半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第11期	△1.7
第12期(中間期)	0.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第11期	△4.7
第12期(中間期)	△0.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第11期	△7.7
第12期(中間期)	△0.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	187,917,727,500	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,555,041,654	1.34
合計(純資産総額)		190,472,769,154	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,447,550,000	1.28
合計	買建	―	2,447,550,000	1.28

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	165,242,009,090	75.37
地方債証券	日本	16,490,965,528	7.52
特殊債券	日本	25,462,501,581	11.61
社債券	日本	9,678,708,000	4.41
	オランダ	503,780,000	0.23
	アメリカ	301,983,000	0.14
	オーストラリア	301,537,000	0.14
	小計	10,786,008,000	4.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,257,797,821	0.58
合計(純資産総額)		219,239,282,020	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	86,075,634,619	57.43
	イギリス	10,545,475,970	7.04
	スイス	5,784,169,638	3.86
	カナダ	5,713,463,260	3.81
	ドイツ	5,261,190,515	3.51
	フランス	5,188,186,313	3.46
	オーストラリア	3,695,741,799	2.47
	オランダ	2,561,490,276	1.71
	アイルランド	2,530,333,469	1.69
	スペイン	1,801,035,477	1.20
	スウェーデン	1,643,661,167	1.10
	香港	1,455,891,454	0.97
	デンマーク	1,044,680,785	0.70
	シンガポール	1,016,666,806	0.68
	イタリア	992,232,954	0.66
	ジャージー	905,737,262	0.60
	ベルギー	813,055,676	0.54
	バミューダ	632,953,079	0.42
	フィンランド	586,768,236	0.39
	キュラソー	519,897,482	0.35
	イスラエル	384,488,791	0.26
	ノルウェー	379,928,849	0.25
	ケイマン諸島	370,996,661	0.25
	ルクセンブルグ	167,459,683	0.11
	ニュージーランド	115,131,355	0.08
	オーストリア	111,504,173	0.07
	ポルトガル	87,541,381	0.06
	リベリア	59,141,776	0.04
	英ヴァージン諸島	41,243,080	0.03
	パプアニューギニア	34,234,573	0.02
	マン島	14,236,490	0.01
	モーリシャス	9,421,177	0.01
	小計	140,543,594,226	93.77
投資証券	アメリカ	2,683,231,692	1.79
	オーストラリア	584,471,485	0.39
	フランス	235,085,375	0.16
	イギリス	154,148,935	0.10
	香港	93,918,122	0.06
	シンガポール	76,830,265	0.05
	カナダ	33,648,019	0.02
	小計	3,861,333,893	2.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,481,779,860	3.65
合計(純資産総額)		149,886,707,979	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,747,671,520	2.50
	買建	ドイツ	1,006,344,331	0.67
	買建	イギリス	423,447,675	0.28
	買建	オーストラリア	273,565,188	0.18
合計	買建	―	5,451,028,714	3.63

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	70,779,498,732	42.25
	フランス	16,521,566,862	9.86
	イタリア	15,771,515,226	9.41
	イギリス	12,939,300,636	7.72
	ドイツ	12,342,687,472	7.37
	スペイン	9,050,048,840	5.40
	ベルギー	4,209,255,448	2.51
	オランダ	3,892,113,349	2.32
	カナダ	3,385,606,447	2.02
	オーストラリア	3,193,313,932	1.91
	オーストリア	2,648,470,603	1.58
	アイルランド	1,428,993,795	0.85
	メキシコ	1,355,381,173	0.81
	デンマーク	1,135,228,557	0.68
	フィンランド	997,070,010	0.60
	ポーランド	979,032,234	0.58
	南アフリカ	790,147,246	0.47
	スウェーデン	773,169,933	0.46
	マレーシア	660,806,454	0.39
	シンガポール	598,852,803	0.36
	スイス	456,696,639	0.27
	ノルウェー	429,022,242	0.26
	小計	164,337,778,633	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,187,196,058	1.90
合計(純資産総額)		167,524,974,691	100.00