有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/28-2022/12/26)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,098,095
株式	4,013,568,550
未収入金	22,491,428
未収配当金	1,465,600
流動資産合計	4,131,623,673
資産合計	4,131,623,673
負債の部
流動負債
未払金	7,837,290
未払解約金	200,000
未払利息	144
流動負債合計	8,037,434
負債合計	8,037,434
純資産の部
元本等
元本	1,124,943,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,998,643,116
元本等合計	4,123,586,239
純資産合計	4,123,586,239
負債純資産合計	4,131,623,673

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.6656円
		(10,000口当たり純資産額)	(36,656円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月28日 至 2022年12月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月26日現在
期首	2021年12月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,115,846,115円
同期中における追加設定元本額	138,953,209円
同期中における一部解約元本額	129,856,201円
期末元本額	1,124,943,123円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	938,390,146円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	184,944,998円
バリューハント日本株	1,607,979円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	29,300	1,522.00	44,594,600
		高松コンストラクショングループ	16,800	1,900.00	31,920,000
		大本組	2,200	7,000.00	15,400,000
		大成温調	8,000	1,892.00	15,136,000
		ユアテック	57,600	720.00	41,472,000
		関電工	60,200	868.00	52,253,600
		エクシオグループ	9,200	2,224.00	20,460,800
		テクノ菱和	16,900	882.00	14,905,800
		太平電業	6,800	3,295.00	22,406,000
		富士紡ホールディングス	15,300	3,210.00	49,113,000
		セーレン	300	2,451.00	735,300
		ザ・パック	1,700	2,400.00	4,080,000
		大阪ソーダ	19,100	3,940.00	75,254,000
		堺化学工業	24,100	1,765.00	42,536,500
		四国化成工業	51,400	1,315.00	67,591,000
		大阪有機化学工業	12,800	1,923.00	24,614,400
		三菱ケミカルグループ	69,000	691.00	47,679,000
		KHネオケム	14,800	2,701.00	39,974,800
		積水樹脂	29,500	1,800.00	53,100,000
		タキロンシーアイ	31,400	502.00	15,762,800
		旭有機材	5,400	2,808.00	15,163,200
		ミライアル	200	1,419.00	283,800
		扶桑化学工業	20,200	3,340.00	67,468,000
		花王	400	5,349.00	2,139,600
		ソフト99コーポレーション	43,600	1,112.00	48,483,200
		中国塗料	8,000	954.00	7,632,000
		日本特殊塗料	29,500	849.00	25,045,500
		藤倉化成	35,700	402.00	14,351,400
		サカタインクス	33,400	1,048.00	35,003,200
		メック	6,000	2,122.00	12,732,000
		綜研化学	2,200	1,699.00	3,737,800
		日本高純度化学	1,700	2,385.00	4,054,500
		JCU	1,600	3,015.00	4,824,000
		フマキラー	18,700	1,029.00	19,242,300
		未来工業	20,500	1,439.00	29,499,500
		パーカーコーポレーション	51,900	504.00	26,157,600
		日本新薬	3,100	7,470.00	23,157,000
		中外製薬	14,500	3,417.00	49,546,500
		東海カーボン	13,400	1,115.00	14,941,000
		SECカーボン	1,800	7,200.00	12,960,000
		ニチハ	15,400	2,628.00	40,471,200
		大和工業	4,300	4,540.00	19,522,000
		東京鐵鋼	13,700	1,401.00	19,193,700
		大阪製鐵	21,200	1,135.00	24,062,000
		中部鋼鈑	13,400	1,595.00	21,373,000
		平河ヒューテック	7,000	1,104.00	7,728,000
		ケー・エフ・シー	13,800	1,182.00	16,311,600
		トーカロ	15,700	1,173.00	18,416,100
		リンナイ	4,100	9,610.00	39,401,000
		日東精工	43,900	495.00	21,730,500
		マルゼン	34,300	1,787.00	61,294,100
		パイオラックス	14,800	1,696.00	25,100,800
		日本製鋼所	15,300	2,659.00	40,682,700
		日東工器	18,400	1,486.00	27,342,400
		タツモ	1,100	1,565.00	1,721,500
		日精エー・エス・ビー機械	11,400	4,225.00	48,165,000
		サトーホールディングス	5,200	1,909.00	9,926,800
		クボタ	8,800	1,833.50	16,134,800
		タカトリ	600	8,150.00	4,890,000
		タダノ	27,900	926.00	25,835,400
		鈴茂器工	21,300	1,097.00	23,366,100
		日本ピラー工業	1,300	2,706.00	3,517,800
		デンヨー	13,800	1,438.00	19,844,400
		日本電産	1,100	6,941.00	7,635,100
	EIZO	9,100	3,440.00	31,304,000
	エレコム	21,100	1,370.00	28,907,000
	リオン	6,500	1,793.00	11,654,500
	エスペック	6,500	1,905.00	12,382,500
	シスメックス	1,100	7,942.00	8,736,200
	フクダ電子	2,600	4,370.00	11,362,000
	浜松ホトニクス	1,800	6,360.00	11,448,000
	市光工業	101,500	362.00	36,743,000
	豊田自動織機	2,800	7,300.00	20,440,000
	スズキ	6,200	4,356.00	27,007,200
	ハイレックスコーポレーション	33,600	1,044.00	35,078,400
	日本精機	41,400	773.00	32,002,200
	ナカニシ	11,600	2,553.00	29,614,800
	オリンパス	15,400	2,405.00	37,037,000
	朝日インテック	8,100	2,141.00	17,342,100
	SHOEI	1,300	5,060.00	6,578,000
	フジシールインターナショナル	1,400	1,659.00	2,322,600
	ピジョン	20,000	2,197.00	43,940,000
	関西電力	11,100	1,246.00	13,830,600
	四国電力	84,600	739.00	62,519,400
	九州電力	92,000	722.00	66,424,000
	沖縄電力	7,500	990.00	7,425,000
	アルプス物流	1,000	1,120.00	1,120,000
	セイノーホールディングス	9,500	1,178.00	11,191,000
	トランコム	8,600	7,350.00	63,210,000
	日鉄ソリューションズ	6,900	3,175.00	21,907,500
	ブロードリーフ	156,000	416.00	64,896,000
	マークラインズ	4,000	2,514.00	10,056,000
	オービックビジネスコンサルタント	7,200	4,190.00	30,168,000
	大塚商会	9,400	4,195.00	39,433,000
	兼松エレクトロニクス	14,900	4,400.00	65,560,000
	日本電信電話	10,900	3,781.00	41,212,900
	沖縄セルラー電話	18,800	2,900.00	54,520,000
	セゾン情報システムズ	10,900	1,746.00	19,031,400
	福井コンピュータホールディングス	7,400	2,610.00	19,314,000
	エレマテック	22,200	1,504.00	33,388,800
	あい ホールディングス	23,800	2,108.00	50,170,400
	ウイン・パートナーズ	12,600	989.00	12,461,400
	SPK	16,400	1,376.00	22,566,400
	高速	35,600	1,697.00	60,413,200
	シークス	18,500	1,291.00	23,883,500
	中央自動車工業	31,200	2,450.00	76,440,000
	テクノアソシエ	38,700	1,172.00	45,356,400
	PALTAC	6,600	4,460.00	29,436,000
	ミスミグループ本社	3,500	2,906.00	10,171,000
	サンエー	4,800	4,295.00	20,616,000
	エービーシー・マート	4,800	7,310.00	35,088,000
	パルグループホールディングス	4,200	2,400.00	10,080,000
	セリア	17,900	2,894.00	51,802,600
	ナフコ	2,500	1,540.00	3,850,000
	クリエイトSDホールディングス	2,600	3,345.00	8,697,000
	ヨシックスホールディングス	16,500	2,101.00	34,666,500
	コスモス薬品	2,000	13,990.00	27,980,000
	TOKYO BASE	69,800	238.00	16,612,400
	良品計画	5,000	1,491.00	7,455,000
	サイゼリヤ	9,000	2,977.00	26,793,000
	アクシアル リテイリング	9,000	3,350.00	30,150,000
	アークランズ	6,800	1,530.00	10,404,000
	サンドラッグ	10,100	3,930.00	39,693,000
	めぶきフィナンシャルグループ	171,900	329.00	56,555,100
	千葉銀行	60,800	961.00	58,428,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	18,900	3,035.00	57,361,500
	山陰合同銀行	68,500	765.00	52,402,500
	第一生命ホールディングス	20,100	2,950.50	59,305,050
	東京海上ホールディングス	4,900	2,831.00	13,871,900
	T&Dホールディングス	21,700	1,870.00	40,579,000
	芙蓉総合リース	4,600	8,660.00	39,836,000
	みずほリース	8,100	3,305.00	26,770,500
	オリックス	18,000	2,154.50	38,781,000
	三菱HCキャピタル	44,500	651.00	28,969,500
	ジェイ・エス・ビー	1,500	3,910.00	5,865,000
	スターツコーポレーション	7,100	2,600.00	18,460,000
	毎日コムネット	43,200	679.00	29,332,800
	E・Jホールディングス	41,600	1,288.00	53,580,800
	カカクコム	5,500	2,123.00	11,676,500
	エムスリー	100	3,543.00	354,300
	日本空調サービス	12,300	681.00	8,376,300
	インソース	1,100	3,090.00	3,399,000
	MS-Japan	9,900	971.00	9,612,900
	スプリックス	32,100	880.00	28,248,000
	LITALICO	4,400	2,170.00	9,548,000
	人・夢・技術グループ	3,500	1,725.00	6,037,500
	スバル興業	1,200	9,120.00	10,944,000
	ステップ	12,600	1,770.00	22,302,000
小計	銘柄数:148			4,013,568,550
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				4,013,568,550

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月26日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。