有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月7日-平成28年5月6日)

【提出】
2016/08/05 13:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年5月6日現在
種 類銘 柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券日経225インデックスファンド・マザーファンド1,386,919,0981,651,265,878
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,723,875,5812,991,268,908
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド1,466,048,5901,618,664,248
親投資信託受益証券 合計4,576,843,2696,261,199,034
合計4,576,843,2696,261,199,034

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
科 目注記
番号		平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン633,160,217842,356,406
株式2,456,111,6003,285,127,160
派生商品評価勘定44,119,66059,676
未収配当金16,559,05024,678,078
前払金-26,841,452
差入委託証拠金29,388,66017,242,548
流動資産合計3,179,339,1874,196,305,320
資産合計3,179,339,1874,196,305,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-28,402,424
前受金39,919,660-
未払金-446,612,271
その他未払費用-432
流動負債合計39,919,660475,015,127
負債合計39,919,660475,015,127
純資産の部
元本等
元本※12,227,948,1013,125,443,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)911,471,426595,846,932
元本等合計3,139,419,5273,721,290,193
純資産合計3,139,419,5273,721,290,193
負債純資産合計3,179,339,1874,196,305,320

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額2,353,434,636円2,227,948,101円
同期中追加設定元本額77,429,346円1,185,644,592円
同期中一部解約元本額202,915,881円288,149,432円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 日経225-円892,591,553円
日経225リスクコントロールオープン626,101,507円753,288,133円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)100,257,285円92,644,477円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,501,589,309円1,386,919,098円
計2,227,948,101円3,125,443,261円
2.受益権の総数2,227,948,101口3,125,443,261口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 平成27年5月8日
至 平成27年11月6日		自 平成27年11月7日
至 平成28年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

2.金融商品の時価等に関する事項
項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式309,883,563△443,329,409
合計309,883,563△443,329,409

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年11月7日から平成27年11月6日まで及び平成27年11月7日から平成28年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類平成27年11月6日 現在平成28年5月6日 現在
契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
うち
1年超		うち
1年超
市場取引
先物取引
買 建629,969,000-674,100,00044,131,000462,494,000-434,160,000△28,334,000
合計629,969,000-674,100,00044,131,000462,494,000-434,160,000△28,334,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
1口当たり純資産額1.4091円1.1906円
(1万口当たり純資産額)(14,091円)(11,906円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成28年5月6日現在
銘 柄株 式 数評価額(円)備考
単 価金 額
日本水産8,000602.004,816,000
マルハニチロ8002,423.001,938,400
国際石油開発帝石3,200830.602,657,920
コムシスホールディングス8,0001,626.0013,008,000
大成建設8,000720.005,760,000
大林組8,0001,029.008,232,000
清水建設8,000940.007,520,000
長谷工コーポレーション1,600967.001,547,200
鹿島建設8,000662.005,296,000
大和ハウス工業8,0002,880.0023,040,000
積水ハウス8,0001,863.0014,904,000
日揮8,0001,787.0014,296,000
日清製粉グループ本社8,0001,778.0014,224,000
明治ホールディングス1,6008,500.0013,600,000
日本ハム8,0002,396.0019,168,000
ディー・エヌ・エー2,4001,815.004,356,000
サッポロホールディングス8,000591.004,728,000
アサヒグループホールディングス8,0003,523.0028,184,000
キリンホールディングス8,0001,709.5013,676,000
宝ホールディングス8,000936.007,488,000
双日800213.00170,400
キッコーマン8,0003,450.0027,600,000
味の素8,0002,483.0019,864,000
ニチレイ8,000945.007,560,000
日本たばこ産業8,0004,481.0035,848,000
J.フロント リテイリング4,0001,264.005,056,000
三越伊勢丹ホールディングス8,0001,106.008,848,000
東洋紡8,000182.001,456,000
ユニチカ8,00054.00432,000
日清紡ホールディングス8,0001,160.009,280,000
東急不動産ホールディングス8,000719.005,752,000
セブン&アイ・ホールディングス8,0004,500.0036,000,000
帝人8,000382.003,056,000
東レ8,000890.507,124,000
クラレ8,0001,377.0011,016,000
旭化成8,000737.305,898,400
SUMCO800672.00537,600
王子ホールディングス8,000427.003,416,000
日本製紙8002,069.001,655,200
北越紀州製紙8,000655.005,240,000
昭和電工8,000108.00864,000
住友化学8,000478.003,824,000
日産化学工業8,0002,834.0022,672,000
日本曹達8,000551.004,408,000
東ソー8,000483.003,864,000
トクヤマ8,000170.001,360,000
デンカ8,000446.003,568,000
信越化学工業8,0006,066.0048,528,000
協和発酵キリン8,0001,893.0015,144,000
三井化学8,000356.002,848,000
三菱ケミカルホールディングス4,000560.702,242,800
宇部興産8,000203.001,624,000
日本化薬8,0001,156.009,248,000
電通8,0005,490.0043,920,000
花王8,0005,988.0047,904,000
武田薬品工業8,0005,131.0041,048,000
アステラス製薬40,0001,450.0058,000,000
大日本住友製薬8,0001,375.0011,000,000
塩野義製薬8,0005,474.0043,792,000
中外製薬8,0003,630.0029,040,000
エーザイ8,0006,580.0052,640,000
テルモ16,0004,175.0066,800,000
第一三共8,0002,586.5020,692,000
ヤフー3,200483.001,545,600
トレンドマイクロ8,0004,135.0033,080,000
富士フイルムホールディングス8,0004,397.0035,176,000
コニカミノルタ8,000929.007,432,000
資生堂8,0002,363.5018,908,000
昭和シェル石油8,0001,130.009,040,000
JXホールディングス8,000452.903,623,200
横浜ゴム4,0001,806.007,224,000
ブリヂストン8,0003,995.0031,960,000
旭硝子8,000612.004,896,000
日本板硝子8,00082.00656,000
日本電気硝子12,000503.006,036,000
住友大阪セメント8,000455.003,640,000
太平洋セメント8,000274.002,192,000
東海カーボン8,000283.002,264,000
TOTO4,0003,675.0014,700,000
日本碍子8,0002,235.0017,880,000
新日鐵住金8002,225.501,780,400
神戸製鋼所8,000100.00800,000
ジェイ エフ イー ホールディングス8001,536.001,228,800
日新製鋼8001,500.001,200,000
大平洋金属8,000338.002,704,000
日本製鋼所8,000406.003,248,000
日本軽金属ホールディングス8,000188.001,504,000
三井金属鉱業8,000194.001,552,000
東邦亜鉛8,000284.002,272,000
三菱マテリアル8,000327.002,616,000
住友金属鉱山8,0001,173.509,388,000
DOWAホールディングス8,000676.005,408,000
古河機械金属8,000157.001,256,000
古河電気工業8,000264.002,112,000
住友電気工業8,0001,282.5010,260,000
フジクラ8,000515.004,120,000
東洋製罐グループホールディングス8,0002,098.0016,784,000
オークマ8,000799.006,392,000
アマダホールディングス8,0001,059.008,472,000
小松製作所8,0001,808.0014,464,000
住友重機械工業8,000453.003,624,000
日立建機8,0001,781.0014,248,000
クボタ8,0001,624.5012,996,000
荏原製作所8,000479.003,832,000
千代田化工建設8,000799.006,392,000
ダイキン工業8,0008,677.0069,416,000
日本精工8,000932.007,456,000
NTN8,000328.002,624,000
ジェイテクト8,0001,381.0011,048,000
ミネベア8,000860.006,880,000
日立製作所8,000482.703,861,600
東芝8,000214.701,717,600
三菱電機8,0001,187.509,500,000
富士電機8,000461.003,688,000
安川電機8,0001,236.009,888,000
明電舎8,000446.003,568,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション8,000441.003,528,000
日本電気8,000256.002,048,000
富士通8,000380.903,047,200
沖電気工業8,000151.001,208,000
パナソニック8,000922.207,377,600
シャープ8,000129.001,032,000
ソニー8,0002,563.5020,508,000
TDK8,0005,850.0046,800,000
ミツミ電機8,000508.004,064,000
アルプス電気8,0001,758.0014,064,000
パイオニア8,000281.002,248,000
横河電機8,0001,147.009,176,000
アドバンテスト16,0001,044.0016,704,000
デンソー8,0003,998.0031,984,000
カシオ計算機8,0001,951.0015,608,000
ファナック8,00015,845.00126,760,000
京セラ16,0005,288.0084,608,000
太陽誘電8,0001,022.008,176,000
日東電工8,0006,372.0050,976,000
三井造船8,000170.001,360,000
日立造船1,600549.00878,400
三菱重工業8,000382.103,056,800
川崎重工業8,000306.002,448,000
IHI8,000236.001,888,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ8,000495.003,960,000
日産自動車8,000972.307,778,400
いすゞ自動車4,0001,122.004,488,000
トヨタ自動車8,0005,478.0043,824,000
日野自動車8,0001,006.008,048,000
三菱自動車工業800485.00388,000
マツダ1,6001,674.502,679,200
本田技研工業16,0002,951.0047,216,000
スズキ8,0002,903.5023,228,000
富士重工業8,0003,568.0028,544,000
ニコン8,0001,532.0012,256,000
オリンパス8,0004,010.0032,080,000
SCREENホールディングス8,000812.006,496,000
キヤノン12,0003,006.0036,072,000
リコー8,000952.007,616,000
シチズンホールディングス8,000599.004,792,000
凸版印刷8,000927.007,416,000
大日本印刷8,0001,002.008,016,000
ヤマハ8,0003,005.0024,040,000
伊藤忠商事8,0001,344.0010,752,000
丸紅8,000562.004,496,000
豊田通商8,0002,363.0018,904,000
三井物産8,0001,303.0010,424,000
東京エレクトロン8,0007,115.0056,920,000
住友商事8,0001,106.008,848,000
三菱商事8,0001,764.0014,112,000
高島屋8,000769.006,152,000
丸井グループ8,0001,637.0013,096,000
クレディセゾン8,0001,981.0015,848,000
イオン8,0001,605.5012,844,000
ユニーグループ・ホールディングス8,000802.006,416,000
新生銀行8,000147.001,176,000
あおぞら銀行8,000382.003,056,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ8,000492.703,941,600
りそなホールディングス800380.60304,480
三井住友トラスト・ホールディングス8,000322.202,577,600
三井住友フィナンシャルグループ8003,258.002,606,400
千葉銀行8,000534.004,272,000
ふくおかフィナンシャルグループ8,000353.002,824,000
静岡銀行8,000784.006,272,000
みずほフィナンシャルグループ8,000160.601,284,800
大和証券グループ本社8,000607.004,856,000
野村ホールディングス8,000444.003,552,000
松井証券8,000938.007,504,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス2,0002,833.505,667,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス2,4002,856.506,855,600
ソニーフィナンシャルホールディングス1,6001,309.002,094,400
第一生命保険8001,304.001,043,200
東京海上ホールディングス4,0003,599.0014,396,000
T&Dホールディングス1,6001,016.501,626,400
三井不動産8,0002,601.5020,812,000
三菱地所8,0002,073.0016,584,000
東京建物4,0001,396.005,584,000
住友不動産8,0003,081.0024,648,000
東武鉄道8,000549.004,392,000
東京急行電鉄8,000930.007,440,000
小田急電鉄8,0001,141.009,128,000
京王電鉄8,000915.007,320,000
京成電鉄8,0001,440.0011,520,000
東日本旅客鉄道8009,616.007,692,800
西日本旅客鉄道8006,402.005,121,600
東海旅客鉄道80019,145.0015,316,000
日本通運8,000487.003,896,000
ヤマトホールディングス8,0002,129.0017,032,000
日本郵船8,000205.001,640,000
商船三井8,000225.001,800,000
川崎汽船8,000211.001,688,000
ANAホールディングス8,000326.402,611,200
三菱倉庫8,0001,436.0011,488,000
スカパーJSATホールディングス800585.00468,000
日本電信電話1,6004,908.007,852,800
KDDI48,0003,191.00153,168,000
NTTドコモ8002,695.002,156,000
東京電力ホールディングス800543.00434,400
中部電力8001,454.001,163,200
関西電力800995.70796,560
東京瓦斯8,000443.003,544,000
大阪瓦斯8,000395.803,166,400
東宝8002,750.002,200,000
エヌ・ティ・ティ・データ8,0005,570.0044,560,000
東京ドーム8,000437.003,496,000
セコム8,0008,307.0066,456,000
コナミホールディングス8,0003,440.0027,520,000
ファーストリテイリング8,00028,020.00224,160,000
ソフトバンクグループ24,0005,718.00137,232,000
合計1,684,4003,285,127,160

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
科 目注記
番号		平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金3,613,903,4316,522,693,538
コール・ローン5,194,030,722408,241,782
国債証券292,982,838,226257,459,410,864
派生商品評価勘定12,541,369-
未収入金-2,264,667,251
未収利息2,672,148,0312,343,550,592
前払費用114,870,31065,322,479
流動資産合計304,590,332,089269,063,886,506
資産合計304,590,332,089269,063,886,506
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,162,1844,434,142
未払金3,339,679,4435,022,743,506
未払解約金157,456,000192,839,000
その他未払費用-629
流動負債合計3,501,297,6275,220,017,277
負債合計3,501,297,6275,220,017,277
純資産の部
元本等
元本※1160,698,644,016152,050,253,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)140,390,390,446111,793,615,593
元本等合計301,089,034,462263,843,869,229
純資産合計301,089,034,462263,843,869,229
負債純資産合計304,590,332,089269,063,886,506

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額180,974,301,543円160,698,644,016円
同期中追加設定元本額10,481,689,393円14,259,637,606円
同期中一部解約元本額30,757,346,920円22,908,027,986円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド3,920,907,166円4,437,896,101円
MITO ラップ型ファンド(安定型)-円17,420,412円
MITO ラップ型ファンド(中立型)-円47,073,483円
MITO ラップ型ファンド(積極型)-円80,261,348円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)-円39,271,378円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)-円39,012,866円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)-円29,033,326円
たわらノーロード 先進国債券-円253,474,634円
DIAM外国債券インデックスファンド4,604,752,155円4,646,563,109円
DIAMバランス・ファンド1安定型364,699,756円395,073,192円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型1,281,745,675円1,306,783,842円
DIAMバランス・ファンド3成長型1,347,203,845円1,393,357,463円
DIAM DC バランス30インデックスファンド320,520,300円329,414,218円
DIAM DC バランス50インデックスファンド690,104,616円702,091,373円
DIAM DC バランス70インデックスファンド514,850,056円509,233,277円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>28,679,786円27,911,659円
マネックス資産設計ファンド<育成型>560,217,632円569,197,515円
マネックス資産設計ファンド エボリューション23,737,757円15,607,824円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)7,813,173円8,886,205円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)14,299,404円16,746,517円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)30,162,672円32,320,299円
クルーズコントロール1,430,363,949円2,187,901,162円
DIAM 8資産バランスファンドN21,825,877円31,131,223円
DIAM DC バランス・F(成長型)15,994,532円29,384,931円
クルーズコントロール432,079円586,300円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)14,723,249円13,384,652円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)35,952,688円29,125,062円
ダイナミック・ナビゲーション-円354,584円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,905,263,462円1,723,875,581円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)6,882,811,893円7,093,365,461円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)4,263,909,138円4,690,640,703円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,391,636,066円2,389,669,712円
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)240,500,530円231,223,678円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)131,433,017円132,524,386円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)4,463,400,782円1,640,975,077円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)917,945,850円849,550,798円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)118,633,855円102,887,534円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)211,286,522円171,115,240円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)51,356,423円43,610,196円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)25,894,640円21,237,137円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)10,782,804,070円7,272,306,528円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,756,624,796円1,870,189,532円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)5,995,655,786円5,140,927,509円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)3,062,861,308円2,934,318,948円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,948,478,896円4,690,660,798円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)971,544,343円936,317,644円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)3,531,303,676円3,392,931,583円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)4,674,262,367円4,469,870,007円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)17,746,309,293円16,525,675,166円
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)54,973,620円56,954,254円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)2,420,665,934円2,347,598,788円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)11,227,357,288円11,247,000,900円
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)1,212,772円-円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)16,230,288,090円15,935,303,393円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)20,595,882,939円20,294,209,945円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)123,305円127,694円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)27,633,643円47,012,467円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)18,469,972円6,755,056円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)18,451,821,759円18,263,852,356円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)130,340,446円128,234,661円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)34,818,731円80,569,228円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)202,012,639円130,124,675円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)139,798円139,046円
計160,698,644,016円152,050,253,636円
2.受益権の総数160,698,644,016口152,050,253,636口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 平成27年5月8日
至 平成27年11月6日		自 平成27年11月7日
至 平成28年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

2.金融商品の時価等に関する事項
項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△6,030,638,674△125,085,019
合計△6,030,638,674△125,085,019

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月24日から平成27年11月6日まで及び平成28年2月23日から平成28年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類平成27年11月6日 現在平成28年5月6日 現在
契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
うち
1年超		うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建157,833,217-157,829,0604,157250,834,189-251,347,814△513,625
アメリカ・ドル47,351,569-47,349,0802,489----
ユーロ110,481,648-110,479,9801,668250,834,189-251,347,814△513,625
買 建4,826,761,902-4,835,136,9308,375,028268,406,367-264,485,850△3,920,517
アメリカ・ドル2,221,160,756-2,225,041,6003,880,844----
イギリス・ポンド482,529,324-478,367,140△4,162,18417,572,178-17,565,850△6,328
オーストラリア・ドル----81,020,638-80,140,000△880,638
カナダ・ドル----169,813,551-166,780,000△3,033,551
スウェーデン・クローナ96,455,334-96,724,050268,716----
ユーロ2,026,616,488-2,035,004,1408,387,652----
合計4,984,595,119-4,992,965,9908,379,185519,240,556-515,833,664△4,434,142

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
1口当たり純資産額1.8736円1.7352円
(1万口当たり純資産額)(18,736円)(17,352円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年5月6日現在
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.5 07/31/1718,000,000.00017,974,620.000
US T N/B 0.625 04/30/1810,500,000.00010,479,420.000
US T N/B 0.625 05/31/1718,000,000.00018,007,560.000
US T N/B 0.75 02/28/1811,500,000.00011,508,510.000
US T N/B 0.75 12/31/1719,000,000.00019,016,910.000
US T N/B 0.875 01/31/182,700,000.0002,708,208.000
US T N/B 0.875 07/15/185,000,000.0005,012,300.000
US T N/B 0.875 07/31/197,000,000.0006,993,420.000
US T N/B 1.0 05/31/1810,000,000.00010,053,100.000
US T N/B 1.0 08/31/193,500,000.0003,507,770.000
US T N/B 1.0 09/30/195,000,000.0005,008,950.000
US T N/B 1.0 11/30/1915,500,000.00015,513,175.000
US T N/B 1.125 05/31/1911,000,000.00011,084,150.000
US T N/B 1.25 01/31/2010,800,000.00010,889,424.000
US T N/B 1.25 10/31/197,000,000.0007,069,720.000
US T N/B 1.375 01/31/208,000,000.0008,103,120.000
US T N/B 1.375 02/28/191,000,000.0001,014,920.000
US T N/B 1.375 03/31/206,300,000.0006,376,734.000
US T N/B 1.375 04/30/2012,000,000.00012,141,480.000
US T N/B 1.375 05/31/2013,500,000.00013,653,900.000
US T N/B 1.375 09/30/1818,500,000.00018,760,110.000
US T N/B 1.5 08/31/189,700,000.0009,863,639.000
US T N/B 1.5 12/31/1817,000,000.00017,304,130.000
US T N/B 1.625 03/31/198,000,000.0008,176,240.000
US T N/B 1.625 08/15/223,000,000.0003,036,420.000
US T N/B 1.625 11/15/227,500,000.0007,574,400.000
US T N/B 1.75 01/31/235,000,000.0005,079,250.000
US T N/B 1.75 03/31/223,000,000.0003,061,860.000
US T N/B 1.75 05/15/2215,000,000.00015,292,950.000
US T N/B 1.75 05/15/238,000,000.0008,124,960.000
US T N/B 1.75 09/30/225,000,000.0005,088,650.000
US T N/B 1.75 10/31/206,000,000.0006,153,240.000
US T N/B 1.75 12/31/205,000,000.0005,127,700.000
US T N/B 1.875 06/30/2011,000,000.00011,345,840.000
US T N/B 1.875 08/31/1714,000,000.00014,223,580.000
US T N/B 1.875 08/31/227,000,000.0007,179,340.000
US T N/B 1.875 09/30/1710,000,000.00010,169,900.000
US T N/B 2.0 02/15/227,500,000.0007,772,700.000
US T N/B 2.0 02/15/239,500,000.0009,812,455.000
US T N/B 2.0 02/15/2518,800,000.00019,275,828.000
US T N/B 2.0 02/28/213,000,000.0003,110,610.000
US T N/B 2.0 05/31/2112,000,000.00012,448,560.000
US T N/B 2.0 08/15/2512,000,000.00012,285,840.000
US T N/B 2.0 09/30/206,000,000.0006,220,260.000
US T N/B 2.0 11/15/2110,400,000.00010,777,728.000
US T N/B 2.0 11/30/203,500,000.0003,627,960.000
US T N/B 2.125 01/31/218,000,000.0008,340,560.000
US T N/B 2.125 05/15/2510,500,000.00010,868,235.000
US T N/B 2.125 06/30/229,500,000.0009,892,540.000
US T N/B 2.125 08/15/2111,000,000.00011,476,850.000
US T N/B 2.125 08/31/203,000,000.0003,124,440.000
US T N/B 2.125 12/31/2120,700,000.00021,582,855.000
US T N/B 2.125 12/31/228,000,000.0008,323,120.000
US T N/B 2.25 03/31/216,500,000.0006,820,385.000
US T N/B 2.25 11/15/2410,500,000.00010,988,040.000
US T N/B 2.25 11/15/2513,000,000.00013,585,000.000
US T N/B 2.25 11/30/1710,000,000.00010,243,700.000
US T N/B 2.375 06/30/1815,000,000.00015,522,600.000
US T N/B 2.375 08/15/248,900,000.0009,405,431.000
US T N/B 2.375 12/31/208,300,000.0008,746,125.000
US T N/B 2.5 02/15/457,000,000.0006,851,250.000
US T N/B 2.5 02/15/465,000,000.0004,892,150.000
US T N/B 2.5 05/15/244,000,000.0004,267,480.000
US T N/B 2.5 06/30/178,000,000.0008,172,800.000
US T N/B 2.5 08/15/238,000,000.0008,536,800.000
US T N/B 2.625 08/15/2016,500,000.00017,528,610.000
US T N/B 2.625 11/15/206,000,000.0006,383,880.000
US T N/B 2.75 02/15/199,000,000.0009,480,510.000
US T N/B 2.75 02/15/247,000,000.0007,599,340.000
US T N/B 2.75 08/15/423,890,000.0004,043,149.300
US T N/B 2.75 11/15/2310,000,000.00010,851,500.000
US T N/B 2.75 11/15/423,400,000.0003,527,228.000
US T N/B 2.875 03/31/1810,000,000.00010,408,200.000
US T N/B 2.875 05/15/436,070,000.0006,436,992.200
US T N/B 2.875 08/15/458,000,000.0008,450,560.000
US T N/B 3.0 05/15/422,270,000.0002,478,181.700
US T N/B 3.0 05/15/456,500,000.0007,040,800.000
US T N/B 3.0 11/15/446,800,000.0007,369,500.000
US T N/B 3.0 11/15/454,500,000.0004,874,040.000
US T N/B 3.125 02/15/423,000,000.0003,352,260.000
US T N/B 3.125 02/15/437,600,000.0008,465,640.000
US T N/B 3.125 04/30/1718,000,000.00018,450,000.000
US T N/B 3.125 05/15/1913,000,000.00013,885,560.000
US T N/B 3.125 05/15/218,000,000.0008,738,080.000
US T N/B 3.125 08/15/447,100,000.0007,886,538.000
US T N/B 3.125 11/15/413,000,000.0003,354,360.000
US T N/B 3.375 05/15/446,090,000.0007,088,151.000
US T N/B 3.375 11/15/194,000,000.0004,333,120.000
US T N/B 3.5 02/15/1814,000,000.00014,691,740.000
US T N/B 3.5 02/15/392,000,000.0002,392,340.000
US T N/B 3.5 05/15/2014,000,000.00015,332,660.000
US T N/B 3.625 02/15/2018,000,000.00019,755,000.000
US T N/B 3.625 02/15/215,500,000.0006,117,430.000
US T N/B 3.625 02/15/445,000,000.0006,092,550.000
US T N/B 3.625 08/15/199,000,000.0009,787,500.000
US T N/B 3.625 08/15/435,200,000.0006,345,196.000
US T N/B 3.75 08/15/413,480,000.0004,308,796.800
US T N/B 3.75 11/15/435,700,000.0007,112,973.000
US T N/B 3.875 05/15/188,000,000.0008,517,120.000
US T N/B 3.875 08/15/402,570,000.0003,239,793.400
US T N/B 4.0 08/15/1812,000,000.00012,902,760.000
US T N/B 4.25 05/15/391,630,000.0002,169,041.000
US T N/B 4.25 11/15/179,000,000.0009,487,530.000
US T N/B 4.25 11/15/402,000,000.0002,662,640.000
US T N/B 4.375 02/15/381,450,000.0001,968,259.000
US T N/B 4.375 05/15/402,790,000.0003,775,651.200
US T N/B 4.375 05/15/411,450,000.0001,968,027.000
US T N/B 4.375 11/15/392,860,000.0003,869,036.600
US T N/B 4.5 02/15/362,800,000.0003,857,000.000
US T N/B 4.5 05/15/381,430,000.0001,974,057.800
US T N/B 4.5 08/15/392,200,000.0003,030,830.000
US T N/B 4.625 02/15/403,700,000.0005,180,851.000
US T N/B 4.75 02/15/413,000,000.0004,285,290.000
US T N/B 4.75 08/15/1715,000,000.00015,793,800.000
US T N/B 5.0 05/15/371,430,000.0002,100,412.600
US T N/B 5.25 11/15/281,500,000.0002,056,980.000
US T N/B 5.375 02/15/313,300,000.0004,733,685.000
US T N/B 5.5 08/15/281,800,000.0002,507,904.000
US T N/B 6.0 02/15/263,200,000.0004,437,728.000
US T N/B 6.125 11/15/271,400,000.0002,021,138.000
US T N/B 6.25 05/15/301,400,000.0002,136,960.000
US T N/B 6.25 08/15/231,000,000.0001,327,890.000
US T N/B 8.0 11/15/216,000,000.0008,148,720.000
US T N/B 8.125 08/15/194,000,000.0004,930,000.000
US T N/B 8.75 05/15/1712,000,000.00013,012,440.000
US T N/B 8.875 02/15/194,000,000.0004,887,640.000
アメリカ・ドル 小計970,110,000.0001,029,597,472.600
(104,180,112,900)(110,568,472,583)
イギリス・ポンドUK TREASURY 1.0 09/07/172,400,000.0002,418,960.000
UK TREASURY 1.25 07/22/185,500,000.0005,599,550.000
UK TREASURY 1.5 01/22/21700,000.000719,824.000
UK TREASURY 1.75 07/22/195,000,000.0005,180,200.000
UK TREASURY 1.75 09/07/223,300,000.0003,439,590.000
UK TREASURY 2.0 07/22/201,500,000.0001,575,735.000
UK TREASURY 2.0 09/07/253,100,000.0003,240,430.000
UK TREASURY 2.25 09/07/233,200,000.0003,429,344.000
UK TREASURY 2.5 07/22/65400,000.000442,924.000
UK TREASURY 2.75 09/07/243,700,000.0004,098,860.000
UK TREASURY 3.25 01/22/443,800,000.0004,528,460.000
UK TREASURY 3.5 01/22/453,500,000.0004,370,450.000
UK TREASURY 3.5 07/22/682,650,000.0003,775,720.000
UK TREASURY 3.75 07/22/522,600,000.0003,611,400.000
UK TREASURY 3.75 09/07/192,200,000.0002,434,080.000
UK TREASURY 3.75 09/07/204,400,000.0004,972,880.000
UK TREASURY 3.75 09/07/213,200,000.0003,674,208.000
UK TREASURY 4.0 01/22/602,400,000.0003,667,920.000
UK TREASURY 4.0 03/07/222,800,000.0003,291,680.000
UK TREASURY 4.25 03/07/363,350,000.0004,462,200.000
UK TREASURY 4.25 06/07/322,950,000.0003,857,715.000
UK TREASURY 4.25 09/07/392,050,000.0002,789,230.000
UK TREASURY 4.25 12/07/272,160,000.0002,752,056.000
UK TREASURY 4.25 12/07/402,500,000.0003,436,250.000
UK TREASURY 4.25 12/07/462,700,000.0003,868,560.000
UK TREASURY 4.25 12/07/492,070,000.0003,059,460.000
UK TREASURY 4.25 12/07/552,490,000.0003,890,127.000
UK TREASURY 4.5 03/07/192,400,000.0002,675,280.000
UK TREASURY 4.5 09/07/343,200,000.0004,355,840.000
UK TREASURY 4.5 12/07/422,750,000.0003,968,250.000
UK TREASURY 4.75 03/07/206,500,000.0007,513,350.000
UK TREASURY 4.75 12/07/302,900,000.0003,949,800.000
UK TREASURY 4.75 12/07/382,500,000.0003,612,000.000
UK TREASURY 5.0 03/07/181,800,000.0001,955,880.000
UK TREASURY 5.0 03/07/252,880,000.0003,750,912.000
UK TREASURY 6.0 12/07/281,750,000.0002,612,400.000
UK TREASURY 8.0 06/07/212,000,000.0002,711,800.000
UK TREASURY 8.75 08/25/17800,000.000888,400.000
イギリス・ポンド 小計106,100,000.000130,581,725.000
(16,495,367,000)(20,301,540,786)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/204,400,000.0004,858,216.000
AUSTRALIAN 5.25 03/15/194,500,000.0004,945,275.000
AUSTRALIAN 5.75 05/15/213,700,000.0004,378,358.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/201,000,000.000995,630.000
AUSTRALIAN 2.75 04/21/243,900,000.0004,037,241.000
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35900,000.000869,787.000
AUSTRALIAN 2.75 10/21/191,500,000.0001,551,630.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,000,000.0001,022,900.000
AUSTRALIAN 3.25 04/21/254,000,000.0004,293,600.000
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,900,000.0002,031,689.000
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39500,000.000510,910.000
AUSTRALIAN 3.25 10/21/181,500,000.0001,556,190.000
AUSTRALIAN 3.75 04/21/371,650,000.0001,835,179.500
AUSTRALIAN 4.25 04/21/264,100,000.0004,772,605.000
AUSTRALIAN 4.25 07/21/171,800,000.0001,854,036.000
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,800,000.0002,210,400.000
AUSTRALIAN 4.75 04/21/273,400,000.0004,148,748.000
AUSTRALIAN 5.5 01/21/185,200,000.0005,530,772.000
AUSTRALIAN 5.5 04/21/233,000,000.0003,644,700.000
AUSTRALIAN 5.75 07/15/223,000,000.0003,639,360.000
オーストラリア・ドル 小計52,750,000.00058,687,226.500
(4,228,440,000)(4,704,368,076)
カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/27600,000.0001,000,836.000
CANADA 0.75 09/01/201,400,000.0001,404,578.000
CANADA 1.25 02/01/181,500,000.0001,517,565.000
CANADA 1.25 03/01/181,600,000.0001,620,240.000
CANADA 1.25 09/01/183,250,000.0003,301,675.000
CANADA 1.5 06/01/231,800,000.0001,857,024.000
CANADA 1.5 06/01/261,700,000.0001,722,695.000
CANADA 1.5 09/01/174,900,000.0004,959,780.000
CANADA 1.75 03/01/191,000,000.0001,033,210.000
CANADA 2.25 06/01/251,800,000.0001,952,046.000
CANADA 2.5 06/01/242,500,000.0002,756,825.000
CANADA 2.75 06/01/222,400,000.0002,660,880.000
CANADA 2.75 12/01/48500,000.000588,560.000
CANADA 2.75 12/01/64800,000.000996,024.000
CANADA 3.25 06/01/212,200,000.0002,472,800.000
CANADA 3.5 06/01/204,300,000.0004,788,953.000
CANADA 3.5 12/01/452,750,000.0003,674,000.000
CANADA 3.75 06/01/195,700,000.0006,243,495.000
CANADA 4.0 06/01/175,200,000.0005,389,228.000
CANADA 4.0 06/01/412,500,000.0003,477,900.000
CANADA 4.25 06/01/181,500,000.0001,613,265.000
CANADA 5.0 06/01/372,060,000.0003,131,035.200
CANADA 5.75 06/01/291,800,000.0002,666,736.000
CANADA 5.75 06/01/332,000,000.0003,128,640.000
カナダ・ドル 小計55,760,000.00063,957,990.200
(4,650,384,000)(5,334,096,383)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 04/01/181,430,000.0001,416,586.600
SINGAPORE 2.75 03/01/46200,000.000208,742.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42810,000.000850,095.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29400,000.000426,800.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30460,000.000488,980.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24710,000.000763,960.000
SINGAPORE 3.125 09/01/221,600,000.0001,729,600.000
SINGAPORE 3.25 09/01/201,340,000.0001,444,654.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33480,000.000543,312.000
SINGAPORE 3.5 03/01/271,000,000.0001,130,000.000
SINGAPORE 4.0 09/01/181,850,000.0001,975,800.000
シンガポール・ドル 小計10,280,000.00010,978,529.600
(811,914,400)(867,084,268)
スウェーデン・クローナSWEDEN 1.5 11/13/239,700,000.00010,492,199.000
SWEDEN 2.5 05/12/2511,800,000.00013,822,166.000
SWEDEN 3.5 03/30/396,900,000.0009,164,442.000
SWEDEN 3.5 06/01/2215,370,000.00018,450,762.800
SWEDEN 3.75 08/12/177,780,000.0008,208,289.000
SWEDEN 4.25 03/12/1913,300,000.00015,082,333.000
SWEDEN 5.0 12/01/209,410,000.00011,627,090.100
スウェーデン・クローナ 小計74,260,000.00086,847,281.900
(983,202,400)(1,149,858,012)
デンマーク・クローネDENMARK 0.25 11/15/182,000,000.0002,035,680.000
DENMARK 1.5 11/15/238,500,000.0009,355,270.000
DENMARK 1.75 11/15/2511,470,000.00012,901,341.300
DENMARK 3.0 11/15/2112,000,000.00014,058,600.000
DENMARK 4.0 11/15/179,780,000.00010,448,952.000
DENMARK 4.0 11/15/1913,900,000.00016,025,310.000
DENMARK 4.5 11/15/3918,000,000.00031,415,760.000
DENMARK 7.0 11/10/243,700,000.0005,836,639.000
デンマーク・クローネ 小計79,350,000.000102,077,552.300
(1,304,514,000)(1,678,154,960)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.75 03/13/253,800,000.0003,938,396.000
NORWAY 2.0 05/24/237,600,000.0008,059,040.000
NORWAY 3.0 03/14/2410,400,000.00011,798,800.000
NORWAY 3.75 05/25/219,100,000.00010,381,735.000
NORWAY 4.25 05/19/177,000,000.0007,265,300.000
NORWAY 4.5 05/22/199,560,000.00010,682,344.000
ノルウェー・クローネ 小計47,460,000.00052,125,615.000
(622,675,200)(683,888,069)
ポーランド・ズロチPOLAND 1.5 04/25/203,000,000.0002,945,970.000
POLAND 10/25/182,000,000.0001,921,220.000
POLAND 2.5 07/25/181,500,000.0001,531,050.000
POLAND 2.5 07/25/262,500,000.0002,371,875.000
POLAND 3.25 07/25/193,070,000.0003,210,391.100
POLAND 3.25 07/25/255,300,000.0005,419,886.000
POLAND 3.75 04/25/187,000,000.0007,305,900.000
POLAND 4.0 10/25/233,100,000.0003,357,300.000
POLAND 5.25 10/25/174,000,000.0004,217,000.000
POLAND 5.25 10/25/203,890,000.0004,442,380.000
POLAND 5.5 10/25/192,690,000.0003,018,180.000
POLAND 5.75 04/25/291,840,000.0002,311,040.000
POLAND 5.75 09/23/224,000,000.0004,756,000.000
POLAND 5.75 10/25/213,680,000.0004,322,896.000
ポーランド・ズロチ 小計47,570,000.00051,131,088.100
(1,321,018,900)(1,419,910,317)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/222,000,000.0001,959,860.000
MALAYSIA 3.48 03/15/231,220,000.0001,200,162.800
MALAYSIA 3.492 03/31/202,200,000.0002,199,692.000
MALAYSIA 3.502 05/31/273,270,000.0003,077,331.600
MALAYSIA 3.58 09/28/183,700,000.0003,724,531.000
MALAYSIA 3.844 04/15/331,210,000.0001,146,196.700
MALAYSIA 3.892 03/15/27800,000.000786,488.000
MALAYSIA 4.012 09/15/173,500,000.0003,553,165.000
MALAYSIA 4.127 04/15/322,450,000.0002,411,951.500
MALAYSIA 4.16 07/15/215,500,000.0005,631,615.000
MALAYSIA 4.181 07/15/241,430,000.0001,454,238.500
MALAYSIA 4.24 02/07/184,300,000.0004,381,872.000
MALAYSIA 4.378 11/29/193,680,000.0003,790,731.200
MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,185,923.200
MALAYSIA 4.498 04/15/301,000,000.0001,034,980.000
MALAYSIA 4.935 09/30/43800,000.000837,568.000
MALAYSIA 5.248 09/15/281,600,000.0001,753,856.000
マレーシア・リンギット 小計41,730,000.00042,130,162.500
(1,117,529,400)(1,128,245,752)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 10.0 11/20/3617,000,000.00023,679,980.000
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2441,000,000.00052,600,950.000
MEXICAN BONDS 4.75 06/14/1841,500,000.00041,835,735.000
MEXICAN BONDS 6.5 06/09/2210,000,000.00010,492,700.000
MEXICAN BONDS 6.5 06/10/2122,000,000.00023,131,680.000
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/275,000,000.0005,575,900.000
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3110,000,000.00011,333,700.000
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4220,000,000.00022,846,800.000
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/343,000,000.0003,405,060.000
MEXICAN BONDS 7.75 12/14/1760,000,000.00063,458,400.000
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/2030,000,000.00033,138,300.000
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2314,000,000.00015,949,640.000
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2939,000,000.00046,904,910.000
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3819,000,000.00023,281,840.000
MEXICAN BONDS 8.5 12/13/1815,000,000.00016,407,300.000
メキシコ・ペソ 小計346,500,000.000394,042,895.000
(2,079,000,000)(2,364,257,370)
ユーロAUSTRIA 1.2 10/20/251,700,000.0001,826,667.000
AUSTRIA 1.65 10/21/241,250,000.0001,399,250.000
AUSTRIA 1.75 10/20/231,400,000.0001,575,980.000
AUSTRIA 1.95 06/18/191,400,000.0001,503,880.000
AUSTRIA 2.4 05/23/34800,000.000982,728.000
AUSTRIA 3.15 06/20/44970,000.0001,401,979.800
AUSTRIA 3.4 11/22/221,500,000.0001,839,795.000
AUSTRIA 3.5 09/15/212,600,000.0003,115,580.000
AUSTRIA 3.65 04/20/221,600,000.0001,958,880.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62570,000.0001,020,972.600
AUSTRIA 3.9 07/15/202,500,000.0002,944,500.000
AUSTRIA 4.15 03/15/371,800,000.0002,815,740.000
AUSTRIA 4.3 09/15/171,200,000.0001,277,160.000
AUSTRIA 4.35 03/15/192,300,000.0002,613,950.000
AUSTRIA 4.65 01/15/181,700,000.0001,846,710.000
AUSTRIA 4.85 03/15/261,500,000.0002,140,125.000
AUSTRIA 6.25 07/15/271,150,000.0001,868,347.500
BELGIUM 0.8 06/22/252,000,000.0002,066,740.000
BELGIUM 1.0 06/22/261,000,000.0001,040,800.000
BELGIUM 1.0 06/22/31600,000.000595,992.000
BELGIUM 1.25 06/22/182,000,000.0002,074,740.000
BELGIUM 1.6 06/22/47300,000.000297,480.000
BELGIUM 1.9 06/22/38700,000.000768,782.000
BELGIUM 2.25 06/22/231,600,000.0001,848,000.000
BELGIUM 2.6 06/22/242,600,000.0003,088,254.000
BELGIUM 3.0 06/22/34850,000.0001,102,067.500
BELGIUM 3.0 09/28/192,100,000.0002,342,340.000
BELGIUM 3.75 06/22/451,500,000.0002,287,110.000
BELGIUM 3.75 09/28/203,000,000.0003,537,180.000
BELGIUM 4.0 03/28/182,100,000.0002,278,395.000
BELGIUM 4.0 03/28/192,350,000.0002,653,996.000
BELGIUM 4.0 03/28/222,300,000.0002,860,280.000
BELGIUM 4.0 03/28/321,400,000.0002,006,550.000
BELGIUM 4.25 03/28/412,500,000.0003,997,675.000
BELGIUM 4.25 09/28/212,150,000.0002,664,839.000
BELGIUM 4.25 09/28/222,600,000.0003,315,390.000
BELGIUM 4.5 03/28/261,600,000.0002,223,904.000
BELGIUM 5.0 03/28/353,000,000.0004,941,240.000
BELGIUM 5.5 03/28/283,050,000.0004,710,572.500
BELGIUM 5.5 09/28/172,000,000.0002,166,140.000
BUNDESOBL 0.25 10/16/201,000,000.0001,030,080.000
BUNDESOBL 0.5 02/23/182,600,000.0002,647,268.000
BUNDESOBL 0.5 04/12/194,300,000.0004,427,925.000
BUNDESOBL 0.5 10/13/174,100,000.0004,159,614.000
BUNDESOBL 04/09/211,500,000.0001,527,000.000
BUNDESOBL 1.0 10/12/181,800,000.0001,867,284.000
BUNDESSCHAT 12/15/171,000,000.0001,008,200.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/253,900,000.0004,057,443.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/263,000,000.0003,094,410.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/243,100,000.0003,366,166.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/253,200,000.0003,464,384.000
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/231,000,000.0001,116,690.000
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/233,800,000.0004,253,454.000
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/243,800,000.0004,281,422.000
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/223,400,000.0003,783,214.000
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/241,500,000.0001,717,110.000
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/223,500,000.0003,938,725.000
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/222,500,000.0002,829,125.000
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/233,700,000.0004,287,671.000
DEUTSCHLAND 2.25 09/04/202,700,000.0003,019,410.000
DEUTSCHLAND 2.25 09/04/212,500,000.0002,850,375.000
DEUTSCHLAND 2.5 01/04/212,700,000.0003,069,900.000
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,600,000.0003,666,962.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,380,000.0003,403,804.600
DEUTSCHLAND 3.0 07/04/204,500,000.0005,151,825.000
DEUTSCHLAND 3.25 01/04/207,700,000.0008,762,985.000
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/213,800,000.0004,515,730.000
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/422,350,000.0003,683,836.500
DEUTSCHLAND 3.5 07/04/195,900,000.0006,650,480.000
DEUTSCHLAND 3.75 01/04/194,900,000.0005,459,825.000
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/183,100,000.0003,333,740.000
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/373,500,000.0005,717,355.000
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/174,800,000.0005,064,768.000
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/186,000,000.0006,619,800.000
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/392,050,000.0003,558,287.500
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,600,000.0002,453,792.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/343,100,000.0005,301,341.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/402,600,000.0004,859,816.000
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/312,700,000.0004,623,615.000
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/282,360,000.0003,817,937.200
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/241,400,000.0002,087,862.000
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/301,300,000.0002,322,060.000
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,550,000.0002,626,614.500
FINLAND 0.375 09/15/20500,000.000514,255.000
FINLAND 0.5 04/15/26500,000.000501,385.000
FINLAND 0.75 04/15/31450,000.000444,316.500
FINLAND 0.875 09/15/25300,000.000313,455.000
FINLAND 1.125 09/15/18900,000.000933,426.000
FINLAND 1.5 04/15/23770,000.000848,155.000
FINLAND 1.625 09/15/22900,000.000995,850.000
FINLAND 2.0 04/15/24800,000.000914,440.000
FINLAND 2.625 07/04/42710,000.000964,535.000
FINLAND 2.75 07/04/281,080,000.0001,347,138.000
FINLAND 3.375 04/15/201,130,000.0001,295,545.000
FINLAND 3.5 04/15/211,000,000.0001,184,800.000
FINLAND 3.875 09/15/17700,000.000741,300.000
FINLAND 4.0 07/04/251,010,000.0001,347,895.500
FINLAND 4.375 07/04/19810,000.000933,039.000
FR TREASURY 1.0 07/25/173,000,000.0003,054,120.000
FRANCE BTAN 8.5 04/25/232,200,000.0003,499,232.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/254,300,000.0004,340,291.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/261,200,000.0001,194,924.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/184,300,000.0004,426,377.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/191,700,000.0001,771,570.000
FRANCE OAT 1.0 11/25/18500,000.000518,065.000
FRANCE OAT 1.0 11/25/252,800,000.0002,939,552.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/312,200,000.0002,352,152.000
FRANCE OAT 1.75 05/25/234,400,000.0004,921,092.000
FRANCE OAT 1.75 11/25/246,460,000.0007,236,298.200
FRANCE OAT 2.25 05/25/243,100,000.0003,602,572.000
FRANCE OAT 2.25 10/25/224,700,000.0005,385,495.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/304,800,000.0005,809,200.000
FRANCE OAT 2.5 10/25/209,200,000.00010,329,760.000
FRANCE OAT 2.75 10/25/275,440,000.0006,679,721.600
FRANCE OAT 3.0 04/25/225,300,000.0006,274,935.000
FRANCE OAT 3.25 05/25/452,750,000.0003,878,600.000
FRANCE OAT 3.25 10/25/216,300,000.0007,467,705.000
FRANCE OAT 3.5 04/25/207,500,000.0008,634,525.000
FRANCE OAT 3.5 04/25/266,940,000.0008,966,480.000
FRANCE OAT 3.75 04/25/216,400,000.0007,661,440.000
FRANCE OAT 3.75 10/25/196,600,000.0007,543,734.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/186,200,000.0006,743,492.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/552,600,000.0004,312,620.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/601,840,000.0003,117,659.200
FRANCE OAT 4.0 10/25/384,610,000.0007,000,515.500
FRANCE OAT 4.25 04/25/197,600,000.0008,652,524.000
FRANCE OAT 4.25 10/25/176,800,000.0007,272,872.000
FRANCE OAT 4.25 10/25/186,900,000.0007,697,985.000
FRANCE OAT 4.25 10/25/236,600,000.0008,635,902.000
FRANCE OAT 4.5 04/25/414,300,000.0007,121,445.000
FRANCE OAT 4.75 04/25/354,300,000.0006,927,214.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/294,800,000.0007,594,128.000
FRANCE OAT 5.75 10/25/324,600,000.0007,907,584.000
FRANCE OAT 6.0 10/25/253,590,000.0005,468,970.100
FRANCE OAT 8.5 10/25/193,000,000.0003,926,700.000
IRISH 0.8 03/15/22800,000.000827,296.000
IRISH 1.0 05/15/26500,000.000505,100.000
IRISH 2.0 02/18/45790,000.000817,278.700
IRISH 2.4 05/15/301,100,000.0001,251,778.000
IRISH 3.4 03/18/241,230,000.0001,488,595.200
IRISH 3.9 03/20/23800,000.000987,776.000
IRISH 4.4 06/18/191,430,000.0001,636,134.500
IRISH 4.5 04/18/201,750,000.0002,066,802.500
IRISH 4.5 10/18/181,540,000.0001,721,951.000
IRISH 5.0 10/18/201,400,000.0001,711,080.000
IRISH 5.4 03/13/251,800,000.0002,504,844.000
IRISH 5.5 10/18/17300,000.000325,518.000
IRISH 5.9 10/18/19750,000.000906,337.500
ITALY BTPS 0.65 11/01/203,500,000.0003,541,300.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/231,500,000.0001,499,850.000
ITALY BTPS 1.05 12/01/192,000,000.0002,062,360.000
ITALY BTPS 1.35 04/15/22500,000.000517,670.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/252,500,000.0002,517,375.000
ITALY BTPS 1.6 06/01/261,500,000.0001,505,400.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/322,300,000.0002,197,834.000
ITALY BTPS 2.0 12/01/252,700,000.0002,820,231.000
ITALY BTPS 2.15 12/15/211,000,000.0001,082,700.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/244,000,000.0004,367,560.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47200,000.000200,720.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/463,300,000.0003,702,798.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/302,700,000.0003,214,323.000
ITALY BTPS 3.5 12/01/182,100,000.0002,287,257.000
ITALY BTPS 3.75 03/01/213,800,000.0004,397,170.000
ITALY BTPS 3.75 05/01/212,300,000.0002,665,700.000
ITALY BTPS 3.75 08/01/214,500,000.0005,244,300.000
ITALY BTPS 3.75 09/01/241,900,000.0002,262,140.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/374,750,000.0006,001,625.000
ITALY BTPS 4.0 09/01/204,400,000.0005,088,600.000
ITALY BTPS 4.25 02/01/193,900,000.0004,347,720.000
ITALY BTPS 4.25 03/01/205,200,000.0005,998,720.000
ITALY BTPS 4.25 09/01/196,400,000.0007,266,560.000
ITALY BTPS 4.5 02/01/189,700,000.00010,462,420.000
ITALY BTPS 4.5 02/01/204,500,000.0005,216,400.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/197,900,000.0008,885,920.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/243,700,000.0004,606,944.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/263,600,000.0004,577,400.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/233,100,000.0003,838,699.000
ITALY BTPS 4.5 08/01/186,200,000.0006,820,000.000
ITALY BTPS 4.75 08/01/233,000,000.0003,781,500.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/213,900,000.0004,754,880.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/283,230,000.0004,263,180.100
ITALY BTPS 4.75 09/01/442,400,000.0003,403,176.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/227,200,000.0008,955,360.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/254,430,000.0005,749,254.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/343,300,000.0004,661,250.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/392,700,000.0003,896,640.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/403,450,000.0004,956,270.000
ITALY BTPS 5.25 08/01/178,800,000.0009,377,632.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/294,700,000.0006,564,020.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/225,000,000.0006,435,900.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/222,500,000.0003,227,625.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/332,470,000.0003,717,350.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/314,400,000.0006,652,800.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/274,200,000.0006,257,580.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/261,700,000.0002,620,720.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/232,400,000.0003,756,240.000
NETHERLANDS 0.25 01/15/20850,000.000871,369.000
NETHERLANDS 0.25 07/15/251,700,000.0001,696,651.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/26800,000.000806,560.000
NETHERLANDS 1.25 01/15/183,500,000.0003,603,565.000
NETHERLANDS 1.25 01/15/192,060,000.0002,155,378.000
NETHERLANDS 1.75 07/15/232,400,000.0002,704,584.000
NETHERLANDS 2.0 07/15/242,500,000.0002,880,700.000
NETHERLANDS 2.25 07/15/221,550,000.0001,780,841.500
NETHERLANDS 2.5 01/15/331,740,000.0002,221,719.000
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,750,000.0002,548,525.000
NETHERLANDS 3.25 07/15/212,880,000.0003,405,600.000
NETHERLANDS 3.5 07/15/202,270,000.0002,641,712.500
NETHERLANDS 3.75 01/15/232,500,000.0003,128,750.000
NETHERLANDS 3.75 01/15/422,470,000.0004,071,943.200
NETHERLANDS 4.0 01/15/372,150,000.0003,443,010.000
NETHERLANDS 4.0 07/15/182,660,000.0002,921,744.000
NETHERLANDS 4.0 07/15/193,070,000.0003,507,168.000
NETHERLANDS 4.5 07/15/173,090,000.0003,274,164.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/282,300,000.0003,607,550.000
SPAIN 0.25 04/30/18800,000.000805,008.000
SPAIN 0.5 10/31/172,000,000.0002,017,800.000
SPAIN 1.15 07/30/201,200,000.0001,240,188.000
SPAIN 1.6 04/30/251,800,000.0001,825,992.000
SPAIN 1.95 04/30/261,700,000.0001,755,080.000
SPAIN 1.95 07/30/301,700,000.0001,683,629.000
SPAIN 2.15 10/31/252,600,000.0002,743,234.000
SPAIN 2.75 04/30/192,000,000.0002,159,420.000
SPAIN 2.75 10/31/243,900,000.0004,328,376.000
SPAIN 2.9 10/31/46600,000.000608,544.000
SPAIN 3.75 10/31/182,700,000.0002,953,584.000
SPAIN 3.8 04/30/243,400,000.0004,045,762.000
SPAIN 4.0 04/30/205,000,000.0005,730,750.000
SPAIN 4.1 07/30/184,300,000.0004,698,395.000
SPAIN 4.2 01/31/372,600,000.0003,313,700.000
SPAIN 4.3 10/31/195,600,000.0006,403,040.000
SPAIN 4.4 10/31/232,900,000.0003,586,430.000
SPAIN 4.5 01/31/185,700,000.0006,150,870.000
SPAIN 4.6 07/30/194,700,000.0005,377,505.000
SPAIN 4.65 07/30/253,600,000.0004,579,200.000
SPAIN 4.7 07/30/412,300,000.0003,155,485.000
SPAIN 4.8 01/31/243,200,000.0004,058,080.000
SPAIN 4.85 10/31/202,900,000.0003,470,865.000
SPAIN 4.9 07/30/402,200,000.0003,082,200.000
SPAIN 5.15 10/31/282,200,000.0002,991,560.000
SPAIN 5.15 10/31/442,200,000.0003,240,754.000
SPAIN 5.4 01/31/233,200,000.0004,141,664.000
SPAIN 5.5 04/30/214,200,000.0005,234,250.000
SPAIN 5.5 07/30/174,300,000.0004,596,915.000
SPAIN 5.75 07/30/323,000,000.0004,481,940.000
SPAIN 5.85 01/31/223,700,000.0004,785,247.000
SPAIN 5.9 07/30/262,500,000.0003,501,250.000
SPAIN 6.0 01/31/293,500,000.0005,113,780.000
ユーロ 小計711,480,000.000868,738,600.500
(87,042,463,200)(106,281,480,385)
南アフリカ・ランドSOUTH AFRICA 10.5 12/21/2625,000,000.00027,218,000.000
SOUTH AFRICA 6.25 03/31/3614,700,000.00010,254,279.000
SOUTH AFRICA 6.5 02/28/4111,760,000.0008,118,868.800
SOUTH AFRICA 6.75 03/31/2119,660,000.00018,163,480.800
SOUTH AFRICA 7.0 02/28/3111,600,000.0009,201,120.000
SOUTH AFRICA 8.0 01/31/3010,110,000.0008,923,692.600
SOUTH AFRICA 8.0 12/21/1814,000,000.00013,891,780.000
SOUTH AFRICA 8.25 03/31/328,000,000.0007,083,600.000
SOUTH AFRICA 8.25 09/15/173,270,000.0003,282,229.800
SOUTH AFRICA 8.5 01/31/3710,910,000.0009,647,385.700
SOUTH AFRICA 8.75 01/31/447,000,000.0006,223,910.000
SOUTH AFRICA 8.75 02/28/4815,000,000.00013,291,950.000
SOUTH AFRICA 9.0 01/31/401,000,000.000918,910.000
南アフリカ・ランド 小計152,010,000.000136,219,206.700
(1,091,431,800)(978,053,904)
国債証券 合計225,928,053,200257,459,410,864
(225,928,053,200)(257,459,410,864)
合計225,928,053,200257,459,410,864
(225,928,053,200)(257,459,410,864)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の合計金額
に対する比率
アメリカ・ドル国債証券126銘柄41.91%42.95%
イギリス・ポンド国債証券38銘柄7.69%7.89%
オーストラリア・ドル国債証券20銘柄1.78%1.83%
カナダ・ドル国債証券24銘柄2.02%2.07%
シンガポール・ドル国債証券11銘柄0.33%0.34%
スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.44%0.45%
デンマーク・クローネ国債証券8銘柄0.64%0.65%
ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄0.26%0.27%
ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.54%0.55%
マレーシア・リンギット国債証券17銘柄0.43%0.44%
メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.90%0.92%
ユーロ国債証券248銘柄40.28%41.28%
南アフリカ・ランド国債証券13銘柄0.37%0.38%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
科 目注記
番号		平成28年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金53,051,396
コール・ローン26,235,883
投資信託受益証券3,558,181,735
投資証券28,008,651,898
未収入金1,764,937
未収配当金54,962,342
流動資産合計31,702,848,191
資産合計31,702,848,191
負債の部
流動負債
未払解約金152,000
その他未払費用69
流動負債合計152,069
負債合計152,069
純資産の部
元本等
元本※128,713,014,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,989,681,237
元本等合計31,702,696,122
純資産合計31,702,696,122
負債純資産合計31,702,848,191

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目平成28年5月6日現在
1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額26,958,806,199円
同期中追加設定元本額16,030,997,978円
同期中一部解約元本額14,276,789,292円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)87,350,531円
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)28,517,394円
MITO ラップ型ファンド(安定型)13,109,516円
MITO ラップ型ファンド(中立型)30,050,323円
MITO ラップ型ファンド(積極型)77,667,238円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)29,535,774円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)24,905,126円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,099,171円
たわらノーロード 先進国リート639,582,686円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>26,234,035円
マネックス資産設計ファンド<育成型>538,206,329円
マネックス資産設計ファンド エボリューション78,251,834円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)14,202,365円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)39,925,875円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)92,536,246円
投資のソムリエ852,642,168円
投資のソムリエ17,002,592円
DIAM 8資産バランスファンドN49,393,389円
投資のソムリエリスク抑制型2,521,430円
ダイナミック・ナビゲーション850,853円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,466,048,590円
DIAM外国リートインデックスファンド7,352,231円
為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定)673,051,741円
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)98,330,586円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)4,758,814,384円
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)50,484,750円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)12,634,658,165円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,660,105,306円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)3,130,943,431円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)562,640,826円
計28,713,014,885円
2.受益権の総数28,713,014,885口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 平成27年11月7日
至 平成28年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目平成28年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類平成28年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券266,502,925
投資証券1,587,264,288
合計1,853,767,213

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年6月23日から平成28年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成28年5月6日現在
1口当たり純資産額1.1041円
(1万口当たり純資産額)(11,041円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年5月6日現在
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券オーストラリア・ドル360 CAPITAL GROUP LTD52,000.00049,920.000
360 CAPITAL OFFICE FUND11,233.00023,701.630
ABACUS PROPERTY GROUP79,140.000254,830.800
ALE PROPERTY GROUP47,440.000208,261.600
ARENA REIT59,000.000115,345.000
ASPEN GROUP31,613.00034,774.300
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP14,500.00096,280.000
BWP TRUST137,130.000493,668.000
CHARTER HALL GROUP93,840.000474,830.400
CHARTER HALL RETAIL REIT93,860.000449,589.400
CROMWELL PROPERTY GROUP365,890.000375,037.250
DEXUS PROPERTY GROUP261,540.0002,230,936.200
FOLKESTONE EDUCATION TRUST56,080.000140,760.800
GALILEO JAPAN TRUST25,000.00063,000.000
GDI PROPERTY GROUP144,920.000128,978.800
GOODMAN GROUP429,770.0003,081,450.900
GPT GROUP489,110.0002,528,698.700
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA47,430.000154,147.500
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD43,960.000122,648.400
INDUSTRIA REIT28,000.00059,640.000
INGENIA COMMUNITIES GROUP44,380.000122,488.800
INVESTA OFFICE FUND172,910.000733,138.400
MIRVAC GROUP993,950.0001,958,081.500
NATIONAL STORAGE REIT84,860.000152,748.000
SCENTRE GROUP1,455,560.0006,913,910.000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA204,710.000485,162.700
STOCKLAND648,370.0002,950,083.500
VICINITY CENTRES891,160.0003,029,944.000
WESTFIELD CORP522,360.0005,547,463.200
オーストラリア・ドル 小計7,529,716.00032,979,519.780
(2,643,638,305)
カナダ・ドルKILLAM APARTMENT REIT8,400.000101,136.000
カナダ・ドル 小計8,400.000101,136.000
(8,434,743)
シンガポール・ドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT151,895.000211,893.520
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST242,600.000166,181.000
ASCENDAS REAL ESTATE INVT615,061.0001,476,146.400
ASCOTT RESIDENCE TRUST253,000.000283,360.000
CACHE LOGISTICS TRUST245,000.000210,700.000
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST265,005.000140,452.650
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST542,006.000764,228.460
CAPITALAND MALL TRUST722,064.0001,473,010.560
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST197,080.000291,678.400
CDL HOSPITALITY TRUSTS195,000.000267,150.000
FAR EAST HOSPITALITY TRUST255,800.000158,596.000
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST162,000.000199,260.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST153,000.000298,350.000
FRASERS COMMERCIAL TRUST147,080.000190,468.600
FRASERS HOSPITALITY TRUST140,000.000113,400.000
KEPPEL DC REIT255,000.000281,775.000
KEPPEL REIT468,000.000482,040.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST479,000.000158,070.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST358,000.000515,520.000
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST501,000.000475,950.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST320,020.000500,831.300
MAPLETREE LOGISTICS TRUST425,020.000435,645.500
OUE COMMERCIAL REIT122,000.00078,080.000
OUE HOSPITALITY TRUST271,320.000184,497.600
PARKWAY LIFE REIT112,000.000268,800.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT177,000.000108,855.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT182,000.000129,220.000
SPH REIT216,000.000203,040.000
STARHILL GLOBAL REIT364,000.000278,460.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR685,091.0001,126,974.690
シンガポール・ドル 小計9,222,042.00011,472,634.680
(906,108,687)
投資信託受益証券 合計16,760,1583,558,181,735
(3,558,181,735)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST19,670.000693,564.200
AGREE REALTY CORP5,510.000236,268.800
ALEXANDER'S INC.1,060.000413,633.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT20,000.0001,912,200.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC11,060.000460,317.200
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES35,490.0001,652,059.500
AMERICAN HOMES 4 RENT49,570.000804,521.100
APARTMENT INVT & MGMT CO-A42,670.0001,805,367.700
APPLE HOSPITALITY REIT INC42,280.000798,246.400
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC8,300.00098,770.000
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC6,550.00078,141.500
ASHFORD HOSPITALITY TRUST23,960.000137,530.400
AVALONBAY COMMUNITIES INC37,470.0006,989,279.100
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC4,710.00053,128.800
BOSTON PROPERTIES INC41,990.0005,494,811.400
BRANDYWINE REALTY TRUST48,900.000750,615.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC46,240.0001,202,240.000
CAMDEN PROPERTY TRUST23,700.0001,991,985.000
CARE CAPITAL PROPERTIES INC23,410.000647,988.800
CARETRUST REIT INC16,000.000212,320.000
CBL & ASSOCIATES42,430.000505,341.300
CEDAR REALTY TRUST INC21,750.000154,207.500
CHATHAM LODGING TRUST10,810.000236,847.100
CHESAPEAKE LODGING TRUST16,820.000416,463.200
CITY OFFICE REIT INC4,430.00050,191.900
COLONY STARWOOD HOMES10,860.000272,586.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC34,700.000781,444.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC3,000.00057,480.000
CORESITE REALTY CORP8,460.000651,927.600
CORPORATE OFFICE PROPERTIES26,380.000700,389.000
CORRECTIONS CORP OF AMERICA31,820.0001,062,788.000
COUSINS PROPERTIES INC56,120.000590,382.400
CUBESMART46,953.0001,477,141.380
CYRUSONE INC18,650.000885,129.000
DCT INDUSTRIAL TRUST INC23,970.000980,373.000
DDR CORP82,790.0001,496,015.300
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO56,110.000512,845.400
DIGITAL REALTY TRUST INC39,980.0003,656,171.000
DOUGLAS EMMETT INC38,060.0001,265,114.400
DUKE REALTY TRUST94,320.0002,141,064.000
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC19,920.000821,500.800
EAST GROUP8,990.000556,570.900
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC3,790.00070,683.500
EDUCATION REALTY TRUST INC17,640.000733,471.200
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC32,810.000626,014.800
EPR PROPERTIES17,200.0001,185,252.000
EQUITY COMMONWEALTH34,270.000971,554.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES21,800.0001,571,562.000
EQUITY ONE INC25,310.000751,200.800
EQUITY RESIDENTIAL99,870.0007,063,805.100
ESSEX PROPERTY TRUST INC17,870.0004,089,906.900
EXTRA SPACE STORAGE INC34,140.0003,097,522.200
FEDERAL REALTY INVS TRUST19,020.0002,987,281.200
FELCOR LODGING TR INC37,080.000274,021.200
FIRST INDUSTRIAL RT31,470.000750,244.800
FIRST POTOMAC REALTY TRUST16,860.000146,007.600
FOREST CITY REALTY TRUST INC58,960.0001,307,143.200
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC15,360.000290,304.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C25,440.000278,313.600
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC46,500.0001,528,455.000
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC159,180.0004,679,892.000
GEO GROUP INC20,590.000686,882.400
GETTY REALTY CORP7,640.000153,869.600
GLADSTONE COMMERCIAL CORP5,650.00098,536.000
GLOBAL NET LEASE INC47,340.000404,757.000
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST20,170.000399,366.000
GRAMERCY PROPERTY TRSUT114,050.0001,007,061.500
HCP INC127,230.0004,353,810.600
HEALTHCARE REALTY TRUST INC27,690.000860,051.400
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC36,900.0001,105,893.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST13,140.000256,230.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC26,130.0001,252,410.900
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST41,160.0001,073,041.200
HOST HOTELS & RESORTS INC205,430.0003,323,857.400
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC20,500.000614,180.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC7,500.00056,625.000
INVESTORS REAL ESTATE TRUST35,350.000221,291.000
IRON MOUNTAIN INC65,900.0002,456,093.000
KILROY REALTY CORP25,110.0001,645,458.300
KIMCO REALTY112,990.0003,300,437.900
KITE REALTY GROUP TRUST23,290.000653,051.600
LASALLE HOTEL PROPERTIES30,560.000732,828.800
LEXINGTON REALTY TRUST59,190.000535,669.500
LIBERTY PROPERTY TRUST39,780.0001,404,631.800
LTC PROPERTIES INC10,490.000504,778.800
MACK CALI25,030.000650,780.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST64,460.000908,241.400
MID AMERICA20,570.0002,068,724.900
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A18,480.000222,684.000
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC46,610.000477,752.500
NATIONAL HEALTH INVS INC9,550.000668,118.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC38,430.0001,791,990.900
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST6,080.000127,680.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC24,350.000268,580.500
NEW YORK REIT INC45,480.000472,537.200
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC5,530.00076,369.300
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP18,100.000213,037.000
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP52,750.000670,452.500
OMEGA HEALTHCARE INVS INC45,080.0001,526,859.600
ONE LIBERTY PROPERTIES INC4,260.000101,558.400
PARKWAY PROPERTIES INC22,850.000386,165.000
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST20,080.000551,196.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST19,390.000453,726.000
PHYSICIANS REALTY TRUST35,470.000669,673.600
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC39,400.000806,518.000
POST PROPERTIES, INC14,540.000881,705.600
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC5,810.00075,355.700
PROLOGIS INC143,520.0006,617,707.200
PS BUSINESS PARKS5,440.000533,664.000
PUBLIC STORAGE40,300.00010,480,418.000
QTS REALTY TRUST INC13,060.000662,925.600
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES22,180.000407,890.200
REALTY INCOME CORP68,430.0004,270,716.300
REGENCY CENTERS CORP26,610.0002,067,597.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP27,830.000566,897.100
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC64,420.0001,077,102.400
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC18,000.000350,280.000
RLJ LODGING TRUST34,020.000721,564.200
ROUSE PROPERTIES INC10,660.000194,971.400
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES14,310.000741,687.300
SABRA HEALTH CARE REIT INC18,280.000414,956.000
SAUL CENTERS INC3,300.000184,833.000
SELECT INCOME REIT17,520.000422,056.800
SENIOR HOUSING PPTYS TRUST64,530.0001,170,574.200
SERITAGE GROWTH PROPERTIES4,080.000215,016.000
SILVER BAY REALTY TRUST CORP10,500.000152,460.000
SIMON PROPERTY GROUP INC84,690.00017,652,783.600
SL GREEN27,320.0002,860,677.200
SOVRAN SELF STORAGE INC10,709.0001,212,901.340
SPIRIT REALTY CAPITAL INC129,330.0001,488,588.300
STAG INDUSTRIAL INC19,070.000393,986.200
STORE CAPITAL CORP38,230.0001,011,565.800
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC24,740.000303,312.400
SUN COMMUNITIES INC17,340.0001,236,688.800
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC58,300.000739,244.000
TANGER FACTORY OUTLET25,712.000915,090.080
TAUBMAN CENTERS INC16,370.0001,192,063.400
TERRENO REALTY CORP12,450.000290,956.500
THE MACERICH COMPANY34,600.0002,726,134.000
UDR INC72,910.0002,661,944.100
UMH PROPERTIES INC5,940.00058,212.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME3,540.000197,461.200
URBAN EDGE PROPERTIES25,780.000699,927.000
URSTADT BIDDLE PROPERTIES7,690.000162,412.800
VENTAS INC91,890.0006,051,875.400
VEREIT INC246,820.0002,317,639.800
VORNADO REALTY TRUST48,450.0004,615,347.000
WASHINGTON REIT19,050.000552,831.000
WEINGARTEN REALTY INVST30,990.0001,187,536.800
WELLTOWER INC97,130.0007,161,394.900
WHITESTONE REIT6,910.00094,252.400
WINTHROP REALTY TRUST9,590.000119,299.600
WP CAREY INC26,450.0001,636,197.000
WP GLIMCHER INC51,810.000569,910.000
XENIA HOTELS & RESORTS INC31,240.000484,844.800
アメリカ・ドル 小計5,508,554.000211,126,509.800
(22,672,875,888)
イギリス・ポンドASSURA PLC456,950.000259,090.650
BIG YELLOW GROUP PLC41,460.000342,045.000
BRITISH LAND CO PLC279,340.0002,008,454.600
DERWENT LONDON PLC30,160.000992,565.600
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC129,750.000144,022.500
GREAT PORTLAND ESTATES PLC93,370.000727,352.300
HAMMERSON PLC213,710.0001,238,449.450
HANSTEEN HOLDINGS PLC201,660.000206,903.160
INTU PROPERTIES PLC221,630.000652,700.350
LAND SECURITIES GROUP PLC218,810.0002,498,810.200
LONDONMETRIC PROPERTY PLC175,580.000279,698.940
MCKAY SECURITIES PLC23,500.00052,052.500
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC164,000.000174,660.000
REDEFINE INTERNATIONAL PLC347,410.000158,766.370
REGIONAL REIT LTD47,310.00050,385.150
SAFESTORE HOLDINGS LTD58,940.000196,741.720
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD151,910.00086,892.520
SEGRO PLC201,710.000853,233.300
SHAFTESBURY PLC75,410.000690,001.500
TRITAX BIG BOX REIT PLC234,450.000318,148.650
WORKSPACE GROUP PLC32,890.000274,960.400
イギリス・ポンド 小計3,399,950.00012,205,934.860
(1,897,656,692)
イスラエル・シュケルREIT 1 LTD44,000.000486,200.000
イスラエル・シュケル 小計44,000.000486,200.000
(13,778,909)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT10,960.000395,984.800
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,660.000256,759.600
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST6,100.000318,115.000
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES3,880.000107,592.400
CANADIAN APT PPTYS REIT16,890.000511,429.200
CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST10,160.000451,307.200
CHOICE PROPERTIES REIT13,150.000172,791.000
COMINAR REAL ESTATE INVT TR22,000.000377,300.000
CROMBIE REAL ESTATE INV10,590.000149,742.600
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,190.000137,850.000
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,940.000132,219.000
DREAM INDUSTRIAL REIT8,770.00071,387.800
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST15,140.000299,469.200
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,200.000238,266.000
H & R REAL ESTATE INVESTMENT37,060.000799,013.600
INNVEST REAL ESTATE INVT TR15,950.00086,449.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST7,926.00059,682.780
MILESTONE APARTMENTS REIT20,030.000350,525.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT2,920.00034,572.800
MORGUARD REAL ESTATE INVT TR8,230.000122,050.900
NORTHVIEW APARTMENT REIT6,020.000118,052.200
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,000.00067,410.000
ONEREIT9,828.00033,218.640
PLAZA RETAIL REIT10,210.00047,884.900
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST25,450.000124,705.000
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST42,780.0001,167,038.400
SLATE RETAIL REIT3,500.00045,360.000
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST16,950.000570,706.500
カナダ・ドル 小計381,484.0007,246,883.520
(604,390,086)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD217,900.000258,211.500
GOODMAN PROPERTY TRUST298,300.000399,722.000
KIWI PROPERTY GROUP LTD340,000.000503,200.000
PRECINCT PROPERTIES287,800.000371,262.000
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD130,200.000218,736.000
STRIDE PROPERTY LTD99,430.000221,728.900
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST65,500.000140,825.000
ニュージーランド・ドル 小計1,439,130.0002,113,685.400
(156,201,352)
ユーロAEDIFICA3,970.000241,574.500
AFFINE1,000.00015,520.000
ALSTRIA OFFICE REIT-AG27,650.000339,680.250
ALTAREA570.000101,460.000
ANF IMMOBILIER2,814.00067,929.960
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA15,550.000203,083.000
BEFIMMO5,480.000318,333.200
BENI STABILI SPA279,470.000178,301.860
COFINIMMO SA5,470.000603,888.000
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV13,020.000541,111.200
FONCIERE DES MURS2,520.00066,276.000
FONCIERE DES REGIONS11,910.000974,595.300
GECINA SA9,840.0001,235,412.000
GREEN REIT PLC180,850.000265,849.500
HAMBORNER REIT AG17,640.000170,226.000
HIBERNIA REIT PLC192,370.000246,041.230
ICADE9,710.000659,697.400
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE94,280.00073,349.840
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES2,000.00046,400.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC100,970.000112,076.700
KLEPIERRE51,640.0002,115,949.000
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA17,140.000148,946.600
MERCIALYS4,920.00096,481.200
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA83,500.000821,640.000
NSI NV35,000.000139,475.000
RETAIL ESTATES1,500.000118,200.000
UNIBAIL-RODAMCO SE26,850.0006,281,557.500
VASTNED RETAIL5,390.000208,808.600
WAREHOUSES DE PAUW3,850.000306,460.000
WERELDHAVE BELGIUM650.00074,425.000
WERELDHAVE NV11,270.000504,276.150
XIOR STUDENT HOUSING NV1,000.00031,600.000
ユーロ 小計1,219,794.00017,308,624.990
(2,117,537,182)
香港・ドルCHAMPION REIT627,570.0002,623,242.600
FORTUNE REAL ESTATE (HK)363,000.0003,081,870.000
LINK REIT614,523.00028,913,307.150
NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST102,000.000275,400.000
PROSPERITY REIT335,000.0001,008,350.000
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST219,000.000433,620.000
SPRING REIT216,000.000730,080.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST302,000.0001,223,100.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST270,000.0001,177,200.000
香港・ドル 小計3,049,093.00039,466,169.750
(546,211,789)
投資証券 合計15,042,00528,008,651,898
(28,008,651,898)
合計31,566,833,633
(31,566,833,633)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率		組入
投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額
に対する比率
アメリカ・ドル投資証券155銘柄-%71.52%71.82%
イギリス・ポンド投資証券21銘柄-%5.99%6.01%
イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-%0.04%0.04%
オーストラリア・ドル投資信託受益証券29銘柄8.34%-%8.37%
カナダ・ドル投資信託受益証券1銘柄0.03%-%1.94%
投資証券28銘柄-%1.91%
シンガポール・ドル投資信託受益証券30銘柄2.86%-%2.87%
ニュージーランド・ドル投資証券7銘柄-%0.49%0.49%
ユーロ投資証券32銘柄-%6.68%6.71%
香港・ドル投資証券9銘柄-%1.72%1.73%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail