有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年2月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスファンド・マザーファンド	47,035,152	78,275,899
	高金利ソブリン・マザーファンド	146,178,272	195,981,209
親投資信託受益証券 合計		193,213,424	274,257,108
合計		193,213,424	274,257,108

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		429,778,202	1,339,008,287
株式		4,252,110,960	5,309,419,070
派生商品評価勘定		956,760	2,036,112
未収入金		318,704	-
未収配当金		5,100,000	6,733,400
前払金		-	40,541,340
差入委託証拠金		13,192,872	26,238,660
流動資産合計		4,701,457,498	6,723,976,869
資産合計		4,701,457,498	6,723,976,869
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,023,240	29,277,128
前受金		1,452,872	-
未払金		-	602,343,469
未払解約金		36,466,000	19,199,000
流動負債合計		38,942,112	650,819,597
負債合計		38,942,112	650,819,597
純資産の部
元本等
元本	※1	3,094,082,960	3,649,286,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,568,432,426	2,423,871,144
元本等合計		4,662,515,386	6,073,157,272
純資産合計		4,662,515,386	6,073,157,272
負債純資産合計		4,701,457,498	6,723,976,869

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,933,385,449円	3,094,082,960円
		同期中追加設定元本額	1,271,976,284円	1,855,613,405円
		同期中一部解約元本額	1,111,278,773円	1,300,410,237円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 日経225	1,361,777,401円	2,329,227,785円
		たわらノーロード 日経225<ラップ向け>	901,489円	900,971円
		日経225リスクコントロールオープン	721,926,882円	452,713,027円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	64,774,687円	47,035,152円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	944,702,501円	819,409,193円
	計		3,094,082,960円	3,649,286,128円
2.	受益権の総数		3,094,082,960口	3,649,286,128口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年2月9日 至 平成29年8月8日	自 平成29年8月9日 至 平成30年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	471,544,561	△160,495,322
合計	471,544,561	△160,495,322

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年11月8日から平成29年8月8日まで及び平成29年11月7日から平成30年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成29年8月8日 現在				平成30年2月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	399,660,000	-	399,600,000	△60,000	773,190,000	-	745,960,000	△27,230,000
合計	399,660,000	-	399,600,000	△60,000	773,190,000	-	745,960,000	△27,230,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.5069円	1.6642円
(1万口当たり純資産額)	(15,069円)	(16,642円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年2月8日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	9,000	539.00	4,851,000
マルハニチロ	900	3,360.00	3,024,000
国際石油開発帝石	3,600	1,366.00	4,917,600
コムシスホールディングス	9,000	2,804.00	25,236,000
大成建設	1,800	5,170.00	9,306,000
大林組	9,000	1,220.00	10,980,000
清水建設	9,000	1,015.00	9,135,000
長谷工コーポレーション	1,800	1,631.00	2,935,800
鹿島建設	9,000	997.00	8,973,000
大和ハウス工業	9,000	4,053.00	36,477,000
積水ハウス	9,000	1,891.50	17,023,500
日揮	9,000	2,270.00	20,430,000
日清製粉グループ本社	9,000	2,084.00	18,756,000
明治ホールディングス	1,800	8,140.00	14,652,000
日本ハム	9,000	2,432.00	21,888,000
ディー・エヌ・エー	2,700	2,195.00	5,926,500
サッポロホールディングス	1,800	3,120.00	5,616,000
アサヒグループホールディングス	9,000	5,402.00	48,618,000
キリンホールディングス	9,000	2,570.50	23,134,500
宝ホールディングス	9,000	1,274.00	11,466,000
双日	900	343.00	308,700
キッコーマン	9,000	4,235.00	38,115,000
味の素	9,000	1,934.00	17,406,000
ニチレイ	4,500	2,644.00	11,898,000
日本たばこ産業	9,000	3,243.00	29,187,000
J.フロント リテイリング	4,500	1,990.00	8,955,000
三越伊勢丹ホールディングス	9,000	1,290.00	11,610,000
東洋紡	900	2,036.00	1,832,400
ユニチカ	900	727.00	654,300
日清紡ホールディングス	9,000	1,496.00	13,464,000
東急不動産ホールディングス	9,000	793.00	7,137,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,000	4,483.00	40,347,000
帝人	1,800	2,237.00	4,026,600
東レ	9,000	1,022.50	9,202,500
クラレ	9,000	1,910.00	17,190,000
旭化成	9,000	1,336.50	12,028,500
SUMCO	900	2,800.00	2,520,000
王子ホールディングス	9,000	710.00	6,390,000
日本製紙	900	2,155.00	1,939,500
昭和電工	900	4,715.00	4,243,500
住友化学	9,000	694.00	6,246,000
日産化学工業	9,000	4,035.00	36,315,000
東ソー	4,500	2,297.00	10,336,500
トクヤマ	1,800	3,050.00	5,490,000
デンカ	1,800	4,125.00	7,425,000
信越化学工業	9,000	11,805.00	106,245,000
協和発酵キリン	9,000	2,073.00	18,657,000
三井化学	1,800	3,185.00	5,733,000
三菱ケミカルホールディングス	4,500	1,098.50	4,943,250
宇部興産	900	3,395.00	3,055,500
日本化薬	9,000	1,421.00	12,789,000
電通	9,000	4,655.00	41,895,000
花王	9,000	7,798.00	70,182,000
武田薬品工業	9,000	6,136.00	55,224,000
アステラス製薬	45,000	1,495.50	67,297,500
大日本住友製薬	9,000	1,505.00	13,545,000
塩野義製薬	9,000	5,632.00	50,688,000
中外製薬	9,000	5,480.00	49,320,000
エーザイ	9,000	6,146.00	55,314,000
テルモ	18,000	5,110.00	91,980,000
第一三共	9,000	3,989.00	35,901,000
大塚ホールディングス	9,000	4,703.00	42,327,000
ヤフー	3,600	512.00	1,843,200
トレンドマイクロ	9,000	5,520.00	49,680,000
楽天	9,000	939.00	8,451,000
富士フイルムホールディングス	9,000	4,633.00	41,697,000
コニカミノルタ	9,000	977.00	8,793,000
資生堂	9,000	5,706.00	51,354,000
昭和シェル石油	9,000	1,512.00	13,608,000
JXTGホールディングス	9,000	689.90	6,209,100
横浜ゴム	4,500	2,657.00	11,956,500
ブリヂストン	9,000	5,067.00	45,603,000
旭硝子	1,800	4,635.00	8,343,000
日本板硝子	900	866.00	779,400
日本電気硝子	2,700	3,530.00	9,531,000
住友大阪セメント	9,000	512.00	4,608,000
太平洋セメント	900	4,300.00	3,870,000
東海カーボン	9,000	1,469.00	13,221,000
TOTO	4,500	5,460.00	24,570,000
日本碍子	9,000	2,026.00	18,234,000
新日鐵住金	900	2,636.50	2,372,850
神戸製鋼所	900	1,119.00	1,007,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	900	2,571.50	2,314,350
日新製鋼	900	1,569.00	1,412,100
大平洋金属	900	3,410.00	3,069,000
日本製鋼所	1,800	3,205.00	5,769,000
日本軽金属ホールディングス	9,000	292.00	2,628,000
三井金属鉱業	900	5,590.00	5,031,000
東邦亜鉛	900	5,780.00	5,202,000
三菱マテリアル	900	3,750.00	3,375,000
住友金属鉱山	4,500	4,807.00	21,631,500
DOWAホールディングス	1,800	4,280.00	7,704,000
古河機械金属	900	2,364.00	2,127,600
古河電気工業	900	5,670.00	5,103,000
住友電気工業	9,000	1,698.00	15,282,000
フジクラ	9,000	843.00	7,587,000
東洋製罐グループホールディングス	9,000	1,616.00	14,544,000
リクルートホールディングス	27,000	2,514.50	67,891,500
オークマ	1,800	6,880.00	12,384,000
アマダホールディングス	9,000	1,516.00	13,644,000
日本郵政	9,000	1,284.00	11,556,000
小松製作所	9,000	4,153.00	37,377,000
住友重機械工業	1,800	4,530.00	8,154,000
日立建機	9,000	4,525.00	40,725,000
クボタ	9,000	2,112.50	19,012,500
荏原製作所	1,800	4,135.00	7,443,000
千代田化工建設	9,000	978.00	8,802,000
ダイキン工業	9,000	12,585.00	113,265,000
日本精工	9,000	1,678.00	15,102,000
NTN	9,000	491.00	4,419,000
ジェイテクト	9,000	1,779.00	16,011,000
ミネベアミツミ	9,000	2,390.00	21,510,000
日立製作所	9,000	826.40	7,437,600
三菱電機	9,000	1,882.50	16,942,500
富士電機	9,000	807.00	7,263,000
安川電機	9,000	4,990.00	44,910,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,000	582.00	5,238,000
日本電気	900	3,160.00	2,844,000
富士通	9,000	653.40	5,880,600
沖電気工業	900	1,459.00	1,313,100
セイコーエプソン	18,000	2,194.00	39,492,000
パナソニック	9,000	1,607.00	14,463,000
ソニー	9,000	5,320.00	47,880,000
TDK	9,000	9,330.00	83,970,000
アルプス電気	9,000	2,872.00	25,848,000
パイオニア	9,000	221.00	1,989,000
横河電機	9,000	2,188.00	19,692,000
アドバンテスト	18,000	2,156.00	38,808,000
デンソー	9,000	6,624.00	59,616,000
カシオ計算機	9,000	1,494.00	13,446,000
ファナック	9,000	28,120.00	253,080,000
京セラ	18,000	6,312.00	113,616,000
太陽誘電	9,000	1,788.00	16,092,000
日東電工	9,000	8,774.00	78,966,000
三井造船	900	1,890.00	1,701,000
日立造船	1,800	557.00	1,002,600
三菱重工業	900	4,268.00	3,841,200
川崎重工業	900	4,215.00	3,793,500
IHI	900	3,600.00	3,240,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,000	629.00	5,661,000
日産自動車	9,000	1,163.50	10,471,500
いすゞ自動車	4,500	1,743.50	7,845,750
トヨタ自動車	9,000	7,551.00	67,959,000
日野自動車	9,000	1,516.00	13,644,000
三菱自動車工業	900	849.00	764,100
マツダ	1,800	1,513.00	2,723,400
本田技研工業	18,000	3,873.00	69,714,000
スズキ	9,000	6,107.00	54,963,000
SUBARU	9,000	3,720.00	33,480,000
ヤマハ発動機	9,000	3,535.00	31,815,000
ニコン	9,000	2,017.00	18,153,000
オリンパス	9,000	4,135.00	37,215,000
SCREENホールディングス	1,800	8,510.00	15,318,000
キヤノン	13,500	4,081.00	55,093,500
リコー	9,000	1,088.00	9,792,000
シチズン時計	9,000	772.00	6,948,000
凸版印刷	9,000	948.00	8,532,000
大日本印刷	4,500	2,284.00	10,278,000
ヤマハ	9,000	4,355.00	39,195,000
伊藤忠商事	9,000	2,081.00	18,729,000
丸紅	9,000	801.70	7,215,300
豊田通商	9,000	4,110.00	36,990,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	9,000	7,400.00	66,600,000
三井物産	9,000	1,914.00	17,226,000
東京エレクトロン	9,000	19,020.00	171,180,000
住友商事	9,000	1,808.50	16,276,500
三菱商事	9,000	3,003.00	27,027,000
高島屋	9,000	1,113.00	10,017,000
丸井グループ	9,000	1,975.00	17,775,000
クレディセゾン	9,000	1,843.00	16,587,000
イオン	9,000	1,815.50	16,339,500
新生銀行	900	1,724.00	1,551,600
あおぞら銀行	900	4,445.00	4,000,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,000	800.60	7,205,400
りそなホールディングス	900	632.30	569,070
三井住友トラスト・ホールディングス	900	4,450.00	4,005,000
三井住友フィナンシャルグループ	900	4,857.00	4,371,300
千葉銀行	9,000	921.00	8,289,000
ふくおかフィナンシャルグループ	9,000	601.00	5,409,000
静岡銀行	9,000	1,127.00	10,143,000
みずほフィナンシャルグループ	9,000	201.20	1,810,800
大和証券グループ本社	9,000	728.30	6,554,700
野村ホールディングス	9,000	661.70	5,955,300
松井証券	9,000	1,029.00	9,261,000
SOMPOホールディングス	2,200	4,163.00	9,158,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,593.00	9,701,100
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,800	2,062.00	3,711,600
第一生命ホールディングス	900	2,213.50	1,992,150
東京海上ホールディングス	4,500	5,021.00	22,594,500
T&Dホールディングス	1,800	1,921.00	3,457,800
三井不動産	9,000	2,635.00	23,715,000
三菱地所	9,000	1,900.50	17,104,500
東京建物	4,500	1,680.00	7,560,000
住友不動産	9,000	3,885.00	34,965,000
東武鉄道	1,800	3,445.00	6,201,000
東京急行電鉄	4,500	1,745.00	7,852,500
小田急電鉄	4,500	2,281.00	10,264,500
京王電鉄	1,800	4,785.00	8,613,000
京成電鉄	4,500	3,500.00	15,750,000
東日本旅客鉄道	900	10,415.00	9,373,500
西日本旅客鉄道	900	7,903.00	7,112,700
東海旅客鉄道	900	20,205.00	18,184,500
日本通運	900	7,260.00	6,534,000
ヤマトホールディングス	9,000	2,778.00	25,002,000
日本郵船	900	2,487.00	2,238,300
商船三井	900	3,530.00	3,177,000
川崎汽船	900	2,700.00	2,430,000
ANAホールディングス	900	4,276.00	3,848,400
三菱倉庫	4,500	2,595.00	11,677,500
スカパーJSATホールディングス	900	484.00	435,600
日本電信電話	1,800	4,995.00	8,991,000
KDDI	54,000	2,637.00	142,398,000
NTTドコモ	900	2,695.00	2,425,500
東京電力ホールディングス	900	413.00	371,700
中部電力	900	1,363.50	1,227,150
関西電力	900	1,309.00	1,178,100
東京瓦斯	1,800	2,709.00	4,876,200
大阪瓦斯	1,800	2,147.50	3,865,500
東宝	900	3,525.00	3,172,500
エヌ・ティ・ティ・データ	45,000	1,176.00	52,920,000
東京ドーム	4,500	996.00	4,482,000
セコム	9,000	8,169.00	73,521,000
コナミホールディングス	9,000	5,700.00	51,300,000
ファーストリテイリング	9,000	43,070.00	387,630,000
ソフトバンクグループ	27,000	8,773.00	236,871,000
合計	1,565,500		5,309,419,070

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
資産の部
流動資産
預金		14,691,965	13,295,886
コール・ローン		48,104,771	13,555,829
国債証券		6,391,139,759	5,742,062,871
派生商品評価勘定		-	22,287
未収入金		-	44,611,082
未収利息		32,253,730	37,395,603
前払費用		4,260,648	2,703,750
流動資産合計		6,490,450,873	5,853,647,308
資産合計		6,490,450,873	5,853,647,308
負債の部
流動負債
未払解約金		4,000,000	3,000,000
流動負債合計		4,000,000	3,000,000
負債合計		4,000,000	3,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	4,895,433,556	4,363,910,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,591,017,317	1,486,737,246
元本等合計		6,486,450,873	5,850,647,308
純資産合計		6,486,450,873	5,850,647,308
負債純資産合計		6,490,450,873	5,853,647,308

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,201,873,834円	4,895,433,556円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	306,440,278円	531,523,494円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	674,082,219円	560,441,445円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	206,335,248円	174,166,546円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	164,136,899円	146,178,272円
		DIAM世界6資産バランスファンド	267,309,719円	219,098,010円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	908,623,352円	822,748,038円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	120,951,784円	113,469,875円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,553,994,335円	2,327,807,876円
	計		4,895,433,556円	4,363,910,062円
2.	受益権の総数		4,895,433,556口	4,363,910,062口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年2月9日 至 平成29年8月8日	自 平成29年8月9日 至 平成30年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	17,134,994	△47,497,641
合計	17,134,994	△47,497,641

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年8月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年8月8日 現在				平成30年2月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	45,753,985	-	45,731,698	22,287
イギリス・ポンド	-	-	-	-	45,753,985	-	45,731,698	22,287
合計	-	-	-	-	45,753,985	-	45,731,698	22,287

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年8月8日現在	平成30年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.3250円	1.3407円
(1万口当たり純資産額)	(13,250円)	(13,407円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年2月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.0 11/15/19	500,000.000	490,330.000
		US T N/B 1.875 02/28/22	5,100,000.000	4,979,232.000
	アメリカ・ドル 小計		5,600,000.000	5,469,562.000
			(612,528,000)	(598,260,692)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	4,280,000.000	4,188,108.400
	イギリス・ポンド 小計		4,280,000.000	4,188,108.400
			(649,918,000)	(635,964,261)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	4,800,000.000	5,493,456.000
	オーストラリア・ドル 小計		4,800,000.000	5,493,456.000
			(410,352,000)	(469,635,553)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 03/01/22	1,200,000.000	1,127,196.000
		CANADA 0.75 03/01/21	6,430,000.000	6,195,883.700
	カナダ・ドル 小計		7,630,000.000	7,323,079.700
			(663,962,600)	(637,254,395)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.25 06/01/21	7,000,000.000	7,112,700.000
	シンガポール・ドル 小計		7,000,000.000	7,112,700.000
			(577,990,000)	(587,295,639)
	タイ・バーツ	THAILAND 1.875 06/17/22	178,000,000.000	178,907,800.000
	タイ・バーツ 小計		178,000,000.000	178,907,800.000
			(615,880,000)	(619,020,988)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	6,600,000.000	7,411,668.000
	ニュージーランド・ドル 小計		6,600,000.000	7,411,668.000
			(520,740,000)	(584,780,605)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.25 04/25/22	17,200,000.000	17,022,840.000
	ポーランド・ズロチ 小計		17,200,000.000	17,022,840.000
			(553,496,000)	(547,794,991)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.882 03/10/22	10,900,000.000	11,013,360.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	11,000,000.000	11,222,200.000
	マレーシア・リンギット 小計		21,900,000.000	22,235,560.000
			(611,448,000)	(620,816,835)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	78,500,000.000	75,684,205.000
	メキシコ・ペソ 小計		78,500,000.000	75,684,205.000
			(457,655,000)	(441,238,915)
国債証券 合計			5,673,969,600	5,742,062,871
			(5,673,969,600)	(5,742,062,871)
合計			5,673,969,600	5,742,062,871
			(5,673,969,600)	(5,742,062,871)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	10.23%	10.42%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	10.87%	11.08%
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	8.03%	8.18%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	10.89%	11.10%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	10.04%	10.23%
タイ・バーツ	国債証券	1銘柄	10.58%	10.78%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	10.00%	10.18%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	9.36%	9.54%
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	10.61%	10.81%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	7.54%	7.68%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。