有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)

【提出】
2021/08/06 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月6日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券日経225インデックスファンド・マザーファンド311,095,529740,127,373
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,203,086,5012,435,047,078
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド503,548,696716,247,665
親投資信託受益証券 合計2,017,730,7263,891,422,116
合計3,891,422,116

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金2,246,598,371
コール・ローン273,124,559
国債証券137,013,938,284
派生商品評価勘定813,047
未収入金1,375,518,997
未収利息816,194,737
前払費用46,918,950
流動資産合計141,773,106,945
資産合計141,773,106,945
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定613,815
未払金2,999,866,407
未払解約金30,999,000
流動負債合計3,031,479,222
負債合計3,031,479,222
純資産の部
元本等
元本68,548,093,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)70,193,534,342
元本等合計138,741,627,723
純資産合計138,741,627,723
負債純資産合計141,773,106,945

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2020年11月7日
至 2021年5月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年5月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額65,137,187,237円
同期中追加設定元本額13,113,404,708円
同期中一部解約元本額9,702,498,564円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,559,507,725円
MITO ラップ型ファンド(安定型)6,558,401円
MITO ラップ型ファンド(中立型)17,623,749円
MITO ラップ型ファンド(積極型)14,211,719円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)64,472,243円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)41,203,277円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)20,590,356円
たわらノーロード 先進国債券10,530,322,119円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>184,269,255円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,099,474,876円
たわらノーロード バランス(堅実型)30,585,860円
たわらノーロード バランス(標準型)145,669,355円
たわらノーロード バランス(積極型)29,352,384円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)4,954,086円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)239,575,128円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)241,533,852円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)52,878,722円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)304,124円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,714,804円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)5,563,416円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,558,661円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)1,326,340円
DIAM外国債券インデックスファンド6,066,545,852円
One DC 先進国債券インデックスファンド334,583,371円
DIAMバランス・ファンド1安定型656,866,856円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型1,895,306,500円
DIAMバランス・ファンド3成長型2,098,547,603円
DIAM DC バランス30インデックスファンド377,234,610円
DIAM DC バランス50インデックスファンド778,211,021円
DIAM DC バランス70インデックスファンド665,380,958円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,546,557円
マネックス資産設計ファンド<育成型>454,142,483円
マネックス資産設計ファンド エボリューション38,867,719円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)125,346,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)102,480,032円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)176,711,918円
クルーズコントロール1,021,185,786円
DIAM 8資産バランスファンドN112,880,979円
4資産分散投資・ハイクラス241,582,997円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)3,972,125円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)9,870,374円
4資産分散投資・スタンダード133,358,994円
9資産分散投資・スタンダード163,386,088円
4資産分散投資・ミドルクラス10,227,866円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,203,086,501円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,808,787円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)2,409,222円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)102,319,415円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)1,153,055円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,925,462円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)1,018,866,144円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)5,613,709,643円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)4,212,397,091円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,323,659,879円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,413,332,763円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)61,562,248円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)3,060,714円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)480,775,015円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)267,384,657円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)27,579,544円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)47,827,318円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)11,816,228円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,030,001円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)32,485,721円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)59,343,488円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)2,293,372,231円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,732,347,866円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)3,035,529,618円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)395,060,181円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)187,838,258円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,125,368,355円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)524,838,272円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)3,648,026円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)448,227,336円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)461,811,474円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)609,089,907円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)66,297,846円
計68,548,093,381円
2.受益権の総数68,548,093,381口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年11月7日
至 2021年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2021年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△1,819,452,628
合計△1,819,452,628

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月23日から2021年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2021年5月6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建179,708,135-179,967,060△258,925
アメリカ・ドル146,826,095-147,364,040△537,945
ポーランド・ズロチ32,882,040-32,603,020279,020
買建179,708,135-180,166,292458,157
イギリス・ポンド28,655,926-28,891,096235,170
オーストラリア・ドル29,029,778-29,200,800171,022
カナダ・ドル54,994,830-55,116,989122,159
スウェーデン・クローナ30,841,459-30,810,780△30,679
メキシコ・ペソ36,186,142-36,146,627△39,515
合計359,416,270-360,133,352199,232

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月6日現在
1口当たり純資産額2.0240円
(1万口当たり純資産額)(20,240円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 01/15/245,000,000.0004,982,031.250
US T N/B 0.125 02/15/244,000,000.0003,984,843.720
US T N/B 0.125 04/30/221,000,000.0001,000,674.100
US T N/B 0.125 05/15/233,000,000.0002,997,949.230
US T N/B 0.125 07/15/231,600,000.0001,597,437.480
US T N/B 0.125 08/15/232,000,000.0001,996,718.740
US T N/B 0.125 08/31/224,000,000.0004,002,812.480
US T N/B 0.125 09/15/232,000,000.0001,996,250.000
US T N/B 0.125 11/30/225,340,000.0005,341,460.110
US T N/B 0.125 12/15/232,000,000.0001,993,906.240
US T N/B 0.25 03/15/244,810,000.0004,805,114.810
US T N/B 0.25 04/15/232,000,000.0002,003,945.200
US T N/B 0.25 05/31/254,470,000.0004,408,362.850
US T N/B 0.25 06/15/232,800,000.0002,803,828.100
US T N/B 0.25 06/30/253,000,000.0002,955,234.360
US T N/B 0.25 07/31/251,000,000.000983,828.120
US T N/B 0.25 08/31/251,000,000.000982,617.180
US T N/B 0.25 09/30/253,000,000.0002,945,156.250
US T N/B 0.25 10/31/252,000,000.0001,960,703.120
US T N/B 0.375 01/31/262,000,000.0001,964,531.240
US T N/B 0.375 04/15/245,000,000.0005,009,765.600
US T N/B 0.375 04/30/252,000,000.0001,984,921.880
US T N/B 0.375 07/31/272,000,000.0001,911,562.500
US T N/B 0.375 09/30/271,700,000.0001,618,917.950
US T N/B 0.375 11/30/252,590,000.0002,550,542.950
US T N/B 0.375 12/31/253,000,000.0002,950,546.860
US T N/B 0.5 03/15/232,000,000.0002,013,281.200
US T N/B 0.5 03/31/25800,000.000798,625.000
US T N/B 0.5 04/30/272,000,000.0001,935,937.500
US T N/B 0.5 05/31/271,500,000.0001,449,609.370
US T N/B 0.5 06/30/271,700,000.0001,640,699.200
US T N/B 0.5 08/31/272,000,000.0001,923,125.000
US T N/B 0.5 10/31/273,000,000.0002,875,429.680
US T N/B 0.625 03/31/271,800,000.0001,758,867.190
US T N/B 0.625 05/15/306,220,000.0005,745,482.040
US T N/B 0.625 08/15/306,210,000.0005,713,685.120
US T N/B 0.625 11/30/272,000,000.0001,929,843.740
US T N/B 0.625 12/31/274,430,000.0004,267,941.600
US T N/B 0.75 01/31/283,390,000.0003,289,094.510
US T N/B 0.75 03/31/262,570,000.0002,565,482.400
US T N/B 0.875 11/15/306,400,000.0006,008,000.000
US T N/B 1.125 02/15/314,360,000.0004,180,320.290
US T N/B 1.125 02/28/251,000,000.0001,022,578.120
US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.0001,107,648.410
US T N/B 1.125 02/29/283,020,000.0003,001,478.880
US T N/B 1.125 05/15/402,100,000.0001,766,789.040
US T N/B 1.125 08/15/404,100,000.0003,435,832.000
US T N/B 1.25 03/31/282,910,000.0002,912,614.430
US T N/B 1.25 05/15/503,780,000.0002,960,360.130
US T N/B 1.25 08/31/242,440,000.0002,508,720.300
US T N/B 1.375 01/31/253,280,000.0003,385,190.610
US T N/B 1.375 02/15/234,000,000.0004,088,281.240
US T N/B 1.375 06/30/233,460,000.0003,547,716.390
US T N/B 1.375 08/15/504,540,000.0003,671,902.320
US T N/B 1.375 08/31/261,100,000.0001,128,187.500
US T N/B 1.375 09/30/231,500,000.0001,541,835.930
US T N/B 1.375 11/15/403,810,000.0003,337,917.180
US T N/B 1.5 01/31/272,490,000.0002,562,073.820
US T N/B 1.5 02/15/303,970,000.0003,972,481.250
US T N/B 1.5 02/28/231,000,000.0001,024,882.810
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UK TREASURY 1.25 07/22/27700,000.000731,803.800
UK TREASURY 1.25 10/22/411,020,000.0001,012,260.240
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UK TREASURY 1.75 07/22/571,110,000.0001,269,022.140
UK TREASURY 1.75 09/07/221,530,000.0001,565,524.760
UK TREASURY 1.75 09/07/371,440,000.0001,557,103.680
UK TREASURY 2.0 09/07/25790,000.000849,581.800
UK TREASURY 2.25 09/07/231,180,000.0001,240,402.070
UK TREASURY 2.5 07/22/65980,000.0001,416,917.320
UK TREASURY 2.75 09/07/24480,000.000521,364.330
UK TREASURY 3.25 01/22/441,310,000.0001,811,709.040
UK TREASURY 3.5 01/22/451,280,000.0001,852,520.960
UK TREASURY 3.5 07/22/68960,000.0001,768,125.480
UK TREASURY 3.75 07/22/52940,000.0001,529,772.920
UK TREASURY 4.0 01/22/60870,000.0001,614,135.360
UK TREASURY 4.25 03/07/36940,000.0001,341,299.160
UK TREASURY 4.25 06/07/321,010,000.0001,360,805.320
UK TREASURY 4.25 09/07/39920,000.0001,380,260.620
UK TREASURY 4.25 12/07/27780,000.000968,082.960
UK TREASURY 4.25 12/07/40960,000.0001,462,007.040
UK TREASURY 4.25 12/07/461,060,000.0001,734,645.480
UK TREASURY 4.25 12/07/49850,000.0001,446,660.220
UK TREASURY 4.25 12/07/551,020,000.0001,870,384.200
UK TREASURY 4.5 09/07/34760,000.0001,084,708.480
UK TREASURY 4.5 12/07/421,180,000.0001,896,514.170
UK TREASURY 4.75 12/07/30870,000.0001,185,132.870
UK TREASURY 4.75 12/07/38880,000.0001,379,208.160
UK TREASURY 5.0 03/07/251,410,000.0001,667,799.320
UK TREASURY 6.0 12/07/28760,000.0001,060,114.880
イギリス・ポンド 小計47,850,000.00058,390,152.570
(7,276,071,000)(8,878,806,600)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.75 07/31/22300,000.000302,453.100
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/301,350,000.0001,337,615.100
ISRAEL FIXED BOND 1.25 11/30/221,000,000.0001,017,139.000
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,000,000.000953,876.000
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,030,000.0002,141,633.760
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,610,000.0002,811,421.530
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/242,600,000.0002,857,007.400
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,260,000.0001,623,269.340
ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/232,920,000.0003,142,860.240
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,500,000.0002,395,566.000
イスラエル・シュケル 小計16,570,000.00018,582,841.470
(554,758,629)(622,147,958)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,440,000.0001,436,718.780
AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,450,000.0001,426,886.340
AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,980,000.0001,946,970.520
AUSTRALIAN 1.0 11/21/311,600,000.0001,486,750.730
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,740,000.0001,642,079.510
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32990,000.000937,873.350
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,640,000.0001,612,719.500
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,000,000.000809,800.000
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28980,000.0001,051,442.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,050,000.0002,218,518.600
AUSTRALIAN 2.75 04/21/241,980,000.0002,134,976.180
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41740,000.000774,647.610
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35530,000.000576,109.840
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,630,000.0001,803,758.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,160,000.0001,284,066.980
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,860,000.0002,055,486.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47870,000.000934,151.880
AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,200,000.0001,331,202.000
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,840,000.0002,105,066.720
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39620,000.000703,340.090
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37760,000.000920,035.860
AUSTRALIAN 4.25 04/21/262,010,000.0002,359,347.040
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33980,000.0001,264,767.910
AUSTRALIAN 5.5 04/21/233,000,000.0003,317,559.300
オーストラリア・ドル 小計34,050,000.00036,134,274.740
(2,881,992,000)(3,058,405,014)
カナダ・ドルCANADA 0.25 02/01/23500,000.000499,988.500
CANADA 0.25 03/01/261,100,000.0001,065,816.400
CANADA 0.25 05/01/231,000,000.000998,984.000
CANADA 0.5 09/01/252,350,000.0002,317,805.000
CANADA 0.5 12/01/301,100,000.0001,000,463.200
CANADA 1.0 06/01/27700,000.000697,132.800
CANADA 1.0 09/01/221,500,000.0001,515,583.500
CANADA 1.25 03/01/25700,000.000716,132.900
CANADA 1.25 06/01/301,810,000.0001,778,603.740
CANADA 1.5 06/01/231,210,000.0001,240,149.570
CANADA 1.5 06/01/26800,000.000822,767.200
CANADA 1.75 03/01/233,160,000.0003,244,896.560
CANADA 2.0 06/01/28720,000.000759,419.280
CANADA 2.0 09/01/23920,000.000955,128.360
CANADA 2.0 12/01/511,730,000.0001,701,140.140
CANADA 2.25 03/01/24530,000.000557,126.460
CANADA 2.25 06/01/251,000,000.0001,062,803.000
CANADA 2.25 06/01/29610,000.000654,342.730
CANADA 2.5 06/01/241,600,000.0001,698,302.400
CANADA 2.75 06/01/222,240,000.0002,301,503.680
CANADA 2.75 12/01/48850,000.000976,144.250
CANADA 2.75 12/01/64350,000.000413,081.900
CANADA 3.5 12/01/45820,000.0001,056,029.620
CANADA 4.0 06/01/41540,000.000726,391.260
CANADA 5.0 06/01/37390,000.000563,100.330
CANADA 5.75 06/01/291,000,000.0001,338,940.000
CANADA 5.75 06/01/33720,000.0001,035,924.480
カナダ・ドル 小計29,950,000.00031,697,701.260
(2,667,347,000)(2,822,997,274)
シンガポール・ドルSINGAPORE 1.75 02/01/23200,000.000204,563.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50320,000.000317,350.400
SINGAPORE 2.125 06/01/26310,000.000328,042.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36480,000.000501,648.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25340,000.000362,542.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39180,000.000192,145.500
SINGAPORE 2.625 05/01/28130,000.000141,375.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46420,000.000482,370.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42380,000.000432,250.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23700,000.000733,600.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29470,000.000521,700.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30370,000.000412,135.600
SINGAPORE 3.0 09/01/24550,000.000592,515.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22700,000.000724,990.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33480,000.000564,240.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27730,000.000826,725.000
シンガポール・ドル 小計6,760,000.0007,338,191.500
(553,170,800)(600,484,210)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/312,200,000.0002,141,693.770
SWEDEN 0.75 05/12/281,540,000.0001,604,837.690
SWEDEN 0.75 11/12/293,170,000.0003,296,736.600
SWEDEN 1.0 11/12/264,250,000.0004,485,428.750
SWEDEN 1.5 11/13/238,200,000.0008,572,196.360
SWEDEN 2.25 06/01/321,300,000.0001,552,206.500
SWEDEN 2.5 05/12/257,980,000.0008,845,451.740
SWEDEN 3.5 03/30/393,270,000.0004,782,276.900
SWEDEN 3.5 06/01/223,000,000.0003,123,498.000
スウェーデン・クローナ 小計34,910,000.00038,404,326.310
(449,291,700)(494,263,680)
デンマーク・クローネDENMARK 0.25 11/15/223,660,000.0003,700,260.000
DENMARK 0.25 11/15/522,150,000.0001,995,630.000
DENMARK 0.5 11/15/277,130,000.0007,502,292.950
DENMARK 0.5 11/15/292,670,000.0002,811,336.450
DENMARK 1.5 11/15/233,500,000.0003,684,891.000
DENMARK 1.75 11/15/255,320,000.0005,858,917.060
DENMARK 4.5 11/15/397,680,000.00013,566,414.320
デンマーク・クローネ 小計32,110,000.00039,119,741.780
(566,420,400)(690,072,245)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/311,800,000.0001,766,898.000
NORWAY 1.375 08/19/303,730,000.0003,721,775.350
NORWAY 1.5 02/19/263,770,000.0003,864,666.200
NORWAY 1.75 02/17/271,000,000.0001,036,317.000
NORWAY 1.75 03/13/253,800,000.0003,930,587.000
NORWAY 1.75 09/06/291,700,000.0001,755,547.500
NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0002,176,708.500
NORWAY 2.0 05/24/231,800,000.0001,855,908.360
NORWAY 3.0 03/14/246,200,000.0006,610,874.000
ノルウェー・クローネ 小計25,870,000.00026,719,281.910
(338,638,300)(349,755,400)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,100,000.0001,056,660.000
POLAND 07/25/221,200,000.0001,199,614.160
POLAND 1.25 10/25/303,050,000.0002,936,519.730
POLAND 2.25 10/25/24600,000.000637,493.100
POLAND 2.5 01/25/232,850,000.0002,969,472.000
POLAND 2.5 04/25/242,290,000.0002,438,620.300
POLAND 2.5 07/25/262,080,000.0002,252,432.000
POLAND 2.5 07/25/272,550,000.0002,760,039.410
POLAND 2.75 04/25/283,010,000.0003,306,033.500
POLAND 2.75 10/25/29210,000.000230,191.500
POLAND 3.25 07/25/252,380,000.0002,635,040.800
POLAND 4.0 10/25/234,440,000.0004,864,242.000
POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,914,192.000
POLAND 5.75 09/23/22820,000.000885,026.000
ポーランド・ズロチ 小計28,020,000.00030,085,576.500
(803,465,094)(862,694,880)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/223,000,000.0003,057,475.200
MALAYSIA 3.48 03/15/231,220,000.0001,251,815.160
MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0002,102,351.600
MALAYSIA 3.828 07/05/341,500,000.0001,497,320.660
MALAYSIA 3.844 04/15/331,210,000.0001,223,804.760
MALAYSIA 3.892 03/15/27800,000.000846,931.200
MALAYSIA 4.181 07/15/242,430,000.0002,566,677.530
MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,313,248.990
MALAYSIA 4.498 04/15/301,800,000.0001,970,114.940
MALAYSIA 4.762 04/07/371,200,000.0001,294,669.560
MALAYSIA 4.921 07/06/482,600,000.0002,856,855.040
MALAYSIA 4.935 09/30/432,000,000.0002,181,816.800
マレーシア・リンギット 小計22,830,000.00024,163,081.440
(605,727,843)(641,097,293)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/09/2320,000,000.00020,636,800.000
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/368,085,000.00010,054,178.550
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2422,596,000.00025,816,381.920
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2614,859,000.00014,733,738.630
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2718,071,000.00019,211,240.340
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3111,000,000.00011,699,498.800
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4213,643,000.00013,624,756.850
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/347,000,000.0007,349,230.000
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2420,000,000.00021,496,714.000
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/479,454,000.0009,596,849.940
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2314,000,000.00014,963,060.000
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2917,109,000.00019,102,826.400
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/388,125,000.0008,814,549.250
メキシコ・ペソ 小計183,942,000.000197,099,824.680
(991,907,235)(1,062,860,805)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30690,000.000695,925.030
AUSTRIA 0.0 02/20/31110,000.000110,007.570
AUSTRIA 0.0 04/20/23200,000.000202,627.000
AUSTRIA 0.0 10/20/40200,000.000182,960.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29820,000.000865,439.480
AUSTRIA 0.5 04/20/27520,000.000548,674.360
AUSTRIA 0.75 02/20/28620,000.000665,684.700
AUSTRIA 0.75 03/20/51440,000.000453,179.760
AUSTRIA 0.75 10/20/26680,000.000725,421.960
AUSTRIA 0.85 06/30/20170,000.000155,650.130
AUSTRIA 07/15/23650,000.000659,327.500
AUSTRIA 07/15/24800,000.000816,072.800
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AUSTRIA 4.85 03/15/26590,000.000746,773.320
AUSTRIA 6.25 07/15/27670,000.000949,128.700
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BELGIUM 0.0 10/22/31570,000.000563,236.380
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BELGIUM 4.5 03/28/26430,000.000536,594.420
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BELGIUM 5.5 03/28/281,240,000.0001,742,744.360
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BUNDESOBL 10/18/241,130,000.0001,157,234.350
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DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,100,000.0001,124,893.000
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DEUTSCHLAND 1.5 05/15/241,410,000.0001,505,632.540
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IRISH 0.2 05/15/27280,000.000288,610.000
IRISH 0.2 10/18/30450,000.000455,580.000
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ITALY BTPS 0.0 01/15/241,000,000.0001,005,400.000
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ITALY BTPS 0.9 08/01/22980,000.000995,464.400
ITALY BTPS 0.95 03/01/23920,000.000941,528.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/37600,000.000566,040.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/231,070,000.0001,095,391.100
ITALY BTPS 0.95 08/01/301,170,000.0001,188,954.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/271,200,000.0001,242,360.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/261,350,000.0001,424,601.000
ITALY BTPS 1.35 04/01/301,510,000.0001,590,457.330
ITALY BTPS 1.45 03/01/361,020,000.0001,042,644.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/251,340,000.0001,417,517.790
ITALY BTPS 1.45 09/15/22900,000.000922,256.100
ITALY BTPS 1.45 11/15/241,040,000.0001,095,900.000
ITALY BTPS 1.5 04/30/45200,000.000192,340.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/251,690,000.0001,792,074.310
ITALY BTPS 1.6 06/01/261,100,000.0001,178,870.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/321,840,000.0001,973,994.320
ITALY BTPS 1.65 12/01/301,480,000.0001,594,229.360
ITALY BTPS 1.7 09/01/51700,000.000669,897.200
ITALY BTPS 1.75 07/01/241,200,000.0001,271,102.280
ITALY BTPS 1.8 03/01/41600,000.000621,060.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24810,000.000859,167.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25900,000.000967,590.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/281,390,000.0001,533,000.420
ITALY BTPS 2.0 12/01/25970,000.0001,054,548.200
ITALY BTPS 2.05 08/01/271,540,000.0001,699,387.840
ITALY BTPS 2.1 07/15/261,580,000.0001,735,239.260
ITALY BTPS 2.15 03/01/72500,000.000482,230.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27920,000.0001,023,224.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/361,020,000.0001,154,538.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/331,340,000.0001,549,415.200
ITALY BTPS 2.45 09/01/50970,000.0001,096,488.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23930,000.000990,729.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/251,250,000.0001,386,617.500
ITALY BTPS 2.5 12/01/241,170,000.0001,276,927.470
ITALY BTPS 2.7 03/01/471,020,000.0001,211,556.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67590,000.000691,952.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/281,200,000.0001,399,040.400
ITALY BTPS 2.95 09/01/38940,000.0001,160,336.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/291,330,000.0001,581,077.400
ITALY BTPS 3.1 03/01/401,230,000.0001,546,577.400
ITALY BTPS 3.25 09/01/46990,000.0001,288,770.120
ITALY BTPS 3.35 03/01/35610,000.000774,852.500
ITALY BTPS 3.45 03/01/481,020,000.0001,375,032.310
ITALY BTPS 3.5 03/01/301,540,000.0001,905,977.920
ITALY BTPS 3.75 09/01/241,010,000.0001,139,457.760
ITALY BTPS 3.85 09/01/49840,000.0001,212,174.600
ITALY BTPS 4.0 02/01/371,660,000.0002,278,682.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24490,000.000554,743.990
ITALY BTPS 4.5 03/01/261,630,000.0001,972,952.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/231,400,000.0001,534,828.400
ITALY BTPS 4.75 08/01/231,900,000.0002,115,650.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/281,390,000.0001,809,652.120
ITALY BTPS 4.75 09/01/44970,000.0001,540,943.940
ITALY BTPS 5.0 03/01/251,790,000.0002,134,217.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/341,610,000.0002,365,090.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/391,330,000.0002,081,450.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,150,000.0001,814,815.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/291,750,000.0002,412,900.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/221,150,000.0001,239,248.280
ITALY BTPS 5.5 11/01/221,960,000.0002,130,448.650
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,280,000.0001,947,648.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31970,000.0001,450,150.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/271,790,000.0002,487,563.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/261,080,000.0001,492,776.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/231,190,000.0001,464,176.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27900,000.000923,463.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/38140,000.000134,643.600
NETHERLANDS 0.0 01/15/52510,000.000450,549.300
NETHERLANDS 0.0 07/15/30950,000.000964,936.850
NETHERLANDS 0.25 07/15/251,420,000.0001,471,517.600
NETHERLANDS 0.25 07/15/29790,000.000822,840.300
NETHERLANDS 0.5 01/15/40590,000.000619,617.050
NETHERLANDS 0.5 07/15/26940,000.000990,337.000
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,020,000.0001,095,398.400
NETHERLANDS 0.75 07/15/28930,000.0001,003,780.620
NETHERLANDS 01/15/242,330,000.0002,374,127.870
NETHERLANDS 2.0 07/15/24820,000.000890,953.780
NETHERLANDS 2.25 07/15/22980,000.0001,014,407.800
NETHERLANDS 2.5 01/15/33780,000.0001,011,918.960
NETHERLANDS 2.75 01/15/47990,000.0001,588,098.600
NETHERLANDS 3.75 01/15/23390,000.000419,874.000
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,160,000.0001,986,809.010
NETHERLANDS 4.0 01/15/37950,000.0001,525,225.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28850,000.0001,189,915.000
SPAIN 0.0 01/31/251,400,000.0001,419,040.000
SPAIN 0.0 01/31/26500,000.000505,501.000
SPAIN 0.0 04/30/23990,000.0001,000,305.900
SPAIN 0.1 04/30/31600,000.000579,516.000
SPAIN 0.25 07/30/24940,000.000960,745.800
SPAIN 0.35 07/30/231,420,000.0001,447,917.200
SPAIN 0.4 04/30/221,570,000.0001,584,601.000
SPAIN 0.45 10/31/221,340,000.0001,360,321.100
SPAIN 0.5 04/30/301,150,000.0001,168,519.600
SPAIN 0.6 10/31/291,180,000.0001,214,471.340
SPAIN 0.8 07/30/271,200,000.0001,262,160.000
SPAIN 0.85 07/30/37600,000.000590,298.000
SPAIN 1.0 10/31/501,170,000.0001,055,847.780
SPAIN 1.2 10/31/40970,000.000985,164.010
SPAIN 1.25 10/31/301,770,000.0001,914,786.000
SPAIN 1.3 10/31/261,550,000.0001,675,395.000
SPAIN 1.4 04/30/281,240,000.0001,356,147.690
SPAIN 1.4 07/30/281,510,000.0001,651,336.000
SPAIN 1.45 04/30/291,170,000.0001,286,587.680
SPAIN 1.45 10/31/271,360,000.0001,488,762.080
SPAIN 1.45 10/31/71300,000.000265,396.500
SPAIN 1.5 04/30/272,240,000.0002,454,032.000
SPAIN 1.6 04/30/251,450,000.0001,563,587.200
SPAIN 1.85 07/30/351,290,000.0001,473,296.100
SPAIN 1.95 04/30/261,270,000.0001,408,669.390
SPAIN 1.95 07/30/301,460,000.0001,674,463.780
SPAIN 2.15 10/31/251,380,000.0001,532,419.620
SPAIN 2.35 07/30/331,240,000.0001,486,760.000
SPAIN 2.7 10/31/48860,000.0001,128,472.030
SPAIN 2.75 10/31/241,540,000.0001,710,906.580
SPAIN 2.9 10/31/46870,000.0001,174,971.450
SPAIN 3.45 07/30/66920,000.0001,419,639.380
SPAIN 3.8 04/30/241,270,000.0001,432,673.030
SPAIN 4.2 01/31/371,110,000.0001,657,569.430
SPAIN 4.4 10/31/23480,000.000539,219.040
SPAIN 4.65 07/30/251,370,000.0001,661,024.990
SPAIN 4.7 07/30/411,270,000.0002,101,041.770
SPAIN 4.8 01/31/241,130,000.0001,294,627.440
SPAIN 4.9 07/30/401,170,000.0001,955,070.000
SPAIN 5.15 10/31/281,180,000.0001,623,444.000
SPAIN 5.15 10/31/44910,000.0001,645,057.860
SPAIN 5.4 01/31/231,460,000.0001,611,190.300
SPAIN 5.75 07/30/321,520,000.0002,389,835.200
SPAIN 5.9 07/30/261,370,000.0001,809,256.250
SPAIN 6.0 01/31/291,580,000.0002,292,306.970
ユーロ 小計366,300,000.000428,014,976.830
(48,062,223,000)(56,159,845,110)
国債証券 合計124,100,434,001137,013,938,284
(124,100,434,001)(137,013,938,284)
合計137,013,938,284
(137,013,938,284)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券209銘柄43.8044.35
イギリス・ポンド国債証券49銘柄6.406.48
イスラエル・シュケル国債証券10銘柄0.450.45
オーストラリア・ドル国債証券24銘柄2.202.23
カナダ・ドル国債証券27銘柄2.032.06
シンガポール・ドル国債証券16銘柄0.430.44
スウェーデン・クローナ国債証券9銘柄0.360.36
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.500.50
ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.250.26
ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.620.63
マレーシア・リンギット国債証券12銘柄0.460.47
メキシコ・ペソ国債証券13銘柄0.770.78
ユーロ国債証券326銘柄40.4840.99

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
日経225インデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン2,556,308,056
株式40,725,145,000
派生商品評価勘定20,442,510
未収配当金262,422,772
前払金44,100,000
差入委託証拠金133,770,000
流動資産合計43,742,188,338
資産合計43,742,188,338
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,845,510
未払解約金27,166,000
流動負債合計49,011,510
負債合計49,011,510
純資産の部
元本等
元本18,365,731,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)25,327,445,251
元本等合計43,693,176,828
純資産合計43,693,176,828
負債純資産合計43,742,188,338

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2020年11月7日
至 2021年5月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年5月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額15,297,538,999円
同期中追加設定元本額5,541,645,754円
同期中一部解約元本額2,473,453,176円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 日経22517,708,614,502円
日経225リスクコントロールオープン322,953,431円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)23,068,115円
DIAMパッシブ資産分散ファンド311,095,529円
計18,365,731,577円
2.受益権の総数18,365,731,577口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年11月7日
至 2021年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2021年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式5,287,739,151
合計5,287,739,151

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2021年5月6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建2,932,370,000-2,931,000,000△1,370,000
合計2,932,370,000-2,931,000,000△1,370,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月6日現在
1口当たり純資産額2.3791円
(1万口当たり純資産額)(23,791円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年5月6日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
日本水産50,000529.0026,450,000
マルハニチロ5,0002,606.0013,030,000
INPEX20,000776.0015,520,000
コムシスホールディングス50,0003,490.00174,500,000
大成建設10,0004,120.0041,200,000
大林組50,0001,008.0050,400,000
清水建設50,000914.0045,700,000
長谷工コーポレーション10,0001,506.0015,060,000
鹿島建設25,0001,532.0038,300,000
大和ハウス工業50,0003,342.00167,100,000
積水ハウス50,0002,269.00113,450,000
日揮ホールディングス50,0001,282.0064,100,000
日清製粉グループ本社50,0001,805.0090,250,000
明治ホールディングス10,0006,820.0068,200,000
日本ハム25,0004,985.00124,625,000
エムスリー120,0007,542.00905,040,000
ディー・エヌ・エー15,0002,315.0034,725,000
サッポロホールディングス10,0002,216.0022,160,000
アサヒグループホールディングス50,0004,639.00231,950,000
キリンホールディングス50,0002,052.00102,600,000
宝ホールディングス50,0001,440.0072,000,000
双日5,000343.001,715,000
キッコーマン50,0006,910.00345,500,000
味の素50,0002,260.00113,000,000
ニチレイ25,0002,791.0069,775,000
日本たばこ産業50,0002,088.00104,400,000
J.フロント リテイリング25,0001,058.0026,450,000
三越伊勢丹ホールディングス50,000775.0038,750,000
東洋紡5,0001,363.006,815,000
ユニチカ5,000387.001,935,000
日清紡ホールディングス50,000855.0042,750,000
東急不動産ホールディングス50,000626.0031,300,000
セブン&アイ・ホールディングス50,0004,772.00238,600,000
帝人10,0001,831.0018,310,000
東レ50,000699.3034,965,000
クラレ50,0001,231.0061,550,000
旭化成50,0001,184.5059,225,000
SUMCO5,0002,735.0013,675,000
ネクソン100,0003,470.00347,000,000
王子ホールディングス50,000737.0036,850,000
日本製紙5,0001,389.006,945,000
昭和電工5,0003,375.0016,875,000
住友化学50,000580.0029,000,000
日産化学50,0005,840.00292,000,000
東ソー25,0002,004.0050,100,000
トクヤマ10,0002,458.0024,580,000
デンカ10,0004,415.0044,150,000
信越化学工業50,00018,615.00930,750,000
協和キリン50,0003,475.00173,750,000
三井化学10,0003,570.0035,700,000
三菱ケミカルホールディングス25,000842.0021,050,000
宇部興産5,0002,279.0011,395,000
電通グループ50,0003,440.00172,000,000
花王50,0006,946.00347,300,000
武田薬品工業50,0003,650.00182,500,000
アステラス製薬250,0001,666.50416,625,000
大日本住友製薬50,0001,954.0097,700,000
塩野義製薬50,0005,735.00286,750,000
中外製薬150,0004,189.00628,350,000
エーザイ50,0007,203.00360,150,000
テルモ200,0004,193.00838,600,000
第一三共150,0002,845.50426,825,000
大塚ホールディングス50,0004,259.00212,950,000
DIC5,0002,872.0014,360,000
Zホールディングス20,000486.109,722,000
トレンドマイクロ50,0005,230.00261,500,000
サイバーエージェント40,0002,182.0087,280,000
楽天グループ50,0001,332.0066,600,000
富士フイルムホールディングス50,0007,060.00353,000,000
コニカミノルタ50,000610.0030,500,000
資生堂50,0007,925.00396,250,000
出光興産20,0002,710.0054,200,000
ENEOSホールディングス50,000487.9024,395,000
横浜ゴム25,0002,091.0052,275,000
ブリヂストン50,0004,508.00225,400,000
AGC10,0004,995.0049,950,000
日本板硝子5,000733.003,665,000
日本電気硝子15,0002,760.0041,400,000
住友大阪セメント5,0003,595.0017,975,000
太平洋セメント5,0002,820.0014,100,000
東海カーボン50,0001,839.0091,950,000
TOTO25,0005,810.00145,250,000
日本碍子50,0002,035.00101,750,000
日本製鉄5,0002,050.0010,250,000
神戸製鋼所5,000840.004,200,000
ジェイ エフ イー ホールディングス5,0001,553.007,765,000
大平洋金属5,0002,317.0011,585,000
日本製鋼所10,0002,758.0027,580,000
日本軽金属ホールディングス5,0002,211.0011,055,000
三井金属鉱業5,0003,875.0019,375,000
東邦亜鉛5,0002,349.0011,745,000
三菱マテリアル5,0002,566.0012,830,000
住友金属鉱山25,0004,967.00124,175,000
DOWAホールディングス10,0004,700.0047,000,000
古河電気工業5,0002,956.0014,780,000
住友電気工業50,0001,643.0082,150,000
フジクラ50,000587.0029,350,000
東洋製罐グループホールディングス50,0001,319.0065,950,000
リクルートホールディングス150,0005,262.00789,300,000
オークマ10,0006,020.0060,200,000
アマダ50,0001,203.0060,150,000
日本郵政50,000927.4046,370,000
小松製作所50,0003,338.00166,900,000
住友重機械工業10,0003,165.0031,650,000
日立建機50,0003,465.00173,250,000
クボタ50,0002,663.00133,150,000
荏原製作所10,0004,790.0047,900,000
ダイキン工業50,00022,500.001,125,000,000
日本精工50,0001,045.0052,250,000
NTN50,000326.0016,300,000
ジェイテクト50,0001,050.0052,500,000
ミネベアミツミ50,0002,777.00138,850,000
日立製作所10,0005,391.0053,910,000
三菱電機50,0001,666.5083,325,000
富士電機10,0005,050.0050,500,000
安川電機50,0005,180.00259,000,000
オムロン50,0008,430.00421,500,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション10,0003,020.0030,200,000
日本電気5,0006,330.0031,650,000
富士通5,00017,195.0085,975,000
沖電気工業5,0001,160.005,800,000
セイコーエプソン100,0001,868.00186,800,000
パナソニック50,0001,271.0063,550,000
シャープ50,0001,831.0091,550,000
ソニーグループ50,00010,715.00535,750,000
TDK50,00014,730.00736,500,000
アルプスアルパイン50,0001,312.0065,600,000
横河電機50,0001,999.0099,950,000
アドバンテスト100,00010,220.001,022,000,000
デンソー50,0007,155.00357,750,000
カシオ計算機50,0001,949.0097,450,000
ファナック50,00026,200.001,310,000,000
京セラ100,0006,848.00684,800,000
太陽誘電50,0005,000.00250,000,000
日東電工50,0009,140.00457,000,000
三井E&Sホールディングス5,000557.002,785,000
日立造船10,000823.008,230,000
三菱重工業5,0003,301.0016,505,000
川崎重工業5,0002,685.0013,425,000
IHI5,0002,214.0011,070,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ50,000427.0021,350,000
日産自動車50,000563.7028,185,000
いすゞ自動車25,0001,139.0028,475,000
トヨタ自動車50,0008,363.00418,150,000
日野自動車50,000941.0047,050,000
三菱自動車工業5,000305.001,525,000
マツダ10,000868.008,680,000
本田技研工業100,0003,318.00331,800,000
スズキ50,0004,312.00215,600,000
SUBARU50,0002,073.50103,675,000
ヤマハ発動機50,0002,760.00138,000,000
ニコン50,0001,051.0052,550,000
オリンパス200,0002,310.50462,100,000
SCREENホールディングス10,00010,300.00103,000,000
キヤノン75,0002,572.00192,900,000
リコー50,0001,157.0057,850,000
シチズン時計50,000380.0019,000,000
バンダイナムコホールディングス50,0008,190.00409,500,000
凸版印刷25,0001,910.0047,750,000
大日本印刷25,0002,241.0056,025,000
ヤマハ50,0006,040.00302,000,000
伊藤忠商事50,0003,496.00174,800,000
丸紅50,000932.2046,610,000
豊田通商50,0004,905.00245,250,000
三井物産50,0002,456.00122,800,000
東京エレクトロン50,00048,750.002,437,500,000
住友商事50,0001,534.5076,725,000
三菱商事50,0003,156.00157,800,000
高島屋25,0001,212.0030,300,000
丸井グループ50,0002,069.00103,450,000
クレディセゾン50,0001,263.0063,150,000
イオン50,0003,025.00151,250,000
新生銀行5,0001,612.008,060,000
あおぞら銀行5,0002,404.0012,020,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ50,000602.2030,110,000
りそなホールディングス5,000468.102,340,500
三井住友トラスト・ホールディングス5,0003,832.0019,160,000
三井住友フィナンシャルグループ5,0003,936.0019,680,000
千葉銀行50,000702.0035,100,000
ふくおかフィナンシャルグループ10,0001,916.0019,160,000
静岡銀行50,000849.0042,450,000
みずほフィナンシャルグループ5,0001,590.007,950,000
大和証券グループ本社50,000615.1030,755,000
野村ホールディングス50,000588.1029,405,000
松井証券50,000882.0044,100,000
SOMPOホールディングス12,5004,134.0051,675,000
日本取引所グループ50,0002,695.00134,750,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス15,0003,181.0047,715,000
第一生命ホールディングス5,0002,016.0010,080,000
東京海上ホールディングス25,0005,296.00132,400,000
T&Dホールディングス10,0001,353.0013,530,000
三井不動産50,0002,430.50121,525,000
三菱地所50,0001,830.0091,500,000
東京建物25,0001,639.0040,975,000
住友不動産50,0003,727.00186,350,000
東武鉄道10,0002,953.0029,530,000
東急25,0001,433.0035,825,000
小田急電鉄25,0003,025.0075,625,000
京王電鉄10,0007,250.0072,500,000
京成電鉄25,0003,355.0083,875,000
東日本旅客鉄道5,0007,689.0038,445,000
西日本旅客鉄道5,0006,179.0030,895,000
東海旅客鉄道5,00016,225.0081,125,000
日本通運5,0008,600.0043,000,000
ヤマトホールディングス50,0003,085.00154,250,000
日本郵船5,0004,445.0022,225,000
商船三井5,0004,620.0023,100,000
川崎汽船5,0003,245.0016,225,000
ANAホールディングス5,0002,536.0012,680,000
三菱倉庫25,0003,280.0082,000,000
スカパーJSATホールディングス5,000459.002,295,000
日本電信電話20,0002,791.0055,820,000
KDDI300,0003,335.001,000,500,000
ソフトバンク50,0001,429.5071,475,000
東京電力ホールディングス5,000341.001,705,000
中部電力5,0001,356.006,780,000
関西電力5,0001,101.505,507,500
東京瓦斯10,0002,293.5022,935,000
大阪瓦斯10,0002,121.0021,210,000
東宝5,0004,350.0021,750,000
エヌ・ティ・ティ・データ250,0001,702.00425,500,000
セコム50,0009,193.00459,650,000
コナミホールディングス50,0006,580.00329,000,000
ファーストリテイリング50,00092,790.004,639,500,000
ソフトバンクグループ300,00010,040.003,012,000,000
合計9,102,50040,725,145,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金105,793,100
コール・ローン120,436,369
投資信託受益証券7,610,814,382
投資証券60,979,861,246
未収入金2,475,474
未収配当金100,162,231
流動資産合計68,919,542,802
資産合計68,919,542,802
負債の部
流動負債
未払解約金16,625,000
流動負債合計16,625,000
負債合計16,625,000
純資産の部
元本等
元本48,441,245,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)20,461,672,790
元本等合計68,902,917,802
純資産合計68,902,917,802
負債純資産合計68,919,542,802

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2020年11月7日
至 2021年5月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年5月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額35,131,790,937円
同期中追加設定元本額56,777,316,672円
同期中一部解約元本額43,467,862,597円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)78,369,838円
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)40,333,111円
MITO ラップ型ファンド(安定型)4,386,938円
MITO ラップ型ファンド(中立型)11,703,647円
MITO ラップ型ファンド(積極型)13,712,233円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)43,118,229円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)27,335,766円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)19,861,958円
たわらノーロード 先進国リート8,409,691,617円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,412,639,259円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>327,522,606円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,557,811,566円
たわらノーロード バランス(堅実型)14,418,611円
たわらノーロード バランス(標準型)258,229,806円
たわらノーロード バランス(積極型)499,112,721円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)48,859,589円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)101,927,787円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)213,189,833円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,993,633円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,235,285円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)5,835,461円
One DC 先進国リートインデックスファンド483,286,628円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>18,707,227円
マネックス資産設計ファンド<育成型>584,044,636円
マネックス資産設計ファンド エボリューション58,826,726円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)229,297,790円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)258,547,175円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)476,782,132円
投資のソムリエ12,821,607,832円
投資のソムリエ704,976,394円
DIAM 8資産バランスファンドN208,590,169円
投資のソムリエリスク抑制型444,769,165円
リスク抑制世界8資産バランスファンド4,843,906,560円
ワールドアセットバランス(基本コース)681,168,431円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)2,227,066,658円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)15,003,112円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)7,103,014円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,352,854円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)36,108,958円
リスクコントロール世界資産分散ファンド2,981,302,866円
9資産分散投資・スタンダード179,628,854円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)8,580,386円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)4,320,516円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)4,399,209円
DIAMパッシブ資産分散ファンド503,548,696円
DIAM外国リートインデックスファンド149,639,452円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)111,973,103円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)223,825,259円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)137,361,701円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)87,622,646円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)69,592,523円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)14,584,701円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)109,801,749円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)555,441,516円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)297,257,754円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)183,009,718円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)134,895,709円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)320,753,809円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,756,487,752円
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)852,733,298円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)555,071,950円
計48,441,245,012円
2.受益権の総数48,441,245,012口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年11月7日
至 2021年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2021年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券428,804,801
投資証券6,544,647,055
合計6,973,451,856

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月23日から2021年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月6日現在
1口当たり純資産額1.4224円
(1万口当たり純資産額)(14,224円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルEAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT276,800.000203,448.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST586,700.000440,025.000
PRIME US REIT232,000.000197,200.000
アメリカ・ドル 小計1,168,200.000840,673.000
(91,910,779)
オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP162,857.000506,485.270
APN INDUSTRIA REIT84,914.000262,384.260
ARENA REIT164,238.000560,051.580
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD154,524.000454,300.560
BWP TRUST220,799.000938,395.750
CENTURIA CAPITAL GROUP204,153.000561,420.750
CENTURIA INDUSTRIAL REIT193,663.000681,693.760
CENTURIA OFFICE REIT188,552.000420,470.960
CHARTER HALL GROUP207,368.0002,986,099.200
CHARTER HALL LONG WALE REIT230,013.0001,127,063.700
CHARTER HALL RETAIL REIT223,509.000838,158.750
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT135,493.000443,062.110
CROMWELL PROPERTY GROUP860,691.000770,318.440
DEXUS480,702.0004,989,686.760
GDI PROPERTY GROUP251,524.000266,615.440
GOODMAN GROUP749,568.00014,391,705.600
GPT GROUP865,906.0004,017,803.840
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA141,623.000542,416.090
HOME CONSORTIUM LTD89,100.000436,590.000
HOMECO DAILY NEEDS REIT121,900.000157,251.000
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD73,965.000235,208.700
INGENIA COMMUNITIES GROUP122,727.000668,862.150
IRONGATE GROUP292,701.000421,489.440
MIRVAC GROUP1,743,611.0004,829,802.470
NATIONAL STORAGE REIT423,304.000867,773.200
RURAL FUNDS GROUP148,517.000354,955.630
SCENTRE GROUP2,309,986.0006,260,062.060
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA483,828.0001,204,731.720
STOCKLAND1,056,429.0004,975,780.590
VICINITY CENTRES1,710,121.0002,701,991.180
WAYPOINT REIT LTD357,000.000910,350.000
オーストラリア・ドル 小計14,453,286.00058,782,980.960
(4,975,391,508)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD210,895.000293,144.050
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST457,580.000350,048.700
ASCENDAS REAL ESTATE INVT1,402,560.0004,207,680.000
ASCOTT TRUST781,216.000804,652.480
CAPITALAND CHINA TRUST404,580.000550,228.800
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,005,809.0004,192,140.810
CDL HOSPITALITY TRUSTS311,300.000386,012.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST127,400.00093,002.000
ESR REIT1,148,130.000470,733.300
FAR EAST HOSPITALITY TRUST466,600.000282,293.000
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST608,800.000164,376.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST601,700.0001,432,046.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST391,800.000213,531.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,191,164.0001,751,011.080
IREIT GLOBAL214,500.000137,280.000
KEPPEL DC REIT569,100.0001,513,806.000
KEPPEL REIT879,900.0001,055,880.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT355,900.000274,043.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST2,920,200.000192,733.200
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST984,000.0002,056,560.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST733,620.0002,046,799.800
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,274,520.0002,510,804.400
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST926,500.000991,355.000
OUE COMMERCIAL REIT1,148,155.000453,521.220
PARKWAY LIFE REIT161,900.000681,599.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT313,200.000131,544.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST260,800.000241,240.000
SPH REIT475,900.000416,412.500
STARHILL GLOBAL REIT559,800.000307,890.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR959,390.0001,439,085.000
シンガポール・ドル 小計22,846,919.00029,641,452.340
(2,425,560,045)
ユーロCROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST158,840.000378,039.200
ユーロ 小計158,840.000378,039.200
(49,602,523)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST622,000.0004,857,820.000
香港・ドル 小計622,000.0004,857,820.000
(68,349,527)
投資信託受益証券 合計39,249,2457,610,814,382
(7,610,814,382)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST39,173.000824,199.920
AGREE REALTY CORP28,201.0001,965,891.710
ALEXANDER & BALDWIN INC30,306.000558,539.580
ALEXANDER'S INC.1,082.000302,949.180
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT56,571.0009,928,210.500
AMERICAN ASSETS TRUST INC21,162.000714,429.120
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES61,501.0002,782,305.240
AMERICAN FINANCE TRUST INC45,386.000442,513.500
AMERICAN HOMES 4 RENT118,877.0004,322,367.720
AMERICOLD REALTY TRUST111,617.0004,308,416.200
APARTMENT INCOME REIT CORP66,487.0002,880,216.840
APARTMENT INVT & MGMT CO-A64,197.000424,984.140
APPLE HOSPITALITY REIT INC92,846.0001,447,469.140
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC28,757.000381,030.250
AVALONBAY COMMUNITIES INC62,205.00011,692,051.800
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC10,643.00097,170.590
BOSTON PROPERTIES INC63,274.0006,719,066.060
BRANDYWINE REALTY TRUST77,158.0001,030,830.880
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC132,585.0002,890,353.000
BROADSTONE NET LEASE INC18,100.000363,810.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC15,748.000282,046.680
BRT APARTMENTS CORP3,832.00068,937.680
CAMDEN PROPERTY TRUST43,137.0005,091,028.740
CARETRUST REIT INC43,145.000968,605.250
CENTERSPACE6,223.000423,910.760
CHATHAM LODGING TRUST23,276.000302,122.480
CIM COMMERCIAL TRUST CORP4,617.00049,955.940
CITY OFFICE REIT INC22,599.000249,266.970
CLIPPER REALTY INC5,086.00042,874.980
COLONY CAPITAL INC219,994.0001,544,357.880
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC52,028.000934,943.160
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC10,658.000512,223.480
COREPOINT LODGING INC20,970.000208,651.500
CORESITE REALTY CORP18,718.0002,211,906.060
CORPORATE OFFICE PROPERTIES50,188.0001,368,626.760
COUSINS PROPERTIES INC65,017.0002,325,658.090
CTO REALTY GROUTH INC3,446.000172,265.540
CUBESMART88,723.0003,688,215.110
CYRUSONE INC53,506.0003,705,825.560
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO95,095.000953,802.850
DIGITAL REALTY TRUST INC125,012.00018,771,801.920
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST99,533.000411,568.950
DOUGLAS EMMETT INC73,914.0002,354,160.900
DUKE REALTY TRUST166,762.0007,545,980.500
EAST GROUP17,759.0002,704,518.110
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC34,652.000729,771.120
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC58,923.000684,685.260
EPR PROPERTIES33,273.0001,579,469.310
EQUINIX INC39,777.00027,565,461.000
EQUITY COMMONWEALTH53,647.0001,483,876.020
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES74,957.0005,127,808.370
EQUITY RESIDENTIAL152,127.00010,942,495.110
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC50,911.0001,282,957.200
ESSEX PROPERTY TRUST INC28,931.0008,126,717.900
EXTRA SPACE STORAGE INC58,771.0008,571,750.350
FARMLAND PARTNERS INC14,198.000191,814.980
FEDERAL REALTY INVS TRUST31,042.0003,411,515.800
FIRST INDUSTRIAL RT57,697.0002,787,919.040
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC34,424.000954,921.760
FRANKLIN STREET PROPERTIES C52,759.000266,960.540
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC96,787.0004,472,527.270
GEO GROUP INC59,561.000338,902.090
GETTY REALTY CORP17,398.000543,687.500
GLADSTONE COMMERCIAL CORP18,631.000388,083.730
GLADSTONE LAND CORP11,331.000231,832.260
GLOBAL MEDICAL REIT INC22,182.000306,333.420
GLOBAL NET LEASE INC38,191.000725,629.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC62,084.0001,920,878.960
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC97,466.0002,736,845.280
HEALTHPEAK PROPERTIES INC239,811.0007,935,345.990
HERSHA HOSPITALITY TRUST16,618.000191,771.720
HIGHWOODS PROPERTIES INC45,477.0001,986,435.360
HOST HOTELS & RESORTS INC311,788.0005,465,643.640
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC67,081.0001,824,603.200
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC42,906.000686,496.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST27,493.000673,853.430
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC10,492.0001,815,850.440
INVITATION HOMES INC252,490.0008,655,357.200
IRON MOUNTAIN INC127,527.0004,939,120.710
JBG SMITH PROPERTIES49,199.0001,552,228.450
KILROY REALTY CORP46,837.0003,130,585.080
KIMCO REALTY192,085.0003,951,188.450
KITE REALTY GROUP TRUST35,552.000744,814.400
LEXINGTON REALTY TRUST124,114.0001,494,332.560
LIFE STORAGE INC33,603.0003,146,248.890
LTC PROPERTIES INC16,547.000664,527.520
MACK CALI36,207.000595,967.220
MEDICAL PROPERTIES TRUST258,946.0005,461,171.140
MID AMERICA50,926.0007,778,437.240
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A41,497.000802,966.950
NATIONAL HEALTH INVS INC20,197.0001,416,213.640
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC77,878.0003,661,044.780
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST28,772.0001,300,782.120
NETSTREIT CORP10,996.000229,596.480
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC43,397.000287,288.140
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC10,678.000517,028.760
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST20,286.000544,476.240
OMEGA HEALTHCARE INVS INC102,565.0003,670,801.350
ONE LIBERTY PROPERTIES INC8,525.000210,823.250
PARAMOUNT GROUP INC70,229.000724,060.990
PARK HOTELS & RESORTS INC103,579.0002,288,060.110
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST58,716.0001,382,761.800
PHYSICIANS REALTY TRUST93,648.0001,698,774.720
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC55,782.0001,011,327.660
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC13,046.000235,610.760
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC26,202.000259,399.800
PROLOGIS INC329,384.00037,223,685.840
PS BUSINESS PARKS8,973.0001,408,581.540
PUBLIC STORAGE67,623.00018,570,628.260
QTS REALTY TRUST INC28,675.0001,825,163.750
REALTY INCOME CORP165,677.00011,123,553.780
REGENCY CENTERS CORP69,873.0004,369,857.420
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP53,491.000926,731.570
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC96,336.0001,116,534.240
RETAIL VALUE INC8,794.000164,271.920
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC58,514.0003,143,957.220
RLJ LODGING TRUST73,948.0001,171,336.320
RPT REALTY38,643.000491,538.960
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES24,434.0001,842,323.600
SABRA HEALTH CARE REIT INC93,728.0001,612,590.240
SAFEHOLD INC5,982.000417,902.520
SAUL CENTERS INC6,739.000288,631.370
SERITAGE GROWTH PROPERTIES18,527.000308,659.820
SERVICE PROPERTIES TRUST74,681.000869,286.840
SIMON PROPERTY GROUP INC146,093.00017,665,565.560
SITE CENTERS CORP75,014.0001,080,201.600
SL GREEN30,359.0002,167,936.190
SPIRIT REALTY CAPITAL INC50,280.0002,319,919.200
STAG INDUSTRIAL INC70,632.0002,467,882.080
STORE CAPITAL CORP106,566.0003,689,314.920
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC44,097.000434,355.450
SUN COMMUNITIES INC49,691.0008,073,793.680
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC96,581.0001,223,681.270
TANGER FACTORY OUTLET42,529.000720,441.260
TERRENO REALTY CORP30,506.0001,910,285.720
THE MACERICH COMPANY50,631.000683,518.500
UDR INC132,493.0005,963,509.930
UMH PROPERTIES INC18,767.000405,742.540
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME6,162.000390,794.040
URBAN EDGE PROPERTIES49,830.000924,346.500
URSTADT BIDDLE PROPERTIES15,612.000286,636.320
VENTAS INC166,755.0008,889,709.050
VEREIT INC101,325.0004,707,559.500
VICI PROPERTIES INC239,452.0007,473,296.920
VORNADO REALTY TRUST69,880.0003,229,154.800
WASHINGTON PRIME GROUP INC9,926.00021,737.940
WASHINGTON REIT38,339.000881,797.000
WEINGARTEN REALTY INVST53,679.0001,704,845.040
WELLTOWER INC186,040.00013,515,806.000
WHITESTONE REIT17,850.000167,433.000
WP CAREY INC78,314.0005,810,115.660
XENIA HOTELS & RESORTS INC51,516.0001,000,440.720
アメリカ・ドル 小計9,683,467.000463,962,956.280
(50,725,070,012)
イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC90,746.00083,304.820
ASSURA PLC1,170,085.000858,842.390
BIG YELLOW GROUP PLC73,795.000895,133.350
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD384,546.000307,636.800
BRITISH LAND CO PLC417,100.0002,172,256.800
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC383,378.000691,230.530
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC258,157.000292,233.720
CUSTODIAN REIT PLC169,210.000167,687.110
DERWENT LONDON PLC49,412.0001,661,231.440
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC296,016.000256,645.870
GCP STUDENT LIVING PLC189,023.000304,705.070
GREAT PORTLAND ESTATES PLC113,505.000791,697.370
HAMMERSON PLC1,785,355.000687,361.670
HOME REIT PLC109,841.000125,218.740
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC176,518.000197,700.160
INTU PROPERTIES PLC231,040.0001,848.320
LAND SECURITIES GROUP PLC332,688.0002,390,695.960
LONDONMETRIC PROPERTY PLC397,914.000896,102.320
LXI REIT PLC215,976.000289,839.790
NEWRIVER REIT PLC161,120.000161,120.000
PICTON PROPERTY INCOME LTD223,580.000198,986.200
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC592,356.000881,425.720
RDI REIT PLC150,295.000182,157.540
REGIONAL REIT LTD211,479.000182,083.410
SAFESTORE HOLDINGS LTD93,007.000783,583.970
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD255,156.000113,034.100
SEGRO PLC530,581.0005,304,748.830
SHAFTESBURY PLC135,523.000866,669.580
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD179,591.000128,407.560
SUPERMARKET INCOME REIT PLC338,997.000385,439.580
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC178,993.000186,510.700
TRITAX BIG BOX REIT PLC762,069.0001,438,786.270
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD304,151.000238,758.530
UNITE GROUP PLC177,139.0002,034,441.410
WORKSPACE GROUP PLC58,651.000492,668.400
イギリス・ポンド 小計11,196,993.00026,650,194.030
(4,052,428,504)
イスラエル・シュケルREIT 1 LTD76,605.0001,352,078.250
イスラエル・シュケル 小計76,605.0001,352,078.250
(45,267,174)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT27,076.0001,153,166.840
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST32,548.000353,145.800
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,088.00084,559.840
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST9,313.000342,345.880
CANADIAN APT PPTYS REIT37,360.0002,083,940.800
CHOICE PROPERTIES REIT71,967.0001,011,136.350
COMINAR REAL ESTATE INVT TR36,537.000354,043.530
CROMBIE REAL ESTATE INV22,389.000368,522.940
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,063.000349,435.170
DREAM INDUSTRIAL REIT42,459.000585,934.200
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST12,553.000268,634.200
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST48,353.000845,693.970
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,567.0001,076,812.790
H & R REAL ESTATE INVESTMENT63,249.000961,384.800
INTERRENT REAL ESTATE INVEST27,977.000434,762.580
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST20,803.000396,921.240
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,736.000189,833.280
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,583.000134,924.760
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST42,500.000555,050.000
PLAZA RETAIL REIT20,611.00081,207.340
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST68,475.0001,429,758.000
SLATE GROCERY REIT10,657.000133,851.920
SLATE OFFICE REIT11,634.00051,305.940
SMARTCENTRES REIT30,697.000884,994.510
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT35,908.000565,191.920
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT25,378.000182,214.040
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,855.000414,175.300
カナダ・ドル 小計777,336.00015,292,947.940
(1,361,989,944)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD418,233.000639,896.490
GOODMAN PROPERTY TRUST478,575.0001,110,294.000
KIWI PROPERTY GROUP LTD702,814.000892,573.780
PRECINCT PROPERTIES467,995.000776,871.700
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST159,321.000468,403.740
ニュージーランド・ドル 小計2,226,938.0003,888,039.710
(306,610,812)
ユーロAEDIFICA14,710.0001,503,362.000
ALSTRIA OFFICE REIT-AG78,473.0001,142,566.880
ALTAREA1,482.000249,272.400
BEFIMMO11,586.000407,247.900
CARE PROPERTY INVEST NV12,522.000314,302.200
CARMILA SA23,729.000342,646.760
COFINIMMO SA12,665.0001,640,117.500
COVIVIO21,182.0001,572,975.320
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV18,200.000386,932.000
GECINA SA24,018.0003,023,866.200
HAMBORNER REIT AG31,890.000289,019.070
HIBERNIA REIT PLC295,849.000337,859.550
ICADE14,046.000928,440.600
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE25,990.000106,948.850
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA111,958.000960,599.640
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES11,218.000251,283.200
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC188,236.000293,271.680
KLEPIERRE88,868.0001,974,646.960
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA32,245.000173,155.650
MERCIALYS20,259.000211,909.140
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA146,115.0001,329,062.040
MONTEA SCA4,526.000411,866.000
NSI NV7,085.000234,513.500
RETAIL ESTATES4,482.000283,262.400
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD61,566.0004,296,075.480
VASTNED RETAIL7,700.000186,725.000
WAREHOUSES DE PAUW60,346.0001,775,379.320
WERELDHAVE NV16,479.000233,013.060
XIOR STUDENT HOUSING NV7,044.000334,590.000
ユーロ 小計1,354,469.00025,194,910.300
(3,305,824,180)
韓国・ウォンIGIS VALUE PLUS REIT CO LTD9,958.00049,690,420.000
JR REIT XXVII43,907.000222,608,490.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT19,970.000117,423,600.000
LOTTE REIT CO LTD49,128.000267,747,600.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT41,533.000199,773,730.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD16,057.000131,185,690.000
韓国・ウォン 小計180,553.000988,429,530.000
(96,174,193)
香港・ドルCHAMPION REIT877,070.0003,955,585.700
LINK REIT925,920.00067,036,608.000
PROSPERITY REIT662,000.0001,727,820.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST471,000.0002,011,170.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST640,000.0002,489,600.000
香港・ドル 小計3,575,990.00077,220,783.700
(1,086,496,427)
投資証券 合計29,072,35160,979,861,246
(60,979,861,246)
合計68,590,675,628
(68,590,675,628)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券4銘柄0.13-74.09
投資証券152銘柄-73.62
イギリス・ポンド投資証券35銘柄-5.885.91
イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-0.070.07
オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄7.22-7.25
カナダ・ドル投資証券27銘柄-1.981.99
シンガポール・ドル投資信託受益証券30銘柄3.52-3.54
ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄-0.440.45
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.07-4.89
投資証券29銘柄-4.80
韓国・ウォン投資証券6銘柄-0.140.14
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.10-1.68
投資証券5銘柄-1.58

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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