有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年8月11日-令和4年2月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年2月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	高金利ソブリン・マザーファンド	77,344,911	113,418,577
	インデックス225 マザーファンド	20,263,421	44,962,504
親投資信託受益証券 合計		97,608,332	158,381,081
合計			158,381,081

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
高金利ソブリン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年2月8日現在
資産の部
流動資産
預金	3,053,657
コール・ローン	6,514,792
国債証券	1,351,156,924
未収入金	74,119,164
未収利息	6,704,748
前払費用	1,211,713
流動資産合計	1,442,760,998
資産合計	1,442,760,998
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,334
未払金	60,660,706
流動負債合計	60,720,040
負債合計	60,720,040
純資産の部
元本等
元本	942,466,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	439,574,711
元本等合計	1,382,040,958
純資産合計	1,382,040,958
負債純資産合計	1,442,760,998

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年8月11日 至 2022年2月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年2月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,247,238,254円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	304,772,007円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	77,344,911円
		DIAM世界6資産バランスファンド	143,604,318円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	477,700,247円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	243,816,771円
		計	942,466,247円
2.		受益権の総数	942,466,247口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年8月11日 至 2022年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△49,658,924
合計	△49,658,924

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年5月11日から2022年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年2月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	14,472,306	-	14,531,640	△59,334
カナダ・ドル	14,472,306	-	14,531,640	△59,334
合計	14,472,306	-	14,531,640	△59,334

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.4664円
(1万口当たり純資産額)	(14,664円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年2月8日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 01/31/26	880,000.000	835,346.860
		US T N/B 0.375 04/30/25	110,000.000	105,857.810
	アメリカ・ドル 小計		990,000.000	941,204.670
			(114,147,000)	(108,520,898)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.625 06/07/25	890,000.000	872,377.280
	イギリス・ポンド 小計		890,000.000	872,377.280
			(138,929,000)	(136,178,093)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,758,000.000	1,665,611.260
	オーストラリア・ドル 小計		1,758,000.000	1,665,611.260
			(144,507,600)	(136,913,246)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 09/01/25	660,000.000	634,656.000
		CANADA 1.25 03/01/25	870,000.000	863,913.480
	カナダ・ドル 小計		1,530,000.000	1,498,569.480
			(139,245,300)	(136,384,808)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.375 06/01/25	1,230,000.000	1,269,852.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	150,000.000	163,425.000
	シンガポール・ドル 小計		1,380,000.000	1,433,277.000
			(118,459,200)	(123,032,498)
	タイ・バーツ	THAILAND 1.45 12/17/24	19,900,000.000	20,205,435.150
		THAILAND 2.125 12/17/26	19,000,000.000	19,652,579.700
	タイ・バーツ 小計		38,900,000.000	39,858,014.850
			(136,150,000)	(139,503,052)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	520,000.000	479,665.840
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	570,000.000	577,687.700
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	920,000.000	1,011,117.530
	ニュージーランド・ドル 小計		2,010,000.000	2,068,471.070
			(153,925,800)	(158,403,516)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	11,600,000.000	11,378,092.000
	ノルウェー・クローネ 小計		11,600,000.000	11,378,092.000
			(152,424,000)	(149,508,129)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.5 07/25/26	4,600,000.000	4,356,200.000
	ポーランド・ズロチ 小計		4,600,000.000	4,356,200.000
			(133,806,640)	(126,714,888)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.906 07/15/26	3,200,000.000	3,284,588.480
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	1,600,000.000	1,650,001.600
	マレーシア・リンギット 小計		4,800,000.000	4,934,590.080
			(132,288,480)	(135,997,796)
国債証券 合計			1,363,883,020	1,351,156,924
			(1,363,883,020)	(1,351,156,924)
合計				1,351,156,924
				(1,351,156,924)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	7.85	8.03
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	9.85	10.08
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	9.91	10.13
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	9.87	10.09
シンガポール・ドル	国債証券	2銘柄	8.90	9.11
タイ・バーツ	国債証券	2銘柄	10.09	10.32
ニュージーランド・ドル	国債証券	3銘柄	11.46	11.72
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	10.82	11.07
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	9.17	9.38
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	9.84	10.07

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年2月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,286,181,265
株式	125,411,255,100
派生商品評価勘定	51,802,710
未収配当金	181,510,800
差入委託証拠金	161,040,000
流動資産合計	129,091,789,875
資産合計	129,091,789,875
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,484,620
前受金	39,790,000
未払解約金	110,292,000
流動負債合計	154,566,620
負債合計	154,566,620
純資産の部
元本等
元本	58,109,834,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,827,388,835
元本等合計	128,937,223,255
純資産合計	128,937,223,255
負債純資産合計	129,091,789,875

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年8月11日 至 2022年2月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年2月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,017,511,941円
		同期中追加設定元本額	21,160,839,928円
		同期中一部解約元本額	17,068,517,449円
		元本の内訳
		ファンド名
		(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)	3,413,376,724円
		(適格機関投資家私募)インデックス225	2,357,881,466円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)	1,411,801,131円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)	214,525,360円
		日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)	191,779,508円
		たわらノーロード 日経225	26,175,661,731円
		日経225リスクコントロールオープン	325,120,026円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	20,263,421円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	279,471,590円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	223,718,781円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	18,367,932円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	17,741,840円
		DIAM日経225インデックスファンドVA	967,619,738円
		国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)	6,988,129,493円
		DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)	3,735,556,105円
		日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	74,366,527円
		日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	37,018,645円
		日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	110,500,828円
		MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]	8,770,959,812円
		MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]	2,775,973,762円
		計	58,109,834,420円
2.		受益権の総数	58,109,834,420口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年8月11日 至 2022年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△8,139,558,054
合計	△8,139,558,054

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月23日から2022年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年2月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	3,417,200,000	-	3,464,560,000	47,360,000
合計	3,417,200,000	-	3,464,560,000	47,360,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年2月8日現在
1口当たり純資産額	2.2189円
(1万口当たり純資産額)	(22,189円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年2月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	162,000	543.00	87,966,000
マルハニチロ	16,200	2,654.00	42,994,800
INPEX	64,800	1,176.00	76,204,800
コムシスホールディングス	162,000	2,754.00	446,148,000
大成建設	32,400	3,845.00	124,578,000
大林組	162,000	959.00	155,358,000
清水建設	162,000	783.00	126,846,000
長谷工コーポレーション	32,400	1,463.00	47,401,200
鹿島建設	81,000	1,385.00	112,185,000
大和ハウス工業	162,000	3,411.00	552,582,000
積水ハウス	162,000	2,339.50	378,999,000
日揮ホールディングス	162,000	1,154.00	186,948,000
日清製粉グループ本社	162,000	1,666.00	269,892,000
明治ホールディングス	32,400	7,270.00	235,548,000
日本ハム	81,000	4,305.00	348,705,000
エムスリー	388,800	4,166.00	1,619,740,800
ディー・エヌ・エー	48,600	1,763.00	85,681,800
サッポロホールディングス	32,400	2,252.00	72,964,800
アサヒグループホールディングス	162,000	4,810.00	779,220,000
キリンホールディングス	162,000	1,892.00	306,504,000
宝ホールディングス	162,000	1,123.00	181,926,000
双日	16,200	1,930.00	31,266,000
キッコーマン	162,000	8,980.00	1,454,760,000
味の素	162,000	3,227.00	522,774,000
ニチレイ	81,000	2,631.00	213,111,000
日本たばこ産業	162,000	2,343.00	379,566,000
J.フロント リテイリング	81,000	1,102.00	89,262,000
三越伊勢丹ホールディングス	162,000	957.00	155,034,000
東洋紡	16,200	1,307.00	21,173,400
ユニチカ	16,200	313.00	5,070,600
東急不動産ホールディングス	162,000	655.00	106,110,000
セブン&アイ・ホールディングス	162,000	5,750.00	931,500,000
帝人	32,400	1,390.00	45,036,000
東レ	162,000	669.20	108,410,400
クラレ	162,000	1,029.00	166,698,000
旭化成	162,000	1,086.00	175,932,000
SUMCO	16,200	2,007.00	32,513,400
ネクソン	324,000	2,312.00	749,088,000
王子ホールディングス	162,000	598.00	96,876,000
日本製紙	16,200	1,134.00	18,370,800
昭和電工	16,200	2,415.00	39,123,000
住友化学	162,000	586.00	94,932,000
日産化学	162,000	6,420.00	1,040,040,000
東ソー	81,000	1,910.00	154,710,000
トクヤマ	32,400	1,942.00	62,920,800
デンカ	32,400	3,435.00	111,294,000
信越化学工業	162,000	18,930.00	3,066,660,000
協和キリン	162,000	2,937.00	475,794,000
三井化学	32,400	3,005.00	97,362,000
三菱ケミカルホールディングス	81,000	840.60	68,088,600
宇部興産	16,200	2,147.00	34,781,400
電通グループ	162,000	4,275.00	692,550,000
花王	162,000	5,307.00	859,734,000
武田薬品工業	162,000	3,498.00	566,676,000
アステラス製薬	810,000	2,046.00	1,657,260,000
大日本住友製薬	162,000	1,247.00	202,014,000
塩野義製薬	162,000	7,864.00	1,273,968,000
中外製薬	486,000	4,106.00	1,995,516,000
エーザイ	162,000	5,842.00	946,404,000
テルモ	648,000	4,077.00	2,641,896,000
第一三共	486,000	2,380.00	1,156,680,000
大塚ホールディングス	162,000	4,111.00	665,982,000
DIC	16,200	2,695.00	43,659,000
Zホールディングス	64,800	555.00	35,964,000
トレンドマイクロ	162,000	6,110.00	989,820,000
サイバーエージェント	129,600	1,438.00	186,364,800
楽天グループ	162,000	982.00	159,084,000
富士フイルムホールディングス	162,000	7,622.00	1,234,764,000
コニカミノルタ	162,000	516.00	83,592,000
資生堂	162,000	6,074.00	983,988,000
出光興産	64,800	3,075.00	199,260,000
ENEOSホールディングス	162,000	467.40	75,718,800
横浜ゴム	81,000	1,723.00	139,563,000
ブリヂストン	162,000	5,299.00	858,438,000
AGC	32,400	5,090.00	164,916,000
日本板硝子	16,200	470.00	7,614,000
日本電気硝子	48,600	2,850.00	138,510,000
住友大阪セメント	16,200	3,540.00	57,348,000
太平洋セメント	16,200	2,336.00	37,843,200
東海カーボン	162,000	1,125.00	182,250,000
TOTO	81,000	4,815.00	390,015,000
日本碍子	162,000	1,860.00	301,320,000
日本製鉄	16,200	2,009.50	32,553,900
神戸製鋼所	16,200	577.00	9,347,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,200	1,559.00	25,255,800
大平洋金属	16,200	3,035.00	49,167,000
日本製鋼所	32,400	3,635.00	117,774,000
日本軽金属ホールディングス	16,200	1,812.00	29,354,400
三井金属鉱業	16,200	3,225.00	52,245,000
東邦亜鉛	16,200	2,453.00	39,738,600
三菱マテリアル	16,200	2,089.00	33,841,800
住友金属鉱山	81,000	5,422.00	439,182,000
DOWAホールディングス	32,400	5,170.00	167,508,000
古河電気工業	16,200	2,218.00	35,931,600
住友電気工業	162,000	1,602.00	259,524,000
フジクラ	162,000	622.00	100,764,000
リクルートホールディングス	486,000	5,728.00	2,783,808,000
オークマ	32,400	4,830.00	156,492,000
アマダ	162,000	1,099.00	178,038,000
日本郵政	162,000	1,021.00	165,402,000
小松製作所	162,000	2,845.00	460,890,000
住友重機械工業	32,400	2,969.00	96,195,600
日立建機	162,000	2,957.00	479,034,000
クボタ	162,000	2,364.50	383,049,000
荏原製作所	32,400	5,690.00	184,356,000
ダイキン工業	162,000	22,480.00	3,641,760,000
日本精工	162,000	747.00	121,014,000
NTN	162,000	236.00	38,232,000
ジェイテクト	162,000	1,065.00	172,530,000
ミネベアミツミ	162,000	2,594.00	420,228,000
日立製作所	32,400	5,953.00	192,877,200
三菱電機	162,000	1,420.00	230,040,000
富士電機	32,400	5,900.00	191,160,000
安川電機	162,000	4,815.00	780,030,000
オムロン	162,000	8,161.00	1,322,082,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,400	2,309.00	74,811,600
日本電気	16,200	5,090.00	82,458,000
富士通	16,200	16,250.00	263,250,000
沖電気工業	16,200	892.00	14,450,400
セイコーエプソン	324,000	1,866.00	604,584,000
パナソニック	162,000	1,207.00	195,534,000
シャープ	162,000	1,258.00	203,796,000
ソニーグループ	162,000	12,525.00	2,029,050,000
TDK	486,000	4,550.00	2,211,300,000
アルプスアルパイン	162,000	1,256.00	203,472,000
横河電機	162,000	1,855.00	300,510,000
アドバンテスト	324,000	9,230.00	2,990,520,000
キーエンス	16,200	58,460.00	947,052,000
デンソー	162,000	8,500.00	1,377,000,000
カシオ計算機	162,000	1,403.00	227,286,000
ファナック	162,000	22,575.00	3,657,150,000
京セラ	324,000	6,820.00	2,209,680,000
太陽誘電	162,000	5,210.00	844,020,000
村田製作所	129,600	8,294.00	1,074,902,400
日東電工	162,000	8,620.00	1,396,440,000
三井E&Sホールディングス	16,200	374.00	6,058,800
日立造船	32,400	786.00	25,466,400
三菱重工業	16,200	3,244.00	52,552,800
川崎重工業	16,200	2,215.00	35,883,000
IHI	16,200	2,369.00	38,377,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	162,000	510.00	82,620,000
日産自動車	162,000	593.00	96,066,000
いすゞ自動車	81,000	1,471.00	119,151,000
トヨタ自動車	810,000	2,296.00	1,859,760,000
日野自動車	162,000	1,067.00	172,854,000
三菱自動車工業	16,200	321.00	5,200,200
マツダ	32,400	897.00	29,062,800
本田技研工業	324,000	3,409.00	1,104,516,000
スズキ	162,000	4,779.00	774,198,000
SUBARU	162,000	2,001.00	324,162,000
ヤマハ発動機	162,000	2,789.00	451,818,000
ニコン	162,000	1,324.00	214,488,000
オリンパス	648,000	2,100.00	1,360,800,000
SCREENホールディングス	32,400	11,120.00	360,288,000
キヤノン	243,000	2,830.00	687,690,000
リコー	162,000	1,053.00	170,586,000
シチズン時計	162,000	505.00	81,810,000
バンダイナムコホールディングス	162,000	8,019.00	1,299,078,000
凸版印刷	81,000	2,211.00	179,091,000
大日本印刷	81,000	2,805.00	227,205,000
ヤマハ	162,000	5,540.00	897,480,000
任天堂	16,200	57,680.00	934,416,000
伊藤忠商事	162,000	3,787.00	613,494,000
丸紅	162,000	1,190.50	192,861,000
豊田通商	162,000	4,945.00	801,090,000
三井物産	162,000	2,988.50	484,137,000
東京エレクトロン	162,000	55,490.00	8,989,380,000
住友商事	162,000	1,855.00	300,510,000
三菱商事	162,000	4,009.00	649,458,000
高島屋	81,000	1,151.00	93,231,000
丸井グループ	162,000	2,293.00	371,466,000
クレディセゾン	162,000	1,353.00	219,186,000
イオン	162,000	2,687.50	435,375,000
新生銀行	16,200	2,324.00	37,648,800
あおぞら銀行	16,200	2,788.00	45,165,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,000	751.60	121,759,200
りそなホールディングス	16,200	554.50	8,982,900
三井住友トラスト・ホールディングス	16,200	4,327.00	70,097,400
三井住友フィナンシャルグループ	16,200	4,408.00	71,409,600
千葉銀行	162,000	801.00	129,762,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,400	2,410.00	78,084,000
静岡銀行	162,000	925.00	149,850,000
みずほフィナンシャルグループ	16,200	1,639.00	26,551,800
大和証券グループ本社	162,000	722.40	117,028,800
野村ホールディングス	162,000	554.00	89,748,000
松井証券	162,000	826.00	133,812,000
SOMPOホールディングス	32,400	5,577.00	180,694,800
日本取引所グループ	162,000	2,343.00	379,566,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	48,600	4,129.00	200,669,400
第一生命ホールディングス	16,200	2,761.50	44,736,300
東京海上ホールディングス	81,000	7,090.00	574,290,000
T&Dホールディングス	32,400	1,801.00	58,352,400
三井不動産	162,000	2,518.00	407,916,000
三菱地所	162,000	1,689.50	273,699,000
東京建物	81,000	1,711.00	138,591,000
住友不動産	162,000	3,599.00	583,038,000
東武鉄道	32,400	2,929.00	94,899,600
東急	81,000	1,624.00	131,544,000
小田急電鉄	81,000	2,128.00	172,368,000
京王電鉄	32,400	5,470.00	177,228,000
京成電鉄	81,000	3,410.00	276,210,000
東日本旅客鉄道	16,200	7,149.00	115,813,800
西日本旅客鉄道	16,200	5,144.00	83,332,800
東海旅客鉄道	16,200	15,505.00	251,181,000
ヤマトホールディングス	162,000	2,476.00	401,112,000
日本郵船	16,200	9,620.00	155,844,000
商船三井	16,200	9,000.00	145,800,000
川崎汽船	16,200	7,150.00	115,830,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	16,200	6,750.00	109,350,000
ANAホールディングス	16,200	2,650.00	42,930,000
三菱倉庫	81,000	2,822.00	228,582,000
日本電信電話	64,800	3,359.00	217,663,200
KDDI	972,000	3,806.00	3,699,432,000
ソフトバンク	162,000	1,454.50	235,629,000
東京電力ホールディングス	16,200	360.00	5,832,000
中部電力	16,200	1,148.00	18,597,600
関西電力	16,200	1,123.00	18,192,600
東京瓦斯	32,400	2,337.00	75,718,800
大阪瓦斯	32,400	2,077.00	67,294,800
東宝	16,200	4,820.00	78,084,000
エヌ・ティ・ティ・データ	810,000	2,221.00	1,799,010,000
セコム	162,000	8,359.00	1,354,158,000
コナミホールディングス	162,000	6,910.00	1,119,420,000
ファーストリテイリング	162,000	64,150.00	10,392,300,000
ソフトバンクグループ	972,000	5,302.00	5,153,544,000
合計	30,277,800		125,411,255,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。