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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

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    2021/03/26 9:03
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    【項目】
    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2020年12月28日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド773,352,6891,814,285,408
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド106,407,688347,921,217
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド221,453,992586,675,915
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド342,730,587903,677,738
    親投資信託受益証券 合計1,443,944,9563,652,560,278
    合計3,652,560,278

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年12月28日現在
    資産の部
    流動資産
    預金879,378,796
    コール・ローン686,363,751
    国債証券85,987,142,462
    地方債証券23,076,197,420
    特殊債券15,117,951,102
    未収利息604,164,867
    前払費用35,013,268
    流動資産合計126,386,211,666
    資産合計126,386,211,666
    負債の部
    流動負債
    未払解約金125,880,000
    流動負債合計125,880,000
    負債合計125,880,000
    純資産の部
    元本等
    元本53,819,810,851
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)72,440,520,815
    元本等合計126,260,331,666
    純資産合計126,260,331,666
    負債純資産合計126,386,211,666

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2020年12月28日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額59,838,818,711円
    同期中追加設定元本額1,038,813,112円
    同期中一部解約元本額7,057,820,972円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)49,248,197,056円
    DIAM高格付インカム・オープン1,127,282,076円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)565,321,712円
    自然環境保護ファンド348,108,349円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)773,352,689円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)251,176,837円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)1,225,913,072円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)31,308,120円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)249,150,940円
    計53,819,810,851円
    2.受益権の総数53,819,810,851口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2020年12月28日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△878,701,748
    地方債証券47,592,153
    特殊債券△6,859,538
    合計△837,969,133

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月6日から2020年12月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2020年12月28日現在
    1口当たり純資産額2.3460円
    (1万口当たり純資産額)(23,460円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2020年12月28日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/2586,000,000.00085,567,545.560
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/3120,000,000.00019,834,598.600
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/3010,000,000.0009,999,933.200
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/5117,000,000.00016,039,500.000
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/2411,000,000.00011,959,125.200
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2811,500,000.00013,248,846.400
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/296,500,000.0007,540,650.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/4711,000,000.00013,480,663.900
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2998,000,000.000117,156,363.800
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3711,000,000.00014,618,494.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/2654,000,000.00064,917,255.600
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2773,000,000.00092,032,815.500
    オーストラリア・ドル 小計409,000,000.000466,395,791.760
    (32,184,210,000)(36,700,684,852)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00036,953,726.000
    CANADA 0.5 09/01/2555,000,000.00055,129,250.000
    CANADA 1.0 09/01/2268,000,000.00068,946,560.000
    CANADA 1.25 06/01/3010,000,000.00010,487,900.000
    CANADA 2.0 06/01/2810,000,000.00011,051,600.000
    CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00016,996,800.000
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.0001,081,870.000
    CANADA 2.75 12/01/6410,000,000.00015,047,700.000
    CANADA 3.5 12/01/453,000,000.0004,487,490.000
    CANADA 4.0 06/01/4132,000,000.00048,890,560.000
    CANADA 5.0 06/01/3731,300,000.00050,288,771.000
    CANADA 5.75 06/01/2923,000,000.00032,635,620.000
    CANADA 5.75 06/01/3320,900,000.00032,896,182.000
    カナダ・ドル 小計305,300,000.000384,894,029.000
    (24,610,233,000)(31,026,307,678)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/286,000,000.0005,795,839.020
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/3732,000,000.00037,842,150.400
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.00012,681,884.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2738,000,000.00047,255,644.800
    ニュージーランド・ドル 小計86,000,000.000103,575,518.220
    (6,334,760,000)(7,629,372,672)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.375 08/19/3070,000,000.00072,645,650.000
    NORWAY 1.5 02/19/26205,000,000.000213,681,340.000
    NORWAY 1.75 03/13/2580,000,000.00083,947,200.000
    NORWAY 1.75 09/06/29255,000,000.000272,670,225.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0005,423,750.000
    NORWAY 2.0 05/24/23140,000,000.000145,591,390.000
    NORWAY 3.0 03/14/2485,000,000.00091,938,550.000
    ノルウェー・クローネ 小計840,000,000.000885,898,105.000
    (10,080,000,000)(10,630,777,260)
    国債証券 合計73,209,203,00085,987,142,462
    (73,209,203,000)(85,987,142,462)
    地方債証券オーストラリア・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00011,416,000.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 11/20/3015,000,000.00015,044,211.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/3220,000,000.00020,166,208.000
    PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/261,000,000.0001,148,942.200
    QUEENSLAND 2.75 08/20/275,300,000.0006,003,281.910
    QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/296,000,000.0007,118,763.600
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0006,694,506.650
    TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/3120,000,000.00020,192,206.000
    TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11/20/307,500,000.0007,662,979.500
    TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/3410,000,000.00010,671,531.000
    オーストラリア・ドル 小計101,300,000.000106,118,629.860
    (7,971,297,000)(8,350,474,984)
    カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00018,069,147.000
    PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/3215,000,000.00022,407,150.000
    QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/2517,000,000.00018,609,050.000
    QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/2725,000,000.00027,910,750.000
    QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/2327,000,000.00028,902,690.000
    QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/2420,000,000.00022,346,800.000
    カナダ・ドル 小計119,000,000.000138,245,587.000
    (9,592,590,000)(11,143,976,768)
    ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5 04/20/2910,000,000.00010,273,440.000
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/2515,000,000.00016,338,297.000
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 04/15/2718,000,000.00022,013,645.400
    ニュージーランド・ドル 小計43,000,000.00048,625,382.400
    (3,167,380,000)(3,581,745,668)
    地方債証券 合計20,731,267,00023,076,197,420
    (20,731,267,000)(23,076,197,420)
    特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.8 05/31/2310,000,000.00010,610,113.000
    KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00013,155,277.200
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2425,000,000.00029,211,250.000
    QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/3110,299,000.00010,757,533.100
    オーストラリア・ドル 小計57,299,000.00063,734,173.300
    (4,508,858,310)(5,015,242,097)
    カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2314,000,000.00015,058,120.000
    CANHOU 1.1 03/15/3110,000,000.0009,975,000.000
    CANHOU 1.95 12/15/2525,000,000.00026,634,750.000
    CANHOU 2.35 06/15/2735,000,000.00038,452,050.000
    カナダ・ドル 小計84,000,000.00090,119,920.000
    (6,771,240,000)(7,264,566,751)
    ニュージーランド・ドルKOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00013,787,601.600
    ニュージーランド・ドル 小計12,000,000.00013,787,601.600
    (883,920,000)(1,015,594,734)
    ノルウェー・クローネKOMBNK 1.5 04/19/22150,000,000.000151,878,960.000
    ノルウェー・クローネ 小計150,000,000.000151,878,960.000
    (1,800,000,000)(1,822,547,520)
    特殊債券 合計13,964,018,31015,117,951,102
    (13,964,018,310)(15,117,951,102)
    合計124,181,290,984
    (124,181,290,984)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券12銘柄29.0740.32
    地方債証券10銘柄6.61
    特殊債券4銘柄3.97
    カナダ・ドル国債証券13銘柄24.5739.81
    地方債証券6銘柄8.83
    特殊債券4銘柄5.75
    ニュージーランド・ドル国債証券4銘柄6.049.85
    地方債証券3銘柄2.84
    特殊債券1銘柄0.80
    ノルウェー・クローネ国債証券7銘柄8.4210.03
    特殊債券1銘柄1.44

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年12月28日現在
    資産の部
    流動資産
    預金173,584,611
    コール・ローン641,631,244
    投資証券22,225,566,228
    未収配当金58,162,230
    流動資産合計23,098,944,313
    資産合計23,098,944,313
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本7,064,439,934
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)16,034,504,379
    元本等合計23,098,944,313
    純資産合計23,098,944,313
    負債純資産合計23,098,944,313

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2020年12月28日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額7,277,443,851円
    同期中追加設定元本額9,461,612円
    同期中一部解約元本額222,465,529円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド21,739,595円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド24,821,993円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)6,484,034,297円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)106,407,688円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)241,476,442円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)75,818,202円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド110,141,717円
    計7,064,439,934円
    2.受益権の総数7,064,439,934口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2020年12月28日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券△287,506,079
    合計△287,506,079

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年12月10日から2020年12月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2020年12月28日現在
    1口当たり純資産額3.2697円
    (1万口当たり純資産額)(32,697円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2020年12月28日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST278,960.0003,894,281.600
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT40,644.0007,092,378.000
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES136,375.0005,932,312.500
    AMERICAN HOMES 4 RENT128,300.0003,781,001.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC37,860.0005,972,036.400
    BOSTON PROPERTIES INC53,890.0005,061,887.700
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC544,700.0008,878,610.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST59,690.0005,891,403.000
    CORESITE REALTY CORP35,100.0004,376,268.000
    COUSINS PROPERTIES INC161,545.0005,442,451.050
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP42,890.0006,605,060.000
    CYRUSONE INC69,415.0005,049,941.250
    DIGITAL REALTY TRUST INC36,020.0004,950,228.600
    DOUGLAS EMMETT INC143,590.0004,237,340.900
    EAST GROUP8,580.0001,177,690.800
    EQUINIX INC15,480.00010,927,951.200
    EQUITY RESIDENTIAL93,495.0005,441,409.000
    ESSEX PROPERTY TRUST INC31,421.0007,360,369.250
    EXTRA SPACE STORAGE INC40,190.0004,597,334.100
    FEDERAL REALTY INVS TRUST51,360.0004,446,748.800
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC193,536.0005,759,631.360
    HIGHWOODS PROPERTIES INC89,850.0003,477,195.000
    HOST HOTELS & RESORTS INC573,300.0008,140,860.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC278,590.0006,652,729.200
    LIFE STORAGE INC38,000.0004,537,580.000
    PROLOGIS INC149,770.00014,563,634.800
    PUBLIC STORAGE45,150.00010,332,577.500
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP308,640.0004,117,257.600
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC202,900.0009,820,360.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC53,820.0004,540,793.400
    SL GREEN36,830.0002,089,734.200
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC424,020.0004,812,627.000
    TERRENO REALTY CORP172,863.0009,944,808.390
    VENTAS INC95,890.0004,716,829.100
    VORNADO REALTY TRUST49,426.0001,786,749.900
    WELLTOWER INC127,220.0008,081,014.400
    アメリカ・ドル 小計4,849,310.000214,491,085.000
    (22,225,566,228)
    投資証券 合計4,849,31022,225,566,228
    (22,225,566,228)
    合計22,225,566,228
    (22,225,566,228)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券36銘柄96.22100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年12月28日現在
    資産の部
    流動資産
    預金436,908,368
    コール・ローン986,362,710
    投資信託受益証券11,089,620,025
    投資証券23,856,753,324
    未収配当金44,268,050
    流動資産合計36,413,912,477
    資産合計36,413,912,477
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本13,745,032,168
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)22,668,880,309
    元本等合計36,413,912,477
    純資産合計36,413,912,477
    負債純資産合計36,413,912,477

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2020年12月28日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額14,784,300,817円
    同期中追加設定元本額11,935,764円
    同期中一部解約元本額1,051,204,413円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド47,315,885円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド58,201,129円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)12,585,658,505円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)221,453,992円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)468,694,721円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)149,435,938円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド214,271,998円
    計13,745,032,168円
    2.受益権の総数13,745,032,168口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2020年12月28日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券167,062,732
    投資証券△224,876,928
    合計△57,814,196

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年12月10日から2020年12月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2020年12月28日現在
    1口当たり純資産額2.6492円
    (1万口当たり純資産額)(26,492円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2020年12月28日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP732,518.00010,987,770.000
    CHARTER HALL RETAIL REIT3,230,658.00012,244,193.820
    GOODMAN GROUP404,577.0007,703,146.080
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA6,291,085.00023,214,103.650
    MIRVAC GROUP6,724,439.00018,424,962.860
    NATIONAL STORAGE REIT6,154,170.00012,062,173.200
    STOCKLAND3,075,869.00013,533,823.600
    VICINITY CENTRES5,853,855.0009,746,668.570
    オーストラリア・ドル 小計32,467,171.000107,916,841.780
    (8,491,976,280)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT2,533,091.0007,447,287.540
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,674,540.0004,772,439.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST5,752,542.00011,447,558.580
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.0009,640,110.000
    シンガポール・ドル 小計12,477,173.00033,307,395.120
    (2,597,643,745)
    投資信託受益証券 合計44,944,34411,089,620,025
    (11,089,620,025)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC1,803,914.00017,133,575.170
    UNITE GROUP PLC629,834.0006,581,765.300
    イギリス・ポンド 小計2,433,748.00023,715,340.470
    (3,324,653,580)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT303,900.00011,475,264.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT374,539.00018,917,964.890
    CROMBIE REAL ESTATE INV1,145,600.00016,599,744.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST771,800.00011,893,438.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST386,800.0007,670,244.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,110,750.00019,160,437.500
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,269,270.00021,577,590.000
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT318,800.0004,284,672.000
    カナダ・ドル 小計5,681,459.000111,579,354.390
    (8,994,411,757)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,602,872.00026,396,533.800
    ニュージーランド・ドル 小計11,602,872.00026,396,533.800
    (1,944,368,680)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.00012,036,051.000
    COFINIMMO SA34,726.0004,194,900.800
    GECINA SA43,793.0005,526,676.600
    ICADE90,256.0005,708,692.000
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.0001,412,893.040
    VASTNED RETAIL452,507.00010,588,663.800
    WAREHOUSES DE PAUW690,172.00019,421,440.080
    ユーロ 小計2,313,537.00058,889,317.320
    (7,440,076,350)
    香港・ドルLINK REIT2,339,200.000161,170,880.000
    香港・ドル 小計2,339,200.000161,170,880.000
    (2,153,242,957)
    投資証券 合計24,370,81623,856,753,324
    (23,856,753,324)
    合計34,946,373,349
    (34,946,373,349)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    イギリス・ポンド投資証券2銘柄-9.139.51
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄23.32-24.30
    カナダ・ドル投資証券8銘柄-24.7025.74
    シンガポール・ドル投資信託受益証券4銘柄7.13-7.43
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-5.345.56
    ユーロ投資証券7銘柄-20.4321.29
    香港・ドル投資証券1銘柄-5.916.16

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年12月28日現在
    資産の部
    流動資産
    預金162,038,184
    コール・ローン385,153,600
    株式31,734,731,801
    未収配当金93,225,307
    流動資産合計32,375,148,892
    資産合計32,375,148,892
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本12,278,493,006
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)20,096,655,886
    元本等合計32,375,148,892
    純資産合計32,375,148,892
    負債純資産合計32,375,148,892

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2020年12月28日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額13,063,494,057円
    同期中追加設定元本額2,421,982円
    同期中一部解約元本額787,423,033円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)4,107,224,475円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)7,376,070,607円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)40,801,275円
    DIAM世界6資産バランスファンド80,284,917円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド101,169,413円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)342,730,587円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)230,211,732円
    計12,278,493,006円
    2.受益権の総数12,278,493,006口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年6月27日
    至 2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2020年12月28日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式3,022,154,656
    合計3,022,154,656

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月27日から2020年12月28日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2020年12月28日現在
    1口当たり純資産額2.6367円
    (1万口当たり純資産額)(26,367円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2020年12月28日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP20,489124.6902,554,773.410
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO67,73849.4403,348,966.720
    AMEREN CORP28,49976.4702,179,318.530
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO40,64161.1502,485,197.150
    CAMPBELL SOUP CO100,42248.5504,875,488.100
    SEAGATE TECHNOLOGY33,47462.9502,107,188.300
    CISCO SYSTEMS INC131,59544.5405,861,241.300
    CLOROX COMPANY14,070203.8002,867,466.000
    CUMMINS INC8,992226.5302,036,957.760
    DTE ENERGY CO15,323119.7201,834,469.560
    EATON CORP PLC23,950118.0702,827,776.500
    GILEAD SCIENCES INC44,94457.0702,564,954.080
    HP INC49,12824.2601,191,845.280
    CENTERPOINT ENERGY INC117,75221.5802,541,088.160
    JOHNSON & JOHNSON27,033152.4704,121,721.510
    KIMBERLY-CLARK CORP16,528133.8902,212,933.920
    LOCKHEED MARTIN CORP11,809351.9704,156,413.730
    MCDONALD'S CORPORATION41,308211.3908,732,098.120
    METLIFE INC106,33346.3104,924,281.230
    MERCK & CO.INC.108,61180.1408,704,085.540
    MICROSOFT CORP34,709222.7507,731,429.750
    PACCAR INC39,85486.1103,431,827.940
    PPL CORPORATION89,39226.8902,403,750.880
    PFIZER INC132,54237.2704,939,840.340
    ALTRIA GROUP INC43,36441.7201,809,146.080
    PROCTER & GAMBLE CO85,283137.72011,745,174.760
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC64,01057.8503,702,978.500
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14121.570952,121.370
    TRUIST FINANCIAL CORP119,50746.9905,615,633.930
    AT&T INC125,67428.6903,605,587.060
    CHEVRON CORP24,58085.3302,097,411.400
    TEXAS INSTRUMENTS INC12,378161.6402,000,779.920
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC73,40539.6202,908,306.100
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL63,73482.5105,258,692.340
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV36,91690.6103,344,958.760
    ABBVIE INC65,593103.2606,773,133.180
    AVANGRID INC36,15944.8801,622,815.920
    アメリカ・ドル 小計2,099,880142,071,853.130
    (14,721,485,423)
    イギリス・ポンドNATIONAL GRID PLC541,8808.5724,644,995.360
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC40,18327.3001,096,995.900
    IMPERIAL BRANDS PLC163,72015.4402,527,836.800
    UNILEVER PLC80,84443.1003,484,376.400
    UNITED UTILITIES GROUP PLC338,4498.9543,030,472.340
    RIO TINTO PLC90,64055.7405,052,273.600
    VODAFONE GROUP PLC1,008,4801.2321,242,447.360
    SSE PLC117,91515.2201,794,666.300
    BP PLC416,8372.6301,096,281.310
    3I GROUP PLC219,44711.5702,539,001.790
    GLAXOSMITHKLINE PLC267,02013.3263,558,308.520
    ASTRAZENECA PLC55,80972.2304,031,084.070
    イギリス・ポンド 小計3,341,22434,098,739.750
    (4,780,302,326)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD58,12742.9502,496,554.650
    AGL ENERGY LTD77,67212.060936,724.320
    オーストラリア・ドル 小計135,7993,433,278.970
    (270,164,722)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA40,06671.7902,876,338.140
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO314,05620.8106,535,505.360
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE19,326110.3402,132,430.840
    RUSSEL METALS INC76,86722.6201,738,731.540
    CAPITAL POWER CORP86,01635.9303,090,554.880
    NORTHLAND POWER INC204,29944.8109,154,638.190
    カナダ・ドル 小計740,63025,528,198.950
    (2,057,828,117)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70022.7102,968,197.000
    シンガポール・ドル 小計130,7002,968,197.000
    (231,489,684)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN20,338301.5006,131,907.000
    NOVARTIS AG-REG SHS82,47978.5706,480,375.030
    スイス・フラン 小計102,81712,612,282.030
    (1,468,195,751)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS148,825108.05016,080,541.250
    スウェーデン・クローナ 小計148,82516,080,541.250
    (201,489,182)
    ユーロAXA SA263,65219.6525,181,289.100
    DANONE41,66053.6402,234,642.400
    IBERDROLA SA581,77311.4706,672,936.310
    DEUTSCHE POST AG-REG170,67140.0006,826,840.000
    TOTAL SE91,81435.8903,295,204.460
    E.ON SE420,9628.9683,775,187.210
    SIEMENS AG-REG27,579117.0003,226,743.000
    UPM-KYMMENE OYJ65,38329.8501,951,682.550
    BASF SE25,64764.6901,659,104.430
    ALLIANZ SE22,289199.8804,455,125.320
    FORTUM OYJ177,42519.3053,425,189.620
    SANOFI62,00178.3404,857,158.340
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA75,23516.4951,241,001.320
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG371,84714.8005,503,335.600
    FERROVIAL SA73,93822.5201,665,083.760
    COVESTRO AG87,79250.3604,421,205.120
    ユーロ 小計2,559,66860,391,728.540
    (7,629,890,984)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD349,00023.4508,184,050.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT547,00036.20019,801,400.000
    香港・ドル 小計896,00027,985,450.000
    (373,885,612)
    合計10,155,54331,734,731,801
    (31,734,731,801)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式37銘柄45.4746.39
    イギリス・ポンド株式12銘柄14.7715.06
    オーストラリア・ドル株式2銘柄0.830.85
    カナダ・ドル株式6銘柄6.366.48
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.720.73
    スイス・フラン株式2銘柄4.534.63
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄0.620.63
    ユーロ株式16銘柄23.5724.04
    香港・ドル株式2銘柄1.151.18

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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