有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/07)

【提出】: 2024/01/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	160,373
コール・ローン	1,635,429,775
株式	124,044,907,520
未収入金	4,965,025,783
未収配当金	909,722,500
差入委託証拠金	117,274,377
流動資産合計	131,672,520,328
資産合計	131,672,520,328
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,093,065
未払金	2,624,910
未払解約金	4,774,670,021
未払利息	669
流動負債合計	4,790,388,665
負債合計	4,790,388,665
純資産の部
元本等
元本	58,833,499,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,048,632,180
元本等合計	126,882,131,663
純資産合計	126,882,131,663
負債純資産合計	131,672,520,328

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1566円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,566円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年11月 8日
至 2023年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年11月 7日現在
期首	2022年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	58,870,561,339円
同期中における追加設定元本額	33,075,698,090円
同期中における一部解約元本額	33,112,759,946円
期末元本額	58,833,499,483円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,924,570,267円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	317,312,719円
野村インデックスファンド・日経225	32,735,625,693円
野村つみたて日本株投信	7,534,814,647円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,528,021,928円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	36,368,881円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	530,063,217円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	56,807,049円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,169,915,082円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年11月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	128,000	694.70	88,921,600
		INPEX	51,200	2,129.50	109,030,400
		コムシスホールディングス	128,000	3,038.00	388,864,000
		大成建設	25,600	5,197.00	133,043,200
		大林組	128,000	1,290.00	165,120,000
		清水建設	128,000	997.50	127,680,000
		長谷工コーポレーション	25,600	1,838.50	47,065,600
		鹿島建設	64,000	2,498.00	159,872,000
		大和ハウス工業	128,000	4,203.00	537,984,000
		積水ハウス	128,000	2,977.50	381,120,000
		日揮ホールディングス	128,000	1,848.00	236,544,000
		日清製粉グループ本社	128,000	2,199.00	281,472,000
		明治ホールディングス	51,200	3,678.00	188,313,600
		日本ハム	64,000	4,329.00	277,056,000
		サッポロホールディングス	25,600	5,417.00	138,675,200
		アサヒグループホールディングス	128,000	5,611.00	718,208,000
		キリンホールディングス	128,000	2,184.50	279,616,000
		宝ホールディングス	128,000	1,260.00	161,280,000
		キッコーマン	128,000	9,539.00	1,220,992,000
		味の素	128,000	5,371.00	687,488,000
		ニチレイ	64,000	3,211.00	205,504,000
		日本たばこ産業	128,000	3,675.00	470,400,000
		帝人	25,600	1,333.50	34,137,600
		東レ	128,000	772.20	98,841,600
		王子ホールディングス	128,000	610.30	78,118,400
		日本製紙	12,800	1,260.00	16,128,000
		クラレ	128,000	1,671.00	213,888,000
		旭化成	128,000	994.60	127,308,800
		レゾナック・ホールディングス	12,800	2,483.50	31,788,800
		住友化学	128,000	390.20	49,945,600
		日産化学	128,000	6,283.00	804,224,000
		東ソー	64,000	1,929.50	123,488,000
		トクヤマ	25,600	2,301.00	58,905,600
		デンカ	25,600	2,729.50	69,875,200
		信越化学工業	640,000	4,851.00	3,104,640,000
		三井化学	25,600	3,901.00	99,865,600
		三菱ケミカルグループ	64,000	964.10	61,702,400
		UBE	12,800	2,348.00	30,054,400
		花王	128,000	5,435.00	695,680,000
		DIC	12,800	2,393.50	30,636,800
		富士フイルムホールディングス	128,000	8,504.00	1,088,512,000
		資生堂	128,000	4,847.00	620,416,000
		日東電工	128,000	10,035.00	1,284,480,000
		協和キリン	128,000	2,442.50	312,640,000
		武田薬品工業	128,000	4,154.00	531,712,000
		アステラス製薬	640,000	1,783.00	1,141,120,000
		住友ファーマ	128,000	435.00	55,680,000
		塩野義製薬	128,000	7,070.00	904,960,000
		中外製薬	384,000	4,652.00	1,786,368,000
		エーザイ	128,000	7,749.00	991,872,000
		第一三共	384,000	4,034.00	1,549,056,000
		大塚ホールディングス	128,000	5,315.00	680,320,000
		出光興産	51,200	3,398.00	173,977,600
		ENEOSホールディングス	128,000	566.10	72,460,800
		横浜ゴム	64,000	2,877.50	184,160,000
		ブリヂストン	128,000	5,862.00	750,336,000
		AGC	25,600	5,189.00	132,838,400
		日本電気硝子	38,400	3,033.00	116,467,200
		住友大阪セメント	12,800	3,708.00	47,462,400
		太平洋セメント	12,800	2,632.00	33,689,600
		東海カーボン	128,000	1,173.00	150,144,000
		TOTO	64,000	3,830.00	245,120,000
		日本碍子	128,000	1,901.00	243,328,000
		日本製鉄	12,800	3,285.00	42,048,000
	神戸製鋼所	12,800	1,838.00	23,526,400
	JFEホールディングス	12,800	2,123.50	27,180,800
	大平洋金属	12,800	1,351.00	17,292,800
	三井金属鉱業	12,800	3,901.00	49,932,800
	三菱マテリアル	12,800	2,458.00	31,462,400
	住友金属鉱山	64,000	4,337.00	277,568,000
	DOWAホールディングス	25,600	4,895.00	125,312,000
	古河電気工業	12,800	2,339.00	29,939,200
	住友電気工業	128,000	1,824.00	233,472,000
	フジクラ	128,000	1,165.50	149,184,000
	SUMCO	12,800	2,043.00	26,150,400
	日本製鋼所	25,600	2,472.50	63,296,000
	オークマ	25,600	6,159.00	157,670,400
	アマダ	128,000	1,485.50	190,144,000
	SMC	12,800	75,890.00	971,392,000
	小松製作所	128,000	3,599.00	460,672,000
	住友重機械工業	25,600	3,493.00	89,420,800
	日立建機	128,000	3,937.00	503,936,000
	クボタ	128,000	2,093.00	267,904,000
	荏原製作所	25,600	7,017.00	179,635,200
	ダイキン工業	128,000	22,665.00	2,901,120,000
	日本精工	128,000	805.60	103,116,800
	NTN	128,000	290.10	37,132,800
	ジェイテクト	128,000	1,286.00	164,608,000
	日立造船	25,600	858.00	21,964,800
	三菱重工業	12,800	8,318.00	106,470,400
	IHI	12,800	2,994.50	38,329,600
	コニカミノルタ	128,000	459.90	58,867,200
	ミネベアミツミ	128,000	2,647.00	338,816,000
	日立製作所	25,600	9,609.00	245,990,400
	三菱電機	128,000	1,892.00	242,176,000
	富士電機	25,600	6,126.00	156,825,600
	安川電機	128,000	5,370.00	687,360,000
	ニデック	102,400	5,718.00	585,523,200
	オムロン	128,000	5,780.00	739,840,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	25,600	2,496.50	63,910,400
	日本電気	12,800	7,287.00	93,273,600
	富士通	12,800	19,335.00	247,488,000
	ルネサスエレクトロニクス	128,000	2,248.50	287,808,000
	セイコーエプソン	256,000	2,132.00	545,792,000
	パナソニックホールディングス	128,000	1,395.50	178,624,000
	シャープ	128,000	997.20	127,641,600
	ソニーグループ	128,000	13,155.00	1,683,840,000
	TDK	384,000	5,948.00	2,284,032,000
	アルプスアルパイン	128,000	1,216.00	155,648,000
	横河電機	128,000	2,769.50	354,496,000
	アドバンテスト	1,024,000	4,193.00	4,293,632,000
	キーエンス	12,800	60,500.00	774,400,000
	レーザーテック	51,200	27,580.00	1,412,096,000
	カシオ計算機	128,000	1,214.50	155,456,000
	ファナック	640,000	3,940.00	2,521,600,000
	京セラ	256,000	7,832.00	2,004,992,000
	太陽誘電	128,000	3,695.00	472,960,000
	村田製作所	307,200	2,852.50	876,288,000
	SCREENホールディングス	51,200	8,502.00	435,302,400
	キヤノン	192,000	3,665.00	703,680,000
	リコー	128,000	1,249.50	159,936,000
	東京エレクトロン	384,000	21,215.00	8,146,560,000
	デンソー	512,000	2,339.00	1,197,568,000
	川崎重工業	12,800	3,438.00	44,006,400
	日産自動車	128,000	611.30	78,246,400
	いすゞ自動車	64,000	1,727.50	110,560,000
	トヨタ自動車	640,000	2,832.00	1,812,480,000
	日野自動車	128,000	476.40	60,979,200
	三菱自動車工業	12,800	494.50	6,329,600
	マツダ	25,600	1,506.50	38,566,400
	本田技研工業	768,000	1,614.00	1,239,552,000
	スズキ	128,000	6,021.00	770,688,000
	SUBARU	128,000	2,732.50	349,760,000
	ヤマハ発動機	128,000	3,864.00	494,592,000
	テルモ	512,000	4,185.00	2,142,720,000
	ニコン	128,000	1,505.00	192,640,000
	オリンパス	512,000	2,062.50	1,056,000,000
	HOYA	64,000	15,315.00	980,160,000
	シチズン時計	128,000	895.00	114,560,000
	バンダイナムコホールディングス	384,000	3,224.00	1,238,016,000
	TOPPANホールディングス	64,000	3,381.00	216,384,000
	大日本印刷	64,000	3,985.00	255,040,000
	ヤマハ	128,000	3,639.00	465,792,000
	任天堂	128,000	6,385.00	817,280,000
	東京電力ホールディングス	12,800	663.70	8,495,360
	中部電力	12,800	1,829.00	23,411,200
	関西電力	12,800	1,911.00	24,460,800
	東京瓦斯	25,600	3,410.00	87,296,000
	大阪瓦斯	25,600	2,829.50	72,435,200
	東武鉄道	25,600	3,831.00	98,073,600
	東急	64,000	1,699.00	108,736,000
	小田急電鉄	64,000	2,238.50	143,264,000
	京王電鉄	25,600	4,381.00	112,153,600
	京成電鉄	64,000	6,218.00	397,952,000
	東日本旅客鉄道	12,800	7,886.00	100,940,800
	西日本旅客鉄道	12,800	5,877.00	75,225,600
	東海旅客鉄道	64,000	3,402.00	217,728,000
	ヤマトホールディングス	128,000	2,511.50	321,472,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	12,800	7,536.00	96,460,800
	日本郵船	38,400	3,530.00	135,552,000
	商船三井	38,400	3,819.00	146,649,600
	川崎汽船	38,400	4,617.00	177,292,800
	日本航空	128,000	2,748.00	351,744,000
	ANAホールディングス	12,800	2,983.00	38,182,400
	三菱倉庫	64,000	4,240.00	271,360,000
	ネクソン	256,000	2,872.50	735,360,000
	メルカリ	128,000	3,239.00	414,592,000
	LINEヤフー	51,200	408.20	20,899,840
	トレンドマイクロ	128,000	5,814.00	744,192,000
	日本電信電話	1,280,000	174.90	223,872,000
	KDDI	768,000	4,585.00	3,521,280,000
	ソフトバンク	128,000	1,693.00	216,704,000
	東宝	12,800	5,219.00	66,803,200
	NTTデータグループ	640,000	1,783.00	1,141,120,000
	コナミグループ	128,000	7,828.00	1,001,984,000
	ソフトバンクグループ	768,000	6,427.00	4,935,936,000
	双日	12,800	3,153.00	40,358,400
	伊藤忠商事	128,000	5,799.00	742,272,000
	丸紅	128,000	2,316.50	296,512,000
	豊田通商	128,000	8,806.00	1,127,168,000
	三井物産	128,000	5,672.00	726,016,000
	住友商事	128,000	3,207.00	410,496,000
	三菱商事	128,000	6,967.00	891,776,000
	J.フロントリテイリング	64,000	1,428.00	91,392,000
	三越伊勢丹ホールディングス	128,000	1,671.00	213,888,000
	セブン&アイ・ホールディングス	128,000	5,620.00	719,360,000
	高島屋	64,000	2,019.00	129,216,000
	丸井グループ	128,000	2,398.00	306,944,000
	イオン	128,000	3,175.00	406,400,000
	ニトリホールディングス	38,400	16,230.00	623,232,000
	ファーストリテイリング	384,000	34,400.00	13,209,600,000
	しずおかフィナンシャルグループ	128,000	1,249.00	159,872,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	128,000	687.50	88,000,000
	あおぞら銀行	12,800	3,001.00	38,412,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,000	1,260.00	161,280,000
	りそなホールディングス	12,800	793.10	10,151,680
	三井住友トラスト・ホールディングス	12,800	5,579.00	71,411,200
	三井住友フィナンシャルグループ	12,800	7,288.00	93,286,400
	千葉銀行	128,000	1,095.50	140,224,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	25,600	3,881.00	99,353,600
	みずほフィナンシャルグループ	12,800	2,523.00	32,294,400
	大和証券グループ本社	128,000	944.10	120,844,800
	野村ホールディングス	128,000	611.80	78,310,400
	SOMPOホールディングス	25,600	6,527.00	167,091,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	38,400	5,584.00	214,425,600
	第一生命ホールディングス	12,800	3,139.00	40,179,200
	東京海上ホールディングス	192,000	3,414.00	655,488,000
	T&Dホールディングス	25,600	2,627.50	67,264,000
	クレディセゾン	128,000	2,301.50	294,592,000
	オリックス	128,000	2,638.00	337,664,000
	日本取引所グループ	128,000	3,095.00	396,160,000
	東急不動産ホールディングス	128,000	913.10	116,876,800
	三井不動産	128,000	3,383.00	433,024,000
	三菱地所	128,000	1,966.50	251,712,000
	東京建物	64,000	2,032.00	130,048,000
	住友不動産	128,000	3,902.00	499,456,000
	エムスリー	307,200	2,465.50	757,401,600
	ディー・エヌ・エー	38,400	1,511.00	58,022,400
	電通グループ	128,000	4,479.00	573,312,000
	オリエンタルランド	128,000	5,100.00	652,800,000
	サイバーエージェント	102,400	834.60	85,463,040
	楽天グループ	128,000	563.10	72,076,800
	リクルートホールディングス	384,000	4,846.00	1,860,864,000
	日本郵政	128,000	1,324.00	169,472,000
	セコム	128,000	10,270.00	1,314,560,000
小計	銘柄数:225			124,044,907,520
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				124,044,907,520

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年11月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,820,540,000	-	2,807,490,000	△13,093,065
合計	2,820,540,000	-	2,807,490,000	△13,093,065

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/07)

開示資料

決算