有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	39,508,313
コール・ローン	76,684,466
投資証券	6,741,088,222
未収配当金	20,016,506
未収利息	123
流動資産合計	6,877,297,630
資産合計	6,877,297,630
負債の部
流動負債
未払解約金	15,400,000
流動負債合計	15,400,000
負債合計	15,400,000
純資産の部
元本等
元本	3,002,496,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,859,401,305
元本等合計	6,861,897,630
純資産合計	6,861,897,630
負債純資産合計	6,877,297,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2854円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,854円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月15日現在
期首	平成27年 8月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,765,794,530円
同期中における追加設定元本額	708,411,888円
同期中における一部解約元本額	471,710,093円
期末元本額	3,002,496,325円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	815,560,276円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	223,425,339円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	975,791,774円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	199,529,115円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	788,189,821円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人 投資証券	432	52,790,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	374	87,777,800
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	66	41,448,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	386	97,542,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	372	62,272,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	194	122,802,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	860	75,938,000
	小計	銘柄数:7	2,684	540,571,200
		組入時価比率:7.9%		8.0%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,500	898,125.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,732	2,257,815.44
		BOSTON PROPERTIES	8,200	890,602.00
		CUBESMART	39,400	1,102,018.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,900	477,465.00
		DDR CORP	74,900	1,188,663.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,300	1,370,852.00
		DOUGLAS EMMETT INC	16,300	407,989.00
		DUKE REALTY CORP	31,200	598,104.00
		EQUITY RESIDENTIAL	40,300	2,872,987.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,732	1,316,375.28
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	82,386	2,105,786.16
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,220	661,305.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	71,548	1,031,722.16
		KILROY REALTY CORP	20,900	1,010,724.00
		KIMCO REALTY CORP	72,300	1,900,767.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	33,900	770,886.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	25,600	712,448.00
		PARAMOUNT GROUP INC	31,900	458,722.00
		POST PROPERTIES INC	14,600	788,254.00
		PROLOGIS INC	53,251	1,920,763.57
		PUBLIC STORAGE	9,800	2,289,378.00
		QTS REALTY TRUST INC CL A	10,207	426,040.18
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,989	4,586,231.17
		SL GREEN REALTY CORP	15,900	1,288,059.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	100,300	1,070,201.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	65,122	777,556.68
		UDR INC	23,334	779,122.26
		VORNADO REALTY TRUST	16,562	1,343,675.06
		WELLTOWER INC	42,100	2,290,240.00
	小計	銘柄数:30	1,012,383	39,592,877.56
				(4,487,060,813)
		組入時価比率:65.4%		66.6%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,205	283,304.20
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	15,100	555,906.50
		HIBERNIA REIT PLC	225,148	271,303.34
		ICADE	6,468	387,303.84
		KLEPIERRE	30,441	1,108,356.81
		UNIBAIL RODAMCO-NA	6,925	1,484,720.00
	小計	銘柄数:6	309,287	4,090,894.69
				(520,689,076)
		組入時価比率:7.6%		7.7%
	英ポンド	BRITISH LAND	126,645	826,358.62
		DERWENT LONDON PLC	5,362	158,232.62
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,941	319,289.95
		HAMMERSON PLC	75,817	405,620.95
		LAND SECURITIES GROUP PLC	71,487	712,010.52
	小計	銘柄数:5	325,252	2,421,512.66
				(398,363,047)
		組入時価比率:5.8%		5.9%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	157,921	1,002,798.35
		GPT GROUP	214,624	1,047,365.12
		INVESTA OFFICE FUND	161,858	629,627.62
		MIRVAC GROUP	659,298	1,209,811.83
		STOCKLAND TRUST GROUP	86,381	344,660.19
VICINITY CENTRES		623,721	1,821,265.32
WESTFIELD CORP		170,823	1,633,067.88
小計	銘柄数:7	2,074,626	7,688,596.31
			(620,162,178)
	組入時価比率:9.0%		9.2%
香港ドル	LINK REIT	142,400	6,116,080.00
小計	銘柄数:1	142,400	6,116,080.00
			(88,988,964)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	118,000	277,300.00
	CAPITALAND MALL TRUST	377,200	773,260.00
小計	銘柄数:2	495,200	1,050,560.00
			(85,252,944)
	組入時価比率:1.2%		1.3%
	合計			6,741,088,222
				(6,200,517,022)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。