有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】
2019/11/12 9:03
【資料】
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【項目】
53項目
世界REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金242,435,740
コール・ローン4,824,492
投資証券12,586,076,058
派生商品評価勘定75,857
未収入金231,485,226
未収配当金31,550,332
流動資産合計13,096,447,705
資産合計13,096,447,705
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,930
未払金364,985,691
未払解約金5,994,000
未払利息3
流動負債合計370,982,624
負債合計370,982,624
純資産の部
元本等
元本4,347,605,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,377,859,566
元本等合計12,725,465,081
純資産合計12,725,465,081
負債純資産合計13,096,447,705

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月15日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.9270円
(10,000口当たり純資産額)(29,270円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月16日
至 2019年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月15日現在
期首2019年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額4,730,956,852円
同期中における追加設定元本額493,885,333円
同期中における一部解約元本額877,236,670円
期末元本額4,347,605,515円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド494,821,670円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)132,666,967円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)367,053,007円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)785,007,121円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)839,456,486円
ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用)481,726,646円
ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)1,246,873,618円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月15日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月15日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券日本円MCUBS MidCity投資法人 投資証券38941,973,100
森ヒルズリート投資法人 投資証券924149,041,200
日本プロロジスリート投資法人 投資証券567157,002,300
イオンリート投資法人 投資証券63987,287,400
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券23962,211,700
ラサールロジポート投資法人 投資証券1,257176,985,600
三菱地所物流リート投資法人 投資証券28189,217,500
オリックス不動産投資法人 投資証券1,190266,203,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券1,829157,111,100
小計銘柄数:97,3151,187,032,900
組入時価比率:9.3%9.4%
米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT18,0962,590,623.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES43,0942,003,440.06
AMERICOLD REALTY TRUST15,178531,078.22
BRANDYWINE REALTY TRUST69,644981,283.96
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC105,5101,935,053.40
CAMDEN PROPERTY TRUST26,3792,717,564.58
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC57,2221,211,961.96
COUSINS PROPERTIES INC30,2561,028,098.88
CROWN CASTLE INTL CORP9,8791,372,588.26
CUBESMART78,1022,716,387.56
CYRUSONE INC19,1431,222,854.84
DOUGLAS EMMETT INC40,9351,669,329.30
DUKE REALTY CORP64,1992,092,245.41
EQUINIX INC3,9642,140,084.32
EQUITY RESIDENTIAL59,2954,732,926.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC3,8311,177,189.68
EXTRA SPACE STORAGE INC34,2434,039,646.71
HCP INC103,0453,450,977.05
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA61,5421,705,328.82
HOST HOTELS & RESORTS INC76,1711,205,025.22
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN53,1211,759,367.52
INVITATION HOMES INC101,2352,795,098.35
LIBERTY PROPERTY TRUST22,3641,128,487.44
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A30,579885,262.05
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC14,861660,868.67
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST22,980604,374.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A66,4701,276,888.70
PROLOGIS INC70,1425,629,596.92
QTS REALTY TRUST INC CL A17,758835,158.74
REGENCY CENTERS CORP19,1831,241,331.93
RETAIL PROPERTIES OF AME-A90,3321,020,751.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES10,586848,044.46
SIMON PROPERTY GROUP INC19,3202,938,958.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC34,5811,564,444.44
STAG INDUSTRIAL INC48,2851,391,573.70
STORE CAPITAL CORP56,2032,021,621.91
SUN COMMUNITIES INC16,6862,371,080.60
TAUBMAN CENTERS INC34,4631,381,277.04
VEREIT INC199,7791,881,918.18
VICI PROPERTIES INC87,1631,800,787.58
VORNADO REALTY TRUST8,558515,106.02
WELLTOWER INC49,2614,264,032.16
小計銘柄数:421,993,63879,339,718.90
(8,413,977,189)
組入時価比率:66.1%66.8%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT13,079668,206.11
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA27,8241,416,798.08
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE24,613482,414.80
小計銘柄数:365,5162,567,418.99
(204,546,270)
組入時価比率:1.6%1.6%
ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG58,116842,682.00
GECINA SA8,5291,189,795.50
GREEN REIT PLC233,069442,831.10
HIBERNIA REIT PLC689,206981,429.34
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA86,607881,659.26
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA84,4231,022,362.53
NSI NV11,522456,847.30
WAREHOUSES DE PAUW SCA7,4211,169,549.60
小計銘柄数:81,178,8936,987,156.63
(825,392,812)
組入時価比率:6.5%6.6%
英ポンドBIG YELLOW GROUP PLC63,912610,998.72
SAFESTORE HOLDINGS PLC102,782603,330.34
SEGRO PLC193,4111,452,516.61
TRITAX BIG BOX REIT PLC493,977699,471.43
UNITE GROUP PLC122,1971,259,851.07
小計銘柄数:5976,2794,626,168.17
(591,594,385)
組入時価比率:4.6%4.7%
豪ドルDEXUS106,4891,407,784.58
GOODMAN GROUP311,5464,632,689.02
INGENIA COMMUNITIES GROUP249,609878,623.68
MIRVAC GROUP1,111,6703,535,110.60
小計銘柄数:41,779,31410,454,207.88
(749,148,536)
組入時価比率:5.9%6.0%
香港ドルLINK REIT281,30324,431,165.55
小計銘柄数:1281,30324,431,165.55
(330,553,669)
組入時価比率:2.6%2.6%
シンガポールドルMAPLETREE INDUSTRIAL TRUST470,0001,052,800.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST895,8421,370,638.26
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL1,027,4111,294,537.86
小計銘柄数:32,393,2533,717,976.12
(283,830,297)
組入時価比率:2.2%2.3%
合計12,586,076,058
(11,399,043,158)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 8月15日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建3,179,343-3,181,2001,857
米ドル3,179,343-3,181,2001,857
売建40,631,070-40,560,00071,070
香港ドル40,631,070-40,560,00071,070
合計---72,927

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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