有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) | 371,452,843 | 616,537,428 | |
| GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 363,399,108 | 599,572,188 | |||
| GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用) | 241,783,441 | 620,319,596 | |||
| 合計 | 976,635,392 | 1,836,429,212 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 127,110,203 | 863,922,914 | |
| 金銭信託 | 29,245,896 | 19,449,770 | |
| 国債証券 | 4,071,340,086 | 3,561,527,724 | |
| 地方債証券 | 84,337,363 | 76,405,825 | |
| 特殊債券 | 440,244,272 | 942,707,868 | |
| 社債券 | 3,008,686,602 | 2,017,278,881 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,110,272 | 40,436,069 | |
| 未収入金 | 2,175,927 | 875,592,666 | |
| 未収利息 | 32,226,534 | 32,777,312 | |
| 前払費用 | 5,750,446 | 8,859,273 | |
| 流動資産合計 | 7,816,227,601 | 8,438,958,302 | |
| 資産合計 | 7,816,227,601 | 8,438,958,302 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,317,767 | 25,034,277 | |
| 未払金 | 43,314,482 | 1,013,897,718 | |
| 未払解約金 | 4,782 | 65,006,138 | |
| 流動負債合計 | 62,637,031 | 1,103,938,133 | |
| 負債合計 | 62,637,031 | 1,103,938,133 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,634,497,097 | 4,419,122,439 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,119,093,473 | 2,915,897,730 | |
| 元本等合計 | 7,753,590,570 | 7,335,020,169 | |
| 純資産合計 | 7,753,590,570 | 7,335,020,169 | |
| 負債純資産合計 | 7,816,227,601 | 8,438,958,302 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| ※1期首元本額 | 4,940,095,575円 | 4,634,497,097円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,793,078円 | 103,189,096円 |
| 期中解約元本額 | 311,391,556円 | 318,563,754円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) | 372,564,513円 | 371,452,843円 |
| GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,261,932,584円 | 4,047,669,596円 |
| 合 計 | 4,634,497,097円 | 4,419,122,439円 |
| 受益権の総数 | 4,634,497,097口 | 4,419,122,439口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.6730円 | 1.6598円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,730円) | (16,598円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 31,370,522 | △116,337,996 |
| 地方債証券 | 1,919,046 | △10,624,239 |
| 特殊債券 | 1,872,036 | △23,599,798 |
| 社債券 | 40,737,778 | △147,344,449 |
| 合計 | 75,899,382 | △297,906,482 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | |||||||||
| アメリカドル | 1,573,285,953 | - | 1,568,757,787 | △4,528,166 | 1,458,372,373 | - | 1,461,201,064 | 2,828,691 | |
| カナダドル | 356,928,503 | - | 355,065,966 | △1,862,537 | 312,400,251 | - | 312,500,938 | 100,687 | |
| メキシコペソ | 27,193,958 | - | 27,027,009 | △166,949 | 27,623,175 | - | 27,220,881 | △402,294 | |
| ユーロ | 848,247,387 | - | 850,550,171 | 2,302,784 | 509,841,679 | - | 509,687,427 | △154,252 | |
| 英ポンド | 303,052,102 | - | 303,277,119 | 225,017 | 131,905,473 | - | 131,505,880 | △399,593 | |
| スイスフラン | 168,502,367 | - | 168,297,408 | △204,959 | 44,202,228 | - | 44,261,597 | 59,369 | |
| スウェーデンクローネ | 70,447,781 | - | 70,616,589 | 168,808 | 76,305,867 | - | 75,090,615 | △1,215,252 | |
| ノルウェークローネ | 10,901,498 | - | 11,044,830 | 143,332 | 11,281,189 | - | 11,334,783 | 53,594 | |
| デンマーククローネ | 23,964,343 | - | 23,979,409 | 15,066 | 24,098,251 | - | 23,668,748 | △429,503 | |
| チェココルナ | 9,423,189 | - | 9,417,441 | △5,748 | 9,793,426 | - | 9,361,878 | △431,548 | |
| ハンガリーフォリント | 8,701,321 | - | 8,771,529 | 70,208 | 8,636,561 | - | 8,044,462 | △592,099 | |
| ポーランドズロチ | 23,127,125 | - | 23,285,959 | 158,834 | - | - | - | - | |
| オーストラリアドル | 64,249,708 | - | 64,074,959 | △174,749 | 166,645,249 | - | 171,621,370 | 4,976,121 | |
| ニュージーランドドル | 29,544,808 | - | 29,754,132 | 209,324 | 9,614,023 | - | 10,004,721 | 390,698 | |
| シンガポールドル | 19,288,731 | - | 19,387,267 | 98,536 | 20,315,604 | - | 20,236,806 | △78,798 | |
| タイバーツ | 27,875,423 | - | 28,325,670 | 450,247 | 29,927,873 | - | 29,590,209 | △337,664 | |
| イスラエル・シェケル | 15,681,868 | - | 15,670,486 | △11,382 | 16,195,743 | - | 16,287,590 | 91,847 | |
| オフショア元 | 82,045,076 | - | 82,066,139 | 21,063 | 192,577,794 | - | 193,528,402 | 950,608 | |
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 1,020,675,945 | - | 1,016,985,476 | 3,690,469 | 1,376,818,812 | - | 1,383,377,417 | △6,558,605 | |
| カナダドル | 286,083,055 | - | 284,086,088 | 1,996,967 | 114,862,296 | - | 114,876,680 | △14,384 | |
| メキシコペソ | - | - | - | - | 56,925,651 | - | 56,471,390 | 454,261 | |
| ユーロ | 1,836,310,198 | - | 1,841,643,878 | △5,333,680 | 789,705,690 | - | 777,969,178 | 11,736,512 | |
| 英ポンド | 171,801,800 | - | 172,530,814 | △729,014 | 236,220,171 | - | 231,885,270 | 4,334,901 | |
| スイスフラン | 164,184,976 | - | 163,540,870 | 644,106 | 18,022,957 | - | 17,977,153 | 45,804 | |
| スウェーデンクローネ | 56,403,938 | - | 56,689,539 | △285,601 | 74,446,375 | - | 73,208,407 | 1,237,968 | |
| ポーランドズロチ | - | - | - | - | 70,065,899 | - | 65,932,829 | 4,133,070 | |
| オーストラリアドル | 7,792,661 | - | 8,020,502 | △227,841 | 71,999,365 | - | 74,054,979 | △2,055,614 | |
| ニュージーランドドル | 14,426,701 | - | 14,844,570 | △417,869 | - | - | - | - | |
| オフショア元 | 104,781,867 | - | 105,235,628 | △453,761 | 318,462,485 | - | 321,785,218 | △3,322,733 | |
| 合計 | 7,324,922,282 | - | 7,322,947,235 | △4,207,495 | 6,177,266,460 | - | 6,172,685,892 | 15,401,792 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカドル | BERMUDA 4.75% FEB29 REGS | 210,000.00 | 229,891.20 | ||
| ITALY 0.875% MAY24 | 213,000.00 | 206,262.81 | ||||
| ITALY 2.375% OCT24 | 480,000.00 | 479,424.00 | ||||
| US T-BOND 1.75% AUG41 | 3,460,000.00 | 3,091,834.37 | ||||
| US T-BOND 2.25% FEB52 | 90,000.00 | 88,284.36 | ||||
| US T-BOND 2.375% FEB42 | 60,000.00 | 59,615.62 | ||||
| US T-BOND 2.875% AUG45 | 200,000.00 | 214,218.75 | ||||
| US T-BOND 2% AUG51 | 740,000.00 | 682,650.00 | ||||
| US T-BOND 2% NOV41 | 360,000.00 | 335,868.75 | ||||
| US T-NOTE 0.875% JUN26 | 3,410,000.00 | 3,264,542.18 | ||||
| US T-NOTE 1.25% NOV26 | 2,160,000.00 | 2,097,731.26 | ||||
| US T-NOTE 1.375% NOV31 | 400,000.00 | 379,500.00 | ||||
| US T-NOTE 1.875% FEB32 | 460,000.00 | 456,621.87 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 13 | 12,243,000.00 | 11,586,445.17 | ||
| (1,344,143,504) | ||||||
| 組入時価比率: | 18.3% | 20.4% | ||||
| カナダドル | CANADA GOVT 5% JUN37 | 410,000.00 | 559,203.10 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 410,000.00 | 559,203.10 | ||
| (50,635,840) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.7% | 0.8% | ||||
| メキシコペソ | MEXICO GOVT 7.75% MAY31 | 10,000,000.00 | 9,580,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 10,000,000.00 | 9,580,000.00 | ||
| (53,124,932) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.7% | 0.8% | ||||
| ユーロ | FINLAND 1.375% APR47 30Y | 60,000.00 | 67,221.00 | |||
| FRANCE OAT 0% FEB23 | 2,350,000.00 | 2,364,499.50 | ||||
| FRANCE OAT 0% MAY32 | 1,200,000.00 | 1,122,072.00 | ||||
| FRANCE OAT 3.25% MAY45 | 94,530.00 | 136,377.48 | ||||
| GERMANY BUND 0% AUG50 | 830,000.00 | 742,277.30 | ||||
| GERMANY OBL 0% OCT26 184 | 200,000.00 | 201,620.00 | ||||
| INDNSA 1.45% SEP26 | 100,000.00 | 98,450.00 | ||||
| ITALY BTP 0.95% JUN32 | 1,300,000.00 | 1,212,146.00 | ||||
| ITALY BTP 0% APR24 | 360,000.00 | 359,388.00 | ||||
| PHILIPPINES 0.25% APR25 | 100,000.00 | 96,407.00 | ||||
| SAUDI USD0% MAR24 REGS | 253,000.00 | 249,695.82 | ||||
| SPAIN GOVT 0.7% APR32 | 1,000,000.00 | 957,820.00 | ||||
| SPAIN GOVT 0% APR23 | 360,000.00 | 361,792.80 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 13 | 8,207,530.00 | 7,969,766.90 | ||
| (1,022,202,302) | ||||||
| 組入時価比率: | 13.9% | 15.5% | ||||
| 英ポンド | UK GOVT 0.25% JUL31 | 400,000.00 | 356,228.00 | |||
| UK GOVT 0.625% OCT50 | 400,000.00 | 306,344.00 | ||||
| UK GOVT 4.25% DEC40 | 232,541.22 | 327,041.32 | ||||
| UK GOVT 4.25% DEC55 | 105,000.00 | 175,722.75 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 4 | 1,137,541.22 | 1,165,336.07 | ||
| (178,121,618) | ||||||
| 組入時価比率: | 2.4% | 2.7% | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND 1.75% APR32 0432 | 3,600,000.00 | 2,720,304.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 3,600,000.00 | 2,720,304.00 | ||
| (73,033,089) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.0% | 1.1% | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIA 1.75%JUN51 162 | 727,000.00 | 562,167.29 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 727,000.00 | 562,167.29 | ||
| (47,666,164) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
| オフショア元 | CHINA GOVT 4.29% MAY29 | 3,000,000.00 | 3,293,460.00 | |||
| CHINA GOVT 4.5% MAY34 | 1,500,000.00 | 1,729,320.00 | ||||
| CHINA GOVT3.01%MAY28INBK | 25,000,000.00 | 25,281,900.00 | ||||
| CHINAGOVT2.75%FEB32 INBK | 13,000,000.00 | 12,882,441.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 4 | 42,500,000.00 | 43,187,121.00 | ||
| (792,600,275) | ||||||
| 組入時価比率: | 10.8% | 12.0% | ||||
| 小計 | 3,561,527,724 | |||||
| (3,561,527,724) | ||||||
| 地方債証券 | カナダドル | HYDRO QUEBEC 6.5% 19 | 100,000.00 | 137,012.00 | ||
| PROV BRCOL 2.8% | 60,000.00 | 56,066.40 | ||||
| QUEBEC 5% | 250,000.00 | 316,827.50 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 3 | 410,000.00 | 509,905.90 | ||
| (46,171,979) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
| ユーロ | LAND NORDRHEIN2.15% EMTN | 95,000.00 | 122,917.65 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 95,000.00 | 122,917.65 | ||
| (15,765,417) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
| オーストラリアドル | QUEENSLAND 3.5% | 160,000.00 | 170,638.40 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 160,000.00 | 170,638.40 | ||
| (14,468,429) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
| 小計 | 76,405,825 | |||||
| (76,405,825) | ||||||
| 特殊債券 | アメリカドル | AFRICAN EXPORT3.798%REGS | 200,000.00 | 187,838.00 | ||
| ECOPETROL SA 6.875% | 271,000.00 | 281,279.03 | ||||
| FN BF0263 | 472,930.62 | 497,014.13 | ||||
| FNCL 2.5% APL52 TBA | 2,300,000.00 | 2,246,812.50 | ||||
| FNCL 3.0% APR52 TBA | 770,000.00 | 769,759.37 | ||||
| FNCL POOL NO FS0437 | 226,754.17 | 223,682.70 | ||||
| FR RA1584 | 344,555.65 | 348,274.18 | ||||
| FR SD7548 | 325,420.09 | 321,466.98 | ||||
| G2SF 3.0% APR52 TBA | 1,130,000.00 | 1,137,945.31 | ||||
| ISRAEL ELEC 5% 6 | 220,000.00 | 230,179.40 | ||||
| SGSP AUSTRALIA MLT EMTN | 250,000.00 | 252,995.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 11 | 6,510,660.53 | 6,497,246.60 | ||
| (753,745,578) | ||||||
| 組入時価比率: | 10.3% | 11.4% | ||||
| ユーロ | BPIFRANCE 0.625% | 300,000.00 | 304,542.00 | |||
| EUROPEAN UNION 0.4% NGEU | 61,000.00 | 56,651.31 | ||||
| EUROPEAN UNION 0.45% EMT | 96,087.00 | 86,922.22 | ||||
| EUROPEAN UNION 0% EMTN | 133,000.00 | 130,121.88 | ||||
| EUROPEAN UNION 0% EMTN31 | 105,000.00 | 98,771.40 | ||||
| EUROPEAN UNION 0% NGEU | 91,000.00 | 88,774.14 | ||||
| KOREA HOUSING 0.01% REGS | 380,000.00 | 375,645.20 | ||||
| KOREA HOUSING 0.1% REGS | 181,000.00 | 180,265.14 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 8 | 1,347,087.00 | 1,321,693.29 | ||
| (169,520,381) | ||||||
| 組入時価比率: | 2.3% | 2.6% | ||||
| スウェーデンクローネ | EIB 1.25% EMTN | 1,610,000.00 | 1,622,863.90 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 1,610,000.00 | 1,622,863.90 | ||
| (19,441,909) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.3% | 0.3% | ||||
| 小計 | 942,707,868 | |||||
| (942,707,868) | ||||||
| 社債券 | アメリカドル | AB INBEV 4.7% | 80,000.00 | 87,149.60 | ||
| ABBVIE 4.875% | 85,000.00 | 93,750.75 | ||||
| AERCAP 2.45% | 150,000.00 | 140,421.00 | ||||
| ALTRIA GROUP 2.35% | 30,000.00 | 29,605.20 | ||||
| ALTRIA GROUP 3.4% | 30,000.00 | 28,917.60 | ||||
| AMERICAN TOWER 2.1% | 40,000.00 | 35,339.60 | ||||
| AMERICAN TOWER 3.1% | 45,000.00 | 35,764.20 | ||||
| AMERICAN TOWER 3.95% | 30,000.00 | 30,376.80 | ||||
| APPLE 3.45% | 150,000.00 | 146,059.50 | ||||
| AT&T 3.5% | 60,000.00 | 54,420.60 | ||||
| AT&T INC 4.3% | 25,000.00 | 25,199.25 | ||||
| AVOLON HLDGS 3.25% REGS | 110,000.00 | 105,732.00 | ||||
| BALTIMORE GAS&ELEC 2.8% | 100,000.00 | 100,232.00 | ||||
| BAT 3.462% | 160,000.00 | 154,523.20 | ||||
| BAT 4.54% | 60,000.00 | 52,536.00 | ||||
| BK OF AMERICA 3.248% MTN | 140,000.00 | 140,032.20 | ||||
| BK OF AMERICA FLT | 150,000.00 | 139,810.50 | ||||
| BK OF AMERICA FLT MTN R | 95,000.00 | 96,017.45 | ||||
| BK OF AMERICA FLT MTN T | 90,000.00 | 91,004.40 | ||||
| BK OF AMERICA FLT MTN X | 165,000.00 | 158,004.00 | ||||
| BK OF AMERICA FLT MTN Z | 220,000.00 | 203,955.40 | ||||
| BK OF AMERICA VAR | 350,000.00 | 304,570.00 | ||||
| BOEING 5.04% | 130,000.00 | 138,179.60 | ||||
| BOEING 5.705% | 60,000.00 | 66,977.35 | ||||
| BOEING CO 3.5% | 25,000.00 | 21,819.75 | ||||
| CCUBS 2017-C1 C | 90,000.00 | 91,100.70 | ||||
| CGCMT 2014-GC23 C | 150,000.00 | 153,066.00 | ||||
| CGCMT 2015-GC33 B | 110,000.00 | 114,678.30 | ||||
| CITI GRP FLT | 220,000.00 | 202,521.00 | ||||
| CITIGROUP FLT | 240,000.00 | 245,908.80 | ||||
| CITIGROUP FLT Q | 150,000.00 | 149,599.50 | ||||
| CITIGROUP FLT S | 165,000.00 | 153,712.35 | ||||
| COMM 2015-CR25 B | 130,000.00 | 134,061.20 | ||||
| CONSTELLATION BR 4.5% | 25,000.00 | 25,048.00 | ||||
| CREDIT SUISSE 2.95% | 300,000.00 | 300,081.00 | ||||
| CROWN CASTLE 3.3% | 190,000.00 | 184,518.50 | ||||
| DAIMLER 0.75% REGS | 180,000.00 | 173,964.60 | ||||
| DELL INTL 5.3% | 150,000.00 | 163,804.50 | ||||
| EMERA US FIN 4.75% | 65,000.00 | 65,902.20 | ||||
| ENTERGY LOUISIANA 4.95% | 49,000.00 | 51,129.05 | ||||
| GOHL CAPITAL 4.25% | 200,000.00 | 192,072.00 | ||||
| GOLDMAN SACHS 3.85% | 175,000.00 | 178,711.75 | ||||
| GOLDMAN SACHS FLT | 45,000.00 | 45,101.70 | ||||
| GOLDMAN SACHS FLT 24 | 220,000.00 | 216,161.00 | ||||
| GOLDMAN SACHS FLT 32 | 140,000.00 | 129,515.40 | ||||
| GSMS 2017-GS6 C | 80,000.00 | 81,579.20 | ||||
| HALLIBURTON 5% | 45,000.00 | 48,667.95 | ||||
| HANWHA LIFE VAR REGS | 228,000.00 | 221,739.12 | ||||
| HCA 2.375% | 200,000.00 | 179,134.00 | ||||
| JPMDB 2017-C7 C | 35,016.00 | 35,122.44 | ||||
| MPLX 2.65% | 138,000.00 | 128,214.42 | ||||
| MPLX 4.5% | 35,000.00 | 35,515.90 | ||||
| NBN 2.625% REGS | 200,000.00 | 188,494.00 | ||||
| OVERSEA-CHINESE VAR REGS | 420,000.00 | 402,397.80 | ||||
| PHILIP MORRIS 3.875% | 30,000.00 | 27,932.70 | ||||
| RBS FLT | 250,000.00 | 250,637.50 | ||||
| S CALIF EDISON 3.6% C | 50,000.00 | 44,202.50 | ||||
| SUNOCO LOGISTICS 5.3% | 110,000.00 | 109,038.60 | ||||
| SUZANO AUSTRIA 5% | 200,000.00 | 202,642.00 | ||||
| UBS FLT REGS | 200,000.00 | 200,668.00 | ||||
| UBSCM 2018-C11 B | 100,000.00 | 102,535.00 | ||||
| UNION ELECTRIC 3.5% | 15,000.00 | 15,475.95 | ||||
| UNITED AIR 3.1% AA | 137,259.50 | 135,816.90 | ||||
| VODAFONE 4.25% | 20,000.00 | 19,620.60 | ||||
| VODAFONE 5% | 75,000.00 | 82,841.25 | ||||
| WESTPAC VAR EMTN | 63,000.00 | 64,943.55 | ||||
| ZURICH FIN VAR EMTN | 200,000.00 | 178,594.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 67 | 8,405,275.50 | 8,206,868.88 | ||
| (952,078,858) | ||||||
| 組入時価比率: | 13.0% | 14.4% | ||||
| ユーロ | AIB GRP VAR EMTN | 215,000.00 | 210,267.85 | |||
| ALTRIA GROUP 2.2% | 150,000.00 | 151,977.00 | ||||
| ASB FIN 0.75% EMTN | 430,000.00 | 434,794.50 | ||||
| BAT INTL 2.25% EMTN | 200,000.00 | 187,178.00 | ||||
| CAIXABANK SA FLT EMTN | 100,000.00 | 94,513.00 | ||||
| CHORUS 0.875% EMTN | 200,000.00 | 196,380.00 | ||||
| CIBC 0.04% | 100,000.00 | 96,816.00 | ||||
| COMCAST 1.25% | 100,000.00 | 89,151.00 | ||||
| CR AGRICOLE 0.125% EMTN | 300,000.00 | 298,794.00 | ||||
| CR AGRICOLE 2% EMTN | 200,000.00 | 194,502.00 | ||||
| CREDIT MUTUEL0.125% EMTN | 300,000.00 | 298,131.00 | ||||
| CREDIT SUISSE FLT EMTN | 200,000.00 | 208,908.00 | ||||
| DBS BANK 0.375% | 350,000.00 | 350,910.00 | ||||
| DEUTSCHE BANK FLT EMTN | 100,000.00 | 94,885.00 | ||||
| ENEL VAR 6.5Y | 135,000.00 | 121,123.35 | ||||
| ENGIE VAR | 200,000.00 | 204,300.00 | ||||
| HEATHROW 1.125% EMTN | 100,000.00 | 92,002.00 | ||||
| IBERDROLA INTL VAR NC6 | 100,000.00 | 94,203.00 | ||||
| IBERDROLA VAR EMTN | 200,000.00 | 203,232.00 | ||||
| ING GRP VAR EMTN 29 | 300,000.00 | 298,410.00 | ||||
| LIB MUTUAL 1.75% REGS | 114,000.00 | 116,319.90 | ||||
| LLOYDS BK 0.125% EMTN | 100,000.00 | 94,733.00 | ||||
| MEDTRONIC 1% | 100,000.00 | 95,923.00 | ||||
| MONTE DEI PASCHI 0.875% | 100,000.00 | 99,970.00 | ||||
| MOTABILITY 0.875% EMTN | 122,000.00 | 122,431.88 | ||||
| NATIONWIDE 0.625% EMTN | 180,000.00 | 180,088.20 | ||||
| NATWEST GRP VAR | 234,000.00 | 213,398.64 | ||||
| ORANGE VAR EMTN | 100,000.00 | 96,718.00 | ||||
| ORANGE VAR EMTN 5 | 100,000.00 | 90,375.00 | ||||
| SANTANDER UK 0.05% GMTN | 143,000.00 | 139,077.51 | ||||
| SOCIETE GENERAL VAR EMTN | 200,000.00 | 187,208.00 | ||||
| TOTAL VAR | 170,000.00 | 150,944.70 | ||||
| VCL 32 A | 57,358.46 | 57,591.90 | ||||
| VOLKSWAGEN 2.625% | 60,000.00 | 62,314.80 | ||||
| VOLKSWAGEN VAR | 200,000.00 | 208,748.00 | ||||
| VONOVIA SE 0.375% EMTN | 100,000.00 | 93,805.00 | ||||
| WESTPAC 0.5% GMTN | 190,000.00 | 191,349.00 | ||||
| WOOLWORTHSGRP0.375% EMTN | 100,000.00 | 92,811.00 | ||||
| WPC EUROBOND 1.35% | 100,000.00 | 95,268.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 39 | 6,450,358.46 | 6,309,553.23 | ||
| (809,263,297) | ||||||
| 組入時価比率: | 11.0% | 12.3% | ||||
| 英ポンド | BRASS 10X A2 | 89,775.79 | 89,659.97 | |||
| BUMP 2021-1 A | 100,000.00 | 99,917.40 | ||||
| CENTRICA 4.375% EMTN | 100,000.00 | 108,695.00 | ||||
| CR AGRICOLE VAR | 100,000.00 | 91,961.00 | ||||
| DB FLT EMTN | 100,000.00 | 91,511.00 | ||||
| EVERSHOLT 6.359% EMTN | 100,000.00 | 113,681.00 | ||||
| FSQ 2020-1X A | 88,686.49 | 88,650.83 | ||||
| FSQ 2021-1GRX AGRN | 197,646.93 | 195,182.47 | ||||
| GMG 2021-1X A | 134,286.56 | 133,333.25 | ||||
| GOLDMAN SACHS VAR EMTN | 130,000.00 | 122,937.10 | ||||
| HEATHROW 6.75% EMTN | 100,000.00 | 116,449.00 | ||||
| LAN 2020-1X 2A | 109,500.00 | 109,818.64 | ||||
| LLOYDS BK VAR | 140,000.00 | 126,735.00 | ||||
| TESCO PLC 1.875% EMTN | 100,000.00 | 93,631.00 | ||||
| VERIZON COMMS 1.875% | 100,000.00 | 92,268.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 15 | 1,689,895.77 | 1,674,430.66 | ||
| (255,936,726) | ||||||
| 組入時価比率: | 3.5% | 3.9% | ||||
| 小計 | 2,017,278,881 | |||||
| (2,017,278,881) | ||||||
| 合計 | 6,597,920,298 | |||||
| (6,597,920,298) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 230,805,867 | 306,813,473 | |
| 金銭信託 | 308,172 | 276,287 | |
| 国債証券 | 6,139,122,257 | 4,898,467,041 | |
| 特殊債券 | 596,572,013 | 554,081,720 | |
| 社債券 | 39,909,363 | 39,769,120 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,989,248 | 24,024,246 | |
| 未収入金 | - | 51,420,841 | |
| 未収利息 | 92,361,215 | 74,585,843 | |
| 前払費用 | 7,071,325 | 8,208,000 | |
| 差入委託証拠金 | 11,558,572 | - | |
| 流動資産合計 | 7,131,698,032 | 5,957,646,571 | |
| 資産合計 | 7,131,698,032 | 5,957,646,571 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,132,805 | 54,043,662 | |
| 未払金 | - | 93,900 | |
| 未払解約金 | 27,856,820 | 5,748,785 | |
| 流動負債合計 | 48,989,625 | 59,886,347 | |
| 負債合計 | 48,989,625 | 59,886,347 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,330,413,952 | 3,574,642,655 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,752,294,455 | 2,323,117,569 | |
| 元本等合計 | 7,082,708,407 | 5,897,760,224 | |
| 純資産合計 | 7,082,708,407 | 5,897,760,224 | |
| 負債純資産合計 | 7,131,698,032 | 5,957,646,571 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 国債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| ※1期首元本額 | 5,300,246,920円 | 4,330,413,952円 |
| 期中追加設定元本額 | 320,491,416円 | 265,846,053円 |
| 期中解約元本額 | 1,290,324,384円 | 1,021,617,350円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) | 389,980,540円 | 363,399,108円 |
| GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,992,931,266円 | 1,735,531,307円 |
| JPM新興国毎月決算ファンド | 1,871,343,875円 | 1,415,875,821円 |
| JPM新興国年1回決算ファンド | 76,158,271円 | 59,836,419円 |
| 合 計 | 4,330,413,952円 | 3,574,642,655円 |
| 受益権の総数 | 4,330,413,952口 | 3,574,642,655口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.6356円 | 1.6499円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,356円) | (16,499円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △6,098,775 | △228,326,793 |
| 特殊債券 | 14,742,119 | 2,750,073 |
| 社債券 | △3,698,163 | △3,418,423 |
| 合計 | 4,945,181 | △228,995,143 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
| 区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||||||
| 売建 | 746,834,952 | - | 747,065,773 | △230,821 | - | - | - | - | |
| 合計 | 746,834,952 | - | 747,065,773 | △230,821 | - | - | - | - | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | |||||||||
| アメリカドル | 1,028,909,959 | - | 1,018,928,845 | △9,981,114 | 1,068,522,768 | - | 1,067,507,488 | △1,015,280 | |
| メキシコペソ | - | - | - | - | 147,653,032 | - | 146,843,479 | △809,553 | |
| チェココルナ | 120,272,450 | - | 120,199,090 | △73,360 | 218,053,306 | - | 207,246,709 | △10,806,597 | |
| ハンガリーフォリント | 95,028,298 | - | 95,795,041 | 766,743 | 88,657,065 | - | 82,009,079 | △6,647,986 | |
| ポーランドズロチ | 419,936,728 | - | 422,820,804 | 2,884,076 | 363,718,068 | - | 341,489,184 | △22,228,884 | |
| タイバーツ | 158,524,833 | - | 158,773,221 | 248,388 | 70,887,395 | - | 69,507,883 | △1,379,512 | |
| 南アフリカランド | 114,818,906 | - | 115,832,248 | 1,013,342 | 89,912,204 | - | 90,919,258 | 1,007,054 | |
| オフショア元 | 191,290,010 | - | 191,233,616 | △56,394 | 52,670,382 | - | 53,017,533 | 347,151 | |
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 1,123,871,225 | - | 1,118,293,757 | 5,577,468 | 1,039,551,452 | - | 1,044,568,549 | △5,017,097 | |
| メキシコペソ | 318,267,902 | - | 315,897,619 | 2,370,283 | 523,791,293 | - | 515,379,950 | 8,411,343 | |
| トルコリラ | 15,439,795 | - | 15,420,858 | 18,937 | - | - | - | - | |
| チェココルナ | - | - | - | - | 10,508,571 | - | 10,581,177 | △72,606 | |
| ハンガリーフォリント | 4,176,562 | - | 4,220,912 | △44,350 | - | - | - | - | |
| ポーランドズロチ | 25,205,255 | - | 25,264,673 | △59,418 | 224,272,278 | - | 211,820,625 | 12,451,653 | |
| タイバーツ | 190,906,145 | - | 192,626,021 | △1,719,876 | - | - | - | - | |
| 南アフリカランド | 239,961,258 | - | 248,000,190 | △8,038,932 | 239,008,138 | - | 242,518,435 | △3,510,297 | |
| オフショア元 | 234,953,042 | - | 234,771,571 | 181,471 | 70,942,488 | - | 71,691,293 | △748,805 | |
| 合計 | 4,281,562,368 | - | 4,278,078,466 | △6,912,736 | 4,208,148,440 | - | 4,155,100,642 | △30,019,416 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | メキシコペソ | MEXICO GOVT 10% DEC24 | 1,036,600.00 | 1,082,915.28 | ||
| MEXICO GOVT 10% NOV36 | 2,307,300.00 | 2,601,457.67 | ||||
| MEXICO GOVT 5.75% MAR26 | 35,000,000.00 | 32,154,850.00 | ||||
| MEXICO GOVT 6.5% JUN22 | 29,010,000.00 | 28,976,058.30 | ||||
| MEXICO GOVT 7.75% MAY31 | 3,000,000.00 | 2,874,000.00 | ||||
| MEXICO GOVT 7.75% NOV34 | 1,300,000.00 | 1,228,084.00 | ||||
| MEXICO GOVT 8.5% MAY29 | 22,410,000.00 | 22,561,491.60 | ||||
| MEXICO GOVT 8.5% NOV38 | 8,560,000.00 | 8,539,113.60 | ||||
| MEXICO GOVT 8% DEC23 | 31,754,000.00 | 31,667,311.58 | ||||
| MEXICO GOVT 8% NOV47 | 6,000,000.00 | 5,614,619.99 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 10 | 140,377,900.00 | 137,299,902.02 | ||
| (761,382,876) | ||||||
| 組入時価比率: | 12.9% | 13.9% | ||||
| ブラジルレアル | BRAZIL 10% JAN23 NTNF | 2,888,000.00 | 2,878,489.81 | |||
| BRAZIL 10% JAN25 NTNF | 5,440,000.00 | 5,277,365.76 | ||||
| BRAZIL 10% JAN27 NTNF | 5,590,000.00 | 5,296,452.32 | ||||
| BRAZIL 10% JAN29 NTNF | 1,850,000.00 | 1,702,390.35 | ||||
| BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB | 1,000,000.00 | 3,895,002.90 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 5 | 16,768,000.00 | 19,049,701.14 | ||
| (440,865,328) | ||||||
| 組入時価比率: | 7.5% | 8.0% | ||||
| チリペソ | CHILE GOVT 4.5% MAR26 | 550,000,000.00 | 514,981,500.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 550,000,000.00 | 514,981,500.00 | ||
| (74,241,277) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | ||||
| コロンビアペソ | COLOMBIA TES 6.25% JUL36 | 470,700,000.00 | 342,509,562.00 | |||
| COLOMBIA TES 9.25% MAY42 | 710,000,000.00 | 665,674,700.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 1,180,700,000.00 | 1,008,184,262.00 | ||
| (31,252,703) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.5% | 0.6% | ||||
| ペルーソル | PERU GOVT 5.4% AUG34 | 1,200,000.00 | 1,035,096.00 | |||
| PERU GOVT 6.35% AUG28 | 1,510,000.00 | 1,515,889.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 2,710,000.00 | 2,550,985.00 | ||
| (79,392,775) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | ||||
| ウルグアイペソ | URUGUAY 8.25% MAY31 | 5,000,000.00 | 4,893,150.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 5,000,000.00 | 4,893,150.00 | ||
| (13,343,620) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
| ドミニカペソ | DOMINICA 8.9% FEB23 REGS | 17,000,000.00 | 17,284,580.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 17,000,000.00 | 17,284,580.00 | ||
| (36,510,218) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
| チェココルナ | CZECH REPUBLIC 4.85% 53 | 3,620,000.00 | 4,246,585.80 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 3,620,000.00 | 4,246,585.80 | ||
| (21,570,107) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.4% | 0.4% | ||||
| ハンガリーフォリント | HUNGARY 4.75% NOV32 32/A | 82,000,000.00 | 75,515,440.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 82,000,000.00 | 75,515,440.00 | ||
| (25,691,334) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.4% | 0.5% | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND 1.75% APR32 0432 | 530,000.00 | 400,489.20 | |||
| POLAND 2.75% OCT29 1029 | 2,800,000.00 | 2,421,132.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 3,330,000.00 | 2,821,621.20 | ||
| (75,753,193) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | ||||
| ロシアルーブル | RUSSIA 6.9% JUL31 6239 | 35,500,000.00 | 1,775,000.00 | |||
| RUSSIA 7.15% NOV25 6229 | 86,200,000.00 | 4,310,000.00 | ||||
| RUSSIA 7.6% JUL22 6209 | 21,220,000.00 | 1,061,000.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 3 | 142,920,000.00 | 7,146,000.00 | ||
| (6,145,560) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.1% | 0.1% | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA 3.48% MAR23 | 3,700,000.00 | 3,758,719.00 | |||
| MALAYSIA 3.502% MAY27 | 1,900,000.00 | 1,910,621.00 | ||||
| MALAYSIA 4.07% SEP26 | 869,000.00 | 895,078.69 | ||||
| MALAYSIA 4.181% JUL24 | 700,000.00 | 722,204.00 | ||||
| MALAYSIA 4.232% JUN31 | 1,072,000.00 | 1,112,092.80 | ||||
| MALAYSIA 4.498% APR30 | 2,080,000.00 | 2,195,460.80 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 6 | 10,321,000.00 | 10,594,176.29 | ||
| (293,723,537) | ||||||
| 組入時価比率: | 5.0% | 5.3% | ||||
| タイバーツ | THAI GOVT 1.6% DEC29 | 13,500,000.00 | 13,054,500.00 | |||
| THAI GOVT 2.125% DEC26 | 4,200,000.00 | 4,344,984.00 | ||||
| THAI GOVT 2.875% DEC28 | 6,572,000.00 | 6,982,684.28 | ||||
| THAI GOVT 3.3% JUN38 | 7,540,000.00 | 7,877,264.20 | ||||
| THAI GOVT 3.4% JUN36 | 2,200,000.00 | 2,360,930.00 | ||||
| THAI GOVT 3.58% DEC27 | 834,000.00 | 927,766.62 | ||||
| THAI GOVT 3.65% JUN31 | 8,200,000.00 | 9,199,498.00 | ||||
| THAI GOVT 3.775% JUN32 | 15,242,000.00 | 17,258,364.18 | ||||
| THAI GOVT 4.875% JUN29 | 579,000.00 | 693,908.34 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 9 | 58,867,000.00 | 62,699,899.62 | ||
| (220,076,647) | ||||||
| 組入時価比率: | 3.7% | 4.0% | ||||
| フィリピンペソ | PHIL GOVT 8% JUL31 2017 | 2,600,000.00 | 3,095,612.00 | |||
| PHIL GOVT5.75%APR25 7-61 | 963,554.00 | 1,014,805.43 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 3,563,554.00 | 4,110,417.43 | ||
| (9,130,059) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
| インドネシアルピア | INDON 10.5% AUG30 FR52 | 6,191,000,000.00 | 7,656,657,340.00 | |||
| INDON 5.125% APR27 FR90 | 1,394,000,000.00 | 1,361,951,940.00 | ||||
| INDON 5.5% APR26 FR86 | 12,600,000,000.00 | 12,570,516,000.00 | ||||
| INDON 5.625% MAY23 FR63 | 3,467,000,000.00 | 3,550,832,060.00 | ||||
| INDON 6.375% APR32 FR91 | 3,334,000,000.00 | 3,235,213,580.00 | ||||
| INDON 7.375% MAY48 FR76 | 5,711,000,000.00 | 5,820,080,100.00 | ||||
| INDON 7.5% AUG32 FR74 | 2,827,000,000.00 | 2,939,910,380.00 | ||||
| INDON 8.25% MAY29 FR78 | 3,240,000,000.00 | 3,541,644,000.00 | ||||
| INDON 8.25% MAY36 FR72 | 14,600,000,000.00 | 15,892,392,000.00 | ||||
| INDON 8.75% MAY31 FR73 | 3,305,000,000.00 | 3,716,472,500.00 | ||||
| INDON 9% MAR29 FR71 | 5,582,000,000.00 | 6,310,060,260.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 11 | 62,251,000,000.00 | 66,595,730,160.00 | ||
| (539,425,414) | ||||||
| 組入時価比率: | 9.1% | 9.8% | ||||
| カザフスタンテンゲ | KAZAKH 20MAY22 REGS GDN | 50,000,000.00 | 49,107,738.68 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 50,000,000.00 | 49,107,738.68 | ||
| (11,059,210) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
| エジプトポンド | EGYPT GOVT 14.313% OCT23 | 2,500,000.00 | 2,488,100.00 | |||
| EGYPT GOVT 14.35% SEP24 | 2,400,000.00 | 2,391,624.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 4,900,000.00 | 4,879,724.00 | ||
| (36,045,057) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.6% | 0.7% | ||||
| 南アフリカランド | S.AFRICA 7% FEB31 R213 | 12,110,000.00 | 9,823,389.80 | |||
| S.AFRICA 8.5% JAN37 2037 | 8,445,658.00 | 7,005,166.57 | ||||
| S.AFRICA 8% JAN30 2030 | 2,238,251.00 | 1,996,117.00 | ||||
| S.AFRICA 9% JAN40 2040 | 1,595,390.00 | 1,354,390.38 | ||||
| S.AFRICA10.5% DEC26 R186 | 16,714,951.00 | 18,000,832.18 | ||||
| S.AFRICA6.25% MAR36 R209 | 8,441,256.00 | 5,765,377.84 | ||||
| S.AFRICA7.75% FEB23 2023 | 7,800,000.00 | 7,959,354.00 | ||||
| S.AFRICA8.875%FEB35 2035 | 11,300,000.00 | 9,904,676.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 8 | 68,645,506.00 | 61,809,303.77 | ||
| (475,931,639) | ||||||
| 組入時価比率: | 8.1% | 8.7% | ||||
| オフショア元 | CHINA GOVT2.68%MAY30INBK | 28,000,000.00 | 27,432,300.00 | |||
| CHINA GOVT2.85%JUN27INBK | 25,500,000.00 | 25,670,212.50 | ||||
| CHINA GOVT3.02%OCT25INBK | 9,500,000.00 | 9,656,588.50 | ||||
| CHINA GOVT3.03%MAR26INBK | 5,500,000.00 | 5,594,550.50 | ||||
| CHINA GOVT3.27%NOV30INBK | 16,500,000.00 | 16,968,501.00 | ||||
| CHINA GOVT3.81%SEP50INBK | 8,000,000.00 | 8,427,216.00 | ||||
| CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK | 1,000,000.00 | 1,020,823.00 | ||||
| CHINAGOVT3.72%APR51INBK | 400,000.00 | 416,156.40 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 8 | 94,400,000.00 | 95,186,347.90 | ||
| (1,746,926,487) | ||||||
| 組入時価比率: | 29.6% | 31.7% | ||||
| 小計 | 4,898,467,041 | |||||
| (4,898,467,041) | ||||||
| 特殊債券 | オフショア元 | CHINA DEV BK 3.07% 2005 | 15,000,000.00 | 14,856,375.00 | ||
| CHINA DEV BK 3.23% 2003 | 8,000,000.00 | 8,112,816.00 | ||||
| CHINA DEV BK 3.42% 1908 | 3,400,000.00 | 3,458,415.40 | ||||
| CHINA DEV BK 3.45% 1915 | 3,700,000.00 | 3,763,140.50 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 4 | 30,100,000.00 | 30,190,746.90 | ||
| (554,081,720) | ||||||
| 組入時価比率: | 9.4% | 10.1% | ||||
| 小計 | 554,081,720 | |||||
| (554,081,720) | ||||||
| 社債券 | コロンビアペソ | EPM 8.375% REGS | 1,481,000,000.00 | 1,282,916,250.00 | ||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 1,481,000,000.00 | 1,282,916,250.00 | ||
| (39,769,120) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.7% | 0.7% | ||||
| 小計 | 39,769,120 | |||||
| (39,769,120) | ||||||
| 合計 | 5,492,317,881 | |||||
| (5,492,317,881) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 38,401,537 | 24,945,259 | |
| 金銭信託 | 2,806,184 | 2,036,883 | |
| 株式 | 4,291,153 | 4,536,936 | |
| 新株予約権証券 | 154,995 | 187,066 | |
| 社債券 | 600,361,436 | 581,112,246 | |
| 未収入金 | 11,564,508 | - | |
| 未収利息 | 7,431,780 | 7,464,809 | |
| 前払費用 | 351,529 | 51,087 | |
| 流動資産合計 | 665,363,122 | 620,334,286 | |
| 資産合計 | 665,363,122 | 620,334,286 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,779 | |
| 未払金 | 33,034,230 | - | |
| 未払解約金 | 4,784 | 6,140 | |
| 流動負債合計 | 33,039,014 | 8,919 | |
| 負債合計 | 33,039,014 | 8,919 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 250,598,513 | 241,783,441 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 381,725,595 | 378,541,926 | |
| 元本等合計 | 632,324,108 | 620,325,367 | |
| 純資産合計 | 632,324,108 | 620,325,367 | |
| 負債純資産合計 | 665,363,122 | 620,334,286 |
(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式および新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| 特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 | |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
(2022年3月10日現在)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| ※1期首元本額 | 268,051,070円 | 250,598,513円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,890,175円 | 2,798,232円 |
| 期中解約元本額 | 20,342,732円 | 11,613,304円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) | 250,598,513円 | 241,783,441円 |
| 合 計 | 250,598,513円 | 241,783,441円 |
| 受益権の総数 | 250,598,513口 | 241,783,441口 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.5233円 | 2.5656円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (25,233円) | (25,656円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △178,420 | 180,991 |
| 新株予約権証券 | 43,226 | 17,402 |
| 社債券 | △970,386 | △23,780,093 |
| 合計 | △1,105,580 | △23,581,700 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (2021年9月10日現在) | (2022年3月10日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | - | - | - | - | 2,580,846 | - | 2,583,625 | △2,779 | |
| 合計 | - | - | - | - | 2,580,846 | - | 2,583,625 | △2,779 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月10日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| アメリカドル | CLAIRE'S STORES 14% PFD | 6 | 2,575.00 | 15,450.00 | * |
| CLAIRE'S STORES INC | 17 | 337.50 | 5,737.50 | ||
| EDTECHX HLDGS II-A | 121 | 95.25 | 11,525.25 | ||
| OASIS PETROLEUM INC | 44 | 145.35 | 6,395.40 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 39,108.15 | ||
| (4,536,936) | |||||
| 組入時価比率: | 0.7% | 100.0% | |||
| 合計 | 4,536,936 | ||||
| (4,536,936) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカドル | NEIMAN MARCUS GRP LT WRT | 75.00 | 1,612.50 | ||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 75.00 | 1,612.50 | ||
| (187,066) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.0% | 0.0% | ||||
| 小計 | 187,066 | |||||
| (187,066) | ||||||
| 社債券 | アメリカドル | ADT 4.125% | 21,000.00 | 21,301.98 | ||
| ADT 4.875% REGS | 10,000.00 | 9,434.10 | ||||
| ADVANCED DRAINAGE5% REGS | 2,000.00 | 2,009.32 | ||||
| AECOM 5.125% | 20,000.00 | 20,270.40 | ||||
| ALBERTSONS 5.875% REGS | 2,000.00 | 1,994.44 | ||||
| ALBERTSONS 7.5% REGS | 8,000.00 | 8,427.20 | ||||
| ALLEGHENY TECH 4.875% | 30,000.00 | 28,644.60 | ||||
| ALLIED UNIVERS6.625%REGS | 3,000.00 | 3,010.56 | ||||
| ALLY FINANCIAL 4.625% | 15,000.00 | 15,579.30 | ||||
| ALLY FINANCIAL 5.75% | 78,000.00 | 81,346.98 | ||||
| ALLY FINANCIAL 8% 31 | 12,000.00 | 15,240.72 | ||||
| AMC NETWORKS 4.75% | 3,000.00 | 2,981.19 | ||||
| AMER AIRLINE 5% REGS | 6,000.00 | 5,930.82 | ||||
| AMERICAN AXLE 6.25% Y | 8,000.00 | 8,064.16 | ||||
| AMERICAN AXLE 6.5% | 8,000.00 | 8,066.80 | ||||
| AMERIGAS 5.625% | 10,000.00 | 10,150.90 | ||||
| AMERIGAS 5.875% | 5,000.00 | 4,983.25 | ||||
| AMKOR TECH 6.625% REGS | 5,000.00 | 5,218.25 | ||||
| AMSTED IND 5.625% REGS | 7,000.00 | 7,110.53 | ||||
| APACHE 4.875% | 55,000.00 | 56,796.85 | ||||
| ARCONIC 5.9% | 32,000.00 | 34,635.84 | ||||
| ARCONIC 5.95% | 5,000.00 | 5,480.45 | ||||
| ARCONIC 6.75% | 7,000.00 | 7,722.82 | ||||
| ASBURY AUTO 4.5% | 35,000.00 | 34,144.95 | ||||
| AVIS BUDGET 5.75% REGS | 8,000.00 | 7,996.72 | ||||
| AVOLON HLDGS 5.25% REGS | 6,000.00 | 6,225.48 | ||||
| AVOLON HLDGS 5.5% REGS | 7,000.00 | 7,157.50 | ||||
| B&G FOODS 5.25% | 33,000.00 | 32,657.46 | ||||
| BALL 5.25% | 25,000.00 | 26,136.75 | ||||
| BAUSCH HEALTH 7% REGS | 7,000.00 | 6,331.08 | ||||
| BAUSCH HEALTH 8.5% REGS | 10,000.00 | 10,056.75 | ||||
| BAUSCH HEALTH 9.25% REGS | 15,000.00 | 15,322.80 | ||||
| BAUSCH HEALTH6.125% REGS | 22,000.00 | 22,137.72 | ||||
| BAUSCH HEALTH7.25% REGS | 7,000.00 | 6,011.95 | ||||
| BERRY GLOBAL 4.5% REGS | 8,000.00 | 7,986.00 | ||||
| BOMBARDIER 7.5% 24 REGS | 26,000.00 | 26,555.10 | ||||
| BOMBARDIER 7.5% 25 REGS | 10,000.00 | 9,925.70 | ||||
| BOYD GAMING 4.75% | 25,000.00 | 24,785.00 | ||||
| BRINK'S 4.625% REGS | 20,000.00 | 19,210.00 | ||||
| BROOKFIELD 5.75% REGS | 16,000.00 | 15,523.84 | ||||
| BUCKEYE PARTNERS 3.95% | 15,000.00 | 14,462.85 | ||||
| CALLON PETRO 6.125% | 7,000.00 | 6,958.63 | ||||
| CALLON PETRO 6.375% | 2,000.00 | 1,985.82 | ||||
| CALPINE 8.5% ESCROW | 200,000.00 | - | ||||
| CARNIVALCORP 9.875% REGS | 40,000.00 | 43,670.00 | ||||
| CATALENT PHARMA 5% REGS | 2,000.00 | 2,024.04 | ||||
| CCO HLDGS 4.75% REGS | 181,000.00 | 173,052.29 | ||||
| CCO HLDGS 5.125% REGS R | 5,000.00 | 5,013.90 | ||||
| CDK GLOBAL 5.25% REGS | 5,000.00 | 5,067.50 | ||||
| CDW 4.25% | 62,000.00 | 61,394.88 | ||||
| CDW 5.5% | 5,000.00 | 5,156.80 | ||||
| CEDAR FAIR 5.25% | 27,000.00 | 26,360.10 | ||||
| CEDAR FAIR 5.375% | 3,000.00 | 2,979.63 | ||||
| CENTENE 4.625% | 80,000.00 | 81,750.40 | ||||
| CENTRAL GARDEN 4.125% | 25,000.00 | 23,383.75 | ||||
| CENTRAL GARDEN 5.125% | 45,000.00 | 45,396.90 | ||||
| CENTURYLINK 5.625% | 11,000.00 | 10,868.77 | ||||
| CENTURYLINK 5.8% T | 20,000.00 | 20,003.00 | ||||
| CENTURYLINK 6.875% G | 3,000.00 | 2,856.63 | ||||
| CENTURYLINK 7.5% Y | 5,000.00 | 5,181.55 | ||||
| CHARTER COMM 4.908% | 11,000.00 | 11,510.51 | ||||
| CHEMOURS 5.375% | 39,000.00 | 37,864.32 | ||||
| CIT GROUP 6.125% | 11,000.00 | 12,363.67 | ||||
| CLEAR CHNL 5.125% REGS | 53,000.00 | 52,012.08 | ||||
| CLEVELAND 4.875% REGS | 40,000.00 | 38,740.40 | ||||
| CMTY HLTH SYS 8% REGS | 13,000.00 | 13,539.63 | ||||
| COLFAX 6.375% REGS | 4,000.00 | 4,133.60 | ||||
| COMMSCOPE FIN 6% REGS | 22,000.00 | 22,058.30 | ||||
| COMMSCOPE FIN 8.25% REGS | 9,000.00 | 8,668.53 | ||||
| COMMSCOPE TECH 5% REGS | 7,000.00 | 5,928.30 | ||||
| COMMSCOPE TECH 6% REGS | 9,000.00 | 8,557.74 | ||||
| CONSTELLATION 8.5% REGS | 11,000.00 | 10,341.43 | ||||
| CRESTWOOD 5.625% REGS | 5,000.00 | 5,022.20 | ||||
| CRESTWOOD 5.75% | 14,000.00 | 14,072.10 | ||||
| CROWN AMER/CAP 4.25% | 8,000.00 | 8,034.64 | ||||
| CROWN AMER/CAP 4.75% | 8,000.00 | 8,050.48 | ||||
| CSC HOLDINGS 5.25% | 110,000.00 | 109,943.90 | ||||
| DCP MIDSTREAM 3.875% | 19,000.00 | 19,003.99 | ||||
| DCP MIDSTREAM 5.375% | 5,000.00 | 5,193.60 | ||||
| DISH DBS 5.875% 22 | 7,000.00 | 7,032.27 | ||||
| DISH DBS 5.875% 24 | 80,000.00 | 78,570.40 | ||||
| DISH DBS 7.75% | 25,000.00 | 24,662.00 | ||||
| ELAN MLT | 25,000.00 | 26,858.00 | ||||
| EMBARQ CORP 7.995% | 30,000.00 | 28,208.10 | ||||
| ENCOMPASS HEALTH 4.75% | 25,000.00 | 23,930.00 | ||||
| ENLINK MIDSTREAM 4.15% | 6,000.00 | 5,977.86 | ||||
| ENLINK MIDSTREAM 4.4% | 15,000.00 | 15,132.90 | ||||
| ENLINK MIDSTREAM 4.85% | 4,000.00 | 4,045.56 | ||||
| ENLINK MIDSTREAM 5.6% | 3,000.00 | 2,564.43 | ||||
| ENTERCOM MEDIA 6.5% REGS | 8,000.00 | 7,578.40 | ||||
| EQM MIDSTREAM 4% | 30,000.00 | 29,075.40 | ||||
| EQT 3.9% | 30,000.00 | 29,817.00 | ||||
| FMG RESCS 5.125% REGS | 12,000.00 | 12,219.48 | ||||
| FORD MOTOR 3.25% | 100,000.00 | 90,390.00 | ||||
| FREEPORT-MC 5.4% | 3,000.00 | 3,355.38 | ||||
| FREEPORT-MC 5% | 70,000.00 | 71,951.60 | ||||
| GENESIS NRG 6.25% | 8,000.00 | 7,614.80 | ||||
| GLOBAL AIR 6.5% REGS | 10,739.00 | 10,059.11 | ||||
| GOODYEAR TIRE 4.875% | 4,000.00 | 3,850.96 | ||||
| GOODYEAR TIRE 5% | 28,000.00 | 27,390.16 | ||||
| GRAY ESCROW 7% REGS | 7,000.00 | 7,331.31 | ||||
| GRAY TV 5.875% REGS | 5,000.00 | 5,100.35 | ||||
| GRIFFON CORP 5.75% | 25,000.00 | 24,743.00 | ||||
| HANESBRANDS 4.625% REGS | 5,000.00 | 5,088.25 | ||||
| HANESBRANDS 4.875% REGS | 5,000.00 | 5,080.80 | ||||
| HARSCO 5.75% REGS | 3,000.00 | 2,941.05 | ||||
| HCA 5.625% | 112,000.00 | 122,116.96 | ||||
| HCA INC 5.375% | 33,000.00 | 34,599.18 | ||||
| HCA INC 5.875% 26 | 15,000.00 | 15,957.90 | ||||
| HERC HLDGS 5.5% REGS | 9,000.00 | 9,078.12 | ||||
| HILLENBRAND INC 3.75% | 30,000.00 | 28,156.20 | ||||
| HILTON 4.875% | 12,000.00 | 12,121.92 | ||||
| HILTON DOMESTIC 4.875% | 3,000.00 | 2,983.98 | ||||
| HOWMET AEROSPACE 5.125% | 30,000.00 | 30,690.30 | ||||
| HUGHES SAT 6.625% | 36,000.00 | 36,808.56 | ||||
| ICAHN ENTERPRI 6.375% WI | 5,000.00 | 5,007.60 | ||||
| ICAHN ENTERPRISES 4.75% | 15,000.00 | 14,856.90 | ||||
| ICAHN ENTERPRISES 6.25% | 8,000.00 | 8,014.64 | ||||
| IHEARTCOMMS 5.25% REGS | 6,000.00 | 5,872.02 | ||||
| IHEARTCOMMS 6.375% | 30,000.00 | 30,536.40 | ||||
| IHEARTCOMMS 8.375% | 10,000.00 | 10,297.40 | ||||
| IRON MOUNTAIN 5.25% REGS | 9,000.00 | 8,880.75 | ||||
| IRON MOUNTAIN4.875% REGS | 13,000.00 | 12,931.88 | ||||
| JBS USA 6.5% REGS | 17,000.00 | 17,805.80 | ||||
| JBS USA 6.5% REGS D | 4,000.00 | 4,208.08 | ||||
| KRAFT HEINZ FOOD 4.375% | 25,000.00 | 24,392.75 | ||||
| L BRANDS 6.75% | 25,000.00 | 25,915.75 | ||||
| LAMAR MEDIA 4% | 30,000.00 | 28,711.80 | ||||
| LAREDO PETRO 9.5% | 25,000.00 | 25,940.50 | ||||
| LENNAR 4.5% | 10,000.00 | 10,323.32 | ||||
| LENNAR 5.25% | 5,000.00 | 5,368.75 | ||||
| LENNAR 5.875% | 15,000.00 | 15,990.90 | ||||
| LEVEL 3 5.25% | 35,000.00 | 34,800.85 | ||||
| LEVEL 3 5.375% | 5,000.00 | 4,964.05 | ||||
| LIB MED IT 4% EB | 12,000.00 | 8,220.00 | ||||
| LIBERTY INTERACTI3.75%EB | 8,000.00 | 5,722.88 | ||||
| LIVE NATION 5.625% REGS | 9,000.00 | 9,169.74 | ||||
| MALLINCKRODT 5.5% REGS | 10,000.00 | 5,000.00 | ||||
| MATADOR 5.875% | 6,000.00 | 6,054.48 | ||||
| MATTEL 3.15% | 12,000.00 | 11,952.84 | ||||
| MGM GROWTH 5.75% | 31,000.00 | 33,340.19 | ||||
| MGM RESORTS 5.75% | 70,000.00 | 71,852.90 | ||||
| MIDCONTINENT 5.375% REGS | 4,000.00 | 3,958.60 | ||||
| NAVIENT 5.875% | 25,000.00 | 25,288.50 | ||||
| NCR 5.75% REGS | 5,000.00 | 4,957.80 | ||||
| NCR 6.125% REGS | 30,000.00 | 30,410.70 | ||||
| NETFLIX 4.375% | 10,000.00 | 10,439.00 | ||||
| NETFLIX 4.875% | 10,000.00 | 10,601.90 | ||||
| NETFLIX 5.375% REGS | 6,000.00 | 6,637.50 | ||||
| NETFLIX 5.875% | 2,000.00 | 2,153.64 | ||||
| NETFLIX 5.875% T | 29,000.00 | 32,417.07 | ||||
| NEW ALBERTSONS 7.45% | 27,000.00 | 30,285.09 | ||||
| NEWELL BRANDS MLT | 85,000.00 | 86,148.35 | ||||
| NEXSTAR ESCR5.625%REGS27 | 6,000.00 | 6,100.26 | ||||
| NEXTERA ENERGY4.25%REGSF | 4,000.00 | 4,030.32 | ||||
| NOVA CHEMICALS4.875%REGS | 8,000.00 | 7,977.76 | ||||
| NRG ENERGY 5.25% REGS | 2,000.00 | 1,984.52 | ||||
| NRG ENERGY 5.75% WI | 33,000.00 | 33,229.02 | ||||
| NUANCE COMMS 5.625% | 11,000.00 | 11,330.11 | ||||
| NUSTAR LOGISTICS 5.625% | 25,000.00 | 24,915.50 | ||||
| NUSTAR LOGISTICS 6% | 3,000.00 | 3,059.25 | ||||
| OCCIDENTAL PETRO 8.5% | 70,000.00 | 83,690.60 | ||||
| OCEANEERING INTL 6% | 24,000.00 | 23,474.16 | ||||
| OI INC/OBGC 5.375% REGS | 5,000.00 | 5,090.75 | ||||
| OI INC/OBGC 6.375% REGS | 3,000.00 | 3,121.56 | ||||
| OLIN 5.625% | 25,000.00 | 25,117.25 | ||||
| OUTFRONT MEDIA 5% REGS | 5,000.00 | 4,906.20 | ||||
| OVINTIV 5.375% | 45,000.00 | 48,075.75 | ||||
| PARK AEROSPACE 4.5% REGS | 12,000.00 | 12,189.12 | ||||
| PARK AEROSPACE 5.5% REGS | 6,000.00 | 6,274.56 | ||||
| PENSKE AUTO 3.75% | 25,000.00 | 22,896.25 | ||||
| PERFORMANCE FOOD5.5%REGS | 5,000.00 | 5,021.00 | ||||
| PG&E 5.25% | 25,000.00 | 24,353.25 | ||||
| POST HOLDINGS 5.5% REGS | 7,000.00 | 6,831.02 | ||||
| PRECIS DRILL 7.125% REGS | 6,000.00 | 6,070.98 | ||||
| PRIME SECSRVC 5.25% REGS | 8,000.00 | 8,142.00 | ||||
| PRIME SECSRVC 5.75% REGS | 17,000.00 | 17,338.64 | ||||
| RADIAN GRP 4.5% | 8,000.00 | 8,044.64 | ||||
| RADIAN GRP 4.875% | 3,000.00 | 3,028.50 | ||||
| RHP HOTEL 4.75% | 35,000.00 | 33,431.65 | ||||
| SCIENTIFIC GAMES 5% REGS | 33,000.00 | 33,743.16 | ||||
| SCOTTS MIRACLE 5.25% | 50,000.00 | 50,730.00 | ||||
| SEAGATE TECH 4.875% | 25,000.00 | 25,482.50 | ||||
| SEALED AIR 5.25% REGS | 8,000.00 | 8,160.56 | ||||
| SEALED AIR 5.5% REGS | 35,000.00 | 36,418.90 | ||||
| SINCLAIR TV 5.125% REGS | 8,000.00 | 7,317.76 | ||||
| SIRIUS XM 5.5% REGS | 8,000.00 | 8,076.72 | ||||
| SIX FLAGS 4.875% REGS | 3,000.00 | 2,996.91 | ||||
| SIX FLAGS 5.5% REGS | 3,000.00 | 2,987.79 | ||||
| SM ENERGY 6.625% | 7,000.00 | 7,138.46 | ||||
| SM ENERGY 6.75% | 4,000.00 | 4,045.04 | ||||
| SPECTRUM BR 5.75% | 2,000.00 | 2,034.48 | ||||
| SPECTRUM BR 5% REGS | 42,000.00 | 41,165.04 | ||||
| SPRINGLEAF FIN 5.625% | 22,000.00 | 22,394.46 | ||||
| SPRINGLEAF FIN 6.125% 24 | 5,000.00 | 5,119.75 | ||||
| SPRINGLEAF FIN 7.125% | 51,000.00 | 53,812.14 | ||||
| SPRINT 7.125% | 7,000.00 | 7,512.05 | ||||
| SPRINT 7.625% | 75,000.00 | 82,357.50 | ||||
| SPRINT 7.625% 26 | 72,000.00 | 80,395.92 | ||||
| SPRINT 7.875% | 10,000.00 | 10,646.10 | ||||
| SPRINT 8.75% | 19,000.00 | 25,626.63 | ||||
| SS&C TECH 5.5% REGS | 10,000.00 | 10,200.40 | ||||
| STANDARD INDUST4.75%REGS | 15,000.00 | 14,593.35 | ||||
| STANDARD INDUSTRIE5%REGS | 5,000.00 | 5,013.10 | ||||
| STAPLES 10.75% REGS | 7,000.00 | 6,128.78 | ||||
| STAPLES 7.5% REGS | 15,000.00 | 14,363.10 | ||||
| SUNOCO LP 5.875% | 3,000.00 | 3,014.43 | ||||
| SUNOCO LP 6% | 13,000.00 | 13,332.15 | ||||
| SW ENERGY 5.375% | 55,000.00 | 56,268.85 | ||||
| SYMANTEC 5% REGS | 12,000.00 | 11,998.32 | ||||
| T-MOBILE USA 4.75% | 11,000.00 | 11,251.79 | ||||
| TARGA RESCS 5.5% | 90,000.00 | 94,756.50 | ||||
| TARGA RESCS 5.875% | 10,000.00 | 10,259.80 | ||||
| TEGNA 5% | 35,000.00 | 34,704.25 | ||||
| TELECOM ITALIA 6.375% | 15,000.00 | 13,607.85 | ||||
| TELECOM ITALIA 6% | 6,000.00 | 5,423.22 | ||||
| TELEFLEX 4.625% | 40,000.00 | 40,072.00 | ||||
| TENET HEALTH 4.625% | 5,000.00 | 4,990.50 | ||||
| TENET HEALTH 4.625% REGS | 3,000.00 | 3,010.59 | ||||
| TENET HEALTH 4.875% REGS | 13,000.00 | 12,971.27 | ||||
| TENET HEALTH 5.125% REGS | 11,000.00 | 11,163.02 | ||||
| TENET HEALTH 6.25% REGS | 13,000.00 | 13,253.11 | ||||
| TERRAFORM 4.25% REGS | 9,000.00 | 8,984.52 | ||||
| TERRAFORM 5% REGS | 11,000.00 | 10,983.06 | ||||
| TRANSDIGM 6.25% REGS | 13,000.00 | 13,225.55 | ||||
| TRANSOCEAN 5.875% REGS | 3,638.38 | 3,512.45 | ||||
| TRANSOCEAN 6.125% REGS | 5,535.00 | 5,545.07 | ||||
| TRANSOCEAN 6.25% REGS | 4,500.00 | 4,499.41 | ||||
| TRANSOCEAN 6.875% REGS | 2,812.50 | 2,768.90 | ||||
| TRIMAS 4.125% REGS | 75,000.00 | 68,950.50 | ||||
| TRINSEO 5.375% REGS | 19,000.00 | 18,893.98 | ||||
| UNITED CONTINENTAL 5% | 17,000.00 | 16,771.18 | ||||
| UNITED RENTALS 4.875% | 45,000.00 | 45,260.10 | ||||
| UNITED RENTALS 5.5% F | 55,000.00 | 56,333.20 | ||||
| VALEANT 5.5% REGS | 29,000.00 | 28,852.97 | ||||
| VALEANT 9% REGS | 25,000.00 | 25,768.75 | ||||
| VIDEOTRON 5.125% REGS | 28,000.00 | 28,173.88 | ||||
| VIDEOTRON 5.375% REGS | 27,000.00 | 27,632.61 | ||||
| WESTERN DIGI 4.75% | 17,000.00 | 17,453.39 | ||||
| WESTERN GAS 4.75% | 65,000.00 | 67,154.10 | ||||
| WILLIAM CARTER5.625%REGS | 5,000.00 | 5,061.70 | ||||
| WRGRACEHLDGS4.875%REGS | 38,000.00 | 37,466.86 | ||||
| WYNDHAM DESTINATI MLT 24 | 8,000.00 | 8,203.20 | ||||
| WYNDHAM DESTINATI MLT 25 | 2,000.00 | 2,130.82 | ||||
| WYNDHAM DESTINATI MLT 27 | 26,000.00 | 26,964.60 | ||||
| WYNN RESORTS 5.125% REGS | 6,000.00 | 5,631.90 | ||||
| YUM! BRANDS 4.75% REGS | 7,000.00 | 6,984.81 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 247 | 5,155,224.88 | 5,009,156.51 | ||
| (581,112,246) | ||||||
| 組入時価比率: | 93.7% | 100.0% | ||||
| 小計 | 581,112,246 | |||||
| (581,112,246) | ||||||
| 合計 | 581,299,312 | |||||
| (581,299,312) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
