Oneパッシブ資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月7日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,123,735,2352,362,653,331
    インデックス225 マザーファンド270,849,413618,538,804
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド259,405,069433,751,215
    親投資信託受益証券 合計1,653,989,7173,414,943,350
    合計3,414,943,350

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月7日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,284,231,192
    コール・ローン703,161,699
    国債証券177,953,062,486
    未収利息1,094,078,736
    前払費用135,602,767
    流動資産合計181,170,136,880
    資産合計181,170,136,880
    負債の部
    流動負債
    未払金778,748,326
    未払解約金603,706,000
    流動負債合計1,382,454,326
    負債合計1,382,454,326
    純資産の部
    元本等
    元本85,510,977,090
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)94,276,705,464
    元本等合計179,787,682,554
    純資産合計179,787,682,554
    負債純資産合計181,170,136,880

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年5月7日
    至 2022年11月7日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月7日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額86,678,820,365円
    同期中追加設定元本額27,538,851,552円
    同期中一部解約元本額28,706,694,827円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,916,240,093円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)4,756,089円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)30,524,017円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)81,778,688円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)54,410,677円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)31,562,780円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)41,537,286円
    たわらノーロード 先進国債券15,901,007,402円
    たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>231,509,877円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,102,549,096円
    たわらノーロード バランス(堅実型)55,066,797円
    たわらノーロード バランス(標準型)278,003,064円
    たわらノーロード バランス(積極型)58,420,882円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)11,659,984円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)542,753,284円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)750,909,533円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)285,524,090円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)196,686,956円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,006,200円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)6,948,803円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)85,716,313円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)6,620,001円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,666,615円
    DIAM外国債券インデックスファンド6,535,932,274円
    One DC 先進国債券インデックスファンド724,982,739円
    Oneグローバルバランス8,324,750円
    DIAMバランス・ファンド1安定型700,724,699円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,228,204,502円
    DIAMバランス・ファンド3成長型2,469,443,216円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド397,578,781円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド818,450,608円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド706,349,391円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,352,119円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>505,977,740円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション36,330,259円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)141,979,694円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)145,999,241円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)226,085,156円
    クルーズコントロール1,090,374,353円
    DIAM 8資産バランスファンドN168,044,942円
    4資産分散投資・ハイクラス500,223,055円
    4資産分散投資・スタンダード544,335,971円
    9資産分散投資・スタンダード168,767,510円
    4資産分散投資・ミドルクラス236,832,623円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,123,735,235円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)289,051,643円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)296,264,166円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)106,316,279円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)181,272,730円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)285,898,348円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)708,534,039円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)231,817,862円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)257,917,287円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)320,033,637円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)5,125,551,829円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)2,609,227,233円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,556,971,633円
    先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,285,278,115円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)85,461,348円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)47,494,535円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)490,292,869円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)372,104,330円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)240,420,339円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)13,625,905円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)37,916,419円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)7,643,314円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)47,933円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)15,918,120円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)42,401,749円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,669,052,059円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,399,964,026円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,522,030,352円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)62,985,565円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)127,692,707円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,509,454,785円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)344,895,124円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)154,610円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)297,945,361円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)268,932,055円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)404,440,461円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)50,481,462円
    動的パッケージファンド34,858,043円
    コア資産形成ファンド23,167,201円
    MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)731,788,014円
    MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)280,797,570円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]4,671,113,170円
    MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]3,322,875,478円
    計85,510,977,090円
    2.受益権の総数85,510,977,090口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年5月7日
    至 2022年11月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△24,687,133,198
    合計△24,687,133,198

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月7日現在
    1口当たり純資産額2.1025円
    (1万口当たり純資産額)(21,025円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月7日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 01/15/241,660,000.0001,570,839.830
    US T N/B 0.125 02/15/244,800,000.0004,524,750.000
    US T N/B 0.125 12/15/232,160,000.0002,052,168.730
    US T N/B 0.25 03/15/243,910,000.0003,677,385.530
    US T N/B 0.25 05/15/247,500,000.0007,003,125.000
    US T N/B 0.25 05/31/253,890,000.0003,483,677.320
    US T N/B 0.25 06/15/243,780,000.0003,516,285.910
    US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,130,039.040
    US T N/B 0.25 07/31/253,800,000.0003,383,781.250
    US T N/B 0.25 08/31/253,590,000.0003,183,320.310
    US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,292,635.900
    US T N/B 0.25 10/31/254,000,000.0003,525,468.720
    US T N/B 0.25 11/15/23800,000.000764,187.490
    US T N/B 0.375 01/31/263,700,000.0003,239,523.400
    US T N/B 0.375 04/15/244,140,000.0003,885,131.240
    US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,309,500.000
    US T N/B 0.375 07/15/244,000,000.0003,718,124.990
    US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,144,192.160
    US T N/B 0.375 08/15/244,100,000.0003,796,984.370
    US T N/B 0.375 09/15/242,000,000.0001,847,656.240
    US T N/B 0.375 09/30/273,310,000.0002,735,146.070
    US T N/B 0.375 11/30/253,190,000.0002,810,689.060
    US T N/B 0.375 12/31/253,000,000.0002,637,539.040
    US T N/B 0.5 02/28/263,370,000.0002,954,015.620
    US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,597,907.820
    US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0001,998,391.390
    US T N/B 0.5 05/31/271,980,000.0001,665,597.630
    US T N/B 0.5 06/30/272,780,000.0002,331,942.170
    US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,552,111.690
    US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,034,940.620
    US T N/B 0.5 11/30/233,000,000.0002,868,164.040
    US T N/B 0.625 03/31/272,200,000.0001,870,429.670
    US T N/B 0.625 05/15/305,650,000.0004,361,976.550
    US T N/B 0.625 07/31/263,900,000.0003,385,687.500
    US T N/B 0.625 08/15/306,340,000.0004,871,150.750
    US T N/B 0.625 10/15/244,000,000.0003,703,593.710
    US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,244,160.120
    US T N/B 0.625 12/31/273,320,000.0002,753,006.240
    US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,650,285.110
    US T N/B 0.75 03/31/263,220,000.0002,840,895.290
    US T N/B 0.75 04/30/263,700,000.0003,254,554.660
    US T N/B 0.75 05/31/263,630,000.0003,185,325.000
    US T N/B 0.75 08/31/262,950,000.0002,565,347.630
    US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,413,638.260
    US T N/B 0.75 12/31/231,990,000.0001,901,227.330
    US T N/B 0.875 01/31/24200,000.000190,640.620
    US T N/B 0.875 06/30/263,310,000.0002,908,274.590
    US T N/B 0.875 09/30/263,110,000.0002,712,017.180
    US T N/B 0.875 11/15/307,180,000.0005,607,131.250
    US T N/B 1.0 07/31/283,770,000.0003,137,052.320
    US T N/B 1.0 12/15/244,610,000.0004,275,775.000
    US T N/B 1.125 01/15/254,880,000.0004,523,912.500
    US T N/B 1.125 02/15/317,890,000.0006,262,071.030
    US T N/B 1.125 02/28/252,980,000.0002,753,939.040
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    US T N/B 3.125 05/15/482,830,000.0002,265,547.630
    US T N/B 3.125 08/15/252,030,000.0001,953,082.020
    US T N/B 3.125 08/15/442,090,000.0001,674,939.050
    US T N/B 3.125 08/31/271,730,000.0001,640,796.870
    US T N/B 3.125 11/15/284,380,000.0004,099,577.320
    US T N/B 3.125 11/15/411,020,000.000838,950.000
    US T N/B 3.25 05/15/422,070,000.0001,733,058.970
    US T N/B 3.25 06/30/273,500,000.0003,337,167.960
    US T N/B 3.25 06/30/292,000,000.0001,878,750.000
    US T N/B 3.375 05/15/441,430,000.0001,198,295.300
    US T N/B 3.375 08/15/421,500,000.0001,281,328.120
    US T N/B 3.375 11/15/483,200,000.0002,701,249.960
    US T N/B 3.5 02/15/39500,000.000449,179.670
    US T N/B 3.5 09/15/253,000,000.0002,912,109.360
    US T N/B 3.625 02/15/441,630,000.0001,425,613.260
    US T N/B 3.625 08/15/431,470,000.0001,291,303.120
    US T N/B 3.75 08/15/41820,000.000744,085.920
    US T N/B 3.75 11/15/431,360,000.0001,216,456.240
    US T N/B 3.875 08/15/401,290,000.0001,199,599.190
    US T N/B 3.875 09/30/291,050,000.0001,024,734.370
    US T N/B 4.25 05/15/39950,000.000935,007.800
    US T N/B 4.25 10/15/25800,000.000792,312.490
    US T N/B 4.375 02/15/38600,000.000603,375.000
    US T N/B 4.375 05/15/40910,000.000905,734.370
    US T N/B 4.375 05/15/41230,000.000228,023.430
    US T N/B 4.375 11/15/391,000,000.000997,968.750
    US T N/B 4.5 02/15/361,600,000.0001,652,000.000
    US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000611,062.500
    US T N/B 4.5 08/15/39980,000.000994,853.110
    US T N/B 4.625 02/15/40890,000.000915,865.620
    US T N/B 4.75 02/15/41830,000.000864,561.710
    US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000596,668.350
    US T N/B 5.25 11/15/28850,000.000887,386.710
    US T N/B 5.375 02/15/31860,000.000928,598.420
    US T N/B 6.0 02/15/261,100,000.0001,147,007.800
    US T N/B 6.125 11/15/27900,000.000969,679.680
    US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000854,764.440
    アメリカ・ドル 小計723,090,000.000623,875,707.080
    (106,323,153,600)(91,734,683,969)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/26950,000.000860,130.000
    UK TREASURY 0.125 01/31/241,800,000.0001,736,830.080
    UK TREASURY 0.125 01/31/281,040,000.000875,482.400
    UK TREASURY 0.25 01/31/251,350,000.0001,263,024.550
    UK TREASURY 0.25 07/31/311,470,000.0001,108,497.600
    UK TREASURY 0.375 10/22/261,390,000.0001,236,588.480
    UK TREASURY 0.375 10/22/301,220,000.000958,822.400
    UK TREASURY 0.5 01/31/29680,000.000564,946.040
    UK TREASURY 0.5 10/22/61700,000.000264,005.000
    UK TREASURY 0.625 06/07/25860,000.000807,473.950
    UK TREASURY 0.625 07/31/351,350,000.000917,627.400
    UK TREASURY 0.625 10/22/50450,000.000208,264.500
    UK TREASURY 0.875 01/31/46870,000.000467,364.000
    UK TREASURY 0.875 07/31/33700,000.000526,855.000
    UK TREASURY 0.875 10/22/29670,000.000563,716.560
    UK TREASURY 1.0 01/31/321,570,000.0001,251,101.600
    UK TREASURY 1.0 04/22/24950,000.000922,915.500
    UK TREASURY 1.125 01/31/39760,000.000504,561.260
    UK TREASURY 1.125 10/22/73740,000.000350,893.200
    UK TREASURY 1.25 07/22/271,600,000.0001,450,928.000
    UK TREASURY 1.25 07/31/511,330,000.000746,648.700
    UK TREASURY 1.25 10/22/411,300,000.000836,602.000
    UK TREASURY 1.5 07/22/261,100,000.0001,032,791.760
    UK TREASURY 1.5 07/22/471,000,000.000626,565.000
    UK TREASURY 1.5 07/31/53350,000.000207,970.000
    UK TREASURY 1.625 10/22/28930,000.000840,792.540
    UK TREASURY 1.625 10/22/54870,000.000535,905.480
    UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000492,546.900
    UK TREASURY 1.75 01/22/49630,000.000415,800.000
    UK TREASURY 1.75 07/22/57680,000.000436,070.400
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,390,000.0001,051,646.200
    UK TREASURY 2.0 09/07/251,190,000.0001,155,918.400
    UK TREASURY 2.5 07/22/651,100,000.000862,935.180
    UK TREASURY 2.75 09/07/24810,000.000804,986.100
    UK TREASURY 3.25 01/22/441,270,000.0001,146,060.700
    UK TREASURY 3.5 01/22/451,850,000.0001,733,653.500
    UK TREASURY 3.5 07/22/68930,000.000933,928.010
    UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000967,308.040
    UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.000981,283.660
    UK TREASURY 4.25 03/07/361,100,000.0001,145,144.000
    UK TREASURY 4.25 06/07/321,170,000.0001,237,093.650
    UK TREASURY 4.25 09/07/391,000,000.0001,034,940.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/27910,000.000941,074.120
    UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,107,310.900
    UK TREASURY 4.25 12/07/461,080,000.0001,133,373.600
    UK TREASURY 4.25 12/07/491,017,000.0001,083,021.180
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,212,000.0001,342,426.340
    UK TREASURY 4.5 09/07/34900,000.000967,095.000
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,265,000.0001,363,556.150
    UK TREASURY 4.75 12/07/301,095,000.0001,195,183.510
    UK TREASURY 4.75 12/07/38980,000.0001,073,384.200
    UK TREASURY 5.0 03/07/251,095,000.0001,138,738.780
    UK TREASURY 6.0 12/07/28680,000.000771,154.000
    イギリス・ポンド 小計55,124,000.00048,182,935.520
    (9,182,555,920)(8,026,313,399)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24290,000.000273,545.980
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26260,000.000236,463.240
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,890,000.0001,758,524.040
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,425,217.080
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,450,000.0001,132,107.800
    ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,300,000.0002,197,217.600
    ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,230,000.0002,106,917.380
    ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,460,000.0001,372,452.560
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/241,630,000.0001,637,533.860
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,250,000.0001,287,277.500
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,190,000.0001,526,529.620
    ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26220,000.000243,040.600
    イスラエル・シュケル 小計17,030,000.00016,196,827.260
    (706,603,651)(672,033,898)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,590,000.0001,496,111.300
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,290,000.0001,175,443.820
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,510,000.0001,351,211.870
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,020,000.0001,588,065.950
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,347,758.490
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/321,890,000.0001,503,111.590
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,610,000.0001,339,415.260
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,200,000.000709,920.000
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,470,000.0001,215,194.960
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/28880,000.000820,820.000
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,810,000.0001,664,300.430
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/241,160,000.0001,153,179.590
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/41900,000.000731,463.080
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000570,028.390
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,230,000.0001,185,843.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/28360,000.000343,247.610
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,550,000.0001,457,000.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/47980,000.000799,243.750
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,110,000.0001,021,735.130
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,380,000.0001,378,629.160
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,100,000.0001,075,045.410
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39520,000.000463,423.500
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37930,000.000896,505.480
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,200,000.0001,233,729.710
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,030,000.0001,087,223.910
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,440,000.0001,516,180.450
    オーストラリア・ドル 小計32,480,000.00029,123,831.840
    (3,072,932,800)(2,755,405,730)
    オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/2410,000,000.0009,985,350.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/244,200,000.0004,212,975.060
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2525,500,000.00025,449,382.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/258,490,000.0008,494,129.530
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2523,500,000.00023,548,576.850
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/2412,000,000.00012,052,369.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2415,300,000.00015,419,226.780
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2730,100,000.00030,144,894.150
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2714,410,000.00014,439,369.020
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/325,300,000.0005,254,473.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/306,600,000.0006,581,156.670
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2626,600,000.00026,893,751.780
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/324,000,000.0003,987,871.360
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,000,000.00019,969,639.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2917,000,000.00017,071,255.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/323,000,000.0003,003,322.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00011,098,557.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 11/05/23730,000.000738,005.180
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/314,100,000.0004,140,310.790
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2815,600,000.00015,877,474.080
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/311,000,000.0001,021,790.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/273,500,000.0003,638,639.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5210,320,000.00010,675,004.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5118,950,000.00020,259,160.750
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,280,319.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/512,100,000.0002,312,392.110
    オフショア・人民元 小計298,300,000.000301,549,396.710
    (6,061,813,960)(6,127,845,600)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,010,000.000897,022.410
    CANADA 0.25 04/01/241,500,000.0001,421,344.500
    CANADA 0.5 09/01/251,910,000.0001,733,325.000
    CANADA 0.5 11/01/23620,000.000597,455.560
    CANADA 0.5 12/01/301,800,000.0001,421,829.000
    CANADA 0.75 02/01/241,200,000.0001,150,497.600
    CANADA 0.75 10/01/24810,000.000761,234.760
    CANADA 1.0 06/01/27550,000.000490,015.350
    CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,144,451.610
    CANADA 1.25 03/01/25700,000.000657,078.100
    CANADA 1.25 03/01/27970,000.000875,010.810
    CANADA 1.25 06/01/301,850,000.0001,574,947.550
    CANADA 1.5 04/01/251,300,000.0001,224,724.800
    CANADA 1.5 05/01/24940,000.000904,062.860
    CANADA 1.5 06/01/26700,000.000647,039.400
    CANADA 1.5 06/01/312,070,000.0001,762,743.690
    CANADA 1.5 09/01/24440,000.000420,311.320
    CANADA 1.5 12/01/312,440,000.0002,062,175.760
    CANADA 1.75 12/01/531,770,000.0001,189,466.550
    CANADA 2.0 06/01/28470,000.000433,921.860
    CANADA 2.0 06/01/321,940,000.0001,705,452.060
    CANADA 2.0 12/01/512,580,000.0001,874,811.180
    CANADA 2.25 03/01/24420,000.000409,684.380
    CANADA 2.25 06/01/25800,000.000767,022.400
    CANADA 2.25 06/01/29430,000.000398,766.520
    CANADA 2.25 12/01/29500,000.000461,741.000
    CANADA 2.5 06/01/24970,000.000946,346.550
    CANADA 2.5 12/01/32500,000.000458,078.000
    CANADA 2.75 08/01/24590,000.000576,469.530
    CANADA 2.75 09/01/27850,000.000816,217.600
    CANADA 2.75 12/01/48630,000.000546,507.360
    CANADA 2.75 12/01/64390,000.000327,132.000
    CANADA 3.0 11/01/24290,000.000283,974.090
    CANADA 3.5 12/01/45700,000.000690,750.200
    CANADA 4.0 06/01/41570,000.000600,206.580
    CANADA 5.0 06/01/37340,000.000393,329.680
    CANADA 5.75 06/01/291,090,000.0001,231,244.380
    CANADA 5.75 06/01/33610,000.000725,749.940
    カナダ・ドル 小計38,520,000.00034,582,141.940
    (4,188,279,600)(3,760,116,293)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25380,000.000351,652.000
    SINGAPORE 1.25 11/01/26410,000.000379,660.000
    SINGAPORE 1.625 07/01/31350,000.000302,121.720
    SINGAPORE 1.875 03/01/50490,000.000371,910.000
    SINGAPORE 1.875 10/01/51490,000.000373,605.400
    SINGAPORE 2.0 02/01/24280,000.000275,744.000
    SINGAPORE 2.125 06/01/26370,000.000356,791.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36590,000.000511,878.100
    SINGAPORE 2.375 06/01/25730,000.000717,298.000
    SINGAPORE 2.375 07/01/39140,000.000121,100.000
    SINGAPORE 2.625 05/01/28420,000.000404,250.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46500,000.000459,500.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42340,000.000311,066.000
    SINGAPORE 2.875 07/01/29550,000.000531,300.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30620,000.000595,200.000
    SINGAPORE 3.0 08/01/7270,000.00067,979.610
    SINGAPORE 3.0 09/01/24810,000.000807,991.200
    SINGAPORE 3.375 09/01/33330,000.000327,195.000
    SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000806,480.000
    シンガポール・ドル 小計8,670,000.0008,072,722.030
    (905,668,200)(843,276,543)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/313,040,000.0002,551,807.990
    SWEDEN 0.75 05/12/282,890,000.0002,663,281.010
    SWEDEN 0.75 11/12/293,010,000.0002,708,668.900
    SWEDEN 1.0 11/12/266,210,000.0005,895,777.210
    SWEDEN 1.5 11/13/235,780,000.0005,736,341.970
    SWEDEN 2.25 06/01/323,300,000.0003,322,539.000
    SWEDEN 2.5 05/12/258,440,000.0008,453,472.760
    SWEDEN 3.5 03/30/393,900,000.0004,659,170.870
    スウェーデン・クローナ 小計36,570,000.00035,991,059.710
    (491,866,500)(484,079,753)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/242,050,000.0001,959,164.500
    DENMARK 0.0 11/15/314,180,000.0003,301,777.820
    DENMARK 0.25 11/15/522,280,000.0001,219,367.700
    DENMARK 0.5 11/15/276,350,000.0005,767,856.120
    DENMARK 0.5 11/15/295,750,000.0004,995,743.750
    DENMARK 1.75 11/15/255,540,000.0005,445,293.700
    DENMARK 4.5 11/15/397,810,000.0009,718,442.220
    デンマーク・クローネ 小計33,960,000.00032,407,645.810
    (666,634,800)(636,162,087)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28350,000.000277,758.280
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/24450,000.000423,179.660
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/26360,000.000312,510.990
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/31350,000.000275,800.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000249,152.300
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/32350,000.000282,274.210
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/25450,000.000430,947.810
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/37330,000.000261,895.240
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/51440,000.000300,123.170
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/29350,000.000320,647.840
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/33350,000.000320,001.800
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/27350,000.000349,235.910
    ニュージーランド・ドル 小計4,530,000.0003,803,527.210
    (392,252,700)(329,347,421)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,650,000.0002,215,211.850
    NORWAY 1.375 08/19/304,310,000.0003,713,858.040
    NORWAY 1.5 02/19/264,480,000.0004,220,222.720
    NORWAY 1.75 02/17/272,400,000.0002,245,620.960
    NORWAY 1.75 03/13/255,200,000.0005,009,742.400
    NORWAY 1.75 09/06/293,300,000.0002,967,603.530
    NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,928,308.500
    NORWAY 2.125 05/18/321,100,000.000985,913.060
    NORWAY 3.0 03/14/242,770,000.0002,757,242.590
    ノルウェー・クローネ 小計28,280,000.00026,043,723.650
    (404,121,200)(372,164,811)
    ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,391,952.000
    POLAND 0.75 04/25/253,370,000.0002,846,302.000
    POLAND 07/25/241,710,000.0001,492,659.000
    POLAND 1.25 10/25/303,930,000.0002,383,309.200
    POLAND 1.75 04/25/321,660,000.000975,084.000
    POLAND 2.25 10/25/242,150,000.0001,926,894.500
    POLAND 2.5 04/25/24780,000.000722,108.400
    POLAND 2.5 07/25/262,790,000.0002,282,778.000
    POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0001,836,670.000
    POLAND 2.75 04/25/283,480,000.0002,661,956.400
    POLAND 2.75 10/25/29710,000.000509,993.000
    POLAND 3.25 07/25/252,780,000.0002,444,871.000
    POLAND 3.75 05/25/27450,000.000369,000.000
    POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,266,552.000
    ポーランド・ズロチ 小計29,490,000.00023,110,129.500
    (917,982,414)(719,385,977)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,000,000.000870,080.540
    MALAYSIA 3.478 06/14/241,000,000.0001,002,961.000
    MALAYSIA 3.582 07/15/321,400,000.0001,314,087.820
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,944,588.420
    MALAYSIA 3.757 05/22/401,300,000.0001,129,619.320
    MALAYSIA 3.828 07/05/341,820,000.0001,675,629.250
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,553,192.880
    MALAYSIA 3.882 03/14/25300,000.000300,102.750
    MALAYSIA 3.885 08/15/29400,000.000387,266.470
    MALAYSIA 3.892 03/15/27600,000.000593,800.380
    MALAYSIA 3.899 11/16/271,430,000.0001,413,220.130
    MALAYSIA 3.9 11/30/261,660,000.0001,646,438.830
    MALAYSIA 3.906 07/15/26320,000.000318,099.210
    MALAYSIA 3.955 09/15/252,400,000.0002,400,223.440
    MALAYSIA 4.059 09/30/24900,000.000909,815.400
    MALAYSIA 4.065 06/15/50400,000.000345,124.720
    MALAYSIA 4.181 07/15/241,030,000.0001,044,131.180
    MALAYSIA 4.232 06/30/31480,000.000471,129.960
    MALAYSIA 4.392 04/15/261,050,000.0001,061,293.800
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,203,448.440
    MALAYSIA 4.504 04/30/29300,000.000303,003.840
    MALAYSIA 4.642 11/07/33500,000.000498,308.150
    MALAYSIA 4.696 10/15/42680,000.000668,825.180
    MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000290,495.930
    MALAYSIA 4.762 04/07/371,700,000.0001,720,670.810
    MALAYSIA 4.893 06/08/38620,000.000624,015.050
    MALAYSIA 4.921 07/06/481,990,000.0001,966,184.100
    MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,601,404.960
    マレーシア・リンギット 小計30,040,000.00029,257,161.960
    (930,858,492)(906,600,455)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/277,880,000.0006,695,487.380
    MEXICAN BONDS 03/06/255,160,000.0004,608,382.220
    MEXICAN BONDS 07/31/532,500,000.0002,039,808.820
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,485,000.0005,525,625.910
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2415,502,000.00015,422,963.350
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2628,522,000.00025,217,182.650
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2721,546,000.00019,727,773.770
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3125,438,000.00022,426,650.050
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4215,977,000.00012,907,017.990
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/344,835,000.0004,121,576.360
    MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2422,070,000.00021,258,486.100
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4716,161,000.00013,277,715.770
    MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2315,151,000.00014,738,135.250
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2920,159,000.00018,884,175.270
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,642,000.00013,813,479.290
    メキシコ・ペソ 小計222,028,000.000200,664,460.180
    (1,669,273,112)(1,508,655,611)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30850,000.000694,832.500
    AUSTRIA 0.0 02/20/31710,000.000561,171.570
    AUSTRIA 0.0 04/20/25580,000.000548,682.900
    AUSTRIA 0.0 10/20/28450,000.000384,140.250
    AUSTRIA 0.0 10/20/40340,000.000196,418.000
    AUSTRIA 0.25 10/20/36380,000.000261,174.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/29920,000.000802,669.640
    AUSTRIA 0.5 04/20/271,210,000.0001,105,989.610
    AUSTRIA 0.7 04/20/71210,000.00094,726.800
    AUSTRIA 0.75 02/20/28835,000.000759,508.480
    AUSTRIA 0.75 03/20/51450,000.000262,328.850
    AUSTRIA 0.75 10/20/261,070,000.0001,002,390.980
    AUSTRIA 0.85 06/30/20300,000.000133,866.840
    AUSTRIA 0.9 02/20/32400,000.000333,832.800
    AUSTRIA 07/15/24700,000.000675,368.400
    AUSTRIA 1.2 10/20/25780,000.000754,279.500
    AUSTRIA 1.5 02/20/47640,000.000475,219.200
    AUSTRIA 1.5 11/02/86180,000.000108,756.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/24670,000.000663,917.740
    AUSTRIA 1.85 05/23/49280,000.000223,592.320
    AUSTRIA 2.0 07/15/26160,000.000157,396.790
    AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000292,603.350
    AUSTRIA 2.4 05/23/34620,000.000581,892.940
    AUSTRIA 3.15 06/20/44540,000.000552,756.420
    AUSTRIA 3.8 01/26/62210,000.000246,230.840
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    AUSTRIA 4.85 03/15/26610,000.000659,372.790
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    ITALY BTPS 0.0 04/15/241,400,000.0001,346,450.000
    ITALY BTPS 0.0 08/01/261,250,000.0001,100,000.000
    ITALY BTPS 0.0 08/15/241,460,000.0001,389,292.200
    ITALY BTPS 0.0 12/15/241,360,000.0001,279,964.000
    ITALY BTPS 0.25 03/15/281,460,000.0001,220,414.000
    ITALY BTPS 0.35 02/01/251,800,000.0001,697,500.800
    ITALY BTPS 0.45 02/15/291,200,000.000971,280.000
    ITALY BTPS 0.5 02/01/261,610,000.0001,468,772.410
    ITALY BTPS 0.5 07/15/281,100,000.000914,430.000
    ITALY BTPS 0.6 08/01/311,020,000.000752,953.800
    ITALY BTPS 0.85 01/15/271,310,000.0001,175,594.000
    ITALY BTPS 0.9 04/01/31910,000.000701,305.150
    ITALY BTPS 0.95 03/01/371,080,000.000688,500.000
    ITALY BTPS 0.95 06/01/321,380,000.0001,021,338.000
    ITALY BTPS 0.95 08/01/301,350,000.0001,070,820.000
    ITALY BTPS 0.95 09/15/271,180,000.0001,040,878.000
    ITALY BTPS 0.95 12/01/311,300,000.000979,096.300
    ITALY BTPS 1.1 04/01/271,100,000.000988,790.000
    ITALY BTPS 1.2 08/15/25360,000.000340,200.000
    ITALY BTPS 1.25 12/01/261,530,000.0001,402,492.860
    ITALY BTPS 1.35 04/01/301,750,000.0001,453,278.750
    ITALY BTPS 1.45 03/01/361,120,000.000790,720.000
    ITALY BTPS 1.45 05/15/251,540,000.0001,476,824.580
    ITALY BTPS 1.45 11/15/241,040,000.0001,011,966.800
    ITALY BTPS 1.5 04/30/45810,000.000474,984.000
    ITALY BTPS 1.5 06/01/251,460,000.0001,400,398.420
    ITALY BTPS 1.6 06/01/261,350,000.0001,269,000.000
    ITALY BTPS 1.65 03/01/321,690,000.0001,356,814.810
    ITALY BTPS 1.65 12/01/301,740,000.0001,447,857.480
    ITALY BTPS 1.7 09/01/511,020,000.000584,399.820
    ITALY BTPS 1.75 05/30/24360,000.000353,775.600
    ITALY BTPS 1.75 07/01/241,200,000.0001,179,684.760
    ITALY BTPS 1.8 03/01/411,240,000.000821,872.000
    ITALY BTPS 1.85 05/15/24990,000.000976,021.200
    ITALY BTPS 1.85 07/01/251,400,000.0001,349,740.000
    ITALY BTPS 2.0 02/01/281,350,000.0001,239,803.550
    ITALY BTPS 2.0 12/01/251,200,000.0001,155,896.320
    ITALY BTPS 2.05 08/01/271,640,000.0001,529,618.300
    ITALY BTPS 2.1 07/15/26890,000.000849,432.020
    ITALY BTPS 2.15 03/01/72360,000.000209,448.000
    ITALY BTPS 2.15 09/01/52510,000.000318,138.000
    ITALY BTPS 2.2 06/01/271,290,000.0001,216,212.000
    ITALY BTPS 2.25 09/01/36860,000.000668,048.000
    ITALY BTPS 2.45 09/01/331,330,000.0001,102,101.840
    ITALY BTPS 2.45 09/01/501,150,000.000784,185.000
    ITALY BTPS 2.5 11/15/251,350,000.0001,321,239.820
    ITALY BTPS 2.5 12/01/241,637,000.0001,622,743.360
    ITALY BTPS 2.5 12/01/32840,000.000710,564.400
    ITALY BTPS 2.65 12/01/27220,000.000208,340.000
    ITALY BTPS 2.7 03/01/471,330,000.000990,052.000
    ITALY BTPS 2.8 03/01/67700,000.000483,000.000
    ITALY BTPS 2.8 06/15/291,200,000.0001,117,080.000
    ITALY BTPS 2.8 12/01/282,040,000.0001,930,146.000
    ITALY BTPS 2.95 09/01/381,210,000.000997,040.000
    ITALY BTPS 3.0 08/01/291,610,000.0001,523,476.990
    ITALY BTPS 3.1 03/01/401,690,000.0001,398,213.050
    ITALY BTPS 3.25 03/01/38600,000.000512,340.000
    ITALY BTPS 3.25 09/01/461,180,000.000972,150.080
    ITALY BTPS 3.35 03/01/351,020,000.000906,745.320
    ITALY BTPS 3.45 03/01/481,190,000.0001,008,634.480
    ITALY BTPS 3.5 01/15/26300,000.000303,090.000
    ITALY BTPS 3.5 03/01/301,870,000.0001,817,617.560
    ITALY BTPS 3.75 09/01/241,620,000.0001,645,463.160
    ITALY BTPS 3.85 09/01/49850,000.000764,362.500
    ITALY BTPS 4.0 02/01/371,140,000.0001,088,700.000
    ITALY BTPS 4.5 03/01/241,710,000.0001,748,239.020
    ITALY BTPS 4.5 03/01/261,910,000.0001,977,996.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/281,680,000.0001,762,887.840
    ITALY BTPS 4.75 09/01/441,110,000.0001,139,513.790
    ITALY BTPS 5.0 03/01/25560,000.000584,155.820
    ITALY BTPS 5.0 08/01/341,660,000.0001,740,178.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/39830,000.000870,753.000
    ITALY BTPS 5.0 09/01/401,550,000.0001,650,905.000
    ITALY BTPS 5.25 11/01/291,740,000.0001,887,030.000
    ITALY BTPS 5.75 02/01/331,530,000.0001,698,300.000
    ITALY BTPS 6.0 05/01/312,480,000.0002,818,272.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/271,510,000.0001,708,112.000
    ITALY BTPS 7.25 11/01/26350,000.000400,855.000
    ITALY BTPS 9.0 11/01/231,270,000.0001,346,479.400
    NETHERLANDS 0.0 01/15/26640,000.000595,843.840
    NETHERLANDS 0.0 01/15/271,180,000.0001,073,752.800
    NETHERLANDS 0.0 01/15/29910,000.000784,009.590
    NETHERLANDS 0.0 01/15/38550,000.000368,446.650
    NETHERLANDS 0.0 01/15/521,000,000.000496,933.000
    NETHERLANDS 0.0 07/15/30700,000.000582,568.000
    NETHERLANDS 0.0 07/15/31700,000.000567,905.800
    NETHERLANDS 0.25 07/15/25750,000.000712,750.270
    NETHERLANDS 0.25 07/15/29860,000.000746,135.140
    NETHERLANDS 0.5 01/15/401,210,000.000853,783.260
    NETHERLANDS 0.5 07/15/261,160,000.0001,088,950.000
    NETHERLANDS 0.5 07/15/32200,000.000164,898.400
    NETHERLANDS 0.75 07/15/271,160,000.0001,080,957.600
    NETHERLANDS 0.75 07/15/281,380,000.0001,263,534.900
    NETHERLANDS 01/15/24890,000.000868,640.890
    NETHERLANDS 2.0 01/15/54200,000.000177,977.200
    NETHERLANDS 2.0 07/15/241,440,000.0001,437,791.040
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,110,000.0001,101,305.550
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,230,000.0001,269,587.550
    NETHERLANDS 3.75 01/15/421,330,000.0001,543,883.950
    NETHERLANDS 4.0 01/15/371,190,000.0001,372,665.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/28780,000.000902,460.000
    SPAIN 0.0 01/31/251,400,000.0001,328,320.000
    SPAIN 0.0 01/31/261,470,000.0001,354,093.140
    SPAIN 0.0 01/31/271,430,000.0001,275,274.000
    SPAIN 0.0 01/31/281,160,000.0001,001,660.000
    SPAIN 0.0 05/31/241,260,000.0001,215,668.910
    SPAIN 0.0 05/31/25670,000.000628,827.830
    SPAIN 0.1 04/30/311,080,000.000835,380.000
    SPAIN 0.25 07/30/241,080,000.0001,043,480.880
    SPAIN 0.5 04/30/301,500,000.0001,250,505.000
    SPAIN 0.5 10/31/311,640,000.0001,298,779.960
    SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,304,966.070
    SPAIN 0.7 04/30/321,550,000.0001,228,840.000
    SPAIN 0.8 07/30/271,750,000.0001,598,275.000
    SPAIN 0.8 07/30/29700,000.000606,935.000
    SPAIN 0.85 07/30/37730,000.000500,355.030
    SPAIN 1.0 07/30/42540,000.000342,792.000
    SPAIN 1.0 10/31/501,240,000.000667,036.920
    SPAIN 1.2 10/31/401,260,000.000854,048.040
    SPAIN 1.25 10/31/301,750,000.0001,527,750.000
    SPAIN 1.3 10/31/261,730,000.0001,646,807.760
    SPAIN 1.4 04/30/281,170,000.0001,084,047.120
    SPAIN 1.4 07/30/282,070,000.0001,917,234.000
    SPAIN 1.45 04/30/291,400,000.0001,279,179.750
    SPAIN 1.45 10/31/271,560,000.0001,464,349.310
    SPAIN 1.45 10/31/71410,000.000200,541.740
    SPAIN 1.5 04/30/272,210,000.0002,098,063.500
    SPAIN 1.6 04/30/251,630,000.0001,599,781.430
    SPAIN 1.85 07/30/351,640,000.0001,370,768.720
    SPAIN 1.9 10/31/52670,000.000446,001.580
    SPAIN 1.95 04/30/261,330,000.0001,303,610.140
    SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,636,600.410
    SPAIN 2.15 10/31/251,710,000.0001,697,104.890
    SPAIN 2.35 07/30/331,470,000.0001,336,230.000
    SPAIN 2.55 10/31/321,020,000.000951,584.520
    SPAIN 2.7 10/31/481,190,000.000999,431.020
    SPAIN 2.75 10/31/241,540,000.0001,553,145.440
    SPAIN 2.9 10/31/461,180,000.0001,043,766.640
    SPAIN 3.45 07/30/43250,000.000239,377.500
    SPAIN 3.45 07/30/66880,000.000817,313.200
    SPAIN 3.8 04/30/241,470,000.0001,500,764.160
    SPAIN 4.2 01/31/371,500,000.0001,618,029.000
    SPAIN 4.4 10/31/231,110,000.0001,132,490.820
    SPAIN 4.65 07/30/251,135,000.0001,202,285.070
    SPAIN 4.7 07/30/411,480,000.0001,701,459.800
    SPAIN 4.8 01/31/241,300,000.0001,339,178.740
    SPAIN 4.9 07/30/401,290,000.0001,508,010.000
    SPAIN 5.15 10/31/28790,000.000886,419.500
    SPAIN 5.15 10/31/44870,000.0001,068,173.820
    SPAIN 5.75 07/30/321,615,000.0001,961,866.470
    SPAIN 5.9 07/30/261,630,000.0001,825,648.900
    SPAIN 6.0 01/31/291,460,000.0001,723,328.520
    ユーロ 小計438,787,000.000404,498,397.390
    (64,084,841,350)(59,076,990,939)
    国債証券 合計199,998,838,299.400177,953,062,486
    (199,998,838,299)(177,953,062,486)
    合計177,953,062,486
    (177,953,062,486)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券252銘柄51.0251.55
    イギリス・ポンド国債証券53銘柄4.464.51
    イスラエル・シュケル国債証券12銘柄0.370.38
    オーストラリア・ドル国債証券26銘柄1.531.55
    オフショア・人民元国債証券26銘柄3.413.44
    カナダ・ドル国債証券38銘柄2.092.11
    シンガポール・ドル国債証券19銘柄0.470.47
    スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.270.27
    デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.350.36
    ニュージーランド・ドル国債証券12銘柄0.180.19
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.210.21
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.400.40
    マレーシア・リンギット国債証券28銘柄0.500.51
    メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.840.85
    ユーロ国債証券355銘柄32.8633.20

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    インデックス225 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月7日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,955,308,166
    株式125,406,996,000
    派生商品評価勘定59,489,310
    未収配当金1,075,110,720
    差入委託証拠金91,800,000
    流動資産合計128,588,704,196
    資産合計128,588,704,196
    負債の部
    流動負債
    前受金26,540,000
    未払解約金533,240,000
    流動負債合計559,780,000
    負債合計559,780,000
    純資産の部
    元本等
    元本56,063,181,786
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)71,965,742,410
    元本等合計128,028,924,196
    純資産合計128,028,924,196
    負債純資産合計128,588,704,196

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年5月7日
    至 2022年11月7日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月7日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額56,820,917,361円
    同期中追加設定元本額9,704,133,861円
    同期中一部解約元本額10,461,869,436円
    元本の内訳
    ファンド名
    (適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)3,344,009,889円
    (適格機関投資家私募)インデックス2251,214,084,561円
    マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)439,693,952円
    マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)44,508,797円
    日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)75,750,290円
    たわらノーロード 日経22532,490,410,263円
    日経225リスクコントロールオープン325,120,026円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)18,989,535円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド270,849,413円
    固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)189,597,334円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)34,997,018円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)35,247,696円
    DIAM日経225インデックスファンドVA895,801,381円
    国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)4,890,396,102円
    DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)3,485,569,082円
    日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)43,010,011円
    日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)30,625,965円
    日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)90,526,137円
    MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]6,020,327,887円
    MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]2,123,666,447円
    計56,063,181,786円
    2.受益権の総数56,063,181,786口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年5月7日
    至 2022年11月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式2,992,282,350
    合計2,992,282,350

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2022年11月7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建2,502,630,000-2,562,150,00059,520,000
    合計2,502,630,000-2,562,150,00059,520,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月7日現在
    1口当たり純資産額2.2837円
    (1万口当たり純資産額)(22,837円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2022年11月7日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    日本水産156,000502.0078,312,000
    INPEX62,4001,611.00100,526,400
    コムシスホールディングス156,0002,414.00376,584,000
    大成建設31,2004,060.00126,672,000
    大林組156,000957.00149,292,000
    清水建設156,000747.00116,532,000
    長谷工コーポレーション31,2001,539.0048,016,800
    鹿島建設78,0001,403.00109,434,000
    大和ハウス工業156,0003,036.00473,616,000
    積水ハウス156,0002,433.50379,626,000
    日揮ホールディングス156,0001,899.00296,244,000
    日清製粉グループ本社156,0001,566.00244,296,000
    明治ホールディングス31,2006,180.00192,816,000
    日本ハム78,0003,545.00276,510,000
    エムスリー374,4004,146.001,552,262,400
    ディー・エヌ・エー46,8001,922.0089,949,600
    サッポロホールディングス31,2003,310.00103,272,000
    アサヒグループホールディングス156,0004,249.00662,844,000
    キリンホールディングス156,0002,200.50343,278,000
    宝ホールディングス156,0001,020.00159,120,000
    双日15,6002,414.0037,658,400
    キッコーマン156,0007,710.001,202,760,000
    味の素156,0004,120.00642,720,000
    ニチレイ78,0002,593.00202,254,000
    日本たばこ産業156,0002,796.00436,176,000
    J.フロント リテイリング78,0001,182.0092,196,000
    三越伊勢丹ホールディングス156,0001,313.00204,828,000
    東洋紡15,6001,028.0016,036,800
    東急不動産ホールディングス156,000735.00114,660,000
    セブン&アイ・ホールディングス156,0005,566.00868,296,000
    帝人31,2001,229.0038,344,800
    東レ156,000723.90112,928,400
    クラレ156,0001,020.00159,120,000
    旭化成156,000962.60150,165,600
    SUMCO15,6001,921.0029,967,600
    ネクソン312,0002,416.00753,792,000
    王子ホールディングス156,000514.0080,184,000
    日本製紙15,600887.0013,837,200
    昭和電工15,6002,175.0033,930,000
    住友化学156,000472.0073,632,000
    日産化学156,0006,520.001,017,120,000
    東ソー78,0001,532.00119,496,000
    トクヤマ31,2001,750.0054,600,000
    デンカ31,2003,450.00107,640,000
    信越化学工業156,00015,780.002,461,680,000
    協和キリン156,0003,220.00502,320,000
    三井化学31,2002,779.0086,704,800
    三菱ケミカルグループ78,000669.5052,221,000
    UBE15,6001,908.0029,764,800
    電通グループ156,0004,490.00700,440,000
    花王156,0005,242.00817,752,000
    武田薬品工業156,0003,866.00603,096,000
    アステラス製薬780,0002,060.501,607,190,000
    住友ファーマ156,0001,015.00158,340,000
    塩野義製薬156,0006,600.001,029,600,000
    中外製薬468,0003,370.001,577,160,000
    エーザイ156,0008,692.001,355,952,000
    テルモ624,0004,330.002,701,920,000
    第一三共468,0004,636.002,169,648,000
    大塚ホールディングス156,0004,548.00709,488,000
    DIC15,6002,510.0039,156,000
    Zホールディングス62,400345.4021,552,960
    トレンドマイクロ156,0007,160.001,116,960,000
    サイバーエージェント124,8001,120.00139,776,000
    楽天グループ156,000660.00102,960,000
    富士フイルムホールディングス156,0006,895.001,075,620,000
    コニカミノルタ156,000532.0082,992,000
    資生堂156,0005,102.00795,912,000
    出光興産62,4003,375.00210,600,000
    ENEOSホールディングス156,000504.2078,655,200
    横浜ゴム78,0002,305.00179,790,000
    ブリヂストン156,0005,326.00830,856,000
    AGC31,2004,325.00134,940,000
    日本板硝子15,600554.008,642,400
    日本電気硝子46,8002,454.00114,847,200
    住友大阪セメント15,6003,105.0048,438,000
    太平洋セメント15,6002,026.0031,605,600
    東海カーボン156,0001,004.00156,624,000
    TOTO78,0004,240.00330,720,000
    日本碍子156,0001,743.00271,908,000
    日本製鉄15,6002,179.0033,992,400
    神戸製鋼所15,600642.0010,015,200
    JFEホールディングス15,6001,480.0023,088,000
    大平洋金属15,6001,881.0029,343,600
    日本製鋼所31,2003,165.0098,748,000
    日本軽金属ホールディングス15,6001,498.0023,368,800
    三井金属鉱業15,6003,115.0048,594,000
    東邦亜鉛15,6002,171.0033,867,600
    三菱マテリアル15,6002,019.0031,496,400
    住友金属鉱山78,0004,482.00349,596,000
    DOWAホールディングス31,2004,805.00149,916,000
    古河電気工業15,6002,351.0036,675,600
    住友電気工業156,0001,585.50247,338,000
    フジクラ156,000901.00140,556,000
    しずおかフィナンシャルグループ156,000934.00145,704,000
    リクルートホールディングス468,0004,550.002,129,400,000
    オークマ31,2005,020.00156,624,000
    アマダ156,0001,052.00164,112,000
    日本郵政156,000990.80154,564,800
    SMC15,60060,990.00951,444,000
    小松製作所156,0003,016.00470,496,000
    住友重機械工業31,2002,886.0090,043,200
    日立建機156,0002,974.00463,944,000
    クボタ156,0002,096.50327,054,000
    荏原製作所31,2004,980.00155,376,000
    ダイキン工業156,00022,840.003,563,040,000
    日本精工156,000776.00121,056,000
    NTN156,000289.0045,084,000
    ジェイテクト156,0001,023.00159,588,000
    ミネベアミツミ156,0002,184.00340,704,000
    日立製作所31,2007,049.00219,928,800
    三菱電機156,0001,315.50205,218,000
    富士電機31,2005,890.00183,768,000
    安川電機156,0004,200.00655,200,000
    日本電産124,8008,148.001,016,870,400
    オムロン156,0006,791.001,059,396,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション31,2002,342.0073,070,400
    日本電気15,6004,695.0073,242,000
    富士通15,60017,530.00273,468,000
    セイコーエプソン312,0002,053.00640,536,000
    パナソニック ホールディングス156,0001,231.50192,114,000
    シャープ156,000859.00134,004,000
    ソニーグループ156,00010,845.001,691,820,000
    TDK468,0004,845.002,267,460,000
    アルプスアルパイン156,0001,249.00194,844,000
    横河電機156,0002,510.00391,560,000
    アドバンテスト312,0007,770.002,424,240,000
    キーエンス15,60056,970.00888,732,000
    デンソー156,0007,415.001,156,740,000
    カシオ計算機156,0001,320.00205,920,000
    ファナック156,00019,925.003,108,300,000
    京セラ312,0006,732.002,100,384,000
    太陽誘電156,0003,995.00623,220,000
    村田製作所124,8007,129.00889,699,200
    日東電工156,0007,990.001,246,440,000
    三井E&Sホールディングス15,600448.006,988,800
    日立造船31,200871.0027,175,200
    三菱重工業15,6005,341.0083,319,600
    川崎重工業15,6002,611.0040,731,600
    IHI15,6003,385.0052,806,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ156,000450.0070,200,000
    日産自動車156,000488.5076,206,000
    いすゞ自動車78,0001,775.00138,450,000
    トヨタ自動車780,0001,993.001,554,540,000
    日野自動車156,000628.0097,968,000
    三菱自動車工業15,600640.009,984,000
    マツダ31,2001,043.0032,541,600
    本田技研工業312,0003,402.001,061,424,000
    スズキ156,0005,041.00786,396,000
    SUBARU156,0002,510.00391,560,000
    ヤマハ発動機156,0003,160.00492,960,000
    ニコン156,0001,471.00229,476,000
    オリンパス624,0003,063.001,911,312,000
    SCREENホールディングス31,2008,040.00250,848,000
    HOYA78,00013,475.001,051,050,000
    キヤノン234,0003,182.00744,588,000
    リコー156,0001,035.00161,460,000
    シチズン時計156,000630.0098,280,000
    バンダイナムコホールディングス156,0009,708.001,514,448,000
    凸版印刷78,0002,134.00166,452,000
    大日本印刷78,0002,894.00225,732,000
    ヤマハ156,0005,390.00840,840,000
    任天堂156,0006,121.00954,876,000
    伊藤忠商事156,0004,101.00639,756,000
    丸紅156,0001,425.50222,378,000
    豊田通商156,0005,110.00797,160,000
    三井物産156,0003,628.00565,968,000
    東京エレクトロン156,00039,390.006,144,840,000
    住友商事156,0002,177.00339,612,000
    三菱商事156,0004,403.00686,868,000
    高島屋78,0001,833.00142,974,000
    丸井グループ156,0002,390.00372,840,000
    クレディセゾン156,0001,565.00244,140,000
    イオン156,0002,735.00426,660,000
    あおぞら銀行15,6002,555.0039,858,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ156,000703.80109,792,800
    りそなホールディングス15,600569.408,882,640
    三井住友トラスト・ホールディングス15,6004,266.0066,549,600
    三井住友フィナンシャルグループ15,6004,256.0066,393,600
    千葉銀行156,000806.00125,736,000
    ふくおかフィナンシャルグループ31,2002,533.0079,029,600
    みずほフィナンシャルグループ15,6001,615.0025,194,000
    オリックス156,0002,163.00337,428,000
    大和証券グループ本社156,000582.0090,792,000
    野村ホールディングス156,000480.7074,989,200
    松井証券156,000773.00120,588,000
    SOMPOホールディングス31,2006,235.00194,532,000
    日本取引所グループ156,0001,916.50298,974,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス46,8003,972.00185,889,600
    第一生命ホールディングス15,6002,331.0036,363,600
    東京海上ホールディングス234,0002,742.50641,745,000
    T&Dホールディングス31,2001,470.0045,864,000
    三井不動産156,0002,795.00436,020,000
    三菱地所156,0001,850.00288,600,000
    東京建物78,0001,970.00153,660,000
    住友不動産156,0003,388.00528,528,000
    東武鉄道31,2003,285.00102,492,000
    東急78,0001,681.00131,118,000
    小田急電鉄78,0001,689.00131,742,000
    京王電鉄31,2004,970.00155,064,000
    京成電鉄78,0003,870.00301,860,000
    東日本旅客鉄道15,6007,947.00123,973,200
    西日本旅客鉄道15,6005,854.0091,322,400
    東海旅客鉄道15,60017,005.00265,278,000
    ヤマトホールディングス156,0002,225.00347,100,000
    日本郵船46,8002,604.00121,867,200
    商船三井46,8002,948.00137,966,400
    川崎汽船46,8002,332.00109,137,600
    NIPPON EXPRESSホールディングス15,6007,470.00116,532,000
    ANAホールディングス15,6002,978.0046,456,800
    三菱倉庫78,0003,340.00260,520,000
    日本電信電話62,4004,004.00249,849,600
    KDDI936,0004,255.003,982,680,000
    ソフトバンク156,0001,495.00233,220,000
    東京電力ホールディングス15,600453.007,066,800
    中部電力15,6001,217.0018,985,200
    関西電力15,6001,110.0017,316,000
    東京瓦斯31,2002,549.0079,528,800
    大阪瓦斯31,2002,061.0064,303,200
    東宝15,6005,150.0080,340,000
    エヌ・ティ・ティ・データ780,0002,087.001,627,860,000
    セコム156,0008,270.001,290,120,000
    コナミグループ156,0006,770.001,056,120,000
    ファーストリテイリング156,00083,840.0013,079,040,000
    ソフトバンクグループ936,0006,601.006,178,536,000
    合計29,858,400125,406,996,000

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月7日現在
    資産の部
    流動資産
    預金243,847,603
    コール・ローン128,464,586
    投資信託受益証券6,617,699,072
    投資証券59,892,006,295
    未収入金1,561,050
    未収配当金65,101,784
    流動資産合計66,948,680,390
    資産合計66,948,680,390
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定25
    未払金115,068,403
    未払解約金81,484,000
    流動負債合計196,552,428
    負債合計196,552,428
    純資産の部
    元本等
    元本39,921,579,983
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)26,830,547,979
    元本等合計66,752,127,962
    純資産合計66,752,127,962
    負債純資産合計66,948,680,390

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年5月7日
    至 2022年11月7日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月7日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額34,938,798,094円
    同期中追加設定元本額39,928,450,605円
    同期中一部解約元本額34,945,668,716円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)76,185,811円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)32,526,684円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)3,178,961円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)20,611,085円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)74,201,565円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)36,365,657円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)21,425,025円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)37,254,409円
    たわらノーロード 先進国リート14,451,669,938円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,778,559,604円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>290,402,227円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,760,018,526円
    たわらノーロード バランス(堅実型)23,687,212円
    たわらノーロード バランス(標準型)447,241,259円
    たわらノーロード バランス(積極型)913,937,927円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)201,557,323円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)217,486,563円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)371,611,431円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)126,975円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,146,942円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,602,837円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)14,532,973円
    One DC 先進国リートインデックスファンド1,501,987,050円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,409,019円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>508,628,309円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション42,883,778円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)180,444,921円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)277,205,835円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)510,611,336円
    投資のソムリエ7,972,053,914円
    投資のソムリエ551,356,685円
    DIAM 8資産バランスファンドN211,167,541円
    投資のソムリエリスク抑制型489,016,603円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド2,241,865,276円
    ワールドアセットバランス(基本コース)340,900,854円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)177,581,303円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)17,663,397円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)8,826,299円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,331,254円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)86,656,991円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド169,200,023円
    9資産分散投資・スタンダード162,084,938円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)21,087,815円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)9,078,922円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)5,878,277円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,112,283円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド259,405,069円
    DIAM外国リートインデックスファンド276,584,161円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)983,915円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)656,048円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)459,027円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)583,400円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)826,526円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)692,408円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)206,175,617円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)3,917,008円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,380,735円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,351,968円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)5,876,951円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)78,618,269円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)186,651,533円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,376,965,572円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)213,238,304円
    計39,921,579,983円
    2.受益権の総数39,921,579,983口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年5月7日
    至 2022年11月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△350,874,367
    投資証券△3,994,982,222
    合計△4,345,856,589

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2022年11月7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建36,751,650-36,751,675△25
    アメリカ・ドル36,751,650-36,751,675△25
    合計36,751,650-36,751,675△25

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月7日現在
    1口当たり純資産額1.6721円
    (1万口当たり純資産額)(16,721円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月7日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD96,300.00050,076.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT309,900.000167,346.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST645,800.000226,030.000
    PRIME US REIT238,000.000111,860.000
    アメリカ・ドル 小計1,362,700.000555,312.000
    (81,653,076)
    オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP149,481.000403,598.700
    ARENA REIT125,752.000486,660.240
    BWP TRUST184,333.000728,115.350
    CENTURIA CAPITAL GROUP269,403.000447,208.980
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT195,918.000566,203.020
    CENTURIA OFFICE REIT170,806.000253,646.910
    CHARTER HALL GROUP176,176.0002,306,143.840
    CHARTER HALL LONG WALE REIT244,528.0001,041,689.280
    CHARTER HALL RETAIL REIT197,672.000784,757.840
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT122,555.000409,333.700
    CROMWELL PROPERTY GROUP516,778.000353,992.930
    DEXUS399,704.0003,021,762.240
    DEXUS INDUSTRIA REIT67,736.000178,145.680
    GDI PROPERTY GROUP210,436.000164,140.080
    GOODMAN GROUP636,039.00010,704,536.370
    GPT GROUP711,997.0003,054,467.130
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA114,912.000372,314.880
    HEALTHCO REIT92,113.000130,800.460
    HOME CONSORTIUM LTD75,942.000356,167.980
    HOMECO DAILY NEEDS REIT593,199.000747,430.740
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD73,699.000224,781.950
    INGENIA COMMUNITIES GROUP132,240.000514,413.600
    MIRVAC GROUP1,466,840.0003,021,690.400
    NATIONAL STORAGE REIT404,675.000999,547.250
    RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND140,343.000103,152.100
    RURAL FUNDS GROUP141,590.000352,559.100
    SCENTRE GROUP1,944,791.0005,581,550.170
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA419,075.0001,097,976.500
    STOCKLAND887,085.0003,095,926.650
    VICINITY CENTRES1,438,828.0002,748,161.480
    WAYPOINT REIT LTD263,507.000706,198.760
    オーストラリア・ドル 小計12,568,153.00044,957,074.310
    (4,253,388,799)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD201,395.000245,701.900
    CAPITALAND ASCOTT TRUST754,316.000716,600.200
    CAPITALAND CHINA TRUST423,480.000410,775.600
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,869,009.0003,476,356.740
    CAPLAND ASCENDAS REIT1,247,860.0003,194,521.600
    CDL HOSPITALITY TRUSTS307,200.000356,352.000
    DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST224,800.000128,136.000
    EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00050,580.000
    ESR LOGOS REIT2,141,040.000749,364.000
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST393,900.000236,340.000
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST520,200.000124,848.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST399,900.000787,803.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,079,464.0001,176,615.760
    KEPPEL DC REIT497,700.000875,952.000
    KEPPEL REIT756,800.000662,200.000
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT673,000.000471,100.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST742,320.0001,610,834.400
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,199,520.0001,787,284.800
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL860,400.0001,342,224.000
    OUE COMMERCIAL REIT910,555.000291,377.600
    PARKWAY LIFE REIT138,900.000534,765.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST207,400.000147,254.000
    SPH REIT394,200.000337,041.000
    STARHILL GLOBAL REIT553,000.000284,795.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR840,390.0001,092,507.000
    シンガポール・ドル 小計17,449,149.00021,091,329.600
    (2,203,200,290)
    ユーロCROMWELL REIT EUR133,740.000200,610.000
    ユーロ 小計133,740.000200,610.000
    (29,299,091)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST521,000.0002,677,940.000
    香港・ドル 小計521,000.0002,677,940.000
    (50,157,816)
    投資信託受益証券 合計32,034,7426,617,699,072
    (6,617,699,072)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST35,926.000508,352.900
    AGREE REALTY CORP29,664.0002,025,754.560
    ALEXANDER & BALDWIN INC27,741.000557,871.510
    ALEXANDER'S INC.801.000188,507.340
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT55,538.0008,102,994.200
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,698.00086,725.080
    AMERICAN ASSETS TRUST INC19,859.000561,016.750
    AMERICAN HOMES 4 RENT113,354.0003,476,567.180
    AMERICOLD REALTY TRUST99,998.0002,765,944.680
    APARTMENT INCOME REIT CORP57,270.0002,118,990.000
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A54,917.000412,426.670
    APPLE HOSPITALITY REIT INC79,318.0001,285,744.780
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC25,069.000283,530.390
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00076,300.800
    AVALONBAY COMMUNITIES INC52,293.0008,748,095.970
    BLUEROCK HOMES TRUST INC1,188.00026,682.480
    BOSTON PROPERTIES INC53,430.0003,827,725.200
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC20,173.00077,262.590
    BRANDYWINE REALTY TRUST61,450.000410,486.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC111,263.0002,427,758.660
    BROADSTONE NET LEASE INC64,619.0001,072,029.210
    BRT APARTMENTS CORP4,220.00090,434.600
    CAMDEN PROPERTY TRUST39,888.0004,447,512.000
    CARETRUST REIT INC36,853.000701,312.590
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC9,033.000264,847.560
    CENTERSPACE5,510.000345,311.700
    CHATHAM LODGING TRUST19,111.000232,963.090
    CITY OFFICE REIT INC15,657.000163,459.080
    CLIPPER REALTY INC5,086.00034,686.520
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,646.000305,117.340
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES41,972.0001,113,097.440
    COUSINS PROPERTIES INC56,428.0001,358,786.240
    CTO REALTY GROUTH INC5,120.000104,550.400
    CUBESMART84,107.0003,272,603.370
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO80,005.000688,843.050
    DIGITAL REALTY TRUST INC107,462.00010,399,097.740
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST80,900.00097,080.000
    DOUGLAS EMMETT INC65,601.0001,129,649.220
    EAST GROUP16,170.0002,492,282.100
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC34,578.000561,546.720
    ELME COMMUNITIES33,244.000624,322.320
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC47,956.000347,201.440
    EPR PROPERTIES28,010.0001,100,232.800
    EQUINIX INC34,037.00020,799,670.330
    EQUITY COMMONWEALTH41,536.0001,081,597.440
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES65,510.0004,028,865.000
    EQUITY RESIDENTIAL126,615.0007,756,434.900
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC52,709.0001,128,499.690
    ESSEX PROPERTY TRUST INC24,375.0005,222,100.000
    EXTRA SPACE STORAGE INC50,081.0007,705,963.470
    FARMLAND PARTNERS INC17,744.000246,286.720
    FEDERAL REALTY INVS TRUST27,021.0002,839,636.890
    FIRST INDUSTRIAL RT49,037.0002,290,027.900
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC30,872.000818,416.720
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C33,176.00096,210.400
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC95,650.0004,781,543.500
    GETTY REALTY CORP15,326.000488,286.360
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,534.000251,438.200
    GLADSTONE LAND CORP11,727.000233,250.030
    GLOBAL MEDICAL REIT INC22,924.000203,565.120
    GLOBAL NET LEASE INC37,405.000473,173.250
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC141,164.0002,855,747.720
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC202,017.0004,850,428.170
    HERSHA HOSPITALITY TRUST13,525.000119,831.500
    HIGHWOODS PROPERTIES INC39,267.0001,116,753.480
    HOST HOTELS & RESORTS INC267,621.0004,603,081.200
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC49,184.000542,499.520
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC82,641.0001,359,444.450
    INDUS REALTY TRUST INC1,612.00084,533.280
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000112,362.580
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC10,445.0001,171,302.300
    INVENTRUST PROPERTIES CORP25,638.000645,308.460
    INVITATION HOMES INC216,934.0006,731,462.020
    IRON MOUNTAIN INC108,800.0005,375,808.000
    ISTAR INC31,134.000322,236.900
    JBG SMITH PROPERTIES37,752.000723,328.320
    KILROY REALTY CORP39,130.0001,669,677.100
    KIMCO REALTY231,540.0004,959,586.800
    KITE REALTY GROUP TRUST81,547.0001,721,457.170
    LIFE STORAGE INC31,621.0003,269,611.400
    LTC PROPERTIES INC15,425.000600,495.250
    LXP INDUSTRIAL TRUST104,582.0001,057,324.020
    MEDICAL PROPERTIES TRUST222,308.0002,503,188.080
    MID AMERICA43,189.0006,639,013.080
    NATIONAL HEALTH INVS INC16,699.000928,631.390
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC65,713.0002,821,716.220
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST31,798.0001,205,462.180
    NETSTREIT CORP18,304.000344,481.280
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC8,208.000367,554.240
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST17,765.000274,113.950
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC86,855.0002,811,496.350
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,609.000131,979.770
    ORION OFFICE REIT INC21,073.000194,082.330
    PARAMOUNT GROUP INC60,451.000394,140.520
    PARK HOTELS & RESORTS INC83,950.000999,005.000
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST49,811.000749,655.550
    PHILLIPS EDISON & CO INC43,499.0001,341,509.160
    PHYSICIANS REALTY TRUST84,372.0001,213,269.360
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC44,050.000452,834.000
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC13,446.000255,205.080
    POSTAL REALTY TRUST INC5,420.00085,961.200
    PROLOGIS INC344,939.00037,122,335.180
    PUBLIC STORAGE59,046.00016,398,845.580
    REALTY INCOME CORP230,851.00014,545,921.510
    REGENCY CENTERS CORP57,710.0003,668,624.700
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP47,307.000683,113.080
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC64,101.0003,464,018.040
    RLJ LODGING TRUST61,727.000703,070.530
    RPT REALTY31,140.000311,711.400
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES20,507.0001,738,173.320
    SABRA HEALTH CARE REIT INC86,169.0001,181,376.990
    SAFEHOLD INC6,511.000190,381.640
    SAUL CENTERS INC4,804.000197,972.840
    SERVICE PROPERTIES TRUST62,996.000470,580.120
    SIMON PROPERTY GROUP INC122,372.00014,142,532.040
    SITE CENTERS CORP69,723.000864,565.200
    SL GREEN24,047.000929,897.490
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC50,674.0001,936,253.540
    STAG INDUSTRIAL INC66,578.0002,108,525.260
    STORE CAPITAL CORP99,609.0003,154,617.030
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC38,921.000309,032.740
    SUN COMMUNITIES INC46,147.0005,990,803.540
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC79,465.000824,052.050
    TANGER FACTORY OUTLET39,618.000741,252.780
    TERRENO REALTY CORP24,763.0001,369,393.900
    THE MACERICH COMPANY80,390.000973,522.900
    THE NECESSITY RETAIL REIT INC46,893.000311,369.520
    UDR INC114,366.0004,396,229.040
    UMH PROPERTIES INC18,532.000318,379.760
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,699.000228,371.400
    URBAN EDGE PROPERTIES44,675.000643,766.750
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES11,191.000210,278.890
    VENTAS INC149,586.0005,907,151.140
    VERIS RESIDENTIAL INC28,288.000429,694.720
    VICI PROPERTIES INC360,076.00011,317,188.680
    VORNADO REALTY TRUST60,000.0001,387,800.000
    WELLTOWER INC173,258.00010,560,075.100
    WHITESTONE REIT16,382.000152,024.960
    WP CAREY INC77,670.0006,011,658.000
    XENIA HOTELS & RESORTS INC43,381.000625,120.210
    アメリカ・ドル 小計8,206,419.000353,485,930.140
    (51,976,571,170)
    イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI162,134.00087,228.090
    AEW UK REIT PLC58,660.00052,383.380
    ASSURA PLC1,111,014.000621,056.820
    BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD289,303.000262,687.120
    BIG YELLOW GROUP PLC65,470.000727,371.700
    BRITISH LAND CO PLC349,260.0001,307,629.440
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC305,868.000334,313.720
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC232,446.000139,002.700
    CUSTODIAN REIT PLC149,817.000132,438.220
    DERWENT LONDON PLC41,944.000934,512.320
    EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC74,836.00048,643.400
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC221,510.000190,941.620
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC96,753.000508,920.780
    HAMMERSON PLC1,294,519.000262,787.350
    HOME REIT PLC286,621.000241,908.120
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC160,660.000165,479.800
    INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
    LAND SECURITIES GROUP PLC279,312.0001,616,657.850
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC367,573.000671,923.440
    LXI REIT PLC641,403.000781,228.850
    NEWRIVER REIT PLC124,025.00086,817.500
    PICTON PROPERTY INCOME LTD213,675.000185,683.570
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC483,747.000547,117.850
    PRS REIT PLC/THE206,206.000180,842.660
    REGIONAL REIT LTD168,230.000109,349.500
    SAFESTORE HOLDINGS LTD78,966.000711,878.490
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD206,528.00095,622.460
    SEGRO PLC452,866.0003,535,071.990
    SHAFTESBURY PLC110,375.000416,334.500
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC472,477.000489,013.690
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC153,569.000103,505.500
    TRITAX BIG BOX REIT PLC697,471.000969,484.690
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD316,742.000196,063.290
    UNITE GROUP PLC148,925.0001,329,900.250
    URBAN LOGISTICS REIT PLC171,713.000242,115.330
    WAREHOUSE REIT PLC156,027.000193,473.480
    WORKSPACE GROUP PLC50,876.000218,258.040
    イギリス・ポンド 小計10,632,561.00018,697,647.510
    (3,114,654,122)
    イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD237,208.000408,946.590
    REIT 1 LTD66,499.0001,226,906.550
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD85,547.000776,766.760
    イスラエル・シュケル 小計389,254.0002,412,619.900
    (100,103,701)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT24,008.000625,408.400
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,633.000177,013.500
    AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,337.00096,875.940
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,165.000394,696.100
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,285.000137,176.550
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00051,821.280
    CANADIAN APT PPTYS REIT31,697.0001,329,055.210
    CHOICE PROPERTIES REIT60,510.000802,967.700
    CROMBIE REAL ESTATE INV18,845.000284,559.500
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,186.000296,999.280
    DREAM INDUSTRIAL REIT44,860.000497,946.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST9,013.000135,014.740
    EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,876.00049,695.280
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST40,195.000637,894.650
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,076.000864,400.080
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT46,816.000534,170.560
    INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,643.00019,082.730
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST25,307.000282,932.260
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST20,565.000325,132.650
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,096.000106,948.160
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,458.00099,453.200
    NEXUS INDUSTRIAL REIT12,304.000106,921.760
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST42,192.000457,783.200
    PRIMARIS REIT18,329.000259,538.640
    PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,243.00059,716.690
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST55,723.0001,096,628.640
    SLATE GROCERY REIT11,204.000163,802.480
    SLATE OFFICE REIT17,818.00081,606.440
    SMARTCENTRES REIT26,752.000725,246.720
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT35,658.000639,347.940
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT14,758.00089,285.900
    カナダ・ドル 小計692,975.00011,429,122.180
    (1,242,688,455)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD329,282.000395,138.400
    GOODMAN PROPERTY TRUST398,171.000824,213.970
    KIWI PROPERTY GROUP LTD568,732.000500,484.160
    PRECINCT PROPERTIES485,406.000601,903.440
    STRIDE STAPLED GROUP200,290.000316,458.200
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST181,050.000441,762.000
    ニュージーランド・ドル 小計2,162,931.0003,079,960.170
    (266,693,751)
    ユーロAEDIFICA14,873.0001,161,581.300
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG3,939.00033,895.090
    ALTAREA1,836.000241,250.400
    CARE PROPERTY INVEST NV10,525.000177,030.500
    CARMILA SA20,795.000292,377.700
    COFINIMMO SA11,221.000974,543.850
    COVIVIO17,363.000961,910.200
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV15,373.000336,976.160
    GECINA SA20,215.0001,847,651.000
    HAMBORNER REIT AG25,669.000190,720.670
    ICADE12,266.000465,617.360
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE19,492.00058,476.000
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA110,515.000592,360.400
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES8,821.000194,503.050
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC149,598.000170,840.910
    KLEPIERRE72,636.0001,494,848.880
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,349.00087,608.080
    MERCIALYS28,373.000259,329.220
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA124,572.0001,069,450.620
    MONTEA SCA4,768.000332,329.600
    NSI NV6,797.000172,303.950
    RETAIL ESTATES4,131.000250,338.600
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD39,723.0001,926,168.270
    VASTNED RETAIL6,847.000139,336.450
    WAREHOUSES DE PAUW52,550.0001,389,422.000
    WERELDHAVE NV15,800.000198,290.000
    XIOR STUDENT HOUSING NV7,591.000224,693.600
    ユーロ 小計828,638.00015,243,853.860
    (2,226,364,856)
    韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD16,294.00051,000,220.000
    E KOCREF CR-REIT CO LTD11,135.00058,124,700.000
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD60,102.000220,874,850.000
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD11,032.00047,658,240.000
    JR REIT XXVII55,330.000221,320,000.000
    KORAMCO ENERGY PLUS REIT14,110.00063,777,200.000
    LOTTE REIT CO LTD46,445.000157,680,775.000
    MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT38,762.000157,761,340.000
    NH ALL-ONE REIT CO LTD10,401.00031,619,040.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD23,249.000158,558,180.000
    SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD9,851.00036,842,740.000
    SK REITS CO LTD29,445.000130,883,025.000
    韓国・ウォン 小計326,156.0001,336,100,310.000
    (139,488,872)
    香港・ドルCHAMPION REIT696,070.0001,712,332.200
    LINK REIT790,720.00039,377,856.000
    PROSPERITY REIT506,000.000860,200.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST346,000.000927,280.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST806,000.0001,192,880.000
    香港・ドル 小計3,144,790.00044,070,548.200
    (825,441,368)
    投資証券 合計26,383,72459,892,006,295
    (59,892,006,295)
    合計66,509,705,367
    (66,509,705,367)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.12-78.27
    投資証券140銘柄-77.87
    イギリス・ポンド投資証券37銘柄-4.674.68
    イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.150.15
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.37-6.40
    カナダ・ドル投資証券31銘柄-1.861.87
    シンガポール・ドル投資信託受益証券25銘柄3.30-3.31
    ニュージーランド・ドル投資証券6銘柄-0.400.40
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.04-3.39
    投資証券27銘柄-3.34
    韓国・ウォン投資証券12銘柄-0.210.21
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.08-1.32
    投資証券5銘柄-1.24

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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