有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	470,245,880	53,277,789
第4期	469,037,816	90,606,169
第5期	495,358,440	76,369,973
第6期	638,803,489	159,741,067
第7期	624,991,852	99,146,353
第8期	506,925,623	202,932,959
第9期	608,587,945	321,655,472
第10期	556,143,284	317,096,474
第11期	866,745,890	402,710,540
第12期	1,313,785,041	390,304,402

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,551,597,287	99,933,573
第4期	1,456,057,755	259,818,063
第5期	1,554,846,560	153,223,574
第6期	1,758,746,053	466,119,658
第7期	1,598,782,670	367,412,865
第8期	1,152,916,388	470,633,628
第9期	1,302,773,482	626,264,800
第10期	1,157,116,236	626,892,999
第11期	2,020,562,533	958,102,870
第12期	2,542,481,389	811,014,755

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	723,490,810	67,743,433
第4期	726,637,191	142,246,748
第5期	884,174,334	103,452,149
第6期	1,002,632,701	208,523,447
第7期	823,696,243	156,788,011
第8期	707,190,254	278,967,034
第9期	956,256,090	581,638,142
第10期	858,360,534	601,602,705
第11期	1,106,054,113	737,015,945
第12期	1,323,647,752	589,291,932

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	198,255,428,008	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,230,992,316	2.57
合計(純資産総額)		203,486,420,324	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,021,500,000	2.46
合計	買建	―	5,021,500,000	2.46

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	162,821,907,090	74.45
地方債証券	日本	17,598,565,978	8.05
特殊債券	日本	27,370,081,985	12.51
社債券	日本	8,999,370,000	4.11
	オランダ	501,887,000	0.23
	アメリカ	200,778,000	0.09
	オーストラリア	200,528,000	0.09
	小計	9,902,563,000	4.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,008,133,138	0.46
合計(純資産総額)		218,701,251,191	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	121,496,439,578	58.76
	イギリス	13,652,442,109	6.60
	カナダ	7,977,607,762	3.86
	スイス	7,653,951,347	3.70
	ドイツ	7,568,099,048	3.66
	フランス	7,361,553,680	3.56
	オーストラリア	5,327,419,852	2.58
	オランダ	3,755,185,946	1.82
	アイルランド	3,195,281,144	1.55
	スペイン	2,684,347,663	1.30
	スウェーデン	2,291,998,204	1.11
	香港	1,919,815,142	0.93
	シンガポール	1,529,293,827	0.74
	イタリア	1,471,523,195	0.71
	デンマーク	1,310,067,202	0.63
	ジャージー	1,235,447,974	0.60
	バミューダ	978,665,889	0.47
	ベルギー	930,280,545	0.45
	フィンランド	771,533,633	0.37
	キュラソー	665,008,020	0.32
	ノルウェー	510,405,401	0.25
	ケイマン諸島	483,602,975	0.23
	イスラエル	476,317,214	0.23
	ルクセンブルグ	277,511,951	0.13
	オーストリア	164,400,173	0.08
	ニュージーランド	133,207,621	0.06
	ポルトガル	122,686,595	0.06
	リベリア	107,437,239	0.05
	パプアニューギニア	49,250,260	0.02
	英ヴァージン諸島	41,661,540	0.02
	マン島	28,803,766	0.01
	モーリシャス	10,927,637	0.01
	小計	196,182,174,132	94.89
投資証券	アメリカ	3,561,840,135	1.72
	オーストラリア	763,384,511	0.37
	フランス	260,750,998	0.13
	イギリス	199,158,161	0.10
	香港	127,669,671	0.06
	シンガポール	98,743,251	0.05
	カナダ	44,225,611	0.02
	小計	5,055,772,338	2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,513,642,513	2.66
合計(純資産総額)		206,751,588,983	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,621,133,070	1.75
	買建	ドイツ	956,132,634	0.46
	買建	イギリス	378,356,080	0.18
	買建	オーストラリア	277,606,560	0.13
合計	買建	―	5,233,228,344	2.52

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	241,293,800	△0.11

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,892,072,989	44.02
	フランス	20,423,208,122	9.68
	イタリア	19,123,188,524	9.06
	イギリス	15,181,773,914	7.20
	ドイツ	14,713,545,993	6.97
	スペイン	11,261,291,393	5.34
	ベルギー	5,318,407,430	2.52
	オランダ	4,716,837,623	2.24
	オーストラリア	4,464,890,429	2.12
	カナダ	4,423,580,329	2.10
	オーストリア	2,922,205,298	1.38
	メキシコ	1,846,265,354	0.87
	アイルランド	1,678,557,962	0.80
	ポーランド	1,358,747,200	0.64
	デンマーク	1,299,015,620	0.62
	フィンランド	1,273,297,264	0.60
	南アフリカ	1,117,917,592	0.53
	スウェーデン	980,000,635	0.46
	シンガポール	806,639,370	0.38
	マレーシア	667,711,048	0.32
	ノルウェー	573,427,346	0.27
	スイス	417,520,147	0.20
	小計	207,460,101,582	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,543,818,347	1.68
合計(純資産総額)		211,003,919,929	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,093,300	6,657.77	7,278,939,941	6,042.00	6,605,718,600	3.25
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,724,500	672.94	4,525,185,030	699.70	4,705,132,650	2.31
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	712,700	4,649.69	3,313,834,063	4,752.00	3,386,750,400	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	399,600	6,810.26	2,721,379,896	7,862.00	3,141,655,200	1.54
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	710,800	4,221.96	3,000,969,168	4,045.00	2,875,186,000	1.41
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	808,600	3,336.82	2,698,152,652	3,351.00	2,709,618,600	1.33
日本	株式	KDDI	情報・通信業	878,300	3,002.19	2,636,823,477	2,922.00	2,566,392,600	1.26
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,044,400	203.06	2,445,735,864	204.00	2,457,057,600	1.21
日本	株式	ソニー	電気機器	634,800	3,297.82	2,093,456,136	3,766.00	2,390,656,800	1.17
日本	株式	ファナック	電気機器	91,200	19,363.02	1,765,907,424	22,820.00	2,081,184,000	1.02
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	558,400	3,938.50	2,199,258,400	3,618.00	2,020,291,200	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	352,800	4,696.37	1,656,879,336	5,229.00	1,844,791,200	0.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,800	39,257.73	1,601,715,384	44,580.00	1,818,864,000	0.89
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	663,500	2,630.15	1,745,104,525	2,592.50	1,720,123,750	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	359,500	4,889.20	1,757,667,400	4,696.00	1,688,212,000	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	173,800	9,802.42	1,703,660,596	9,694.00	1,684,817,200	0.83
日本	株式	キヤノン	電気機器	483,800	3,262.91	1,578,595,858	3,471.00	1,679,269,800	0.83
日本	株式	信越化学工業	化学	168,800	8,514.34	1,437,220,592	9,644.00	1,627,907,200	0.80
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	371,300	4,445.09	1,650,461,917	4,362.00	1,619,610,600	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	666,200	2,474.29	1,648,371,998	2,405.50	1,602,544,100	0.79
日本	株式	三菱電機	電気機器	959,200	1,579.37	1,514,931,704	1,597.00	1,531,842,400	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	94,300	15,392.72	1,451,533,496	15,835.00	1,493,240,500	0.73
日本	株式	花王	化学	239,200	5,276.37	1,262,107,704	6,104.00	1,460,076,800	0.72
日本	株式	任天堂	その他製品	55,400	27,540.61	1,525,749,794	25,835.00	1,431,259,000	0.70
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	317,500	4,353.81	1,382,334,675	4,503.00	1,429,702,500	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	961,600	1,581.18	1,520,462,688	1,466.00	1,409,705,600	0.69
日本	株式	ダイキン工業	機械	122,600	10,740.85	1,316,828,210	11,185.00	1,371,281,000	0.67
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	74,700	18,720.25	1,398,402,675	18,140.00	1,355,058,000	0.67
日本	株式	三菱地所	不動産業	660,000	2,305.43	1,521,583,800	2,030.00	1,339,800,000	0.66
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,159,000	611.74	1,320,746,660	602.50	1,300,797,500	0.64

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.33
		建設業	2.88
		食料品	4.42
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.68
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.70
		機械	5.06
		電気機器	12.63
		輸送用機器	8.90
		精密機器	1.55
		その他製品	1.78
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.01
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.57
		卸売業	4.37
		小売業	4.53
		銀行業	7.92
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.57
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.32
		サービス業	3.67
合計			97.43

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	105.31	3,243,794,400	104.02	3,203,846,800	1.000	2020/9/20	1.46
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,675,000,000	107.16	2,866,748,000	105.52	2,822,793,750	0.800	2023/6/20	1.29
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,605,000,000	101.45	2,642,948,500	101.03	2,632,039,900	0.100	2021/6/20	1.20
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,386,000,000	101.05	2,411,053,000	100.51	2,398,359,480	0.100	2026/9/20	1.10
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,270,000,000	105.48	2,394,396,000	104.04	2,361,889,600	1.300	2019/12/20	1.08
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,340,000,000	101.27	2,369,856,000	100.87	2,360,381,400	0.100	2020/6/20	1.08
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	106.55	2,285,518,950	105.02	2,252,679,000	1.200	2020/12/20	1.03
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	107.36	2,260,117,450	105.77	2,226,542,700	1.300	2021/3/20	1.02
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	2,150,000,000	101.26	2,177,090,000	100.83	2,167,888,000	0.100	2020/3/20	0.99
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,118,000,000	100.39	2,126,297,640	100.43	2,127,192,120	0.100	2026/12/20	0.97
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,052,000,000	103.96	2,133,259,200	102.43	2,101,966,200	0.300	2025/12/20	0.96
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,900,000,000	104.94	1,993,860,000	103.29	1,962,643,000	0.400	2025/9/20	0.90
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,880,000,000	104.91	1,972,308,000	103.28	1,941,739,200	0.400	2025/6/20	0.89
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,855,000,000	105.76	1,962,002,850	104.61	1,940,552,600	0.600	2024/3/20	0.89
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,925,000,000	102.35	1,970,237,500	100.59	1,936,473,000	0.100	2026/6/20	0.89
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	107.27	1,930,860,000	105.67	1,902,168,000	1.200	2021/6/20	0.87
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,825,000,000	101.74	1,856,787,000	100.67	1,837,227,500	0.100	2026/3/20	0.84
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,800,000,000	101.17	1,821,060,000	101.13	1,820,484,000	0.100	2021/12/20	0.83
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,670,000,000	106.27	1,774,725,700	104.68	1,748,222,800	1.400	2020/3/20	0.80
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	101.24	1,630,006,700	101.07	1,627,339,700	0.100	2021/9/20	0.74
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	112.71	1,640,046,900	110.30	1,604,995,950	1.700	2022/12/20	0.73
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,520,000,000	101.41	1,541,432,000	100.90	1,533,756,000	0.100	2020/9/20	0.70
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,470,000,000	104.60	1,537,624,500	103.26	1,517,995,500	0.400	2025/3/20	0.69
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,440,000,000	105.87	1,524,576,100	104.66	1,507,190,400	0.600	2024/6/20	0.69
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,365,000,000	105.56	1,440,996,200	103.96	1,419,108,600	0.500	2024/9/20	0.65
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	107.27	1,432,115,950	105.68	1,410,854,700	0.800	2023/9/20	0.65
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,175,000,000	122.95	1,444,662,500	118.61	1,393,691,000	1.600	2033/12/20	0.64
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,290,000,000	106.08	1,368,523,700	104.97	1,354,138,800	0.800	2022/9/20	0.62
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	104.27	1,355,592,000	103.93	1,351,142,000	1.300	2020/3/19	0.62
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,310,000,000	101.61	1,331,091,000	100.99	1,323,034,500	0.100	2021/3/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.45
地方債証券	8.05
特殊債券	12.51
社債券	4.53
合計	99.54

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	293,337	12,707.76	3,727,656,577	16,147.50	4,736,661,173	2.29
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	406,146	6,890.70	2,798,634,222	7,372.00	2,994,110,302	1.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	22,196	86,718.38	1,924,801,216	98,316.58	2,182,234,912	1.06
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	228,310	9,649.46	2,203,068,646	9,390.30	2,143,900,078	1.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,506	12,668.49	1,894,015,984	13,985.60	2,090,931,921	1.01
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	128,627	13,714.10	1,764,004,261	15,976.97	2,055,070,736	0.99
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	196,607	8,990.90	1,767,675,174	9,988.27	1,963,764,921	0.95
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	262,693	5,882.12	1,545,192,196	6,309.56	1,657,478,716	0.80
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	486,743	3,483.49	1,695,568,997	3,351.11	1,631,131,914	0.79
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	17,057	87,336.54	1,489,699,521	93,285.98	1,591,179,046	0.77
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	338,113	4,470.77	1,511,625,964	4,685.05	1,584,077,798	0.77
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	16,260	89,535.47	1,455,846,796	95,303.16	1,549,629,401	0.75
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	556,366	2,333.55	1,298,308,992	2,677.97	1,489,934,406	0.72
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	170,893	7,788.86	1,331,062,507	8,663.01	1,480,447,939	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	140,778	9,362.25	1,317,999,605	10,119.53	1,424,608,321	0.69
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	334,113	3,585.59	1,197,993,033	3,853.72	1,287,580,122	0.62
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	67,424	17,759.67	1,197,428,462	18,776.11	1,265,961,007	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	103,937	12,431.77	1,292,121,284	12,091.83	1,256,789,387	0.61
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	223,737	5,758.71	1,288,437,104	5,504.04	1,231,457,711	0.60
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,795	25,582.21	992,462,182	28,902.85	1,121,286,182	0.54
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	67,070	14,689.03	985,193,692	16,486.32	1,105,737,516	0.53
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	262,450	3,962.55	1,039,971,458	4,208.24	1,104,454,399	0.53
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	85,415	10,213.77	872,409,814	12,735.80	1,087,829,109	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,803	6,973.73	1,058,633,196	7,118.45	1,080,602,900	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	225,374	4,616.61	1,040,465,778	4,779.29	1,077,128,606	0.52
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	156,286	6,284.88	982,239,350	6,788.61	1,060,965,781	0.51
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	82,925	11,381.67	943,825,441	12,697.66	1,052,953,804	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	276,099	3,351.11	925,239,583	3,785.29	1,045,114,949	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	259,916	3,998.45	1,039,261,546	4,010.79	1,042,469,143	0.50
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,948	7,894.21	970,577,429	8,410.85	1,034,097,616	0.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.86
		素材	4.85
		資本財	7.10
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.49
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	1.70
		メディア	2.77
		小売	3.79
		食品・生活必需品小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	6.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.36
		銀行	9.22
		各種金融	4.34
		保険	4.12
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	8.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.28
		電気通信サービス	2.90
		公益事業	3.21
		半導体・半導体製造装置	2.14
投資証券	―	―	2.45
合計			97.33

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,000,000	11,276.83	902,146,575	11,396.04	911,683,987	2.500	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,150.02	892,002,150	11,283.85	902,708,788	2.375	2024/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,000,000	11,057.25	884,580,710	11,166.41	893,312,875	2.250	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,799.22	863,937,961	10,945.53	875,642,950	2.000	2025/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,744.26	859,541,235	10,901.71	872,137,013	2.000	2025/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,743.72	859,498,249	10,813.18	865,055,024	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,000,000	10,357.38	828,590,465	10,666.81	853,345,188	2.750	2042/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	10,378.01	830,241,203	10,524.82	841,985,950	1.625	2026/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	11,050.57	828,792,935	11,138.36	835,377,258	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,500,000	10,972.84	822,963,013	11,099.79	832,484,859	2.250	2025/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	10,217.06	817,365,086	10,358.29	828,663,388	1.500	2026/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	11,514.44	806,010,897	11,588.87	811,221,348	2.750	2024/2/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	4,200,000	19,841.23	833,332,072	19,313.98	811,187,214	5.750	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	10,906.63	763,464,169	11,026.17	771,832,141	2.125	2025/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	4,200,000	18,871.36	792,597,124	18,305.46	768,829,710	4.500	2041/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	7,000,000	10,844.88	759,141,702	10,955.17	766,862,478	1.750	2023/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	15,349.65	767,482,551	15,005.49	750,274,718	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,174.36	730,462,078	12,476.75	748,605,308	3.625	2043/8/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,048.76	752,438,125	14,785.20	739,260,027	3.500	2026/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	7,000,000	10,331.91	723,234,101	10,501.15	735,081,155	1.625	2026/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,459.15	710,467,716	11,596.76	718,999,418	2.750	2023/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,902.65	714,159,469	11,889.51	713,370,636	3.625	2020/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,653.73	699,224,175	11,568.71	694,123,039	3.875	2018/5/15	0.33
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	17,366.86	712,041,344	16,785.21	688,193,790	6.000	2031/5/1	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,962.91	698,145,703	13,752.61	687,630,537	3.000	2022/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	6,000,000	11,339.74	680,384,669	11,428.47	685,708,789	2.500	2023/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	11,207.01	672,420,862	11,419.71	685,182,899	3.125	2044/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,000,000	11,233.31	673,999,096	11,256.68	675,401,334	2.000	2021/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	6,000,000	10,908.14	654,488,695	11,133.98	668,038,864	3.000	2045/11/15	0.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,467.39	673,369,538	13,256.79	662,839,997	3.750	2019/10/25	0.31

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	332	日本円	5,137,620,440	5,021,500,000	2.46

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1706	買建	273	米ドル	32,003,411.5	3,590,462,736	32,276,790	3,621,133,070	1.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1706	買建	234	ユーロ	7,891,468	945,318,951	7,981,740	956,132,634	0.46
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1706	買建	22	オーストラリアドル	3,136,324	269,222,052	3,234,000	277,606,560	0.13
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1706	買建	37	英ポンド	2,688,989	376,673,579	2,701,000	378,356,080	0.18

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,450,000.00	162,574,000	162,646,500	△0.07
	カナダドル	売建	90,000.00	7,561,800	7,563,600	△0.00
	ユーロ	売建	310,000.00	37,131,800	37,134,900	△0.01
	英ポンド	売建	120,000.00	16,790,400	16,808,400	△0.00
	スイスフラン	売建	80,000.00	8,961,600	8,965,600	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	180,000.00	2,257,200	2,259,000	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	30,000.00	392,400	392,400	△0.00
	デンマーククローネ	売建	80,000.00	1,288,000	1,288,000	△0.00
	オーストラリアドル	売建	40,000.00	3,430,000	3,432,800	△0.00
	シンガポールドル	売建	10,000.00	802,100	802,600	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。