半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第12期	5.6
第13期(中間期)	1.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第12期	9.6
第13期(中間期)	2.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第12期	13.6
第13期(中間期)	3.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	190,490,176,590	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,783,450,020	1.44
合計(純資産総額)		193,273,626,610	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,361,750,000	1.22
合計	買建	―	2,361,750,000	1.22

国内債券パッシブ・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	164,662,808,370	74.11
地方債証券	日本	19,562,026,414	8.80
特殊債券	日本	28,016,217,901	12.61
社債券	日本	8,054,962,000	3.63
	オランダ	500,972,000	0.23
	アメリカ	200,592,000	0.09
	オーストラリア	200,558,000	0.09
	小計	8,957,084,000	4.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	991,170,389	0.45
合計(純資産総額)		222,189,307,074	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	113,455,084,080	57.95
	イギリス	13,212,336,979	6.75
	カナダ	7,670,284,562	3.92
	フランス	7,581,573,456	3.87
	ドイツ	7,547,742,672	3.85
	スイス	7,005,021,730	3.58
	オーストラリア	4,637,655,622	2.37
	オランダ	3,835,562,172	1.96
	アイルランド	2,792,455,999	1.43
	スペイン	2,693,133,960	1.38
	スウェーデン	2,270,320,619	1.16
	香港	1,801,739,465	0.92
	イタリア	1,604,858,615	0.82
	デンマーク	1,461,482,750	0.75
	シンガポール	1,447,612,056	0.74
	ジャージー	1,071,951,288	0.55
	バミューダ	949,189,100	0.48
	ベルギー	920,005,102	0.47
	フィンランド	784,047,370	0.40
	ノルウェー	546,449,740	0.28
	キュラソー	523,723,627	0.27
	ケイマン諸島	477,029,884	0.24
	イスラエル	372,823,794	0.19
	ルクセンブルグ	249,103,249	0.13
	オーストリア	199,675,497	0.10
	ニュージーランド	126,041,448	0.06
	ポルトガル	122,291,847	0.06
	リベリア	107,032,932	0.05
	英ヴァージン諸島	38,482,082	0.02
	パプアニューギニア	38,018,043	0.02
	マン島	27,042,077	0.01
	モーリシャス	11,159,262	0.01
	小計	185,580,931,079	94.78
投資証券	アメリカ	3,250,208,072	1.66
	オーストラリア	638,718,917	0.33
	フランス	248,408,133	0.13
	イギリス	180,805,021	0.09
	香港	126,175,054	0.06
	シンガポール	88,309,427	0.05
	カナダ	43,839,080	0.02
	小計	4,576,463,704	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,637,360,299	2.88
合計(純資産総額)		195,794,755,082	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,675,009,273	1.87
	買建	ドイツ	1,037,558,500	0.52
	買建	イギリス	396,547,016	0.20
	買建	オーストラリア	74,925,243	0.03
合計	買建	―	5,184,040,032	2.62

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	270,480,000	0.13
	売建	―	1,960,549,400	△1.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,027,873,034	42.57
	フランス	20,325,295,812	10.18
	イタリア	19,289,702,520	9.66
	ドイツ	14,237,713,475	7.13
	イギリス	13,831,709,425	6.93
	スペイン	11,442,179,726	5.73
	ベルギー	4,935,194,830	2.47
	オーストラリア	4,335,800,617	2.17
	カナダ	4,245,827,018	2.13
	オランダ	4,187,389,621	2.10
	オーストリア	3,156,893,028	1.58
	メキシコ	1,739,305,183	0.87
	アイルランド	1,682,849,251	0.84
	デンマーク	1,266,418,408	0.63
	フィンランド	1,254,447,818	0.63
	ポーランド	1,170,092,466	0.59
	南アフリカ	1,093,559,068	0.55
	スウェーデン	959,534,812	0.48
	マレーシア	896,539,809	0.45
	シンガポール	827,235,927	0.41
	ノルウェー	617,637,236	0.31
	スイス	424,153,732	0.21
	小計	196,947,352,816	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,780,614,186	1.39
合計(純資産総額)		199,727,967,002	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,449,618	0.00
	売建	―	1,066,990,956	△0.53