有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/10 9:00
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【項目】: 52項目

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	39,569,250
コール・ローン	123,816,408
投資証券	7,381,117,527
派生商品評価勘定	1,000
未収入金	11,168,676
未収配当金	18,261,160
未収利息	233
流動資産合計	7,573,934,254
資産合計	7,573,934,254
負債の部
流動負債
未払金	81,606,063
未払解約金	7,000,000
流動負債合計	88,606,063
負債合計	88,606,063
純資産の部
元本等
元本	2,765,794,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,719,533,661
元本等合計	7,485,328,191
純資産合計	7,485,328,191
負債純資産合計	7,573,934,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7064円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,064円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 2月17日
至平成27年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 8月17日現在
期首	平成27年 2月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,371,090,362円
同期中における追加設定元本額	850,377,922円
同期中における一部解約元本額	455,673,754円
期末元本額	2,765,794,530円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	861,892,717円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	183,053,811円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	1,235,541,305円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	74,952,470円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	402,231,587円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	8,122,640円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人投資証券	51	6,069,000
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	295	69,974,000
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	18	5,029,200
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	119	62,713,000
		日本リテールファンド投資法人投資証券	281	71,233,500
		オリックス不動産投資法人投資証券	372	62,644,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	436	73,596,800
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	194	109,222,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	817	63,235,800
	小計	銘柄数:9	2,583	523,718,100
		組入時価比率:7.0%		7.1%
	米ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,732	2,077,971.84
		BOSTON PROPERTIES	16,800	2,048,256.00
		CUBESMART	34,700	921,285.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,700	481,281.00
		DDR CORP	61,500	1,021,515.00
		DOUGLAS EMMETT INC	15,900	484,155.00
		EQUITY RESIDENTIAL	35,800	2,761,612.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,432	1,241,483.60
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,100	835,700.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	83,786	2,335,115.82
		HEALTH CARE REIT INC	34,100	2,316,413.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,820	603,374.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	70,948	1,367,167.96
		KILROY REALTY CORP	14,700	1,066,779.00
		KIMCO REALTY CORP	47,900	1,216,660.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	20,400	663,000.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	22,300	756,193.00
		MACERICH CO /THE	3,800	305,482.00
		PARAMOUNT GROUP INC	35,300	640,342.00
		POST PROPERTIES INC	14,100	842,616.00
		PROLOGIS INC	53,651	2,218,468.85
		PUBLIC STORAGE	6,600	1,410,618.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	19,989	3,831,491.52
		SL GREEN REALTY CORP	11,800	1,368,092.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,600	899,656.00
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	43,100	599,952.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	53,574	781,108.92
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,300	478,192.00
		TAUBMAN CENTERS INC	7,400	552,780.00
		UDR INC	23,134	805,294.54
		VEREIT INC	66,200	569,320.00
		VORNADO REALTY TRUST	15,462	1,498,731.66
	小計	銘柄数:32	974,628	39,000,107.91
				(4,851,613,424)
		組入時価比率:64.8%		65.7%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,800	390,636.00
	小計	銘柄数:1	10,800	390,636.00
				(37,083,075)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	21,797	283,905.92
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	13,643	554,929.02
		HIBERNIA REIT PLC	201,957	270,622.38
		ICADE	11,102	778,139.18
		KLEPIERRE	23,282	991,347.56
		UNIBAIL RODAMCO-NA	5,808	1,429,058.40
	小計	銘柄数:6	277,589	4,308,002.46
				(594,719,739)
		組入時価比率:7.9%		8.1%
	英ポンド	BRITISH LAND	98,856	861,035.76
		DERWENT LONDON PLC	9,470	356,072.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	35,797	310,896.94
		HAMMERSON PLC	68,838	471,196.11
		LAND SECURITIES GROUP PLC	57,081	752,327.58
小計	銘柄数:5	270,042	2,751,528.39
			(535,640,031)
	組入時価比率:7.2%		7.3%
豪ドル	FEDERATION CENTRES	512,782	1,430,661.78
	GOODMAN GROUP	191,677	1,211,398.64
	GPT GROUP	197,028	918,150.48
	INVESTA OFFICE FUND	141,929	525,137.30
	MIRVAC GROUP	596,482	1,106,474.11
	STOCKLAND TRUST GROUP	133,143	560,532.03
	WESTFIELD CORP	105,971	1,036,396.38
小計	銘柄数:7	1,879,012	6,788,750.72
			(622,256,890)
	組入時価比率:8.3%		8.4%
香港ドル	LINK REIT	78,900	3,420,315.00
小計	銘柄数:1	78,900	3,420,315.00
			(54,861,852)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	115,300	264,037.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	604,800	810,432.00
	CAPITALAND MALL TRUST	381,400	753,265.00
小計	銘柄数:3	1,101,500	1,827,734.00
			(161,224,416)
	組入時価比率:2.2%		2.2%
	合計			7,381,117,527
				(6,857,399,427)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	66,940,000	-	66,941,000	1,000
米ドル	62,195,000	-	62,195,000	-
カナダドル	4,745,000	-	4,746,000	1,000
合計	66,940,000	-	66,941,000	1,000

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算