- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月7日-平成26年5月7日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年11月7日から平成25年11月6日まで及び平成25年11月7日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月22日から平成25年11月6日まで及び平成26年2月22日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年11月7日から平成25年11月6日まで及び平成25年11月7日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年5月7日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日経225インデックスファンド・マザーファンド | 2,443,090,994 | 2,452,863,357 | |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 3,283,926,384 | 5,492,366,877 | ||
| グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 1,592,639,449 | 2,115,343,716 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 7,319,656,827 | 10,060,573,950 | ||
| 合計 | 7,319,656,827 | 10,060,573,950 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 413,571,727 | 541,454,030 | |
| 株式 | 15,343,215,300 | 2,860,577,600 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,540 | - | |
| 未収配当金 | 76,976,200 | 23,196,756 | |
| 前払金 | 8,687,452 | 13,132,600 | |
| 差入委託証拠金 | 17,762,548 | 21,587,400 | |
| 流動資産合計 | 15,860,230,767 | 3,459,948,386 | |
| 資産合計 | 15,860,230,767 | 3,459,948,386 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,454,992 | 29,532,600 | |
| 流動負債合計 | 3,454,992 | 29,532,600 | |
| 負債合計 | 3,454,992 | 29,532,600 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 15,583,532,754 | 3,416,781,395 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 273,243,021 | 13,634,391 | |
| 元本等合計 | 15,856,775,775 | 3,430,415,786 | |
| 純資産合計 | 15,856,775,775 | 3,430,415,786 | |
| 負債純資産合計 | 15,860,230,767 | 3,459,948,386 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,475,117,970円 | 15,583,532,754円 |
| 同期中追加設定元本額 | 12,642,452,100円 | 1,696,630,201円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 534,037,316円 | 13,863,381,560円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 日経225リスクコントロールオープン | 65,285,709円 | 765,540,046円 | ||
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) | 243,631,635円 | 208,150,355円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 2,701,413,063円 | 2,443,090,994円 | ||
| DIAM日経225パッシブファンド(ロックイン型)(適格機関投資家限定) | 12,573,202,347円 | -円 | ||
| 計 | 15,583,532,754円 | 3,416,781,395円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 15,583,532,754口 | 3,416,781,395口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年5月8日 至 平成25年11月6日 | 自 平成25年11月7日 至 平成26年5月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 1,386,276,335 | △122,201,193 |
| 合計 | 1,386,276,335 | △122,201,193 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年11月7日から平成25年11月6日まで及び平成25年11月7日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 平成25年11月6日 現在 | 平成26年5月7日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||
| 買 建 | 505,600,000 | - | 502,250,000 | △3,350,000 | 592,320,000 | - | 562,800,000 | △29,520,000 | ||||
| 合計 | 505,600,000 | - | 502,250,000 | △3,350,000 | 592,320,000 | - | 562,800,000 | △29,520,000 | ||||
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0175円 | 1.0040円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,175円) | (10,040円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成26年5月7日現在 | |||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | ||
| 単 価 | 金 額 | ||||
| 日本水産 | 8,000 | 228 | 1,824,000 | ||
| マルハニチロ | 800 | 1,524 | 1,219,200 | ||
| 国際石油開発帝石 | 3,200 | 1,477 | 4,726,400 | ||
| コムシスホールディングス | 8,000 | 1,625 | 13,000,000 | ||
| 大成建設 | 8,000 | 461 | 3,688,000 | ||
| 大 林 組 | 8,000 | 646 | 5,168,000 | ||
| 清水建設 | 8,000 | 563 | 4,504,000 | ||
| 鹿島建設 | 8,000 | 380 | 3,040,000 | ||
| 大和ハウス | 8,000 | 1,729 | 13,832,000 | ||
| 積水ハウス | 8,000 | 1,238 | 9,904,000 | ||
| 日 揮 | 8,000 | 3,260 | 26,080,000 | ||
| 日清製粉G本社 | 8,000 | 1,148 | 9,184,000 | ||
| 明治ホールディングス | 800 | 6,030 | 4,824,000 | ||
| 日本ハム | 8,000 | 1,704 | 13,632,000 | ||
| サッポロホールディングス | 8,000 | 423 | 3,384,000 | ||
| アサヒグループホールディン | 8,000 | 2,821 | 22,568,000 | ||
| キリンHD | 8,000 | 1,373 | 10,984,000 | ||
| 宝ホールディングス | 8,000 | 734 | 5,872,000 | ||
| 双日 | 800 | 159 | 127,200 | ||
| キッコーマン | 8,000 | 2,028 | 16,224,000 | ||
| 味 の 素 | 8,000 | 1,475 | 11,800,000 | ||
| ニチレイ | 8,000 | 477 | 3,816,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 8,000 | 3,371 | 26,968,000 | ||
| J. フロント リテイリング | 8,000 | 651 | 5,208,000 | ||
| 三越伊勢丹HD | 8,000 | 1,310 | 10,480,000 | ||
| 東洋紡 | 8,000 | 160 | 1,280,000 | ||
| ユニチカ | 8,000 | 57 | 456,000 | ||
| 日清紡ホールディングス | 8,000 | 851 | 6,808,000 | ||
| 日東紡績 | 8,000 | 412 | 3,296,000 | ||
| 東急不動産HD | 8,000 | 754 | 6,032,000 | ||
| セブン&アイ・HLDGS | 8,000 | 3,963 | 31,704,000 | ||
| 帝 人 | 8,000 | 241 | 1,928,000 | ||
| 東 レ | 8,000 | 647 | 5,176,000 | ||
| ク ラ レ | 8,000 | 1,119 | 8,952,000 | ||
| 旭 化 成 | 8,000 | 675 | 5,400,000 | ||
| SUMCO | 800 | 760 | 608,000 | ||
| 王子ホールディングス | 8,000 | 418 | 3,344,000 | ||
| 日本製紙 | 800 | 1,855 | 1,484,000 | ||
| 北越紀州製紙 | 8,000 | 469 | 3,752,000 | ||
| 昭和電工 | 8,000 | 134 | 1,072,000 | ||
| 住友化学 | 8,000 | 371 | 2,968,000 | ||
| 日産化学 | 8,000 | 1,485 | 11,880,000 | ||
| 日本曹達 | 8,000 | 548 | 4,384,000 | ||
| 東ソー | 8,000 | 384 | 3,072,000 | ||
| トクヤマ | 8,000 | 286 | 2,288,000 | ||
| 電気化学 | 8,000 | 338 | 2,704,000 | ||
| 信越化学 | 8,000 | 5,881 | 47,048,000 | ||
| 協和発酵キリン | 8,000 | 1,154 | 9,232,000 | ||
| 三井化学 | 8,000 | 241 | 1,928,000 | ||
| 三菱ケミカルHLDGS | 4,000 | 406 | 1,624,000 | ||
| 宇部興産 | 8,000 | 171 | 1,368,000 | ||
| 日本化薬 | 8,000 | 1,170 | 9,360,000 | ||
| 電通 | 8,000 | 4,105 | 32,840,000 | ||
| 花 王 | 8,000 | 3,863 | 30,904,000 | ||
| 武田薬品 | 8,000 | 4,556 | 36,448,000 | ||
| アステラス製薬 | 40,000 | 1,145 | 45,800,000 | ||
| 大日本住友製薬 | 8,000 | 1,496 | 11,968,000 | ||
| 塩野義製薬 | 8,000 | 1,762 | 14,096,000 | ||
| 中外製薬 | 8,000 | 2,624 | 20,992,000 | ||
| エーザイ | 8,000 | 3,920 | 31,360,000 | ||
| テ ル モ | 16,000 | 1,957 | 31,312,000 | ||
| 第一三共 | 8,000 | 1,675 | 13,400,000 | ||
| ヤフー | 3,200 | 451 | 1,443,200 | ||
| トレンドマイクロ | 8,000 | 3,275 | 26,200,000 | ||
| 富士フイルムHLDGS | 8,000 | 2,538 | 20,304,000 | ||
| コニカミノルタ | 8,000 | 923 | 7,384,000 | ||
| 資 生 堂 | 8,000 | 1,781 | 14,248,000 | ||
| 昭和シエル石油 | 8,000 | 1,001 | 8,008,000 | ||
| JXホールディングス | 8,000 | 515 | 4,120,000 | ||
| 横浜ゴム | 8,000 | 891 | 7,128,000 | ||
| ブリヂストン | 8,000 | 3,608 | 28,864,000 | ||
| 旭 硝 子 | 8,000 | 569 | 4,552,000 | ||
| 日本板硝子 | 8,000 | 136 | 1,088,000 | ||
| 日本電気硝子 | 12,000 | 500 | 6,000,000 | ||
| 住友大阪セメント | 8,000 | 400 | 3,200,000 | ||
| 太平洋セメント | 8,000 | 358 | 2,864,000 | ||
| 東海カーボン | 8,000 | 309 | 2,472,000 | ||
| TOTO | 8,000 | 1,291 | 10,328,000 | ||
| 日本碍子 | 8,000 | 1,897 | 15,176,000 | ||
| 新日鐵住金 | 8,000 | 264 | 2,112,000 | ||
| 神戸製鋼所 | 8,000 | 132 | 1,056,000 | ||
| JFEホールディングス | 800 | 1,842 | 1,473,600 | ||
| 日新製鋼 | 800 | 1,001 | 800,800 | ||
| 大平洋金属 | 8,000 | 456 | 3,648,000 | ||
| 日本製鋼所 | 8,000 | 435 | 3,480,000 | ||
| 日本軽金属HD | 8,000 | 139 | 1,112,000 | ||
| 三井金属 | 8,000 | 251 | 2,008,000 | ||
| 東邦亜鉛 | 8,000 | 315 | 2,520,000 | ||
| 三菱マテリアル | 8,000 | 286 | 2,288,000 | ||
| 住友鉱山 | 8,000 | 1,500 | 12,000,000 | ||
| DOWAホールディングス | 8,000 | 822 | 6,576,000 | ||
| 古河機金 | 8,000 | 178 | 1,424,000 | ||
| 古河電工 | 8,000 | 229 | 1,832,000 | ||
| 住友電工 | 8,000 | 1,367 | 10,936,000 | ||
| フジクラ | 8,000 | 434 | 3,472,000 | ||
| 東洋製罐グループHD | 8,000 | 1,466 | 11,728,000 | ||
| オークマ | 8,000 | 842 | 6,736,000 | ||
| ア マ ダ | 8,000 | 736 | 5,888,000 | ||
| 小松製作所 | 8,000 | 2,195 | 17,560,000 | ||
| 住友重機械 | 8,000 | 421 | 3,368,000 | ||
| 日立建機 | 8,000 | 1,840 | 14,720,000 | ||
| クボタ | 8,000 | 1,296 | 10,368,000 | ||
| 荏原製作所 | 8,000 | 602 | 4,816,000 | ||
| 千代田化工建 | 8,000 | 1,355 | 10,840,000 | ||
| ダイキン工業 | 8,000 | 5,773 | 46,184,000 | ||
| 日本精工 | 8,000 | 1,039 | 8,312,000 | ||
| N T N | 8,000 | 343 | 2,744,000 | ||
| ジェイテクト | 8,000 | 1,468 | 11,744,000 | ||
| ミネベア | 8,000 | 837 | 6,696,000 | ||
| 日 立 | 8,000 | 722 | 5,776,000 | ||
| 東 芝 | 8,000 | 390 | 3,120,000 | ||
| 三菱電機 | 8,000 | 1,157 | 9,256,000 | ||
| 富士電機 | 8,000 | 453 | 3,624,000 | ||
| 安川電機 | 8,000 | 1,085 | 8,680,000 | ||
| 明 電 舎 | 8,000 | 420 | 3,360,000 | ||
| ジーエス・ユアサ コーポ | 8,000 | 572 | 4,576,000 | ||
| 日本電気 | 8,000 | 287 | 2,296,000 | ||
| 富 士 通 | 8,000 | 649 | 5,192,000 | ||
| 沖 電 気 | 8,000 | 202 | 1,616,000 | ||
| パナソニック | 8,000 | 1,080 | 8,640,000 | ||
| シャープ | 8,000 | 256 | 2,048,000 | ||
| ソ ニ ー | 8,000 | 1,760 | 14,080,000 | ||
| T D K | 8,000 | 4,170 | 33,360,000 | ||
| ミツミ電機 | 8,000 | 657 | 5,256,000 | ||
| アルプス電気 | 8,000 | 1,200 | 9,600,000 | ||
| パイオニア | 8,000 | 209 | 1,672,000 | ||
| 横河電機 | 8,000 | 1,355 | 10,840,000 | ||
| アドバンテスト | 16,000 | 1,095 | 17,520,000 | ||
| デンソー | 8,000 | 4,435 | 35,480,000 | ||
| カ シ オ | 8,000 | 1,173 | 9,384,000 | ||
| ファナック | 8,000 | 17,265 | 138,120,000 | ||
| 京 セ ラ | 16,000 | 4,533 | 72,528,000 | ||
| 太陽誘電 | 8,000 | 1,205 | 9,640,000 | ||
| 日東電工 | 8,000 | 4,510 | 36,080,000 | ||
| 三井造船 | 8,000 | 190 | 1,520,000 | ||
| 日立造船 | 1,600 | 495 | 792,000 | ||
| 三菱重工業 | 8,000 | 531 | 4,248,000 | ||
| 川崎重工業 | 8,000 | 378 | 3,024,000 | ||
| IHI | 8,000 | 414 | 3,312,000 | ||
| 日産自動車 | 8,000 | 858 | 6,864,000 | ||
| いすゞ自動車 | 8,000 | 575 | 4,600,000 | ||
| トヨタ自動車 | 8,000 | 5,511 | 44,088,000 | ||
| 日野自動車 | 8,000 | 1,239 | 9,912,000 | ||
| 三菱自動車工業 | 800 | 1,072 | 857,600 | ||
| マ ツ ダ | 8,000 | 446 | 3,568,000 | ||
| 本田技研 | 16,000 | 3,371 | 53,936,000 | ||
| スズキ | 8,000 | 2,558 | 20,464,000 | ||
| 富士重工業 | 8,000 | 2,599 | 20,792,000 | ||
| ニコン | 8,000 | 1,601 | 12,808,000 | ||
| オリンパス | 8,000 | 3,060 | 24,480,000 | ||
| 大日本スクリーン | 8,000 | 447 | 3,576,000 | ||
| キヤノン | 12,000 | 3,165 | 37,980,000 | ||
| リ コ ー | 8,000 | 1,142 | 9,136,000 | ||
| シチズンホールディングス | 8,000 | 735 | 5,880,000 | ||
| 凸版印刷 | 8,000 | 691 | 5,528,000 | ||
| 大日本印刷 | 8,000 | 913 | 7,304,000 | ||
| ヤマハ | 8,000 | 1,492 | 11,936,000 | ||
| 伊 藤 忠 | 8,000 | 1,143 | 9,144,000 | ||
| 丸 紅 | 8,000 | 670 | 5,360,000 | ||
| 豊田通商 | 8,000 | 2,534 | 20,272,000 | ||
| 三井物産 | 8,000 | 1,463 | 11,704,000 | ||
| 東京エレクトロン | 8,000 | 5,773 | 46,184,000 | ||
| 住友商事 | 8,000 | 1,263 | 10,104,000 | ||
| 三菱商事 | 8,000 | 1,819 | 14,552,000 | ||
| 高 島 屋 | 8,000 | 958 | 7,664,000 | ||
| 丸井グループ | 8,000 | 913 | 7,304,000 | ||
| クレディセゾン | 8,000 | 2,197 | 17,576,000 | ||
| イオン | 8,000 | 1,170 | 9,360,000 | ||
| ユニーグループ・HD | 8,000 | 638 | 5,104,000 | ||
| 新生銀行 | 8,000 | 201 | 1,608,000 | ||
| あおぞら銀行 | 8,000 | 303 | 2,424,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 8,000 | 548 | 4,384,000 | ||
| りそなホールディングス | 800 | 525 | 420,000 | ||
| 三井住友トラストHD | 8,000 | 421 | 3,368,000 | ||
| 三井住友フィナンシャルG | 800 | 4,020 | 3,216,000 | ||
| 千葉銀行 | 8,000 | 628 | 5,024,000 | ||
| 横浜銀行 | 8,000 | 510 | 4,080,000 | ||
| ふくおかフィナンシャルG | 8,000 | 418 | 3,344,000 | ||
| 静岡銀行 | 8,000 | 947 | 7,576,000 | ||
| みずほフィナンシャルG | 8,000 | 200 | 1,600,000 | ||
| 大和証券G本社 | 8,000 | 754 | 6,032,000 | ||
| 野村ホールディングス | 8,000 | 607 | 4,856,000 | ||
| 松井証券 | 8,000 | 924 | 7,392,000 | ||
| NKSJホールディングス | 2,000 | 2,572 | 5,144,000 | ||
| MS&AD | 2,400 | 2,303 | 5,527,200 | ||
| SONY FH | 1,600 | 1,662 | 2,659,200 | ||
| 第一生命 | 800 | 1,438 | 1,150,400 | ||
| 東京海上HD | 4,000 | 2,928 | 11,712,000 | ||
| T&Dホールディングス | 1,600 | 1,221 | 1,953,600 | ||
| 三井不動産 | 8,000 | 3,079 | 24,632,000 | ||
| 三菱地所 | 8,000 | 2,415 | 19,320,000 | ||
| 平和不動産 | 1,600 | 1,548 | 2,476,800 | ||
| 東京建物 | 8,000 | 839 | 6,712,000 | ||
| 住友不動産 | 8,000 | 4,004 | 32,032,000 | ||
| 東武鉄道 | 8,000 | 482 | 3,856,000 | ||
| 東京急行 | 8,000 | 628 | 5,024,000 | ||
| 小田急電鉄 | 8,000 | 870 | 6,960,000 | ||
| 京王電鉄 | 8,000 | 696 | 5,568,000 | ||
| 京成電鉄 | 8,000 | 855 | 6,840,000 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 800 | 7,272 | 5,817,600 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 800 | 4,040 | 3,232,000 | ||
| 東海旅客鉄道 | 800 | 12,285 | 9,828,000 | ||
| 日本通運 | 8,000 | 480 | 3,840,000 | ||
| ヤマトホールディングス | 8,000 | 2,207 | 17,656,000 | ||
| 日本郵船 | 8,000 | 282 | 2,256,000 | ||
| 商船三井 | 8,000 | 341 | 2,728,000 | ||
| 川崎汽船 | 8,000 | 208 | 1,664,000 | ||
| ANAホールディングス | 8,000 | 223 | 1,784,000 | ||
| 三菱倉庫 | 8,000 | 1,407 | 11,256,000 | ||
| スカパーJSATHD | 800 | 538 | 430,400 | ||
| 日本電信電話 | 800 | 5,652 | 4,521,600 | ||
| KDDI | 16,000 | 5,491 | 87,856,000 | ||
| NTTドコモ | 800 | 1,615 | 1,292,000 | ||
| 東京電力 | 800 | 386 | 308,800 | ||
| 中部電力 | 800 | 1,157 | 925,600 | ||
| 関西電力 | 800 | 885 | 708,000 | ||
| 東京瓦斯 | 8,000 | 541 | 4,328,000 | ||
| 大阪瓦斯 | 8,000 | 374 | 2,992,000 | ||
| 東 宝 | 800 | 1,938 | 1,550,400 | ||
| NTTデータ | 8,000 | 3,900 | 31,200,000 | ||
| 東京ドーム | 8,000 | 449 | 3,592,000 | ||
| セコム | 8,000 | 5,747 | 45,976,000 | ||
| コナミ | 8,000 | 2,180 | 17,440,000 | ||
| ファーストリテイリング | 8,000 | 30,950 | 247,600,000 | ||
| ソフトバンク | 24,000 | 7,420 | 178,080,000 | ||
| 合計 | 1,690,000 | 2,860,577,600 | |||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,055,631,341 | 3,490,513,939 | |
| コール・ローン | 1,961,905,245 | 1,058,797,040 | |
| 国債証券 | 381,769,930,552 | 363,993,871,206 | |
| 派生商品評価勘定 | 699,241 | 35,113 | |
| 未収入金 | 7,042,391,552 | 5,440,461,638 | |
| 未収利息 | 4,195,512,722 | 3,752,785,847 | |
| 前払費用 | 97,445,504 | 131,518,075 | |
| 流動資産合計 | 397,123,516,157 | 377,867,982,858 | |
| 資産合計 | 397,123,516,157 | 377,867,982,858 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 4,084,198,202 | 3,431,524,834 | |
| 未払解約金 | 2,195,430,000 | 897,316,000 | |
| 流動負債合計 | 6,279,628,202 | 4,328,840,834 | |
| 負債合計 | 6,279,628,202 | 4,328,840,834 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 252,942,833,979 | 223,345,420,732 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 137,901,053,976 | 150,193,721,292 | |
| 元本等合計 | 390,843,887,955 | 373,539,142,024 | |
| 純資産合計 | 390,843,887,955 | 373,539,142,024 | |
| 負債純資産合計 | 397,123,516,157 | 377,867,982,858 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 271,153,773,445円 | 252,942,833,979円 |
| 同期中追加設定元本額 | 10,139,015,171円 | 3,998,458,498円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 28,349,954,637円 | 33,595,871,745円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM外国債券パッシブ・ファンド | 2,955,162,249円 | 3,196,323,079円 | ||
| DIAM外国債券インデックスファンド | 4,219,952,060円 | 4,316,850,275円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 344,082,255円 | 338,704,648円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 1,224,392,544円 | 1,213,215,578円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 1,311,889,931円 | 1,283,890,723円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 309,109,715円 | 304,923,665円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 669,468,719円 | 645,914,075円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 468,120,717円 | 456,691,544円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 46,602,674円 | 42,453,983円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 586,820,630円 | 547,744,285円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 18,393,368円 | 9,957,666円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 2,207,841円 | 2,729,211円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 2,646,435円 | 3,553,897円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 4,543,169円 | 8,479,759円 | ||
| クルーズコントロール | 13,879,480円 | 371,395,030円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | -円 | 185,308円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 3,948,657,122円 | 3,283,926,384円 | ||
| DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 6,457,066,001円 | 6,120,308,888円 | ||
| DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 5,014,585,495円 | 4,475,951,084円 | ||
| 外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) | 1,257,533,068円 | 1,255,485,285円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 167,942,428円 | 156,287,669円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 29,293,466,689円 | 21,975,708,212円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 1,947,962,561円 | 1,455,041,211円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 350,415,625円 | 253,764,249円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 485,135,753円 | 410,748,543円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 143,027,799円 | 109,785,415円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 73,008,143円 | 57,349,359円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 24,797,195,277円 | 22,422,789,810円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 5,481,914,661円 | 4,918,532,765円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 9,102,569,485円 | 8,389,727,143円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 4,333,751,906円 | 3,929,789,845円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 6,344,018,336円 | 5,808,162,773円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 2,098,234,636円 | 1,575,500,954円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 6,816,546,737円 | 5,876,058,422円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 7,105,265,798円 | 6,223,286,562円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 35,310,891,433円 | 29,315,817,892円 | ||
| DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 110,138,149円 | 104,311,492円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 5,259,816,991円 | 4,530,601,058円 | ||
| DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 14,251,745,968円 | 13,440,453,158円 | ||
| DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 227,061,554円 | 184,912,938円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 20,951,287,579円 | 18,996,951,264円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 25,592,817,160円 | 23,552,797,490円 | ||
| DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) | 93,141,812円 | 129,397円 | ||
| DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) | 449,814,237円 | 281,251,914円 | ||
| DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) | 59,773,918円 | 88,380,705円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 22,605,032,763円 | 20,883,880,927円 | ||
| DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 214,716,173円 | 155,676,294円 | ||
| DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 420,683,172円 | 361,629,856円 | ||
| DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 209,869円 | 7,277,598円 | ||
| DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 133,894円 | 131,450円 | ||
| 計 | 252,942,833,979円 | 223,345,420,732円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 252,942,833,979口 | 223,345,420,732口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年5月8日 至 平成25年11月6日 | 自 平成25年11月7日 至 平成26年5月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △5,400,894,256 | 4,505,530,438 |
| 合計 | △5,400,894,256 | 4,505,530,438 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月22日から平成25年11月6日まで及び平成26年2月22日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成25年11月6日 現在 | 平成26年5月7日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 650,015,641 | - | 649,316,400 | 699,241 | 723,291,963 | - | 723,256,850 | 35,113 | ||||
| アメリカ・ドル | 285,333,013 | - | 285,273,300 | 59,713 | 216,911,516 | - | 216,894,650 | 16,866 | ||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 144,731,695 | - | 144,727,500 | 4,195 | ||||
| シンガポール・ドル | 79,359,300 | - | 79,230,000 | 129,300 | - | - | - | - | ||||
| ユーロ | 285,323,328 | - | 284,813,100 | 510,228 | 361,648,752 | - | 361,634,700 | 14,052 | ||||
| 合計 | 650,015,641 | - | 649,316,400 | 699,241 | 723,291,963 | - | 723,256,850 | 35,113 | ||||
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5452円 | 1.6725円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,452円) | (16,725円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年5月7日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.25 11/30/15 | 10,000,000.000 | 10,000,700.000 | |
| US T N/B 0.25 12/15/15 | 11,000,000.000 | 10,996,920.000 | |||
| US T N/B 0.25 12/31/15 | 10,000,000.000 | 9,995,700.000 | |||
| US T N/B 0.375 01/15/16 | 15,000,000.000 | 15,019,200.000 | |||
| US T N/B 0.375 03/15/16 | 10,000,000.000 | 10,001,900.000 | |||
| US T N/B 0.375 06/15/15 | 20,000,000.000 | 20,057,000.000 | |||
| US T N/B 0.375 11/15/15 | 5,000,000.000 | 5,010,900.000 | |||
| US T N/B 0.5 07/31/17 | 10,000,000.000 | 9,832,000.000 | |||
| US T N/B 0.625 05/31/17 | 12,000,000.000 | 11,881,800.000 | |||
| US T N/B 0.625 07/15/16 | 38,000,000.000 | 38,078,660.000 | |||
| US T N/B 0.75 02/28/18 | 11,500,000.000 | 11,274,025.000 | |||
| US T N/B 0.75 12/31/17 | 19,000,000.000 | 18,684,410.000 | |||
| US T N/B 0.875 01/31/17 | 6,500,000.000 | 6,513,650.000 | |||
| US T N/B 1.0 05/31/18 | 15,000,000.000 | 14,777,250.000 | |||
| US T N/B 1.0 08/31/16 | 10,000,000.000 | 10,094,900.000 | |||
| US T N/B 1.0 08/31/19 | 7,000,000.000 | 6,715,310.000 | |||
| US T N/B 1.0 09/30/16 | 6,000,000.000 | 6,053,160.000 | |||
| US T N/B 1.0 10/31/16 | 8,000,000.000 | 8,064,640.000 | |||
| US T N/B 1.0 11/30/19 | 15,000,000.000 | 14,306,700.000 | |||
| US T N/B 1.125 05/31/19 | 8,000,000.000 | 7,773,360.000 | |||
| US T N/B 1.25 08/31/15 | 30,000,000.000 | 30,427,500.000 | |||
| US T N/B 1.25 09/30/15 | 23,000,000.000 | 23,341,320.000 | |||
| US T N/B 1.25 10/31/19 | 9,000,000.000 | 8,727,120.000 | |||
| US T N/B 1.375 02/28/19 | 10,000,000.000 | 9,879,200.000 | |||
| US T N/B 1.375 05/31/20 | 15,500,000.000 | 14,951,300.000 | |||
| US T N/B 1.375 09/30/18 | 17,500,000.000 | 17,405,500.000 | |||
| US T N/B 1.375 11/30/15 | 17,000,000.000 | 17,296,820.000 | |||
| US T N/B 1.375 11/30/18 | 20,000,000.000 | 19,854,600.000 | |||
| US T N/B 1.5 08/31/18 | 12,000,000.000 | 12,013,080.000 | |||
| US T N/B 1.5 12/31/18 | 10,000,000.000 | 9,960,900.000 | |||
| US T N/B 1.625 08/15/22 | 3,000,000.000 | 2,819,760.000 | |||
| US T N/B 1.625 11/15/22 | 10,500,000.000 | 9,823,590.000 | |||
| US T N/B 1.75 05/15/22 | 8,000,000.000 | 7,626,800.000 | |||
| US T N/B 1.75 05/15/23 | 19,000,000.000 | 17,799,010.000 | |||
| US T N/B 1.75 05/31/16 | 20,500,000.000 | 21,042,840.000 | |||
| US T N/B 1.75 07/31/15 | 15,000,000.000 | 15,295,800.000 | |||
| US T N/B 1.75 10/31/20 | 6,000,000.000 | 5,869,680.000 | |||
| US T N/B 1.875 06/30/15 | 15,000,000.000 | 15,300,450.000 | |||
| US T N/B 1.875 06/30/20 | 16,000,000.000 | 15,877,440.000 | |||
| US T N/B 1.875 08/31/17 | 8,000,000.000 | 8,214,320.000 | |||
| US T N/B 1.875 09/30/17 | 10,000,000.000 | 10,260,100.000 | |||
| US T N/B 2.0 02/15/22 | 5,500,000.000 | 5,366,790.000 | |||
| US T N/B 2.0 02/15/23 | 14,000,000.000 | 13,456,380.000 | |||
| US T N/B 2.0 02/28/21 | 3,000,000.000 | 2,965,770.000 | |||
| US T N/B 2.0 04/30/16 | 18,000,000.000 | 18,557,460.000 | |||
| US T N/B 2.0 09/30/20 | 16,000,000.000 | 15,922,400.000 | |||
| US T N/B 2.0 11/15/21 | 3,000,000.000 | 2,936,250.000 | |||
| US T N/B 2.125 08/15/21 | 11,000,000.000 | 10,899,350.000 | |||
| US T N/B 2.125 08/31/20 | 3,000,000.000 | 3,012,180.000 | |||
| US T N/B 2.25 11/30/17 | 10,000,000.000 | 10,375,700.000 | |||
| US T N/B 2.375 03/31/16 | 20,000,000.000 | 20,757,000.000 | |||
| US T N/B 2.375 06/30/18 | 6,000,000.000 | 6,239,520.000 | |||
| US T N/B 2.375 12/31/20 | 3,000,000.000 | 3,044,280.000 | |||
| US T N/B 2.5 04/30/15 | 20,000,000.000 | 20,471,000.000 | |||
| US T N/B 2.5 06/30/17 | 8,000,000.000 | 8,376,800.000 | |||
| US T N/B 2.5 08/15/23 | 16,000,000.000 | 15,946,240.000 | |||
| US T N/B 2.625 08/15/20 | 16,500,000.000 | 17,077,500.000 | |||
| US T N/B 2.625 11/15/20 | 6,000,000.000 | 6,196,380.000 | |||
| US T N/B 2.75 02/15/19 | 16,000,000.000 | 16,846,240.000 | |||
| US T N/B 2.75 02/15/24 | 2,700,000.000 | 2,736,477.000 | |||
| US T N/B 2.75 08/15/42 | 6,000,000.000 | 5,317,020.000 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/23 | 12,500,000.000 | 12,696,250.000 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 6,400,000.000 | 5,658,944.000 | |||
| US T N/B 2.75 11/30/16 | 14,000,000.000 | 14,730,520.000 | |||
| US T N/B 2.875 03/31/18 | 10,000,000.000 | 10,601,500.000 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/43 | 13,000,000.000 | 11,763,960.000 | |||
| US T N/B 3.0 02/28/17 | 20,000,000.000 | 21,209,200.000 | |||
| US T N/B 3.0 05/15/42 | 7,000,000.000 | 6,543,320.000 | |||
| US T N/B 3.0 09/30/16 | 20,000,000.000 | 21,141,400.000 | |||
| US T N/B 3.125 02/15/42 | 5,400,000.000 | 5,180,598.000 | |||
| US T N/B 3.125 02/15/43 | 7,500,000.000 | 7,153,650.000 | |||
| US T N/B 3.125 04/30/17 | 18,000,000.000 | 19,172,700.000 | |||
| US T N/B 3.125 05/15/19 | 13,000,000.000 | 13,905,320.000 | |||
| US T N/B 3.125 05/15/21 | 11,000,000.000 | 11,668,580.000 | |||
| US T N/B 3.125 11/15/41 | 5,000,000.000 | 4,802,300.000 | |||
| US T N/B 3.25 03/31/17 | 7,800,000.000 | 8,335,314.000 | |||
| US T N/B 3.25 06/30/16 | 25,000,000.000 | 26,479,250.000 | |||
| US T N/B 3.25 12/31/16 | 20,000,000.000 | 21,317,000.000 | |||
| US T N/B 3.375 11/15/19 | 4,000,000.000 | 4,328,720.000 | |||
| US T N/B 3.5 02/15/18 | 14,000,000.000 | 15,161,440.000 | |||
| US T N/B 3.5 02/15/39 | 3,500,000.000 | 3,622,500.000 | |||
| US T N/B 3.5 05/15/20 | 14,000,000.000 | 15,236,900.000 | |||
| US T N/B 3.625 02/15/20 | 18,000,000.000 | 19,721,160.000 | |||
| US T N/B 3.625 02/15/21 | 10,500,000.000 | 11,490,045.000 | |||
| US T N/B 3.625 02/15/44 | 4,000,000.000 | 4,183,720.000 | |||
| US T N/B 3.625 08/15/19 | 9,000,000.000 | 9,854,280.000 | |||
| US T N/B 3.625 08/15/43 | 10,000,000.000 | 10,465,600.000 | |||
| US T N/B 3.75 08/15/41 | 4,800,000.000 | 5,168,976.000 | |||
| US T N/B 3.75 11/15/18 | 10,000,000.000 | 10,984,300.000 | |||
| US T N/B 3.75 11/15/43 | 11,100,000.000 | 11,877,777.000 | |||
| US T N/B 3.875 05/15/18 | 8,000,000.000 | 8,798,080.000 | |||
| US T N/B 3.875 08/15/40 | 4,800,000.000 | 5,282,592.000 | |||
| US T N/B 4.0 08/15/18 | 12,000,000.000 | 13,292,280.000 | |||
| US T N/B 4.125 05/15/15 | 18,000,000.000 | 18,737,460.000 | |||
| US T N/B 4.25 05/15/39 | 2,800,000.000 | 3,265,696.000 | |||
| US T N/B 4.25 08/15/15 | 15,000,000.000 | 15,781,500.000 | |||
| US T N/B 4.25 11/15/17 | 9,000,000.000 | 9,965,340.000 | |||
| US T N/B 4.25 11/15/40 | 4,700,000.000 | 5,492,373.000 | |||
| US T N/B 4.375 02/15/38 | 1,500,000.000 | 1,779,135.000 | |||
| US T N/B 4.375 05/15/40 | 4,600,000.000 | 5,474,322.000 | |||
| US T N/B 4.375 05/15/41 | 3,000,000.000 | 3,578,880.000 | |||
| US T N/B 4.375 11/15/39 | 3,100,000.000 | 3,688,752.000 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/16 | 16,000,000.000 | 17,186,720.000 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 3,700,000.000 | 4,462,829.000 | |||
| US T N/B 4.5 05/15/38 | 1,500,000.000 | 1,812,885.000 | |||
| US T N/B 4.5 08/15/39 | 3,200,000.000 | 3,872,992.000 | |||
| US T N/B 4.5 11/15/15 | 18,000,000.000 | 19,167,840.000 | |||
| US T N/B 4.625 02/15/17 | 14,000,000.000 | 15,469,440.000 | |||
| US T N/B 4.625 02/15/40 | 6,000,000.000 | 7,406,220.000 | |||
| US T N/B 4.75 02/15/41 | 4,500,000.000 | 5,677,020.000 | |||
| US T N/B 4.75 08/15/17 | 15,000,000.000 | 16,801,050.000 | |||
| US T N/B 4.875 08/15/16 | 17,000,000.000 | 18,668,720.000 | |||
| US T N/B 5.0 05/15/37 | 1,700,000.000 | 2,192,728.000 | |||
| US T N/B 5.25 02/15/29 | 1,700,000.000 | 2,164,831.000 | |||
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 1,500,000.000 | 1,908,630.000 | |||
| US T N/B 5.375 02/15/31 | 3,300,000.000 | 4,304,421.000 | |||
| US T N/B 5.5 08/15/28 | 1,800,000.000 | 2,341,404.000 | |||
| US T N/B 6.0 02/15/26 | 2,000,000.000 | 2,662,340.000 | |||
| US T N/B 6.125 11/15/27 | 2,800,000.000 | 3,827,460.000 | |||
| US T N/B 6.25 05/15/30 | 2,200,000.000 | 3,107,324.000 | |||
| US T N/B 6.25 08/15/23 | 5,000,000.000 | 6,575,000.000 | |||
| US T N/B 7.25 05/15/16 | 10,000,000.000 | 11,370,300.000 | |||
| US T N/B 7.5 11/15/16 | 4,000,000.000 | 4,684,360.000 | |||
| US T N/B 8.0 11/15/21 | 6,000,000.000 | 8,396,700.000 | |||
| US T N/B 8.125 08/15/19 | 4,000,000.000 | 5,291,240.000 | |||
| US T N/B 8.75 05/15/17 | 7,000,000.000 | 8,639,470.000 | |||
| US T N/B 8.875 02/15/19 | 4,000,000.000 | 5,352,160.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,316,600,000.000 | 1,368,355,770.000 | |||
| (133,766,560,000) | (139,024,946,232) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 1.0 09/07/17 | 6,100,000.000 | 6,018,870.000 | ||
| UK TREASURY 1.25 07/22/18 | 6,200,000.000 | 6,082,200.000 | |||
| UK TREASURY 1.75 01/22/17 | 3,400,000.000 | 3,454,740.000 | |||
| UK TREASURY 1.75 09/07/22 | 5,900,000.000 | 5,561,340.000 | |||
| UK TREASURY 2.0 01/22/16 | 10,000,000.000 | 10,212,000.000 | |||
| UK TREASURY 2.25 09/07/23 | 5,800,000.000 | 5,607,208.000 | |||
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 6,050,000.000 | 5,843,695.000 | |||
| UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 1,200,000.000 | 1,232,760.000 | |||
| UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 4,000,000.000 | 4,294,800.000 | |||
| UK TREASURY 3.75 09/07/19 | 5,100,000.000 | 5,558,490.000 | |||
| UK TREASURY 3.75 09/07/20 | 5,700,000.000 | 6,236,370.000 | |||
| UK TREASURY 3.75 09/07/21 | 5,000,000.000 | 5,483,800.000 | |||
| UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 2,600,000.000 | 2,982,980.000 | |||
| UK TREASURY 4.0 03/07/22 | 3,500,000.000 | 3,903,900.000 | |||
| UK TREASURY 4.0 09/07/16 | 6,600,000.000 | 7,067,280.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 4,500,000.000 | 5,132,250.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 06/07/32 | 4,750,000.000 | 5,410,250.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 09/07/39 | 3,100,000.000 | 3,553,220.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 2,950,000.000 | 3,357,100.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 4,000,000.000 | 4,594,000.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 4,000,000.000 | 4,665,200.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 4,000,000.000 | 4,712,400.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 3,300,000.000 | 3,946,140.000 | |||
| UK TREASURY 4.5 03/07/19 | 5,500,000.000 | 6,173,200.000 | |||
| UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 4,400,000.000 | 5,178,800.000 | |||
| UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 4,450,000.000 | 5,349,790.000 | |||
| UK TREASURY 4.75 03/07/20 | 5,800,000.000 | 6,658,400.000 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/30 | 4,100,000.000 | 4,935,580.000 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 3,950,000.000 | 4,868,770.000 | |||
| UK TREASURY 5.0 03/07/18 | 1,800,000.000 | 2,031,300.000 | |||
| UK TREASURY 5.0 03/07/25 | 4,450,000.000 | 5,375,600.000 | |||
| UK TREASURY 6.0 12/07/28 | 2,650,000.000 | 3,571,670.000 | |||
| UK TREASURY 8.0 06/07/21 | 3,500,000.000 | 4,816,350.000 | |||
| UK TREASURY 8.0 12/07/15 | 2,000,000.000 | 2,237,200.000 | |||
| UK TREASURY 8.75 08/25/17 | 2,500,000.000 | 3,095,500.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 152,850,000.000 | 169,203,153.000 | |||
| (26,368,153,500) | (29,189,235,924) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 | 4,900,000.000 | 5,184,200.000 | ||
| AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 | 4,100,000.000 | 4,467,524.000 | |||
| AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 4,800,000.000 | 5,450,736.000 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 3,100,000.000 | 2,816,443.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 2,300,000.000 | 2,156,480.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 1,500,000.000 | 1,335,060.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.25 07/21/17 | 1,100,000.000 | 1,143,604.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 1,600,000.000 | 1,619,536.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 3,750,000.000 | 3,997,125.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.75 06/15/16 | 4,950,000.000 | 5,155,227.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.75 10/21/15 | 1,800,000.000 | 1,854,558.000 | |||
| AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 | 6,600,000.000 | 7,164,696.000 | |||
| AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 5,100,000.000 | 5,767,386.000 | |||
| AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 4,500,000.000 | 5,147,640.000 | |||
| AUSTRALIAN 6.0 02/15/17 | 7,500,000.000 | 8,129,100.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 57,600,000.000 | 61,389,315.000 | |||
| (5,470,848,000) | (5,830,757,139) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 8.0 06/01/27 | 1,000,000.000 | 1,609,570.000 | ||
| CANADA 1.0 11/01/15 | 4,100,000.000 | 4,099,057.000 | |||
| CANADA 1.25 03/01/18 | 1,700,000.000 | 1,690,514.000 | |||
| CANADA 1.25 09/01/18 | 2,050,000.000 | 2,025,338.500 | |||
| CANADA 1.5 03/01/17 | 2,000,000.000 | 2,020,160.000 | |||
| CANADA 1.5 06/01/23 | 3,450,000.000 | 3,237,445.500 | |||
| CANADA 1.5 08/01/15 | 2,000,000.000 | 2,012,300.000 | |||
| CANADA 1.5 09/01/17 | 3,900,000.000 | 3,926,598.000 | |||
| CANADA 2.5 06/01/24 | 2,700,000.000 | 2,731,050.000 | |||
| CANADA 2.75 06/01/22 | 3,050,000.000 | 3,191,184.500 | |||
| CANADA 2.75 09/01/16 | 4,000,000.000 | 4,151,920.000 | |||
| CANADA 3.0 12/01/15 | 6,000,000.000 | 6,184,440.000 | |||
| CANADA 3.25 06/01/21 | 2,750,000.000 | 2,981,797.500 | |||
| CANADA 3.5 06/01/20 | 3,200,000.000 | 3,511,360.000 | |||
| CANADA 3.5 12/01/45 | 3,750,000.000 | 4,219,500.000 | |||
| CANADA 3.75 06/01/19 | 6,000,000.000 | 6,610,440.000 | |||
| CANADA 4.0 06/01/16 | 8,500,000.000 | 9,009,405.000 | |||
| CANADA 4.0 06/01/17 | 3,500,000.000 | 3,795,995.000 | |||
| CANADA 4.0 06/01/41 | 3,750,000.000 | 4,514,100.000 | |||
| CANADA 4.25 06/01/18 | 3,500,000.000 | 3,888,955.000 | |||
| CANADA 4.5 06/01/15 | 3,000,000.000 | 3,111,330.000 | |||
| CANADA 5.0 06/01/37 | 3,250,000.000 | 4,417,562.500 | |||
| CANADA 5.75 06/01/29 | 2,700,000.000 | 3,734,100.000 | |||
| CANADA 5.75 06/01/33 | 3,050,000.000 | 4,379,373.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 82,900,000.000 | 91,053,495.500 | |||
| (7,734,570,000) | (8,495,291,130) | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE 2.5 06/01/19 | 600,000.000 | 632,730.000 | ||
| SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 700,000.000 | 668,255.000 | |||
| SINGAPORE 2.75 07/01/23 | 300,000.000 | 310,785.000 | |||
| SINGAPORE 2.875 07/01/15 | 1,750,000.000 | 1,801,170.000 | |||
| SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 800,000.000 | 795,912.000 | |||
| SINGAPORE 3.0 09/01/24 | 300,000.000 | 314,802.000 | |||
| SINGAPORE 3.125 09/01/22 | 2,100,000.000 | 2,242,527.000 | |||
| SINGAPORE 3.25 09/01/20 | 1,700,000.000 | 1,847,067.000 | |||
| SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 300,000.000 | 318,471.000 | |||
| SINGAPORE 3.5 03/01/27 | 1,400,000.000 | 1,517,684.000 | |||
| SINGAPORE 3.75 09/01/16 | 2,100,000.000 | 2,258,676.000 | |||
| SINGAPORE 4.0 09/01/18 | 3,000,000.000 | 3,378,570.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 15,050,000.000 | 16,086,649.000 | |||
| (1,225,371,000) | (1,309,774,962) | ||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDEN 1.5 11/13/23 | 22,800,000.000 | 21,933,600.000 | ||
| SWEDEN 3.0 07/12/16 | 13,000,000.000 | 13,663,000.000 | |||
| SWEDEN 3.5 03/30/39 | 10,300,000.000 | 11,894,646.000 | |||
| SWEDEN 3.5 06/01/22 | 15,500,000.000 | 17,526,470.000 | |||
| SWEDEN 3.75 08/12/17 | 12,000,000.000 | 13,103,400.000 | |||
| SWEDEN 4.25 03/12/19 | 20,500,000.000 | 23,383,735.000 | |||
| SWEDEN 4.5 08/12/15 | 15,000,000.000 | 15,742,950.000 | |||
| SWEDEN 5.0 12/01/20 | 11,600,000.000 | 14,085,532.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 120,700,000.000 | 131,333,333.000 | |||
| (1,887,748,000) | (2,054,053,328) | ||||
| デンマーク・クローネ | DENMARK 1.5 11/15/23 | 7,500,000.000 | 7,475,250.000 | ||
| DENMARK 2.5 11/15/16 | 2,000,000.000 | 2,117,960.000 | |||
| DENMARK 3.0 11/15/21 | 25,500,000.000 | 28,794,600.000 | |||
| DENMARK 4.0 11/15/15 | 24,000,000.000 | 25,425,600.000 | |||
| DENMARK 4.0 11/15/17 | 14,100,000.000 | 15,904,800.000 | |||
| DENMARK 4.0 11/15/19 | 23,600,000.000 | 27,748,408.000 | |||
| DENMARK 4.5 11/15/39 | 28,800,000.000 | 40,663,872.000 | |||
| DENMARK 7.0 11/10/24 | 8,000,000.000 | 12,332,000.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 133,500,000.000 | 160,462,490.000 | |||
| (2,531,160,000) | (3,042,368,810) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 2.0 05/24/23 | 14,600,000.000 | 13,822,842.000 | ||
| NORWAY 3.75 05/25/21 | 14,000,000.000 | 15,205,400.000 | |||
| NORWAY 4.25 05/19/17 | 14,600,000.000 | 15,693,540.000 | |||
| NORWAY 4.5 05/22/19 | 13,500,000.000 | 15,052,500.000 | |||
| NORWAY 5.0 05/15/15 | 14,500,000.000 | 15,011,850.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 71,200,000.000 | 74,786,132.000 | |||
| (1,223,216,000) | (1,284,825,748) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 2.5 07/25/18 | 3,000,000.000 | 2,893,050.000 | ||
| POLAND 3.75 04/25/18 | 2,800,000.000 | 2,842,280.000 | |||
| POLAND 4.0 10/25/23 | 3,400,000.000 | 3,393,030.000 | |||
| POLAND 4.75 10/25/16 | 4,000,000.000 | 4,164,400.000 | |||
| POLAND 5.0 04/25/16 | 7,000,000.000 | 7,277,900.000 | |||
| POLAND 5.25 10/25/17 | 10,800,000.000 | 11,518,956.000 | |||
| POLAND 5.25 10/25/20 | 5,500,000.000 | 5,981,250.000 | |||
| POLAND 5.5 10/25/19 | 5,500,000.000 | 6,019,200.000 | |||
| POLAND 5.75 04/25/29 | 2,300,000.000 | 2,632,488.000 | |||
| POLAND 5.75 09/23/22 | 6,100,000.000 | 6,871,223.000 | |||
| POLAND 5.75 10/25/21 | 4,500,000.000 | 5,035,275.000 | |||
| POLAND 6.25 10/24/15 | 11,400,000.000 | 11,960,880.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 66,300,000.000 | 70,589,932.000 | |||
| (2,238,288,000) | (2,383,116,104) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA 3.418 08/15/22 | 5,000,000.000 | 4,802,750.000 | ||
| MALAYSIA 3.502 05/31/27 | 5,700,000.000 | 5,226,501.000 | |||
| MALAYSIA 3.58 09/28/18 | 3,000,000.000 | 2,999,040.000 | |||
| MALAYSIA 3.814 02/15/17 | 7,000,000.000 | 7,082,460.000 | |||
| MALAYSIA 3.835 08/12/15 | 4,000,000.000 | 4,040,240.000 | |||
| MALAYSIA 3.889 07/31/20 | 3,000,000.000 | 3,024,900.000 | |||
| MALAYSIA 4.127 04/15/32 | 2,000,000.000 | 1,919,120.000 | |||
| MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 4,000,000.000 | 4,058,080.000 | |||
| MALAYSIA 4.24 02/07/18 | 10,000,000.000 | 10,240,500.000 | |||
| MALAYSIA 4.262 09/15/16 | 7,000,000.000 | 7,150,500.000 | |||
| MALAYSIA 4.378 11/29/19 | 9,000,000.000 | 9,299,430.000 | |||
| MALAYSIA 5.248 09/15/28 | 2,000,000.000 | 2,168,640.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 61,700,000.000 | 62,012,161.000 | |||
| (1,932,444,000) | (1,942,220,883) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 | 20,000,000.000 | 26,499,200.000 | ||
| MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 | 55,000,000.000 | 71,713,950.000 | |||
| MEXICAN BONDS 6.25 06/16/16 | 19,500,000.000 | 20,419,035.000 | |||
| MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 | 22,000,000.000 | 23,213,960.000 | |||
| MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16 | 50,000,000.000 | 53,787,000.000 | |||
| MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 20,000,000.000 | 21,400,400.000 | |||
| MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17 | 70,000,000.000 | 77,155,400.000 | |||
| MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 | 58,000,000.000 | 65,955,280.000 | |||
| MEXICAN BONDS 8.0 12/17/15 | 30,000,000.000 | 31,908,300.000 | |||
| MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 52,000,000.000 | 61,244,560.000 | |||
| MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 29,000,000.000 | 33,604,330.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 425,500,000.000 | 486,901,415.000 | |||
| (3,323,155,000) | (3,802,700,051) | ||||
| ユーロ | AUSTRIA 1.75 10/20/23 | 1,500,000.000 | 1,506,000.000 | ||
| AUSTRIA 1.95 06/18/19 | 500,000.000 | 529,000.000 | |||
| AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 800,000.000 | 799,408.000 | |||
| AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 800,000.000 | 900,600.000 | |||
| AUSTRIA 3.2 02/20/17 | 1,700,000.000 | 1,835,830.000 | |||
| AUSTRIA 3.4 11/22/22 | 2,300,000.000 | 2,644,977.000 | |||
| AUSTRIA 3.5 07/15/15 | 1,800,000.000 | 1,870,200.000 | |||
| AUSTRIA 3.5 09/15/21 | 3,200,000.000 | 3,691,200.000 | |||
| AUSTRIA 3.65 04/20/22 | 2,100,000.000 | 2,449,650.000 | |||
| AUSTRIA 3.8 01/26/62 | 1,100,000.000 | 1,456,554.000 | |||
| AUSTRIA 3.9 07/15/20 | 3,200,000.000 | 3,742,400.000 | |||
| AUSTRIA 4.0 09/15/16 | 4,000,000.000 | 4,352,000.000 | |||
| AUSTRIA 4.15 03/15/37 | 2,800,000.000 | 3,605,000.000 | |||
| AUSTRIA 4.3 09/15/17 | 3,000,000.000 | 3,387,000.000 | |||
| AUSTRIA 4.35 03/15/19 | 3,700,000.000 | 4,336,215.000 | |||
| AUSTRIA 4.65 01/15/18 | 2,750,000.000 | 3,168,000.000 | |||
| AUSTRIA 4.85 03/15/26 | 1,900,000.000 | 2,477,315.000 | |||
| AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 1,600,000.000 | 2,367,040.000 | |||
| BELGIUM 1.25 06/22/18 | 2,900,000.000 | 2,968,295.000 | |||
| BELGIUM 2.25 06/22/23 | 3,300,000.000 | 3,412,728.000 | |||
| BELGIUM 2.6 06/22/24 | 1,600,000.000 | 1,679,056.000 | |||
| BELGIUM 2.75 03/28/16 | 2,600,000.000 | 2,722,824.000 | |||
| BELGIUM 3.0 09/28/19 | 2,500,000.000 | 2,766,275.000 | |||
| BELGIUM 3.25 09/28/16 | 4,200,000.000 | 4,501,938.000 | |||
| BELGIUM 3.5 06/28/17 | 2,000,000.000 | 2,190,340.000 | |||
| BELGIUM 3.75 06/22/45 | 950,000.000 | 1,090,647.500 | |||
| BELGIUM 3.75 09/28/20 | 4,300,000.000 | 4,974,842.000 | |||
| BELGIUM 4.0 03/28/17 | 3,700,000.000 | 4,084,430.000 | |||
| BELGIUM 4.0 03/28/18 | 3,000,000.000 | 3,390,690.000 | |||
| BELGIUM 4.0 03/28/19 | 2,650,000.000 | 3,051,263.000 | |||
| BELGIUM 4.0 03/28/22 | 3,400,000.000 | 4,022,676.000 | |||
| BELGIUM 4.0 03/28/32 | 2,000,000.000 | 2,372,560.000 | |||
| BELGIUM 4.25 03/28/41 | 3,200,000.000 | 3,992,480.000 | |||
| BELGIUM 4.25 09/28/21 | 3,600,000.000 | 4,311,288.000 | |||
| BELGIUM 4.25 09/28/22 | 2,600,000.000 | 3,127,202.000 | |||
| BELGIUM 4.5 03/28/26 | 1,900,000.000 | 2,344,752.000 | |||
| BELGIUM 5.0 03/28/35 | 5,200,000.000 | 7,005,024.000 | |||
| BELGIUM 5.5 03/28/28 | 4,000,000.000 | 5,450,040.000 | |||
| BELGIUM 5.5 09/28/17 | 2,500,000.000 | 2,921,250.000 | |||
| BUNDESOBL 0.5 02/23/18 | 3,900,000.000 | 3,923,049.000 | |||
| BUNDESOBL 0.5 10/13/17 | 2,500,000.000 | 2,519,550.000 | |||
| BUNDESOBL 1.0 10/12/18 | 5,500,000.000 | 5,627,655.000 | |||
| BUNDESOBL 2.75 04/08/16 | 8,500,000.000 | 8,922,280.000 | |||
| BUNDESSCHAT 12/11/15 | 14,000,000.000 | 13,964,300.000 | |||
| DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23 | 4,500,000.000 | 4,575,780.000 | |||
| DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 | 3,800,000.000 | 3,853,162.000 | |||
| DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22 | 4,000,000.000 | 4,088,720.000 | |||
| DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22 | 6,000,000.000 | 6,269,880.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22 | 3,500,000.000 | 3,735,900.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23 | 7,000,000.000 | 7,379,750.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20 | 4,000,000.000 | 4,355,400.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21 | 4,000,000.000 | 4,349,600.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21 | 4,200,000.000 | 4,640,790.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 4,300,000.000 | 4,449,640.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20 | 5,500,000.000 | 6,238,925.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20 | 4,500,000.000 | 5,143,950.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/15 | 200,000.000 | 207,142.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21 | 5,500,000.000 | 6,365,150.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 3,600,000.000 | 4,287,960.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16 | 13,000,000.000 | 13,723,320.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19 | 6,500,000.000 | 7,466,225.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17 | 6,000,000.000 | 6,567,300.000 | |||
| DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19 | 6,000,000.000 | 6,905,400.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18 | 11,000,000.000 | 12,485,000.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 5,600,000.000 | 7,271,320.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.0 07/04/16 | 9,000,000.000 | 9,744,300.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17 | 7,000,000.000 | 7,883,750.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18 | 6,000,000.000 | 6,957,300.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 3,400,000.000 | 4,652,220.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 | 2,700,000.000 | 3,635,550.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 | 4,700,000.000 | 6,598,800.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 | 3,800,000.000 | 5,606,900.000 | |||
| DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 4,100,000.000 | 6,027,410.000 | |||
| DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 3,600,000.000 | 5,212,440.000 | |||
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24 | 3,300,000.000 | 4,751,340.000 | |||
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 2,300,000.000 | 3,584,550.000 | |||
| DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 2,700,000.000 | 4,179,060.000 | |||
| FINLAND 1.125 09/15/18 | 300,000.000 | 306,495.000 | |||
| FINLAND 1.5 04/15/23 | 1,200,000.000 | 1,193,520.000 | |||
| FINLAND 1.625 09/15/22 | 1,300,000.000 | 1,315,860.000 | |||
| FINLAND 1.75 04/15/16 | 2,500,000.000 | 2,575,875.000 | |||
| FINLAND 2.625 07/04/42 | 700,000.000 | 728,350.000 | |||
| FINLAND 2.75 07/04/28 | 1,000,000.000 | 1,071,300.000 | |||
| FINLAND 3.375 04/15/20 | 1,200,000.000 | 1,365,840.000 | |||
| FINLAND 3.5 04/15/21 | 1,500,000.000 | 1,730,625.000 | |||
| FINLAND 3.875 09/15/17 | 2,400,000.000 | 2,676,000.000 | |||
| FINLAND 4.0 07/04/25 | 1,800,000.000 | 2,182,140.000 | |||
| FINLAND 4.25 07/04/15 | 450,000.000 | 471,087.000 | |||
| FINLAND 4.375 07/04/19 | 1,400,000.000 | 1,652,770.000 | |||
| FR TREASURY 1.0 07/25/17 | 3,000,000.000 | 3,057,150.000 | |||
| FR TREASURY 2.5 07/25/16 | 6,700,000.000 | 7,034,196.000 | |||
| FRANCE BTAN 8.5 04/25/23 | 3,000,000.000 | 4,712,370.000 | |||
| FRANCE OAT 1.0 05/25/18 | 6,000,000.000 | 6,097,500.000 | |||
| FRANCE OAT 1.0 05/25/19 | 3,500,000.000 | 3,527,475.000 | |||
| FRANCE OAT 1.0 11/25/18 | 500,000.000 | 506,665.000 | |||
| FRANCE OAT 1.75 05/25/23 | 2,700,000.000 | 2,706,183.000 | |||
| FRANCE OAT 2.25 05/25/24 | 3,600,000.000 | 3,703,680.000 | |||
| FRANCE OAT 2.25 10/25/22 | 4,700,000.000 | 4,942,003.000 | |||
| FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 7,700,000.000 | 8,352,575.000 | |||
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 5,800,000.000 | 6,083,736.000 | |||
| FRANCE OAT 3.0 04/25/22 | 9,000,000.000 | 10,026,180.000 | |||
| FRANCE OAT 3.0 10/25/15 | 15,500,000.000 | 16,134,415.000 | |||
| FRANCE OAT 3.25 04/25/16 | 15,500,000.000 | 16,418,995.000 | |||
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 600,000.000 | 639,054.000 | |||
| FRANCE OAT 3.25 10/25/21 | 8,300,000.000 | 9,405,726.000 | |||
| FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 9,000,000.000 | 10,286,910.000 | |||
| FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 7,500,000.000 | 8,520,000.000 | |||
| FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 12,900,000.000 | 14,197,224.000 | |||
| FRANCE OAT 3.75 04/25/21 | 8,500,000.000 | 9,916,100.000 | |||
| FRANCE OAT 3.75 10/25/19 | 6,600,000.000 | 7,602,144.000 | |||
| FRANCE OAT 4.0 04/25/18 | 9,000,000.000 | 10,216,170.000 | |||
| FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 4,750,000.000 | 5,857,225.000 | |||
| FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 2,700,000.000 | 3,356,370.000 | |||
| FRANCE OAT 4.0 10/25/38 | 5,900,000.000 | 7,154,635.000 | |||
| FRANCE OAT 4.25 04/25/19 | 9,500,000.000 | 11,106,355.000 | |||
| FRANCE OAT 4.25 10/25/17 | 8,000,000.000 | 9,048,000.000 | |||
| FRANCE OAT 4.25 10/25/18 | 8,000,000.000 | 9,260,400.000 | |||
| FRANCE OAT 4.25 10/25/23 | 10,300,000.000 | 12,509,453.000 | |||
| FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 5,700,000.000 | 7,467,570.000 | |||
| FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 5,100,000.000 | 6,766,527.000 | |||
| FRANCE OAT 5.0 10/25/16 | 9,000,000.000 | 10,048,860.000 | |||
| FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 6,700,000.000 | 9,288,009.000 | |||
| FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 6,300,000.000 | 9,216,837.000 | |||
| FRANCE OAT 6.0 10/25/25 | 4,000,000.000 | 5,595,520.000 | |||
| FRANCE OAT 8.5 10/25/19 | 3,000,000.000 | 4,220,700.000 | |||
| IRISH 3.9 03/20/23 | 900,000.000 | 1,003,176.000 | |||
| IRISH 4.4 06/18/19 | 1,700,000.000 | 1,961,800.000 | |||
| IRISH 4.5 04/18/20 | 3,000,000.000 | 3,484,320.000 | |||
| IRISH 4.5 10/18/18 | 3,000,000.000 | 3,446,850.000 | |||
| IRISH 4.6 04/18/16 | 1,300,000.000 | 1,405,014.000 | |||
| IRISH 5.0 10/18/20 | 2,000,000.000 | 2,391,400.000 | |||
| IRISH 5.4 03/13/25 | 3,400,000.000 | 4,177,614.000 | |||
| IRISH 5.5 10/18/17 | 1,500,000.000 | 1,743,780.000 | |||
| IRISH 5.9 10/18/19 | 1,500,000.000 | 1,855,800.000 | |||
| ITALY BTPS 2.75 12/01/15 | 700,000.000 | 722,162.000 | |||
| ITALY BTPS 3.5 12/01/18 | 2,100,000.000 | 2,280,201.000 | |||
| ITALY BTPS 3.75 03/01/21 | 7,000,000.000 | 7,653,100.000 | |||
| ITALY BTPS 3.75 04/15/16 | 5,000,000.000 | 5,286,000.000 | |||
| ITALY BTPS 3.75 08/01/15 | 15,000,000.000 | 15,563,700.000 | |||
| ITALY BTPS 3.75 08/01/16 | 14,000,000.000 | 14,904,400.000 | |||
| ITALY BTPS 3.75 08/01/21 | 7,500,000.000 | 8,173,500.000 | |||
| ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 14,500,000.000 | 15,674,500.000 | |||
| ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 5,900,000.000 | 6,203,850.000 | |||
| ITALY BTPS 4.0 09/01/20 | 5,400,000.000 | 6,006,960.000 | |||
| ITALY BTPS 4.25 02/01/19 | 3,900,000.000 | 4,373,070.000 | |||
| ITALY BTPS 4.25 03/01/20 | 7,700,000.000 | 8,664,810.000 | |||
| ITALY BTPS 4.25 09/01/19 | 7,300,000.000 | 8,213,960.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 13,300,000.000 | 14,832,160.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 02/01/20 | 4,500,000.000 | 5,125,500.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 03/01/19 | 12,500,000.000 | 14,175,000.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 03/01/24 | 3,700,000.000 | 4,179,446.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 03/01/26 | 3,900,000.000 | 4,376,190.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 05/01/23 | 3,500,000.000 | 3,957,660.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 08/01/18 | 7,000,000.000 | 7,868,000.000 | |||
| ITALY BTPS 4.75 08/01/23 | 7,000,000.000 | 8,064,700.000 | |||
| ITALY BTPS 4.75 09/01/21 | 7,000,000.000 | 8,082,200.000 | |||
| ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 4,100,000.000 | 4,673,549.000 | |||
| ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 2,550,000.000 | 2,875,150.500 | |||
| ITALY BTPS 5.0 03/01/22 | 4,500,000.000 | 5,275,350.000 | |||
| ITALY BTPS 5.0 03/01/25 | 6,100,000.000 | 7,127,301.000 | |||
| ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 5,000,000.000 | 5,888,000.000 | |||
| ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 4,450,000.000 | 5,240,320.000 | |||
| ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 5,050,000.000 | 5,903,450.000 | |||
| ITALY BTPS 5.25 08/01/17 | 11,200,000.000 | 12,641,440.000 | |||
| ITALY BTPS 5.25 11/01/29 | 7,000,000.000 | 8,383,200.000 | |||
| ITALY BTPS 5.5 09/01/22 | 6,000,000.000 | 7,248,900.000 | |||
| ITALY BTPS 5.5 11/01/22 | 4,400,000.000 | 5,310,272.000 | |||
| ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 3,800,000.000 | 4,844,620.000 | |||
| ITALY BTPS 6.0 05/01/31 | 7,200,000.000 | 9,315,360.000 | |||
| ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 6,300,000.000 | 8,375,850.000 | |||
| ITALY BTPS 7.25 11/01/26 | 2,300,000.000 | 3,220,690.000 | |||
| ITALY BTPS 9.0 11/01/23 | 4,000,000.000 | 6,022,000.000 | |||
| NETHERLANDS 1.75 07/15/23 | 3,500,000.000 | 3,536,575.000 | |||
| NETHERLANDS 2.0 07/15/24 | 400,000.000 | 407,692.000 | |||
| NETHERLANDS 2.25 07/15/22 | 4,500,000.000 | 4,781,475.000 | |||
| NETHERLANDS 2.5 01/15/17 | 4,900,000.000 | 5,190,619.000 | |||
| NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 2,500,000.000 | 2,562,625.000 | |||
| NETHERLANDS 3.25 07/15/15 | 3,400,000.000 | 3,523,182.000 | |||
| NETHERLANDS 3.25 07/15/21 | 5,000,000.000 | 5,691,500.000 | |||
| NETHERLANDS 3.5 07/15/20 | 4,000,000.000 | 4,596,600.000 | |||
| NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 3,700,000.000 | 4,698,408.000 | |||
| NETHERLANDS 4.0 01/15/37 | 3,700,000.000 | 4,747,100.000 | |||
| NETHERLANDS 4.0 07/15/16 | 4,000,000.000 | 4,327,200.000 | |||
| NETHERLANDS 4.0 07/15/18 | 7,700,000.000 | 8,797,250.000 | |||
| NETHERLANDS 4.0 07/15/19 | 4,300,000.000 | 5,003,265.000 | |||
| NETHERLANDS 4.5 07/15/17 | 5,000,000.000 | 5,648,500.000 | |||
| NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 2,900,000.000 | 4,074,210.000 | |||
| NETHERLANDS 7.5 01/15/23 | 3,000,000.000 | 4,466,700.000 | |||
| SPAIN 3.0 04/30/15 | 3,900,000.000 | 3,991,260.000 | |||
| SPAIN 3.15 01/31/16 | 7,000,000.000 | 7,295,890.000 | |||
| SPAIN 3.25 04/30/16 | 7,000,000.000 | 7,350,560.000 | |||
| SPAIN 3.75 10/31/18 | 5,700,000.000 | 6,263,388.000 | |||
| SPAIN 3.8 01/31/17 | 6,000,000.000 | 6,456,000.000 | |||
| SPAIN 3.8 04/30/24 | 3,500,000.000 | 3,757,810.000 | |||
| SPAIN 4.0 04/30/20 | 4,500,000.000 | 5,035,950.000 | |||
| SPAIN 4.0 07/30/15 | 7,000,000.000 | 7,292,600.000 | |||
| SPAIN 4.1 07/30/18 | 5,500,000.000 | 6,113,800.000 | |||
| SPAIN 4.2 01/31/37 | 3,800,000.000 | 4,032,180.000 | |||
| SPAIN 4.25 10/31/16 | 5,000,000.000 | 5,416,900.000 | |||
| SPAIN 4.3 10/31/19 | 5,500,000.000 | 6,237,000.000 | |||
| SPAIN 4.4 10/31/23 | 4,000,000.000 | 4,509,600.000 | |||
| SPAIN 4.5 01/31/18 | 5,200,000.000 | 5,811,000.000 | |||
| SPAIN 4.6 07/30/19 | 6,300,000.000 | 7,228,305.000 | |||
| SPAIN 4.65 07/30/25 | 3,500,000.000 | 4,004,175.000 | |||
| SPAIN 4.7 07/30/41 | 2,800,000.000 | 3,159,380.000 | |||
| SPAIN 4.8 01/31/24 | 3,800,000.000 | 4,412,370.000 | |||
| SPAIN 4.85 10/31/20 | 4,500,000.000 | 5,256,450.000 | |||
| SPAIN 4.9 07/30/40 | 3,200,000.000 | 3,696,000.000 | |||
| SPAIN 5.15 10/31/28 | 2,000,000.000 | 2,360,400.000 | |||
| SPAIN 5.15 10/31/44 | 1,000,000.000 | 1,198,540.000 | |||
| SPAIN 5.4 01/31/23 | 4,100,000.000 | 4,949,684.000 | |||
| SPAIN 5.5 04/30/21 | 5,700,000.000 | 6,905,265.000 | |||
| SPAIN 5.5 07/30/17 | 6,000,000.000 | 6,837,000.000 | |||
| SPAIN 5.75 07/30/32 | 3,600,000.000 | 4,623,300.000 | |||
| SPAIN 5.85 01/31/22 | 4,300,000.000 | 5,322,282.000 | |||
| SPAIN 5.9 07/30/26 | 3,400,000.000 | 4,300,660.000 | |||
| SPAIN 6.0 01/31/29 | 4,300,000.000 | 5,534,100.000 | |||
| ユーロ 小計 | 1,010,100,000.000 | 1,157,503,557.000 | |||
| (142,979,655,000) | (163,844,628,493) | ||||
| 南アフリカ・ランド | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 36,000,000.000 | 42,039,720.000 | ||
| SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36 | 30,000,000.000 | 22,345,800.000 | |||
| SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41 | 17,000,000.000 | 12,706,310.000 | |||
| SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21 | 42,000,000.000 | 39,243,120.000 | |||
| SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31 | 3,000,000.000 | 2,499,300.000 | |||
| SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23 | 14,000,000.000 | 13,610,240.000 | |||
| SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18 | 43,000,000.000 | 43,582,220.000 | |||
| SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 | 9,000,000.000 | 8,694,900.000 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 194,000,000.000 | 184,721,610.000 | |||
| (1,879,860,000) | (1,789,952,401) | ||||
| 国債証券 合計 | 332,561,028,500 | 363,993,871,206 | |||
| (332,561,028,500) | (363,993,871,206) | ||||
| 合計 | 332,561,028,500 | 363,993,871,206 | |||
| (332,561,028,500) | (363,993,871,206) | ||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 127銘柄 | 37.22% | 38.19% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 35銘柄 | 7.81% | 8.02% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 15銘柄 | 1.56% | 1.60% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 24銘柄 | 2.27% | 2.33% | |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 12銘柄 | 0.35% | 0.36% | |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 8銘柄 | 0.55% | 0.56% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 8銘柄 | 0.81% | 0.84% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 5銘柄 | 0.34% | 0.35% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 12銘柄 | 0.64% | 0.65% | |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 12銘柄 | 0.52% | 0.53% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 11銘柄 | 1.02% | 1.04% | |
| ユーロ | 国債証券 | 217銘柄 | 43.86% | 45.01% | |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 8銘柄 | 0.48% | 0.49% | |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 20,790,945 | 33,619,405 | |
| コール・ローン | 13,189,010 | 17,543,458 | |
| 投資信託受益証券 | 407,986,261 | 381,291,581 | |
| 投資証券 | 2,526,349,819 | 2,551,763,594 | |
| 未収入金 | 74,384 | 41,744 | |
| 未収配当金 | 3,999,620 | 5,817,410 | |
| 流動資産合計 | 2,972,390,039 | 2,990,077,192 | |
| 資産合計 | 2,972,390,039 | 2,990,077,192 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,412,000 | - | |
| 流動負債合計 | 1,412,000 | - | |
| 負債合計 | 1,412,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,495,855,168 | 2,251,235,438 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 475,122,871 | 738,841,754 | |
| 元本等合計 | 2,970,978,039 | 2,990,077,192 | |
| 純資産合計 | 2,970,978,039 | 2,990,077,192 | |
| 負債純資産合計 | 2,972,390,039 | 2,990,077,192 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 2,811,643,175円 | 2,495,855,168円 |
| 同期中追加設定元本額 | 15,869,495円 | 235,435,188円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 331,657,502円 | 480,054,918円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 47,828,285円 | 38,826,016円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 610,916,148円 | 500,163,050円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 38,703,374円 | 35,833,159円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 1,719,626,752円 | 1,592,639,449円 | ||
| DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 78,780,609円 | 83,773,764円 | ||
| 計 | 2,495,855,168円 | 2,251,235,438円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 2,495,855,168口 | 2,251,235,438口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年5月8日 至 平成25年11月6日 | 自 平成25年11月7日 至 平成26年5月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 18,706,114 | 3,485,635 |
| 投資証券 | 125,928,928 | 163,840,881 |
| 合計 | 144,635,042 | 167,326,516 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年11月7日から平成25年11月6日まで及び平成25年11月7日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成25年11月6日現在 | 平成26年5月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1904円 | 1.3282円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,904円) | (13,282円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年5月7日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 16,920.000 | 41,454.000 | |
| BWP TRUST | 20,500.000 | 52,275.000 | |||
| CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 84,529.000 | 171,593.870 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 17,480.000 | 67,647.600 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 214,534.000 | 234,914.730 | |||
| FEDERATION CENTRES | 48,000.000 | 116,160.000 | |||
| GOODMAN GROUP | 49,752.000 | 246,769.920 | |||
| GPT GROUP | 51,200.000 | 199,168.000 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 29,270.000 | 96,591.000 | |||
| MIRVAC GROUP | 137,137.000 | 242,046.800 | |||
| STOCKLAND | 87,717.000 | 338,587.620 | |||
| WESTFIELD GROUP | 68,858.000 | 732,649.120 | |||
| WESTFIELD RETAIL TRUST | 114,200.000 | 359,730.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 940,097.000 | 2,899,587.660 | |||
| (275,402,836) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 92,000.000 | 217,120.000 | ||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 123,000.000 | 198,030.000 | |||
| CAPITAMALL TRUST | 126,000.000 | 253,260.000 | |||
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | 29,000.000 | 43,210.000 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 58,000.000 | 101,500.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 77,000.000 | 91,245.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 96,000.000 | 123,360.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 120,000.000 | 97,800.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 100,000.000 | 175,000.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 821,000.000 | 1,300,525.000 | |||
| (105,888,745) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,761,097 | 381,291,581 | |||
| (381,291,581) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 3,285.000 | 88,530.750 | |
| AGREE REALTY CORP | 1,000.000 | 29,220.000 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 2,603.000 | 194,392.040 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 3,209.000 | 124,990.550 | |||
| AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC | 18,129.000 | 233,138.940 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 5,215.000 | 163,803.150 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 643.000 | 9,870.050 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 3,219.000 | 33,155.700 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,948.000 | 542,928.960 | |||
| BIOMED REALTY TRUST INC | 8,300.000 | 173,636.000 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 5,028.000 | 588,577.680 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 6,100.000 | 91,744.000 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,070.000 | 213,825.500 | |||
| CBL & ASSOCIATES | 5,230.000 | 95,081.400 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 3,200.000 | 19,424.000 | |||
| CHAMBERS STREET PROPERTIES | 5,500.000 | 42,405.000 | |||
| COMMONWEALTH REIT | 4,525.000 | 115,704.250 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 3,800.000 | 100,016.000 | |||
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 4,734.000 | 156,174.660 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 9,409.000 | 108,579.860 | |||
| CUBESMART | 6,100.000 | 110,044.000 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 12,400.000 | 94,612.000 | |||
| DDR CORP | 11,082.000 | 189,723.840 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 8,372.000 | 101,384.920 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 4,060.000 | 221,270.000 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 5,445.000 | 152,514.450 | |||
| DUKE REALTY TRUST | 11,700.000 | 201,825.000 | |||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 3,500.000 | 83,440.000 | |||
| EAST GROUP | 1,800.000 | 111,438.000 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 7,800.000 | 80,340.000 | |||
| EPR PROPERTIES | 2,200.000 | 115,984.000 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 3,710.000 | 158,083.100 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 11,560.000 | 704,235.200 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,130.000 | 375,902.400 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 3,910.000 | 201,169.500 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,424.000 | 286,880.400 | |||
| FELCOR LODGING TR INC | 3,200.000 | 30,752.000 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 4,600.000 | 82,156.000 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 5,700.000 | 68,856.000 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 18,797.000 | 432,706.940 | |||
| GEO GROUP INC | 2,800.000 | 94,948.000 | |||
| GETTY REALTY CORP | 1,700.000 | 31,722.000 | |||
| GLIMCHER REALTY TRUST | 6,400.000 | 64,896.000 | |||
| HCP INC | 15,152.000 | 635,929.440 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 9,561.000 | 605,784.960 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 4,600.000 | 115,092.000 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 10,400.000 | 61,048.000 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 3,400.000 | 136,646.000 | |||
| HOME PROPERTIES INC | 2,400.000 | 149,376.000 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 5,800.000 | 173,768.000 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 25,813.000 | 548,268.120 | |||
| INLAND REAL ESTATE CORP | 4,900.000 | 50,764.000 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 8,000.000 | 69,120.000 | |||
| KILROY REALTY CORP | 3,275.000 | 197,056.750 | |||
| KIMCO REALTY | 13,022.000 | 297,682.920 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 3,900.000 | 124,683.000 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 9,421.000 | 100,993.120 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 5,228.000 | 195,161.240 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 1,601.000 | 62,855.260 | |||
| MACK CALI | 2,800.000 | 56,476.000 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 6,000.000 | 79,980.000 | |||
| MID AMERICA | 2,760.000 | 195,104.400 | |||
| NATIONAL HEALTH INVS INC | 1,500.000 | 94,350.000 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 5,000.000 | 174,250.000 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 4,100.000 | 144,607.000 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 2,200.000 | 74,492.000 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 7,400.000 | 135,790.000 | |||
| POST PROPERTIES, INC | 2,330.000 | 118,713.500 | |||
| PROLOGIS INC | 17,094.000 | 694,529.220 | |||
| PS BUSINESS PARKS | 880.000 | 75,257.600 | |||
| PUBLIC STORAGE | 5,019.000 | 857,546.340 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 3,600.000 | 58,356.000 | |||
| REALTY INCOME CORP | 7,030.000 | 304,328.700 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 3,747.000 | 197,429.430 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 5,000.000 | 131,050.000 | |||
| ROUSE PROPERTIES INC | 1,411.000 | 22,717.100 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 2,000.000 | 92,400.000 | |||
| SAUL CENTERS INC | 870.000 | 39,637.200 | |||
| SENIOR HOUSING PPTYS TRUST | 6,200.000 | 144,646.000 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 10,404.000 | 1,804,053.600 | |||
| SL GREEN | 3,445.000 | 365,411.150 | |||
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 1,546.000 | 116,661.160 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 4,200.000 | 45,528.000 | |||
| STRATEGIC HOTELS & RESORTS | 8,000.000 | 84,400.000 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 1,350.000 | 63,517.500 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 6,400.000 | 90,304.000 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET | 4,700.000 | 166,944.000 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 2,080.000 | 151,403.200 | |||
| THE MACERICH COMPANY | 4,530.000 | 294,314.100 | |||
| UDR INC | 9,169.000 | 241,786.530 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 900.000 | 37,980.000 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES | 2,600.000 | 52,104.000 | |||
| VENTAS INC | 9,885.000 | 662,591.550 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 6,159.000 | 637,456.500 | |||
| WASHINGTON REIT | 2,200.000 | 53,350.000 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVST | 4,731.000 | 147,276.030 | |||
| WP CAREY INC | 1,900.000 | 116,603.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 539,150.000 | 19,467,655.860 | |||
| (1,977,913,835) | |||||
| イギリス・ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 5,300.000 | 28,090.000 | ||
| BRITISH LAND CO PLC | 36,191.000 | 251,165.540 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 3,860.000 | 106,883.400 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 13,600.000 | 87,856.000 | |||
| HAMMERSON PLC | 27,200.000 | 156,400.000 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 17,804.000 | 52,682.030 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 27,178.000 | 291,076.380 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 36,000.000 | 50,184.000 | |||
| SEGRO PLC | 25,990.000 | 90,601.140 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 12,700.000 | 85,026.500 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 2,467.000 | 14,259.260 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 208,290.000 | 1,214,224.250 | |||
| (209,465,826) | |||||
| カナダ・ドル | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 1,440.000 | 89,150.400 | ||
| CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR | 3,400.000 | 90,066.000 | |||
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 2,681.000 | 56,703.150 | |||
| CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST | 2,700.000 | 122,661.000 | |||
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE | 4,700.000 | 49,679.000 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INVT TR | 3,500.000 | 67,130.000 | |||
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 5,981.000 | 136,606.040 | |||
| INNVEST REAL ESTATE INVT TR | 12,300.000 | 65,067.000 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 5,700.000 | 153,672.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 42,402.000 | 830,734.590 | |||
| (77,507,538) | |||||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 73,600.000 | 73,232.000 | ||
| KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 50,000.000 | 58,000.000 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 123,600.000 | 131,232.000 | |||
| (11,598,284) | |||||
| ユーロ | BEFIMMO | 1,104.000 | 57,993.120 | ||
| COFINIMMO SA | 730.000 | 65,481.000 | |||
| CORIO NV | 3,110.000 | 108,088.050 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 1,300.000 | 43,667.000 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 1,600.000 | 115,856.000 | |||
| GECINA SA | 1,116.000 | 108,508.680 | |||
| ICADE | 956.000 | 66,986.920 | |||
| KLEPIERRE | 3,328.000 | 109,507.840 | |||
| MERCIALYS | 2,220.000 | 34,876.200 | |||
| NIEUWE STEEN INVS | 991.000 | 4,295.980 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 3,220.000 | 630,637.000 | |||
| VASTNED RETAIL | 1,480.000 | 55,729.400 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 904.000 | 49,584.400 | |||
| WERELDHAVE NV | 1,040.000 | 64,147.200 | |||
| ユーロ 小計 | 23,099.000 | 1,515,358.790 | |||
| (214,499,037) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 78,000.000 | 494,520.000 | ||
| LINK REIT/THE | 84,300.000 | 3,258,195.000 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 203,000.000 | 440,510.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 121,000.000 | 442,860.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 486,300.000 | 4,636,085.000 | |||
| (60,779,074) | |||||
| 投資証券 合計 | 1,422,841 | 2,551,763,594 | |||
| (2,551,763,594) | |||||
| 合計 | 2,933,055,175 | ||||
| (2,933,055,175) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 97銘柄 | -% | 66.15% | 67.44% | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 11銘柄 | -% | 7.01% | 7.14% | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 13銘柄 | 9.21% | -% | 9.39% | |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 9銘柄 | -% | 2.59% | 2.64% | |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 9銘柄 | 3.54% | -% | 3.61% | |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | -% | 0.39% | 0.40% | |
| ユーロ | 投資証券 | 14銘柄 | -% | 7.17% | 7.31% | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 2.03% | 2.07% | |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
