有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年8月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスファンド・マザーファンド	34,080,610	62,009,669
	高金利ソブリン・マザーファンド	101,520,826	141,631,704
親投資信託受益証券 合計		135,601,436	203,641,373
合計			203,641,373

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
高金利ソブリン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年8月11日現在
資産の部
流動資産
預金	6,890,612
コール・ローン	29,290,588
国債証券	1,917,024,805
未収利息	8,960,509
前払費用	1,091,176
流動資産合計	1,963,257,690
資産合計	1,963,257,690
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,407,287,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	555,969,837
元本等合計	1,963,257,690
純資産合計	1,963,257,690
負債純資産合計	1,963,257,690

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和2年2月11日 至 令和2年8月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年8月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,532,082,119円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	124,794,266円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	327,977,203円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	101,520,826円
		DIAM世界6資産バランスファンド	162,672,760円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	550,431,812円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	264,685,252円
		計	1,407,287,853円
2.		受益権の総数	1,407,287,853口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和2年2月11日 至 令和2年8月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年8月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年8月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	2,909,016
合計	2,909,016

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年5月9日から令和2年8月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年8月11日現在
1口当たり純資産額	1.3951円
(1万口当たり純資産額)	(13,951円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年8月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.375 01/31/25	1,360,000.000	1,430,550.000
	アメリカ・ドル 小計		1,360,000.000	1,430,550.000
			(144,391,200)	(151,881,494)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.625 06/07/25	1,030,000.000	1,064,947.900
	イギリス・ポンド 小計		1,030,000.000	1,064,947.900
			(142,912,500)	(147,761,521)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,950,000.000	2,125,971.110
	オーストラリア・ドル 小計		1,950,000.000	2,125,971.110
			(147,927,000)	(161,276,168)
	カナダ・ドル	CANADA 1.25 03/01/25	1,320,000.000	1,377,235.200
		CANADA 2.25 03/01/24	1,000,000.000	1,070,200.000
	カナダ・ドル 小計		2,320,000.000	2,447,435.200
			(184,486,400)	(194,620,047)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.375 06/01/25	3,050,000.000	3,328,831.000
	シンガポール・ドル 小計		3,050,000.000	3,328,831.000
			(235,551,500)	(257,085,619)
	タイ・バーツ	THAILAND 1.45 12/17/24	59,000,000.000	60,752,854.600
	タイ・バーツ 小計		59,000,000.000	60,752,854.600
			(201,190,000)	(207,167,234)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	1,560,000.000	1,732,866.090
	ニュージーランド・ドル 小計		1,560,000.000	1,732,866.090
			(109,106,400)	(121,196,654)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.75 03/13/25	16,000,000.000	17,058,960.000
	ノルウェー・クローネ 小計		16,000,000.000	17,058,960.000
			(187,520,000)	(199,931,011)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.75 04/25/25	5,600,000.000	5,646,000.640
		POLAND 2.5 04/25/24	2,525,000.000	2,723,869.500
	ポーランド・ズロチ 小計		8,125,000.000	8,369,870.140
			(229,856,250)	(236,783,626)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.8 08/17/23	3,100,000.000	3,267,992.100
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	3,200,000.000	3,506,909.120
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	2,500,000.000	2,703,175.250
	マレーシア・リンギット 小計		8,800,000.000	9,478,076.470
			(222,200,000)	(239,321,431)
国債証券 合計			1,805,141,250	1,917,024,805
			(1,805,141,250)	(1,917,024,805)
合計				1,917,024,805
				(1,917,024,805)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	1銘柄	7.74	7.92
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	7.53	7.71
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	8.21	8.41
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	9.91	10.15
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	13.09	13.41
タイ・バーツ	国債証券	1銘柄	10.55	10.81
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	6.17	6.32
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	10.18	10.43
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	12.06	12.35
マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	12.19	12.48

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年8月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,997,717,054
株式	24,084,358,960
派生商品評価勘定	34,291,620
未収配当金	27,705,600
前払金	2,390,000
差入委託証拠金	80,100,000
流動資産合計	26,226,563,234
資産合計	26,226,563,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,332,310
流動負債合計	1,332,310
負債合計	1,332,310
純資産の部
元本等
元本	14,413,440,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,811,790,101
元本等合計	26,225,230,924
純資産合計	26,225,230,924
負債純資産合計	26,226,563,234

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和2年2月11日 至 令和2年8月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年8月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,551,083,927円
		同期中追加設定元本額	5,361,509,418円
		同期中一部解約元本額	1,499,152,522円
		元本の内訳
		ファンド名
		たわらノーロード 日経225	13,508,157,717円
		日経225リスクコントロールオープン	438,520,237円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	34,080,610円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	432,682,259円
		計	14,413,440,823円
2.		受益権の総数	14,413,440,823口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和2年2月11日 至 令和2年8月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年8月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年8月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	414,162,905
合計	414,162,905

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年11月7日から令和2年8月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年8月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	2,079,970,000	-	2,112,960,000	32,990,000
合計	2,079,970,000	-	2,112,960,000	32,990,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年8月11日現在
1口当たり純資産額	1.8195円
(1万口当たり純資産額)	(18,195円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年8月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	38,000	477.00	18,126,000
マルハニチロ	3,800	2,314.00	8,793,200
国際石油開発帝石	15,200	691.20	10,506,240
コムシスホールディングス	38,000	3,090.00	117,420,000
大成建設	7,600	3,485.00	26,486,000
大林組	38,000	1,024.00	38,912,000
清水建設	38,000	797.00	30,286,000
長谷工コーポレーション	7,600	1,331.00	10,115,600
鹿島建設	19,000	1,319.00	25,061,000
大和ハウス工業	38,000	2,649.50	100,681,000
積水ハウス	38,000	2,091.50	79,477,000
日揮ホールディングス	38,000	1,222.00	46,436,000
日清製粉グループ本社	38,000	1,720.00	65,360,000
明治ホールディングス	7,600	8,470.00	64,372,000
日本ハム	19,000	4,740.00	90,060,000
エムスリー	91,200	5,740.00	523,488,000
ディー・エヌ・エー	11,400	1,811.00	20,645,400
サッポロホールディングス	7,600	1,829.00	13,900,400
アサヒグループホールディングス	38,000	3,609.00	137,142,000
キリンホールディングス	38,000	2,036.00	77,368,000
宝ホールディングス	38,000	997.00	37,886,000
双日	3,800	237.00	900,600
キッコーマン	38,000	5,630.00	213,940,000
味の素	38,000	1,856.50	70,547,000
ニチレイ	19,000	3,000.00	57,000,000
日本たばこ産業	38,000	1,987.00	75,506,000
J.フロント リテイリング	19,000	711.00	13,509,000
三越伊勢丹ホールディングス	38,000	538.00	20,444,000
東洋紡	3,800	1,552.00	5,897,600
ユニチカ	3,800	380.00	1,444,000
日清紡ホールディングス	38,000	730.00	27,740,000
東急不動産ホールディングス	38,000	466.00	17,708,000
セブン&アイ・ホールディングス	38,000	3,448.00	131,024,000
帝人	7,600	1,670.00	12,692,000
東レ	38,000	513.60	19,516,800
クラレ	38,000	1,146.00	43,548,000
旭化成	38,000	917.70	34,872,600
SUMCO	3,800	1,500.00	5,700,000
王子ホールディングス	38,000	466.00	17,708,000
日本製紙	3,800	1,352.00	5,137,600
昭和電工	3,800	2,306.00	8,762,800
住友化学	38,000	361.00	13,718,000
日産化学	38,000	5,820.00	221,160,000
東ソー	19,000	1,492.00	28,348,000
トクヤマ	7,600	2,674.00	20,322,400
デンカ	7,600	2,855.00	21,698,000
信越化学工業	38,000	12,750.00	484,500,000
協和キリン	38,000	2,691.00	102,258,000
三井化学	7,600	2,165.00	16,454,000
三菱ケミカルホールディングス	19,000	613.10	11,648,900
宇部興産	3,800	1,859.00	7,064,200
日本化薬	38,000	1,106.00	42,028,000
電通グループ	38,000	2,734.00	103,892,000
花王	38,000	7,897.00	300,086,000
武田薬品工業	38,000	3,962.00	150,556,000
アステラス製薬	190,000	1,718.00	326,420,000
大日本住友製薬	38,000	1,395.00	53,010,000
塩野義製薬	38,000	6,084.00	231,192,000
中外製薬	114,000	4,850.00	552,900,000
エーザイ	38,000	9,811.00	372,818,000
テルモ	152,000	4,100.00	623,200,000
第一三共	38,000	9,371.00	356,098,000
大塚ホールディングス	38,000	4,772.00	181,336,000
DIC	3,800	2,593.00	9,853,400
Zホールディングス	15,200	626.00	9,515,200
トレンドマイクロ	38,000	6,350.00	241,300,000
サイバーエージェント	7,600	5,720.00	43,472,000
楽天	38,000	1,066.00	40,508,000
富士フイルムホールディングス	38,000	4,850.00	184,300,000
コニカミノルタ	38,000	337.00	12,806,000
資生堂	38,000	5,480.00	208,240,000
出光興産	15,200	2,330.00	35,416,000
ENEOSホールディングス	38,000	395.80	15,040,400
横浜ゴム	19,000	1,635.00	31,065,000
ブリヂストン	38,000	3,227.00	122,626,000
AGC	7,600	3,090.00	23,484,000
日本板硝子	3,800	407.00	1,546,600
日本電気硝子	11,400	1,843.00	21,010,200
住友大阪セメント	3,800	3,700.00	14,060,000
太平洋セメント	3,800	2,495.00	9,481,000
東海カーボン	38,000	933.00	35,454,000
TOTO	19,000	4,215.00	80,085,000
日本碍子	38,000	1,541.00	58,558,000
日本製鉄	3,800	1,023.00	3,887,400
神戸製鋼所	3,800	397.00	1,508,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800	814.00	3,093,200
大平洋金属	3,800	1,718.00	6,528,400
日本製鋼所	7,600	1,700.00	12,920,000
日本軽金属ホールディングス	38,000	191.00	7,258,000
三井金属鉱業	3,800	2,610.00	9,918,000
東邦亜鉛	3,800	1,769.00	6,722,200
三菱マテリアル	3,800	2,221.00	8,439,800
住友金属鉱山	19,000	3,395.00	64,505,000
DOWAホールディングス	7,600	3,280.00	24,928,000
古河電気工業	3,800	2,429.00	9,230,200
住友電気工業	38,000	1,301.50	49,457,000
フジクラ	38,000	315.00	11,970,000
東洋製罐グループホールディングス	38,000	1,180.00	44,840,000
リクルートホールディングス	114,000	3,736.00	425,904,000
オークマ	7,600	4,780.00	36,328,000
アマダ	38,000	849.00	32,262,000
日本郵政	38,000	774.70	29,438,600
小松製作所	38,000	2,213.50	84,113,000
住友重機械工業	7,600	2,387.00	18,141,200
日立建機	38,000	3,230.00	122,740,000
クボタ	38,000	1,681.00	63,878,000
荏原製作所	7,600	2,614.00	19,866,400
ダイキン工業	38,000	19,165.00	728,270,000
日本精工	38,000	779.00	29,602,000
NTN	38,000	200.00	7,600,000
ジェイテクト	38,000	837.00	31,806,000
ミネベアミツミ	38,000	1,897.00	72,086,000
日立製作所	7,600	3,509.00	26,668,400
三菱電機	38,000	1,432.00	54,416,000
富士電機	7,600	3,175.00	24,130,000
安川電機	38,000	3,690.00	140,220,000
オムロン	38,000	7,710.00	292,980,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,600	1,792.00	13,619,200
日本電気	3,800	5,390.00	20,482,000
富士通	3,800	13,725.00	52,155,000
沖電気工業	3,800	1,017.00	3,864,600
セイコーエプソン	76,000	1,243.00	94,468,000
パナソニック	38,000	934.10	35,495,800
ソニー	38,000	8,537.00	324,406,000
TDK	38,000	11,580.00	440,040,000
アルプスアルパイン	38,000	1,566.00	59,508,000
横河電機	38,000	1,840.00	69,920,000
アドバンテスト	76,000	5,320.00	404,320,000
デンソー	38,000	4,325.00	164,350,000
カシオ計算機	38,000	1,560.00	59,280,000
ファナック	38,000	18,650.00	708,700,000
京セラ	76,000	6,134.00	466,184,000
太陽誘電	38,000	3,320.00	126,160,000
日東電工	38,000	6,130.00	232,940,000
三井E&Sホールディングス	3,800	459.00	1,744,200
日立造船	7,600	387.00	2,941,200
三菱重工業	3,800	2,588.50	9,836,300
川崎重工業	3,800	1,558.00	5,920,400
IHI	3,800	1,497.00	5,688,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	38,000	349.00	13,262,000
日産自動車	38,000	406.30	15,439,400
いすゞ自動車	19,000	1,043.50	19,826,500
トヨタ自動車	38,000	7,150.00	271,700,000
日野自動車	38,000	733.00	27,854,000
三菱自動車工業	3,800	246.00	934,800
マツダ	7,600	657.00	4,993,200
本田技研工業	76,000	2,710.50	205,998,000
スズキ	38,000	4,136.00	157,168,000
SUBARU	38,000	2,197.00	83,486,000
ヤマハ発動機	38,000	1,758.00	66,804,000
ニコン	38,000	810.00	30,780,000
オリンパス	152,000	2,010.00	305,520,000
SCREENホールディングス	7,600	5,300.00	40,280,000
キヤノン	57,000	1,844.00	105,108,000
リコー	38,000	784.00	29,792,000
シチズン時計	38,000	322.00	12,236,000
バンダイナムコホールディングス	38,000	6,351.00	241,338,000
凸版印刷	19,000	1,665.00	31,635,000
大日本印刷	19,000	2,263.00	42,997,000
ヤマハ	38,000	5,130.00	194,940,000
伊藤忠商事	38,000	2,509.00	95,342,000
丸紅	38,000	584.00	22,192,000
豊田通商	38,000	3,050.00	115,900,000
ファミリーマート	152,000	2,330.00	354,160,000
三井物産	38,000	1,734.00	65,892,000
東京エレクトロン	38,000	28,010.00	1,064,380,000
住友商事	38,000	1,268.00	48,184,000
三菱商事	38,000	2,265.00	86,070,000
高島屋	19,000	806.00	15,314,000
丸井グループ	38,000	1,715.00	65,170,000
クレディセゾン	38,000	1,120.00	42,560,000
イオン	38,000	2,636.50	100,187,000
新生銀行	3,800	1,220.00	4,636,000
あおぞら銀行	3,800	1,885.00	7,163,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,000	430.00	16,340,000
りそなホールディングス	3,800	374.90	1,424,620
三井住友トラスト・ホールディングス	3,800	2,936.00	11,156,800
三井住友フィナンシャルグループ	3,800	3,041.00	11,555,800
千葉銀行	38,000	537.00	20,406,000
ふくおかフィナンシャルグループ	7,600	1,725.00	13,110,000
静岡銀行	38,000	737.00	28,006,000
みずほフィナンシャルグループ	38,000	139.90	5,316,200
大和証券グループ本社	38,000	478.10	18,167,800
野村ホールディングス	38,000	533.70	20,280,600
松井証券	38,000	902.00	34,276,000
SOMPOホールディングス	9,500	3,818.00	36,271,000
日本取引所グループ	38,000	2,537.00	96,406,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,400	2,824.50	32,199,300
第一生命ホールディングス	3,800	1,402.00	5,327,600
東京海上ホールディングス	19,000	4,823.00	91,637,000
T&Dホールディングス	7,600	1,007.00	7,653,200
三井不動産	38,000	1,912.50	72,675,000
三菱地所	38,000	1,689.00	64,182,000
東京建物	19,000	1,288.00	24,472,000
住友不動産	38,000	3,069.00	116,622,000
東武鉄道	7,600	3,285.00	24,966,000
東急	19,000	1,341.00	25,479,000
小田急電鉄	19,000	2,477.00	47,063,000
京王電鉄	7,600	6,000.00	45,600,000
京成電鉄	19,000	2,856.00	54,264,000
東日本旅客鉄道	3,800	6,549.00	24,886,200
西日本旅客鉄道	3,800	5,093.00	19,353,400
東海旅客鉄道	3,800	14,655.00	55,689,000
日本通運	3,800	5,700.00	21,660,000
ヤマトホールディングス	38,000	2,782.00	105,716,000
日本郵船	3,800	1,622.00	6,163,600
商船三井	3,800	1,893.00	7,193,400
川崎汽船	3,800	1,084.00	4,119,200
ANAホールディングス	3,800	2,433.50	9,247,300
三菱倉庫	19,000	2,893.00	54,967,000
スカパーJSATホールディングス	3,800	406.00	1,542,800
日本電信電話	15,200	2,579.50	39,208,400
KDDI	228,000	3,255.00	742,140,000
NTTドコモ	3,800	3,041.00	11,555,800
東京電力ホールディングス	3,800	310.00	1,178,000
中部電力	3,800	1,271.50	4,831,700
関西電力	3,800	1,046.50	3,976,700
東京瓦斯	7,600	2,246.50	17,073,400
大阪瓦斯	7,600	2,049.00	15,572,400
東宝	3,800	3,425.00	13,015,000
エヌ・ティ・ティ・データ	190,000	1,225.00	232,750,000
セコム	38,000	9,567.00	363,546,000
コナミホールディングス	38,000	3,850.00	146,300,000
ファーストリテイリング	38,000	59,630.00	2,265,940,000
ソフトバンクグループ	228,000	6,361.00	1,450,308,000
合計	6,929,300		24,084,358,960

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。