Oneパッシブ資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年11月6日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド989,890,5132,205,872,019
    インデックス225 マザーファンド231,475,008641,208,919
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド304,219,665524,657,234
    親投資信託受益証券 合計1,525,585,1863,371,738,172
    合計3,371,738,172

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年11月6日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,440,751,053
    コール・ローン1,001,327,780
    国債証券241,364,218,325
    未収入金126,794,741
    未収利息1,741,093,369
    前払費用238,708,053
    流動資産合計245,912,893,321
    資産合計245,912,893,321
    負債の部
    流動負債
    未払金815,272,975
    未払解約金709,687,000
    流動負債合計1,524,959,975
    負債合計1,524,959,975
    純資産の部
    元本等
    元本109,669,144,655
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)134,718,788,691
    元本等合計244,387,933,346
    純資産合計244,387,933,346
    負債純資産合計245,912,893,321

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年5月9日
    至 2023年11月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年11月6日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額102,423,436,687円
    同期中追加設定元本額22,022,098,792円
    同期中一部解約元本額14,776,390,824円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド6,766,224,315円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)2,189,821円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)14,092,058円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)35,263,715円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)30,569,496円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)42,934,640円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,839,202円
    たわらノーロード 先進国債券19,386,999,858円
    たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>363,007,889円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,981,453,885円
    たわらノーロード バランス(堅実型)69,623,945円
    たわらノーロード バランス(標準型)372,922,404円
    たわらノーロード バランス(積極型)82,137,976円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)16,206,271円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,032,608,102円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,831,339,366円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)887,766,241円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)552,478,687円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,841,996円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)13,426,104円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)195,397,687円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)15,971,973円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)25,212,884円
    DIAM外国債券インデックスファンド6,753,135,227円
    One DC 先進国債券インデックスファンド1,242,445,059円
    Oneグローバルバランス44,761,523円
    DIAMバランス・ファンド1安定型742,958,950円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,399,514,656円
    DIAMバランス・ファンド3成長型2,802,663,389円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド417,961,242円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド854,188,656円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド799,847,587円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>23,923,572円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>900,485,447円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション36,065,068円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)159,329,380円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)160,868,965円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)255,538,529円
    クルーズコントロール621,649,730円
    DIAM 8資産バランスファンドN182,522,998円
    4資産分散投資・ハイクラス763,238,250円
    4資産分散投資・スタンダード684,522,847円
    9資産分散投資・スタンダード178,379,721円
    4資産分散投資・ミドルクラス434,500,962円
    Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>8,667,120円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>72,164,418円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド989,890,513円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)448,213,963円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)449,679,996円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)86,898,161円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)271,425,746円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)442,596,576円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)1,108,836,762円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)536,780,747円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)399,715,170円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)552,232,376円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)4,722,848,869円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)1,383,411,353円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,513,354,327円
    先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,275,247,877円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)179,244,485円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)44,153,123円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)740,584,887円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)334,920,368円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)200,921,136円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)11,631,277円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,108,265円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)6,567,235円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)50,401円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,387,631円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)34,719,816円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,337,884,556円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,271,786,203円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,351,462,053円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)50,322,676円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)101,048,537円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,191,770,626円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)202,364,141円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)152,854円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)224,119,811円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)255,877,011円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)354,906,026円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)34,496,911円
    動的パッケージファンド51,874,906円
    コア資産形成ファンド31,020,227円
    たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,344,148,011円
    たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>11,763,259,674円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]6,130,196,583円
    MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]4,924,190,978円
    計109,669,144,655円
    2.受益権の総数109,669,144,655口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年5月9日
    至 2023年11月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年11月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年11月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△5,328,726,805
    合計△5,328,726,805

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年11月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年11月6日現在
    1口当たり純資産額2.2284円
    (1万口当たり純資産額)(22,284円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年11月6日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.25 05/31/251,690,000.0001,570,181.630
    US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,241,259.770
    US T N/B 0.25 07/31/253,800,000.0003,506,984.350
    US T N/B 0.25 08/31/253,590,000.0003,302,239.060
    US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,412,518.750
    US T N/B 0.25 10/31/254,000,000.0003,655,781.240
    US T N/B 0.375 01/31/265,700,000.0005,173,640.610
    US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,391,249.990
    US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,240,611.720
    US T N/B 0.375 09/30/273,810,000.0003,245,197.250
    US T N/B 0.375 11/30/255,190,000.0004,741,551.560
    US T N/B 0.375 12/31/254,000,000.0003,645,312.480
    US T N/B 0.5 02/28/265,170,000.0004,692,784.730
    US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,684,601.570
    US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0002,061,066.800
    US T N/B 0.5 05/31/272,980,000.0002,583,636.720
    US T N/B 0.5 06/30/272,780,000.0002,402,962.500
    US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,628,193.360
    US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,123,867.160
    US T N/B 0.625 03/31/273,200,000.0002,804,875.000
    US T N/B 0.625 05/15/306,150,000.0004,793,156.250
    US T N/B 0.625 07/31/265,100,000.0004,578,843.750
    US T N/B 0.625 08/15/308,240,000.0006,368,940.610
    US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,336,632.820
    US T N/B 0.625 12/31/275,320,000.0004,538,105.440
    US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,745,413.280
    US T N/B 0.75 03/31/265,720,000.0005,213,914.070
    US T N/B 0.75 04/30/266,000,000.0005,449,453.130
    US T N/B 0.75 05/31/265,630,000.0005,098,008.960
    US T N/B 0.75 08/31/264,950,000.0004,445,912.090
    US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,493,183.930
    US T N/B 0.875 06/30/264,810,000.0004,364,323.410
    US T N/B 0.875 09/30/264,010,000.0003,609,469.930
    US T N/B 0.875 11/15/309,480,000.0007,422,173.430
    US T N/B 1.0 07/31/284,770,000.0004,057,947.080
    US T N/B 1.0 12/15/244,610,000.0004,401,829.680
    US T N/B 1.125 01/15/254,880,000.0004,654,585.910
    US T N/B 1.125 02/15/319,690,000.0007,689,544.920
    US T N/B 1.125 02/28/252,980,000.0002,829,894.150
    US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.000984,414.060
    US T N/B 1.125 02/29/284,090,000.0003,548,394.500
    US T N/B 1.125 05/15/403,300,000.0001,887,251.930
    US T N/B 1.125 08/15/404,460,000.0002,529,656.250
    US T N/B 1.125 08/31/283,730,000.0003,184,414.640
    US T N/B 1.125 10/31/264,490,000.0004,057,486.730
    US T N/B 1.25 03/31/285,010,000.0004,358,700.000
    US T N/B 1.25 04/30/285,100,000.0004,428,632.830
    US T N/B 1.25 05/15/504,880,000.0002,280,446.870
    US T N/B 1.25 05/31/284,140,000.0003,582,878.910
    US T N/B 1.25 06/30/283,710,000.0003,203,787.890
    US T N/B 1.25 08/15/3110,660,000.0008,377,260.980
    US T N/B 1.25 09/30/284,980,000.0004,264,805.860
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    US T N/B 3.5 01/31/302,500,000.0002,354,785.150
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    US T N/B 3.875 11/30/273,000,000.0002,924,941.410
    US T N/B 3.875 11/30/294,800,000.0004,621,687.480
    US T N/B 3.875 12/31/274,600,000.0004,484,281.250
    US T N/B 3.875 12/31/292,800,000.0002,694,890.630
    US T N/B 4.0 02/15/264,000,000.0003,933,593.760
    US T N/B 4.0 02/28/303,000,000.0002,905,078.140
    US T N/B 4.0 02/29/283,200,000.0003,134,375.000
    US T N/B 4.0 10/31/292,500,000.0002,424,707.020
    US T N/B 4.0 11/15/423,120,000.0002,755,837.490
    US T N/B 4.0 11/15/524,860,000.0004,269,585.890
    US T N/B 4.0 12/15/254,140,000.0004,072,563.290
    US T N/B 4.125 01/31/251,800,000.0001,778,097.650
    US T N/B 4.125 06/15/264,700,000.0004,635,375.000
    US T N/B 4.125 09/30/273,920,000.0003,859,209.380
    US T N/B 4.125 10/31/274,940,000.0004,861,847.660
    US T N/B 4.125 11/15/327,600,000.0007,342,312.480
    US T N/B 4.25 05/15/39950,000.000892,814.440
    US T N/B 4.25 10/15/254,000,000.0003,953,906.230
    US T N/B 4.25 11/15/401,300,000.0001,205,800.760
    US T N/B 4.25 12/31/245,500,000.0005,441,562.500
    US T N/B 4.375 02/15/38600,000.000580,171.860
    US T N/B 4.375 05/15/401,210,000.0001,144,229.860
    US T N/B 4.375 05/15/411,630,000.0001,531,499.590
    US T N/B 4.375 08/15/264,000,000.0003,970,000.000
    US T N/B 4.375 11/15/391,000,000.000949,257.810
    US T N/B 4.5 02/15/36700,000.000696,746.090
    US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000585,703.120
    US T N/B 4.5 07/15/267,100,000.0007,069,214.820
    US T N/B 4.5 08/15/39980,000.000945,814.830
    US T N/B 4.5 11/15/253,570,000.0003,546,711.310
    US T N/B 4.5 11/30/244,200,000.0004,165,760.550
    US T N/B 4.625 02/15/401,690,000.0001,650,027.540
    US T N/B 4.625 03/15/263,630,000.0003,620,286.910
    US T N/B 4.625 09/15/263,500,000.0003,498,359.370
    US T N/B 4.75 02/15/411,230,000.0001,212,270.700
    US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000575,595.700
    US T N/B 5.25 11/15/281,350,000.0001,392,714.830
    US T N/B 5.375 02/15/311,160,000.0001,220,809.380
    US T N/B 6.0 02/15/262,400,000.0002,460,093.730
    US T N/B 6.125 11/15/271,200,000.0001,268,437.500
    US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000830,363.780
    アメリカ・ドル 小計898,300,000.000776,398,539.170
    (134,448,561,000)(116,203,569,359)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/261,750,000.0001,597,293.950
    UK TREASURY 0.125 01/31/281,340,000.0001,133,007.520
    UK TREASURY 0.25 01/31/251,800,000.0001,704,502.440
    UK TREASURY 0.25 07/31/312,240,000.0001,662,684.800
    UK TREASURY 0.375 10/22/262,130,000.0001,900,347.660
    UK TREASURY 0.375 10/22/301,520,000.0001,177,314.480
    UK TREASURY 0.5 01/31/291,980,000.0001,639,162.800
    UK TREASURY 0.5 10/22/611,880,000.000526,042.800
    UK TREASURY 0.625 06/07/251,060,000.000997,273.860
    UK TREASURY 0.625 07/31/351,650,000.0001,079,113.200
    UK TREASURY 0.625 10/22/501,190,000.000449,272.120
    UK TREASURY 0.875 01/31/461,370,000.000644,749.400
    UK TREASURY 0.875 07/31/331,800,000.0001,311,229.080
    UK TREASURY 0.875 10/22/291,330,000.0001,104,898.020
    UK TREASURY 1.0 01/31/322,670,000.0002,075,711.400
    UK TREASURY 1.125 01/31/391,610,000.000996,046.860
    UK TREASURY 1.125 10/22/73740,000.000256,683.800
    UK TREASURY 1.25 07/22/271,100,000.000991,045.000
    UK TREASURY 1.25 07/31/511,930,000.000897,141.200
    UK TREASURY 1.25 10/22/411,200,000.000701,784.000
    UK TREASURY 1.5 07/22/261,800,000.0001,672,992.000
    UK TREASURY 1.5 07/22/471,700,000.000915,620.000
    UK TREASURY 1.5 07/31/531,110,000.000540,137.540
    UK TREASURY 1.625 10/22/281,030,000.000917,070.800
    UK TREASURY 1.625 10/22/541,270,000.000634,415.800
    UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000367,731.500
    UK TREASURY 1.75 01/22/49830,000.000465,464.000
    UK TREASURY 1.75 07/22/571,130,000.000574,299.900
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,890,000.0001,347,831.570
    UK TREASURY 2.0 09/07/251,110,000.0001,060,320.840
    UK TREASURY 2.5 07/22/651,250,000.000764,250.000
    UK TREASURY 3.25 01/22/441,840,000.0001,477,336.000
    UK TREASURY 3.25 01/31/331,800,000.0001,657,835.280
    UK TREASURY 3.5 01/22/451,550,000.0001,285,027.500
    UK TREASURY 3.5 07/22/681,480,000.0001,172,935.520
    UK TREASURY 3.5 10/22/251,500,000.0001,467,531.000
    UK TREASURY 3.75 01/29/381,100,000.0001,000,714.000
    UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000817,322.000
    UK TREASURY 3.75 10/22/531,800,000.0001,508,094.000
    UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.000793,440.000
    UK TREASURY 4.0 10/22/63520,000.000456,768.000
    UK TREASURY 4.125 01/29/272,190,000.0002,173,564.050
    UK TREASURY 4.25 03/07/361,300,000.0001,272,986.000
    UK TREASURY 4.25 06/07/321,820,000.0001,827,785.960
    UK TREASURY 4.25 09/07/391,060,000.0001,011,972.870
    UK TREASURY 4.25 12/07/271,010,000.0001,012,084.640
    UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,014,201.640
    UK TREASURY 4.25 12/07/461,280,000.0001,183,173.880
    UK TREASURY 4.25 12/07/491,017,000.000935,713.220
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,512,000.0001,392,990.480
    UK TREASURY 4.5 06/07/281,050,000.0001,060,223.530
    UK TREASURY 4.5 09/07/341,200,000.0001,211,712.000
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,865,000.0001,807,875.050
    UK TREASURY 4.75 12/07/301,495,000.0001,550,497.390
    UK TREASURY 4.75 12/07/381,380,000.0001,401,610.800
    UK TREASURY 5.0 03/07/251,485,000.0001,490,334.710
    UK TREASURY 6.0 12/07/281,080,000.0001,170,228.600
    イギリス・ポンド 小計81,514,000.00065,259,396.460
    (15,085,795,980)(12,077,556,503)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24320,000.000309,015.360
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/261,330,000.0001,225,712.040
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,890,000.0001,794,430.260
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,333,145.100
    ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32700,000.000548,097.900
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,720,000.0001,168,645.400
    ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,000,000.0001,919,120.000
    ISRAEL FIXED BOND 11/29/52660,000.000422,891.040
    ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/271,560,000.0001,457,398.800
    ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/282,360,000.0002,165,809.760
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,910,000.0001,562,847.950
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,110,000.0001,194,934.980
    ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/261,220,000.0001,293,445.220
    イスラエル・シュケル 小計19,640,000.00017,395,493.810
    (749,267,964)(663,639,828)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,390,000.0001,330,813.680
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,460,000.0001,344,637.730
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/262,315,000.0002,081,059.710
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,170,000.0001,645,044.910
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,311,565.260
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,130,000.0001,622,021.190
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/312,010,000.0001,612,678.350
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/512,020,000.0001,031,456.210
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/322,250,000.0001,765,881.730
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/281,230,000.0001,124,834.210
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,060,000.0001,827,556.650
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/411,020,000.000751,707.470
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000533,244.320
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,430,000.0001,347,853.010
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/28900,000.000834,466.140
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,400,000.0001,274,413.050
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,340,000.000961,582.530
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/332,070,000.0001,787,895.290
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,700,000.0001,672,235.290
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,400,000.0001,321,826.730
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39820,000.000669,181.420
    AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,100,000.000981,822.970
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37830,000.000739,882.750
    AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,800,000.0001,654,378.020
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,600,000.0001,598,501.590
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,660,000.0001,634,852.500
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,790,000.0001,816,309.240
    オーストラリア・ドル 小計42,215,000.00036,277,701.950
    (4,115,962,500)(3,537,075,940)
    オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/2626,000,000.00025,829,888.240
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2520,000,000.00019,934,139.790
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/258,490,000.0008,477,461.880
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2549,500,000.00049,460,072.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/2531,800,000.00031,720,838.980
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/2639,500,000.00039,447,766.770
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/2825,000,000.00024,847,013.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2726,000,000.00025,922,990.080
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2725,100,000.00025,076,196.410
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2720,410,000.00020,395,462.560
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3214,300,000.00014,209,793.590
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2917,500,000.00017,469,289.070
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3044,600,000.00044,587,556.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2633,600,000.00033,827,391.360
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3227,000,000.00026,989,049.880
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,000,000.00020,105,828.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2922,000,000.00022,130,154.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/329,000,000.0009,055,611.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/2926,000,000.00026,201,409.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00011,104,980.700
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3010,000,000.00010,078,331.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/3233,300,000.00033,697,082.520
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2723,500,000.00023,774,870.100
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/333,000,000.0003,062,708.100
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/3112,100,000.00012,303,519.580
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2829,100,000.00029,591,691.060
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2830,500,000.00031,169,441.450
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/3116,500,000.00016,946,640.150
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2641,000,000.00041,692,059.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/527,500,000.0007,599,874.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/298,000,000.0008,249,760.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/2618,450,000.00018,930,995.190
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2718,500,000.00019,129,142.450
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5219,320,000.00020,256,826.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/5016,100,000.00016,998,825.970
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5116,450,000.00017,937,344.840
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,241,722.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/516,600,000.0007,418,245.560
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5012,500,000.00014,162,898.750
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/495,800,000.0006,637,403.420
    CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/483,000,000.0003,534,069.900
    オフショア・人民元 小計833,020,000.000845,206,348.050
    (17,100,317,862)(17,350,480,433)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,410,000.0001,287,389.370
    CANADA 0.5 09/01/252,310,000.0002,153,751.820
    CANADA 0.5 12/01/302,600,000.0002,079,712.440
    CANADA 1.0 06/01/27550,000.000498,292.540
    CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,166,349.710
    CANADA 1.25 03/01/25700,000.000670,255.270
    CANADA 1.25 03/01/27910,000.000833,476.310
    CANADA 1.25 06/01/302,350,000.0002,011,192.040
    CANADA 1.5 04/01/251,100,000.0001,053,562.300
    CANADA 1.5 06/01/261,700,000.0001,592,129.760
    CANADA 1.5 06/01/312,770,000.0002,360,295.380
    CANADA 1.5 12/01/312,420,000.0002,042,178.570
    CANADA 1.75 12/01/532,180,000.0001,453,876.250
    CANADA 2.0 06/01/28830,000.000770,187.110
    CANADA 2.0 06/01/321,540,000.0001,342,236.730
    CANADA 2.0 12/01/513,460,000.0002,491,039.480
    CANADA 2.25 06/01/251,320,000.0001,275,574.450
    CANADA 2.25 06/01/29530,000.000492,025.020
    CANADA 2.25 12/01/29700,000.000646,506.710
    CANADA 2.5 12/01/321,520,000.0001,373,625.860
    CANADA 2.75 06/01/331,180,000.0001,086,121.130
    CANADA 2.75 09/01/271,250,000.0001,199,301.340
    CANADA 2.75 12/01/481,160,000.000997,969.490
    CANADA 2.75 12/01/64390,000.000321,803.430
    CANADA 3.0 04/01/261,400,000.0001,360,916.700
    CANADA 3.0 10/01/251,660,000.0001,617,581.140
    CANADA 3.0 11/01/24860,000.000844,619.710
    CANADA 3.25 09/01/281,800,000.0001,758,345.940
    CANADA 3.25 12/01/33700,000.000671,715.910
    CANADA 3.5 03/01/281,130,000.0001,114,810.540
    CANADA 3.5 08/01/25400,000.000393,484.390
    CANADA 3.5 12/01/45980,000.000958,478.650
    CANADA 3.75 02/01/251,160,000.0001,146,733.630
    CANADA 4.0 06/01/41570,000.000591,614.710
    CANADA 5.0 06/01/37530,000.000597,217.110
    CANADA 5.75 06/01/29740,000.000815,237.160
    CANADA 5.75 06/01/33610,000.000706,934.670
    カナダ・ドル 小計48,690,000.00043,776,542.770
    (5,333,502,600)(4,795,282,495)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25280,000.000263,862.200
    SINGAPORE 1.25 11/01/26510,000.000479,145.000
    SINGAPORE 1.625 07/01/311,140,000.0001,018,590.000
    SINGAPORE 1.875 03/01/50840,000.000657,720.000
    SINGAPORE 1.875 10/01/51510,000.000403,733.850
    SINGAPORE 2.125 06/01/26590,000.000570,707.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36890,000.000801,890.000
    SINGAPORE 2.375 06/01/25780,000.000764,946.000
    SINGAPORE 2.375 07/01/39190,000.000172,022.200
    SINGAPORE 2.625 05/01/28340,000.000331,670.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46460,000.000433,320.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42660,000.000625,554.600
    SINGAPORE 2.875 07/01/29590,000.000580,501.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/27200,000.000197,600.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30620,000.000607,600.000
    SINGAPORE 3.0 08/01/72125,000.000127,562.500
    SINGAPORE 3.375 09/01/33580,000.000586,765.700
    SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000804,400.000
    シンガポール・ドル 小計10,105,000.0009,427,590.050
    (1,117,916,150)(1,042,974,287)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,920,000.0004,029,032.280
    SWEDEN 0.75 05/12/283,390,000.0003,089,926.610
    SWEDEN 0.75 11/12/293,910,000.0003,471,295.050
    SWEDEN 1.0 11/12/268,210,000.0007,731,315.270
    SWEDEN 1.75 11/11/332,500,000.0002,260,384.810
    SWEDEN 2.25 06/01/324,050,000.0003,869,334.760
    SWEDEN 2.5 05/12/255,920,000.0005,838,396.160
    SWEDEN 3.5 03/30/393,670,000.0003,894,310.400
    スウェーデン・クローナ 小計36,570,000.00034,183,995.340
    (502,471,800)(469,688,096)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/242,200,000.0002,126,715.350
    DENMARK 0.0 11/15/315,080,000.0004,071,741.920
    DENMARK 0.25 11/15/524,260,000.0002,027,130.640
    DENMARK 0.5 11/15/274,850,000.0004,442,956.470
    DENMARK 0.5 11/15/295,290,000.0004,642,824.040
    DENMARK 1.75 11/15/256,740,000.0006,573,259.810
    DENMARK 2.25 11/15/331,400,000.0001,319,654.560
    DENMARK 4.5 11/15/398,230,000.0009,740,211.580
    デンマーク・クローネ 小計38,050,000.00034,944,494.370
    (818,075,000)(751,306,629)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28650,000.000524,942.610
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/26580,000.000517,428.520
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/31880,000.000678,832.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000234,676.710
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/32910,000.000711,102.550
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/25720,000.000693,787.040
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/37810,000.000606,937.690
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/51540,000.000338,053.900
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/29650,000.000586,035.670
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/33450,000.000392,498.890
    NEW ZEALAND 4.25 05/15/34130,000.000119,335.960
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/27800,000.000785,998.880
    ニュージーランド・ドル 小計7,520,000.0006,189,630.420
    (674,168,000)(554,900,367)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,950,000.0002,453,559.250
    NORWAY 1.375 08/19/304,510,000.0003,879,612.040
    NORWAY 1.5 02/19/266,710,000.0006,364,636.300
    NORWAY 1.75 02/17/273,600,000.0003,371,760.000
    NORWAY 1.75 03/13/251,130,000.0001,095,836.250
    NORWAY 1.75 09/06/292,920,000.0002,619,298.400
    NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,919,366.100
    NORWAY 2.125 05/18/322,830,000.0002,494,090.320
    NORWAY 3.0 08/15/332,900,000.0002,714,545.000
    NORWAY 3.5 10/06/422,200,000.0002,186,668.000
    ノルウェー・クローネ 小計31,820,000.00029,099,371.660
    (431,161,000)(394,296,486)
    ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,636,150.840
    POLAND 0.75 04/25/254,170,000.0003,918,678.270
    POLAND 1.25 10/25/304,370,000.0003,391,661.880
    POLAND 1.75 04/25/324,820,000.0003,648,373.680
    POLAND 2.5 07/25/263,290,000.0003,083,239.950
    POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0002,160,926.920
    POLAND 2.75 04/25/283,460,000.0003,152,260.680
    POLAND 2.75 10/25/292,000,000.0001,762,026.000
    POLAND 3.25 07/25/251,590,000.0001,541,421.360
    POLAND 3.75 05/25/273,650,000.0003,498,543.250
    POLAND 5.75 04/25/292,190,000.0002,251,486.440
    POLAND 7.5 07/25/283,400,000.0003,731,454.780
    ポーランド・ズロチ 小計37,180,000.00033,776,224.050
    (1,338,915,006)(1,216,339,248)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,100,000.000996,817.780
    MALAYSIA 3.502 05/31/27650,000.000643,251.690
    MALAYSIA 3.582 07/15/321,400,000.0001,349,960.500
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,984,339.340
    MALAYSIA 3.757 05/22/401,500,000.0001,392,442.720
    MALAYSIA 3.828 07/05/341,820,000.0001,767,059.240
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,630,304.060
    MALAYSIA 3.885 08/15/29700,000.000696,489.330
    MALAYSIA 3.892 03/15/271,000,000.0001,002,656.900
    MALAYSIA 3.899 11/16/271,730,000.0001,735,056.440
    MALAYSIA 3.9 11/30/261,660,000.0001,668,261.150
    MALAYSIA 3.906 07/15/261,920,000.0001,934,121.790
    MALAYSIA 3.955 09/15/251,950,000.0001,961,111.100
    MALAYSIA 4.065 06/15/501,700,000.0001,586,477.700
    MALAYSIA 4.232 06/30/31670,000.000675,952.610
    MALAYSIA 4.254 05/31/351,400,000.0001,413,562.640
    MALAYSIA 4.392 04/15/261,050,000.0001,066,498.120
    MALAYSIA 4.457 03/31/531,600,000.0001,604,374.720
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,234,634.640
    MALAYSIA 4.504 04/30/292,950,000.0003,019,091.650
    MALAYSIA 4.642 11/07/33950,000.0001,001,075.510
    MALAYSIA 4.696 10/15/421,600,000.0001,679,352.790
    MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000310,549.200
    MALAYSIA 4.762 04/07/371,700,000.0001,794,873.090
    MALAYSIA 4.921 07/06/481,990,000.0002,110,985.820
    MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,715,961.920
    マレーシア・リンギット 小計37,800,000.00037,975,262.450
    (1,208,152,260)(1,213,753,946)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/2725,080,000.00021,907,215.710
    MEXICAN BONDS 03/06/2511,680,000.00010,874,988.100
    MEXICAN BONDS 05/26/3316,790,000.00014,373,726.570
    MEXICAN BONDS 07/31/5312,290,000.00010,195,925.080
    MEXICAN BONDS 09/03/268,000,000.0007,356,654.240
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,485,000.0005,569,909.650
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2414,702,000.00014,558,797.210
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2636,282,000.00032,861,790.180
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2728,146,000.00026,035,972.320
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3131,148,000.00027,620,800.480
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4223,907,000.00019,693,987.220
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/349,335,000.0008,053,308.790
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4721,061,000.00017,604,312.990
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2923,159,000.00021,878,158.840
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,642,000.00014,040,332.700
    メキシコ・ペソ 小計282,707,000.000252,625,880.080
    (2,422,855,531)(2,165,054,317)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,180,000.000976,029.920
    AUSTRIA 0.0 02/20/311,310,000.0001,044,973.900
    AUSTRIA 0.0 04/20/25140,000.000133,572.320
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    AUSTRIA 0.25 10/20/36680,000.000454,784.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/291,220,000.0001,071,802.940
    AUSTRIA 0.5 04/20/271,070,000.000984,687.830
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    AUSTRIA 4.85 03/15/261,210,000.0001,258,533.100
    AUSTRIA 6.25 07/15/27615,000.000684,673.350
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    BELGIUM 0.0 10/22/311,040,000.000812,202.560
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    BUNDESOBL 0.0 04/11/251,590,000.0001,520,300.940
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    BUNDESOBL 0.0 10/10/251,350,000.0001,277,208.000
    BUNDESOBL 1.3 10/15/272,280,000.0002,172,064.800
    BUNDESOBL 1.3 10/15/271,700,000.0001,619,811.000
    BUNDESOBL 2.2 04/13/282,100,000.0002,067,954.000
    BUNDESSCHAT 2.2 12/12/241,350,000.0001,332,504.000
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,520,000.0001,301,804.000
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    FINLAND 0.125 04/15/52560,000.000230,860.000
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    FRANCE OAT 4.0 04/25/551,530,000.0001,591,450.150
    FRANCE OAT 4.0 04/25/601,460,000.0001,525,626.110
    FRANCE OAT 4.0 10/25/382,040,000.0002,152,421.730
    FRANCE OAT 4.5 04/25/412,740,000.0003,056,835.770
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    FRANCE OAT 5.75 10/25/322,610,000.0003,134,891.880
    FRANCE OAT 6.0 10/25/252,170,000.0002,287,180.000
    IRISH 0.0 10/18/31870,000.000686,847.600
    IRISH 0.2 05/15/27420,000.000382,649.820
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    IRISH 0.35 10/18/32600,000.000474,085.200
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    ITALY BTPS 0.0 04/01/262,020,000.0001,854,562.000
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    ITALY BTPS 3.7 06/15/30300,000.000294,210.000
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    ITALY BTPS 4.0 02/01/372,470,000.0002,319,330.000
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    ITALY BTPS 4.75 09/01/282,680,000.0002,793,361.320
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    SPAIN 0.0 01/31/252,050,000.0001,966,257.500
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    SPAIN 0.8 07/30/272,050,000.0001,874,725.000
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    SPAIN 1.3 10/31/261,930,000.0001,827,480.570
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    SPAIN 1.4 07/30/281,670,000.0001,534,145.500
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    SPAIN 1.45 10/31/271,860,000.0001,739,950.020
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    SPAIN 1.95 04/30/261,730,000.0001,678,286.840
    SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,622,643.590
    SPAIN 2.15 10/31/251,810,000.0001,773,619.000
    SPAIN 2.35 07/30/331,070,000.000955,510.000
    SPAIN 2.55 10/31/321,720,000.0001,587,212.560
    SPAIN 2.7 10/31/481,710,000.0001,300,839.750
    SPAIN 2.75 10/31/241,190,000.0001,180,528.190
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    SPAIN 4.7 07/30/412,230,000.0002,388,316.160
    SPAIN 4.9 07/30/401,710,000.0001,861,335.000
    SPAIN 5.15 10/31/282,060,000.0002,230,362.000
    SPAIN 5.15 10/31/441,210,000.0001,368,297.040
    SPAIN 5.75 07/30/321,815,000.0002,115,968.740
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    ユーロ 小計547,887,000.000491,826,398.250
    (87,924,905,760)(78,928,300,391)
    国債証券 合計273,272,028,413.400241,364,218,325
    (273,272,028,413)(241,364,218,325)
    合計241,364,218,325
    (241,364,218,325)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券252銘柄47.5548.14
    イギリス・ポンド国債証券57銘柄4.945.00
    イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.270.27
    オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.451.47
    オフショア・人民元国債証券41銘柄7.107.19
    カナダ・ドル国債証券37銘柄1.961.99
    シンガポール・ドル国債証券18銘柄0.430.43
    スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.190.19
    デンマーク・クローネ国債証券8銘柄0.310.31
    ニュージーランド・ドル国債証券12銘柄0.230.23
    ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄0.160.16
    ポーランド・ズロチ国債証券12銘柄0.500.50
    マレーシア・リンギット国債証券26銘柄0.500.50
    メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.890.90
    ユーロ国債証券348銘柄32.3032.70

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    インデックス225 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年11月6日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,833,930,314
    株式153,225,296,640
    派生商品評価勘定161,849,740
    未収入金3,883,856,806
    未収配当金1,090,305,000
    差入委託証拠金205,800,000
    流動資産合計160,401,038,500
    資産合計160,401,038,500
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定303,300
    前受金63,760,000
    未払金1,541,220
    未払解約金1,102,050,000
    流動負債合計1,167,654,520
    負債合計1,167,654,520
    純資産の部
    元本等
    元本57,482,841,993
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)101,750,541,987
    元本等合計159,233,383,980
    純資産合計159,233,383,980
    負債純資産合計160,401,038,500

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年5月9日
    至 2023年11月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年11月6日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額53,776,273,357円
    同期中追加設定元本額12,411,321,500円
    同期中一部解約元本額8,704,752,864円
    元本の内訳
    ファンド名
    (適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)459,026,043円
    (適格機関投資家私募)インデックス225635,927,646円
    マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)249,480,246円
    マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)48,361,817円
    日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)82,713,943円
    たわらノーロード 日経22541,409,430,295円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)16,280,622円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド231,475,008円
    固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)158,768,309円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)52,240,324円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)52,074,054円
    DIAM日経225インデックスファンドVA717,281,454円
    国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)4,281,248,100円
    DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)3,556,112,827円
    日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)18,134,651円
    MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]5,368,431,448円
    MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]145,855,206円
    計57,482,841,993円
    2.受益権の総数57,482,841,993口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年5月9日
    至 2023年11月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年11月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年11月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式19,382,456,954
    合計19,382,456,954

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月21日から2023年11月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2023年11月6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建4,150,850,000-4,312,440,000161,590,000
    合計4,150,850,000-4,312,440,000161,590,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年11月6日現在
    1口当たり純資産額2.7701円
    (1万口当たり純資産額)(27,701円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2023年11月6日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    ニッスイ156,000681.50106,314,000
    INPEX62,4002,170.00135,408,000
    コムシスホールディングス156,0003,073.00479,388,000
    大成建設31,2005,294.00165,172,800
    大林組156,0001,358.50211,926,000
    清水建設156,0001,090.00170,040,000
    長谷工コーポレーション31,2001,874.0058,468,800
    鹿島建設78,0002,545.00198,510,000
    大和ハウス工業156,0004,335.00676,260,000
    積水ハウス156,0003,004.00468,624,000
    日揮ホールディングス156,0001,869.50291,642,000
    日清製粉グループ本社156,0002,209.00344,604,000
    明治ホールディングス62,4003,705.00231,192,000
    日本ハム78,0004,338.00338,364,000
    エムスリー374,4002,588.50969,134,400
    ディー・エヌ・エー46,8001,510.5070,691,400
    サッポロホールディングス31,2005,480.00170,976,000
    アサヒグループホールディングス156,0005,662.00883,272,000
    キリンホールディングス156,0002,177.50339,690,000
    宝ホールディングス156,0001,270.50198,198,000
    双日15,6003,173.0049,498,800
    キッコーマン156,0009,823.001,532,388,000
    味の素156,0005,982.00933,192,000
    ニチレイ78,0003,226.00251,628,000
    日本たばこ産業156,0003,681.00574,236,000
    J.フロント リテイリング78,0001,458.00113,724,000
    三越伊勢丹ホールディングス156,0001,690.00263,640,000
    東急不動産ホールディングス156,000925.00144,300,000
    セブン&アイ・ホールディングス156,0005,620.00876,720,000
    帝人31,2001,391.5043,414,800
    東レ156,000771.20120,307,200
    クラレ156,0001,711.50266,994,000
    旭化成156,000953.70148,777,200
    SUMCO15,6002,060.5032,143,800
    ネクソン312,0002,833.50884,052,000
    王子ホールディングス156,000644.80100,588,800
    日本製紙15,6001,277.0019,921,200
    レゾナック・ホールディングス15,6002,540.0039,624,000
    住友化学156,000398.1062,103,600
    日産化学156,0006,387.00996,372,000
    東ソー78,0001,941.00151,398,000
    トクヤマ31,2002,314.5072,212,400
    デンカ31,2002,763.5086,221,200
    信越化学工業780,0004,838.003,773,640,000
    協和キリン156,0002,451.50382,434,000
    三井化学31,2003,940.00122,928,000
    三菱ケミカルグループ78,000968.4075,535,200
    UBE15,6002,376.5037,073,400
    電通グループ156,0004,503.00702,468,000
    メルカリ156,0003,294.00513,864,000
    花王156,0005,463.00852,228,000
    武田薬品工業156,0004,131.00644,436,000
    アステラス製薬780,0001,784.501,391,910,000
    住友ファーマ156,000447.0069,732,000
    塩野義製薬156,0007,122.001,111,032,000
    中外製薬468,0004,689.002,194,452,000
    エーザイ156,0008,172.001,274,832,000
    テルモ624,0004,283.002,672,592,000
    第一三共468,0004,053.001,896,804,000
    大塚ホールディングス156,0005,344.00833,664,000
    DIC15,6002,402.5037,479,000
    オリエンタルランド156,0005,292.00825,552,000
    LINEヤフー62,400410.0025,584,000
    トレンドマイクロ156,0005,845.00911,820,000
    サイバーエージェント124,800841.40105,006,720
    楽天グループ156,000568.8088,732,800
    富士フイルムホールディングス156,0008,630.001,346,280,000
    コニカミノルタ156,000460.4071,822,400
    資生堂156,0004,821.00752,076,000
    出光興産62,4003,423.00213,595,200
    ENEOSホールディングス156,000566.3088,342,800
    横浜ゴム78,0002,899.00226,122,000
    ブリヂストン156,0005,896.00919,776,000
    AGC31,2005,168.00161,241,600
    日本電気硝子46,8003,009.00140,821,200
    住友大阪セメント15,6003,676.0057,345,600
    太平洋セメント15,6002,627.5040,989,000
    東海カーボン156,0001,195.00186,420,000
    TOTO78,0003,837.00299,286,000
    日本碍子156,0001,918.00299,208,000
    日本製鉄15,6003,250.0050,700,000
    神戸製鋼所15,6001,852.0028,891,200
    JFEホールディングス15,6002,099.0032,744,400
    大平洋金属15,6001,363.0021,262,800
    日本製鋼所31,2002,501.0078,031,200
    三井金属鉱業15,6003,916.0061,089,600
    三菱マテリアル15,6002,471.5038,555,400
    住友金属鉱山78,0004,356.00339,768,000
    DOWAホールディングス31,2004,923.00153,597,600
    古河電気工業15,6002,353.0036,706,800
    住友電気工業156,0001,801.50281,034,000
    フジクラ156,0001,163.00181,428,000
    しずおかフィナンシャルグループ156,0001,267.50197,730,000
    リクルートホールディングス468,0004,929.002,306,772,000
    オークマ31,2006,293.00196,341,600
    アマダ156,0001,510.50235,638,000
    日本郵政156,0001,335.00208,260,000
    SMC15,60077,300.001,205,880,000
    小松製作所156,0003,647.00568,932,000
    住友重機械工業31,2003,561.00111,103,200
    日立建機156,0004,038.00629,928,000
    クボタ156,0002,137.50333,450,000
    荏原製作所31,2007,116.00222,019,200
    ダイキン工業156,00023,090.003,602,040,000
    日本精工156,000824.30128,590,800
    NTN156,000297.2046,363,200
    ジェイテクト156,0001,305.50203,658,000
    ミネベアミツミ156,0002,750.00429,000,000
    日立製作所31,2009,696.00302,515,200
    三菱電機156,0001,908.00297,648,000
    富士電機31,2006,507.00203,018,400
    安川電機156,0005,468.00853,008,000
    ニデック124,8005,753.00717,974,400
    オムロン156,0005,915.00922,740,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション31,2002,536.0079,123,200
    日本電気15,6007,604.00118,622,400
    富士通15,60019,775.00308,490,000
    ルネサスエレクトロニクス156,0002,310.00360,360,000
    セイコーエプソン312,0002,153.50671,892,000
    パナソニック ホールディングス156,0001,392.00217,152,000
    シャープ156,000999.90155,984,400
    ソニーグループ156,00013,085.002,041,260,000
    TDK468,0006,050.002,831,400,000
    アルプスアルパイン156,0001,224.50191,022,000
    横河電機156,0002,820.00439,920,000
    アドバンテスト1,248,0004,271.005,330,208,000
    キーエンス15,60062,160.00969,696,000
    デンソー624,0002,392.001,492,608,000
    レーザーテック62,40027,000.001,684,800,000
    カシオ計算機156,0001,226.50191,334,000
    ファナック780,0004,016.003,132,480,000
    京セラ312,0008,080.002,520,960,000
    太陽誘電156,0003,747.00584,532,000
    村田製作所374,4002,883.001,079,395,200
    日東電工156,00010,220.001,594,320,000
    日立造船31,200823.0025,677,600
    三菱重工業15,6008,525.00132,990,000
    川崎重工業15,6003,453.0053,866,800
    IHI15,6003,002.0046,831,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ156,000694.80108,388,800
    日産自動車156,000607.0094,692,000
    いすゞ自動車78,0001,745.00136,110,000
    トヨタ自動車780,0002,846.002,219,880,000
    日野自動車156,000472.6073,725,600
    三菱自動車工業15,600498.007,768,800
    マツダ31,2001,500.0046,800,000
    本田技研工業936,0001,621.001,517,256,000
    スズキ156,0006,105.00952,380,000
    SUBARU156,0002,745.00428,220,000
    ヤマハ発動機156,0003,836.00598,416,000
    ニコン156,0001,498.50233,766,000
    オリンパス624,0002,073.501,293,864,000
    SCREENホールディングス62,4008,289.00517,233,600
    HOYA78,00015,695.001,224,210,000
    キヤノン234,0003,719.00870,246,000
    リコー156,0001,255.50195,858,000
    シチズン時計156,000891.00138,996,000
    バンダイナムコホールディングス468,0003,251.001,521,468,000
    TOPPANホールディングス78,0003,484.00271,752,000
    大日本印刷78,0004,043.00315,354,000
    ヤマハ156,0003,762.00586,872,000
    任天堂156,0006,432.001,003,392,000
    伊藤忠商事156,0005,692.00887,952,000
    丸紅156,0002,336.00364,416,000
    豊田通商156,0008,960.001,397,760,000
    三井物産156,0005,754.00897,624,000
    東京エレクトロン468,00021,510.0010,066,680,000
    住友商事156,0003,199.00499,044,000
    三菱商事156,0006,998.001,091,688,000
    高島屋78,0002,057.00160,446,000
    丸井グループ156,0002,430.50379,158,000
    クレディセゾン156,0002,309.50360,282,000
    イオン156,0003,211.00500,916,000
    あおぞら銀行15,6003,023.0047,158,800
    三菱UFJフィナンシャル・グループ156,0001,269.50198,042,000
    りそなホールディングス15,600794.1012,387,960
    三井住友トラスト・ホールディングス15,6005,664.0088,358,400
    三井住友フィナンシャルグループ15,6007,340.00114,504,000
    千葉銀行156,0001,112.00173,472,000
    ふくおかフィナンシャルグループ31,2003,950.00123,240,000
    みずほフィナンシャルグループ15,6002,550.0039,780,000
    オリックス156,0002,711.00422,916,000
    大和証券グループ本社156,000961.10149,931,600
    野村ホールディングス156,000616.7096,205,200
    SOMPOホールディングス31,2006,670.00208,104,000
    日本取引所グループ156,0003,173.00494,988,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス46,8005,727.00268,023,600
    第一生命ホールディングス15,6003,192.0049,795,200
    東京海上ホールディングス234,0003,494.00817,596,000
    T&Dホールディングス31,2002,716.0084,739,200
    三井不動産156,0003,459.00539,604,000
    三菱地所156,0001,986.50309,894,000
    東京建物78,0002,075.00161,850,000
    住友不動産156,0004,005.00624,780,000
    東武鉄道31,2003,910.00121,992,000
    東急78,0001,743.50135,993,000
    小田急電鉄78,0002,277.50177,645,000
    京王電鉄31,2004,656.00145,267,200
    京成電鉄78,0006,329.00493,662,000
    東日本旅客鉄道15,6008,072.00125,923,200
    西日本旅客鉄道15,6006,066.0094,629,600
    東海旅客鉄道78,0003,467.00270,426,000
    ヤマトホールディングス156,0002,531.00394,836,000
    日本郵船46,8003,594.00168,199,200
    商船三井46,8003,809.00178,261,200
    川崎汽船46,8004,760.00222,768,000
    NIPPON EXPRESSホールディングス15,6007,676.00119,745,600
    日本航空156,0002,789.50435,162,000
    ANAホールディングス15,6003,033.0047,314,800
    三菱倉庫78,0004,240.00330,720,000
    日本電信電話1,560,000176.90275,964,000
    KDDI936,0004,675.004,375,800,000
    ソフトバンク156,0001,699.50265,122,000
    東京電力ホールディングス15,600690.6010,773,360
    中部電力15,6001,938.0030,232,800
    関西電力15,6002,014.5031,426,200
    東京瓦斯31,2003,538.00110,385,600
    大阪瓦斯31,2002,877.0089,762,400
    東宝15,6005,271.0082,227,600
    NTTデータグループ780,0001,908.501,488,630,000
    セコム156,00010,580.001,650,480,000
    コナミグループ156,0008,022.001,251,432,000
    ニトリホールディングス46,80016,345.00764,946,000
    ファーストリテイリング468,00034,720.0016,248,960,000
    ソフトバンクグループ936,0006,409.005,998,824,000
    合計36,441,600153,225,296,640

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年11月6日現在
    資産の部
    流動資産
    預金306,348,565
    コール・ローン1,759,416,760
    投資信託受益証券7,310,352,935
    投資証券65,062,986,872
    未収入金1,521,084
    未収配当金68,740,127
    流動資産合計74,509,366,343
    資産合計74,509,366,343
    負債の部
    流動負債
    未払金190,453,189
    未払解約金1,702,567,000
    流動負債合計1,893,020,189
    負債合計1,893,020,189
    純資産の部
    元本等
    元本42,106,827,405
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)30,509,518,749
    元本等合計72,616,346,154
    純資産合計72,616,346,154
    負債純資産合計74,509,366,343

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年5月9日
    至 2023年11月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年11月6日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額48,416,292,725円
    同期中追加設定元本額20,261,377,708円
    同期中一部解約元本額26,570,843,028円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,122,477,423円
    たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用>34,828,568円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)3,652,111円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)14,809,568円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)39,797,121円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)51,309,274円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)45,387,678円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)32,557,280円
    たわらノーロード 先進国リート15,210,428,296円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,742,643,681円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>306,157,110円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,983,765,820円
    たわらノーロード バランス(堅実型)31,775,584円
    たわらノーロード バランス(標準型)628,528,602円
    たわらノーロード バランス(積極型)1,328,958,012円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)103,001,715円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)742,344,972円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)635,082,981円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,072,260,698円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,307,267円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)55,427,592円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,299,878円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)32,884,773円
    One DC 先進国リートインデックスファンド1,788,117,586円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>18,506,812円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>694,837,158円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション57,534,103円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)214,120,117円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)326,630,622円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)614,927,873円
    投資のソムリエ4,076,602,176円
    投資のソムリエ369,221,864円
    DIAM 8資産バランスファンドN246,293,663円
    投資のソムリエリスク抑制型346,123,005円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,212,033,814円
    ワールドアセットバランス(基本コース)306,471,994円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)509,473,653円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)48,688,494円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)24,362,421円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,783,910円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)127,121,566円
    9資産分散投資・スタンダード179,164,673円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)56,166,058円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)26,596,094円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)16,127,634円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,876,452円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>93,889,885円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド304,219,665円
    DIAM外国リートインデックスファンド350,656,793円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)217,802円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)647,540円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)125,270円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)285,547円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)711,941円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)506,310円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)120,585,007円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,243,561円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)572,716円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,882,206円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)51,091,160円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)148,589,047円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)538,135,209円
    計42,106,827,405円
    2.受益権の総数42,106,827,405口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年5月9日
    至 2023年11月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年11月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年11月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△446,027,303
    投資証券△2,145,132,201
    合計△2,591,159,504

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月23日から2023年11月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年11月6日現在
    1口当たり純資産額1.7246円
    (1万口当たり純資産額)(17,246円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年11月6日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD249,000.000141,930.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT391,900.00086,218.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST839,000.00048,662.000
    PRIME US REIT317,600.00035,888.800
    アメリカ・ドル 小計1,870,200.000312,698.800
    (46,801,629)
    オーストラリア・ドルABACUS GROUP144,880.000147,777.600
    ABACUS STORAGE KING198,469.000205,415.410
    ARENA REIT143,026.000489,148.920
    BWP TRUST187,879.000642,546.180
    CENTURIA CAPITAL GROUP323,633.000411,013.910
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT207,739.000612,830.050
    CENTURIA OFFICE REIT185,985.000221,322.150
    CHARTER HALL GROUP187,711.0001,833,936.470
    CHARTER HALL LONG WALE REIT274,676.000898,190.520
    CHARTER HALL RETAIL REIT214,875.000681,153.750
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT134,754.000342,275.160
    CROMWELL PROPERTY GROUP618,825.000228,965.250
    DEXUS428,657.0002,953,446.730
    DEXUS INDUSTRIA REIT93,159.000239,418.630
    GDI PROPERTY GROUP222,442.000122,343.100
    GOODMAN GROUP690,450.00015,217,518.000
    GPT GROUP763,482.0002,969,944.980
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA119,794.000258,755.040
    HEALTHCO REIT202,023.000285,862.540
    HMC CAPITAL LTD98,710.000450,117.600
    HOMECO DAILY NEEDS REIT737,998.000826,557.760
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD85,857.000233,531.040
    INGENIA COMMUNITIES GROUP145,884.000601,042.080
    MIRVAC GROUP1,573,241.0003,059,953.740
    NATIONAL STORAGE REIT501,640.0001,033,378.400
    REGION RE LTD473,280.000984,422.400
    RURAL FUNDS GROUP152,896.000280,564.160
    SCENTRE GROUP2,095,253.0005,405,752.740
    STOCKLAND952,550.0003,553,011.500
    VICINITY CENTRES1,541,768.0002,767,473.560
    WAYPOINT REIT LTD275,386.000627,880.080
    オーストラリア・ドル 小計13,976,922.00048,585,549.450
    (4,737,091,072)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD277,595.000346,993.750
    CAPITALAND ASCOTT TRUST909,416.000841,209.800
    CAPITALAND CHINA TRUST497,080.000405,120.200
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,020,109.0003,717,000.560
    CAPLAND ASCENDAS REIT1,428,060.0003,855,762.000
    CDL HOSPITALITY TRUSTS291,800.000291,800.000
    EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00031,472.000
    ESR LOGOS REIT2,347,240.000657,227.200
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST423,700.000254,220.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST443,000.000925,870.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,151,664.0001,278,347.040
    KEPPEL DC REIT551,800.000998,758.000
    KEPPEL REIT781,300.000644,572.500
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT693,400.000377,903.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST822,620.0001,801,537.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,321,920.0002,035,756.800
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL937,900.0001,275,544.000
    PARAGON REIT505,800.000417,285.000
    PARKWAY LIFE REIT162,400.000566,776.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST188,700.000123,598.500
    STARHILL GLOBAL REIT527,300.000253,104.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR915,290.0001,034,277.700
    シンガポール・ドル 小計17,310,494.00022,134,135.850
    (2,448,699,449)
    ユーロCROMWELL REIT EUR117,940.000142,707.400
    ユーロ 小計117,940.000142,707.400
    (22,901,684)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST605,000.0002,867,700.000
    香港・ドル 小計605,000.0002,867,700.000
    (54,859,101)
    投資信託受益証券 合計33,880,5567,310,352,935
    (7,310,352,935)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST39,649.000607,819.170
    AGREE REALTY CORP38,412.0002,265,539.760
    ALEXANDER & BALDWIN INC29,922.000500,295.840
    ALEXANDER'S INC.744.000144,722.880
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT62,764.0006,422,012.480
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,384.00068,828.800
    AMERICAN ASSETS TRUST INC19,850.000396,007.500
    AMERICAN HOMES 4 RENT127,211.0004,504,541.510
    AMERICOLD REALTY TRUST101,470.0002,719,396.000
    APARTMENT INCOME REIT CORP59,471.0001,810,297.240
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A55,569.000351,751.770
    APPLE HOSPITALITY REIT INC84,626.0001,426,794.360
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC28,991.000304,985.320
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00031,116.420
    AVALONBAY COMMUNITIES INC57,196.0009,798,818.720
    BOSTON PROPERTIES INC57,679.0003,397,869.890
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC22,683.00063,285.570
    BRANDYWINE REALTY TRUST73,547.000312,574.750
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC120,022.0002,609,278.280
    BROADSTONE NET LEASE INC76,568.0001,143,925.920
    BRT APARTMENTS CORP4,006.00068,943.260
    CAMDEN PROPERTY TRUST42,695.0003,866,886.150
    CARETRUST REIT INC40,775.000884,002.000
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC10,705.000232,084.400
    CENTERSPACE6,090.000309,554.700
    CHATHAM LODGING TRUST18,390.000188,865.300
    CITY OFFICE REIT INC17,231.00073,231.750
    CLIPPER REALTY INC5,086.00024,819.680
    COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC97,946.000509,319.200
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC10,042.000280,573.480
    COPT DEFENCE PROPERTIES46,015.0001,099,758.500
    COUSINS PROPERTIES INC62,026.0001,233,076.880
    CTO REALTY GROUTH INC9,356.000158,303.520
    CUBESMART89,848.0003,254,294.560
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO83,931.000709,216.950
    DIGITAL REALTY TRUST INC121,859.00016,198,716.870
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST82,523.000202,181.350
    DOUGLAS EMMETT INC65,893.000849,360.770
    EAST GROUP18,141.0003,086,872.560
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC38,326.000449,180.720
    ELME COMMUNITIES36,227.000488,702.230
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC53,205.000479,377.050
    EPR PROPERTIES29,945.0001,398,730.950
    EQUINIX INC37,653.00029,021,426.280
    EQUITY COMMONWEALTH45,014.000864,268.800
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES74,550.0005,059,708.500
    EQUITY RESIDENTIAL138,952.0007,742,405.440
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC62,057.0001,449,030.950
    ESSEX PROPERTY TRUST INC25,871.0005,620,733.460
    EXTRA SPACE STORAGE INC85,098.0009,102,933.060
    FARMLAND PARTNERS INC15,622.000174,810.180
    FEDERAL REALTY INVS TRUST29,304.0002,798,532.000
    FIRST INDUSTRIAL RT52,782.0002,332,964.400
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC35,793.000798,899.760
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C30,562.00062,652.100
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC105,098.0004,860,782.500
    GETTY REALTY CORP18,953.000534,664.130
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,103.000178,543.980
    GLADSTONE LAND CORP12,549.000187,733.040
    GLOBAL MEDICAL REIT INC26,662.000248,489.840
    GLOBAL NET LEASE INC80,707.000706,186.250
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC151,988.0002,264,621.200
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC218,737.0003,764,463.770
    HERSHA HOSPITALITY TRUST11,398.000113,182.140
    HIGHWOODS PROPERTIES INC41,767.000836,175.340
    HOST HOTELS & RESORTS INC284,715.0004,771,823.400
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC52,743.000287,976.780
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC91,656.0001,250,187.840
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.00082,524.670
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC11,503.000927,026.770
    INVENTRUST PROPERTIES CORP26,633.000679,407.830
    INVITATION HOMES INC231,778.0007,409,942.660
    IRON MOUNTAIN INC117,593.0007,261,367.750
    JBG SMITH PROPERTIES39,238.000554,825.320
    KILROY REALTY CORP42,381.0001,335,001.500
    KIMCO REALTY248,003.0004,650,056.250
    KITE REALTY GROUP TRUST87,442.0001,939,463.560
    LTC PROPERTIES INC17,250.000556,485.000
    LXP INDUSTRIAL TRUST119,774.0001,010,892.560
    MEDICAL PROPERTIES TRUST244,545.0001,332,770.250
    MID AMERICA46,824.0005,818,350.240
    NATIONAL HEALTH INVS INC17,795.000915,374.800
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST33,958.0001,042,510.600
    NET LEASE OFFICE PROPERTIES5,706.00073,721.520
    NETSTREIT CORP27,420.000428,026.200
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST14,807.000126,599.850
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,758.000293,227.900
    NNN REIT INC72,854.0002,851,505.560
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST23,664.000129,678.720
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC97,882.0003,085,240.640
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,801.000111,843.280
    ORION OFFICE REIT INC20,368.000108,561.440
    PARAMOUNT GROUP INC63,687.000307,608.210
    PARK HOTELS & RESORTS INC88,242.0001,215,092.340
    PEAKSTONE REALTY TRUST12,710.000178,194.200
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST50,012.000643,654.440
    PHILLIPS EDISON & CO INC46,766.0001,641,018.940
    PHYSICIANS REALTY TRUST97,479.0001,151,226.990
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC52,948.000322,982.800
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC15,197.000324,152.010
    POSTAL REALTY TRUST INC6,866.00095,300.080
    PROLOGIS INC371,747.00039,609,642.850
    PUBLIC STORAGE63,704.00016,133,675.040
    REALTY INCOME CORP285,357.00014,510,403.450
    REGENCY CENTERS CORP65,720.0004,123,272.800
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP52,358.000670,705.980
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC82,545.0003,781,386.450
    RLJ LODGING TRUST65,402.000676,910.700
    RPT REALTY32,531.000367,274.990
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES23,818.0002,185,539.680
    SABRA HEALTH CARE REIT INC94,349.0001,307,677.140
    SAFEHOLD INC18,989.000337,814.310
    SAUL CENTERS INC4,534.000167,032.560
    SERVICE PROPERTIES TRUST68,236.000529,511.360
    SIMON PROPERTY GROUP INC131,719.00015,528,352.910
    SITE CENTERS CORP73,802.000940,975.500
    SL GREEN26,414.000908,641.600
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC56,372.0002,183,287.560
    STAG INDUSTRIAL INC71,726.0002,536,231.360
    STAR HOLDINGS5,322.00065,753.310
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC46,872.000299,043.360
    SUN COMMUNITIES INC50,151.0005,995,050.540
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC81,915.000801,947.850
    TANGER FACTORY OUTLET43,044.0001,029,612.480
    TERRENO REALTY CORP33,445.0001,871,582.200
    THE MACERICH COMPANY88,179.000989,368.380
    UDR INC121,236.0004,033,521.720
    UMH PROPERTIES INC24,180.000360,765.600
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,948.000201,383.600
    URBAN EDGE PROPERTIES46,432.000788,879.680
    VENTAS INC162,128.0007,146,602.240
    VERIS RESIDENTIAL INC33,405.000489,717.300
    VICI PROPERTIES INC408,069.00011,903,372.730
    VORNADO REALTY TRUST63,649.0001,467,745.940
    WELLTOWER INC208,800.00018,468,360.000
    WHITESTONE REIT21,086.000229,626.540
    WP CAREY INC85,599.0004,713,936.930
    XENIA HOTELS & RESORTS INC44,270.000548,505.300
    アメリカ・ドル 小計8,993,093.000376,465,856.970
    (56,345,644,814)
    イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI184,841.00095,193.110
    AEW UK REIT PLC78,980.00077,400.400
    ASSURA PLC1,222,705.000553,885.360
    BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD280,347.000196,523.240
    BIG YELLOW GROUP PLC69,242.000732,580.360
    BRITISH LAND CO PLC373,339.0001,215,965.120
    CLS HOLDINGS PLC45,585.00044,764.470
    CUSTODIAN REIT PLC191,703.000169,273.740
    DERWENT LONDON PLC44,533.000915,598.480
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC243,315.000222,146.590
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC102,673.000441,699.240
    HAMMERSON PLC1,503,150.000369,774.900
    HELICAL PLC48,089.000102,670.010
    HOME REIT PLC286,621.00054,457.990
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC169,602.000149,249.760
    INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
    LAND SECURITIES GROUP PLC299,739.0001,847,591.190
    LIFE SCIENCE REIT PLC147,597.00098,594.790
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC388,634.000698,763.930
    LXI REIT PLC676,914.000645,775.950
    NEWRIVER REIT PLC120,604.00097,809.840
    PICTON PROPERTY INCOME LTD239,715.000168,999.070
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC551,540.000547,679.220
    PRS REIT PLC/THE204,648.000161,671.920
    REGIONAL REIT LTD236,558.00067,419.030
    SAFESTORE HOLDINGS LTD89,584.000676,359.200
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD203,492.00090,350.440
    SEGRO PLC493,955.0003,870,631.380
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC774,519.000897,667.520
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC487,344.000395,235.980
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC248,809.000204,520.990
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC119,354.00069,225.320
    TRITAX BIG BOX REIT PLC756,730.0001,148,716.140
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD338,077.000199,803.500
    UNITE GROUP PLC157,972.0001,503,893.440
    URBAN LOGISTICS REIT PLC189,477.000230,404.030
    WAREHOUSE REIT PLC182,285.000150,567.410
    WORKSPACE GROUP PLC57,573.000323,272.390
    イギリス・ポンド 小計12,040,885.00019,436,135.450
    (3,597,045,588)
    イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD314,331.000446,978.680
    REIT 1 LTD80,666.0001,246,289.700
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD76,664.000587,246.240
    イスラエル・シュケル 小計471,661.0002,280,514.620
    (87,001,861)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT26,096.000462,943.040
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,895.000149,104.950
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,747.000618,587.840
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,104.000119,290.880
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00047,040.150
    CANADIAN APT PPTYS REIT32,525.0001,488,018.750
    CHOICE PROPERTIES REIT63,143.000847,379.060
    CROMBIE REAL ESTATE INV20,642.000281,556.880
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,117.000292,470.450
    DREAM INDUSTRIAL REIT53,544.000683,756.880
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST8,533.00079,698.220
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST43,278.000621,472.080
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,287.000835,393.130
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT49,785.000464,494.050
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST28,144.000353,488.640
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST22,006.000377,622.960
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,341.000131,801.510
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,705.000119,258.500
    NEXUS INDUSTRIAL REIT14,455.000103,497.800
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST46,246.000215,043.900
    PRIMARIS REIT18,903.000257,080.800
    PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,769.00072,537.400
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST58,027.0001,063,634.910
    SLATE GROCERY REIT9,614.000102,869.800
    SMARTCENTRES REIT29,372.000694,354.080
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT21,434.00036,866.480
    カナダ・ドル 小計667,135.00010,519,263.140
    (1,152,280,084)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD341,012.000368,292.960
    GOODMAN PROPERTY TRUST412,469.000824,938.000
    KIWI PROPERTY GROUP LTD643,349.000514,679.200
    PRECINCT PROPERTIES556,721.000626,311.120
    ニュージーランド・ドル 小計1,953,551.0002,334,221.280
    (209,262,938)
    ユーロAEDIFICA18,859.0001,090,993.150
    ALTAREA1,677.000127,955.100
    CARE PROPERTY INVEST NV15,092.000190,159.200
    CARMILA SA22,519.000322,472.080
    COFINIMMO SA13,939.000899,065.500
    COVIVIO19,840.000883,276.800
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV16,957.000376,106.260
    GECINA SA20,477.0002,042,580.750
    HAMBORNER REIT AG28,629.000190,955.430
    ICADE12,799.000424,926.800
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE20,555.00044,398.800
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA116,361.000671,984.770
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES11,412.000229,951.800
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC175,842.000172,325.160
    KLEPIERRE77,779.0001,900,140.970
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,313.000126,291.580
    MERCIALYS39,645.000340,352.320
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA132,422.0001,124,262.780
    MONTEA SCA5,957.000421,159.900
    NSI NV7,083.000127,777.320
    RETAIL ESTATES4,952.000312,471.200
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD40,927.0002,156,034.360
    VASTNED RETAIL7,728.000151,159.680
    WAREHOUSES DE PAUW64,932.0001,663,557.840
    WERELDHAVE NV16,192.000247,089.920
    XIOR STUDENT HOUSING NV11,510.000348,177.500
    ユーロ 小計926,398.00016,585,626.970
    (2,661,661,416)
    韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD15,518.00046,709,180.000
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD69,322.000229,455,820.000
    JR REIT XXVII65,090.000262,312,700.000
    KORAMCO LIFE INFRA REIT22,542.000122,403,060.000
    LOTTE REIT CO LTD45,770.000137,767,700.000
    NH ALL-ONE REIT CO LTD20,887.00069,344,840.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD28,204.000173,172,560.000
    SK REITS CO LTD48,785.000189,773,650.000
    韓国・ウォン 小計316,118.0001,230,939,510.000
    (140,819,480)
    香港・ドルCHAMPION REIT736,070.0001,876,978.500
    LINK REIT1,028,620.00040,836,214.000
    PROSPERITY REIT538,000.000747,820.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST445,000.000983,450.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST803,000.000995,720.000
    香港・ドル 小計3,550,690.00045,440,182.500
    (869,270,691)
    投資証券 合計28,919,53165,062,986,872
    (65,062,986,872)
    合計72,373,339,807
    (72,373,339,807)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.06-77.92
    投資証券138銘柄-77.59
    イギリス・ポンド投資証券38銘柄-4.954.97
    イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.120.12
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.52-6.55
    カナダ・ドル投資証券26銘柄-1.591.59
    シンガポール・ドル投資信託受益証券22銘柄3.37-3.38
    ニュージーランド・ドル投資証券4銘柄-0.290.29
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.03-3.71
    投資証券26銘柄-3.67
    韓国・ウォン投資証券8銘柄-0.190.19
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.08-1.28
    投資証券5銘柄-1.20

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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