有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	133,978,739
コール・ローン	144,381,903
投資証券	19,579,107,912
未収入金	47,439,737
未収配当金	24,263,859
流動資産合計	19,929,172,150
資産合計	19,929,172,150
負債の部
流動負債
未払金	61,141,399
未払解約金	15,165,000
未払利息	45
流動負債合計	76,306,444
負債合計	76,306,444
純資産の部
元本等
元本	4,792,614,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,060,250,733
元本等合計	19,852,865,706
純資産合計	19,852,865,706
負債純資産合計	19,929,172,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1424円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,424円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 8月17日 至 2022年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 2月15日現在
期首	2021年 8月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,581,804,029円
同期中における追加設定元本額	1,765,452,771円
同期中における一部解約元本額	554,641,827円
期末元本額	4,792,614,973円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	278,456,244円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	305,781,420円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	234,117,080円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	1,430,375,436円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	2,543,884,793円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年2月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	977	142,935,100
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	815	153,953,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	619	235,220,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,457	205,874,100
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	596	156,152,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,188	202,672,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	221	148,954,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	354	241,428,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,562	148,339,800
	小計	銘柄数:9	8,789	1,635,529,300
		組入時価比率:8.2%		8.4%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,962	2,747,322.44
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	55,126	2,752,992.44
		APARTMENT INCOME REIT CO	50,384	2,621,479.52
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,660	4,920,179.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	31,747	5,143,966.41
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,413	2,247,750.54
		CUBESMART	107,278	5,341,371.62
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,600	2,123,784.00
		DUKE REALTY CORP	52,081	2,841,018.55
		EQUINIX INC	2,723	1,822,721.74
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,059	3,498,514.65
		EXTRA SPACE STORAGE INC	22,261	4,323,308.81
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,200	1,209,320.00
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,224	2,340,076.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC	121,524	2,178,925.32
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	57,851	1,387,266.98
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	44,000	1,030,920.00
		INVITATION HOMES INC	106,824	4,422,513.60
		LIFE STORAGE INC	42,065	5,559,731.05
		LXP INDUSTRIAL TRUST	116,400	1,766,952.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	36,200	1,532,708.00
		PARAMOUNT GROUP INC	77,500	691,300.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC	98,300	1,831,329.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	57,162	958,035.12
		PROLOGIS INC	84,501	12,281,375.34
		REALTY INCOME CORP	78,966	5,282,035.74
		REGENCY CENTERS CORP	33,822	2,203,841.52
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	97,800	1,748,664.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	47,400	3,311,364.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	69,873	9,775,232.70
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	59,351	2,704,031.56
		STAG INDUSTRIAL INC	31,525	1,265,098.25
		SUN COMMUNITIES INC	28,526	5,397,689.72
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	144,100	1,639,858.00
		VENTAS INC	54,324	2,719,459.44
		WELLTOWER INC	35,647	2,839,996.49
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	114,800	2,087,064.00
	小計	銘柄数:37	2,151,179	118,549,198.35
				(13,682,948,473)
		組入時価比率:68.9%		69.8%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	21,470	1,171,188.50
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,400	597,248.00
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	43,100	550,387.00
	小計	銘柄数:3	70,970	2,318,823.50
				(210,270,914)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	ユーロ	COVIVIO	13,612	985,508.80
		ICADE	18,012	1,044,696.00
		MONTEA	4,975	522,375.00
		NSI NV	25,178	890,042.30
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	17,189	590,957.82
	小計	銘柄数:5	78,966	4,033,579.92
				(526,624,194)
	組入時価比率:2.7%		2.7%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	56,164	803,145.20
	LAND SECURITIES GROUP PLC	268,803	2,120,318.06
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,509	1,081,688.85
	SEGRO PLC	58,781	725,945.35
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	357,680	814,079.68
小計	銘柄数:5	826,937	5,545,177.14
			(866,378,476)
	組入時価比率:4.4%		4.4%
豪ドル	CHARTER HALL GROUP	166,562	2,606,695.30
	DEXUS INDUSTRIA REIT	375,268	1,189,599.56
	DEXUS/AU	308,603	3,135,406.48
	GOODMAN GROUP	225,369	5,142,920.58
	HOME CONSORTIUM LTD	221,553	1,373,628.60
	RURAL FUNDS GROUP	466,829	1,367,808.97
	SCENTRE GROUP	912,647	2,692,308.65
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	461,359	1,319,486.74
小計	銘柄数:8	3,138,190	18,827,854.88
			(1,549,720,735)
	組入時価比率:7.8%		7.9%
香港ドル	LINK REIT	415,060	27,601,490.00
小計	銘柄数:1	415,060	27,601,490.00
			(408,226,037)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	713,000	2,017,790.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,507,348	3,090,063.40
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	500,500	580,580.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,766,900	2,473,660.00
小計	銘柄数:4	4,487,748	8,162,093.40
			(699,409,783)
	組入時価比率:3.5%		3.6%
	合計			19,579,107,912
				(17,943,578,612)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。