有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	469,037,816	90,606,169
第5期	495,358,440	76,369,973
第6期	638,803,489	159,741,067
第7期	624,991,852	99,146,353
第8期	506,925,623	202,932,959
第9期	608,587,945	321,655,472
第10期	556,143,284	317,096,474
第11期	866,745,890	402,710,540
第12期	1,313,785,041	390,304,402
第13期	1,682,239,634	653,756,318

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	1,456,057,755	259,818,063
第5期	1,554,846,560	153,223,574
第6期	1,758,746,053	466,119,658
第7期	1,598,782,670	367,412,865
第8期	1,152,916,388	470,633,628
第9期	1,302,773,482	626,264,800
第10期	1,157,116,236	626,892,999
第11期	2,020,562,533	958,102,870
第12期	2,542,481,389	811,014,755
第13期	3,756,094,069	1,181,645,961

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	726,637,191	142,246,748
第5期	884,174,334	103,452,149
第6期	1,002,632,701	208,523,447
第7期	823,696,243	156,788,011
第8期	707,190,254	278,967,034
第9期	956,256,090	581,638,142
第10期	858,360,534	601,602,705
第11期	1,106,054,113	737,015,945
第12期	1,323,647,752	589,291,932
第13期	2,006,562,694	794,980,782

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	175,454,035,260	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,246,647,335	2.90
合計(純資産総額)		180,700,682,595	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,115,170,000	2.83
合計	買建	―	5,115,170,000	2.83

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	154,379,082,080	74.58
地方債証券	日本	18,661,946,010	9.02
特殊債券	日本	25,083,251,232	12.12
社債券	日本	7,130,587,000	3.44
	オーストラリア	200,530,000	0.10
	アメリカ	200,250,000	0.10
	オランダ	200,214,000	0.10
	小計	7,731,581,000	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,133,026,247	0.54
合計(純資産総額)		206,988,886,569	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	102,487,230,534	59.23
	イギリス	11,220,976,699	6.49
	フランス	6,733,227,850	3.89
	ドイツ	6,641,913,481	3.84
	カナダ	6,245,734,171	3.61
	スイス	5,901,728,339	3.41
	オーストラリア	3,932,155,689	2.27
	オランダ	3,404,657,848	1.97
	アイルランド	2,394,849,888	1.38
	スペイン	2,218,600,008	1.28
	スウェーデン	1,805,289,281	1.04
	香港	1,633,768,438	0.94
	イタリア	1,423,207,787	0.82
	シンガポール	1,295,811,082	0.75
	デンマーク	1,249,879,798	0.72
	ジャージー	907,254,270	0.52
	バミューダ	822,692,862	0.48
	ベルギー	781,171,540	0.45
	フィンランド	701,720,742	0.41
	ノルウェー	474,038,800	0.27
	ケイマン諸島	466,586,219	0.27
	キュラソー	414,351,371	0.24
	イスラエル	313,032,202	0.18
	ルクセンブルグ	227,484,343	0.13
	オーストリア	185,815,292	0.11
	ニュージーランド	113,960,695	0.07
	ポルトガル	106,464,786	0.06
	リベリア	93,277,358	0.05
	マン島	57,173,731	0.03
	英ヴァージン諸島	47,189,938	0.03
	パプアニューギニア	35,538,938	0.02
	モーリシャス	10,027,035	0.01
	小計	164,346,811,015	94.98
投資証券	アメリカ	2,622,396,850	1.52
	オーストラリア	524,383,345	0.30
	フランス	220,167,257	0.13
	イギリス	149,936,492	0.09
	香港	108,236,593	0.06
	シンガポール	87,963,924	0.05
	カナダ	35,660,596	0.02
	小計	3,748,745,057	2.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,933,632,741	2.85
合計(純資産総額)		173,029,188,813	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,425,666,304	1.97
	買建	ドイツ	942,119,464	0.54
	買建	イギリス	353,910,263	0.20
	買建	オーストラリア	234,200,880	0.13
合計	買建	―	4,955,896,911	2.84

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	429,957,100	0.24

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,851,830,319	41.47
	フランス	18,902,947,845	10.34
	イタリア	18,311,888,954	10.01
	イギリス	13,035,661,210	7.13
	ドイツ	12,533,739,746	6.85
	スペイン	11,291,974,672	6.17
	ベルギー	4,726,120,326	2.58
	オランダ	3,955,180,840	2.16
	オーストラリア	3,816,716,620	2.09
	カナダ	3,732,206,787	2.04
	オーストリア	3,106,546,852	1.70
	アイルランド	1,600,279,694	0.88
	メキシコ	1,484,153,716	0.81
	フィンランド	1,245,981,247	0.68
	ポーランド	1,229,257,328	0.67
	南アフリカ	1,227,787,806	0.67
	デンマーク	1,063,734,075	0.58
	マレーシア	869,763,160	0.48
	シンガポール	727,810,559	0.40
	スウェーデン	701,577,817	0.38
	ノルウェー	547,226,803	0.30
	スイス	305,855,795	0.17
	小計	180,268,242,171	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,618,371,737	1.43
合計(純資産総額)		182,886,613,908	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,451,998,141	1.34
	売建	―	2,452,857,610	△1.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	869,500	7,052.86	6,132,461,770	6,825.00	5,934,337,500	3.28
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,938,000	793.27	3,917,167,260	697.00	3,441,786,000	1.90
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	317,900	9,484.65	3,015,170,235	7,950.00	2,527,305,000	1.40
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	503,500	5,871.13	2,956,113,955	4,900.00	2,467,150,000	1.37
日本	株式	ソニー	電気機器	478,100	5,207.86	2,489,877,866	5,146.00	2,460,302,600	1.36
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	533,600	4,556.53	2,431,364,408	4,458.00	2,378,788,800	1.32
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	643,400	3,747.97	2,411,443,898	3,660.00	2,354,844,000	1.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	35,100	64,992.79	2,281,246,929	66,040.00	2,318,004,000	1.28
日本	株式	任天堂	その他製品	44,100	45,258.53	1,995,901,173	46,860.00	2,066,526,000	1.14
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,582,500	204.06	1,955,404,950	191.40	1,834,090,500	1.01
日本	株式	ファナック	電気機器	68,000	27,996.28	1,903,747,040	26,960.00	1,833,280,000	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	631,600	3,209.34	2,027,019,144	2,716.50	1,715,741,400	0.95
日本	株式	キヤノン	電気機器	384,400	4,298.90	1,652,497,160	3,853.00	1,481,093,200	0.82
日本	株式	三菱商事	卸売業	494,300	2,817.70	1,392,789,110	2,862.00	1,414,686,600	0.78
日本	株式	日本電産	電気機器	86,100	15,306.83	1,317,918,063	16,390.00	1,411,179,000	0.78
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	518,700	2,905.43	1,507,046,541	2,716.50	1,409,048,550	0.78
日本	株式	花王	化学	176,000	7,442.34	1,309,851,840	7,981.00	1,404,656,000	0.78
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	527,700	2,648.84	1,397,792,868	2,644.50	1,395,502,650	0.77
日本	株式	信越化学工業	化学	124,700	11,776.68	1,468,551,996	11,005.00	1,372,323,500	0.76
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	263,300	6,189.36	1,629,658,488	5,183.00	1,364,683,900	0.76
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	444,000	3,719.42	1,651,422,480	3,066.00	1,361,304,000	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	295,000	4,604.50	1,358,327,500	4,564.00	1,346,380,000	0.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,715,000	835.58	1,433,019,700	770.80	1,321,922,000	0.73
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	64,000	20,779.47	1,329,886,080	20,130.00	1,288,320,000	0.71
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	128,500	10,872.14	1,397,069,990	9,862.00	1,267,267,000	0.70
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	266,000	4,965.27	1,320,761,820	4,735.00	1,259,510,000	0.70
日本	株式	パナソニック	電気機器	816,200	1,668.58	1,361,894,996	1,521.00	1,241,440,200	0.69
日本	株式	小松製作所	機械	345,500	3,490.75	1,206,054,125	3,547.00	1,225,488,500	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	714,400	1,855.87	1,325,833,528	1,701.50	1,215,551,600	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	734,500	1,425.83	1,047,272,135	1,614.00	1,185,483,000	0.66

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	3.10
		食料品	4.24
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.11
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.66
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.65
		機械	5.30
		電気機器	13.49
		輸送用機器	8.51
		精密機器	1.57
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	3.86
		海運業	0.20
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.14
		卸売業	4.58
		小売業	4.78
		銀行業	6.84
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.11
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.30
		サービス業	4.31
合計			97.10

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.47	3,014,280,000	100.46	3,014,040,000	0.100	2020/3/15	1.46
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,530,000,000	105.39	2,666,367,000	104.71	2,649,314,800	0.800	2023/6/20	1.28
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	2,270,000,000	101.06	2,294,062,000	100.87	2,289,862,500	0.100	2022/3/20	1.11
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	104.75	2,247,080,550	103.59	2,222,112,750	1.200	2020/12/20	1.07
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,201,000,000	100.65	2,215,306,500	100.93	2,221,513,320	0.100	2026/9/20	1.07
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	105.45	2,219,764,600	104.22	2,193,831,000	1.300	2021/3/20	1.06
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	2,100,000,000	100.55	2,111,550,000	100.80	2,116,905,000	0.100	2027/3/20	1.02
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.38	2,098,758,000	103.33	2,097,659,900	0.400	2025/9/20	1.01
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,020,000,000	100.49	2,030,064,400	100.67	2,033,695,600	0.100	2027/12/20	0.98
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	105.38	1,896,930,000	104.27	1,876,950,000	1.200	2021/6/20	0.91
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,655,000,000	103.34	1,710,277,000	103.29	1,709,532,250	0.400	2025/6/20	0.83
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,620,000,000	100.72	1,631,664,000	100.98	1,635,989,400	0.100	2026/6/20	0.79
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	100.97	1,625,697,500	100.76	1,622,316,500	0.100	2021/9/20	0.78
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	110.03	1,601,023,800	108.55	1,579,446,150	1.700	2022/12/20	0.76
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,528,000,000	100.57	1,536,709,600	100.87	1,541,308,880	0.100	2026/12/20	0.74
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	103.73	1,556,010,000	102.61	1,539,150,000	1.300	2020/3/19	0.74
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.74	1,531,311,800	101.03	1,535,762,400	0.100	2026/3/20	0.74
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.70	1,530,742,650	100.78	1,531,886,400	0.100	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.77	1,535,796,000	102.78	1,521,173,600	1.000	2020/9/20	0.73
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,465,000,000	100.93	1,478,624,500	100.70	1,475,386,850	0.100	2021/6/20	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	104.79	1,430,443,650	104.10	1,421,060,550	0.800	2022/9/20	0.69
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	105.58	1,409,533,050	104.91	1,400,641,950	0.800	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,265,000,000	104.71	1,324,598,100	104.24	1,318,711,900	0.600	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,250,000,000	103.95	1,299,402,000	103.73	1,296,687,500	0.500	2024/9/20	0.63
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	106.36	1,292,322,600	105.48	1,281,642,750	1.000	2023/3/20	0.62
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,251,000,000	103.11	1,289,981,160	101.99	1,275,932,430	1.300	2019/9/30	0.62
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,205,000,000	103.32	1,245,006,000	103.25	1,244,174,550	0.400	2025/3/20	0.60
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	1,040,000,000	117.56	1,222,696,800	118.37	1,231,048,000	1.500	2034/6/20	0.59
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,187,000,000	102.51	1,216,893,100	102.63	1,218,229,970	0.300	2025/12/20	0.59
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,060,000,000	112.21	1,189,426,000	113.52	1,203,343,800	1.200	2035/9/20	0.58

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.58
地方債証券	9.02
特殊債券	12.12
社債券	3.74
合計	99.45

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,474	18,013.15	4,061,497,308	17,824.94	4,019,062,145	2.32
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	321,848	8,871.78	2,855,365,883	9,696.52	3,120,807,114	1.80
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,009	124,075.78	2,234,480,804	153,765.40	2,769,161,117	1.60
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	152,195	11,020.27	1,677,230,784	11,683.21	1,778,126,572	1.03
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	104,729	18,612.94	1,949,315,338	16,976.08	1,777,888,888	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,979	14,836.35	1,750,378,370	13,614.65	1,606,243,500	0.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	13,813	108,702.27	1,501,504,489	109,617.36	1,514,144,726	0.88
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	186,473	8,729.66	1,627,846,599	7,926.56	1,478,090,616	0.85
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,099	110,322.51	1,445,114,644	110,185.75	1,443,323,186	0.83
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	434,276	3,003.40	1,304,306,623	3,186.13	1,383,663,092	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	55,936	20,206.85	1,130,290,541	21,192.75	1,185,437,955	0.69
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	136,671	9,440.11	1,290,189,757	8,418.77	1,150,602,343	0.66
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	205,992	6,023.16	1,240,723,812	5,568.03	1,146,971,366	0.66
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	204,835	4,672.64	957,121,838	5,532.97	1,133,347,794	0.66
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	269,898	3,875.36	1,045,953,288	3,787.45	1,022,226,799	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	83,703	12,438.58	1,041,146,956	12,115.60	1,014,112,870	0.59
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	79,638	11,678.00	930,012,811	12,708.42	1,012,073,853	0.58
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,100	3,986.29	865,424,758	4,556.63	989,245,155	0.57
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262,144	3,847.13	1,008,503,036	3,770.45	988,402,837	0.57
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,557	23,684.21	1,007,929,297	22,735.36	967,548,716	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	51,078	18,831.04	961,851,862	18,936.21	967,224,123	0.56
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	111,411	9,482.19	1,056,420,328	8,422.70	938,382,232	0.54
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	179,149	5,298.16	949,161,084	5,080.39	910,148,006	0.53
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	878,070	1,105.49	970,701,405	990.38	869,624,161	0.50
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	24,939	28,869.33	719,972,298	34,833.97	868,724,408	0.50
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97,442	9,310.87	907,270,154	8,601.35	838,133,312	0.48
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	116,537	7,972.24	929,062,051	7,171.19	835,710,134	0.48
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	178,187	4,829.40	860,536,577	4,614.00	822,155,388	0.48
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	41,154	15,777.62	649,312,213	18,608.99	765,834,720	0.44
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,853	27,531.34	849,424,510	24,392.40	752,578,810	0.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.38
		素材	4.83
		資本財	7.38
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.89
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.82
		メディア	2.13
		小売	4.28
		食品・生活必需品小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	4.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.74
		銀行	9.35
		各種金融	4.58
		保険	4.00
		不動産	0.81
		ソフトウェア・サービス	10.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
		電気通信サービス	2.35
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	3.05
投資証券	―	―	2.17
合計			97.15

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	10,688.74	855,099,200	10,439.74	835,179,200	2.375	2024/8/15	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	5,400,000	14,403.11	777,768,287	14,360.85	775,486,146	1.750	2024/11/25	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	5,100,000	14,774.41	753,495,223	14,731.66	751,314,756	2.250	2024/5/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,500,000	21,495.33	752,336,858	21,272.14	744,525,236	4.500	2041/4/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,950.67	747,533,722	14,749.28	737,464,104	3.000	2022/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	16,405.31	738,239,392	16,109.56	724,930,268	4.250	2023/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	10,530.21	737,114,704	10,213.98	714,978,600	2.250	2027/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,900,000	10,519.88	725,872,051	10,278.72	709,231,680	2.125	2024/9/30	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	15,876.06	714,422,757	15,654.69	704,461,470	2.750	2027/10/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	14,130.35	706,517,812	13,940.05	697,002,904	3.750	2019/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,600,000	10,520.25	694,336,503	10,189.08	672,479,280	2.250	2027/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	10,571.94	687,176,256	10,283.69	668,440,499	2.250	2025/11/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,100,000	21,881.54	678,327,971	21,539.58	667,727,137	5.750	2032/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	10,941.89	678,397,183	10,695.38	663,113,560	2.750	2023/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,020.74	661,244,400	10,885.45	653,127,003	3.625	2020/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,603.25	668,004,753	10,345.12	651,742,560	2.250	2024/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	16,585.43	663,417,498	16,281.97	651,279,138	3.500	2026/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	6,600,000	9,922.81	654,905,856	9,646.26	636,653,160	1.500	2026/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,418.57	645,951,584	10,178.29	631,053,982	2.250	2027/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,300,000	12,514.00	663,242,508	11,887.25	630,024,779	3.625	2043/8/15	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,360,000	18,612.93	625,394,620	18,609.80	625,289,369	6.500	2027/11/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,326.03	640,213,863	10,023.08	621,430,960	2.000	2026/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,639.77	638,386,203	10,312.75	618,765,003	2.375	2027/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,300,000	10,046.32	632,918,160	9,773.25	615,714,753	1.625	2026/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,000,000	10,497.84	629,870,400	10,230.58	613,834,800	2.125	2025/5/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	4,400,000	13,931.91	613,004,409	13,935.62	613,167,298	1.500	2031/5/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,100,000	14,897.55	610,799,665	14,692.50	602,392,741	3.250	2021/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,772.73	614,045,952	10,534.36	600,458,520	2.500	2024/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,531.34	626,567,000	11,897.22	594,861,000	3.625	2044/2/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	2,900,000	20,782.69	602,698,289	20,483.28	594,015,315	4.750	2035/4/25	0.32

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.57
合計	98.57

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 3月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	298	日本円	5,060,786,840	5,115,170,000	2.83

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1806	買建	244	米ドル	33,458,524.5	3,554,633,643	32,244,600	3,425,666,304	1.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1806	買建	220	ユーロ	7,221,440	942,542,349	7,218,200	942,119,464	0.54
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1806	買建	20	オーストラリアドル	2,946,715	240,628,747	2,868,000	234,200,880	0.13
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1806	買建	34	英ポンド	2,383,818	354,807,471	2,377,790	353,910,263	0.20

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,300,000.00	245,764,200	244,283,000	0.14
	カナダドル	買建	220,000.00	18,183,000	18,119,200	0.01
	ユーロ	買建	400,000.00	52,603,200	52,208,000	0.03
	英ポンド	買建	550,000.00	82,622,100	81,851,000	0.04
	スイスフラン	買建	140,000.00	15,633,520	15,586,200	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	160,000.00	2,046,240	2,030,400	0.00
	ノルウェークローネ	買建	230,000.00	3,123,630	3,109,600	0.00
	デンマーククローネ	買建	160,000.00	2,822,400	2,801,600	0.00
	香港ドル	買建	490,000.00	6,668,900	6,629,700	0.00
	シンガポールドル	買建	30,000.00	2,441,700	2,430,000	0.00
	イスラエルシュケル	買建	30,000.00	913,500	908,400	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	10,649,788.00	1,131,849,564	1,131,007,485	0.61
	カナダドル	買建	399,525.81	32,935,197	32,904,945	0.01
	ユーロ	買建	8,531,109.93	1,118,317,607	1,113,480,468	0.60
	英ポンド	買建	478,566.71	71,296,868	71,220,297	0.03
	オーストラリアドル	買建	509,830.00	41,591,931	41,617,422	0.02
	シンガポールドル	買建	330,463.11	26,790,379	26,767,511	0.01
	南アフリカランド	買建	3,906,251.50	35,216,224	35,000,013	0.01
	米ドル	売建	11,877,010.18	1,262,277,596	1,261,338,481	△0.68
	カナダドル	売建	898,117.07	74,036,927	73,968,921	△0.04
	ユーロ	売建	4,762,512.81	624,303,516	621,603,171	△0.33
	英ポンド	売建	1,648,398.31	245,578,380	245,314,636	△0.13
	スウェーデンクローナ	売建	10,499,372.22	133,468,019	133,237,033	△0.07
	オーストラリアドル	売建	1,438,140.00	117,323,461	117,395,368	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。