有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	654,759,789	919,872,027
		GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	675,366,827	982,523,659
		GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	456,968,296	952,870,290
合計			1,787,094,912	2,855,265,976

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,227,685,395	2,133,682,162
コール・ローン		24,533,766	27,698,151
国債証券		6,390,599,914	5,825,249,137
地方債証券		-	133,189,682
特殊債券		3,217,044,892	3,013,780,162
社債券		4,686,907,826	4,729,365,888
派生商品評価勘定		56,957,647	57,612,792
未収入金		13,993,161	1,819,366,417
未収利息		102,923,201	96,870,976
前払費用		4,666,502	10,716,953
流動資産合計		16,725,312,304	17,847,532,320
資産合計		16,725,312,304	17,847,532,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		62,042,596	44,546,329
未払金		2,130,486,627	3,641,234,156
未払解約金		257,756	373,751
未払利息		63	72
流動負債合計		2,192,787,042	3,686,154,308
負債合計		2,192,787,042	3,686,154,308
純資産の部
元本等
元本	※1	10,944,342,922	10,080,170,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,588,182,340	4,081,207,899
元本等合計		14,532,525,262	14,161,378,012
純資産合計		14,532,525,262	14,161,378,012
負債純資産合計		16,725,312,304	17,847,532,320

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
※1期首元本額	11,170,023,517円	10,944,342,922円
期中追加設定元本額	237,274,743円	117,942,438円
期中解約元本額	462,955,338円	982,115,247円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	702,304,893円	654,759,789円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	10,132,291,915円	9,338,124,480円
JPM資産分散ファンド	7,343,814円	-円
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	102,402,300円	87,285,844円
合 計	10,944,342,922円	10,080,170,113円
受益権の総数	10,944,342,922口	10,080,170,113口
1口当たりの純資産額	1.3279円	1.4049円
(1万口当たりの純資産額)	(13,279円)	(14,049円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	150,215,219	△262,926,828
地方債証券	-	564,714
特殊債券	△5,236,906	△38,313,344
社債券	161,434,516	△148,054,063
合計	306,412,829	△448,729,521

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成28年9月12日現在)				(平成29年3月10日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,573,261,546	-	1,597,043,385	23,781,839	1,757,749,131	-	1,778,036,699	20,287,568
	カナダドル	48,876,757	-	49,259,868	383,111	494,946,395	-	492,402,017	△2,544,378
	ユーロ	922,048,665	-	931,707,861	9,659,196	927,624,639	-	933,460,735	5,836,096
	英ポンド	305,787,897	-	311,972,421	6,184,524	49,193,693	-	48,156,783	△1,036,910
	スイスフラン	120,791,171	-	120,734,854	△56,317	559,645,212	-	561,947,104	2,301,892
	スウェーデンクローネ	-	-	-	-	242,741,124	-	244,289,433	1,548,309
	ノルウェークローネ	144,187,372	-	146,550,419	2,363,047	20,578,926	-	20,264,474	△314,452
	デンマーククローネ	36,054,875	-	36,489,374	434,499	38,343,072	-	38,606,746	263,674
	オーストラリアドル	250,804,805	-	249,663,950	△1,140,855	193,670,881	-	192,791,099	△879,782
	ニュージーランドドル	27,213,789	-	28,143,149	929,360	160,769,931	-	156,423,162	△4,346,769
	タイバーツ	46,139,377	-	46,648,403	509,026	51,736,807	-	51,743,109	6,302
	イスラエル・シェケル	22,219,625	-	22,702,523	482,898	25,351,542	-	26,027,893	676,351
	売建
	アメリカドル	1,534,044,883	-	1,557,148,241	△23,103,358	1,764,552,479	-	1,786,972,675	△22,420,196
	カナダドル	190,221,202	-	187,676,124	2,545,078	320,944,455	-	314,192,002	6,752,453
	メキシコペソ	47,975,908	-	46,932,953	1,042,955	192,111,304	-	195,524,673	△3,413,369
	ユーロ	184,473,572	-	187,037,213	△2,563,641	519,426,129	-	527,097,676	△7,671,547
	英ポンド	911,470,233	-	937,431,641	△25,961,408	957,098,753	-	944,012,527	13,086,226
	スイスフラン	-	-	-	-	91,667,550	-	92,742,448	△1,074,898
	スウェーデンクローネ	32,466,180	-	32,900,874	△434,694	-	-	-	-
	ノルウェークローネ	48,876,757	-	49,555,047	△678,290	13,999,364	-	13,957,669	41,695
	ポーランドズロチ	33,151,783	-	33,139,292	12,491	34,913,050	-	35,112,910	△199,860
	オーストラリアドル	349,464,639	-	348,978,225	486,414	386,322,245	-	383,285,809	3,036,436
	ニュージーランドドル	124,899,480	-	127,702,179	△2,802,699	241,316,024	-	238,184,402	3,131,622
	南アフリカランド	43,432,601	-	40,590,726	2,841,875	-	-	-	-
合計		6,997,863,117	-	7,090,008,722	△5,084,949	9,044,702,706	-	9,075,232,045	13,066,463

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	OMAN USD 6.5% MAR47 REGS		200,000.00	198,042.00
		OMAN USD4.75% JUN26 REGS		340,000.00	329,810.20
		SAUDI USD4.5% OCT46 REGS		206,000.00	196,954.54
		US T-BOND 2.25% AUG46		113,500.00	92,750.78
		US T-BOND 2.5% FEB46		245,000.00	212,192.96
		US T-BOND 2.5% MAY46		357,500.00	309,405.07
		US T-BOND 2.875% NOV46		200,000.00	187,718.74
		US T-BOND 4.5% FEB36		1,400,000.00	1,730,968.75
		US T-NOTE 1.125% FEB19		9,500,000.00	9,453,613.30
		US T-NOTE 1.125% FEB21		1,600,000.00	1,547,500.00
		US T-NOTE 1.125% SEP21		1,730,000.00	1,656,475.00
		US T-NOTE 1.375% OCT20		1,555,000.00	1,526,086.71
		US T-NOTE 1.5% AUG26		25,000.00	22,683.59
		US T-NOTE 1.75% DEC20		3,160,000.00	3,137,287.50
		US T-NOTE 2.25% FEB27		190,000.00	184,092.18
		US T-NOTE 2.75% NOV23		1,045,000.00	1,067,696.09
		US T-NOTE 2% AUG25		10,000.00	9,568.75
		US T-NOTE 2% NOV26		751,500.00	712,046.25
	計	銘柄数:	18	22,628,500.00	22,574,892.41
					(2,601,079,103)
		組入時価比率:	18.4%		18.9%
	カナダドル	CANADA GOVT 3.25% JUN21		1,200,000.00	1,302,324.00
		CANADA GOVT 5% JUN37		525,000.00	736,454.25
		CANADA GOVT 8% JUN27		765,000.00	1,195,580.25
	計	銘柄数:	3	2,490,000.00	3,234,358.50
					(275,858,436)
		組入時価比率:	1.9%		2.0%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		38,000,000.00	43,882,020.00
	計	銘柄数:	1	38,000,000.00	43,882,020.00
					(254,954,536)
		組入時価比率:	1.8%		1.9%
	ユーロ	BELGIUM GOVT 5% MAR35 44		380,000.00	599,712.20
		BELGIUM GOVT0.8%JUN25 74		300,000.00	305,145.00
		FRANCE OAT 3.25% MAY45		160,000.00	198,712.00
		GERMANY BUND 0.25% FEB27		2,440,000.00	2,398,349.20
		GERMANY BUND 0.5% FEB26		717,000.00	732,852.87
		IRELAND GOVT 1% MAY26		177,000.00	175,091.94
		IRELAND GOVT 3.4% MAR24		132,300.00	157,212.09
		ITALY BTP 1.6% JUN26		1,660,000.00	1,569,115.00
		ITALY BTP 2.8% MAR67		198,000.00	161,316.54
		ITALY BTP 2% DEC25		650,000.00	639,892.50
		ITALY BTP 4.75% SEP28		1,050,000.00	1,273,156.50
		ITALY BTP 4.75% SEP44		295,000.00	362,988.65
		ITALY BTP 5.5% NOV22		730,000.00	891,067.20
		MEXICO 1.625% MAR24 EMTN		226,000.00	222,045.00
		MEXICO EUR 2.375% APR21		446,000.00	471,645.00
		NETHERLANDS 2.75% JAN47		130,000.00	175,319.30
		SPAIN GOVT 1.3% OCT26		296,000.00	284,355.36
		SPAIN GOVT 1.95% APR26		283,000.00	289,166.57
		SPAIN GOVT 2.15% OCT25		296,000.00	308,511.92
		SPAIN GOVT 2.75% APR19		280,000.00	297,094.00
		SPAIN GOVT 2.9% OCT46		195,000.00	186,694.95
		SPAIN GOVT 3.8% APR24		420,000.00	492,912.00
		SPAIN GOVT 5.15% OCT44		66,000.00	91,446.96
		SPAIN GOVT 6% JAN29		250,000.00	354,967.50
	計	銘柄数:	24	11,777,300.00	12,638,770.25
					(1,541,550,807)
		組入時価比率:	10.9%		11.3%
	英ポンド	UK GOVT 2% SEP25		500,000.00	540,460.00
		UK GOVT 3.75% SEP21		450,000.00	517,842.00
		UK GOVT 4.25% DEC40		1,050,000.00	1,535,026.50
		UK GOVT 4.25% DEC55		450,000.00	773,973.00
		UK GOVT 6% DEC28		70,000.00	106,174.60
	計	銘柄数:	5	2,520,000.00	3,473,476.10
					(486,668,736)
		組入時価比率:	3.4%		3.6%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT 4.5% NOV39		700,000.00	1,155,098.00
	計	銘柄数:	1	700,000.00	1,155,098.00
					(18,955,158)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT 5.75% SEP22		2,150,000.00	2,435,735.00
	計	銘柄数:	1	2,150,000.00	2,435,735.00
					(68,687,727)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7% AUG23 6215		14,000,000.00	13,233,220.00
	計	銘柄数:	1	14,000,000.00	13,233,220.00
					(25,672,446)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3% MAR47 150		1,333,000.00	1,118,307.02
		AUSTRALIA4.25% APR26 142		2,270,000.00	2,515,977.20
		AUSTRALIA5.75% MAY21 124		950,000.00	1,080,634.50
	計	銘柄数:	3	4,553,000.00	4,714,918.72
					(407,840,469)
		組入時価比率:	2.9%		3.0%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOV2.75%0437		1,497,000.00	1,232,435.19
	計	銘柄数:	1	1,497,000.00	1,232,435.19
					(97,978,597)
		組入時価比率:	0.7%		0.7%
	南アフリカランド	S.AFRICA6.75% MAR21 R208		4,000,000.00	3,846,840.00
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		1,600,000.00	1,471,440.00
	計	銘柄数:	2	5,600,000.00	5,318,280.00
					(46,003,122)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	小計				5,825,249,137
					(5,825,249,137)
地方債証券	カナダドル	HYDRO QUEBEC 6.5% 19		100,000.00	142,567.00
		ONTARIO 2.6%		1,090,000.00	1,102,960.10
		QUEBEC 5%		250,000.00	316,082.50
	計	銘柄数:	3	1,440,000.00	1,561,609.60
					(133,189,682)
		組入時価比率:	0.9%		1.0%
	小計				133,189,682
					(133,189,682)
特殊債券	アメリカドル	FED HOME LOAN BANK 5%		5,000,000.00	5,134,150.00
		FGLMC 3.5% APR47 TBA		3,950,000.00	3,988,236.07
		FGLMC 5.0% APR47 TBA		1,085,000.00	1,180,295.51
		FNCI 3.0% APR32 TBA		2,620,000.00	2,664,068.37
		FNCI 4.5% APR32 TBA		985,000.00	1,008,681.37
		FNCL 4.0% APR47 TBA		1,550,000.00	1,609,287.45
		FNCL 4.5% APR47 TBA		1,650,000.00	1,755,731.95
		FREDDIE MAC 3.75%		3,700,000.00	3,866,870.00
		G2SF 3.0% APR47 TBA		1,700,000.00	1,689,759.16
		G2SF 3.5% APR47 TBA		1,400,000.00	1,431,990.05
		PEMEX 4.25%		350,000.00	326,172.00
		PEMEX FLT 22 REGS		116,000.00	122,149.16
	計	銘柄数:	12	24,106,000.00	24,777,391.09
					(2,854,851,001)
		組入時価比率:	20.2%		20.7%
	ユーロ	UNEDIC 0.25% EMTN		1,000,000.00	979,360.00
	計	銘柄数:	1	1,000,000.00	979,360.00
					(119,452,539)
		組入時価比率:	0.8%		0.9%
	スウェーデンクローネ	EIB 1.25% EMTN		3,100,000.00	3,098,636.00
	計	銘柄数:	1	3,100,000.00	3,098,636.00
					(39,476,622)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	小計				3,013,780,162
					(3,013,780,162)
社債券	アメリカドル	AB INBEV 3.65%		445,000.00	441,070.65
		ABBOTT LABS 3.75%		155,000.00	151,591.55
		ABBVIE 4.45%		35,000.00	32,634.35
		ABBVIE 4.5%		100,000.00	97,113.00
		ACTAVIS 3.25%		250,000.00	248,697.50
		ACTAVIS 4.55%		130,000.00	126,675.90
		AETNA INC 4.25%		105,000.00	106,054.20
		AIG 3.3%		240,000.00	242,875.20
		AIG 3.9%		110,000.00	108,722.90
		ALTRIA GROUP 2.85%		218,000.00	215,118.04
		ALTRIA GROUP 4.25%		145,000.00	137,947.20
		AMER AIRLINE 3.2% AA		180,000.00	173,203.20
		AMERICAN TOWER 3.375%		100,000.00	93,720.00
		AMERICAN TOWER 4.4%		80,000.00	80,946.40
		AMERICAN TOWER 4%		20,000.00	19,835.40
		AMGEN 4.4%		60,000.00	56,470.20
		APPLE 2.15%		430,000.00	419,301.60
		APPLE 4.65%		115,000.00	119,568.95
		AT&T INC 3.4%		245,000.00	231,995.40
		AT&T INC 4.3%		375,000.00	318,716.25
		BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%		100,000.00	98,646.00
		BARCLAYS BK 4.95%		200,000.00	196,326.00
		BBCMS 2017-C1 A4		250,000.00	253,875.00
		BERKSHIRE HATHAWAY 2.75%		135,000.00	133,440.75
		BERKSHIRE HATHAWAY3.125%		135,000.00	132,455.25
		BIOGEN INC 2.9%		125,000.00	126,226.25
		BIOGEN INC 5.2%		50,000.00	52,282.50
		BK OF AMERICA 2.151% MTN		140,000.00	137,583.60
		BK OF AMERICA 2.625% MTN		215,000.00	214,516.25
		BK OF AMERICA 3.5% GMTN		135,000.00	131,013.45
		BK OF AMERICA 3.875%		425,000.00	425,233.75
		BK OF AMERICA 4.25% S.L		145,000.00	144,570.80
		BK OF AMERICA 5% MTN		25,000.00	26,419.00
		BNSF 4.9%		145,000.00	156,830.55
		BP CAPITAL 3.723%		250,000.00	245,425.00
		BPCE 4%		250,000.00	256,305.00
		CAPITAL ONE 4.2%		405,000.00	404,546.40
		CELGENE CORP 5%		25,000.00	25,465.00
		CENTURY FOX 4.95%		35,000.00	35,051.10
		CGCMT 2016-P6 A5		250,000.00	255,205.00
		CITIGROUP 1.75%		720,000.00	718,603.20
		CITIGROUP 2.65%		380,000.00	379,069.00
		CITIGROUP 3.7%		165,000.00	161,942.55
		CITIGROUP FLT		250,000.00	246,522.50
		CMS ENERGY 2.95%		35,000.00	32,557.70
		COMCAST CORP 4.45%		110,000.00	106,821.00
		COMCAST CORP 4.6%		50,000.00	49,594.00
		CON EDISON 4.625%		70,000.00	71,267.00
		CSFB 2004-3 2A1		123,567.02	123,567.02
		CVS HEALTH 3.875%		124,000.00	125,585.96
		DOMINION RESOURCES 4.7%		130,000.00	130,305.50
		DUKE ENERGY 4.15%		170,000.00	167,273.20
		ENTERGY 2.95%		45,000.00	41,721.30
		ENTERGY MISSISSIPPI2.85%		70,000.00	65,094.40
		EPPLP 3.75%		160,000.00	159,132.80
		EPPLP 4.9%		135,000.00	133,799.85
		EQABS 2004-3 AF4		355,523.35	355,555.35
		EXPRESS SCRIPTS 4.8%		65,000.00	60,123.70
		FEDEX 4.4%		100,000.00	95,404.00
		FORD MOTOR CREDIT 4.389%		230,000.00	232,026.30
		GILEAD 4.5%		90,000.00	86,679.90
		GILEAD 4.75%		50,000.00	49,966.00
		GM 6.75%		20,000.00	23,360.20
		GOLDMAN SACHS 2.75%		70,000.00	70,034.30
		GOLDMAN SACHS 4.25%		155,000.00	155,193.75
		GOLDMAN SACHS 4.75%		215,000.00	220,415.85
		GOLDMAN SACHS 5.15%		60,000.00	61,208.40
		GSMS 2017-GS5 A4		125,000.00	128,748.31
		HARRIS CORP 5.054%		105,000.00	111,742.05
		HOME DEPOT INC 4.25%		45,000.00	45,273.60
		HSBC USA 2.375%		610,000.00	609,792.60
		INTEL CORP 4.9%		120,000.00	130,624.80
		INTESA SANPAOLO 5.25%		400,000.00	415,428.00
		KIMCO REALITY 3.125%		265,000.00	258,854.65
		KIMCO REALITY 3.4%		45,000.00	45,009.00
		KRAFT HEINZ FOOD 4.375%		125,000.00	112,397.50
		LOCKHEED MARTIN 4.7%		123,000.00	129,190.59
		LYONDELLBASELL 4.875%		115,000.00	117,834.75
		M STANLEY 2.375% MTN		345,000.00	345,700.35
		M STANLEY 3.125% MTN		40,000.00	37,543.60
		M STANLEY 4.3%		195,000.00	187,861.05
		MCDONALD'S 3.7% MTN		60,000.00	60,030.60
		METLIFE INC 2.3% 144A		510,000.00	511,917.60
		METLIFE INC 4.125%		130,000.00	123,355.70
		MICROSOFT 3.75%		205,000.00	186,386.00
		MSAC 2004-SD2 A		440,957.79	440,315.75
		NATL RURAL UTIL3.25% MTN		135,000.00	133,621.65
		NISOURCE 5.65%		80,000.00	92,125.60
		OCCIDENTAL PETRO 3%		116,000.00	109,268.52
		ORACLE CORP 2.65%		210,000.00	196,425.60
		ORACLE CORP 4.5%		130,000.00	130,288.60
		ORANGE 5.5%		100,000.00	111,815.00
		PHILLIPS 66 4.875%		180,000.00	179,154.00
		PRUDENTIAL 5.1%		25,000.00	27,040.50
		RAMP 2004-RS11 M1		371,276.14	371,067.49
		REYNOLDS AMERICAN 4.45%		230,000.00	237,838.40
		REYNOLDS AMERICAN 5.7%		150,000.00	167,893.50
		S CALIF EDISON 3.6% C		50,000.00	45,358.00
		SHELL 2.875%		103,000.00	97,886.05
		SHELL 3.75%		115,000.00	102,337.35
		SUNOCO LOGISTICS 5.3%		235,000.00	224,321.60
		SUNOCO LOGISTICS 5.35%		40,000.00	38,416.40
		SWEPCO 3.9% J		125,000.00	115,160.00
		SYNCHRONY FIN 4.25%		280,000.00	284,594.80
		TARGET CORP 3.625%		120,000.00	104,442.00
		TEVA PHARMA 3.15%		185,000.00	165,691.55
		TEVA PHARMA 4.1%		30,000.00	24,639.30
		TIME WARNER INC 4.65%		155,000.00	141,215.85
		UNITED AIR 3.1% AA		180,000.00	174,535.20
		UNITEDHEALTH GROUP 3.75%		165,000.00	169,087.05
		UNITEDHEALTH GROUP 4.75%		115,000.00	122,979.85
		VENTAS 4.375%		24,000.00	21,877.20
		VERIZON 3.5%		270,000.00	264,178.80
		VERIZON 3.85%		237,000.00	190,825.29
		VERIZON 4.125%		35,000.00	29,118.25
		VERIZON 4.862%		13,000.00	12,008.36
		WALGREENS BOOTS 3.45%		15,000.00	14,394.15
		WALGREENS BOOTS 3.8%		40,000.00	40,105.60
		WELLPOINT 5.1%		130,000.00	137,160.40
		WELLS FARGO 5.375%		215,000.00	234,345.70
		WESTPAC VAR EMTN		90,000.00	89,433.00
		WFCM 2017-RC1 A4		250,000.00	252,887.49
		WFMBS 2005-2 2A1		108,260.72	108,260.72
	計	銘柄数:	123	20,182,585.02	19,956,304.59
					(2,299,365,414)
		組入時価比率:	16.2%		16.8%
	ユーロ	AB INBEV 0.625% EMTN		110,000.00	111,986.60
		AB INBEV 2% EMTN		303,000.00	313,541.37
		ABN AMRO 6.375% EMTN		200,000.00	243,066.00
		ALLIANZ VAR 41 EMTN		100,000.00	116,239.00
		ANZ BANK 0.625%		293,000.00	298,405.85
		ASB BANK 0.25% EMTN		292,000.00	293,165.08
		ASB FIN 0.125% EMTN		474,000.00	461,960.40
		AUTOSTRADE 2.875% EMTN		259,000.00	283,936.52
		AVIVA PLC VAR 43 EMTN		204,000.00	239,241.00
		AXA SA VAR 47 EMTN		200,000.00	199,430.00
		BANCA POPOLARE 0.5%		800,000.00	791,952.00
		BK OF AMERICA FLT EMTN		249,000.00	249,159.36
		BPM 2 A2		316,907.79	315,109.97
		CIBC 0.375%		367,000.00	371,840.73
		CR AGRICOLE 0.875% EMTN		200,000.00	202,480.00
		DANSKE BANK VAR 23		300,000.00	316,662.00
		ENGIE 1.5% EMTN		200,000.00	185,658.00
		ENI SPA 3.25% EMTN		110,000.00	125,353.80
		GAS NATURAL 3.875% EMTN		300,000.00	347,778.00
		GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN		147,000.00	158,452.77
		HAMMERSON 2% EMTN		258,000.00	269,994.42
		HANDELSBANKEN VAR 24		331,000.00	345,103.91
		HEATHROW 1.5% EMTN		154,000.00	148,466.78
		IMERYS SA 1.875% EMTN		100,000.00	100,988.00
		LLOYDS BK 1% EMTN		179,000.00	174,310.20
		LLOYDS BK 6.5% EMTN		200,000.00	235,438.00
		MONDELEZ INTL 2.375%		100,000.00	93,202.00
		MOTABILITY 0.875% EMTN		122,000.00	120,311.52
		NATIONWIDE 0.625% EMTN		300,000.00	288,237.00
		NATIONWIDE 0.75% EMTN		282,000.00	287,871.24
		NATL BK OF CANADA 0.5%		997,000.00	1,010,200.28
		NATL BK OF CANADA 1.5%		140,000.00	147,872.20
		PROLOGIS 3%		173,000.00	191,491.97
		RBC 0.875% REGS		700,000.00	721,805.00
		RCI BANQUE 0.625% EMTN		138,000.00	139,309.62
		SANTANDER UK 0.375% EMTN		619,000.00	626,378.48
		SCENTRE GROUP 1.5% EMTN		272,000.00	282,327.84
		SEB VAR 26 S.289		355,000.00	373,825.65
		ST GOBAIN 1% EMTN		100,000.00	98,396.00
		TELEFONICA 3.961% GMTN		500,000.00	569,045.00
		TRANSURBAN 1.875% EMTN		169,000.00	177,084.96
		VOLKSWAGEN 2.625%		60,000.00	65,203.20
		WESTPAC 0.625% EMTN		984,000.00	1,004,418.00
	計	銘柄数:	43	12,657,907.79	13,096,699.72
					(1,597,404,464)
		組入時価比率:	11.3%		11.7%
	英ポンド	BANK NOVA SCOTIA FLT 17		322,000.00	322,103.04
		BANK OF MONTREAL FLT		600,000.00	600,168.00
		BARCLAYS BK 1.5% EMTN		2,151,000.00	2,152,484.19
		CENTRICA 4.375% EMTN		100,000.00	119,728.00
		ENEL 5.75% EMTN		100,000.00	132,017.00
		EVERSHOLT 6.359% EMTN		100,000.00	131,575.00
		GATWICK ARPT 5.25% EMTN		200,000.00	240,902.00
		HEATHROW 6.75% EMTN		215,000.00	295,652.95
		LLOYDS BK 9.625%		200,000.00	273,816.00
		NAB 1.125% EMTN		500,000.00	503,025.00
		PRUDENTIAL VAR 39 EMTN		200,000.00	241,580.00
		ST GOBAIN 5.625% 24 EMTN		150,000.00	186,540.00
		STANDARD LIFE VAR EMTN		180,000.00	195,357.60
		SWEDBANK AB FLT 18 EMTN		434,000.00	434,121.52
		WSTRN PWR 3.875% EMTN		100,000.00	113,375.00
	計	銘柄数:	15	5,552,000.00	5,942,445.30
					(832,596,010)
		組入時価比率:	5.9%		6.1%
	小計				4,729,365,888
					(4,729,365,888)
	合計				13,701,584,869
					(13,701,584,869)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		133,506,134	302,787,629
コール・ローン		1,054,664	135,202,184
国債証券		7,024,967,758	6,866,603,618
派生商品評価勘定		13,005,574	5,167,258
未収入金		39,506,033	38,820,912
未収利息		85,432,374	80,060,141
前払費用		13,774,810	12,875,258
差入委託証拠金		3,896,102	9,105,286
流動資産合計		7,315,143,449	7,450,622,286
資産合計		7,315,143,449	7,450,622,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		17,599,297	10,929,372
未払金		24,542,670	-
未払解約金		773,002	6,710,773
未払利息		2	351
流動負債合計		42,914,971	17,640,496
負債合計		42,914,971	17,640,496
純資産の部
元本等
元本	※1	5,596,214,818	5,109,172,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,676,013,660	2,323,809,476
元本等合計		7,272,228,478	7,432,981,790
純資産合計		7,272,228,478	7,432,981,790
負債純資産合計		7,315,143,449	7,450,622,286

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
※1期首元本額	6,538,458,713円	5,596,214,818円
期中追加設定元本額	233,387,555円	431,809,867円
期中解約元本額	1,175,631,450円	918,852,371円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	739,467,490円	675,366,827円
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,531,781,942円	3,161,225,315円
JPM資産分散ファンド	1,482,539円	-円
JPM新興国毎月決算ファンド	1,323,482,847円	1,272,580,172円
合 計	5,596,214,818円	5,109,172,314円
受益権の総数	5,596,214,818口	5,109,172,314口
1口当たりの純資産額	1.2995円	1.4548円
(1万口当たりの純資産額)	(12,995円)	(14,548円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	220,746,441	△49,900,358
合計	220,746,441	△49,900,358

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)

区分	種類	(平成28年9月12日現在)				(平成29年3月10日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	-	-	-	-	185,992,092	-	183,979,342	△2,012,750
	売建	-	-	-	-	397,507,207	-	394,911,157	2,596,050
合計		-	-	-	-	583,499,299	-	578,890,499	583,300

(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(平成28年9月12日現在)				(平成29年3月10日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	526,302,673	-	519,092,090	△7,210,583	162,733,112	-	163,579,196	846,084
	メキシコペソ	232,296,695	-	227,333,694	△4,963,001	139,918,234	-	138,558,028	△1,360,206
	ブラジルレアル	24,394,025	-	24,542,669	148,644	-	-	-	-
	トルコリラ	10,296,465	-	10,161,055	△135,410	85,831,032	-	85,058,257	△772,775
	ポーランドズロチ	163,545,464	-	162,772,061	△773,403	120,842,994	-	121,415,919	572,925
	南アフリカランド	89,883,017	-	87,720,814	△2,162,203	172,481,739	-	169,935,279	△2,546,460
	売建
	アメリカドル	545,415,666	-	541,754,872	3,660,794	519,073,999	-	523,144,016	△4,070,017
	メキシコペソ	11,771,327	-	11,472,237	299,090	13,444,829	-	13,611,994	△167,165
	トルコリラ	121,518,893	-	116,681,632	4,837,261	-	-	-	-
	ハンガリーフォリント	267,688,810	-	267,824,023	△135,213	-	-	-	-
	ポーランドズロチ	65,981,770	-	65,965,872	15,898	149,288,283	-	149,288,283	0
	南アフリカランド	59,341,873	-	57,517,470	1,824,403	-	-	-	-
合計		2,118,436,678	-	2,092,838,489	△4,593,723	1,363,614,222	-	1,364,590,972	△7,497,614

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)

区分	種類	(平成28年9月12日現在)				(平成29年3月10日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	売建	-	-	-	-	705,398,443	705,398,443	704,246,243	1,152,200
合計		-	-	-	-	705,398,443	705,398,443	704,246,243	1,152,200

(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	INDNSA 4.75% JAN26 REGS		670,000.00	703,064.50
		NIGERIA7.875% FEB32 REGS		500,000.00	513,345.00
	計	銘柄数:	2	1,170,000.00	1,216,409.50
					(140,154,702)
		組入時価比率:	1.9%		2.0%
	アルゼンチンペソ	ARGENTINE GOVT 16% OCT23		3,800,000.00	4,427,000.00
		ARGENTINE GOVT15.5%OCT26		4,300,000.00	5,015,047.00
		ARGENTINE GOVT18.2%OCT21		9,870,000.00	11,646,402.60
	計	銘柄数:	3	17,970,000.00	21,088,449.60
					(156,265,411)
		組入時価比率:	2.1%		2.3%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		3,836,600.00	4,430,467.31
		MEXICO GOVT 10% NOV36		16,607,300.00	20,245,959.43
		MEXICO GOVT 5.75% MAR26		5,500,000.00	4,905,230.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN21		25,020,000.00	24,425,024.40
		MEXICO GOVT 6.5% JUN22		39,180,000.00	37,983,442.80
		MEXICO GOVT 7.5% JUN27		4,400,000.00	4,404,356.00
		MEXICO GOVT 7.75% MAY31		32,900,000.00	33,098,716.00
		MEXICO GOVT 8.5% MAY29		21,510,000.00	23,076,358.20
		MEXICO GOVT 8.5% NOV38		2,100,000.00	2,246,853.00
		MEXICO GOVT 8% DEC23		7,000,000.00	7,264,530.00
		MEXICO I/L 4% NOV40		530,000.00	3,137,457.69
	計	銘柄数:	11	158,583,900.00	165,218,394.83
					(959,918,873)
		組入時価比率:	12.9%		14.1%
	ブラジルレアル	BRAZIL 0% JAN19 LTN		1,740,000.00	1,470,653.22
		BRAZIL 10% JAN21 NTNF		22,040,000.00	22,347,590.24
		BRAZIL 10% JAN23 NTNF		11,468,000.00	11,511,257.29
		BRAZIL 10% JAN25 NTNF		4,610,000.00	4,604,776.87
		BRAZIL 10% JAN27 NTNF		5,500,000.00	5,466,598.50
		BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB		1,560,000.00	4,773,459.60
	計	銘柄数:	6	46,918,000.00	50,174,335.72
					(1,810,290,033)
		組入時価比率:	24.4%		26.5%
	コロンビアペソ	COLOMBIA 6% APR28 GDN		150,000,000.00	136,497,000.00
		COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27		1,292,000,000.00	1,588,643,200.00
		COLOMBIA GOVT4.375%MAR23		475,000,000.00	426,559,500.00
		COLOMBIA GOVT7.75% APR21		520,000,000.00	543,894,000.00
		COLOMBIA TES 10% JUL24		2,781,300,000.00	3,255,678,528.00
		COLOMBIA TES 5% NOV18		1,320,000,000.00	1,294,972,800.00
		COLOMBIA TES 6% APR28		300,000,000.00	271,362,000.00
		COLOMBIA TES 7.75% SEP30		2,290,000,000.00	2,383,363,300.00
	計	銘柄数:	8	9,128,300,000.00	9,900,970,328.00
					(380,197,260)
		組入時価比率:	5.1%		5.5%
	ペルーヌエボソル	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN		800,000.00	810,272.00
		PERU GOVT6.35% AUG28 GDN		2,540,000.00	2,564,942.80
		PERU GOVT6.95% AUG31 GDN		1,495,000.00	1,559,404.60
	計	銘柄数:	3	4,835,000.00	4,934,619.40
					(172,612,986)
		組入時価比率:	2.3%		2.5%
	トルコリラ	TURKEY GOVT 10.6% FEB26		630,000.00	612,051.30
		TURKEY GOVT 10.7% FEB21		2,830,000.00	2,776,852.60
		TURKEY GOVT 8.5% SEP22		1,321,507.00	1,172,520.30
		TURKEY GOVT 8.8% SEP23		2,510,000.00	2,227,524.60
		TURKEY GOVT 8% MAR25		1,032,194.00	862,552.91
		TURKEY GOVT 9.2% SEP21		1,064,426.00	986,233.25
		TURKEY GOVT 9.4% JUL20		1,500,000.00	1,418,310.00
		TURKEY I/L 3% FEB22		940,200.00	1,407,646.75
	計	銘柄数:	8	11,828,327.00	11,463,691.71
					(349,986,507)
		組入時価比率:	4.7%		5.1%
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 3% JUN24 24/B		82,500,000.00	81,581,775.00
		HUNGARY 5.5% JUN25 25/B		10,430,000.00	12,002,426.80
	計	銘柄数:	2	92,930,000.00	93,584,201.80
					(36,610,139)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	ポーランドズロチ	POLAND 1.75% JUL21 0721		5,070,000.00	4,841,850.00
		POLAND 5.75% OCT21 1021		3,400,000.00	3,815,480.00
		POLAND GOVT 4% OCT23		3,154,000.00	3,289,306.60
		POLAND GOVT 5.75% SEP22		6,108,000.00	6,919,753.20
	計	銘柄数:	4	17,732,000.00	18,866,389.80
					(532,032,192)
		組入時価比率:	7.2%		7.7%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.6% APR21 6205		14,250,000.00	13,965,712.50
		RUSSIA 7.6% JUL22 6209		156,600,000.00	152,877,618.00
		RUSSIA 7.75% SEP26 6219		29,218,000.00	28,442,262.10
		RUSSIA 7% AUG23 6215		29,600,000.00	27,978,808.00
		RUSSIA 7% JAN23 6211		15,000,000.00	14,190,000.00
	計	銘柄数:	5	244,668,000.00	237,454,400.60
					(460,661,537)
		組入時価比率:	6.2%		6.7%
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48% MAR23		800,000.00	773,488.00
		MALAYSIA 3.492% MAR20		800,000.00	794,784.00
		MALAYSIA 3.8% AUG23		2,500,000.00	2,452,550.00
		MALAYSIA 4.048% SEP21		126,000.00	126,999.18
		MALAYSIA 4.07% SEP26		1,540,000.00	1,514,436.00
		MALAYSIA 4.16% JUL21		1,300,000.00	1,317,030.00
		MALAYSIA 4.232% JUN31		872,000.00	838,628.56
		MALAYSIA 4.378% NOV19		5,630,000.00	5,733,592.00
		MALAYSIA 4.786% OCT35		400,000.00	400,948.00
	計	銘柄数:	9	13,968,000.00	13,952,455.74
					(360,252,407)
		組入時価比率:	4.8%		5.2%
	タイバーツ	THAI GOVT 3.58% DEC27		834,000.00	871,188.06
		THAI GOVT 3.625% JUN23		8,550,000.00	9,121,909.50
		THAI GOVT 3.85% DEC25		33,900,000.00	36,820,146.00
		THAI GOVT 3.875% JUN19		18,800,000.00	19,709,168.00
		THAI GOVT 4.875% JUN29		579,000.00	680,759.25
	計	銘柄数:	5	62,663,000.00	67,203,170.81
					(219,082,336)
		組入時価比率:	2.9%		3.2%
	フィリピンペソ	PHIL GOVT 8% JUL31 2017		5,600,000.00	7,346,024.00
	計	銘柄数:	1	5,600,000.00	7,346,024.00
					(16,822,394)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	インドネシアルピア	INDON 10.5% AUG30 FR52		1,370,000,000.00	1,657,097,200.00
		INDON 12.8% JUN21 FR34		3,310,000,000.00	3,969,385,100.00
		INDON 7.875% APR19 FR69		8,500,000,000.00	8,654,445,000.00
		INDON 8.25% JUL21 FR53		12,780,000,000.00	13,201,612,200.00
		INDON 8.25% MAY36 FR72		3,203,000,000.00	3,275,323,740.00
		INDON 8.375% MAR24 FR70		11,298,000,000.00	11,810,251,320.00
		INDON 8.375% MAR34 FR68		4,241,000,000.00	4,368,526,870.00
		INDON 8.75% MAY31 FR73		8,430,000,000.00	9,102,376,800.00
		INDON 9% MAR29 FR71		35,152,000,000.00	38,353,644,160.00
	計	銘柄数:	9	88,284,000,000.00	94,392,662,390.00
					(811,776,896)
		組入時価比率:	10.9%		11.8%
	南アフリカランド	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037		8,550,000.00	7,797,001.50
		S.AFRICA 9% JAN40 2040		1,992,410.00	1,899,523.84
		S.AFRICA10.5% DEC26 R186		3,121,667.00	3,480,627.48
		S.AFRICA6.25% MAR36 R209		15,241,256.00	11,036,650.70
		S.AFRICA7.75% FEB23 2023		1,960,000.00	1,914,057.60
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		2,350,000.00	2,161,177.50
		S.AFRICA8.75% FEB48 2048		7,010,336.00	6,469,909.19
		S.AFRICA8.75% JAN44 2044		3,805,030.00	3,518,359.03
		S.AFRICA8.875%FEB35 2035		15,603,169.00	14,894,941.15
	計	銘柄数:	9	59,633,868.00	53,172,247.99
					(459,939,945)
		組入時価比率:	6.2%		6.7%
	小計				6,866,603,618
					(6,866,603,618)
	合計				6,866,603,618
					(6,866,603,618)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		55,753,564	38,823,748
コール・ローン		4,451,597	6,816,047
株式		448,651	258,277
新株予約権証券		-	-
社債券		1,018,734,488	1,014,730,576
未収入金		13,292,549	2,795,093
未収利息		18,064,764	17,014,595
前払費用		480,111	956,777
流動資産合計		1,111,225,724	1,081,395,113
資産合計		1,111,225,724	1,081,395,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		69,085	55,513
未払金		9,153,912	15,036,268
未払解約金		258,016	373,752
未払利息		11	17
流動負債合計		9,481,024	15,465,550
負債合計		9,481,024	15,465,550
純資産の部
元本等
元本	※1	613,172,602	511,189,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		488,572,098	554,740,471
元本等合計		1,101,744,700	1,065,929,563
純資産合計		1,101,744,700	1,065,929,563
負債純資産合計		1,111,225,724	1,081,395,113

(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式および新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
※1期首元本額	674,327,747円	613,172,602円
期中追加設定元本額	4,854,949円	4,457,743円
期中解約元本額	66,010,094円	106,441,253円
元本の内訳(注)
JPM米国高利回り社債ファンド	62,302,545円	54,220,796円
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	545,174,504円	456,968,296円
JPM資産分散ファンド	5,695,553円	-円
合 計	613,172,602円	511,189,092円
受益権の総数	613,172,602口	511,189,092口
1口当たりの純資産額	1.7968円	2.0852円
(1万口当たりの純資産額)	(17,968円)	(20,852円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,132	△177,566
新株予約権証券	-	-
社債券	21,424,250	△7,432,194
合計	21,444,382	△7,609,760

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成28年9月12日現在)				(平成29年3月10日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	7,000,000	-	7,069,085	△69,085	4,000,000	-	4,055,513	△55,513
合計		7,000,000	-	7,069,085	△69,085	4,000,000	-	4,055,513	△55,513

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年3月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	CONSTAR COMMON SHARES	901	-	-
	CONSTAR PREFERRED SHARES	90	-	-
	NII HOLDINGS INC	1,401	1.60	2,241.60
小計	銘柄数:	3		2,241.60
				(258,277)
	組入時価比率:	0.0%		100.0%
合計				258,277
				(258,277)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ACADIA HLTH 5.125%		15,000.00	15,093.75
		ACADIA HLTH 5.625%		7,000.00	7,157.50
		ACADIA HLTH 6.125%		19,000.00	19,617.50
		ACADIA HLTH 6.5%		5,000.00	5,218.35
		ACCO BRANDS 5.25% REGS		5,000.00	4,987.50
		ACE CASH EXP 11% REGS		35,000.00	33,162.50
		ACTIVISION 6.125% REGS		5,000.00	5,426.60
		ADT 3.5%		3,000.00	2,817.99
		ADT CORP 4.125% 23		44,000.00	40,987.32
		AECOM 5.125% REGS		32,000.00	31,800.00
		AECOM 5.75%		20,000.00	20,865.00
		AECOM 5.875%		30,000.00	32,225.70
		AES CORP 5.5% 24		32,000.00	31,934.08
		AES CORP FLT 19		13,000.00	12,999.74
		AIRCASTLE 6.25%		25,000.00	27,014.00
		AK STEEL 7.5%		15,000.00	16,312.50
		ALBERTSONS 5.75% REGS		20,000.00	19,425.00
		ALBERTSONS 6.625% REGS		30,000.00	30,825.00
		ALCATEL-LUCENT 6.45%		23,000.00	24,983.75
		ALERE INC 6.375% REGS		4,000.00	4,020.00
		ALERIS 9.5% REGS		10,000.00	10,550.00
		ALLIANCE DATA5.375% REGS		20,000.00	19,867.00
		ALLIANCE DATA5.875% REGS		5,000.00	5,153.80
		ALLY FINANCIAL 4.75%		2,000.00	2,046.48
		ALLY FINANCIAL 6.25%		50,000.00	51,239.00
		ALLY FINANCIAL 8% 31		37,000.00	44,244.60
		AMC NETWORKS 5%		25,000.00	24,875.00
		AMD 7%		11,000.00	11,457.38
		AMERICAN AXLE 6.625%		29,000.00	29,908.28
		AMERIGAS 5.625%		15,000.00	14,996.25
		AMERIGAS 5.75%		6,000.00	5,909.58
		AMERIGAS 5.875%		5,000.00	5,028.50
		AMR GREETINGS7.875% REGS		3,000.00	3,150.00
		ANIXTER 5.5%		15,000.00	15,566.40
		ANTERO RESCS 5.125%		30,000.00	29,482.20
		ANTERO RESCS 5.375%		22,000.00	22,051.26
		ANTERO RESCS 5% REGS		6,000.00	5,625.00
		ARCELORMITTAL 6.125%		3,000.00	3,292.20
		ARCELORMITTAL MLT 22		73,000.00	80,586.89
		ARCONIC 5.125%		19,000.00	19,161.12
		ARCONIC 5.4%		30,000.00	31,419.60
		ARCONIC 5.9%		7,000.00	7,308.00
		ARCONIC 6.15%		2,000.00	2,159.50
		ARCONIC 6.75%		3,000.00	3,224.85
		ASHLAND 3.875%		10,000.00	10,105.40
		AUTOMATION 6.5% REGS		11,000.00	11,522.50
		BALL CORP 5.25%		12,000.00	12,419.40
		BELDEN INC 5.25% REGS		7,000.00	7,052.50
		BERRY PLSTCS 5.125%		10,000.00	10,074.30
		BERRY PLSTCS 5.5%		20,000.00	20,563.80
		BLUE CUBE 10%		27,000.00	32,654.88
		BLUE CUBE 9.75%		16,000.00	19,044.32
		BLUE RACER 6.125% REGS		5,000.00	4,950.00
		BOMBARDIER 4.75% REGS		25,000.00	24,944.00
		BOMBARDIER 7.5% 25 REGS		9,000.00	9,008.37
		BOMBARDIER 8.75% REGS		20,000.00	21,345.20
		BOYD GAMING 6.375%		5,000.00	5,300.00
		BOYD GAMING 6.875%		12,000.00	12,734.76
		BUMBLE BEE 9% REGS		72,000.00	70,920.00
		BURGER KING 6% REGS		15,000.00	15,514.35
		CABLEVISION 8.625%		6,000.00	6,154.56
		CABLEVISION 8%		34,000.00	37,080.74
		CALERES 6.25%		10,000.00	10,362.50
		CALIF RESCS 8% REGS		15,000.00	12,243.75
		CALLON 6.125% REGS		2,000.00	2,070.00
		CALPINE 5.375%		16,000.00	15,854.88
		CALPINE 5.5%		20,000.00	19,445.80
		CALPINE 5.75%		16,000.00	15,520.80
		CALPINE 8.5% ESCROW		200,000.00	-
		CAMELOT FIN 7.875% REGS		8,000.00	8,390.00
		CASCADES INC 5.5% REGS		20,000.00	20,050.00
		CBS OUTDOOR 5.625%		20,000.00	20,545.60
		CCM MERGER 6% REGS		7,000.00	7,035.00
		CCO HOLDINGS 5.125%		12,000.00	12,278.52
		CCO HOLDINGS 5.125% REGS		10,000.00	10,000.00
		CCO HOLDINGS 5.5% REGS		20,000.00	20,500.00
		CCO HOLDINGS 5.75% REGS		30,000.00	31,162.50
		CDW 5.5%		10,000.00	10,306.50
		CDW 5%		5,000.00	5,011.10
		CDW 6%		11,000.00	11,505.56
		CEDAR FAIR 5.375%		10,000.00	10,147.90
		CENOVUS ENERGY 6.75%		13,000.00	14,125.28
		CENTENE CORP 4.75%		5,000.00	5,110.90
		CENTENE CORP 5.625%		15,000.00	15,583.20
		CENTENE CORP 6.125%		10,000.00	10,625.00
		CENTRAL GARDEN 6.125%		10,000.00	10,533.30
		CENVEO 8.5% REGS		20,000.00	13,900.00
		CF INDUSTRIES 5.15%		16,000.00	14,648.48
		CF INDUSTRIES 5.375%		3,000.00	2,573.58
		CHARTER COMM 4.464%		16,000.00	16,592.80
		CHARTER COMM 4.908%		6,000.00	6,200.82
		CHARTER COMM 6.384%		12,000.00	13,173.84
		CHENIERE 5.875% REGS		20,000.00	20,700.00
		CHESAPEAKE NRG 5.75%		3,000.00	2,640.00
		CHESAPEAKE NRG 6.125%		9,000.00	8,442.63
		CHESAPEAKE NRG 8% REGS		33,000.00	34,072.50
		CHESAPEAKE NRG8% 25 REGS		5,000.00	4,700.00
		CHOICE HOTELS 5.75%		10,000.00	10,768.40
		CHUKCHANSI 9.75% REGS		20,875.04	8,532.67
		CINCINNATI BELL 7% REGS		10,000.00	10,450.00
		CIT GROUP 5% 22		60,000.00	62,487.00
		CITGO 10.75% REGS		15,000.00	16,125.00
		CITGO 6.25% REGS		17,000.00	17,361.25
		CLAIRE'S 9% REGS E		50,000.00	22,562.50
		CLEAR CHNL 6.5% L		15,000.00	14,825.85
		CLEAR CHNL 6.5% M		25,000.00	25,777.25
		CLEAR CHNL 7.625% A		10,000.00	9,845.40
		CLEAR CHNL 7.625% H		19,000.00	19,141.93
		CLEAR CHNL 9% 19		55,000.00	48,045.80
		CLOUD PEAK ENERGY 12%		1,000.00	1,080.00
		CMTY HLTH SYS 5.125% 18		6,000.00	6,069.36
		CMTY HLTH SYS 5.125% 21		5,000.00	4,887.90
		CMTY HLTH SYS 6.875%		17,000.00	14,541.63
		CMTY HLTH SYS 7.125%		13,000.00	11,964.16
		CNG HOLDINGS 9.375% REGS		57,000.00	51,015.00
		COEUR D'ALENE 7.875%		8,000.00	8,260.64
		COMMERCIAL METALS 4.875%		15,000.00	15,108.30
		COMMSCOPE INC4.375% REGS		3,000.00	3,088.86
		COMMSCOPE TECH 5% REGS		7,000.00	6,912.50
		COMMSCOPE TECH 6% REGS		11,000.00	11,440.00
		COMPRESSCO 7.25%		20,000.00	19,125.00
		CONRES 4.5%		11,000.00	10,476.18
		CONRES 5%		36,000.00	35,622.72
		CONSOL ENERGY 5.875%		12,000.00	11,590.68
		CONSTAR 11%		42,088.52	206.23
		COOPER-STAND 5.625% REGS		7,000.00	6,982.50
		CORTES NP 9.25% REGS		30,000.00	32,100.00
		COVANTA 5.875%		10,000.00	10,064.80
		COVANTA 5.875% 25		2,000.00	1,981.50
		CQP/SABINE 5.625%		2,000.00	2,106.64
		CRESTWOOD 5.75% REGS		9,000.00	9,000.00
		CRESTWOOD 6.125%		15,000.00	15,712.50
		CROWN AMER/CAP4.25% REGS		8,000.00	7,620.00
		CSC HOLDINGS 6.75%		10,000.00	10,862.60
		CSC HOLDINGS 8.625%		10,000.00	10,884.70
		CURO FIN 12% REGS		6,000.00	6,150.00
		CVR PARTNERS 9.25% REGS		41,000.00	42,025.00
		CYRUSONE 5.375% REGS		2,000.00	1,992.50
		CYRUSONE 5% REGS		2,000.00	2,002.50
		DAVITA HEALTHCARE 5.125%		20,000.00	19,821.00
		DAVITA HEALTHCARE 5%		25,000.00	24,571.00
		DCP MIDSTREAM 3.875%		12,000.00	11,399.16
		DCP MIDSTREAM 4.95%		3,000.00	3,048.21
		DEAN FOODS 6.5% REGS		38,000.00	39,092.50
		DIAMOND 1 FIN5.875% REGS		35,000.00	36,581.65
		DIAMOND 1 FIN7.125% REGS		30,000.00	32,689.20
		DIEBOLD 8.5%		9,000.00	9,877.50
		DISH DBS 5.875% 24		6,000.00	6,207.42
		DISH DBS 6.75%		67,000.00	71,836.73
		DISH DBS 7.75%		15,000.00	17,225.10
		DOLLAR TREE 5.75%		7,000.00	7,303.94
		DOWNSTREAM DEV10.5% REGS		15,000.00	14,700.00
		DYNEGY 5.875%		48,000.00	42,712.80
		DYNEGY 7.375%		10,000.00	9,675.00
		DYNEGY 7.625%		10,000.00	9,292.60
		DYNEGY 8% REGS		10,000.00	9,387.50
		E*TRADE FINANCIAL 4.625%		10,000.00	10,204.10
		E*TRADE FINANCIAL 5.375%		8,000.00	8,465.68
		EMBARQ CORP 7.995%		133,000.00	129,342.50
		EMC 2.65%		6,000.00	5,784.12
		EMI MUSIC 7.625% REGS		10,000.00	10,925.00
		ENCANA CORP 3.9%		2,000.00	2,018.64
		ENDO 5.75% REGS		45,000.00	40,893.75
		ENERSYS 5% REGS		5,000.00	5,018.75
		ENSCO 4.5%		2,000.00	1,635.80
		ENSCO 5.2%		3,000.00	2,489.04
		ENSCO 8% REGS		2,000.00	1,952.50
		ENTEGRIS INC 6% REGS		7,000.00	7,306.25
		ENVISION HLTH5.125% REGS		18,000.00	18,337.50
		EP NRG/EVRST 6.375%		7,000.00	5,372.50
		EP NRG/EVRST 7.75%		14,000.00	11,270.00
		EP NRG/EVRST 8% REGS C		3,000.00	3,052.50
		EP NRG/EVRST 8% REGS D		20,000.00	18,100.00
		EP NRG/EVRST 9.375%		61,000.00	55,205.00
		EQUINIX INC 5.375% 22		8,000.00	8,347.44
		EQUINIX INC 5.375% 23		18,000.00	18,585.00
		EQUINIX INC 5.75%		6,000.00	6,221.04
		EQUINIX INC 5.875%		4,000.00	4,160.08
		ESH HOSPITALITY5.25%REGS		15,000.00	14,831.25
		EXTERRAN 6%		16,000.00	16,080.00
		FERRELLGAS 6.75%		6,000.00	5,460.00
		FG LIFE 6.375% REGS		21,000.00	21,157.50
		FIRST DATA 5.375% REGS		15,000.00	15,452.25
		FIRST DATA 5.75% REGS		29,000.00	29,543.75
		FIRST DATA 5% A REGS		9,000.00	9,072.81
		FIRST DATA 5% C REGS		15,000.00	15,131.25
		FIRST DATA 7% REGS		30,000.00	31,500.00
		FLEX ACQUISITI6.875%REGS		3,000.00	3,048.75
		FREEPORT-MC 3.1%		15,000.00	14,393.70
		FREEPORT-MC 3.875%		40,000.00	35,040.80
		FREEPORT-MC 4%		12,000.00	11,281.44
		FREEPORT-MC 5.4%		3,000.00	2,529.06
		FREEPORT-MC 5.45%		32,000.00	26,063.36
		FRESENIUS 4.125% REGS		10,000.00	10,262.50
		FRESENIUS 4.75% REGS		5,000.00	5,012.50
		FRESENIUS 5.75% REGS		20,000.00	21,555.00
		FRONTIER COMMS 10.5%		18,000.00	17,819.10
		FRONTIER COMMS 11%		15,000.00	14,376.30
		FRONTIER COMMS 6.25%		30,000.00	27,338.40
		FRONTIER COMMS 8.5%		22,000.00	22,817.74
		FRONTIER COMMS 9.25%		30,000.00	30,024.00
		G&L PROP 5.375%		20,000.00	20,999.60
		G&L PROP 5.375% 26		5,000.00	5,143.15
		GARDA WORLD 7.25% REGS C		15,000.00	14,325.00
		GARDA WORLD 7.25% REGS D		20,000.00	18,925.00
		GATEWAY 8.25% REGS		10,000.00	10,075.00
		GENESIS NRG 5.625%		14,000.00	13,825.00
		GENESIS NRG 6.75%		5,000.00	5,133.20
		GENESYS 10% REGS		16,000.00	17,360.00
		GENON ENERGY 9.875%		28,000.00	19,775.00
		GLOBAL PRN LP 6.25%		12,000.00	11,667.36
		GM 4.25%		7,000.00	7,158.41
		GM 6.75% ESCROW		25,000.00	-
		GM 8.1% ESCROW		200,000.00	-
		GM 8.375% ESCROW		265,000.00	-
		GM MLT ESCROW		35,000.00	-
		GOODYEAR TIRE 4.875%		12,000.00	11,778.36
		GOODYEAR TIRE 5.125%		10,000.00	10,262.90
		GOODYEAR TIRE 5%		10,000.00	9,997.10
		GOODYEAR TIRE 7%		28,000.00	29,087.80
		GRAY TV 5.125% REGS		10,000.00	9,787.50
		GRAY TV 5.875% REGS		5,000.00	5,043.75
		GUITAR CENTER 6.5% REGS		15,000.00	13,631.25
		H&E EQUIPMENT 7%		10,000.00	10,470.10
		HANESBRANDS 4.625% REGS		5,000.00	4,868.75
		HANESBRANDS 4.875% REGS		5,000.00	4,868.75
		HCA INC 4.25%		20,000.00	20,422.80
		HCA INC 4.5%		10,000.00	9,735.80
		HCA INC 5.25% 25		20,000.00	20,809.20
		HCA INC 5.375%		33,000.00	33,470.25
		HCA INC 5.875% 26		15,000.00	15,303.75
		HCA INC 5%		17,000.00	17,325.04
		HCA INC 6.25%		30,000.00	31,878.00
		HCA INC 7.5%		35,000.00	39,655.70
		HD SUPPLY 5.25% REGS		15,000.00	15,712.50
		HD SUPPLY 5.75% REGS		10,000.00	10,387.50
		HECLA MINING 6.875%		14,000.00	14,295.68
		HEXION 6.625%		59,000.00	53,579.67
		HILCORP NRG 5.75% REGS		20,000.00	19,400.00
		HILCORP NRG 5% REGS		12,000.00	11,295.00
		HILL-ROM 5.75% REGS		10,000.00	10,350.00
		HILTON 4.625% REGS		7,000.00	7,017.50
		HILTON 4.875% REGS		4,000.00	4,000.00
		HILTON DOMESTIC4.25%REGS		10,000.00	9,725.00
		HILTON GRAND 6.125% REGS		4,000.00	4,200.00
		HOLLY ENERGY 6% REGS		9,000.00	9,360.00
		HUDBAY MINERALS7.25%REGS		5,000.00	5,193.75
		HUGHES SAT 5.25% REGS		12,000.00	11,970.00
		HUGHES SAT 6.625% REGS		6,000.00	6,127.50
		IASIS HEALTH 8.375%		37,000.00	35,865.21
		ICAHN ENTERPRIS6.25%REGS		4,000.00	4,097.84
		ICAHN ENTERPRIS6.75%REGS		4,000.00	4,098.20
		ICAHN ENTERPRISES 4.875%		20,000.00	20,022.00
		IHS MARKIT 5% REGS		10,000.00	10,437.50
		ILFC E-CAP VAR 65 REGS N		100,000.00	95,000.00
		INCEPTION 8.625% REGS		2,000.00	2,047.50
		INFOR 5.75% REGS		15,000.00	15,562.50
		INFOR 6.5%		21,000.00	21,466.20
		INGLES MARKETS 5.75%		30,000.00	30,639.30
		INTELSAT 12.5% REGS		6,000.00	5,430.00
		INTELSAT 5.5%		39,000.00	33,421.05
		INTELSAT 7.25% 20		25,000.00	23,098.00
		INTELSAT 8% REGS		13,000.00	13,763.75
		IRON MOUNTAIN 5.75%		22,000.00	22,217.80
		IRON MOUNTAIN 6% REGS		15,000.00	15,656.25
		ISLE OF CAPRI 5.875%		5,000.00	5,126.80
		JB POINDEXTER 9% REGS		50,000.00	52,312.50
		JBS USA 5.75% REGS		21,000.00	21,332.01
		JBS USA 7.25% REGS C		44,000.00	45,318.68
		JC PENNEY 8.125%		6,000.00	6,447.96
		KAISER ALUM 5.875%		4,000.00	4,150.00
		KFC HLD 5.25% REGS		10,000.00	10,087.50
		KFC HLD 5% REGS		10,000.00	10,185.90
		KRONOS ACQUISITION9%REGS		9,000.00	9,146.25
		L BRANDS 6.75%		10,000.00	9,245.40
		LADDER CAP 5.25% REGS		7,000.00	7,008.75
		LAMAR MEDIA 5.375%		2,000.00	2,046.86
		LAMAR MEDIA 5.75%		8,000.00	8,452.56
		LANDRY'S 6.75% REGS		6,000.00	6,142.50
		LEVEL 3 5.125%		4,000.00	4,030.00
		LEVEL 3 5.375%		16,000.00	16,239.52
		LEVEL 3 5.375% 24		12,000.00	12,129.60
		LEVEL 3 5.625%		17,000.00	17,370.09
		LEVI STRAUSS 5%		10,000.00	10,044.50
		LIFEPOINT 5.375% REGS		5,000.00	5,031.25
		LIN TELEVISION 5.875%		10,000.00	10,264.60
		LIVE NATION 4.875% REGS		5,000.00	4,937.50
		LIVE NATION 5.375% REGS		10,000.00	10,400.00
		LKQ CORP 4.75%		19,000.00	18,909.56
		LPL HLDGS 5.75% REGS		8,000.00	7,980.00
		LUNDIN MINING 7.5% REGS		10,000.00	10,587.50
		LUNDIN MINING7.875% REGS		10,000.00	10,975.00
		M/I HOMES INC 6.75%		14,000.00	14,735.00
		MALLINCKRODT 5.5% REGS		10,000.00	9,125.00
		MALLINCKRODT 5.75% REGS		32,000.00	31,280.00
		MASONITE 5.625% REGS		11,000.00	11,247.50
		MASTEC INC 4.875%		35,000.00	34,112.40
		MATCH GROUP 6.375%		5,000.00	5,375.50
		MATTAMY 6.5% REGS		10,000.00	10,275.00
		MEG ENERGY 6.5% REGS		8,000.00	7,670.00
		MGM GROWTH 5.625%		5,000.00	5,225.00
		MGM RESORTS 4.625%		11,000.00	10,441.20
		MGM RESORTS 6.625%		60,000.00	65,727.00
		MICRON TECH 5.625% REGS		7,000.00	7,058.52
		MICRON TECH 5.875%		6,000.00	6,216.54
		MICRON TECH5.25% 23 REGS		4,000.00	4,000.68
		MICRON TECH5.25% 24 REGS		8,000.00	7,996.80
		MICROSEMI 9.125% REGS		12,000.00	13,695.00
		MMLP 7.25%		7,000.00	7,046.69
		MOBILE MINI 5.875%		3,000.00	3,116.25
		MPG 7.375%		24,000.00	26,060.64
		MPH ACQUISIT 7.125% REGS		24,000.00	25,380.00
		MSCI INC 5.25% REGS		3,000.00	3,135.00
		NABORS 5.5% REGS		2,000.00	2,052.50
		NATIONSTAR 6.5% 21		20,000.00	20,182.20
		NATIONSTAR 7.875%		6,000.00	6,198.75
		NATL FINANCIAL 9% REGS		5,000.00	5,293.75
		NAVISTAR INTL 8.25%		27,000.00	26,777.79
		NBTY INC 7.625% REGS		5,000.00	5,087.50
		NCI BUILDING 8.25% REGS		4,000.00	4,320.00
		NCR CORP 5.875%		5,000.00	5,196.80
		NCR CORP 5%		4,000.00	4,018.44
		NCR CORP 6.375%		5,000.00	5,173.05
		NEIMAN MARCUS 8% REGS		50,000.00	27,812.50
		NETFLIX INC 5.5%		5,000.00	5,254.60
		NETFLIX INC 5.75%		15,000.00	15,758.85
		NEW ALBERTSONS 7.45%		2,000.00	1,932.16
		NEW ALBERTSONS 7.75%		10,000.00	9,763.80
		NEW ALBERTSONS 8.7%		21,000.00	21,047.25
		NEW ALBERTSONS 8%		2,000.00	1,952.32
		NEW GOLD 6.25% REGS		12,000.00	12,150.00
		NEWFIELD 5.625%		28,000.00	28,838.88
		NEWFIELD 5.75%		5,000.00	5,219.25
		NEXSTAR ESCROW5.625%REGS		10,000.00	10,087.50
		NEXSTAR TV 6.125% REGS		10,000.00	10,412.50
		NFP/PATRIOT COAL 9% REGS		13,000.00	13,731.25
		NGL ENERGY 5.125%		6,000.00	5,911.86
		NGL ENERGY 6.125% REGS		9,000.00	8,842.50
		NGL ENERGY 6.875%		3,000.00	3,061.83
		NIELSEN 5% REGS M		22,000.00	22,302.50
		NOBLE HLDG INTL 6.2%		5,000.00	3,514.95
		NOBLE HLDG INTL 7.75%		7,000.00	6,269.13
		NOVELIS 5.875% REGS		15,000.00	14,925.00
		NOVELIS 6.25% REGS		15,000.00	15,318.75
		NRG ENERGY 6.25% 24 B		20,000.00	19,650.00
		NRG ENERGY 6.625%		42,000.00	41,954.64
		NRG ENERGY 7.25%		10,000.00	9,989.20
		NRG TRANSFER E 5.875%		30,000.00	31,298.40
		NUANCE COMMS 5.375% REGS		6,000.00	6,090.00
		NUSTAR LOGISTICS LP 4.8%		6,000.00	6,126.30
		NUSTAR LOGISTICS LP6.75%		9,000.00	9,524.43
		NW HARDWOODS 7.5% REGS		17,000.00	15,321.25
		NW HARDWOODS 7.5% REGS A		30,000.00	27,000.00
		OASIS PETRO 6.5%		12,000.00	11,876.28
		OASIS PETRO 6.875% 22		2,000.00	1,980.00
		OASIS PETRO 6.875% 23		11,000.00	10,709.93
		OI INC/OBGC 5.375% REGS		5,000.00	5,056.25
		OI INC/OBGC 5.875% REGS		13,000.00	13,633.75
		OI INC/OBGC 5% REGS		10,000.00	10,200.00
		OI INC/OBGC 6.375% REGS		3,000.00	3,236.25
		OLIN 5.125%		9,000.00	8,958.15
		ONEOK 4.25%		8,000.00	8,129.60
		ONEOK 7.5%		2,000.00	2,341.28
		OPEN TEXT 5.875% REGS		9,000.00	9,348.75
		OUTFRONT MEDIA 5.25%		5,000.00	5,105.45
		OUTFRONT MEDIA 5.875%		20,000.00	20,472.20
		PARK AEROSPACE 5.5% REGS		6,000.00	6,165.00
		PARK AEROSPACE5.25% REGS		5,000.00	5,137.50
		PARKER DRIL 6.75%		17,000.00	15,533.75
		PARKER DRIL 7.5%		3,000.00	2,895.00
		PBF HOLDING 7%		8,000.00	7,847.76
		PBF LOGISTICS 6.875%		8,000.00	8,050.00
		PEABODY SEC FIN 6% REGS		3,000.00	2,992.50
		PENSKE AUTO 5.5%		12,000.00	11,833.56
		PERFORMANCE FOOD5.5%REGS		5,000.00	5,156.25
		PETM/ARGOS 7.125% REGS		29,000.00	27,331.05
		PILGRIM'S 5.75% REGS		21,000.00	21,420.00
		PLANTRONICS 5.5% REGS		14,000.00	14,210.00
		PNK ENTERTAIN5.625% REGS		5,000.00	5,031.25
		POLYONE CORP 5.25%		28,000.00	27,902.84
		POST HOLDINGS 5.5% REGS		8,000.00	8,010.00
		POST HOLDINGS 5.75% REGS		7,000.00	6,991.25
		POST HOLDINGS 5% REGS		30,000.00	28,350.00
		PPD/JAGUAR 6.375% REGS		20,000.00	21,200.00
		PRECIS DRILL 5.25%		39,000.00	37,976.25
		PRESTIGE BRND5.375% REGS		15,000.00	15,337.50
		PRESTIGE BRND6.375% REGS		9,000.00	9,461.25
		PRIME SECSRVC 9.25% REGS		54,000.00	58,185.00
		PROVIDENT FDG 6.75% REGS		9,000.00	9,157.50
		QEP RESOURCES 5.375%		43,000.00	42,376.93
		QEP RESOURCES 6.875%		4,000.00	4,171.68
		QORVO 6.75%		13,000.00	14,056.64
		QUICKEN LOANS 5.75% REGS		11,000.00	10,491.25
		RANGE RESOURCES 4.875%		2,000.00	1,845.00
		RBS 6.1%		45,000.00	47,298.60
		RBS 6.125%		35,000.00	36,579.20
		REGAL ENTMNT 5.75% 22		30,000.00	31,111.20
		REGAL ENTMNT 5.75% 25		8,000.00	8,107.52
		REVLON 6.25%		6,000.00	6,042.78
		REVLON MLT 21		62,000.00	61,556.08
		REYNOLDS GP 5.125% REGS		30,000.00	30,525.00
		REYNOLDS GP 7% REGS		10,000.00	10,575.00
		RHP HOTEL PRTY 5%		10,000.00	10,059.80
		RICE ENERGY 7.25%		9,000.00	9,292.50
		RITE AID 6.125% REGS		22,000.00	22,412.50
		RITE AID 6.75%		25,000.00	25,469.00
		RJS POWER MLT REGS		13,000.00	12,756.25
		ROSE ROCK 5.625%		14,000.00	13,877.50
		ROWAN COMPANIES 7.375%		14,000.00	14,051.94
		ROYAL CARIBBEAN 7.5%		2,000.00	2,510.00
		RR DONNELLEY 7%		2,000.00	2,031.72
		RSP PERMIAN 5.25% REGS		4,000.00	3,980.00
		RSP PERMIAN 6.625%		6,000.00	6,255.12
		RUBY TUESDAY 7.625%		5,000.00	4,900.00
		S HARDROCK 5.875% REGS		23,000.00	23,603.75
		SABRE 5.25% REGS		3,000.00	3,033.75
		SABRE 5.375% REGS		11,000.00	11,165.00
		SAFEWAY INC 5%		2,000.00	2,015.22
		SCIENTIFIC GAMES 10%		25,000.00	26,040.50
		SCIENTIFIC GAMES 7% REGS		10,000.00	10,512.50
		SCOTTS MIRACLE5.25% REGS		5,000.00	5,081.25
		SEALED AIR 4.875% REGS		10,000.00	10,237.50
		SEALED AIR 5.25% REGS		8,000.00	8,310.00
		SEALED AIR 6.5% REGS		25,000.00	27,906.25
		SENSATA TECH 5.625% REGS		7,000.00	7,332.50
		SENSATA TECH 5% REGS		13,000.00	13,032.50
		SESI LLC 7.125%		19,000.00	19,055.10
		SHEARER'S FOOD 9% REGS		27,000.00	28,181.25
		SINCLAIR TV 5.125% REGS		8,000.00	7,600.00
		SINCLAIR TV 5.375%		40,000.00	40,113.60
		SINCLAIR TV 5.625% REGS		15,000.00	15,300.00
		SIRIUS XM 4.25% REGS		12,000.00	12,150.00
		SIRIUS XM 4.625% REGS		12,000.00	12,105.00
		SIRIUS XM 5.375% 26 REGS		12,000.00	11,895.00
		SIRIUS XM 6% REGS		25,000.00	26,062.50
		SIX FLAGS 4.875% REGS		10,000.00	10,037.50
		SIX FLAGS 5.25% REGS		40,000.00	41,000.00
		SM ENERGY 5.625%		12,000.00	10,935.00
		SM ENERGY 5%		38,000.00	34,532.50
		SM ENERGY 6.5% 23		13,000.00	12,624.56
		SOLERA 10.5% REGS		10,000.00	11,300.00
		SONIC AUTOMOTI6.125%REGS		2,000.00	2,005.00
		SPDWY MOTORS 5.125%		10,000.00	10,112.50
		SPECTRUM BR 5.75%		11,000.00	11,550.00
		SPEEDY CASH 10.75% REGS		5,000.00	5,137.75
		SPF 5.875%		20,000.00	21,189.60
		SPRINGLEAF FIN 7.75%		5,000.00	5,261.60
		SPRINGLEAF FIN 8.25%		6,000.00	6,528.72
		SPRINT 11.5%		25,000.00	30,626.75
		SPRINT 6.875%		4,000.00	4,132.00
		SPRINT 7.125%		11,000.00	11,428.34
		SPRINT 7.25%		50,000.00	53,037.50
		SPRINT 7.625%		23,000.00	24,538.70
		SPRINT 7%		50,000.00	52,402.00
		SPRINT 8.75%		35,000.00	40,814.90
		SPRINT 9% REGS		55,000.00	59,743.75
		SS&C TECH 5.875%		9,000.00	9,425.79
		SSTGA 9.75% REGS		30,000.00	32,100.00
		STANDARD INDUSTRIE5%REGS		10,000.00	10,187.50
		STANDARD INDUSTRIE6%REGS		30,000.00	31,462.50
		STEEL DYNAMICS 5.5%		15,000.00	15,510.60
		STEEL DYNAMICS 5% REGS		10,000.00	10,081.30
		STEEL DYNAMICS 6.375%		5,000.00	5,169.45
		STONE ENERGY 7.5%		1,903.00	1,867.31
		SUMMIT MATERIALS 6.125%		31,000.00	31,930.00
		SUMMIT MID 5.75%		13,000.00	13,065.00
		SUNOCO LP 5.5%		9,000.00	8,942.76
		SUNOCO LP 6.25%		15,000.00	14,978.40
		SUPERVALU INC 6.75%		19,000.00	18,631.97
		SUPERVALU INC 7.75%		45,000.00	43,987.50
		SYMANTEC 5% REGS		12,000.00	12,090.00
		SYNIVERSE 9.125% REGS		8,000.00	7,830.00
		SYNIVERSE HLDGS 9.125%		2,000.00	1,902.50
		T-MOBILE USA 6.125%		14,000.00	14,671.58
		T-MOBILE USA 6.375%		12,000.00	12,739.08
		T-MOBILE USA 6.5% 24		5,000.00	5,290.80
		T-MOBILE USA 6.5% 26		13,000.00	13,964.86
		T-MOBILE USA 6.625%		34,000.00	35,948.20
		T-MOBILE USA 6.731%		20,000.00	20,701.40
		T-MOBILE USA 6.836%		19,000.00	20,142.85
		T-MOBILE USA 6%		12,000.00	12,580.20
		T-MOBILE USA 6% 24		4,000.00	4,211.80
		TALEN ENERGY SUPPLY 6.5%		20,000.00	16,792.40
		TALLGRASS NRG 5.5% REGS		10,000.00	10,000.00
		TARGA RESCS 4.25%		31,000.00	29,974.52
		TARGA RESCS 6.375%		3,000.00	3,105.00
		TECK RESOURCES 3%		15,000.00	15,300.00
		TECK RESOURCES 4.75%		5,000.00	5,042.50
		TECK RESOURCES 5.4%		5,000.00	4,687.50
		TECK RESOURCES 6.125%		10,000.00	10,001.10
		TECK RESOURCES 6%		15,000.00	15,075.00
		TECK RESOURCES 8% REGS		5,000.00	5,487.50
		TEGNA 4.875% REGS		10,000.00	10,137.50
		TEGNA 5.5% REGS		10,000.00	10,150.00
		TELEFLEX 4.875%		2,000.00	1,977.14
		TELEFLEX INC 5.25%		15,000.00	15,375.00
		TENET HEALTH 4.5%		20,000.00	19,937.60
		TENET HEALTH 4.75%		15,000.00	15,146.40
		TENET HEALTH 5.5%		15,000.00	15,018.75
		TENET HEALTH 5%		10,000.00	9,882.40
		TENET HEALTH 6.25%		10,000.00	10,449.70
		TENET HEALTH 6.75%		15,000.00	14,546.40
		TENET HEALTH 6%		25,000.00	26,102.00
		TENET HEALTH 8.125%		4,000.00	4,101.72
		TERRAFORM MLT 23 REGS		9,000.00	9,405.00
		TERRAFORM MLT REGS		4,000.00	4,240.00
		TESORO 4.75% REGS		8,000.00	8,240.00
		TESORO LOGIS 5.25%		10,000.00	10,294.40
		TESORO LOGIS 5.5%		13,000.00	13,635.31
		TESORO LOGIS 6.25%		13,000.00	13,627.51
		TESORO LOGIS 6.375%		5,000.00	5,386.10
		THHH 11.5% REGS ESCROW		215,000.00	3,268.00
		TOLL BROTHERS 5.625%		10,000.00	10,532.50
		TRANSDIGM 6.375%		24,000.00	23,827.68
		TRANSDIGM 6.5% REGS		8,000.00	8,050.00
		TRANSDIGM INC 6.5%		11,000.00	11,102.74
		TRANSDIGM INC 6%		11,000.00	11,061.82
		TRANSOCEAN INC 6.8%		16,000.00	12,000.64
		TRANSOCEAN INC 7.5%		3,000.00	2,533.47
		TRANSOCEAN INC 9% REGS		5,000.00	5,205.65
		TRANSOCEAN INC MLT		8,000.00	7,009.04
		TRANSOCEAN INC MLT 41		4,000.00	3,621.40
		TRINIDAD DRILL6.625%REGS		9,000.00	9,236.25
		TUTOR PERINI 7.625%		39,000.00	38,959.05
		UNIFRAX 7.5% REGS		8,000.00	7,990.00
		UNIT CORP 6.625%		33,000.00	31,467.15
		UNITED CONTINENTAL 5%		16,000.00	15,786.24
		UNITED RENTALS 5.5% D		31,000.00	31,810.34
		UNITED RENTALS 5.5% F		5,000.00	4,982.05
		UNITED RENTALS 5.875%		20,000.00	20,575.60
		UNITED RENTALS 7.625%		8,000.00	8,270.56
		UNIV HEALTH 3.75% REGS		3,000.00	3,041.25
		UNIV HEALTH 4.75% REGS		5,000.00	5,112.50
		UNIVAR INC 6.75% REGS		20,000.00	20,850.00
		UNIVISION 6.75% REGS G		27,000.00	28,215.00
		UNIVISION 6.75% REGS H		26,000.00	27,170.00
		US AIR 5.375% 2013-1B		4,373.26	4,533.67
		US CONCRETE 6.375%		8,000.00	8,470.00
		US FOODS 5.875% REGS		10,000.00	10,387.50
		US STEEL 8.375% REGS		5,000.00	5,531.25
		VALEANT 5.375% REGS		20,000.00	18,152.40
		VALEANT 5.875% REGS		30,000.00	23,775.00
		VALEANT 6.375% REGS		10,000.00	9,152.80
		VALEANT 6.75% REGS		30,000.00	26,488.20
		VALEANT 7.5% REGS		10,000.00	9,071.00
		VALEANT 7% REGS		25,000.00	23,575.00
		VALVOLINE 5.5% REGS		5,000.00	5,187.50
		VEREIT 4.125%		3,000.00	3,036.18
		VEREIT 4.875%		2,000.00	2,077.50
		VERISIGN INC 5.25%		4,000.00	4,086.92
		VERSUM MATERIALS5.5%REGS		5,000.00	5,162.50
		VIDEOTRON 5.375% REGS		27,000.00	28,383.75
		WARNER MUSIC 6.75% REGS		20,000.00	20,975.00
		WEATHERFORD 4.5%		5,000.00	4,687.50
		WEATHERFORD 7.75%		3,000.00	3,188.79
		WEATHERFORD 7%		56,000.00	50,998.08
		WEATHERFORD 8.25%		7,000.00	7,402.64
		WEATHERFORD 9.875% REGS		6,000.00	6,933.30
		WELLS ENT 6.75% REGS		7,000.00	7,210.00
		WESCO 5.375%		10,000.00	10,212.50
		WEST CORP 4.75% REGS		7,000.00	7,113.75
		WEST CORP 5.375% REGS		32,000.00	30,920.00
		WESTERN DIGI 10.5%		15,000.00	17,309.40
		WESTERN DIGI 7.375% REGS		7,000.00	7,573.44
		WESTERN REFINING 6.25%		11,000.00	11,293.37
		WESTERN REFINING 7.5%		5,000.00	5,412.50
		WHITING PETRO 5.75%		13,000.00	12,610.00
		WHITING PETRO 5%		14,000.00	13,757.66
		WILLIAMS COMPANIES 3.7%		10,000.00	9,444.50
		WILLIAMS COMPANIES 5.75%		5,000.00	4,925.00
		WILLIAMS COMPANIES 7.75%		7,000.00	8,242.50
		WINDSTREAM 7.5% 22		5,000.00	4,847.10
		WINDSTREAM 7.5% 23		11,000.00	10,323.83
		WMG ACQUISITION 5% REGS		10,000.00	10,187.50
		WORLD COLOR 9.75% ESCROW		150,000.00	-
		WORLD COLOR6.125% ESCROW		150,000.00	-
		WPX ENERGY 5.25% 24		17,000.00	16,128.75
		WYNN LV 5.5% REGS		30,000.00	30,187.50
		ZAYO 5.75% REGS		26,000.00	26,780.00
	計	銘柄数:	579	10,092,239.82	8,806,896.17
					(1,014,730,576)
		組入時価比率:	95.2%		100.0%
	小計				1,014,730,576
					(1,014,730,576)
	合計				1,014,730,576
					(1,014,730,576)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。