有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,505,357
株式	5,167,289,750
未収入金	18,243,953
未収配当金	2,316,350
流動資産合計	5,257,355,410
資産合計	5,257,355,410
負債の部
流動負債
未払金	14,757,698
未払解約金	4,100,000
未払利息	82
流動負債合計	18,857,780
負債合計	18,857,780
純資産の部
元本等
元本	1,759,962,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,478,535,551
元本等合計	5,238,497,630
純資産合計	5,238,497,630
負債純資産合計	5,257,355,410

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9765円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,765円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月27日 至 平成29年12月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月25日現在
期首	平成28年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,428,029,233円
同期中における追加設定元本額	316,431,043円
同期中における一部解約元本額	984,498,197円
期末元本額	1,759,962,079円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	1,648,767,268円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	111,194,811円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年12月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	17,000	1,660.00	28,220,000
		インベスターズクラウド	3,000	8,740.00	26,220,000
		高松コンストラクショングループ	19,200	3,125.00	60,000,000
		大本組	8,000	5,470.00	43,760,000
		青木あすなろ建設	31,300	1,026.00	32,113,800
		SYSKEN	7,700	2,129.00	16,393,300
		シーキューブ	20,000	708.00	14,160,000
		NDS	2,000	4,290.00	8,580,000
		東洋エンジニアリング	13,700	1,238.00	16,960,600
		亀田製菓	7,400	5,110.00	37,814,000
		湖池屋	400	5,490.00	2,196,000
		シキボウ	27,500	1,394.00	38,335,000
		セーレン	31,700	2,203.00	69,835,100
		ホギメディカル	1,400	8,660.00	12,124,000
		ザ・パック	8,500	3,650.00	31,025,000
		旭化成	8,100	1,473.00	11,931,300
		堺化学工業	4,300	3,040.00	13,072,000
		伊勢化学工業	20,000	608.00	12,160,000
		大阪有機化学工業	4,400	1,294.00	5,693,600
		積水樹脂	16,000	2,305.00	36,880,000
		タキロンシーアイ	24,000	792.00	19,008,000
		ミライアル	27,700	1,790.00	49,583,000
		花王	3,200	7,750.00	24,800,000
		ソフト99コーポレーション	31,600	1,461.00	46,167,600
		中国塗料	35,800	949.00	33,974,200
		藤倉化成	36,100	743.00	26,822,300
		サカタインクス	14,400	1,809.00	26,049,600
		綜研化学	7,700	2,330.00	17,941,000
		未来工業	6,400	2,279.00	14,585,600
		天馬	19,700	2,243.00	44,187,100
		パーカーコーポレーション	100,000	686.00	68,600,000
		中外製薬	6,500	5,870.00	38,155,000
		小野薬品工業	4,500	2,658.00	11,961,000
		共英製鋼	900	2,105.00	1,894,500
		東京鐵鋼	55,100	1,999.00	110,144,900
		大阪製鐵	23,000	2,384.00	54,832,000
		中部鋼鈑	57,700	835.00	48,179,500
		大阪チタニウムテクノロジーズ	16,300	2,027.00	33,040,100
		文化シヤッター	17,000	1,077.00	18,309,000
		日東精工	71,900	694.00	49,898,600
		マルゼン	45,000	2,413.00	108,585,000
		サンコール	56,000	749.00	41,944,000
		パイオラックス	18,000	3,405.00	61,290,000
		日東工器	11,200	2,927.00	32,782,400
		新川	46,600	1,149.00	53,543,400
		サトーホールディングス	14,700	3,440.00	50,568,000
		クボタ	18,000	2,226.00	40,068,000
		CKD	100	2,562.00	256,200
		日本ピラー工業	18,700	1,658.00	31,004,600
		岡野バルブ製造	3,400	2,691.00	9,149,400
		日立製作所	53,000	889.80	47,159,400
		デンヨー	10,600	1,994.00	21,136,400
		日本電産	4,000	16,150.00	64,600,000
		パナソニック	14,300	1,674.50	23,945,350
		共和電業	45,600	469.00	21,386,400
		エスペック	9,200	2,834.00	26,072,800
		キーエンス	800	65,250.00	52,200,000
		日置電機	1,900	2,986.00	5,673,400
		シスメックス	4,400	8,900.00	39,160,000
		図研	3,900	1,866.00	7,277,400
		フクダ電子	4,600	8,070.00	37,122,000
		浜松ホトニクス	13,000	3,850.00	50,050,000
		小糸製作所	3,000	8,020.00	24,060,000
		スズキ	7,700	6,524.00	50,234,800
	ハイレックスコーポレーション	44,400	2,750.00	122,100,000
	日本精機	25,600	2,336.00	59,801,600
	ナカニシ	2,200	5,780.00	12,716,000
	朝日インテック	15,100	7,910.00	119,441,000
	SHOEI	100	5,250.00	525,000
	ピープル	12,100	1,957.00	23,679,700
	ピジョン	22,800	4,365.00	99,522,000
	沖縄電力	11,200	2,979.00	33,364,800
	サカイ引越センター	3,700	5,730.00	21,201,000
	アルプス物流	39,800	963.00	38,327,400
	ヤマトホールディングス	28,700	2,302.00	66,067,400
	セイノーホールディングス	14,800	1,803.00	26,684,400
	トランコム	17,400	7,870.00	136,938,000
	新日鉄住金ソリューションズ	12,200	3,025.00	36,905,000
	大塚商会	8,700	8,780.00	76,386,000
	スカパーJSATホールディングス	87,800	512.00	44,953,600
	日本電信電話	9,200	5,377.00	49,468,400
	沖縄セルラー電話	12,300	4,030.00	49,569,000
	セゾン情報システムズ	20,000	2,342.00	46,840,000
	あい ホールディングス	3,700	2,707.00	10,015,900
	ウイン・パートナーズ	9,100	1,393.00	12,676,300
	伯東	13,600	1,933.00	26,288,800
	SPK	14,800	3,220.00	47,656,000
	高速	89,900	1,342.00	120,645,800
	シークス	19,300	4,780.00	92,254,000
	フルサト工業	10,700	1,885.00	20,169,500
	中央自動車工業	2,000	1,662.00	3,324,000
	PALTAC	9,700	5,200.00	50,440,000
	泉州電業	16,200	3,395.00	54,999,000
	サンエー	100	5,400.00	540,000
	エービーシー・マート	1,700	6,450.00	10,965,000
	パルグループホールディングス	100	3,515.00	351,500
	セリア	100	6,760.00	676,000
	ナフコ	30,100	1,940.00	58,394,000
	スタートトゥデイ	9,700	3,540.00	34,338,000
	クリエイトSDホールディングス	5,500	3,010.00	16,555,000
	ヨシックス	9,400	3,860.00	36,284,000
	サンマルクホールディングス	15,200	3,080.00	46,816,000
	TOKYO BASE	1,900	4,655.00	8,844,500
	良品計画	300	34,650.00	10,395,000
	ドンキホーテホールディングス	3,500	5,900.00	20,650,000
	ハイデイ日高	5,400	3,700.00	19,980,000
	丸井グループ	6,300	2,000.00	12,600,000
	アクシアル リテイリング	9,100	4,190.00	38,129,000
	ヤオコー	2,600	5,540.00	14,404,000
	アークランドサカモト	38,600	1,846.00	71,255,600
	ファーストリテイリング	1,100	44,650.00	49,115,000
	サンドラッグ	7,700	5,270.00	40,579,000
	東京海上ホールディングス	13,800	5,204.00	71,815,200
	クレディセゾン	10,600	2,044.00	21,666,400
	芙蓉総合リース	7,100	7,540.00	53,534,000
	東京センチュリー	4,700	5,490.00	25,803,000
	日立キャピタル	18,300	2,861.00	52,356,300
	プレサンスコーポレーション	15,800	1,508.00	23,826,400
	パーク24	4,900	2,780.00	13,622,000
	ヨシコン	7,200	1,782.00	12,830,400
	ダイビル	18,600	1,405.00	26,133,000
	京阪神ビルディング	87,100	886.00	77,170,600
	住友不動産	17,000	3,755.00	63,835,000
	スターツコーポレーション	7,900	2,920.00	23,068,000
	日本M&Aセンター	6,500	5,500.00	35,750,000
	E・Jホールディングス	15,900	1,473.00	23,420,700
	カカクコム	14,600	1,891.00	27,608,600
	エムスリー	13,600	3,935.00	53,516,000
	日本空調サービス	61,700	786.00	48,496,200
	イトクロ	13,800	5,600.00	77,280,000
	ベクトル	4,500	1,653.00	7,438,500
	N・フィールド	33,300	1,557.00	51,848,100
	LITALICO	10,100	2,009.00	20,290,900
	グレイステクノロジー	2,500	8,070.00	20,175,000
	Fringe81	3,500	3,490.00	12,215,000
	東祥	13,600	3,705.00	50,388,000
	エイチ・アイ・エス	11,600	4,165.00	48,314,000
	長大	31,200	875.00	27,300,000
	ステップ	27,400	1,784.00	48,881,600
小計	銘柄数:139			5,167,289,750
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				5,167,289,750

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月25日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。