有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/10 9:01
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【項目】: 52項目

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	82,310,394
コール・ローン	63,454,957
投資証券	7,398,916,134
未収入金	91,145,121
未収配当金	15,350,490
流動資産合計	7,651,177,096
資産合計	7,651,177,096
負債の部
流動負債
未払金	73,541,521
未払解約金	5,500,000
未払利息	85
流動負債合計	79,041,606
負債合計	79,041,606
純資産の部
元本等
元本	3,054,702,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,517,433,077
元本等合計	7,572,135,490
純資産合計	7,572,135,490
負債純資産合計	7,651,177,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4788円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,788円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 2月16日
至平成28年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月15日現在
期首	平成28年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,002,496,325円
同期中における追加設定元本額	434,347,361円
同期中における一部解約元本額	382,141,273円
期末元本額	3,054,702,413円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	810,267,144円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	271,219,561円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	808,691,753円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	298,222,908円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	866,301,047円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人投資証券	432	53,438,400
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	392	97,568,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	24	6,933,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	66	40,194,000
		日本リテールファンド投資法人投資証券	386	93,141,800
		オリックス不動産投資法人投資証券	461	84,962,300
		インヴィンシブル投資法人投資証券	374	24,160,400
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	221	141,661,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	860	74,218,000
	小計	銘柄数:9	3,216	616,278,300
		組入時価比率:8.1%		8.3%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,400	607,230.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,532	2,627,240.28
		BOSTON PROPERTIES	5,500	785,510.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,000	673,920.00
		CUBESMART	48,300	1,363,992.00
		DDR CORP	66,400	1,249,648.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	18,100	1,868,644.00
		EQUITY RESIDENTIAL	40,500	2,687,580.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,900	1,200,399.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	86,886	2,602,235.70
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,120	900,049.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	73,648	1,327,136.96
		KILROY REALTY CORP	18,900	1,364,580.00
		KIMCO REALTY CORP	62,200	1,897,100.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	32,100	1,292,346.00
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	28,500	748,980.00
		PARAMOUNT GROUP INC	23,100	403,095.00
		PROLOGIS INC	42,151	2,290,906.85
		PUBLIC STORAGE	8,100	1,864,377.00
		QTS REALTY TRUST INC CL A	19,007	1,033,410.59
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	48,100	1,063,010.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,789	5,335,088.58
		SL GREEN REALTY CORP	17,900	2,132,785.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	136,500	1,829,100.00
		SUN COMMUNITIES INC	19,200	1,512,000.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	65,622	891,802.98
		VENTAS INC	17,600	1,309,968.00
		VEREIT INC	70,300	744,477.00
		VORNADO REALTY TRUST	19,462	2,046,234.68
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,400	1,098,240.00
		WELLTOWER INC	41,200	3,228,432.00
	小計	銘柄数:31	1,163,417	49,979,519.22
				(5,071,421,815)
		組入時価比率:67.0%		68.6%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27,201	343,820.64
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	13,038	520,737.72
		GECINA SA	5,424	739,020.00
		HIBERNIA REIT PLC	251,040	346,435.20
		KLEPIERRE	32,381	1,396,592.53
		UNIBAIL RODAMCO-NA	7,656	1,901,750.40
	小計	銘柄数:6	336,740	5,248,356.49
				(593,904,020)
		組入時価比率:7.8%		8.0%
	英ポンド	BRITISH LAND	119,421	792,358.33
		HAMMERSON PLC	93,740	532,911.90
		LAND SECURITIES GROUP PLC	89,763	992,778.78
	小計	銘柄数:3	302,924	2,318,049.01
				(303,664,420)
		組入時価比率:4.0%		4.1%
	豪ドル	GPT GROUP	231,058	1,268,508.42
		MIRVAC GROUP	676,861	1,434,945.32
		SCENTRE GROUP	190,581	954,810.81
		VICINITY CENTRES	623,777	2,083,415.18
WESTFIELD CORP		163,725	1,709,289.00
小計	銘柄数:5	1,886,002	7,450,968.73
			(577,897,134)
	組入時価比率:7.6%		7.8%
香港ドル	LINK REIT	202,900	11,139,210.00
小計	銘柄数:1	202,900	11,139,210.00
			(145,700,866)
	組入時価比率:1.9%		2.0%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492,000	1,195,560.00
小計	銘柄数:1	492,000	1,195,560.00
			(90,049,579)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
	合計			7,398,916,134
				(6,782,637,834)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算