有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)

【提出】
2022/08/05 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月6日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,171,483,3092,420,870,258
インデックス225 マザーファンド279,471,590619,392,884
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド282,642,227514,239,267
親投資信託受益証券 合計1,733,597,1263,554,502,409
合計3,554,502,409

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金297,683,789
コール・ローン549,830,545
国債証券176,671,925,415
派生商品評価勘定709,508
未収入金2,398,219,407
未収利息996,953,013
前払費用176,601,929
流動資産合計181,091,923,606
資産合計181,091,923,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定22,336
未払金1,659,290,257
未払解約金314,551,000
流動負債合計1,973,863,593
負債合計1,973,863,593
純資産の部
元本等
元本86,678,820,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)92,439,239,648
元本等合計179,118,060,013
純資産合計179,118,060,013
負債純資産合計181,091,923,606

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年5月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額73,237,499,956円
同期中追加設定元本額25,737,088,433円
同期中一部解約元本額12,295,768,024円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,744,250,235円
MITO ラップ型ファンド(安定型)11,836,308円
MITO ラップ型ファンド(中立型)42,032,157円
MITO ラップ型ファンド(積極型)169,213,607円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)55,432,582円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)29,561,485円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)21,731,021円
たわらノーロード 先進国債券13,840,817,596円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>235,987,252円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,777,150,221円
たわらノーロード バランス(堅実型)49,739,028円
たわらノーロード バランス(標準型)247,426,289円
たわらノーロード バランス(積極型)51,977,210円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)6,563,546円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)320,120,948円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)385,172,199円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)75,491,758円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)370,014円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)3,062,120円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)28,700,669円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,214,418円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)2,174,323円
DIAM外国債券インデックスファンド6,318,457,658円
One DC 先進国債券インデックスファンド616,223,785円
Oneグローバルバランス7,941,634円
DIAMバランス・ファンド1安定型709,553,372円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,226,508,317円
DIAMバランス・ファンド3成長型2,403,942,419円
DIAM DC バランス30インデックスファンド401,486,864円
DIAM DC バランス50インデックスファンド838,867,705円
DIAM DC バランス70インデックスファンド702,200,052円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,352,119円
マネックス資産設計ファンド<育成型>492,321,877円
マネックス資産設計ファンド エボリューション36,330,259円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)142,143,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)125,371,251円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)214,713,670円
クルーズコントロール548,598,312円
DIAM 8資産バランスファンドN154,405,852円
4資産分散投資・ハイクラス376,324,375円
4資産分散投資・スタンダード433,751,972円
9資産分散投資・スタンダード181,479,592円
4資産分散投資・ミドルクラス98,353,227円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,171,483,309円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)5,605,141円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)5,452,267円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)95,948,247円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)3,656,100円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)5,634,661円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)3,468,868円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)191,664,142円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)4,919,954円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)5,491,244,577円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)2,634,949,168円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,560,480,740円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,289,990,122円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)51,670,660円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)9,433,692円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)385,718,822円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)243,559,852円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)17,350,521円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)40,455,732円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)8,510,837円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)634,300円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)16,103,867円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)45,589,024円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,890,487,493円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,536,753,216円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,713,684,321円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)104,954,677円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)144,939,174円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,732,835,675円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)389,227,485円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)2,994,896円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)338,195,238円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)334,978,616円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)455,180,972円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)53,569,289円
動的パッケージファンド72,356,017円
コア資産形成ファンド48,074,441円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)2,646,781,889円
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)252,616,880円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]9,970,710,721円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]3,559,958,585円
計86,678,820,365円
2.受益権の総数86,678,820,365口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△12,813,135,457
合計△12,813,135,457

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2022年5月6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建447,895,276-447,208,104687,172
アメリカ・ドル250,374,000-250,380,139△6,139
イスラエル・シュケル47,895,276-47,185,768709,508
ユーロ149,626,000-149,642,197△16,197
合計447,895,276-447,208,104687,172

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月6日現在
1口当たり純資産額2.0665円
(1万口当たり純資産額)(20,665円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 01/15/246,260,000.0006,000,063.260
US T N/B 0.125 02/15/244,800,000.0004,589,062.460
US T N/B 0.125 05/15/233,550,000.0003,476,680.070
US T N/B 0.125 07/15/231,600,000.0001,558,124.990
US T N/B 0.125 07/31/232,640,000.0002,566,987.490
US T N/B 0.125 08/15/232,900,000.0002,816,171.870
US T N/B 0.125 08/31/23530,000.000514,017.180
US T N/B 0.125 09/15/232,000,000.0001,937,031.240
US T N/B 0.125 10/15/23230,000.000222,237.500
US T N/B 0.125 12/15/232,160,000.0002,075,709.360
US T N/B 0.25 03/15/245,510,000.0005,266,569.900
US T N/B 0.25 05/15/242,500,000.0002,377,539.050
US T N/B 0.25 05/31/254,470,000.0004,116,939.820
US T N/B 0.25 06/15/232,800,000.0002,739,843.730
US T N/B 0.25 06/15/243,780,000.0003,585,389.030
US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,216,718.750
US T N/B 0.25 07/31/251,000,000.000916,171.870
US T N/B 0.25 08/31/251,590,000.0001,454,104.680
US T N/B 0.25 09/30/232,500,000.0002,422,949.200
US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,395,662.500
US T N/B 0.25 10/31/252,000,000.0001,820,390.620
US T N/B 0.25 11/15/23800,000.000772,312.490
US T N/B 0.375 01/31/263,700,000.0003,358,039.040
US T N/B 0.375 04/15/245,500,000.0005,256,796.870
US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,374,099.990
US T N/B 0.375 07/15/24500,000.000474,726.560
US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,293,029.660
US T N/B 0.375 08/15/244,100,000.0003,880,585.910
US T N/B 0.375 09/15/242,000,000.0001,888,125.000
US T N/B 0.375 09/30/271,870,000.0001,621,494.510
US T N/B 0.375 10/31/23890,000.000861,944.130
US T N/B 0.375 11/30/253,190,000.0002,909,504.280
US T N/B 0.375 12/31/253,000,000.0002,731,054.680
US T N/B 0.5 02/28/263,370,000.0003,068,016.370
US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,668,402.320
US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0002,094,626.350
US T N/B 0.5 05/31/271,980,000.0001,744,720.290
US T N/B 0.5 06/30/273,510,000.0003,085,920.660
US T N/B 0.5 08/31/274,370,000.0003,824,774.180
US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,185,915.620
US T N/B 0.5 11/30/233,000,000.0002,902,734.360
US T N/B 0.625 03/31/272,200,000.0001,960,320.310
US T N/B 0.625 05/15/305,290,000.0004,377,681.620
US T N/B 0.625 07/31/263,900,000.0003,529,500.000
US T N/B 0.625 08/15/307,560,000.0006,221,643.740
US T N/B 0.625 10/15/244,000,000.0003,791,562.480
US T N/B 0.625 11/30/272,700,000.0002,363,554.670
US T N/B 0.625 12/31/273,320,000.0002,900,201.560
US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,843,450.000
US T N/B 0.75 03/31/263,220,000.0002,953,721.060
US T N/B 0.75 04/30/263,700,000.0003,386,511.690
US T N/B 0.75 05/31/263,230,000.0002,950,403.120
US T N/B 0.75 08/31/264,750,000.0004,313,964.820
US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,476,237.500
US T N/B 0.75 12/31/231,990,000.0001,928,823.040
US T N/B 0.875 01/31/24200,000.000193,882.810
US T N/B 0.875 06/30/263,310,000.0003,034,339.050
US T N/B 0.875 09/30/263,110,000.0002,834,837.850
US T N/B 0.875 11/15/307,000,000.0005,861,406.240
US T N/B 1.0 07/31/283,770,000.0003,322,607.010
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US T N/B 3.75 11/15/431,360,000.0001,432,250.000
US T N/B 3.875 08/15/401,290,000.0001,390,176.550
US T N/B 4.25 05/15/39950,000.0001,079,882.800
US T N/B 4.25 11/15/40700,000.000789,359.360
US T N/B 4.375 02/15/38600,000.000693,046.860
US T N/B 4.375 05/15/40910,000.0001,048,703.890
US T N/B 4.375 05/15/411,150,000.0001,315,941.390
US T N/B 4.375 11/15/391,190,000.0001,371,382.010
US T N/B 4.5 02/15/362,140,000.0002,503,800.000
US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000702,281.240
US T N/B 4.5 08/15/39980,000.0001,147,595.290
US T N/B 4.625 02/15/40890,000.0001,057,431.250
US T N/B 4.75 02/15/411,360,000.0001,634,337.500
US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000681,696.080
US T N/B 5.25 11/15/28850,000.000958,574.210
US T N/B 5.375 02/15/31860,000.0001,013,792.170
US T N/B 6.0 02/15/261,100,000.0001,218,507.800
US T N/B 6.125 11/15/27900,000.0001,038,867.180
US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000931,138.810
US T N/B 6.25 08/15/231,000,000.0001,050,312.500
アメリカ・ドル 小計724,110,000.000672,550,817.790
(94,510,837,200)(87,781,332,734)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/26950,000.000899,460.000
UK TREASURY 0.125 01/31/241,800,000.0001,755,147.960
UK TREASURY 0.125 01/31/28500,000.000456,385.900
UK TREASURY 0.25 01/31/25800,000.000769,880.000
UK TREASURY 0.25 07/31/311,880,000.0001,612,488.770
UK TREASURY 0.375 10/22/261,150,000.0001,084,700.700
UK TREASURY 0.375 10/22/30790,000.000699,584.500
UK TREASURY 0.5 01/31/29680,000.000623,044.840
UK TREASURY 0.5 10/22/611,130,000.000678,515.280
UK TREASURY 0.625 06/07/25860,000.000835,876.140
UK TREASURY 0.625 07/31/351,050,000.000866,659.500
UK TREASURY 0.625 10/22/50450,000.000308,808.000
UK TREASURY 0.75 07/22/23960,000.000951,941.760
UK TREASURY 0.875 01/31/46870,000.000664,245.000
UK TREASURY 0.875 07/31/33850,000.000752,428.500
UK TREASURY 0.875 10/22/291,140,000.0001,065,765.700
UK TREASURY 1.0 01/31/32660,000.000602,553.920
UK TREASURY 1.0 04/22/241,750,000.0001,731,516.500
UK TREASURY 1.125 01/31/39390,000.000332,155.200
UK TREASURY 1.125 10/22/73350,000.000267,088.500
UK TREASURY 1.25 07/22/271,000,000.000979,150.000
UK TREASURY 1.25 07/31/51430,000.000348,902.000
UK TREASURY 1.25 10/22/411,500,000.0001,276,920.000
UK TREASURY 1.5 07/22/26800,000.000796,072.000
UK TREASURY 1.5 07/22/471,180,000.0001,028,617.800
UK TREASURY 1.5 07/31/53350,000.000304,031.460
UK TREASURY 1.625 10/22/28930,000.000924,801.300
UK TREASURY 1.625 10/22/54680,000.000608,504.800
UK TREASURY 1.625 10/22/71630,000.000577,880.100
UK TREASURY 1.75 01/22/49630,000.000580,614.300
UK TREASURY 1.75 07/22/571,310,000.0001,218,038.000
UK TREASURY 1.75 09/07/371,390,000.0001,311,465.000
UK TREASURY 2.0 09/07/25890,000.000901,675.020
UK TREASURY 2.25 09/07/231,380,000.0001,393,308.160
UK TREASURY 2.5 07/22/651,210,000.0001,404,374.400
UK TREASURY 2.75 09/07/24480,000.000492,548.920
UK TREASURY 3.25 01/22/441,740,000.0002,057,045.400
UK TREASURY 3.5 01/22/451,250,000.0001,542,162.500
UK TREASURY 3.5 07/22/681,140,000.0001,679,094.600
UK TREASURY 3.75 07/22/521,000,000.0001,365,720.000
UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.0001,376,559.000
UK TREASURY 4.25 03/07/361,100,000.0001,377,068.000
UK TREASURY 4.25 06/07/321,170,000.0001,413,895.860
UK TREASURY 4.25 09/07/39800,000.0001,040,664.000
UK TREASURY 4.25 12/07/27780,000.000884,520.780
UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,406,589.900
UK TREASURY 4.25 12/07/461,200,000.0001,670,400.000
UK TREASURY 4.25 12/07/49917,000.0001,316,995.400
UK TREASURY 4.25 12/07/551,212,000.0001,855,208.400
UK TREASURY 4.5 09/07/34920,000.0001,161,352.800
UK TREASURY 4.5 12/07/421,195,000.0001,652,685.000
UK TREASURY 4.75 12/07/301,095,000.0001,348,164.000
UK TREASURY 4.75 12/07/381,080,000.0001,471,770.000
UK TREASURY 5.0 03/07/251,275,000.0001,392,677.400
UK TREASURY 6.0 12/07/28680,000.000858,917.520
イギリス・ポンド 小計54,324,000.00057,976,640.490
(8,773,869,240)(9,363,807,206)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24200,000.000193,429.800
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26260,000.000246,359.100
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25320,000.000307,890.240
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,599,622.740
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37800,000.000674,676.000
ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23160,000.000160,330.560
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,300,000.0002,291,269.200
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,500,000.0002,498,545.000
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,460,000.0001,467,121.880
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/242,600,000.0002,702,351.600
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,700,000.0001,892,195.200
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,530,000.0002,123,401.320
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26220,000.000259,984.340
イスラエル・シュケル 小計16,910,000.00017,417,176.980
(645,980,601)(665,355,320)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,390,000.0001,301,944.950
AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,450,000.0001,314,711.040
AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,310,000.0001,170,773.550
AUSTRALIAN 1.0 11/21/311,700,000.0001,372,411.700
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,377,143.700
AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,290,000.0001,876,412.670
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,610,000.0001,375,155.220
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,100,000.000692,890.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,140,000.000973,903.380
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28800,000.000752,000.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,810,000.0001,705,387.680
AUSTRALIAN 2.75 04/21/241,420,000.0001,420,964.030
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41900,000.000782,324.230
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000598,958.240
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,740,000.0001,694,064.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,360,000.0001,319,863.130
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,550,000.0001,480,405.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,380,000.0001,213,487.750
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25490,000.000494,045.390
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,200,000.0001,198,312.110
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39620,000.000588,277.330
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37930,000.000949,109.440
AUSTRALIAN 4.25 04/21/262,160,000.0002,253,533.180
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,030,000.0001,132,420.930
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27530,000.000568,893.460
オーストラリア・ドル 小計32,230,000.00029,607,392.110
(2,997,712,300)(2,753,783,540)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2517,500,000.00017,425,275.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/2412,000,000.00011,992,620.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2415,300,000.00015,335,902.980
CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/2317,000,000.00017,079,174.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/306,600,000.0006,504,654.750
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2626,600,000.00026,709,858.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3211,000,000.00010,927,275.810
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/299,000,000.0008,977,455.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/314,100,000.0004,117,681.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2815,600,000.00015,685,687.680
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/311,000,000.0001,010,940.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/273,500,000.0003,602,419.800
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5114,150,000.00014,678,300.150
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/512,100,000.0002,232,475.770
オフショア・人民元 小計155,450,000.000156,279,720.290
(3,032,876,135)(3,049,064,227)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,560,000.0001,414,963.680
CANADA 0.25 04/01/241,500,000.0001,432,728.000
CANADA 0.25 05/01/231,000,000.000978,242.000
CANADA 0.25 08/01/23700,000.000680,374.100
CANADA 0.5 09/01/251,910,000.0001,770,761.000
CANADA 0.5 11/01/23620,000.000601,108.600
CANADA 0.5 12/01/301,800,000.0001,457,301.600
CANADA 0.75 02/01/241,200,000.0001,160,902.800
CANADA 1.0 06/01/27700,000.000639,774.100
CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,175,014.160
CANADA 1.25 03/01/25700,000.000671,506.500
CANADA 1.25 03/01/271,180,000.0001,094,625.820
CANADA 1.25 06/01/302,250,000.0001,967,058.000
CANADA 1.5 06/01/231,410,000.0001,395,008.880
CANADA 1.5 06/01/26700,000.000664,724.900
CANADA 1.5 06/01/312,480,000.0002,179,032.160
CANADA 1.5 09/01/24440,000.000428,094.040
CANADA 1.5 12/01/311,110,000.000969,095.490
CANADA 1.75 12/01/531,440,000.0001,080,833.760
CANADA 2.0 06/01/28520,000.000494,602.160
CANADA 2.0 06/01/32500,000.000454,284.500
CANADA 2.0 09/01/23880,000.000873,261.840
CANADA 2.0 12/01/512,820,000.0002,280,971.100
CANADA 2.25 03/01/24900,000.000893,406.600
CANADA 2.25 06/01/251,130,000.0001,113,168.650
CANADA 2.25 06/01/29730,000.000697,763.930
CANADA 2.5 06/01/241,770,000.0001,762,638.570
CANADA 2.75 12/01/48680,000.000648,973.640
CANADA 2.75 12/01/64490,000.000457,943.220
CANADA 3.5 12/01/45720,000.000774,676.800
CANADA 4.0 06/01/41630,000.000711,953.550
CANADA 5.0 06/01/37450,000.000551,996.550
CANADA 5.75 06/01/291,090,000.0001,283,202.500
CANADA 5.75 06/01/33610,000.000761,005.500
カナダ・ドル 小計37,890,000.00035,520,998.700
(3,854,549,700)(3,613,551,198)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25350,000.000329,210.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31350,000.000322,083.410
SINGAPORE 1.875 03/01/50490,000.000413,560.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51290,000.000244,300.350
SINGAPORE 2.0 02/01/24280,000.000279,818.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26370,000.000366,300.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36590,000.000556,765.300
SINGAPORE 2.375 06/01/25440,000.000441,672.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39180,000.000169,290.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28420,000.000422,772.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46500,000.000498,000.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42460,000.000456,506.300
SINGAPORE 2.75 07/01/23700,000.000706,860.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29550,000.000561,275.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30490,000.000499,555.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24260,000.000264,810.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33380,000.000404,700.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000837,400.000
シンガポール・ドル 小計7,900,000.0007,774,877.360
(744,733,000)(732,937,689)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/313,040,000.0002,602,396.210
SWEDEN 0.75 05/12/282,890,000.0002,711,799.710
SWEDEN 0.75 11/12/293,170,000.0002,920,269.930
SWEDEN 1.0 11/12/263,920,000.0003,788,288.000
SWEDEN 1.5 11/13/235,780,000.0005,794,329.770
SWEDEN 2.25 06/01/323,200,000.0003,304,160.000
SWEDEN 2.5 05/12/258,540,000.0008,741,465.420
SWEDEN 3.5 03/30/394,690,000.0005,691,252.150
スウェーデン・クローナ 小計35,230,000.00035,553,961.190
(462,569,900)(466,823,510)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/241,410,000.0001,387,172.100
DENMARK 0.0 11/15/314,080,000.0003,592,578.720
DENMARK 0.25 11/15/522,370,000.0001,682,000.850
DENMARK 0.5 11/15/278,000,000.0007,758,481.590
DENMARK 0.5 11/15/295,750,000.0005,446,687.500
DENMARK 1.75 11/15/255,540,000.0005,714,554.320
DENMARK 4.5 11/15/398,620,000.00012,670,342.320
デンマーク・クローネ 小計35,770,000.00038,251,817.400
(661,745,000)(707,658,622)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/311,650,000.0001,434,952.200
NORWAY 1.375 08/19/304,310,000.0003,849,829.920
NORWAY 1.5 02/19/264,400,000.0004,216,036.000
NORWAY 1.75 02/17/272,400,000.0002,298,000.000
NORWAY 1.75 03/13/256,790,000.0006,632,845.450
NORWAY 1.75 09/06/293,420,000.0003,180,049.380
NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,983,577.500
NORWAY 2.0 05/24/231,800,000.0001,803,551.400
NORWAY 2.125 05/18/321,700,000.0001,589,330.000
NORWAY 3.0 03/14/246,290,000.0006,364,888.740
ノルウェー・クローネ 小計34,830,000.00033,353,060.590
(480,305,700)(459,938,706)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,409,530.000
POLAND 0.75 04/25/253,070,000.0002,581,716.500
POLAND 07/25/24810,000.000702,717.260
POLAND 1.25 10/25/303,470,000.0002,320,909.500
POLAND 1.75 04/25/321,400,000.000932,484.000
POLAND 2.25 10/25/242,620,000.0002,354,594.000
POLAND 2.5 04/25/24690,000.000638,746.800
POLAND 2.5 07/25/262,790,000.0002,341,926.000
POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0001,920,450.000
POLAND 2.75 04/25/283,390,000.0002,739,882.750
POLAND 2.75 10/25/29710,000.000552,841.500
POLAND 3.25 07/25/252,780,000.0002,489,142.500
POLAND 4.0 10/25/232,740,000.0002,646,703.000
POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,378,296.000
ポーランド・ズロチ 小計30,150,000.00025,009,939.810
(884,311,560)(733,551,539)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,000,000.000858,788.660
MALAYSIA 3.478 06/14/241,000,000.0001,000,739.500
MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,941,882.460
MALAYSIA 3.757 05/22/401,300,000.0001,123,686.180
MALAYSIA 3.828 07/05/342,000,000.0001,827,606.610
MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,541,032.140
MALAYSIA 3.882 03/14/25300,000.000302,712.030
MALAYSIA 3.885 08/15/29400,000.000385,227.070
MALAYSIA 3.892 03/15/27600,000.000595,226.600
MALAYSIA 3.899 11/16/271,430,000.0001,409,176.250
MALAYSIA 3.9 11/30/26740,000.000738,759.210
MALAYSIA 3.955 09/15/252,700,000.0002,716,326.090
MALAYSIA 4.059 09/30/24900,000.000911,221.920
MALAYSIA 4.181 07/15/241,730,000.0001,754,139.550
MALAYSIA 4.232 06/30/31300,000.000292,095.540
MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,129,017.370
MALAYSIA 4.498 04/15/302,000,000.0001,994,398.170
MALAYSIA 4.642 11/07/33500,000.000495,306.550
MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000289,896.400
MALAYSIA 4.762 04/07/371,700,000.0001,685,953.870
MALAYSIA 4.893 06/08/38120,000.000120,174.490
MALAYSIA 4.921 07/06/483,150,000.0003,103,624.820
MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,600,919.200
マレーシア・リンギット 小計30,500,000.00029,817,910.680
(912,093,350)(891,695,674)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,085,000.0005,419,468.920
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2421,822,000.00022,315,469.600
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2633,192,000.00029,718,493.360
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2721,546,000.00020,224,748.210
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3125,708,000.00023,563,181.560
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4216,487,000.00014,153,759.760
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/347,315,000.0006,535,659.900
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2420,670,000.00020,250,192.300
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4715,371,000.00013,423,385.610
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2315,151,000.00014,943,925.360
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2920,159,000.00019,572,125.540
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,642,000.00014,718,702.160
メキシコ・ペソ 小計218,148,000.000204,839,112.280
(1,408,407,118)(1,322,482,277)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,050,000.000947,197.650
AUSTRIA 0.0 02/20/31610,000.000539,076.190
AUSTRIA 0.0 04/20/25330,000.000323,749.800
AUSTRIA 0.0 10/20/28250,000.000231,194.500
AUSTRIA 0.0 10/20/40420,000.000306,348.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36170,000.000139,060.000
AUSTRIA 0.5 02/20/291,010,000.000963,250.130
AUSTRIA 0.5 04/20/27690,000.000675,068.400
AUSTRIA 0.7 04/20/71250,000.000158,645.000
AUSTRIA 0.75 02/20/28835,000.000820,817.520
AUSTRIA 0.75 03/20/51650,000.000510,163.550
AUSTRIA 0.75 10/20/26850,000.000843,169.400
AUSTRIA 0.85 06/30/20300,000.000159,943.740
AUSTRIA 07/15/23750,000.000750,660.000
AUSTRIA 07/15/24850,000.000843,585.050
AUSTRIA 1.2 10/20/25820,000.000833,037.420
AUSTRIA 1.5 02/20/47490,000.000475,948.760
AUSTRIA 1.5 11/02/86180,000.000151,470.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24740,000.000762,088.260
AUSTRIA 1.75 10/20/23900,000.000922,609.800
AUSTRIA 2.1 09/20/17440,000.000446,736.840
AUSTRIA 2.4 05/23/34720,000.000788,990.400
AUSTRIA 3.15 06/20/44490,000.000633,710.630
AUSTRIA 3.8 01/26/62280,000.000440,523.730
AUSTRIA 4.15 03/15/37840,000.0001,129,632.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26860,000.000995,126.640
AUSTRIA 6.25 07/15/27755,000.000957,430.600
BELGIUM 0.0 10/22/27580,000.000548,913.160
BELGIUM 0.0 10/22/31940,000.000814,978.120
BELGIUM 0.1 06/22/301,000,000.000904,400.000
BELGIUM 0.2 10/22/23810,000.000812,511.000
BELGIUM 0.4 06/22/40480,000.000366,867.360
BELGIUM 0.5 10/22/241,090,000.0001,090,945.670
BELGIUM 0.65 06/22/71390,000.000216,965.190
BELGIUM 0.8 06/22/251,270,000.0001,276,654.800
BELGIUM 0.8 06/22/271,210,000.0001,197,839.500
BELGIUM 0.8 06/22/28560,000.000551,544.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,070,000.0001,046,656.880
BELGIUM 1.0 06/22/261,330,000.0001,341,065.600
BELGIUM 1.0 06/22/311,270,000.0001,222,629.000
BELGIUM 1.25 04/22/33810,000.000787,250.340
BELGIUM 1.4 06/22/53320,000.000270,023.040
BELGIUM 1.45 06/22/37530,000.000500,678.280
BELGIUM 1.6 06/22/47800,000.000734,271.200
BELGIUM 1.7 06/22/50800,000.000743,211.200
BELGIUM 1.9 06/22/38760,000.000762,820.360
BELGIUM 2.15 06/22/66500,000.000510,000.000
BELGIUM 2.25 06/22/23830,000.000852,427.250
BELGIUM 2.25 06/22/57390,000.000408,187.650
BELGIUM 2.6 06/22/241,020,000.0001,068,615.240
BELGIUM 3.0 06/22/34730,000.000833,868.780
BELGIUM 3.75 06/22/45740,000.000977,118.940
BELGIUM 4.0 03/28/32730,000.000895,843.590
BELGIUM 4.25 03/28/411,300,000.0001,760,859.100
BELGIUM 4.5 03/28/26610,000.000698,944.760
BELGIUM 5.0 03/28/351,120,000.0001,535,432.640
BELGIUM 5.5 03/28/281,450,000.0001,825,071.500
BUNDESOBL 0.0 04/10/261,800,000.0001,756,890.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/251,590,000.0001,567,422.000
BUNDESOBL 0.0 04/16/27660,000.000636,136.380
BUNDESOBL 0.0 10/09/261,260,000.0001,221,985.800
BUNDESOBL 0.0 10/10/251,750,000.0001,716,942.500
BUNDESOBL 0.0 10/10/25670,000.000658,489.400
BUNDESOBL 04/05/241,860,000.0001,850,692.560
BUNDESOBL 10/13/231,540,000.0001,540,600.600
BUNDESOBL 10/18/241,920,000.0001,900,842.240
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/241,500,000.0001,492,620.000
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/2360,000.00059,895.120
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/302,020,000.0001,882,599.600
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,940,000.0001,784,121.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32910,000.000823,204.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,560,000.0001,342,614.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/362,310,000.0001,961,675.100
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,130,000.0001,973,104.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30590,000.000547,319.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,290,000.0001,176,376.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31500,000.000457,113.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,120,000.0001,539,917.120
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50480,000.000358,324.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52990,000.000696,375.900
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,320,000.0001,265,312.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/281,000,000.000947,287.000
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/272,330,000.0002,281,582.600
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,780,000.0001,709,387.400
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/281,810,000.0001,745,310.600
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,900,000.0001,902,470.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/262,010,000.0002,002,563.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,640,000.0001,611,529.600
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/272,500,000.0002,466,637.500
DEUTSCHLAND 08/15/261,980,000.0001,925,193.600
DEUTSCHLAND 08/15/291,890,000.0001,772,583.750
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/241,540,000.0001,561,724.780
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/252,240,000.0002,273,264.000
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,150,000.0002,214,663.400
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/231,220,000.0001,240,799.160
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/242,230,000.0002,283,575.750
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/242,150,000.0002,208,447.750
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/233,290,000.0003,377,620.920
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/441,900,000.0002,420,486.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,190,000.0002,849,759.400
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,650,000.0002,280,184.500
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/371,830,000.0002,542,876.500
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,130,000.0001,675,620.500
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,100,000.0001,359,556.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/341,330,000.0001,889,398.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,410,000.0002,241,293.700
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,520,000.0002,095,213.600
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,310,000.0001,660,451.200
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24910,000.0001,002,492.400
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30780,000.0001,089,184.200
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27850,000.0001,096,262.000
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IRISH 0.2 05/15/27670,000.000645,604.460
IRISH 0.2 10/18/30550,000.000495,211.200
IRISH 0.4 05/15/35390,000.000327,440.880
IRISH 0.55 04/22/41270,000.000211,026.330
IRISH 0.9 05/15/28510,000.000502,230.660
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IRISH 1.35 03/18/31360,000.000357,212.160
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ITALY BTPS 0.95 09/15/271,680,000.0001,576,176.000
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ITALY BTPS 1.45 05/15/251,370,000.0001,361,195.010
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ITALY BTPS 1.7 09/01/511,020,000.000725,379.120
ITALY BTPS 1.75 07/01/241,200,000.0001,211,340.000
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ITALY BTPS 1.85 05/15/24990,000.0001,003,266.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/251,140,000.0001,144,218.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/281,750,000.0001,724,712.500
ITALY BTPS 2.0 12/01/251,200,000.0001,208,400.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/271,040,000.0001,032,527.600
ITALY BTPS 2.1 07/15/26890,000.000895,359.580
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ITALY BTPS 4.75 09/01/281,680,000.0001,911,070.560
ITALY BTPS 4.75 09/01/441,110,000.0001,383,497.340
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NETHERLANDS 2.0 07/15/241,770,000.0001,832,247.860
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NETHERLANDS 3.75 01/15/421,290,000.0001,804,768.050
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SPAIN 0.0 01/31/261,370,000.0001,309,370.650
SPAIN 0.0 01/31/27230,000.000215,291.500
SPAIN 0.0 01/31/281,160,000.0001,064,474.000
SPAIN 0.0 04/30/231,000,000.0001,001,510.000
SPAIN 0.0 05/31/241,260,000.0001,243,017.720
SPAIN 0.0 05/31/251,120,000.0001,083,446.660
SPAIN 0.1 04/30/311,640,000.0001,388,260.000
SPAIN 0.25 07/30/241,270,000.0001,257,070.130
SPAIN 0.35 07/30/231,690,000.0001,695,725.720
SPAIN 0.5 04/30/301,900,000.0001,719,473.400
SPAIN 0.5 10/31/311,640,000.0001,422,749.200
SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,410,667.650
SPAIN 0.7 04/30/321,240,000.0001,084,008.000
SPAIN 0.8 07/30/271,550,000.0001,501,640.000
SPAIN 0.85 07/30/37730,000.000583,547.400
SPAIN 1.0 07/30/42130,000.00099,905.000
SPAIN 1.0 10/31/501,380,000.000938,738.100
SPAIN 1.2 10/31/401,260,000.0001,019,539.250
SPAIN 1.25 10/31/301,750,000.0001,672,825.000
SPAIN 1.3 10/31/261,730,000.0001,731,275.010
SPAIN 1.4 04/30/281,640,000.0001,627,134.200
SPAIN 1.4 07/30/282,170,000.0002,153,291.000
SPAIN 1.45 04/30/291,500,000.0001,479,069.000
SPAIN 1.45 10/31/271,760,000.0001,756,839.040
SPAIN 1.45 10/31/71360,000.000222,893.280
SPAIN 1.5 04/30/271,510,000.0001,516,191.000
SPAIN 1.6 04/30/251,510,000.0001,537,865.540
SPAIN 1.85 07/30/351,330,000.0001,263,606.400
SPAIN 1.9 10/31/52730,000.000604,402.650
SPAIN 1.95 04/30/261,530,000.0001,572,019.920
SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,785,967.170
SPAIN 2.15 10/31/251,710,000.0001,771,534.350
SPAIN 2.35 07/30/331,470,000.0001,497,195.000
SPAIN 2.7 10/31/481,070,000.0001,097,645.590
SPAIN 2.75 10/31/241,540,000.0001,615,186.340
SPAIN 2.9 10/31/461,290,000.0001,378,296.630
SPAIN 3.45 07/30/661,070,000.0001,201,024.710
SPAIN 3.8 04/30/241,470,000.0001,562,959.860
SPAIN 4.2 01/31/371,300,000.0001,611,608.700
SPAIN 4.4 10/31/231,110,000.0001,178,598.000
SPAIN 4.65 07/30/251,635,000.0001,819,951.200
SPAIN 4.7 07/30/411,480,000.0002,000,923.000
SPAIN 4.8 01/31/241,300,000.0001,398,293.000
SPAIN 4.9 07/30/401,290,000.0001,772,460.000
SPAIN 5.15 10/31/281,920,000.0002,345,952.000
SPAIN 5.15 10/31/441,090,000.0001,594,087.940
SPAIN 5.75 07/30/321,515,000.0002,033,719.330
SPAIN 5.9 07/30/261,630,000.0001,942,945.330
SPAIN 6.0 01/31/291,680,000.0002,155,530.720
ユーロ 小計454,262,000.000465,891,341.610
(62,529,164,300)(64,129,943,173)
国債証券 合計181,899,155,103.600176,671,925,415
(181,899,155,104)(176,671,925,415)
合計176,671,925,415
(176,671,925,415)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券250銘柄49.0149.69
イギリス・ポンド国債証券55銘柄5.235.30
イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.370.38
オーストラリア・ドル国債証券25銘柄1.541.56
オフショア・人民元国債証券14銘柄1.701.73
カナダ・ドル国債証券34銘柄2.022.05
シンガポール・ドル国債証券18銘柄0.410.41
スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.260.26
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.400.40
ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄0.260.26
ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.410.42
マレーシア・リンギット国債証券23銘柄0.500.50
メキシコ・ペソ国債証券12銘柄0.740.75
ユーロ国債証券342銘柄35.8036.30

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン2,051,705,216
株式122,941,825,600
派生商品評価勘定35,230,960
未収配当金1,158,223,640
前払金5,410,000
差入委託証拠金141,000,000
流動資産合計126,333,395,416
資産合計126,333,395,416
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,099,900
未払解約金394,518,000
流動負債合計401,617,900
負債合計401,617,900
純資産の部
元本等
元本56,820,917,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)69,110,860,155
元本等合計125,931,777,516
純資産合計125,931,777,516
負債純資産合計126,333,395,416

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年5月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額54,458,035,413円
同期中追加設定元本額14,023,522,800円
同期中一部解約元本額11,660,640,852円
元本の内訳
ファンド名
(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)3,390,513,349円
(適格機関投資家私募)インデックス2252,223,149,304円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)1,058,996,768円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)84,208,308円
日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)144,912,403円
たわらノーロード 日経22528,163,664,951円
日経225リスクコントロールオープン325,120,026円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)20,263,421円
DIAMパッシブ資産分散ファンド279,471,590円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)210,524,392円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)18,367,932円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)17,741,840円
DIAM日経225インデックスファンドVA938,344,195円
国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)6,134,208,100円
DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)3,526,137,755円
日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)39,346,953円
日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)30,499,436円
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)104,650,224円
MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]7,361,482,733円
MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]2,749,313,681円
計56,820,917,361円
2.受益権の総数56,820,917,361口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式512,860,589
合計512,860,589

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2022年5月6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建3,170,810,000-3,198,980,00028,170,000
合計3,170,810,000-3,198,980,00028,170,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月6日現在
1口当たり純資産額2.2163円
(1万口当たり純資産額)(22,163円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月6日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
日本水産160,000578.0092,480,000
マルハニチロ16,0002,396.0038,336,000
INPEX64,0001,598.00102,272,000
コムシスホールディングス160,0002,712.00433,920,000
大成建設32,0003,570.00114,240,000
大林組160,000908.00145,280,000
清水建設160,000694.00111,040,000
長谷工コーポレーション32,0001,412.0045,184,000
鹿島建設80,0001,456.00116,480,000
大和ハウス工業160,0003,132.00501,120,000
積水ハウス160,0002,240.00358,400,000
日揮ホールディングス160,0001,520.00243,200,000
日清製粉グループ本社160,0001,746.00279,360,000
明治ホールディングス32,0006,580.00210,560,000
日本ハム80,0004,105.00328,400,000
エムスリー384,0004,057.001,557,888,000
ディー・エヌ・エー48,0001,951.0093,648,000
サッポロホールディングス32,0002,750.0088,000,000
アサヒグループホールディングス160,0004,925.00788,000,000
キリンホールディングス160,0001,948.00311,680,000
宝ホールディングス160,0001,088.00174,080,000
双日16,0002,069.0033,104,000
キッコーマン160,0007,330.001,172,800,000
味の素160,0003,331.00532,960,000
ニチレイ80,0002,376.00190,080,000
日本たばこ産業160,0002,299.50367,920,000
J.フロント リテイリング80,0001,018.0081,440,000
三越伊勢丹ホールディングス160,0001,004.00160,640,000
東洋紡16,0001,106.0017,696,000
ユニチカ16,000285.004,560,000
東急不動産ホールディングス160,000681.00108,960,000
セブン&アイ・ホールディングス160,0005,993.00958,880,000
帝人32,0001,409.0045,088,000
東レ160,000642.90102,864,000
クラレ160,0001,067.00170,720,000
旭化成160,0001,089.50174,320,000
SUMCO16,0001,950.0031,200,000
ネクソン320,0002,919.00934,080,000
王子ホールディングス160,000625.00100,000,000
日本製紙16,0001,057.0016,912,000
昭和電工16,0002,574.0041,184,000
住友化学160,000577.0092,320,000
日産化学160,0007,040.001,126,400,000
東ソー80,0001,856.00148,480,000
トクヤマ32,0001,772.0056,704,000
デンカ32,0003,520.00112,640,000
信越化学工業160,00018,275.002,924,000,000
協和キリン160,0002,759.00441,440,000
三井化学32,0003,060.0097,920,000
三菱ケミカルホールディングス80,000822.1065,768,000
UBE16,0002,071.0033,136,000
電通グループ160,0004,820.00771,200,000
花王160,0005,216.00834,560,000
武田薬品工業160,0003,828.00612,480,000
アステラス製薬800,0001,954.501,563,600,000
住友ファーマ160,0001,222.00195,520,000
塩野義製薬160,0007,332.001,173,120,000
中外製薬480,0003,844.001,845,120,000
エーザイ160,0005,657.00905,120,000
テルモ640,0003,866.002,474,240,000
第一三共480,0003,415.001,639,200,000
大塚ホールディングス160,0004,523.00723,680,000
DIC16,0002,504.0040,064,000
Zホールディングス64,000460.6029,478,400
トレンドマイクロ160,0007,390.001,182,400,000
サイバーエージェント128,0001,439.00184,192,000
楽天グループ160,000872.00139,520,000
富士フイルムホールディングス160,0007,376.001,180,160,000
コニカミノルタ160,000479.0076,640,000
資生堂160,0005,500.00880,000,000
出光興産64,0003,600.00230,400,000
ENEOSホールディングス160,000472.1075,536,000
横浜ゴム80,0001,741.00139,280,000
ブリヂストン160,0004,865.00778,400,000
AGC32,0004,930.00157,760,000
日本板硝子16,000401.006,416,000
日本電気硝子48,0002,737.00131,376,000
住友大阪セメント16,0003,495.0055,920,000
太平洋セメント16,0002,109.0033,744,000
東海カーボン160,0001,105.00176,800,000
TOTO80,0004,445.00355,600,000
日本碍子160,0001,796.00287,360,000
日本製鉄16,0002,076.5033,224,000
神戸製鋼所16,000580.009,280,000
ジェイ エフ イー ホールディングス16,0001,594.0025,504,000
大平洋金属16,0003,655.0058,480,000
日本製鋼所32,0003,725.00119,200,000
日本軽金属ホールディングス16,0001,693.0027,088,000
三井金属鉱業16,0003,310.0052,960,000
東邦亜鉛16,0002,861.0045,776,000
三菱マテリアル16,0002,060.0032,960,000
住友金属鉱山80,0005,749.00459,920,000
DOWAホールディングス32,0005,560.00177,920,000
古河電気工業16,0002,171.0034,736,000
住友電気工業160,0001,465.50234,480,000
フジクラ160,000628.00100,480,000
リクルートホールディングス480,0004,672.002,242,560,000
オークマ32,0004,840.00154,880,000
アマダ160,0001,036.00165,760,000
日本郵政160,000915.80146,528,000
小松製作所160,0003,230.00516,800,000
住友重機械工業32,0002,844.0091,008,000
日立建機160,0003,175.00508,000,000
クボタ160,0002,281.50365,040,000
荏原製作所32,0006,050.00193,600,000
ダイキン工業160,00019,725.003,156,000,000
日本精工160,000742.00118,720,000
NTN160,000216.0034,560,000
ジェイテクト160,000947.00151,520,000
ミネベアミツミ160,0002,539.00406,240,000
日立製作所32,0006,510.00208,320,000
三菱電機160,0001,374.00219,840,000
富士電機32,0005,830.00186,560,000
安川電機160,0004,360.00697,600,000
オムロン160,0007,582.001,213,120,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション32,0002,309.0073,888,000
日本電気16,0005,470.0087,520,000
富士通16,00020,590.00329,440,000
沖電気工業16,000859.0013,744,000
セイコーエプソン320,0001,950.00624,000,000
パナソニック ホールディングス160,0001,167.00186,720,000
シャープ160,0001,096.00175,360,000
ソニーグループ160,00011,110.001,777,600,000
TDK480,0004,120.001,977,600,000
アルプスアルパイン160,0001,323.00211,680,000
横河電機160,0002,111.00337,760,000
アドバンテスト320,0008,610.002,755,200,000
キーエンス16,00052,250.00836,000,000
デンソー160,0007,784.001,245,440,000
カシオ計算機160,0001,346.00215,360,000
ファナック160,00019,650.003,144,000,000
京セラ320,0006,908.002,210,560,000
太陽誘電160,0005,380.00860,800,000
村田製作所128,0008,292.001,061,376,000
日東電工160,0008,960.001,433,600,000
三井E&Sホールディングス16,000361.005,776,000
日立造船32,000715.0022,880,000
三菱重工業16,0004,634.0074,144,000
川崎重工業16,0002,398.0038,368,000
IHI16,0003,065.0049,040,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ160,000486.0077,760,000
日産自動車160,000523.2083,712,000
いすゞ自動車80,0001,560.00124,800,000
トヨタ自動車800,0002,276.001,820,800,000
日野自動車160,000690.00110,400,000
三菱自動車工業16,000345.005,520,000
マツダ32,000964.0030,848,000
本田技研工業320,0003,470.001,110,400,000
スズキ160,0003,999.00639,840,000
SUBARU160,0002,028.00324,480,000
ヤマハ発動機160,0002,785.00445,600,000
ニコン160,0001,497.00239,520,000
オリンパス640,0002,327.001,489,280,000
SCREENホールディングス32,00010,700.00342,400,000
キヤノン240,0003,046.00731,040,000
リコー160,0001,000.00160,000,000
シチズン時計160,000491.0078,560,000
バンダイナムコホールディングス160,0008,771.001,403,360,000
凸版印刷80,0002,203.00176,240,000
大日本印刷80,0002,782.00222,560,000
ヤマハ160,0005,110.00817,600,000
任天堂16,00057,840.00925,440,000
伊藤忠商事160,0003,967.00634,720,000
丸紅160,0001,422.00227,520,000
豊田通商160,0004,675.00748,000,000
三井物産160,0003,386.00541,760,000
東京エレクトロン160,00055,330.008,852,800,000
住友商事160,0002,104.00336,640,000
三菱商事160,0004,475.00716,000,000
高島屋80,0001,236.0098,880,000
丸井グループ160,0002,331.00372,960,000
クレディセゾン160,0001,552.00248,320,000
イオン160,0002,474.00395,840,000
あおぞら銀行16,0002,659.0042,544,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ160,000779.50124,720,000
りそなホールディングス16,000559.208,947,200
三井住友トラスト・ホールディングス16,0004,144.0066,304,000
三井住友フィナンシャルグループ16,0003,972.0063,552,000
千葉銀行160,000759.00121,440,000
ふくおかフィナンシャルグループ32,0002,384.0076,288,000
静岡銀行160,000854.00136,640,000
みずほフィナンシャルグループ16,0001,591.5025,464,000
オリックス160,0002,421.50387,440,000
大和証券グループ本社160,000635.20101,632,000
野村ホールディングス160,000497.9079,664,000
松井証券160,000812.00129,920,000
SOMPOホールディングス32,0005,314.00170,048,000
日本取引所グループ160,0001,925.00308,000,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス48,0003,931.00188,688,000
第一生命ホールディングス16,0002,678.5042,856,000
東京海上ホールディングス80,0006,993.00559,440,000
T&Dホールディングス32,0001,708.0054,656,000
三井不動産160,0002,790.00446,400,000
三菱地所160,0001,884.50301,520,000
東京建物80,0001,841.00147,280,000
住友不動産160,0003,478.00556,480,000
東武鉄道32,0003,080.0098,560,000
東急80,0001,644.00131,520,000
小田急電鉄80,0002,007.00160,560,000
京王電鉄32,0005,040.00161,280,000
京成電鉄80,0003,450.00276,000,000
東日本旅客鉄道16,0006,932.00110,912,000
西日本旅客鉄道16,0005,016.0080,256,000
東海旅客鉄道16,00017,025.00272,400,000
ヤマトホールディングス160,0002,490.00398,400,000
日本郵船16,0009,810.00156,960,000
商船三井48,0003,275.00157,200,000
川崎汽船16,0007,160.00114,560,000
NIPPON EXPRESSホールディングス16,0007,920.00126,720,000
ANAホールディングス16,0002,585.5041,368,000
三菱倉庫80,0003,195.00255,600,000
日本電信電話64,0003,858.00246,912,000
KDDI960,0004,306.004,133,760,000
ソフトバンク160,0001,505.50240,880,000
東京電力ホールディングス16,000530.008,480,000
中部電力16,0001,336.0021,376,000
関西電力16,0001,224.0019,584,000
東京瓦斯32,0002,443.0078,176,000
大阪瓦斯32,0002,374.0075,968,000
東宝16,0004,940.0079,040,000
エヌ・ティ・ティ・データ800,0002,460.001,968,000,000
セコム160,0009,204.001,472,640,000
コナミホールディングス160,0008,210.001,313,600,000
ファーストリテイリング160,00061,320.009,811,200,000
ソフトバンクグループ960,0005,170.004,963,200,000
合計30,080,000122,941,825,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金9,788,460,270
コール・ローン12,231,561,724
投資信託受益証券6,570,990,392
投資証券56,644,286,910
派生商品評価勘定6,806,986
未収入金2,983,690
未収配当金89,033,757
流動資産合計85,334,123,729
資産合計85,334,123,729
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定37,396,693
未払解約金21,730,704,000
流動負債合計21,768,100,693
負債合計21,768,100,693
純資産の部
元本等
元本34,938,798,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)28,627,224,942
元本等合計63,566,023,036
純資産合計63,566,023,036
負債純資産合計85,334,123,729

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年5月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額49,036,472,558円
同期中追加設定元本額65,948,985,141円
同期中一部解約元本額80,046,659,605円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)90,175,514円
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)50,875,131円
MITO ラップ型ファンド(安定型)6,720,407円
MITO ラップ型ファンド(中立型)24,191,939円
MITO ラップ型ファンド(積極型)129,033,757円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)31,753,977円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)16,976,717円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)16,793,514円
たわらノーロード 先進国リート12,002,149,557円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,084,457,145円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>319,148,968円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,066,666,863円
たわらノーロード バランス(堅実型)18,123,672円
たわらノーロード バランス(標準型)340,589,058円
たわらノーロード バランス(積極型)679,573,165円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)5,559,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)82,208,254円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)194,604,661円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)4,374,767円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,879,525円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)10,467,879円
One DC 先進国リートインデックスファンド1,046,136,584円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,409,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型>494,358,281円
マネックス資産設計ファンド エボリューション42,883,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)180,881,613円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)234,225,799円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)461,095,501円
投資のソムリエ7,088,893,260円
投資のソムリエ436,347,135円
DIAM 8資産バランスファンドN192,368,902円
投資のソムリエリスク抑制型388,289,393円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,124,355,303円
ワールドアセットバランス(基本コース)389,488,932円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)404,966,031円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)24,298,659円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)12,434,044円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,680,903円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)85,476,963円
リスクコントロール世界資産分散ファンド992,708,286円
9資産分散投資・スタンダード160,817,175円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)24,710,427円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)10,695,989円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)8,237,668円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,132,991円
DIAMパッシブ資産分散ファンド282,642,227円
DIAM外国リートインデックスファンド239,972,214円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)983,915円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)91,764,215円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)656,048円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)39,117,042円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)459,027円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)50,771,390円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)583,400円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)826,526円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)692,408円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)181,945,365円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)6,557,896円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)30,929,111円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)76,260,011円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)184,181,946円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,311,343,508円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)436,537,261円
計34,938,798,094円
2.受益権の総数34,938,798,094口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年5月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年5月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券△195,346,248
投資証券△2,977,202,790
合計△3,172,549,038

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月23日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2022年5月6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建9,599,438,430-9,630,028,137△30,589,707
アメリカ・ドル7,361,962,000-7,386,718,840△24,756,840
イギリス・ポンド536,483,360-529,698,6806,784,680
オーストラリア・ドル664,451,460-672,434,103△7,982,643
カナダ・ドル180,045,220-181,060,532△1,015,312
シンガポール・ドル314,534,850-315,768,990△1,234,140
ニュージーランド・ドル31,935,200-31,912,89422,306
ユーロ372,686,240-374,415,888△1,729,648
香港・ドル137,340,100-138,018,210△678,110
合計9,599,438,430-9,630,028,137△30,589,707

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月6日現在
1口当たり純資産額1.8194円
(1万口当たり純資産額)(18,194円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルEAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT234,200.000170,966.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST625,100.000390,687.500
PRIME US REIT187,500.000137,812.500
アメリカ・ドル 小計1,119,500.000699,466.000
(91,294,302)
オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP135,084.000434,970.480
ARENA REIT107,697.000496,483.170
BWP TRUST150,785.000637,820.550
CENTURIA CAPITAL GROUP197,722.000504,191.100
CENTURIA INDUSTRIAL REIT168,966.000633,622.500
CENTURIA OFFICE REIT134,024.000292,172.320
CHARTER HALL GROUP151,166.0002,194,930.320
CHARTER HALL LONG WALE REIT193,271.000974,085.840
CHARTER HALL RETAIL REIT163,563.000693,507.120
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT117,504.000459,440.640
CROMWELL PROPERTY GROUP498,512.000418,750.080
DEXUS344,756.0003,878,505.000
DEXUS INDUSTRIA REIT66,614.000217,827.780
GDI PROPERTY GROUP202,896.000224,200.080
GOODMAN GROUP546,765.00011,821,059.300
GPT GROUP613,372.0003,091,394.880
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA103,729.000424,251.610
HEALTHCO REIT94,705.000175,204.250
HOME CONSORTIUM LTD64,592.000421,785.760
HOMECO DAILY NEEDS REIT455,286.000612,359.670
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD57,562.000230,823.620
INGENIA COMMUNITIES GROUP130,759.000559,648.520
IRONGATE GROUP167,333.000322,116.020
MIRVAC GROUP1,262,194.0002,928,290.080
NATIONAL STORAGE REIT341,520.000853,800.000
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND162,013.000153,102.280
RURAL FUNDS GROUP117,007.000351,021.000
SCENTRE GROUP1,665,497.0004,846,596.270
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA353,727.0001,050,569.190
STOCKLAND764,412.0003,103,512.720
VICINITY CENTRES1,236,463.0002,361,644.330
WAYPOINT REIT LTD244,344.000615,746.880
オーストラリア・ドル 小計11,013,840.00045,983,433.360
(4,276,919,136)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD154,095.000217,273.950
ASCENDAS REAL ESTATE INVT1,075,360.0003,032,515.200
ASCOTT RESIDENCE TRUST607,016.000704,138.560
CAPITALAND CHINA TRUST399,680.000467,625.600
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,631,309.0003,768,323.790
CDL HOSPITALITY TRUSTS233,100.000317,016.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST129,700.00083,656.500
ESR REIT1,608,740.000635,452.300
FAR EAST HOSPITALITY TRUST356,700.000235,422.000
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST335,700.000104,067.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST337,900.000821,097.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST926,864.0001,343,952.800
IREIT GLOBAL241,100.000153,098.500
KEPPEL DC REIT417,300.000855,465.000
KEPPEL REIT619,600.000749,716.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT529,100.000428,571.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST696,700.0001,309,796.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST618,920.0001,572,056.800
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,021,120.0001,786,960.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST681,800.000818,160.000
OUE COMMERCIAL REIT728,555.000305,993.100
PARKWAY LIFE REIT138,900.000670,887.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST232,000.000196,040.000
SPH REIT398,000.000380,090.000
STARHILL GLOBAL REIT423,200.000253,920.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR692,290.0001,239,199.100
シンガポール・ドル 小計15,234,749.00022,450,493.200
(2,116,407,994)
ユーロCROMWELL REIT EUR107,940.000245,023.800
ユーロ 小計107,940.000245,023.800
(33,727,526)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST449,000.0003,165,450.000
香港・ドル 小計449,000.0003,165,450.000
(52,641,434)
投資信託受益証券 合計27,925,0296,570,990,392
(6,570,990,392)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST27,876.000573,409.320
AGREE REALTY CORP22,774.0001,548,859.740
ALEXANDER & BALDWIN INC22,769.000472,001.370
ALEXANDER'S INC.640.000158,803.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT46,807.0008,386,878.260
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC5,696.000105,262.080
AMERICAN ASSETS TRUST INC16,614.000578,831.760
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES44,619.0002,886,849.300
AMERICAN HOMES 4 RENT94,785.0003,541,167.600
AMERICOLD REALTY TRUST85,452.0002,237,133.360
APARTMENT INCOME REIT CORP50,308.0002,320,708.040
APARTMENT INVT & MGMT CO-A47,057.000284,694.850
APPLE HOSPITALITY REIT INC67,694.0001,140,643.900
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC23,832.000321,970.320
ASHFORD HOSPITALITY TRUST16,711.000120,486.310
AVALONBAY COMMUNITIES INC44,958.0009,743,297.760
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC8,559.000227,498.220
BOSTON PROPERTIES INC45,675.0005,465,927.250
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC27,973.000168,397.460
BRANDYWINE REALTY TRUST54,058.000624,910.480
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC95,425.0002,332,187.000
BROADSTONE NET LEASE INC51,335.0001,017,459.700
BRT APARTMENTS CORP5,193.000108,118.260
CAMDEN PROPERTY TRUST32,834.0004,943,158.700
CARETRUST REIT INC34,964.000603,828.280
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC7,793.000223,581.170
CEDAR REALTY TRUST INC6,079.000171,974.910
CENTERSPACE4,698.000388,712.520
CHATHAM LODGING TRUST14,827.000190,526.950
CITY OFFICE REIT INC18,136.000261,339.760
CLIPPER REALTY INC5,086.00045,367.120
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,326.000309,144.380
CORPORATE OFFICE PROPERTIES35,705.000945,468.400
COUSINS PROPERTIES INC47,545.0001,694,979.250
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP4,068.00027,865.800
CTO REALTY GROUTH INC2,601.000160,741.800
CUBESMART70,219.0003,229,371.810
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO66,628.000669,611.400
DIGITAL REALTY TRUST INC91,310.00012,907,581.600
DIGITALBRIDGE GROUP INC163,517.0001,071,036.350
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST71,346.000159,101.580
DOUGLAS EMMETT INC56,094.0001,654,212.060
DUKE REALTY TRUST122,440.0006,246,888.800
EAST GROUP13,039.0002,204,894.900
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC27,502.000515,112.460
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC50,567.000440,438.570
EPR PROPERTIES23,855.0001,260,498.200
EQUINIX INC28,981.00020,674,755.590
EQUITY COMMONWEALTH35,940.000938,034.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES55,439.0004,069,222.600
EQUITY RESIDENTIAL109,909.0008,553,118.380
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC38,637.000887,878.260
ESSEX PROPERTY TRUST INC20,976.0006,639,952.800
EXTRA SPACE STORAGE INC43,058.0008,168,102.600
FARMLAND PARTNERS INC12,397.000190,665.860
FEDERAL REALTY INVS TRUST22,679.0002,666,596.820
FIRST INDUSTRIAL RT41,758.0002,239,481.540
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC24,456.000659,333.760
FRANKLIN STREET PROPERTIES C28,147.000138,483.240
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC75,350.0003,414,862.000
GETTY REALTY CORP14,042.000371,270.480
GLADSTONE COMMERCIAL CORP11,399.000233,565.510
GLADSTONE LAND CORP11,114.000394,324.720
GLOBAL MEDICAL REIT INC18,571.000257,022.640
GLOBAL NET LEASE INC32,477.000452,079.840
HEALTHCARE REALTY TRUST INC47,046.0001,440,078.060
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC70,704.0002,114,756.640
HEALTHPEAK PROPERTIES INC173,309.0005,455,767.320
HERSHA HOSPITALITY TRUST16,563.000164,967.480
HIGHWOODS PROPERTIES INC33,480.0001,349,244.000
HOST HOTELS & RESORTS INC229,353.0004,529,721.750
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC48,590.0001,094,732.700
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC70,602.0001,676,797.500
INDUS REALTY TRUST INC1,952.000137,518.400
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST23,390.000357,633.100
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC8,675.0001,219,791.750
INVENTRUST PROPERTIES CORP21,243.000635,378.130
INVITATION HOMES INC191,888.0007,314,770.560
IRON MOUNTAIN INC93,017.0005,076,867.860
JBG SMITH PROPERTIES36,287.000932,575.900
KILROY REALTY CORP33,655.0002,262,962.200
KIMCO REALTY198,093.0004,793,850.600
KITE REALTY GROUP TRUST69,952.0001,529,850.240
LIFE STORAGE INC26,324.0003,317,876.960
LTC PROPERTIES INC14,118.000495,541.800
LXP INDUSTRIAL TRUST90,091.0001,071,181.990
MEDICAL PROPERTIES TRUST191,484.0003,565,432.080
MID AMERICA37,082.0006,910,601.520
NATIONAL HEALTH INVS INC14,518.000790,940.640
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC56,283.0002,489,959.920
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST26,179.0001,442,724.690
NETSTREIT CORP13,990.000296,448.100
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC7,181.000555,522.160
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST17,249.000357,399.280
OMEGA HEALTHCARE INVS INC76,483.0002,224,125.640
ONE LIBERTY PROPERTIES INC6,871.000186,135.390
ORION OFFICE REIT INC17,284.000228,494.480
PARAMOUNT GROUP INC51,560.000485,695.200
PARK HOTELS & RESORTS INC75,518.0001,422,759.120
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST41,801.000968,111.160
PENN REAL ESTATE INVEST TST29,075.00015,031.770
PHILLIPS EDISON & CO INC36,168.0001,229,712.000
PHYSICIANS REALTY TRUST70,199.0001,258,668.070
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC39,193.000624,344.490
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC10,629.000243,404.100
POSTAL REALTY TRUST INC7,676.000127,344.840
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC18,970.000471,594.200
PROLOGIS INC238,248.00034,541,195.040
PS BUSINESS PARKS6,409.0001,202,905.210
PUBLIC STORAGE49,100.00017,149,157.000
REALTY INCOME CORP182,029.00012,214,145.900
REGENCY CENTERS CORP49,444.0003,439,819.080
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP38,442.000702,719.760
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC51,454.0003,793,188.880
RLJ LODGING TRUST52,751.000691,038.100
RPT REALTY30,070.000389,707.200
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES17,601.0001,620,348.060
SABRA HEALTH CARE REIT INC72,562.000981,763.860
SAFEHOLD INC5,887.000262,383.590
SAUL CENTERS INC3,954.000197,146.440
SERITAGE GROWTH PROPERTIES15,537.000155,836.110
SERVICE PROPERTIES TRUST59,214.000409,760.880
SIMON PROPERTY GROUP INC105,728.00012,934,763.520
SITE CENTERS CORP57,044.000888,745.520
SL GREEN20,467.0001,419,386.450
SPIRIT REALTY CAPITAL INC40,839.0001,707,478.590
STAG INDUSTRIAL INC56,431.0002,015,151.010
STORE CAPITAL CORP78,597.0002,181,066.750
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC37,794.000345,437.160
SUN COMMUNITIES INC37,278.0006,210,887.580
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC69,608.000798,403.760
TANGER FACTORY OUTLET32,720.000566,056.000
TERRENO REALTY CORP24,145.0001,638,962.600
THE MACERICH COMPANY67,612.000894,506.760
THE NECESSITY RETAIL REIT INC43,708.000324,750.440
UDR INC96,086.0004,862,912.460
UMH PROPERTIES INC16,225.000347,539.500
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME5,348.000262,319.400
URBAN EDGE PROPERTIES34,784.000661,591.680
URSTADT BIDDLE PROPERTIES8,987.000155,115.620
VENTAS INC128,335.0007,315,095.000
VERIS RESIDENTIAL INC28,674.000421,221.060
VICI PROPERTIES INC271,518.0008,080,375.680
VORNADO REALTY TRUST50,883.0001,896,918.240
WASHINGTON REIT26,743.000622,577.040
WELLTOWER INC140,047.00012,600,028.590
WHITESTONE REIT19,423.000231,910.620
WP CAREY INC61,234.0004,797,071.560
XENIA HOTELS & RESORTS INC36,126.000660,383.280
アメリカ・ドル 小計7,324,130.000371,097,767.720
(48,435,680,644)
イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC63,836.00078,518.280
ASSURA PLC934,104.000612,772.220
BIG YELLOW GROUP PLC54,996.000733,096.680
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD285,161.000323,942.890
BRITISH LAND CO PLC300,064.0001,499,719.870
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC267,831.000430,672.240
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC216,536.000183,622.520
CUSTODIAN REIT PLC131,826.000132,616.950
DERWENT LONDON PLC35,804.0001,056,934.080
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC182,998.000161,587.230
GREAT PORTLAND ESTATES PLC80,286.000541,529.070
HAMMERSON PLC1,163,528.000330,441.950
HOME REIT PLC198,091.000238,501.560
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC116,154.000144,495.570
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC240,606.0001,765,566.820
LONDONMETRIC PROPERTY PLC311,395.000789,697.720
LXI REIT PLC286,688.000421,431.360
NEWRIVER REIT PLC136,930.000120,909.190
PICTON PROPERTY INCOME LTD166,228.000162,238.520
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC422,279.000597,524.780
PRS REIT PLC/THE192,395.000207,786.600
REGIONAL REIT LTD127,500.000106,462.500
SAFESTORE HOLDINGS LTD67,104.000799,208.640
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD244,113.000137,435.610
SEGRO PLC386,504.0004,589,735.000
SHAFTESBURY PLC91,110.000529,804.650
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD118,767.00097,270.170
SUPERMARKET INCOME REIT PLC309,262.000386,577.500
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC107,890.00096,561.550
TRITAX BIG BOX REIT PLC597,372.0001,286,739.280
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD304,071.000267,886.550
UNITE GROUP PLC127,651.0001,381,183.820
WORKSPACE GROUP PLC45,739.000293,873.070
イギリス・ポンド 小計8,545,859.00020,506,344.440
(3,311,979,691)
イスラエル・シュケルREIT 1 LTD68,372.0001,413,932.960
イスラエル・シュケル 小計68,372.0001,413,932.960
(54,013,794)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT19,809.000802,660.680
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST20,640.000256,968.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,232.000109,485.600
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,065.000422,525.350
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,592.00070,895.760
CANADIAN APT PPTYS REIT27,039.0001,287,056.400
CHOICE PROPERTIES REIT50,610.000760,162.200
CROMBIE REAL ESTATE INV17,794.000301,074.480
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,208.000318,640.000
DREAM INDUSTRIAL REIT37,787.000538,086.880
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST8,291.000200,476.380
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,129.00067,819.200
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST33,681.000532,159.800
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,196.000912,134.160
H & R REAL ESTATE INVESTMENT44,228.000551,965.440
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,643.00037,144.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST24,073.000310,300.970
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,367.000324,936.570
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5,486.00099,570.900
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT5,297.00093,862.840
NEXUS INDUSTRIAL REIT7,791.00092,479.170
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST34,121.000437,772.430
PLAZA RETAIL REIT19,764.00092,297.880
PRIMARIS REIT14,325.000203,558.250
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST48,131.0001,109,900.860
SLATE GROCERY REIT8,168.000125,297.120
SLATE OFFICE REIT18,612.00092,501.640
SMARTCENTRES REIT22,302.000669,060.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT28,550.000557,296.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT17,814.000116,681.700
カナダ・ドル 小計612,745.00011,494,770.660
(1,169,363,019)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD295,435.000384,065.500
GOODMAN PROPERTY TRUST328,783.000720,034.770
KIWI PROPERTY GROUP LTD487,136.000511,492.800
PRECINCT PROPERTIES405,718.000580,176.740
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST155,022.000468,941.550
ニュージーランド・ドル 小計1,672,094.0002,664,711.360
(223,809,107)
ユーロAEDIFICA11,587.0001,286,157.000
ALSTRIA OFFICE REIT-AG6,018.00080,219.940
ALTAREA1,523.000214,133.800
BEFIMMO8,747.000409,796.950
CARE PROPERTY INVEST NV8,178.000198,316.500
CARMILA SA13,743.000203,396.400
COFINIMMO SA9,401.0001,195,807.200
COIMA RES SPA7,762.00076,533.320
COVIVIO15,055.0001,019,223.500
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV12,209.000275,923.400
GECINA SA17,399.0001,859,953.100
HAMBORNER REIT AG21,475.000183,396.500
HIBERNIA REIT PLC220,669.000357,483.780
ICADE10,303.000583,149.800
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE16,006.00068,745.770
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA85,404.000669,994.380
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES7,205.000183,367.250
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC129,946.000188,421.700
KLEPIERRE62,307.0001,430,568.720
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA23,780.000117,711.000
MERCIALYS20,272.000167,446.720
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA106,275.0001,076,565.750
MONTEA SCA3,246.000336,285.600
NSI NV6,182.000227,497.600
RETAIL ESTATES3,499.000249,128.800
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD37,321.0002,551,636.770
VASTNED RETAIL5,338.000127,311.300
WAREHOUSES DE PAUW44,911.0001,547,633.060
WERELDHAVE NV13,401.000201,551.040
XIOR STUDENT HOUSING NV7,433.000376,853.100
ユーロ 小計936,595.00017,464,209.750
(2,403,948,472)
韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD16,571.00088,654,850.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD51,791.000361,501,180.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD13,842.00083,605,680.000
JR REIT XXVII39,699.000227,475,270.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT15,541.000106,611,260.000
LOTTE REIT CO LTD47,652.000276,381,600.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT30,626.000151,139,310.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD25,563.000199,902,660.000
SK REITS CO LTD23,484.000162,744,120.000
韓国・ウォン 小計264,769.0001,658,015,930.000
(170,278,236)
香港・ドルCHAMPION REIT668,070.0002,364,967.800
LINK REIT678,120.00045,501,852.000
PROSPERITY REIT360,000.000990,000.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST397,000.0001,532,420.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST702,000.0002,239,380.000
香港・ドル 小計2,805,190.00052,628,619.800
(875,213,947)
投資証券 合計22,229,75456,644,286,910
(56,644,286,910)
合計63,215,277,302
(63,215,277,302)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券4銘柄0.14-76.76
投資証券149銘柄-76.20
イギリス・ポンド投資証券34銘柄-5.215.24
イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-0.080.09
オーストラリア・ドル投資信託受益証券32銘柄6.73-6.77
カナダ・ドル投資証券30銘柄-1.841.85
シンガポール・ドル投資信託受益証券26銘柄3.33-3.35
ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄-0.350.35
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.05-3.86
投資証券30銘柄-3.78
韓国・ウォン投資証券9銘柄-0.270.27
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.08-1.47
投資証券5銘柄-1.38

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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