JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)729,720,8711,027,446,986
    GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)830,487,4681,089,433,460
    GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)599,771,0471,074,249,922
    合計2,159,979,3863,191,130,368

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
    尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金3,291,475,8732,423,584,956
    金銭信託-61,209,733
    コール・ローン23,366,035-
    国債証券6,284,067,6426,497,665,302
    特殊債券4,382,014,9643,590,796,833
    社債券6,640,153,6865,439,316,368
    派生商品評価勘定164,996,73930,479,567
    未収入金453,240,8932,801,264,137
    未収利息147,132,414119,771,510
    前払費用6,098,94712,062,571
    流動資産合計21,392,547,19320,976,150,977
    資産合計21,392,547,19320,976,150,977
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定142,477,58155,674,524
    未払金3,130,904,4545,178,383,085
    未払解約金-15,098,213
    流動負債合計3,273,382,0355,249,155,822
    負債合計3,273,382,0355,249,155,822
    純資産の部
    元本等
    元本※112,245,335,96411,170,023,517
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)5,873,829,1944,556,971,638
    元本等合計18,119,165,15815,726,995,155
    純資産合計18,119,165,15815,726,995,155
    負債純資産合計21,392,547,19320,976,150,977

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
    期首元本額14,182,268,866円12,245,335,964円
    期中追加設定元本額26,589,286円57,776,242円
    期中解約元本額1,963,522,188円1,133,088,689円
    本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)894,215,267円729,720,871円
    GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)11,265,630,789円10,354,108,709円
    JPM資産分散ファンド8,148,636円7,118,794円
    GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)77,341,272円79,075,143円
    合 計12,245,335,964円11,170,023,517円
    本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数12,245,335,964口11,170,023,517口
    1口当たりの純資産額1.4797円1.4080円
    (1万口当たりの純資産額)(14,797円)(14,080円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△120,265,275123,666,388
    特殊債券△2,751,971△20,273,009
    社債券△162,625,60715,419,769
    合計△285,642,853118,813,148

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    為替予約取引
    買建
    アメリカドル1,388,286,452-1,347,216,621△41,069,8312,725,779,776-2,715,719,483△10,060,293
    カナダドル262,443,619-257,760,920△4,682,699113,650,835-115,879,6982,228,863
    メキシコペソ----160,650,196-163,485,7222,835,526
    ユーロ520,927,197-507,820,137△13,107,060586,060,262-585,655,983△404,279
    英ポンド131,454,779-130,217,398△1,237,381----
    スイスフラン174,985,994-167,230,284△7,755,710140,556,758-139,670,903△885,855
    スウェーデンクローネ333,924,278-328,049,611△5,874,667510,822,186-510,898,73976,553
    ノルウェークローネ51,968,568-51,491,925△476,64321,781,872-21,879,23997,367
    デンマーククローネ64,596,836-62,689,284△1,907,55239,689,508-39,241,957△447,551
    チェココルナ34,012,630-32,939,516△1,073,114----
    オーストラリアドル271,495,084-261,633,229△9,861,855163,246,486-166,255,9853,009,499
    ニュージーランドドル214,408,952-207,884,770△6,524,182----
    香港ドル1,583,576,813-1,543,213,643△40,363,1701,028,912,543-1,031,590,4142,677,871
    市場取引以外の取引シンガポールドル----7,574,342-7,722,985148,643
    タイバーツ74,663,423-72,435,503△2,227,92050,938,086-50,947,0618,975
    イスラエル・シェケル64,533,200-62,384,708△2,148,49258,559,845-58,825,646265,801
    売建
    アメリカドル2,434,312,547-2,374,077,58760,234,9602,455,846,413-2,460,477,294△4,630,881
    カナダドル280,755,006-268,236,25712,518,74947,320,298-49,189,115△1,868,817
    メキシコペソ224,644,495-214,877,3439,767,152188,017,675-193,511,698△5,494,023
    ユーロ555,597,071-548,060,6077,536,464519,306,636-518,587,597719,039
    英ポンド465,628,262-450,981,16014,647,102470,719,062-468,598,0822,120,980
    スウェーデンクローネ233,195,677-232,338,206857,471239,085,579-240,956,020△1,870,441
    ノルウェークローネ51,430,044-51,382,35047,694----
    ポーランドズロチ27,860,274-26,900,445959,82924,071,478-24,206,191△134,713
    オーストラリアドル258,808,479-244,731,86614,076,613528,970,089-549,539,803△20,569,714
    ニュージーランドドル58,597,440-53,771,6004,825,840----
    香港ドル295,444,340-289,957,5535,486,7871,038,670,650-1,031,590,4147,080,236
    タイバーツ20,035,280-19,737,136298,144----
    イスラエル・シェケル----34,819,038-34,581,284237,754
    南アフリカランド276,880,991-247,308,36229,572,62961,395,777-61,731,274△335,497
    合計10,354,467,731-10,055,328,02122,519,15811,216,445,390-11,240,742,587△25,194,957

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券アメリカドルUS T-BOND 2.5% FEB45517,500.00499,630.07
    US T-BOND 2.875% AUG45435,000.00453,623.43
    US T-BOND 3% MAY45525,000.00561,339.83
    US T-BOND 4.5% FEB36950,000.001,296,601.56
    US T-NOTE 1.125% FEB212,600,000.002,567,703.13
    US T-NOTE 1.375% OCT20255,000.00254,920.31
    US T-NOTE 1.375% SEP204,483,700.004,483,700.00
    US T-NOTE 1.75% DEC203,160,000.003,212,337.50
    US T-NOTE 2.125% DEC22450,000.00463,289.06
    US T-NOTE 2.125% MAY25195,000.00199,174.21
    US T-NOTE 2.25% NOV24580,000.00598,940.62
    US T-NOTE 2.25% NOV252,452,500.002,529,523.80
    US T-NOTE 2.375% AUG24920,000.00959,818.75
    US T-NOTE 2.75% FEB24775,000.00831,671.87
    US T-NOTE 2.75% NOV231,445,000.001,551,117.18
    US T-NOTE 2% AUG25320,000.00323,150.00
    計銘柄数:1620,063,700.0020,786,541.32
    (2,355,322,996)
    組入時価比率:15.0%15.2%
    カナダドルCANADA GOVT 3.25% JUN211,200,000.001,354,404.00
    CANADA GOVT 5% JUN371,375,000.002,080,265.00
    CANADA GOVT 8% JUN27765,000.001,282,637.25
    計銘柄数:33,340,000.004,717,306.25
    (402,857,953)
    組入時価比率:2.6%2.6%
    メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC2413,000,000.0016,530,800.00
    計銘柄数:113,000,000.0016,530,800.00
    (105,466,504)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    ユーロBELGIUM GOVT 5% MAR35 44380,000.00619,457.00
    FRANCE OAT 1% NOV25950,000.00990,707.50
    FRANCE OAT 3.25% MAY45250,000.00345,325.00
    FRANCE OAT 4.75% APR351,000,000.001,587,150.00
    GERMANY BUND 0.5% FEB26600,000.00615,269.99
    GERMANY BUND 6.25% JAN30650,000.001,152,450.00
    IRELAND GOVT 1% MAY261,077,000.001,087,985.40
    IRELAND GOVT 3.4% MAR24132,300.00160,856.95
    ITALY BTP 2% DEC25550,000.00579,617.50
    ITALY BTP 3.5% DEC18350,000.00383,302.50
    ITALY BTP 4.5% MAR241,400,000.001,756,720.00
    ITALY BTP 4.75% SEP281,050,000.001,399,440.00
    ITALY BTP 4.75% SEP44295,000.00425,154.00
    ITALY BTP 5.5% NOV221,500,000.001,947,000.00
    MEXICO 1.625% MAR24 EMTN226,000.00215,931.70
    MEXICO EUR 2.375% APR21446,000.00462,279.00
    NETHERLANDS 2.75% JAN47110,000.00156,046.00
    SPAIN GOVT 1.95% APR26283,000.00291,136.25
    SPAIN GOVT 2.15% OCT25566,000.00595,403.70
    SPAIN GOVT 2.75% APR19280,000.00302,568.00
    SPAIN GOVT 2.9% OCT46195,000.00194,935.65
    SPAIN GOVT 3.8% APR24920,000.001,090,660.00
    SPAIN GOVT 4.4% OCT23950,000.001,168,405.00
    SPAIN GOVT 5.15% OCT4466,000.0096,251.10
    SPAIN GOVT 6% JAN29250,000.00363,850.00
    計銘柄数:2514,476,300.0017,987,902.24
    (2,237,874,917)
    組入時価比率:14.2%14.4%
    英ポンドUK GOVT 2% SEP252,500,000.002,617,000.00
    UK GOVT 4.25% DEC40560,000.00770,560.00
    UK GOVT 4.25% DEC55450,000.00699,615.00
    計銘柄数:33,510,000.004,087,175.00
    (657,749,072)
    組入時価比率:4.2%4.2%
    デンマーククローネDENMARK GOVT 4.5% NOV39700,000.001,181,901.00
    計銘柄数:1700,000.001,181,901.00
    (19,714,108)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    トルコ・リラTURKEY GOVT 7.1% MAR231,000,000.00851,280.00
    計銘柄数:11,000,000.00851,280.00
    (33,344,637)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ポーランドズロチPOLAND GOVT 5.75% SEP222,150,000.002,576,882.50
    計銘柄数:12,150,000.002,576,882.50
    (74,265,753)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ロシアルーブルRUSSIA 7% AUG23 621514,000,000.0012,442,640.00
    計銘柄数:114,000,000.0012,442,640.00
    (19,908,224)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    オーストラリアドルAUSTRALIA4.25% APR26 1422,500,000.002,874,975.00
    AUSTRALIA5.75% MAY21 1242,400,000.002,818,512.00
    計銘柄数:24,900,000.005,693,487.00
    (481,953,674)
    組入時価比率:3.1%3.1%
    南アフリカランドS.AFRICA13.5% SEP16 R15910,700,000.0011,012,440.00
    S.AFRICA6.75% MAR21 R2084,000,000.003,646,280.00
    計銘柄数:214,700,000.0014,658,720.00
    (109,207,464)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    小計6,497,665,302
    (6,497,665,302)
    特殊債券アメリカドルFED HOME LOAN BANK 5%5,000,000.005,337,500.00
    FGLMC 3.5% APR46 TBA3,950,000.004,106,143.61
    FGLMC 5.0% APR46 TBA1,085,000.001,189,604.83
    FNCI 3.0% APR31 TBA2,950,000.003,062,011.41
    FNCI 4.5% APR31 TBA985,000.001,017,122.82
    FNCL 3.0% APR46 TBA2,965,000.003,012,795.80
    FNCL 3.5% APR46 TBA1,900,000.001,978,184.96
    FNCL 4.0% APR46 TBA4,000,000.004,252,600.08
    FNCL 4.5% APR46 TBA1,650,000.001,789,111.50
    FREDDIE MAC 3.75%3,700,000.003,982,125.00
    PEMEX 4.875% 22500,000.00486,855.00
    計銘柄数:1128,685,000.0030,214,055.01
    (3,423,554,573)
    組入時価比率:21.8%22.1%
    ユーロUNEDIC 0.3% EMTN1,000,000.001,012,100.00
    計銘柄数:11,000,000.001,012,100.00
    (125,915,361)
    組入時価比率:0.8%0.8%
    スウェーデンクローネEIB 1.25% EMTN3,100,000.003,084,097.00
    計銘柄数:13,100,000.003,084,097.00
    (41,326,899)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    小計3,590,796,833
    (3,590,796,833)
    社債券アメリカドルAB INBEV 3.65%295,000.00304,499.00
    AB INBEV 4.9%200,000.00216,148.00
    ABBVIE INC 3.6%175,000.00177,947.00
    ACTAVIS 3.25%250,000.00250,462.50
    ACTAVIS 3.8%235,000.00241,768.00
    ACTAVIS 4.75%55,000.0056,524.05
    AIG 3.3%240,000.00241,156.80
    ALTRIA GROUP 2.85%218,000.00219,236.06
    ALTRIA GROUP 4.25%145,000.00140,294.75
    AMERICAN TOWER 4.4%80,000.0081,802.40
    AMERICAN TOWER 4%20,000.0019,934.40
    APPLE 2.15%430,000.00426,465.40
    APPLE 4.65%115,000.00121,109.95
    AT&T INC 3.4%245,000.00241,589.60
    AT&T INC 4.3%465,000.00408,488.55
    BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%100,000.00100,512.00
    BEAR STEARNS2006-PW14 A43,782,297.453,824,961.68
    BERKSHIRE HATHAWAY 2.75%135,000.00135,283.50
    BERKSHIRE HATHAWAY3.125%235,000.00236,428.80
    BIOGEN INC 2.9%125,000.00125,715.00
    BIOGEN INC 5.2%50,000.0051,911.50
    BK OF AMERICA 2.625% MTN355,000.00350,906.85
    BK OF AMERICA 3.625% MTN1,835,000.001,835,403.70
    BK OF AMERICA 3.875%425,000.00434,180.00
    BK OF AMERICA 4.25% S.L145,000.00142,566.90
    BK OF AMERICA 5% MTN25,000.0026,538.25
    BNSF 4.55%110,000.00114,543.00
    BNSF 4.9%145,000.00158,090.60
    BPCE 4%250,000.00261,302.50
    CAPITAL ONE 4.2%405,000.00397,041.75
    CELGENE CORP 5%95,000.0099,121.10
    CENTURY FOX 4.95%35,000.0034,861.40
    CITIGROUP 1.75%720,000.00711,712.80
    CITIGROUP 2.65%380,000.00377,765.60
    CITIGROUP 3.7%165,000.00165,655.05
    CITIGROUP 4.95%92,000.0096,258.68
    COMCAST CORP 4.45%110,000.00112,764.30
    COMCAST CORP 4.6%120,000.00128,082.00
    CSFB 2004-3 2A1242,999.45242,806.99
    CVS HEALTH 3.875%140,000.00148,502.20
    CVS HEALTH 5.125%130,000.00146,914.30
    DOMINION RESOURCES 4.7%200,000.00192,982.00
    DUKE ENERGY 4.15%170,000.00170,938.40
    EPPLP 3.75%160,000.00152,870.40
    EPPLP 4.9%75,000.0066,927.00
    EQABS 2004-3 AF4630,683.67635,905.74
    EXXON MOBIL 3.043%200,000.00200,286.00
    FORD MOTOR CREDIT 4.389%230,000.00232,780.70
    GILEAD 4.5%90,000.0091,683.00
    GILEAD 4.75%50,000.0053,078.00
    GM 6.75%20,000.0021,347.80
    GOLDMAN SACHS 2.75%70,000.0069,610.10
    GOLDMAN SACHS 4.25%155,000.00153,031.50
    GOLDMAN SACHS 4.75%295,000.00298,510.50
    GOLDMAN SACHS 5.15%60,000.0058,671.00
    HARRIS CORP 5.054%105,000.00107,348.85
    HOME DEPOT INC 3%85,000.0087,187.05
    HOME DEPOT INC 4.25%45,000.0047,333.70
    HSBC USA 2.375%610,000.00601,173.30
    INTEL CORP 4.9%120,000.00131,203.20
    INTESA SANPAOLO 5.25%400,000.00417,492.00
    KIMCO REALITY 3.125%265,000.00257,744.30
    KIMCO REALITY 3.4%45,000.0045,075.60
    KOHLS CORP 5.55%40,000.0035,099.20
    LOCKHEED MARTIN 4.7%123,000.00131,485.77
    LYONDELLBASELL 4.875%115,000.00107,921.75
    M STANLEY 2.375% MTN345,000.00343,264.65
    M STANLEY 4.3%195,000.00189,352.80
    MCDONALD'S 3.7% MTN60,000.0062,480.40
    METLIFE INC 2.3% 144A510,000.00512,274.60
    METLIFE INC 4.125%130,000.00118,313.00
    MICROSOFT 3.75%205,000.00197,681.50
    MISS POWER 4.25% 12-A133,000.00100,895.13
    MSAC 2004-SD2 A625,765.22585,260.68
    NATL RURAL UTIL3.25% MTN135,000.00137,899.80
    NISOURCE 5.65%195,000.00224,446.95
    ORACLE CORP 4.5%130,000.00135,356.00
    ORANGE 5.5%100,000.00109,622.00
    PERRIGO CO 3.5%200,000.00198,022.00
    PHILLIPS 66 4.875%270,000.00253,135.80
    PRUDENTIAL 5.1%25,000.0024,805.75
    QUALCOMM 4.8%93,000.0086,986.62
    RABOBANK 5.25%250,000.00261,115.00
    RAMP 2004-RS11 M11,099,852.611,089,656.64
    REYNOLDS AMERICAN 5.7%60,000.0068,242.20
    REYNOLDS AMERICAN 5.85%75,000.0088,312.50
    S CALIF EDISON 3.6% C50,000.0047,337.00
    SUNOCO LOGISTICS 5.3%235,000.00176,066.70
    SUNOCO LOGISTICS 5.35%40,000.0029,864.00
    SWEPCO 3.9% J125,000.00110,740.00
    SYNCHRONY FIN 4.25%480,000.00478,396.80
    TIME WARNER INC 4.65%155,000.00141,659.15
    UNITEDHEALTH GROUP 3.75%165,000.00174,852.15
    UNITEDHEALTH GROUP 4.75%115,000.00127,628.15
    VENTAS 4.375%24,000.0021,345.60
    VERIZON 2.5%241,000.00242,556.86
    VERIZON 3.5%270,000.00276,979.50
    VERIZON 3.85%237,000.00204,722.97
    VERIZON 4.862%198,000.00198,518.76
    VISA 4.3%95,000.00101,277.60
    WALGREENS BOOTS 3.8%195,000.00196,144.65
    WELLPOINT 5.1%130,000.00129,071.80
    WELLS FARGO 5.375%215,000.00232,578.40
    WFMBS 2005-2 2A1222,783.27222,731.58
    計銘柄数:10425,908,381.6725,874,539.46
    (2,931,844,066)
    組入時価比率:18.6%18.9%
    ユーロABBEY NATL 0.375% EMTN619,000.00625,654.25
    ABN AMRO 6.375% EMTN200,000.00237,444.00
    ALLIANZ VAR 41 EMTN100,000.00115,103.00
    ALLIANZ VAR 45200,000.00185,346.00
    ANZ BANK 0.625%293,000.00296,384.15
    ASB BANK 1.5% EMTN700,000.00727,034.00
    ATLANTIA 2.875% EMTN259,000.00285,697.72
    AVIVA PLC VAR 43 EMTN204,000.00225,385.32
    BPM 2 A2413,560.00403,221.00
    CBA 0.75% EMTN511,000.00521,776.99
    CIBC 0.375%367,000.00371,312.25
    CR AGRICOLE 0.875% EMTN200,000.00200,690.00
    DANSKE BANK VAR 23300,000.00317,979.00
    ENEL 5% EMTN175,000.00218,846.25
    ENGIE 1.5% EMTN200,000.00186,846.00
    ENI SPA 3.25% EMTN110,000.00123,158.20
    FORD CREDIT 1.875% EMTN543,000.00549,342.24
    GAS NATURAL 3.875% EMTN300,000.00344,481.00
    GE CAPITAL 0.8% EMTN288,000.00289,667.52
    GENERALI 2.875% EMTN200,000.00214,238.00
    GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN147,000.00157,845.66
    HAMMERSON 2% EMTN258,000.00264,829.26
    HANDELSBANKEN VAR 24331,000.00342,498.94
    HEATHROW 1.5% EMTN154,000.00142,758.00
    IMERYS SA 2.5% EMTN400,000.00427,936.00
    LLOYDS BK 1.25% EMTN170,000.00167,886.90
    LLOYDS BK 6.5% EMTN250,000.00292,905.00
    MONDELEZ INTL 2.375%109,000.0097,743.57
    NATIONWIDE 0.625% EMTN300,000.00287,808.00
    NATIONWIDE 0.75% EMTN282,000.00287,459.52
    NATL BK OF CANADA 0.5%997,000.001,004,637.02
    NATL BK OF CANADA 1.5%140,000.00148,873.20
    PROLOGIS 3%173,000.00184,862.61
    RBC 0.875% REGS700,000.00720,202.00
    RCI BANQUE 0.625% EMTN138,000.00136,041.78
    SCENTRE GROUP 1.5% EMTN272,000.00278,628.64
    SEB VAR 26 S.289355,000.00359,071.85
    TELEFONICA 3.961% GMTN500,000.00565,065.00
    TRANSURBAN 1.875% EMTN169,000.00169,334.62
    VOLKSWAGEN 2.625%60,000.0061,909.20
    WESTPAC 0.625% EMTN984,000.00993,653.04
    計銘柄数:4113,071,560.0013,531,556.70
    (1,683,460,969)
    組入時価比率:10.7%10.8%
    英ポンドBANK NOVA SCOTIA FLT 17322,000.00321,166.02
    BANK OF MONTREAL FLT600,000.00598,608.00
    BARCLAYS BK 1.5% EMTN2,151,000.002,168,100.45
    ENEL 5.75% EMTN200,000.00231,368.00
    EVERSHOLT 6.359% EMTN200,000.00246,984.00
    GATWICK ARPT 5.25% EMTN100,000.00114,628.00
    HEATHROW 6.75% EMTN115,000.00151,216.95
    LLOYDS BK 9.625%200,000.00256,758.00
    PRUDENTIAL VAR 39 EMTN200,000.00244,552.00
    ST GOBAIN 5.625% 24 EMTN150,000.00173,274.00
    STANDARD LIFE VAR EMTN180,000.00181,072.80
    SWEDBANK AB FLT 18 EMTN434,000.00432,580.82
    計銘柄数:124,852,000.005,120,309.04
    (824,011,333)
    組入時価比率:5.2%5.3%
    小計5,439,316,368
    (5,439,316,368)
    合計15,527,778,503
    (15,527,778,503)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
    「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金1,027,908,062447,663,059
    金銭信託-8,428,895
    コール・ローン19,613,527-
    国債証券8,019,489,0558,074,592,753
    派生商品評価勘定142,552,410204,766,460
    未収入金72,612,111-
    未収利息97,195,93399,480,951
    前払費用21,763,49030,193,533
    差入委託証拠金603,991,032
    流動資産合計9,401,134,6488,869,116,683
    資産合計9,401,134,6488,869,116,683
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定139,877,456205,979,431
    未払金-69,964,564
    未払解約金7,049,68916,034,540
    流動負債合計146,927,145291,978,535
    負債合計146,927,145291,978,535
    純資産の部
    元本等
    元本※16,941,850,1346,538,458,713
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,312,357,3692,038,679,435
    元本等合計9,254,207,5038,577,138,148
    純資産合計9,254,207,5038,577,138,148
    負債純資産合計9,401,134,6488,869,116,683

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
    期首元本額7,682,424,786円6,941,850,134円
    期中追加設定元本額489,178,303円473,404,513円
    期中解約元本額1,229,752,955円876,795,934円
    本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)929,587,095円830,487,468円
    GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)4,383,149,449円4,272,623,498円
    JPM資産分散ファンド2,123,493円1,946,257円
    JPM新興国毎月決算ファンド1,626,990,097円1,433,401,490円
    合 計6,941,850,134円6,538,458,713円
    本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数6,941,850,134口6,538,458,713口
    1口当たりの純資産額1.3331円1.3118円
    (1万口当たりの純資産額)(13,331円)(13,118円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△264,931,737162,052,473
    合計△264,931,737162,052,473

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    為替予約取引
    買建
    市場取引以外の取引アメリカドル1,652,967,276-1,609,024,607△43,942,6692,272,257,454-2,167,742,896△104,514,558
    メキシコペソ528,467,600-495,724,556△32,743,044861,539,817-837,609,576△23,930,241
    トルコ・リラ197,061,198-173,382,869△23,678,329265,223,811-258,795,422△6,428,389
    ハンガリーフォリント270,338,924-264,884,971△5,453,953480,036,875-469,916,175△10,120,700
    ポーランドズロチ340,871,950-334,648,828△6,223,122555,302,450-530,562,339△24,740,111
    南アフリカランド321,333,988-299,258,721△22,075,267428,171,956-426,722,335△1,449,621
    売建
    アメリカドル1,698,073,660-1,667,009,59031,064,0702,602,274,909-2,489,085,687113,189,222
    メキシコペソ681,178,743-640,996,15440,182,589611,082,320-584,418,19326,664,127
    トルコ・リラ151,773,888-137,097,32714,676,561494,117,774-485,931,7408,186,034
    ハンガリーフォリント170,798,141-165,670,0295,128,112431,235,933-422,192,5309,043,403
    ポーランドズロチ234,701,273-230,453,3494,247,924261,487,486-257,129,6604,357,826
    南アフリカランド414,515,231-373,023,14941,492,082474,333,941-465,803,9048,530,037
    合計6,662,081,872-6,391,174,1502,674,9549,737,064,726-9,395,910,457△1,212,971

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC243,798,500.004,830,172.60
    MEXICO GOVT 10% NOV3620,807,300.0028,004,545.07
    MEXICO GOVT 6.5% JUN2142,920,000.0044,717,060.40
    MEXICO GOVT 6.5% JUN2239,180,000.0040,697,441.40
    MEXICO GOVT 7.5% JUN274,400,000.004,817,604.00
    MEXICO GOVT 7.75% DEC1714,841,100.0015,730,081.89
    MEXICO GOVT 7.75% MAY3113,900,000.0015,354,218.00
    MEXICO GOVT 7.75% NOV4210,000,000.0010,965,000.00
    MEXICO GOVT 8.5% MAY2928,300,000.0033,343,626.00
    MEXICO GOVT 8% JUN2020,500,000.0022,522,940.00
    MEXICO I/L 4% NOV40530,000.003,028,279.92
    計銘柄数:11199,176,900.00224,010,969.28
    (1,429,189,984)
    組入時価比率:16.7%17.7%
    ブラジルレアルBRAZIL 0% JAN18 LTN10,000,000.007,913,589.98
    BRAZIL 0% JAN19 LTN4,480,000.003,098,094.72
    BRAZIL 10% JAN17 NTNF7,140,000.007,073,776.50
    BRAZIL 10% JAN21 NTNF19,730,000.0017,433,822.60
    BRAZIL 10% JAN23 NTNF9,758,000.008,217,543.57
    BRAZIL 10% JAN25 NTNF5,080,000.004,109,857.16
    BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB610,000.001,585,935.34
    計銘柄数:756,798,000.0049,432,619.87
    (1,518,075,756)
    組入時価比率:17.7%18.9%
    コロンビアペソCOLOMBIA 6% APR28 GDN1,010,000,000.00799,455,400.00
    COLOMBIA GOVT 9.85%JUN271,292,000,000.001,428,990,760.00
    COLOMBIA GOVT4.375%MAR23475,000,000.00383,120,750.00
    COLOMBIA GOVT7.75% APR21520,000,000.00513,968,000.00
    COLOMBIA TES 10% JUL241,611,300,000.001,750,016,817.00
    COLOMBIA TES 5% NOV182,870,000,000.002,718,320,500.00
    COLOMBIA TES 6% APR281,010,000,000.00796,183,000.00
    COLOMBIA TES 7.75% SEP302,060,000,000.001,844,215,000.00
    計銘柄数:810,848,300,000.0010,234,270,227.00
    (364,340,020)
    組入時価比率:4.2%4.5%
    ペルーヌエボソルPERU GOVT 6.9% AUG37 GDN1,400,000.001,292,130.00
    PERU GOVT6.95% AUG31 GDN1,045,000.00993,418.80
    計銘柄数:22,445,000.002,285,548.80
    (75,240,266)
    組入時価比率:0.9%0.9%
    トルコ・リラTURKEY GOVT 10.4% MAR24115,640.00117,637.10
    TURKEY GOVT 10.5% JAN20399,541.00405,921.66
    TURKEY GOVT 7.1% MAR231,900,000.001,617,432.00
    TURKEY GOVT 7.4% FEB201,300,000.001,190,553.00
    TURKEY GOVT 8.5% JUL191,310,000.001,252,098.00
    TURKEY GOVT 8.5% SEP221,321,507.001,222,486.48
    TURKEY GOVT 8.8% NOV18900,000.00870,903.00
    TURKEY GOVT 8% MAR254,532,194.003,998,256.20
    TURKEY GOVT 9.4% JUL202,500,000.002,443,649.98
    TURKEY GOVT 9% JUL243,400,000.003,205,180.00
    TURKEY GOVT 9% MAR17787,226.00777,031.42
    TURKEY I/L 3% FEB22940,200.001,304,573.75
    計銘柄数:1219,406,308.0018,405,722.59
    (720,952,153)
    組入時価比率:8.4%8.9%
    ハンガリーフォリントHUNGARY 3.5% JUN20 20/B55,300,000.0058,562,147.00
    HUNGARY 3% JUN24 24/B284,310,000.00283,994,415.90
    HUNGARY 5.5% JUN25 25/B208,790,000.00249,366,248.60
    HUNGARY 6.5% JUN19 19/A121,240,000.00139,204,130.80
    HUNGARY 6% NOV23 23/A28,410,000.0034,551,105.60
    計銘柄数:5698,050,000.00765,678,047.90
    (308,185,414)
    組入時価比率:3.6%3.8%
    ポーランドズロチPOLAND 1.5% APR20 04202,860,000.002,814,812.00
    POLAND 5.75% OCT21 10213,400,000.004,026,960.00
    POLAND GOVT 3.25% JUL256,020,000.006,254,178.00
    POLAND GOVT 4% OCT23390,000.00426,816.00
    POLAND GOVT 5.5% OCT191,600,000.001,812,080.00
    POLAND GOVT 5.75% APR292,186,000.002,751,452.62
    POLAND GOVT 5.75% SEP222,100,000.002,516,955.00
    計銘柄数:718,556,000.0020,603,253.62
    (593,785,769)
    組入時価比率:6.9%7.4%
    ロシアルーブルRUSSIA 7.4% JUN17 620630,000,000.0029,375,700.00
    RUSSIA 7.5% MAR18 620410,300,000.009,993,987.00
    RUSSIA 7.6% APR21 620551,950,000.0048,735,334.00
    RUSSIA 7.6% JUL22 620934,700,000.0032,182,515.00
    RUSSIA 7% AUG23 621558,550,000.0052,036,898.00
    RUSSIA 7% JAN23 621112,300,000.0011,003,580.00
    計銘柄数:6197,800,000.00183,328,014.00
    (293,324,822)
    組入時価比率:3.4%3.6%
    ルーマニアレイROMANIA GOVT 4.75% FEB251,130,000.001,245,440.80
    ROMANIA GOVT 5.9% JUL173,450,000.003,674,733.00
    計銘柄数:24,580,000.004,920,173.80
    (137,223,647)
    組入時価比率:1.6%1.7%
    マレーシアリンギットMALAYSIA 3.48% MAR232,000,000.001,957,900.00
    MALAYSIA 3.492% MAR20800,000.00800,304.00
    MALAYSIA 3.844% APR331,300,000.001,216,007.00
    MALAYSIA 3.955% SEP251,200,000.001,204,752.00
    MALAYSIA 4.048% SEP21126,000.00128,294.46
    MALAYSIA 4.16% JUL211,300,000.001,331,603.00
    MALAYSIA 4.254% MAY35286,000.00277,331.34
    MALAYSIA 4.262% SEP161,440,000.001,452,369.60
    MALAYSIA 4.378% NOV1913,400,000.0013,842,066.00
    MALAYSIA 4.498% APR302,800,000.002,879,744.00
    計銘柄数:1024,652,000.0025,090,371.40
    (691,239,732)
    組入時価比率:8.1%8.6%
    タイバーツTHAI GOVT 3.25% JUN1738,900,000.0039,819,985.00
    THAI GOVT 3.58% DEC2717,740,000.0020,510,810.60
    THAI GOVT 3.625% JUN2320,000,000.0022,609,000.00
    THAI GOVT 3.65% DEC2129,670,000.0033,031,017.60
    THAI GOVT 3.85% DEC2534,800,000.0040,907,052.00
    計銘柄数:5141,110,000.00156,877,865.20
    (503,577,947)
    組入時価比率:5.9%6.2%
    フィリピンペソPHIL GOVT 8% JUL31 20175,600,000.008,043,392.00
    計銘柄数:15,600,000.008,043,392.00
    (19,465,008)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    インドネシアルピアINDON 12.8% JUN21 FR343,310,000,000.003,997,420,800.00
    INDON 8.25% JUL21 FR5313,790,000,000.0014,143,437,700.00
    INDON 8.25% MAY36 FR728,500,000,000.008,474,075,000.00
    INDON 8.375% MAR24 FR7019,258,000,000.0019,695,349,180.00
    INDON 8.375% MAR34 FR6813,451,000,000.0013,404,190,520.00
    INDON 8.375% SEP26 FR562,760,000,000.002,850,831,600.00
    INDON 8.75% MAY31 FR734,340,000,000.004,514,207,600.00
    INDON 9% MAR29 FR7120,510,000,000.0021,524,834,800.00
    INDON 9% OCT18 OR125,000,000,000.005,162,400,000.00
    計銘柄数:990,919,000,000.0093,766,747,200.00
    (815,770,700)
    組入時価比率:9.5%10.1%
    南アフリカランドS.AFRICA 7% FEB31 R2136,290,103.004,962,262.25
    S.AFRICA 9% JAN40 20401,992,410.001,813,372.03
    S.AFRICA10.5% DEC26 R18621,521,667.0023,291,824.11
    S.AFRICA6.25% MAR36 R20915,857,809.0010,930,153.43
    S.AFRICA6.75% MAR21 R2088,900,000.008,112,973.00
    S.AFRICA7.75% FEB23 20238,200,000.007,621,982.00
    S.AFRICA8.25% MAR32 20325,100,000.004,465,407.00
    S.AFRICA8.75% FEB35 203512,222,850.0011,170,951.51
    S.AFRICA8.75% FEB48 20487,910,336.006,966,316.50
    S.AFRICA8.75% JAN44 20442,000,000.001,768,319.99
    計銘柄数:1089,995,175.0081,103,561.82
    (604,221,535)
    組入時価比率:7.0%7.5%
    小計8,074,592,753
    (8,074,592,753)
    合計8,074,592,753
    (8,074,592,753)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
    「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金41,621,511138,244,978
    金銭信託-4,456,852
    コール・ローン11,873,068-
    株式1,492,398773,099
    新株予約権証券5,374-
    社債券1,389,257,3281,074,296,090
    派生商品評価勘定11,377-
    未収入金20,447,3738,011,016
    未収利息25,455,21519,626,779
    前払費用588,7631,002,411
    流動資産合計1,490,752,4071,246,411,225
    資産合計1,490,752,4071,246,411,225
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-51,351
    未払金-23,428,042
    未払解約金3,738,79315,139,204
    流動負債合計3,738,79338,618,597
    負債合計3,738,79338,618,597
    純資産の部
    元本等
    元本※1747,767,208674,327,747
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)739,246,406533,464,881
    元本等合計1,487,013,6141,207,792,628
    純資産合計1,487,013,6141,207,792,628
    負債純資産合計1,490,752,4071,246,411,225

    (注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月10日および平成28年3月10日における同親投資信託の状況であります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法株式および新株予約権証券
    移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
    期首元本額894,147,655円747,767,208円
    期中追加設定元本額45,758,899円54,241,247円
    期中解約元本額192,139,346円127,680,708円
    本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
    JPM米国高利回り社債ファンド85,211,864円68,656,683円
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)656,409,997円599,771,047円
    JPM資産分散ファンド6,145,347円5,900,017円
    合 計747,767,208円674,327,747円
    本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数747,767,208口674,327,747口
    1口当たりの純資産額1.9886円1.7911円
    (1万口当たりの純資産額)(19,886円)(17,911円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式△1,267,059141,285
    新株予約権証券--
    社債券△37,579,7191,151,162
    合計△38,846,7781,292,447

    (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成27年9月10日現在)(平成28年3月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル7,000,000-6,988,62311,37723,000,000-23,051,351△51,351
    合計7,000,000-6,988,62311,37723,000,000-23,051,351△51,351

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
    (イ)株式
    通貨銘柄株式数評価額単価評価額金額備考
    アメリカドルCONSTAR COMMON SHARES901--
    CONSTAR PREFERRED SHARES90--
    NII HOLDINGS INC1,4014.876,822.87
    小計銘柄数:36,822.87
    (773,099)
    組入時価比率:0.1%100.0%
    合計773,099
    (773,099)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    新株予約権証券アメリカドルGENER8 MARITIME INC WRT90.00-
    NEBRASKA BOOK HOLDINGS INC WRT A118.00-
    NEBRASKA BOOK HOLDINGS INC WRT B254.00-
    計銘柄数:3462.00-
    (-)
    組入時価比率:-%-%
    小計-
    (-)
    社債券アメリカドル1011778 BC 4.625% REGS6,000.006,075.00
    ACADIA HLTH 5.125%15,000.0014,865.45
    ACADIA HLTH 5.625%7,000.007,174.93
    ACADIA HLTH 6.125%19,000.0019,593.75
    ACADIA HLTH 6.5% REGS5,000.005,212.50
    ACCESS MIDSTREAM 4.875%15,000.0012,537.30
    ACE CASH EXP 11% REGS35,000.0014,000.00
    ACTIVISION 6.125% REGS5,000.005,350.00
    ADT CORP 3.5%10,000.008,613.50
    ADT CORP 4.125% 1910,000.0010,555.10
    ADT CORP 4.125% 2352,000.0044,685.68
    AECOM 5.75%20,000.0020,571.00
    AECOM 5.875%30,000.0030,141.60
    AES CORP 5.5% 2432,000.0030,958.72
    AES CORP FLT 1940,000.0038,188.40
    AIRCASTLE 6.25%25,000.0026,667.50
    AK STEEL 8.75%10,000.009,292.80
    ALBERTSONS 7.75% REGS28,000.0029,330.00
    ALCATEL-LUCENT 6.45%23,000.0023,641.47
    ALCOA INC 5.125%15,000.0013,988.10
    ALCOA INC 5.4%30,000.0029,730.60
    ALCOA INC 5.9%17,000.0015,968.10
    ALCOA INC 6.75% 283,000.002,806.80
    ALERE INC 6.375% REGS4,000.004,395.00
    ALLEGHENY TECH MLT10,000.007,970.10
    ALLIANCE DATA5.375% REGS20,000.0018,725.00
    ALLY FINANCIAL 4.75%2,000.002,030.90
    ALLY FINANCIAL 6.25%50,000.0052,012.00
    ALLY FINANCIAL 8% 3137,000.0041,620.93
    AMD 6.75%10,000.007,438.60
    AMD 7.5%22,000.0014,478.20
    AMD 7.75%8,000.005,637.28
    AMD 7%14,000.008,982.12
    AMERICAN AXLE 6.625%25,000.0025,893.75
    AMERIGAS 6.5%22,000.0022,290.62
    AMKOR TECH 6.625%5,000.004,743.75
    AMSURG CORP 5.625% 2020,000.0020,652.80
    ANIXTER 5.5% REGS15,000.0014,850.00
    ANTERO RESCS 5.125%20,000.0017,570.80
    ANTERO RESCS 5.375%56,000.0049,617.12
    ANTERO RESCS 6%16,000.0014,914.24
    APEX/BAIN CAP 7% REGS9,000.006,941.25
    ARAMARK 5.125% REGS5,000.005,262.50
    ARAMARK CORP 5.75%18,000.0018,508.86
    ARCELORMITTAL MLT 215,000.004,679.15
    ARCELORMITTAL MLT 22105,000.0098,322.00
    ASHLAND 3.875%35,000.0036,169.00
    AUTOMATION 6.5% REGS11,000.0011,275.00
    AVAYA INC 10.5% REGS24,000.006,450.00
    AVAYA INC 7% REGS47,000.0029,786.25
    AXIALL CORP 4.875%14,000.0013,545.00
    BALL CORP 5.25%12,000.0012,438.36
    BASIC ENERGY 7.75% 2213,000.003,217.50
    BELDEN INC 5.25% REGS7,000.006,606.25
    BERRY PLSTCS 5.125%10,000.0010,073.40
    BEV PACK 5.625% REGS20,000.0019,975.00
    BLUE CUBE 10% REGS12,000.0013,515.00
    BLUE CUBE 9.75% REGS16,000.0018,040.00
    BLUE RACER 6.125% REGS10,000.007,825.00
    BLUELINE RENTAL 7% REGS25,000.0020,343.75
    BMCA 6% REGS30,000.0031,575.00
    BOMBARDIER 4.75% REGS25,000.0020,949.25
    BOMBARDIER 5.5% REGS6,000.005,494.50
    BOMBARDIER 7.5% 25 REGS9,000.006,901.87
    BOYD GAMING 6.875%22,000.0022,961.62
    BUMBLE BEE 9% REGS47,000.0047,587.50
    BURGER KING 6% REGS15,000.0015,590.55
    CABLEVISION 6.75%7,000.007,111.58
    CABLEVISION 8.625%21,000.0022,285.41
    CABLEVISION 8%34,000.0032,613.48
    CALERES 6.25%10,000.009,850.00
    CALIF RESCS 5.5%5,000.001,175.00
    CALIF RESCS 5%4,000.00910.00
    CALIF RESCS 6%2,000.00445.00
    CALIF RESCS 8% REGS15,000.006,112.50
    CALPINE 5.375%16,000.0015,372.96
    CALPINE 5.5%20,000.0018,702.20
    CALPINE 5.75%16,000.0015,043.68
    CALPINE 8.5% ESCROW200,000.00-
    CARDTRONICS 5.125%20,000.0019,650.00
    CASCADES INC 5.5% REGS20,000.0019,275.00
    CASELLA WASTE 7.75%45,000.0044,941.50
    CBS OUTDOOR 5.625%5,000.005,117.00
    CCO HOLDINGS 5.125%12,000.0011,917.44
    CCO HOLDINGS 6.5%5,000.005,178.55
    CCO HOLDINGS 6.625%10,000.0010,521.40
    CCO SAFARI 4.464% REGS16,000.0016,316.00
    CCO SAFARI 4.908% REGS6,000.006,135.18
    CCO SAFARI 6.384% REGS12,000.0012,771.72
    CCOH SAFARI 5.75% REGS30,000.0030,300.00
    CDW 5.5%10,000.0010,364.00
    CDW 5%5,000.005,042.65
    CDW 6%11,000.0011,573.10
    CEB INC 5.625% REGS7,000.007,105.00
    CEDAR FAIR 5.25%30,000.0030,945.30
    CEDAR FAIR 5.375%10,000.0010,274.70
    CENOVUS ENERGY 5.7%12,000.0011,582.04
    CENOVUS ENERGY 6.75%3,000.002,405.52
    CENTENE CORP 4.75%5,000.005,034.20
    CENTENE CORP 5.625% REGS15,000.0015,712.50
    CENTENE CORP 6.125% REGS10,000.0010,487.50
    CENTRAL GARDEN 6.125%10,000.0010,254.90
    CENVEO 8.5% REGS20,000.007,425.00
    CHESAPEAKE NRG 8% REGS33,000.0016,376.25
    CHOICE HOTELS 5.75%10,000.0010,588.10
    CHUKCHANSI 9.75% REGS20,875.0412,707.68
    CIMAREX ENERGY 4.375%10,000.009,476.30
    CIMAREX ENERGY 5.875%5,000.005,037.40
    CINCINNATI BELL 8.375%30,000.0030,110.40
    CIT GROUP 5.375%70,000.0072,931.60
    CIT GROUP 5% 2275,000.0076,193.25
    CITGO 10.75% REGS15,000.0014,137.50
    CITGO 6.25% REGS17,000.0016,065.00
    CLAIRE'S 8.875%50,000.008,187.50
    CLAIRE'S 9% REGS E100,000.0058,500.00
    CLEAR CHNL 6.5% L30,000.0027,832.80
    CLEAR CHNL 6.5% M20,000.0019,564.60
    CLEAR CHNL 7.625% A10,000.008,350.40
    CLEAR CHNL 7.625% H29,000.0025,871.48
    CLEAR CHNL 9% 1955,000.0039,026.90
    CLEAR CHNL 9% 2123,000.0015,914.16
    CLOUD PEAK ENERGY 6.375%4,000.001,230.00
    CMTY HLTH SYS 5.125% 1828,000.0028,130.76
    CMTY HLTH SYS 5.125% 2115,000.0014,980.35
    CMTY HLTH SYS 6.875%35,000.0030,623.60
    CMTY HLTH SYS 7.125%13,000.0011,974.43
    CMTY HLTH SYS 8%30,000.0029,020.50
    CNG HOLDINGS 9.375% REGS57,000.0022,016.25
    COEUR D'ALENE 7.875%17,000.0013,175.00
    COMMSCOPE INC4.375% REGS3,000.003,105.00
    COMMSCOPE TECH 6% REGS11,000.0011,275.00
    COMPASS INV 7.75% REGS18,000.0017,122.50
    COMPRESSCO 7.25%20,000.0011,700.00
    COMSTOCK RESCS 10% REGS15,000.006,675.00
    COMSTOCK RESCS 9.5%18,000.001,890.00
    CONCHO RESOURCES 5.5% 2310,000.009,483.10
    CONCHO RESOURCES 6.5%20,000.0019,680.20
    CONCORDIA HEALTH 7% REGS8,000.007,090.00
    CONRES 5%33,000.0027,670.17
    CONSOL ENERGY 5.875%12,000.008,242.68
    CONSTAR 11%47,964.143,165.63
    CONSTELLATION BR 3.75%14,000.0014,173.46
    CONSTELLATION BR 4.25%28,000.0028,864.08
    CONSTELLATION BR 4.75%8,000.008,296.56
    CONT AIR 7.875% RJO335,477.5237,026.82
    CONT AIR 9.798% ERJ145,140.8848,955.73
    COTT 6.75%13,000.0013,663.39
    COVANTA 5.875%10,000.009,087.50
    CQP/SABINE 5.625%12,000.0010,980.00
    CRESTWOOD 6.125%15,000.0011,100.00
    CROWN CASTLE 4.875%13,000.0013,567.97
    CROWN CASTLE 5.25%28,000.0029,729.84
    DARLING INTL 5.375%15,000.0014,883.75
    DAVITA HEALTHCARE 5.125%20,000.0020,408.80
    DAVITA HEALTHCARE 5%25,000.0024,654.00
    DEAN FOODS 6.5% REGS13,000.0013,731.25
    DELUXE CORP 6%60,000.0061,775.40
    DENALI 5.625% REGS52,000.0054,759.64
    DIAMONDBACK 7.625%12,000.0012,138.84
    DISH DBS 5% 236,000.005,412.12
    DISH DBS 6.75%92,000.0094,131.64
    DISH DBS 7.875%5,000.005,453.55
    DOLLAR TREE 5.75% REGS7,000.007,446.25
    DOWNSTREAM DEV10.5% REGS15,000.0014,118.75
    DR HORTON 4.375%4,000.003,976.44
    DR HORTON 4.75%3,000.003,000.63
    DS SERVICES 10% 144A8,000.009,020.00
    DYNEGY 5.875%48,000.0037,510.56
    DYNEGY 6.75%6,000.005,731.56
    DYNEGY 7.625%10,000.008,451.50
    E*TRADE FINANCIAL 4.625%10,000.009,812.10
    E*TRADE FINANCIAL 5.375%8,000.008,317.68
    EMBARQ CORP 7.995%107,000.00104,895.31
    EMDEON INC 6% REGS10,000.009,475.00
    ENCANA CORP 3.9%2,000.001,654.70
    ENCANA CORP 6.5%2,000.001,473.30
    ENDO 5.75% REGS25,000.0024,781.25
    ENERSYS 5% REGS5,000.004,775.00
    ENTEGRIS INC 6% REGS7,000.007,105.00
    ENVISION HLTH5.125% REGS18,000.0018,157.50
    EP NRG/EVRST 6.375%9,000.003,442.50
    EP NRG/EVRST 7.75%14,000.005,145.00
    EP NRG/EVRST 9.375%13,000.005,330.00
    EQUINIX INC 5.375% 228,000.008,338.24
    EQUINIX INC 5.75%6,000.006,265.38
    EQUINIX INC 5.875%4,000.004,174.12
    ESH HOSPITALITY5.25%REGS10,000.0010,012.50
    EXTERRAN 6%16,000.0010,560.00
    FERRELLGAS 6.75% REGS16,000.0013,340.00
    FG LIFE 6.375% REGS21,000.0021,341.25
    FIRST DATA 5.375% REGS15,000.0015,393.75
    FIRST DATA 5.75% REGS19,000.0018,857.50
    FIRST DATA 5% REGS24,000.0024,090.00
    FIRST DATA 7% REGS55,000.0054,793.75
    FIRST QUANTUM 6.75% REGS11,000.007,232.50
    FIRST QUANTUM 7% REGS11,000.007,108.75
    FREEPORT-MC 3.875%29,000.0019,651.56
    FREEPORT-MC 5.4%3,000.001,770.69
    FREEPORT-MC 5.45%37,000.0022,200.00
    FREESCALE 6% REGS12,000.0012,727.08
    FRESENIUS 4.125% REGS10,000.0010,226.90
    FRESENIUS 4.75% REGS5,000.005,078.50
    FRESENIUS 5.75% REGS20,000.0021,700.00
    FRONTIER COMMS 11% REGS15,000.0015,058.05
    FRONTIER COMMS 8.5%52,000.0053,616.68
    FRONTIER COMMS 8.75%8,000.007,636.64
    FRONTIER COMMS 9.25%32,000.0032,474.24
    FRONTIER COMMS10.5% REGS5,000.005,081.35
    FRONTIER COMMS8.875%REGS2,000.002,075.00
    G&L PROP 5.375%20,000.0019,680.80
    GANNETT CO 4.875% REGS10,000.0010,225.00
    GANNETT CO 5.5% REGS10,000.0010,125.00
    GARDA WORLD 7.25% REGS C10,000.006,925.00
    GARDA WORLD 7.25% REGS D20,000.0014,450.00
    GDI/KKR 6.875% REGS10,000.007,500.00
    GENCORP INC 7.125%13,000.0013,312.52
    GENESIS NRG 5.625%14,000.0010,778.74
    GENESIS NRG 6.75%5,000.004,497.00
    GLOBAL PRN LP 6.25%7,000.005,250.00
    GM 2.75%9,000.009,010.17
    GM 3.25%4,000.003,996.00
    GM 4.25%7,000.006,788.32
    GM 6.75% ESCROW25,000.00-
    GM 8.1% ESCROW200,000.00-
    GM 8.375% ESCROW265,000.00-
    GM MLT ESCROW35,000.00-
    GOODYEAR TIRE 5.125%10,000.0010,221.70
    GOODYEAR TIRE 7%53,000.0056,803.28
    GRAY TV 7.5%14,000.0014,690.90
    GUITAR CENTER 6.5% REGS15,000.0013,031.25
    H&E EQUIPMENT 7%30,000.0029,435.40
    HALYARD HEALTH 6.25%10,000.009,900.00
    HARLAND CLARKE9.25% REGS15,000.009,412.50
    HCA INC 3.75%15,000.0015,220.65
    HCA INC 4.25%20,000.0020,619.00
    HCA INC 5.25% 2520,000.0020,366.20
    HCA INC 5.25% 2615,000.0015,237.00
    HCA INC 5.375%33,000.0033,230.01
    HCA INC 5.875%15,000.0015,284.25
    HCA INC 5%17,000.0017,309.57
    HCA INC 6.25%30,000.0032,151.30
    HCA INC 7.5%60,000.0067,486.80
    HD SUPPLY 5.25% REGS15,000.0015,806.25
    HD SUPPLY 7.5%21,000.0022,024.17
    HEADWATERS 7.25%20,000.0020,475.00
    HECLA MINING 6.875%14,000.0010,774.12
    HEINZ 4.875% REGS4,000.004,340.88
    HEXION 10%10,000.008,812.50
    HEXION 6.625%10,000.007,814.30
    HILAND PRTNR 5.5% REGS14,000.0012,722.92
    HILCORP NRG 5.75% REGS20,000.0015,500.00
    HILCORP NRG 5% REGS12,000.009,210.00
    HILCORP NRG 7.625% REGS25,000.0022,843.75
    HILL-ROM 5.75% REGS10,000.0010,337.50
    HOLLY ENERGY 6.5%53,000.0051,059.14
    IASIS HEALTH 8.375%47,000.0045,557.57
    ICAHN ENTERPRISES 4.875%20,000.0018,691.60
    ICAHN ENTERPRISES 5.875%45,000.0041,578.20
    IHS INC 5%10,000.0010,425.40
    ILFC E-CAP VAR 65 REGS N100,000.0079,625.00
    INFOR 5.75% REGS5,000.005,106.25
    INGLES MARKETS 5.75%30,000.0029,964.30
    INTELSAT 5.5%24,000.0015,880.32
    INTELSAT 7.25% 2015,000.0010,308.15
    INTELSAT 7.75%18,000.005,121.54
    INTL LEASE 8.25%100,000.00116,216.00
    INTL WIRE GP 8.5% REGS28,000.0027,825.00
    INVENTIV HLTH 9% REGS9,000.009,270.00
    IRON MOUNTAIN 5.75%22,000.0022,358.82
    IRON MOUNTAIN 6% REGS15,000.0015,918.75
    ISLE OF CAPRI 5.875%5,000.005,134.35
    JARDEN 7.5%6,000.006,125.94
    JB POINDEXTER 9% REGS50,000.0052,312.50
    JBS USA 5.75% REGS21,000.0018,071.13
    JBS USA 7.25% REGS C44,000.0042,918.04
    JC PENNEY 8.125%6,000.006,150.00
    JONES ENERGY 6.75%15,000.007,425.00
    KAISER ALUMINUM 8.25%24,000.0024,840.00
    LENNAR 4.5% T4,000.004,100.12
    LENNAR 4.875%15,000.0014,920.80
    LENNAR 6.95%18,000.0019,216.08
    LEVEL 3 5.125%4,000.004,073.52
    LEVEL 3 5.375%16,000.0016,264.48
    LEVEL 3 5.375% 24 REGS10,000.0010,225.00
    LEVEL 3 6.125%37,000.0038,748.62
    LEVI STRAUSS 5%10,000.0010,027.20
    LIFEPOINT 5.5%18,000.0018,843.48
    LIVE NATION 5.375% REGS10,000.0010,037.50
    LKQ CORP 4.75%19,000.0018,525.00
    LUNDIN MINING 7.5% REGS20,000.0019,025.00
    LUNDIN MINING7.875% REGS15,000.0013,425.00
    M/I HOMES INC 6.75%12,000.0011,760.00
    MALLINCKRODT 4.875% REGS15,000.0014,868.75
    MALLINCKRODT 5.5% REGS10,000.009,437.50
    MALLINCKRODT 5.75% REGS17,000.0016,745.00
    MASONITE 5.625% REGS11,000.0011,618.75
    MASTEC INC 4.875%35,000.0029,478.05
    MATTAMY 6.5% REGS10,000.008,975.00
    MEDIA GENERAL 5.875%10,000.0010,062.50
    MEDIA GENERAL 6.375%10,000.0010,462.50
    MERITAGE HOMES 7%15,000.0015,483.30
    METROPCS 6.625%34,000.0035,056.72
    MGM RESORTS 5.25%10,000.0010,236.20
    MGM RESORTS 6.625%70,000.0075,037.20
    MGM RESORTS 6%10,000.0010,220.40
    MGM RESORTS 8.625%10,000.0011,256.60
    MICRON TECH 5.625% REGS7,000.005,906.25
    MICRON TECH 5.875%6,000.005,620.98
    MICRON TECH5.25% 23 REGS4,000.003,490.00
    MICRON TECH5.25% 24 REGS8,000.006,920.00
    MICROSEMI 9.125% REGS12,000.0013,035.00
    MILACRON 7.75% REGS35,000.0031,237.50
    MMLP 7.25%47,000.0039,950.00
    MPG 7.375%31,000.0030,031.25
    MPLX 4.875% 24 REGS15,000.0013,090.80
    MPLX 4.875% 25 REGS26,000.0022,572.94
    MSCI INC 5.25% REGS3,000.003,180.00
    MULTIPLAN 6.625% REGS45,000.0046,181.25
    NATIONSTAR 6.5% 2120,000.0017,562.80
    NATIONSTAR 7.875%6,000.005,767.56
    NATL FINANCIAL 9% REGS5,000.004,625.00
    NAVIOS LOG 7.25% REGS33,000.0019,800.00
    NCI BUILDING 8.25% REGS4,000.004,190.00
    NCL 5.25% REGS12,000.0012,210.00
    NCR CORP 5.875%5,000.005,112.50
    NCR CORP 5%4,000.003,836.80
    NCR CORP 6.375%5,000.005,075.00
    NEIMAN MARCUS 8% REGS50,000.0037,062.50
    NETFLIX INC 5.5%5,000.005,291.25
    NETFLIX INC 5.75%15,000.0015,838.20
    NETFLIX INC 5.875%5,000.005,282.20
    NEW ALBERTSONS 7.45%2,000.001,680.00
    NEW ALBERTSONS 7.75%10,000.008,720.50
    NEW ALBERTSONS 8.7%21,000.0018,854.43
    NEW ALBERTSONS 8%2,000.001,740.00
    NEW GOLD 6.25% REGS12,000.009,900.00
    NEWFIELD 5.375%8,000.007,219.76
    NEWFIELD 5.625%28,000.0026,041.68
    NEWFIELD 5.75%2,000.001,895.32
    NEWPAGE CORP 11.375%368,927.08-
    NEXSTAR TV 6.125% REGS10,000.009,650.00
    NEXSTAR TV 6.875%25,000.0025,352.25
    NFP/PATRIOT COAL 9% REGS13,000.0012,025.00
    NGL ENERGY 5.125%6,000.003,555.00
    NGL ENERGY 6.875%23,000.0013,771.25
    NIELSEN 5% REGS M22,000.0022,330.00
    NOVELIS INC 8.75%39,000.0038,347.92
    NRG ENERGY 6.25% 24 B20,000.0017,891.00
    NRG ENERGY 6.625%42,000.0037,843.26
    NRG TRANSFER E 5.875%25,000.0020,566.75
    NRG TRANSFER E 7.5%20,000.0018,159.80
    NUANCE COMMS 5.375% REGS14,000.0014,420.00
    NW HARDWOODS 7.5% REGS17,000.0010,370.00
    NW HARDWOODS 7.5% REGS A30,000.0017,175.00
    OASIS PETRO 6.875% 2218,000.0012,510.00
    OASIS PETRO 6.875% 2311,000.007,766.00
    OI INC/OBGC 5.375% REGS5,000.005,000.00
    OI INC/OBGC 5.875% REGS3,000.003,127.50
    OI INC/OBGC 5% REGS10,000.0010,150.00
    OI INC/OBGC 6.375% REGS3,000.003,120.00
    OUTFRONT MEDIA 5.25%5,000.005,075.85
    OUTFRONT MEDIA 5.875%5,000.005,224.05
    PARKER DRIL 6.75%12,000.008,520.00
    PARKER DRIL 7.5%3,000.002,280.00
    PBF HOLDING 7% REGS8,000.007,470.00
    PBF LOGISTICS 6.875%8,000.006,600.00
    PETM/ARGOS 7.125% REGS29,000.0029,942.50
    PILGRIM'S 5.75% REGS21,000.0020,921.25
    PINNACLE FOODS5.875%REGS5,000.005,287.50
    PLANTRONICS 5.5% REGS9,000.008,707.50
    POLYONE CORP 5.25%28,000.0027,999.72
    POST HOLDINGS 6.75% REGS8,000.008,470.00
    PPD/JAGUAR 6.375% REGS20,000.0020,800.00
    PRECIS DRILL 5.25%39,000.0023,692.50
    PRESTIGE BRND 8.125%14,000.0014,568.82
    PRESTIGE BRND5.375% REGS15,000.0015,150.00
    PRESTIGE BRND6.375% REGS9,000.009,405.00
    PROVIDENT FDG 6.75% REGS9,000.008,673.75
    PSPC 6.5% REGS11,000.009,033.75
    PULTE GROUP 5.5%9,000.009,247.50
    QEP RESOURCES 5.375%43,000.0036,277.81
    QEP RESOURCES 6.875%11,000.009,680.00
    QORVO 6.75% REGS13,000.0013,650.00
    QUICKEN LOANS 5.75% REGS11,000.0010,670.00
    QUINTILES 4.875% REGS10,000.0010,437.50
    RBS 6.1%60,000.0061,555.80
    RBS 6.125%75,000.0079,137.75
    REAL MEX 1.12% CB16,662.01-
    REAL MEX MLT31,917.6726,300.15
    REGAL ENTMNT 5.75% 2230,000.0030,529.50
    REGAL ENTMNT 5.75% 258,000.007,786.08
    REGENCY ENERGY 5.875%17,000.0015,108.92
    REGENCY ENERGY 5%10,000.008,313.60
    REVLON MLT 2162,000.0062,387.50
    REYNOLDS GP 7.125%79,000.0080,322.46
    RHP HOTEL PRTY 5%10,000.0010,237.50
    RICE ENERGY 7.25%9,000.007,717.50
    RITE AID 6.125% REGS22,000.0023,650.00
    RITE AID 6.75%25,000.0026,314.00
    RIVERS PGH 9.5% REGS10,000.0010,250.00
    RJS POWER MLT REGS13,000.0010,936.25
    ROSE ROCK 5.625%9,000.006,108.75
    ROYAL CARIBBEAN 7.5%2,000.002,232.38
    RR DONNELLEY 7%25,000.0021,247.50
    RSP PERMIAN 6.625%6,000.005,670.00
    RUBY TUESDAY 7.625%5,000.004,789.70
    S HARDROCK 5.875% REGS23,000.0023,172.50
    SABINE OIL&GAS 9.75%23,000.00805.00
    SABRE 5.25% REGS3,000.003,052.50
    SABRE 5.375% REGS11,000.0011,467.50
    SAFEWAY INC 5%2,000.001,844.06
    SBA COMMS 4.875%21,000.0021,573.30
    SBA COMMS 5.75%4,000.004,135.16
    SCIENTIFIC GAMES 10%35,000.0027,581.75
    SCIENTIFIC GAMES 7% REGS10,000.009,912.50
    SEALED AIR 4.875% REGS10,000.0010,425.00
    SEALED AIR 5.25% REGS8,000.008,520.00
    SEALED AIR 6.5% REGS25,000.0028,031.25
    SENSATA TECH 5.625% REGS7,000.007,227.50
    SENSATA TECH 5% REGS13,000.0013,000.00
    SHEARER'S FOOD 9% REGS27,000.0028,451.25
    SIGNODE 6.375% REGS15,000.0013,275.00
    SINCLAIR TV 5.375%55,000.0056,079.10
    SINCLAIR TV 5.625% REGS15,000.0015,281.25
    SIRIUS XM 4.25% REGS12,000.0012,210.00
    SIRIUS XM 4.625% REGS12,000.0011,850.00
    SIRIUS XM 6% REGS25,000.0026,281.25
    SIX FLAGS 5.25% REGS40,000.0041,150.00
    SM ENERGY 5.625%15,000.007,800.00
    SM ENERGY 5%38,000.0019,427.50
    SM ENERGY 6.5% 2320,000.0010,750.00
    SMITHFIELD 5.875% REGS15,000.0015,431.25
    SMITHFIELD 6.625%25,000.0026,545.00
    SMITHFIELD/SUN 5.25%REGS25,000.0025,562.50
    SOLERA 10.5% REGS10,000.009,925.00
    SPDWY MOTORS 5.125%10,000.0010,125.00
    SPECTRUM BR 5.75%11,000.0011,715.33
    SPECTRUM BR 6.625%12,000.0012,730.68
    SPEEDY CASH 10.75% REGS5,000.002,868.75
    SPF 10.75%2,000.002,048.34
    SPF 5.875%17,000.0017,579.53
    SPRINT 11.5%25,000.0022,122.00
    SPRINT 6.875%15,000.0011,135.70
    SPRINT 7.25%100,000.0078,329.00
    SPRINT 7.625%23,000.0017,144.43
    SPRINT 7%50,000.0040,625.00
    SPRINT 8.75%35,000.0027,612.20
    SPRINT 9% REGS55,000.0057,543.75
    SS&C TECH 5.875% REGS9,000.009,517.50
    SSTGA 9.75% REGS30,000.0032,475.00
    STATION CASINOS 7.5%10,000.0010,472.20
    STEEL DYNAMICS 5.125%5,000.005,001.55
    STEEL DYNAMICS 5.5%15,000.0014,747.55
    STEEL DYNAMICS 6.375%14,000.0014,209.86
    STONE ENERGY 7.5%15,000.005,475.00
    SUB PROPANE 5.5%20,000.0018,555.00
    SUMMIT MATERIALS 6.125%19,000.0017,313.75
    SUMMIT MIDSTRM 7.5%11,000.008,635.00
    SUNOCO LP 5.5% REGS14,000.0014,035.00
    SUPERVALU INC 7.75%41,000.0032,680.28
    T-MOBILE USA 6.125%14,000.0014,580.30
    T-MOBILE USA 6.375%12,000.0012,276.84
    T-MOBILE USA 6.5% 245,000.005,163.35
    T-MOBILE USA 6.5% 2613,000.0013,268.06
    T-MOBILE USA 6.625%13,000.0013,650.65
    T-MOBILE USA 6.633%18,000.0018,863.10
    T-MOBILE USA 6.731%41,000.0042,907.32
    T-MOBILE USA 6.836%19,000.0019,974.32
    T-MOBILE USA 6%12,000.0012,383.88
    TALEN ENERGY SUPPLY 6.5%20,000.0015,400.00
    TALOS 9.75% REGS16,000.004,940.00
    TARGA RESCS 6.375%8,000.007,105.44
    TCEH 11.5% REGS215,000.0065,306.25
    TEAMHEALTH 7.25% REGS15,000.0016,068.75
    TELEFLEX INC 5.25%15,000.0015,581.25
    TEMPUR-PEDIC 6.875%9,000.009,517.50
    TENET HEALTH 4.5%20,000.0019,670.00
    TENET HEALTH 4.75%15,000.0015,298.50
    TENET HEALTH 5.5%15,000.0014,769.15
    TENET HEALTH 5%21,000.0020,606.46
    TENET HEALTH 6.25%20,000.0021,164.00
    TENET HEALTH 6.75%15,000.0014,115.45
    TENET HEALTH 6%25,000.0026,413.75
    TENET HEALTH 8.125%40,000.0040,211.60
    TENNECO INC 5.375%7,000.007,166.32
    TERRAFORM 5.875% REGS9,000.007,683.75
    TERRAFORM 6.125% REGS4,000.003,050.00
    TESORO LOGIS 5.5% REGS13,000.0012,658.75
    TESORO LOGIS 6.25% REGS13,000.0012,480.00
    TMHC 5.875% REGS8,000.007,540.00
    TOLL BROTHERS 4.875%4,000.003,936.40
    TOLL BROTHERS 5.625%15,000.0015,255.15
    TRANSDIGM INC 5.5%11,000.0010,991.20
    TRANSDIGM INC 6.5%11,000.0011,033.99
    TRANSDIGM INC 6%11,000.0010,988.23
    TRANSOCEAN INC 6.5%4,000.002,721.08
    TRANSOCEAN INC MLT11,000.007,590.00
    TREEHOUSE FOODS 6% REGS10,000.0010,600.00
    TRONOX 6.375%15,000.0010,900.80
    TRONOX/EVOL 7.5% REGS22,000.0015,482.50
    TUTOR PERINI 7.625%39,000.0038,315.16
    ULTRA PETROL 5.75% REGS27,000.001,788.75
    ULTRA PETROL 6.125% REGS21,000.001,076.25
    UNIFRAX 7.5% REGS8,000.005,180.00
    UNIT CORP 6.625%33,000.0015,572.70
    UNITED RENTALS 5.5%31,000.0029,454.34
    UNITED RENTALS 7.625%30,000.0031,441.20
    UNIV HEALTH 3.75% REGS3,000.003,078.75
    UNIV HEALTH 4.75% REGS5,000.004,987.50
    UNIVAR INC 6.75% REGS20,000.0017,725.00
    UNIVISION 6.75% REGS G27,000.0028,552.50
    UNIVISION 6.75% REGS H26,000.0027,235.00
    UNIVISION 8.5% REGS20,000.0020,100.00
    US AIR 5.375% 2013-1B4,678.434,650.45
    US CONCRETE 8.5%10,000.0010,325.00
    VALEANT 5.375% REGS40,000.0035,400.00
    VALEANT 5.5% REGS10,000.008,350.00
    VALEANT 5.875% REGS55,000.0046,750.00
    VALEANT 6.125% REGS15,000.0012,768.75
    VALEANT 6.75% 18 REGS49,000.0047,468.75
    VALEANT 7.5% REGS30,000.0027,712.50
    VALEANT 7% REGS50,000.0046,312.50
    VALEANT/VPI 6.375% REGS5,000.004,518.75
    VERISIGN INC 4.625%10,000.009,961.50
    VERISIGN INC 5.25%4,000.003,947.44
    VIDEOTRON 5.375% REGS12,000.0012,480.00
    VIKING CRUISES6.25% REGS5,000.004,300.00
    VULCAN MATERIALS 4.5%16,000.0016,127.52
    VULCAN MATERIALS 7.5%25,000.0028,945.25
    W&T OFFSHORE 8.5%17,000.002,550.00
    WARNER MUSIC 6.75% REGS20,000.0019,350.00
    WELLS ENT 6.75% REGS7,000.007,175.00
    WEST CORP 5.375% REGS32,000.0028,760.00
    WESTERN REFINING 6.25%11,000.009,300.50
    WHITING PETRO 5.75%5,000.002,965.55
    WINDSTREAM 7.5% 225,000.003,939.65
    WINDSTREAM 7.5% 2340,000.0031,004.80
    WINDSTREAM 7.75% 2125,000.0020,583.75
    WORLD COLOR 9.75% ESCROW150,000.00-
    WORLD COLOR6.125% ESCROW150,000.00-
    WPX ENERGY 5.25% 2422,000.0014,960.88
    WPX ENERGY 6%50,000.0037,250.00
    WR GRACE 5.125% REGS13,000.0013,828.75
    WR GRACE 5.625% REGS4,000.004,210.00
    WYNN LV 5.5% REGS30,000.0028,359.00
    YUM! BRANDS INC 3.75%11,000.0010,262.45
    YUM! BRANDS INC 3.875%16,000.0015,526.88
    ZAYO 10.125%16,000.0016,765.76
    ZEBRA TECH 7.25%14,000.0014,795.06
    計銘柄数:54912,011,642.779,481,035.13
    (1,074,296,090)
    組入時価比率:88.9%100.0%
    小計1,074,296,090
    (1,074,296,090)
    合計1,074,296,090
    (1,074,296,090)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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