有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年12月28日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	1,601,609,878	3,387,565,052
	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	228,199,146	663,603,116
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	450,305,516	1,001,164,253
	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	733,955,338	1,722,079,409
親投資信託受益証券 合計		3,014,069,878	6,774,411,830
合計		3,014,069,878	6,774,411,830

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
資産の部
流動資産
預金		3,805,262,429	1,899,055,030
コール・ローン		973,992,733	4,024,587,964
国債証券		117,576,525,295	103,635,980,353
地方債証券		71,125,554,990	60,421,675,290
特殊債券		99,658,054,304	83,918,362,241
社債券		33,422,336,141	23,023,309,073
派生商品評価勘定		618,800	-
未収利息		2,154,812,633	2,118,972,892
前払費用		32,580,938	45,250,359
流動資産合計		328,749,738,263	279,087,193,202
資産合計		328,749,738,263	279,087,193,202
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		88,000	-
未払金		906,032,038	-
未払解約金		385,990,000	419,780,000
流動負債合計		1,292,110,038	419,780,000
負債合計		1,292,110,038	419,780,000
純資産の部
元本等
元本	※1	142,458,027,689	131,751,016,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		184,999,600,536	146,916,396,769
元本等合計		327,457,628,225	278,667,413,202
純資産合計		327,457,628,225	278,667,413,202
負債純資産合計		328,749,738,263	279,087,193,202

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	152,967,578,880円	142,458,027,689円
		同期中追加設定元本額	4,537,141,389円	2,538,643,098円
		同期中一部解約元本額	15,046,692,580円	13,245,654,354円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	126,417,189,634円	117,165,157,353円
		DIAM高格付インカム・オープン	1,140,654,695円	1,160,448,329円
		DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	631,903,935円	660,553,479円
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	123,599,502円	116,669,946円
		自然環境保護ファンド	533,059,340円	500,285,565円
		DIAMワールド債券オープン	55,160,100円	-円
		みずほBNY米国バンクローンファンド	97,450,594円	54,898,111円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	1,756,161,310円	1,601,609,878円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	601,576,992円	550,459,806円
		DIAM高格付インカム私募ファンド2(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)	105,279,975円	-円
		DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	5,299,812,053円	4,361,042,547円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	847,208,618円	805,673,311円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,848,970,941円	4,774,218,108円
	計		142,458,027,689円	131,751,016,433円
2.	受益権の総数		142,458,027,689口	131,751,016,433口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年12月27日 至 平成27年6月26日	自 平成27年6月27日 至 平成27年12月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△242,690,835	1,151,492,775
地方債証券	△557,792,732	△194,079,716
特殊債券	△123,937,979	△148,364,500
社債券	△126,068,708	△12,114,367
合計	△1,050,490,254	796,934,192

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年6月6日から平成27年6月26日まで及び平成27年6月6日から平成27年12月28日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成27年6月26日 現在				平成27年12月28日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			250,694,800	-	250,164,000	530,800	-	-	-	-
			カナダ・ドル		250,694,800	-	250,164,000	530,800	-	-	-	-
合計					250,694,800	-	250,164,000	530,800	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1口当たり純資産額	2.2986円	2.1151円
(1万口当たり純資産額)	(22,986円)	(21,151円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年12月28日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	10,000,000.000	10,962,900.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	32,000,000.000	37,550,080.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	67,000,000.000	68,396,280.000
		AUSTRALIAN 3.25 10/21/18	27,000,000.000	27,889,380.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	15,000,000.000	15,854,250.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	83,000,000.000	97,746,610.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	72,000,000.000	85,978,080.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	62,000,000.000	74,293,980.000
	オーストラリア・ドル 小計		368,000,000.000	418,671,560.000
			(32,225,760,000)	(36,663,068,509)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	25,100,000.000	41,877,342.000
		CANADA 4.0 06/01/17	5,000,000.000	5,249,350.000
		CANADA 4.0 06/01/41	43,000,000.000	58,576,320.000
		CANADA 5.0 06/01/37	60,300,000.000	90,243,171.000
		CANADA 5.75 06/01/29	18,000,000.000	26,529,120.000
		CANADA 5.75 06/01/33	30,900,000.000	47,927,445.000
		CANADA 8.0 06/01/23	30,000,000.000	44,652,000.000
	カナダ・ドル 小計		212,300,000.000	315,054,748.000
			(18,480,715,000)	(27,425,515,813)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	9,000,000.000	9,763,110.000
		NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	100,000,000.000	114,718,000.000
		NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	76,000,000.000	87,235,840.000
		NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	11,500,000.000	12,223,350.000
	ニュージーランド・ドル 小計		196,500,000.000	223,940,300.000
			(16,187,670,000)	(18,448,201,914)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.75 03/13/25	80,000,000.000	81,836,000.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	150,000,000.000	157,575,000.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	215,000,000.000	241,756,750.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	650,000,000.000	742,625,000.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	263,000,000.000	296,322,100.000
	ノルウェー・クローネ 小計		1,358,000,000.000	1,520,114,850.000
			(18,849,040,000)	(21,099,194,118)
国債証券 合計			85,743,185,000	103,635,980,353
			(85,743,185,000)	(103,635,980,353)
地方債証券	カナダ・ドル	ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	35,000,000.000	36,436,400.000
		ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/19	25,000,000.000	27,656,750.000
		ALBERTA PROVINCE 4.5 12/01/40	5,000,000.000	6,037,200.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	46,000,000.000	50,357,120.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	66,000,000.000	73,385,400.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	65,500,000.000	72,929,010.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	32,000,000.000	40,238,720.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/21	8,000,000.000	9,360,960.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	45,000,000.000	59,274,450.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	20,000,000.000	28,278,000.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/21	15,000,000.000	21,482,100.000
		ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/22	19,000,000.000	20,551,920.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 03/08/18	11,000,000.000	11,799,260.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 06/02/20	20,500,000.000	23,022,730.000
		ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/22	15,500,000.000	22,750,745.000
		QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	35,000,000.000	36,169,700.000
		QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	29,000,000.000	30,986,790.000
		QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	25,000,000.000	27,597,000.000
		QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	65,000,000.000	72,889,050.000
		QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/21	20,000,000.000	22,899,800.000
	カナダ・ドル 小計		602,500,000.000	694,103,105.000
			(52,447,625,000)	(60,421,675,290)
地方債証券 合計			52,447,625,000	60,421,675,290
			(52,447,625,000)	(60,421,675,290)
特殊債券	オーストラリア・ドル	AFDB 2.75 02/03/20	5,000,000.000	4,976,300.000
		AFDB 3.75 02/26/19	5,000,000.000	5,150,750.000
		AFDB 4.75 03/06/24	5,000,000.000	5,465,550.000
		ASIAN DEV BANK 2.6 01/16/20	10,000,000.000	9,948,700.000
		ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/20	20,000,000.000	22,744,600.000
		EUROFIMA 5.5 06/30/20	51,000,000.000	56,199,960.000
		EUROFIMA 6.0 03/30/22	13,500,000.000	15,548,895.000
		EUROFIMA 6.25 12/28/18	21,000,000.000	23,028,600.000
		IADB 3.75 07/25/22	10,000,000.000	10,367,100.000
		IADB 6.0 02/26/21	6,800,000.000	7,808,304.000
		IADB 6.5 08/20/19	6,000,000.000	6,794,640.000
		IBRD 5.75 10/01/20	9,000,000.000	10,169,190.000
		IFC 2.7 02/05/21	20,000,000.000	19,812,000.000
		KOMBNK 4.5 04/17/23	14,000,000.000	14,994,000.000
		KOMBNK 4.75 04/12/17	10,000,000.000	10,279,800.000
		KOMMUNALBANKEN AS 3.5 05/30/18	10,000,000.000	10,198,900.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/19	10,000,000.000	10,372,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/22	10,000,000.000	10,710,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	10,000,000.000	11,287,400.000
		NEW S WALES 6.0 03/01/22	14,500,000.000	17,271,385.000
		NEW S WALES 6.0 04/01/19	3,500,000.000	3,920,525.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	59,000,000.000	63,593,740.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	9,500,000.000	11,579,170.000
		NIB 2.7 02/04/20	10,000,000.000	9,964,500.000
		NIB 3.4 02/06/26	10,000,000.000	9,951,500.000
		NIB 4.75 02/28/24	10,000,000.000	11,046,000.000
		NIB 5.0 04/19/22	15,000,000.000	16,607,700.000
		QUEENSLAND 4.0 06/21/19	35,000,000.000	36,835,400.000
		QUEENSLAND 5.5 06/21/21	70,000,000.000	79,716,700.000
		QUEENSLAND 6.25 06/14/19	15,000,000.000	16,962,000.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	80,000,000.000	95,653,600.000
		TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	15,000,000.000	17,252,250.000
	オーストラリア・ドル 小計		592,800,000.000	656,212,159.000
			(51,911,496,000)	(57,464,498,764)
	カナダ・ドル	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	28,500,000.000	34,173,495.000
		ASIAN DEV BANK 4.75 06/15/17	30,000,000.000	31,612,500.000
		IADB 4.4 01/26/26	25,000,000.000	29,380,000.000
		KOMBNK 4.48 02/15/19	22,000,000.000	24,117,280.000
		KOMBNK 4.75 03/17/17	25,000,000.000	26,215,250.000
	カナダ・ドル 小計		130,500,000.000	145,498,525.000
			(11,360,025,000)	(12,665,646,601)
	ニュージーランド・ドル	AFDB 4.5 08/27/19	10,000,000.000	10,309,300.000
		ASIAN DEV BANK 3.25 07/20/17	10,000,000.000	10,026,400.000
		ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/19	10,000,000.000	10,372,900.000
		COE 7.5 04/30/18	13,000,000.000	14,182,870.000
		EIB 7.5 12/15/17	10,000,000.000	10,790,600.000
		IADB 6.0 12/15/17	25,000,000.000	26,317,750.000
		KOMBNK 4.0 08/20/25	10,000,000.000	9,608,600.000
		NIB 3.5 01/30/18	10,000,000.000	10,048,500.000
	ニュージーランド・ドル 小計		98,000,000.000	101,656,920.000
			(8,073,240,000)	(8,374,497,070)
	ノルウェー・クローネ	ASIAN DEV BANK 2.0 08/29/17	50,000,000.000	50,910,000.000
		EBRD 4.0 05/11/17	62,000,000.000	64,414,900.000
		EIB 3.0 02/04/20	30,000,000.000	32,253,000.000
		EIB 5.25 10/02/17	85,000,000.000	90,835,250.000
		IBRD 2.375 03/02/17	25,000,000.000	25,377,500.000
		IBRD 3.625 06/22/20	50,000,000.000	55,070,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 2.25 12/12/17	50,000,000.000	51,155,000.000
		NIB 2.375 02/01/16	20,000,000.000	20,021,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計		372,000,000.000	390,037,450.000
			(5,163,360,000)	(5,413,719,806)
特殊債券 合計			76,508,121,000	83,918,362,241
			(76,508,121,000)	(83,918,362,241)
社債券	オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	13,200,000.000	13,729,848.000
	オーストラリア・ドル 小計		13,200,000.000	13,729,848.000
			(1,155,924,000)	(1,202,322,789)
	カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/23	11,000,000.000	12,128,820.000
		CANHOU 1.7 12/15/17	85,000,000.000	86,648,150.000
		CANHOU 1.75 06/15/18	36,000,000.000	36,838,440.000
		CANHOU 2.25 12/15/25	10,000,000.000	10,197,900.000
		CANHOU 2.55 03/15/25	8,000,000.000	8,410,000.000
		CANHOU 2.9 06/15/24	5,000,000.000	5,417,750.000
		CANHOU 3.8 06/15/21	8,000,000.000	9,032,560.000
		CANHOU 4.1 12/15/18	75,000,000.000	81,998,250.000
	カナダ・ドル 小計		238,000,000.000	250,671,870.000
			(20,717,900,000)	(21,820,986,284)
社債券 合計			21,873,824,000	23,023,309,073
			(21,873,824,000)	(23,023,309,073)
合計			236,572,755,000	270,999,326,957
			(236,572,755,000)	(270,999,326,957)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	8銘柄	13.16%	35.18%
		特殊債券	32銘柄	20.62%
		社債券	1銘柄	0.43%
	カナダ・ドル	国債証券	7銘柄	9.84%	45.14%
		地方債証券	20銘柄	21.68%
		特殊債券	5銘柄	4.55%
		社債券	8銘柄	7.83%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	6.62%	9.90%
		特殊債券	8銘柄	3.01%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	7.57%	9.78%
		特殊債券	8銘柄	1.94%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
資産の部
流動資産
預金		252,707,317	1,071,437,172
コール・ローン		1,722,777,037	1,723,900,304
投資証券		47,006,736,151	41,513,080,818
未収配当金		94,383,408	106,839,420
流動資産合計		49,076,603,913	44,415,257,714
資産合計		49,076,603,913	44,415,257,714
負債の部
流動負債
未払解約金		-	130,000
流動負債合計		-	130,000
負債合計		-	130,000
純資産の部
元本等
元本	※1	17,888,939,090	15,273,278,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,187,664,823	29,141,849,488
元本等合計		49,076,603,913	44,415,127,714
純資産合計		49,076,603,913	44,415,127,714
負債純資産合計		49,076,603,913	44,415,257,714

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	20,214,984,268円	17,888,939,090円
		同期中追加設定元本額	16,794,831円	5,479,390円
		同期中一部解約元本額	2,342,840,009円	2,621,140,254円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	15,399,319円	12,657,339円
		DIAM世界6資産バランスファンド	74,652,429円	55,503,662円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	90,035,418円	67,555,383円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	16,523,479,474円	14,123,030,989円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	283,878,037円	228,199,146円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	581,577,795円	508,023,018円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	194,545,171円	164,617,848円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	33,091,034円	28,789,496円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	90,588,185円	83,587,177円
		DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)	1,692,228円	1,314,168円
	計		17,888,939,090円	15,273,278,226円
2.	受益権の総数		17,888,939,090口	15,273,278,226口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年12月27日 至 平成27年6月26日	自 平成27年6月27日 至 平成27年12月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△3,383,134,424	594,141,585
合計	△3,383,134,424	594,141,585

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年12月10日から平成27年6月26日まで及び平成27年12月10日から平成27年12月28日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1口当たり純資産額	2.7434円	2.9080円
(1万口当たり純資産額)	(27,434円)	(29,080円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年12月28日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	334,050.000	11,113,843.500
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,384.000	4,765,896.320
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	318,144.000	12,846,654.720
		AMERICAN HOMES 4 RENT	362,930.000	5,923,017.600
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	562,600.000	10,453,108.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	124,080.000	4,916,049.600
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	46,550.000	8,506,081.500
		BOSTON PROPERTIES INC	152,510.000	19,675,315.100
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	274,150.000	7,018,240.000
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	1,309,560.000	14,562,307.200
		CEDAR REALTY TRUST INC	1,174,400.000	8,349,984.000
		CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC	103,000.000	1,549,120.000
		COUSINS PROPERTIES INC	869,500.000	8,181,995.000
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	71,020.000	6,174,478.800
		CYRUSONE INC	424,348.000	15,828,180.400
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	304,377.000	11,277,167.850
		DDR CORP	296,950.000	4,982,821.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	316,560.000	3,197,256.000
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	205,620.000	6,633,301.200
		EAST GROUP	176,040.000	9,900,489.600
		EDUCATION REALTY TRUST INC	257,293.000	9,586,737.180
		EQUITY RESIDENTIAL	101,875.000	8,238,631.250
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,091.000	8,841,381.670
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	47,290.000	6,987,097.500
		FIRST INDUSTRIAL RT	404,740.000	8,964,991.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	188,790.000	8,278,441.500
		KITE REALTY GROUP TRUST	593,252.000	15,270,306.480
		LIBERTY PROPERTY TRUST	227,440.000	7,182,555.200
		NATIONAL HEALTH INVS INC	41,600.000	2,560,896.000
		POST PROPERTIES, INC	198,490.000	11,732,743.900
		PROLOGIS INC	229,810.000	9,757,732.600
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	502,400.000	8,329,792.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	411,210.000	7,372,995.300
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	39,770.000	657,398.100
		SIMON PROPERTY GROUP INC	84,990.000	16,517,806.500
		TERRENO REALTY CORP	523,003.000	12,002,918.850
		THE MACERICH COMPANY	120,740.000	9,679,725.800
		UDR INC	159,440.000	5,888,119.200
		VORNADO REALTY TRUST	107,646.000	10,744,147.260
	アメリカ・ドル 小計		11,755,643.000	344,449,724.680
				(41,513,080,818)
投資証券 合計			11,755,643	41,513,080,818
				(41,513,080,818)
合計				41,513,080,818
				(41,513,080,818)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	93.47%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
資産の部
流動資産
預金		1,953,717,899	1,407,617,078
コール・ローン		1,610,280,070	1,730,224,931
投資信託受益証券		35,702,842,048	30,472,286,940
投資証券		37,387,507,319	32,938,320,595
派生商品評価勘定		1,401,666	-
未収入金		-	194,207
未収配当金		6,753,513	11,391,928
流動資産合計		76,662,502,515	66,560,035,679
資産合計		76,662,502,515	66,560,035,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,278,759	-
未払金		338,369,500	-
流動負債合計		342,648,259	-
負債合計		342,648,259	-
純資産の部
元本等
元本	※1	31,968,344,290	29,937,755,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		44,351,509,966	36,622,280,118
元本等合計		76,319,854,256	66,560,035,679
純資産合計		76,319,854,256	66,560,035,679
負債純資産合計		76,662,502,515	66,560,035,679

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,527,073,874円	31,968,344,290円
		同期中追加設定元本額	28,236,062円	12,187,862円
		同期中一部解約元本額	4,586,965,646円	2,042,776,591円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	28,045,541円	23,601,096円
		DIAM世界6資産バランスファンド	129,033,599円	107,199,700円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	166,819,088円	142,429,060円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	29,503,230,174円	27,673,860,136円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	515,262,519円	450,305,516円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	1,043,717,012円	1,000,917,073円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	359,438,531円	321,834,178円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	59,702,070円	55,379,423円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	163,095,756円	162,229,379円
	計		31,968,344,290円	29,937,755,561円
2.	受益権の総数		31,968,344,290口	29,937,755,561口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年12月27日 至 平成27年6月26日	自 平成27年6月27日 至 平成27年12月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	2,469,574,769	221,039,199
投資証券	1,616,851,466	111,280,925
合計	4,086,426,235	332,320,124

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年12月10日から平成27年6月26日まで及び平成27年12月10日から平成27年12月28日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成27年6月26日 現在				平成27年12月28日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			957,237,759	-	955,836,093	1,401,666	-	-	-	-
			オーストラリア・ドル		957,237,759	-	955,836,093	1,401,666	-	-	-	-
		買 建			957,237,759	-	952,959,000	△4,278,759	-	-	-	-
			ユーロ		957,237,759	-	952,959,000	△4,278,759	-	-	-	-
合計					1,914,475,518	-	1,908,795,093	△2,877,093	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1口当たり純資産額	2.3874円	2.2233円
(1万口当たり純資産額)	(23,874円)	(22,233円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年12月28日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ALE PROPERTY GROUP	2,579,620.000	9,828,352.200
		CHARTER HALL GROUP	5,908,131.000	27,413,727.840
		CHARTER HALL RETAIL REIT	10,615,791.000	45,223,269.660
		DEXUS PROPERTY GROUP	2,219,673.000	17,024,891.910
		GOODMAN GROUP	679,426.000	4,327,943.620
		GPT GROUP	1,940,607.000	9,411,943.950
		MIRVAC GROUP	9,478,152.000	19,145,867.040
		NATIONAL STORAGE REIT	12,019,303.000	18,389,533.590
		SCENTRE GROUP	5,147,091.000	21,411,898.560
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	10,362,271.000	22,486,128.070
		VICINITY CENTRES	21,443,428.000	60,684,901.240
	オーストラリア・ドル 小計		82,393,493.000	255,348,457.680
				(22,360,864,439)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	5,365,100.000	12,232,428.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	14,377,600.000	16,821,792.000
		CACHE LOGISTICS TRUST	5,662,000.000	5,180,730.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,667,000.000	15,903,945.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,519,840.000	19,092,756.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	19,701,320.000	19,602,813.400
		PARKWAY LIFE REIT	2,548,400.000	5,759,384.000
	シンガポール・ドル 小計		68,841,260.000	94,593,848.400
				(8,111,422,501)
投資信託受益証券 合計			151,234,753	30,472,286,940
				(30,472,286,940)
投資証券	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	1,778,892.000	14,115,508.020
		HAMMERSON PLC	2,211,954.000	13,382,321.700
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,013,101.000	12,015,377.860
		SEGRO PLC	1,925,876.000	8,314,006.690
	イギリス・ポンド 小計		6,929,823.000	47,827,214.270
				(8,601,246,214)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	809,122.000	26,021,363.520
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,447,168.000	18,740,825.600
		CROMBIE REAL ESTATE INV	936,461.000	12,136,534.560
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	847,500.000	11,102,250.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	2,135,299.000	9,331,256.630
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	912,873.000	28,116,488.400
	カナダ・ドル 小計		7,088,423.000	105,448,718.710
				(9,179,310,964)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	26,401,917.000	33,002,396.250
	ニュージーランド・ドル 小計		26,401,917.000	33,002,396.250
				(2,718,737,403)
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	827,220.000	10,100,356.200
		BEFIMMO	76,567.000	4,195,871.600
		COFINIMMO SA	66,685.000	6,497,786.400
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	506,927.000	20,413,950.290
		GECINA SA	45,322.000	5,112,321.600
		ICADE	96,588.000	5,966,240.760
		KLEPIERRE	130,772.000	5,323,728.120
		VASTNED RETAIL	124,533.000	5,227,272.670
		WAREHOUSES DE PAUW	330,312.000	25,652,029.920
		WERELDHAVE NV	108,266.000	5,588,690.920
	ユーロ 小計		2,313,192.000	94,078,248.480
				(12,439,026,014)
投資証券 合計			42,733,355	32,938,320,595
				(32,938,320,595)
合計				63,410,607,535
				(63,410,607,535)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
	イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	-%	12.92%	13.56%
	オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	11銘柄	33.60%	-%	35.26%
	カナダ・ドル	投資証券	6銘柄	-%	13.79%	14.48%
	シンガポール・ドル	投資信託受益証券	7銘柄	12.19%	-%	12.79%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-%	4.08%	4.29%
	ユーロ	投資証券	10銘柄	-%	18.69%	19.62%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
資産の部
流動資産
預金		111,796,869	109,652,960
コール・ローン		694,607,076	805,438,510
株式		43,831,450,039	39,249,065,747
派生商品評価勘定		350,000	598,400
未収入金		1,221,662,475	594,551,326
未収配当金		172,328,830	127,484,419
流動資産合計		46,032,195,289	40,886,791,362
資産合計		46,032,195,289	40,886,791,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	853,500
未払金		1,082,082,842	737,491,968
未払解約金		100,000,000	-
流動負債合計		1,182,082,842	738,345,468
負債合計		1,182,082,842	738,345,468
純資産の部
元本等
元本	※1	17,522,565,905	17,111,088,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,327,546,542	23,037,357,787
元本等合計		44,850,112,447	40,148,445,894
純資産合計		44,850,112,447	40,148,445,894
負債純資産合計		46,032,195,289	40,886,791,362

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	19,573,415,092円	17,522,565,905円
		同期中追加設定元本額	389,466,803円	901,331,046円
		同期中一部解約元本額	2,440,315,990円	1,312,808,844円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	9,418,189,206円	8,463,535,178円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	5,063,745,470円	5,801,306,031円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	44,738,439円	41,958,454円
		DIAM世界6資産バランスファンド	202,772,639円	180,823,562円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	279,282,084円	256,859,144円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	801,901,835円	733,955,338円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	566,683,248円	510,905,913円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	91,214,307円	88,433,777円
		DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,054,038,677円	1,033,310,710円
	計		17,522,565,905円	17,111,088,107円
2.	受益権の総数		17,522,565,905口	17,111,088,107口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年12月27日 至 平成27年6月26日	自 平成27年6月27日 至 平成27年12月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△459,108,398	△537,625,639
合計	△459,108,398	△537,625,639

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年5月27日から平成27年6月26日まで及び平成27年5月27日から平成27年12月28日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成27年6月26日 現在				平成27年12月28日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			123,860,000	-	123,510,000	350,000	197,550,000	-	198,330,000	△780,000
			アメリカ・ドル		123,860,000	-	123,510,000	350,000	-	-	-	-
			ユーロ		-	-	-	-	197,550,000	-	198,330,000	△780,000
		買 建			-	-	-	-	453,418,600	-	453,943,500	524,900
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	264,523,600	-	265,122,000	598,400
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	188,895,000	-	188,821,500	△73,500
合計					123,860,000	-	123,510,000	350,000	650,968,600	-	652,273,500	△255,100

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年6月26日現在	平成27年12月28日現在
1口当たり純資産額	2.5596円	2.3463円
(1万口当たり純資産額)	(25,596円)	(23,463円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年12月28日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMERICAN ELECTRIC POWER	29,901	58.400	1,746,218.400
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	26,635	64.290	1,712,364.150
	AMEREN CORP	46,439	43.680	2,028,455.520
	VERIZON COMM INC	70,445	46.710	3,290,485.950
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	27,919	68.970	1,925,573.430
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,042	59.630	1,910,664.460
	CISCO SYSTEMS INC	70,135	27.380	1,920,296.300
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	31,769	50.020	1,589,085.380
	RR DONNELLEY & SONS CO	97,346	14.710	1,431,959.660
	DOW CHEMICAL	51,402	52.310	2,688,838.620
	DUKE ENERGY CORP	36,668	72.040	2,641,562.720
	EXXON MOBIL CORP	57,615	79.330	4,570,597.950
	GENERAL MILLS INC	34,047	58.720	1,999,239.840
	GENERAL ELECTRIC CO	84,475	30.830	2,604,364.250
	HP INC	119,749	11.730	1,404,655.770
	REYNOLDS AMERICAN INC	72,039	46.440	3,345,491.160
	CENTERPOINT ENERGY INC	115,314	18.110	2,088,336.540
	INTEL CORP	102,458	34.980	3,583,980.840
	JOHNSON & JOHNSON	49,877	103.720	5,173,242.440
	WESTAR ENERGY INC	38,624	42.710	1,649,631.040
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,247	126.880	3,203,339.360
	VECTOR GROUP LTD	111,743	23.860	2,666,187.980
	ELI LILLY & CO	19,950	85.850	1,712,707.500
	LOCKHEED MARTIN CORP	16,145	218.560	3,528,651.200
	SCANA CORP	34,898	60.940	2,126,684.120
	MCDONALD'S CORPORATION	22,209	118.570	2,633,321.130
	MATTEL INC	67,009	27.690	1,855,479.210
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,838	37.870	1,660,145.060
	MERCK & CO.INC.	110,354	52.850	5,832,208.900
	MICROSOFT CORP	78,477	55.670	4,368,814.590
	PACWEST BANCORP	72,750	44.080	3,206,820.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,219	69.200	3,959,554.800
	OLD REPUBLIC INTL CORP	107,202	18.790	2,014,325.580
	PPL CORPORATION	146,396	34.260	5,015,526.960
	PFIZER INC	171,137	32.620	5,582,488.940
	CONOCOPHILLIPS	54,950	48.590	2,670,020.500
	ALTRIA GROUP INC	113,222	58.290	6,599,710.380
	PROCTER & GAMBLE CO	40,739	79.790	3,250,564.810
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	229,947	16.560	3,807,922.320
	SOUTHERN CO	42,890	47.100	2,020,119.000
	AT&T INC	172,794	34.660	5,989,040.040
	CHEVRON CORP	62,990	92.050	5,798,229.500
	STEEL DYNAMICS INC	91,063	18.160	1,653,704.080
	VALLEY NATIONAL BANCORP	149,864	10.070	1,509,130.480
	AVISTA CORP	57,726	35.410	2,044,077.660
	ALLIANT ENERGY CORP	25,487	62.690	1,597,780.030
	ALLETE INC	56,379	51.150	2,883,785.850
	B&G FOODS INC	48,242	36.180	1,745,395.560
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	29,595	70.500	2,086,447.500
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	99,396	16.350	1,625,124.600
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	83,122	88.860	7,386,220.920
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	19,556	88.170	1,724,252.520
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	38,431	54.630	2,099,485.530
	GENERAL MOTORS CO	46,563	34.600	1,611,079.800
	ABBVIE INC	59,870	58.460	3,500,000.200
	KRAFT HEINZ CO	26,945	73.960	1,992,852.200
アメリカ・ドル 小計		3,829,244		162,266,243.230
				(19,556,327,634)
イギリス・ポンド	SEVERN TRENT PLC	47,469	21.750	1,032,450.750
	BT GROUP PLC	231,421	4.670	1,080,736.070
	AVIVA PLC	402,521	5.190	2,089,083.990
	NATIONAL GRID PLC	169,098	9.350	1,581,066.300
	BAE SYSTEMS PLC	222,308	4.973	1,105,537.680
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	92,673	37.810	3,503,966.130
	MAN GROUP PLC	644,173	1.730	1,114,419.290
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	49,556	35.435	1,756,016.860
	HSBC HOLDINGS PLC	293,386	5.413	1,588,098.410
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	434,422	2.693	1,169,898.440
	UNILEVER PLC	44,744	28.910	1,293,549.040
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	169,201	9.365	1,584,567.360
	PRUDENTIAL PLC	71,174	15.400	1,096,079.600
	RIO TINTO PLC	58,596	20.065	1,175,728.740
	VODAFONE GROUP PLC	1,543,666	2.166	3,343,580.550
	RELX PLC	92,785	11.800	1,094,863.000
	BP PLC	738,576	3.659	2,702,449.580
	GLAXOSMITHKLINE PLC	162,881	13.760	2,241,242.560
	ASTRAZENECA PLC	38,831	45.400	1,762,927.400
	UNITED BUSINESS MEDIA LTD	221,726	5.240	1,161,844.240
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	28,966	36.130	1,046,541.580
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	213,386	15.710	3,352,294.060
	INMARSAT PLC	134,957	11.300	1,525,014.100
	BEAZLEY PLC	225,035	3.875	872,010.620
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	285,983	4.107	1,174,532.180
	ROYAL MAIL PLC	213,905	4.500	962,572.500
イギリス・ポンド 小計		6,831,439		42,411,071.030
				(7,627,207,014)
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	74,005	27.250	2,016,636.250
	WESTPAC BANKING CORPORATION	71,245	32.540	2,318,312.300
	AMP LTD	381,353	5.680	2,166,085.040
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	71,714	29.390	2,107,674.460
オーストラリア・ドル 小計		598,317		8,608,708.050
				(753,864,564)
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL	49,966	78.710	3,932,823.860
	BANK OF NOVA SCOTIA	36,609	57.950	2,121,491.550
	NATIONAL BANK OF CANADA	53,261	40.870	2,176,777.070
	BCE INC	50,739	54.030	2,741,428.170
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,487	93.040	2,464,350.480
	GREAT WEST LIFECO INC	61,244	34.770	2,129,453.880
	ROYAL BANK OF CANADA	31,994	75.640	2,420,026.160
カナダ・ドル 小計		310,300		17,986,351.170
				(1,565,711,870)
シンガポール・ドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	91,200	7.620	694,944.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	599,600	3.660	2,194,536.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	116,800	19.400	2,265,920.000
シンガポール・ドル 小計		807,600		5,155,400.000
				(442,075,550)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	44,786	73.350	3,285,053.100
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15,348	272.500	4,182,330.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	36,941	85.050	3,141,832.050
スイス・フラン 小計		97,075		10,609,215.150
				(1,295,809,538)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	171,994	84.300	14,499,094.200
スウェーデン・クローナ 小計		171,994		14,499,094.200
				(208,062,001)
ユーロ	CRH PLC	60,528	26.445	1,600,662.960
	AXA	103,171	25.090	2,588,560.390
	INTESA SANPAOLO	462,202	3.090	1,428,204.180
	BOUYGUES	42,684	36.480	1,557,112.320
	BNP PARIBAS	27,375	53.300	1,459,087.500
	LAGARDERE S.C.A.	56,435	27.245	1,537,571.570
	SOCIETE GENERALE-A	35,989	43.265	1,557,064.080
	VINCI S.A.	40,887	59.280	2,423,781.360
	TOTAL SA	98,289	42.105	4,138,458.340
	SIEMENS AG-REG	20,193	89.640	1,810,100.520
	UPM-KYMMENE OYJ	90,420	17.210	1,556,128.200
	DAIMLER AG	20,125	77.840	1,566,530.000
	ORANGE	258,378	15.355	3,967,394.190
	SAMPO OYJ-A SHS	39,428	46.800	1,845,230.400
	ALLIANZ SE	19,588	163.000	3,192,844.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,299	184.200	1,897,075.800
	AGEAS	45,981	42.755	1,965,917.650
	SANOFI	22,153	79.090	1,752,080.770
	ELISA OYJ	44,481	34.530	1,535,928.930
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	114,072	16.615	1,895,306.280
	UNIPOLSAI SPA	663,603	2.348	1,558,139.840
	SNAM SPA	379,787	4.742	1,800,949.950
	ENAGAS	57,058	25.870	1,476,090.460
	HERA SPA	714,670	2.370	1,693,767.900
	FERROVIAL SA	85,225	21.060	1,794,838.500
	ENGIE	148,222	16.475	2,441,957.450
	FREENET AG	49,304	31.130	1,534,833.520
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	85,129	16.990	1,446,341.710
	BPOST SA	63,946	22.460	1,436,227.160
ユーロ 小計		3,859,622		56,458,185.930
				(7,464,901,344)
香港・ドル	HANG SENG BANK LTD	146,800	146.800	21,550,240.000
香港・ドル 小計		146,800		21,550,240.000
				(335,106,232)
合計		16,652,391		39,249,065,747
				(39,249,065,747)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	56銘柄	48.71%	49.83%
	イギリス・ポンド	株式	26銘柄	19.00%	19.43%
	オーストラリア・ドル	株式	4銘柄	1.88%	1.92%
	カナダ・ドル	株式	7銘柄	3.90%	3.99%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	1.10%	1.13%
	スイス・フラン	株式	3銘柄	3.23%	3.30%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.52%	0.53%
	ユーロ	株式	29銘柄	18.59%	19.02%
	香港・ドル	株式	1銘柄	0.83%	0.85%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。