有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	67,749,032
コール・ローン	67,896,353
投資証券	9,147,618,463
未収入金	49,060,178
未収配当金	18,068,565
流動資産合計	9,350,392,591
資産合計	9,350,392,591
負債の部
流動負債
未払金	54,786,761
未払解約金	20,676,000
未払利息	83
流動負債合計	75,462,844
負債合計	75,462,844
純資産の部
元本等
元本	3,384,963,922
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,889,965,825
元本等合計	9,274,929,747
純資産合計	9,274,929,747
負債純資産合計	9,350,392,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7400円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,400円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,992,440,773円
同期中における追加設定元本額	982,403,400円
同期中における一部解約元本額	589,880,251円
期末元本額	3,384,963,922円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	473,589,184円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	324,702,843円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	296,766,717円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	1,050,747,687円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	1,239,157,491円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	800	73,920,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	434	61,888,400
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	308	58,612,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	212	81,408,000
		イオンリート投資法人 投資証券	763	84,158,900
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	275	56,347,500
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	663	122,257,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	112	51,464,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	940	141,000,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	221	127,959,000
	小計	銘柄数:10	4,728	859,015,400
		組入時価比率:9.3%		9.4%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,739	2,508,872.58
		AMERICAN TOWER CORP	3,483	871,167.96
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	38,375	1,404,908.75
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,427	2,055,002.35
		BOSTON PROPERTIES	8,981	776,227.83
		BRANDYWINE REALTY TRUST	46,354	521,482.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,645	940,267.35
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,628	1,289,897.04
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	49,765	600,663.55
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,819	1,616,501.97
		CUBESMART	65,980	2,042,740.80
		CYRUSONE INC	20,634	1,692,400.68
		DUKE REALTY CORP	51,338	1,945,196.82
		EQUINIX INC	6,748	5,142,043.48
		EQUITY RESIDENTIAL	24,331	1,323,363.09
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	48,542	1,247,529.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	75,569	2,041,118.69
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	24,663	938,180.52
		HOST HOTELS & RESORTS INC	56,466	635,242.50
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	19,247	454,036.73
		INVITATION HOMES INC	81,579	2,338,869.93
		LIFE STORAGE INC	21,846	2,228,947.38
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	34,727	997,359.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,270	1,639,052.20
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	64,162	1,037,499.54
		PROLOGIS INC	62,488	6,393,772.16
		QTS REALTY TRUST INC CL A	19,174	1,288,109.32
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	81,827	558,878.41
		SIMON PROPERTY GROUP INC	27,666	1,886,267.88
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,945	1,822,812.10
		STAG INDUSTRIAL INC	35,823	1,167,829.80
		STORE CAPITAL CORP	32,438	819,383.88
		SUN COMMUNITIES INC	4,876	714,285.24
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	53,896	447,875.76
		URBAN EDGE PROPERTIES	40,219	439,191.48
		VENTAS INC	56,568	2,296,660.80
		VEREIT INC	288,463	1,935,586.73
		VICI PROPERTIES INC	70,099	1,607,370.07
		WELLTOWER INC	13,745	780,028.75
	小計	銘柄数:39	1,723,545	60,446,625.46
				(6,440,587,942)
		組入時価比率:69.4%		70.4%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,219	223,211.48
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,864	1,350,546.56
	小計	銘柄数:2	36,083	1,573,758.04
				(126,435,720)
		組入時価比率:1.4%		1.4%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	58,483	738,640.29
		GECINA SA	7,834	896,209.60
		NSI NV	7,631	231,982.40
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	16,764	484,228.14
	小計	銘柄数:4	90,712	2,351,060.43
			(296,703,826)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	38,207	397,352.80
	DERWENT LONDON PLC	19,819	558,103.04
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	69,700	538,781.00
	SEGRO PLC	123,621	1,190,717.47
小計	銘柄数:4	251,347	2,684,954.31
			(374,712,223)
	組入時価比率:4.0%		4.1%
豪ドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	273,842	703,773.94
	DEXUS	173,716	1,469,637.36
	GOODMAN GROUP	192,141	3,537,315.81
	GPT GROUP	283,699	1,078,056.20
	HOME CONSORTIUM	153,800	470,628.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	198,094	933,022.74
小計	銘柄数:6	1,275,292	8,192,434.05
			(627,294,675)
	組入時価比率:6.8%		6.9%
香港ドル	LINK REIT	235,560	14,757,834.00
小計	銘柄数:1	235,560	14,757,834.00
			(202,920,217)
	組入時価比率:2.2%		2.2%
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	477,100	896,948.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	592,500	1,131,675.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	377,155	799,568.60
小計	銘柄数:3	1,446,755	2,828,191.60
			(219,948,460)
	組入時価比率:2.4%		2.4%
	合計			9,147,618,463
				(8,288,603,063)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。