有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)

【提出】
2024/02/06 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年11月6日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド989,890,5132,205,872,019
インデックス225 マザーファンド231,475,008641,208,919
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド304,219,665524,657,234
親投資信託受益証券 合計1,525,585,1863,371,738,172
合計3,371,738,172

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月6日現在
資産の部
流動資産
預金1,440,751,053
コール・ローン1,001,327,780
国債証券241,364,218,325
未収入金126,794,741
未収利息1,741,093,369
前払費用238,708,053
流動資産合計245,912,893,321
資産合計245,912,893,321
負債の部
流動負債
未払金815,272,975
未払解約金709,687,000
流動負債合計1,524,959,975
負債合計1,524,959,975
純資産の部
元本等
元本109,669,144,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)134,718,788,691
元本等合計244,387,933,346
純資産合計244,387,933,346
負債純資産合計245,912,893,321

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年5月9日
至 2023年11月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年11月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額102,423,436,687円
同期中追加設定元本額22,022,098,792円
同期中一部解約元本額14,776,390,824円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド6,766,224,315円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,189,821円
MITO ラップ型ファンド(中立型)14,092,058円
MITO ラップ型ファンド(積極型)35,263,715円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)30,569,496円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)42,934,640円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,839,202円
たわらノーロード 先進国債券19,386,999,858円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>363,007,889円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,981,453,885円
たわらノーロード バランス(堅実型)69,623,945円
たわらノーロード バランス(標準型)372,922,404円
たわらノーロード バランス(積極型)82,137,976円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)16,206,271円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,032,608,102円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,831,339,366円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)887,766,241円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)552,478,687円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,841,996円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)13,426,104円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)195,397,687円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)15,971,973円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)25,212,884円
DIAM外国債券インデックスファンド6,753,135,227円
One DC 先進国債券インデックスファンド1,242,445,059円
Oneグローバルバランス44,761,523円
DIAMバランス・ファンド1安定型742,958,950円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,399,514,656円
DIAMバランス・ファンド3成長型2,802,663,389円
DIAM DC バランス30インデックスファンド417,961,242円
DIAM DC バランス50インデックスファンド854,188,656円
DIAM DC バランス70インデックスファンド799,847,587円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>23,923,572円
マネックス資産設計ファンド<育成型>900,485,447円
マネックス資産設計ファンド エボリューション36,065,068円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)159,329,380円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)160,868,965円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)255,538,529円
クルーズコントロール621,649,730円
DIAM 8資産バランスファンドN182,522,998円
4資産分散投資・ハイクラス763,238,250円
4資産分散投資・スタンダード684,522,847円
9資産分散投資・スタンダード178,379,721円
4資産分散投資・ミドルクラス434,500,962円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>8,667,120円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>72,164,418円
DIAMパッシブ資産分散ファンド989,890,513円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)448,213,963円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)449,679,996円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)86,898,161円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)271,425,746円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)442,596,576円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)1,108,836,762円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)536,780,747円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)399,715,170円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)552,232,376円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)4,722,848,869円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)1,383,411,353円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,513,354,327円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,275,247,877円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)179,244,485円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)44,153,123円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)740,584,887円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)334,920,368円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)200,921,136円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)11,631,277円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,108,265円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)6,567,235円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)50,401円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,387,631円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)34,719,816円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,337,884,556円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,271,786,203円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,351,462,053円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)50,322,676円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)101,048,537円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,191,770,626円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)202,364,141円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)152,854円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)224,119,811円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)255,877,011円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)354,906,026円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)34,496,911円
動的パッケージファンド51,874,906円
コア資産形成ファンド31,020,227円
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,344,148,011円
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>11,763,259,674円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]6,130,196,583円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]4,924,190,978円
計109,669,144,655円
2.受益権の総数109,669,144,655口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年5月9日
至 2023年11月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年11月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年11月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△5,328,726,805
合計△5,328,726,805

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年11月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年11月6日現在
1口当たり純資産額2.2284円
(1万口当たり純資産額)(22,284円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年11月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.25 05/31/251,690,000.0001,570,181.630
US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,241,259.770
US T N/B 0.25 07/31/253,800,000.0003,506,984.350
US T N/B 0.25 08/31/253,590,000.0003,302,239.060
US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,412,518.750
US T N/B 0.25 10/31/254,000,000.0003,655,781.240
US T N/B 0.375 01/31/265,700,000.0005,173,640.610
US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,391,249.990
US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,240,611.720
US T N/B 0.375 09/30/273,810,000.0003,245,197.250
US T N/B 0.375 11/30/255,190,000.0004,741,551.560
US T N/B 0.375 12/31/254,000,000.0003,645,312.480
US T N/B 0.5 02/28/265,170,000.0004,692,784.730
US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,684,601.570
US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0002,061,066.800
US T N/B 0.5 05/31/272,980,000.0002,583,636.720
US T N/B 0.5 06/30/272,780,000.0002,402,962.500
US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,628,193.360
US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,123,867.160
US T N/B 0.625 03/31/273,200,000.0002,804,875.000
US T N/B 0.625 05/15/306,150,000.0004,793,156.250
US T N/B 0.625 07/31/265,100,000.0004,578,843.750
US T N/B 0.625 08/15/308,240,000.0006,368,940.610
US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,336,632.820
US T N/B 0.625 12/31/275,320,000.0004,538,105.440
US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,745,413.280
US T N/B 0.75 03/31/265,720,000.0005,213,914.070
US T N/B 0.75 04/30/266,000,000.0005,449,453.130
US T N/B 0.75 05/31/265,630,000.0005,098,008.960
US T N/B 0.75 08/31/264,950,000.0004,445,912.090
US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,493,183.930
US T N/B 0.875 06/30/264,810,000.0004,364,323.410
US T N/B 0.875 09/30/264,010,000.0003,609,469.930
US T N/B 0.875 11/15/309,480,000.0007,422,173.430
US T N/B 1.0 07/31/284,770,000.0004,057,947.080
US T N/B 1.0 12/15/244,610,000.0004,401,829.680
US T N/B 1.125 01/15/254,880,000.0004,654,585.910
US T N/B 1.125 02/15/319,690,000.0007,689,544.920
US T N/B 1.125 02/28/252,980,000.0002,829,894.150
US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.000984,414.060
US T N/B 1.125 02/29/284,090,000.0003,548,394.500
US T N/B 1.125 05/15/403,300,000.0001,887,251.930
US T N/B 1.125 08/15/404,460,000.0002,529,656.250
US T N/B 1.125 08/31/283,730,000.0003,184,414.640
US T N/B 1.125 10/31/264,490,000.0004,057,486.730
US T N/B 1.25 03/31/285,010,000.0004,358,700.000
US T N/B 1.25 04/30/285,100,000.0004,428,632.830
US T N/B 1.25 05/15/504,880,000.0002,280,446.870
US T N/B 1.25 05/31/284,140,000.0003,582,878.910
US T N/B 1.25 06/30/283,710,000.0003,203,787.890
US T N/B 1.25 08/15/3110,660,000.0008,377,260.980
US T N/B 1.25 09/30/284,980,000.0004,264,805.860
US T N/B 1.25 11/30/264,700,000.0004,252,582.040
US T N/B 1.25 12/31/263,890,000.0003,514,219.930
US T N/B 1.375 01/31/25750,000.000716,499.010
US T N/B 1.375 08/15/505,170,000.0002,499,068.930
US T N/B 1.375 08/31/262,800,000.0002,560,468.730
US T N/B 1.375 10/31/284,710,000.0004,051,795.900
US T N/B 1.375 11/15/319,190,000.0007,239,637.890
US T N/B 1.375 11/15/404,320,000.0002,555,718.720
US T N/B 1.375 12/31/284,600,000.0003,936,234.340
US T N/B 1.5 01/31/275,740,000.0005,210,955.840
US T N/B 1.5 02/15/254,550,000.0004,348,182.610
US T N/B 1.5 02/15/304,130,000.0003,447,259.370
US T N/B 1.5 08/15/267,030,000.0006,456,890.200
US T N/B 1.5 11/30/248,000,000.0007,689,772.480
US T N/B 1.5 11/30/285,000,000.0004,318,554.700
US T N/B 1.625 02/15/266,090,000.0005,680,590.230
US T N/B 1.625 05/15/265,170,000.0004,793,357.420
US T N/B 1.625 05/15/319,540,000.0007,783,298.460
US T N/B 1.625 08/15/293,960,000.0003,385,490.640
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US T N/B 4.5 11/30/244,200,000.0004,165,760.550
US T N/B 4.625 02/15/401,690,000.0001,650,027.540
US T N/B 4.625 03/15/263,630,000.0003,620,286.910
US T N/B 4.625 09/15/263,500,000.0003,498,359.370
US T N/B 4.75 02/15/411,230,000.0001,212,270.700
US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000575,595.700
US T N/B 5.25 11/15/281,350,000.0001,392,714.830
US T N/B 5.375 02/15/311,160,000.0001,220,809.380
US T N/B 6.0 02/15/262,400,000.0002,460,093.730
US T N/B 6.125 11/15/271,200,000.0001,268,437.500
US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000830,363.780
アメリカ・ドル 小計898,300,000.000776,398,539.170
(134,448,561,000)(116,203,569,359)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/261,750,000.0001,597,293.950
UK TREASURY 0.125 01/31/281,340,000.0001,133,007.520
UK TREASURY 0.25 01/31/251,800,000.0001,704,502.440
UK TREASURY 0.25 07/31/312,240,000.0001,662,684.800
UK TREASURY 0.375 10/22/262,130,000.0001,900,347.660
UK TREASURY 0.375 10/22/301,520,000.0001,177,314.480
UK TREASURY 0.5 01/31/291,980,000.0001,639,162.800
UK TREASURY 0.5 10/22/611,880,000.000526,042.800
UK TREASURY 0.625 06/07/251,060,000.000997,273.860
UK TREASURY 0.625 07/31/351,650,000.0001,079,113.200
UK TREASURY 0.625 10/22/501,190,000.000449,272.120
UK TREASURY 0.875 01/31/461,370,000.000644,749.400
UK TREASURY 0.875 07/31/331,800,000.0001,311,229.080
UK TREASURY 0.875 10/22/291,330,000.0001,104,898.020
UK TREASURY 1.0 01/31/322,670,000.0002,075,711.400
UK TREASURY 1.125 01/31/391,610,000.000996,046.860
UK TREASURY 1.125 10/22/73740,000.000256,683.800
UK TREASURY 1.25 07/22/271,100,000.000991,045.000
UK TREASURY 1.25 07/31/511,930,000.000897,141.200
UK TREASURY 1.25 10/22/411,200,000.000701,784.000
UK TREASURY 1.5 07/22/261,800,000.0001,672,992.000
UK TREASURY 1.5 07/22/471,700,000.000915,620.000
UK TREASURY 1.5 07/31/531,110,000.000540,137.540
UK TREASURY 1.625 10/22/281,030,000.000917,070.800
UK TREASURY 1.625 10/22/541,270,000.000634,415.800
UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000367,731.500
UK TREASURY 1.75 01/22/49830,000.000465,464.000
UK TREASURY 1.75 07/22/571,130,000.000574,299.900
UK TREASURY 1.75 09/07/371,890,000.0001,347,831.570
UK TREASURY 2.0 09/07/251,110,000.0001,060,320.840
UK TREASURY 2.5 07/22/651,250,000.000764,250.000
UK TREASURY 3.25 01/22/441,840,000.0001,477,336.000
UK TREASURY 3.25 01/31/331,800,000.0001,657,835.280
UK TREASURY 3.5 01/22/451,550,000.0001,285,027.500
UK TREASURY 3.5 07/22/681,480,000.0001,172,935.520
UK TREASURY 3.5 10/22/251,500,000.0001,467,531.000
UK TREASURY 3.75 01/29/381,100,000.0001,000,714.000
UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000817,322.000
UK TREASURY 3.75 10/22/531,800,000.0001,508,094.000
UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.000793,440.000
UK TREASURY 4.0 10/22/63520,000.000456,768.000
UK TREASURY 4.125 01/29/272,190,000.0002,173,564.050
UK TREASURY 4.25 03/07/361,300,000.0001,272,986.000
UK TREASURY 4.25 06/07/321,820,000.0001,827,785.960
UK TREASURY 4.25 09/07/391,060,000.0001,011,972.870
UK TREASURY 4.25 12/07/271,010,000.0001,012,084.640
UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,014,201.640
UK TREASURY 4.25 12/07/461,280,000.0001,183,173.880
UK TREASURY 4.25 12/07/491,017,000.000935,713.220
UK TREASURY 4.25 12/07/551,512,000.0001,392,990.480
UK TREASURY 4.5 06/07/281,050,000.0001,060,223.530
UK TREASURY 4.5 09/07/341,200,000.0001,211,712.000
UK TREASURY 4.5 12/07/421,865,000.0001,807,875.050
UK TREASURY 4.75 12/07/301,495,000.0001,550,497.390
UK TREASURY 4.75 12/07/381,380,000.0001,401,610.800
UK TREASURY 5.0 03/07/251,485,000.0001,490,334.710
UK TREASURY 6.0 12/07/281,080,000.0001,170,228.600
イギリス・ポンド 小計81,514,000.00065,259,396.460
(15,085,795,980)(12,077,556,503)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24320,000.000309,015.360
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/261,330,000.0001,225,712.040
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,890,000.0001,794,430.260
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,333,145.100
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32700,000.000548,097.900
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,720,000.0001,168,645.400
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,000,000.0001,919,120.000
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52660,000.000422,891.040
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/271,560,000.0001,457,398.800
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/282,360,000.0002,165,809.760
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,910,000.0001,562,847.950
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,110,000.0001,194,934.980
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/261,220,000.0001,293,445.220
イスラエル・シュケル 小計19,640,000.00017,395,493.810
(749,267,964)(663,639,828)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,390,000.0001,330,813.680
AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,460,000.0001,344,637.730
AUSTRALIAN 0.5 09/21/262,315,000.0002,081,059.710
AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,170,000.0001,645,044.910
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,311,565.260
AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,130,000.0001,622,021.190
AUSTRALIAN 1.5 06/21/312,010,000.0001,612,678.350
AUSTRALIAN 1.75 06/21/512,020,000.0001,031,456.210
AUSTRALIAN 1.75 11/21/322,250,000.0001,765,881.730
AUSTRALIAN 2.25 05/21/281,230,000.0001,124,834.210
AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,060,000.0001,827,556.650
AUSTRALIAN 2.75 05/21/411,020,000.000751,707.470
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000533,244.320
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,430,000.0001,347,853.010
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28900,000.000834,466.140
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,400,000.0001,274,413.050
AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,340,000.000961,582.530
AUSTRALIAN 3.0 11/21/332,070,000.0001,787,895.290
AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,700,000.0001,672,235.290
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,400,000.0001,321,826.730
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39820,000.000669,181.420
AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,100,000.000981,822.970
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37830,000.000739,882.750
AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,800,000.0001,654,378.020
AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,600,000.0001,598,501.590
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,660,000.0001,634,852.500
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,790,000.0001,816,309.240
オーストラリア・ドル 小計42,215,000.00036,277,701.950
(4,115,962,500)(3,537,075,940)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/2626,000,000.00025,829,888.240
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2520,000,000.00019,934,139.790
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/258,490,000.0008,477,461.880
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2549,500,000.00049,460,072.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/2531,800,000.00031,720,838.980
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/2639,500,000.00039,447,766.770
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/2825,000,000.00024,847,013.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2726,000,000.00025,922,990.080
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2725,100,000.00025,076,196.410
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2720,410,000.00020,395,462.560
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3214,300,000.00014,209,793.590
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2917,500,000.00017,469,289.070
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3044,600,000.00044,587,556.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2633,600,000.00033,827,391.360
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3227,000,000.00026,989,049.880
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,000,000.00020,105,828.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2922,000,000.00022,130,154.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/329,000,000.0009,055,611.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/2926,000,000.00026,201,409.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00011,104,980.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3010,000,000.00010,078,331.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/3233,300,000.00033,697,082.520
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2723,500,000.00023,774,870.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/333,000,000.0003,062,708.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/3112,100,000.00012,303,519.580
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2829,100,000.00029,591,691.060
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2830,500,000.00031,169,441.450
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/3116,500,000.00016,946,640.150
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2641,000,000.00041,692,059.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/527,500,000.0007,599,874.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/298,000,000.0008,249,760.800
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/2618,450,000.00018,930,995.190
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2718,500,000.00019,129,142.450
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5219,320,000.00020,256,826.800
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/5016,100,000.00016,998,825.970
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5116,450,000.00017,937,344.840
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,241,722.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/516,600,000.0007,418,245.560
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5012,500,000.00014,162,898.750
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/495,800,000.0006,637,403.420
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/483,000,000.0003,534,069.900
オフショア・人民元 小計833,020,000.000845,206,348.050
(17,100,317,862)(17,350,480,433)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,410,000.0001,287,389.370
CANADA 0.5 09/01/252,310,000.0002,153,751.820
CANADA 0.5 12/01/302,600,000.0002,079,712.440
CANADA 1.0 06/01/27550,000.000498,292.540
CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,166,349.710
CANADA 1.25 03/01/25700,000.000670,255.270
CANADA 1.25 03/01/27910,000.000833,476.310
CANADA 1.25 06/01/302,350,000.0002,011,192.040
CANADA 1.5 04/01/251,100,000.0001,053,562.300
CANADA 1.5 06/01/261,700,000.0001,592,129.760
CANADA 1.5 06/01/312,770,000.0002,360,295.380
CANADA 1.5 12/01/312,420,000.0002,042,178.570
CANADA 1.75 12/01/532,180,000.0001,453,876.250
CANADA 2.0 06/01/28830,000.000770,187.110
CANADA 2.0 06/01/321,540,000.0001,342,236.730
CANADA 2.0 12/01/513,460,000.0002,491,039.480
CANADA 2.25 06/01/251,320,000.0001,275,574.450
CANADA 2.25 06/01/29530,000.000492,025.020
CANADA 2.25 12/01/29700,000.000646,506.710
CANADA 2.5 12/01/321,520,000.0001,373,625.860
CANADA 2.75 06/01/331,180,000.0001,086,121.130
CANADA 2.75 09/01/271,250,000.0001,199,301.340
CANADA 2.75 12/01/481,160,000.000997,969.490
CANADA 2.75 12/01/64390,000.000321,803.430
CANADA 3.0 04/01/261,400,000.0001,360,916.700
CANADA 3.0 10/01/251,660,000.0001,617,581.140
CANADA 3.0 11/01/24860,000.000844,619.710
CANADA 3.25 09/01/281,800,000.0001,758,345.940
CANADA 3.25 12/01/33700,000.000671,715.910
CANADA 3.5 03/01/281,130,000.0001,114,810.540
CANADA 3.5 08/01/25400,000.000393,484.390
CANADA 3.5 12/01/45980,000.000958,478.650
CANADA 3.75 02/01/251,160,000.0001,146,733.630
CANADA 4.0 06/01/41570,000.000591,614.710
CANADA 5.0 06/01/37530,000.000597,217.110
CANADA 5.75 06/01/29740,000.000815,237.160
CANADA 5.75 06/01/33610,000.000706,934.670
カナダ・ドル 小計48,690,000.00043,776,542.770
(5,333,502,600)(4,795,282,495)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25280,000.000263,862.200
SINGAPORE 1.25 11/01/26510,000.000479,145.000
SINGAPORE 1.625 07/01/311,140,000.0001,018,590.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50840,000.000657,720.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51510,000.000403,733.850
SINGAPORE 2.125 06/01/26590,000.000570,707.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36890,000.000801,890.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25780,000.000764,946.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39190,000.000172,022.200
SINGAPORE 2.625 05/01/28340,000.000331,670.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46460,000.000433,320.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42660,000.000625,554.600
SINGAPORE 2.875 07/01/29590,000.000580,501.000
SINGAPORE 2.875 09/01/27200,000.000197,600.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30620,000.000607,600.000
SINGAPORE 3.0 08/01/72125,000.000127,562.500
SINGAPORE 3.375 09/01/33580,000.000586,765.700
SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000804,400.000
シンガポール・ドル 小計10,105,000.0009,427,590.050
(1,117,916,150)(1,042,974,287)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,920,000.0004,029,032.280
SWEDEN 0.75 05/12/283,390,000.0003,089,926.610
SWEDEN 0.75 11/12/293,910,000.0003,471,295.050
SWEDEN 1.0 11/12/268,210,000.0007,731,315.270
SWEDEN 1.75 11/11/332,500,000.0002,260,384.810
SWEDEN 2.25 06/01/324,050,000.0003,869,334.760
SWEDEN 2.5 05/12/255,920,000.0005,838,396.160
SWEDEN 3.5 03/30/393,670,000.0003,894,310.400
スウェーデン・クローナ 小計36,570,000.00034,183,995.340
(502,471,800)(469,688,096)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/242,200,000.0002,126,715.350
DENMARK 0.0 11/15/315,080,000.0004,071,741.920
DENMARK 0.25 11/15/524,260,000.0002,027,130.640
DENMARK 0.5 11/15/274,850,000.0004,442,956.470
DENMARK 0.5 11/15/295,290,000.0004,642,824.040
DENMARK 1.75 11/15/256,740,000.0006,573,259.810
DENMARK 2.25 11/15/331,400,000.0001,319,654.560
DENMARK 4.5 11/15/398,230,000.0009,740,211.580
デンマーク・クローネ 小計38,050,000.00034,944,494.370
(818,075,000)(751,306,629)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28650,000.000524,942.610
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26580,000.000517,428.520
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31880,000.000678,832.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000234,676.710
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32910,000.000711,102.550
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25720,000.000693,787.040
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37810,000.000606,937.690
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51540,000.000338,053.900
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29650,000.000586,035.670
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33450,000.000392,498.890
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34130,000.000119,335.960
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27800,000.000785,998.880
ニュージーランド・ドル 小計7,520,000.0006,189,630.420
(674,168,000)(554,900,367)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,950,000.0002,453,559.250
NORWAY 1.375 08/19/304,510,000.0003,879,612.040
NORWAY 1.5 02/19/266,710,000.0006,364,636.300
NORWAY 1.75 02/17/273,600,000.0003,371,760.000
NORWAY 1.75 03/13/251,130,000.0001,095,836.250
NORWAY 1.75 09/06/292,920,000.0002,619,298.400
NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,919,366.100
NORWAY 2.125 05/18/322,830,000.0002,494,090.320
NORWAY 3.0 08/15/332,900,000.0002,714,545.000
NORWAY 3.5 10/06/422,200,000.0002,186,668.000
ノルウェー・クローネ 小計31,820,000.00029,099,371.660
(431,161,000)(394,296,486)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,636,150.840
POLAND 0.75 04/25/254,170,000.0003,918,678.270
POLAND 1.25 10/25/304,370,000.0003,391,661.880
POLAND 1.75 04/25/324,820,000.0003,648,373.680
POLAND 2.5 07/25/263,290,000.0003,083,239.950
POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0002,160,926.920
POLAND 2.75 04/25/283,460,000.0003,152,260.680
POLAND 2.75 10/25/292,000,000.0001,762,026.000
POLAND 3.25 07/25/251,590,000.0001,541,421.360
POLAND 3.75 05/25/273,650,000.0003,498,543.250
POLAND 5.75 04/25/292,190,000.0002,251,486.440
POLAND 7.5 07/25/283,400,000.0003,731,454.780
ポーランド・ズロチ 小計37,180,000.00033,776,224.050
(1,338,915,006)(1,216,339,248)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,100,000.000996,817.780
MALAYSIA 3.502 05/31/27650,000.000643,251.690
MALAYSIA 3.582 07/15/321,400,000.0001,349,960.500
MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,984,339.340
MALAYSIA 3.757 05/22/401,500,000.0001,392,442.720
MALAYSIA 3.828 07/05/341,820,000.0001,767,059.240
MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,630,304.060
MALAYSIA 3.885 08/15/29700,000.000696,489.330
MALAYSIA 3.892 03/15/271,000,000.0001,002,656.900
MALAYSIA 3.899 11/16/271,730,000.0001,735,056.440
MALAYSIA 3.9 11/30/261,660,000.0001,668,261.150
MALAYSIA 3.906 07/15/261,920,000.0001,934,121.790
MALAYSIA 3.955 09/15/251,950,000.0001,961,111.100
MALAYSIA 4.065 06/15/501,700,000.0001,586,477.700
MALAYSIA 4.232 06/30/31670,000.000675,952.610
MALAYSIA 4.254 05/31/351,400,000.0001,413,562.640
MALAYSIA 4.392 04/15/261,050,000.0001,066,498.120
MALAYSIA 4.457 03/31/531,600,000.0001,604,374.720
MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,234,634.640
MALAYSIA 4.504 04/30/292,950,000.0003,019,091.650
MALAYSIA 4.642 11/07/33950,000.0001,001,075.510
MALAYSIA 4.696 10/15/421,600,000.0001,679,352.790
MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000310,549.200
MALAYSIA 4.762 04/07/371,700,000.0001,794,873.090
MALAYSIA 4.921 07/06/481,990,000.0002,110,985.820
MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,715,961.920
マレーシア・リンギット 小計37,800,000.00037,975,262.450
(1,208,152,260)(1,213,753,946)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/2725,080,000.00021,907,215.710
MEXICAN BONDS 03/06/2511,680,000.00010,874,988.100
MEXICAN BONDS 05/26/3316,790,000.00014,373,726.570
MEXICAN BONDS 07/31/5312,290,000.00010,195,925.080
MEXICAN BONDS 09/03/268,000,000.0007,356,654.240
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,485,000.0005,569,909.650
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2414,702,000.00014,558,797.210
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2636,282,000.00032,861,790.180
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2728,146,000.00026,035,972.320
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3131,148,000.00027,620,800.480
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4223,907,000.00019,693,987.220
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/349,335,000.0008,053,308.790
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4721,061,000.00017,604,312.990
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2923,159,000.00021,878,158.840
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,642,000.00014,040,332.700
メキシコ・ペソ 小計282,707,000.000252,625,880.080
(2,422,855,531)(2,165,054,317)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,180,000.000976,029.920
AUSTRIA 0.0 02/20/311,310,000.0001,044,973.900
AUSTRIA 0.0 04/20/25140,000.000133,572.320
AUSTRIA 0.0 10/20/28570,000.000492,582.600
AUSTRIA 0.0 10/20/40450,000.000249,390.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36680,000.000454,784.000
AUSTRIA 0.5 02/20/291,220,000.0001,071,802.940
AUSTRIA 0.5 04/20/271,070,000.000984,687.830
AUSTRIA 0.7 04/20/71410,000.000158,905.750
AUSTRIA 0.75 02/20/28935,000.000853,176.280
AUSTRIA 0.75 03/20/51590,000.000305,958.660
AUSTRIA 0.75 10/20/261,190,000.0001,116,124.800
AUSTRIA 0.85 06/30/20310,000.000122,062.500
AUSTRIA 0.9 02/20/321,100,000.000918,238.200
AUSTRIA 1.2 10/20/25940,000.000907,046.420
AUSTRIA 1.5 02/20/47740,000.000498,579.440
AUSTRIA 1.5 11/02/86190,000.00098,097.000
AUSTRIA 1.85 05/23/49490,000.000349,954.080
AUSTRIA 2.0 07/15/26460,000.000448,281.960
AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000252,732.090
AUSTRIA 2.4 05/23/34870,000.000800,621.850
AUSTRIA 2.9 02/20/331,100,000.0001,068,786.400
AUSTRIA 3.15 06/20/44640,000.000602,327.680
AUSTRIA 3.15 10/20/53200,000.000184,019.800
AUSTRIA 3.8 01/26/62310,000.000324,278.290
AUSTRIA 4.15 03/15/371,010,000.0001,080,305.090
AUSTRIA 4.85 03/15/261,210,000.0001,258,533.100
AUSTRIA 6.25 07/15/27615,000.000684,673.350
BELGIUM 0.0 10/22/271,080,000.000964,598.100
BELGIUM 0.0 10/22/311,040,000.000812,202.560
BELGIUM 0.1 06/22/301,300,000.0001,075,230.000
BELGIUM 0.35 06/22/321,250,000.000983,500.000
BELGIUM 0.4 06/22/40950,000.000565,971.050
BELGIUM 0.65 06/22/71870,000.000321,788.640
BELGIUM 0.8 06/22/251,380,000.0001,328,698.500
BELGIUM 0.8 06/22/271,260,000.0001,170,177.120
BELGIUM 0.8 06/22/28940,000.000851,170.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,200,000.0001,075,150.800
BELGIUM 1.0 06/22/261,460,000.0001,388,216.180
BELGIUM 1.0 06/22/311,570,000.0001,347,375.570
BELGIUM 1.25 04/22/33810,000.000683,330.580
BELGIUM 1.4 06/22/531,490,000.000854,425.600
BELGIUM 1.45 06/22/37380,000.000294,616.280
BELGIUM 1.6 06/22/47920,000.000607,602.040
BELGIUM 1.7 06/22/50880,000.000569,050.240
BELGIUM 1.9 06/22/38610,000.000491,473.340
BELGIUM 2.15 06/22/66450,000.000295,965.000
BELGIUM 2.25 06/22/57390,000.000276,429.660
BELGIUM 2.75 04/22/39320,000.000286,563.840
BELGIUM 3.0 06/22/331,300,000.0001,270,286.260
BELGIUM 3.0 06/22/34980,000.000949,653.320
BELGIUM 3.3 06/22/54270,000.000241,512.300
BELGIUM 3.45 06/22/43100,000.00095,511.400
BELGIUM 3.75 06/22/45640,000.000636,747.520
BELGIUM 4.0 03/28/32930,000.000986,289.180
BELGIUM 4.25 03/28/411,280,000.0001,369,177.600
BELGIUM 4.5 03/28/261,070,000.0001,105,919.360
BELGIUM 5.0 03/28/351,420,000.0001,629,099.260
BELGIUM 5.5 03/28/281,570,000.0001,739,624.370
BUNDESOBL 0.0 04/10/263,510,000.0003,281,920.200
BUNDESOBL 0.0 04/11/251,590,000.0001,520,300.940
BUNDESOBL 0.0 04/16/271,610,000.0001,472,599.380
BUNDESOBL 0.0 10/09/261,860,000.0001,719,123.600
BUNDESOBL 0.0 10/10/252,650,000.0002,503,852.500
BUNDESOBL 0.0 10/10/251,350,000.0001,277,208.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/272,280,000.0002,172,064.800
BUNDESOBL 1.3 10/15/271,700,000.0001,619,811.000
BUNDESOBL 2.2 04/13/282,100,000.0002,067,954.000
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/241,350,000.0001,332,504.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,520,000.0001,301,804.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/312,340,000.0001,952,051.400
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/322,500,000.0002,028,519.150
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,360,000.000992,256.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/361,880,000.0001,328,126.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,030,000.0001,716,649.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30890,000.000753,073.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/312,690,000.0002,214,031.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31800,000.000658,873.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/503,140,000.0001,477,090.540
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/501,010,000.000468,236.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/522,340,000.0001,041,300.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,620,000.0001,462,860.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/282,560,000.0002,260,584.960
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/272,120,000.0001,962,780.800
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,430,000.0001,273,048.920
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/282,570,000.0002,311,072.500
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,900,000.0001,834,716.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/263,860,000.0003,661,557.400
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DEUTSCHLAND 08/15/263,290,000.0003,053,396.360
DEUTSCHLAND 08/15/292,490,000.0002,159,395.230
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/381,660,000.0001,292,210.400
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/252,420,000.0002,335,856.600
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,820,000.0002,010,956.100
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/322,330,000.0002,170,884.300
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,850,000.0001,440,373.000
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/292,000,000.0001,952,000.000
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/332,550,000.0002,485,485.000
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33500,000.000487,635.000
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30300,000.000296,838.000
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DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,170,000.0002,021,932.220
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DEUTSCHLAND 4.0 01/04/371,930,000.0002,176,524.690
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DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,510,000.0001,874,619.700
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/312,820,000.0003,357,153.600
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,310,000.0001,465,326.700
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DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27650,000.000734,831.500
FINLAND 0.0 09/15/30410,000.000333,619.870
FINLAND 0.125 04/15/36280,000.000187,675.600
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FINLAND 0.75 04/15/31400,000.000338,960.000
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IRISH 0.0 10/18/31870,000.000686,847.600
IRISH 0.2 05/15/27420,000.000382,649.820
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ITALY BTPS 2.0 02/01/282,340,000.0002,184,113.880
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ITALY BTPS 2.05 08/01/271,700,000.0001,605,352.500
ITALY BTPS 2.1 07/15/261,790,000.0001,721,713.710
ITALY BTPS 2.15 03/01/72360,000.000191,880.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52510,000.000301,665.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/271,590,000.0001,513,680.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/361,360,000.0001,050,736.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/331,430,000.0001,214,233.020
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ITALY BTPS 2.5 12/01/241,637,000.0001,617,271.730
ITALY BTPS 2.5 12/01/321,340,000.0001,162,718.000
ITALY BTPS 2.65 12/01/271,820,000.0001,748,110.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/471,490,000.0001,058,347.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67400,000.000257,160.000
ITALY BTPS 2.8 06/15/291,200,000.0001,133,280.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/281,940,000.0001,851,570.920
ITALY BTPS 2.95 09/01/381,520,000.0001,214,328.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/291,710,000.0001,631,996.640
ITALY BTPS 3.1 03/01/401,260,000.0001,021,007.770
ITALY BTPS 3.25 03/01/38600,000.000508,380.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/461,180,000.000926,218.580
ITALY BTPS 3.35 03/01/352,120,000.0001,894,071.600
ITALY BTPS 3.4 04/01/281,150,000.0001,134,360.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/481,190,000.000959,231.630
ITALY BTPS 3.5 01/15/261,310,000.0001,307,904.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/302,170,000.0002,115,316.000
ITALY BTPS 3.7 06/15/30300,000.000294,210.000
ITALY BTPS 3.8 04/15/261,500,000.0001,506,552.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/491,430,000.0001,220,978.330
ITALY BTPS 3.85 12/15/291,700,000.0001,689,800.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/372,470,000.0002,319,330.000
ITALY BTPS 4.0 04/30/351,160,000.0001,103,972.000
ITALY BTPS 4.0 10/30/311,100,000.0001,088,230.000
ITALY BTPS 4.4 05/01/331,100,000.0001,106,490.000
ITALY BTPS 4.45 09/01/43800,000.000757,440.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/262,110,000.0002,150,301.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53670,000.000623,502.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/282,680,000.0002,793,361.320
ITALY BTPS 4.75 09/01/441,460,000.0001,436,333.400
ITALY BTPS 5.0 03/01/25560,000.000569,391.920
ITALY BTPS 5.0 08/01/342,460,000.0002,564,796.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/391,790,000.0001,834,571.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,250,000.0001,278,625.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/292,640,000.0002,825,592.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,460,000.0001,618,994.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/312,480,000.0002,786,528.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/272,210,000.0002,438,072.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26350,000.000385,595.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/262,460,000.0002,306,459.100
NETHERLANDS 0.0 01/15/271,180,000.0001,079,706.400
NETHERLANDS 0.0 01/15/291,310,000.0001,135,724.150
NETHERLANDS 0.0 01/15/38550,000.000352,810.150
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,600,000.000680,192.310
NETHERLANDS 0.0 07/15/30700,000.000581,391.300
NETHERLANDS 0.0 07/15/311,400,000.0001,127,556.300
NETHERLANDS 0.25 07/15/291,360,000.0001,181,136.190
NETHERLANDS 0.5 01/15/401,210,000.000804,324.510
NETHERLANDS 0.5 07/15/261,820,000.0001,708,980.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/321,100,000.000898,849.220
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,460,000.0001,356,669.220
NETHERLANDS 0.75 07/15/281,580,000.0001,440,798.840
NETHERLANDS 2.0 01/15/54660,000.000511,739.580
NETHERLANDS 2.5 01/15/33910,000.000879,553.220
NETHERLANDS 2.5 07/15/33450,000.000431,787.600
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,810,000.0001,684,751.620
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,420,000.0001,527,526.660
NETHERLANDS 4.0 01/15/371,420,000.0001,551,350.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28940,000.0001,041,050.000
SPAIN 0.0 01/31/252,050,000.0001,966,257.500
SPAIN 0.0 01/31/261,640,000.0001,526,902.320
SPAIN 0.0 01/31/271,810,000.0001,633,434.500
SPAIN 0.0 01/31/282,180,000.0001,903,903.000
SPAIN 0.0 05/31/25870,000.000825,852.200
SPAIN 0.1 04/30/311,880,000.0001,468,280.000
SPAIN 0.5 04/30/301,800,000.0001,507,069.800
SPAIN 0.5 10/31/311,640,000.0001,305,181.700
SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,309,326.570
SPAIN 0.7 04/30/321,850,000.0001,473,922.750
SPAIN 0.8 07/30/272,050,000.0001,874,725.000
SPAIN 0.8 07/30/291,700,000.0001,474,070.000
SPAIN 0.85 07/30/371,100,000.000740,042.600
SPAIN 1.0 07/30/42540,000.000319,788.000
SPAIN 1.0 10/31/501,790,000.000864,045.530
SPAIN 1.2 10/31/401,810,000.0001,168,651.840
SPAIN 1.25 10/31/302,150,000.0001,859,965.000
SPAIN 1.3 10/31/261,930,000.0001,827,480.570
SPAIN 1.4 04/30/282,170,000.0002,008,886.180
SPAIN 1.4 07/30/281,670,000.0001,534,145.500
SPAIN 1.45 04/30/291,400,000.0001,274,676.200
SPAIN 1.45 10/31/271,860,000.0001,739,950.020
SPAIN 1.45 10/31/71410,000.000173,879.030
SPAIN 1.5 04/30/271,910,000.0001,803,422.000
SPAIN 1.6 04/30/251,630,000.0001,588,490.420
SPAIN 1.85 07/30/351,890,000.0001,543,763.340
SPAIN 1.9 10/31/52970,000.000582,194.000
SPAIN 1.95 04/30/261,730,000.0001,678,286.840
SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,622,643.590
SPAIN 2.15 10/31/251,810,000.0001,773,619.000
SPAIN 2.35 07/30/331,070,000.000955,510.000
SPAIN 2.55 10/31/321,720,000.0001,587,212.560
SPAIN 2.7 10/31/481,710,000.0001,300,839.750
SPAIN 2.75 10/31/241,190,000.0001,180,528.190
SPAIN 2.8 05/31/261,800,000.0001,779,840.000
SPAIN 2.9 10/31/461,430,000.0001,151,446.010
SPAIN 3.15 04/30/332,170,000.0002,086,101.290
SPAIN 3.45 07/30/43740,000.000663,594.080
SPAIN 3.45 07/30/661,120,000.000910,993.440
SPAIN 3.55 10/31/331,520,000.0001,503,128.000
SPAIN 4.2 01/31/371,600,000.0001,646,136.000
SPAIN 4.65 07/30/251,895,000.0001,936,724.110
SPAIN 4.7 07/30/412,230,000.0002,388,316.160
SPAIN 4.9 07/30/401,710,000.0001,861,335.000
SPAIN 5.15 10/31/282,060,000.0002,230,362.000
SPAIN 5.15 10/31/441,210,000.0001,368,297.040
SPAIN 5.75 07/30/321,815,000.0002,115,968.740
SPAIN 5.9 07/30/262,630,000.0002,809,287.100
SPAIN 6.0 01/31/292,160,000.0002,442,819.600
ユーロ 小計547,887,000.000491,826,398.250
(87,924,905,760)(78,928,300,391)
国債証券 合計273,272,028,413.400241,364,218,325
(273,272,028,413)(241,364,218,325)
合計241,364,218,325
(241,364,218,325)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券252銘柄47.5548.14
イギリス・ポンド国債証券57銘柄4.945.00
イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.270.27
オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.451.47
オフショア・人民元国債証券41銘柄7.107.19
カナダ・ドル国債証券37銘柄1.961.99
シンガポール・ドル国債証券18銘柄0.430.43
スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.190.19
デンマーク・クローネ国債証券8銘柄0.310.31
ニュージーランド・ドル国債証券12銘柄0.230.23
ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄0.160.16
ポーランド・ズロチ国債証券12銘柄0.500.50
マレーシア・リンギット国債証券26銘柄0.500.50
メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.890.90
ユーロ国債証券348銘柄32.3032.70

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,833,930,314
株式153,225,296,640
派生商品評価勘定161,849,740
未収入金3,883,856,806
未収配当金1,090,305,000
差入委託証拠金205,800,000
流動資産合計160,401,038,500
資産合計160,401,038,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定303,300
前受金63,760,000
未払金1,541,220
未払解約金1,102,050,000
流動負債合計1,167,654,520
負債合計1,167,654,520
純資産の部
元本等
元本57,482,841,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)101,750,541,987
元本等合計159,233,383,980
純資産合計159,233,383,980
負債純資産合計160,401,038,500

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年5月9日
至 2023年11月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年11月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額53,776,273,357円
同期中追加設定元本額12,411,321,500円
同期中一部解約元本額8,704,752,864円
元本の内訳
ファンド名
(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)459,026,043円
(適格機関投資家私募)インデックス225635,927,646円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)249,480,246円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)48,361,817円
日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)82,713,943円
たわらノーロード 日経22541,409,430,295円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)16,280,622円
DIAMパッシブ資産分散ファンド231,475,008円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)158,768,309円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)52,240,324円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)52,074,054円
DIAM日経225インデックスファンドVA717,281,454円
国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)4,281,248,100円
DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)3,556,112,827円
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)18,134,651円
MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]5,368,431,448円
MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]145,855,206円
計57,482,841,993円
2.受益権の総数57,482,841,993口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年5月9日
至 2023年11月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年11月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年11月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式19,382,456,954
合計19,382,456,954

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月21日から2023年11月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2023年11月6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建4,150,850,000-4,312,440,000161,590,000
合計4,150,850,000-4,312,440,000161,590,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年11月6日現在
1口当たり純資産額2.7701円
(1万口当たり純資産額)(27,701円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年11月6日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
ニッスイ156,000681.50106,314,000
INPEX62,4002,170.00135,408,000
コムシスホールディングス156,0003,073.00479,388,000
大成建設31,2005,294.00165,172,800
大林組156,0001,358.50211,926,000
清水建設156,0001,090.00170,040,000
長谷工コーポレーション31,2001,874.0058,468,800
鹿島建設78,0002,545.00198,510,000
大和ハウス工業156,0004,335.00676,260,000
積水ハウス156,0003,004.00468,624,000
日揮ホールディングス156,0001,869.50291,642,000
日清製粉グループ本社156,0002,209.00344,604,000
明治ホールディングス62,4003,705.00231,192,000
日本ハム78,0004,338.00338,364,000
エムスリー374,4002,588.50969,134,400
ディー・エヌ・エー46,8001,510.5070,691,400
サッポロホールディングス31,2005,480.00170,976,000
アサヒグループホールディングス156,0005,662.00883,272,000
キリンホールディングス156,0002,177.50339,690,000
宝ホールディングス156,0001,270.50198,198,000
双日15,6003,173.0049,498,800
キッコーマン156,0009,823.001,532,388,000
味の素156,0005,982.00933,192,000
ニチレイ78,0003,226.00251,628,000
日本たばこ産業156,0003,681.00574,236,000
J.フロント リテイリング78,0001,458.00113,724,000
三越伊勢丹ホールディングス156,0001,690.00263,640,000
東急不動産ホールディングス156,000925.00144,300,000
セブン&アイ・ホールディングス156,0005,620.00876,720,000
帝人31,2001,391.5043,414,800
東レ156,000771.20120,307,200
クラレ156,0001,711.50266,994,000
旭化成156,000953.70148,777,200
SUMCO15,6002,060.5032,143,800
ネクソン312,0002,833.50884,052,000
王子ホールディングス156,000644.80100,588,800
日本製紙15,6001,277.0019,921,200
レゾナック・ホールディングス15,6002,540.0039,624,000
住友化学156,000398.1062,103,600
日産化学156,0006,387.00996,372,000
東ソー78,0001,941.00151,398,000
トクヤマ31,2002,314.5072,212,400
デンカ31,2002,763.5086,221,200
信越化学工業780,0004,838.003,773,640,000
協和キリン156,0002,451.50382,434,000
三井化学31,2003,940.00122,928,000
三菱ケミカルグループ78,000968.4075,535,200
UBE15,6002,376.5037,073,400
電通グループ156,0004,503.00702,468,000
メルカリ156,0003,294.00513,864,000
花王156,0005,463.00852,228,000
武田薬品工業156,0004,131.00644,436,000
アステラス製薬780,0001,784.501,391,910,000
住友ファーマ156,000447.0069,732,000
塩野義製薬156,0007,122.001,111,032,000
中外製薬468,0004,689.002,194,452,000
エーザイ156,0008,172.001,274,832,000
テルモ624,0004,283.002,672,592,000
第一三共468,0004,053.001,896,804,000
大塚ホールディングス156,0005,344.00833,664,000
DIC15,6002,402.5037,479,000
オリエンタルランド156,0005,292.00825,552,000
LINEヤフー62,400410.0025,584,000
トレンドマイクロ156,0005,845.00911,820,000
サイバーエージェント124,800841.40105,006,720
楽天グループ156,000568.8088,732,800
富士フイルムホールディングス156,0008,630.001,346,280,000
コニカミノルタ156,000460.4071,822,400
資生堂156,0004,821.00752,076,000
出光興産62,4003,423.00213,595,200
ENEOSホールディングス156,000566.3088,342,800
横浜ゴム78,0002,899.00226,122,000
ブリヂストン156,0005,896.00919,776,000
AGC31,2005,168.00161,241,600
日本電気硝子46,8003,009.00140,821,200
住友大阪セメント15,6003,676.0057,345,600
太平洋セメント15,6002,627.5040,989,000
東海カーボン156,0001,195.00186,420,000
TOTO78,0003,837.00299,286,000
日本碍子156,0001,918.00299,208,000
日本製鉄15,6003,250.0050,700,000
神戸製鋼所15,6001,852.0028,891,200
JFEホールディングス15,6002,099.0032,744,400
大平洋金属15,6001,363.0021,262,800
日本製鋼所31,2002,501.0078,031,200
三井金属鉱業15,6003,916.0061,089,600
三菱マテリアル15,6002,471.5038,555,400
住友金属鉱山78,0004,356.00339,768,000
DOWAホールディングス31,2004,923.00153,597,600
古河電気工業15,6002,353.0036,706,800
住友電気工業156,0001,801.50281,034,000
フジクラ156,0001,163.00181,428,000
しずおかフィナンシャルグループ156,0001,267.50197,730,000
リクルートホールディングス468,0004,929.002,306,772,000
オークマ31,2006,293.00196,341,600
アマダ156,0001,510.50235,638,000
日本郵政156,0001,335.00208,260,000
SMC15,60077,300.001,205,880,000
小松製作所156,0003,647.00568,932,000
住友重機械工業31,2003,561.00111,103,200
日立建機156,0004,038.00629,928,000
クボタ156,0002,137.50333,450,000
荏原製作所31,2007,116.00222,019,200
ダイキン工業156,00023,090.003,602,040,000
日本精工156,000824.30128,590,800
NTN156,000297.2046,363,200
ジェイテクト156,0001,305.50203,658,000
ミネベアミツミ156,0002,750.00429,000,000
日立製作所31,2009,696.00302,515,200
三菱電機156,0001,908.00297,648,000
富士電機31,2006,507.00203,018,400
安川電機156,0005,468.00853,008,000
ニデック124,8005,753.00717,974,400
オムロン156,0005,915.00922,740,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション31,2002,536.0079,123,200
日本電気15,6007,604.00118,622,400
富士通15,60019,775.00308,490,000
ルネサスエレクトロニクス156,0002,310.00360,360,000
セイコーエプソン312,0002,153.50671,892,000
パナソニック ホールディングス156,0001,392.00217,152,000
シャープ156,000999.90155,984,400
ソニーグループ156,00013,085.002,041,260,000
TDK468,0006,050.002,831,400,000
アルプスアルパイン156,0001,224.50191,022,000
横河電機156,0002,820.00439,920,000
アドバンテスト1,248,0004,271.005,330,208,000
キーエンス15,60062,160.00969,696,000
デンソー624,0002,392.001,492,608,000
レーザーテック62,40027,000.001,684,800,000
カシオ計算機156,0001,226.50191,334,000
ファナック780,0004,016.003,132,480,000
京セラ312,0008,080.002,520,960,000
太陽誘電156,0003,747.00584,532,000
村田製作所374,4002,883.001,079,395,200
日東電工156,00010,220.001,594,320,000
日立造船31,200823.0025,677,600
三菱重工業15,6008,525.00132,990,000
川崎重工業15,6003,453.0053,866,800
IHI15,6003,002.0046,831,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ156,000694.80108,388,800
日産自動車156,000607.0094,692,000
いすゞ自動車78,0001,745.00136,110,000
トヨタ自動車780,0002,846.002,219,880,000
日野自動車156,000472.6073,725,600
三菱自動車工業15,600498.007,768,800
マツダ31,2001,500.0046,800,000
本田技研工業936,0001,621.001,517,256,000
スズキ156,0006,105.00952,380,000
SUBARU156,0002,745.00428,220,000
ヤマハ発動機156,0003,836.00598,416,000
ニコン156,0001,498.50233,766,000
オリンパス624,0002,073.501,293,864,000
SCREENホールディングス62,4008,289.00517,233,600
HOYA78,00015,695.001,224,210,000
キヤノン234,0003,719.00870,246,000
リコー156,0001,255.50195,858,000
シチズン時計156,000891.00138,996,000
バンダイナムコホールディングス468,0003,251.001,521,468,000
TOPPANホールディングス78,0003,484.00271,752,000
大日本印刷78,0004,043.00315,354,000
ヤマハ156,0003,762.00586,872,000
任天堂156,0006,432.001,003,392,000
伊藤忠商事156,0005,692.00887,952,000
丸紅156,0002,336.00364,416,000
豊田通商156,0008,960.001,397,760,000
三井物産156,0005,754.00897,624,000
東京エレクトロン468,00021,510.0010,066,680,000
住友商事156,0003,199.00499,044,000
三菱商事156,0006,998.001,091,688,000
高島屋78,0002,057.00160,446,000
丸井グループ156,0002,430.50379,158,000
クレディセゾン156,0002,309.50360,282,000
イオン156,0003,211.00500,916,000
あおぞら銀行15,6003,023.0047,158,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ156,0001,269.50198,042,000
りそなホールディングス15,600794.1012,387,960
三井住友トラスト・ホールディングス15,6005,664.0088,358,400
三井住友フィナンシャルグループ15,6007,340.00114,504,000
千葉銀行156,0001,112.00173,472,000
ふくおかフィナンシャルグループ31,2003,950.00123,240,000
みずほフィナンシャルグループ15,6002,550.0039,780,000
オリックス156,0002,711.00422,916,000
大和証券グループ本社156,000961.10149,931,600
野村ホールディングス156,000616.7096,205,200
SOMPOホールディングス31,2006,670.00208,104,000
日本取引所グループ156,0003,173.00494,988,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス46,8005,727.00268,023,600
第一生命ホールディングス15,6003,192.0049,795,200
東京海上ホールディングス234,0003,494.00817,596,000
T&Dホールディングス31,2002,716.0084,739,200
三井不動産156,0003,459.00539,604,000
三菱地所156,0001,986.50309,894,000
東京建物78,0002,075.00161,850,000
住友不動産156,0004,005.00624,780,000
東武鉄道31,2003,910.00121,992,000
東急78,0001,743.50135,993,000
小田急電鉄78,0002,277.50177,645,000
京王電鉄31,2004,656.00145,267,200
京成電鉄78,0006,329.00493,662,000
東日本旅客鉄道15,6008,072.00125,923,200
西日本旅客鉄道15,6006,066.0094,629,600
東海旅客鉄道78,0003,467.00270,426,000
ヤマトホールディングス156,0002,531.00394,836,000
日本郵船46,8003,594.00168,199,200
商船三井46,8003,809.00178,261,200
川崎汽船46,8004,760.00222,768,000
NIPPON EXPRESSホールディングス15,6007,676.00119,745,600
日本航空156,0002,789.50435,162,000
ANAホールディングス15,6003,033.0047,314,800
三菱倉庫78,0004,240.00330,720,000
日本電信電話1,560,000176.90275,964,000
KDDI936,0004,675.004,375,800,000
ソフトバンク156,0001,699.50265,122,000
東京電力ホールディングス15,600690.6010,773,360
中部電力15,6001,938.0030,232,800
関西電力15,6002,014.5031,426,200
東京瓦斯31,2003,538.00110,385,600
大阪瓦斯31,2002,877.0089,762,400
東宝15,6005,271.0082,227,600
NTTデータグループ780,0001,908.501,488,630,000
セコム156,00010,580.001,650,480,000
コナミグループ156,0008,022.001,251,432,000
ニトリホールディングス46,80016,345.00764,946,000
ファーストリテイリング468,00034,720.0016,248,960,000
ソフトバンクグループ936,0006,409.005,998,824,000
合計36,441,600153,225,296,640

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月6日現在
資産の部
流動資産
預金306,348,565
コール・ローン1,759,416,760
投資信託受益証券7,310,352,935
投資証券65,062,986,872
未収入金1,521,084
未収配当金68,740,127
流動資産合計74,509,366,343
資産合計74,509,366,343
負債の部
流動負債
未払金190,453,189
未払解約金1,702,567,000
流動負債合計1,893,020,189
負債合計1,893,020,189
純資産の部
元本等
元本42,106,827,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)30,509,518,749
元本等合計72,616,346,154
純資産合計72,616,346,154
負債純資産合計74,509,366,343

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年5月9日
至 2023年11月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年11月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額48,416,292,725円
同期中追加設定元本額20,261,377,708円
同期中一部解約元本額26,570,843,028円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,122,477,423円
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用>34,828,568円
MITO ラップ型ファンド(安定型)3,652,111円
MITO ラップ型ファンド(中立型)14,809,568円
MITO ラップ型ファンド(積極型)39,797,121円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)51,309,274円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)45,387,678円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)32,557,280円
たわらノーロード 先進国リート15,210,428,296円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,742,643,681円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>306,157,110円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,983,765,820円
たわらノーロード バランス(堅実型)31,775,584円
たわらノーロード バランス(標準型)628,528,602円
たわらノーロード バランス(積極型)1,328,958,012円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)103,001,715円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)742,344,972円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)635,082,981円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,072,260,698円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,307,267円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)55,427,592円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,299,878円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)32,884,773円
One DC 先進国リートインデックスファンド1,788,117,586円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>18,506,812円
マネックス資産設計ファンド<育成型>694,837,158円
マネックス資産設計ファンド エボリューション57,534,103円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)214,120,117円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)326,630,622円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)614,927,873円
投資のソムリエ4,076,602,176円
投資のソムリエ369,221,864円
DIAM 8資産バランスファンドN246,293,663円
投資のソムリエリスク抑制型346,123,005円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,212,033,814円
ワールドアセットバランス(基本コース)306,471,994円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)509,473,653円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)48,688,494円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)24,362,421円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,783,910円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)127,121,566円
9資産分散投資・スタンダード179,164,673円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)56,166,058円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)26,596,094円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)16,127,634円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,876,452円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>93,889,885円
DIAMパッシブ資産分散ファンド304,219,665円
DIAM外国リートインデックスファンド350,656,793円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)285,547円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)506,310円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)120,585,007円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,243,561円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,882,206円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)51,091,160円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)148,589,047円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)538,135,209円
計42,106,827,405円
2.受益権の総数42,106,827,405口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年5月9日
至 2023年11月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年11月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年11月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券△446,027,303
投資証券△2,145,132,201
合計△2,591,159,504

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月23日から2023年11月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年11月6日現在
1口当たり純資産額1.7246円
(1万口当たり純資産額)(17,246円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年11月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD249,000.000141,930.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT391,900.00086,218.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST839,000.00048,662.000
PRIME US REIT317,600.00035,888.800
アメリカ・ドル 小計1,870,200.000312,698.800
(46,801,629)
オーストラリア・ドルABACUS GROUP144,880.000147,777.600
ABACUS STORAGE KING198,469.000205,415.410
ARENA REIT143,026.000489,148.920
BWP TRUST187,879.000642,546.180
CENTURIA CAPITAL GROUP323,633.000411,013.910
CENTURIA INDUSTRIAL REIT207,739.000612,830.050
CENTURIA OFFICE REIT185,985.000221,322.150
CHARTER HALL GROUP187,711.0001,833,936.470
CHARTER HALL LONG WALE REIT274,676.000898,190.520
CHARTER HALL RETAIL REIT214,875.000681,153.750
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT134,754.000342,275.160
CROMWELL PROPERTY GROUP618,825.000228,965.250
DEXUS428,657.0002,953,446.730
DEXUS INDUSTRIA REIT93,159.000239,418.630
GDI PROPERTY GROUP222,442.000122,343.100
GOODMAN GROUP690,450.00015,217,518.000
GPT GROUP763,482.0002,969,944.980
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA119,794.000258,755.040
HEALTHCO REIT202,023.000285,862.540
HMC CAPITAL LTD98,710.000450,117.600
HOMECO DAILY NEEDS REIT737,998.000826,557.760
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD85,857.000233,531.040
INGENIA COMMUNITIES GROUP145,884.000601,042.080
MIRVAC GROUP1,573,241.0003,059,953.740
NATIONAL STORAGE REIT501,640.0001,033,378.400
REGION RE LTD473,280.000984,422.400
RURAL FUNDS GROUP152,896.000280,564.160
SCENTRE GROUP2,095,253.0005,405,752.740
STOCKLAND952,550.0003,553,011.500
VICINITY CENTRES1,541,768.0002,767,473.560
WAYPOINT REIT LTD275,386.000627,880.080
オーストラリア・ドル 小計13,976,922.00048,585,549.450
(4,737,091,072)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD277,595.000346,993.750
CAPITALAND ASCOTT TRUST909,416.000841,209.800
CAPITALAND CHINA TRUST497,080.000405,120.200
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,020,109.0003,717,000.560
CAPLAND ASCENDAS REIT1,428,060.0003,855,762.000
CDL HOSPITALITY TRUSTS291,800.000291,800.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00031,472.000
ESR LOGOS REIT2,347,240.000657,227.200
FAR EAST HOSPITALITY TRUST423,700.000254,220.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST443,000.000925,870.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,151,664.0001,278,347.040
KEPPEL DC REIT551,800.000998,758.000
KEPPEL REIT781,300.000644,572.500
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT693,400.000377,903.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST822,620.0001,801,537.800
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,321,920.0002,035,756.800
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL937,900.0001,275,544.000
PARAGON REIT505,800.000417,285.000
PARKWAY LIFE REIT162,400.000566,776.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST188,700.000123,598.500
STARHILL GLOBAL REIT527,300.000253,104.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR915,290.0001,034,277.700
シンガポール・ドル 小計17,310,494.00022,134,135.850
(2,448,699,449)
ユーロCROMWELL REIT EUR117,940.000142,707.400
ユーロ 小計117,940.000142,707.400
(22,901,684)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST605,000.0002,867,700.000
香港・ドル 小計605,000.0002,867,700.000
(54,859,101)
投資信託受益証券 合計33,880,5567,310,352,935
(7,310,352,935)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST39,649.000607,819.170
AGREE REALTY CORP38,412.0002,265,539.760
ALEXANDER & BALDWIN INC29,922.000500,295.840
ALEXANDER'S INC.744.000144,722.880
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT62,764.0006,422,012.480
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,384.00068,828.800
AMERICAN ASSETS TRUST INC19,850.000396,007.500
AMERICAN HOMES 4 RENT127,211.0004,504,541.510
AMERICOLD REALTY TRUST101,470.0002,719,396.000
APARTMENT INCOME REIT CORP59,471.0001,810,297.240
APARTMENT INVT & MGMT CO-A55,569.000351,751.770
APPLE HOSPITALITY REIT INC84,626.0001,426,794.360
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC28,991.000304,985.320
ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00031,116.420
AVALONBAY COMMUNITIES INC57,196.0009,798,818.720
BOSTON PROPERTIES INC57,679.0003,397,869.890
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC22,683.00063,285.570
BRANDYWINE REALTY TRUST73,547.000312,574.750
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC120,022.0002,609,278.280
BROADSTONE NET LEASE INC76,568.0001,143,925.920
BRT APARTMENTS CORP4,006.00068,943.260
CAMDEN PROPERTY TRUST42,695.0003,866,886.150
CARETRUST REIT INC40,775.000884,002.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC10,705.000232,084.400
CENTERSPACE6,090.000309,554.700
CHATHAM LODGING TRUST18,390.000188,865.300
CITY OFFICE REIT INC17,231.00073,231.750
CLIPPER REALTY INC5,086.00024,819.680
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC97,946.000509,319.200
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC10,042.000280,573.480
COPT DEFENCE PROPERTIES46,015.0001,099,758.500
COUSINS PROPERTIES INC62,026.0001,233,076.880
CTO REALTY GROUTH INC9,356.000158,303.520
CUBESMART89,848.0003,254,294.560
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO83,931.000709,216.950
DIGITAL REALTY TRUST INC121,859.00016,198,716.870
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST82,523.000202,181.350
DOUGLAS EMMETT INC65,893.000849,360.770
EAST GROUP18,141.0003,086,872.560
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC38,326.000449,180.720
ELME COMMUNITIES36,227.000488,702.230
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC53,205.000479,377.050
EPR PROPERTIES29,945.0001,398,730.950
EQUINIX INC37,653.00029,021,426.280
EQUITY COMMONWEALTH45,014.000864,268.800
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES74,550.0005,059,708.500
EQUITY RESIDENTIAL138,952.0007,742,405.440
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC62,057.0001,449,030.950
ESSEX PROPERTY TRUST INC25,871.0005,620,733.460
EXTRA SPACE STORAGE INC85,098.0009,102,933.060
FARMLAND PARTNERS INC15,622.000174,810.180
FEDERAL REALTY INVS TRUST29,304.0002,798,532.000
FIRST INDUSTRIAL RT52,782.0002,332,964.400
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC35,793.000798,899.760
FRANKLIN STREET PROPERTIES C30,562.00062,652.100
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC105,098.0004,860,782.500
GETTY REALTY CORP18,953.000534,664.130
GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,103.000178,543.980
GLADSTONE LAND CORP12,549.000187,733.040
GLOBAL MEDICAL REIT INC26,662.000248,489.840
GLOBAL NET LEASE INC80,707.000706,186.250
HEALTHCARE REALTY TRUST INC151,988.0002,264,621.200
HEALTHPEAK PROPERTIES INC218,737.0003,764,463.770
HERSHA HOSPITALITY TRUST11,398.000113,182.140
HIGHWOODS PROPERTIES INC41,767.000836,175.340
HOST HOTELS & RESORTS INC284,715.0004,771,823.400
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC52,743.000287,976.780
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC91,656.0001,250,187.840
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.00082,524.670
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC11,503.000927,026.770
INVENTRUST PROPERTIES CORP26,633.000679,407.830
INVITATION HOMES INC231,778.0007,409,942.660
IRON MOUNTAIN INC117,593.0007,261,367.750
JBG SMITH PROPERTIES39,238.000554,825.320
KILROY REALTY CORP42,381.0001,335,001.500
KIMCO REALTY248,003.0004,650,056.250
KITE REALTY GROUP TRUST87,442.0001,939,463.560
LTC PROPERTIES INC17,250.000556,485.000
LXP INDUSTRIAL TRUST119,774.0001,010,892.560
MEDICAL PROPERTIES TRUST244,545.0001,332,770.250
MID AMERICA46,824.0005,818,350.240
NATIONAL HEALTH INVS INC17,795.000915,374.800
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST33,958.0001,042,510.600
NET LEASE OFFICE PROPERTIES5,706.00073,721.520
NETSTREIT CORP27,420.000428,026.200
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST14,807.000126,599.850
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,758.000293,227.900
NNN REIT INC72,854.0002,851,505.560
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST23,664.000129,678.720
OMEGA HEALTHCARE INVS INC97,882.0003,085,240.640
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,801.000111,843.280
ORION OFFICE REIT INC20,368.000108,561.440
PARAMOUNT GROUP INC63,687.000307,608.210
PARK HOTELS & RESORTS INC88,242.0001,215,092.340
PEAKSTONE REALTY TRUST12,710.000178,194.200
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST50,012.000643,654.440
PHILLIPS EDISON & CO INC46,766.0001,641,018.940
PHYSICIANS REALTY TRUST97,479.0001,151,226.990
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC52,948.000322,982.800
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC15,197.000324,152.010
POSTAL REALTY TRUST INC6,866.00095,300.080
PROLOGIS INC371,747.00039,609,642.850
PUBLIC STORAGE63,704.00016,133,675.040
REALTY INCOME CORP285,357.00014,510,403.450
REGENCY CENTERS CORP65,720.0004,123,272.800
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP52,358.000670,705.980
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC82,545.0003,781,386.450
RLJ LODGING TRUST65,402.000676,910.700
RPT REALTY32,531.000367,274.990
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES23,818.0002,185,539.680
SABRA HEALTH CARE REIT INC94,349.0001,307,677.140
SAFEHOLD INC18,989.000337,814.310
SAUL CENTERS INC4,534.000167,032.560
SERVICE PROPERTIES TRUST68,236.000529,511.360
SIMON PROPERTY GROUP INC131,719.00015,528,352.910
SITE CENTERS CORP73,802.000940,975.500
SL GREEN26,414.000908,641.600
SPIRIT REALTY CAPITAL INC56,372.0002,183,287.560
STAG INDUSTRIAL INC71,726.0002,536,231.360
STAR HOLDINGS5,322.00065,753.310
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC46,872.000299,043.360
SUN COMMUNITIES INC50,151.0005,995,050.540
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC81,915.000801,947.850
TANGER FACTORY OUTLET43,044.0001,029,612.480
TERRENO REALTY CORP33,445.0001,871,582.200
THE MACERICH COMPANY88,179.000989,368.380
UDR INC121,236.0004,033,521.720
UMH PROPERTIES INC24,180.000360,765.600
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,948.000201,383.600
URBAN EDGE PROPERTIES46,432.000788,879.680
VENTAS INC162,128.0007,146,602.240
VERIS RESIDENTIAL INC33,405.000489,717.300
VICI PROPERTIES INC408,069.00011,903,372.730
VORNADO REALTY TRUST63,649.0001,467,745.940
WELLTOWER INC208,800.00018,468,360.000
WHITESTONE REIT21,086.000229,626.540
WP CAREY INC85,599.0004,713,936.930
XENIA HOTELS & RESORTS INC44,270.000548,505.300
アメリカ・ドル 小計8,993,093.000376,465,856.970
(56,345,644,814)
イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI184,841.00095,193.110
AEW UK REIT PLC78,980.00077,400.400
ASSURA PLC1,222,705.000553,885.360
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD280,347.000196,523.240
BIG YELLOW GROUP PLC69,242.000732,580.360
BRITISH LAND CO PLC373,339.0001,215,965.120
CLS HOLDINGS PLC45,585.00044,764.470
CUSTODIAN REIT PLC191,703.000169,273.740
DERWENT LONDON PLC44,533.000915,598.480
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC243,315.000222,146.590
GREAT PORTLAND ESTATES PLC102,673.000441,699.240
HAMMERSON PLC1,503,150.000369,774.900
HELICAL PLC48,089.000102,670.010
HOME REIT PLC286,621.00054,457.990
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC169,602.000149,249.760
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC299,739.0001,847,591.190
LIFE SCIENCE REIT PLC147,597.00098,594.790
LONDONMETRIC PROPERTY PLC388,634.000698,763.930
LXI REIT PLC676,914.000645,775.950
NEWRIVER REIT PLC120,604.00097,809.840
PICTON PROPERTY INCOME LTD239,715.000168,999.070
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC551,540.000547,679.220
PRS REIT PLC/THE204,648.000161,671.920
REGIONAL REIT LTD236,558.00067,419.030
SAFESTORE HOLDINGS LTD89,584.000676,359.200
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD203,492.00090,350.440
SEGRO PLC493,955.0003,870,631.380
SHAFTESBURY CAPITAL PLC774,519.000897,667.520
SUPERMARKET INCOME REIT PLC487,344.000395,235.980
TARGET HEALTHCARE REIT PLC248,809.000204,520.990
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC119,354.00069,225.320
TRITAX BIG BOX REIT PLC756,730.0001,148,716.140
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD338,077.000199,803.500
UNITE GROUP PLC157,972.0001,503,893.440
URBAN LOGISTICS REIT PLC189,477.000230,404.030
WAREHOUSE REIT PLC182,285.000150,567.410
WORKSPACE GROUP PLC57,573.000323,272.390
イギリス・ポンド 小計12,040,885.00019,436,135.450
(3,597,045,588)
イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD314,331.000446,978.680
REIT 1 LTD80,666.0001,246,289.700
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD76,664.000587,246.240
イスラエル・シュケル 小計471,661.0002,280,514.620
(87,001,861)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT26,096.000462,943.040
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,895.000149,104.950
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,747.000618,587.840
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,104.000119,290.880
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00047,040.150
CANADIAN APT PPTYS REIT32,525.0001,488,018.750
CHOICE PROPERTIES REIT63,143.000847,379.060
CROMBIE REAL ESTATE INV20,642.000281,556.880
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,117.000292,470.450
DREAM INDUSTRIAL REIT53,544.000683,756.880
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST8,533.00079,698.220
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST43,278.000621,472.080
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,287.000835,393.130
H & R REAL ESTATE INVESTMENT49,785.000464,494.050
INTERRENT REAL ESTATE INVEST28,144.000353,488.640
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST22,006.000377,622.960
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,341.000131,801.510
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,705.000119,258.500
NEXUS INDUSTRIAL REIT14,455.000103,497.800
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST46,246.000215,043.900
PRIMARIS REIT18,903.000257,080.800
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,769.00072,537.400
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST58,027.0001,063,634.910
SLATE GROCERY REIT9,614.000102,869.800
SMARTCENTRES REIT29,372.000694,354.080
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT21,434.00036,866.480
カナダ・ドル 小計667,135.00010,519,263.140
(1,152,280,084)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD341,012.000368,292.960
GOODMAN PROPERTY TRUST412,469.000824,938.000
KIWI PROPERTY GROUP LTD643,349.000514,679.200
PRECINCT PROPERTIES556,721.000626,311.120
ニュージーランド・ドル 小計1,953,551.0002,334,221.280
(209,262,938)
ユーロAEDIFICA18,859.0001,090,993.150
ALTAREA1,677.000127,955.100
CARE PROPERTY INVEST NV15,092.000190,159.200
CARMILA SA22,519.000322,472.080
COFINIMMO SA13,939.000899,065.500
COVIVIO19,840.000883,276.800
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV16,957.000376,106.260
GECINA SA20,477.0002,042,580.750
HAMBORNER REIT AG28,629.000190,955.430
ICADE12,799.000424,926.800
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE20,555.00044,398.800
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA116,361.000671,984.770
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES11,412.000229,951.800
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC175,842.000172,325.160
KLEPIERRE77,779.0001,900,140.970
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,313.000126,291.580
MERCIALYS39,645.000340,352.320
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA132,422.0001,124,262.780
MONTEA SCA5,957.000421,159.900
NSI NV7,083.000127,777.320
RETAIL ESTATES4,952.000312,471.200
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD40,927.0002,156,034.360
VASTNED RETAIL7,728.000151,159.680
WAREHOUSES DE PAUW64,932.0001,663,557.840
WERELDHAVE NV16,192.000247,089.920
XIOR STUDENT HOUSING NV11,510.000348,177.500
ユーロ 小計926,398.00016,585,626.970
(2,661,661,416)
韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD15,518.00046,709,180.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD69,322.000229,455,820.000
JR REIT XXVII65,090.000262,312,700.000
KORAMCO LIFE INFRA REIT22,542.000122,403,060.000
LOTTE REIT CO LTD45,770.000137,767,700.000
NH ALL-ONE REIT CO LTD20,887.00069,344,840.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD28,204.000173,172,560.000
SK REITS CO LTD48,785.000189,773,650.000
韓国・ウォン 小計316,118.0001,230,939,510.000
(140,819,480)
香港・ドルCHAMPION REIT736,070.0001,876,978.500
LINK REIT1,028,620.00040,836,214.000
PROSPERITY REIT538,000.000747,820.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST445,000.000983,450.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST803,000.000995,720.000
香港・ドル 小計3,550,690.00045,440,182.500
(869,270,691)
投資証券 合計28,919,53165,062,986,872
(65,062,986,872)
合計72,373,339,807
(72,373,339,807)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.06-77.92
投資証券138銘柄-77.59
イギリス・ポンド投資証券38銘柄-4.954.97
イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.120.12
オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.52-6.55
カナダ・ドル投資証券26銘柄-1.591.59
シンガポール・ドル投資信託受益証券22銘柄3.37-3.38
ニュージーランド・ドル投資証券4銘柄-0.290.29
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.03-3.71
投資証券26銘柄-3.67
韓国・ウォン投資証券8銘柄-0.190.19
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.08-1.28
投資証券5銘柄-1.20

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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