有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	495,358,440	76,369,973
第6期	638,803,489	159,741,067
第7期	624,991,852	99,146,353
第8期	506,925,623	202,932,959
第9期	608,587,945	321,655,472
第10期	556,143,284	317,096,474
第11期	866,745,890	402,710,540
第12期	1,313,785,041	390,304,402
第13期	1,682,239,634	653,756,318
第14期	1,810,013,111	577,755,487

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	1,554,846,560	153,223,574
第6期	1,758,746,053	466,119,658
第7期	1,598,782,670	367,412,865
第8期	1,152,916,388	470,633,628
第9期	1,302,773,482	626,264,800
第10期	1,157,116,236	626,892,999
第11期	2,020,562,533	958,102,870
第12期	2,542,481,389	811,014,755
第13期	3,756,094,069	1,181,645,961
第14期	4,241,062,383	1,230,606,145

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	884,174,334	103,452,149
第6期	1,002,632,701	208,523,447
第7期	823,696,243	156,788,011
第8期	707,190,254	278,967,034
第9期	956,256,090	581,638,142
第10期	858,360,534	601,602,705
第11期	1,106,054,113	737,015,945
第12期	1,323,647,752	589,291,932
第13期	2,006,562,694	794,980,782
第14期	2,171,658,591	745,653,991

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	171,532,730,040	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,655,056,386	0.96
合計(純資産総額)		173,187,786,426	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,606,000,000	0.92
合計	買建	―	1,606,000,000	0.92

国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	138,573,040,550	75.13
地方債証券	日本	14,714,897,595	7.98
特殊債券	日本	22,243,011,432	12.06
社債券	日本	7,295,403,000	3.96
	オーストラリア	200,474,000	0.11
	フランス	197,892,000	0.11
	小計	7,693,769,000	4.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,219,947,737	0.66
合計(純資産総額)		184,444,666,314	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	112,456,651,372	62.41
	イギリス	11,120,057,739	6.17
	カナダ	6,877,113,576	3.82
	フランス	6,643,838,608	3.69
	スイス	6,343,785,771	3.52
	ドイツ	5,730,164,192	3.18
	オーストラリア	4,036,362,457	2.24
	オランダ	3,186,327,025	1.77
	アイルランド	3,028,693,965	1.68
	スペイン	2,030,702,282	1.13
	香港	1,829,402,861	1.02
	スウェーデン	1,627,358,083	0.90
	イタリア	1,260,563,812	0.70
	デンマーク	1,164,336,570	0.65
	フィンランド	831,481,321	0.46
	シンガポール	821,931,236	0.46
	バミューダ	743,601,328	0.41
	ベルギー	636,447,368	0.35
	ジャージー	606,929,002	0.34
	ケイマン諸島	487,807,780	0.27
	ノルウェー	487,800,798	0.27
	イスラエル	366,749,195	0.20
	キュラソー	296,249,424	0.16
	ルクセンブルグ	231,386,614	0.13
	オーストリア	161,127,482	0.09
	ニュージーランド	155,400,668	0.09
	ポルトガル	104,770,881	0.06
	リベリア	102,009,139	0.06
	パプアニューギニア	40,324,380	0.02
	英ヴァージン諸島	31,367,471	0.02
	マン島	23,568,216	0.01
	モーリシャス	8,145,388	0.00
	小計	173,472,456,004	96.27
投資証券	アメリカ	3,162,435,862	1.75
	オーストラリア	528,081,216	0.29
	フランス	209,599,188	0.12
	イギリス	140,622,819	0.08
	香港	139,823,556	0.08
	シンガポール	87,052,108	0.05
	カナダ	33,275,197	0.02
	小計	4,300,889,946	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,428,401,104	1.34
合計(純資産総額)		180,201,747,054	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,719,904,690	0.95
	買建	ドイツ	413,449,110	0.22
	買建	イギリス	156,815,373	0.08
	買建	オーストラリア	109,447,546	0.06
合計	買建	―	2,399,616,719	1.31

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	86,733,700	△0.04

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,197,799,901	45.32
	フランス	16,266,777,138	9.80
	イタリア	14,577,849,620	8.79
	イギリス	11,221,583,617	6.76
	ドイツ	10,588,015,938	6.38
	スペイン	9,645,832,925	5.81
	ベルギー	3,979,947,755	2.40
	オーストラリア	3,447,401,600	2.08
	カナダ	3,366,963,691	2.03
	オランダ	3,031,190,108	1.83
	オーストリア	2,569,104,807	1.55
	アイルランド	1,366,931,085	0.82
	メキシコ	1,301,236,256	0.78
	フィンランド	1,166,867,122	0.70
	ポーランド	1,015,858,828	0.61
	南アフリカ	944,185,975	0.57
	デンマーク	854,436,453	0.51
	マレーシア	746,267,217	0.45
	シンガポール	635,638,093	0.38
	スウェーデン	593,819,657	0.36
	ノルウェー	381,940,560	0.23
	小計	162,899,648,346	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,026,598,403	1.82
合計(純資産総額)		165,926,246,749	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	828,600	6,793.49	5,629,093,400	6,697.00	5,549,134,200	3.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	305,000	9,466.36	2,887,240,600	10,280.00	3,135,400,000	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,047,300	622.06	3,139,723,438	576.70	2,910,777,910	1.68
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	648,700	4,372.29	2,836,306,693	4,469.00	2,899,040,300	1.67
日本	株式	ソニー	電気機器	498,600	5,919.58	2,951,507,200	5,341.00	2,663,022,600	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	499,100	4,672.91	2,332,252,400	4,801.00	2,396,179,100	1.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	36,500	61,400.00	2,241,100,200	64,930.00	2,369,945,000	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	517,000	4,167.42	2,154,556,200	3,942.00	2,038,014,000	1.18
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	627,100	3,192.57	2,002,063,800	3,153.00	1,977,246,300	1.14
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,970,000	187.75	1,871,916,800	175.20	1,746,744,000	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	643,000	2,662.86	1,712,222,800	2,688.50	1,728,705,500	1.00
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	66,600	23,313.68	1,552,691,200	24,975.00	1,663,335,000	0.96
日本	株式	三菱商事	卸売業	513,700	3,061.39	1,572,638,300	3,139.00	1,612,504,300	0.93
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	509,100	3,110.16	1,583,386,100	3,114.00	1,585,337,400	0.92
日本	株式	花王	化学	180,500	8,350.91	1,507,340,100	8,424.00	1,520,532,000	0.88
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	306,900	4,938.48	1,515,621,900	4,894.00	1,501,968,600	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	265,900	5,592.77	1,487,118,700	5,426.00	1,442,773,400	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	132,200	10,303.38	1,362,107,500	10,660.00	1,409,252,000	0.81
日本	株式	任天堂	その他製品	45,800	34,437.76	1,577,249,800	30,440.00	1,394,152,000	0.80
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	523,700	2,623.28	1,373,816,200	2,591.50	1,357,168,550	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	78,000	17,244.00	1,345,032,200	17,325.00	1,351,350,000	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	70,700	19,288.31	1,363,683,600	18,440.00	1,303,708,000	0.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	399,900	3,213.13	1,284,932,300	3,201.00	1,280,079,900	0.74
日本	株式	ダイキン工業	機械	101,500	12,576.90	1,276,555,900	12,090.00	1,227,135,000	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	430,900	2,818.11	1,214,325,300	2,833.00	1,220,739,700	0.70
日本	株式	日本電産	電気機器	89,500	15,037.02	1,345,813,300	13,475.00	1,206,012,500	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	128,300	10,086.07	1,294,043,000	9,271.00	1,189,469,300	0.69
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	685,600	1,734.81	1,189,387,800	1,718.50	1,178,203,600	0.68
日本	株式	日立製作所	電気機器	334,600	3,278.24	1,096,902,200	3,335.00	1,115,891,000	0.64
日本	株式	資生堂	化学	147,800	7,209.71	1,065,595,600	7,348.00	1,086,034,400	0.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.29
		建設業	2.95
		食料品	4.22
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.22
		医薬品	5.91
		石油・石炭製品	0.62
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.57
		機械	4.78
		電気機器	12.73
		輸送用機器	8.04
		精密機器	1.97
		その他製品	1.97
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	4.79
		海運業	0.16
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.30
		卸売業	4.92
		小売業	4.81
		銀行業	6.18
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	2.22
		その他金融業	1.13
		不動産業	2.36
		サービス業	4.83
合計			99.04

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	104.60	2,123,380,000	104.16	2,114,448,000	0.800	2023/6/20	1.15
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,900,000,000	100.65	1,912,442,100	101.59	1,930,286,000	0.100	2028/3/20	1.05
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.10	1,873,908,000	103.13	1,856,394,000	1.200	2021/6/20	1.01
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,700,000,000	101.28	1,721,882,500	101.25	1,721,403,000	0.100	2023/12/20	0.93
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.23	1,619,792,000	101.88	1,630,128,000	0.100	2026/6/20	0.88
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	108.30	1,575,808,650	107.12	1,558,610,550	1.700	2022/12/20	0.85
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,525,000,000	101.28	1,544,523,500	101.27	1,544,489,500	0.100	2028/12/20	0.84
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	102.41	1,536,255,000	101.39	1,520,970,000	1.300	2020/3/19	0.82
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,481,000,000	100.95	1,495,069,500	101.91	1,509,287,100	0.100	2026/9/20	0.82
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,460,000,000	100.71	1,470,366,000	101.68	1,484,615,600	0.100	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,398,000,000	100.89	1,410,442,200	101.89	1,424,478,120	0.100	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,390,000,000	101.09	1,405,257,500	101.87	1,416,006,900	0.100	2027/3/20	0.77
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	103.94	1,418,849,250	103.43	1,411,860,450	0.800	2022/9/20	0.77
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,350,000,000	101.01	1,363,743,800	101.85	1,375,029,000	0.100	2026/3/20	0.75
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.78	1,346,423,000	104.40	1,341,617,100	0.800	2023/9/20	0.73
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,295,000,000	100.65	1,303,456,500	101.76	1,317,908,550	0.100	2027/9/20	0.71
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,270,000,000	100.05	1,270,635,000	101.49	1,289,011,900	0.100	2028/6/20	0.70
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	105.34	1,279,917,450	104.73	1,272,481,650	1.000	2023/3/20	0.69
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,195,000,000	104.03	1,243,158,500	102.99	1,230,790,250	1.300	2021/3/20	0.67
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.47	1,205,685,400	101.39	1,216,692,000	0.100	2028/9/20	0.66
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,135,000,000	104.11	1,181,648,500	104.06	1,181,137,750	0.600	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	960,000,000	119.68	1,148,995,200	120.30	1,154,918,400	1.600	2033/12/20	0.63
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	1,000,000,000	113.45	1,134,524,000	114.61	1,146,180,000	1.200	2034/12/20	0.62
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,105,000,000	103.00	1,138,150,000	103.56	1,144,404,300	0.400	2025/6/20	0.62
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,107,000,000	102.49	1,134,564,300	103.16	1,142,025,480	0.300	2025/12/20	0.62
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	112.72	1,149,815,400	111.48	1,137,116,400	2.100	2024/3/20	0.62
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	1,110,000,000	100.89	1,119,911,500	101.17	1,122,987,000	0.100	2023/6/20	0.61
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	110.62	1,133,926,750	109.42	1,121,647,250	1.900	2023/9/20	0.61
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.09	1,133,189,400	109.94	1,121,479,800	1.900	2023/12/20	0.61
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,070,000,000	103.30	1,105,310,000	103.71	1,109,697,000	0.400	2025/9/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.13
地方債証券	7.98
特殊債券	12.06
社債券	4.17
合計	99.34

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	213,067	19,793.48	4,217,337,975	19,387.83	4,130,908,245	2.29
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	321,390	12,187.87	3,917,059,734	12,436.28	3,996,898,568	2.22
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,294	185,395.54	3,391,626,016	181,947.64	3,328,550,278	1.85
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	106,533	15,487.13	1,649,890,525	18,050.74	1,922,999,985	1.07
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,547	16,073.50	1,905,466,020	15,063.90	1,785,780,971	0.99
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	148,532	12,143.46	1,803,693,555	11,659.08	1,731,747,837	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,916	120,743.64	1,680,268,528	123,736.46	1,721,916,626	0.96
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	187,158	8,729.54	1,633,803,880	8,810.83	1,649,018,987	0.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	13,212	121,432.39	1,604,364,841	124,494.81	1,644,825,487	0.91
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	419,690	3,102.22	1,301,972,726	3,273.99	1,374,061,325	0.76
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	134,947	9,435.98	1,273,358,069	9,988.90	1,347,972,196	0.75
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	57,396	24,019.06	1,378,598,479	22,427.89	1,287,271,306	0.71
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	78,605	15,430.90	1,212,945,947	16,322.28	1,283,012,929	0.71
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	259,385	5,025.57	1,303,559,425	4,759.64	1,234,581,582	0.69
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	110,139	10,305.58	1,135,046,464	10,966.15	1,207,800,982	0.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	203,147	5,296.08	1,075,883,701	5,902.71	1,199,119,616	0.67
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	207,195	5,234.36	1,084,533,695	5,719.78	1,185,110,501	0.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,585	31,134.01	1,325,842,093	27,726.36	1,180,727,449	0.66
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	24,161	38,208.97	923,167,158	48,277.23	1,166,426,222	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	182,041	6,567.92	1,195,631,441	6,288.54	1,144,773,275	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	84,420	13,155.88	1,110,619,699	13,313.26	1,123,906,220	0.62
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	201,575	5,953.20	1,200,017,360	5,532.41	1,115,196,151	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	319,942	3,385.53	1,083,175,081	3,443.62	1,101,759,374	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,778	8,629.84	1,016,406,289	8,938.33	1,052,739,738	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,407	19,514.89	983,687,361	20,363.49	1,026,462,587	0.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	40,645	21,867.32	888,797,378	24,898.07	1,011,982,295	0.56
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,969	9,995.21	959,230,711	10,130.77	972,240,442	0.54
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,126	28,242.72	879,083,054	30,824.60	959,446,624	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	178,942	5,424.91	970,744,674	4,982.49	891,578,121	0.49
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	202,710	4,350.99	881,991,043	4,271.82	865,940,855	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.44
		素材	4.48
		資本財	7.15
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.24
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.87
		メディア・娯楽	5.71
		小売	4.58
		食品・生活必需品小売り	1.50
		食品・飲料・タバコ	4.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.98
		ヘルスケア機器・サービス	4.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.39
		銀行	8.34
		各種金融	4.20
		保険	3.82
		不動産	0.86
		ソフトウェア・サービス	8.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.11
		電気通信サービス	2.36
		公益事業	3.36
		半導体・半導体製造装置	2.92
投資証券	―	―	2.39
合計			98.65

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,300,000	11,069.67	808,085,973	11,251.57	821,364,803	2.875	2028/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,200,000	11,130.30	801,382,219	11,196.13	806,121,911	2.875	2021/11/15	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,027.38	701,369,320	13,947.31	697,365,963	3.000	2022/4/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,090.46	687,608,811	11,206.53	694,804,967	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,757.85	677,744,845	10,908.56	687,239,821	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	11,095.66	676,835,364	11,205.66	683,545,601	2.750	2023/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,196.13	671,768,260	11,198.73	671,924,174	3.625	2020/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	11,092.19	665,531,822	11,194.40	671,664,319	2.750	2023/4/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,543.04	653,668,732	10,724.07	664,892,590	2.250	2027/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,424.37	646,311,471	10,605.40	657,535,323	2.000	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,700,000	11,447.33	652,498,340	11,486.30	654,719,400	3.125	2028/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,694.62	641,677,452	10,869.59	652,175,455	2.375	2027/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	11,129.17	645,491,896	11,112.11	644,502,904	2.625	2025/12/31	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,100,000	20,154.22	624,780,994	20,443.60	633,751,667	4.500	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,934.55	623,269,564	11,073.14	631,169,051	2.500	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,848.62	607,523,252	10,994.31	615,681,900	2.375	2024/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,630.52	605,940,066	10,753.52	612,950,861	1.750	2023/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,061.01	608,355,816	11,100.85	610,547,231	2.625	2020/11/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000	14,146.79	608,312,127	14,146.66	608,306,705	2.250	2024/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	10,582.88	592,641,726	10,742.26	601,566,761	2.000	2025/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,760.45	591,824,930	10,880.85	598,446,810	2.000	2023/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,300,000	10,964.99	581,144,593	10,984.79	582,193,960	2.000	2020/11/30	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	3,800,000	15,282.36	580,729,687	15,218.81	578,314,811	4.250	2023/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,800,000	20,416.49	571,661,799	20,604.74	576,932,865	5.750	2032/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,800,000	15,037.49	571,424,749	15,179.09	576,805,514	2.750	2027/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,100,000	11,071.40	564,641,854	11,222.98	572,372,441	3.125	2044/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,079.20	565,039,429	11,209.13	571,665,644	2.750	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,293.14	564,657,446	11,321.73	566,086,632	3.625	2021/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,000,000	18,669.01	560,070,345	18,789.67	563,690,389	5.500	2029/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,601.94	551,301,075	10,780.37	560,579,508	2.250	2027/2/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 2月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	100	日本円	1,589,098,000	1,606,000,000	0.92

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 2月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1903	買建	111	米ドル	14,778,970.5	1,638,544,459	15,512,805	1,719,904,690	0.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1903	買建	100	ユーロ	3,123,750	393,873,637	3,279,000	413,449,110	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1903	買建	9	オーストラリアドル	1,317,665.5	104,543,580	1,379,475	109,447,546	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1903	買建	15	英ポンド	1,030,580	152,165,136	1,062,075	156,815,373	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	660,000.00	73,093,800	73,153,200	△0.04
	ユーロ	売建	60,000.00	7,566,600	7,565,400	△0.00
	英ポンド	売建	30,000.00	4,428,000	4,428,900	△0.00
	オーストラリアドル	売建	20,000.00	1,585,800	1,586,200	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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該当事項はありません。