有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	113,284,525
コール・ローン	57,582,472
投資証券	5,299,614,647
未収配当金	16,501,858
未収利息	105
流動資産合計	5,486,983,607
資産合計	5,486,983,607
負債の部
流動負債
未払解約金	9,000,000
流動負債合計	9,000,000
負債合計	9,000,000
純資産の部
元本等
元本	2,572,124,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,905,859,144
元本等合計	5,477,983,607
純資産合計	5,477,983,607
負債純資産合計	5,486,983,607

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1298円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,298円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 8月15日現在
期首	平成26年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,089,320,541円
同期中における追加設定元本額	139,742,459円
同期中における一部解約元本額	656,938,537円
期末元本額	2,572,124,463円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,399,396,423円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	153,685,611円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	969,429,041円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	49,613,388円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	65	61,490,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	295	70,800,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	56	9,934,400
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	119	68,187,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	386	86,541,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	264	37,725,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	536	89,512,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	160	90,560,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	780	47,190,000
	小計	銘柄数:9	2,661	561,940,200
		組入時価比率:10.3%		10.6%
	米ドル	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	38,800	505,176.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,932	1,656,088.68
		BIOMED REALTY TRUST INC	38,200	848,422.00
		BOSTON PROPERTIES	14,300	1,729,299.00
		CUBESMART	39,100	742,509.00
		DDR CORP	61,600	1,108,184.00
		DOUGLAS EMMETT INC	31,400	889,876.00
		DUKE REALTY CORP	51,200	935,936.00
		EQUITY RESIDENTIAL	28,500	1,874,445.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,832	1,106,563.68
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,200	519,918.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	48,586	1,175,781.20
		HCP INC	5,200	218,400.00
		HEALTH CARE REIT INC	23,900	1,569,991.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,320	625,150.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC	91,448	2,026,487.68
		KILROY REALTY CORP	16,800	1,051,512.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	56,200	612,018.00
		POST PROPERTIES INC	12,100	666,105.00
		PROLOGIS INC	48,251	1,970,088.33
		PUBLIC STORAGE	4,800	842,208.00
		REGENCY CENTERS CORP	14,200	808,122.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	18,689	3,144,424.25
		SL GREEN REALTY CORP	9,500	1,046,235.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	57,900	682,062.00
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	17,900	210,504.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	46,500	672,855.00
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,900	515,838.00
		TAUBMAN CENTERS INC	8,400	627,060.00
		UDR INC	31,634	933,519.34
		VORNADO REALTY TRUST	11,262	1,195,010.82
	小計	銘柄数:31	887,554	32,509,789.78
				(3,332,578,550)
		組入時価比率:60.8%		62.8%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,200	114,432.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,100	343,791.00
	小計	銘柄数:2	8,300	458,223.00
				(43,082,126)
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	ユーロ	BENI STABILI SPA	177,550	106,352.45
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	5,300	190,694.00
		ICADE	4,074	285,424.44
		KLEPIERRE	15,100	531,067.00
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	53,710	230,953.00
		UNIBAIL RODAMCO-NA	7,016	1,393,728.40
	小計	銘柄数:6	262,750	2,738,219.29
				(375,026,513)
		組入時価比率:6.8%		7.1%
	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	12,000	62,880.00
		BRITISH LAND	78,533	568,971.58
		DERWENT LONDON PLC	10,442	292,271.58
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	38,888	252,772.00
		HAMMERSON PLC	61,451	373,622.08
LAND SECURITIES GROUP PLC		58,829	641,236.10
小計	銘柄数:6	260,143	2,191,753.34
			(374,943,243)
	組入時価比率:6.8%		7.1%
豪ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	143,257	165,461.83
	FEDERATION CENTRES	149,600	384,472.00
	GOODMAN GROUP	163,027	867,303.64
	INVESTA OFFICE FUND	105,075	375,117.75
	MIRVAC GROUP	397,411	735,210.35
	SCENTRE GROUP	210,573	730,688.31
	STOCKLAND TRUST GROUP	151,400	620,740.00
	WESTFIELD CORP	105,031	774,078.47
小計	銘柄数:8	1,425,374	4,653,072.35
			(444,647,593)
	組入時価比率:8.1%		8.4%
香港ドル	LINK REIT	73,600	3,179,520.00
小計	銘柄数:1	73,600	3,179,520.00
			(42,065,049)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,000	386,780.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	419,000	685,065.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	320,000	451,200.00
小計	銘柄数:3	905,000	1,523,045.00
			(125,331,373)
	組入時価比率:2.3%		2.4%
	合計			5,299,614,647
				(4,737,674,447)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。