有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】
2023/02/07 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月7日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,123,735,2352,362,653,331
インデックス225 マザーファンド270,849,413618,538,804
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド259,405,069433,751,215
親投資信託受益証券 合計1,653,989,7173,414,943,350
合計3,414,943,350

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月7日現在
資産の部
流動資産
預金1,284,231,192
コール・ローン703,161,699
国債証券177,953,062,486
未収利息1,094,078,736
前払費用135,602,767
流動資産合計181,170,136,880
資産合計181,170,136,880
負債の部
流動負債
未払金778,748,326
未払解約金603,706,000
流動負債合計1,382,454,326
負債合計1,382,454,326
純資産の部
元本等
元本85,510,977,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)94,276,705,464
元本等合計179,787,682,554
純資産合計179,787,682,554
負債純資産合計181,170,136,880

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年5月7日
至 2022年11月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年11月7日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額86,678,820,365円
同期中追加設定元本額27,538,851,552円
同期中一部解約元本額28,706,694,827円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,916,240,093円
MITO ラップ型ファンド(安定型)4,756,089円
MITO ラップ型ファンド(中立型)30,524,017円
MITO ラップ型ファンド(積極型)81,778,688円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)54,410,677円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)31,562,780円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)41,537,286円
たわらノーロード 先進国債券15,901,007,402円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>231,509,877円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,102,549,096円
たわらノーロード バランス(堅実型)55,066,797円
たわらノーロード バランス(標準型)278,003,064円
たわらノーロード バランス(積極型)58,420,882円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)11,659,984円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)542,753,284円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)750,909,533円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)285,524,090円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)196,686,956円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,006,200円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)6,948,803円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)85,716,313円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)6,620,001円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,666,615円
DIAM外国債券インデックスファンド6,535,932,274円
One DC 先進国債券インデックスファンド724,982,739円
Oneグローバルバランス8,324,750円
DIAMバランス・ファンド1安定型700,724,699円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,228,204,502円
DIAMバランス・ファンド3成長型2,469,443,216円
DIAM DC バランス30インデックスファンド397,578,781円
DIAM DC バランス50インデックスファンド818,450,608円
DIAM DC バランス70インデックスファンド706,349,391円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,352,119円
マネックス資産設計ファンド<育成型>505,977,740円
マネックス資産設計ファンド エボリューション36,330,259円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)141,979,694円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)145,999,241円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)226,085,156円
クルーズコントロール1,090,374,353円
DIAM 8資産バランスファンドN168,044,942円
4資産分散投資・ハイクラス500,223,055円
4資産分散投資・スタンダード544,335,971円
9資産分散投資・スタンダード168,767,510円
4資産分散投資・ミドルクラス236,832,623円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,123,735,235円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)289,051,643円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)296,264,166円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)106,316,279円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)181,272,730円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)285,898,348円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)708,534,039円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)231,817,862円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)257,917,287円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)320,033,637円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)5,125,551,829円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)2,609,227,233円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,556,971,633円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,285,278,115円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)85,461,348円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)47,494,535円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)490,292,869円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)372,104,330円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)240,420,339円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)13,625,905円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)37,916,419円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)7,643,314円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)47,933円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)15,918,120円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)42,401,749円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,669,052,059円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,399,964,026円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,522,030,352円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)62,985,565円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)127,692,707円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,509,454,785円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)344,895,124円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)154,610円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)297,945,361円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)268,932,055円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)404,440,461円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)50,481,462円
動的パッケージファンド34,858,043円
コア資産形成ファンド23,167,201円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)731,788,014円
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)280,797,570円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]4,671,113,170円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]3,322,875,478円
計85,510,977,090円
2.受益権の総数85,510,977,090口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年5月7日
至 2022年11月7日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年11月7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年11月7日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△24,687,133,198
合計△24,687,133,198

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月7日現在
1口当たり純資産額2.1025円
(1万口当たり純資産額)(21,025円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月7日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 01/15/241,660,000.0001,570,839.830
US T N/B 0.125 02/15/244,800,000.0004,524,750.000
US T N/B 0.125 12/15/232,160,000.0002,052,168.730
US T N/B 0.25 03/15/243,910,000.0003,677,385.530
US T N/B 0.25 05/15/247,500,000.0007,003,125.000
US T N/B 0.25 05/31/253,890,000.0003,483,677.320
US T N/B 0.25 06/15/243,780,000.0003,516,285.910
US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,130,039.040
US T N/B 0.25 07/31/253,800,000.0003,383,781.250
US T N/B 0.25 08/31/253,590,000.0003,183,320.310
US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,292,635.900
US T N/B 0.25 10/31/254,000,000.0003,525,468.720
US T N/B 0.25 11/15/23800,000.000764,187.490
US T N/B 0.375 01/31/263,700,000.0003,239,523.400
US T N/B 0.375 04/15/244,140,000.0003,885,131.240
US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,309,500.000
US T N/B 0.375 07/15/244,000,000.0003,718,124.990
US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,144,192.160
US T N/B 0.375 08/15/244,100,000.0003,796,984.370
US T N/B 0.375 09/15/242,000,000.0001,847,656.240
US T N/B 0.375 09/30/273,310,000.0002,735,146.070
US T N/B 0.375 11/30/253,190,000.0002,810,689.060
US T N/B 0.375 12/31/253,000,000.0002,637,539.040
US T N/B 0.5 02/28/263,370,000.0002,954,015.620
US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,597,907.820
US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0001,998,391.390
US T N/B 0.5 05/31/271,980,000.0001,665,597.630
US T N/B 0.5 06/30/272,780,000.0002,331,942.170
US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,552,111.690
US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,034,940.620
US T N/B 0.5 11/30/233,000,000.0002,868,164.040
US T N/B 0.625 03/31/272,200,000.0001,870,429.670
US T N/B 0.625 05/15/305,650,000.0004,361,976.550
US T N/B 0.625 07/31/263,900,000.0003,385,687.500
US T N/B 0.625 08/15/306,340,000.0004,871,150.750
US T N/B 0.625 10/15/244,000,000.0003,703,593.710
US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,244,160.120
US T N/B 0.625 12/31/273,320,000.0002,753,006.240
US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,650,285.110
US T N/B 0.75 03/31/263,220,000.0002,840,895.290
US T N/B 0.75 04/30/263,700,000.0003,254,554.660
US T N/B 0.75 05/31/263,630,000.0003,185,325.000
US T N/B 0.75 08/31/262,950,000.0002,565,347.630
US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,413,638.260
US T N/B 0.75 12/31/231,990,000.0001,901,227.330
US T N/B 0.875 01/31/24200,000.000190,640.620
US T N/B 0.875 06/30/263,310,000.0002,908,274.590
US T N/B 0.875 09/30/263,110,000.0002,712,017.180
US T N/B 0.875 11/15/307,180,000.0005,607,131.250
US T N/B 1.0 07/31/283,770,000.0003,137,052.320
US T N/B 1.0 12/15/244,610,000.0004,275,775.000
US T N/B 1.125 01/15/254,880,000.0004,523,912.500
US T N/B 1.125 02/15/317,890,000.0006,262,071.030
US T N/B 1.125 02/28/252,980,000.0002,753,939.040
US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.000959,449.210
US T N/B 1.125 02/29/283,860,000.0003,276,476.540
US T N/B 1.125 05/15/403,300,000.0001,951,125.000
US T N/B 1.125 08/15/403,160,000.0001,850,328.100
US T N/B 1.125 08/31/283,730,000.0003,117,318.330
US T N/B 1.125 10/31/263,390,000.0002,979,624.600
US T N/B 1.25 03/31/283,610,000.0003,077,807.000
US T N/B 1.25 04/30/284,010,000.0003,409,596.450
US T N/B 1.25 05/15/504,370,000.0002,214,104.880
US T N/B 1.25 05/31/283,000,000.0002,544,257.780
US T N/B 1.25 06/30/283,710,000.0003,139,587.500
US T N/B 1.25 08/15/318,130,000.0006,416,665.970
US T N/B 1.25 08/31/242,870,000.0002,696,454.680
US T N/B 1.25 09/30/283,980,000.0003,345,376.540
US T N/B 1.25 11/30/263,700,000.0003,263,515.620
US T N/B 1.25 12/31/263,890,000.0003,424,263.630
US T N/B 1.375 01/31/25750,000.000699,082.020
US T N/B 1.375 08/15/504,870,000.0002,563,978.850
US T N/B 1.375 08/31/261,100,000.000981,664.050
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US T N/B 4.75 02/15/41830,000.000864,561.710
US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000596,668.350
US T N/B 5.25 11/15/28850,000.000887,386.710
US T N/B 5.375 02/15/31860,000.000928,598.420
US T N/B 6.0 02/15/261,100,000.0001,147,007.800
US T N/B 6.125 11/15/27900,000.000969,679.680
US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000854,764.440
アメリカ・ドル 小計723,090,000.000623,875,707.080
(106,323,153,600)(91,734,683,969)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/26950,000.000860,130.000
UK TREASURY 0.125 01/31/241,800,000.0001,736,830.080
UK TREASURY 0.125 01/31/281,040,000.000875,482.400
UK TREASURY 0.25 01/31/251,350,000.0001,263,024.550
UK TREASURY 0.25 07/31/311,470,000.0001,108,497.600
UK TREASURY 0.375 10/22/261,390,000.0001,236,588.480
UK TREASURY 0.375 10/22/301,220,000.000958,822.400
UK TREASURY 0.5 01/31/29680,000.000564,946.040
UK TREASURY 0.5 10/22/61700,000.000264,005.000
UK TREASURY 0.625 06/07/25860,000.000807,473.950
UK TREASURY 0.625 07/31/351,350,000.000917,627.400
UK TREASURY 0.625 10/22/50450,000.000208,264.500
UK TREASURY 0.875 01/31/46870,000.000467,364.000
UK TREASURY 0.875 07/31/33700,000.000526,855.000
UK TREASURY 0.875 10/22/29670,000.000563,716.560
UK TREASURY 1.0 01/31/321,570,000.0001,251,101.600
UK TREASURY 1.0 04/22/24950,000.000922,915.500
UK TREASURY 1.125 01/31/39760,000.000504,561.260
UK TREASURY 1.125 10/22/73740,000.000350,893.200
UK TREASURY 1.25 07/22/271,600,000.0001,450,928.000
UK TREASURY 1.25 07/31/511,330,000.000746,648.700
UK TREASURY 1.25 10/22/411,300,000.000836,602.000
UK TREASURY 1.5 07/22/261,100,000.0001,032,791.760
UK TREASURY 1.5 07/22/471,000,000.000626,565.000
UK TREASURY 1.5 07/31/53350,000.000207,970.000
UK TREASURY 1.625 10/22/28930,000.000840,792.540
UK TREASURY 1.625 10/22/54870,000.000535,905.480
UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000492,546.900
UK TREASURY 1.75 01/22/49630,000.000415,800.000
UK TREASURY 1.75 07/22/57680,000.000436,070.400
UK TREASURY 1.75 09/07/371,390,000.0001,051,646.200
UK TREASURY 2.0 09/07/251,190,000.0001,155,918.400
UK TREASURY 2.5 07/22/651,100,000.000862,935.180
UK TREASURY 2.75 09/07/24810,000.000804,986.100
UK TREASURY 3.25 01/22/441,270,000.0001,146,060.700
UK TREASURY 3.5 01/22/451,850,000.0001,733,653.500
UK TREASURY 3.5 07/22/68930,000.000933,928.010
UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000967,308.040
UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.000981,283.660
UK TREASURY 4.25 03/07/361,100,000.0001,145,144.000
UK TREASURY 4.25 06/07/321,170,000.0001,237,093.650
UK TREASURY 4.25 09/07/391,000,000.0001,034,940.000
UK TREASURY 4.25 12/07/27910,000.000941,074.120
UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,107,310.900
UK TREASURY 4.25 12/07/461,080,000.0001,133,373.600
UK TREASURY 4.25 12/07/491,017,000.0001,083,021.180
UK TREASURY 4.25 12/07/551,212,000.0001,342,426.340
UK TREASURY 4.5 09/07/34900,000.000967,095.000
UK TREASURY 4.5 12/07/421,265,000.0001,363,556.150
UK TREASURY 4.75 12/07/301,095,000.0001,195,183.510
UK TREASURY 4.75 12/07/38980,000.0001,073,384.200
UK TREASURY 5.0 03/07/251,095,000.0001,138,738.780
UK TREASURY 6.0 12/07/28680,000.000771,154.000
イギリス・ポンド 小計55,124,000.00048,182,935.520
(9,182,555,920)(8,026,313,399)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24290,000.000273,545.980
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26260,000.000236,463.240
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,890,000.0001,758,524.040
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,425,217.080
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,450,000.0001,132,107.800
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,300,000.0002,197,217.600
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,230,000.0002,106,917.380
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,460,000.0001,372,452.560
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/241,630,000.0001,637,533.860
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,250,000.0001,287,277.500
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,190,000.0001,526,529.620
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26220,000.000243,040.600
イスラエル・シュケル 小計17,030,000.00016,196,827.260
(706,603,651)(672,033,898)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,590,000.0001,496,111.300
AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,290,000.0001,175,443.820
AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,510,000.0001,351,211.870
AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,020,000.0001,588,065.950
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,347,758.490
AUSTRALIAN 1.25 05/21/321,890,000.0001,503,111.590
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,610,000.0001,339,415.260
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,200,000.000709,920.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,470,000.0001,215,194.960
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28880,000.000820,820.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,810,000.0001,664,300.430
AUSTRALIAN 2.75 04/21/241,160,000.0001,153,179.590
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41900,000.000731,463.080
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000570,028.390
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,230,000.0001,185,843.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28360,000.000343,247.610
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,550,000.0001,457,000.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47980,000.000799,243.750
AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,110,000.0001,021,735.130
AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,380,000.0001,378,629.160
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,100,000.0001,075,045.410
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39520,000.000463,423.500
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37930,000.000896,505.480
AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,200,000.0001,233,729.710
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,030,000.0001,087,223.910
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,440,000.0001,516,180.450
オーストラリア・ドル 小計32,480,000.00029,123,831.840
(3,072,932,800)(2,755,405,730)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/2410,000,000.0009,985,350.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/244,200,000.0004,212,975.060
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2525,500,000.00025,449,382.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/258,490,000.0008,494,129.530
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2523,500,000.00023,548,576.850
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/2412,000,000.00012,052,369.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2415,300,000.00015,419,226.780
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2730,100,000.00030,144,894.150
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2714,410,000.00014,439,369.020
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/325,300,000.0005,254,473.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/306,600,000.0006,581,156.670
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2626,600,000.00026,893,751.780
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/324,000,000.0003,987,871.360
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,000,000.00019,969,639.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2917,000,000.00017,071,255.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/323,000,000.0003,003,322.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00011,098,557.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 11/05/23730,000.000738,005.180
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/314,100,000.0004,140,310.790
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2815,600,000.00015,877,474.080
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/311,000,000.0001,021,790.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/273,500,000.0003,638,639.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5210,320,000.00010,675,004.900
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5118,950,000.00020,259,160.750
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,280,319.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/512,100,000.0002,312,392.110
オフショア・人民元 小計298,300,000.000301,549,396.710
(6,061,813,960)(6,127,845,600)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,010,000.000897,022.410
CANADA 0.25 04/01/241,500,000.0001,421,344.500
CANADA 0.5 09/01/251,910,000.0001,733,325.000
CANADA 0.5 11/01/23620,000.000597,455.560
CANADA 0.5 12/01/301,800,000.0001,421,829.000
CANADA 0.75 02/01/241,200,000.0001,150,497.600
CANADA 0.75 10/01/24810,000.000761,234.760
CANADA 1.0 06/01/27550,000.000490,015.350
CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,144,451.610
CANADA 1.25 03/01/25700,000.000657,078.100
CANADA 1.25 03/01/27970,000.000875,010.810
CANADA 1.25 06/01/301,850,000.0001,574,947.550
CANADA 1.5 04/01/251,300,000.0001,224,724.800
CANADA 1.5 05/01/24940,000.000904,062.860
CANADA 1.5 06/01/26700,000.000647,039.400
CANADA 1.5 06/01/312,070,000.0001,762,743.690
CANADA 1.5 09/01/24440,000.000420,311.320
CANADA 1.5 12/01/312,440,000.0002,062,175.760
CANADA 1.75 12/01/531,770,000.0001,189,466.550
CANADA 2.0 06/01/28470,000.000433,921.860
CANADA 2.0 06/01/321,940,000.0001,705,452.060
CANADA 2.0 12/01/512,580,000.0001,874,811.180
CANADA 2.25 03/01/24420,000.000409,684.380
CANADA 2.25 06/01/25800,000.000767,022.400
CANADA 2.25 06/01/29430,000.000398,766.520
CANADA 2.25 12/01/29500,000.000461,741.000
CANADA 2.5 06/01/24970,000.000946,346.550
CANADA 2.5 12/01/32500,000.000458,078.000
CANADA 2.75 08/01/24590,000.000576,469.530
CANADA 2.75 09/01/27850,000.000816,217.600
CANADA 2.75 12/01/48630,000.000546,507.360
CANADA 2.75 12/01/64390,000.000327,132.000
CANADA 3.0 11/01/24290,000.000283,974.090
CANADA 3.5 12/01/45700,000.000690,750.200
CANADA 4.0 06/01/41570,000.000600,206.580
CANADA 5.0 06/01/37340,000.000393,329.680
CANADA 5.75 06/01/291,090,000.0001,231,244.380
CANADA 5.75 06/01/33610,000.000725,749.940
カナダ・ドル 小計38,520,000.00034,582,141.940
(4,188,279,600)(3,760,116,293)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25380,000.000351,652.000
SINGAPORE 1.25 11/01/26410,000.000379,660.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31350,000.000302,121.720
SINGAPORE 1.875 03/01/50490,000.000371,910.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51490,000.000373,605.400
SINGAPORE 2.0 02/01/24280,000.000275,744.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26370,000.000356,791.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36590,000.000511,878.100
SINGAPORE 2.375 06/01/25730,000.000717,298.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39140,000.000121,100.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28420,000.000404,250.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46500,000.000459,500.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42340,000.000311,066.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29550,000.000531,300.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30620,000.000595,200.000
SINGAPORE 3.0 08/01/7270,000.00067,979.610
SINGAPORE 3.0 09/01/24810,000.000807,991.200
SINGAPORE 3.375 09/01/33330,000.000327,195.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000806,480.000
シンガポール・ドル 小計8,670,000.0008,072,722.030
(905,668,200)(843,276,543)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/313,040,000.0002,551,807.990
SWEDEN 0.75 05/12/282,890,000.0002,663,281.010
SWEDEN 0.75 11/12/293,010,000.0002,708,668.900
SWEDEN 1.0 11/12/266,210,000.0005,895,777.210
SWEDEN 1.5 11/13/235,780,000.0005,736,341.970
SWEDEN 2.25 06/01/323,300,000.0003,322,539.000
SWEDEN 2.5 05/12/258,440,000.0008,453,472.760
SWEDEN 3.5 03/30/393,900,000.0004,659,170.870
スウェーデン・クローナ 小計36,570,000.00035,991,059.710
(491,866,500)(484,079,753)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/242,050,000.0001,959,164.500
DENMARK 0.0 11/15/314,180,000.0003,301,777.820
DENMARK 0.25 11/15/522,280,000.0001,219,367.700
DENMARK 0.5 11/15/276,350,000.0005,767,856.120
DENMARK 0.5 11/15/295,750,000.0004,995,743.750
DENMARK 1.75 11/15/255,540,000.0005,445,293.700
DENMARK 4.5 11/15/397,810,000.0009,718,442.220
デンマーク・クローネ 小計33,960,000.00032,407,645.810
(666,634,800)(636,162,087)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28350,000.000277,758.280
NEW ZEALAND 0.5 05/15/24450,000.000423,179.660
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26360,000.000312,510.990
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31350,000.000275,800.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000249,152.300
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32350,000.000282,274.210
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25450,000.000430,947.810
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37330,000.000261,895.240
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51440,000.000300,123.170
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29350,000.000320,647.840
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33350,000.000320,001.800
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27350,000.000349,235.910
ニュージーランド・ドル 小計4,530,000.0003,803,527.210
(392,252,700)(329,347,421)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,650,000.0002,215,211.850
NORWAY 1.375 08/19/304,310,000.0003,713,858.040
NORWAY 1.5 02/19/264,480,000.0004,220,222.720
NORWAY 1.75 02/17/272,400,000.0002,245,620.960
NORWAY 1.75 03/13/255,200,000.0005,009,742.400
NORWAY 1.75 09/06/293,300,000.0002,967,603.530
NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,928,308.500
NORWAY 2.125 05/18/321,100,000.000985,913.060
NORWAY 3.0 03/14/242,770,000.0002,757,242.590
ノルウェー・クローネ 小計28,280,000.00026,043,723.650
(404,121,200)(372,164,811)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,391,952.000
POLAND 0.75 04/25/253,370,000.0002,846,302.000
POLAND 07/25/241,710,000.0001,492,659.000
POLAND 1.25 10/25/303,930,000.0002,383,309.200
POLAND 1.75 04/25/321,660,000.000975,084.000
POLAND 2.25 10/25/242,150,000.0001,926,894.500
POLAND 2.5 04/25/24780,000.000722,108.400
POLAND 2.5 07/25/262,790,000.0002,282,778.000
POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0001,836,670.000
POLAND 2.75 04/25/283,480,000.0002,661,956.400
POLAND 2.75 10/25/29710,000.000509,993.000
POLAND 3.25 07/25/252,780,000.0002,444,871.000
POLAND 3.75 05/25/27450,000.000369,000.000
POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,266,552.000
ポーランド・ズロチ 小計29,490,000.00023,110,129.500
(917,982,414)(719,385,977)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,000,000.000870,080.540
MALAYSIA 3.478 06/14/241,000,000.0001,002,961.000
MALAYSIA 3.582 07/15/321,400,000.0001,314,087.820
MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,944,588.420
MALAYSIA 3.757 05/22/401,300,000.0001,129,619.320
MALAYSIA 3.828 07/05/341,820,000.0001,675,629.250
MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,553,192.880
MALAYSIA 3.882 03/14/25300,000.000300,102.750
MALAYSIA 3.885 08/15/29400,000.000387,266.470
MALAYSIA 3.892 03/15/27600,000.000593,800.380
MALAYSIA 3.899 11/16/271,430,000.0001,413,220.130
MALAYSIA 3.9 11/30/261,660,000.0001,646,438.830
MALAYSIA 3.906 07/15/26320,000.000318,099.210
MALAYSIA 3.955 09/15/252,400,000.0002,400,223.440
MALAYSIA 4.059 09/30/24900,000.000909,815.400
MALAYSIA 4.065 06/15/50400,000.000345,124.720
MALAYSIA 4.181 07/15/241,030,000.0001,044,131.180
MALAYSIA 4.232 06/30/31480,000.000471,129.960
MALAYSIA 4.392 04/15/261,050,000.0001,061,293.800
MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,203,448.440
MALAYSIA 4.504 04/30/29300,000.000303,003.840
MALAYSIA 4.642 11/07/33500,000.000498,308.150
MALAYSIA 4.696 10/15/42680,000.000668,825.180
MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000290,495.930
MALAYSIA 4.762 04/07/371,700,000.0001,720,670.810
MALAYSIA 4.893 06/08/38620,000.000624,015.050
MALAYSIA 4.921 07/06/481,990,000.0001,966,184.100
MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,601,404.960
マレーシア・リンギット 小計30,040,000.00029,257,161.960
(930,858,492)(906,600,455)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/277,880,000.0006,695,487.380
MEXICAN BONDS 03/06/255,160,000.0004,608,382.220
MEXICAN BONDS 07/31/532,500,000.0002,039,808.820
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,485,000.0005,525,625.910
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2415,502,000.00015,422,963.350
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2628,522,000.00025,217,182.650
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2721,546,000.00019,727,773.770
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3125,438,000.00022,426,650.050
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4215,977,000.00012,907,017.990
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/344,835,000.0004,121,576.360
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2422,070,000.00021,258,486.100
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4716,161,000.00013,277,715.770
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2315,151,000.00014,738,135.250
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2920,159,000.00018,884,175.270
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,642,000.00013,813,479.290
メキシコ・ペソ 小計222,028,000.000200,664,460.180
(1,669,273,112)(1,508,655,611)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30850,000.000694,832.500
AUSTRIA 0.0 02/20/31710,000.000561,171.570
AUSTRIA 0.0 04/20/25580,000.000548,682.900
AUSTRIA 0.0 10/20/28450,000.000384,140.250
AUSTRIA 0.0 10/20/40340,000.000196,418.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36380,000.000261,174.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29920,000.000802,669.640
AUSTRIA 0.5 04/20/271,210,000.0001,105,989.610
AUSTRIA 0.7 04/20/71210,000.00094,726.800
AUSTRIA 0.75 02/20/28835,000.000759,508.480
AUSTRIA 0.75 03/20/51450,000.000262,328.850
AUSTRIA 0.75 10/20/261,070,000.0001,002,390.980
AUSTRIA 0.85 06/30/20300,000.000133,866.840
AUSTRIA 0.9 02/20/32400,000.000333,832.800
AUSTRIA 07/15/24700,000.000675,368.400
AUSTRIA 1.2 10/20/25780,000.000754,279.500
AUSTRIA 1.5 02/20/47640,000.000475,219.200
AUSTRIA 1.5 11/02/86180,000.000108,756.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24670,000.000663,917.740
AUSTRIA 1.85 05/23/49280,000.000223,592.320
AUSTRIA 2.0 07/15/26160,000.000157,396.790
AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000292,603.350
AUSTRIA 2.4 05/23/34620,000.000581,892.940
AUSTRIA 3.15 06/20/44540,000.000552,756.420
AUSTRIA 3.8 01/26/62210,000.000246,230.840
AUSTRIA 4.15 03/15/37940,000.0001,056,090.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26610,000.000659,372.790
AUSTRIA 6.25 07/15/27415,000.000481,993.450
BELGIUM 0.0 10/22/27580,000.000513,677.000
BELGIUM 0.0 10/22/31940,000.000736,490.000
BELGIUM 0.1 06/22/30800,000.000663,200.000
BELGIUM 0.35 06/22/32600,000.000475,560.000
BELGIUM 0.4 06/22/40390,000.000244,045.230
BELGIUM 0.5 10/22/24750,000.000726,563.250
BELGIUM 0.65 06/22/71520,000.000226,712.720
BELGIUM 0.8 06/22/251,400,000.0001,350,074.600
BELGIUM 0.8 06/22/271,110,000.0001,030,979.100
BELGIUM 0.8 06/22/281,150,000.0001,047,995.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,180,000.0001,059,012.240
BELGIUM 1.0 06/22/261,030,000.000983,452.240
BELGIUM 1.0 06/22/311,070,000.000932,839.910
BELGIUM 1.25 04/22/33810,000.000695,930.940
BELGIUM 1.4 06/22/53610,000.000400,867.600
BELGIUM 1.45 06/22/37380,000.000304,956.460
BELGIUM 1.6 06/22/47780,000.000569,737.740
BELGIUM 1.7 06/22/50600,000.000437,271.000
BELGIUM 1.9 06/22/38610,000.000516,832.260
BELGIUM 2.15 06/22/66450,000.000365,400.000
BELGIUM 2.25 06/22/57390,000.000322,944.960
BELGIUM 2.6 06/22/24840,000.000846,184.920
BELGIUM 2.75 04/22/39220,000.000207,847.420
BELGIUM 3.0 06/22/341,180,000.0001,180,370.520
BELGIUM 3.75 06/22/45560,000.000603,420.720
BELGIUM 4.0 03/28/32630,000.000689,935.680
BELGIUM 4.25 03/28/411,160,000.0001,320,931.440
BELGIUM 4.5 03/28/26730,000.000782,840.320
BELGIUM 5.0 03/28/351,320,000.0001,577,836.920
BELGIUM 5.5 03/28/281,390,000.0001,604,080.850
BUNDESOBL 0.0 04/10/262,110,000.0001,966,076.900
BUNDESOBL 0.0 04/11/251,590,000.0001,513,325.020
BUNDESOBL 0.0 04/16/271,360,000.0001,237,504.800
BUNDESOBL 0.0 10/09/261,360,000.0001,250,996.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/251,750,000.0001,647,695.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25650,000.000613,879.500
BUNDESOBL 04/05/241,260,000.0001,224,694.480
BUNDESOBL 1.3 10/15/27550,000.000527,461.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/273,400,000.0003,261,756.000
BUNDESOBL 10/18/241,590,000.0001,527,433.500
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/241,500,000.0001,459,305.000
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/2360,000.00058,694.400
BUNDESSCHAT 0.2 06/14/241,250,000.0001,213,212.500
BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24900,000.000872,019.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,820,000.0001,553,970.600
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,540,000.0001,284,560.200
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/322,620,000.0002,128,464.420
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,660,000.0001,233,678.800
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/361,580,000.0001,147,933.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,630,000.0002,219,562.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30590,000.000498,260.900
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,890,000.0001,557,114.300
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31800,000.000659,371.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,230,000.0001,209,759.390
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50710,000.000385,565.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/521,040,000.000540,404.800
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,620,000.0001,456,363.800
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/282,060,000.0001,813,154.320
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/272,120,000.0001,961,551.200
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/292,080,000.0001,850,187.040
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ITALY BTPS 3.75 09/01/241,620,000.0001,645,463.160
ITALY BTPS 3.85 09/01/49850,000.000764,362.500
ITALY BTPS 4.0 02/01/371,140,000.0001,088,700.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/241,710,000.0001,748,239.020
ITALY BTPS 4.5 03/01/261,910,000.0001,977,996.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/281,680,000.0001,762,887.840
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ITALY BTPS 5.0 08/01/39830,000.000870,753.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,550,000.0001,650,905.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/291,740,000.0001,887,030.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,530,000.0001,698,300.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/312,480,000.0002,818,272.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/271,510,000.0001,708,112.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26350,000.000400,855.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/231,270,000.0001,346,479.400
NETHERLANDS 0.0 01/15/26640,000.000595,843.840
NETHERLANDS 0.0 01/15/271,180,000.0001,073,752.800
NETHERLANDS 0.0 01/15/29910,000.000784,009.590
NETHERLANDS 0.0 01/15/38550,000.000368,446.650
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,000,000.000496,933.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/30700,000.000582,568.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/31700,000.000567,905.800
NETHERLANDS 0.25 07/15/25750,000.000712,750.270
NETHERLANDS 0.25 07/15/29860,000.000746,135.140
NETHERLANDS 0.5 01/15/401,210,000.000853,783.260
NETHERLANDS 0.5 07/15/261,160,000.0001,088,950.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/32200,000.000164,898.400
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,160,000.0001,080,957.600
NETHERLANDS 0.75 07/15/281,380,000.0001,263,534.900
NETHERLANDS 01/15/24890,000.000868,640.890
NETHERLANDS 2.0 01/15/54200,000.000177,977.200
NETHERLANDS 2.0 07/15/241,440,000.0001,437,791.040
NETHERLANDS 2.5 01/15/331,110,000.0001,101,305.550
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,230,000.0001,269,587.550
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,330,000.0001,543,883.950
NETHERLANDS 4.0 01/15/371,190,000.0001,372,665.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28780,000.000902,460.000
SPAIN 0.0 01/31/251,400,000.0001,328,320.000
SPAIN 0.0 01/31/261,470,000.0001,354,093.140
SPAIN 0.0 01/31/271,430,000.0001,275,274.000
SPAIN 0.0 01/31/281,160,000.0001,001,660.000
SPAIN 0.0 05/31/241,260,000.0001,215,668.910
SPAIN 0.0 05/31/25670,000.000628,827.830
SPAIN 0.1 04/30/311,080,000.000835,380.000
SPAIN 0.25 07/30/241,080,000.0001,043,480.880
SPAIN 0.5 04/30/301,500,000.0001,250,505.000
SPAIN 0.5 10/31/311,640,000.0001,298,779.960
SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,304,966.070
SPAIN 0.7 04/30/321,550,000.0001,228,840.000
SPAIN 0.8 07/30/271,750,000.0001,598,275.000
SPAIN 0.8 07/30/29700,000.000606,935.000
SPAIN 0.85 07/30/37730,000.000500,355.030
SPAIN 1.0 07/30/42540,000.000342,792.000
SPAIN 1.0 10/31/501,240,000.000667,036.920
SPAIN 1.2 10/31/401,260,000.000854,048.040
SPAIN 1.25 10/31/301,750,000.0001,527,750.000
SPAIN 1.3 10/31/261,730,000.0001,646,807.760
SPAIN 1.4 04/30/281,170,000.0001,084,047.120
SPAIN 1.4 07/30/282,070,000.0001,917,234.000
SPAIN 1.45 04/30/291,400,000.0001,279,179.750
SPAIN 1.45 10/31/271,560,000.0001,464,349.310
SPAIN 1.45 10/31/71410,000.000200,541.740
SPAIN 1.5 04/30/272,210,000.0002,098,063.500
SPAIN 1.6 04/30/251,630,000.0001,599,781.430
SPAIN 1.85 07/30/351,640,000.0001,370,768.720
SPAIN 1.9 10/31/52670,000.000446,001.580
SPAIN 1.95 04/30/261,330,000.0001,303,610.140
SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,636,600.410
SPAIN 2.15 10/31/251,710,000.0001,697,104.890
SPAIN 2.35 07/30/331,470,000.0001,336,230.000
SPAIN 2.55 10/31/321,020,000.000951,584.520
SPAIN 2.7 10/31/481,190,000.000999,431.020
SPAIN 2.75 10/31/241,540,000.0001,553,145.440
SPAIN 2.9 10/31/461,180,000.0001,043,766.640
SPAIN 3.45 07/30/43250,000.000239,377.500
SPAIN 3.45 07/30/66880,000.000817,313.200
SPAIN 3.8 04/30/241,470,000.0001,500,764.160
SPAIN 4.2 01/31/371,500,000.0001,618,029.000
SPAIN 4.4 10/31/231,110,000.0001,132,490.820
SPAIN 4.65 07/30/251,135,000.0001,202,285.070
SPAIN 4.7 07/30/411,480,000.0001,701,459.800
SPAIN 4.8 01/31/241,300,000.0001,339,178.740
SPAIN 4.9 07/30/401,290,000.0001,508,010.000
SPAIN 5.15 10/31/28790,000.000886,419.500
SPAIN 5.15 10/31/44870,000.0001,068,173.820
SPAIN 5.75 07/30/321,615,000.0001,961,866.470
SPAIN 5.9 07/30/261,630,000.0001,825,648.900
SPAIN 6.0 01/31/291,460,000.0001,723,328.520
ユーロ 小計438,787,000.000404,498,397.390
(64,084,841,350)(59,076,990,939)
国債証券 合計199,998,838,299.400177,953,062,486
(199,998,838,299)(177,953,062,486)
合計177,953,062,486
(177,953,062,486)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券252銘柄51.0251.55
イギリス・ポンド国債証券53銘柄4.464.51
イスラエル・シュケル国債証券12銘柄0.370.38
オーストラリア・ドル国債証券26銘柄1.531.55
オフショア・人民元国債証券26銘柄3.413.44
カナダ・ドル国債証券38銘柄2.092.11
シンガポール・ドル国債証券19銘柄0.470.47
スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.270.27
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.350.36
ニュージーランド・ドル国債証券12銘柄0.180.19
ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.210.21
ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.400.40
マレーシア・リンギット国債証券28銘柄0.500.51
メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.840.85
ユーロ国債証券355銘柄32.8633.20

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,955,308,166
株式125,406,996,000
派生商品評価勘定59,489,310
未収配当金1,075,110,720
差入委託証拠金91,800,000
流動資産合計128,588,704,196
資産合計128,588,704,196
負債の部
流動負債
前受金26,540,000
未払解約金533,240,000
流動負債合計559,780,000
負債合計559,780,000
純資産の部
元本等
元本56,063,181,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)71,965,742,410
元本等合計128,028,924,196
純資産合計128,028,924,196
負債純資産合計128,588,704,196

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年5月7日
至 2022年11月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年11月7日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額56,820,917,361円
同期中追加設定元本額9,704,133,861円
同期中一部解約元本額10,461,869,436円
元本の内訳
ファンド名
(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)3,344,009,889円
(適格機関投資家私募)インデックス2251,214,084,561円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)439,693,952円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)44,508,797円
日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)75,750,290円
たわらノーロード 日経22532,490,410,263円
日経225リスクコントロールオープン325,120,026円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)18,989,535円
DIAMパッシブ資産分散ファンド270,849,413円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)189,597,334円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)34,997,018円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)35,247,696円
DIAM日経225インデックスファンドVA895,801,381円
国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)4,890,396,102円
DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)3,485,569,082円
日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)43,010,011円
日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)30,625,965円
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)90,526,137円
MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]6,020,327,887円
MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]2,123,666,447円
計56,063,181,786円
2.受益権の総数56,063,181,786口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年5月7日
至 2022年11月7日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年11月7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年11月7日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式2,992,282,350
合計2,992,282,350

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2022年11月7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建2,502,630,000-2,562,150,00059,520,000
合計2,502,630,000-2,562,150,00059,520,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月7日現在
1口当たり純資産額2.2837円
(1万口当たり純資産額)(22,837円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年11月7日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
日本水産156,000502.0078,312,000
INPEX62,4001,611.00100,526,400
コムシスホールディングス156,0002,414.00376,584,000
大成建設31,2004,060.00126,672,000
大林組156,000957.00149,292,000
清水建設156,000747.00116,532,000
長谷工コーポレーション31,2001,539.0048,016,800
鹿島建設78,0001,403.00109,434,000
大和ハウス工業156,0003,036.00473,616,000
積水ハウス156,0002,433.50379,626,000
日揮ホールディングス156,0001,899.00296,244,000
日清製粉グループ本社156,0001,566.00244,296,000
明治ホールディングス31,2006,180.00192,816,000
日本ハム78,0003,545.00276,510,000
エムスリー374,4004,146.001,552,262,400
ディー・エヌ・エー46,8001,922.0089,949,600
サッポロホールディングス31,2003,310.00103,272,000
アサヒグループホールディングス156,0004,249.00662,844,000
キリンホールディングス156,0002,200.50343,278,000
宝ホールディングス156,0001,020.00159,120,000
双日15,6002,414.0037,658,400
キッコーマン156,0007,710.001,202,760,000
味の素156,0004,120.00642,720,000
ニチレイ78,0002,593.00202,254,000
日本たばこ産業156,0002,796.00436,176,000
J.フロント リテイリング78,0001,182.0092,196,000
三越伊勢丹ホールディングス156,0001,313.00204,828,000
東洋紡15,6001,028.0016,036,800
東急不動産ホールディングス156,000735.00114,660,000
セブン&アイ・ホールディングス156,0005,566.00868,296,000
帝人31,2001,229.0038,344,800
東レ156,000723.90112,928,400
クラレ156,0001,020.00159,120,000
旭化成156,000962.60150,165,600
SUMCO15,6001,921.0029,967,600
ネクソン312,0002,416.00753,792,000
王子ホールディングス156,000514.0080,184,000
日本製紙15,600887.0013,837,200
昭和電工15,6002,175.0033,930,000
住友化学156,000472.0073,632,000
日産化学156,0006,520.001,017,120,000
東ソー78,0001,532.00119,496,000
トクヤマ31,2001,750.0054,600,000
デンカ31,2003,450.00107,640,000
信越化学工業156,00015,780.002,461,680,000
協和キリン156,0003,220.00502,320,000
三井化学31,2002,779.0086,704,800
三菱ケミカルグループ78,000669.5052,221,000
UBE15,6001,908.0029,764,800
電通グループ156,0004,490.00700,440,000
花王156,0005,242.00817,752,000
武田薬品工業156,0003,866.00603,096,000
アステラス製薬780,0002,060.501,607,190,000
住友ファーマ156,0001,015.00158,340,000
塩野義製薬156,0006,600.001,029,600,000
中外製薬468,0003,370.001,577,160,000
エーザイ156,0008,692.001,355,952,000
テルモ624,0004,330.002,701,920,000
第一三共468,0004,636.002,169,648,000
大塚ホールディングス156,0004,548.00709,488,000
DIC15,6002,510.0039,156,000
Zホールディングス62,400345.4021,552,960
トレンドマイクロ156,0007,160.001,116,960,000
サイバーエージェント124,8001,120.00139,776,000
楽天グループ156,000660.00102,960,000
富士フイルムホールディングス156,0006,895.001,075,620,000
コニカミノルタ156,000532.0082,992,000
資生堂156,0005,102.00795,912,000
出光興産62,4003,375.00210,600,000
ENEOSホールディングス156,000504.2078,655,200
横浜ゴム78,0002,305.00179,790,000
ブリヂストン156,0005,326.00830,856,000
AGC31,2004,325.00134,940,000
日本板硝子15,600554.008,642,400
日本電気硝子46,8002,454.00114,847,200
住友大阪セメント15,6003,105.0048,438,000
太平洋セメント15,6002,026.0031,605,600
東海カーボン156,0001,004.00156,624,000
TOTO78,0004,240.00330,720,000
日本碍子156,0001,743.00271,908,000
日本製鉄15,6002,179.0033,992,400
神戸製鋼所15,600642.0010,015,200
JFEホールディングス15,6001,480.0023,088,000
大平洋金属15,6001,881.0029,343,600
日本製鋼所31,2003,165.0098,748,000
日本軽金属ホールディングス15,6001,498.0023,368,800
三井金属鉱業15,6003,115.0048,594,000
東邦亜鉛15,6002,171.0033,867,600
三菱マテリアル15,6002,019.0031,496,400
住友金属鉱山78,0004,482.00349,596,000
DOWAホールディングス31,2004,805.00149,916,000
古河電気工業15,6002,351.0036,675,600
住友電気工業156,0001,585.50247,338,000
フジクラ156,000901.00140,556,000
しずおかフィナンシャルグループ156,000934.00145,704,000
リクルートホールディングス468,0004,550.002,129,400,000
オークマ31,2005,020.00156,624,000
アマダ156,0001,052.00164,112,000
日本郵政156,000990.80154,564,800
SMC15,60060,990.00951,444,000
小松製作所156,0003,016.00470,496,000
住友重機械工業31,2002,886.0090,043,200
日立建機156,0002,974.00463,944,000
クボタ156,0002,096.50327,054,000
荏原製作所31,2004,980.00155,376,000
ダイキン工業156,00022,840.003,563,040,000
日本精工156,000776.00121,056,000
NTN156,000289.0045,084,000
ジェイテクト156,0001,023.00159,588,000
ミネベアミツミ156,0002,184.00340,704,000
日立製作所31,2007,049.00219,928,800
三菱電機156,0001,315.50205,218,000
富士電機31,2005,890.00183,768,000
安川電機156,0004,200.00655,200,000
日本電産124,8008,148.001,016,870,400
オムロン156,0006,791.001,059,396,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション31,2002,342.0073,070,400
日本電気15,6004,695.0073,242,000
富士通15,60017,530.00273,468,000
セイコーエプソン312,0002,053.00640,536,000
パナソニック ホールディングス156,0001,231.50192,114,000
シャープ156,000859.00134,004,000
ソニーグループ156,00010,845.001,691,820,000
TDK468,0004,845.002,267,460,000
アルプスアルパイン156,0001,249.00194,844,000
横河電機156,0002,510.00391,560,000
アドバンテスト312,0007,770.002,424,240,000
キーエンス15,60056,970.00888,732,000
デンソー156,0007,415.001,156,740,000
カシオ計算機156,0001,320.00205,920,000
ファナック156,00019,925.003,108,300,000
京セラ312,0006,732.002,100,384,000
太陽誘電156,0003,995.00623,220,000
村田製作所124,8007,129.00889,699,200
日東電工156,0007,990.001,246,440,000
三井E&Sホールディングス15,600448.006,988,800
日立造船31,200871.0027,175,200
三菱重工業15,6005,341.0083,319,600
川崎重工業15,6002,611.0040,731,600
IHI15,6003,385.0052,806,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ156,000450.0070,200,000
日産自動車156,000488.5076,206,000
いすゞ自動車78,0001,775.00138,450,000
トヨタ自動車780,0001,993.001,554,540,000
日野自動車156,000628.0097,968,000
三菱自動車工業15,600640.009,984,000
マツダ31,2001,043.0032,541,600
本田技研工業312,0003,402.001,061,424,000
スズキ156,0005,041.00786,396,000
SUBARU156,0002,510.00391,560,000
ヤマハ発動機156,0003,160.00492,960,000
ニコン156,0001,471.00229,476,000
オリンパス624,0003,063.001,911,312,000
SCREENホールディングス31,2008,040.00250,848,000
HOYA78,00013,475.001,051,050,000
キヤノン234,0003,182.00744,588,000
リコー156,0001,035.00161,460,000
シチズン時計156,000630.0098,280,000
バンダイナムコホールディングス156,0009,708.001,514,448,000
凸版印刷78,0002,134.00166,452,000
大日本印刷78,0002,894.00225,732,000
ヤマハ156,0005,390.00840,840,000
任天堂156,0006,121.00954,876,000
伊藤忠商事156,0004,101.00639,756,000
丸紅156,0001,425.50222,378,000
豊田通商156,0005,110.00797,160,000
三井物産156,0003,628.00565,968,000
東京エレクトロン156,00039,390.006,144,840,000
住友商事156,0002,177.00339,612,000
三菱商事156,0004,403.00686,868,000
高島屋78,0001,833.00142,974,000
丸井グループ156,0002,390.00372,840,000
クレディセゾン156,0001,565.00244,140,000
イオン156,0002,735.00426,660,000
あおぞら銀行15,6002,555.0039,858,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ156,000703.80109,792,800
りそなホールディングス15,600569.408,882,640
三井住友トラスト・ホールディングス15,6004,266.0066,549,600
三井住友フィナンシャルグループ15,6004,256.0066,393,600
千葉銀行156,000806.00125,736,000
ふくおかフィナンシャルグループ31,2002,533.0079,029,600
みずほフィナンシャルグループ15,6001,615.0025,194,000
オリックス156,0002,163.00337,428,000
大和証券グループ本社156,000582.0090,792,000
野村ホールディングス156,000480.7074,989,200
松井証券156,000773.00120,588,000
SOMPOホールディングス31,2006,235.00194,532,000
日本取引所グループ156,0001,916.50298,974,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス46,8003,972.00185,889,600
第一生命ホールディングス15,6002,331.0036,363,600
東京海上ホールディングス234,0002,742.50641,745,000
T&Dホールディングス31,2001,470.0045,864,000
三井不動産156,0002,795.00436,020,000
三菱地所156,0001,850.00288,600,000
東京建物78,0001,970.00153,660,000
住友不動産156,0003,388.00528,528,000
東武鉄道31,2003,285.00102,492,000
東急78,0001,681.00131,118,000
小田急電鉄78,0001,689.00131,742,000
京王電鉄31,2004,970.00155,064,000
京成電鉄78,0003,870.00301,860,000
東日本旅客鉄道15,6007,947.00123,973,200
西日本旅客鉄道15,6005,854.0091,322,400
東海旅客鉄道15,60017,005.00265,278,000
ヤマトホールディングス156,0002,225.00347,100,000
日本郵船46,8002,604.00121,867,200
商船三井46,8002,948.00137,966,400
川崎汽船46,8002,332.00109,137,600
NIPPON EXPRESSホールディングス15,6007,470.00116,532,000
ANAホールディングス15,6002,978.0046,456,800
三菱倉庫78,0003,340.00260,520,000
日本電信電話62,4004,004.00249,849,600
KDDI936,0004,255.003,982,680,000
ソフトバンク156,0001,495.00233,220,000
東京電力ホールディングス15,600453.007,066,800
中部電力15,6001,217.0018,985,200
関西電力15,6001,110.0017,316,000
東京瓦斯31,2002,549.0079,528,800
大阪瓦斯31,2002,061.0064,303,200
東宝15,6005,150.0080,340,000
エヌ・ティ・ティ・データ780,0002,087.001,627,860,000
セコム156,0008,270.001,290,120,000
コナミグループ156,0006,770.001,056,120,000
ファーストリテイリング156,00083,840.0013,079,040,000
ソフトバンクグループ936,0006,601.006,178,536,000
合計29,858,400125,406,996,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月7日現在
資産の部
流動資産
預金243,847,603
コール・ローン128,464,586
投資信託受益証券6,617,699,072
投資証券59,892,006,295
未収入金1,561,050
未収配当金65,101,784
流動資産合計66,948,680,390
資産合計66,948,680,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定25
未払金115,068,403
未払解約金81,484,000
流動負債合計196,552,428
負債合計196,552,428
純資産の部
元本等
元本39,921,579,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)26,830,547,979
元本等合計66,752,127,962
純資産合計66,752,127,962
負債純資産合計66,948,680,390

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年5月7日
至 2022年11月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年11月7日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額34,938,798,094円
同期中追加設定元本額39,928,450,605円
同期中一部解約元本額34,945,668,716円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)76,185,811円
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)32,526,684円
MITO ラップ型ファンド(安定型)3,178,961円
MITO ラップ型ファンド(中立型)20,611,085円
MITO ラップ型ファンド(積極型)74,201,565円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)36,365,657円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)21,425,025円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)37,254,409円
たわらノーロード 先進国リート14,451,669,938円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,778,559,604円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>290,402,227円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,760,018,526円
たわらノーロード バランス(堅実型)23,687,212円
たわらノーロード バランス(標準型)447,241,259円
たわらノーロード バランス(積極型)913,937,927円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)201,557,323円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)217,486,563円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)371,611,431円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,146,942円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,602,837円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)14,532,973円
One DC 先進国リートインデックスファンド1,501,987,050円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,409,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型>508,628,309円
マネックス資産設計ファンド エボリューション42,883,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)180,444,921円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)277,205,835円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)510,611,336円
投資のソムリエ7,972,053,914円
投資のソムリエ551,356,685円
DIAM 8資産バランスファンドN211,167,541円
投資のソムリエリスク抑制型489,016,603円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,241,865,276円
ワールドアセットバランス(基本コース)340,900,854円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)177,581,303円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)17,663,397円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)8,826,299円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,331,254円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)86,656,991円
リスクコントロール世界資産分散ファンド169,200,023円
9資産分散投資・スタンダード162,084,938円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)21,087,815円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)9,078,922円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)5,878,277円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,112,283円
DIAMパッシブ資産分散ファンド259,405,069円
DIAM外国リートインデックスファンド276,584,161円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)983,915円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)656,048円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)459,027円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)583,400円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)826,526円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)692,408円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)206,175,617円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)3,917,008円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,351,968円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)5,876,951円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)78,618,269円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)186,651,533円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,376,965,572円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)213,238,304円
計39,921,579,983円
2.受益権の総数39,921,579,983口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年5月7日
至 2022年11月7日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年11月7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年11月7日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券△350,874,367
投資証券△3,994,982,222
合計△4,345,856,589

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2022年11月7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建36,751,650-36,751,675△25
アメリカ・ドル36,751,650-36,751,675△25
合計36,751,650-36,751,675△25

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月7日現在
1口当たり純資産額1.6721円
(1万口当たり純資産額)(16,721円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月7日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD96,300.00050,076.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT309,900.000167,346.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST645,800.000226,030.000
PRIME US REIT238,000.000111,860.000
アメリカ・ドル 小計1,362,700.000555,312.000
(81,653,076)
オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP149,481.000403,598.700
ARENA REIT125,752.000486,660.240
BWP TRUST184,333.000728,115.350
CENTURIA CAPITAL GROUP269,403.000447,208.980
CENTURIA INDUSTRIAL REIT195,918.000566,203.020
CENTURIA OFFICE REIT170,806.000253,646.910
CHARTER HALL GROUP176,176.0002,306,143.840
CHARTER HALL LONG WALE REIT244,528.0001,041,689.280
CHARTER HALL RETAIL REIT197,672.000784,757.840
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT122,555.000409,333.700
CROMWELL PROPERTY GROUP516,778.000353,992.930
DEXUS399,704.0003,021,762.240
DEXUS INDUSTRIA REIT67,736.000178,145.680
GDI PROPERTY GROUP210,436.000164,140.080
GOODMAN GROUP636,039.00010,704,536.370
GPT GROUP711,997.0003,054,467.130
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA114,912.000372,314.880
HEALTHCO REIT92,113.000130,800.460
HOME CONSORTIUM LTD75,942.000356,167.980
HOMECO DAILY NEEDS REIT593,199.000747,430.740
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD73,699.000224,781.950
INGENIA COMMUNITIES GROUP132,240.000514,413.600
MIRVAC GROUP1,466,840.0003,021,690.400
NATIONAL STORAGE REIT404,675.000999,547.250
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND140,343.000103,152.100
RURAL FUNDS GROUP141,590.000352,559.100
SCENTRE GROUP1,944,791.0005,581,550.170
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA419,075.0001,097,976.500
STOCKLAND887,085.0003,095,926.650
VICINITY CENTRES1,438,828.0002,748,161.480
WAYPOINT REIT LTD263,507.000706,198.760
オーストラリア・ドル 小計12,568,153.00044,957,074.310
(4,253,388,799)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD201,395.000245,701.900
CAPITALAND ASCOTT TRUST754,316.000716,600.200
CAPITALAND CHINA TRUST423,480.000410,775.600
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,869,009.0003,476,356.740
CAPLAND ASCENDAS REIT1,247,860.0003,194,521.600
CDL HOSPITALITY TRUSTS307,200.000356,352.000
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST224,800.000128,136.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00050,580.000
ESR LOGOS REIT2,141,040.000749,364.000
FAR EAST HOSPITALITY TRUST393,900.000236,340.000
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST520,200.000124,848.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST399,900.000787,803.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,079,464.0001,176,615.760
KEPPEL DC REIT497,700.000875,952.000
KEPPEL REIT756,800.000662,200.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT673,000.000471,100.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST742,320.0001,610,834.400
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,199,520.0001,787,284.800
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL860,400.0001,342,224.000
OUE COMMERCIAL REIT910,555.000291,377.600
PARKWAY LIFE REIT138,900.000534,765.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST207,400.000147,254.000
SPH REIT394,200.000337,041.000
STARHILL GLOBAL REIT553,000.000284,795.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR840,390.0001,092,507.000
シンガポール・ドル 小計17,449,149.00021,091,329.600
(2,203,200,290)
ユーロCROMWELL REIT EUR133,740.000200,610.000
ユーロ 小計133,740.000200,610.000
(29,299,091)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST521,000.0002,677,940.000
香港・ドル 小計521,000.0002,677,940.000
(50,157,816)
投資信託受益証券 合計32,034,7426,617,699,072
(6,617,699,072)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST35,926.000508,352.900
AGREE REALTY CORP29,664.0002,025,754.560
ALEXANDER & BALDWIN INC27,741.000557,871.510
ALEXANDER'S INC.801.000188,507.340
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT55,538.0008,102,994.200
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,698.00086,725.080
AMERICAN ASSETS TRUST INC19,859.000561,016.750
AMERICAN HOMES 4 RENT113,354.0003,476,567.180
AMERICOLD REALTY TRUST99,998.0002,765,944.680
APARTMENT INCOME REIT CORP57,270.0002,118,990.000
APARTMENT INVT & MGMT CO-A54,917.000412,426.670
APPLE HOSPITALITY REIT INC79,318.0001,285,744.780
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC25,069.000283,530.390
ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00076,300.800
AVALONBAY COMMUNITIES INC52,293.0008,748,095.970
BLUEROCK HOMES TRUST INC1,188.00026,682.480
BOSTON PROPERTIES INC53,430.0003,827,725.200
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC20,173.00077,262.590
BRANDYWINE REALTY TRUST61,450.000410,486.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC111,263.0002,427,758.660
BROADSTONE NET LEASE INC64,619.0001,072,029.210
BRT APARTMENTS CORP4,220.00090,434.600
CAMDEN PROPERTY TRUST39,888.0004,447,512.000
CARETRUST REIT INC36,853.000701,312.590
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC9,033.000264,847.560
CENTERSPACE5,510.000345,311.700
CHATHAM LODGING TRUST19,111.000232,963.090
CITY OFFICE REIT INC15,657.000163,459.080
CLIPPER REALTY INC5,086.00034,686.520
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,646.000305,117.340
CORPORATE OFFICE PROPERTIES41,972.0001,113,097.440
COUSINS PROPERTIES INC56,428.0001,358,786.240
CTO REALTY GROUTH INC5,120.000104,550.400
CUBESMART84,107.0003,272,603.370
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO80,005.000688,843.050
DIGITAL REALTY TRUST INC107,462.00010,399,097.740
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST80,900.00097,080.000
DOUGLAS EMMETT INC65,601.0001,129,649.220
EAST GROUP16,170.0002,492,282.100
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC34,578.000561,546.720
ELME COMMUNITIES33,244.000624,322.320
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC47,956.000347,201.440
EPR PROPERTIES28,010.0001,100,232.800
EQUINIX INC34,037.00020,799,670.330
EQUITY COMMONWEALTH41,536.0001,081,597.440
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES65,510.0004,028,865.000
EQUITY RESIDENTIAL126,615.0007,756,434.900
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC52,709.0001,128,499.690
ESSEX PROPERTY TRUST INC24,375.0005,222,100.000
EXTRA SPACE STORAGE INC50,081.0007,705,963.470
FARMLAND PARTNERS INC17,744.000246,286.720
FEDERAL REALTY INVS TRUST27,021.0002,839,636.890
FIRST INDUSTRIAL RT49,037.0002,290,027.900
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC30,872.000818,416.720
FRANKLIN STREET PROPERTIES C33,176.00096,210.400
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC95,650.0004,781,543.500
GETTY REALTY CORP15,326.000488,286.360
GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,534.000251,438.200
GLADSTONE LAND CORP11,727.000233,250.030
GLOBAL MEDICAL REIT INC22,924.000203,565.120
GLOBAL NET LEASE INC37,405.000473,173.250
HEALTHCARE REALTY TRUST INC141,164.0002,855,747.720
HEALTHPEAK PROPERTIES INC202,017.0004,850,428.170
HERSHA HOSPITALITY TRUST13,525.000119,831.500
HIGHWOODS PROPERTIES INC39,267.0001,116,753.480
HOST HOTELS & RESORTS INC267,621.0004,603,081.200
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC49,184.000542,499.520
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC82,641.0001,359,444.450
INDUS REALTY TRUST INC1,612.00084,533.280
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000112,362.580
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC10,445.0001,171,302.300
INVENTRUST PROPERTIES CORP25,638.000645,308.460
INVITATION HOMES INC216,934.0006,731,462.020
IRON MOUNTAIN INC108,800.0005,375,808.000
ISTAR INC31,134.000322,236.900
JBG SMITH PROPERTIES37,752.000723,328.320
KILROY REALTY CORP39,130.0001,669,677.100
KIMCO REALTY231,540.0004,959,586.800
KITE REALTY GROUP TRUST81,547.0001,721,457.170
LIFE STORAGE INC31,621.0003,269,611.400
LTC PROPERTIES INC15,425.000600,495.250
LXP INDUSTRIAL TRUST104,582.0001,057,324.020
MEDICAL PROPERTIES TRUST222,308.0002,503,188.080
MID AMERICA43,189.0006,639,013.080
NATIONAL HEALTH INVS INC16,699.000928,631.390
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC65,713.0002,821,716.220
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST31,798.0001,205,462.180
NETSTREIT CORP18,304.000344,481.280
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC8,208.000367,554.240
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST17,765.000274,113.950
OMEGA HEALTHCARE INVS INC86,855.0002,811,496.350
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,609.000131,979.770
ORION OFFICE REIT INC21,073.000194,082.330
PARAMOUNT GROUP INC60,451.000394,140.520
PARK HOTELS & RESORTS INC83,950.000999,005.000
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST49,811.000749,655.550
PHILLIPS EDISON & CO INC43,499.0001,341,509.160
PHYSICIANS REALTY TRUST84,372.0001,213,269.360
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC44,050.000452,834.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC13,446.000255,205.080
POSTAL REALTY TRUST INC5,420.00085,961.200
PROLOGIS INC344,939.00037,122,335.180
PUBLIC STORAGE59,046.00016,398,845.580
REALTY INCOME CORP230,851.00014,545,921.510
REGENCY CENTERS CORP57,710.0003,668,624.700
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP47,307.000683,113.080
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC64,101.0003,464,018.040
RLJ LODGING TRUST61,727.000703,070.530
RPT REALTY31,140.000311,711.400
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES20,507.0001,738,173.320
SABRA HEALTH CARE REIT INC86,169.0001,181,376.990
SAFEHOLD INC6,511.000190,381.640
SAUL CENTERS INC4,804.000197,972.840
SERVICE PROPERTIES TRUST62,996.000470,580.120
SIMON PROPERTY GROUP INC122,372.00014,142,532.040
SITE CENTERS CORP69,723.000864,565.200
SL GREEN24,047.000929,897.490
SPIRIT REALTY CAPITAL INC50,674.0001,936,253.540
STAG INDUSTRIAL INC66,578.0002,108,525.260
STORE CAPITAL CORP99,609.0003,154,617.030
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC38,921.000309,032.740
SUN COMMUNITIES INC46,147.0005,990,803.540
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC79,465.000824,052.050
TANGER FACTORY OUTLET39,618.000741,252.780
TERRENO REALTY CORP24,763.0001,369,393.900
THE MACERICH COMPANY80,390.000973,522.900
THE NECESSITY RETAIL REIT INC46,893.000311,369.520
UDR INC114,366.0004,396,229.040
UMH PROPERTIES INC18,532.000318,379.760
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,699.000228,371.400
URBAN EDGE PROPERTIES44,675.000643,766.750
URSTADT BIDDLE PROPERTIES11,191.000210,278.890
VENTAS INC149,586.0005,907,151.140
VERIS RESIDENTIAL INC28,288.000429,694.720
VICI PROPERTIES INC360,076.00011,317,188.680
VORNADO REALTY TRUST60,000.0001,387,800.000
WELLTOWER INC173,258.00010,560,075.100
WHITESTONE REIT16,382.000152,024.960
WP CAREY INC77,670.0006,011,658.000
XENIA HOTELS & RESORTS INC43,381.000625,120.210
アメリカ・ドル 小計8,206,419.000353,485,930.140
(51,976,571,170)
イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI162,134.00087,228.090
AEW UK REIT PLC58,660.00052,383.380
ASSURA PLC1,111,014.000621,056.820
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD289,303.000262,687.120
BIG YELLOW GROUP PLC65,470.000727,371.700
BRITISH LAND CO PLC349,260.0001,307,629.440
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC305,868.000334,313.720
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC232,446.000139,002.700
CUSTODIAN REIT PLC149,817.000132,438.220
DERWENT LONDON PLC41,944.000934,512.320
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC74,836.00048,643.400
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC221,510.000190,941.620
GREAT PORTLAND ESTATES PLC96,753.000508,920.780
HAMMERSON PLC1,294,519.000262,787.350
HOME REIT PLC286,621.000241,908.120
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC160,660.000165,479.800
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC279,312.0001,616,657.850
LONDONMETRIC PROPERTY PLC367,573.000671,923.440
LXI REIT PLC641,403.000781,228.850
NEWRIVER REIT PLC124,025.00086,817.500
PICTON PROPERTY INCOME LTD213,675.000185,683.570
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC483,747.000547,117.850
PRS REIT PLC/THE206,206.000180,842.660
REGIONAL REIT LTD168,230.000109,349.500
SAFESTORE HOLDINGS LTD78,966.000711,878.490
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD206,528.00095,622.460
SEGRO PLC452,866.0003,535,071.990
SHAFTESBURY PLC110,375.000416,334.500
SUPERMARKET INCOME REIT PLC472,477.000489,013.690
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC153,569.000103,505.500
TRITAX BIG BOX REIT PLC697,471.000969,484.690
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD316,742.000196,063.290
UNITE GROUP PLC148,925.0001,329,900.250
URBAN LOGISTICS REIT PLC171,713.000242,115.330
WAREHOUSE REIT PLC156,027.000193,473.480
WORKSPACE GROUP PLC50,876.000218,258.040
イギリス・ポンド 小計10,632,561.00018,697,647.510
(3,114,654,122)
イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD237,208.000408,946.590
REIT 1 LTD66,499.0001,226,906.550
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD85,547.000776,766.760
イスラエル・シュケル 小計389,254.0002,412,619.900
(100,103,701)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT24,008.000625,408.400
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,633.000177,013.500
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,337.00096,875.940
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,165.000394,696.100
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,285.000137,176.550
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00051,821.280
CANADIAN APT PPTYS REIT31,697.0001,329,055.210
CHOICE PROPERTIES REIT60,510.000802,967.700
CROMBIE REAL ESTATE INV18,845.000284,559.500
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,186.000296,999.280
DREAM INDUSTRIAL REIT44,860.000497,946.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST9,013.000135,014.740
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,876.00049,695.280
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST40,195.000637,894.650
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,076.000864,400.080
H & R REAL ESTATE INVESTMENT46,816.000534,170.560
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,643.00019,082.730
INTERRENT REAL ESTATE INVEST25,307.000282,932.260
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST20,565.000325,132.650
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,096.000106,948.160
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,458.00099,453.200
NEXUS INDUSTRIAL REIT12,304.000106,921.760
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST42,192.000457,783.200
PRIMARIS REIT18,329.000259,538.640
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,243.00059,716.690
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST55,723.0001,096,628.640
SLATE GROCERY REIT11,204.000163,802.480
SLATE OFFICE REIT17,818.00081,606.440
SMARTCENTRES REIT26,752.000725,246.720
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT35,658.000639,347.940
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT14,758.00089,285.900
カナダ・ドル 小計692,975.00011,429,122.180
(1,242,688,455)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD329,282.000395,138.400
GOODMAN PROPERTY TRUST398,171.000824,213.970
KIWI PROPERTY GROUP LTD568,732.000500,484.160
PRECINCT PROPERTIES485,406.000601,903.440
STRIDE STAPLED GROUP200,290.000316,458.200
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST181,050.000441,762.000
ニュージーランド・ドル 小計2,162,931.0003,079,960.170
(266,693,751)
ユーロAEDIFICA14,873.0001,161,581.300
ALSTRIA OFFICE REIT-AG3,939.00033,895.090
ALTAREA1,836.000241,250.400
CARE PROPERTY INVEST NV10,525.000177,030.500
CARMILA SA20,795.000292,377.700
COFINIMMO SA11,221.000974,543.850
COVIVIO17,363.000961,910.200
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV15,373.000336,976.160
GECINA SA20,215.0001,847,651.000
HAMBORNER REIT AG25,669.000190,720.670
ICADE12,266.000465,617.360
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE19,492.00058,476.000
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA110,515.000592,360.400
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES8,821.000194,503.050
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC149,598.000170,840.910
KLEPIERRE72,636.0001,494,848.880
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,349.00087,608.080
MERCIALYS28,373.000259,329.220
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA124,572.0001,069,450.620
MONTEA SCA4,768.000332,329.600
NSI NV6,797.000172,303.950
RETAIL ESTATES4,131.000250,338.600
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD39,723.0001,926,168.270
VASTNED RETAIL6,847.000139,336.450
WAREHOUSES DE PAUW52,550.0001,389,422.000
WERELDHAVE NV15,800.000198,290.000
XIOR STUDENT HOUSING NV7,591.000224,693.600
ユーロ 小計828,638.00015,243,853.860
(2,226,364,856)
韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD16,294.00051,000,220.000
E KOCREF CR-REIT CO LTD11,135.00058,124,700.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD60,102.000220,874,850.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD11,032.00047,658,240.000
JR REIT XXVII55,330.000221,320,000.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT14,110.00063,777,200.000
LOTTE REIT CO LTD46,445.000157,680,775.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT38,762.000157,761,340.000
NH ALL-ONE REIT CO LTD10,401.00031,619,040.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD23,249.000158,558,180.000
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD9,851.00036,842,740.000
SK REITS CO LTD29,445.000130,883,025.000
韓国・ウォン 小計326,156.0001,336,100,310.000
(139,488,872)
香港・ドルCHAMPION REIT696,070.0001,712,332.200
LINK REIT790,720.00039,377,856.000
PROSPERITY REIT506,000.000860,200.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST346,000.000927,280.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST806,000.0001,192,880.000
香港・ドル 小計3,144,790.00044,070,548.200
(825,441,368)
投資証券 合計26,383,72459,892,006,295
(59,892,006,295)
合計66,509,705,367
(66,509,705,367)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.12-78.27
投資証券140銘柄-77.87
イギリス・ポンド投資証券37銘柄-4.674.68
イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.150.15
オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.37-6.40
カナダ・ドル投資証券31銘柄-1.861.87
シンガポール・ドル投資信託受益証券25銘柄3.30-3.31
ニュージーランド・ドル投資証券6銘柄-0.400.40
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.04-3.39
投資証券27銘柄-3.34
韓国・ウォン投資証券12銘柄-0.210.21
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.08-1.32
投資証券5銘柄-1.24

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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