有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/09-2023/08/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年8月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	高金利ソブリン・マザーファンド	64,563,903	107,137,340
	インデックス225 マザーファンド	16,280,622	44,307,712
親投資信託受益証券 合計		80,844,525	151,445,052
合計			151,445,052

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
高金利ソブリン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年8月8日現在
資産の部
流動資産
預金	2,198,184
コール・ローン	1,082,085
国債証券	487,299,799
未収利息	2,444,875
前払費用	582,160
流動資産合計	493,607,103
資産合計	493,607,103
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	297,452,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,154,783
元本等合計	493,607,103
純資産合計	493,607,103
負債純資産合計	493,607,103

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月9日 至 2023年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年8月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	305,276,054円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	7,823,734円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	64,563,903円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	232,888,417円
		計	297,452,320円
2.		受益権の総数	297,452,320口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年2月9日 至 2023年8月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年8月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年8月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△8,843,720
合計	△8,843,720

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年5月9日から2023年8月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年8月8日現在
1口当たり純資産額	1.6594円
(1万口当たり純資産額)	(16,594円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年8月8日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.75 01/31/29	300,000.000	264,632.780
		US T N/B 3.5 02/15/33	77,000.000	73,414.680
	アメリカ・ドル 小計		377,000.000	338,047.460
			(53,933,620)	(48,361,070)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	140,000.000	115,298.000
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	100,000.000	80,643.300
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	160,000.000	148,113.080
	イギリス・ポンド 小計		400,000.000	344,054.380
			(73,108,000)	(62,882,819)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	350,000.000	320,780.770
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	195,000.000	182,422.500
	オーストラリア・ドル 小計		545,000.000	503,203.270
			(51,230,000)	(47,301,107)
	カナダ・ドル	CANADA 1.5 12/01/31	200,000.000	170,061.400
		CANADA 2.75 09/01/27	150,000.000	143,261.830
		CANADA 3.5 03/01/28	150,000.000	147,691.000
	カナダ・ドル 小計		500,000.000	461,014.230
			(53,490,000)	(49,319,302)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.625 05/01/28	205,000.000	201,781.500
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	257,000.000	255,586.500
	シンガポール・ドル 小計		462,000.000	457,368.000
			(49,253,820)	(48,760,002)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	279,000.000	226,220.210
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	360,000.000	325,650.570
	ニュージーランド・ドル 小計		639,000.000	551,870.780
			(55,791,090)	(48,183,838)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 04/26/28	3,900,000.000	3,550,170.000
	ノルウェー・クローネ 小計		3,900,000.000	3,550,170.000
			(54,912,000)	(49,986,394)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.75 04/25/28	1,700,000.000	1,522,673.000
	ポーランド・ズロチ 小計		1,700,000.000	1,522,673.000
			(60,388,590)	(54,089,456)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.502 05/31/27	350,000.000	348,082.360
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	580,000.000	583,351.580
	マレーシア・リンギット 小計		930,000.000	931,433.940
			(29,150,664)	(29,195,611)
	ユーロ	SPAIN 1.4 04/30/28	340,000.000	313,006.040
	ユーロ 小計		340,000.000	313,006.040
			(53,465,000)	(49,220,200)
国債証券 合計			534,722,784	487,299,799
			(534,722,784)	(487,299,799)
合計				487,299,799
				(487,299,799)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	9.80	9.92
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	12.74	12.90
オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	9.58	9.71
カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	9.99	10.12
シンガポール・ドル	国債証券	2銘柄	9.88	10.01
ニュージーランド・ドル	国債証券	2銘柄	9.76	9.89
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	10.13	10.26
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	10.96	11.10
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	5.91	5.99
ユーロ	国債証券	1銘柄	9.97	10.10

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年8月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,817,060,063
株式	141,400,767,320
派生商品評価勘定	15,634,820
未収配当金	160,764,400
差入委託証拠金	123,840,000
流動資産合計	144,518,066,603
資産合計	144,518,066,603
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,405,840
前受金	7,080,000
未払解約金	4,969,000
流動負債合計	23,454,840
負債合計	23,454,840
純資産の部
元本等
元本	53,094,625,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,399,986,687
元本等合計	144,494,611,763
純資産合計	144,494,611,763
負債純資産合計	144,518,066,603

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月9日 至 2023年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年8月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	56,926,430,675円
		同期中追加設定元本額	9,611,207,426円
		同期中一部解約元本額	13,443,013,025円
		元本の内訳
		ファンド名
		(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)	461,648,645円
		(適格機関投資家私募)インデックス225	636,202,889円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)	591,570,015円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)	99,668,946円
		日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)	165,511,273円
		たわらノーロード 日経225	37,283,822,958円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	16,280,622円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	244,441,238円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	157,715,600円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	49,708,238円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	49,899,635円
		DIAM日経225インデックスファンドVA	770,880,580円
		国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)	4,299,276,804円
		DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)	3,557,566,950円
		日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	122,953,802円
		MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]	4,513,839,713円
		MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]	73,637,168円
		計	53,094,625,076円
2.		受益権の総数	53,094,625,076口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年2月9日 至 2023年8月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年8月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年8月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	18,578,339,429
合計	18,578,339,429

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月21日から2023年8月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年8月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	3,031,000,000	-	3,035,260,000	4,260,000
合計	3,031,000,000	-	3,035,260,000	4,260,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年8月8日現在
1口当たり純資産額	2.7215円
(1万口当たり純資産額)	(27,215円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年8月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	148,000	757.00	112,036,000
INPEX	59,200	1,876.00	111,059,200
コムシスホールディングス	148,000	3,093.00	457,764,000
大成建設	29,600	4,836.00	143,145,600
大林組	148,000	1,249.00	184,852,000
清水建設	148,000	974.40	144,211,200
長谷工コーポレーション	29,600	1,829.00	54,138,400
鹿島建設	74,000	2,191.00	162,134,000
大和ハウス工業	148,000	3,856.00	570,688,000
積水ハウス	148,000	2,903.50	429,718,000
日揮ホールディングス	148,000	2,037.50	301,550,000
日清製粉グループ本社	148,000	1,806.00	267,288,000
明治ホールディングス	59,200	3,650.00	216,080,000
日本ハム	74,000	4,380.00	324,120,000
エムスリー	355,200	3,044.00	1,081,228,800
ディー・エヌ・エー	44,400	1,661.50	73,770,600
サッポロホールディングス	29,600	3,658.00	108,276,800
アサヒグループホールディングス	148,000	5,509.00	815,332,000
キリンホールディングス	148,000	2,112.00	312,576,000
宝ホールディングス	148,000	1,313.50	194,398,000
双日	14,800	3,079.00	45,569,200
キッコーマン	148,000	7,980.00	1,181,040,000
味の素	148,000	5,606.00	829,688,000
ニチレイ	74,000	3,394.00	251,156,000
日本たばこ産業	148,000	3,104.00	459,392,000
J.フロント リテイリング	74,000	1,447.00	107,078,000
三越伊勢丹ホールディングス	148,000	1,624.50	240,426,000
東急不動産ホールディングス	148,000	855.50	126,614,000
セブン&アイ・ホールディングス	148,000	5,963.00	882,524,000
帝人	29,600	1,475.50	43,674,800
東レ	148,000	820.80	121,478,400
クラレ	148,000	1,345.50	199,134,000
旭化成	148,000	930.00	137,640,000
SUMCO	14,800	1,965.00	29,082,000
ネクソン	296,000	2,495.00	738,520,000
王子ホールディングス	148,000	567.70	84,019,600
日本製紙	14,800	1,323.00	19,580,400
レゾナック・ホールディングス	14,800	2,127.00	31,479,600
住友化学	148,000	406.70	60,191,600
日産化学	148,000	6,150.00	910,200,000
東ソー	74,000	1,820.50	134,717,000
トクヤマ	29,600	2,340.50	69,278,800
デンカ	29,600	2,549.50	75,465,200
信越化学工業	740,000	4,509.00	3,336,660,000
協和キリン	148,000	2,684.00	397,232,000
三井化学	29,600	3,905.00	115,588,000
三菱ケミカルグループ	74,000	863.60	63,906,400
UBE	14,800	2,430.50	35,971,400
電通グループ	148,000	4,695.00	694,860,000
花王	148,000	5,726.00	847,448,000
武田薬品工業	148,000	4,389.00	649,572,000
アステラス製薬	740,000	2,160.00	1,598,400,000
住友ファーマ	148,000	493.50	73,038,000
塩野義製薬	148,000	6,153.00	910,644,000
中外製薬	444,000	4,182.00	1,856,808,000
エーザイ	148,000	9,327.00	1,380,396,000
テルモ	592,000	4,473.00	2,648,016,000
第一三共	444,000	4,242.00	1,883,448,000
大塚ホールディングス	148,000	5,447.00	806,156,000
DIC	14,800	2,626.00	38,864,800
オリエンタルランド	148,000	5,251.00	777,148,000
Zホールディングス	59,200	422.00	24,982,400
トレンドマイクロ	148,000	6,664.00	986,272,000
サイバーエージェント	118,400	896.90	106,192,960
楽天グループ	148,000	558.70	82,687,600
富士フイルムホールディングス	148,000	7,980.00	1,181,040,000
コニカミノルタ	148,000	465.80	68,938,400
資生堂	148,000	6,260.00	926,480,000
出光興産	59,200	2,992.50	177,156,000
ENEOSホールディングス	148,000	528.10	78,158,800
横浜ゴム	74,000	3,122.00	231,028,000
ブリヂストン	148,000	5,780.00	855,440,000
AGC	29,600	4,854.00	143,678,400
日本板硝子	14,800	621.00	9,190,800
日本電気硝子	44,400	2,486.50	110,400,600
住友大阪セメント	14,800	3,980.00	58,904,000
太平洋セメント	14,800	2,977.00	44,059,600
東海カーボン	148,000	1,202.00	177,896,000
TOTO	74,000	4,070.00	301,180,000
日本碍子	148,000	1,777.00	262,996,000
日本製鉄	14,800	3,379.00	50,009,200
神戸製鋼所	14,800	1,582.00	23,413,600
JFEホールディングス	14,800	2,250.00	33,300,000
大平洋金属	14,800	1,632.00	24,153,600
日本製鋼所	29,600	3,039.00	89,954,400
三井金属鉱業	14,800	3,256.00	48,188,800
三菱マテリアル	14,800	2,565.00	37,962,000
住友金属鉱山	74,000	4,611.00	341,214,000
DOWAホールディングス	29,600	4,479.00	132,578,400
古河電気工業	14,800	2,419.50	35,808,600
住友電気工業	148,000	1,783.50	263,958,000
フジクラ	148,000	1,125.50	166,574,000
しずおかフィナンシャルグループ	148,000	1,162.00	171,976,000
リクルートホールディングス	444,000	4,938.00	2,192,472,000
オークマ	29,600	6,925.00	204,980,000
アマダ	148,000	1,383.50	204,758,000
日本郵政	148,000	1,032.50	152,810,000
SMC	14,800	70,380.00	1,041,624,000
小松製作所	148,000	4,070.00	602,360,000
住友重機械工業	29,600	3,478.00	102,948,800
日立建機	148,000	4,310.00	637,880,000
クボタ	148,000	2,263.50	334,998,000
荏原製作所	29,600	6,589.00	195,034,400
ダイキン工業	148,000	28,235.00	4,178,780,000
日本精工	148,000	862.40	127,635,200
NTN	148,000	296.90	43,941,200
ジェイテクト	148,000	1,311.50	194,102,000
ミネベアミツミ	148,000	2,602.50	385,170,000
日立製作所	29,600	9,145.00	270,692,000
三菱電機	148,000	1,889.00	279,572,000
富士電機	29,600	6,673.00	197,520,800
安川電機	148,000	5,899.00	873,052,000
ニデック	118,400	7,924.00	938,201,600
オムロン	148,000	7,179.00	1,062,492,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,600	2,722.50	80,586,000
日本電気	14,800	7,108.00	105,198,400
富士通	14,800	18,485.00	273,578,000
ルネサスエレクトロニクス	148,000	2,463.50	364,598,000
セイコーエプソン	296,000	2,333.50	690,716,000
パナソニック ホールディングス	148,000	1,644.00	243,312,000
シャープ	148,000	864.50	127,946,000
ソニーグループ	148,000	12,975.00	1,920,300,000
TDK	444,000	4,986.00	2,213,784,000
アルプスアルパイン	148,000	1,180.00	174,640,000
横河電機	148,000	2,623.50	388,278,000
アドバンテスト	296,000	17,855.00	5,285,080,000
キーエンス	14,800	60,440.00	894,512,000
デンソー	148,000	9,900.00	1,465,200,000
カシオ計算機	148,000	1,269.00	187,812,000
ファナック	740,000	4,160.00	3,078,400,000
京セラ	296,000	7,286.00	2,156,656,000
太陽誘電	148,000	4,120.00	609,760,000
村田製作所	118,400	8,234.00	974,905,600
日東電工	148,000	9,878.00	1,461,944,000
三井E&S	14,800	495.00	7,326,000
日立造船	29,600	868.00	25,692,800
三菱重工業	14,800	7,588.00	112,302,400
川崎重工業	14,800	3,698.00	54,730,400
IHI	14,800	3,565.00	52,762,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	148,000	624.20	92,381,600
日産自動車	148,000	626.60	92,736,800
いすゞ自動車	74,000	1,803.50	133,459,000
トヨタ自動車	740,000	2,423.50	1,793,390,000
日野自動車	148,000	581.30	86,032,400
三菱自動車工業	14,800	576.30	8,529,240
マツダ	29,600	1,425.00	42,180,000
本田技研工業	296,000	4,453.00	1,318,088,000
スズキ	148,000	5,357.00	792,836,000
SUBARU	148,000	2,631.50	389,462,000
ヤマハ発動機	148,000	4,060.00	600,880,000
ニコン	148,000	1,841.50	272,542,000
オリンパス	592,000	2,306.50	1,365,448,000
SCREENホールディングス	29,600	14,515.00	429,644,000
HOYA	74,000	16,520.00	1,222,480,000
キヤノン	222,000	3,638.00	807,636,000
リコー	148,000	1,275.50	188,774,000
シチズン時計	148,000	925.00	136,900,000
バンダイナムコホールディングス	444,000	3,173.00	1,408,812,000
凸版印刷	74,000	3,361.00	248,714,000
大日本印刷	74,000	4,021.00	297,554,000
ヤマハ	148,000	4,562.00	675,176,000
任天堂	148,000	6,159.00	911,532,000
伊藤忠商事	148,000	5,612.00	830,576,000
丸紅	148,000	2,454.50	363,266,000
豊田通商	148,000	8,451.00	1,250,748,000
三井物産	148,000	5,584.00	826,432,000
東京エレクトロン	444,000	20,695.00	9,188,580,000
住友商事	148,000	2,954.50	437,266,000
三菱商事	148,000	7,101.00	1,050,948,000
高島屋	74,000	2,100.50	155,437,000
丸井グループ	148,000	2,517.00	372,516,000
クレディセゾン	148,000	2,214.50	327,746,000
イオン	148,000	3,096.00	458,208,000
あおぞら銀行	14,800	2,817.00	41,691,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	148,000	1,129.50	167,166,000
りそなホールディングス	14,800	731.90	10,832,120
三井住友トラスト・ホールディングス	14,800	5,297.00	78,395,600
三井住友フィナンシャルグループ	14,800	6,475.00	95,830,000
千葉銀行	148,000	979.40	144,951,200
ふくおかフィナンシャルグループ	29,600	3,375.00	99,900,000
みずほフィナンシャルグループ	14,800	2,378.00	35,194,400
オリックス	148,000	2,588.50	383,098,000
大和証券グループ本社	148,000	779.50	115,366,000
野村ホールディングス	148,000	549.10	81,266,800
松井証券	148,000	780.00	115,440,000
SOMPOホールディングス	29,600	6,004.00	177,718,400
日本取引所グループ	148,000	2,612.00	386,576,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	44,400	5,096.00	226,262,400
第一生命ホールディングス	14,800	2,717.00	40,211,600
東京海上ホールディングス	222,000	3,078.00	683,316,000
T&Dホールディングス	29,600	2,222.00	65,771,200
三井不動産	148,000	3,010.00	445,480,000
三菱地所	148,000	1,739.50	257,446,000
東京建物	74,000	1,882.50	139,305,000
住友不動産	148,000	3,733.00	552,484,000
東武鉄道	29,600	3,863.00	114,344,800
東急	74,000	1,783.00	131,942,000
小田急電鉄	74,000	2,086.00	154,364,000
京王電鉄	29,600	4,836.00	143,145,600
京成電鉄	74,000	5,579.00	412,846,000
東日本旅客鉄道	14,800	7,990.00	118,252,000
西日本旅客鉄道	14,800	5,975.00	88,430,000
東海旅客鉄道	14,800	17,760.00	262,848,000
ヤマトホールディングス	148,000	2,703.00	400,044,000
日本郵船	44,400	3,910.00	173,604,000
商船三井	44,400	4,040.00	179,376,000
川崎汽船	44,400	4,838.00	214,807,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	14,800	8,375.00	123,950,000
日本航空	148,000	3,007.00	445,036,000
ANAホールディングス	14,800	3,313.00	49,032,400
三菱倉庫	74,000	3,716.00	274,984,000
日本電信電話	1,480,000	161.80	239,464,000
KDDI	888,000	4,125.00	3,663,000,000
ソフトバンク	148,000	1,603.50	237,318,000
東京電力ホールディングス	14,800	571.00	8,450,800
中部電力	14,800	1,809.00	26,773,200
関西電力	14,800	1,868.50	27,653,800
東京瓦斯	29,600	3,370.00	99,752,000
大阪瓦斯	29,600	2,273.00	67,280,800
東宝	14,800	5,551.00	82,154,800
NTTデータグループ	740,000	1,948.50	1,441,890,000
セコム	148,000	9,564.00	1,415,472,000
コナミグループ	148,000	8,117.00	1,201,316,000
ファーストリテイリング	444,000	33,950.00	15,073,800,000
ソフトバンクグループ	888,000	7,022.00	6,235,536,000
合計	32,249,200		141,400,767,320

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。