有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年2月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスファンド・マザーファンド	40,734,304	64,136,161
	高金利ソブリン・マザーファンド	121,136,478	160,917,697
親投資信託受益証券 合計		161,870,782	225,053,858
合計		161,870,782	225,053,858

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		824,323,874	1,400,577,053
株式		7,933,660,140	12,079,243,880
派生商品評価勘定		4,472,396	12,273,196
未収入金		1,057,332	-
未収配当金		10,014,600	19,211,600
差入委託証拠金		24,408,012	46,897,968
流動資産合計		8,797,936,354	13,558,203,697
資産合計		8,797,936,354	13,558,203,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	25,335,552
前受金		5,351,672	16,627,968
未払解約金		143,174,000	3,766,000
流動負債合計		148,525,672	45,729,520
負債合計		148,525,672	45,729,520
純資産の部
元本等
元本	※1	4,981,644,084	8,581,896,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,667,766,598	4,930,577,545
元本等合計		8,649,410,682	13,512,474,177
純資産合計		8,649,410,682	13,512,474,177
負債純資産合計		8,797,936,354	13,558,203,697

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,649,286,128円	4,981,644,084円
		同期中追加設定元本額	3,345,567,646円	5,005,763,209円
		同期中一部解約元本額	2,013,209,690円	1,405,510,661円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 日経225	3,751,771,853円	7,313,316,955円
		日経225リスクコントロールオープン	483,010,549円	546,446,226円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	42,366,513円	40,734,304円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	704,495,169円	681,399,147円
	計		4,981,644,084円	8,581,896,632円
2.	受益権の総数		4,981,644,084口	8,581,896,632口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年2月9日 至 平成30年8月8日	自 平成30年8月9日 至 平成31年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	131,233,913	△847,585,894
合計	131,233,913	△847,585,894

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年11月7日から平成30年8月8日まで及び平成30年11月7日から平成31年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成30年8月8日 現在				平成31年2月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	697,047,560	-	701,530,000	4,482,440	1,413,050,000	-	1,400,010,000	△13,040,000
合計	697,047,560	-	701,530,000	4,482,440	1,413,050,000	-	1,400,010,000	△13,040,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.7363円	1.5745円
(1万口当たり純資産額)	(17,363円)	(15,745円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成31年2月8日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	22,000	727.00	15,994,000
マルハニチロ	2,200	3,555.00	7,821,000
国際石油開発帝石	8,800	981.50	8,637,200
コムシスホールディングス	22,000	2,769.00	60,918,000
大成建設	4,400	4,935.00	21,714,000
大林組	22,000	989.00	21,758,000
清水建設	22,000	903.00	19,866,000
長谷工コーポレーション	4,400	1,172.00	5,156,800
鹿島建設	11,000	1,503.00	16,533,000
大和ハウス工業	22,000	3,316.00	72,952,000
積水ハウス	22,000	1,592.50	35,035,000
日揮	22,000	1,531.00	33,682,000
日清製粉グループ本社	22,000	2,206.00	48,532,000
明治ホールディングス	4,400	8,670.00	38,148,000
日本ハム	11,000	4,295.00	47,245,000
ディー・エヌ・エー	6,600	1,719.00	11,345,400
サッポロホールディングス	4,400	2,424.00	10,665,600
アサヒグループホールディングス	22,000	4,572.00	100,584,000
キリンホールディングス	22,000	2,557.50	56,265,000
宝ホールディングス	22,000	1,203.00	26,466,000
双日	2,200	404.00	888,800
キッコーマン	22,000	5,210.00	114,620,000
味の素	22,000	1,642.50	36,135,000
ニチレイ	11,000	2,678.00	29,458,000
日本たばこ産業	22,000	2,667.50	58,685,000
J.フロント リテイリング	11,000	1,186.00	13,046,000
三越伊勢丹ホールディングス	22,000	1,050.00	23,100,000
東洋紡	2,200	1,529.00	3,363,800
ユニチカ	2,200	460.00	1,012,000
日清紡ホールディングス	22,000	896.00	19,712,000
東急不動産ホールディングス	22,000	597.00	13,134,000
セブン&アイ・ホールディングス	22,000	4,754.00	104,588,000
帝人	4,400	1,754.00	7,717,600
東レ	22,000	739.30	16,264,600
クラレ	22,000	1,578.00	34,716,000
旭化成	22,000	1,073.50	23,617,000
SUMCO	2,200	1,479.00	3,253,800
王子ホールディングス	22,000	641.00	14,102,000
日本製紙	2,200	2,033.00	4,472,600
昭和電工	2,200	3,400.00	7,480,000
住友化学	22,000	523.00	11,506,000
日産化学	22,000	5,430.00	119,460,000
東ソー	11,000	1,524.00	16,764,000
トクヤマ	4,400	2,707.00	11,910,800
デンカ	4,400	3,145.00	13,838,000
信越化学工業	22,000	8,977.00	197,494,000
協和発酵キリン	22,000	2,130.00	46,860,000
三井化学	4,400	2,652.00	11,668,800
三菱ケミカルホールディングス	11,000	797.30	8,770,300
宇部興産	2,200	2,393.00	5,264,600
日本化薬	22,000	1,249.00	27,478,000
電通	22,000	4,920.00	108,240,000
花王	22,000	7,673.00	168,806,000
武田薬品工業	22,000	4,362.00	95,964,000
アステラス製薬	110,000	1,618.00	177,980,000
大日本住友製薬	22,000	2,530.00	55,660,000
塩野義製薬	22,000	6,452.00	141,944,000
中外製薬	22,000	6,830.00	150,260,000
エーザイ	22,000	8,321.00	183,062,000
テルモ	44,000	6,449.00	283,756,000
第一三共	22,000	3,508.00	77,176,000
大塚ホールディングス	22,000	4,314.00	94,908,000
DIC	2,200	3,300.00	7,260,000
ヤフー	8,800	310.00	2,728,000
トレンドマイクロ	22,000	5,520.00	121,440,000
サイバーエージェント	4,400	3,140.00	13,816,000
楽天	22,000	794.00	17,468,000
富士フイルムホールディングス	22,000	4,805.00	105,710,000
コニカミノルタ	22,000	1,038.00	22,836,000
資生堂	22,000	7,017.00	154,374,000
昭和シェル石油	22,000	1,522.00	33,484,000
JXTGホールディングス	22,000	557.50	12,265,000
横浜ゴム	11,000	2,211.00	24,321,000
ブリヂストン	22,000	4,072.00	89,584,000
AGC	4,400	3,755.00	16,522,000
日本板硝子	2,200	896.00	1,971,200
日本電気硝子	6,600	2,828.00	18,664,800
住友大阪セメント	2,200	4,720.00	10,384,000
太平洋セメント	2,200	3,680.00	8,096,000
東海カーボン	22,000	1,424.00	31,328,000
TOTO	11,000	4,250.00	46,750,000
日本碍子	22,000	1,568.00	34,496,000
新日鐵住金	2,200	1,996.00	4,391,200
神戸製鋼所	2,200	847.00	1,863,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	1,870.00	4,114,000
大平洋金属	2,200	2,850.00	6,270,000
日本製鋼所	4,400	1,928.00	8,483,200
日本軽金属ホールディングス	22,000	232.00	5,104,000
三井金属鉱業	2,200	2,438.00	5,363,600
東邦亜鉛	2,200	3,380.00	7,436,000
三菱マテリアル	2,200	2,924.00	6,432,800
住友金属鉱山	11,000	3,023.00	33,253,000
DOWAホールディングス	4,400	3,385.00	14,894,000
古河電気工業	2,200	3,205.00	7,051,000
住友電気工業	22,000	1,470.50	32,351,000
フジクラ	22,000	461.00	10,142,000
東洋製罐グループホールディングス	22,000	2,146.00	47,212,000
リクルートホールディングス	66,000	2,861.00	188,826,000
オークマ	4,400	5,610.00	24,684,000
アマダホールディングス	22,000	1,034.00	22,748,000
日本郵政	22,000	1,309.00	28,798,000
小松製作所	22,000	2,595.00	57,090,000
住友重機械工業	4,400	3,560.00	15,664,000
日立建機	22,000	2,652.00	58,344,000
クボタ	22,000	1,631.50	35,893,000
荏原製作所	4,400	2,959.00	13,019,600
千代田化工建設	22,000	325.00	7,150,000
ダイキン工業	22,000	11,415.00	251,130,000
日本精工	22,000	1,019.00	22,418,000
NTN	22,000	326.00	7,172,000
ジェイテクト	22,000	1,299.00	28,578,000
ミネベアミツミ	22,000	1,730.00	38,060,000
日立製作所	4,400	3,365.00	14,806,000
三菱電機	22,000	1,350.00	29,700,000
富士電機	4,400	3,105.00	13,662,000
安川電機	22,000	2,904.00	63,888,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,400	2,181.00	9,596,400
日本電気	2,200	3,670.00	8,074,000
富士通	2,200	7,446.00	16,381,200
沖電気工業	2,200	1,221.00	2,686,200
セイコーエプソン	44,000	1,598.00	70,312,000
パナソニック	22,000	1,002.50	22,055,000
ソニー	22,000	4,906.00	107,932,000
TDK	22,000	8,260.00	181,720,000
アルプスアルパイン	22,000	2,240.00	49,280,000
パイオニア	22,000	65.00	1,430,000
横河電機	22,000	1,997.00	43,934,000
アドバンテスト	44,000	2,430.00	106,920,000
デンソー	22,000	4,545.00	99,990,000
カシオ計算機	22,000	1,457.00	32,054,000
ファナック	22,000	18,045.00	396,990,000
京セラ	44,000	5,760.00	253,440,000
太陽誘電	22,000	1,980.00	43,560,000
日東電工	22,000	5,838.00	128,436,000
三井E&Sホールディングス	2,200	1,227.00	2,699,400
日立造船	4,400	353.00	1,553,200
三菱重工業	2,200	4,184.00	9,204,800
川崎重工業	2,200	2,700.00	5,940,000
IHI	2,200	3,145.00	6,919,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	22,000	429.00	9,438,000
日産自動車	22,000	914.30	20,114,600
いすゞ自動車	11,000	1,493.00	16,423,000
トヨタ自動車	22,000	6,449.00	141,878,000
日野自動車	22,000	998.00	21,956,000
三菱自動車工業	2,200	629.00	1,383,800
マツダ	4,400	1,260.00	5,544,000
本田技研工業	44,000	2,926.50	128,766,000
スズキ	22,000	5,438.00	119,636,000
SUBARU	22,000	2,655.00	58,410,000
ヤマハ発動機	22,000	2,247.00	49,434,000
ニコン	22,000	1,627.00	35,794,000
オリンパス	22,000	4,645.00	102,190,000
SCREENホールディングス	4,400	4,730.00	20,812,000
キヤノン	33,000	3,139.00	103,587,000
リコー	22,000	1,089.00	23,958,000
シチズン時計	22,000	571.00	12,562,000
凸版印刷	11,000	1,736.00	19,096,000
大日本印刷	11,000	2,492.00	27,412,000
ヤマハ	22,000	5,080.00	111,760,000
伊藤忠商事	22,000	1,990.00	43,780,000
丸紅	22,000	769.10	16,920,200
豊田通商	22,000	3,220.00	70,840,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	22,000	12,080.00	265,760,000
三井物産	22,000	1,686.50	37,103,000
東京エレクトロン	22,000	15,020.00	330,440,000
住友商事	22,000	1,552.50	34,155,000
三菱商事	22,000	3,065.00	67,430,000
高島屋	11,000	1,418.00	15,598,000
丸井グループ	22,000	1,986.00	43,692,000
クレディセゾン	22,000	1,448.00	31,856,000
イオン	22,000	2,218.50	48,807,000
新生銀行	2,200	1,413.00	3,108,600
あおぞら銀行	2,200	3,085.00	6,787,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	22,000	571.00	12,562,000
りそなホールディングス	2,200	505.40	1,111,880
三井住友トラスト・ホールディングス	2,200	3,988.00	8,773,600
三井住友フィナンシャルグループ	2,200	3,861.00	8,494,200
千葉銀行	22,000	640.00	14,080,000
ふくおかフィナンシャルグループ	4,400	2,257.00	9,930,800
静岡銀行	22,000	835.00	18,370,000
みずほフィナンシャルグループ	22,000	171.00	3,762,000
大和証券グループ本社	22,000	545.50	12,001,000
野村ホールディングス	22,000	421.20	9,266,400
松井証券	22,000	1,146.00	25,212,000
SOMPOホールディングス	5,500	3,927.00	21,598,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,600	3,177.00	20,968,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,400	2,044.00	8,993,600
第一生命ホールディングス	2,200	1,695.50	3,730,100
東京海上ホールディングス	11,000	5,269.00	57,959,000
T&Dホールディングス	4,400	1,308.00	5,755,200
三井不動産	22,000	2,610.00	57,420,000
三菱地所	22,000	1,886.50	41,503,000
東京建物	11,000	1,338.00	14,718,000
住友不動産	22,000	4,068.00	89,496,000
東武鉄道	4,400	2,981.00	13,116,400
東京急行電鉄	11,000	1,811.00	19,921,000
小田急電鉄	11,000	2,379.00	26,169,000
京王電鉄	4,400	6,070.00	26,708,000
京成電鉄	11,000	3,540.00	38,940,000
東日本旅客鉄道	2,200	10,035.00	22,077,000
西日本旅客鉄道	2,200	7,782.00	17,120,400
東海旅客鉄道	2,200	23,445.00	51,579,000
日本通運	2,200	6,440.00	14,168,000
ヤマトホールディングス	22,000	2,839.50	62,469,000
日本郵船	2,200	1,762.00	3,876,400
商船三井	2,200	2,540.00	5,588,000
川崎汽船	2,200	1,500.00	3,300,000
ANAホールディングス	2,200	3,998.00	8,795,600
三菱倉庫	11,000	2,584.00	28,424,000
スカパーJSATホールディングス	2,200	473.00	1,040,600
日本電信電話	4,400	4,629.00	20,367,600
KDDI	132,000	2,656.00	350,592,000
NTTドコモ	2,200	2,551.50	5,613,300
東京電力ホールディングス	2,200	661.00	1,454,200
中部電力	2,200	1,661.00	3,654,200
関西電力	2,200	1,553.00	3,416,600
東京瓦斯	4,400	2,908.50	12,797,400
大阪瓦斯	4,400	2,137.00	9,402,800
東宝	2,200	3,925.00	8,635,000
エヌ・ティ・ティ・データ	110,000	1,152.00	126,720,000
東京ドーム	11,000	950.00	10,450,000
セコム	22,000	8,880.00	195,360,000
コナミホールディングス	22,000	4,325.00	95,150,000
ファーストリテイリング	22,000	47,780.00	1,051,160,000
ソフトバンクグループ	66,000	10,015.00	660,990,000
合計	3,675,100		12,079,243,880

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
資産の部
流動資産
預金		9,812,125	4,440,793
コール・ローン		18,490,327	8,356,078
国債証券		2,648,236,849	2,415,210,088
派生商品評価勘定		-	41,963
未収入金		-	60,732,938
未収利息		15,694,810	16,696,378
前払費用		8,113,202	1,363,217
流動資産合計		2,700,347,313	2,506,841,455
資産合計		2,700,347,313	2,506,841,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	93,410
未払金		-	56,149,922
未払解約金		-	2,500,000
流動負債合計		-	58,743,332
負債合計		-	58,743,332
純資産の部
元本等
元本	※1	2,029,924,826	1,842,832,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		670,422,487	605,265,713
元本等合計		2,700,347,313	2,448,098,123
純資産合計		2,700,347,313	2,448,098,123
負債純資産合計		2,700,347,313	2,506,841,455

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,363,910,062円	2,029,924,826円
		同期中追加設定元本額	90,566,038円	-円
		同期中一部解約元本額	2,424,551,274円	187,092,416円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	497,218,965円	422,643,260円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	160,601,105円	141,723,934円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	131,719,554円	121,136,478円
		DIAM世界6資産バランスファンド	207,698,725円	203,978,486円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	765,585,167円	686,248,942円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	267,101,310円	267,101,310円
	計		2,029,924,826円	1,842,832,410円
2.	受益権の総数		2,029,924,826口	1,842,832,410口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年2月9日 至 平成30年8月8日	自 平成30年8月9日 至 平成31年2月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△604,844	15,131,021
合計	△604,844	15,131,021

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年5月9日から平成30年8月8日まで及び平成30年5月9日から平成31年2月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年8月8日 現在				平成31年2月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	61,475,338	-	61,433,375	41,963
アメリカ・ドル	-	-	-	-	61,475,338	-	61,433,375	41,963
買 建	-	-	-	-	54,057,431	-	53,964,021	△93,410
シンガポール・ドル	-	-	-	-	54,057,431	-	53,964,021	△93,410
合計	-	-	-	-	115,532,769	-	115,397,396	△51,447

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年8月8日現在	平成31年2月8日現在
1口当たり純資産額	1.3303円	1.3284円
(1万口当たり純資産額)	(13,303円)	(13,284円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成31年2月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 2.625 02/28/23	1,799,000.000	1,810,243.750
	アメリカ・ドル 小計		1,799,000.000	1,810,243.750
			(197,602,160)	(198,837,174)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.75 07/22/23	1,530,000.000	1,525,869.000
	イギリス・ポンド 小計		1,530,000.000	1,525,869.000
			(217,581,300)	(216,993,830)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,235,000.000	3,736,101.500
	オーストラリア・ドル 小計		3,235,000.000	3,736,101.500
			(251,133,050)	(290,033,559)
	カナダ・ドル	CANADA 1.75 03/01/23	2,870,000.000	2,867,072.600
	カナダ・ドル 小計		2,870,000.000	2,867,072.600
			(236,660,200)	(236,418,807)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.75 02/01/23	3,800,000.000	3,766,180.000
	シンガポール・ドル 小計		3,800,000.000	3,766,180.000
			(307,458,000)	(304,721,624)
	タイ・バーツ	THAILAND 1.875 06/17/22	83,000,000.000	82,875,500.000
	タイ・バーツ 小計		83,000,000.000	82,875,500.000
			(291,330,000)	(290,893,005)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	2,300,000.000	2,654,591.000
	ニュージーランド・ドル 小計		2,300,000.000	2,654,591.000
			(170,177,000)	(196,413,188)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.5 01/25/23	7,000,000.000	7,142,100.000
	ポーランド・ズロチ 小計		7,000,000.000	7,142,100.000
			(202,370,000)	(206,478,111)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.8 08/17/23	4,000,000.000	3,999,960.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	4,000,000.000	4,055,200.000
	マレーシア・リンギット 小計		8,000,000.000	8,055,160.000
			(215,680,000)	(217,167,114)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	47,000,000.000	44,739,770.000
	メキシコ・ペソ 小計		47,000,000.000	44,739,770.000
			(270,250,000)	(257,253,678)
国債証券 合計			2,360,241,710	2,415,210,088
			(2,360,241,710)	(2,415,210,088)
合計			2,360,241,710	2,415,210,088
			(2,360,241,710)	(2,415,210,088)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	1銘柄	8.12%	8.23%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	8.86%	8.98%
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	11.85%	12.01%
カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	9.66%	9.79%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	12.45%	12.62%
タイ・バーツ	国債証券	1銘柄	11.88%	12.04%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	8.02%	8.13%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	8.43%	8.55%
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	8.87%	8.99%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	10.51%	10.65%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。