有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年2月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスファンド・マザーファンド	92,644,477	115,462,811
	高金利ソブリン・マザーファンド	228,699,964	299,962,872
親投資信託受益証券 合計		321,344,441	415,425,683
合計		321,344,441	415,425,683

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		583,154,057	557,316,016
株式		2,650,835,450	3,034,764,260
派生商品評価勘定		21,247,604	3,147,084
未収配当金		2,499,000	3,617,000
前払金		-	28,791,340
差入委託証拠金		18,260,604	39,888,660
流動資産合計		3,275,996,715	3,667,524,360
資産合計		3,275,996,715	3,667,524,360
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	22,138,424
前受金		18,927,604	-
未払解約金		-	71,000
流動負債合計		18,927,604	22,209,424
負債合計		18,927,604	22,209,424
純資産の部
元本等
元本	※1	2,155,207,632	2,925,019,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,101,861,479	720,295,099
元本等合計		3,257,069,111	3,645,314,936
純資産合計		3,257,069,111	3,645,314,936
負債純資産合計		3,275,996,715	3,667,524,360

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,761,870,158円	2,155,207,632円
		同期中追加設定元本額	-円	877,548,684円
		同期中一部解約元本額	606,662,526円	107,736,479円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 日経225	-円	652,327,491円
		日経225リスクコントロールオープン	548,672,161円	753,288,133円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	104,946,162円	92,644,477円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,501,589,309円	1,426,759,736円
	計		2,155,207,632円	2,925,019,837円
2.	受益権の総数		2,155,207,632口	2,925,019,837口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	505,397,073	△339,664,485
合計	505,397,073	△339,664,485

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年11月7日から平成27年8月10日まで及び平成27年11月7日から平成28年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成27年8月10日 現在				平成28年2月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	581,653,000	-	602,910,000	21,257,000	613,980,000	-	595,000,000	△18,980,000
合計	581,653,000	-	602,910,000	21,257,000	613,980,000	-	595,000,000	△18,980,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.5113円	1.2463円
(1万口当たり純資産額)	(15,113円)	(12,463円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年2月8日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	7,000	600.00	4,200,000
マルハニチロ	700	2,279.00	1,595,300
国際石油開発帝石	2,800	1,031.00	2,886,800
コムシスホールディングス	7,000	1,655.00	11,585,000
大成建設	7,000	749.00	5,243,000
大林組	7,000	1,078.00	7,546,000
清水建設	7,000	926.00	6,482,000
長谷工コーポレーション	1,400	1,177.00	1,647,800
鹿島建設	7,000	690.00	4,830,000
大和ハウス工業	7,000	3,355.00	23,485,000
積水ハウス	7,000	1,895.50	13,268,500
日揮	7,000	1,782.00	12,474,000
日清製粉グループ本社	7,000	1,995.00	13,965,000
明治ホールディングス	1,400	9,880.00	13,832,000
日本ハム	7,000	2,610.00	18,270,000
ディー・エヌ・エー	2,100	1,880.00	3,948,000
サッポロホールディングス	7,000	531.00	3,717,000
アサヒグループホールディングス	7,000	3,736.00	26,152,000
キリンホールディングス	7,000	1,663.50	11,644,500
宝ホールディングス	7,000	801.00	5,607,000
双日	700	233.00	163,100
キッコーマン	7,000	4,070.00	28,490,000
味の素	7,000	2,975.50	20,828,500
ニチレイ	7,000	989.00	6,923,000
日本たばこ産業	7,000	4,643.00	32,501,000
J.フロント リテイリング	3,500	1,566.00	5,481,000
三越伊勢丹ホールディングス	7,000	1,431.00	10,017,000
東洋紡	7,000	160.00	1,120,000
ユニチカ	7,000	51.00	357,000
日清紡ホールディングス	7,000	1,193.00	8,351,000
東急不動産ホールディングス	7,000	717.00	5,019,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,000	5,165.00	36,155,000
帝人	7,000	397.00	2,779,000
東レ	7,000	984.20	6,889,400
クラレ	7,000	1,448.00	10,136,000
旭化成	7,000	760.00	5,320,000
SUMCO	700	727.00	508,900
王子ホールディングス	7,000	479.00	3,353,000
日本製紙	700	1,948.00	1,363,600
北越紀州製紙	7,000	716.00	5,012,000
昭和電工	7,000	129.00	903,000
住友化学	7,000	554.00	3,878,000
日産化学工業	7,000	2,784.00	19,488,000
日本曹達	7,000	565.00	3,955,000
東ソー	7,000	470.00	3,290,000
トクヤマ	7,000	147.00	1,029,000
デンカ	7,000	449.00	3,143,000
信越化学工業	7,000	5,982.00	41,874,000
協和発酵キリン	7,000	1,799.00	12,593,000
三井化学	7,000	452.00	3,164,000
三菱ケミカルホールディングス	3,500	655.20	2,293,200
宇部興産	7,000	222.00	1,554,000
日本化薬	7,000	1,296.00	9,072,000
電通	7,000	6,030.00	42,210,000
花王	7,000	6,209.00	43,463,000
武田薬品工業	7,000	5,845.00	40,915,000
アステラス製薬	35,000	1,662.50	58,187,500
大日本住友製薬	7,000	1,305.00	9,135,000
塩野義製薬	7,000	5,190.00	36,330,000
中外製薬	7,000	3,625.00	25,375,000
エーザイ	7,000	7,886.00	55,202,000
テルモ	14,000	4,080.00	57,120,000
第一三共	7,000	2,420.50	16,943,500
ヤフー	2,800	465.00	1,302,000
トレンドマイクロ	7,000	4,785.00	33,495,000
富士フイルムホールディングス	7,000	4,624.00	32,368,000
コニカミノルタ	7,000	974.00	6,818,000
資生堂	7,000	2,330.00	16,310,000
昭和シェル石油	7,000	973.00	6,811,000
JXホールディングス	7,000	473.60	3,315,200
横浜ゴム	3,500	1,692.00	5,922,000
ブリヂストン	7,000	4,139.00	28,973,000
旭硝子	7,000	624.00	4,368,000
日本板硝子	7,000	78.00	546,000
日本電気硝子	11,000	586.00	6,446,000
住友大阪セメント	7,000	448.00	3,136,000
太平洋セメント	7,000	308.00	2,156,000
東海カーボン	7,000	302.00	2,114,000
TOTO	3,500	3,525.00	12,337,500
日本碍子	7,000	2,253.00	15,771,000
新日鐵住金	700	2,086.50	1,460,550
神戸製鋼所	7,000	95.00	665,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	700	1,445.50	1,011,850
日新製鋼	700	1,286.00	900,200
大平洋金属	7,000	291.00	2,037,000
日本製鋼所	7,000	366.00	2,562,000
日本軽金属ホールディングス	7,000	185.00	1,295,000
三井金属鉱業	7,000	184.00	1,288,000
東邦亜鉛	7,000	233.00	1,631,000
三菱マテリアル	7,000	356.00	2,492,000
住友金属鉱山	7,000	1,162.50	8,137,500
DOWAホールディングス	7,000	637.00	4,459,000
古河機械金属	7,000	185.00	1,295,000
古河電気工業	7,000	274.00	1,918,000
住友電気工業	7,000	1,508.00	10,556,000
フジクラ	7,000	539.00	3,773,000
東洋製罐グループホールディングス	7,000	2,202.00	15,414,000
オークマ	7,000	786.00	5,502,000
アマダホールディングス	7,000	1,064.00	7,448,000
小松製作所	7,000	1,791.50	12,540,500
住友重機械工業	7,000	471.00	3,297,000
日立建機	7,000	1,717.00	12,019,000
クボタ	7,000	1,601.00	11,207,000
荏原製作所	7,000	503.00	3,521,000
千代田化工建設	7,000	850.00	5,950,000
ダイキン工業	7,000	7,708.00	53,956,000
日本精工	7,000	1,082.00	7,574,000
NTN	7,000	388.00	2,716,000
ジェイテクト	7,000	1,614.00	11,298,000
ミネベア	7,000	822.00	5,754,000
日立製作所	7,000	495.30	3,467,100
東芝	7,000	178.60	1,250,200
三菱電機	7,000	1,143.00	8,001,000
富士電機	7,000	396.00	2,772,000
安川電機	7,000	1,290.00	9,030,000
明電舎	7,000	505.00	3,535,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,000	468.00	3,276,000
日本電気	7,000	300.00	2,100,000
富士通	7,000	420.20	2,941,400
沖電気工業	7,000	143.00	1,001,000
パナソニック	7,000	941.20	6,588,400
シャープ	7,000	177.00	1,239,000
ソニー	7,000	2,569.00	17,983,000
TDK	7,000	6,100.00	42,700,000
ミツミ電機	7,000	516.00	3,612,000
アルプス電気	7,000	2,070.00	14,490,000
パイオニア	7,000	270.00	1,890,000
横河電機	7,000	1,316.00	9,212,000
アドバンテスト	14,000	1,103.00	15,442,000
デンソー	7,000	4,506.00	31,542,000
カシオ計算機	7,000	2,117.00	14,819,000
ファナック	7,000	16,380.00	114,660,000
京セラ	14,000	4,695.00	65,730,000
太陽誘電	7,000	1,277.00	8,939,000
日東電工	7,000	6,207.00	43,449,000
三井造船	7,000	142.00	994,000
日立造船	1,400	563.00	788,200
三菱重工業	7,000	426.90	2,988,300
川崎重工業	7,000	326.00	2,282,000
IHI	7,000	192.00	1,344,000
日産自動車	7,000	1,081.50	7,570,500
いすゞ自動車	3,500	1,089.00	3,811,500
トヨタ自動車	7,000	6,555.00	45,885,000
日野自動車	7,000	1,188.00	8,316,000
三菱自動車工業	700	931.00	651,700
マツダ	1,400	1,862.50	2,607,500
本田技研工業	14,000	3,129.00	43,806,000
スズキ	7,000	3,230.00	22,610,000
富士重工業	7,000	4,188.00	29,316,000
ニコン	7,000	1,786.00	12,502,000
オリンパス	7,000	4,345.00	30,415,000
SCREENホールディングス	7,000	861.00	6,027,000
キヤノン	10,500	3,371.00	35,395,500
リコー	7,000	1,199.00	8,393,000
シチズンホールディングス	7,000	709.00	4,963,000
凸版印刷	7,000	1,028.00	7,196,000
大日本印刷	7,000	1,073.00	7,511,000
ヤマハ	7,000	3,070.00	21,490,000
伊藤忠商事	7,000	1,383.00	9,681,000
丸紅	7,000	571.80	4,002,600
豊田通商	7,000	2,460.00	17,220,000
三井物産	7,000	1,325.00	9,275,000
東京エレクトロン	7,000	6,841.00	47,887,000
住友商事	7,000	1,157.00	8,099,000
三菱商事	7,000	1,869.50	13,086,500
高島屋	7,000	988.00	6,916,000
丸井グループ	7,000	1,656.00	11,592,000
クレディセゾン	7,000	2,058.00	14,406,000
イオン	7,000	1,619.50	11,336,500
ユニーグループ・ホールディングス	7,000	824.00	5,768,000
新生銀行	7,000	154.00	1,078,000
あおぞら銀行	7,000	368.00	2,576,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,000	538.20	3,767,400
りそなホールディングス	700	452.80	316,960
三井住友トラスト・ホールディングス	7,000	333.20	2,332,400
三井住友フィナンシャルグループ	700	3,412.00	2,388,400
千葉銀行	7,000	584.00	4,088,000
横浜銀行	7,000	531.70	3,721,900
ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	403.00	2,821,000
静岡銀行	7,000	882.00	6,174,000
みずほフィナンシャルグループ	7,000	181.60	1,271,200
大和証券グループ本社	7,000	693.10	4,851,700
野村ホールディングス	7,000	560.80	3,925,600
松井証券	7,000	1,011.00	7,077,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800	3,110.00	5,598,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100	2,974.50	6,246,450
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400	1,565.00	2,191,000
第一生命保険	700	1,348.00	943,600
東京海上ホールディングス	3,500	3,941.00	13,793,500
T&Dホールディングス	1,400	1,144.00	1,601,600
三井不動産	7,000	2,664.50	18,651,500
三菱地所	7,000	2,253.00	15,771,000
東京建物	3,500	1,167.00	4,084,500
住友不動産	7,000	3,105.00	21,735,000
東武鉄道	7,000	596.00	4,172,000
東京急行電鉄	7,000	960.00	6,720,000
小田急電鉄	7,000	1,298.00	9,086,000
京王電鉄	7,000	1,093.00	7,651,000
京成電鉄	7,000	1,664.00	11,648,000
東日本旅客鉄道	700	10,875.00	7,612,500
西日本旅客鉄道	700	7,602.00	5,321,400
東海旅客鉄道	700	22,480.00	15,736,000
日本通運	7,000	537.00	3,759,000
ヤマトホールディングス	7,000	2,529.50	17,706,500
日本郵船	7,000	239.00	1,673,000
商船三井	7,000	226.00	1,582,000
川崎汽船	7,000	194.00	1,358,000
ANAホールディングス	7,000	320.90	2,246,300
三菱倉庫	7,000	1,563.00	10,941,000
スカパーJSATホールディングス	700	724.00	506,800
日本電信電話	1,400	5,308.00	7,431,200
KDDI	42,000	3,200.00	134,400,000
NTTドコモ	700	2,839.00	1,987,300
東京電力	700	609.00	426,300
中部電力	700	1,566.50	1,096,550
関西電力	700	1,331.00	931,700
東京瓦斯	7,000	567.80	3,974,600
大阪瓦斯	7,000	451.30	3,159,100
東宝	700	3,015.00	2,110,500
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	6,220.00	43,540,000
東京ドーム	7,000	549.00	3,843,000
セコム	7,000	8,408.00	58,856,000
コナミホールディングス	7,000	2,811.00	19,677,000
ファーストリテイリング	7,000	35,070.00	245,490,000
ソフトバンクグループ	21,000	5,104.00	107,184,000
合計	1,474,400		3,034,764,260

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
資産の部
流動資産
預金		-	13,654,963
コール・ローン		303,080,391	378,683,751
国債証券		15,705,827,611	13,865,477,295
未収利息		133,842,538	108,878,566
前払費用		16,906,771	6,438,996
流動資産合計		16,159,657,311	14,373,133,571
資産合計		16,159,657,311	14,373,133,571
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,434,524	-
未払金		197,121,870	-
未払解約金		10,000,000	10,000,000
流動負債合計		209,556,394	10,000,000
負債合計		209,556,394	10,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,276,882,250	10,950,862,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,673,218,667	3,412,270,863
元本等合計		15,950,100,917	14,363,133,571
純資産合計		15,950,100,917	14,363,133,571
負債純資産合計		16,159,657,311	14,373,133,571

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,092,847,002円	11,276,882,250円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	815,964,752円	326,019,542円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	1,047,988,245円	944,180,821円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	271,198,248円	257,978,779円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	243,182,877円	228,699,964円
		DIAM世界6資産バランスファンド	351,296,531円	318,218,018円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	1,176,749,697円	1,056,019,702円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	159,101,539円	149,461,035円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	8,027,365,113円	7,996,304,389円
	計		11,276,882,250円	10,950,862,708円
2.	受益権の総数		11,276,882,250口	10,950,862,708口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	20,867,827	117,074,398
合計	20,867,827	117,074,398

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年5月9日から平成27年8月10日まで及び平成27年5月9日から平成28年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成27年8月10日 現在				平成28年2月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			199,755,599	-	197,321,075	△2,434,524	-	-	-	-
			イギリス・ポンド		199,755,599	-	197,321,075	△2,434,524	-	-	-	-
合計					199,755,599	-	197,321,075	△2,434,524	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年8月10日現在	平成28年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.4144円	1.3116円
(1万口当たり純資産額)	(14,144円)	(13,116円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成28年2月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.375 02/29/20	16,875,000.000	17,025,187.500
	アメリカ・ドル 小計		16,875,000.000	17,025,187.500
			(1,974,712,500)	(1,992,287,441)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 2.0 07/22/20	8,000,000.000	8,386,880.000
	イギリス・ポンド 小計		8,000,000.000	8,386,880.000
			(1,358,720,000)	(1,424,427,699)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	9,400,000.000	10,368,670.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	2,700,000.000	2,976,156.000
		AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	1,500,000.000	1,545,915.000
	オーストラリア・ドル 小計		13,600,000.000	14,890,741.000
			(1,129,344,000)	(1,236,527,133)
	カナダ・ドル	CANADA 1.5 03/01/20	14,720,000.000	15,353,548.800
		CANADA 3.75 06/01/19	1,300,000.000	1,442,441.000
	カナダ・ドル 小計		16,020,000.000	16,795,989.800
			(1,349,044,200)	(1,414,390,301)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.625 10/01/19	16,000,000.000	16,155,200.000
	シンガポール・ドル 小計		16,000,000.000	16,155,200.000
			(1,331,040,000)	(1,343,951,088)
	タイ・バーツ	THAILAND 3.25 06/16/17	94,300,000.000	96,682,018.000
		THAILAND 3.65 12/17/21	130,000,000.000	142,286,300.000
		THAILAND 3.875 06/13/19	175,000,000.000	188,023,500.000
	タイ・バーツ 小計		399,300,000.000	426,991,818.000
			(1,313,697,000)	(1,404,803,081)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	13,280,000.000	13,480,793.600
	ニュージーランド・ドル 小計		13,280,000.000	13,480,793.600
			(1,031,590,400)	(1,047,188,047)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 3.75 04/25/18	17,900,000.000	18,791,420.000
		POLAND 5.25 10/25/20	5,500,000.000	6,297,500.000
		POLAND 5.5 10/25/19	17,000,000.000	19,125,000.000
	ポーランド・ズロチ 小計		40,400,000.000	44,213,920.000
			(1,193,820,000)	(1,306,521,336)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 4.378 11/29/19	50,000,000.000	51,742,500.000
	マレーシア・リンギット 小計		50,000,000.000	51,742,500.000
			(1,403,500,000)	(1,452,411,975)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	106,000,000.000	118,209,080.000
		MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	70,000,000.000	77,534,100.000
	メキシコ・ペソ 小計		176,000,000.000	195,743,180.000
			(1,117,600,000)	(1,242,969,193)
国債証券 合計			13,203,068,100	13,865,477,295
			(13,203,068,100)	(13,865,477,295)
合計			13,203,068,100	13,865,477,295
			(13,203,068,100)	(13,865,477,295)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	1銘柄	13.87%	14.37%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	9.92%	10.27%
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	8.61%	8.92%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	9.85%	10.20%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	9.36%	9.69%
タイ・バーツ	国債証券	3銘柄	9.78%	10.13%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	7.29%	7.55%
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	9.10%	9.42%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	10.11%	10.48%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	8.65%	8.96%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。