有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,093,350
株式	3,913,163,190
未収入金	6,796,323
未収配当金	1,041,100
流動資産合計	3,976,093,963
資産合計	3,976,093,963
負債の部
流動負債
未払金	9,197,870
未払解約金	1,100,000
未払利息	26
流動負債合計	10,297,896
負債合計	10,297,896
純資産の部
元本等
元本	1,115,846,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,849,949,952
元本等合計	3,965,796,067
純資産合計	3,965,796,067
負債純資産合計	3,976,093,963

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5541円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,541円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月26日 至 2021年12月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月27日現在
期首	2020年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,274,971,830円
同期中における追加設定元本額	49,220,516円
同期中における一部解約元本額	208,346,231円
期末元本額	1,115,846,115円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	1,019,549,219円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	94,846,801円
バリューハント日本株	1,450,095円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	石油資源開発	13,900	2,494.00	34,666,600
		ミライト・ホールディングス	10,500	1,853.00	19,456,500
		コムシスホールディングス	6,700	2,540.00	17,018,000
		高松コンストラクショングループ	22,100	1,937.00	42,807,700
		大本組	4,000	6,150.00	24,600,000
		東亜建設工業	13,900	2,394.00	33,276,600
		東洋建設	42,200	568.00	23,969,600
		大成温調	9,600	1,901.00	18,249,600
		ユアテック	27,200	650.00	17,680,000
		関電工	56,800	840.00	47,712,000
		エクシオグループ	3,400	2,380.00	8,092,000
		テクノ菱和	26,300	904.00	23,775,200
		富士紡ホールディングス	8,600	3,990.00	34,314,000
		セーレン	7,800	2,441.00	19,039,800
		ザ・パック	1,500	2,728.00	4,092,000
		堺化学工業	20,000	2,221.00	44,420,000
		四国化成工業	41,300	1,384.00	57,159,200
		伊勢化学工業	3,100	3,720.00	11,532,000
		三菱ケミカルホールディングス	28,200	840.20	23,693,640
		KHネオケム	11,700	3,050.00	35,685,000
		積水樹脂	16,900	2,076.00	35,084,400
		タキロンシーアイ	29,000	545.00	15,805,000
		ミライアル	25,800	1,849.00	47,704,200
		扶桑化学工業	15,300	4,835.00	73,975,500
		花王	4,600	6,070.00	27,922,000
		ソフト99コーポレーション	42,500	1,326.00	56,355,000
		中国塗料	35,100	923.00	32,397,300
		日本特殊塗料	24,200	848.00	20,521,600
		藤倉化成	36,400	481.00	17,508,400
		サカタインクス	33,200	997.00	33,100,400
		メック	5,700	3,925.00	22,372,500
		綜研化学	1,000	1,680.00	1,680,000
		フマキラー	17,900	1,115.00	19,958,500
		未来工業	18,000	1,550.00	27,900,000
		パーカーコーポレーション	75,000	527.00	39,525,000
		日本新薬	1,400	8,120.00	11,368,000
		中外製薬	8,900	3,747.00	33,348,300
		第一三共	13,500	2,930.50	39,561,750
		東海カーボン	9,300	1,206.00	11,215,800
		ニチハ	6,200	2,927.00	18,147,400
		東京鐵鋼	12,500	1,266.00	15,825,000
		大阪製鐵	31,200	1,083.00	33,789,600
		中部鋼鈑	43,200	914.00	39,484,800
		東京特殊電線	2,900	2,873.00	8,331,700
		平河ヒューテック	3,400	1,211.00	4,117,400
		ケー・エフ・シー	15,900	1,785.00	28,381,500
		トーカロ	25,100	1,450.00	36,395,000
		リンナイ	2,300	10,330.00	23,759,000
		日東精工	35,300	652.00	23,015,600
		マルゼン	34,200	2,210.00	75,582,000
		サンコール	58,300	554.00	32,298,200
		パイオラックス	19,800	1,722.00	34,095,600
		日東工器	10,200	1,796.00	18,319,200
		日精エー・エス・ビー機械	18,100	2,991.00	54,137,100
		サトーホールディングス	3,700	2,150.00	7,955,000
		クボタ	11,300	2,531.00	28,600,300
		タダノ	17,700	1,059.00	18,744,300
		鈴茂器工	3,800	1,753.00	6,661,400
		日本ピラー工業	6,800	3,540.00	24,072,000
		デンヨー	11,300	1,791.00	20,238,300
		日本電産	800	13,485.00	10,788,000
		日本電気	5,600	5,200.00	29,120,000
		EIZO	8,700	3,970.00	34,539,000
		エレコム	19,100	1,476.00	28,191,600
	スミダコーポレーション	14,000	1,250.00	17,500,000
	エスペック	3,300	2,171.00	7,164,300
	シスメックス	1,300	15,265.00	19,844,500
	スタンレー電気	4,300	2,874.00	12,358,200
	浜松ホトニクス	2,500	7,340.00	18,350,000
	小糸製作所	800	6,110.00	4,888,000
	スズキ	6,800	4,395.00	29,886,000
	ハイレックスコーポレーション	23,700	1,423.00	33,725,100
	日本精機	35,100	1,138.00	39,943,800
	ナカニシ	10,000	2,111.00	21,110,000
	オリンパス	1,400	2,532.50	3,545,500
	朝日インテック	16,500	2,467.00	40,705,500
	SHOEI	2,000	4,495.00	8,990,000
	フジシールインターナショナル	7,800	2,096.00	16,348,800
	ピジョン	20,400	2,190.00	44,676,000
	沖縄電力	10,900	1,448.00	15,783,200
	アルプス物流	15,000	1,079.00	16,185,000
	セイノーホールディングス	11,600	1,166.00	13,525,600
	トランコム	8,700	8,740.00	76,038,000
	日鉄ソリューションズ	6,500	3,495.00	22,717,500
	オービックビジネスコンサルタント	8,000	4,765.00	38,120,000
	大塚商会	7,500	5,520.00	41,400,000
	兼松エレクトロニクス	16,300	3,890.00	63,407,000
	日本電信電話	12,100	3,075.00	37,207,500
	沖縄セルラー電話	9,500	5,010.00	47,595,000
	セゾン情報システムズ	19,300	1,841.00	35,531,300
	エレマテック	31,600	1,063.00	33,590,800
	あい ホールディングス	14,800	1,924.00	28,475,200
	ウイン・パートナーズ	1,400	970.00	1,358,000
	フルサト・マルカホールディングス	3,100	2,190.00	6,789,000
	SPK	22,900	1,396.00	31,968,400
	高速	37,800	1,609.00	60,820,200
	シークス	24,300	1,424.00	34,603,200
	中央自動車工業	17,900	2,848.00	50,979,200
	テクノアソシエ	39,800	1,162.00	46,247,600
	PALTAC	6,400	4,615.00	29,536,000
	泉州電業	1,100	5,620.00	6,182,000
	サンエー	5,200	4,120.00	21,424,000
	エービーシー・マート	9,200	4,875.00	44,850,000
	パルグループホールディングス	25,000	1,644.00	41,100,000
	セリア	8,500	3,190.00	27,115,000
	ナフコ	2,800	1,729.00	4,841,200
	クリエイトSDホールディングス	2,100	3,180.00	6,678,000
	ヨシックスホールディングス	19,600	1,820.00	35,672,000
	コスモス薬品	1,800	16,610.00	29,898,000
	TOKYO BASE	96,600	586.00	56,607,600
	良品計画	9,400	1,728.00	16,243,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	800	1,582.00	1,265,600
	サイゼリヤ	8,600	2,951.00	25,378,600
	ハイデイ日高	5,400	1,612.00	8,704,800
	アクシアル リテイリング	8,100	3,340.00	27,054,000
	アークランドサカモト	5,700	1,629.00	9,285,300
	サンドラッグ	8,300	2,948.00	24,468,400
	千葉銀行	27,600	655.00	18,078,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	9,700	1,922.00	18,643,400
	第一生命ホールディングス	30,700	2,303.00	70,702,100
	東京海上ホールディングス	7,600	6,348.00	48,244,800
	T&Dホールディングス	41,000	1,466.00	60,106,000
	芙蓉総合リース	5,500	7,950.00	43,725,000
	みずほリース	5,100	3,130.00	15,963,000
	オリックス	27,300	2,293.00	62,598,900
	三菱HCキャピタル	44,100	571.00	25,181,100
	ジェイ・エス・ビー	1,500	2,967.00	4,450,500
	スターツコーポレーション	6,800	2,483.00	16,884,400
	毎日コムネット	39,100	717.00	28,034,700
	カチタス	100	4,295.00	429,500
	E・Jホールディングス	42,100	1,207.00	50,814,700
	カカクコム	6,100	3,120.00	19,032,000
	エムスリー	300	5,752.00	1,725,600
	セプテーニ・ホールディングス	56,200	481.00	27,032,200
	日本空調サービス	11,300	804.00	9,085,200
	イトクロ	17,800	478.00	8,508,400
	インソース	4,300	2,804.00	12,057,200
	MS-Japan	18,900	906.00	17,123,400
	スプリックス	21,800	1,773.00	38,651,400
	LITALICO	7,100	4,125.00	29,287,500
	人・夢・技術グループ	29,300	1,820.00	53,326,000
	スバル興業	500	8,840.00	4,420,000
	ステップ	15,000	1,883.00	28,245,000
小計	銘柄数:143			3,913,163,190
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				3,913,163,190

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。