DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド586,462,8291,835,687,301
    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)1,429,239,8731,835,143,996
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド301,604,6021,131,680,787
    ダイワ好配当日本株マザーファンド214,965,887756,593,935
    ダイワ北米好配当株マザーファンド129,184,441582,285,949
    ダイワ欧州好配当株マザーファンド67,165,600147,092,664
    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド8,505,75725,211,063
    ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド315,250,8261,096,505,422
    親投資信託受益証券 合計7,410,201,117
    合計7,410,201,117
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金808,209,810782,658,662
    コール・ローン1,190,976,1521,286,220,555
    国債証券210,809,825,116231,934,468,036
    派生商品評価勘定3,923,7811,902,825
    未収利息1,316,013,9921,353,281,206
    前払費用39,582,70136,436,849
    流動資産合計214,168,531,552235,394,968,133
    資産合計214,168,531,552235,394,968,133
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,029,1631,263,734
    未払金398,271399,440,008
    未払解約金64,770,905199,582,825
    流動負債合計67,198,339600,286,567
    負債合計67,198,339600,286,567
    純資産の部
    元本等
    元本※170,827,785,14075,012,242,987
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)143,273,548,073159,782,438,579
    元本等合計214,101,333,213234,794,681,566
    純資産合計214,101,333,213234,794,681,566
    負債純資産合計214,168,531,552235,394,968,133

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額67,069,648,143円70,827,785,140円
    期中追加設定元本額13,637,218,460円9,881,422,933円
    期中一部解約元本額9,879,081,463円5,696,965,086円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA602,461,239円497,480,595円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)12,073,691円10,741,549円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)102,820,108円71,508,203円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)29,649,083円22,023,940円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)335,728,560円304,102,439円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)101,745,014円222,045,894円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)470,402,250円512,186,914円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)1,857,026,512円2,289,368,180円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)676,573,763円851,881,157円
    D-I's 外国債券インデックス948,935円771,687円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20501,138,009円7,731,046円
    iFree 外国債券インデックス988,266,664円1,788,987,761円
    iFree 8資産バランス1,032,007,540円1,472,160,256円
    iFree 年金バランス73,460,835円245,115,565円
    DCダイワ外国債券インデックス48,824,975,540円49,880,649,200円
    ダイワ・ライフ・バランス30832,230,744円987,056,953円
    ダイワ・ライフ・バランス50473,441,226円616,438,540円
    ダイワ・ライフ・バランス70291,976,212円400,595,480円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)471,628,775円586,462,829円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)348,917,972円448,579,124円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)116,184,508円164,219,760円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203020,967,274円29,810,808円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20405,169,837円11,141,715円
    ダイワつみたてインデックス外国債券177,823,083円654,595,522円
    ダイワつみたてインデックスバランス303,152,607円3,467,222円
    ダイワつみたてインデックスバランス501,016,919円1,435,829円
    ダイワつみたてインデックスバランス701,041,435円1,957,134円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)-円317,987円
    ダイワ世界バランスファンド40VA176,190,863円161,809,831円
    ダイワ世界バランスファンド60VA136,140,957円137,986,860円
    ダイワ・バランスファンド35VA4,233,822,499円3,827,374,287円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)248,882,370円229,414,922円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,743,446円143,556,023円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,452,799円43,893,681円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,015,730,533円2,454,002,847円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,878,588,200円5,815,822,364円
    ダイワライフスタイル2533,238,853円33,076,799円
    ダイワライフスタイル5060,572,925円65,158,726円
    ダイワライフスタイル7516,593,360円17,313,358円
    計70,827,785,140円75,012,242,987円
    2.期末日における受益権の総数70,827,785,140口75,012,242,987口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△2,281,627,082△5,111,074,474
    合計△2,281,627,082△5,111,074,474
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年1月12日まで、及び2021年12月1日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2021年1月12日 現在2022年1月11日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建1,115,296,442-1,117,191,0601,894,6181,063,950,821-1,064,589,912639,091
    アメリカ・ドル475,790,631-479,528,4003,737,769705,112,688-706,522,1371,409,449
    イギリス・ポン ド21,131,788-21,277,410145,622----
    シンガポール ・ドル----32,163,335-32,165,1161,781
    ユーロ618,374,023-616,385,250△1,988,773326,674,798-325,902,659△772,139
    合計1,115,296,442-1,117,191,0601,894,6181,063,950,821-1,064,589,912639,091

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額3.0228円3.1301円
    (1万口当たり純資産額)(30,228円)(31,301円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2% United States Treasury Note/Bond 202302154,350,000.0004,420,165.500
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202305154,685,000.0004,752,136.050
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202308154,568,000.0004,693,437.280
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202311155,021,000.0005,192,969.250
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202402155,229,000.0005,424,460.020
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202405154,912,000.0005,081,021.920
    6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815654,000.000711,244.620
    6% United States Treasury Note/Bond 20260215855,000.0001,010,900.700
    6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115709,000.000887,852.340
    5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115738,000.000908,315.640
    6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515714,000.000966,349.020
    5.375% United States Treasury Note/Bond 203102152,391,000.0003,132,210.000
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203602151,176,000.0001,569,125.040
    5% United States Treasury Note/Bond 20370515847,000.0001,195,718.370
    4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215548,000.000731,580.000
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515519,000.000703,078.920
    3.5% United States Treasury Note/Bond 203902151,049,000.0001,273,874.130
    4.25% United States Treasury Note/Bond 203905151,121,000.0001,489,001.880
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203908151,060,000.0001,449,995.200
    4.375% United States Treasury Note/Bond 203911151,210,000.0001,633,584.700
    4.625% United States Treasury Note/Bond 204002151,010,000.0001,405,556.400
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204005151,678,000.0002,274,931.720
    3.875% United States Treasury Note/Bond 204008151,091,000.0001,391,025.000
    4.25% United States Treasury Note/Bond 204011151,469,000.0001,964,097.070
    4.75% United States Treasury Note/Bond 204102151,254,000.0001,783,815.000
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204105151,365,000.0001,860,071.850
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204108151,517,000.0001,917,518.340
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204111151,450,000.0001,684,262.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204202151,623,000.0001,888,879.860
    3% United States Treasury Note/Bond 204205151,353,000.0001,548,021.420
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204208152,231,000.0002,455,840.180
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204211151,630,000.0001,793,880.200
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302152,626,000.0003,057,635.620
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204305152,298,000.0002,579,505.000
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204308153,214,000.0004,031,288.060
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204311152,081,000.0002,661,723.860
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204402153,307,000.0004,160,602.840
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204405153,327,000.0004,046,696.640
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202408156,162,000.0006,363,928.740
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204408151,929,000.0002,260,980.900
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202411155,921,000.0006,097,445.800
    3% United States Treasury Note/Bond 204411152,746,000.0003,159,602.520
    2% United States Treasury Note/Bond 202502155,743,000.0005,874,457.270
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204502152,563,000.0002,715,754.800
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202505155,788,000.0005,943,060.520
    3% United States Treasury Note/Bond 204505152,835,000.0003,270,314.250
    2% United States Treasury Note/Bond 202508155,743,000.0005,872,217.500
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204508151,873,000.0002,120,292.190
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202511155,840,000.0006,023,843.200
    3% United States Treasury Note/Bond 20451115659,000.000763,306.520
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202212314,992,000.0005,070,374.400
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202602154,866,000.0004,902,105.720
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202301312,561,000.0002,594,293.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602153,148,000.0003,348,181.320
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202302282,962,000.0002,994,256.180
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202303313,623,000.0003,662,200.860
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202605157,729,000.0007,771,818.660
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202304302,070,000.0002,096,268.300
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204605152,823,000.0003,002,740.410
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202305312,500,000.0002,532,500.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202306303,000,000.0003,028,920.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202608155,400,000.0005,396,166.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204608152,780,000.0002,825,369.600
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202307312,780,000.0002,802,684.800
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202308312,400,000.0002,422,488.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202309302,505,000.0002,528,471.850
    2% United States Treasury Note/Bond 202611155,300,000.0005,415,487.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202310312,500,000.0002,534,375.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204611151,500,000.0001,708,470.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202311302,490,000.0002,548,066.800
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202312312,500,000.0002,565,525.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202702153,640,000.0003,763,978.400
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202401312,480,000.0002,546,637.600
    3% United States Treasury Note/Bond 204702152,845,000.0003,316,416.500
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202402292,300,000.0002,356,580.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202403314,550,000.0004,662,476.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202705156,400,000.0006,659,456.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204705152,000,000.0002,335,620.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202404303,000,000.0003,067,380.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202405315,300,000.0005,419,038.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202406302,400,000.0002,455,200.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708155,900,000.0006,103,255.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202407313,000,000.0003,078,390.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204708152,950,000.0003,301,227.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202408312,000,000.0002,040,540.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202409302,500,000.0002,565,700.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202711155,500,000.0005,689,915.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204711152,500,000.0002,799,600.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202410313,500,000.0003,604,860.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202411303,200,000.0003,284,608.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202412312,800,000.0002,885,624.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202301313,500,000.0003,568,495.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202802156,350,000.0006,753,288.500
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202302283,300,000.0003,377,319.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202501312,600,000.0002,698,696.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202502282,700,000.0002,825,712.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204802153,800,000.0004,460,516.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202303312,900,000.0002,966,932.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202503312,900,000.0003,024,381.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204805154,200,000.0005,047,182.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202805156,500,000.0006,969,690.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202304302,500,000.0002,568,825.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202504301,900,000.0001,998,116.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202505313,550,000.0003,732,186.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202305312,500,000.0002,571,675.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202306302,500,000.0002,569,800.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202506303,000,000.0003,145,050.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202307313,850,000.0003,969,080.500
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202808156,700,000.0007,195,666.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204808154,220,000.0004,965,083.200
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202507312,500,000.0002,634,550.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202308313,600,000.0003,713,760.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202508313,600,000.0003,774,060.000
    3% United States Treasury Note/Bond 202509302,500,000.0002,647,250.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202309303,000,000.0003,105,090.000
    3% United States Treasury Note/Bond 202510312,500,000.0002,648,825.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202310314,000,000.0004,144,520.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 202811153,700,000.0004,039,919.000
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204811154,520,000.0005,685,662.800
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202511303,000,000.0003,166,860.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202311302,000,000.0002,074,520.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202512313,500,000.0003,665,130.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202312312,500,000.0002,583,200.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202902156,600,000.0007,003,194.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202401314,000,000.0004,127,000.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202601312,500,000.0002,616,400.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204902154,700,000.0005,552,204.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202602282,500,000.0002,604,100.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202402293,300,000.0003,398,604.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202603312,500,000.0002,579,875.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204905154,650,000.0005,377,632.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202905153,900,000.0004,078,542.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202404303,500,000.0003,597,475.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202604302,800,000.0002,904,552.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202605313,000,000.0003,082,500.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202406303,500,000.0003,557,960.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202606302,800,000.0002,846,592.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202407315,500,000.0005,589,980.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202607312,500,000.0002,542,375.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202908154,700,000.0004,674,620.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204908154,600,000.0004,721,440.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202608312,800,000.0002,784,236.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202408314,000,000.0004,013,560.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202609302,500,000.0002,512,300.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202409303,000,000.0003,028,710.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202410311,000,000.0001,009,100.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202610313,000,000.0003,014,760.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202911155,850,000.0005,875,096.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 204911154,500,000.0004,743,270.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202611302,000,000.0002,010,000.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202411303,000,000.0003,026,820.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202612312,500,000.0002,527,925.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202412312,500,000.0002,539,825.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202301154,000,000.0004,040,280.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202501311,700,000.0001,707,429.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202302152,250,000.0002,270,902.500
    1.5% United States Treasury Note/Bond 203002155,000,000.0004,921,050.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202701313,200,000.0003,192,736.000
    2% United States Treasury Note/Bond 205002155,400,000.0005,258,250.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228300,000.000293,694.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202502285,200,000.0005,180,500.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202303154,200,000.0004,198,194.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202503311,500,000.0001,464,075.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202304153,200,000.0003,185,344.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202703311,600,000.0001,526,240.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005157,800,000.0007,135,128.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202305153,500,000.0003,474,695.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202504302,700,000.0002,620,458.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202704302,400,000.0002,270,808.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 205005155,600,000.0004,548,656.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204005155,000,000.0004,226,550.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202705313,500,000.0003,304,490.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202505313,000,000.0002,895,000.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202306155,500,000.0005,465,405.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202506307,500,000.0007,228,125.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202706303,500,000.0003,301,200.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202307151,000,000.000990,820.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202507313,400,000.0003,271,140.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202308155,500,000.0005,443,460.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 2030081510,000,000.0009,118,700.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202707315,000,000.0004,678,900.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 205008156,700,000.0005,616,476.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008156,000,000.0005,054,040.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202708313,500,000.0003,291,610.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202309152,000,000.0001,977,260.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202509306,500,000.0006,235,905.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202709304,000,000.0003,729,040.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202508313,500,000.0003,361,610.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202310154,200,000.0004,147,332.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202311157,700,000.0007,614,222.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 203011159,800,000.0009,110,472.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202510314,000,000.0003,831,840.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202710314,000,000.0003,750,000.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 205011156,800,000.0006,062,064.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 204011155,100,000.0004,481,217.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202511305,100,000.0004,898,346.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202711305,000,000.0004,715,200.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202312153,000,000.0002,956,260.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202712315,000,000.0004,709,750.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202512311,000,000.000959,530.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202212311,700,000.0001,694,016.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202401154,000,000.0003,936,400.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202801317,000,000.0006,635,720.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 205102155,900,000.0005,585,176.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 2031021510,700,000.00010,150,341.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202402155,000,000.0004,915,600.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202301312,000,000.0001,991,700.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202601315,000,000.0004,790,200.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202802295,000,000.0004,849,200.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 204102154,700,000.0004,488,500.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202602283,000,000.0002,883,960.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202302282,000,000.0001,990,300.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202403152,000,000.0001,968,500.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202303313,000,000.0002,982,420.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202803317,000,000.0006,828,780.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202603314,000,000.0003,880,600.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202404153,000,000.0002,956,500.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 203105158,700,000.0008,608,911.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202405155,100,000.0005,007,129.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202604304,500,000.0004,364,640.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202304303,400,000.0003,376,880.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202804306,000,000.0005,849,520.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 205105156,400,000.0006,772,992.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204105153,800,000.0003,855,784.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202305311,000,000.000992,180.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202805314,000,000.0003,895,920.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202605314,400,000.0004,260,740.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202406152,000,000.0001,960,920.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202306301,500,000.0001,486,980.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202806305,000,000.0004,865,200.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 202606305,000,000.0004,864,450.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202407155,500,000.0005,403,310.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202408153,000,000.0002,943,960.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031081510,300,000.0009,835,264.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205108156,900,000.0006,729,639.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204108153,700,000.0003,457,169.000
    0.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202307312,500,000.0002,475,275.000
    0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607316,000,000.0005,769,360.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807315,000,000.0004,783,950.000
    0.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202308313,000,000.0002,967,060.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808315,000,000.0004,819,100.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608315,000,000.0004,830,850.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202409157,500,000.0007,350,225.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809307,000,000.0006,797,070.000
    0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609303,500,000.0003,397,450.000
    0.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202309301,500,000.0001,485,405.000
    0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202410152,000,000.0001,971,160.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202411152,000,000.0001,975,840.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203111157,000,000.0006,746,740.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205111154,300,000.0004,078,593.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204111153,000,000.0002,925,810.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202310314,000,000.0003,965,280.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0005,869,680.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610314,000,000.0003,925,600.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611304,000,000.0003,948,720.000
    0.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202311305,000,000.0004,965,000.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811302,400,000.0002,366,616.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202412152,200,000.0002,187,526.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    954,492,742.250
    (110,091,192,892)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    2% United Kingdom Gilt 20250907921,000.000957,692.640
    2.5% United Kingdom Gilt 206507221,682,000.0002,459,151.280
    1.5% United Kingdom Gilt 202607221,465,000.0001,502,855.600
    1.5% United Kingdom Gilt 204707221,940,000.0001,999,771.400
    1.75% United Kingdom Gilt 203709071,450,000.0001,528,865.500
    1.75% United Kingdom Gilt 205707221,810,000.0002,070,205.600
    1.25% United Kingdom Gilt 202707221,410,000.0001,431,093.600
    0.75% United Kingdom Gilt 202307223,000,000.0003,004,350.000
    1.625% United Kingdom Gilt 202810221,500,000.0001,559,910.000
    1.625% United Kingdom Gilt 20711022990,000.0001,202,632.200
    1% United Kingdom Gilt 202404221,800,000.0001,808,316.000
    1.75% United Kingdom Gilt 204901221,210,000.0001,323,752.100
    1.625% United Kingdom Gilt 20541022850,000.000925,658.500
    0.875% United Kingdom Gilt 20291022800,000.000787,976.000
    0.625% United Kingdom Gilt 202506071,900,000.0001,885,788.000
    1.25% United Kingdom Gilt 204110221,190,000.0001,160,964.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202301312,300,000.0002,287,051.000
    0.375% United Kingdom Gilt 203010222,300,000.0002,154,410.000
    0.5% United Kingdom Gilt 20611022750,000.000591,382.500
    0.125% United Kingdom Gilt 202601301,500,000.0001,452,660.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202801311,600,000.0001,516,720.000
    0.625% United Kingdom Gilt 205010221,100,000.000921,470.000
    0.625% United Kingdom Gilt 203507311,300,000.0001,183,130.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202401311,300,000.0001,281,449.000
    0.25% United Kingdom Gilt 203107311,300,000.0001,190,306.000
    0.875% United Kingdom Gilt 20460131500,000.000448,300.000
    0.375% United Kingdom Gilt 20261022500,000.000485,315.000
    1.25% United Kingdom Gilt 20510731300,000.000294,213.000
    0.25% UNITED KINGDOM GILT 20250131100,000.00098,003.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131600,000.000576,462.000
    0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131100,000.00096,005.000
    0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731300,000.000288,315.000
    1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731300,000.000316,689.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 20320131100,000.00097,830.000
    6% United Kingdom Gilt 20281207949,000.0001,262,805.830
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,240,000.0002,904,899.200
    5% United Kingdom Gilt 202503071,472,000.0001,658,576.000
    4.25% United Kingdom Gilt 203603071,662,000.0002,295,155.520
    4.75% United Kingdom Gilt 203812071,357,000.0002,060,998.030
    4.25% United Kingdom Gilt 205512071,908,000.0003,465,557.640
    4.25% United Kingdom Gilt 204612071,366,000.0002,193,085.680
    4.25% United Kingdom Gilt 202712071,232,000.0001,460,117.120
    4.5% United Kingdom Gilt 204212072,416,000.0003,792,250.240
    4.75% United Kingdom Gilt 203012071,600,000.0002,091,488.000
    4.25% United Kingdom Gilt 204912071,343,000.0002,253,768.880
    4.25% United Kingdom Gilt 203909071,446,000.0002,105,809.800
    4.5% United Kingdom Gilt 203409071,560,000.0002,147,496.000
    4% United Kingdom Gilt 206001221,174,000.0002,173,214.880
    4.25% United Kingdom Gilt 204012071,577,000.0002,333,628.830
    3.75% United Kingdom Gilt 205207221,552,000.0002,498,409.600
    3.25% United Kingdom Gilt 204401221,866,000.0002,528,299.380
    2.25% United Kingdom Gilt 202309071,582,000.0001,621,122.860
    3.5% United Kingdom Gilt 206807221,386,000.0002,562,547.680
    2.75% United Kingdom Gilt 202409071,092,000.0001,145,955.720
    3.5% United Kingdom Gilt 204501221,724,000.0002,444,407.880
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    87,888,287.690
    (13,765,942,501)
    イスラエル・シュケルイスラエル・シュケルイスラエル・シュケル
    6.25% Israel Government Bond - Fixed 202610301,800,000.0002,277,360.000
    4.25% Israel Government Bond - Fixed 202303311,300,000.0001,366,937.000
    5.5% Israel Government Bond - Fixed 204201311,900,000.0002,980,834.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 202403312,000,000.0002,155,880.000
    1.75% Israel Government Bond - Fixed 202508312,300,000.0002,403,615.000
    2% Israel Government Bond - Fixed 202703311,800,000.0001,917,792.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 204703312,400,000.0003,051,048.000
    2.25% Israel Government Bond - Fixed 202809281,800,000.0001,957,644.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 202311301,500,000.0001,537,395.000
    1% Israel Government Bond - Fixed 203003312,400,000.0002,373,888.000
    0.5% Israel Government Bond - Fixed 202504301,600,000.0001,602,336.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 203705311,700,000.0001,612,365.000
    0.15% Israel Government Bond - Fixed 202307312,000,000.0002,001,060.000
    0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227200,000.000199,164.000
    0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20241031900,000.000901,701.000
    イスラエル・シュケル 小計イスラエル・シュケル
    28,339,019.000
    (1,042,345,960)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421468,000.000498,050.280
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704211,989,000.0002,313,604.800
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202404211,973,000.0002,063,975.030
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904211,754,000.0001,934,819.860
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202504211,798,000.0001,915,822.940
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203304211,258,000.0001,583,847.160
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202604211,748,000.0001,954,421.320
    3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203704211,113,000.0001,334,620.560
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203506211,307,000.0001,408,109.520
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621792,000.000893,906.640
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202711211,672,000.0001,780,228.560
    2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202805211,178,000.0001,219,453.820
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204703211,252,000.0001,353,324.360
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811211,800,000.0001,920,258.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202911211,900,000.0002,033,893.000
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203005212,870,000.0003,019,641.800
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204105211,390,000.0001,452,953.100
    1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203106212,840,000.0002,745,768.800
    1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203205211,300,000.0001,218,789.000
    0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202411212,400,000.0002,349,840.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203012212,800,000.0002,600,024.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106211,400,000.0001,164,744.000
    0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202511211,600,000.0001,534,080.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203111212,500,000.0002,298,950.000
    0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202609211,200,000.0001,147,176.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203211211,100,000.0001,079,573.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    44,819,875.550
    (3,716,912,280)
    オフショア・人民元オフショア・人民元オフショア・人民元
    3.22% China Government Bond 202512065,200,000.0005,323,864.000
    3.25% China Government Bond 202606065,000,000.0005,139,100.000
    2.68% China Government Bond 203005213,500,000.0003,442,670.000
    2.88% China Government Bond 202311055,000,000.0005,046,800.000
    3.72% China Government Bond 205104123,000,000.0003,173,310.000
    3.02% China Government Bond 203105273,800,000.0003,853,846.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202608124,500,000.0004,519,575.000
    3.57% CHINA GOVERNMENT BOND 2024062211,000,000.00011,320,870.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 202708035,500,000.0005,778,850.000
    3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202805175,000,000.0005,309,350.000
    3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 202506075,000,000.0005,195,250.000
    4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 204810223,100,000.0003,480,153.000
    2.57% CHINA GOVERNMENT BOND 2023052010,000,000.00010,031,600.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810145,500,000.0005,538,005.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 205110183,500,000.0003,617,775.000
    2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 203111184,000,000.0004,029,360.000
    オフショア・人民元 小計オフショア・人民元
    84,800,378.000
    (1,533,122,994)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.75% Canada Government International Bond 20641201605,000.000726,484.000
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601983,000.0001,267,647.310
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,117,000.0001,562,895.230
    5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203706011,012,000.0001,429,338.680
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601913,000.0001,216,974.220
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201961,000.0001,245,292.630
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202306011,253,000.0001,262,084.250
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202406011,405,000.0001,447,782.250
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204812011,337,000.0001,559,008.850
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506011,156,000.0001,190,229.160
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601969,000.000970,889.550
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202706011,240,000.0001,207,239.200
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601650,000.000667,452.500
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202303014,300,000.0004,340,678.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202309011,300,000.0001,320,397.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205112013,710,000.0003,742,462.500
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202906011,220,000.0001,277,218.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202403011,200,000.0001,227,972.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202409011,400,000.0001,409,590.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203006013,450,000.0003,346,603.500
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301700,000.000697,977.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202509012,890,000.0002,797,780.100
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,000,000.0001,806,400.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202603012,100,000.0001,998,654.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202404011,200,000.0001,175,832.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202302011,500,000.0001,489,755.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202305011,100,000.0001,089,957.000
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901300,000.000293,166.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203106013,400,000.0003,336,624.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230801100,000.00098,816.000
    0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202410011,000,000.000985,810.000
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205312011,000,000.000941,750.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202311011,000,000.000989,750.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301200,000.000196,940.000
    0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240201500,000.000496,075.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201300,000.000292,647.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    51,106,171.930
    (4,654,750,139)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドルシンガポール・ドル
    3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301772,000.000843,178.400
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901923,000.000968,227.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901809,000.000876,956.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401400,000.000439,528.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701671,000.000690,861.600
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901568,000.000649,508.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701625,000.000672,500.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601524,000.000543,597.600
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301688,000.000755,424.000
    2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601450,000.000462,600.000
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801750,000.000767,362.500
    1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230201450,000.000455,355.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501550,000.000581,075.000
    2% SINGAPORE GOVERNMENT 20240201490,000.000500,731.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701350,000.000363,300.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301710,000.000659,590.000
    0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101750,000.000726,375.000
    1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701300,000.000294,930.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001200,000.000186,812.000
    1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101200,000.000197,506.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    11,635,417.100
    (990,406,703)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203903304,655,000.0006,811,801.150
    1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202311138,025,000.0008,270,886.000
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202505127,595,000.0008,216,574.800
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202611127,180,000.0007,449,752.600
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202805125,050,000.0005,195,187.500
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203206013,300,000.0003,901,194.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202911127,400,000.0007,629,104.000
    0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203105124,000,000.0003,886,720.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    51,361,220.050
    (650,746,658)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111513,662,000.00024,028,862.220
    1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202311154,846,000.0005,034,315.560
    1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 202511156,013,000.0006,494,641.300
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202711157,900,000.0008,202,570.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202911159,590,000.0009,988,176.800
    0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 205211153,500,000.0003,361,680.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 20311115500,000.000493,705.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 202411151,000,000.0001,013,270.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    58,617,220.880
    (1,029,904,571)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202305248,204,000.0008,295,556.640
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202403144,095,000.0004,230,749.250
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202503135,395,000.0005,421,165.750
    1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202602194,340,000.0004,312,527.800
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202702174,450,000.0004,458,010.000
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202804263,500,000.0003,553,900.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202909063,850,000.0003,837,218.000
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203008196,800,000.0006,562,884.000
    1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203109173,500,000.0003,323,250.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    43,995,261.440
    (572,378,351)
    ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ
    2.5% Poland Government Bond 202607254,377,000.0004,110,878.400
    2.5% Poland Government Bond 202707253,170,000.0002,927,019.500
    2.5% Poland Government Bond 202301253,850,000.0003,813,540.500
    2.5% Poland Government Bond 202404252,870,000.0002,798,393.500
    2.75% Poland Government Bond 202910254,840,000.0004,425,938.000
    2.25% Poland Government Bond 202410253,400,000.0003,271,786.000
    0.75% Poland Government Bond 202504252,000,000.0001,812,080.000
    1.25% Poland Government Bond 203010253,000,000.0002,405,850.000
    Poland Government Bond 202304251,000,000.000956,650.000
    0.25% Poland Government Bond 202610251,300,000.0001,089,530.000
    5.75% Poland Government Bond 20290425827,000.000921,278.000
    4% Poland Government Bond 202310252,625,000.0002,642,850.000
    2.75% Poland Government Bond 202804253,650,000.0003,400,157.500
    3.25% Poland Government Bond 202507254,591,000.0004,492,523.050
    ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ
    39,068,474.450
    (1,124,441,484)
    マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット
    3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705312,373,000.0002,397,560.550
    4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 203004151,178,000.0001,249,445.700
    4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 202604151,514,000.0001,588,882.440
    4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 203106301,300,000.0001,352,676.000
    3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315731,000.000753,872.990
    3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 202303151,001,000.0001,015,944.930
    3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 203304151,427,000.0001,423,560.930
    3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806151,886,000.0001,914,308.860
    4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 204309301,300,000.0001,425,372.000
    4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 202407151,057,000.0001,094,639.770
    3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 202509151,737,000.0001,791,750.240
    4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505311,220,000.0001,252,464.200
    3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 202308171,302,000.0001,330,578.900
    4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315930,000.000989,073.600
    3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611301,550,000.0001,593,353.500
    4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 202409301,550,000.0001,601,630.500
    3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711161,190,000.0001,226,913.800
    4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704071,950,000.0002,125,266.000
    3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 202503141,200,000.0001,234,284.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 202304201,700,000.0001,732,606.000
    4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 203311071,200,000.0001,285,956.000
    4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608600,000.000655,632.000
    3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715650,000.000670,098.000
    3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,610,000.0002,665,932.300
    4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 204807061,200,000.0001,303,368.000
    3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614400,000.000405,928.000
    3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407051,300,000.0001,280,695.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005221,750,000.0001,653,522.500
    4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006151,650,000.0001,602,496.500
    2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104151,800,000.0001,651,734.000
    マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット
    42,269,547.210
    (1,160,848,575)
    メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    5.75% Mexican Bonos 2026030537,290,000.00034,758,754.800
    8% Mexican Bonos 2047110719,300,000.00018,895,858.000
    8% Mexican Bonos 2024090523,800,000.00024,013,724.000
    6.75% Mexican Bonos 2023030917,200,000.00017,147,540.000
    5.5% MEXICAN BONOS 202703043,000,000.0002,719,170.000
    5% MEXICAN BONOS 202503061,000,000.000924,960.000
    8% Mexican Bonos 2023120730,033,000.00030,276,567.630
    10% Mexican Bonos 2024120523,919,000.00025,383,560.370
    7.5% Mexican Bonos 2027060327,968,000.00027,703,143.040
    10% Mexican Bonos 203611208,874,000.00010,474,603.380
    8.5% Mexican Bonos 2029053129,544,000.00030,800,801.760
    8.5% Mexican Bonos 2038111818,894,000.00019,620,474.300
    7.75% Mexican Bonos 2031052925,515,000.00025,418,298.150
    7.75% Mexican Bonos 2042111319,654,000.00018,800,426.780
    7.75% Mexican Bonos 203411237,944,000.0007,870,279.680
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    294,808,161.890
    (1,669,822,910)
    ユーロユーロユーロ
    0.75% Finland Government Bond 20310415364,000.000385,435.960
    0.875% Finland Government Bond 20250915279,000.000292,352.940
    0.5% Finland Government Bond 20260415811,000.000841,088.100
    Finland Government Bond 20230915700,000.000707,154.000
    1.375% Finland Government Bond 20470415360,000.000434,966.400
    0.5% Finland Government Bond 20270915800,000.000832,664.000
    1.125% Finland Government Bond 20340415670,000.000737,087.100
    0.5% Finland Government Bond 20280915500,000.000520,175.000
    0.5% Finland Government Bond 20290915500,000.000520,290.000
    Finland Government Bond 20240915200,000.000202,902.000
    0.125% Finland Government Bond 20360415310,000.000297,249.700
    0.25% Finland Government Bond 20400915400,000.000383,512.000
    Finland Government Bond 20300915500,000.000496,110.000
    0.125% Finland Government Bond 20520415400,000.000347,964.000
    0.125% Finland Government Bond 20310915600,000.000597,612.000
    FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915200,000.000202,676.000
    1.2% Austria Government Bond 202510201,373,000.0001,458,675.200
    0.75% Austria Government Bond 202610201,126,000.0001,181,759.520
    1.5% Austria Government Bond 20470220784,000.000940,933.280
    1.5% Austria Government Bond 20861102240,000.000295,759.200
    Austria Government Bond 20230715900,000.000908,721.000
    0.5% Austria Government Bond 202704201,280,000.0001,330,201.600
    2.1% Austria Government Bond 21170920590,000.000881,507.200
    0.75% Austria Government Bond 202802201,200,000.0001,265,724.000
    0.5% Austria Government Bond 20290220980,000.0001,016,573.600
    Austria Government Bond 20240715800,000.000811,136.000
    Austria Government Bond 20300220980,000.000973,434.000
    Austria Government Bond 202304201,000,000.0001,008,240.000
    0.75% Austria Government Bond 20510320700,000.000705,397.000
    Austria Government Bond 20401020400,000.000359,916.000
    0.85% Austria Government Bond 21200630350,000.000293,968.500
    Austria Government Bond 203102201,200,000.0001,180,836.000
    Austria Government Bond 20250420480,000.000486,288.000
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020600,000.000578,628.000
    0.8% Belgium Government Bond 202506221,699,000.0001,771,258.470
    1% Belgium Government Bond 203106221,774,000.0001,908,149.880
    1.9% Belgium Government Bond 203806221,058,000.0001,273,059.660
    1% Belgium Government Bond 202606221,863,000.0001,971,873.720
    1.6% Belgium Government Bond 204706221,244,000.0001,438,760.640
    2.15% Belgium Government Bond 20660622640,000.000878,809.600
    0.2% Belgium Government Bond 20231022940,000.000953,432.600
    0.8% Belgium Government Bond 202706221,100,000.0001,161,358.000
    0.5% Belgium Government Bond 202410221,050,000.0001,080,198.000
    2.25% Belgium Government Bond 20570622580,000.000790,551.600
    1.45% Belgium Government Bond 20370622600,000.000676,584.000
    0.8% Belgium Government Bond 202806221,490,000.0001,579,727.800
    1.25% Belgium Government Bond 20330422650,000.000721,500.000
    0.9% Belgium Government Bond 202906221,500,000.0001,602,045.000
    1.7% Belgium Government Bond 20500622700,000.000828,177.000
    0.1% Belgium Government Bond 203006221,220,000.0001,220,073.200
    0.4% Belgium Government Bond 20400622860,000.000809,844.800
    Belgium Government Bond 202710221,200,000.0001,212,540.000
    Belgium Government Bond 203110221,600,000.0001,558,096.000
    0.65% Belgium Government Bond 20710622680,000.000552,377.600
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104974,000.0001,108,665.240
    6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202707041,167,000.0001,614,649.530
    5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 202801042,162,000.0002,948,513.980
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704950,000.0001,268,307.000
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203001041,951,000.0002,981,674.280
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 203101043,448,000.0005,245,718.240
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 203407042,305,000.0003,710,427.650
    4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203701043,571,000.0005,722,456.080
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203907041,325,000.0002,301,498.500
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 204007041,739,000.0003,249,564.960
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204207042,574,000.0004,233,560.760
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204407042,808,000.0004,301,406.720
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202302151,410,000.0001,443,938.700
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202305151,817,000.0001,869,529.470
    2% GERMAN GOVERNMENT BOND 202308151,599,000.0001,667,229.330
    1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 202402151,561,000.0001,640,002.210
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608152,679,000.0004,197,832.260
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202405151,594,000.0001,673,524.660
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202408154,042,000.0004,210,430.140
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202502152,194,000.0002,264,997.840
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202508153,134,000.0003,302,452.500
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202602152,368,000.0002,459,949.440
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202608152,420,000.0002,465,229.800
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202702154,200,000.0004,333,098.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202708152,300,000.0002,408,790.000
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204808152,770,000.0003,507,124.700
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202802151,900,000.0001,995,190.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202808153,100,000.0003,210,918.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202902152,200,000.0002,280,476.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202908153,000,000.0003,051,900.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008152,250,000.0002,093,040.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203002151,750,000.0001,778,507.500
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203505152,100,000.0002,079,399.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202711152,000,000.0002,038,160.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,800,000.0001,825,776.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,200,000.0001,223,088.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215900,000.000909,954.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203605151,400,000.0001,377,614.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202811152,000,000.0002,036,740.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008151,100,000.0001,034,583.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203108152,600,000.0002,620,462.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815700,000.000707,133.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202303101,000,000.0001,007,480.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202306161,000,000.0001,008,980.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20230915100,000.000101,053.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815700,000.000641,963.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20231215200,000.000202,316.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202304145,730,000.0005,777,501.700
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202310131,900,000.0001,922,420.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202404051,920,000.0001,946,803.200
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202410181,700,000.0001,727,200.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202504112,400,000.0002,440,176.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202510102,300,000.0002,340,733.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010100,000.000101,995.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202604102,200,000.0002,240,348.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202610091,300,000.0001,323,608.000
    8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202304251,985,000.0002,219,210.150
    6% FRENCH GOVERNMENT BOND 202510253,025,000.0003,766,609.000
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202904253,323,000.0004,669,213.760
    5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203210253,227,000.0005,112,858.800
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203504252,659,000.0004,146,045.750
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 205504251,764,000.0003,289,948.200
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 203810252,374,000.0003,684,946.540
    4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202310254,997,000.0005,434,637.260
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104253,664,000.0006,208,977.760
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 206004251,717,000.0003,356,666.320
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202604253,646,000.0004,244,016.920
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202710255,699,000.0006,673,585.990
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505252,588,000.0003,951,513.680
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202305254,047,000.0004,179,377.370
    2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202405255,086,000.0005,424,371.580
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203005255,087,000.0006,113,047.900
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202411254,899,000.0005,214,348.630
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202505253,492,000.0003,598,191.720
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202511255,101,000.0005,367,629.270
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203105255,920,000.0006,631,288.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202605254,387,000.0004,537,210.880
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203605254,169,000.0004,575,602.570
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 206605251,387,000.0001,719,741.300
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202611254,050,000.0004,145,985.000
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203906252,570,000.0003,072,435.000
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202705253,400,000.0003,618,994.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 204805252,850,000.0003,626,511.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202303252,400,000.0002,418,480.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202805254,400,000.0004,637,556.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203405253,950,000.0004,332,241.500
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202811254,950,000.0005,219,923.500
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202403253,400,000.0003,440,596.000
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 205005252,950,000.0003,387,190.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202905254,350,000.0004,506,861.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202503253,830,000.0003,880,364.500
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202911254,200,000.0004,175,472.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202302252,400,000.0002,417,616.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205205252,770,000.0002,617,871.600
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202602253,000,000.0003,037,020.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204005252,200,000.0002,124,364.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203011254,000,000.0003,936,240.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525980,000.000748,396.600
    FRENCH GOVERNMENT BOND 20240225100,000.000101,132.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204406251,000,000.000945,020.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203111254,600,000.0004,474,880.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202702251,600,000.0001,614,448.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525700,000.000654,801.000
    7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115548,000.000593,368.920
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202801151,139,000.0001,535,759.260
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203701151,555,000.0002,429,189.900
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115791,000.000826,555.450
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201151,729,000.0002,906,621.900
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301151,468,000.0001,852,836.200
    1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202307151,385,000.0001,435,510.950
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204701151,929,000.0003,073,745.760
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202407151,514,000.0001,611,274.500
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202507151,791,000.0001,833,554.160
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202607151,938,000.0002,012,787.420
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202707152,200,000.0002,325,114.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202401151,400,000.0001,416,618.000
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202807151,350,000.0001,434,591.000
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202907151,200,000.0001,231,452.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115900,000.000940,158.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203007151,400,000.0001,402,674.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115800,000.000811,368.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205201151,050,000.000935,476.500
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203107151,300,000.0001,293,123.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115900,000.000859,824.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115600,000.000604,332.000
    9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101906,000.0001,056,477.540
    7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202611011,110,000.0001,469,995.200
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202711012,392,000.0003,188,105.440
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202412011,814,000.0001,939,764.620
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204609011,509,000.0001,868,036.370
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202506012,487,000.0002,597,298.450
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203203012,065,000.0002,139,814.950
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202512011,891,000.0002,016,543.490
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204703011,610,000.0001,823,518.200
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202303151,359,000.0001,380,662.460
    1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202606012,386,000.0002,510,573.060
    2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203609012,324,000.0002,522,004.800
    1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202612011,068,000.0001,108,146.120
    0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202310151,550,000.0001,574,025.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301968,000.0001,048,256.880
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203309011,500,000.0001,668,810.000
    2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202706011,510,000.0001,640,026.100
    1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202405151,300,000.0001,357,655.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204803011,850,000.0002,375,511.000
    2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202708012,700,000.0002,910,033.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202411151,600,000.0001,661,712.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203809011,300,000.0001,532,011.000
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202802012,100,000.0002,261,826.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202303011,900,000.0001,929,108.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202505151,300,000.0001,354,600.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202812012,550,000.0002,889,277.500
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202310012,200,000.0002,302,344.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202511151,550,000.0001,682,199.500
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203503011,270,000.0001,543,558.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204909011,650,000.0002,262,925.500
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202908011,900,000.0002,189,313.000
    1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202407012,200,000.0002,293,478.000
    2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202607152,100,000.0002,258,025.000
    3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204003011,250,000.0001,498,850.000
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203004011,900,000.0001,947,063.000
    0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230115740,000.000743,729.600
    0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202502011,300,000.0001,308,632.000
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202701152,350,000.0002,387,294.500
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205009011,550,000.0001,659,740.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203603011,500,000.0001,477,965.000
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202306152,000,000.0002,028,000.000
    1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202507012,300,000.0002,429,214.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203008012,000,000.0001,976,160.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203012012,100,000.0002,188,956.000
    0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202308151,300,000.0001,312,142.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202709152,200,000.0002,236,960.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202602011,700,000.0001,710,200.000
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204103011,500,000.0001,481,400.000
    0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203104012,300,000.0002,241,350.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202401151,100,000.0001,102,530.000
    1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205109011,200,000.0001,091,604.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301700,000.000634,214.000
    0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202803151,900,000.0001,842,753.000
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203108012,700,000.0002,547,801.000
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430700,000.000641,046.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202604011,100,000.0001,081,729.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202404151,500,000.0001,500,540.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301460,000.000417,390.200
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715800,000.000784,656.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203112011,900,000.0001,843,076.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202408151,000,000.000998,410.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240130500,000.000500,885.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202608011,100,000.0001,076,581.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601100,000.00096,213.000
    0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215100,000.00096,900.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241215300,000.000298,725.000
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202911013,254,000.0004,323,980.280
    6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203105012,849,000.0004,080,024.410
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203302011,805,000.0002,629,163.000
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203408012,298,000.0003,228,988.740
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203702012,740,000.0003,599,976.400
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203908012,044,000.0003,043,679.520
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202308012,251,000.0002,428,468.840
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202503012,118,000.0002,439,808.920
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204009012,243,000.0003,384,148.680
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202603012,070,000.0002,424,777.300
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202809012,410,000.0003,027,369.700
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202305011,894,000.0002,015,121.300
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204409011,813,000.0002,750,520.430
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202403012,194,000.0002,408,353.800
    3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202409012,201,000.0002,416,389.860
    3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203003012,318,000.0002,774,530.100
    5.5% Belgium Government Bond 202803281,706,000.0002,317,430.400
    5% Belgium Government Bond 203503281,904,000.0003,029,892.320
    4.25% Belgium Government Bond 204103281,604,000.0002,621,641.760
    4.5% Belgium Government Bond 202603281,001,000.0001,210,549.340
    4% Belgium Government Bond 20320328780,000.0001,079,543.400
    2.25% Belgium Government Bond 202306221,338,000.0001,394,262.900
    3.75% Belgium Government Bond 20450622843,000.0001,370,827.590
    2.6% Belgium Government Bond 202406221,505,000.0001,622,691.000
    3% Belgium Government Bond 20340622747,000.000983,970.810
    5.4% IRISH TREASURY 202503131,031,000.0001,221,683.450
    3.9% IRISH TREASURY 20230320624,000.000657,215.520
    3.4% IRISH TREASURY 20240318607,000.000659,450.870
    2.4% IRISH TREASURY 20300515961,000.0001,140,755.050
    2% IRISH TREASURY 20450218931,000.0001,173,572.050
    1% IRISH TREASURY 202605151,073,000.0001,132,755.370
    1.7% IRISH TREASURY 20370515550,000.000636,933.000
    0.9% IRISH TREASURY 20280515800,000.000847,968.000
    1.3% IRISH TREASURY 20330515750,000.000820,515.000
    1.35% IRISH TREASURY 20310318750,000.000828,150.000
    1.1% IRISH TREASURY 20290515950,000.0001,021,098.000
    1.5% IRISH TREASURY 20500515700,000.000796,103.000
    0.4% IRISH TREASURY 20350515350,000.000342,013.000
    0.2% IRISH TREASURY 20270515800,000.000814,096.000
    0.2% IRISH TREASURY 20301018800,000.000798,288.000
    IRISH TREASURY 20311018800,000.000773,472.000
    0.55% IRISH TREASURY 20410422400,000.000385,496.000
    6.25% Austria Government Bond 20270715825,000.0001,124,937.000
    4.15% Austria Government Bond 203703151,373,000.0002,139,367.410
    4.85% Austria Government Bond 20260315875,000.0001,069,337.500
    3.8% Austria Government Bond 20620126338,000.000680,995.640
    3.15% Austria Government Bond 20440620623,000.000970,945.500
    1.75% Austria Government Bond 20231020959,000.0001,000,073.970
    2.4% Austria Government Bond 20340523771,000.000968,129.280
    1.65% Austria Government Bond 20241021932,000.000989,373.920
    4% Finland Government Bond 20250704667,000.000772,045.830
    2.75% Finland Government Bond 20280704389,000.000463,069.490
    1.5% Finland Government Bond 20230415446,000.000457,988.480
    2.625% Finland Government Bond 20420704407,000.000580,235.480
    2% Finland Government Bond 20240415529,000.000560,671.230
    6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202901312,652,000.0003,734,016.000
    1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202504302,045,000.0002,172,587.550
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 203007302,052,000.0002,311,249.680
    2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202510312,192,000.0002,388,753.920
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604302,733,000.0002,972,656.770
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,952,000.0002,610,312.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 206607301,550,000.0002,313,793.500
    1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 202610312,630,000.0002,803,027.700
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 202704301,900,000.0002,048,257.000
    2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 203307301,750,000.0002,058,420.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202710312,050,000.0002,208,116.500
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804302,400,000.0002,583,360.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204810311,300,000.0001,687,985.000
    0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 202307302,400,000.0002,432,568.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202807302,900,000.0003,130,463.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202904301,600,000.0001,734,416.000
    1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203507301,850,000.0002,070,353.500
    0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 202407302,300,000.0002,336,271.000
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202910312,800,000.0002,856,364.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203004301,360,000.0001,369,302.400
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202304302,460,000.0002,478,007.200
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202501312,500,000.0002,523,375.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,400,000.0001,254,246.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202707302,400,000.0002,491,560.000
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203010312,900,000.0003,088,355.000
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 204010311,300,000.0001,301,196.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131500,000.000502,055.000
    0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 203104302,200,000.0002,106,302.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20240531300,000.000302,547.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031650,000.000560,631.500
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131500,000.000494,475.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730900,000.000870,372.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203110311,900,000.0001,874,540.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730600,000.000579,750.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131300,000.000299,460.000
    5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 203207302,179,000.0003,318,725.950
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203701312,254,000.0003,289,036.800
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204007302,158,000.0003,554,377.060
    4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202401311,682,000.0001,865,825.780
    4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204107301,973,000.0003,210,702.360
    4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 202507302,789,000.0003,277,298.120
    5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 202607301,965,000.0002,502,682.950
    5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202301311,958,000.0002,081,588.960
    4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202310311,901,000.0002,069,523.650
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202810311,770,000.0002,361,746.400
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 204410311,299,000.0002,318,156.430
    3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202404301,970,000.0002,163,276.700
    2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 202410312,097,000.0002,282,815.170
    ユーロ 小計ユーロ
    688,076,909.100
    (89,931,652,018)
    国債証券 合計231,934,468,036
    [231,934,468,036]
    合計231,934,468,036
    [231,934,468,036]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券258銘柄100%47.6%
    イギリス・ポンド国債証券55銘柄100%5.9%
    イスラエル・シュケル国債証券15銘柄100%0.4%
    オーストラリア・ドル国債証券26銘柄100%1.6%
    オフショア・人民元国債証券16銘柄100%0.7%
    カナダ・ドル国債証券36銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル国債証券20銘柄100%0.4%
    スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄100%0.3%
    デンマーク・クローネ国債証券8銘柄100%0.4%
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄100%0.2%
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄100%0.5%
    マレーシア・リンギット国債証券30銘柄100%0.5%
    メキシコ・ペソ国債証券15銘柄100%0.7%
    ユーロ国債証券348銘柄100%38.8%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン171,467,266187,747,349
    国債証券22,192,881,49033,228,681,850
    地方債証券1,557,570,2001,661,017,000
    特殊債券832,608,000832,738,000
    社債券927,958,5001,321,353,100
    未収利息38,592,25447,155,585
    前払費用1,516,4991,712,564
    流動資産合計25,722,594,20937,280,405,448
    資産合計25,722,594,20937,280,405,448
    負債の部
    流動負債
    未払金65,432,580-
    未払解約金2,455,8011,307,834
    流動負債合計67,888,3811,307,834
    負債合計67,888,3811,307,834
    純資産の部
    元本等
    元本※119,879,992,86829,034,289,083
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)5,774,712,9608,244,808,531
    元本等合計25,654,705,82837,279,097,614
    純資産合計25,654,705,82837,279,097,614
    負債純資産合計25,722,594,20937,280,405,448

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額16,028,287,542円19,879,992,868円
    期中追加設定元本額6,073,950,287円9,440,596,151円
    期中一部解約元本額2,222,244,961円286,299,936円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)373,114,786円835,787,692円
    iFree 日本債券インデックス1,030,746,206円3,554,950,837円
    iFree 8資産バランス2,420,708,041円3,591,914,229円
    ダイワ・ライフ・バランス307,126,335,088円8,822,756,090円
    ダイワ・ライフ・バランス504,423,063,248円6,013,737,455円
    ダイワ・ライフ・バランス701,368,806,867円1,953,751,471円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,101,820,763円1,429,239,873円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)815,724,660円1,094,214,275円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)271,665,036円400,305,943円
    ダイワつみたてインデックス日本債券422,319,928円797,503,964円
    ダイワつみたてインデックスバランス3026,998,895円30,973,755円
    ダイワつみたてインデックスバランス509,495,392円14,028,003円
    ダイワつみたてインデックスバランス704,868,661円9,541,751円
    ダイワ世界バランスファンド40VA293,760,030円282,914,962円
    ダイワ世界バランスファンド60VA190,565,267円202,668,783円
    計19,879,992,868円29,034,289,083円
    2.期末日における受益権の総数19,879,992,868口29,034,289,083口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△35,194,870△251,973,650
    地方債証券△1,514,300△8,123,000
    特殊債券△960,300△3,543,700
    社債券△818,200△5,070,200
    合計△38,487,670△268,710,550
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年1月12日まで、及び2021年12月1日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額1.2905円1.2840円
    (1万口当たり純資産額)(12,905円)(12,840円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考
    国債証券421 2年国債130,000,000130,260,000
    422 2年国債240,000,000240,501,600
    423 2年国債30,000,00030,032,700
    424 2年国債150,000,000150,175,500
    425 2年国債130,000,000130,161,200
    426 2年国債60,000,00060,079,200
    427 2年国債90,000,00090,125,100
    428 2年国債170,000,000170,249,900
    429 2年国債180,000,000180,277,200
    430 2年国債250,000,000250,405,000
    135 5年国債420,000,000420,919,800
    136 5年国債380,000,000381,007,000
    137 5年国債590,000,000591,840,800
    138 5年国債560,000,000562,004,800
    139 5年国債580,000,000582,343,200
    140 5年国債450,000,000451,975,500
    141 5年国債520,000,000522,516,800
    142 5年国債200,000,000201,030,000
    143 5年国債550,000,000553,069,000
    144 5年国債400,000,000402,480,000
    145 5年国債480,000,000482,923,200
    146 5年国債170,000,000171,038,700
    147 5年国債406,000,000406,848,540
    148 5年国債340,000,000340,676,600
    149 5年国債450,000,000450,738,000
    1 40年国債30,000,00042,556,200
    2 40年国債48,000,00066,026,400
    3 40年国債19,000,00026,296,760
    4 40年国債54,000,00075,177,180
    5 40年国債35,000,00047,160,400
    6 40年国債40,000,00053,170,800
    7 40年国債41,000,00052,457,860
    8 40年国債33,000,00039,539,610
    9 40年国債40,000,00036,092,400
    10 40年国債91,000,00096,002,270
    11 40年国債85,000,00087,076,550
    12 40年国債99,000,00091,803,690
    13 40年国債252,000,000232,953,840
    14 40年国債225,000,000221,256,000
    328 10年国債60,000,00060,486,600
    329 10年国債200,000,000202,528,000
    330 10年国債81,000,00082,204,470
    331 10年国債40,000,00040,459,600
    332 10年国債65,000,00065,857,350
    333 10年国債83,000,00084,234,210
    334 10年国債320,000,000325,308,800
    335 10年国債210,000,000213,280,200
    337 10年国債300,000,000303,309,000
    338 10年国債80,000,00081,199,200
    339 10年国債135,000,000137,184,300
    340 10年国債190,000,000193,264,200
    341 10年国債15,000,00015,210,000
    342 10年国債140,000,000140,849,800
    343 10年国債270,000,000271,679,400
    344 10年国債90,000,00090,549,000
    345 10年国債410,000,000412,632,200
    346 10年国債250,000,000251,620,000
    347 10年国債400,000,000402,608,000
    348 10年国債360,000,000362,354,400
    349 10年国債250,000,000251,557,500
    350 10年国債400,000,000402,472,000
    351 10年国債350,000,000352,138,500
    352 10年国債390,000,000392,343,900
    353 10年国債350,000,000352,061,500
    354 10年国債330,000,000331,890,900
    355 10年国債320,000,000321,660,800
    356 10年国債300,000,000301,377,000
    357 10年国債250,000,000250,987,500
    358 10年国債360,000,000361,170,000
    359 10年国債340,000,000340,853,400
    360 10年国債350,000,000350,602,000
    361 10年国債330,000,000330,290,400
    362 10年国債315,000,000314,855,100
    363 10年国債330,000,000329,382,900
    364 10年国債355,000,000353,810,750
    2 30年国債9,000,00010,707,660
    3 30年国債4,000,0004,744,480
    4 30年国債8,000,0009,983,520
    5 30年国債8,000,0009,551,920
    6 30年国債9,000,00010,987,830
    7 30年国債12,000,00014,622,120
    10 30年国債25,000,00027,461,250
    11 30年国債9,000,00010,503,360
    12 30年国債11,000,00013,371,600
    13 30年国債11,000,00013,277,440
    14 30年国債22,000,00027,674,240
    15 30年国債21,000,00026,746,860
    16 30年国債26,000,00033,214,480
    17 30年国債17,000,00021,580,310
    18 30年国債20,000,00025,200,600
    19 30年国債15,000,00018,947,850
    20 30年国債16,000,00020,696,000
    21 30年国債16,000,00020,321,600
    22 30年国債17,000,00022,118,190
    23 30年国債16,000,00020,884,800
    24 30年国債15,000,00019,628,550
    25 30年国債17,000,00021,813,890
    26 30年国債32,000,00041,607,680
    27 30年国債32,000,00042,294,080
    28 30年国債34,000,00045,161,180
    29 30年国債43,000,00056,674,860
    30 30年国債56,000,00073,166,240
    31 30年国債76,000,00098,353,880
    32 30年国債45,000,00059,241,600
    33 30年国債95,000,000120,486,600
    34 30年国債110,000,000143,865,700
    35 30年国債120,000,000152,947,200
    36 30年国債138,000,000176,434,380
    37 30年国債135,000,000170,594,100
    38 30年国債85,000,000105,962,700
    39 30年国債88,000,000111,635,920
    40 30年国債70,000,00087,547,600
    41 30年国債65,000,00080,102,750
    42 30年国債73,000,00090,042,580
    43 30年国債95,000,000117,287,000
    44 30年国債75,000,00092,677,500
    45 30年国債80,000,00095,576,000
    46 30年国債90,000,000107,579,700
    47 30年国債105,000,000127,886,850
    48 30年国債110,000,000129,323,700
    49 30年国債75,000,00088,204,500
    50 30年国債85,000,00088,589,550
    51 30年国債95,000,00088,174,250
    52 30年国債102,000,00099,166,440
    53 30年国債95,000,00094,385,350
    54 30年国債100,000,000103,920,000
    55 30年国債96,000,00099,686,400
    56 30年国債88,000,00091,307,040
    57 30年国債90,000,00093,306,600
    58 30年国債140,000,000144,860,800
    59 30年国債97,000,00097,983,580
    60 30年国債80,000,00084,452,000
    61 30年国債70,000,00070,398,300
    62 30年国債82,000,00078,254,240
    63 30年国債85,000,00078,858,750
    64 30年国債90,000,00083,350,800
    65 30年国債76,000,00070,179,920
    66 30年国債115,000,000106,253,100
    67 30年国債90,000,00087,553,800
    68 30年国債96,000,00093,482,880
    69 30年国債106,000,000105,871,740
    70 30年国債166,000,000165,598,280
    71 30年国債66,000,00065,838,960
    72 30年国債203,000,000202,252,960
    61 20年国債40,000,00040,514,000
    62 20年国債16,000,00016,202,240
    63 20年国債30,000,00030,810,600
    64 20年国債35,000,00036,171,100
    65 20年国債42,000,00043,613,220
    66 20年国債30,000,00031,094,100
    67 20年国債19,000,00019,820,610
    68 20年国債25,000,00026,243,750
    69 20年国債12,000,00012,570,840
    70 20年国債18,000,00019,087,020
    71 20年国債17,000,00017,943,670
    72 20年国債53,000,00056,104,210
    75 20年国債14,000,00014,966,840
    76 20年国債25,000,00026,567,000
    78 20年国債17,000,00018,150,220
    79 20年国債14,000,00014,995,400
    81 20年国債65,000,00069,948,450
    82 20年国債28,000,00030,235,240
    85 20年国債31,000,00033,779,770
    86 20年国債6,000,0006,588,300
    87 20年国債35,000,00038,285,100
    88 20年国債33,000,00036,423,090
    89 20年国債15,000,00016,489,350
    92 20年国債60,000,00066,302,400
    93 20年国債18,000,00019,891,800
    94 20年国債45,000,00049,963,050
    95 20年国債30,000,00033,787,200
    96 20年国債63,000,00070,267,680
    97 20年国債25,000,00028,152,000
    98 20年国債34,000,00038,093,260
    99 20年国債53,000,00059,625,530
    100 20年国債35,000,00039,761,050
    101 20年国債18,000,00020,671,200
    102 20年国債10,000,00011,540,800
    103 20年国債21,000,00024,100,440
    104 20年国債64,000,00072,625,920
    105 20年国債38,000,00043,307,460
    106 20年国債16,000,00018,341,760
    107 20年国債40,000,00045,779,200
    108 20年国債68,000,00076,882,160
    109 20年国債60,000,00068,091,000
    110 20年国債27,000,00031,028,400
    111 20年国債35,000,00040,634,650
    112 20年国債40,000,00046,142,800
    113 20年国債70,000,00081,051,600
    114 20年国債45,000,00052,292,700
    115 20年国債42,000,00049,138,740
    116 20年国債27,000,00031,718,250
    117 20年国債77,000,00089,828,200
    118 20年国債13,000,00015,110,290
    119 20年国債23,000,00026,347,650
    120 20年国債98,000,000110,620,440
    123 20年国債42,000,00049,506,240
    124 20年国債100,000,000116,985,000
    125 20年国債25,000,00029,777,250
    126 20年国債21,000,00024,630,690
    127 20年国債110,000,000128,016,900
    128 20年国債32,000,00037,349,120
    129 20年国債95,000,000109,992,900
    130 20年国債28,000,00032,488,960
    131 20年国債150,000,000172,612,500
    132 20年国債25,000,00028,822,250
    133 20年国債150,000,000174,403,500
    134 20年国債15,000,00017,482,500
    135 20年国債20,000,00023,109,400
    136 20年国債150,000,000171,814,500
    137 20年国債18,000,00020,834,460
    139 20年国債190,000,000217,969,900
    140 20年国債65,000,00075,399,350
    141 20年国債48,000,00055,795,200
    142 20年国債165,000,000193,564,800
    143 20年国債100,000,000115,377,000
    144 20年国債70,000,00079,998,100
    145 20年国債190,000,000221,737,600
    146 20年国債165,000,000192,934,500
    147 20年国債195,000,000226,168,800
    148 20年国債175,000,000201,220,250
    149 20年国債195,000,000224,532,750
    150 20年国債185,000,000211,033,200
    151 20年国債190,000,000212,220,500
    152 20年国債200,000,000223,536,000
    153 20年国債180,000,000203,641,200
    154 20年国債205,000,000229,407,300
    155 20年国債165,000,000180,330,150
    156 20年国債150,000,000151,524,000
    157 20年国債196,000,000192,356,360
    158 20年国債205,000,000209,587,900
    159 20年国債155,000,000160,499,400
    160 20年国債165,000,000173,075,100
    161 20年国債135,000,000139,533,300
    162 20年国債175,000,000180,699,750
    163 20年国債160,000,000165,040,000
    164 20年国債230,000,000233,493,700
    165 20年国債155,000,000157,146,750
    166 20年国債170,000,000177,559,900
    167 20年国債125,000,000126,381,250
    168 20年国債155,000,000153,885,550
    169 20年国債135,000,000131,512,950
    170 20年国債125,000,000121,528,750
    171 20年国債130,000,000126,135,100
    172 20年国債185,000,000182,371,150
    173 20年国債150,000,000147,592,500
    174 20年国債195,000,000191,665,500
    175 20年国債135,000,000134,882,550
    176 20年国債150,000,000149,607,000
    177 20年国債128,000,000125,177,600
    178 20年国債170,000,000169,090,500
    国債証券 合計33,228,681,850
    地方債証券751 東京都公債100,000,000101,197,700
    27-15 北海道公債100,000,000100,593,500
    3-5 北海道公債100,000,00099,322,600
    222 神奈川県公債100,000,00099,925,200
    401 大阪府公債100,000,000101,538,300
    3 兵庫県公債12年100,000,000101,610,400
    11兵庫県公債20年100,000,000113,953,100
    28-1 静岡県公債100,000,000100,029,600
    24-16 愛知県公債100,000,000100,764,700
    9 埼玉県20年100,000,000116,310,100
    22-1 福岡県15年100,000,000106,178,100
    29-6 千葉県公債100,000,000100,779,500
    168 共同発行地方100,000,000100,677,300
    27-1 滋賀県公債100,000,000101,584,600
    25-6 大阪市公債100,000,000101,193,000
    11 名古屋市20年100,000,000115,359,300
    地方債証券 合計1,661,017,000
    特殊債券47日本政策投資CO100,000,000106,336,100
    81 政保道路機構100,000,000114,474,300
    190 政保道路機構100,000,000100,870,200
    241 政保道路機構100,000,000101,466,900
    261 政保道路機構100,000,000101,441,800
    65 地方公共団体100,000,000101,344,600
    127 都市再生100,000,00099,850,800
    80 住宅支援機構100,000,000106,953,300
    特殊債券 合計832,738,000
    社債券20 成田国際空港100,000,00099,922,000
    25 西日本高速道100,000,000101,308,100
    14 セブンアンドアイ100,000,000100,203,600
    18 楽天グループ100,000,00099,776,500
    17 パナソニツク100,000,000101,149,900
    6 楽天カード100,000,000100,210,900
    5 NTTフアイナンス100,000,000100,695,100
    7 三井住友海上100,000,00099,713,100
    80 三菱地所100,000,000110,833,500
    32東日本旅客鉄道100,000,000104,756,400
    9 ソフトバンク100,000,000100,241,200
    497 関西電力100,000,000102,974,300
    65 東京瓦斯100,000,00099,568,500
    社債券 合計1,321,353,100
    合計37,043,789,950

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,300,839,4952,456,452,366
    コール・ローン293,597,4862,958,755,265
    投資証券71,396,328,39199,439,316,741
    派生商品評価勘定16,001-
    未収入金139,271,6541,171,981
    未収配当金240,890,128294,129,454
    流動資産合計74,370,943,155105,149,825,807
    資産合計74,370,943,155105,149,825,807
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定46,840-
    未払金63,754,018152,433,507
    未払解約金160,219,000172,820,000
    流動負債合計224,019,858325,253,507
    負債合計224,019,858325,253,507
    純資産の部
    元本等
    元本※128,120,093,75527,937,030,793
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)46,026,829,54276,887,541,507
    元本等合計74,146,923,297104,824,572,300
    純資産合計74,146,923,297104,824,572,300
    負債純資産合計74,370,943,155105,149,825,807

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額33,163,733,156円28,120,093,755円
    期中追加設定元本額539,057,501円3,308,769,622円
    期中一部解約元本額5,582,696,902円3,491,832,584円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)24,518,016,919円22,952,455,720円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)26,764,856円23,088,121円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)13,633,448円9,160,653円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)11,440,763円8,582,433円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)61,279,250円41,200,851円
    6資産バランスファンド(分配型)119,337,671円81,794,302円
    6資産バランスファンド(成長型)282,534,099円229,846,740円
    りそな ワールド・リート・ファンド1,239,966,499円1,042,949,524円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)36,275,419円22,940,941円
    『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)2,798,510円-円
    常陽3分法ファンド156,851,444円97,872,159円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)37,765,258円24,834,133円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)-円10,526,946円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)-円651,345,414円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)-円351,073,009円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)325,929,946円301,604,602円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)396,866,111円383,107,917円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)526,567,569円558,687,041円
    グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)-円881,939,728円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)313,498,363円223,818,670円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)24,036,038円18,404,155円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)26,531,592円21,797,734円
    計28,120,093,755円27,937,030,793円
    2.期末日における受益権の総数28,120,093,755口27,937,030,793口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券2,490,934,1904,763,705,784
    合計2,490,934,1904,763,705,784
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月16日から2021年1月12日まで、及び2021年9月16日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2021年1月12日 現在2022年1月11日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建203,069,257-203,053,25616,001----
    アメリカ・ドル63,797,604-63,791,4846,120----
    イギリス・ポンド139,271,653-139,261,7729,881----
    買 建203,069,257-203,022,417△46,840----
    アメリカ・ドル139,271,653-139,268,399△3,254----
    ユーロ63,797,604-63,754,018△43,586----
    合計406,138,514-406,075,673△30,839----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額2.6368円3.7522円
    (1万口当たり純資産額)(26,368円)(37,522円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    AVALONBAY COMMUNITIES INC28,4497,073,559.360
    SIMON PROPERTY GROUP INC190,76230,689,790.560
    EQUINIX INC23,48717,951,818.710
    AMERICAN TOWER CORP33,5348,866,724.940
    HOST HOTELS & RESORTS INC920,05716,331,011.750
    KIMCO REALTY CORP490,97212,338,126.360
    HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A180,4395,958,095.780
    INVITATION HOMES INC375,22115,999,423.440
    AMERICOLD REALTY TRUST325,3789,868,714.740
    VICI PROPERTIES INC565,23916,228,011.690
    APARTMENT INCOME REIT CO184,1749,884,618.580
    DIGITAL CORE REIT UNITS4,778,6565,638,814.080
    VENTAS INC175,9709,347,526.400
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC137,8746,640,011.840
    SUN COMMUNITIES INC72,07214,054,040.000
    PROLOGIS INC162,31524,837,441.300
    COUSINS PROPERTIES INC159,4146,591,768.900
    SITE CENTERS CORP137,1292,188,578.840
    DUKE REALTY CORP501,10930,141,706.350
    ESSEX PROPERTY TRUST INC50,51717,429,375.340
    WELLTOWER INC328,80728,783,764.780
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC566,45820,296,190.140
    HIGHWOODS PROPERTIES INC99,5244,658,718.440
    REALTY INCOME CORP325,59023,322,011.700
    PUBLIC STORAGE93,50533,644,969.100
    REGENCY CENTERS CORP83,4466,365,260.880
    UDR INC382,37822,181,747.780
    AGREE REALTY CORP58,7384,054,684.140
    DIGITAL REALTY TRUST INC88,13214,034,139.680
    EXTRA SPACE STORAGE INC63,98013,340,469.800
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    438,741,115.400
    (50,604,400,250)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD1,547,3683,086,999.160
    ASSURA PLC9,613,6496,676,679.230
    URBAN LOGISTICS REIT PLC1,603,9992,855,118.220
    SEGRO PLC1,091,81214,324,573.440
    BRITISH LAND CO PLC1,477,3898,128,594.270
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC315,9332,372,656.830
    WORKSPACE GROUP PLC361,7272,978,821.840
    SAFESTORE HOLDINGS PLC653,5088,822,358.000
    BIG YELLOW GROUP PLC245,7193,943,789.950
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,203,6863,235,507.960
    TRITAX BIG BOX REIT PLC5,348,03512,321,872.640
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    68,746,971.540
    (10,767,838,152)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    DEXUS/AU2,240,24625,157,962.580
    HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI3,599,7847,919,524.800
    NATIONAL STORAGE REIT5,153,27813,604,653.920
    MIRVAC GROUP6,357,44218,309,432.960
    GOODMAN GROUP2,264,98154,948,439.060
    CHARTER HALL GROUP2,133,31140,959,571.200
    INGENIA COMMUNITIES GROUP2,076,26512,852,080.350
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    173,751,664.870
    (14,409,225,568)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR845,74819,122,362.280
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    19,122,362.280
    (1,741,664,757)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI11,043,40016,012,930.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER9,404,43218,620,775.360
    KEPPEL REIT13,319,80015,051,374.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE5,034,57725,172,885.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    74,857,964.360
    (6,371,909,927)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    GOODMAN PROPERTY TRUST4,272,95211,451,511.360
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    11,451,511.360
    (894,248,521)
    ユーロユーロ
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV454,7389,047,467.240
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD74,8125,005,670.920
    NSI NV54,9111,982,287.100
    ICADE118,9097,800,430.400
    ARGAN54,6906,267,474.000
    GECINA SA11,8321,446,462.000
    KLEPIERRE704,48916,160,977.660
    AEDIFICA65,8887,366,278.400
    COFINIMMO51,6647,232,960.000
    BEFIMMO53,6761,808,881.200
    WAREHOUSES DE PAUW SCA282,41810,963,466.760
    XIOR STUDENT HOUSING NV75,1663,656,825.900
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA1,171,33911,399,471.140
    ユーロ 小計ユーロ
    90,138,652.720
    (11,781,121,911)
    香港・ドル香港・ドル
    LINK REIT2,856,792193,976,176.800
    香港・ドル 小計香港・ドル
    193,976,176.800
    (2,868,907,655)
    投資証券 合計99,439,316,741
    [99,439,316,741]
    合計99,439,316,741
    [99,439,316,741]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券30銘柄100%50.9%
    イギリス・ポンド投資証券11銘柄100%10.8%
    オーストラリア・ドル投資証券7銘柄100%14.5%
    カナダ・ドル投資証券1銘柄100%1.8%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%6.4%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄100%0.9%
    ユーロ投資証券13銘柄100%11.8%
    香港・ドル投資証券1銘柄100%2.9%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,328,335,5092,623,815,473
    投資証券※291,762,233,400124,284,274,600
    派生商品評価勘定124,649,740-
    未収入金784,288,170552,548,296
    未収配当金603,800,856736,507,341
    流動資産合計96,603,307,675128,197,145,710
    資産合計96,603,307,675128,197,145,710
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定12,2004,932,000
    前受金127,984,0004,800,000
    未払金658,719,029619,709,383
    未払解約金19,058,00029,266,000
    流動負債合計805,773,229658,707,383
    負債合計805,773,229658,707,383
    純資産の部
    元本等
    元本※132,599,135,38736,668,053,622
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)63,198,399,05990,870,384,705
    元本等合計95,797,534,446127,538,438,327
    純資産合計95,797,534,446127,538,438,327
    負債純資産合計96,603,307,675128,197,145,710

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額35,358,466,590円32,599,135,387円
    期中追加設定元本額37,389,612,621円5,787,582,584円
    期中一部解約元本額40,148,943,824円1,718,664,349円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)29,826,184,382円33,868,187,627円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)12,713,653円9,351,880円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,771,748円8,888,987円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)55,980,030円43,937,390円
    6資産バランスファンド(分配型)110,059,334円85,144,047円
    6資産バランスファンド(成長型)260,481,037円226,955,404円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)33,452,934円23,688,636円
    『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)1,277,759円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)34,477,349円26,469,712円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)299,003,468円315,250,826円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)365,816,395円401,490,597円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)487,272,518円588,220,067円
    DCダイワJ-REITアクティブファンド334,817,219円298,157,653円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)77,108,060円62,345,842円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)26,418,611円20,683,514円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)121,041,776円98,365,944円
    ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)542,259,114円590,915,496円
    計32,599,135,387円36,668,053,622円
    2.期末日における受益権の総数32,599,135,387口36,668,053,622口
    3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
    投資証券 1,001,000,000円投資証券 1,109,100,000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券4,113,981,136△2,313,461,157
    合計4,113,981,136△2,313,461,157
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月11日から2021年1月12日まで、及び2021年11月11日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    不動産投信関連
    2021年1月12日 現在2022年1月11日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    不動産投信 指数先物取引
    買 建2,672,892,000-2,797,704,000124,812,0002,401,800,000-2,397,000,000△4,800,000
    合計2,672,892,000-2,797,704,000124,812,0002,401,800,000-2,397,000,000△4,800,000

    (注)1.時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額2.9387円3.4782円
    (1万口当たり純資産額)(29,387円)(34,782円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券エスコンジャパンリート4,340624,526,000
    サンケイリアルエステート4,332527,204,400
    SOSILA物流リート投1,687282,572,500
    東海道リート投資法2,145232,947,000
    日本アコモデーションファンド投資法人4,6643,050,256,000
    森ヒルズリート24,5563,737,423,200
    産業ファンド11,7672,454,596,200
    アドバンス・レジデンス7,6212,819,770,000
    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人18,0783,866,884,200
    API投資法人8,1443,375,688,000
    GLP投資法人40,1207,506,452,000
    コンフォリア・レジデンシャル8,5172,776,542,000
    日本プロロジスリート15,8145,946,064,000
    ONEリート投資法人1,743529,000,500
    イオンリート投資11,1601,785,600,000
    ヒューリックリート投資法11,5201,968,768,000
    日本リート投資法人3,8391,514,485,500
    積水ハウス・リート投資34,9882,931,994,400
    トーセイ・リート投資法人3,726487,733,400
    ケネディクス商業リート7,5972,124,880,900
    ヘルスケア&メディカル投資1,428224,910,000
    野村不動産マスターF43,9067,024,960,000
    ラサールロジポート投資19,7393,799,757,500
    三井不ロジパーク4,0242,506,952,000
    三菱地所物流REIT7,5093,799,554,000
    ザイマックス・リート3,691433,692,500
    日本ビルファンド14,2759,464,325,000※
    ジャパンリアルエステイト10,5106,778,950,000※
    日本都市ファンド投資法人65,7776,413,257,500
    オリックス不動産投資20,9603,640,752,000
    日本プライムリアルティ5,6612,170,993,500
    NTT都市開発リート投資法人4,349668,006,400
    東急リアル・エステート2,035398,249,500
    グローバル・ワン不動産投資法人5,605655,785,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人30,0404,109,472,000
    森トラスト総合リート3,833545,052,600
    インヴィンシブル投資法人54,4951,967,269,500
    フロンティア不動産投資3,5521,736,928,000
    平和不動産リート1,533229,643,400
    日本ロジスティクスファンド投資法人5,7131,962,415,500
    福岡リート投資法人7,5701,261,162,000
    ケネディクス・オフィス投資法人4,8903,442,560,000
    いちごオフィスリート投資法人15,8781,300,408,200
    大和証券オフィス投資法人2,2101,553,630,000
    スターツプロシード投資法人756173,728,800
    大和ハウスリート投資法人16,7875,833,482,500
    ジャパン・ホテル・リート投資法人36,4942,010,819,400
    ジャパンエクセレント投資法人12,1591,634,169,600
    投資証券 合計124,284,274,600
    合計124,284,274,600
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
    日本ビルファンド700口ジャパンリアルエステイト1,000口

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金44,929,876119,165,866
    コール・ローン22,731,207107,651,650
    株式2,645,193,4183,305,389,954
    ハイブリッド優先証券471,463,756699,149,936
    投資証券23,931,89621,818,440
    未収入金-38,024,577
    未収配当金2,588,7533,137,088
    未収利息559,2221,149,546
    流動資産合計3,211,398,1284,295,487,057
    資産合計3,211,398,1284,295,487,057
    負債の部
    流動負債
    未払金2,343,46845,718,442
    未払解約金518,0006,188,000
    流動負債合計2,861,46851,906,442
    負債合計2,861,46851,906,442
    純資産の部
    元本等
    元本※1946,303,989941,474,515
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,262,232,6713,302,106,100
    元本等合計3,208,536,6604,243,580,615
    純資産合計3,208,536,6604,243,580,615
    負債純資産合計3,211,398,1284,295,487,057

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)ハイブリッド優先証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    (2)受取利息
    ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額922,190,111円946,303,989円
    期中追加設定元本額121,921,838円83,286,473円
    期中一部解約元本額97,807,960円88,115,947円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,140,495円4,818,265円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)6,125,953円4,572,820円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)116,510,790円80,684,731円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド19,740,852円12,471,342円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)20,323,891円13,707,913円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)132,401,213円129,184,441円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)242,195,048円246,321,189円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)401,865,747円449,713,814円
    計946,303,989円941,474,515円
    2.期末日における受益権の総数946,303,989口941,474,515口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式241,947,263166,965,893
    ハイブリッド優先証券△5,025,048△15,946,186
    投資証券132,093△81,429
    合計237,054,308150,938,278
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2021年1月12日まで、及び2021年10月16日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額3.3906円4.5074円
    (1万口当たり純資産額)(33,906円)(45,074円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ABBOTT LABORATORIES1,034135.260139,858.840
    ADOBE INC1,608525.830845,534.640
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1,272295.100375,367.200
    ALBEMARLE CORP1,217226.970276,222.490
    ATMOS ENERGY CORP2,219105.150233,327.850
    CITIGROUP INC6,57066.030433,817.100
    DANAHER CORP929303.030281,514.870
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN3,434131.500451,571.000
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO6,48569.930453,496.050
    TE CONNECTIVITY LTD2,151158.270340,438.770
    APPLE INC10,250172.1901,764,947.500
    BOEING CO/THE1,263209.310264,358.530
    NISOURCE INC8,38327.770232,795.910
    VERIZON COMMUNICATIONS INC12,15353.870654,682.110
    JPMORGAN CHASE & CO4,739167.320792,929.480
    CATERPILLAR INC1,378221.640305,419.920
    ESSENTIAL UTILITIES INC8,38551.710433,588.350
    MORGAN STANLEY3,461104.130360,393.930
    BROADCOM INC1,501621.160932,361.160
    DEERE & CO1,059379.860402,271.740
    TELEFLEX INC528323.520170,818.560
    COLGATE-PALMOLIVE CO1,72283.710144,148.620
    ACTIVISION BLIZZARD INC2,94763.110185,985.170
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS1,114291.620324,864.680
    AMAZON.COM INC2593,229.720836,497.480
    FORD MOTOR CO10,01123.850238,762.350
    GENERAL ELECTRIC CO1,32599.420131,731.500
    GENERAL MOTORS CO3,87861.070236,829.460
    GOLDMAN SACHS GROUP INC920399.170367,236.400
    ALPHABET INC-CL A1312,773.390363,314.090
    HOME DEPOT INC817387.460316,554.820
    JOHNSON & JOHNSON2,977173.090515,288.930
    RENEWABLE ENERGY GROUP INC12,96244.720579,660.640
    MCDONALD'S CORP1,355264.410358,275.550
    META PLATFORMS INC CLASS A2,902328.070952,059.140
    MOTOROLA SOLUTIONS INC2,201256.030563,522.030
    MERCK & CO. INC.2,09282.370172,318.040
    NIKE INC -CL B1,197150.440180,076.680
    NORFOLK SOUTHERN CORP1,990287.970573,060.300
    NORTHROP GRUMMAN CORP790402.230317,761.700
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL3,146100.280315,480.880
    PFIZER INC3,52356.240198,133.520
    DOW INC9,16358.400535,119.200
    PROCTER & GAMBLE CO/THE1,593160.520255,708.360
    TESLA INC3021,058.120319,552.240
    ORGANON & CO20932.2106,731.890
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,275211.730481,685.750
    ANTHEM INC421437.830184,326.430
    WALT DISNEY CO/THE1,801156.600282,036.600
    WASTE MANAGEMENT INC2,425159.410386,569.250
    WALMART INC852144.610123,207.720
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A532535.410284,838.120
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,367232.620317,991.540
    VISA INC-CLASS A SHARES1,389211.970294,426.330
    NVIDIA CORP1,850274.000506,900.000
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP1,288222.450286,515.600
    TYSON FOODS INC-CL A1,67190.770151,676.670
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC455625.040284,393.200
    MASTERCARD INC - A799363.910290,764.090
    BANK OF AMERICA CORP13,18148.930644,946.330
    EATON CORP PLC2,509166.420417,547.780
    ECOLAB INC1,024225.840231,260.160
    INTEL CORP3,08955.210170,543.690
    MICROSOFT CORP5,501314.2701,728,799.270
    MEDTRONIC PLC3,178105.620335,660.360
    MICRON TECHNOLOGY INC12,13393.8901,139,167.370
    COMCAST CORP-CLASS A4,22050.520213,194.400
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    27,890,840.330
    (3,216,929,523)
    カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドル
    SUNCOR ENERGY INC23,23233.710783,150.720
    ENBRIDGE INC3,64351.630188,088.090
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    971,238.810
    (88,460,431)
    合計3,305,389,954
    [3,305,389,954]

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    ハイブリッド優先証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    CHS INC 7.5 44,575.000130,890.750
    REINSURANCE GRP OF AMER 5.752,558.00074,361.060
    ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *1,200.00030,276.000
    MORGAN STANLEY 5.85 K633.00018,034.170
    AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E4,465.000112,473.350
    FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H2,582.00065,815.180
    VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5 B2,076.00052,605.840
    SOUTHERN CO 5.251,961.00050,809.510
    ENBRIDGE INC 6.375 B497.00013,225.170
    BANK OF AMERICA CORP 6 GG2,725.00071,994.500
    UNUM GROUP 6.254,012.000104,994.040
    KEYCORP 5.65 F952.00025,132.800
    JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD2,235.00059,920.350
    ASSOC BANC-CORP 5.875 E3,957.000104,029.530
    NISOURCE INC 6.5 B2,810.00076,066.700
    JPMORGAN CHASE & CO 6 EE2,328.00063,205.200
    CMS ENERGY CORP 5.8754,546.000122,105.560
    REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C1,367.00038,549.400
    ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A3,209.00086,290.010
    SPIRE INC 5.9 A3,556.00095,656.400
    ATHENE HOLDING LTD 6.35 A1,100.00031,647.000
    SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E4,851.000131,025.510
    ALLSTATE CORP 5.1 H6,144.000163,061.760
    SEMPRA ENERGY 5.756,407.000172,860.860
    FIFTH THIRD BANCORP 6 A1,923.00049,786.470
    AEGON FUNDING CO LLC 5.16,414.000167,148.840
    SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A9,130.000239,114.700
    SOUTHERN CO 4.95 20208,035.000212,445.400
    WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z12,614.000321,657.000
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 J10,442.000266,897.520
    FIRST HORIZON CORP 6.53,936.000106,193.280
    ATHENE HOLDING LTD 6.375 C5,778.000162,419.580
    TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R5,735.000150,429.050
    UNITED STATES CELLULAR C 6.252,438.00065,240.880
    BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 503,167.00078,731.620
    WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA8,422.000214,508.340
    BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 C6,161.000158,892.190
    US CELLULAR CORP 5.51,667.00043,091.950
    WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC7,682.000188,823.560
    WASHINGTON FEDERAL INC 4.875 A6,503.000167,777.400
    SIGNATURE BANK NEW YORK 5 a4,900.000124,754.000
    FIRST HORIZON CORP 6.1 D10,983.000292,367.460
    TELEPHONE & DATA SYS 6.625 UU4,979.000133,038.880
    TEXAS CAPITAL BANCSHARES 5.75 B5,524.000144,397.360
    JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ4,799.000122,134.550
    CHARLES SCHWAB CORP 4.45 J1,345.00034,458.900
    FIRST HORIZON CORP 4.7 F4,185.000105,671.250
    REGIONS FINANCIAL CORP 4.45 E1,326.00032,977.620
    JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL7,515.000191,557.350
    HUNTINGTON BANCSHARES 5.7 C400.00010,336.000
    ATHENE HOLDING LTD 4.875 D5,141.000130,838.450
    FIRST REPUBLIC BANK 4.52,100.00053,046.000
    MORGAN STANLEY 6.875 F1,589.00043,570.380
    PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P1,290.00033,243.300
    MORGAN STANLEY 6.375 I1,593.00044,078.310
    WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q2,892.00076,985.040
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    6,061,643.280
    (699,149,936)
    ハイブリッド優先証券 合計699,149,936
    [699,149,936]
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    UMH PROPERTIES INC 6.75 C1,20030,948.000
    MONMOUTH REIT 6.125 C2,87572,420.960
    SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A1,35034,290.130
    HUDSON PACIFIC PROPERTIE 4.752,01251,507.200
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    189,166.290
    (21,818,440)
    投資証券 合計21,818,440
    [21,818,440]
    合計720,968,376
    [720,968,376]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入ハイ
    ブリッド 優先証券 時価比率    		組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式67銘柄81.6%17.8%0.6%97.8%
    ハイブリッド 優先証券56銘柄
    投資証券4銘柄
    カナダ・ドル株式2銘柄100%-%-%2.2%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金33,439,1389,859,949
    コール・ローン13,703,2604,208,292
    株式1,255,145,7521,457,201,636
    未収配当金2,505,3992,045,878
    流動資産合計1,304,793,5491,473,315,755
    資産合計1,304,793,5491,473,315,755
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,779,0002,540,000
    流動負債合計2,779,0002,540,000
    負債合計2,779,0002,540,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1740,519,917671,590,671
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)561,494,632799,185,084
    元本等合計1,302,014,5491,470,775,755
    純資産合計1,302,014,5491,470,775,755
    負債純資産合計1,304,793,5491,473,315,755

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額753,612,190円740,519,917円
    期中追加設定元本額114,473,683円53,140,381円
    期中一部解約元本額127,565,956円122,069,627円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)14,138,671円10,025,550円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)11,985,441円9,425,055円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)222,883,258円167,318,233円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド37,983,195円25,991,297円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)39,060,634円28,464,799円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)70,482,573円67,165,600円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)129,181,575円128,098,349円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)214,804,570円235,101,788円
    計740,519,917円671,590,671円
    2.期末日における受益権の総数740,519,917口671,590,671口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式96,172,22875,913,591
    合計96,172,22875,913,591
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2021年1月12日まで、及び2021年10月16日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額1.7582円2.1900円
    (1万口当たり純資産額)(17,582円)(21,900円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    UNILEVER PLC4,48939.665178,056.180
    PRUDENTIAL PLC14,84412.960192,378.240
    AVIVA PLC40,6694.339176,462.790
    GLAXOSMITHKLINE PLC15,90016.114256,212.600
    M&G PLC68,7652.073142,549.840
    TESCO PLC88,4452.924258,657.400
    VODAFONE GROUP PLC101,6571.174119,406.310
    NATIONAL GRID PLC17,87310.534188,274.180
    HSBC HOLDINGS PLC43,4044.920213,547.680
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS11,76117.306203,535.860
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    1,929,081.080
    (302,151,970)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,313371.200487,385.600
    NESTLE SA-REG5,578121.900679,958.200
    ZURICH INSURANCE GROUP AG903423.400382,330.200
    NOVARTIS AG-REG4,38982.390361,609.710
    GIVAUDAN-REG954,405.000418,475.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    2,329,758.710
    (289,938,471)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    ELECTROLUX AB-SER B2,486212.900529,269.400
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    529,269.400
    (6,705,842)
    ユーロ株ユーロユーロ
    SIEMENS AG-REG2,800147.880414,064.000
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2,99697.200291,211.200
    BASF SE3,67666.090242,946.840
    ALLIANZ SE-REG1,145223.400255,793.000
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG1,037272.350282,426.950
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG21,14515.528328,339.560
    DEUTSCHE POST AG-REG6,82353.510365,098.730
    KONINKLIJKE PHILIPS NV7,78533.310259,318.350
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N6,50630.530198,628.180
    KONINKLIJKE DSM NV2,117181.400384,023.800
    KONINKLIJKE KPN NV87,9292.760242,684.040
    TOTALENERGIES SE6,29946.740294,415.260
    MICHELIN (CGDE)2,155152.500328,637.500
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,895160.700465,226.500
    BNP PARIBAS3,99064.000255,360.000
    CAPGEMINI SE1,883194.450366,149.350
    AXA SA12,12627.405332,313.030
    SANOFI3,89388.850345,893.050
    INTESA SANPAOLO100,5552.463247,666.960
    ENI SPA12,93512.684164,067.540
    ENEL SPA48,1536.930333,700.290
    ENAGAS SA8,54519.870169,789.150
    ユーロ 小計ユーロ
    6,567,753.280
    (858,405,353)
    合計1,457,201,636
    [1,457,201,636]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    イギリス・ポンド株式10銘柄100%20.7%
    スイス・フラン株式5銘柄100%19.9%
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄100%0.5%
    ユーロ株式22銘柄100%58.9%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金22,424,99021,998,692
    コール・ローン4,324,6498,335,979
    株式698,888,104668,759,575
    派生商品評価勘定15,604-
    未収入金39,306,245-
    未収配当金712,842235,509
    流動資産合計765,672,434699,329,755
    資産合計765,672,434699,329,755
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定23,820-
    未払解約金3,014,0005,812,000
    流動負債合計3,037,8205,812,000
    負債合計3,037,8205,812,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1281,837,347233,981,686
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)480,797,267459,536,069
    元本等合計762,634,614693,517,755
    純資産合計762,634,614693,517,755
    負債純資産合計765,672,434699,329,755

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額365,560,068円281,837,347円
    期中追加設定元本額13,237,838円18,095,870円
    期中一部解約元本額96,960,559円65,951,531円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,692,362円7,542,994円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,198,991円7,116,298円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)157,435,181円124,105,017円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド26,377,648円19,317,654円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)26,668,165円21,002,510円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)9,134,583円8,505,757円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)16,756,169円16,368,771円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)27,574,248円30,022,685円
    計281,837,347円233,981,686円
    2.期末日における受益権の総数281,837,347口233,981,686口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式121,599,87136,310,917
    合計121,599,87136,310,917
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2021年1月12日まで、及び2021年10月16日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2021年1月12日 現在2022年1月11日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建14,793,604-14,784,0009,604----
    香港・ドル14,793,604-14,784,0009,604----
    買 建10,679,820-10,662,000△17,820----
    韓国・ウォン2,844,000-2,850,0006,000----
    台湾・ドル7,835,820-7,812,000△23,820----
    合計25,473,424-25,446,000△8,216----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額2.7059円2.9640円
    (1万口当たり純資産額)(27,059円)(29,640円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP GROUP LTD6,30044.780282,114.000
    WOODSIDE PETROLEUM LTD3,40023.23078,982.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD13,90029.390408,521.000
    WESTPAC BANKING CORP9,60021.830209,568.000
    SANTOS LTD11,7346.84080,260.560
    RIO TINTO LTD700105.99074,193.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL4,150103.320428,778.000
    MACQUARIE GROUP LTD1,000207.980207,980.000
    CSL LTD400280.000112,000.000
    WESFARMERS LTD4,20057.120239,904.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    2,122,300.560
    (176,002,385)
    シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    CAPITALAND INVESTMENT LTD23,9003.56085,084.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD5,80035.070203,406.000
    WILMAR INTERNATIONAL LTD17,0004.30073,100.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    361,590.000
    (30,778,541)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    KIA CORP70083,800.00058,660,000.000
    SK HYNIX INC1,800124,500.000224,100,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO500209,500.000104,750,000.000
    POSCO330304,000.000100,320,000.000
    HYUNDAI MOBIS CO LTD230262,000.00060,260,000.000
    E-MART INC400149,000.00059,600,000.000
    NAVER CORP390335,000.000130,650,000.000
    LG CHEM LTD90710,000.00063,900,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC3,20057,800.000184,960,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,60078,000.000514,800,000.000
    SK TELECOM60756,500.00034,295,500.000
    HANA FINANCIAL GROUP3,40045,400.000154,360,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    1,690,655,500.000
    (163,317,321)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    SUN HUNG KAI PROPERTIES6,00095.000570,000.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR2,200458.2001,008,040.000
    SANY HEAVY EQUIPMENT INTL23,0007.600174,800.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H143,0005.750822,250.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H62,2005.400335,880.000
    AIA GROUP LTD20,20080.0001,616,000.000
    SANDS CHINA LTD20,80017.260359,008.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD5,500139.000764,500.000
    WEICHAI POWER CO LTD-H12,00015.720188,640.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H18,0009.100163,800.000
    CHINA MERCHANTS BANK-H13,50062.700846,450.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    6,849,368.000
    (101,302,153)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD3,000402.5001,207,500.000
    AIRTAC INTERNATIONAL GROUP2,000977.0001,954,000.000
    DELTA ELECTRONICS INC3,000283.500850,500.000
    NANYA TECHNOLOGY CORP10,00074.900749,000.000
    MEDIATEK INC6,0001,095.0006,570,000.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT85,00036.1503,072,750.000
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT128,00026.4003,379,200.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR3,000510.0001,530,000.000
    WIN SEMICONDUCTORS CORP4,000354.5001,418,000.000
    MERIDA INDUSTRY CO LTD11,000325.0003,575,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC24,000643.00015,432,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY21,000104.5002,194,500.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP87,00062.1005,402,700.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    47,335,150.000
    (197,359,175)
    合計668,759,575
    [668,759,575]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    オーストラリア・ドル株式10銘柄100%26.3%
    シンガポール・ドル株式3銘柄100%4.6%
    韓国・ウォン株式12銘柄100%24.4%
    香港・ドル株式11銘柄100%15.1%
    台湾・ドル株式13銘柄100%29.6%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン220,345,078753,646,477
    株式15,882,391,96015,474,691,330
    未収入金-13,255,239
    未収配当金27,877,75027,801,500
    流動資産合計16,130,614,78816,269,394,546
    資産合計16,130,614,78816,269,394,546
    負債の部
    流動負債
    未払金19,722,05392,739,590
    未払解約金9,815,00028,201,000
    流動負債合計29,537,053120,940,590
    負債合計29,537,053120,940,590
    純資産の部
    元本等
    元本※15,432,945,0764,588,117,450
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)10,668,132,65911,560,336,506
    元本等合計16,101,077,73516,148,453,956
    純資産合計16,101,077,73516,148,453,956
    負債純資産合計16,130,614,78816,269,394,546

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1.※1期首2020年1月11日2021年1月13日
    期首元本額6,085,455,292円5,432,945,076円
    期中追加設定元本額340,283,342円378,056,423円
    期中一部解約元本額992,793,558円1,222,884,049円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)3,615,424,047円2,729,191,047円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)25,061,574円23,356,273円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)25,444,630円19,555,722円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)22,276,776円18,175,845円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)408,556,095円316,475,131円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド68,236,074円49,514,385円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)70,435,625円53,853,011円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)203,970,079円214,965,887円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)373,184,938円410,404,198円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)620,355,238円752,625,951円
    計5,432,945,076円4,588,117,450円
    2.期末日における受益権の総数5,432,945,076口4,588,117,450口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式2,117,078,397404,139,256
    合計2,117,078,397404,139,256
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2021年1月12日まで、及び2021年10月16日から2022年1月11日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年1月12日現在2022年1月11日現在
    1口当たり純資産額2.9636円3.5196円
    (1万口当たり純資産額)(29,636円)(35,196円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘 柄株 式 数評価額(円)備考
    単 価金 額
    オリエンタル白石294,400235.0069,184,000
    住友林業79,5002,185.00173,707,500
    大和ハウス34,4003,345.00115,068,000
    九電工29,3003,460.00101,378,000
    ブルボン22,4002,454.0054,969,600
    ディップ26,5003,695.0097,917,500
    アサヒグループホールディン23,7004,587.00108,711,900
    エレマテック21,7001,082.0023,479,400
    パルグループHLDGS67,3001,601.00107,747,300
    太陽化学22,3001,710.0038,133,000
    日本たばこ産業34,4002,365.5081,373,200
    アルコニックス29,6001,373.0040,640,800
    富士紡ホールディングス16,1004,090.0065,849,000
    ダイワボウHD60,1001,768.00106,256,800
    トヨタ紡織57,6002,401.00138,297,600
    レスターホールディングス11,1001,941.0021,545,100
    TOKAIホールディングス184,600873.00161,155,800
    三洋貿易84,0001,000.0084,000,000
    帝国繊維15,1002,101.0031,725,100
    旭 化 成260,2001,123.00292,204,600
    AND DOホールディングス46,800870.0040,716,000
    コメダホールディングス31,6002,040.0064,464,000
    共和レザー64,400661.0042,568,400
    セーレン40,6002,555.00103,733,000
    ワコールホールディングス51,3002,103.00107,883,900
    SRAホールディングス7,5002,814.0021,105,000
    昭和電工27,8002,582.0071,779,600
    日本曹達30,9003,305.00102,124,500
    大阪ソーダ21,2003,005.0063,706,000
    信越化学8,80019,385.00170,588,000
    エア・ウォーター54,6001,795.0098,007,000
    四国化成45,2001,392.0062,918,400
    東京応化工業10,9006,430.0070,087,000
    住友ベ-クライト22,8005,850.00133,380,000
    旭有機材23,1001,737.0040,124,700
    第一工業製薬45,3003,175.00143,827,500
    日本空調サービス74,600799.0059,605,400
    伊藤忠テクノソリュー29,2003,455.00100,886,000
    フルキャストホールディングス38,7002,082.0080,573,400
    富士フイルムHLDGS43,2008,494.00366,940,800
    デクセリアルズ100,0003,695.00369,500,000
    AGC77,2005,300.00409,160,000
    ニチアス50,7002,762.00140,033,400
    日本製鉄35,6002,048.5072,926,600
    三菱製鋼30,1001,068.0032,146,800
    三井金属37,3003,190.00118,987,000
    三和ホールディングス69,2001,247.0086,292,400
    日東精工77,400613.0047,446,200
    マルゼン30,9002,200.0067,980,000
    ファインシンター18,9001,630.0030,807,000
    ツ ガ ミ95,5001,656.00158,148,000
    ソデイツク84,400806.0068,026,400
    ベルシステム24HLDGS72,1001,203.0086,736,300
    豊田自動織機19,0009,400.00178,600,000
    フリュー45,4001,261.0057,249,400
    三精テクノロジーズ28,500751.0021,403,500
    キトー56,6001,917.00108,502,200
    日 立88,5006,784.00600,384,000
    富士電機57,1006,200.00354,020,000
    IDEC35,5002,626.0093,223,000
    T D K33,9004,405.00149,329,500
    デンソー29,80010,060.00299,788,000
    村田製作所17,7009,028.00159,795,600
    IHI68,4002,452.00167,716,800
    プレミアグループ60,4003,565.00215,326,000
    いすゞ自動車110,5001,465.00161,882,500
    トヨタ自動車243,5002,322.00565,407,000
    プレス工業116,000411.0047,676,000
    ミクニ67,400395.0026,623,000
    萩原電気HLDGS17,3001,999.0034,582,700
    アルゴグラフィックス31,1003,245.00100,919,500
    ダイトロン42,5002,098.0089,165,000
    スター精密52,5001,546.0081,165,000
    フジシールインターナショナル49,4002,225.00109,915,000
    大日本印刷119,9002,874.00344,592,600
    藤森工業10,0004,085.0040,850,000
    リンテック22,4002,694.0060,345,600
    信越ポリマー123,7001,086.00134,338,200
    伊 藤 忠99,3003,528.00350,330,400
    東京エレクトロン6,60062,750.00414,150,000
    スターゼン20,8001,999.0041,579,200
    セイコーHD38,9002,186.0085,035,400
    日本ユニシス48,9003,080.00150,612,000
    三菱商事101,7003,772.00383,612,400
    稲畑産業40,8001,676.0068,380,800
    しまむら34,3009,630.00330,309,000
    丸井グループ69,9002,222.00155,317,800
    三菱UFJフィナンシャルG609,200701.40427,292,880
    三井住友フィナンシャルG95,4004,255.00405,927,000
    SBIホールディングス35,6003,145.00111,962,000
    オリックス181,8002,465.50448,227,900
    MS&AD52,2003,898.00203,475,600
    第一生命HLDGS78,9002,671.50210,781,350
    東京海上HD67,3007,010.00471,773,000
    東京建物80,6001,694.00136,536,400
    山 九33,3004,725.00157,342,500
    丸全昭和運輸13,8003,155.0043,539,000
    三井倉庫HOLD54,6002,439.00133,169,400
    日本電信電話125,3003,307.00414,367,100
    KDDI108,6003,593.00390,199,800
    シーイーシー27,5001,078.0029,645,000
    日本管財5,9002,836.0016,732,400
    日鉄物産28,0005,180.00145,040,000
    合計15,474,691,330

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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