有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年8月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	高金利ソブリン・マザーファンド	72,102,032	112,969,463
	インデックス225 マザーファンド	20,263,421	47,067,874
親投資信託受益証券 合計		92,365,453	160,037,337
合計			160,037,337

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
高金利ソブリン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年8月8日現在
資産の部
流動資産
預金	4,166,747
コール・ローン	10,385,514
国債証券	1,384,334,809
未収利息	5,584,549
前払費用	104,396
流動資産合計	1,404,576,015
資産合計	1,404,576,015
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	896,443,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	508,132,038
元本等合計	1,404,576,015
純資産合計	1,404,576,015
負債純資産合計	1,404,576,015

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月9日 至 2022年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年8月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	942,466,247円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	46,022,270円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	72,102,032円
		DIAM世界6資産バランスファンド	143,604,318円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	442,679,647円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	238,057,980円
		計	896,443,977円
2.		受益権の総数	896,443,977口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月9日 至 2022年8月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年8月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年8月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	20,804,073
合計	20,804,073

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月10日から2022年8月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年8月8日現在
1口当たり純資産額	1.5668円
(1万口当たり純資産額)	(15,668円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年8月8日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 04/30/23	100,000.000	97,851.560
		US T N/B 0.375 01/31/26	390,000.000	354,686.710
		US T N/B 0.75 01/31/28	540,000.000	479,123.420
	アメリカ・ドル 小計		1,030,000.000	931,661.690
			(139,400,200)	(126,091,093)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.625 06/07/25	410,000.000	396,487.380
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	220,000.000	217,175.200
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	290,000.000	323,896.940
	イギリス・ポンド 小計		920,000.000	937,559.520
			(150,153,200)	(153,019,089)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,458,000.000	1,324,238.070
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	160,000.000	152,888.000
	オーストラリア・ドル 小計		1,618,000.000	1,477,126.070
			(151,299,180)	(138,126,059)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 11/01/22	260,000.000	258,410.100
		CANADA 0.5 09/01/25	460,000.000	424,994.000
		CANADA 1.0 06/01/27	880,000.000	808,910.080
	カナダ・ドル 小計		1,600,000.000	1,492,314.180
			(167,248,000)	(155,991,601)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.125 06/01/26	100,000.000	98,790.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	400,000.000	398,841.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	530,000.000	532,756.000
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	90,000.000	90,017.750
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	150,000.000	156,399.000
	シンガポール・ドル 小計		1,270,000.000	1,276,803.750
			(124,358,400)	(125,024,623)
	タイ・バーツ	THAILAND 1.45 12/17/24	500,000.000	497,242.280
		THAILAND 2.125 12/17/26	19,000,000.000	19,113,694.100
		THAILAND 2.875 12/17/28	10,000,000.000	10,391,781.000
	タイ・バーツ 小計		29,500,000.000	30,002,717.380
			(111,805,000)	(113,710,299)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	520,000.000	468,863.780
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	200,000.000	197,140.510
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	920,000.000	968,754.660
	ニュージーランド・ドル 小計		1,640,000.000	1,634,758.950
			(138,366,800)	(137,924,613)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	6,500,000.000	6,229,015.000
		NORWAY 2.0 04/26/28	5,300,000.000	5,131,990.000
	ノルウェー・クローネ 小計		11,800,000.000	11,361,005.000
			(162,486,000)	(156,441,040)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.5 07/25/26	3,400,000.000	2,983,670.000
		POLAND 2.75 04/25/28	2,100,000.000	1,809,202.500
	ポーランド・ズロチ 小計		5,500,000.000	4,792,872.500
			(160,633,550)	(139,981,114)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.502 05/31/27	2,000,000.000	1,978,509.960
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	2,550,000.000	2,568,076.690
	マレーシア・リンギット 小計		4,550,000.000	4,546,586.650
			(138,128,900)	(138,025,278)
国債証券 合計			1,443,879,230	1,384,334,809
			(1,443,879,230)	(1,384,334,809)
合計				1,384,334,809
				(1,384,334,809)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	8.98	9.11
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	10.89	11.05
オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	9.83	9.98
カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	11.11	11.27
シンガポール・ドル	国債証券	5銘柄	8.90	9.03
タイ・バーツ	国債証券	3銘柄	8.10	8.21
ニュージーランド・ドル	国債証券	3銘柄	9.82	9.96
ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	11.14	11.30
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	9.97	10.11
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	9.83	9.97

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年8月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,175,002,816
株式	127,005,474,960
派生商品評価勘定	40,236,900
未収入金	3,584,060
未収配当金	159,364,000
差入委託証拠金	104,280,000
流動資産合計	129,487,942,736
資産合計	129,487,942,736
負債の部
流動負債
前受金	39,580,000
未払解約金	404,625,000
その他未払費用	1
流動負債合計	444,205,001
負債合計	444,205,001
純資産の部
元本等
元本	55,555,157,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,488,580,734
元本等合計	129,043,737,735
純資産合計	129,043,737,735
負債純資産合計	129,487,942,736

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月9日 至 2022年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年8月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,109,834,420円
		同期中追加設定元本額	8,136,759,718円
		同期中一部解約元本額	10,691,437,137円
		元本の内訳
		ファンド名
		(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)	3,367,192,522円
		(適格機関投資家私募)インデックス225	2,222,176,551円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)	790,415,595円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)	76,158,540円
		日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)	130,697,761円
		たわらノーロード 日経225	29,727,787,367円
		日経225リスクコントロールオープン	325,120,026円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	20,263,421円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	270,849,413円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	210,524,392円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	22,476,390円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	22,727,068円
		DIAM日経225インデックスファンドVA	893,176,816円
		国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)	5,376,512,172円
		DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)	3,486,917,806円
		日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	117,017,343円
		日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	37,162,483円
		日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	153,005,250円
		MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]	6,159,256,307円
		MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]	2,145,719,778円
		計	55,555,157,001円
2.		受益権の総数	55,555,157,001口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月9日 至 2022年8月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年8月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年8月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	6,223,887,824
合計	6,223,887,824

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年8月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年8月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	1,936,540,000	-	1,976,800,000	40,260,000
合計	1,936,540,000	-	1,976,800,000	40,260,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年8月8日現在
1口当たり純資産額	2.3228円
(1万口当たり純資産額)	(23,228円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年8月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	158,000	579.00	91,482,000
マルハニチロ	15,800	2,479.00	39,168,200
INPEX	63,200	1,471.00	92,967,200
コムシスホールディングス	158,000	2,554.00	403,532,000
大成建設	31,600	4,050.00	127,980,000
大林組	158,000	958.00	151,364,000
清水建設	158,000	733.00	115,814,000
長谷工コーポレーション	31,600	1,583.00	50,022,800
鹿島建設	79,000	1,469.00	116,051,000
大和ハウス工業	158,000	3,218.00	508,444,000
積水ハウス	158,000	2,322.00	366,876,000
日揮ホールディングス	158,000	1,632.00	257,856,000
日清製粉グループ本社	158,000	1,603.00	253,274,000
明治ホールディングス	31,600	6,760.00	213,616,000
日本ハム	79,000	4,005.00	316,395,000
エムスリー	379,200	4,619.00	1,751,524,800
ディー・エヌ・エー	47,400	1,905.00	90,297,000
サッポロホールディングス	31,600	2,939.00	92,872,400
アサヒグループホールディングス	158,000	4,625.00	730,750,000
キリンホールディングス	158,000	2,241.00	354,078,000
宝ホールディングス	158,000	1,064.00	168,112,000
双日	15,800	2,205.00	34,839,000
キッコーマン	158,000	8,670.00	1,369,860,000
味の素	158,000	3,702.00	584,916,000
ニチレイ	79,000	2,478.00	195,762,000
日本たばこ産業	158,000	2,307.00	364,506,000
J.フロント リテイリング	79,000	1,072.00	84,688,000
三越伊勢丹ホールディングス	158,000	1,008.00	159,264,000
東洋紡	15,800	1,051.00	16,605,800
ユニチカ	15,800	233.00	3,681,400
東急不動産ホールディングス	158,000	715.00	112,970,000
セブン&アイ・ホールディングス	158,000	5,437.00	859,046,000
帝人	31,600	1,431.00	45,219,600
東レ	158,000	726.20	114,739,600
クラレ	158,000	1,059.00	167,322,000
旭化成	158,000	1,020.50	161,239,000
SUMCO	15,800	1,973.00	31,173,400
ネクソン	316,000	3,005.00	949,580,000
王子ホールディングス	158,000	536.00	84,688,000
日本製紙	15,800	894.00	14,125,200
昭和電工	15,800	2,251.00	35,565,800
住友化学	158,000	550.00	86,900,000
日産化学	158,000	6,690.00	1,057,020,000
東ソー	79,000	1,734.00	136,986,000
トクヤマ	31,600	1,818.00	57,448,800
デンカ	31,600	3,335.00	105,386,000
信越化学工業	158,000	17,325.00	2,737,350,000
協和キリン	158,000	3,150.00	497,700,000
三井化学	31,600	2,864.00	90,502,400
三菱ケミカルグループ	79,000	732.30	57,851,700
UBE	15,800	2,024.00	31,979,200
電通グループ	158,000	4,660.00	736,280,000
花王	158,000	5,769.00	911,502,000
武田薬品工業	158,000	3,765.00	594,870,000
アステラス製薬	790,000	2,052.00	1,621,080,000
住友ファーマ	158,000	1,120.00	176,960,000
塩野義製薬	158,000	6,869.00	1,085,302,000
中外製薬	474,000	3,780.00	1,791,720,000
エーザイ	158,000	6,112.00	965,696,000
テルモ	632,000	4,406.00	2,784,592,000
第一三共	474,000	3,643.00	1,726,782,000
大塚ホールディングス	158,000	4,680.00	739,440,000
DIC	15,800	2,487.00	39,294,600
Zホールディングス	63,200	432.50	27,334,000
トレンドマイクロ	158,000	7,560.00	1,194,480,000
サイバーエージェント	126,400	1,448.00	183,027,200
楽天グループ	158,000	675.00	106,650,000
富士フイルムホールディングス	158,000	7,553.00	1,193,374,000
コニカミノルタ	158,000	486.00	76,788,000
資生堂	158,000	5,492.00	867,736,000
出光興産	63,200	3,315.00	209,508,000
ENEOSホールディングス	158,000	495.00	78,210,000
横浜ゴム	79,000	2,007.00	158,553,000
ブリヂストン	158,000	5,380.00	850,040,000
AGC	31,600	4,800.00	151,680,000
日本板硝子	15,800	465.00	7,347,000
日本電気硝子	47,400	2,549.00	120,822,600
住友大阪セメント	15,800	3,600.00	56,880,000
太平洋セメント	15,800	2,033.00	32,121,400
東海カーボン	158,000	1,062.00	167,796,000
TOTO	79,000	4,585.00	362,215,000
日本碍子	158,000	1,951.00	308,258,000
日本製鉄	15,800	2,116.00	33,432,800
神戸製鋼所	15,800	615.00	9,717,000
JFEホールディングス	15,800	1,446.00	22,846,800
大平洋金属	15,800	2,371.00	37,461,800
日本製鋼所	31,600	3,150.00	99,540,000
日本軽金属ホールディングス	15,800	1,619.00	25,580,200
三井金属鉱業	15,800	3,160.00	49,928,000
東邦亜鉛	15,800	2,145.00	33,891,000
三菱マテリアル	15,800	2,013.00	31,805,400
住友金属鉱山	79,000	4,203.00	332,037,000
DOWAホールディングス	31,600	4,790.00	151,364,000
古河電気工業	15,800	2,385.00	37,683,000
住友電気工業	158,000	1,548.00	244,584,000
フジクラ	158,000	910.00	143,780,000
リクルートホールディングス	474,000	5,020.00	2,379,480,000
オークマ	31,600	5,340.00	168,744,000
アマダ	158,000	1,045.00	165,110,000
日本郵政	158,000	946.50	149,547,000
小松製作所	158,000	2,868.00	453,144,000
住友重機械工業	31,600	2,888.00	91,260,800
日立建機	158,000	2,915.00	460,570,000
クボタ	158,000	2,157.50	340,885,000
荏原製作所	31,600	5,270.00	166,532,000
ダイキン工業	158,000	23,995.00	3,791,210,000
日本精工	158,000	761.00	120,238,000
NTN	158,000	251.00	39,658,000
ジェイテクト	158,000	979.00	154,682,000
ミネベアミツミ	158,000	2,479.00	391,682,000
日立製作所	31,600	6,653.00	210,234,800
三菱電機	158,000	1,394.00	220,252,000
富士電機	31,600	5,980.00	188,968,000
安川電機	158,000	4,680.00	739,440,000
オムロン	158,000	7,474.00	1,180,892,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,600	2,399.00	75,808,400
日本電気	15,800	4,890.00	77,262,000
富士通	15,800	17,755.00	280,529,000
沖電気工業	15,800	800.00	12,640,000
セイコーエプソン	316,000	2,162.00	683,192,000
パナソニック ホールディングス	158,000	1,121.50	177,197,000
シャープ	158,000	1,022.00	161,476,000
ソニーグループ	158,000	11,725.00	1,852,550,000
TDK	474,000	4,795.00	2,272,830,000
アルプスアルパイン	158,000	1,240.00	195,920,000
横河電機	158,000	2,315.00	365,770,000
アドバンテスト	316,000	8,690.00	2,746,040,000
キーエンス	15,800	55,500.00	876,900,000
デンソー	158,000	7,615.00	1,203,170,000
カシオ計算機	158,000	1,363.00	215,354,000
ファナック	158,000	22,945.00	3,625,310,000
京セラ	316,000	7,471.00	2,360,836,000
太陽誘電	158,000	4,550.00	718,900,000
村田製作所	126,400	7,777.00	983,012,800
日東電工	158,000	8,670.00	1,369,860,000
三井E&Sホールディングス	15,800	391.00	6,177,800
日立造船	31,600	836.00	26,417,600
三菱重工業	15,800	4,678.00	73,912,400
川崎重工業	15,800	2,688.00	42,470,400
IHI	15,800	3,425.00	54,115,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	158,000	439.00	69,362,000
日産自動車	158,000	524.20	82,823,600
いすゞ自動車	79,000	1,527.00	120,633,000
トヨタ自動車	790,000	2,116.00	1,671,640,000
日野自動車	158,000	658.00	103,964,000
三菱自動車工業	15,800	485.00	7,663,000
マツダ	31,600	1,164.00	36,782,400
本田技研工業	316,000	3,397.00	1,073,452,000
スズキ	158,000	4,772.00	753,976,000
SUBARU	158,000	2,409.00	380,622,000
ヤマハ発動機	158,000	2,688.00	424,704,000
ニコン	158,000	1,569.00	247,902,000
オリンパス	632,000	2,682.50	1,695,340,000
SCREENホールディングス	31,600	10,030.00	316,948,000
キヤノン	237,000	3,370.00	798,690,000
リコー	158,000	1,110.00	175,380,000
シチズン時計	158,000	591.00	93,378,000
バンダイナムコホールディングス	158,000	10,020.00	1,583,160,000
凸版印刷	79,000	2,198.00	173,642,000
大日本印刷	79,000	2,849.00	225,071,000
ヤマハ	158,000	5,490.00	867,420,000
任天堂	15,800	57,710.00	911,818,000
伊藤忠商事	158,000	3,821.00	603,718,000
丸紅	158,000	1,352.00	213,616,000
豊田通商	158,000	4,635.00	732,330,000
三井物産	158,000	2,998.00	473,684,000
東京エレクトロン	158,000	49,700.00	7,852,600,000
住友商事	158,000	1,890.50	298,699,000
三菱商事	158,000	4,175.00	659,650,000
高島屋	79,000	1,428.00	112,812,000
丸井グループ	158,000	2,375.00	375,250,000
クレディセゾン	158,000	1,670.00	263,860,000
イオン	158,000	2,729.00	431,182,000
あおぞら銀行	15,800	2,689.00	42,486,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,000	721.90	114,060,200
りそなホールディングス	15,800	511.20	8,076,960
三井住友トラスト・ホールディングス	15,800	4,279.00	67,608,200
三井住友フィナンシャルグループ	15,800	4,124.00	65,159,200
千葉銀行	158,000	748.00	118,184,000
ふくおかフィナンシャルグループ	31,600	2,387.00	75,429,200
静岡銀行	158,000	807.00	127,506,000
みずほフィナンシャルグループ	15,800	1,571.50	24,829,700
オリックス	158,000	2,225.50	351,629,000
大和証券グループ本社	158,000	603.30	95,321,400
野村ホールディングス	158,000	497.40	78,589,200
松井証券	158,000	801.00	126,558,000
SOMPOホールディングス	31,600	5,640.00	178,224,000
日本取引所グループ	158,000	2,171.50	343,097,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	47,400	4,023.00	190,690,200
第一生命ホールディングス	15,800	2,284.00	36,087,200
東京海上ホールディングス	79,000	7,326.00	578,754,000
T&Dホールディングス	31,600	1,485.00	46,926,000
三井不動産	158,000	2,822.50	445,955,000
三菱地所	158,000	1,873.50	296,013,000
東京建物	79,000	1,921.00	151,759,000
住友不動産	158,000	3,502.00	553,316,000
東武鉄道	31,600	3,260.00	103,016,000
東急	79,000	1,652.00	130,508,000
小田急電鉄	79,000	1,934.00	152,786,000
京王電鉄	31,600	5,270.00	166,532,000
京成電鉄	79,000	3,770.00	297,830,000
東日本旅客鉄道	15,800	7,054.00	111,453,200
西日本旅客鉄道	15,800	5,177.00	81,796,600
東海旅客鉄道	15,800	15,710.00	248,218,000
ヤマトホールディングス	158,000	2,302.00	363,716,000
日本郵船	15,800	10,770.00	170,166,000
商船三井	47,400	3,710.00	175,854,000
川崎汽船	15,800	9,890.00	156,262,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,800	7,540.00	119,132,000
ANAホールディングス	15,800	2,576.00	40,700,800
三菱倉庫	79,000	3,710.00	293,090,000
日本電信電話	63,200	3,791.00	239,591,200
KDDI	948,000	4,204.00	3,985,392,000
ソフトバンク	158,000	1,527.50	241,345,000
東京電力ホールディングス	15,800	493.00	7,789,400
中部電力	15,800	1,385.00	21,883,000
関西電力	15,800	1,256.00	19,844,800
東京瓦斯	31,600	2,530.00	79,948,000
大阪瓦斯	31,600	2,322.00	73,375,200
東宝	15,800	5,240.00	82,792,000
エヌ・ティ・ティ・データ	790,000	2,001.00	1,580,790,000
セコム	158,000	8,774.00	1,386,292,000
コナミグループ	158,000	6,880.00	1,087,040,000
ファーストリテイリング	158,000	83,860.00	13,249,880,000
ソフトバンクグループ	948,000	5,695.00	5,398,860,000
合計	29,704,000		127,005,474,960

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。