DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド697,303,2102,400,536,030
    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)1,945,543,4882,397,493,240
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド369,623,8801,492,799,964
    ダイワ好配当日本株マザーファンド202,460,521986,995,039
    ダイワ北米好配当株マザーファンド134,061,273760,623,444
    ダイワ欧州好配当株マザーファンド63,848,184181,105,373
    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド8,674,07230,536,203
    ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド418,558,3421,448,546,709
    親投資信託受益証券 合計9,698,636,002
    合計9,698,636,002
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,518,881,6405,586,239,986
    コール・ローン1,040,237,6971,779,830,398
    国債証券230,386,538,826278,767,121,554
    派生商品評価勘定9,300,27023,749,517
    未収入金56,398,0895,886,054
    未収利息1,560,920,0372,131,044,332
    前払費用71,017,90396,671,580
    流動資産合計235,643,294,462288,390,543,421
    資産合計235,643,294,462288,390,543,421
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,099,477533,574
    未払金868,871,3662,559,684,094
    未払解約金161,589,341262,283,463
    流動負債合計1,031,560,1842,822,501,131
    負債合計1,031,560,1842,822,501,131
    純資産の部
    元本等
    元本※176,916,702,17282,950,829,216
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)157,695,032,106202,617,213,074
    元本等合計234,611,734,278285,568,042,290
    純資産合計234,611,734,278285,568,042,290
    負債純資産合計235,643,294,462288,390,543,421

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額75,012,242,987円76,916,702,172円
    期中追加設定元本額9,101,610,745円11,582,941,136円
    期中一部解約元本額7,197,151,560円5,548,814,092円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA444,538,723円377,492,729円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)9,071,985円6,497,887円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)50,039,964円39,219,622円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)19,793,735円15,003,665円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)242,166,536円199,072,309円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)376,635,971円589,685,015円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)600,569,236円799,591,491円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)2,747,189,894円3,798,904,283円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)613,214,846円840,960,835円
    D-I's 外国債券インデックス1,286,149円2,567,249円
    DCダイワ・ターゲットイヤー205013,305,885円20,097,217円
    iFree 外国債券インデックス2,029,809,603円2,145,133,800円
    iFree 8資産バランス1,898,344,838円2,307,908,798円
    iFree 年金バランス355,845,642円503,112,959円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2060-円308,742円
    DCダイワ外国債券インデックス50,822,065,792円51,483,703,937円
    ダイワ・ライフ・バランス301,086,461,266円1,161,943,603円
    ダイワ・ライフ・バランス50696,780,213円825,191,730円
    ダイワ・ライフ・バランス70459,259,897円632,918,511円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)647,312,252円697,303,210円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)508,972,778円552,403,507円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)195,815,995円220,129,859円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203032,292,625円37,192,357円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204014,308,175円19,479,417円
    ダイワつみたてインデックス外国債券1,421,852,243円2,000,377,189円
    ダイワつみたてインデックスバランス304,055,482円4,736,673円
    ダイワつみたてインデックスバランス501,543,536円2,006,746円
    ダイワつみたてインデックスバランス702,610,007円3,352,008円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)216,598,164円1,229,463,374円
    ダイワ世界バランスファンド40VA119,575,140円94,521,436円
    ダイワ世界バランスファンド60VA37,971,006円26,095,640円
    ダイワ・バランスファンド35VA3,260,578,750円2,770,485,519円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)199,538,920円173,855,470円
    スタイル9(4資産分散・保守型)-円19,262円
    スタイル9(4資産分散・バランス型)-円66,939円
    スタイル9(4資産分散・積極型)-円65,516円
    スタイル9(6資産分散・保守型)-円9,170円
    スタイル9(6資産分散・バランス型)-円33,755円
    スタイル9(6資産分散・積極型)-円11,191円
    スタイル9(8資産分散・保守型)-円8,872円
    スタイル9(8資産分散・バランス型)-円29,726円
    スタイル9(8資産分散・積極型)-円20,301円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券152,390,643円150,753,681円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド51,334,584円69,653,991円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)1,753,577,119円3,243,715,198円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,725,230,060円5,802,944,505円
    ダイワライフスタイル2529,042,461円26,762,852円
    ダイワライフスタイル5060,480,650円59,413,287円
    ダイワライフスタイル7515,241,407円16,604,183円
    計76,916,702,172円82,950,829,216円
    2.期末日における受益権の総数76,916,702,172口82,950,829,216口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△736,504,9995,125,093,320
    合計△736,504,9995,125,093,320
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建36,373,263-37,376,908△1,003,645112,770,646-112,769,791855
    イスラエル・ シュケル36,373,263-37,376,908△1,003,645----
    ユーロ----112,770,646-112,769,791855
    買建841,405,725-850,610,1639,204,4381,345,156,926-1,368,372,01423,215,088
    アメリカ・ドル82,413,399-82,375,071△38,328----
    イギリス・ ポンド----178,129,421-182,480,6464,351,225
    イスラエル・ シュケル----56,383,155-55,849,581△533,574
    オーストラリ ア・ドル26,678,245-27,168,575490,330----
    オフショア・ 人民元256,298,196-261,476,8355,178,6391,020,913,817-1,038,480,38417,566,567
    カナダ・ドル151,114,315-152,822,6621,708,347----
    ニュージーラ ンド・ドル11,472,712-11,554,60281,89035,967,483-36,380,907413,424
    ノルウェー・ クローネ8,241,330-8,183,826△57,504----
    ポーランド・ ズロチ9,472,689-9,495,35422,665----
    メキシコ・ペソ----53,763,050-55,180,4961,417,446
    ユーロ295,714,839-297,533,2381,818,399----
    合計877,778,988-887,987,0718,200,7931,457,927,572-1,481,141,80523,215,943

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.0502円3.4426円
    (1万口当たり純資産額)(30,502円)(34,426円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル6% United States Treasury Note/Bond 20260215855,000.000883,651.050
    6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115709,000.000761,785.050
    5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115738,000.000778,818.780
    6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515714,000.000802,100.460
    5.375% United States Treasury Note/Bond 203102152,391,000.0002,602,627.410
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203602151,176,000.0001,238,974.800
    5% United States Treasury Note/Bond 20370515847,000.000934,876.250
    4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215548,000.000567,382.760
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515519,000.000543,507.180
    3.5% United States Treasury Note/Bond 203902151,049,000.000977,636.530
    4.25% United States Treasury Note/Bond 203905151,121,000.0001,136,324.070
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203908151,060,000.0001,103,884.000
    4.375% United States Treasury Note/Bond 203911151,210,000.0001,240,455.700
    4.625% United States Treasury Note/Bond 204002151,010,000.0001,064,418.800
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204005151,678,000.0001,714,697.860
    3.875% United States Treasury Note/Bond 204008151,091,000.0001,046,890.870
    4.25% United States Treasury Note/Bond 204011151,469,000.0001,473,788.940
    4.75% United States Treasury Note/Bond 204102151,254,000.0001,334,983.320
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204105151,365,000.0001,385,761.650
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204108151,517,000.0001,420,913.220
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204111151,450,000.0001,240,228.500
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204202151,623,000.0001,384,419.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204205151,353,000.0001,127,373.720
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204208155,231,000.0004,175,907.300
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204211151,630,000.0001,297,268.100
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302152,626,000.0002,210,855.660
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204305152,298,000.0001,857,680.220
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204308153,214,000.0002,910,534.120
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204311152,081,000.0001,915,935.080
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204402153,307,000.0002,985,394.250
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204405153,327,000.0002,887,969.080
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204408151,929,000.0001,607,204.220
    3% United States Treasury Note/Bond 204411152,746,000.0002,235,820.660
    2% United States Treasury Note/Bond 202502155,743,000.0005,574,040.940
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204502152,563,000.0001,907,128.300
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202505155,788,000.0005,601,684.280
    3% United States Treasury Note/Bond 204505151,835,000.0001,488,093.250
    2% United States Treasury Note/Bond 202508155,743,000.0005,524,019.410
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204508151,873,000.0001,484,240.120
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202511155,840,000.0005,618,021.600
    3% United States Treasury Note/Bond 20451115659,000.000532,551.080
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202602154,866,000.0004,605,182.400
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602153,148,000.0002,317,148.360
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202605157,729,000.0007,281,800.060
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204605152,823,000.0002,072,561.910
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202608155,400,000.0005,045,166.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204608152,780,000.0001,937,131.800
    2% United States Treasury Note/Bond 202611155,300,000.0004,997,900.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204611151,000,000.000785,250.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202702153,640,000.0003,446,097.200
    3% United States Treasury Note/Bond 204702152,345,000.0001,879,798.900
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202705156,400,000.0006,061,824.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204705152,000,000.0001,601,360.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708155,900,000.0005,546,059.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204708152,450,000.0001,869,595.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202711155,500,000.0005,153,555.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204711152,500,000.0001,906,150.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202412312,800,000.0002,731,316.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202802156,350,000.0006,045,009.500
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202501312,600,000.0002,539,394.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202502282,700,000.0002,641,545.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204802153,000,000.0002,394,990.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202503312,900,000.0002,830,777.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204805153,800,000.0003,102,016.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202805156,500,000.0006,206,200.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202504301,900,000.0001,857,763.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202505313,550,000.0003,467,533.500
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202506303,000,000.0002,924,760.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202808156,700,000.0006,384,095.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204808153,220,000.0002,567,434.800
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202507312,500,000.0002,438,600.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202508313,600,000.0003,501,108.000
    3% United States Treasury Note/Bond 202509302,500,000.0002,439,925.000
    3% United States Treasury Note/Bond 202510312,500,000.0002,438,950.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 202811153,700,000.0003,557,328.000
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204811153,020,000.0002,576,966.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202511303,000,000.0002,918,310.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202512311,500,000.0001,451,940.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202902156,600,000.0006,182,814.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202601312,500,000.0002,417,275.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204902154,700,000.0003,743,362.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202602282,500,000.0002,408,875.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202603312,500,000.0002,394,125.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204905154,650,000.0003,615,096.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202905153,900,000.0003,596,073.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202604302,800,000.0002,686,124.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202605313,000,000.0002,859,000.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202606302,800,000.0002,650,424.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202607312,500,000.0002,360,825.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202908154,700,000.0004,158,748.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204908154,600,000.0003,137,660.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202608312,800,000.0002,605,624.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202609302,500,000.0002,339,625.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202610313,000,000.0002,801,940.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202911152,850,000.0002,528,919.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 204911154,500,000.0003,152,700.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202611302,000,000.0001,864,920.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202612312,500,000.0002,336,450.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202412312,500,000.0002,426,750.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202501311,700,000.0001,641,112.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 203002155,000,000.0004,329,750.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202701316,500,000.0006,018,285.000
    2% United States Treasury Note/Bond 205002155,400,000.0003,463,776.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228300,000.000274,128.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202502285,200,000.0004,994,808.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202503312,500,000.0002,377,725.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202703311,600,000.0001,434,400.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005156,800,000.0005,525,000.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202504302,700,000.0002,555,496.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202704302,400,000.0002,137,200.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 205005155,600,000.0002,934,960.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204005155,000,000.0003,166,600.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202705313,500,000.0003,107,720.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202505313,000,000.0002,825,850.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202506306,500,000.0006,105,385.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202706303,500,000.0003,100,090.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202507313,400,000.0003,183,964.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203008158,000,000.0006,446,800.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202707315,000,000.0004,396,650.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 205008156,700,000.0003,629,993.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008155,000,000.0003,133,950.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202708313,500,000.0003,083,675.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202509304,000,000.0003,724,440.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202709304,000,000.0003,498,040.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202508313,500,000.0003,268,055.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 203011159,800,000.0008,001,896.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202510314,000,000.0003,713,400.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202710314,000,000.0003,505,360.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 205011156,800,000.0003,941,280.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 204011155,100,000.0003,322,446.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202511305,100,000.0004,732,341.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202711305,000,000.0004,392,150.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202712315,000,000.0004,381,900.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202512315,000,000.0004,628,900.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202801317,000,000.0006,149,710.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 205102155,900,000.0003,647,498.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 2031021510,700,000.0008,863,131.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202601315,000,000.0004,614,350.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202802295,000,000.0004,453,400.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 204102154,700,000.0003,321,537.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202602283,000,000.0002,769,360.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202803314,000,000.0003,574,040.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202603314,000,000.0003,706,320.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 203105158,700,000.0007,405,353.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202604304,500,000.0004,157,910.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202804306,000,000.0005,349,720.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 205105156,400,000.0004,454,464.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204105153,800,000.0002,847,226.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202805316,000,000.0005,339,400.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202605314,400,000.0004,055,524.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202806305,000,000.0004,441,200.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 202606305,000,000.0004,615,900.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031081510,300,000.0008,459,596.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205108156,900,000.0004,391,712.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204108155,700,000.0003,894,924.000
    0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607316,000,000.0005,486,460.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807315,000,000.0004,380,950.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808315,000,000.0004,396,250.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608315,000,000.0004,576,150.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809305,000,000.0004,413,450.000
    0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609303,500,000.0003,209,535.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031111510,000,000.0008,240,200.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205111156,600,000.0004,064,610.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204111154,000,000.0002,845,120.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0005,318,040.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610317,000,000.0006,444,900.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611304,000,000.0003,689,200.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811305,600,000.0004,984,952.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812314,000,000.0003,532,320.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612314,000,000.0003,684,600.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202501151,000,000.000963,830.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2032021510,400,000.0008,872,448.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202502153,700,000.0003,571,499.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202901314,300,000.0003,861,056.000
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202153,900,000.0002,635,230.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204202152,500,000.0001,886,425.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202902285,000,000.0004,512,000.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702285,000,000.0004,675,250.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202503155,000,000.0004,832,000.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903313,000,000.0002,771,250.000
    2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703315,000,000.0004,764,900.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202504153,000,000.0002,925,630.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203205159,300,000.0008,549,397.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202505153,000,000.0002,927,340.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205205155,000,000.0003,884,950.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204205151,500,000.0001,295,085.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202904303,000,000.0002,839,080.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704303,000,000.0002,877,120.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202905316,000,000.0005,636,460.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705312,000,000.0001,908,900.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202506154,000,000.0003,906,920.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202906304,000,000.0003,852,080.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706303,000,000.0002,922,360.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202507153,000,000.0002,933,430.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707314,070,000.0003,894,053.900
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202508154,500,000.0004,405,950.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203208159,500,000.0008,627,710.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205208155,200,000.0004,149,392.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204208152,000,000.0001,755,920.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202907313,360,000.0003,130,310.400
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708312,500,000.0002,421,425.000
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202908313,500,000.0003,344,180.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202509152,300,000.0002,263,821.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202909302,500,000.0002,482,025.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709303,500,000.0003,509,205.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202510153,400,000.0003,389,290.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710313,000,000.0003,007,710.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203211159,700,000.0009,774,205.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202511151,500,000.0001,502,745.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205211153,700,000.0003,567,947.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910313,000,000.0002,997,360.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202911302,500,000.0002,481,000.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711303,000,000.0002,981,940.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204211152,500,000.0002,395,000.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202512153,500,000.0003,475,920.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202601151,500,000.0001,486,725.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202912315,000,000.0004,962,500.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202712311,500,000.0001,491,990.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202412313,000,000.0002,982,900.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202501311,000,000.000993,480.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203001315,000,000.0004,862,300.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202602153,500,000.0003,477,915.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203302158,000,000.0007,684,320.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204302152,500,000.0002,349,150.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205302154,500,000.0004,059,045.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202801313,700,000.0003,627,776.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202502284,500,000.0004,494,690.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203002281,000,000.000998,940.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202802293,000,000.0002,997,510.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202603152,500,000.0002,516,875.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202503313,000,000.0002,971,560.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203003311,800,000.0001,761,426.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202803313,700,000.0003,644,759.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202604152,000,000.0001,977,800.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203004303,000,000.0002,914,800.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202804302,000,000.0001,960,140.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202605151,000,000.000986,420.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203305157,800,000.0007,412,418.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305154,400,000.0003,972,716.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204305152,500,000.0002,347,850.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202504304,000,000.0003,961,160.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202505313,600,000.0003,582,756.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202805313,700,000.0003,645,203.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203005311,500,000.0001,477,635.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202606153,000,000.0002,993,190.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202506302,500,000.0002,502,775.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203006303,000,000.0002,955,210.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202806303,500,000.0003,500,665.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607152,000,000.0002,013,940.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202507314,000,000.0004,013,720.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807313,500,000.0003,519,460.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203308157,000,000.0006,921,250.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608156,000,000.0006,025,380.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205308155,000,000.0004,937,500.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204308151,300,000.0001,307,007.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203007313,000,000.0002,997,870.000
    5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202508313,900,000.0003,930,771.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203008313,100,000.0003,119,530.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808313,000,000.0003,049,380.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609153,000,000.0003,033,630.000
    5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202509301,000,000.0001,008,820.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203009301,500,000.0001,553,700.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809304,200,000.0004,313,736.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610151,000,000.0001,011,950.000
    5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202510311,000,000.0001,009,800.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810312,000,000.0002,076,940.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203311157,000,000.0007,273,420.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611153,800,000.0003,848,374.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204311151,300,000.0001,373,320.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203010313,100,000.0003,258,627.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205311152,800,000.0003,068,828.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202511303,500,000.0003,529,785.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203011303,000,000.0003,065,130.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811304,000,000.0004,072,160.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612152,000,000.0002,013,500.000
    アメリカ・ドル 小計921,390,130.320
    (133,315,937,956)
    イギリス・ポンド2% United Kingdom Gilt 20250907921,000.000889,732.050
    2.5% United Kingdom Gilt 206507221,282,000.000846,440.500
    1.5% United Kingdom Gilt 202607221,465,000.0001,384,483.600
    1.5% United Kingdom Gilt 204707221,760,000.0001,021,187.200
    1.75% United Kingdom Gilt 203709071,450,000.0001,097,650.000
    1.75% United Kingdom Gilt 205707221,810,000.000996,586.000
    1.25% United Kingdom Gilt 202707221,410,000.0001,296,283.500
    1.625% United Kingdom Gilt 202810221,500,000.0001,370,415.000
    1.625% United Kingdom Gilt 207110221,740,000.000840,454.800
    1.75% United Kingdom Gilt 204901221,210,000.000731,299.800
    1.625% United Kingdom Gilt 20541022850,000.000460,105.000
    0.875% United Kingdom Gilt 202910221,500,000.0001,287,465.000
    0.625% United Kingdom Gilt 202506071,900,000.0001,806,995.000
    1.25% United Kingdom Gilt 204110221,190,000.000745,773.000
    0.375% United Kingdom Gilt 203010221,300,000.0001,047,787.000
    0.5% United Kingdom Gilt 206110221,700,000.000529,720.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202601301,500,000.0001,389,150.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202801311,600,000.0001,389,120.000
    0.625% United Kingdom Gilt 205010221,100,000.000457,985.000
    0.625% United Kingdom Gilt 203507311,700,000.0001,180,310.000
    0.25% United Kingdom Gilt 203107312,500,000.0001,939,775.000
    0.875% United Kingdom Gilt 204601312,000,000.0001,021,400.000
    0.375% United Kingdom Gilt 202610223,500,000.0003,184,300.000
    1.25% United Kingdom Gilt 205107311,800,000.000909,342.000
    0.25% UNITED KINGDOM GILT 202501311,100,000.0001,051,490.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 203901312,100,000.0001,385,160.000
    0.5% UNITED KINGDOM GILT 202901312,700,000.0002,311,254.000
    0.875% UNITED KINGDOM GILT 203307312,300,000.0001,763,249.000
    1.5% UNITED KINGDOM GILT 205307311,300,000.000686,699.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 203201313,600,000.0002,926,188.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022820,000.000315,741.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 202701292,000,000.0002,012,000.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 203801291,000,000.000958,790.000
    3.25% UNITED KINGDOM GILT 203301312,100,000.0002,015,748.000
    3.5% UNITED KINGDOM GILT 20251022400,000.000395,180.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 205310222,500,000.0002,218,750.000
    4% UNITED KINGDOM GILT 20631022800,000.000751,200.000
    4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607700,000.000721,847.000
    4.625% UNITED KINGDOM GILT 203401311,000,000.0001,062,660.000
    4.75% UNITED KINGDOM GILT 204310221,000,000.0001,051,300.000
    6% United Kingdom Gilt 20281207949,000.0001,047,790.900
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,240,000.0002,328,928.000
    5% United Kingdom Gilt 202503071,472,000.0001,481,273.600
    4.25% United Kingdom Gilt 203603071,362,000.0001,398,379.020
    4.75% United Kingdom Gilt 203812071,357,000.0001,446,154.900
    4.25% United Kingdom Gilt 205512071,708,000.0001,672,097.840
    4.25% United Kingdom Gilt 204612071,366,000.0001,339,485.940
    4.25% United Kingdom Gilt 202712071,232,000.0001,256,245.760
    4.5% United Kingdom Gilt 204212072,116,000.0002,167,842.000
    4.75% United Kingdom Gilt 203012071,600,000.0001,707,680.000
    4.25% United Kingdom Gilt 204912071,343,000.0001,313,695.740
    4.25% United Kingdom Gilt 203909071,446,000.0001,451,682.780
    4.5% United Kingdom Gilt 203409071,560,000.0001,642,695.600
    4% United Kingdom Gilt 206001221,174,000.0001,105,790.600
    4.25% United Kingdom Gilt 204012071,577,000.0001,575,896.100
    3.75% United Kingdom Gilt 205207221,552,000.0001,395,248.000
    3.25% United Kingdom Gilt 204401221,866,000.0001,590,783.660
    3.5% United Kingdom Gilt 206807221,386,000.0001,180,262.160
    3.5% United Kingdom Gilt 204501221,524,000.0001,342,034.400
    イギリス・ポンド 小計77,894,982.450
    (14,329,560,971)
    イスラエル・シュケル6.25% Israel Government Bond - Fixed 202610301,800,000.0001,919,178.000
    5.5% Israel Government Bond - Fixed 204201311,600,000.0001,792,672.000
    1.75% Israel Government Bond - Fixed 202508312,300,000.0002,226,860.000
    2% Israel Government Bond - Fixed 202703311,800,000.0001,706,202.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 204703312,400,000.0002,100,432.000
    2.25% Israel Government Bond - Fixed 202809281,200,000.0001,121,472.000
    1% Israel Government Bond - Fixed 203003312,400,000.0002,017,752.000
    0.5% Israel Government Bond - Fixed 202504301,600,000.0001,534,352.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 203705311,700,000.0001,203,158.000
    0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227200,000.000186,714.000
    1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430300,000.000241,467.000
    2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129600,000.000419,754.000
    3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202902283,000,000.0002,990,730.000
    イスラエル・シュケル 小計19,460,743.000
    (754,088,223)
    オーストラリア・ドル4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704211,989,000.0002,051,036.910
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904211,354,000.0001,317,983.600
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202504211,798,000.0001,781,764.060
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203304212,258,000.0002,329,262.480
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202604211,748,000.0001,765,899.520
    3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203704211,113,000.0001,059,653.910
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203506211,307,000.0001,140,932.580
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621792,000.000697,237.200
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202711211,672,000.0001,613,429.840
    2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202805211,178,000.0001,107,555.600
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204703211,252,000.000987,727.840
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811211,500,000.0001,432,260.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202911211,900,000.0001,790,845.000
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203005212,870,000.0002,645,967.800
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204105211,390,000.0001,114,085.000
    1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203106212,840,000.0002,390,030.400
    1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203205212,700,000.0002,169,342.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203012212,000,000.0001,645,600.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106211,400,000.000801,850.000
    0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202511211,600,000.0001,497,408.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203111212,500,000.0001,996,475.000
    0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202609211,200,000.0001,101,204.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203211211,600,000.0001,325,504.000
    3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203311211,300,000.0001,184,638.000
    3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203405211,200,000.0001,163,388.000
    3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203412211,100,000.0001,038,961.000
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621900,000.000946,026.000
    オーストラリア・ドル 小計40,096,067.740
    (3,881,299,357)
    オフショア・人民元3.22% China Government Bond 202512065,200,000.0005,303,480.000
    3.25% China Government Bond 202811225,000,000.0005,211,000.000
    3.29% China Government Bond 202905235,000,000.0005,232,250.000
    3.25% China Government Bond 202606065,000,000.0005,123,800.000
    3.12% China Government Bond 2026120512,000,000.00012,296,520.000
    3.13% China Government Bond 202911218,000,000.0008,310,000.000
    2.85% China Government Bond 2027060413,000,000.00013,203,450.000
    2.68% China Government Bond 2030052111,500,000.00011,636,160.000
    3.02% China Government Bond 2025102218,000,000.00018,270,540.000
    3.28% China Government Bond 202712039,000,000.0009,325,800.000
    3.27% China Government Bond 2030111912,500,000.00013,167,000.000
    3.03% China Government Bond 202603117,000,000.0007,125,370.000
    3.81% China Government Bond 205009147,300,000.0008,626,994.000
    3.01% China Government Bond 202805137,000,000.0007,186,690.000
    3.72% China Government Bond 2051041214,000,000.00016,291,940.000
    3.02% China Government Bond 2031052715,800,000.00016,372,592.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202608124,500,000.0004,543,020.000
    2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202608045,000,000.0005,054,900.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 202708035,500,000.0005,761,030.000
    3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202805175,000,000.0005,301,350.000
    3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 2025060717,000,000.00017,402,730.000
    3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 202808164,500,000.0004,752,900.000
    4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 204810224,500,000.0005,455,170.000
    3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 204907226,300,000.0007,461,342.000
    3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 2025030811,000,000.00011,240,350.000
    3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 2050031612,000,000.00013,198,200.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810145,500,000.0005,627,160.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 2051101811,500,000.00012,961,995.000
    2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 2031111816,000,000.00016,441,120.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2027012017,000,000.00017,019,210.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203202177,200,000.0007,313,976.000
    2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 2025022410,000,000.00010,015,000.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2029032415,000,000.00015,278,550.000
    3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 205204155,500,000.0006,004,075.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 203205155,000,000.0005,089,400.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 202906154,000,000.0004,060,320.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 203208154,000,000.0004,044,720.000
    2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 2025082525,000,000.00024,980,000.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2032090132,000,000.00032,196,480.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202909259,500,000.0009,582,745.000
    2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 2027101517,200,000.00017,237,496.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2052102514,000,000.00014,784,840.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 203211155,500,000.0005,614,785.000
    2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 2025112518,000,000.00018,015,480.000
    2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 2029121519,000,000.00019,331,930.000
    2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 2028011520,000,000.00020,192,800.000
    2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 2026021518,000,000.00018,068,940.000
    2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 2033022515,000,000.00015,423,600.000
    2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 2025031523,000,000.00023,049,910.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2030032515,000,000.00015,271,650.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2028041525,000,000.00025,248,750.000
    3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 2053041523,000,000.00024,811,710.000
    2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 202605157,000,000.0007,003,360.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2033052540,000,000.00040,353,200.000
    2% CHINA GOVERNMENT BOND 202506159,000,000.0008,968,680.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2030062533,000,000.00033,245,190.000
    2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 2028071535,000,000.00035,026,950.000
    2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 2033082540,000,000.00039,979,200.000
    2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 2026081530,000,000.00029,924,400.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2028092525,000,000.00025,108,500.000
    2.22% CHINA GOVERNMENT BOND 2025092530,000,000.00030,000,300.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2030091520,000,000.00020,145,200.000
    3% CHINA GOVERNMENT BOND 2053101511,000,000.00011,550,330.000
    2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 2028101520,000,000.00020,146,200.000
    2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 2026111560,000,000.00060,156,600.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2033112535,000,000.00035,590,800.000
    2.33% CHINA GOVERNMENT BOND 2025121518,000,000.00018,037,440.000
    オフショア・人民元 小計1,045,757,570.000
    (21,059,988,823)
    カナダ・ドル2.75% Canada Government International Bond 20641201605,000.000558,560.200
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601983,000.0001,104,685.570
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,117,000.0001,343,471.750
    5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203706011,012,000.0001,203,612.080
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601913,000.0001,009,011.080
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201961,000.0001,008,194.710
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204812011,337,000.0001,242,728.130
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506011,156,000.0001,125,747.480
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601969,000.000921,053.880
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202706011,240,000.0001,144,991.200
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601650,000.000616,180.500
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205112013,710,000.0002,917,766.600
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202906011,220,000.0001,162,965.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203006013,450,000.0003,057,528.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301700,000.000675,598.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202509012,890,000.0002,728,044.400
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,000,000.0001,666,280.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202603012,100,000.0001,950,039.000
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901300,000.000280,494.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203106013,400,000.0003,014,848.000
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205312012,650,000.0001,941,761.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202703012,200,000.0002,052,446.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203112012,100,000.0001,848,525.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250401200,000.000193,120.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203206011,500,000.0001,366,155.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201100,000.00095,027.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901400,000.000390,484.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202510011,000,000.000982,330.000
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203212012,270,000.0002,144,355.500
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301200,000.000200,938.000
    3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250201300,000.000297,462.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260401600,000.000590,004.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601600,000.000577,458.000
    3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250501300,000.000297,732.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201400,000.000368,460.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202809011,200,000.0001,196,376.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250801500,000.000494,990.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203312011,000,000.0001,002,800.000
    4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202511012,000,000.0002,016,760.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301300,000.000310,047.000
    4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202602012,000,000.0002,025,180.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203406011,700,000.0001,666,051.000
    カナダ・ドル 小計50,790,261.080
    (5,489,919,321)
    シンガポール・ドル3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301772,000.000786,976.800
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901809,000.000811,831.500
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401400,000.000392,936.000
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901568,000.000592,969.280
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701625,000.000628,125.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601524,000.000516,402.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301688,000.000671,488.000
    2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601450,000.000440,055.000
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801750,000.000702,750.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501550,000.000548,515.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701350,000.000328,471.500
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301540,000.000443,340.000
    0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101750,000.000714,007.500
    1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701600,000.000551,400.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001500,000.000411,655.000
    1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101200,000.000191,120.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801240,000.000235,968.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801620,000.000650,690.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901100,000.000100,520.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801400,000.000403,064.000
    シンガポール・ドル 小計10,122,284.580
    (1,100,494,779)
    スウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203903303,655,000.0004,169,514.350
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202505127,595,000.0007,544,037.550
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202611127,180,000.0006,904,862.400
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202805125,050,000.0004,748,414.000
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203206013,300,000.0003,313,926.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202911126,400,000.0005,920,320.000
    0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203105125,000,000.0004,316,250.000
    1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203311112,000,000.0001,919,920.000
    スウェーデン・クローナ 小計38,837,244.300
    (548,381,890)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111513,662,000.00017,162,887.500
    1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 202511156,013,000.0005,915,409.010
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202711155,100,000.0004,770,999.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202911154,090,000.0003,703,331.400
    0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 205211153,500,000.0001,904,175.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 20311115500,000.000418,635.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 203311152,000,000.0001,974,280.000
    デンマーク・クローネ 小計35,849,716.910
    (760,372,496)
    ニュージーランド・ドル4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415600,000.000601,320.000
    3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203304141,500,000.0001,380,855.000
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415490,000.000392,083.300
    3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420600,000.000562,878.000
    1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515530,000.000432,405.800
    1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515350,000.000222,232.500
    0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 202805151,100,000.000923,362.000
    0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515500,000.000455,360.000
    2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515440,000.000363,765.600
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515380,000.000258,951.000
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20250415640,000.000622,022.400
    4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515200,000.000193,864.000
    4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515500,000.000502,830.000
    ニュージーランド・ドル 小計6,911,929.600
    (623,456,050)
    ノルウェー・クローネ1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202503135,395,000.0005,266,545.050
    1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202602194,340,000.0004,161,409.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202702174,450,000.0004,238,714.000
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202804263,500,000.0003,322,200.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202909063,850,000.0003,541,230.000
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203008194,800,000.0004,244,352.000
    1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203109173,500,000.0003,005,205.000
    2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203205181,700,000.0001,545,215.000
    3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 204210063,500,000.0003,619,525.000
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203308151,500,000.0001,452,855.000
    ノルウェー・クローネ 小計34,397,250.050
    (480,873,555)
    ポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 202607254,377,000.0004,147,732.740
    2.5% Poland Government Bond 202707253,170,000.0002,948,131.700
    2.75% Poland Government Bond 202910254,840,000.0004,346,658.800
    0.75% Poland Government Bond 202504252,000,000.0001,900,780.000
    1.25% Poland Government Bond 203010253,000,000.0002,388,090.000
    0.25% Poland Government Bond 202610252,200,000.0001,947,858.000
    1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 203204251,800,000.0001,408,788.000
    3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525500,000.000485,025.000
    7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 202807255,000,000.0005,532,750.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 202510251,500,000.0001,382,520.000
    6% POLAND GOVERNMENT BOND 203310255,000,000.0005,326,700.000
    5.75% Poland Government Bond 20290425827,000.000860,154.430
    2.75% Poland Government Bond 202804253,650,000.0003,374,461.500
    3.25% Poland Government Bond 202507254,591,000.0004,487,794.320
    ポーランド・ズロチ 小計40,537,444.490
    (1,474,772,499)
    マレーシア・リンギット3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705312,373,000.0002,364,979.260
    4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 203004151,178,000.0001,224,377.860
    4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 202604151,514,000.0001,543,038.520
    4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 203106301,300,000.0001,332,513.000
    3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315731,000.000738,317.310
    3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 203304151,427,000.0001,417,738.770
    3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806151,886,000.0001,890,149.200
    4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 204309301,300,000.0001,425,918.000
    3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 202509151,737,000.0001,751,052.330
    4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505311,220,000.0001,240,593.600
    4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315930,000.000992,802.900
    3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611301,550,000.0001,566,461.000
    3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711161,190,000.0001,201,114.600
    4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704071,950,000.0002,091,667.500
    3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 202503141,200,000.0001,208,304.000
    4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 203311071,200,000.0001,278,588.000
    4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 203806082,000,000.0002,189,480.000
    3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715650,000.000656,838.000
    3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,310,000.0002,328,179.700
    4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 204807061,200,000.0001,320,156.000
    3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407051,300,000.0001,287,117.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005221,750,000.0001,674,137.500
    4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006152,650,000.0002,557,541.500
    2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104151,800,000.0001,667,574.000
    3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 203207151,400,000.0001,371,090.000
    4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 204210151,900,000.0002,038,054.000
    4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430500,000.000518,250.000
    4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331700,000.000718,732.000
    3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 202804201,000,000.000995,990.000
    マレーシア・リンギット 小計42,590,755.550
    (1,324,031,595)
    メキシコ・ペソ5.75% Mexican Bonos 2026030537,290,000.00034,395,550.200
    8% Mexican Bonos 2047110721,300,000.00018,881,385.000
    5.5% MEXICAN BONOS 202703047,000,000.0006,248,550.000
    5% MEXICAN BONOS 202503061,000,000.000948,480.000
    8% MEXICAN BONOS 2053073114,000,000.00012,306,280.000
    7.5% MEXICAN BONOS 2033052610,000,000.0008,995,400.000
    7% MEXICAN BONOS 202609033,000,000.0002,816,070.000
    8% MEXICAN BONOS 203505245,000,000.0004,610,250.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2029030110,000,000.0009,697,300.000
    7.5% Mexican Bonos 2027060327,968,000.00026,452,414.080
    10% Mexican Bonos 203611208,874,000.0009,504,941.400
    8.5% Mexican Bonos 2029053129,544,000.00028,819,285.680
    8.5% Mexican Bonos 2038111818,894,000.00017,898,664.080
    7.75% Mexican Bonos 2031052944,515,000.00041,293,894.600
    7.75% Mexican Bonos 2042111329,654,000.00025,861,549.940
    7.75% Mexican Bonos 203411237,944,000.0007,196,469.600
    メキシコ・ペソ 小計255,926,484.580
    (2,181,978,022)
    ユーロ0.75% Finland Government Bond 20310415364,000.000320,374.600
    0.875% Finland Government Bond 20250915279,000.000270,563.040
    0.5% Finland Government Bond 20260415811,000.000774,067.060
    1.375% Finland Government Bond 20470415360,000.000265,435.200
    0.5% Finland Government Bond 20270915800,000.000745,080.000
    1.125% Finland Government Bond 20340415470,000.000401,929.900
    0.5% Finland Government Bond 20280915500,000.000456,905.000
    0.5% Finland Government Bond 20290915500,000.000447,825.000
    0.125% Finland Government Bond 20360415310,000.000222,235.900
    0.25% Finland Government Bond 20400915400,000.000258,520.000
    Finland Government Bond 20300915500,000.000422,520.000
    0.125% Finland Government Bond 20520415400,000.000188,832.000
    0.125% Finland Government Bond 20310915600,000.000497,040.000
    FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915200,000.000186,870.000
    0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415450,000.000286,992.000
    1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915800,000.000728,504.000
    1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415270,000.000260,433.900
    2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415400,000.000390,400.000
    3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915300,000.000307,092.000
    2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 202904151,000,000.0001,018,320.000
    1.2% Austria Government Bond 202510201,373,000.0001,338,194.450
    0.75% Austria Government Bond 202610201,126,000.0001,072,368.620
    1.5% Austria Government Bond 20470220784,000.000584,589.600
    1.5% Austria Government Bond 20861102240,000.000143,217.600
    0.5% Austria Government Bond 202704201,280,000.0001,200,678.400
    2.1% Austria Government Bond 21170920540,000.000399,340.800
    0.75% Austria Government Bond 202802201,200,000.0001,118,292.000
    0.5% Austria Government Bond 202902201,280,000.0001,158,054.400
    Austria Government Bond 20300220980,000.000840,908.600
    0.75% Austria Government Bond 205103201,200,000.000703,428.000
    Austria Government Bond 20401020400,000.000243,760.000
    0.85% Austria Government Bond 21200630350,000.000150,545.500
    Austria Government Bond 203102201,200,000.000997,920.000
    Austria Government Bond 20250420480,000.000462,571.200
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020600,000.000429,600.000
    0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420300,000.000136,179.000
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020300,000.000266,508.000
    0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 203202201,500,000.0001,306,155.000
    1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523300,000.000237,459.000
    2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715300,000.000295,914.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220300,000.000303,936.000
    3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020300,000.000303,798.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202905231,000,000.0001,021,020.000
    3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020800,000.000839,648.000
    0.8% Belgium Government Bond 202506221,699,000.0001,648,692.610
    1% Belgium Government Bond 203106221,774,000.0001,584,182.000
    1.9% Belgium Government Bond 203806221,058,000.000916,947.440
    1% Belgium Government Bond 202606221,463,000.0001,409,585.870
    1.6% Belgium Government Bond 204706221,244,000.000912,872.080
    2.15% Belgium Government Bond 20660622740,000.000563,443.400
    0.8% Belgium Government Bond 202706221,100,000.0001,040,545.000
    2.25% Belgium Government Bond 20570622580,000.000460,856.400
    1.45% Belgium Government Bond 20370622600,000.000497,778.000
    0.8% Belgium Government Bond 202806221,490,000.0001,389,737.900
    1.25% Belgium Government Bond 20330422650,000.000575,152.500
    0.9% Belgium Government Bond 202906221,500,000.0001,383,120.000
    1.7% Belgium Government Bond 20500622700,000.000507,654.000
    0.1% Belgium Government Bond 203006221,220,000.0001,046,918.600
    0.4% Belgium Government Bond 20400622860,000.000561,098.400
    Belgium Government Bond 202710221,200,000.0001,095,816.000
    Belgium Government Bond 203110221,600,000.0001,308,640.000
    0.65% Belgium Government Bond 20710622530,000.000224,963.800
    0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203206221,400,000.0001,156,442.000
    1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622800,000.000520,160.000
    2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422400,000.000384,084.000
    3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203306221,500,000.0001,530,915.000
    3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622600,000.000596,346.000
    3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622700,000.000724,038.000
    6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202707041,167,000.0001,332,247.200
    5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 202801042,162,000.0002,445,481.440
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704950,000.0001,056,134.000
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203001041,951,000.0002,401,876.100
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 203101043,048,000.0003,716,121.600
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 203407042,305,000.0002,842,664.300
    4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203701043,271,000.0003,867,237.880
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203907041,325,000.0001,636,401.500
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 204007041,739,000.0002,283,585.240
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204207041,974,000.0002,207,346.540
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204407042,808,000.0002,832,850.800
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608152,679,000.0002,713,291.200
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202502152,194,000.0002,133,533.360
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202508152,134,000.0002,076,808.800
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202602154,168,000.0004,001,405.040
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202608152,420,000.0002,281,188.800
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202702154,200,000.0003,955,812.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202708153,300,000.0003,113,748.000
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204808153,470,000.0002,737,691.200
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202802151,900,000.0001,781,288.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202808154,100,000.0003,773,763.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202902154,700,000.0004,290,207.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202908153,000,000.0002,674,350.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008152,850,000.0001,527,657.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203002151,750,000.0001,544,830.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203505152,100,000.0001,625,925.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202711152,000,000.0001,843,080.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,800,000.0001,572,444.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,200,000.0001,049,772.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215900,000.000778,401.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203605151,400,000.0001,052,912.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202811152,000,000.0001,810,200.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008151,100,000.000592,427.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203108153,600,000.0003,079,332.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815700,000.000599,221.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203202153,800,000.0003,211,570.000
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 203805151,600,000.0001,331,152.000
    1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 203208152,700,000.0002,611,305.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308151,700,000.0001,482,995.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202911153,200,000.0003,199,136.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 203302151,600,000.0001,620,080.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 203302151,700,000.0001,722,185.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308151,000,000.000874,770.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815900,000.000932,319.000
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203011151,500,000.0001,527,285.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205208152,100,000.0001,071,945.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202503131,500,000.0001,490,910.000
    2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 202506121,000,000.000998,920.000
    3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250918100,000.000100,614.000
    3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20251212300,000.000302,757.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202504112,400,000.0002,314,104.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202510102,300,000.0002,197,765.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010100,000.00095,764.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202604102,200,000.0002,085,578.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202610092,800,000.0002,630,516.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416100,000.00093,120.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 202710153,000,000.0002,909,130.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015430,000.000418,024.500
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413100,000.000100,228.000
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019100,000.000101,211.000
    6% FRENCH GOVERNMENT BOND 202510253,025,000.0003,193,795.000
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202904253,323,000.0003,813,441.570
    5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203210253,227,000.0004,008,321.240
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203504252,659,000.0003,153,228.330
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 205504251,764,000.0002,024,913.240
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 203810252,374,000.0002,666,571.760
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104253,164,000.0003,775,885.960
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 206004251,717,000.0001,992,767.370
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202604253,646,000.0003,718,883.540
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202710255,899,000.0005,960,349.600
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505253,088,000.0003,144,448.640
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203005255,087,000.0005,094,020.060
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202505253,492,000.0003,378,510.000
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202511255,101,000.0004,943,481.120
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203105255,120,000.0004,775,219.200
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202605254,387,000.0004,180,372.300
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203605254,169,000.0003,465,773.080
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 206605251,387,000.000952,328.070
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202611254,050,000.0003,799,912.500
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203906252,570,000.0002,184,165.900
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202705253,400,000.0003,240,200.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 204805252,550,000.0002,049,690.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202805255,400,000.0005,026,050.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203405253,950,000.0003,422,517.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202811254,950,000.0004,569,741.000
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 205005252,850,000.0002,007,568.500
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202905255,350,000.0004,833,083.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202503254,330,000.0004,175,808.700
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202911254,200,000.0003,642,660.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205205252,770,000.0001,532,807.200
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202602253,000,000.0002,840,550.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204005252,200,000.0001,483,592.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203011255,000,000.0004,219,300.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 207205251,480,000.000584,822.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204406251,500,000.000912,435.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203111254,600,000.0003,773,472.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202702253,100,000.0002,871,809.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205305252,600,000.0001,408,030.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203205253,600,000.0002,908,008.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202502252,100,000.0002,028,726.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203805252,200,000.0001,755,050.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202802254,300,000.0004,016,888.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 203211254,800,000.0004,566,000.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204305251,000,000.000908,210.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 205405252,100,000.0002,004,156.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202609242,200,000.0002,196,788.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 203305252,200,000.0002,260,368.000
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202902251,600,000.0001,621,376.000
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125700,000.000747,327.000
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202801151,139,000.0001,273,948.720
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203701151,755,000.0002,010,668.400
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201151,729,000.0001,992,828.110
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301151,468,000.0001,474,004.120
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204701151,929,000.0001,964,744.370
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202507151,791,000.0001,725,109.110
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202607151,938,000.0001,847,747.340
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202707152,200,000.0002,083,906.000
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202807151,350,000.0001,259,955.000
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202907151,200,000.0001,072,656.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115900,000.000650,313.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203007151,400,000.0001,203,244.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115800,000.000745,608.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205201151,250,000.000615,475.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203107151,300,000.0001,090,336.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115900,000.000621,891.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115900,000.000801,819.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115100,000.00094,986.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715600,000.000511,800.000
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115900,000.000783,360.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715900,000.000900,558.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203001151,300,000.0001,310,088.000
    3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115600,000.000652,086.000
    7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202611011,110,000.0001,236,318.000
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202711012,392,000.0002,684,996.080
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204609011,509,000.0001,290,768.420
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202506012,487,000.0002,429,600.040
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203203012,065,000.0001,786,514.100
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202512012,891,000.0002,835,897.540
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204703011,610,000.0001,249,843.000
    1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202606012,386,000.0002,309,982.040
    2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203609012,324,000.0001,926,131.200
    1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202612011,068,000.0001,017,387.480
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301968,000.000693,184.800
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203309011,500,000.0001,347,075.000
    2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202706011,510,000.0001,470,513.500
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204803011,650,000.0001,451,736.000
    2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202708012,700,000.0002,611,548.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203809011,300,000.0001,137,929.000
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202802012,100,000.0002,013,900.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202505151,300,000.0001,270,581.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202812012,550,000.0002,507,211.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202511151,550,000.0001,535,352.500
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203503011,270,000.0001,206,855.600
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901650,000.000604,883.500
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202908012,900,000.0002,859,835.000
    2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202607152,100,000.0002,054,955.000
    3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204003011,250,000.0001,092,975.000
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203004011,900,000.0001,685,471.000
    0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202502011,300,000.0001,259,596.000
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202701152,350,000.0002,206,015.500
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205009011,550,000.0001,111,443.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203603011,500,000.0001,139,985.000
    1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202507011,500,000.0001,471,080.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203008012,000,000.0001,711,300.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203012012,100,000.0001,867,278.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202709152,200,000.0002,041,248.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202602011,700,000.0001,614,728.000
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204103011,500,000.0001,065,645.000
    0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203104011,900,000.0001,588,970.000
    1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205109011,200,000.000721,260.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301700,000.000483,805.000
    0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202803151,900,000.0001,688,929.000
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203108011,800,000.0001,454,634.000
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204504302,200,000.0001,367,058.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202604011,100,000.0001,029,237.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301460,000.000275,793.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715800,000.000711,672.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203112011,900,000.0001,563,149.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202608013,100,000.0002,873,638.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203206011,700,000.0001,376,864.000
    0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215900,000.000783,666.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901800,000.000523,952.000
    1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401300,000.000282,465.000
    1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250815500,000.000484,975.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615800,000.000780,664.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203212011,600,000.0001,461,296.000
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203803012,300,000.0002,089,734.000
    2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201200,000.000196,956.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430500,000.000504,870.000
    3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202601153,300,000.0003,329,436.000
    4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203305012,800,000.0002,952,712.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215300,000.000307,695.000
    3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202804011,500,000.0001,515,840.000
    4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901100,000.000101,746.000
    4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001500,000.000507,905.000
    3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250328400,000.000400,316.000
    3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260415500,000.000508,570.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030900,000.000928,143.000
    3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203006151,200,000.0001,218,672.000
    4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203311012,100,000.0002,199,897.000
    3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801700,000.000718,235.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260915400,000.000408,508.000
    3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250929300,000.000302,235.000
    4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301400,000.000413,188.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203011151,500,000.0001,547,880.000
    4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201600,000.000623,466.000
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202911013,254,000.0003,589,096.920
    6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203105012,849,000.0003,314,783.010
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203302011,805,000.0002,088,601.600
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203408012,298,000.0002,528,765.160
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203702012,740,000.0002,743,589.400
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203908012,044,000.0002,230,801.160
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202503012,118,000.0002,156,611.140
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204009012,243,000.0002,450,769.090
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202603012,070,000.0002,132,431.200
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202809012,410,000.0002,571,783.300
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204409011,813,000.0001,922,251.380
    3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203003012,318,000.0002,337,146.680
    5.5% Belgium Government Bond 202803281,706,000.0001,914,046.700
    5% Belgium Government Bond 203503281,904,000.0002,287,065.760
    4.25% Belgium Government Bond 204103281,604,000.0001,839,387.000
    4.5% Belgium Government Bond 202603281,001,000.0001,040,699.660
    4% Belgium Government Bond 20320328780,000.000857,789.400
    3.75% Belgium Government Bond 20450622643,000.000696,516.890
    3% Belgium Government Bond 20340622747,000.000759,437.550
    5.4% IRISH TREASURY 202503131,031,000.0001,058,001.890
    2.4% IRISH TREASURY 20300515961,000.000961,336.350
    2% IRISH TREASURY 20450218931,000.000789,581.100
    1% IRISH TREASURY 202605151,073,000.0001,036,367.780
    1.7% IRISH TREASURY 20370515550,000.000483,103.500
    0.9% IRISH TREASURY 20280515800,000.000753,248.000
    1.3% IRISH TREASURY 20330515750,000.000673,140.000
    1.35% IRISH TREASURY 20310318750,000.000697,725.000
    1.1% IRISH TREASURY 20290515950,000.000889,960.000
    1.5% IRISH TREASURY 20500515600,000.000441,198.000
    0.4% IRISH TREASURY 20350515350,000.000273,910.000
    0.2% IRISH TREASURY 20270515500,000.000465,425.000
    0.2% IRISH TREASURY 20301018800,000.000691,120.000
    IRISH TREASURY 20311018800,000.000664,008.000
    0.55% IRISH TREASURY 20410422400,000.000274,140.000
    0.35% IRISH TREASURY 20321018100,000.00083,348.000
    3% IRISH TREASURY 20431018200,000.000203,424.000
    6.25% Austria Government Bond 20270715825,000.000927,093.750
    4.15% Austria Government Bond 203703151,373,000.0001,547,261.160
    4.85% Austria Government Bond 20260315875,000.000915,110.000
    3.8% Austria Government Bond 20620126338,000.000392,093.520
    3.15% Austria Government Bond 20440620723,000.000733,960.680
    2.4% Austria Government Bond 20340523771,000.000744,755.160
    4% Finland Government Bond 20250704667,000.000678,012.170
    2.75% Finland Government Bond 20280704389,000.000393,738.020
    2.625% Finland Government Bond 20420704407,000.000386,820.940
    6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202901312,652,000.0003,055,369.200
    1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202504302,045,000.0002,005,551.950
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 203007302,052,000.0001,942,587.360
    2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202510312,192,000.0002,164,380.800
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604302,733,000.0002,681,182.320
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,952,000.0001,713,973.120
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 206607301,550,000.0001,397,170.000
    1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 202610312,630,000.0002,530,270.400
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 202704301,900,000.0001,827,800.000
    2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 203307301,750,000.0001,641,570.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202710312,050,000.0001,957,893.500
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804302,400,000.0002,273,016.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204810312,200,000.0001,836,670.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202807302,900,000.0002,738,441.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202904301,600,000.0001,498,176.000
    1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203507302,250,000.0001,943,437.500
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202910312,800,000.0002,473,744.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203004302,560,000.0002,219,724.800
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202501312,500,000.0002,417,125.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,400,000.000757,680.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202707302,400,000.0002,246,232.000
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203010312,400,000.0002,160,744.000
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 204010311,300,000.000909,389.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131500,000.000471,990.000
    0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 203104302,200,000.0001,798,016.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031650,000.000312,786.500
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202801312,500,000.0002,242,700.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,900,000.0001,372,351.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203110311,900,000.0001,578,292.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730600,000.000389,694.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131900,000.000828,765.000
    0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 203204302,100,000.0001,749,615.000
    1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 205210311,600,000.0001,068,800.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20250531100,000.00095,848.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202907301,100,000.000988,020.000
    2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203210311,700,000.0001,635,417.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 204307301,000,000.000966,170.000
    3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 203304301,500,000.0001,505,190.000
    2.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202605312,300,000.0002,299,632.000
    3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730800,000.000831,168.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310311,500,000.0001,549,605.000
    3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531600,000.000620,976.000
    5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 203207302,179,000.0002,626,501.230
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203701311,754,000.0001,907,545.160
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204007301,858,000.0002,157,416.700
    4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204107301,973,000.0002,254,389.260
    4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 202507302,789,000.0002,857,135.270
    5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 202607301,965,000.0002,112,807.300
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202810311,770,000.0001,960,735.200
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 204410311,299,000.0001,574,829.660
    ユーロ 小計578,014,955.870
    (91,441,966,017)
    国債証券 合計278,767,121,554
    [278,767,121,554]
    合計278,767,121,554
    [278,767,121,554]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 275銘柄100%47.7%
    イギリス・ポンド国債証券 59銘柄100%5.1%
    イスラエル・シュケル国債証券 13銘柄100%0.3%
    オーストラリア・ドル国債証券 27銘柄100%1.4%
    オフショア・人民元国債証券 67銘柄100%7.6%
    カナダ・ドル国債証券 42銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル国債証券 20銘柄100%0.4%
    スウェーデン・クローナ国債証券 8銘柄100%0.2%
    デンマーク・クローネ国債証券 7銘柄100%0.3%
    ニュージーランド・ドル国債証券 13銘柄100%0.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券 10銘柄100%0.2%
    ポーランド・ズロチ国債証券 14銘柄100%0.5%
    マレーシア・リンギット国債証券 29銘柄100%0.5%
    メキシコ・ペソ国債証券 16銘柄100%0.8%
    ユーロ国債証券 369銘柄100%32.8%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン194,868,389156,294,397
    国債証券38,233,810,17046,031,468,030
    地方債証券1,429,751,6003,079,923,560
    特殊債券718,256,2001,319,842,088
    社債券1,276,323,1003,381,227,600
    未収利息52,671,02967,686,377
    前払費用1,285,0122,988,435
    流動資産合計41,906,965,50054,039,430,487
    資産合計41,906,965,50054,039,430,487
    負債の部
    流動負債
    未払金-104,588,000
    未払解約金20,206,57514,402,676
    流動負債合計20,206,575118,990,676
    負債合計20,206,575118,990,676
    純資産の部
    元本等
    元本※134,357,539,56043,756,341,643
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,529,219,36510,164,098,168
    元本等合計41,886,758,92553,920,439,811
    純資産合計41,886,758,92553,920,439,811
    負債純資産合計41,906,965,50054,039,430,487

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額29,034,289,083円34,357,539,560円
    期中追加設定元本額6,199,700,919円10,220,051,608円
    期中一部解約元本額876,450,442円821,249,525円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,590,144,831円2,816,974,771円
    iFree 日本債券インデックス3,689,758,964円3,281,272,172円
    iFree 8資産バランス4,785,631,215円6,418,567,518円
    ダイワ・ライフ・バランス309,984,415,766円11,900,322,784円
    ダイワ・ライフ・バランス506,969,138,828円9,222,584,678円
    ダイワ・ライフ・バランス702,307,175,970円3,538,657,517円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,630,806,680円1,945,543,488円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)1,279,480,111円1,541,689,326円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)490,703,172円614,822,767円
    ダイワつみたてインデックス日本債券1,294,154,625円2,152,985,954円
    ダイワつみたてインデックスバランス3036,787,697円48,479,531円
    ダイワつみたてインデックスバランス5015,311,192円22,428,230円
    ダイワつみたてインデックスバランス7013,026,438円18,714,833円
    ダイワ世界バランスファンド40VA213,856,456円189,379,979円
    ダイワ世界バランスファンド60VA57,147,615円43,918,095円
    計34,357,539,560円43,756,341,643円
    2.期末日における受益権の総数34,357,539,560口43,756,341,643口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△666,375,170339,986,150
    地方債証券△11,831,90012,748,567
    特殊債券△4,361,4001,897,788
    社債券△11,356,60015,504,400
    合計△693,925,070370,136,905
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額1.2191円1.2323円
    (1万口当たり純資産額)(12,191円)(12,323円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    国債証券445 2年国債110,000,000110,074,800
    446 2年国債400,000,000400,292,000
    447 2年国債90,000,00090,065,700
    448 2年国債70,000,00070,045,500
    449 2年国債300,000,000300,165,000
    451 2年国債20,000,00020,010,800
    452 2年国債110,000,000110,035,200
    453 2年国債60,000,00060,010,200
    455 2年国債70,000,00070,006,300
    143 5年国債900,000,000901,602,000
    144 5年国債800,000,000801,432,000
    145 5年国債1,070,000,0001,072,075,800
    146 5年国債540,000,000541,096,200
    147 5年国債800,000,000800,000,000
    148 5年国債550,000,000549,928,500
    149 5年国債650,000,000649,733,500
    150 5年国債560,000,000559,585,600
    151 5年国債450,000,000449,496,000
    152 5年国債150,000,000150,285,000
    153 5年国債270,000,000269,489,700
    154 5年国債520,000,000520,379,600
    155 5年国債90,000,00090,705,600
    156 5年国債600,000,000602,352,000
    157 5年国債60,000,00060,174,600
    158 5年国債430,000,000429,462,500
    159 5年国債200,000,000199,514,000
    161 5年国債400,000,000402,464,000
    162 5年国債180,000,000180,919,800
    1 40年国債30,000,00035,484,300
    2 40年国債48,000,00054,641,280
    3 40年国債19,000,00021,602,050
    4 40年国債54,000,00061,299,180
    5 40年国債61,000,00066,515,010
    6 40年国債68,000,00072,563,480
    7 40年国債41,000,00041,749,480
    8 40年国債40,000,00037,746,400
    9 40年国債40,000,00027,630,000
    10 40年国債240,000,000194,316,000
    11 40年国債85,000,00066,032,250
    12 40年国債99,000,00068,401,080
    13 40年国債252,000,000172,282,320
    14 40年国債273,000,000199,011,540
    15 40年国債250,000,000200,650,000
    16 40年国債370,000,000324,874,800
    338 10年国債80,000,00080,427,200
    339 10年国債165,000,000166,008,150
    340 10年国債190,000,000191,331,900
    341 10年国債15,000,00015,088,650
    342 10年国債140,000,000140,289,800
    343 10年国債300,000,000300,657,000
    344 10年国債90,000,00090,193,500
    345 10年国債410,000,000410,840,500
    346 10年国債250,000,000250,475,000
    347 10年国債690,000,000690,945,300
    348 10年国債430,000,000430,313,900
    349 10年国債430,000,000430,000,000
    350 10年国債400,000,000399,500,000
    351 10年国債170,000,000169,586,900
    352 10年国債390,000,000388,365,900
    353 10年国債520,000,000517,327,200
    354 10年国債280,000,000278,348,000
    355 10年国債290,000,000288,129,500
    356 10年国債440,000,000436,783,600
    357 10年国債420,000,000416,434,200
    358 10年国債600,000,000594,150,000
    359 10年国債240,000,000237,266,400
    360 10年国債500,000,000493,275,000
    361 10年国債510,000,000501,870,600
    362 10年国債550,000,000539,792,000
    363 10年国債460,000,000450,192,800
    364 10年国債450,000,000439,105,500
    365 10年国債410,000,000398,995,600
    366 10年国債600,000,000587,226,000
    367 10年国債330,000,000322,245,000
    368 10年国債400,000,000389,516,000
    369 10年国債500,000,000498,715,000
    370 10年国債550,000,000547,591,000
    371 10年国債480,000,000472,478,400
    372 10年国債390,000,000397,686,900
    2 30年国債9,000,00010,170,540
    3 30年国債4,000,0004,510,000
    4 30年国債8,000,0009,397,600
    5 30年国債8,000,0009,057,680
    6 30年国債9,000,00010,367,280
    7 30年国債12,000,00013,787,160
    10 30年国債25,000,00026,236,750
    11 30年国債9,000,0009,933,030
    12 30年国債11,000,00012,562,770
    13 30年国債11,000,00012,467,950
    14 30年国債22,000,00025,826,020
    15 30年国債21,000,00024,907,050
    16 30年国債26,000,00030,885,140
    17 30年国債17,000,00020,038,410
    18 30年国債20,000,00023,392,400
    19 30年国債15,000,00017,550,900
    20 30年国債16,000,00019,101,760
    21 30年国債16,000,00018,748,480
    22 30年国債17,000,00020,333,020
    23 30年国債16,000,00019,141,920
    24 30年国債15,000,00017,968,800
    25 30年国債17,000,00019,966,670
    26 30年国債32,000,00038,016,320
    27 30年国債32,000,00038,451,200
    28 30年国債34,000,00040,869,020
    29 30年国債43,000,00051,136,460
    30 30年国債56,000,00065,771,440
    31 30年国債76,000,00088,129,600
    32 30年国債45,000,00052,781,850
    33 30年国債95,000,000106,905,400
    34 30年国債110,000,000126,755,200
    35 30年国債120,000,000134,400,000
    36 30年国債138,000,000154,249,500
    37 30年国債165,000,000181,523,100
    38 30年国債250,000,000270,232,500
    39 30年国債105,000,000115,132,500
    40 30年国債80,000,00086,270,400
    41 30年国債80,000,00084,798,400
    42 30年国債100,000,000105,888,000
    43 30年国債105,000,000111,063,750
    44 30年国債155,000,000163,773,000
    45 30年国債125,000,000127,436,250
    46 30年国債170,000,000173,060,000
    47 30年国債135,000,000139,681,800
    48 30年国債145,000,000144,398,250
    49 30年国債120,000,000119,298,000
    50 30年国債170,000,000149,443,600
    51 30年国債155,000,000121,030,200
    52 30年国債150,000,000122,430,000
    53 30年国債130,000,000108,275,700
    54 30年国債140,000,000121,675,400
    55 30年国債140,000,000121,321,200
    56 30年国債160,000,000138,248,000
    57 30年国債135,000,000116,305,200
    58 30年国債210,000,000180,387,900
    59 30年国債110,000,00091,960,000
    60 30年国債150,000,000131,067,000
    61 30年国債110,000,00091,213,100
    62 30年国債135,000,000105,869,700
    63 30年国債140,000,000106,356,600
    64 30年国債120,000,00090,806,400
    65 30年国債125,000,00094,303,750
    66 30年国債175,000,000131,395,250
    67 30年国債140,000,000110,698,000
    68 30年国債140,000,000110,307,400
    69 30年国債161,000,000130,049,360
    70 30年国債166,000,000133,643,280
    71 30年国債130,000,000104,309,400
    72 30年国債203,000,000162,485,260
    73 30年国債140,000,000111,785,800
    74 30年国債155,000,000133,941,700
    75 30年国債160,000,000148,872,000
    76 30年国債120,000,000114,268,800
    77 30年国債195,000,000194,613,900
    78 30年国債150,000,000142,612,500
    79 30年国債160,000,000144,587,200
    80 30年国債130,000,000135,642,000
    75 20年国債14,000,00014,357,280
    76 20年国債25,000,00025,578,500
    78 20年国債17,000,00017,470,730
    79 20年国債14,000,00014,407,820
    81 20年国債65,000,00067,214,550
    82 20年国債28,000,00029,001,280
    85 20年国債31,000,00032,419,490
    86 20年国債6,000,0006,301,020
    87 20年国債35,000,00036,679,300
    88 20年国債33,000,00034,842,060
    89 20年国債15,000,00015,800,700
    92 20年国債60,000,00063,647,400
    93 20年国債18,000,00019,122,660
    94 20年国債45,000,00047,949,750
    95 20年国債30,000,00032,305,800
    96 20年国債63,000,00067,409,370
    97 20年国債25,000,00026,955,000
    98 20年国債64,000,00068,769,280
    99 20年国債53,000,00057,170,570
    100 20年国債35,000,00038,024,350
    101 20年国債18,000,00019,705,320
    102 20年国債10,000,00010,992,000
    103 20年国債21,000,00022,990,590
    104 20年国債64,000,00069,502,080
    105 20年国債38,000,00041,383,520
    106 20年国債16,000,00017,499,040
    107 20年国債40,000,00043,728,000
    108 20年国債68,000,00073,671,880
    109 20年国債60,000,00065,218,800
    110 20年国債27,000,00029,625,480
    111 20年国債35,000,00038,745,000
    112 20年国債40,000,00044,064,800
    113 20年国債70,000,00077,395,500
    114 20年国債45,000,00049,916,250
    115 20年国債42,000,00046,834,200
    116 20年国債27,000,00030,216,510
    117 20年国債77,000,00085,704,080
    118 20年国債13,000,00014,427,790
    119 20年国債23,000,00025,234,910
    120 20年国債98,000,000106,247,680
    123 20年国債42,000,00047,091,240
    124 20年国債100,000,000111,443,000
    125 20年国債25,000,00028,261,750
    126 20年国債21,000,00023,437,050
    127 20年国債110,000,000121,994,400
    128 20年国債32,000,00035,531,200
    129 20年国債95,000,000104,796,400
    130 20年国債110,000,000121,489,500
    131 20年国債150,000,000164,548,500
    132 20年国債25,000,00027,448,000
    133 20年国債150,000,000165,840,000
    134 20年国債15,000,00016,605,300
    135 20年国債20,000,00021,982,400
    136 20年国債180,000,000196,419,600
    137 20年国債18,000,00019,804,860
    139 20年国債250,000,000273,037,500
    140 20年国債100,000,000110,131,000
    141 20年国債140,000,000154,309,400
    142 20年国債210,000,000233,259,600
    143 20年国債100,000,000109,420,000
    144 20年国債50,000,00054,272,000
    145 20年国債40,000,00044,146,800
    146 20年国債160,000,000176,683,200
    147 20年国債240,000,000262,756,800
    148 20年国債290,000,000314,751,500
    149 20年国債310,000,000336,415,100
    150 20年国債280,000,000300,840,400
    151 20年国債280,000,000294,674,800
    152 20年国債285,000,000299,626,200
    153 20年国債275,000,000291,700,750
    154 20年国債305,000,000319,749,800
    155 20年国債400,000,000409,608,000
    156 20年国債220,000,000209,530,200
    157 20年国債310,000,000286,846,100
    158 20年国債285,000,000272,947,350
    159 20年国債300,000,000290,073,000
    160 20年国債280,000,000273,397,600
    161 20年国債220,000,000211,327,600
    162 20年国債270,000,000258,549,300
    163 20年国債230,000,000219,415,400
    164 20年国債300,000,000281,187,000
    165 20年国債220,000,000205,473,400
    166 20年国債320,000,000306,329,600
    167 20年国債260,000,000240,754,800
    168 20年国債250,000,000227,080,000
    169 20年国債230,000,000204,635,600
    170 20年国債255,000,000225,889,200
    171 20年国債150,000,000132,201,000
    172 20年国債275,000,000245,346,750
    173 20年国債230,000,000204,175,600
    174 20年国債340,000,000300,298,200
    175 20年国債195,000,000174,310,500
    176 20年国債245,000,000217,925,050
    177 20年国債190,000,000165,338,000
    178 20年国債335,000,000295,600,650
    179 20年国債210,000,000184,487,100
    180 20年国債250,000,000230,932,500
    181 20年国債220,000,000206,144,400
    182 20年国債230,000,000222,580,200
    183 20年国債190,000,000192,886,100
    184 20年国債170,000,000163,647,100
    185 20年国債180,000,000172,803,600
    186 20年国債220,000,000225,834,400
    1 フイリピン共和国100,000,00099,282,000
    国債証券 合計46,031,468,030
    地方債証券751 東京都公債100,000,000100,509,000
    797 東京都公債100,000,00098,225,700
    32 東京都5年100,000,00099,897,800
    27-15 北海道公債100,000,000100,196,300
    3-5 北海道公債100,000,00097,114,400
    222 神奈川県公債100,000,00099,851,600
    401 大阪府公債100,000,000100,668,300
    457 大阪府公債100,000,00098,008,000
    3 兵庫県公債12年100,000,000100,611,200
    11兵庫県公債20年100,000,000109,207,300
    28-1 静岡県公債100,000,00099,911,000
    24-1 広島県20年100,000,000108,913,900
    1 埼玉県15年100,000,000103,335,200
    9 埼玉県20年100,000,000110,996,600
    22-1 福岡県15年100,000,000102,927,100
    29-6 千葉県公債100,000,000100,076,000
    30-3 新潟県公債134,160,000132,952,560
    3-1 茨城県公債100,000,00097,156,300
    151 共同発行地方100,000,000100,658,000
    168 共同発行地方100,000,000100,181,600
    244 共同発行地方100,000,00098,922,800
    3-3 堺市公債100,000,00096,506,300
    4-3 長崎県公債100,000,00097,947,800
    27-1 滋賀県公債100,000,000100,709,100
    2-1 静岡市公債100,000,00097,890,400
    11 名古屋市20年100,000,000110,298,100
    10 京都市20年100,000,000109,481,000
    2-2 横浜市公債100,000,00098,144,900
    6 札幌市20年100,000,000110,250,400
    2-1 千葉市公債100,000,00098,374,900
    地方債証券 合計3,079,923,560
    特殊債券47日本政策投資CO100,000,000103,472,800
    174 日本政策投資100,000,00098,948,200
    81 政保道路機構100,000,000109,658,000
    235 政保道路機構100,000,000104,588,000
    241 政保道路機構100,000,000100,519,800
    261 政保道路機構100,000,000100,599,700
    3 地方公共団15年100,000,000103,561,100
    F231地方公共団体100,000,000104,072,300
    129 地方公共団体100,000,00097,519,300
    127 都市再生100,000,00099,711,100
    80 住宅支援機構100,000,000103,777,000
    47 住宅機構RMBS185,940,000193,414,788
    特殊債券 合計1,319,842,088
    社債券20 成田国際空港100,000,00099,530,900
    101 中日本高速道200,000,000200,152,400
    32大和ハウス工業100,000,000100,100,200
    22 積水ハウス100,000,00099,695,600
    11サントリーホールデイング100,000,00099,739,400
    11 ヒユーリツク100,000,00099,974,000
    29 東急不動産HD100,000,00099,592,700
    14 セブンアンドアイ100,000,00099,889,900
    18 セブンアンドアイ100,000,000101,644,000
    35 東レ100,000,000101,430,200
    32 住友電工100,000,00099,604,400
    16 クボタ100,000,000100,043,500
    17 パナソニツク100,000,000100,170,100
    31 トヨタ自動車100,000,00098,495,600
    6 楽天カード100,000,00091,318,200
    26 りそなホールデイン100,000,00099,877,200
    36 芙蓉総合リース100,000,00099,760,200
    5 NTTフアイナンス100,000,00096,302,900
    81 ホンダフアイナンス100,000,00099,834,300
    42 リコーリース100,000,00099,693,200
    214 オリツクス100,000,00095,968,200
    1 SOMPOHD100,000,00099,975,600
    7 三井住友海上100,000,00099,751,900
    82 三井不動産100,000,00099,605,000
    80 三菱地所100,000,000106,307,900
    143 三菱地所100,000,00099,603,900
    9 ソフトバンク100,000,00098,641,900
    497 関西電力100,000,000101,175,600
    448 中国電力100,000,00098,475,100
    489 九州電力100,000,00097,973,200
    16 JERA100,000,000100,066,800
    65 東京瓦斯100,000,00097,138,800
    50 大阪瓦斯100,000,00099,694,800
    社債券 合計3,381,227,600
    合計53,812,461,278

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,769,322,7271,241,018,074
    コール・ローン1,140,163,619446,351,253
    投資証券85,471,341,76592,628,742,072
    派生商品評価勘定119,040330,359
    未収入金80,683,124831,692,905
    未収配当金336,694,099309,942,625
    流動資産合計88,798,324,37495,458,077,288
    資産合計88,798,324,37495,458,077,288
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-17,911
    未払金-488,150,700
    未払解約金-112,506,000
    流動負債合計-600,674,611
    負債合計-600,674,611
    純資産の部
    元本等
    元本※126,103,872,41623,487,254,755
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)62,694,451,95871,370,147,922
    元本等合計88,798,324,37494,857,402,677
    純資産合計88,798,324,37494,857,402,677
    負債純資産合計88,798,324,37495,458,077,288

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額27,937,030,793円26,103,872,416円
    期中追加設定元本額2,056,719,172円1,261,999,814円
    期中一部解約元本額3,889,877,549円3,878,617,475円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)827,530円819,018円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)20,761,785,781円17,922,752,716円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)21,910,958円-円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,398,209円11,100,855円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,387,412円7,365,034円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)40,981,474円38,965,335円
    6資産バランスファンド(分配型)73,723,724円68,889,294円
    6資産バランスファンド(成長型)211,607,553円210,156,008円
    りそな ワールド・リート・ファンド946,777,236円866,670,760円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)20,521,015円18,385,432円
    常陽3分法ファンド92,469,284円83,547,273円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)24,349,056円21,447,139円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)44,844,802円38,640,288円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)574,878,846円616,941,568円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)651,326,783円863,141,092円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)-円764,177円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)350,726,914円369,623,880円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)459,562,052円497,326,936円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)708,970,209円794,616,101円
    グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)832,945,758円819,897,304円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)222,715,768円197,056,157円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)18,862,214円14,893,887円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)25,299,838円24,254,501円
    計26,103,872,416円23,487,254,755円
    2.期末日における受益権の総数26,103,872,416口23,487,254,755口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△4,008,201,9306,085,117,537
    合計△4,008,201,9306,085,117,537
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建62,414,829-62,410,9883,841342,992,358-342,700,077292,281
    アメリカ・ドル----323,693,581-323,403,652289,929
    オーストラリ ア・ドル----19,298,777-19,296,4252,352
    ユーロ62,414,829-62,410,9883,841----
    買建62,414,829-62,530,028115,19953,418,358-53,438,52520,167
    アメリカ・ドル62,414,829-62,530,028115,19919,298,777-19,280,866△17,911
    イギリス・ ポンド----34,119,581-34,157,65938,078
    合計124,829,658-124,941,016119,040396,410,716-396,138,602312,448

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.4017円4.0387円
    (1万口当たり純資産額)(34,017円)(40,387円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC199,03528,292,825.250
    EQUINIX INC20,45316,335,606.570
    AMERICAN TOWER CORP35,3767,494,759.360
    HOST HOTELS & RESORTS INC301,0225,972,276.480
    KIMCO REALTY CORP461,4869,571,219.640
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS588,71410,190,639.340
    INVITATION HOMES INC667,63322,632,758.700
    AMERICOLD REALTY TRUST314,3719,471,998.230
    VICI PROPERTIES INC376,75811,924,390.700
    APARTMENT INCOME REIT CO98,1713,437,948.420
    STAG INDUSTRIAL INC24,659951,344.220
    DIGITAL CORE REIT UNITS12,723,0568,269,986.400
    IRON MOUNTAIN INC166,83711,201,436.180
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC64,4522,911,296.840
    SUN COMMUNITIES INC104,74714,148,177.290
    PROLOGIS INC245,52132,671,479.470
    CAMDEN PROPERTY TRUST31,9233,131,646.300
    SITE CENTERS CORP110,9541,486,783.600
    EASTGROUP PROPERTIES INC8,9291,626,595.930
    ESSEX PROPERTY TRUST INC27,8706,908,415.600
    WELLTOWER INC321,42628,796,555.340
    HIGHWOODS PROPERTIES INC101,2012,335,719.080
    MID-AMERICA APARTMENT COMM48,2216,383,978.190
    REALTY INCOME CORP347,91220,627,702.480
    PUBLIC STORAGE13,9464,140,567.400
    UDR INC251,8499,603,002.370
    WP CAREY INC145,3739,712,370.130
    AGREE REALTY CORP44,8162,848,056.800
    DIGITAL REALTY TRUST INC173,90123,236,651.620
    EXTRA SPACE STORAGE INC109,81917,354,696.570
    アメリカ・ドル 小計333,670,884.500
    (48,278,840,278)
    イギリス・ポンドLXI REIT PLC2,924,4853,032,690.940
    LAND SECURITIES GROUP PLC1,257,2148,765,296.000
    SEGRO PLC1,309,16711,381,897.890
    UNITE GROUP PLC/THE603,3716,269,024.690
    BRITISH LAND CO PLC968,9703,865,221.330
    WORKSPACE GROUP PLC297,1171,595,518.290
    SAFESTORE HOLDINGS PLC523,5484,463,246.700
    BIG YELLOW GROUP PLC350,3414,060,452.190
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC177,173326,529.830
    TRITAX BIG BOX REIT PLC5,014,2868,298,643.330
    イギリス・ポンド 小計52,058,521.190
    (9,576,685,558)
    オーストラリア・ドルHEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI2,857,8453,886,669.200
    NATIONAL STORAGE REIT4,934,99910,807,647.810
    GPT GROUP3,136,79414,178,308.880
    MIRVAC GROUP5,469,19011,102,455.700
    STOCKLAND4,192,43318,362,856.540
    GOODMAN GROUP2,371,55957,486,590.160
    CHARTER HALL GROUP1,441,12716,385,613.990
    INGENIA COMMUNITIES GROUP3,466,95115,462,601.460
    オーストラリア・ドル 小計147,672,743.740
    (14,294,721,594)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE651,9518,905,650.660
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA225,61210,716,570.000
    カナダ・ドル 小計19,622,220.660
    (2,120,965,831)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER7,479,80015,034,398.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST7,425,50012,400,585.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST4,274,8009,746,544.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE4,843,17717,871,323.130
    シンガポール・ドル 小計55,052,850.130
    (5,985,345,866)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST3,869,4358,706,228.750
    ニュージーランド・ドル 小計8,706,228.750
    (785,301,833)
    ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV166,0423,765,832.560
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD171,17111,242,511.280
    KLEPIERRE354,5948,779,747.440
    MERCIALYS180,8961,795,392.800
    AEDIFICA71,2964,374,009.600
    COFINIMMO95,1536,627,406.450
    WAREHOUSES DE PAUW SCA265,8237,225,069.140
    XIOR STUDENT HOUSING NV121,8203,557,144.000
    MONTEA NV38,4983,237,681.800
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA652,7706,233,953.500
    ユーロ 小計56,838,748.570
    (8,991,890,024)
    香港・ドルLINK REIT3,279,392140,194,008.000
    香港・ドル 小計140,194,008.000
    (2,594,991,088)
    投資証券 合計92,628,742,072
    [92,628,742,072]
    合計92,628,742,072
    [92,628,742,072]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 30銘柄100%52.2%
    イギリス・ポンド投資証券 10銘柄100%10.3%
    オーストラリア・ドル投資証券 8銘柄100%15.4%
    カナダ・ドル投資証券 2銘柄100%2.3%
    シンガポール・ドル投資証券 4銘柄100%6.5%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%0.8%
    ユーロ投資証券 10銘柄100%9.7%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%2.8%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン853,766,7671,679,355,842
    株式15,667,612,64032,096,346,070
    派生商品評価勘定-19,030,650
    未収入金33,211,300319,723,314
    未収配当金21,482,22535,937,300
    差入委託証拠金-19,136,949
    流動資産合計16,576,072,93234,169,530,125
    資産合計16,576,072,93234,169,530,125
    負債の部
    流動負債
    前受金-13,175,000
    未払金69,064,952206,422,066
    未払解約金11,207,0002,000,000
    流動負債合計80,271,952221,597,066
    負債合計80,271,952221,597,066
    純資産の部
    元本等
    元本※14,640,307,3886,963,731,899
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)11,855,493,59226,984,201,160
    元本等合計16,495,800,98033,947,933,059
    純資産合計16,495,800,98033,947,933,059
    負債純資産合計16,576,072,93234,169,530,125

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額4,588,117,450円4,640,307,388円
    期中追加設定元本額494,623,440円2,944,821,209円
    期中一部解約元本額442,433,502円621,396,698円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)2,717,853,184円5,255,344,659円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)21,660,400円-円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,298,272円19,219,308円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)16,506,058円12,659,665円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)280,462,556円236,257,934円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド44,893,736円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)46,259,114円36,025,973円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)221,786,367円202,460,521円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)436,012,950円401,671,490円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)835,574,751円800,092,349円
    計4,640,307,388円6,963,731,899円
    2.期末日における受益権の総数4,640,307,388口6,963,731,899口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式25,464,4051,869,511,932
    合計25,464,4051,869,511,932
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建----396,950,000-415,990,00019,040,000
    合計----396,950,000-415,990,00019,040,000

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.5549円4.8750円
    (1万口当たり純資産額)(35,549円)(48,750円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    ニッスイ203,600794.20161,699,120
    INPEX45,7001,951.0089,160,700
    鹿島建設175,0002,512.50439,687,500
    大東建託43,00016,285.00700,255,000
    五洋建設130,500840.00109,620,000
    住友林業75,4004,318.00325,577,200
    九電工6,6005,219.0034,445,400
    大 氣 社23,5004,235.0099,522,500
    コカ・コーラボトラーズJHD61,7002,029.50125,220,150
    日清オイリオグループ53,2004,480.00238,336,000
    アダストリア28,1003,345.0093,994,500
    エレマテック32,2001,810.0058,282,000
    パルグループHLDGS95,6002,311.00220,931,600
    グ ン ゼ65,4005,110.00334,194,000
    ダイワボウHD247,0003,114.00769,158,000
    レスターホールディングス16,5002,868.0047,322,000
    三洋貿易76,8001,238.0095,078,400
    東急不動産HD387,400974.00377,327,600
    SUMCO152,7002,108.50321,967,950
    AND DOホールディングス58,2001,070.0062,274,000
    共和レザー74,700776.0057,967,200
    セーレン34,7002,487.0086,298,900
    レンゴー94,900962.4091,331,760
    日本曹達39,9005,690.00227,031,000
    トクヤマ81,5002,477.50201,916,250
    東亞合成47,6001,354.0064,450,400
    三井化学75,6004,316.00326,289,600
    リケンテクノス72,900854.0062,256,600
    花 王46,2005,962.00275,444,400
    アステラス製薬294,5001,763.00519,203,500
    日本空調サービス86,300830.0071,629,000
    サワイグループHD31,8005,488.00174,518,400
    富士フイルムHLDGS62,9008,823.00554,966,700
    コスモエネルギーHLDGS19,6006,074.00119,050,400
    TOYO TIRE139,4002,412.50336,302,500
    日本製鉄138,4003,338.00461,979,200
    中部鋼鈑22,8002,445.0055,746,000
    大同特殊鋼227,0001,503.50341,294,500
    大紀アルミニウム96,7001,219.00117,877,300
    UACJ47,5003,780.00179,550,000
    住友電工429,5001,873.50804,668,250
    フジクラ340,5001,116.00379,998,000
    SWCC32,9002,889.0095,048,100
    日東精工93,200549.0051,166,800
    マルゼン35,4002,728.0096,571,200
    日本発条145,9001,208.50176,320,150
    芝浦機械96,3003,555.00342,346,500
    ベルシステム24HLDGS191,0001,755.00335,205,000
    小松製作所209,6003,850.00806,960,000
    SANKYO79,6008,667.00689,893,200
    日 立106,60010,600.001,129,960,000
    富士電機21,9006,204.00135,867,600
    ダイヘン69,5006,480.00450,360,000
    堀場製作所16,00011,135.00178,160,000
    芝浦電子10,3005,600.0057,680,000
    三菱重工業83,8008,831.00740,037,800
    いすゞ自動車287,0001,938.00556,206,000
    トヨタ自動車623,8002,745.001,712,331,000
    プレス工業168,000598.00100,464,000
    本田技研423,4001,533.50649,283,900
    萩原電気HLDGS26,8004,840.00129,712,000
    ダイトロン53,2002,824.00150,236,800
    大日本印刷87,8004,213.00369,901,400
    信越ポリマー89,7001,637.00146,838,900
    豊田通商38,7009,043.00349,964,100
    東京エレクトロン23,90025,385.00606,701,500
    BIPROGY93,4004,445.00415,163,000
    三菱商事487,5002,326.501,134,168,750
    阪和興業27,7005,130.00142,101,000
    丸井グループ194,2002,504.00486,276,800
    三菱UFJフィナンシャルG1,103,9001,260.001,390,914,000
    三井住友トラストHD185,4002,838.00526,165,200
    三井住友フィナンシャルG131,2007,124.00934,668,800
    ふくおかフィナンシャルG44,4003,403.00151,093,200
    山陰合同銀行165,5001,010.00167,155,000
    SBIホールディングス10,4003,385.0035,204,000
    オリックス84,2002,760.50232,434,100
    東京海上HD399,8003,592.001,436,081,600
    T&Dホールディングス41,8002,319.5096,955,100
    東京建物21,7002,221.0048,195,700
    鴻池運輸2,0001,946.003,892,000
    センコーグループHLDGS145,5001,155.00168,052,500
    セイノーホールディングス76,8002,194.00168,499,200
    日本郵船160,8004,637.00745,629,600
    九州旅客鉄道103,8003,222.00334,443,600
    渋沢倉庫23,7003,075.0072,877,500
    上 組196,6003,466.00681,415,600
    日本電信電話6,530,100176.901,155,174,690
    KDDI94,7004,655.00440,828,500
    光通信13,40024,870.00333,258,000
    大阪瓦斯166,4003,153.00524,659,200
    合計32,096,346,070

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金283,932,737230,910,216
    コール・ローン48,444,77849,077,590
    株式3,280,942,8114,344,797,348
    優先出資証券1,013,821,5581,061,258,526
    投資証券30,629,15763,888,674
    未収入金32,264,0336,872,970
    未収配当金4,395,2225,282,009
    未収利息3,952,0923,457,946
    流動資産合計4,698,382,3885,765,545,279
    資産合計4,698,382,3885,765,545,279
    負債の部
    流動負債
    未払金106,915,9861,650,143
    流動負債合計106,915,9861,650,143
    負債合計106,915,9861,650,143
    純資産の部
    元本等
    元本※11,041,508,1421,015,888,611
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,549,958,2604,748,006,525
    元本等合計4,591,466,4025,763,895,136
    純資産合計4,591,466,4025,763,895,136
    負債純資産合計4,698,382,3885,765,545,279

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)優先出資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    (2)受取利息
    優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額941,474,515円1,041,508,142円
    期中追加設定元本額143,771,419円56,334,834円
    期中一部解約元本額43,737,792円81,954,365円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)5,327,449円5,315,620円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)4,361,590円3,548,077円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)73,878,680円66,243,698円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド11,512,873円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)12,235,237円10,087,335円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)138,629,610円134,061,273円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)272,054,012円266,144,491円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)523,508,691円530,488,117円
    計1,041,508,142円1,015,888,611円
    2.期末日における受益権の総数1,041,508,142口1,015,888,611口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式283,484,640373,139,908
    優先出資証券50,486,50480,510,146
    投資証券657,4965,059,872
    合計334,628,640458,709,926
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額4.4085円5.6737円
    (1万口当たり純資産額)(44,085円)(56,737円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルABBOTT LABORATORIES2,040112.730229,969.200
    ADOBE INC843586.200494,166.600
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC2,33978.380183,330.820
    CITIGROUP INC6,71353.480359,011.240
    DANAHER CORP1,116230.870257,650.920
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN3,525127.040447,816.000
    APPLE INC11,730185.1402,171,692.200
    BECTON DICKINSON AND CO1,084237.840257,818.560
    NISOURCE INC5,88527.140159,718.900
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP6,50152.950344,227.950
    VERIZON COMMUNICATIONS INC10,53539.040411,286.400
    JPMORGAN CHASE & CO3,077170.660525,120.820
    SERVICENOW INC462698.670322,785.540
    MORGAN STANLEY3,55392.060327,089.180
    BROADCOM INC1,0231,082.4901,107,387.270
    DEERE & CO834393.220327,945.480
    CONSOLIDATED EDISON INC2,11993.700198,550.300
    COLGATE-PALMOLIVE CO2,76080.820223,063.200
    COSTCO WHOLESALE CORP576667.180384,295.680
    CUMMINS INC1,060239.410253,774.600
    CSX CORP10,86434.610376,003.040
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS1,117228.190254,888.230
    AMAZON.COM INC7,273151.3701,100,914.010
    EXXON MOBIL CORP1,77299.670176,615.240
    FORD MOTOR CO10,27611.840121,667.840
    NEXTERA ENERGY INC1,29162.01080,054.910
    FREEPORT-MCMORAN INC4,48341.700186,941.100
    GENERAL MOTORS CO6,49136.540237,181.140
    GOLDMAN SACHS GROUP INC1,164383.740446,673.360
    ALPHABET INC-CL A7,055140.950994,402.250
    HOME DEPOT INC1,248346.190432,045.120
    HUMANA INC339459.300155,702.700
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE15,27816.140246,586.920
    INTL BUSINESS MACHINES CORP2,033160.080325,442.640
    JOHNSON & JOHNSON2,347161.630379,345.610
    ELI LILLY & CO477625.480298,353.960
    MCDONALD'S CORP1,872290.870544,508.640
    META PLATFORMS INC CLASS A2,037357.430728,084.910
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS2,79267.630188,822.960
    MOTOROLA SOLUTIONS INC894312.010278,936.940
    BAKER HUGHES CO2,93931.62092,931.180
    ROCKWELL AUTOMATION INC468302.970141,789.960
    MERCK & CO. INC.2,728118.430323,077.040
    NIKE INC -CL B3,010102.740309,247.400
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL2,92495.590279,505.160
    PFIZER INC2,21529.40065,121.000
    DOW INC3,30153.940178,055.940
    PROCTER & GAMBLE CO/THE1,601149.300239,029.300
    PEPSICO INC1,631167.170272,654.270
    CHEVRON CORP2,694145.700392,515.800
    TESLA INC1,608234.960377,815.680
    STANLEY BLACK & DECKER INC3,46297.540337,683.480
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B1,949159.940311,723.060
    UNITEDHEALTH GROUP INC482538.370259,494.340
    ELEVANCE HEALTH INC399483.240192,812.760
    WALT DISNEY CO/THE2,72889.670244,619.760
    WASTE MANAGEMENT INC1,868178.230332,933.640
    WALMART INC1,403159.310223,511.930
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,023239.870245,387.010
    VISA INC-CLASS A SHARES1,552263.330408,688.160
    PPL CORP5,00127.820139,127.820
    NVIDIA CORP1,553531.400825,264.200
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC563541.850305,061.550
    MASTERCARD INC - A924422.600390,482.400
    ONEOK INC1,64070.390115,439.600
    BANK OF AMERICA CORP15,20433.630511,310.520
    ADVANCED MICRO DEVICES2,553149.260381,060.780
    KENVUE INC14,47221.850316,213.200
    EATON CORP PLC2,071239.480495,963.080
    APPLIED MATERIALS INC1,698151.030256,448.940
    GILEAD SCIENCES INC3,51786.060302,673.020
    CHORD ENERGY CORP1,102157.430173,487.860
    CARDINAL HEALTH INC2,164103.370223,692.680
    MICROSOFT CORP5,465375.7902,053,692.350
    MEDTRONIC PLC3,10386.660268,905.980
    CENTERPOINT ENERGY INC5,80729.230169,738.610
    CHUBB LTD992225.310223,507.520
    PAYPAL HOLDINGS INC1,89361.050115,567.650
    CLEVELAND-CLIFFS INC6,67618.680124,707.680
    COMCAST CORP-CLASS A6,69343.280289,673.040
    アメリカ・ドル 小計29,450,487.730
    (4,261,191,070)
    カナダ・ドルSUNCOR ENERGY INC7,74743.810339,396.070
    TC ENERGY CORP3,54753.010188,026.470
    AGNICO EAGLE MINES LTD3,56169.100246,065.100
    カナダ・ドル 小計773,487.640
    (83,606,278)
    合計4,344,797,348
    [4,344,797,348]

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    優先出資証券アメリカ・ドルSCE TRUST IV FR2,82862,951.280
    SCE TRUST V 5.45 K4,10399,743.930
    MORGAN STANLEY 5.85 K6,644162,113.600
    AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E2,72058,044.800
    AT&T INC 5.353,94394,908.010
    BANK OF AMERICA CORP 6 GG1,54738,953.460
    METLIFE INC 5.625 E2,27755,854.810
    RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F4,265102,061.450
    BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH3,81994,978.530
    US BANCORP 5.5 K7,158167,210.880
    JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD9,438234,723.060
    JPMORGAN CHASE & CO 6 EE1,54539,243.000
    CMS ENERGY CORP 5.87512,484309,977.720
    NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N2,22055,788.600
    REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C98521,040.970
    ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A2,27556,033.250
    ATHENE HOLDING LTD 6.35 A1,10026,455.000
    BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK10,786250,127.340
    ALLSTATE CORP 5.1 H6,377143,673.810
    ENSTAR GROUP LTD FR3,90698,118.720
    SEMPRA 5.756,407158,573.250
    MORGAN STANLEY 4.875 L2,56156,982.250
    AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.1254,604102,185.780
    BERKLEY (WR) CORPORATION 5.14,569106,777.530
    METLIFE INC 4.75 F4,77199,570.770
    SOUTHERN CO 4.95 20209,007206,845.750
    WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z11,675233,733.500
    ATHENE HOLDING LTD 6.375 C8,166202,598.460
    TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R6,948144,032.040
    UNITED STATES CELLULAR C 6.251,40327,751.340
    AMERICAN FINANCIAL GROUP 4.55,300101,442.000
    BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 503,16755,454.170
    WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA13,966280,157.960
    BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN12,469244,891.160
    EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C8,593142,643.800
    BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP7,370136,934.600
    WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC8,391156,072.600
    US BANCORP 4 M7,954141,422.120
    JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ12,443257,818.960
    CHARLES SCHWAB CORP 4.45 J2,45849,651.600
    JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL12,263257,768.260
    JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.28,177157,897.870
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.296116,596.470
    BANK OF AMERICA CORP 4.755,718120,078.570
    US BANCORP 4.54,01279,798.680
    WESCO INTERNATIONAL INC FR69918,481.560
    MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.568917,872.660
    ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.553426,898.140
    RGA FR2,71270,864.560
    LINCOLN NATIONAL CORPORATION 94,900134,652.000
    ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I3,25084,760.000
    WR BERKLEY CORPORATION 4.1253,22663,939.320
    ALLSTATE CORP 7.3753,15484,621.820
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.6256,428175,548.680
    SCE TRUST 7 7.511,053287,820.120
    F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.953,81599,647.800
    FIFTH THIRD BANCORP 6.625 I1,49937,924.700
    MORGAN STANLEY 6.875 F4,500112,680.000
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K1,49538,025.320
    ALLSTATE CORP FR1,48237,479.630
    MOMORGAN STANLEY FR2,32758,314.620
    MORGAN STANLEY 6.375 I8,993222,756.610
    CITIGROUP INC FR J2,82872,736.160
    アメリカ・ドル 小計7,334,705.410
    (1,061,258,526)
    優先出資証券 合計1,061,258,526
    [1,061,258,526]
    投資証券アメリカ・ドルDIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J7,569176,509.080
    PUBLIC STORAGE 4.625 L5,992128,468.480
    PUBLIC STORAGE 3.9 O7,800136,578.000
    アメリカ・ドル 小計441,555.560
    (63,888,674)
    投資証券 合計63,888,674
    [63,888,674]
    合計1,125,147,200
    [1,125,147,200]
    優先出資証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 優先出資 証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 80銘柄 優先出資証券 63銘柄 投資証券 3銘柄79.1%19.7%1.2%98.5%
    カナダ・ドル株式 3銘柄100%-%-%1.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金59,663,99064,459,961
    コール・ローン14,658,5685,729,126
    株式1,482,417,7951,671,365,008
    未収配当金2,087,4582,326,987
    流動資産合計1,558,827,8111,743,881,082
    資産合計1,558,827,8111,743,881,082
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計--
    負債合計--
    純資産の部
    元本等
    元本※1683,447,022614,800,738
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)875,380,7891,129,080,344
    元本等合計1,558,827,8111,743,881,082
    純資産合計1,558,827,8111,743,881,082
    負債純資産合計1,558,827,8111,743,881,082

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額671,590,671円683,447,022円
    期中追加設定元本額89,094,907円50,292,516円
    期中一部解約元本額77,238,556円118,938,800円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,569,177円10,525,826円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,655,042円7,040,064円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)151,100,386円132,343,442円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド25,272,380円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)24,865,274円20,094,577円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)68,720,962円63,848,184円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)134,800,822円127,478,989円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)259,462,979円253,469,656円
    計683,447,022円614,800,738円
    2.期末日における受益権の総数683,447,022口614,800,738口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式184,293,24066,502,700
    合計184,293,24066,502,700
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額2.2808円2.8365円
    (1万口当たり純資産額)(22,808円)(28,365円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    イギリス・ポンドSHELL PLC12,05424.810299,059.740
    UNILEVER PLC4,60238.600177,637.200
    PRUDENTIAL PLC15,2138.458128,671.550
    AVIVA PLC31,6774.336137,351.470
    GSK13,03615.762205,473.430
    M&G PLC70,4742.263159,482.660
    TESCO PLC90,6433.005272,382.210
    VODAFONE GROUP PLC104,1830.70072,938.510
    NATIONAL GRID PLC18,31810.740196,735.320
    HSBC HOLDINGS PLC44,4846.345282,250.980
    イギリス・ポンド 小計1,931,983.070
    (355,407,605)
    スイス・フランSANDOZ GROUP AG89929.40026,430.600
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,346252.250339,528.500
    NESTLE SA-REG5,71898.820565,052.760
    ZURICH INSURANCE GROUP AG742439.000325,738.000
    NOVARTIS AG-REG4,49891.140409,947.720
    GIVAUDAN-REG793,383.000267,257.000
    スイス・フラン 小計1,933,954.580
    (328,308,129)
    スウェーデン・クローナELECTROLUX AB-SER B2,548104.950267,412.600
    スウェーデン・クローナ 小計267,412.600
    (3,775,865)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B1,232723.100890,859.200
    デンマーク・クローネ 小計890,859.200
    (18,895,124)
    ユーロSIEMENS AG-REG2,870159.400457,478.000
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG3,071100.820309,618.220
    BASF SE3,76845.510171,481.680
    ALLIANZ SE-REG1,174243.550285,927.700
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG695376.800261,876.000
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG19,00322.510427,757.530
    DHL GROUP6,10844.745273,302.460
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N6,66926.975179,896.270
    KONINKLIJKE DSM NV1,845114.050210,422.250
    KONINKLIJKE KPN NV90,1143.121281,245.790
    TOTALENERGIES SE5,57060.120334,868.400
    MICHELIN (CGDE)8,83531.640279,539.400
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,784173.920484,193.280
    BNP PARIBAS4,08962.630256,094.070
    CAPGEMINI SE1,793184.500330,808.500
    AXA SA9,47029.635280,643.450
    SANOFI3,99095.190379,808.100
    INTESA SANPAOLO82,8892.757228,524.970
    ENI SPA13,25714.924197,847.460
    ENEL SPA49,3506.699330,595.650
    ENAGAS SA8,75815.735137,807.130
    ユーロ 小計6,099,736.310
    (964,978,285)
    合計1,671,365,008
    [1,671,365,008]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    イギリス・ポンド株式 10銘柄100%21.3%
    スイス・フラン株式 6銘柄100%19.6%
    スウェーデン・クローナ株式 1銘柄100%0.2%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%1.1%
    ユーロ株式 21銘柄100%57.8%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金22,909,5939,990,041
    コール・ローン4,562,5064,792,407
    株式670,513,894672,677,218
    未収配当金262,670616,213
    流動資産合計698,248,663688,075,879
    資産合計698,248,663688,075,879
    負債の部
    流動負債
    未払解約金-1,459,000
    流動負債合計-1,459,000
    負債合計-1,459,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1236,240,519195,040,700
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)462,008,144491,576,179
    元本等合計698,248,663686,616,879
    純資産合計698,248,663686,616,879
    負債純資産合計698,248,663688,075,879

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額233,981,686円236,240,519円
    期中追加設定元本額29,453,129円21,910,121円
    期中一部解約元本額27,194,296円63,109,940円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,897,395円8,249,410円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)6,488,884円5,558,545円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)115,797,057円104,042,023円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド19,413,482円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)18,966,039円16,180,108円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)10,032,864円8,674,072円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)19,730,643円17,495,402円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)37,914,155円34,841,140円
    計236,240,519円195,040,700円
    2.期末日における受益権の総数236,240,519口195,040,700口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式62,583,65229,261,477
    合計62,583,65229,261,477
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額2.9557円3.5204円
    (1万口当たり純資産額)(29,557円)(35,204円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD6,55025.890169,579.500
    BHP GROUP LTD8,69048.970425,549.300
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD3,77831.100117,495.800
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD6,30030.900194,670.000
    WESTPAC BANKING CORP7,00023.100161,700.000
    RIO TINTO LTD1,220131.900160,918.000
    ORIGIN ENERGY LTD9,0008.42075,780.000
    SEEK LTD2,80026.05072,940.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2,690113.020304,023.800
    MACQUARIE GROUP LTD920179.510165,149.200
    CSL LTD800290.100232,080.000
    WESFARMERS LTD3,68056.870209,281.600
    オーストラリア・ドル 小計2,289,167.200
    (221,591,385)
    シンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD5,00032.870164,350.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP11,10012.880142,968.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS59,8002.390142,922.000
    シンガポール・ドル 小計450,240.000
    (48,950,092)
    韓国・ウォンKIA CORP1,04089,100.00092,664,000.000
    SK HYNIX INC1,200137,400.000164,880,000.000
    LG CORP90079,500.00071,550,000.000
    POSCO140460,500.00064,470,000.000
    SAMSUNG SDS CO LTD640168,200.000107,648,000.000
    KT&G CORP1,30090,600.000117,780,000.000
    NAVER CORP250229,500.00057,375,000.000
    LG CHEM LTD165471,500.00077,797,500.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7,63074,700.000569,961,000.000
    SK INNOVATION CO LTD290131,600.00038,164,000.000
    韓国・ウォン 小計1,362,289,500.000
    (149,306,929)
    香港・ドルPOWER ASSETS HOLDINGS LTD8,00044.600356,800.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES4,50079.300356,850.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR2,900245.200711,080.000
    AIA GROUP LTD19,60063.6001,246,560.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD2,50086.050215,125.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD27,00020.100542,700.000
    香港・ドル 小計3,429,115.000
    (63,472,919)
    台湾・ドルASIA CEMENT CORP71,00041.0002,911,000.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT18,000126.5002,277,000.000
    FORMOSA CHEMICALS & FIBRE27,00060.8001,641,600.000
    DELTA ELECTRONICS INC7,000295.5002,068,500.000
    ACCTON TECHNOLOGY CORP1,000516.000516,000.000
    QUANTA COMPUTER INC7,000216.0001,512,000.000
    MEDIATEK INC4,000928.0003,712,000.000
    EVERGREEN MARINE CORP LTD9,000151.5001,363,500.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR4,000500.0002,000,000.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP6,000162.500975,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC22,000586.00012,892,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY34,000101.0003,434,000.000
    ASUSTEK COMPUTER INC6,000455.0002,730,000.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP52,00050.1002,605,200.000
    台湾・ドル 小計40,637,800.000
    (189,355,893)
    合計672,677,218
    [672,677,218]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    オーストラリア・ドル株式 12銘柄100%33.0%
    シンガポール・ドル株式 3銘柄100%7.3%
    韓国・ウォン株式 10銘柄100%22.2%
    香港・ドル株式 6銘柄100%9.4%
    台湾・ドル株式 14銘柄100%28.1%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,766,010,8423,007,732,045
    投資証券※2137,648,483,600166,342,836,784
    派生商品評価勘定-12,788,780
    未収入金657,999,915260,185,514
    未収配当金1,036,728,0491,414,179,099
    前払金105,212,400-
    流動資産合計142,214,434,806171,037,722,222
    資産合計142,214,434,806171,037,722,222
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定87,155,400326,410
    前受金-19,811,050
    未払金471,736,274587,318,497
    未払解約金12,697,0002,660,000
    流動負債合計571,588,674610,115,957
    負債合計571,588,674610,115,957
    純資産の部
    元本等
    元本※142,460,993,57449,244,470,777
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)99,181,852,558121,183,135,488
    元本等合計141,642,846,132170,427,606,265
    純資産合計141,642,846,132170,427,606,265
    負債純資産合計142,214,434,806171,037,722,222

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1.※1期首2022年1月12日2023年1月11日
    期首元本額36,668,053,622円42,460,993,574円
    期中追加設定元本額6,531,084,834円9,931,753,038円
    期中一部解約元本額738,144,882円3,148,275,835円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)39,552,450,503円46,021,583,486円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,974,369円13,200,614円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,333,819円8,632,593円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)41,696,345円46,698,580円
    6資産バランスファンド(分配型)73,760,418円74,993,956円
    6資産バランスファンド(成長型)212,258,656円227,494,959円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)21,134,370円20,266,803円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)24,178,392円24,225,499円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)349,951,698円418,558,342円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)457,604,313円551,298,263円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)702,833,671円878,935,412円
    DCダイワJ-REITアクティブファンド250,736,107円226,859,539円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)53,562,973円54,469,768円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)18,604,861円17,468,024円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)90,988,033円90,988,033円
    ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)592,925,046円568,796,906円
    計42,460,993,574円49,244,470,777円
    2.期末日における受益権の総数42,460,993,574口49,244,470,777口
    3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 982,100,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,193,000,000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年1月11日 至2024年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△6,969,619,134473,493,490
    合計△6,969,619,134473,493,490
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連
    種類2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信
    指数先物取引
    買建2,480,312,400-2,393,300,000△87,012,4003,199,482,950-3,212,142,00012,659,050
    合計2,480,312,400-2,393,300,000△87,012,4003,199,482,950-3,212,142,00012,659,050

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年1月10日現在2024年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.3358円3.4608円
    (1万口当たり純資産額)(33,358円)(34,608円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券サンケイリアルエステート6,651603,245,700
    SOSILA物流リート投6,405776,926,500
    日本アコモデーションファンド投資法人10,4756,337,375,000
    森ヒルズリート18,3302,579,031,000
    産業ファンド26,7563,794,000,800
    アドバンス・レジデンス15,5245,006,490,000
    API投資法人5,6832,207,845,500
    GLP投資法人70,74410,031,499,200
    コンフォリア・レジデンシャル9,4662,967,591,000
    日本プロロジスリート41,15111,287,719,300
    星野リゾート・リート2,0801,189,760,000
    Oneリート投資法人4,2061,132,675,800
    イオンリート投資28,3494,000,043,900
    ヒューリックリート投資法24,8493,719,895,300
    日本リート投資法人8,7252,966,500,000
    積水ハウス・リート投資25,3021,960,905,000
    トーセイ・リート投資法人1,070146,055,000
    ヘルスケア&メディカル投資4,266597,240,000
    野村不動産マスターF37,3306,069,858,000
    いちごホテルリート投資1,867210,597,600
    ラサールロジポート投資23,5703,592,068,000
    三井不ロジパーク4,4282,043,522,000
    投資法人みらい10,260452,979,000
    三菱地所物流REIT13,9845,271,968,000
    CREロジスティクスファンド11,2131,751,470,600
    ザイマックス・リート5,774685,373,800
    アドバンス・ロジスティクス投資法人2,908372,514,800
    日本ビルファンド18,25811,137,380,000※
    ジャパンリアルエステイト11,9136,945,279,000※
    日本都市ファンド投資法人78,9868,064,470,600
    オリックス不動産投資37,7366,335,874,400
    日本プライムリアルティ14,4065,178,957,000
    NTT都市開発リート投資法人14,9541,860,277,600
    東急リアル・エステート4,938848,842,200
    グローバル・ワン不動産投資法人2,508278,638,800
    ユナイテッド・アーバン投資法人34,8545,140,965,000
    森トラストリート投資法人1,16085,608,000
    インヴィンシブル投資法人53,1503,141,165,000
    フロンティア不動産投資5,2052,258,970,000
    平和不動産リート5,953800,678,500
    日本ロジスティクスファンド投資法人3,5881,021,144,800
    KDX不動産投資法人53,161.5208,596,217,784
    いちごオフィスリート投資法人20,3691,690,627,000
    大和証券オフィス投資法人3,1802,130,600,000
    阪急阪神リート投資法人6,365886,644,500
    スターツプロシード投資法人635127,698,500
    大和ハウスリート投資法人35,3639,095,363,600
    ジャパン・ホテル・リート投資法人93,6936,577,248,600
    大和証券リビング投資法人22,9112,385,035,100
    投資証券 合計166,342,836,784
    合計166,342,836,784
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
    日本ビルファンド 1,000口
    ジャパンリアルエステイト 1,000口

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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