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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月7日-平成28年5月6日)

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    2016/08/05 13:12
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    【項目】
    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成28年5月6日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券日経225インデックスファンド・マザーファンド1,386,919,0981,651,265,878
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,723,875,5812,991,268,908
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド1,466,048,5901,618,664,248
    親投資信託受益証券 合計4,576,843,2696,261,199,034
    合計4,576,843,2696,261,199,034

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン633,160,217842,356,406
    株式2,456,111,6003,285,127,160
    派生商品評価勘定44,119,66059,676
    未収配当金16,559,05024,678,078
    前払金-26,841,452
    差入委託証拠金29,388,66017,242,548
    流動資産合計3,179,339,1874,196,305,320
    資産合計3,179,339,1874,196,305,320
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-28,402,424
    前受金39,919,660-
    未払金-446,612,271
    その他未払費用-432
    流動負債合計39,919,660475,015,127
    負債合計39,919,660475,015,127
    純資産の部
    元本等
    元本※12,227,948,1013,125,443,261
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)911,471,426595,846,932
    元本等合計3,139,419,5273,721,290,193
    純資産合計3,139,419,5273,721,290,193
    負債純資産合計3,179,339,1874,196,305,320

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額2,353,434,636円2,227,948,101円
    同期中追加設定元本額77,429,346円1,185,644,592円
    同期中一部解約元本額202,915,881円288,149,432円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 日経225-円892,591,553円
    日経225リスクコントロールオープン626,101,507円753,288,133円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)100,257,285円92,644,477円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,501,589,309円1,386,919,098円
    計2,227,948,101円3,125,443,261円
    2.受益権の総数2,227,948,101口3,125,443,261口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成27年5月8日
    至 平成27年11月6日    		自 平成27年11月7日
    至 平成28年5月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式309,883,563△443,329,409
    合計309,883,563△443,329,409

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年11月7日から平成27年11月6日まで及び平成27年11月7日から平成28年5月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類平成27年11月6日 現在平成28年5月6日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買 建629,969,000-674,100,00044,131,000462,494,000-434,160,000△28,334,000
    合計629,969,000-674,100,00044,131,000462,494,000-434,160,000△28,334,000

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    1口当たり純資産額1.4091円1.1906円
    (1万口当たり純資産額)(14,091円)(11,906円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    平成28年5月6日現在
    銘 柄株 式 数評価額(円)備考
    単 価金 額
    日本水産8,000602.004,816,000
    マルハニチロ8002,423.001,938,400
    国際石油開発帝石3,200830.602,657,920
    コムシスホールディングス8,0001,626.0013,008,000
    大成建設8,000720.005,760,000
    大林組8,0001,029.008,232,000
    清水建設8,000940.007,520,000
    長谷工コーポレーション1,600967.001,547,200
    鹿島建設8,000662.005,296,000
    大和ハウス工業8,0002,880.0023,040,000
    積水ハウス8,0001,863.0014,904,000
    日揮8,0001,787.0014,296,000
    日清製粉グループ本社8,0001,778.0014,224,000
    明治ホールディングス1,6008,500.0013,600,000
    日本ハム8,0002,396.0019,168,000
    ディー・エヌ・エー2,4001,815.004,356,000
    サッポロホールディングス8,000591.004,728,000
    アサヒグループホールディングス8,0003,523.0028,184,000
    キリンホールディングス8,0001,709.5013,676,000
    宝ホールディングス8,000936.007,488,000
    双日800213.00170,400
    キッコーマン8,0003,450.0027,600,000
    味の素8,0002,483.0019,864,000
    ニチレイ8,000945.007,560,000
    日本たばこ産業8,0004,481.0035,848,000
    J.フロント リテイリング4,0001,264.005,056,000
    三越伊勢丹ホールディングス8,0001,106.008,848,000
    東洋紡8,000182.001,456,000
    ユニチカ8,00054.00432,000
    日清紡ホールディングス8,0001,160.009,280,000
    東急不動産ホールディングス8,000719.005,752,000
    セブン&アイ・ホールディングス8,0004,500.0036,000,000
    帝人8,000382.003,056,000
    東レ8,000890.507,124,000
    クラレ8,0001,377.0011,016,000
    旭化成8,000737.305,898,400
    SUMCO800672.00537,600
    王子ホールディングス8,000427.003,416,000
    日本製紙8002,069.001,655,200
    北越紀州製紙8,000655.005,240,000
    昭和電工8,000108.00864,000
    住友化学8,000478.003,824,000
    日産化学工業8,0002,834.0022,672,000
    日本曹達8,000551.004,408,000
    東ソー8,000483.003,864,000
    トクヤマ8,000170.001,360,000
    デンカ8,000446.003,568,000
    信越化学工業8,0006,066.0048,528,000
    協和発酵キリン8,0001,893.0015,144,000
    三井化学8,000356.002,848,000
    三菱ケミカルホールディングス4,000560.702,242,800
    宇部興産8,000203.001,624,000
    日本化薬8,0001,156.009,248,000
    電通8,0005,490.0043,920,000
    花王8,0005,988.0047,904,000
    武田薬品工業8,0005,131.0041,048,000
    アステラス製薬40,0001,450.0058,000,000
    大日本住友製薬8,0001,375.0011,000,000
    塩野義製薬8,0005,474.0043,792,000
    中外製薬8,0003,630.0029,040,000
    エーザイ8,0006,580.0052,640,000
    テルモ16,0004,175.0066,800,000
    第一三共8,0002,586.5020,692,000
    ヤフー3,200483.001,545,600
    トレンドマイクロ8,0004,135.0033,080,000
    富士フイルムホールディングス8,0004,397.0035,176,000
    コニカミノルタ8,000929.007,432,000
    資生堂8,0002,363.5018,908,000
    昭和シェル石油8,0001,130.009,040,000
    JXホールディングス8,000452.903,623,200
    横浜ゴム4,0001,806.007,224,000
    ブリヂストン8,0003,995.0031,960,000
    旭硝子8,000612.004,896,000
    日本板硝子8,00082.00656,000
    日本電気硝子12,000503.006,036,000
    住友大阪セメント8,000455.003,640,000
    太平洋セメント8,000274.002,192,000
    東海カーボン8,000283.002,264,000
    TOTO4,0003,675.0014,700,000
    日本碍子8,0002,235.0017,880,000
    新日鐵住金8002,225.501,780,400
    神戸製鋼所8,000100.00800,000
    ジェイ エフ イー ホールディングス8001,536.001,228,800
    日新製鋼8001,500.001,200,000
    大平洋金属8,000338.002,704,000
    日本製鋼所8,000406.003,248,000
    日本軽金属ホールディングス8,000188.001,504,000
    三井金属鉱業8,000194.001,552,000
    東邦亜鉛8,000284.002,272,000
    三菱マテリアル8,000327.002,616,000
    住友金属鉱山8,0001,173.509,388,000
    DOWAホールディングス8,000676.005,408,000
    古河機械金属8,000157.001,256,000
    古河電気工業8,000264.002,112,000
    住友電気工業8,0001,282.5010,260,000
    フジクラ8,000515.004,120,000
    東洋製罐グループホールディングス8,0002,098.0016,784,000
    オークマ8,000799.006,392,000
    アマダホールディングス8,0001,059.008,472,000
    小松製作所8,0001,808.0014,464,000
    住友重機械工業8,000453.003,624,000
    日立建機8,0001,781.0014,248,000
    クボタ8,0001,624.5012,996,000
    荏原製作所8,000479.003,832,000
    千代田化工建設8,000799.006,392,000
    ダイキン工業8,0008,677.0069,416,000
    日本精工8,000932.007,456,000
    NTN8,000328.002,624,000
    ジェイテクト8,0001,381.0011,048,000
    ミネベア8,000860.006,880,000
    日立製作所8,000482.703,861,600
    東芝8,000214.701,717,600
    三菱電機8,0001,187.509,500,000
    富士電機8,000461.003,688,000
    安川電機8,0001,236.009,888,000
    明電舎8,000446.003,568,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション8,000441.003,528,000
    日本電気8,000256.002,048,000
    富士通8,000380.903,047,200
    沖電気工業8,000151.001,208,000
    パナソニック8,000922.207,377,600
    シャープ8,000129.001,032,000
    ソニー8,0002,563.5020,508,000
    TDK8,0005,850.0046,800,000
    ミツミ電機8,000508.004,064,000
    アルプス電気8,0001,758.0014,064,000
    パイオニア8,000281.002,248,000
    横河電機8,0001,147.009,176,000
    アドバンテスト16,0001,044.0016,704,000
    デンソー8,0003,998.0031,984,000
    カシオ計算機8,0001,951.0015,608,000
    ファナック8,00015,845.00126,760,000
    京セラ16,0005,288.0084,608,000
    太陽誘電8,0001,022.008,176,000
    日東電工8,0006,372.0050,976,000
    三井造船8,000170.001,360,000
    日立造船1,600549.00878,400
    三菱重工業8,000382.103,056,800
    川崎重工業8,000306.002,448,000
    IHI8,000236.001,888,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ8,000495.003,960,000
    日産自動車8,000972.307,778,400
    いすゞ自動車4,0001,122.004,488,000
    トヨタ自動車8,0005,478.0043,824,000
    日野自動車8,0001,006.008,048,000
    三菱自動車工業800485.00388,000
    マツダ1,6001,674.502,679,200
    本田技研工業16,0002,951.0047,216,000
    スズキ8,0002,903.5023,228,000
    富士重工業8,0003,568.0028,544,000
    ニコン8,0001,532.0012,256,000
    オリンパス8,0004,010.0032,080,000
    SCREENホールディングス8,000812.006,496,000
    キヤノン12,0003,006.0036,072,000
    リコー8,000952.007,616,000
    シチズンホールディングス8,000599.004,792,000
    凸版印刷8,000927.007,416,000
    大日本印刷8,0001,002.008,016,000
    ヤマハ8,0003,005.0024,040,000
    伊藤忠商事8,0001,344.0010,752,000
    丸紅8,000562.004,496,000
    豊田通商8,0002,363.0018,904,000
    三井物産8,0001,303.0010,424,000
    東京エレクトロン8,0007,115.0056,920,000
    住友商事8,0001,106.008,848,000
    三菱商事8,0001,764.0014,112,000
    高島屋8,000769.006,152,000
    丸井グループ8,0001,637.0013,096,000
    クレディセゾン8,0001,981.0015,848,000
    イオン8,0001,605.5012,844,000
    ユニーグループ・ホールディングス8,000802.006,416,000
    新生銀行8,000147.001,176,000
    あおぞら銀行8,000382.003,056,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ8,000492.703,941,600
    りそなホールディングス800380.60304,480
    三井住友トラスト・ホールディングス8,000322.202,577,600
    三井住友フィナンシャルグループ8003,258.002,606,400
    千葉銀行8,000534.004,272,000
    ふくおかフィナンシャルグループ8,000353.002,824,000
    静岡銀行8,000784.006,272,000
    みずほフィナンシャルグループ8,000160.601,284,800
    大和証券グループ本社8,000607.004,856,000
    野村ホールディングス8,000444.003,552,000
    松井証券8,000938.007,504,000
    損保ジャパン日本興亜ホールディングス2,0002,833.505,667,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス2,4002,856.506,855,600
    ソニーフィナンシャルホールディングス1,6001,309.002,094,400
    第一生命保険8001,304.001,043,200
    東京海上ホールディングス4,0003,599.0014,396,000
    T&Dホールディングス1,6001,016.501,626,400
    三井不動産8,0002,601.5020,812,000
    三菱地所8,0002,073.0016,584,000
    東京建物4,0001,396.005,584,000
    住友不動産8,0003,081.0024,648,000
    東武鉄道8,000549.004,392,000
    東京急行電鉄8,000930.007,440,000
    小田急電鉄8,0001,141.009,128,000
    京王電鉄8,000915.007,320,000
    京成電鉄8,0001,440.0011,520,000
    東日本旅客鉄道8009,616.007,692,800
    西日本旅客鉄道8006,402.005,121,600
    東海旅客鉄道80019,145.0015,316,000
    日本通運8,000487.003,896,000
    ヤマトホールディングス8,0002,129.0017,032,000
    日本郵船8,000205.001,640,000
    商船三井8,000225.001,800,000
    川崎汽船8,000211.001,688,000
    ANAホールディングス8,000326.402,611,200
    三菱倉庫8,0001,436.0011,488,000
    スカパーJSATホールディングス800585.00468,000
    日本電信電話1,6004,908.007,852,800
    KDDI48,0003,191.00153,168,000
    NTTドコモ8002,695.002,156,000
    東京電力ホールディングス800543.00434,400
    中部電力8001,454.001,163,200
    関西電力800995.70796,560
    東京瓦斯8,000443.003,544,000
    大阪瓦斯8,000395.803,166,400
    東宝8002,750.002,200,000
    エヌ・ティ・ティ・データ8,0005,570.0044,560,000
    東京ドーム8,000437.003,496,000
    セコム8,0008,307.0066,456,000
    コナミホールディングス8,0003,440.0027,520,000
    ファーストリテイリング8,00028,020.00224,160,000
    ソフトバンクグループ24,0005,718.00137,232,000
    合計1,684,4003,285,127,160

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,613,903,4316,522,693,538
    コール・ローン5,194,030,722408,241,782
    国債証券292,982,838,226257,459,410,864
    派生商品評価勘定12,541,369-
    未収入金-2,264,667,251
    未収利息2,672,148,0312,343,550,592
    前払費用114,870,31065,322,479
    流動資産合計304,590,332,089269,063,886,506
    資産合計304,590,332,089269,063,886,506
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,162,1844,434,142
    未払金3,339,679,4435,022,743,506
    未払解約金157,456,000192,839,000
    その他未払費用-629
    流動負債合計3,501,297,6275,220,017,277
    負債合計3,501,297,6275,220,017,277
    純資産の部
    元本等
    元本※1160,698,644,016152,050,253,636
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)140,390,390,446111,793,615,593
    元本等合計301,089,034,462263,843,869,229
    純資産合計301,089,034,462263,843,869,229
    負債純資産合計304,590,332,089269,063,886,506

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額180,974,301,543円160,698,644,016円
    同期中追加設定元本額10,481,689,393円14,259,637,606円
    同期中一部解約元本額30,757,346,920円22,908,027,986円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド3,920,907,166円4,437,896,101円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)-円17,420,412円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)-円47,073,483円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)-円80,261,348円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)-円39,271,378円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)-円39,012,866円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)-円29,033,326円
    たわらノーロード 先進国債券-円253,474,634円
    DIAM外国債券インデックスファンド4,604,752,155円4,646,563,109円
    DIAMバランス・ファンド1安定型364,699,756円395,073,192円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型1,281,745,675円1,306,783,842円
    DIAMバランス・ファンド3成長型1,347,203,845円1,393,357,463円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド320,520,300円329,414,218円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド690,104,616円702,091,373円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド514,850,056円509,233,277円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>28,679,786円27,911,659円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>560,217,632円569,197,515円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション23,737,757円15,607,824円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)7,813,173円8,886,205円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)14,299,404円16,746,517円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)30,162,672円32,320,299円
    クルーズコントロール1,430,363,949円2,187,901,162円
    DIAM 8資産バランスファンドN21,825,877円31,131,223円
    DIAM DC バランス・F(成長型)15,994,532円29,384,931円
    クルーズコントロール432,079円586,300円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)14,723,249円13,384,652円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)35,952,688円29,125,062円
    ダイナミック・ナビゲーション-円354,584円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,905,263,462円1,723,875,581円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)6,882,811,893円7,093,365,461円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)4,263,909,138円4,690,640,703円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,391,636,066円2,389,669,712円
    DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)240,500,530円231,223,678円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)131,433,017円132,524,386円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)4,463,400,782円1,640,975,077円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)917,945,850円849,550,798円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)118,633,855円102,887,534円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)211,286,522円171,115,240円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)51,356,423円43,610,196円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)25,894,640円21,237,137円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)10,782,804,070円7,272,306,528円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,756,624,796円1,870,189,532円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)5,995,655,786円5,140,927,509円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)3,062,861,308円2,934,318,948円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,948,478,896円4,690,660,798円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)971,544,343円936,317,644円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)3,531,303,676円3,392,931,583円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)4,674,262,367円4,469,870,007円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)17,746,309,293円16,525,675,166円
    DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)54,973,620円56,954,254円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)2,420,665,934円2,347,598,788円
    DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)11,227,357,288円11,247,000,900円
    DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)1,212,772円-円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)16,230,288,090円15,935,303,393円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)20,595,882,939円20,294,209,945円
    DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)123,305円127,694円
    DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)27,633,643円47,012,467円
    DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)18,469,972円6,755,056円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)18,451,821,759円18,263,852,356円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)130,340,446円128,234,661円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)34,818,731円80,569,228円
    DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)202,012,639円130,124,675円
    DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)139,798円139,046円
    計160,698,644,016円152,050,253,636円
    2.受益権の総数160,698,644,016口152,050,253,636口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成27年5月8日
    至 平成27年11月6日    		自 平成27年11月7日
    至 平成28年5月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△6,030,638,674△125,085,019
    合計△6,030,638,674△125,085,019

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月24日から平成27年11月6日まで及び平成28年2月23日から平成28年5月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成27年11月6日 現在平成28年5月6日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建157,833,217-157,829,0604,157250,834,189-251,347,814△513,625
    アメリカ・ドル47,351,569-47,349,0802,489----
    ユーロ110,481,648-110,479,9801,668250,834,189-251,347,814△513,625
    買 建4,826,761,902-4,835,136,9308,375,028268,406,367-264,485,850△3,920,517
    アメリカ・ドル2,221,160,756-2,225,041,6003,880,844----
    イギリス・ポンド482,529,324-478,367,140△4,162,18417,572,178-17,565,850△6,328
    オーストラリア・ドル----81,020,638-80,140,000△880,638
    カナダ・ドル----169,813,551-166,780,000△3,033,551
    スウェーデン・クローナ96,455,334-96,724,050268,716----
    ユーロ2,026,616,488-2,035,004,1408,387,652----
    合計4,984,595,119-4,992,965,9908,379,185519,240,556-515,833,664△4,434,142

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成27年11月6日現在平成28年5月6日現在
    1口当たり純資産額1.8736円1.7352円
    (1万口当たり純資産額)(18,736円)(17,352円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成28年5月6日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.5 07/31/1718,000,000.00017,974,620.000
    US T N/B 0.625 04/30/1810,500,000.00010,479,420.000
    US T N/B 0.625 05/31/1718,000,000.00018,007,560.000
    US T N/B 0.75 02/28/1811,500,000.00011,508,510.000
    US T N/B 0.75 12/31/1719,000,000.00019,016,910.000
    US T N/B 0.875 01/31/182,700,000.0002,708,208.000
    US T N/B 0.875 07/15/185,000,000.0005,012,300.000
    US T N/B 0.875 07/31/197,000,000.0006,993,420.000
    US T N/B 1.0 05/31/1810,000,000.00010,053,100.000
    US T N/B 1.0 08/31/193,500,000.0003,507,770.000
    US T N/B 1.0 09/30/195,000,000.0005,008,950.000
    US T N/B 1.0 11/30/1915,500,000.00015,513,175.000
    US T N/B 1.125 05/31/1911,000,000.00011,084,150.000
    US T N/B 1.25 01/31/2010,800,000.00010,889,424.000
    US T N/B 1.25 10/31/197,000,000.0007,069,720.000
    US T N/B 1.375 01/31/208,000,000.0008,103,120.000
    US T N/B 1.375 02/28/191,000,000.0001,014,920.000
    US T N/B 1.375 03/31/206,300,000.0006,376,734.000
    US T N/B 1.375 04/30/2012,000,000.00012,141,480.000
    US T N/B 1.375 05/31/2013,500,000.00013,653,900.000
    US T N/B 1.375 09/30/1818,500,000.00018,760,110.000
    US T N/B 1.5 08/31/189,700,000.0009,863,639.000
    US T N/B 1.5 12/31/1817,000,000.00017,304,130.000
    US T N/B 1.625 03/31/198,000,000.0008,176,240.000
    US T N/B 1.625 08/15/223,000,000.0003,036,420.000
    US T N/B 1.625 11/15/227,500,000.0007,574,400.000
    US T N/B 1.75 01/31/235,000,000.0005,079,250.000
    US T N/B 1.75 03/31/223,000,000.0003,061,860.000
    US T N/B 1.75 05/15/2215,000,000.00015,292,950.000
    US T N/B 1.75 05/15/238,000,000.0008,124,960.000
    US T N/B 1.75 09/30/225,000,000.0005,088,650.000
    US T N/B 1.75 10/31/206,000,000.0006,153,240.000
    US T N/B 1.75 12/31/205,000,000.0005,127,700.000
    US T N/B 1.875 06/30/2011,000,000.00011,345,840.000
    US T N/B 1.875 08/31/1714,000,000.00014,223,580.000
    US T N/B 1.875 08/31/227,000,000.0007,179,340.000
    US T N/B 1.875 09/30/1710,000,000.00010,169,900.000
    US T N/B 2.0 02/15/227,500,000.0007,772,700.000
    US T N/B 2.0 02/15/239,500,000.0009,812,455.000
    US T N/B 2.0 02/15/2518,800,000.00019,275,828.000
    US T N/B 2.0 02/28/213,000,000.0003,110,610.000
    US T N/B 2.0 05/31/2112,000,000.00012,448,560.000
    US T N/B 2.0 08/15/2512,000,000.00012,285,840.000
    US T N/B 2.0 09/30/206,000,000.0006,220,260.000
    US T N/B 2.0 11/15/2110,400,000.00010,777,728.000
    US T N/B 2.0 11/30/203,500,000.0003,627,960.000
    US T N/B 2.125 01/31/218,000,000.0008,340,560.000
    US T N/B 2.125 05/15/2510,500,000.00010,868,235.000
    US T N/B 2.125 06/30/229,500,000.0009,892,540.000
    US T N/B 2.125 08/15/2111,000,000.00011,476,850.000
    US T N/B 2.125 08/31/203,000,000.0003,124,440.000
    US T N/B 2.125 12/31/2120,700,000.00021,582,855.000
    US T N/B 2.125 12/31/228,000,000.0008,323,120.000
    US T N/B 2.25 03/31/216,500,000.0006,820,385.000
    US T N/B 2.25 11/15/2410,500,000.00010,988,040.000
    US T N/B 2.25 11/15/2513,000,000.00013,585,000.000
    US T N/B 2.25 11/30/1710,000,000.00010,243,700.000
    US T N/B 2.375 06/30/1815,000,000.00015,522,600.000
    US T N/B 2.375 08/15/248,900,000.0009,405,431.000
    US T N/B 2.375 12/31/208,300,000.0008,746,125.000
    US T N/B 2.5 02/15/457,000,000.0006,851,250.000
    US T N/B 2.5 02/15/465,000,000.0004,892,150.000
    US T N/B 2.5 05/15/244,000,000.0004,267,480.000
    US T N/B 2.5 06/30/178,000,000.0008,172,800.000
    US T N/B 2.5 08/15/238,000,000.0008,536,800.000
    US T N/B 2.625 08/15/2016,500,000.00017,528,610.000
    US T N/B 2.625 11/15/206,000,000.0006,383,880.000
    US T N/B 2.75 02/15/199,000,000.0009,480,510.000
    US T N/B 2.75 02/15/247,000,000.0007,599,340.000
    US T N/B 2.75 08/15/423,890,000.0004,043,149.300
    US T N/B 2.75 11/15/2310,000,000.00010,851,500.000
    US T N/B 2.75 11/15/423,400,000.0003,527,228.000
    US T N/B 2.875 03/31/1810,000,000.00010,408,200.000
    US T N/B 2.875 05/15/436,070,000.0006,436,992.200
    US T N/B 2.875 08/15/458,000,000.0008,450,560.000
    US T N/B 3.0 05/15/422,270,000.0002,478,181.700
    US T N/B 3.0 05/15/456,500,000.0007,040,800.000
    US T N/B 3.0 11/15/446,800,000.0007,369,500.000
    US T N/B 3.0 11/15/454,500,000.0004,874,040.000
    US T N/B 3.125 02/15/423,000,000.0003,352,260.000
    US T N/B 3.125 02/15/437,600,000.0008,465,640.000
    US T N/B 3.125 04/30/1718,000,000.00018,450,000.000
    US T N/B 3.125 05/15/1913,000,000.00013,885,560.000
    US T N/B 3.125 05/15/218,000,000.0008,738,080.000
    US T N/B 3.125 08/15/447,100,000.0007,886,538.000
    US T N/B 3.125 11/15/413,000,000.0003,354,360.000
    US T N/B 3.375 05/15/446,090,000.0007,088,151.000
    US T N/B 3.375 11/15/194,000,000.0004,333,120.000
    US T N/B 3.5 02/15/1814,000,000.00014,691,740.000
    US T N/B 3.5 02/15/392,000,000.0002,392,340.000
    US T N/B 3.5 05/15/2014,000,000.00015,332,660.000
    US T N/B 3.625 02/15/2018,000,000.00019,755,000.000
    US T N/B 3.625 02/15/215,500,000.0006,117,430.000
    US T N/B 3.625 02/15/445,000,000.0006,092,550.000
    US T N/B 3.625 08/15/199,000,000.0009,787,500.000
    US T N/B 3.625 08/15/435,200,000.0006,345,196.000
    US T N/B 3.75 08/15/413,480,000.0004,308,796.800
    US T N/B 3.75 11/15/435,700,000.0007,112,973.000
    US T N/B 3.875 05/15/188,000,000.0008,517,120.000
    US T N/B 3.875 08/15/402,570,000.0003,239,793.400
    US T N/B 4.0 08/15/1812,000,000.00012,902,760.000
    US T N/B 4.25 05/15/391,630,000.0002,169,041.000
    US T N/B 4.25 11/15/179,000,000.0009,487,530.000
    US T N/B 4.25 11/15/402,000,000.0002,662,640.000
    US T N/B 4.375 02/15/381,450,000.0001,968,259.000
    US T N/B 4.375 05/15/402,790,000.0003,775,651.200
    US T N/B 4.375 05/15/411,450,000.0001,968,027.000
    US T N/B 4.375 11/15/392,860,000.0003,869,036.600
    US T N/B 4.5 02/15/362,800,000.0003,857,000.000
    US T N/B 4.5 05/15/381,430,000.0001,974,057.800
    US T N/B 4.5 08/15/392,200,000.0003,030,830.000
    US T N/B 4.625 02/15/403,700,000.0005,180,851.000
    US T N/B 4.75 02/15/413,000,000.0004,285,290.000
    US T N/B 4.75 08/15/1715,000,000.00015,793,800.000
    US T N/B 5.0 05/15/371,430,000.0002,100,412.600
    US T N/B 5.25 11/15/281,500,000.0002,056,980.000
    US T N/B 5.375 02/15/313,300,000.0004,733,685.000
    US T N/B 5.5 08/15/281,800,000.0002,507,904.000
    US T N/B 6.0 02/15/263,200,000.0004,437,728.000
    US T N/B 6.125 11/15/271,400,000.0002,021,138.000
    US T N/B 6.25 05/15/301,400,000.0002,136,960.000
    US T N/B 6.25 08/15/231,000,000.0001,327,890.000
    US T N/B 8.0 11/15/216,000,000.0008,148,720.000
    US T N/B 8.125 08/15/194,000,000.0004,930,000.000
    US T N/B 8.75 05/15/1712,000,000.00013,012,440.000
    US T N/B 8.875 02/15/194,000,000.0004,887,640.000
    アメリカ・ドル 小計970,110,000.0001,029,597,472.600
    (104,180,112,900)(110,568,472,583)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 1.0 09/07/172,400,000.0002,418,960.000
    UK TREASURY 1.25 07/22/185,500,000.0005,599,550.000
    UK TREASURY 1.5 01/22/21700,000.000719,824.000
    UK TREASURY 1.75 07/22/195,000,000.0005,180,200.000
    UK TREASURY 1.75 09/07/223,300,000.0003,439,590.000
    UK TREASURY 2.0 07/22/201,500,000.0001,575,735.000
    UK TREASURY 2.0 09/07/253,100,000.0003,240,430.000
    UK TREASURY 2.25 09/07/233,200,000.0003,429,344.000
    UK TREASURY 2.5 07/22/65400,000.000442,924.000
    UK TREASURY 2.75 09/07/243,700,000.0004,098,860.000
    UK TREASURY 3.25 01/22/443,800,000.0004,528,460.000
    UK TREASURY 3.5 01/22/453,500,000.0004,370,450.000
    UK TREASURY 3.5 07/22/682,650,000.0003,775,720.000
    UK TREASURY 3.75 07/22/522,600,000.0003,611,400.000
    UK TREASURY 3.75 09/07/192,200,000.0002,434,080.000
    UK TREASURY 3.75 09/07/204,400,000.0004,972,880.000
    UK TREASURY 3.75 09/07/213,200,000.0003,674,208.000
    UK TREASURY 4.0 01/22/602,400,000.0003,667,920.000
    UK TREASURY 4.0 03/07/222,800,000.0003,291,680.000
    UK TREASURY 4.25 03/07/363,350,000.0004,462,200.000
    UK TREASURY 4.25 06/07/322,950,000.0003,857,715.000
    UK TREASURY 4.25 09/07/392,050,000.0002,789,230.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/272,160,000.0002,752,056.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/402,500,000.0003,436,250.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/462,700,000.0003,868,560.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/492,070,000.0003,059,460.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/552,490,000.0003,890,127.000
    UK TREASURY 4.5 03/07/192,400,000.0002,675,280.000
    UK TREASURY 4.5 09/07/343,200,000.0004,355,840.000
    UK TREASURY 4.5 12/07/422,750,000.0003,968,250.000
    UK TREASURY 4.75 03/07/206,500,000.0007,513,350.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/302,900,000.0003,949,800.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/382,500,000.0003,612,000.000
    UK TREASURY 5.0 03/07/181,800,000.0001,955,880.000
    UK TREASURY 5.0 03/07/252,880,000.0003,750,912.000
    UK TREASURY 6.0 12/07/281,750,000.0002,612,400.000
    UK TREASURY 8.0 06/07/212,000,000.0002,711,800.000
    UK TREASURY 8.75 08/25/17800,000.000888,400.000
    イギリス・ポンド 小計106,100,000.000130,581,725.000
    (16,495,367,000)(20,301,540,786)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/204,400,000.0004,858,216.000
    AUSTRALIAN 5.25 03/15/194,500,000.0004,945,275.000
    AUSTRALIAN 5.75 05/15/213,700,000.0004,378,358.000
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/201,000,000.000995,630.000
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/243,900,000.0004,037,241.000
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35900,000.000869,787.000
    AUSTRALIAN 2.75 10/21/191,500,000.0001,551,630.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,000,000.0001,022,900.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/254,000,000.0004,293,600.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,900,000.0002,031,689.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39500,000.000510,910.000
    AUSTRALIAN 3.25 10/21/181,500,000.0001,556,190.000
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/371,650,000.0001,835,179.500
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/264,100,000.0004,772,605.000
    AUSTRALIAN 4.25 07/21/171,800,000.0001,854,036.000
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,800,000.0002,210,400.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/273,400,000.0004,148,748.000
    AUSTRALIAN 5.5 01/21/185,200,000.0005,530,772.000
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/233,000,000.0003,644,700.000
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/223,000,000.0003,639,360.000
    オーストラリア・ドル 小計52,750,000.00058,687,226.500
    (4,228,440,000)(4,704,368,076)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/27600,000.0001,000,836.000
    CANADA 0.75 09/01/201,400,000.0001,404,578.000
    CANADA 1.25 02/01/181,500,000.0001,517,565.000
    CANADA 1.25 03/01/181,600,000.0001,620,240.000
    CANADA 1.25 09/01/183,250,000.0003,301,675.000
    CANADA 1.5 06/01/231,800,000.0001,857,024.000
    CANADA 1.5 06/01/261,700,000.0001,722,695.000
    CANADA 1.5 09/01/174,900,000.0004,959,780.000
    CANADA 1.75 03/01/191,000,000.0001,033,210.000
    CANADA 2.25 06/01/251,800,000.0001,952,046.000
    CANADA 2.5 06/01/242,500,000.0002,756,825.000
    CANADA 2.75 06/01/222,400,000.0002,660,880.000
    CANADA 2.75 12/01/48500,000.000588,560.000
    CANADA 2.75 12/01/64800,000.000996,024.000
    CANADA 3.25 06/01/212,200,000.0002,472,800.000
    CANADA 3.5 06/01/204,300,000.0004,788,953.000
    CANADA 3.5 12/01/452,750,000.0003,674,000.000
    CANADA 3.75 06/01/195,700,000.0006,243,495.000
    CANADA 4.0 06/01/175,200,000.0005,389,228.000
    CANADA 4.0 06/01/412,500,000.0003,477,900.000
    CANADA 4.25 06/01/181,500,000.0001,613,265.000
    CANADA 5.0 06/01/372,060,000.0003,131,035.200
    CANADA 5.75 06/01/291,800,000.0002,666,736.000
    CANADA 5.75 06/01/332,000,000.0003,128,640.000
    カナダ・ドル 小計55,760,000.00063,957,990.200
    (4,650,384,000)(5,334,096,383)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 04/01/181,430,000.0001,416,586.600
    SINGAPORE 2.75 03/01/46200,000.000208,742.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42810,000.000850,095.000
    SINGAPORE 2.875 07/01/29400,000.000426,800.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30460,000.000488,980.000
    SINGAPORE 3.0 09/01/24710,000.000763,960.000
    SINGAPORE 3.125 09/01/221,600,000.0001,729,600.000
    SINGAPORE 3.25 09/01/201,340,000.0001,444,654.000
    SINGAPORE 3.375 09/01/33480,000.000543,312.000
    SINGAPORE 3.5 03/01/271,000,000.0001,130,000.000
    SINGAPORE 4.0 09/01/181,850,000.0001,975,800.000
    シンガポール・ドル 小計10,280,000.00010,978,529.600
    (811,914,400)(867,084,268)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 1.5 11/13/239,700,000.00010,492,199.000
    SWEDEN 2.5 05/12/2511,800,000.00013,822,166.000
    SWEDEN 3.5 03/30/396,900,000.0009,164,442.000
    SWEDEN 3.5 06/01/2215,370,000.00018,450,762.800
    SWEDEN 3.75 08/12/177,780,000.0008,208,289.000
    SWEDEN 4.25 03/12/1913,300,000.00015,082,333.000
    SWEDEN 5.0 12/01/209,410,000.00011,627,090.100
    スウェーデン・クローナ 小計74,260,000.00086,847,281.900
    (983,202,400)(1,149,858,012)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.25 11/15/182,000,000.0002,035,680.000
    DENMARK 1.5 11/15/238,500,000.0009,355,270.000
    DENMARK 1.75 11/15/2511,470,000.00012,901,341.300
    DENMARK 3.0 11/15/2112,000,000.00014,058,600.000
    DENMARK 4.0 11/15/179,780,000.00010,448,952.000
    DENMARK 4.0 11/15/1913,900,000.00016,025,310.000
    DENMARK 4.5 11/15/3918,000,000.00031,415,760.000
    DENMARK 7.0 11/10/243,700,000.0005,836,639.000
    デンマーク・クローネ 小計79,350,000.000102,077,552.300
    (1,304,514,000)(1,678,154,960)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.75 03/13/253,800,000.0003,938,396.000
    NORWAY 2.0 05/24/237,600,000.0008,059,040.000
    NORWAY 3.0 03/14/2410,400,000.00011,798,800.000
    NORWAY 3.75 05/25/219,100,000.00010,381,735.000
    NORWAY 4.25 05/19/177,000,000.0007,265,300.000
    NORWAY 4.5 05/22/199,560,000.00010,682,344.000
    ノルウェー・クローネ 小計47,460,000.00052,125,615.000
    (622,675,200)(683,888,069)
    ポーランド・ズロチPOLAND 1.5 04/25/203,000,000.0002,945,970.000
    POLAND 10/25/182,000,000.0001,921,220.000
    POLAND 2.5 07/25/181,500,000.0001,531,050.000
    POLAND 2.5 07/25/262,500,000.0002,371,875.000
    POLAND 3.25 07/25/193,070,000.0003,210,391.100
    POLAND 3.25 07/25/255,300,000.0005,419,886.000
    POLAND 3.75 04/25/187,000,000.0007,305,900.000
    POLAND 4.0 10/25/233,100,000.0003,357,300.000
    POLAND 5.25 10/25/174,000,000.0004,217,000.000
    POLAND 5.25 10/25/203,890,000.0004,442,380.000
    POLAND 5.5 10/25/192,690,000.0003,018,180.000
    POLAND 5.75 04/25/291,840,000.0002,311,040.000
    POLAND 5.75 09/23/224,000,000.0004,756,000.000
    POLAND 5.75 10/25/213,680,000.0004,322,896.000
    ポーランド・ズロチ 小計47,570,000.00051,131,088.100
    (1,321,018,900)(1,419,910,317)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/222,000,000.0001,959,860.000
    MALAYSIA 3.48 03/15/231,220,000.0001,200,162.800
    MALAYSIA 3.492 03/31/202,200,000.0002,199,692.000
    MALAYSIA 3.502 05/31/273,270,000.0003,077,331.600
    MALAYSIA 3.58 09/28/183,700,000.0003,724,531.000
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,210,000.0001,146,196.700
    MALAYSIA 3.892 03/15/27800,000.000786,488.000
    MALAYSIA 4.012 09/15/173,500,000.0003,553,165.000
    MALAYSIA 4.127 04/15/322,450,000.0002,411,951.500
    MALAYSIA 4.16 07/15/215,500,000.0005,631,615.000
    MALAYSIA 4.181 07/15/241,430,000.0001,454,238.500
    MALAYSIA 4.24 02/07/184,300,000.0004,381,872.000
    MALAYSIA 4.378 11/29/193,680,000.0003,790,731.200
    MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,185,923.200
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,000,000.0001,034,980.000
    MALAYSIA 4.935 09/30/43800,000.000837,568.000
    MALAYSIA 5.248 09/15/281,600,000.0001,753,856.000
    マレーシア・リンギット 小計41,730,000.00042,130,162.500
    (1,117,529,400)(1,128,245,752)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 10.0 11/20/3617,000,000.00023,679,980.000
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2441,000,000.00052,600,950.000
    MEXICAN BONDS 4.75 06/14/1841,500,000.00041,835,735.000
    MEXICAN BONDS 6.5 06/09/2210,000,000.00010,492,700.000
    MEXICAN BONDS 6.5 06/10/2122,000,000.00023,131,680.000
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/275,000,000.0005,575,900.000
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3110,000,000.00011,333,700.000
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4220,000,000.00022,846,800.000
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/343,000,000.0003,405,060.000
    MEXICAN BONDS 7.75 12/14/1760,000,000.00063,458,400.000
    MEXICAN BONDS 8.0 06/11/2030,000,000.00033,138,300.000
    MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2314,000,000.00015,949,640.000
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2939,000,000.00046,904,910.000
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3819,000,000.00023,281,840.000
    MEXICAN BONDS 8.5 12/13/1815,000,000.00016,407,300.000
    メキシコ・ペソ 小計346,500,000.000394,042,895.000
    (2,079,000,000)(2,364,257,370)
    ユーロAUSTRIA 1.2 10/20/251,700,000.0001,826,667.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/241,250,000.0001,399,250.000
    AUSTRIA 1.75 10/20/231,400,000.0001,575,980.000
    AUSTRIA 1.95 06/18/191,400,000.0001,503,880.000
    AUSTRIA 2.4 05/23/34800,000.000982,728.000
    AUSTRIA 3.15 06/20/44970,000.0001,401,979.800
    AUSTRIA 3.4 11/22/221,500,000.0001,839,795.000
    AUSTRIA 3.5 09/15/212,600,000.0003,115,580.000
    AUSTRIA 3.65 04/20/221,600,000.0001,958,880.000
    AUSTRIA 3.8 01/26/62570,000.0001,020,972.600
    AUSTRIA 3.9 07/15/202,500,000.0002,944,500.000
    AUSTRIA 4.15 03/15/371,800,000.0002,815,740.000
    AUSTRIA 4.3 09/15/171,200,000.0001,277,160.000
    AUSTRIA 4.35 03/15/192,300,000.0002,613,950.000
    AUSTRIA 4.65 01/15/181,700,000.0001,846,710.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/261,500,000.0002,140,125.000
    AUSTRIA 6.25 07/15/271,150,000.0001,868,347.500
    BELGIUM 0.8 06/22/252,000,000.0002,066,740.000
    BELGIUM 1.0 06/22/261,000,000.0001,040,800.000
    BELGIUM 1.0 06/22/31600,000.000595,992.000
    BELGIUM 1.25 06/22/182,000,000.0002,074,740.000
    BELGIUM 1.6 06/22/47300,000.000297,480.000
    BELGIUM 1.9 06/22/38700,000.000768,782.000
    BELGIUM 2.25 06/22/231,600,000.0001,848,000.000
    BELGIUM 2.6 06/22/242,600,000.0003,088,254.000
    BELGIUM 3.0 06/22/34850,000.0001,102,067.500
    BELGIUM 3.0 09/28/192,100,000.0002,342,340.000
    BELGIUM 3.75 06/22/451,500,000.0002,287,110.000
    BELGIUM 3.75 09/28/203,000,000.0003,537,180.000
    BELGIUM 4.0 03/28/182,100,000.0002,278,395.000
    BELGIUM 4.0 03/28/192,350,000.0002,653,996.000
    BELGIUM 4.0 03/28/222,300,000.0002,860,280.000
    BELGIUM 4.0 03/28/321,400,000.0002,006,550.000
    BELGIUM 4.25 03/28/412,500,000.0003,997,675.000
    BELGIUM 4.25 09/28/212,150,000.0002,664,839.000
    BELGIUM 4.25 09/28/222,600,000.0003,315,390.000
    BELGIUM 4.5 03/28/261,600,000.0002,223,904.000
    BELGIUM 5.0 03/28/353,000,000.0004,941,240.000
    BELGIUM 5.5 03/28/283,050,000.0004,710,572.500
    BELGIUM 5.5 09/28/172,000,000.0002,166,140.000
    BUNDESOBL 0.25 10/16/201,000,000.0001,030,080.000
    BUNDESOBL 0.5 02/23/182,600,000.0002,647,268.000
    BUNDESOBL 0.5 04/12/194,300,000.0004,427,925.000
    BUNDESOBL 0.5 10/13/174,100,000.0004,159,614.000
    BUNDESOBL 04/09/211,500,000.0001,527,000.000
    BUNDESOBL 1.0 10/12/181,800,000.0001,867,284.000
    BUNDESSCHAT 12/15/171,000,000.0001,008,200.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/253,900,000.0004,057,443.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/263,000,000.0003,094,410.000
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/243,100,000.0003,366,166.000
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/253,200,000.0003,464,384.000
    DEUTSCHLAND 1.5 02/15/231,000,000.0001,116,690.000
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/233,800,000.0004,253,454.000
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/243,800,000.0004,281,422.000
    DEUTSCHLAND 1.5 09/04/223,400,000.0003,783,214.000
    DEUTSCHLAND 1.75 02/15/241,500,000.0001,717,110.000
    DEUTSCHLAND 1.75 07/04/223,500,000.0003,938,725.000
    DEUTSCHLAND 2.0 01/04/222,500,000.0002,829,125.000
    DEUTSCHLAND 2.0 08/15/233,700,000.0004,287,671.000
    DEUTSCHLAND 2.25 09/04/202,700,000.0003,019,410.000
    DEUTSCHLAND 2.25 09/04/212,500,000.0002,850,375.000
    DEUTSCHLAND 2.5 01/04/212,700,000.0003,069,900.000
    DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,600,000.0003,666,962.000
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,380,000.0003,403,804.600
    DEUTSCHLAND 3.0 07/04/204,500,000.0005,151,825.000
    DEUTSCHLAND 3.25 01/04/207,700,000.0008,762,985.000
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    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,600,000.0002,453,792.000
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/343,100,000.0005,301,341.000
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    DEUTSCHLAND 5.5 01/04/312,700,000.0004,623,615.000
    DEUTSCHLAND 5.625 01/04/282,360,000.0003,817,937.200
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/241,400,000.0002,087,862.000
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/301,300,000.0002,322,060.000
    DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,550,000.0002,626,614.500
    FINLAND 0.375 09/15/20500,000.000514,255.000
    FINLAND 0.5 04/15/26500,000.000501,385.000
    FINLAND 0.75 04/15/31450,000.000444,316.500
    FINLAND 0.875 09/15/25300,000.000313,455.000
    FINLAND 1.125 09/15/18900,000.000933,426.000
    FINLAND 1.5 04/15/23770,000.000848,155.000
    FINLAND 1.625 09/15/22900,000.000995,850.000
    FINLAND 2.0 04/15/24800,000.000914,440.000
    FINLAND 2.625 07/04/42710,000.000964,535.000
    FINLAND 2.75 07/04/281,080,000.0001,347,138.000
    FINLAND 3.375 04/15/201,130,000.0001,295,545.000
    FINLAND 3.5 04/15/211,000,000.0001,184,800.000
    FINLAND 3.875 09/15/17700,000.000741,300.000
    FINLAND 4.0 07/04/251,010,000.0001,347,895.500
    FINLAND 4.375 07/04/19810,000.000933,039.000
    FR TREASURY 1.0 07/25/173,000,000.0003,054,120.000
    FRANCE BTAN 8.5 04/25/232,200,000.0003,499,232.000
    FRANCE OAT 0.5 05/25/254,300,000.0004,340,291.000
    FRANCE OAT 0.5 05/25/261,200,000.0001,194,924.000
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    FRANCE OAT 1.0 11/25/252,800,000.0002,939,552.000
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    FRANCE OAT 1.75 05/25/234,400,000.0004,921,092.000
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    FRANCE OAT 2.25 05/25/243,100,000.0003,602,572.000
    FRANCE OAT 2.25 10/25/224,700,000.0005,385,495.000
    FRANCE OAT 2.5 05/25/304,800,000.0005,809,200.000
    FRANCE OAT 2.5 10/25/209,200,000.00010,329,760.000
    FRANCE OAT 2.75 10/25/275,440,000.0006,679,721.600
    FRANCE OAT 3.0 04/25/225,300,000.0006,274,935.000
    FRANCE OAT 3.25 05/25/452,750,000.0003,878,600.000
    FRANCE OAT 3.25 10/25/216,300,000.0007,467,705.000
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    FRANCE OAT 3.5 04/25/266,940,000.0008,966,480.000
    FRANCE OAT 3.75 04/25/216,400,000.0007,661,440.000
    FRANCE OAT 3.75 10/25/196,600,000.0007,543,734.000
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    FRANCE OAT 4.0 10/25/384,610,000.0007,000,515.500
    FRANCE OAT 4.25 04/25/197,600,000.0008,652,524.000
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    FRANCE OAT 8.5 10/25/193,000,000.0003,926,700.000
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    IRISH 1.0 05/15/26500,000.000505,100.000
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    IRISH 4.5 04/18/201,750,000.0002,066,802.500
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    ITALY BTPS 0.65 11/01/203,500,000.0003,541,300.000
    ITALY BTPS 0.95 03/15/231,500,000.0001,499,850.000
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    ITALY BTPS 3.25 09/01/463,300,000.0003,702,798.000
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    ITALY BTPS 4.25 09/01/196,400,000.0007,266,560.000
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    ITALY BTPS 4.5 02/01/204,500,000.0005,216,400.000
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    ITALY BTPS 4.75 09/01/283,230,000.0004,263,180.100
    ITALY BTPS 4.75 09/01/442,400,000.0003,403,176.000
    ITALY BTPS 5.0 03/01/227,200,000.0008,955,360.000
    ITALY BTPS 5.0 03/01/254,430,000.0005,749,254.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/343,300,000.0004,661,250.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/392,700,000.0003,896,640.000
    ITALY BTPS 5.0 09/01/403,450,000.0004,956,270.000
    ITALY BTPS 5.25 08/01/178,800,000.0009,377,632.000
    ITALY BTPS 5.25 11/01/294,700,000.0006,564,020.000
    ITALY BTPS 5.5 09/01/225,000,000.0006,435,900.000
    ITALY BTPS 5.5 11/01/222,500,000.0003,227,625.000
    ITALY BTPS 5.75 02/01/332,470,000.0003,717,350.000
    ITALY BTPS 6.0 05/01/314,400,000.0006,652,800.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/274,200,000.0006,257,580.000
    ITALY BTPS 7.25 11/01/261,700,000.0002,620,720.000
    ITALY BTPS 9.0 11/01/232,400,000.0003,756,240.000
    NETHERLANDS 0.25 01/15/20850,000.000871,369.000
    NETHERLANDS 0.25 07/15/251,700,000.0001,696,651.000
    NETHERLANDS 0.5 07/15/26800,000.000806,560.000
    NETHERLANDS 1.25 01/15/183,500,000.0003,603,565.000
    NETHERLANDS 1.25 01/15/192,060,000.0002,155,378.000
    NETHERLANDS 1.75 07/15/232,400,000.0002,704,584.000
    NETHERLANDS 2.0 07/15/242,500,000.0002,880,700.000
    NETHERLANDS 2.25 07/15/221,550,000.0001,780,841.500
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,740,000.0002,221,719.000
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,750,000.0002,548,525.000
    NETHERLANDS 3.25 07/15/212,880,000.0003,405,600.000
    NETHERLANDS 3.5 07/15/202,270,000.0002,641,712.500
    NETHERLANDS 3.75 01/15/232,500,000.0003,128,750.000
    NETHERLANDS 3.75 01/15/422,470,000.0004,071,943.200
    NETHERLANDS 4.0 01/15/372,150,000.0003,443,010.000
    NETHERLANDS 4.0 07/15/182,660,000.0002,921,744.000
    NETHERLANDS 4.0 07/15/193,070,000.0003,507,168.000
    NETHERLANDS 4.5 07/15/173,090,000.0003,274,164.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/282,300,000.0003,607,550.000
    SPAIN 0.25 04/30/18800,000.000805,008.000
    SPAIN 0.5 10/31/172,000,000.0002,017,800.000
    SPAIN 1.15 07/30/201,200,000.0001,240,188.000
    SPAIN 1.6 04/30/251,800,000.0001,825,992.000
    SPAIN 1.95 04/30/261,700,000.0001,755,080.000
    SPAIN 1.95 07/30/301,700,000.0001,683,629.000
    SPAIN 2.15 10/31/252,600,000.0002,743,234.000
    SPAIN 2.75 04/30/192,000,000.0002,159,420.000
    SPAIN 2.75 10/31/243,900,000.0004,328,376.000
    SPAIN 2.9 10/31/46600,000.000608,544.000
    SPAIN 3.75 10/31/182,700,000.0002,953,584.000
    SPAIN 3.8 04/30/243,400,000.0004,045,762.000
    SPAIN 4.0 04/30/205,000,000.0005,730,750.000
    SPAIN 4.1 07/30/184,300,000.0004,698,395.000
    SPAIN 4.2 01/31/372,600,000.0003,313,700.000
    SPAIN 4.3 10/31/195,600,000.0006,403,040.000
    SPAIN 4.4 10/31/232,900,000.0003,586,430.000
    SPAIN 4.5 01/31/185,700,000.0006,150,870.000
    SPAIN 4.6 07/30/194,700,000.0005,377,505.000
    SPAIN 4.65 07/30/253,600,000.0004,579,200.000
    SPAIN 4.7 07/30/412,300,000.0003,155,485.000
    SPAIN 4.8 01/31/243,200,000.0004,058,080.000
    SPAIN 4.85 10/31/202,900,000.0003,470,865.000
    SPAIN 4.9 07/30/402,200,000.0003,082,200.000
    SPAIN 5.15 10/31/282,200,000.0002,991,560.000
    SPAIN 5.15 10/31/442,200,000.0003,240,754.000
    SPAIN 5.4 01/31/233,200,000.0004,141,664.000
    SPAIN 5.5 04/30/214,200,000.0005,234,250.000
    SPAIN 5.5 07/30/174,300,000.0004,596,915.000
    SPAIN 5.75 07/30/323,000,000.0004,481,940.000
    SPAIN 5.85 01/31/223,700,000.0004,785,247.000
    SPAIN 5.9 07/30/262,500,000.0003,501,250.000
    SPAIN 6.0 01/31/293,500,000.0005,113,780.000
    ユーロ 小計711,480,000.000868,738,600.500
    (87,042,463,200)(106,281,480,385)
    南アフリカ・ランドSOUTH AFRICA 10.5 12/21/2625,000,000.00027,218,000.000
    SOUTH AFRICA 6.25 03/31/3614,700,000.00010,254,279.000
    SOUTH AFRICA 6.5 02/28/4111,760,000.0008,118,868.800
    SOUTH AFRICA 6.75 03/31/2119,660,000.00018,163,480.800
    SOUTH AFRICA 7.0 02/28/3111,600,000.0009,201,120.000
    SOUTH AFRICA 8.0 01/31/3010,110,000.0008,923,692.600
    SOUTH AFRICA 8.0 12/21/1814,000,000.00013,891,780.000
    SOUTH AFRICA 8.25 03/31/328,000,000.0007,083,600.000
    SOUTH AFRICA 8.25 09/15/173,270,000.0003,282,229.800
    SOUTH AFRICA 8.5 01/31/3710,910,000.0009,647,385.700
    SOUTH AFRICA 8.75 01/31/447,000,000.0006,223,910.000
    SOUTH AFRICA 8.75 02/28/4815,000,000.00013,291,950.000
    SOUTH AFRICA 9.0 01/31/401,000,000.000918,910.000
    南アフリカ・ランド 小計152,010,000.000136,219,206.700
    (1,091,431,800)(978,053,904)
    国債証券 合計225,928,053,200257,459,410,864
    (225,928,053,200)(257,459,410,864)
    合計225,928,053,200257,459,410,864
    (225,928,053,200)(257,459,410,864)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル国債証券126銘柄41.91%42.95%
    イギリス・ポンド国債証券38銘柄7.69%7.89%
    オーストラリア・ドル国債証券20銘柄1.78%1.83%
    カナダ・ドル国債証券24銘柄2.02%2.07%
    シンガポール・ドル国債証券11銘柄0.33%0.34%
    スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.44%0.45%
    デンマーク・クローネ国債証券8銘柄0.64%0.65%
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄0.26%0.27%
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.54%0.55%
    マレーシア・リンギット国債証券17銘柄0.43%0.44%
    メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.90%0.92%
    ユーロ国債証券248銘柄40.28%41.28%
    南アフリカ・ランド国債証券13銘柄0.37%0.38%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成28年5月6日現在
    資産の部
    流動資産
    預金53,051,396
    コール・ローン26,235,883
    投資信託受益証券3,558,181,735
    投資証券28,008,651,898
    未収入金1,764,937
    未収配当金54,962,342
    流動資産合計31,702,848,191
    資産合計31,702,848,191
    負債の部
    流動負債
    未払解約金152,000
    その他未払費用69
    流動負債合計152,069
    負債合計152,069
    純資産の部
    元本等
    元本※128,713,014,885
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,989,681,237
    元本等合計31,702,696,122
    純資産合計31,702,696,122
    負債純資産合計31,702,848,191

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成28年5月6日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額26,958,806,199円
    同期中追加設定元本額16,030,997,978円
    同期中一部解約元本額14,276,789,292円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)87,350,531円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)28,517,394円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)13,109,516円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)30,050,323円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)77,667,238円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)29,535,774円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)24,905,126円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,099,171円
    たわらノーロード 先進国リート639,582,686円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>26,234,035円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>538,206,329円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション78,251,834円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)14,202,365円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)39,925,875円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)92,536,246円
    投資のソムリエ852,642,168円
    投資のソムリエ17,002,592円
    DIAM 8資産バランスファンドN49,393,389円
    投資のソムリエリスク抑制型2,521,430円
    ダイナミック・ナビゲーション850,853円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,466,048,590円
    DIAM外国リートインデックスファンド7,352,231円
    為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定)673,051,741円
    DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)98,330,586円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)4,758,814,384円
    DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)50,484,750円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)12,634,658,165円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,660,105,306円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)3,130,943,431円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)562,640,826円
    計28,713,014,885円
    2.受益権の総数28,713,014,885口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成27年11月7日
    至 平成28年5月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成28年5月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成28年5月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券266,502,925
    投資証券1,587,264,288
    合計1,853,767,213

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年6月23日から平成28年5月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成28年5月6日現在
    1口当たり純資産額1.1041円
    (1万口当たり純資産額)(11,041円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成28年5月6日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドル360 CAPITAL GROUP LTD52,000.00049,920.000
    360 CAPITAL OFFICE FUND11,233.00023,701.630
    ABACUS PROPERTY GROUP79,140.000254,830.800
    ALE PROPERTY GROUP47,440.000208,261.600
    ARENA REIT59,000.000115,345.000
    ASPEN GROUP31,613.00034,774.300
    ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP14,500.00096,280.000
    BWP TRUST137,130.000493,668.000
    CHARTER HALL GROUP93,840.000474,830.400
    CHARTER HALL RETAIL REIT93,860.000449,589.400
    CROMWELL PROPERTY GROUP365,890.000375,037.250
    DEXUS PROPERTY GROUP261,540.0002,230,936.200
    FOLKESTONE EDUCATION TRUST56,080.000140,760.800
    GALILEO JAPAN TRUST25,000.00063,000.000
    GDI PROPERTY GROUP144,920.000128,978.800
    GOODMAN GROUP429,770.0003,081,450.900
    GPT GROUP489,110.0002,528,698.700
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA47,430.000154,147.500
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD43,960.000122,648.400
    INDUSTRIA REIT28,000.00059,640.000
    INGENIA COMMUNITIES GROUP44,380.000122,488.800
    INVESTA OFFICE FUND172,910.000733,138.400
    MIRVAC GROUP993,950.0001,958,081.500
    NATIONAL STORAGE REIT84,860.000152,748.000
    SCENTRE GROUP1,455,560.0006,913,910.000
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA204,710.000485,162.700
    STOCKLAND648,370.0002,950,083.500
    VICINITY CENTRES891,160.0003,029,944.000
    WESTFIELD CORP522,360.0005,547,463.200
    オーストラリア・ドル 小計7,529,716.00032,979,519.780
    (2,643,638,305)
    カナダ・ドルKILLAM APARTMENT REIT8,400.000101,136.000
    カナダ・ドル 小計8,400.000101,136.000
    (8,434,743)
    シンガポール・ドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT151,895.000211,893.520
    ASCENDAS HOSPITALITY TRUST242,600.000166,181.000
    ASCENDAS REAL ESTATE INVT615,061.0001,476,146.400
    ASCOTT RESIDENCE TRUST253,000.000283,360.000
    CACHE LOGISTICS TRUST245,000.000210,700.000
    CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST265,005.000140,452.650
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST542,006.000764,228.460
    CAPITALAND MALL TRUST722,064.0001,473,010.560
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST197,080.000291,678.400
    CDL HOSPITALITY TRUSTS195,000.000267,150.000
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST255,800.000158,596.000
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST162,000.000199,260.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST153,000.000298,350.000
    FRASERS COMMERCIAL TRUST147,080.000190,468.600
    FRASERS HOSPITALITY TRUST140,000.000113,400.000
    KEPPEL DC REIT255,000.000281,775.000
    KEPPEL REIT468,000.000482,040.000
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST479,000.000158,070.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST358,000.000515,520.000
    MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST501,000.000475,950.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST320,020.000500,831.300
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST425,020.000435,645.500
    OUE COMMERCIAL REIT122,000.00078,080.000
    OUE HOSPITALITY TRUST271,320.000184,497.600
    PARKWAY LIFE REIT112,000.000268,800.000
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT177,000.000108,855.000
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT182,000.000129,220.000
    SPH REIT216,000.000203,040.000
    STARHILL GLOBAL REIT364,000.000278,460.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR685,091.0001,126,974.690
    シンガポール・ドル 小計9,222,042.00011,472,634.680
    (906,108,687)
    投資信託受益証券 合計16,760,1583,558,181,735
    (3,558,181,735)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST19,670.000693,564.200
    AGREE REALTY CORP5,510.000236,268.800
    ALEXANDER'S INC.1,060.000413,633.200
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT20,000.0001,912,200.000
    AMERICAN ASSETS TRUST INC11,060.000460,317.200
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES35,490.0001,652,059.500
    AMERICAN HOMES 4 RENT49,570.000804,521.100
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A42,670.0001,805,367.700
    APPLE HOSPITALITY REIT INC42,280.000798,246.400
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC8,300.00098,770.000
    ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC6,550.00078,141.500
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST23,960.000137,530.400
    AVALONBAY COMMUNITIES INC37,470.0006,989,279.100
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC4,710.00053,128.800
    BOSTON PROPERTIES INC41,990.0005,494,811.400
    BRANDYWINE REALTY TRUST48,900.000750,615.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC46,240.0001,202,240.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST23,700.0001,991,985.000
    CARE CAPITAL PROPERTIES INC23,410.000647,988.800
    CARETRUST REIT INC16,000.000212,320.000
    CBL & ASSOCIATES42,430.000505,341.300
    CEDAR REALTY TRUST INC21,750.000154,207.500
    CHATHAM LODGING TRUST10,810.000236,847.100
    CHESAPEAKE LODGING TRUST16,820.000416,463.200
    CITY OFFICE REIT INC4,430.00050,191.900
    COLONY STARWOOD HOMES10,860.000272,586.000
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC34,700.000781,444.000
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC3,000.00057,480.000
    CORESITE REALTY CORP8,460.000651,927.600
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES26,380.000700,389.000
    CORRECTIONS CORP OF AMERICA31,820.0001,062,788.000
    COUSINS PROPERTIES INC56,120.000590,382.400
    CUBESMART46,953.0001,477,141.380
    CYRUSONE INC18,650.000885,129.000
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC23,970.000980,373.000
    DDR CORP82,790.0001,496,015.300
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO56,110.000512,845.400
    DIGITAL REALTY TRUST INC39,980.0003,656,171.000
    DOUGLAS EMMETT INC38,060.0001,265,114.400
    DUKE REALTY TRUST94,320.0002,141,064.000
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC19,920.000821,500.800
    EAST GROUP8,990.000556,570.900
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC3,790.00070,683.500
    EDUCATION REALTY TRUST INC17,640.000733,471.200
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC32,810.000626,014.800
    EPR PROPERTIES17,200.0001,185,252.000
    EQUITY COMMONWEALTH34,270.000971,554.500
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES21,800.0001,571,562.000
    EQUITY ONE INC25,310.000751,200.800
    EQUITY RESIDENTIAL99,870.0007,063,805.100
    ESSEX PROPERTY TRUST INC17,870.0004,089,906.900
    EXTRA SPACE STORAGE INC34,140.0003,097,522.200
    FEDERAL REALTY INVS TRUST19,020.0002,987,281.200
    FELCOR LODGING TR INC37,080.000274,021.200
    FIRST INDUSTRIAL RT31,470.000750,244.800
    FIRST POTOMAC REALTY TRUST16,860.000146,007.600
    FOREST CITY REALTY TRUST INC58,960.0001,307,143.200
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC15,360.000290,304.000
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C25,440.000278,313.600
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC46,500.0001,528,455.000
    GENERAL GROWTH PROPERTIES INC159,180.0004,679,892.000
    GEO GROUP INC20,590.000686,882.400
    GETTY REALTY CORP7,640.000153,869.600
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP5,650.00098,536.000
    GLOBAL NET LEASE INC47,340.000404,757.000
    GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST20,170.000399,366.000
    GRAMERCY PROPERTY TRSUT114,050.0001,007,061.500
    HCP INC127,230.0004,353,810.600
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC27,690.000860,051.400
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC36,900.0001,105,893.000
    HERSHA HOSPITALITY TRUST13,140.000256,230.000
    HIGHWOODS PROPERTIES INC26,130.0001,252,410.900
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST41,160.0001,073,041.200
    HOST HOTELS & RESORTS INC205,430.0003,323,857.400
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC20,500.000614,180.000
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC7,500.00056,625.000
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST35,350.000221,291.000
    IRON MOUNTAIN INC65,900.0002,456,093.000
    KILROY REALTY CORP25,110.0001,645,458.300
    KIMCO REALTY112,990.0003,300,437.900
    KITE REALTY GROUP TRUST23,290.000653,051.600
    LASALLE HOTEL PROPERTIES30,560.000732,828.800
    LEXINGTON REALTY TRUST59,190.000535,669.500
    LIBERTY PROPERTY TRUST39,780.0001,404,631.800
    LTC PROPERTIES INC10,490.000504,778.800
    MACK CALI25,030.000650,780.000
    MEDICAL PROPERTIES TRUST64,460.000908,241.400
    MID AMERICA20,570.0002,068,724.900
    MONMOUTH RE INVEST CP -CL A18,480.000222,684.000
    MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC46,610.000477,752.500
    NATIONAL HEALTH INVS INC9,550.000668,118.000
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC38,430.0001,791,990.900
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST6,080.000127,680.000
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC24,350.000268,580.500
    NEW YORK REIT INC45,480.000472,537.200
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC5,530.00076,369.300
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP18,100.000213,037.000
    NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP52,750.000670,452.500
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC45,080.0001,526,859.600
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC4,260.000101,558.400
    PARKWAY PROPERTIES INC22,850.000386,165.000
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST20,080.000551,196.000
    PENN REAL ESTATE INVEST TST19,390.000453,726.000
    PHYSICIANS REALTY TRUST35,470.000669,673.600
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC39,400.000806,518.000
    POST PROPERTIES, INC14,540.000881,705.600
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC5,810.00075,355.700
    PROLOGIS INC143,520.0006,617,707.200
    PS BUSINESS PARKS5,440.000533,664.000
    PUBLIC STORAGE40,300.00010,480,418.000
    QTS REALTY TRUST INC13,060.000662,925.600
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES22,180.000407,890.200
    REALTY INCOME CORP68,430.0004,270,716.300
    REGENCY CENTERS CORP26,610.0002,067,597.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP27,830.000566,897.100
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC64,420.0001,077,102.400
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC18,000.000350,280.000
    RLJ LODGING TRUST34,020.000721,564.200
    ROUSE PROPERTIES INC10,660.000194,971.400
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES14,310.000741,687.300
    SABRA HEALTH CARE REIT INC18,280.000414,956.000
    SAUL CENTERS INC3,300.000184,833.000
    SELECT INCOME REIT17,520.000422,056.800
    SENIOR HOUSING PPTYS TRUST64,530.0001,170,574.200
    SERITAGE GROWTH PROPERTIES4,080.000215,016.000
    SILVER BAY REALTY TRUST CORP10,500.000152,460.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC84,690.00017,652,783.600
    SL GREEN27,320.0002,860,677.200
    SOVRAN SELF STORAGE INC10,709.0001,212,901.340
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC129,330.0001,488,588.300
    STAG INDUSTRIAL INC19,070.000393,986.200
    STORE CAPITAL CORP38,230.0001,011,565.800
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC24,740.000303,312.400
    SUN COMMUNITIES INC17,340.0001,236,688.800
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC58,300.000739,244.000
    TANGER FACTORY OUTLET25,712.000915,090.080
    TAUBMAN CENTERS INC16,370.0001,192,063.400
    TERRENO REALTY CORP12,450.000290,956.500
    THE MACERICH COMPANY34,600.0002,726,134.000
    UDR INC72,910.0002,661,944.100
    UMH PROPERTIES INC5,940.00058,212.000
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME3,540.000197,461.200
    URBAN EDGE PROPERTIES25,780.000699,927.000
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES7,690.000162,412.800
    VENTAS INC91,890.0006,051,875.400
    VEREIT INC246,820.0002,317,639.800
    VORNADO REALTY TRUST48,450.0004,615,347.000
    WASHINGTON REIT19,050.000552,831.000
    WEINGARTEN REALTY INVST30,990.0001,187,536.800
    WELLTOWER INC97,130.0007,161,394.900
    WHITESTONE REIT6,910.00094,252.400
    WINTHROP REALTY TRUST9,590.000119,299.600
    WP CAREY INC26,450.0001,636,197.000
    WP GLIMCHER INC51,810.000569,910.000
    XENIA HOTELS & RESORTS INC31,240.000484,844.800
    アメリカ・ドル 小計5,508,554.000211,126,509.800
    (22,672,875,888)
    イギリス・ポンドASSURA PLC456,950.000259,090.650
    BIG YELLOW GROUP PLC41,460.000342,045.000
    BRITISH LAND CO PLC279,340.0002,008,454.600
    DERWENT LONDON PLC30,160.000992,565.600
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC129,750.000144,022.500
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC93,370.000727,352.300
    HAMMERSON PLC213,710.0001,238,449.450
    HANSTEEN HOLDINGS PLC201,660.000206,903.160
    INTU PROPERTIES PLC221,630.000652,700.350
    LAND SECURITIES GROUP PLC218,810.0002,498,810.200
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC175,580.000279,698.940
    MCKAY SECURITIES PLC23,500.00052,052.500
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC164,000.000174,660.000
    REDEFINE INTERNATIONAL PLC347,410.000158,766.370
    REGIONAL REIT LTD47,310.00050,385.150
    SAFESTORE HOLDINGS LTD58,940.000196,741.720
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD151,910.00086,892.520
    SEGRO PLC201,710.000853,233.300
    SHAFTESBURY PLC75,410.000690,001.500
    TRITAX BIG BOX REIT PLC234,450.000318,148.650
    WORKSPACE GROUP PLC32,890.000274,960.400
    イギリス・ポンド 小計3,399,950.00012,205,934.860
    (1,897,656,692)
    イスラエル・シュケルREIT 1 LTD44,000.000486,200.000
    イスラエル・シュケル 小計44,000.000486,200.000
    (13,778,909)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT10,960.000395,984.800
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,660.000256,759.600
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST6,100.000318,115.000
    BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES3,880.000107,592.400
    CANADIAN APT PPTYS REIT16,890.000511,429.200
    CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST10,160.000451,307.200
    CHOICE PROPERTIES REIT13,150.000172,791.000
    COMINAR REAL ESTATE INVT TR22,000.000377,300.000
    CROMBIE REAL ESTATE INV10,590.000149,742.600
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,190.000137,850.000
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,940.000132,219.000
    DREAM INDUSTRIAL REIT8,770.00071,387.800
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST15,140.000299,469.200
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,200.000238,266.000
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT37,060.000799,013.600
    INNVEST REAL ESTATE INVT TR15,950.00086,449.000
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST7,926.00059,682.780
    MILESTONE APARTMENTS REIT20,030.000350,525.000
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT2,920.00034,572.800
    MORGUARD REAL ESTATE INVT TR8,230.000122,050.900
    NORTHVIEW APARTMENT REIT6,020.000118,052.200
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,000.00067,410.000
    ONEREIT9,828.00033,218.640
    PLAZA RETAIL REIT10,210.00047,884.900
    PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST25,450.000124,705.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST42,780.0001,167,038.400
    SLATE RETAIL REIT3,500.00045,360.000
    SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST16,950.000570,706.500
    カナダ・ドル 小計381,484.0007,246,883.520
    (604,390,086)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD217,900.000258,211.500
    GOODMAN PROPERTY TRUST298,300.000399,722.000
    KIWI PROPERTY GROUP LTD340,000.000503,200.000
    PRECINCT PROPERTIES287,800.000371,262.000
    PROPERTY FOR INDUSTRY LTD130,200.000218,736.000
    STRIDE PROPERTY LTD99,430.000221,728.900
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST65,500.000140,825.000
    ニュージーランド・ドル 小計1,439,130.0002,113,685.400
    (156,201,352)
    ユーロAEDIFICA3,970.000241,574.500
    AFFINE1,000.00015,520.000
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG27,650.000339,680.250
    ALTAREA570.000101,460.000
    ANF IMMOBILIER2,814.00067,929.960
    AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA15,550.000203,083.000
    BEFIMMO5,480.000318,333.200
    BENI STABILI SPA279,470.000178,301.860
    COFINIMMO SA5,470.000603,888.000
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV13,020.000541,111.200
    FONCIERE DES MURS2,520.00066,276.000
    FONCIERE DES REGIONS11,910.000974,595.300
    GECINA SA9,840.0001,235,412.000
    GREEN REIT PLC180,850.000265,849.500
    HAMBORNER REIT AG17,640.000170,226.000
    HIBERNIA REIT PLC192,370.000246,041.230
    ICADE9,710.000659,697.400
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE94,280.00073,349.840
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES2,000.00046,400.000
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC100,970.000112,076.700
    KLEPIERRE51,640.0002,115,949.000
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA17,140.000148,946.600
    MERCIALYS4,920.00096,481.200
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA83,500.000821,640.000
    NSI NV35,000.000139,475.000
    RETAIL ESTATES1,500.000118,200.000
    UNIBAIL-RODAMCO SE26,850.0006,281,557.500
    VASTNED RETAIL5,390.000208,808.600
    WAREHOUSES DE PAUW3,850.000306,460.000
    WERELDHAVE BELGIUM650.00074,425.000
    WERELDHAVE NV11,270.000504,276.150
    XIOR STUDENT HOUSING NV1,000.00031,600.000
    ユーロ 小計1,219,794.00017,308,624.990
    (2,117,537,182)
    香港・ドルCHAMPION REIT627,570.0002,623,242.600
    FORTUNE REAL ESTATE (HK)363,000.0003,081,870.000
    LINK REIT614,523.00028,913,307.150
    NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST102,000.000275,400.000
    PROSPERITY REIT335,000.0001,008,350.000
    REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST219,000.000433,620.000
    SPRING REIT216,000.000730,080.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST302,000.0001,223,100.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST270,000.0001,177,200.000
    香港・ドル 小計3,049,093.00039,466,169.750
    (546,211,789)
    投資証券 合計15,042,00528,008,651,898
    (28,008,651,898)
    合計31,566,833,633
    (31,566,833,633)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券155銘柄-%71.52%71.82%
    イギリス・ポンド投資証券21銘柄-%5.99%6.01%
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-%0.04%0.04%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券29銘柄8.34%-%8.37%
    カナダ・ドル投資信託受益証券1銘柄0.03%-%1.94%
    投資証券28銘柄-%1.91%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券30銘柄2.86%-%2.87%
    ニュージーランド・ドル投資証券7銘柄-%0.49%0.49%
    ユーロ投資証券32銘柄-%6.68%6.71%
    香港・ドル投資証券9銘柄-%1.72%1.73%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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