Oneパッシブ資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)

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    2020/08/07 9:28
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月7日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券日経225インデックスファンド・マザーファンド509,876,790801,781,252
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,140,095,9372,142,126,256
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド725,528,421714,863,153
    親投資信託受益証券 合計2,375,501,1483,658,770,661
    合計3,658,770,661

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月7日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,227,556,530
    コール・ローン507,597,567
    国債証券113,255,838,036
    派生商品評価勘定291,204
    未収入金3,858,691,677
    未収利息836,384,936
    前払費用21,484,626
    流動資産合計121,707,844,576
    資産合計121,707,844,576
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定812,901
    未払金4,549,071,503
    未払解約金47,719,000
    流動負債合計4,597,603,404
    負債合計4,597,603,404
    純資産の部
    元本等
    元本62,328,062,776
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)54,782,178,396
    元本等合計117,110,241,172
    純資産合計117,110,241,172
    負債純資産合計121,707,844,576

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月7日
    至 令和2年5月7日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月7日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額76,702,239,547円
    同期中追加設定元本額7,329,756,928円
    同期中一部解約元本額21,703,933,699円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド6,809,567,778円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)4,778,150円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)16,743,311円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)16,534,415円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)67,926,801円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)67,177,261円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)25,138,993円
    たわらノーロード 先進国債券7,065,727,801円
    たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>135,945,001円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)491,836,482円
    たわらノーロード バランス(堅実型)13,729,945円
    たわらノーロード バランス(標準型)61,744,064円
    たわらノーロード バランス(積極型)12,252,943円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)2,211,809円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)141,807,486円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)177,501,592円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)57,045,837円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)31,044,250円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)74,044円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)2,646,662円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)3,900,585円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,484,702円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)2,076,224円
    DIAM外国債券インデックスファンド5,881,453,571円
    One DC 先進国債券インデックスファンド5,363,199円
    DIAMバランス・ファンド1安定型572,620,323円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型1,729,391,688円
    DIAMバランス・ファンド3成長型1,699,015,286円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド366,899,989円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド768,509,806円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド583,944,416円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>17,884,013円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>521,348,662円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション17,411,191円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)125,271,635円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)89,589,782円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)139,048,634円
    クルーズコントロール789,354,745円
    DIAM 8資産バランスファンドN109,167,362円
    4資産分散投資・ハイクラス176,400,729円
    クルーズコントロール898,881円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)2,181,504円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)7,517,700円
    4資産分散投資・スタンダード64,061,640円
    9資産分散投資・スタンダード122,462,651円
    4資産分散投資・ミドルクラス134,418円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,140,095,937円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)525,896,862円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)6,040,134,260円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)2,965,490,662円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,197,384,837円
    先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,689,634,902円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)67,759,851円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)640,266,930円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)546,615,356円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)395,666,643円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)36,478,785円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)56,881,205円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)16,136,224円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,336,761円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)49,031,997円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)70,239,012円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)2,568,728,734円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,779,094,177円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)3,034,435,445円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)541,338,518円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)210,060,117円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,368,986,021円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)553,155,699円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)4,124,095円
    DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)78,284,399円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)399,587,808円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)603,169,688円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)657,135,888円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)67,972,386円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)20,627,170円
    DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)334,671円
    DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)149,775円
    計62,328,062,776円
    2.受益権の総数62,328,062,776口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月7日
    至 令和2年5月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券1,710,214,838
    合計1,710,214,838

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月22日から令和2年5月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年5月7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建51,018,021-50,726,817291,204
    アメリカ・ドル51,018,021-50,726,817291,204
    買建51,018,021-50,205,120△812,901
    シンガポール・ドル51,018,021-50,205,120△812,901
    合計102,036,042-100,931,937△521,697

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月7日現在
    1口当たり純資産額1.8789円
    (1万口当たり純資産額)(18,789円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月7日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 1.25 08/31/242,440,000.0002,534,168.750
    US T N/B 1.375 01/31/253,280,000.0003,434,262.500
    US T N/B 1.375 06/30/233,460,000.0003,580,018.750
    US T N/B 1.375 08/31/261,100,000.0001,157,921.870
    US T N/B 1.375 09/30/233,100,000.0003,214,070.290
    US T N/B 1.5 01/31/27490,000.000520,548.430
    US T N/B 1.5 02/15/30900,000.000966,867.180
    US T N/B 1.5 08/15/221,210,000.0001,245,496.470
    US T N/B 1.5 08/15/264,290,000.0004,549,075.750
    US T N/B 1.5 09/15/22750,000.000772,763.670
    US T N/B 1.5 09/30/215,120,000.0005,214,599.980
    US T N/B 1.5 10/31/213,890,000.0003,966,128.500
    US T N/B 1.625 02/15/264,180,000.0004,451,373.410
    US T N/B 1.625 05/15/264,290,000.0004,575,553.120
    US T N/B 1.625 05/31/232,900,000.0003,019,851.540
    US T N/B 1.625 08/15/223,980,000.0004,108,261.700
    US T N/B 1.625 08/15/294,380,000.0004,749,904.650
    US T N/B 1.625 10/31/262,350,000.0002,512,113.260
    US T N/B 1.625 11/15/225,620,000.0005,817,358.550
    US T N/B 1.625 11/30/261,020,000.0001,090,762.500
    US T N/B 1.625 12/31/215,000,000.0005,118,847.500
    US T N/B 1.75 01/31/234,980,000.0005,185,814.030
    US T N/B 1.75 03/31/226,990,000.0007,195,331.250
    US T N/B 1.75 05/15/225,400,000.0005,569,171.840
    US T N/B 1.75 05/15/232,620,000.0002,738,104.670
    US T N/B 1.75 06/15/22830,000.000857,072.250
    US T N/B 1.75 06/30/241,340,000.0001,418,096.870
    US T N/B 1.75 07/31/243,690,000.0003,908,517.180
    US T N/B 1.75 09/30/225,250,000.0005,442,363.250
    US T N/B 1.75 11/15/293,440,000.0003,773,787.500
    US T N/B 1.75 12/31/26740,000.000798,043.750
    US T N/B 1.875 02/28/221,680,000.0001,730,662.500
    US T N/B 1.875 06/30/26720,000.000779,512.500
    US T N/B 1.875 07/31/262,370,000.0002,567,561.700
    US T N/B 1.875 08/31/223,680,000.0003,822,025.000
    US T N/B 1.875 08/31/243,120,000.0003,324,018.730
    US T N/B 2.0 02/15/228,470,000.0008,745,605.830
    US T N/B 2.0 02/15/234,370,000.0004,583,378.880
    US T N/B 2.0 02/15/255,300,000.0005,707,023.410
    US T N/B 2.0 02/15/50650,000.000742,523.430
    US T N/B 2.0 05/31/2110,130,000.00010,328,642.910
    US T N/B 2.0 05/31/244,770,000.0005,091,602.310
    US T N/B 2.0 08/15/255,180,000.0005,605,731.250
    US T N/B 2.0 11/15/2110,400,000.00010,690,468.670
    US T N/B 2.0 11/15/264,140,000.0004,525,860.910
    US T N/B 2.0 11/30/226,590,000.0006,887,579.680
    US T N/B 2.125 02/29/241,300,000.0001,388,968.750
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    US T N/B 2.125 09/30/242,930,000.0003,156,846.070
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    US T N/B 2.375 08/15/246,420,000.0006,973,725.000
    US T N/B 2.375 11/15/492,770,000.0003,410,346.070
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    US T N/B 3.375 11/15/482,260,000.0003,309,664.040
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    US T N/B 3.625 02/15/441,630,000.0002,377,125.760
    US T N/B 3.625 08/15/431,670,000.0002,425,283.580
    US T N/B 3.75 08/15/41410,000.000600,938.270
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    US T N/B 3.875 08/15/401,110,000.0001,645,488.260
    US T N/B 4.25 05/15/39810,000.0001,249,045.310
    US T N/B 4.25 11/15/401,110,000.0001,723,795.310
    US T N/B 4.375 02/15/38550,000.000851,339.840
    US T N/B 4.375 05/15/40200,000.000314,671.870
    US T N/B 4.375 05/15/411,040,000.0001,644,946.860
    US T N/B 4.375 11/15/39410,000.000642,867.180
    US T N/B 4.5 02/15/36730,000.0001,113,820.310
    US T N/B 4.5 05/15/38540,000.000848,264.050
    US T N/B 4.5 08/15/39790,000.0001,255,853.120
    US T N/B 4.625 02/15/40750,000.0001,211,542.950
    US T N/B 4.75 02/15/411,200,000.0001,979,062.500
    US T N/B 5.0 05/15/37500,000.000816,679.680
    US T N/B 5.25 02/15/29490,000.000682,899.210
    US T N/B 5.25 11/15/28850,000.0001,176,585.930
    US T N/B 5.375 02/15/311,000,000.0001,485,312.500
    US T N/B 5.5 08/15/28650,000.000906,140.620
    US T N/B 6.0 02/15/26840,000.0001,105,978.120
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    US T N/B 6.25 05/15/30710,000.0001,092,956.250
    US T N/B 6.25 08/15/231,000,000.0001,196,015.620
    US T N/B 8.0 11/15/216,000,000.0006,717,890.560
    アメリカ・ドル 小計450,160,000.000506,671,658.150
    (47,838,503,200)(53,843,997,114)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.5 07/22/221,920,000.0001,940,947.200
    UK TREASURY 0.75 07/22/231,560,000.0001,595,613.550
    UK TREASURY 0.875 10/22/29710,000.000755,671.460
    UK TREASURY 1.0 04/22/24820,000.000850,602.400
    UK TREASURY 1.25 07/22/27960,000.0001,039,008.000
    UK TREASURY 1.5 07/22/26900,000.000980,874.000
    UK TREASURY 1.5 07/22/471,310,000.0001,620,470.000
    UK TREASURY 1.625 10/22/281,830,000.0002,061,139.980
    UK TREASURY 1.625 10/22/54510,000.000690,418.810
    UK TREASURY 1.625 10/22/71580,000.000929,548.600
    UK TREASURY 1.75 01/22/49890,000.0001,169,905.000
    UK TREASURY 1.75 07/22/57960,000.0001,381,920.000
    UK TREASURY 1.75 09/07/221,530,000.0001,591,720.200
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,240,000.0001,493,332.000
    UK TREASURY 2.0 09/07/25790,000.000873,896.420
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    UK TREASURY 4.5 09/07/34900,000.0001,411,020.000
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,080,000.0001,982,124.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/30940,000.0001,383,680.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/381,280,000.0002,245,504.000
    UK TREASURY 5.0 03/07/251,610,000.0001,991,908.100
    UK TREASURY 6.0 12/07/28760,000.0001,139,308.400
    イギリス・ポンド 小計40,060,000.00058,124,833.950
    (5,244,655,200)(7,609,703,261)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,030,000.0002,156,424.340
    ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,610,000.0002,833,750.080
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47670,000.000945,152.920
    ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/232,920,000.0003,251,609.800
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,820,000.0003,119,430.860
    イスラエル・シュケル 小計10,050,000.00012,306,368.000
    (303,510,000)(371,652,314)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 1.5 06/21/311,000,000.0001,054,266.100
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    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35530,000.000637,895.960
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,330,000.0001,528,436.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,780,000.0002,064,667.390
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,560,000.0001,821,300.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/47870,000.0001,108,309.180
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,520,000.0001,732,159.320
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/292,820,000.0003,404,667.490
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39720,000.000924,433.990
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37760,000.0001,028,551.850
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/262,010,000.0002,450,097.330
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,130,000.0001,597,321.210
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,670,000.0002,138,163.450
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/231,710,000.0001,974,022.630
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/221,180,000.0001,322,109.990
    オーストラリア・ドル 小計26,540,000.00031,376,549.220
    (1,804,720,000)(2,133,605,347)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/27230,000.000349,917.400
    CANADA 0.75 09/01/21600,000.000603,708.000
    CANADA 1.0 06/01/27800,000.000827,176.000
    CANADA 1.0 09/01/22800,000.000813,104.000
    CANADA 1.25 03/01/25700,000.000727,664.000
    CANADA 1.25 06/01/30450,000.000477,981.000
    CANADA 1.5 06/01/231,210,000.0001,254,999.900
    CANADA 1.5 06/01/26800,000.000850,656.000
    CANADA 1.75 03/01/231,160,000.0001,208,163.200
    CANADA 2.0 06/01/281,020,000.0001,138,391.400
    CANADA 2.0 09/01/23740,000.000781,210.600
    CANADA 2.0 12/01/51660,000.000808,387.800
    CANADA 2.25 03/01/24530,000.000567,910.900
    CANADA 2.25 06/01/251,500,000.0001,637,385.000
    CANADA 2.25 06/01/29610,000.000701,634.200
    CANADA 2.5 06/01/241,600,000.0001,736,928.000
    CANADA 2.75 06/01/222,240,000.0002,354,016.000
    CANADA 2.75 12/01/48850,000.0001,175,618.000
    CANADA 2.75 12/01/64350,000.000543,175.500
    CANADA 3.5 12/01/451,020,000.0001,552,409.400
    CANADA 4.0 06/01/41880,000.0001,358,104.000
    CANADA 5.0 06/01/37740,000.0001,209,256.200
    CANADA 5.75 06/01/291,100,000.0001,606,858.000
    CANADA 5.75 06/01/33720,000.0001,160,827.200
    カナダ・ドル 小計21,310,000.00025,445,481.700
    (1,601,233,400)(1,911,973,495)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 2.125 06/01/26210,000.000227,955.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36200,000.000230,200.000
    SINGAPORE 2.375 06/01/25340,000.000369,580.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46420,000.000552,720.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42380,000.000487,160.000
    SINGAPORE 2.875 07/01/29200,000.000234,613.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30370,000.000438,080.000
    SINGAPORE 3.0 09/01/24550,000.000607,752.750
    SINGAPORE 3.125 09/01/221,600,000.0001,697,741.440
    SINGAPORE 3.375 09/01/33480,000.000614,738.400
    SINGAPORE 3.5 03/01/27730,000.000862,495.000
    シンガポール・ドル 小計5,480,000.0006,323,035.590
    (409,465,600)(472,457,219)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.75 05/12/283,740,000.0004,021,522.140
    SWEDEN 0.75 11/12/292,170,000.0002,345,726.600
    SWEDEN 1.0 11/12/264,250,000.0004,604,620.000
    SWEDEN 2.5 05/12/256,180,000.0007,065,559.390
    SWEDEN 3.5 03/30/393,270,000.0005,100,022.800
    スウェーデン・クローナ 小計19,610,000.00023,137,450.930
    (211,395,800)(249,421,721)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.5 11/15/277,130,000.0007,622,799.210
    DENMARK 1.5 11/15/235,500,000.0005,905,845.000
    DENMARK 1.75 11/15/255,320,000.0005,993,043.840
    DENMARK 4.5 11/15/397,880,000.00014,774,212.000
    デンマーク・クローネ 小計25,830,000.00034,295,900.050
    (397,265,400)(527,470,943)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/263,770,000.0004,027,852.920
    NORWAY 1.75 02/17/273,970,000.0004,344,529.000
    NORWAY 1.75 03/13/253,800,000.0004,078,331.760
    NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0002,325,231.000
    NORWAY 3.0 03/14/246,200,000.0006,867,802.000
    ノルウェー・クローネ 小計19,810,000.00021,643,746.680
    (204,637,300)(223,579,903)
    ポーランド・ズロチPOLAND 2.25 04/25/224,000,000.0004,137,039.200
    POLAND 2.5 01/25/231,350,000.0001,417,639.450
    POLAND 2.5 04/25/242,290,000.0002,442,314.990
    POLAND 2.5 07/25/262,440,000.0002,623,468.480
    POLAND 2.5 07/25/272,280,000.0002,454,068.880
    POLAND 2.75 04/25/281,900,000.0002,077,903.260
    POLAND 3.25 07/25/252,380,000.0002,646,513.590
    POLAND 4.0 10/25/231,820,000.0002,027,698.400
    POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,948,759.480
    POLAND 5.75 09/23/221,720,000.0001,929,719.600
    ポーランド・ズロチ 小計21,620,000.00023,705,125.330
    (544,824,000)(597,369,158)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/223,000,000.0003,074,079.000
    MALAYSIA 3.48 03/15/231,220,000.0001,259,515.800
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0002,128,283.000
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,210,000.0001,290,618.540
    MALAYSIA 3.892 03/15/27800,000.000861,264.400
    MALAYSIA 4.127 04/15/321,850,000.0002,032,053.870
    MALAYSIA 4.181 07/15/242,430,000.0002,602,627.920
    MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,361,146.820
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,800,000.0002,033,773.740
    MALAYSIA 4.935 09/30/432,000,000.0002,387,628.600
    MALAYSIA 5.248 09/15/281,600,000.0001,881,555.350
    マレーシア・リンギット 小計20,980,000.00022,912,547.040
    (515,688,400)(563,190,406)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 10.0 11/20/368,085,000.00010,385,020.800
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2427,596,000.00032,702,363.840
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2614,859,000.00014,917,544.460
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2718,071,000.00019,650,586.110
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3110,000,000.00010,915,800.000
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4214,643,000.00015,214,516.290
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/347,000,000.0007,602,000.000
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/475,000,000.0005,327,000.000
    MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2314,000,000.00015,222,060.000
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2915,109,000.00017,333,044.800
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3811,125,000.00012,510,841.250
    メキシコ・ペソ 小計145,488,000.000161,780,777.550
    (632,872,800)(703,746,382)
    ユーロAUSTRIA 0.5 02/20/29340,000.000359,163.760
    AUSTRIA 0.5 04/20/27520,000.000547,766.020
    AUSTRIA 0.75 02/20/28820,000.000880,594.370
    AUSTRIA 0.75 03/20/51180,000.000195,040.760
    AUSTRIA 0.75 10/20/26580,000.000620,178.340
    AUSTRIA 07/15/23350,000.000356,072.500
    AUSTRIA 07/15/242,370,000.0002,417,677.290
    AUSTRIA 09/20/22470,000.000476,950.830
    AUSTRIA 1.2 10/20/25640,000.000696,068.800
    AUSTRIA 1.5 02/20/47370,000.000476,558.520
    AUSTRIA 1.5 11/02/86150,000.000213,405.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/24540,000.000591,523.070
    AUSTRIA 1.75 10/20/23750,000.000810,424.500
    AUSTRIA 2.1 09/20/17330,000.000616,021.890
    AUSTRIA 2.4 05/23/34480,000.000631,471.390
    AUSTRIA 3.15 06/20/44370,000.000618,144.750
    AUSTRIA 3.4 11/22/22740,000.000816,135.640
    AUSTRIA 3.5 09/15/211,420,000.0001,498,810.000
    AUSTRIA 3.65 04/20/22280,000.000303,548.000
    AUSTRIA 3.8 01/26/62180,000.000403,587.900
    AUSTRIA 4.15 03/15/37890,000.0001,477,934.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/26590,000.000771,899.830
    AUSTRIA 6.25 07/15/27670,000.000982,514.800
    BELGIUM 0.1 06/22/30240,000.000241,512.000
    BELGIUM 0.2 10/22/23660,000.000676,038.000
    BELGIUM 0.4 06/22/40420,000.000401,619.540
    BELGIUM 0.5 10/22/24530,000.000550,924.400
    BELGIUM 0.8 06/22/25900,000.000952,241.400
    BELGIUM 0.8 06/22/27650,000.000693,849.000
    BELGIUM 0.8 06/22/28880,000.000944,856.000
    BELGIUM 0.9 06/22/29610,000.000659,714.390
    BELGIUM 1.0 06/22/26720,000.000774,676.080
    BELGIUM 1.0 06/22/31810,000.000886,403.250
    BELGIUM 1.25 04/22/33510,000.000575,537.040
    BELGIUM 1.45 06/22/37150,000.000173,517.600
    BELGIUM 1.6 06/22/47640,000.000777,194.240
    BELGIUM 1.7 06/22/50590,000.000735,228.500
    BELGIUM 1.9 06/22/38550,000.000679,915.500
    BELGIUM 2.15 06/22/66320,000.000476,976.000
    BELGIUM 2.25 06/22/23160,000.000173,880.160
    BELGIUM 2.25 06/22/57320,000.000463,979.200
    BELGIUM 2.6 06/22/241,050,000.0001,181,716.200
    BELGIUM 3.0 06/22/34470,000.000643,908.930
    BELGIUM 3.75 06/22/45550,000.000939,954.950
    BELGIUM 4.0 03/28/22420,000.000456,408.750
    BELGIUM 4.0 03/28/32530,000.000767,182.950
    BELGIUM 4.25 03/28/411,040,000.0001,776,118.240
    BELGIUM 4.25 09/28/211,240,000.0001,322,549.900
    BELGIUM 4.25 09/28/221,190,000.0001,327,897.200
    BELGIUM 4.5 03/28/261,060,000.0001,359,900.500
    BELGIUM 5.0 03/28/351,070,000.0001,786,882.880
    BELGIUM 5.5 03/28/281,240,000.0001,791,502.400
    BUNDESOBL 04/05/24630,000.000649,276.480
    BUNDESOBL 04/08/221,340,000.0001,359,202.200
    BUNDESOBL 04/14/231,130,000.0001,156,022.770
    BUNDESOBL 10/07/221,400,000.0001,426,054.980
    BUNDESOBL 10/13/231,280,000.0001,314,483.200
    BUNDESOBL 10/18/241,130,000.0001,167,747.650
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,690,000.0001,779,079.900
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50330,000.000336,111.600
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/271,460,000.0001,553,775.800
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/293,500,000.0003,759,880.250
    DEUTSCHLAND 0.25 08/15/281,440,000.0001,544,328.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,360,000.0001,441,994.400
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/261,260,000.0001,350,316.800
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,430,000.0001,558,371.100
    DEUTSCHLAND 0.5 08/15/271,600,000.0001,736,503.520
    DEUTSCHLAND 08/15/261,270,000.0001,326,214.010
    DEUTSCHLAND 08/15/29910,000.000956,469.150
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/241,340,000.0001,442,869.120
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/251,770,000.0001,935,141.000
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    ITALY BTPS 1.35 04/15/22980,000.000990,315.480
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    NETHERLANDS 3.75 01/15/23300,000.000335,880.000
    NETHERLANDS 3.75 01/15/421,210,000.0002,194,505.610
    NETHERLANDS 4.0 01/15/37950,000.0001,596,475.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/28850,000.0001,244,400.000
    SPAIN 0.25 07/30/24340,000.000341,437.650
    SPAIN 0.35 07/30/231,120,000.0001,131,802.560
    SPAIN 0.4 04/30/221,570,000.0001,587,175.800
    SPAIN 0.45 10/31/221,340,000.0001,358,981.100
    SPAIN 0.5 04/30/30850,000.000822,505.050
    SPAIN 0.6 10/31/291,080,000.0001,061,220.960
    SPAIN 0.75 07/30/211,700,000.0001,719,942.700
    SPAIN 0.8 07/30/271,600,000.0001,625,760.000
    SPAIN 1.0 10/31/50770,000.000654,083.000
    SPAIN 1.25 10/31/301,770,000.0001,832,481.000
    SPAIN 1.3 10/31/261,070,000.0001,127,449.370
    SPAIN 1.4 04/30/281,240,000.0001,311,528.160
    SPAIN 1.4 07/30/281,210,000.0001,278,607.000
    SPAIN 1.45 04/30/291,370,000.0001,452,317.820
    SPAIN 1.45 10/31/271,480,000.0001,571,193.160
    SPAIN 1.5 04/30/271,210,000.0001,290,283.500
    SPAIN 1.6 04/30/251,450,000.0001,546,019.000
    SPAIN 1.85 07/30/35490,000.000535,674.860
    SPAIN 1.95 04/30/26570,000.000622,104.840
    SPAIN 1.95 07/30/301,460,000.0001,614,310.320
    SPAIN 2.15 10/31/251,580,000.0001,736,186.160
    SPAIN 2.35 07/30/331,140,000.0001,320,576.000
    SPAIN 2.7 10/31/48860,000.0001,076,605.860
    SPAIN 2.75 10/31/241,540,000.0001,716,122.100
    SPAIN 2.9 10/31/46870,000.0001,120,085.060
    SPAIN 3.45 07/30/66660,000.0001,003,307.580
    SPAIN 3.8 04/30/241,270,000.0001,454,820.560
    SPAIN 4.2 01/31/371,180,000.0001,711,401.890
    SPAIN 4.4 10/31/231,430,000.0001,647,450.090
    SPAIN 4.65 07/30/251,370,000.0001,679,455.600
    SPAIN 4.7 07/30/411,070,000.0001,714,825.540
    SPAIN 4.8 01/31/241,130,000.0001,328,452.860
    SPAIN 4.9 07/30/401,170,000.0001,891,305.000
    SPAIN 5.15 10/31/28880,000.0001,199,792.000
    SPAIN 5.15 10/31/44830,000.0001,443,536.000
    SPAIN 5.4 01/31/231,460,000.0001,678,290.440
    SPAIN 5.75 07/30/321,220,000.0001,893,900.660
    SPAIN 5.85 01/31/221,810,000.0001,999,061.740
    SPAIN 5.9 07/30/261,170,000.0001,560,907.290
    SPAIN 6.0 01/31/291,580,000.0002,280,489.200
    ユーロ 小計325,760,000.000383,991,550.630
    (37,367,929,600)(44,047,670,773)
    国債証券 合計97,076,700,700113,255,838,036
    (97,076,700,700)(113,255,838,036)
    合計113,255,838,036
    (113,255,838,036)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券158銘柄45.9847.54
    イギリス・ポンド国債証券37銘柄6.506.72
    イスラエル・シュケル国債証券5銘柄0.320.33
    オーストラリア・ドル国債証券20銘柄1.821.88
    カナダ・ドル国債証券24銘柄1.631.69
    シンガポール・ドル国債証券11銘柄0.400.42
    スウェーデン・クローナ国債証券5銘柄0.210.22
    デンマーク・クローネ国債証券4銘柄0.450.47
    ノルウェー・クローネ国債証券5銘柄0.190.20
    ポーランド・ズロチ国債証券10銘柄0.510.53
    マレーシア・リンギット国債証券11銘柄0.480.50
    メキシコ・ペソ国債証券11銘柄0.600.62
    ユーロ国債証券290銘柄37.6138.89

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    日経225インデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月7日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,837,270,671
    株式19,662,177,240
    派生商品評価勘定162,685,680
    未収配当金178,584,796
    差入委託証拠金125,460,000
    流動資産合計21,966,178,387
    資産合計21,966,178,387
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定581,320
    前受金153,920,000
    流動負債合計154,501,320
    負債合計154,501,320
    純資産の部
    元本等
    元本13,871,111,310
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)7,940,565,757
    元本等合計21,811,677,067
    純資産合計21,811,677,067
    負債純資産合計21,966,178,387

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月7日
    至 令和2年5月7日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月7日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額9,803,836,246円
    同期中追加設定元本額5,153,221,450円
    同期中一部解約元本額1,085,946,386円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 日経22512,886,938,470円
    日経225リスクコントロールオープン438,520,237円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)35,775,813円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド509,876,790円
    計13,871,111,310円
    2.受益権の総数13,871,111,310口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月7日
    至 令和2年5月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△2,779,967,332
    合計△2,779,967,332

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類令和2年5月7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建1,965,460,000-2,127,600,000162,140,000
    合計1,965,460,000-2,127,600,000162,140,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月7日現在
    1口当たり純資産額1.5725円
    (1万口当たり純資産額)(15,725円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和2年5月7日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    日本水産36,000458.0016,488,000
    マルハニチロ3,6002,212.007,963,200
    国際石油開発帝石14,400677.009,748,800
    コムシスホールディングス36,0003,010.00108,360,000
    大成建設7,2003,360.0024,192,000
    大林組36,000934.0033,624,000
    清水建設36,000848.0030,528,000
    長谷工コーポレーション7,2001,142.008,222,400
    鹿島建設18,0001,112.0020,016,000
    大和ハウス工業36,0002,650.5095,418,000
    積水ハウス36,0001,808.0065,088,000
    日揮ホールディングス36,0001,007.0036,252,000
    日清製粉グループ本社36,0001,643.0059,148,000
    明治ホールディングス7,2007,580.0054,576,000
    日本ハム18,0003,790.0068,220,000
    エムスリー86,4004,075.00352,080,000
    ディー・エヌ・エー10,8001,331.0014,374,800
    サッポロホールディングス7,2001,959.0014,104,800
    アサヒグループホールディングス36,0003,649.00131,364,000
    キリンホールディングス36,0002,017.0072,612,000
    宝ホールディングス36,000807.0029,052,000
    双日3,600237.00853,200
    キッコーマン36,0004,725.00170,100,000
    味の素36,0001,889.0068,004,000
    ニチレイ18,0002,742.0049,356,000
    日本たばこ産業36,0001,959.0070,524,000
    J.フロント リテイリング18,000825.0014,850,000
    三越伊勢丹ホールディングス36,000621.0022,356,000
    東洋紡3,6001,244.004,478,400
    ユニチカ3,600300.001,080,000
    日清紡ホールディングス36,000727.0026,172,000
    東急不動産ホールディングス36,000502.0018,072,000
    セブン&アイ・ホールディングス36,0003,358.00120,888,000
    帝人7,2001,652.0011,894,400
    東レ36,000470.6016,941,600
    クラレ36,0001,058.0038,088,000
    旭化成36,000727.2026,179,200
    SUMCO3,6001,501.005,403,600
    王子ホールディングス36,000551.0019,836,000
    日本製紙3,6001,503.005,410,800
    昭和電工3,6002,230.008,028,000
    住友化学36,000315.0011,340,000
    日産化学36,0004,035.00145,260,000
    東ソー18,0001,268.0022,824,000
    トクヤマ7,2002,228.0016,041,600
    デンカ7,2002,569.0018,496,800
    信越化学工業36,00011,950.00430,200,000
    協和キリン36,0002,568.0092,448,000
    三井化学7,2001,961.0014,119,200
    三菱ケミカルホールディングス18,000593.7010,686,600
    宇部興産3,6001,731.006,231,600
    日本化薬36,000995.0035,820,000
    電通グループ36,0002,140.0077,040,000
    花王36,0008,321.00299,556,000
    武田薬品工業36,0003,698.00133,128,000
    アステラス製薬180,0001,813.50326,430,000
    大日本住友製薬36,0001,468.0052,848,000
    塩野義製薬36,0005,827.00209,772,000
    中外製薬36,00013,255.00477,180,000
    エーザイ36,0007,412.00266,832,000
    テルモ144,0003,476.00500,544,000
    第一三共36,0007,614.00274,104,000
    大塚ホールディングス36,0004,154.00149,544,000
    DIC3,6002,433.008,758,800
    Zホールディングス14,400441.006,350,400
    トレンドマイクロ36,0005,340.00192,240,000
    サイバーエージェント7,2004,570.0032,904,000
    楽天36,000945.0034,020,000
    富士フイルムホールディングス36,0005,102.00183,672,000
    コニカミノルタ36,000382.0013,752,000
    資生堂36,0006,405.00230,580,000
    出光興産14,4002,406.0034,646,400
    JXTGホールディングス36,000374.5013,482,000
    横浜ゴム18,0001,296.0023,328,000
    ブリヂストン36,0003,228.00116,208,000
    AGC7,2002,574.0018,532,800
    日本板硝子3,600323.001,162,800
    日本電気硝子10,8001,500.0016,200,000
    住友大阪セメント3,6003,455.0012,438,000
    太平洋セメント3,6002,091.007,527,600
    東海カーボン36,000840.0030,240,000
    TOTO18,0003,855.0069,390,000
    日本碍子36,0001,315.0047,340,000
    日本製鉄3,600837.403,014,640
    神戸製鋼所3,600335.001,206,000
    ジェイ エフ イー ホールディングス3,600658.002,368,800
    大平洋金属3,6001,549.005,576,400
    日本製鋼所7,2001,279.009,208,800
    日本軽金属ホールディングス36,000162.005,832,000
    三井金属鉱業3,6001,991.007,167,600
    東邦亜鉛3,6001,287.004,633,200
    三菱マテリアル3,6002,108.007,588,800
    住友金属鉱山18,0002,579.5046,431,000
    DOWAホールディングス7,2002,829.0020,368,800
    古河電気工業3,6001,950.007,020,000
    住友電気工業36,0001,030.5037,098,000
    フジクラ36,000299.0010,764,000
    東洋製罐グループホールディングス36,0001,036.0037,296,000
    リクルートホールディングス108,0003,041.00328,428,000
    オークマ7,2003,985.0028,692,000
    アマダ36,000945.0034,020,000
    日本郵政36,000803.7028,933,200
    小松製作所36,0001,977.0071,172,000
    住友重機械工業7,2002,171.0015,631,200
    日立建機36,0002,442.0087,912,000
    クボタ36,0001,296.0046,656,000
    荏原製作所7,2002,296.0016,531,200
    ダイキン工業36,00013,690.00492,840,000
    日本精工36,000711.0025,596,000
    NTN36,000194.006,984,000
    ジェイテクト36,000695.0025,020,000
    ミネベアミツミ36,0001,698.0061,128,000
    日立製作所7,2003,078.0022,161,600
    三菱電機36,0001,305.0046,980,000
    富士電機7,2002,540.0018,288,000
    安川電機36,0003,470.00124,920,000
    オムロン36,0006,530.00235,080,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション7,2001,461.0010,519,200
    日本電気3,6004,065.0014,634,000
    富士通3,60010,410.0037,476,000
    沖電気工業3,6001,025.003,690,000
    セイコーエプソン72,0001,152.0082,944,000
    パナソニック36,000781.0028,116,000
    ソニー36,0006,792.00244,512,000
    TDK36,0008,960.00322,560,000
    アルプスアルパイン36,0001,049.0037,764,000
    横河電機36,0001,443.0051,948,000
    アドバンテスト72,0005,140.00370,080,000
    デンソー36,0003,555.00127,980,000
    カシオ計算機36,0001,609.0057,924,000
    ファナック36,00017,280.00622,080,000
    京セラ72,0005,630.00405,360,000
    太陽誘電36,0003,015.00108,540,000
    日東電工36,0005,350.00192,600,000
    三井E&Sホールディングス3,600594.002,138,400
    日立造船7,200353.002,541,600
    三菱重工業3,6002,630.509,469,800
    川崎重工業3,6001,527.005,497,200
    IHI3,6001,239.004,460,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ36,000316.0011,376,000
    日産自動車36,000333.6012,009,600
    いすゞ自動車18,000779.1014,023,800
    トヨタ自動車36,0006,414.00230,904,000
    日野自動車36,000623.0022,428,000
    三菱自動車工業3,600276.00993,600
    マツダ7,200550.003,960,000
    本田技研工業72,0002,401.00172,872,000
    スズキ36,0003,171.00114,156,000
    SUBARU36,0002,036.0073,296,000
    ヤマハ発動機36,0001,322.0047,592,000
    ニコン36,000947.0034,092,000
    オリンパス144,0001,655.00238,320,000
    SCREENホールディングス7,2005,050.0036,360,000
    キヤノン54,0002,151.50116,181,000
    リコー36,000708.0025,488,000
    シチズン時計36,000360.0012,960,000
    バンダイナムコホールディングス36,0005,459.00196,524,000
    凸版印刷18,0001,495.0026,910,000
    大日本印刷18,0002,149.0038,682,000
    ヤマハ36,0004,115.00148,140,000
    伊藤忠商事36,0002,058.0074,088,000
    丸紅36,000465.7016,765,200
    豊田通商36,0002,445.0088,020,000
    ファミリーマート144,0001,769.00254,736,000
    三井物産36,0001,501.0054,036,000
    東京エレクトロン36,00022,360.00804,960,000
    住友商事36,0001,193.5042,966,000
    三菱商事36,0002,228.5080,226,000
    高島屋18,000922.0016,596,000
    丸井グループ36,0001,619.0058,284,000
    クレディセゾン36,0001,150.0041,400,000
    イオン36,0002,118.5076,266,000
    新生銀行3,6001,301.004,683,600
    あおぞら銀行3,6001,839.006,620,400
    三菱UFJフィナンシャル・グループ36,000411.2014,803,200
    りそなホールディングス3,600317.001,141,200
    三井住友トラスト・ホールディングス3,6002,991.5010,769,400
    三井住友フィナンシャルグループ3,6002,710.509,757,800
    千葉銀行36,000481.0017,316,000
    ふくおかフィナンシャルグループ7,2001,533.0011,037,600
    静岡銀行36,000635.0022,860,000
    みずほフィナンシャルグループ36,000119.804,312,800
    大和証券グループ本社36,000423.3015,238,800
    野村ホールディングス36,000428.4015,422,400
    松井証券36,000746.0026,856,000
    SOMPOホールディングス9,0003,179.0028,611,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス10,8002,938.5031,735,800
    ソニーフィナンシャルホールディングス7,2001,982.0014,270,400
    第一生命ホールディングス3,6001,279.004,604,400
    東京海上ホールディングス18,0004,494.0080,892,000
    T&Dホールディングス7,200864.006,220,800
    三井不動産36,0001,857.0066,852,000
    三菱地所36,0001,715.0061,740,000
    東京建物18,0001,190.0021,420,000
    住友不動産36,0002,749.0098,964,000
    東武鉄道7,2003,445.0024,804,000
    東急18,0001,504.0027,072,000
    小田急電鉄18,0002,224.0040,032,000
    京王電鉄7,2005,400.0038,880,000
    京成電鉄18,0002,829.0050,922,000
    東日本旅客鉄道3,6007,418.0026,704,800
    西日本旅客鉄道3,6005,927.0021,337,200
    東海旅客鉄道3,60016,125.0058,050,000
    日本通運3,6004,925.0017,730,000
    ヤマトホールディングス36,0001,890.0068,040,000
    日本郵船3,6001,321.004,755,600
    商船三井3,6001,708.006,148,800
    川崎汽船3,600973.003,502,800
    ANAホールディングス3,6002,117.007,621,200
    三菱倉庫18,0002,269.0040,842,000
    スカパーJSATホールディングス3,600396.001,425,600
    日本電信電話14,4002,406.0034,646,400
    KDDI216,0003,066.00662,256,000
    NTTドコモ3,6003,075.0011,070,000
    東京電力ホールディングス3,600339.001,220,400
    中部電力3,6001,403.005,050,800
    関西電力3,6001,029.003,704,400
    東京瓦斯7,2002,480.5017,859,600
    大阪瓦斯7,2002,066.0014,875,200
    東宝3,6003,445.0012,402,000
    エヌ・ティ・ティ・データ180,0001,085.00195,300,000
    セコム36,0009,001.00324,036,000
    コナミホールディングス36,0003,360.00120,960,000
    ファーストリテイリング36,00050,270.001,809,720,000
    ソフトバンクグループ216,0004,495.00970,920,000
    合計6,463,80019,662,177,240

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月7日現在
    資産の部
    流動資産
    預金65,369,169
    コール・ローン102,032,922
    投資信託受益証券2,481,431,161
    投資証券21,644,730,691
    派生商品評価勘定176,548
    未収入金76,324,309
    未収配当金32,109,152
    流動資産合計24,402,173,952
    資産合計24,402,173,952
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定72,411
    未払金105,902,489
    未払解約金68,130,000
    流動負債合計174,104,900
    負債合計174,104,900
    純資産の部
    元本等
    元本24,588,723,552
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△360,654,500
    元本等合計24,228,069,052
    純資産合計24,228,069,052
    負債純資産合計24,402,173,952

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月7日
    至 令和2年5月7日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月7日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額37,088,167,516円
    同期中追加設定元本額29,103,206,735円
    同期中一部解約元本額41,602,650,699円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)77,260,848円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)32,382,774円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)6,070,177円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)20,094,008円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)22,416,966円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)85,401,591円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)80,522,698円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)34,264,558円
    たわらノーロード 先進国リート5,875,129,708円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>769,143,557円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>248,140,955円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)943,598,866円
    たわらノーロード バランス(堅実型)8,309,979円
    たわらノーロード バランス(標準型)140,291,257円
    たわらノーロード バランス(積極型)268,850,431円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)65,313,896円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)233,550,690円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)152,492,341円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)266,052,379円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,767,511円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)5,238,995円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,904,133円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)10,251,911円
    One DC 先進国リートインデックスファンド43,135,254円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>20,914,119円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>613,134,632円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション67,093,669円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)220,950,023円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)228,570,403円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)392,983,551円
    DIAM 8資産バランスファンドN207,835,560円
    ワールドアセットバランス(基本コース)812,123,062円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)557,429,997円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド681,696,151円
    9資産分散投資・スタンダード178,910,790円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド725,528,421円
    DIAM外国リートインデックスファンド89,757,670円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)835,255,190円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)183,649,541円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)368,452,198円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)4,035,962,084円
    P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)4,418,271,468円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)556,619,540円
    計24,588,723,552円
    2.受益権の総数24,588,723,552口
    3.元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は360,654,500円であります。

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月7日
    至 令和2年5月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△471,147,926
    投資証券△4,789,648,728
    合計△5,260,796,654

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年5月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年5月7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建90,482,903-90,307,930174,973
    アメリカ・ドル63,762,720-63,756,0006,720
    イギリス・ポンド4,320,228-4,320,030198
    オーストラリア・ドル9,519,580-9,518,600980
    カナダ・ドル2,254,095-2,253,900195
    シンガポール・ドル10,626,280-10,459,400166,880
    買建108,877,636-108,806,800△70,836
    イスラエル・シュケル4,528,425-4,530,0001,575
    シンガポール・ドル1,494,370-1,494,200△170
    ユーロ6,882,741-6,882,600△141
    香港・ドル95,972,100-95,900,000△72,100
    合計199,360,539-199,114,730104,137

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月7日現在
    1口当たり純資産額0.9853円
    (1万口当たり純資産額)(9,853円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月7日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルARA US HOSPITALITY TRUST104,600.00043,409.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0009,959.900
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST348,400.000243,880.000
    PRIME US REIT79,400.00056,374.000
    アメリカ・ドル 小計605,100.000353,622.900
    (37,579,506)
    オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP86,155.000211,079.750
    APN INDUSTRIA REIT21,692.00045,770.120
    ARENA REIT60,701.000128,079.110
    BWP TRUST113,226.000401,952.300
    CENTURIA OFFICE REIT71,610.000134,268.750
    CHARTER HALL GROUP108,038.000778,953.980
    CHARTER HALL LONG WALE REIT99,773.000406,076.110
    CHARTER HALL RETAIL REIT85,015.000263,546.500
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT52,289.000119,218.920
    CROMWELL PROPERTY GROUP471,037.000353,277.750
    DEXUS253,720.0002,253,033.600
    GDI PROPERTY GROUP103,999.000105,558.980
    GOODMAN GROUP369,723.0005,028,232.800
    GPT GROUP446,792.0001,729,085.040
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA56,011.000165,792.560
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD27,894.00070,850.760
    INGENIA COMMUNITIES GROUP58,699.000211,903.390
    MIRVAC GROUP927,414.0002,021,762.520
    NATIONAL STORAGE REIT187,079.000295,584.820
    RURAL FUNDS GROUP61,226.000117,860.050
    SCENTRE GROUP1,226,643.0002,612,749.590
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA245,622.000540,368.400
    STOCKLAND564,871.0001,508,205.570
    VICINITY CENTRES748,103.0001,021,160.590
    VIVA ENERGY REIT163,137.000383,371.950
    オーストラリア・ドル 小計6,610,469.00020,907,743.910
    (1,421,726,584)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD91,395.000105,104.250
    ARA LOGOS LOGISTICS TRUST240,880.000126,462.000
    ASCENDAS REAL ESTATE INVT694,260.0002,055,009.600
    ASCOTT TRUST436,516.000375,403.760
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST664,079.0001,049,244.820
    CAPITALAND MALL TRUST659,960.0001,214,326.400
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST182,080.000243,987.200
    CDL HOSPITALITY TRUSTS191,200.000178,772.000
    ESR REIT500,030.000177,510.650
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST160,700.00077,939.500
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST99,400.00079,520.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST171,600.000355,212.000
    FRASERS HOSPITALITY TRUST131,600.00063,168.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST562,564.000607,569.120
    KEPPEL DC REIT285,400.000653,566.000
    KEPPEL REIT451,900.000465,457.000
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST409,900.00056,566.200
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST500,300.000960,576.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST353,620.000887,586.200
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST696,520.0001,267,666.400
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST502,900.000447,581.000
    OUE COMMERCIAL REIT604,455.000241,782.000
    PARKWAY LIFE REIT93,100.000303,506.000
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT155,700.00049,824.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST101,200.00073,876.000
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT150,400.00055,648.000
    SPH REIT207,400.000163,846.000
    STARHILL GLOBAL REIT329,400.000159,759.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR542,790.000743,622.300
    シンガポール・ドル 小計10,171,249.00013,240,091.400
    (989,299,629)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST333,000.0002,394,270.000
    香港・ドル 小計333,000.0002,394,270.000
    (32,825,442)
    投資信託受益証券 合計17,719,8182,481,431,161
    (2,481,431,161)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST21,744.000239,836.320
    AGREE REALTY CORP11,181.000693,781.050
    ALEXANDER'S INC.435.000111,795.000
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT28,298.0004,277,808.660
    AMERICAN ASSETS TRUST INC11,281.000301,992.370
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES31,883.000974,025.650
    AMERICAN FINANCE TRUST INC20,217.000139,901.640
    AMERICAN HOMES 4 RENT59,678.0001,430,481.660
    AMERICOLD REALTY TRUST44,912.0001,353,198.560
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A34,886.0001,256,942.580
    APPLE HOSPITALITY REIT INC49,214.000409,952.620
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST9,083.0005,813.120
    AVALONBAY COMMUNITIES INC32,243.0005,055,702.400
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC3,795.00021,821.250
    BOSTON PROPERTIES INC33,415.0002,782,801.200
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC5,335.00012,697.300
    BRANDYWINE REALTY TRUST40,184.000398,625.280
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC69,317.000727,135.330
    BROOKFIELD PROPERTY REIT INC14,536.000126,317.840
    BRT APARTMENTS CORP1,170.00010,658.700
    CAMDEN PROPERTY TRUST22,312.0001,876,216.080
    CARETRUST REIT INC22,417.000351,386.470
    CBL & ASSOCIATES14,685.0003,230.700
    CEDAR REALTY TRUST INC13,779.00011,119.650
    CHATHAM LODGING TRUST8,370.00051,475.500
    CITY OFFICE REIT INC11,025.000103,083.750
    CLIPPER REALTY INC1,939.00010,179.750
    COLONY CAPITAL INC121,614.000239,579.580
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC27,422.000337,290.600
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC3,857.000151,194.400
    CORECIVIC INC27,976.000322,843.040
    COREPOINT LODGING INC7,534.00025,389.580
    CORESITE REALTY CORP8,740.0001,066,891.800
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES26,065.000644,848.100
    COUSINS PROPERTIES INC34,055.000944,004.600
    CUBESMART45,239.0001,092,069.460
    CYRUSONE INC26,078.0001,909,691.940
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO47,291.000223,686.430
    DIGITAL REALTY TRUST INC60,714.0009,088,885.800
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST45,201.000134,698.980
    DOUGLAS EMMETT INC38,211.0001,060,355.250
    DUKE REALTY TRUST85,418.0002,812,814.740
    EAST GROUP8,914.000938,644.200
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC17,316.000443,982.240
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC35,169.000266,932.710
    EPR PROPERTIES18,335.000486,427.550
    EQUINIX INC19,701.00013,479,227.190
    EQUITY COMMONWEALTH28,288.000961,792.000
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES42,321.0002,510,904.930
    EQUITY RESIDENTIAL80,588.0004,917,479.760
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC20,805.000262,767.150
    ESSEX PROPERTY TRUST INC15,350.0003,705,336.500
    EXTRA SPACE STORAGE INC30,103.0002,528,652.000
    FARMLAND PARTNERS INC4,280.00028,034.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST16,462.0001,206,829.220
    FIRST INDUSTRIAL RT29,440.0001,047,475.200
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC16,184.000340,025.840
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C20,417.000101,268.320
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP9,376.00063,569.280
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC47,785.0001,221,384.600
    GEO GROUP INC28,455.000318,696.000
    GETTY REALTY CORP8,121.000207,735.180
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP6,558.000103,288.500
    GLADSTONE LAND CORP3,751.00050,563.480
    GLOBAL MEDICAL REIT INC7,771.00077,166.030
    GLOBAL NET LEASE INC21,085.000277,689.450
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC31,047.000906,572.400
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC48,034.0001,177,313.340
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC115,035.0002,764,291.050
    HERSHA HOSPITALITY TRUST6,252.00027,196.200
    HIGHWOODS PROPERTIES INC24,090.000850,136.100
    HOST HOTELS & RESORTS INC165,270.0001,740,293.100
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC35,998.000825,434.140
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC21,574.000203,658.560
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST16,195.000279,363.750
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC4,006.000312,908.660
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST2,207.000126,063.840
    INVITATION HOMES INC125,127.0002,884,177.350
    IRON MOUNTAIN INC67,217.0001,473,396.640
    JBG SMITH PROPERTIES27,403.000870,045.250
    KILROY REALTY CORP22,839.0001,334,254.380
    KIMCO REALTY98,050.000962,851.000
    KITE REALTY GROUP TRUST15,781.000137,925.940
    LEXINGTON REALTY TRUST57,731.000573,268.830
    LIFE STORAGE INC10,824.000905,860.560
    LTC PROPERTIES INC9,346.000314,025.600
    MACK CALI21,269.000314,993.890
    MEDICAL PROPERTIES TRUST119,243.0001,983,011.090
    MID AMERICA26,509.0002,916,255.090
    MONMOUTH RE INVEST CP -CL A22,825.000283,714.750
    NATIONAL HEALTH INVS INC10,253.000513,470.240
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC40,219.0001,219,842.270
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST13,890.000367,946.100
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC14,566.00040,930.460
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC4,298.000129,799.600
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST11,345.000286,688.150
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC51,183.0001,349,183.880
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC2,760.00040,075.200
    PARAMOUNT GROUP INC47,115.000388,227.600
    PARK HOTELS & RESORTS INC55,978.000438,867.520
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST30,666.000310,033.260
    PENN REAL ESTATE INVEST TST8,333.0009,499.620
    PHYSICIANS REALTY TRUST45,839.000677,042.030
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC29,366.000467,800.380
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC2,734.00035,131.900
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC9,048.00064,150.320
    PROLOGIS INC170,560.00014,828,486.400
    PS BUSINESS PARKS4,665.000560,919.600
    PUBLIC STORAGE34,688.0006,108,209.920
    QTS REALTY TRUST INC13,491.000876,105.540
    REALTY INCOME CORP79,196.0004,156,206.080
    REGENCY CENTERS CORP38,591.0001,471,474.830
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP27,463.000234,534.020
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC50,468.000252,340.000
    RETAIL VALUE INC3,092.00036,578.360
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC25,731.0001,020,234.150
    RLJ LODGING TRUST40,030.000309,431.900
    RPT REALTY16,322.00091,729.640
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES12,764.000371,815.320
    SABRA HEALTH CARE REIT INC47,833.000556,297.790
    SAFEHOLD INC2,508.000127,682.280
    SAUL CENTERS INC2,445.00072,200.850
    SERITAGE GROWTH PROPERTIES5,854.00046,305.140
    SERVICE PROPERTIES TRUST38,950.000227,857.500
    SIMON PROPERTY GROUP INC70,834.0003,948,287.160
    SITE CENTERS CORP29,621.000154,029.200
    SL GREEN18,929.000851,805.000
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC23,221.000646,704.850
    STAG INDUSTRIAL INC34,517.000862,234.660
    STORE CAPITAL CORP49,644.000937,278.720
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC21,200.000103,880.000
    SUN COMMUNITIES INC21,539.0002,734,160.660
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC52,541.000426,107.510
    TANGER FACTORY OUTLET16,821.000100,757.790
    TAUBMAN CENTERS INC14,272.000616,693.120
    TERRENO REALTY CORP15,565.000819,030.300
    THE MACERICH COMPANY20,757.000135,750.780
    UDR INC68,128.0002,456,014.400
    UMH PROPERTIES INC7,430.00089,234.300
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,980.000284,143.000
    URBAN EDGE PROPERTIES26,094.000240,064.800
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES6,192.00077,647.680
    VENTAS INC86,663.0002,463,829.090
    VEREIT INC250,232.0001,278,685.520
    VICI PROPERTIES INC106,206.0001,725,847.500
    VORNADO REALTY TRUST37,084.0001,333,911.480
    WASHINGTON PRIME GROUP INC35,703.00024,599.360
    WASHINGTON REIT18,849.000396,205.980
    WEINGARTEN REALTY INVST28,285.000452,560.000
    WELLTOWER INC93,664.0004,244,852.480
    WHITESTONE REIT7,207.00041,584.390
    WP CAREY INC40,052.0002,366,672.680
    XENIA HOTELS & RESORTS INC26,652.000217,480.320
    アメリカ・ドル 小計5,076,322.000170,222,258.150
    (18,089,519,375)
    イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC26,338.00017,277.720
    ASSURA PLC560,052.000431,800.090
    BIG YELLOW GROUP PLC36,183.000366,895.620
    BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD180,000.000117,360.000
    BRITISH LAND CO PLC220,836.000830,343.360
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC200,215.000311,734.750
    CAPITAL & REGIONAL PLC9,186.0009,874.950
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC148,198.000143,900.250
    DERWENT LONDON PLC24,430.000703,584.000
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC121,589.00077,938.540
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC59,228.000383,560.520
    HAMMERSON PLC175,084.00089,643.000
    INTU PROPERTIES PLC231,040.00011,783.040
    LAND SECURITIES GROUP PLC172,920.0001,089,396.000
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC196,239.000370,891.710
    LXI REIT PLC124,747.000122,626.300
    NEWRIVER REIT PLC50,958.00030,574.800
    PICTON PROPERTY INCOME LTD99,954.00066,969.180
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC283,084.000446,140.380
    RDI REIT PLC54,386.00027,845.630
    REGIONAL REIT LTD84,238.00063,599.690
    SAFESTORE HOLDINGS LTD48,937.000329,101.320
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD113,883.00040,883.990
    SEGRO PLC254,937.0002,024,199.780
    SHAFTESBURY PLC51,785.000284,040.720
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC71,323.00066,473.030
    TRITAX BIG BOX REIT PLC397,738.000488,820.000
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD202,402.000122,858.010
    UNITE GROUP PLC84,438.000675,081.810
    WORKSPACE GROUP PLC30,125.000216,598.750
    イギリス・ポンド 小計4,314,473.0009,961,796.940
    (1,304,198,455)
    イスラエル・シュケルREIT 1 LTD41,137.000723,188.460
    イスラエル・シュケル 小計41,137.000723,188.460
    (21,840,291)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT14,071.000592,951.940
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,789.000115,000.260
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST4,600.000117,438.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT19,317.000916,205.310
    CHOICE PROPERTIES REIT35,717.000432,532.870
    COMINAR REAL ESTATE INVT TR21,538.000172,734.760
    CROMBIE REAL ESTATE INV8,923.000112,965.180
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,062.000147,035.780
    DREAM INDUSTRIAL REIT17,970.000176,465.400
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST5,583.000116,461.380
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST24,801.000319,932.900
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,235.000398,728.250
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT33,243.000306,500.460
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST14,260.000200,638.200
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST11,509.000192,545.570
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,388.00068,742.520
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT4,142.00057,946.580
    NORTHVIEW APARTMENT REIT7,810.000272,959.500
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,966.000179,797.680
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST36,373.000536,865.480
    SLATE OFFICE REIT5,199.00019,080.330
    SLATE RETAIL REIT3,667.00031,756.220
    SMARTCENTRES REIT17,476.000344,102.440
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT13,549.000130,341.380
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT8,735.00048,828.650
    カナダ・ドル 小計362,923.0006,008,557.040
    (451,482,976)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD188,858.000196,412.320
    GOODMAN PROPERTY TRUST259,736.000579,211.280
    KIWI PROPERTY GROUP LTD371,562.000345,552.660
    PRECINCT PROPERTIES254,415.000377,806.270
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST68,773.000159,209.490
    ニュージーランド・ドル 小計1,143,344.0001,658,192.020
    (105,975,052)
    ユーロAEDIFICA6,314.000561,946.000
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG36,781.000489,922.920
    ALTAREA800.00090,560.000
    BEFIMMO5,411.000206,970.750
    COFINIMMO SA5,708.000702,084.000
    COVIVIO10,339.000547,450.050
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV8,340.00081,982.200
    GECINA SA12,696.0001,428,300.000
    HAMBORNER REIT AG15,512.000127,198.400
    HIBERNIA REIT PLC162,756.000180,659.160
    ICADE6,389.000427,424.100
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE11,199.00039,644.460
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA56,492.000463,234.400
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES3,977.00089,283.650
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC94,086.000114,220.400
    KLEPIERRE48,543.000816,007.830
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA12,709.00046,451.390
    MERCIALYS5,118.00034,418.550
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA85,239.000647,816.400
    MONTEA SCA2,595.000205,524.000
    NSI NV4,000.000136,000.000
    RETAIL ESTATES2,463.000117,238.800
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD31,852.0001,572,533.240
    VASTNED RETAIL4,747.00077,376.100
    WAREHOUSES DE PAUW30,057.000706,339.500
    WERELDHAVE NV9,222.00069,165.000
    ユーロ 小計673,345.0009,979,751.300
    (1,144,777,272)
    韓国・ウォンSHINHAN ALPHA REIT CO LTD6,717.00043,190,310.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS498.000174,300.000
    韓国・ウォン 小計7,215.00043,364,610.000
    (3,759,712)
    香港・ドルCHAMPION REIT472,070.0002,081,828.700
    LINK REIT485,320.00033,365,750.000
    PROSPERITY REIT251,000.000604,910.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST207,000.000805,230.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST353,000.0001,302,570.000
    香港・ドル 小計1,768,390.00038,160,288.700
    (523,177,558)
    投資証券 合計13,387,14921,644,730,691
    (21,644,730,691)
    合計24,126,161,852
    (24,126,161,852)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券4銘柄0.16-75.13
    投資証券153銘柄-74.66
    イギリス・ポンド投資証券30銘柄-5.385.41
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-0.090.09
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券25銘柄5.87-5.89
    カナダ・ドル投資証券25銘柄-1.861.87
    シンガポール・ドル投資信託受益証券29銘柄4.08-4.10
    ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄-0.440.44
    ユーロ投資証券26銘柄-4.734.74
    韓国・ウォン投資証券2銘柄-0.020.02
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.14-2.30
    投資証券5銘柄-2.16

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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