有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	105,817,442
コール・ローン	68,895,217
投資証券	6,257,814,955
未収入金	40,672
未収配当金	18,095,292
未収利息	123
流動資産合計	6,450,663,701
資産合計	6,450,663,701
負債の部
流動負債
未払解約金	7,500,000
流動負債合計	7,500,000
負債合計	7,500,000
純資産の部
元本等
元本	2,371,090,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,072,073,339
元本等合計	6,443,163,701
純資産合計	6,443,163,701
負債純資産合計	6,450,663,701

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7174円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,174円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 2月16日現在
期首	平成26年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,572,124,463円
同期中における追加設定元本額	306,337,294円
同期中における一部解約元本額	507,371,395円
期末元本額	2,371,090,362円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,100,364,352円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	145,830,539円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	1,116,430,430円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	8,465,041円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 2月16日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月16日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	40	42,040,000
		GLP投資法人 投資証券	51	6,548,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	295	77,585,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	18	4,734,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	119	67,354,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	236	57,843,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	292	50,486,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	436	81,139,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	160	108,000,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	780	61,542,000
	小計	銘柄数:10	2,427	557,273,400
		組入時価比率:8.6%		8.9%
	米ドル	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	57,300	538,620.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,932	1,696,584.24
		BIOMED REALTY TRUST INC	34,800	795,180.00
		BOSTON PROPERTIES	12,400	1,749,392.00
		CUBESMART	34,300	832,804.00
		DDR CORP	43,100	836,571.00
		DOUGLAS EMMETT INC	31,300	915,212.00
		DUKE REALTY CORP	33,000	713,790.00
		EQUITY RESIDENTIAL	27,300	2,149,875.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,932	1,118,035.08
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,700	532,652.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	48,986	1,432,840.50
		HEALTH CARE REIT INC	25,200	1,943,424.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,620	706,347.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC	86,948	2,053,711.76
		KILROY REALTY CORP	15,600	1,189,032.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	41,700	468,708.00
		POST PROPERTIES INC	12,200	703,940.00
		PROLOGIS INC	45,651	1,999,970.31
		PUBLIC STORAGE	6,300	1,276,443.00
		REGENCY CENTERS CORP	11,600	774,532.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,089	3,106,946.79
		SL GREEN REALTY CORP	8,300	1,067,297.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	58,400	735,256.00
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	27,400	360,584.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	40,074	700,894.26
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,400	677,120.00
		TAUBMAN CENTERS INC	7,800	582,426.00
		UDR INC	28,634	929,173.30
		URBAN EDGE PROPERTIES	6,281	153,696.07
		VORNADO REALTY TRUST	12,062	1,362,523.52
	小計	銘柄数:31	834,309	34,103,581.63
				(4,044,343,745)
		組入時価比率:62.8%		64.7%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,200	124,576.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,100	249,321.00
	小計	銘柄数:2	7,300	373,897.00
				(35,662,295)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ユーロ	BENI STABILI SPA	216,650	149,055.20
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	4,800	192,984.00
		ICADE	3,674	295,573.30
		KLEPIERRE	15,900	704,290.50
		NSI NV	59,210	257,563.50
		UNIBAIL RODAMCO-NA	5,516	1,413,750.80
	小計	銘柄数:6	305,750	3,013,217.30
				(407,628,036)
		組入時価比率:6.3%		6.5%
	英ポンド	BRITISH LAND	77,033	640,529.39
		DERWENT LONDON PLC	9,842	326,655.98
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,188	285,342.38
		HAMMERSON PLC	62,046	428,737.86
LAND SECURITIES GROUP PLC		55,529	694,112.50
小計	銘柄数:5	240,638	2,375,378.11
			(434,195,364)
	組入時価比率:6.7%		6.9%
豪ドル	FEDERATION CENTRES	141,320	415,480.80
	GOODMAN GROUP	175,627	1,136,306.69
	GPT GROUP	165,000	790,350.00
	INVESTA OFFICE FUND	125,375	542,873.75
	MIRVAC GROUP	503,911	1,088,447.76
	NOVION PROPERTY GROUP	155,942	383,617.32
	STOCKLAND TRUST GROUP	105,000	502,950.00
	WESTFIELD CORP	133,831	1,334,295.07
小計	銘柄数:8	1,506,006	6,194,321.39
			(571,488,091)
	組入時価比率:8.9%		9.1%
香港ドル	LINK REIT	63,600	3,208,620.00
小計	銘柄数:1	63,600	3,208,620.00
			(49,059,799)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
シンガポールドル	CAPITACOMMERCIAL TRUST	454,000	803,580.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	338,000	507,000.00
	SUNTEC REIT	258,000	495,360.00
小計	銘柄数:3	1,050,000	1,805,940.00
			(158,164,225)
	組入時価比率:2.5%		2.5%
	合計			6,257,814,955
				(5,700,541,555)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。