有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	261,744,830	3,829,999
第3期	470,245,880	53,277,789
第4期	469,037,816	90,606,169
第5期	495,358,440	76,369,973
第6期	638,803,489	159,741,067
第7期	624,991,852	99,146,353
第8期	506,925,623	202,932,959
第9期	608,587,945	321,655,472
第10期	556,143,284	317,096,474
第11期	866,745,890	402,710,540

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	1,089,719,269	10,113,718
第3期	1,551,597,287	99,933,573
第4期	1,456,057,755	259,818,063
第5期	1,554,846,560	153,223,574
第6期	1,758,746,053	466,119,658
第7期	1,598,782,670	367,412,865
第8期	1,152,916,388	470,633,628
第9期	1,302,773,482	626,264,800
第10期	1,157,116,236	626,892,999
第11期	2,020,562,533	958,102,870

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	501,029,827	15,165,803
第3期	723,490,810	67,743,433
第4期	726,637,191	142,246,748
第5期	884,174,334	103,452,149
第6期	1,002,632,701	208,523,447
第7期	823,696,243	156,788,011
第8期	707,190,254	278,967,034
第9期	956,256,090	581,638,142
第10期	858,360,534	601,602,705
第11期	1,106,054,113	737,015,945

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	194,895,305,430	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,145,692,051	1.59
合計(純資産総額)		198,040,997,481	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,726,875,000	2.89
合計	買建	―	5,726,875,000	2.89

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	188,225,165,120	75.12
地方債証券	日本	19,665,015,992	7.85
特殊債券	日本	26,946,041,213	10.75
社債券	日本	12,161,509,000	4.85
	オランダ	905,966,000	0.36
	オーストラリア	902,002,000	0.36
	アメリカ	603,570,000	0.24
	小計	14,573,047,000	5.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,147,828,729	0.46
合計(純資産総額)		250,557,098,054	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	91,647,586,715	58.08
	イギリス	11,600,949,328	7.35
	スイス	6,147,710,577	3.90
	ドイツ	5,754,605,134	3.65
	フランス	5,727,461,223	3.63
	カナダ	5,710,520,634	3.62
	オーストラリア	3,716,660,940	2.36
	アイルランド	2,676,615,696	1.70
	オランダ	2,670,882,491	1.69
	スペイン	1,996,795,100	1.27
	スウェーデン	1,830,826,176	1.16
	香港	1,443,906,530	0.92
	デンマーク	1,246,793,535	0.79
	イタリア	1,243,270,123	0.79
	シンガポール	1,085,575,775	0.69
	ベルギー	914,989,362	0.58
	ジャージー	809,830,592	0.51
	フィンランド	636,167,474	0.40
	バミューダ	557,742,262	0.35
	キュラソー	493,101,935	0.31
	イスラエル	427,162,304	0.27
	ケイマン諸島	389,830,345	0.25
	ノルウェー	367,265,463	0.23
	ルクセンブルグ	155,503,636	0.10
	オーストリア	115,096,294	0.07
	ニュージーランド	108,951,025	0.07
	ポルトガル	107,411,379	0.07
	リベリア	71,317,082	0.05
	英ヴァージン諸島	55,763,387	0.04
	パプアニューギニア	36,794,167	0.02
	マン島	18,176,492	0.01
	モーリシャス	12,519,827	0.01
	小計	149,777,783,003	94.92
投資証券	アメリカ	2,742,530,332	1.74
	オーストラリア	615,174,266	0.39
	フランス	257,192,938	0.16
	イギリス	191,731,954	0.12
	シンガポール	90,785,386	0.06
	香港	88,253,767	0.06
	カナダ	30,381,677	0.02
	小計	4,016,050,320	2.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,004,535,881	2.53
合計(純資産総額)		157,798,369,204	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,732,643,244	1.73
	買建	ドイツ	750,446,928	0.47
	買建	イギリス	308,574,992	0.19
	買建	オーストラリア	96,895,406	0.06
合計	買建	―	3,888,560,570	2.45

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	168,609,700	0.10
	売建	―	1,320,411,700	△0.83

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	77,219,885,165	41.96
	イタリア	17,975,747,198	9.77
	フランス	17,835,201,537	9.69
	イギリス	14,265,138,738	7.75
	ドイツ	13,810,882,321	7.51
	スペイン	9,980,283,167	5.42
	ベルギー	4,900,141,841	2.66
	オランダ	4,528,763,526	2.46
	カナダ	3,758,542,928	2.04
	オーストラリア	3,205,791,318	1.74
	オーストリア	2,802,936,464	1.52
	メキシコ	1,694,166,773	0.92
	アイルランド	1,588,051,595	0.86
	デンマーク	1,145,902,687	0.62
	フィンランド	1,106,289,490	0.60
	ポーランド	1,007,982,189	0.55
	マレーシア	907,091,837	0.49
	スウェーデン	894,024,840	0.49
	南アフリカ	779,590,609	0.42
	シンガポール	675,621,039	0.37
	スイス	576,582,362	0.31
	ノルウェー	557,403,055	0.30
	小計	181,216,020,679	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,805,432,240	1.52
合計(純資産総額)		184,021,452,919	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,217,400	7,558.02	9,201,133,548	5,952.00	7,245,964,800	3.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,750,200	770.90	5,974,629,180	521.50	4,041,729,300	2.04
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	746,800	4,585.49	3,424,443,932	4,848.00	3,620,486,400	1.83
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	648,600	4,416.14	2,864,308,404	4,690.00	3,041,934,000	1.54
日本	株式	KDDI	情報・通信業	981,300	3,048.46	2,991,453,798	3,006.00	2,949,787,800	1.49
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	547,400	6,441.47	3,526,060,678	5,366.00	2,937,348,400	1.48
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	880,900	3,930.80	3,462,641,720	3,086.00	2,718,457,400	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	773,600	4,606.72	3,563,758,592	3,412.00	2,639,523,200	1.33
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,642,700	243.28	3,319,059,171	168.10	2,293,337,870	1.16
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	408,200	5,948.34	2,428,112,388	5,136.00	2,096,515,200	1.06
日本	株式	ソニー	電気機器	690,200	3,120.37	2,153,679,374	2,893.00	1,996,748,600	1.01
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	403,800	5,459.46	2,204,529,948	4,792.00	1,935,009,600	0.98
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	744,600	2,345.11	1,746,168,906	2,552.50	1,900,591,500	0.96
日本	株式	キヤノン	電気機器	527,200	3,685.58	1,943,037,776	3,355.00	1,768,756,000	0.89
日本	株式	ファナック	電気機器	100,100	21,594.79	2,161,638,479	17,485.00	1,750,248,500	0.88
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	87,600	21,914.67	1,919,725,092	19,905.00	1,743,678,000	0.88
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	178,800	11,510.15	2,058,014,820	9,713.00	1,736,684,400	0.88
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,146,600	1,724.25	1,977,025,050	1,496.50	1,715,886,900	0.87
日本	株式	花王	化学	275,500	6,287.11	1,732,098,805	6,003.00	1,653,826,500	0.84
日本	株式	三菱地所	不動産業	718,000	2,554.54	1,834,159,720	2,090.50	1,500,979,000	0.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	391,200	4,497.15	1,759,285,080	3,800.00	1,486,560,000	0.75
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	345,500	4,355.41	1,504,794,155	4,205.00	1,452,827,500	0.73
日本	株式	三井不動産	不動産業	512,000	3,066.59	1,570,094,080	2,808.00	1,437,696,000	0.73
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,373,700	1,293.53	1,776,922,161	1,041.50	1,430,708,550	0.72
日本	株式	村田製作所	電気機器	102,600	18,674.32	1,915,985,232	13,570.00	1,392,282,000	0.70
日本	株式	三菱商事	卸売業	724,500	2,057.84	1,490,905,080	1,906.00	1,380,897,000	0.70
日本	株式	キーエンス	電気機器	22,200	66,087.09	1,467,133,398	61,390.00	1,362,858,000	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,495,000	710.58	1,772,897,100	526.60	1,313,867,000	0.66
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,043,000	1,345.69	1,403,554,670	1,179.50	1,230,218,500	0.62
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	309,000	5,007.95	1,547,456,550	3,975.00	1,228,275,000	0.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.13
		食料品	4.98
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.26
		化学	6.03
		医薬品	5.56
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.65
		機械	4.56
		電気機器	11.44
		輸送用機器	9.67
		精密機器	1.59
		その他製品	1.55
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	4.55
		海運業	0.22
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.03
		卸売業	4.15
		小売業	5.00
		銀行業	7.28
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	2.28
		その他金融業	1.38
		不動産業	2.82
		サービス業	3.78
合計			98.41

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	3,543,000,000	104.88	3,715,898,400	104.29	3,695,278,140	1.500	2018/9/20	1.47
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	3,495,000,000	105.67	3,693,166,500	105.61	3,691,279,200	1.400	2019/9/20	1.47
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	3,260,000,000	105.46	3,437,996,000	104.48	3,406,276,200	1.800	2018/6/20	1.36
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	104.64	3,222,912,000	105.35	3,244,964,800	1.000	2020/9/20	1.30
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,970,000,000	105.53	3,134,241,000	105.64	3,137,775,300	1.300	2019/12/20	1.25
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,585,000,000	104.44	2,699,901,100	107.08	2,768,043,850	0.800	2023/6/20	1.10
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,485,000,000	102.69	2,551,867,900	103.56	2,573,639,950	0.300	2025/12/20	1.03
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	2,470,000,000	104.52	2,581,644,000	104.16	2,572,776,700	1.300	2018/12/20	1.03
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,385,000,000	100.12	2,387,988,500	104.55	2,493,541,350	0.400	2025/6/20	1.00
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	2,450,000,000	100.25	2,456,270,900	101.32	2,482,536,000	0.100	2020/9/20	0.99
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,410,000,000	100.15	2,413,791,000	101.27	2,440,703,400	0.100	2020/6/20	0.97
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	2,410,000,000	100.00	2,410,000,000	101.21	2,439,329,700	0.100	2020/3/20	0.97
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	2,285,000,000	105.86	2,418,901,000	105.56	2,412,091,700	1.500	2019/6/20	0.96
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	2,245,000,000	104.77	2,352,086,500	104.54	2,346,967,900	1.300	2019/3/20	0.94
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	105.91	2,271,769,500	106.60	2,286,763,050	1.200	2020/12/20	0.91
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,165,000,000	100.88	2,184,144,050	104.57	2,264,070,400	0.400	2025/9/20	0.90
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	106.72	2,246,456,000	107.43	2,261,443,600	1.300	2021/3/20	0.90
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	2,090,000,000	106.35	2,222,829,400	107.34	2,243,468,700	1.200	2021/6/20	0.90
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,105,000,000	102.22	2,151,817,900	105.99	2,231,257,900	0.600	2024/3/20	0.89
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,975,000,000	101.03	1,995,342,500	105.34	2,080,563,750	0.500	2024/9/20	0.83
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	1,943,000,000	104.88	2,037,818,400	104.43	2,029,152,620	1.400	2018/12/20	0.81
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,915,000,000	99.99	1,914,808,500	104.56	2,002,458,050	0.400	2025/3/20	0.80
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,840,000,000	102.93	1,893,979,750	105.89	1,948,431,200	0.600	2023/12/20	0.78
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,720,000,000	106.22	1,826,984,000	106.40	1,830,183,200	1.400	2020/3/20	0.73
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,690,000,000	104.10	1,759,290,000	106.47	1,799,461,300	0.800	2022/9/20	0.72
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,610,000,000	103.93	1,673,273,000	107.29	1,727,385,100	0.800	2023/9/20	0.69
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	1,615,000,000	104.14	1,681,861,000	106.25	1,716,018,250	0.800	2022/6/20	0.68
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,610,000,000	102.09	1,643,795,800	106.10	1,708,242,200	0.600	2024/6/20	0.68
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,545,000,000	105.73	1,633,539,300	107.20	1,656,301,800	1.000	2022/3/20	0.66
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	110.76	1,611,674,400	112.77	1,640,847,150	1.700	2022/12/20	0.65

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.12
地方債証券	7.85
特殊債券	10.75
社債券	5.82
合計	99.54

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	259,887	13,197.08	3,429,749,946	12,345.22	3,208,362,398	2.03
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	353,569	6,068.94	2,145,790,744	6,203.03	2,193,200,528	1.39
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	194,136	9,139.47	1,774,301,079	9,523.71	1,848,895,663	1.17
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,035	11,528.29	1,487,553,003	12,279.86	1,584,532,561	1.00
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	440,130	3,414.20	1,502,693,607	3,586.60	1,578,572,195	1.00
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	105,794	11,871.96	1,255,982,644	12,924.39	1,367,323,550	0.87
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	286,226	3,792.80	1,085,600,491	4,436.21	1,269,759,101	0.80
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,581	75,367.14	1,400,396,918	67,460.38	1,253,481,492	0.79
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	148,594	8,894.42	1,321,657,534	8,434.46	1,253,310,892	0.79
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	226,382	6,212.04	1,406,295,941	5,481.88	1,240,999,411	0.79
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,503	84,326.33	1,222,984,787	84,569.72	1,226,514,655	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	126,872	8,546.77	1,084,346,819	9,316.38	1,181,988,068	0.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,579	86,752.33	1,178,009,916	86,576.55	1,175,622,989	0.75
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	189,750	5,112.29	970,057,331	6,089.22	1,155,430,861	0.73
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	171,581	7,530.40	1,292,074,317	6,728.12	1,154,418,038	0.73
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	192,672	4,858.76	936,147,315	5,248.63	1,011,264,887	0.64
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	287,423	3,680.12	1,057,753,660	3,388.28	973,871,787	0.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	87,768	10,152.46	891,061,811	10,732.76	941,993,757	0.60
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,764	32,097.66	1,051,647,830	27,655.70	906,111,551	0.57
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	59,127	15,130.67	894,631,149	15,033.76	888,901,459	0.56
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	55,208	15,140.81	835,893,927	16,052.39	886,220,502	0.56
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,192	10,303.47	1,094,146,341	8,177.63	868,399,628	0.55
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	73,240	12,892.84	944,272,011	11,145.17	816,272,895	0.52
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	219,427	3,866.05	848,315,929	3,685.76	808,755,874	0.51
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	71,976	9,856.11	709,404,064	11,120.38	800,401,133	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	115,793	6,915.17	800,728,465	6,850.94	793,291,359	0.50
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	67,729	11,341.24	768,130,979	11,571.10	783,699,655	0.50
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	90,433	8,963.69	810,613,740	8,651.57	782,387,466	0.50
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,767	6,065.56	787,110,096	5,996.82	778,190,587	0.49
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	235,855	3,067.14	723,402,569	3,206.87	756,356,984	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.67
		素材	4.42
		資本財	6.99
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	1.63
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	1.83
		メディア	2.90
		小売	3.90
		食品・生活必需品小売り	2.21
		食品・飲料・タバコ	6.86
		家庭用品・パーソナル用品	1.88
		ヘルスケア機器・サービス	3.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.03
		銀行	7.91
		各種金融	4.05
		保険	4.14
		不動産	0.75
		ソフトウェア・サービス	8.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		電気通信サービス	3.43
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	1.70
投資証券	―	―	2.55
合計			97.46

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	11,000,000	10,769.74	1,184,671,744	11,537.37	1,269,111,319	2.750	2042/11/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	11,496.88	804,781,688	11,937.91	835,654,251	2.500	2024/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	11,375.39	796,277,869	11,822.59	827,581,781	2.375	2024/8/15	0.45
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	19,165.47	785,784,327	19,962.44	818,460,331	6.000	2031/5/1	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,740.76	764,445,772	13,599.06	815,944,050	3.625	2043/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	11,103.38	777,236,713	11,569.06	809,834,681	2.125	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	10,995.98	769,718,844	11,463.42	802,440,056	2.000	2025/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,049.59	773,471,965	11,435.25	800,468,156	2.000	2025/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	11,333.68	736,689,412	11,679.10	759,141,890	2.250	2025/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,753.93	728,743,815	12,161.51	754,014,068	2.750	2023/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,177.36	730,641,772	12,353.42	741,205,522	3.625	2020/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	14,699.93	734,996,505	14,738.75	736,937,545	3.500	2020/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	14,643.35	732,167,950	14,633.14	731,657,150	3.750	2019/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,999.53	719,972,385	12,017.14	721,028,760	3.875	2018/5/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,500,000	19,258.18	674,036,357	20,391.77	713,712,108	5.500	2029/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	20,677.82	661,690,320	22,226.56	711,250,179	5.750	2032/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,000,000	11,243.21	674,592,625	11,702.87	702,172,463	2.250	2024/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	11,442.30	686,538,113	11,470.47	688,228,313	1.875	2017/10/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	11,437.02	686,221,201	11,459.90	687,594,488	1.875	2017/9/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	6,000,000	11,010.06	660,604,110	11,245.99	674,759,535	1.000	2019/11/30	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	16,334.10	653,364,280	16,802.12	672,085,100	4.250	2023/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	15,856.12	634,245,036	16,626.79	665,071,816	3.500	2026/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,711.67	644,142,262	11,962.56	657,941,163	2.625	2020/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	4,500,000	14,241.10	640,849,680	14,364.71	646,412,292	2.500	2020/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,400,000	14,649.74	644,588,736	14,581.16	641,571,440	4.250	2019/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	11,185.25	615,188,784	11,573.46	636,540,767	2.000	2023/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,260.99	613,049,625	12,513.64	625,682,112	3.625	2021/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	13,846.51	623,092,996	13,712.80	617,076,410	4.250	2017/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,000,000	11,991.61	599,580,844	12,277.71	613,885,925	3.125	2021/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,114.86	605,743,031	12,246.90	612,345,375	3.625	2019/8/15	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合計	98.48

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	425	日本円	5,750,780,440	5,726,875,000	2.89

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1606	買建	236	米ドル	23,855,547.5	2,688,043,091	24,251,360	2,732,643,244	1.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1606	買建	198	ユーロ	5,900,116	753,444,813	5,876,640	750,446,928	0.47
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1606	買建	9	オーストラリアドル	1,157,165.5	99,805,524	1,123,425	96,895,406	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1606	買建	31	英ポンド	1,894,592	306,772,337	1,905,725	308,574,992	0.19

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	660,000.00	74,316,000	74,355,600	0.04
	カナダドル	買建	320,000.00	27,756,800	27,769,600	0.01
	スイスフラン	買建	250,000.00	29,170,000	29,185,000	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	180,000.00	2,491,200	2,493,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	80,000.00	1,084,000	1,084,000	0.00
	デンマーククローネ	買建	440,000.00	7,532,800	7,541,600	0.00
	ニュージーランドドル	買建	10,000.00	778,300	778,500	0.00
	香港ドル	買建	1,520,000.00	22,070,400	22,070,400	0.01
	シンガポールドル	買建	40,000.00	3,332,400	3,332,000	0.00
	米ドル	売建	6,939,000.00	788,954,585	781,747,740	△0.49
	カナダドル	売建	800,000.00	69,012,800	69,424,000	△0.04
	ユーロ	売建	949,000.00	121,003,051	121,177,810	△0.07
	英ポンド	売建	639,000.00	103,370,598	103,454,100	△0.06
	スイスフラン	売建	800,000.00	93,374,960	93,392,000	△0.05
	スウェーデンクローナ	売建	1,550,000.00	21,288,786	21,467,500	△0.01
	ノルウェークローネ	売建	240,000.00	3,221,133	3,252,000	△0.00
	デンマーククローネ	売建	1,000,000.00	17,060,480	17,140,000	△0.01
	オーストラリアドル	売建	745,000.00	64,197,027	64,233,900	△0.04
	ニュージーランドドル	売建	17,000.00	1,301,785	1,323,450	△0.00
	香港ドル	売建	2,000,000.00	29,317,168	29,040,000	△0.01
	シンガポールドル	売建	120,000.00	9,969,168	9,996,000	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	160,000.00	4,748,586	4,763,200	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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該当事項はありません。