有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

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【提出】: 2018/01/25 9:03
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【項目】: 50項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	859,579
コール・ローン	2,531,136,203
株式	48,217,121,940
派生商品評価勘定	50,115,494
未収入金	48,389,456
未収配当金	328,827,000
流動資産合計	51,176,449,672
資産合計	51,176,449,672
負債の部
流動負債
前受金	1,530,000
未払金	1,225,774,000
未払解約金	77,953,880
未払利息	2,867
流動負債合計	1,305,260,747
負債合計	1,305,260,747
純資産の部
元本等
元本	36,598,712,762
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,272,476,163
元本等合計	49,871,188,925
純資産合計	49,871,188,925
負債純資産合計	51,176,449,672

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3626円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,626円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年11月 8日
至平成29年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月 7日現在
期首	平成28年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	54,217,735,144円
同期中における追加設定元本額	44,322,828,193円
同期中における一部解約元本額	61,941,850,575円
期末元本額	36,598,712,762円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	16,212,097,351円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	567,929,930円
野村インデックスファンド・日経225	16,909,433,434円
野村つみたて日本株投信	1,274,308円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,389,479,129円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	134,790,356円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	862,966円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	1,382,845,288円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	78,000	645.00	50,310,000
		マルハニチロ	7,800	3,220.00	25,116,000
		国際石油開発帝石	31,200	1,319.50	41,168,400
		コムシスホールディングス	78,000	3,015.00	235,170,000
		大成建設	15,600	6,610.00	103,116,000
		大林組	78,000	1,561.00	121,758,000
		清水建設	78,000	1,389.00	108,342,000
		長谷工コーポレーション	15,600	1,684.00	26,270,400
		鹿島建設	78,000	1,260.00	98,280,000
		大和ハウス工業	78,000	4,274.00	333,372,000
		積水ハウス	78,000	2,178.50	169,923,000
		日揮	78,000	2,032.00	158,496,000
		千代田化工建設	78,000	745.00	58,110,000
		日清製粉グループ本社	78,000	2,085.00	162,630,000
		明治ホールディングス	15,600	9,390.00	146,484,000
		日本ハム	78,000	2,901.00	226,278,000
		サッポロホールディングス	15,600	3,410.00	53,196,000
		アサヒグループホールディングス	78,000	5,330.00	415,740,000
		キリンホールディングス	78,000	2,654.50	207,051,000
		宝ホールディングス	78,000	1,143.00	89,154,000
		キッコーマン	78,000	4,055.00	316,290,000
		味の素	78,000	2,308.50	180,063,000
		ニチレイ	39,000	3,075.00	119,925,000
		日本たばこ産業	78,000	3,840.00	299,520,000
		東洋紡	7,800	2,202.00	17,175,600
		ユニチカ	7,800	999.00	7,792,200
		帝人	15,600	2,474.00	38,594,400
		東レ	78,000	1,188.00	92,664,000
		王子ホールディングス	78,000	678.00	52,884,000
		日本製紙	7,800	2,352.00	18,345,600
		クラレ	78,000	2,354.00	183,612,000
		旭化成	78,000	1,407.50	109,785,000
		昭和電工	7,800	3,940.00	30,732,000
		住友化学	78,000	821.00	64,038,000
		日産化学工業	78,000	4,495.00	350,610,000
		東ソー	39,000	2,565.00	100,035,000
		トクヤマ	15,600	3,475.00	54,210,000
		デンカ	15,600	3,895.00	60,762,000
		信越化学工業	78,000	12,510.00	975,780,000
		三井化学	15,600	3,420.00	53,352,000
		三菱ケミカルホールディングス	39,000	1,213.50	47,326,500
		宇部興産	7,800	3,375.00	26,325,000
		日本化薬	78,000	1,813.00	141,414,000
		花王	78,000	7,023.00	547,794,000
		富士フイルムホールディングス	78,000	4,624.00	360,672,000
		資生堂	78,000	4,721.00	368,238,000
		日東電工	78,000	11,685.00	911,430,000
		協和発酵キリン	78,000	2,194.00	171,132,000
		武田薬品工業	78,000	6,433.00	501,774,000
		アステラス製薬	390,000	1,512.00	589,680,000
		大日本住友製薬	78,000	1,681.00	131,118,000
		塩野義製薬	78,000	6,264.00	488,592,000
		中外製薬	78,000	5,630.00	439,140,000
		エーザイ	78,000	6,512.00	507,936,000
		第一三共	78,000	2,704.50	210,951,000
		大塚ホールディングス	78,000	4,826.00	376,428,000
		昭和シェル石油	78,000	1,440.00	112,320,000
		JXTGホールディングス	78,000	630.60	49,186,800
		横浜ゴム	39,000	2,581.00	100,659,000
		ブリヂストン	78,000	5,591.00	436,098,000
		旭硝子	15,600	4,845.00	75,582,000
		日本板硝子	7,800	1,035.00	8,073,000
		日本電気硝子	23,400	4,735.00	110,799,000
		住友大阪セメント	78,000	495.00	38,610,000
	太平洋セメント	7,800	4,595.00	35,841,000
	東海カーボン	78,000	1,206.00	94,068,000
	TOTO	39,000	5,760.00	224,640,000
	日本碍子	78,000	2,187.00	170,586,000
	新日鐵住金	7,800	2,687.50	20,962,500
	神戸製鋼所	7,800	1,082.00	8,439,600
	ジェイエフイーホールディングス	7,800	2,593.50	20,229,300
	日新製鋼	7,800	1,653.00	12,893,400
	大平洋金属	7,800	3,330.00	25,974,000
	日本軽金属ホールディングス	78,000	329.00	25,662,000
	三井金属鉱業	7,800	6,080.00	47,424,000
	東邦亜鉛	7,800	6,060.00	47,268,000
	三菱マテリアル	7,800	4,480.00	34,944,000
	住友金属鉱山	39,000	4,890.00	190,710,000
	DOWAホールディングス	15,600	4,965.00	77,454,000
	古河機械金属	7,800	2,122.00	16,551,600
	古河電気工業	7,800	6,010.00	46,878,000
	住友電気工業	78,000	1,934.50	150,891,000
	フジクラ	78,000	996.00	77,688,000
	SUMCO	7,800	2,587.00	20,178,600
	東洋製罐グループホールディングス	78,000	1,943.00	151,554,000
	日本製鋼所	15,600	3,380.00	52,728,000
	オークマ	15,600	7,230.00	112,788,000
	アマダホールディングス	78,000	1,456.00	113,568,000
	小松製作所	78,000	3,832.00	298,896,000
	住友重機械工業	15,600	5,100.00	79,560,000
	日立建機	78,000	4,050.00	315,900,000
	クボタ	78,000	2,176.00	169,728,000
	荏原製作所	15,600	4,300.00	67,080,000
	ダイキン工業	78,000	13,230.00	1,031,940,000
	日本精工	78,000	1,691.00	131,898,000
	NTN	78,000	566.00	44,148,000
	ジェイテクト	78,000	2,045.00	159,510,000
	日立造船	15,600	627.00	9,781,200
	三菱重工業	7,800	4,449.00	34,702,200
	IHI	7,800	3,695.00	28,821,000
	日清紡ホールディングス	78,000	1,386.00	108,108,000
	コニカミノルタ	78,000	1,085.00	84,630,000
	ミネベアミツミ	78,000	2,177.00	169,806,000
	日立製作所	78,000	899.80	70,184,400
	三菱電機	78,000	1,936.50	151,047,000
	富士電機	78,000	854.00	66,612,000
	安川電機	78,000	4,305.00	335,790,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	78,000	580.00	45,240,000
	日本電気	7,800	3,025.00	23,595,000
	富士通	78,000	863.10	67,321,800
	沖電気工業	7,800	1,589.00	12,394,200
	セイコーエプソン	156,000	2,729.00	425,724,000
	パナソニック	78,000	1,729.50	134,901,000
	ソニー	78,000	5,261.00	410,358,000
	TDK	78,000	9,110.00	710,580,000
	アルプス電気	78,000	3,705.00	288,990,000
	パイオニア	78,000	230.00	17,940,000
	横河電機	78,000	2,168.00	169,104,000
	アドバンテスト	156,000	2,603.00	406,068,000
	カシオ計算機	78,000	1,695.00	132,210,000
	ファナック	78,000	28,170.00	2,197,260,000
	京セラ	156,000	8,144.00	1,270,464,000
	太陽誘電	78,000	2,016.00	157,248,000
	SCREENホールディングス	15,600	10,950.00	170,820,000
	キヤノン	117,000	4,356.00	509,652,000
	リコー	78,000	1,023.00	79,794,000
	東京エレクトロン	78,000	22,490.00	1,754,220,000
	デンソー	78,000	6,474.00	504,972,000
	三井造船	7,800	1,612.00	12,573,600
	川崎重工業	7,800	3,980.00	31,044,000
	日産自動車	78,000	1,111.00	86,658,000
	いすゞ自動車	39,000	1,771.50	69,088,500
	トヨタ自動車	78,000	7,183.00	560,274,000
	日野自動車	78,000	1,387.00	108,186,000
	三菱自動車工業	7,800	905.00	7,059,000
	マツダ	15,600	1,585.50	24,733,800
	本田技研工業	156,000	3,837.00	598,572,000
	スズキ	78,000	6,320.00	492,960,000
	SUBARU	78,000	3,778.00	294,684,000
	ヤマハ発動機	78,000	3,540.00	276,120,000
	テルモ	156,000	4,875.00	760,500,000
	ニコン	78,000	2,241.00	174,798,000
	オリンパス	78,000	4,370.00	340,860,000
	シチズン時計	78,000	848.00	66,144,000
	凸版印刷	78,000	1,176.00	91,728,000
	大日本印刷	39,000	2,849.00	111,111,000
	ヤマハ	78,000	4,130.00	322,140,000
	東京電力ホールディングス	7,800	473.00	3,689,400
	中部電力	7,800	1,508.50	11,766,300
	関西電力	7,800	1,557.50	12,148,500
	東京瓦斯	15,600	2,800.00	43,680,000
	大阪瓦斯	15,600	2,230.50	34,795,800
	東武鉄道	15,600	3,440.00	53,664,000
	東京急行電鉄	39,000	1,767.00	68,913,000
	小田急電鉄	39,000	2,309.00	90,051,000
	京王電鉄	15,600	4,995.00	77,922,000
	京成電鉄	39,000	3,400.00	132,600,000
	東日本旅客鉄道	7,800	11,245.00	87,711,000
	西日本旅客鉄道	7,800	8,342.00	65,067,600
	東海旅客鉄道	7,800	21,010.00	163,878,000
	日本通運	7,800	6,990.00	54,522,000
	ヤマトホールディングス	78,000	2,299.00	179,322,000
	日本郵船	7,800	2,770.00	21,606,000
	商船三井	7,800	3,745.00	29,211,000
	川崎汽船	7,800	2,988.00	23,306,400
	ANAホールディングス	7,800	4,442.00	34,647,600
	三菱倉庫	39,000	3,080.00	120,120,000
	ヤフー	31,200	508.00	15,849,600
	トレンドマイクロ	78,000	6,150.00	479,700,000
	スカパーJSATホールディングス	7,800	520.00	4,056,000
	日本電信電話	15,600	5,750.00	89,700,000
	KDDI	468,000	3,142.00	1,470,456,000
	NTTドコモ	7,800	2,807.00	21,894,600
	東宝	7,800	3,755.00	29,289,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	390,000	1,358.00	529,620,000
	コナミホールディングス	78,000	6,210.00	484,380,000
	ソフトバンクグループ	234,000	10,060.00	2,354,040,000
	双日	7,800	336.00	2,620,800
	伊藤忠商事	78,000	2,018.00	157,404,000
	丸紅	78,000	789.10	61,549,800
	豊田通商	78,000	4,345.00	338,910,000
	三井物産	78,000	1,742.00	135,876,000
	住友商事	78,000	1,761.00	137,358,000
	三菱商事	78,000	2,896.00	225,888,000
	J.フロントリテイリング	39,000	1,754.00	68,406,000
	三越伊勢丹ホールディングス	78,000	1,242.00	96,876,000
	セブン&アイ・ホールディングス	78,000	4,649.00	362,622,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	78,000	6,700.00	522,600,000
	高島屋	78,000	1,070.00	83,460,000
	丸井グループ	78,000	1,772.00	138,216,000
	イオン	78,000	1,766.00	137,748,000
	ファーストリテイリング	78,000	39,910.00	3,112,980,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	78,000	596.00	46,488,000
	新生銀行	7,800	1,821.00	14,203,800
	あおぞら銀行	7,800	4,485.00	34,983,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	78,000	767.50	59,865,000
	りそなホールディングス	7,800	617.30	4,814,940
	三井住友トラスト・ホールディングス	7,800	4,474.00	34,897,200
	三井住友フィナンシャルグループ	7,800	4,545.00	35,451,000
	千葉銀行	78,000	848.00	66,144,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	78,000	581.00	45,318,000
	静岡銀行	78,000	1,097.00	85,566,000
	みずほフィナンシャルグループ	78,000	206.30	16,091,400
	大和証券グループ本社	78,000	729.20	56,877,600
	野村ホールディングス	78,000	671.00	52,338,000
	松井証券	78,000	998.00	77,844,000
	SOMPOホールディングス	19,500	4,607.00	89,836,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	23,400	3,838.00	89,809,200
	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,600	1,840.00	28,704,000
	第一生命ホールディングス	7,800	2,163.50	16,875,300
	東京海上ホールディングス	39,000	4,886.00	190,554,000
	T&Dホールディングス	15,600	1,777.50	27,729,000
	クレディセゾン	78,000	2,314.00	180,492,000
	東急不動産ホールディングス	78,000	780.00	60,840,000
	三井不動産	78,000	2,750.00	214,500,000
	三菱地所	78,000	2,137.00	166,686,000
	東京建物	39,000	1,614.00	62,946,000
	住友不動産	78,000	3,880.00	302,640,000
	ディー・エヌ・エー	23,400	2,610.00	61,074,000
	電通	78,000	4,900.00	382,200,000
	楽天	78,000	1,189.50	92,781,000
	リクルートホールディングス	234,000	2,743.00	641,862,000
	日本郵政	78,000	1,308.00	102,024,000
	東京ドーム	39,000	1,106.00	43,134,000
	セコム	78,000	8,947.00	697,866,000
小計	銘柄数:225			48,217,121,940
	組入時価比率:96.7%			100.0%
	合計				48,217,121,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年11月 7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,582,140,000	-	1,632,290,000	50,115,494
合計	1,582,140,000	-	1,632,290,000	50,115,494

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

開示資料

決算