有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年3月12日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	581,937,531	820,299,143
		GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	540,561,027	835,220,842
		GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	407,854,709	829,331,765
合計			1,530,353,267	2,484,851,750

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,582,695,543	2,139,045,636
コール・ローン		27,644,754	25,480,294
国債証券		4,771,382,970	3,701,155,581
地方債証券		139,421,990	129,100,937
特殊債券		3,356,302,611	2,554,060,063
社債券		4,350,361,846	4,131,241,387
派生商品評価勘定		67,588,935	41,999,980
未収入金		1,706,533,231	1,605,364,246
未収利息		89,449,384	70,177,711
前払費用		8,931,566	15,692,104
流動資産合計		16,100,312,830	14,413,317,939
資産合計		16,100,312,830	14,413,317,939
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		62,994,123	45,433,939
未払金		3,537,327,391	3,185,813,316
未払解約金		2,021,790	236,073
未払利息		75	74
流動負債合計		3,602,343,379	3,231,483,402
負債合計		3,602,343,379	3,231,483,402
純資産の部
元本等
元本	※1	8,679,933,823	7,932,507,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,818,035,628	3,249,327,155
元本等合計		12,497,969,451	11,181,834,537
純資産合計		12,497,969,451	11,181,834,537
負債純資産合計		16,100,312,830	14,413,317,939

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
※1期首元本額	10,080,170,113円	8,679,933,823円
期中追加設定元本額	34,119,147円	4,823,418円
期中解約元本額	1,434,355,437円	752,249,859円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	626,657,113円	581,937,531円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,977,963,759円	7,282,779,084円
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	75,312,951円	67,790,767円
合 計	8,679,933,823円	7,932,507,382円
受益権の総数	8,679,933,823口	7,932,507,382口
1口当たりの純資産額	1.4399円	1.4096円
(1万口当たりの純資産額)	(14,399円)	(14,096円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	77,840,206	△55,667,089
地方債証券	126,414	△1,396,170
特殊債券	△2,391,809	△19,264,611
社債券	107,151,757	△111,074,740
合計	182,726,568	△187,402,610

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成29年9月11日現在)				(平成30年3月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,094,666,325	-	2,060,428,588	△34,237,737	1,966,861,935	-	1,968,980,253	2,118,318
	カナダドル	754,850,442	-	769,537,392	14,686,950	1,236,798,417	-	1,228,172,373	△8,626,044
	メキシコペソ	66,449,806	-	66,360,378	△89,428	-	-	-	-
	ユーロ	2,023,398,187	-	2,027,303,723	3,905,536	1,332,693,682	-	1,328,092,015	△4,601,667
	英ポンド	587,974,924	-	589,410,994	1,436,070	325,230,215	-	324,356,959	△873,256
	スイスフラン	-	-	-	-	10,640,647	-	10,462,571	△178,076
	スウェーデンクローネ	-	-	-	-	88,615,383	-	85,203,290	△3,412,093
	ノルウェークローネ	-	-	-	-	33,452,471	-	33,726,600	274,129
	デンマーククローネ	29,298,972	-	29,358,718	59,746	29,713,952	-	29,643,754	△70,198
	チェココルナ	-	-	-	-	13,089,694	-	12,976,379	△113,315
	ポーランドズロチ	-	-	-	-	16,860,872	-	16,651,381	△209,491
	オーストラリアドル	521,993,815	-	522,076,537	82,722	145,289,854	-	145,644,157	354,303
	シンガポールドル	-	-	-	-	25,671,756	-	25,757,078	85,322
	タイバーツ	52,779,748	-	52,061,528	△718,220	37,362,873	-	37,455,573	92,700
	イスラエル・シェケル	25,655,159	-	25,719,525	64,366	25,436,034	-	25,852,873	416,839
	売建
	アメリカドル	2,726,868,661	-	2,692,618,455	34,250,206	2,044,398,065	-	2,046,161,919	△1,763,854
	カナダドル	402,554,572	-	409,671,532	△7,116,960	1,341,974,227	-	1,332,232,914	9,741,313
	メキシコペソ	65,966,569	-	65,644,257	322,312	-	-	-	-
	ユーロ	1,346,063,772	-	1,348,970,632	△2,906,860	834,981,371	-	838,351,693	△3,370,322
	英ポンド	819,076,304	-	823,281,979	△4,205,675	601,980,636	-	598,301,436	3,679,200
	スイスフラン	-	-	-	-	10,683,834	-	10,462,571	221,263
	スウェーデンクローネ	37,354,024	-	37,853,187	△499,163	133,013,671	-	129,012,489	4,001,182
	ノルウェークローネ	-	-	-	-	33,346,708	-	33,726,601	△379,893
	ポーランドズロチ	37,910,951	-	38,335,653	△424,702	-	-	-	-
	オーストラリアドル	566,551,454	-	568,380,881	△1,829,427	287,339,273	-	288,159,592	△820,319
	ニュージーランドドル	90,985,068	-	88,006,926	2,978,142	-	-	-	-
	南アフリカランド	63,736,003	-	64,899,069	△1,163,066	-	-	-	-
合計		12,314,134,756	-	12,279,919,954	4,594,812	10,575,435,570	-	10,549,384,471	△3,433,959

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月12日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	ABU DHABI3.125%OCT27REGS		550,000.00	518,237.50
		HUNGARY USD 5.375% MAR24		100,000.00	109,111.00
		INDNSA 5.375% OCT23 REGS		400,000.00	429,268.00
		KUWAIT 2.75% MAR22 REGS		280,000.00	273,938.00
		MEXICO USD 4.15% MAR27		210,000.00	209,947.50
		OMAN USD4.75% JUN26 REGS		340,000.00	326,192.60
		POLAND USD 3% MAR23		650,000.00	642,557.50
		QATAR 2.375% JUN21 REGS		250,000.00	242,175.00
		RUSSIA 4.875% SEP23 REGS		200,000.00	211,490.00
		SLOVENIA5.25% FEB24 REGS		350,000.00	383,852.00
		US T-BOND 2.25% AUG46		18,500.00	15,337.65
		US T-BOND 2.5% MAY46		375,700.00	329,089.71
		US T-BOND 2.75% NOV47		120,000.00	110,474.99
		US T-BOND 3% FEB47		845,000.00	818,989.84
		US T-BOND 3% MAY47		490,000.00	474,687.50
		US T-NOTE 1.125% FEB19		2,910,000.00	2,883,059.77
		US T-NOTE 1.125% FEB21		580,000.00	558,114.06
		US T-NOTE 1.375% OCT20		365,000.00	355,475.78
		US T-NOTE 1.75% DEC20		1,455,000.00	1,428,855.46
		US T-NOTE 1.75% MAY22		4,550,000.00	4,396,082.04
		US T-NOTE 2.125% DEC22		640,000.00	624,849.99
	計	銘柄数:	21	15,679,200.00	15,341,785.89
					(1,640,804,000)
		組入時価比率:	14.7%		15.6%
	カナダドル	CANADA GOVT 3.25% JUN21		1,200,000.00	1,247,844.00
		CANADA GOVT 5% JUN37		525,000.00	731,314.50
		CANADA GOVT 8% JUN27		315,000.00	464,527.35
	計	銘柄数:	3	2,040,000.00	2,443,685.85
					(204,023,331)
		組入時価比率:	1.8%		1.9%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		5,500,000.00	6,240,795.00
	計	銘柄数:	1	5,500,000.00	6,240,795.00
					(35,822,163)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	ユーロ	BELGIUM GOVT 5% MAR35 44		80,000.00	125,535.20
		CHILE EUR 1.44% FEB29		225,000.00	222,390.00
		FRANCE OAT 1% MAY27		450,000.00	459,436.50
		FRANCE OAT 2% MAY48		40,047.00	42,609.20
		FRANCE OAT 3.25% MAY45		44,800.00	60,665.47
		GERMANY BUND 1.25% AUG48		75,881.00	74,987.88
		GERMANY BUND 1.5% SEP22		150,000.00	160,870.50
		GERMANY BUND 4% JAN37		200,000.00	300,068.00
		IRELAND GOVT 1% MAY26		177,000.00	180,017.85
		IRELAND GOVT 3.4% MAR24		132,300.00	155,975.08
		ITALY BTP 2.2% JUN27		650,000.00	667,342.00
		ITALY BTP 2.7% MAR47		50,000.00	47,606.50
		ITALY BTP 2.8% MAR67		148,000.00	133,836.40
		ITALY BTP 4.75% SEP44		495,000.00	658,082.70
		ITALY BTP 5.5% NOV22		930,000.00	1,131,289.20
		MEXICO 1.625% MAR24 EMTN		226,000.00	228,147.00
		MEXICO EUR 2.375% APR21		446,000.00	472,983.00
		NETHERLANDS 2.75% JAN47		61,600.00	83,426.11
		POLAND EUR1.5%SEP25 EMTN		100,000.00	103,710.00
		PORTUGAL OT 4.125% APR27		1,500,000.00	1,805,265.00
		SLOVAKIA EUR 2% OCT47		125,609.00	128,039.53
		SLOVENIA 1.25% MAR27		261,000.00	263,393.37
		SPAIN GOVT 0.4% APR22		400,000.00	402,792.00
		SPAIN GOVT 1.5% APR27		750,000.00	763,665.00
		SPAIN GOVT 2.7% OCT48		802,000.00	823,012.40
		SPAIN GOVT 2.9% OCT46		315,000.00	341,778.15
		SPAIN GOVT 3.8% APR24		140,000.00	166,040.00
		SPAIN GOVT 5.15% OCT44		26,000.00	39,957.58
	計	銘柄数:	28	9,001,237.00	10,042,921.62
					(1,322,552,348)
		組入時価比率:	11.8%		12.6%
	英ポンド	UK GOVT 2% SEP25		150,000.00	157,515.00
		UK GOVT 4.25% DEC40		900,000.00	1,285,668.00
		UK GOVT 4.25% DEC55		320,000.00	537,004.80
	計	銘柄数:	3	1,370,000.00	1,980,187.80
					(293,523,237)
		組入時価比率:	2.6%		2.8%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT 4.5% NOV39		700,000.00	1,149,295.00
	計	銘柄数:	1	700,000.00	1,149,295.00
					(20,319,535)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT 5.75% SEP22		650,000.00	744,081.00
	計	銘柄数:	1	650,000.00	744,081.00
					(23,364,143)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ロシアルーブル	RUSSIA 8.15% FEB27 6207		4,100,000.00	4,447,917.80
	計	銘柄数:	1	4,100,000.00	4,447,917.80
					(8,362,085)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3% MAR47 150		383,000.00	355,546.56
		AUSTRALIA4.25% APR26 142		320,000.00	356,332.80
		AUSTRALIA5.75% MAY21 124		950,000.00	1,054,481.00
	計	銘柄数:	3	1,653,000.00	1,766,360.36
					(148,444,924)
		組入時価比率:	1.3%		1.4%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOV2.75%0437		56,000.00	50,484.56
	計	銘柄数:	1	56,000.00	50,484.56
					(3,939,815)
		組入時価比率:	0.0%		0.0%
	小計				3,701,155,581
					(3,701,155,581)
地方債証券	カナダドル	HYDRO QUEBEC 6.5% 19		100,000.00	143,315.00
		ONTARIO 2.6%		1,090,000.00	1,078,696.70
		QUEBEC 5%		250,000.00	324,292.50
	計	銘柄数:	3	1,440,000.00	1,546,304.20
					(129,100,937)
		組入時価比率:	1.2%		1.2%
	小計				129,100,937
					(129,100,937)
特殊債券	アメリカドル	FGLMC 3.5% APR48 TBA		3,600,000.00	3,582,000.00
		FNCI 3.0% APR33 TBA		2,620,000.00	2,607,718.75
		FNCI 4.5% APR33 TBA		985,000.00	991,771.90
		FNCL 3.0% ARR48 TBA		2,100,000.00	2,027,812.50
		FNCL 4.0% APR48 TBA		2,250,000.00	2,297,812.56
		FNCL 4.5% APR48 TBA		950,000.00	992,156.27
		FREDDIE MAC 3.75%		3,700,000.00	3,759,681.00
		G2SF 3.0% APR48 TBA		1,000,000.00	976,250.00
		G2SF 3.5% APR48 TBA		1,400,000.00	1,405,250.04
		PEMEX 4.25%		700,000.00	675,696.00
		PEMEX 5.35% REGS		240,000.00	234,900.00
		PEMEX 6.35% REGS		120,000.00	115,992.00
	計	銘柄数:	12	19,665,000.00	19,667,041.02
					(2,103,390,037)
		組入時価比率:	18.8%		20.1%
	ユーロ	DEXIA CREDIT 1.25%		500,000.00	517,750.00
		EFSF 0.75% EMTN		1,030,000.00	1,020,307.70
		EIB 0.875% EMTN		500,000.00	513,450.00
		ESM 1.125% EMTN		150,000.00	149,362.50
		EUROPEAN UNION3.375%EMTN		50,000.00	64,202.00
		UNEDIC 0.25% EMTN		1,000,000.00	996,030.00
	計	銘柄数:	6	3,230,000.00	3,261,102.20
					(429,454,548)
		組入時価比率:	3.8%		4.1%
	スウェーデンクローネ	EIB 1.25% EMTN		1,610,000.00	1,633,216.20
	計	銘柄数:	1	1,610,000.00	1,633,216.20
					(21,215,478)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	小計				2,554,060,063
					(2,554,060,063)
社債券	アメリカドル	AB INBEV 3.65%		480,000.00	472,953.60
		ABBVIE 4.5%		100,000.00	102,074.00
		ACTAVIS 3.25%		250,000.00	245,642.50
		ACTAVIS 4.55%		30,000.00	29,064.00
		AERCAP 3.3%		180,000.00	175,644.00
		AERCAP 3.65%		150,000.00	140,310.00
		AIG 3.3%		240,000.00	239,949.60
		AIG 3.9%		110,000.00	108,860.40
		ALTRIA GROUP 2.85%		218,000.00	213,572.42
		ALTRIA GROUP 4.25%		145,000.00	141,218.40
		AMAZON.COM 2.8% 144A		90,000.00	86,827.50
		AMAZON.COM 4.05% 144A		65,000.00	63,872.90
		AMER AIRLINE 3.2% AA		170,640.00	163,338.31
		AMERICAN TOWER 3.375%		70,000.00	65,939.30
		AMERICAN TOWER 4.4%		80,000.00	81,394.40
		AMERICAN TOWER 4%		20,000.00	19,945.80
		ANTHEM 5.1%		60,000.00	63,678.00
		APPLE 3.35%		225,000.00	220,527.00
		AT&T 3.9%		105,000.00	104,068.65
		AT&T 4.9%		180,000.00	179,258.40
		AT&T INC 3.4%		25,000.00	23,852.75
		AT&T INC 4.3%		285,000.00	256,762.20
		BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%		100,000.00	97,905.00
		BANK OF MONTREAL2.35%MTN		240,000.00	230,908.80
		BARCLAYS BK 2.65%		655,000.00	645,129.15
		BAT 3.557% 144A		380,000.00	361,091.20
		BBCMS 2017-C1 A4		250,000.00	251,175.00
		BERKSHIRE HATHAWAY3.125%		135,000.00	130,238.55
		BK OF AMERICA 2.151% MTN		140,000.00	136,922.80
		BK OF AMERICA 2.625% MTN		215,000.00	212,884.40
		BK OF AMERICA 4.25% S.L		145,000.00	145,123.25
		BK OF AMERICA 5% MTN		25,000.00	27,429.00
		BNSF 4.9%		100,000.00	110,849.00
		BOARDWALK PIPELINE 5.95%		121,000.00	130,361.77
		BPCE 4%		250,000.00	254,397.50
		BUCKEYE PARTNERS 5.85%		95,000.00	97,223.95
		CAPITAL ONE 4.2%		405,000.00	399,475.80
		CARDINAL HEALTH 3.41%		35,000.00	32,840.85
		CENTURY FOX 4.75%		35,000.00	37,264.85
		CGCMT 2016-P6 A5		250,000.00	252,455.00
		CITIGROUP 1.75%		720,000.00	719,056.80
		CITIGROUP 2.65%		380,000.00	375,656.60
		CITIGROUP 4.45%		110,000.00	111,028.50
		CITIGROUP FLT		250,000.00	246,545.00
		CITIGROUP FLT V		80,000.00	79,079.20
		CMS ENERGY 2.95%		35,000.00	32,429.60
		COMCAST 3.9%		45,000.00	42,495.75
		COMCAST CORP 4.45%		110,000.00	109,594.10
		COMCAST CORP 4.6%		50,000.00	51,213.00
		CON EDISON 3.125% B		125,000.00	120,675.00
		CON EDISON 4.625%		70,000.00	75,001.50
		CONSTELLATION BR 4.5%		25,000.00	24,662.75
		CROWN CASTLE 3.8%		150,000.00	143,926.50
		CSFB 2004-3 2A1		21,316.84	21,316.84
		CSX 3.25%		45,000.00	42,767.55
		CVS HEALTH 4.3%		159,000.00	157,362.30
		CVS HEALTH 4.78%		90,000.00	89,098.20
		DARDEN RESTAURANTS 3.85%		80,000.00	78,203.20
		DISCOVERY COMMS 3.95%		95,000.00	90,292.75
		DOMINION RESOURCES 4.7%		130,000.00	135,844.80
		DUKE ENERGY 4.15%		170,000.00	172,006.00
		ENTERGY 2.95%		45,000.00	42,024.60
		ENTERGY MISSISSIPPI2.85%		70,000.00	64,790.60
		EPPLP 3.75%		160,000.00	159,420.80
		EPPLP 4.9%		135,000.00	140,516.10
		EQABS 2004-3 AF4		95,002.59	94,910.43
		EXELON 3.4%		325,000.00	325,071.50
		FEDEX 4.4%		25,000.00	24,566.75
		FORTIS 3.055%		35,000.00	32,498.55
		GE 4.5%		155,000.00	150,935.90
		GE CAPITAL 4.418%		210,000.00	203,689.50
		GILEAD 4.5%		40,000.00	40,334.00
		GM 3.95%		260,000.00	257,337.60
		GM 5.15%		30,000.00	29,316.30
		GOLDMAN SACHS 2.75%		70,000.00	69,431.60
		GOLDMAN SACHS 4.25%		155,000.00	155,316.20
		GOLDMAN SACHS 4.75%		215,000.00	224,816.90
		GSMS 2017-GS5 A4		125,000.00	125,782.49
		HALLIBURTON 5%		105,000.00	111,672.75
		HARRIS CORP 5.054%		105,000.00	114,240.00
		HSBC HLDGS VAR		270,000.00	263,954.70
		HSBC USA 2.375%		610,000.00	605,235.90
		INTESA SANPAOLO 5.25%		400,000.00	425,240.00
		JOHN DEERE 3.05% MTN		160,000.00	152,915.20
		KIMCO REALITY 3.125%		265,000.00	258,414.75
		KIMCO REALITY 3.4%		45,000.00	45,012.15
		KRAFT HEINZ FOOD 4.375%		125,000.00	113,058.75
		KROGER 2.65%		165,000.00	147,529.80
		LOWES 4.05%		45,000.00	43,431.30
		M STANLEY 2.375% MTN		345,000.00	342,902.40
		M STANLEY 4.3%		195,000.00	192,227.10
		MARTIN MARIETTA 3.5%		55,000.00	52,542.60
		MCDONALD'S 3.7% MTN		60,000.00	59,669.40
		METLIFE INC 2.3% 144A		510,000.00	507,669.30
		MICROSOFT 3.75%		205,000.00	199,050.90
		MPLX 4.5%		90,000.00	86,617.80
		MSAC 2004-SD2 A		298,251.79	296,659.12
		MYLAN 3.95%		25,000.00	24,215.50
		NISOURCE 5.65%		80,000.00	93,934.40
		ORACLE 3.25%		10,000.00	9,667.40
		ORACLE CORP 4.5%		130,000.00	137,416.50
		ORANGE 5.5%		40,000.00	46,320.80
		PHILIP MORRIS 4.5%		105,000.00	106,725.15
		PHILLIPS 66 4.875%		10,000.00	10,369.10
		REALTY INCOME 3.65%		95,000.00	92,049.30
		REYNOLDS AMERICAN 5.7%		150,000.00	168,678.00
		ROCKWELL COLLINS 3.2%		135,000.00	131,534.55
		S CALIF EDISON 3.6% C		50,000.00	45,557.50
		S CALIF EDISON 3.65% B		65,000.00	64,630.15
		SEMPRA ENERGY 3.4%		140,000.00	132,414.80
		SEMPRA ENERGY 3.8%		50,000.00	46,466.00
		SEMPRA ENERGY 4%		40,000.00	36,485.60
		SHELL 3.75%		115,000.00	107,705.55
		SHERWIN-WILLIAMS 4.5%		25,000.00	24,592.50
		SIMON PROPERTY 3.375%		160,000.00	152,612.80
		SUNOCO LOGISTICS 5.3%		235,000.00	222,864.60
		SWEPCO 3.9% J		125,000.00	118,862.50
		SYNCHRONY FIN 4.25%		280,000.00	281,120.00
		UNITED AIR 3.1% AA		175,250.54	168,014.44
		UNITED TECH 4.5%		45,000.00	45,219.60
		UNITEDHEALTH GROUP 3.75%		165,000.00	166,471.80
		VENTAS 4.375%		24,000.00	22,976.88
		VERIZON 3.5%		90,000.00	88,805.70
		VERIZON 3.85%		72,000.00	61,526.16
		VERIZON 4.272%		65,000.00	61,398.35
		VERIZON 4.862%		13,000.00	12,745.85
		WALGREENS BOOTS 3.45%		15,000.00	14,116.95
		WALGREENS BOOTS 3.8%		40,000.00	39,533.20
		WELLS FARGO 5.375%		215,000.00	236,839.70
		WESTPAC VAR EMTN		90,000.00	89,643.60
		WFCM 2017-RC1 A4		250,000.00	250,365.01
		WFMBS 2005-2 2A1		48,176.47	48,176.47
	計	銘柄数:	132	19,370,638.23	19,189,546.09
					(2,052,321,954)
		組入時価比率:	18.4%		19.5%
	ユーロ	ABN AMRO 6.375% EMTN		200,000.00	235,910.00
		ABN AMRO BANK VAR EMTN		200,000.00	210,876.00
		ANZ BANK 0.625%		146,000.00	148,182.70
		ASB BANK 0.25% EMTN		292,000.00	293,427.88
		ASB FIN 0.125% EMTN		474,000.00	462,405.96
		ASB FIN 0.625% EMTN		100,000.00	99,243.00
		AXA SA FLT		200,000.00	219,840.00
		AXA SA FLT EMTN		300,000.00	355,491.00
		BK OF AMERICA FLT EMTN		249,000.00	253,016.37
		BPM 2 A2		235,354.60	234,020.13
		CIBC 0.25% EMTN		372,000.00	369,715.92
		CR AGRICOLE 0.875% EMTN		200,000.00	204,174.00
		DANSKE BANK VAR 23		300,000.00	306,243.00
		EDP FIN 1.5% EMTN		161,000.00	157,751.02
		ENEL 1.125% EMTN		136,000.00	132,575.52
		ENGIE 1.5% EMTN		200,000.00	191,292.00
		ENI SPA 3.25% EMTN		110,000.00	125,208.60
		GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN		147,000.00	155,924.37
		HAMMERSON 2% EMTN		258,000.00	271,692.06
		HANDELSBANKEN VAR 24		331,000.00	337,907.97
		HEATHROW 1.5% EMTN		154,000.00	152,338.34
		IMERYS SA 1.875% EMTN		100,000.00	102,377.00
		ING GRP VAR EMTN		300,000.00	325,035.00
		INTESA SANPAOLO 0.5%		800,000.00	807,488.00
		JOHNSON CONTROLS 1%		175,000.00	176,260.00
		LIB MUTUAL 1.75% REGS		114,000.00	117,755.16
		M STANLEY 1.875% GMTN		300,000.00	304,632.00
		MOTABILITY 0.875% EMTN		122,000.00	121,390.00
		NATIONWIDE 0.625% EMTN		300,000.00	289,881.00
		NATIONWIDE 0.75% EMTN		282,000.00	287,462.34
		NATL BK OF CANADA 0.5%		997,000.00	1,008,854.33
		NATL BK OF CANADA 1.5%		140,000.00	146,301.40
		NORTEGAS 2.065% EMTN		100,000.00	99,907.00
		PARKER-HANNIFI 1.125%		300,000.00	301,842.00
		RBC 0.875% REGS		700,000.00	718,410.00
		RCI BANQUE 0.625% EMTN		138,000.00	139,497.30
		SANTANDER UK 0.375% EMTN		619,000.00	625,579.97
		SCENTRE GROUP 1.5% EMTN		272,000.00	279,790.08
		SEB VAR 26 S.289		355,000.00	375,653.90
		SKY 2.25% GMTN		100,000.00	107,129.00
		TOTAL 0.75% EMTN		100,000.00	95,516.00
		TOTAL 1.375% EMTN		100,000.00	100,828.00
		VOLKSWAGEN 2.625%		60,000.00	65,195.40
		WESTPAC 0.625% EMTN		984,000.00	1,000,029.36
	計	銘柄数:	44	12,223,354.60	12,514,050.08
					(1,647,975,255)
		組入時価比率:	14.7%		15.7%
	英ポンド	CENTRICA 4.375% EMTN		100,000.00	113,365.00
		ENEL 5.75% EMTN		100,000.00	133,707.00
		EVERSHOLT 6.359% EMTN		100,000.00	124,502.00
		GATWICK ARPT 5.25% EMTN		200,000.00	230,312.00
		HEATHROW 6.75% EMTN		215,000.00	282,677.70
		LLOYDS BK 9.625%		200,000.00	264,430.00
		LONDON & QUADRANT 3.125%		140,000.00	136,504.20
		NAB 1.125% EMTN		500,000.00	494,605.00
		PRUDENTIAL VAR 39 EMTN		200,000.00	223,266.00
		ST GOBAIN 5.625% 24 EMTN		150,000.00	179,866.50
		SWEDBANK AB FLT 18 EMTN		434,000.00	434,043.40
		WSTRN PWR 3.875% EMTN		100,000.00	109,341.00
	計	銘柄数:	12	2,439,000.00	2,726,619.80
					(404,166,852)
		組入時価比率:	3.6%		3.8%
	スウェーデンクローネ	STADSHYPOTEK 1.5% 1587		2,000,000.00	2,061,380.00
	計	銘柄数:	1	2,000,000.00	2,061,380.00
					(26,777,326)
		組入時価比率:	0.2%		0.3%
	小計				4,131,241,387
					(4,131,241,387)
	合計				10,515,557,968
					(10,515,557,968)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		296,348,183	242,696,969
コール・ローン		4,329,526	3,183,696
国債証券		8,661,705,355	10,989,182,553
派生商品評価勘定		44,867,209	45,354,959
未収入金		110,863,749	144,110,490
未収利息		81,748,574	117,636,853
前払費用		25,774,643	32,017,209
差入委託証拠金		12,994,180	5,278,025
流動資産合計		9,238,631,419	11,579,460,754
資産合計		9,238,631,419	11,579,460,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		54,825,004	45,435,145
未払金		239,869,732	194,893,594
未払解約金		34,640,481	12,190,383
未払利息		11	9
流動負債合計		329,335,228	252,519,131
負債合計		329,335,228	252,519,131
純資産の部
元本等
元本	※1	5,755,202,927	7,330,844,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,154,093,264	3,996,097,309
元本等合計		8,909,296,191	11,326,941,623
純資産合計		8,909,296,191	11,326,941,623
負債純資産合計		9,238,631,419	11,579,460,754

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券および特殊債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
※1期首元本額	5,109,172,314円	5,755,202,927円
期中追加設定元本額	2,166,522,207円	5,997,328,111円
期中解約元本額	1,520,491,594円	4,421,686,724円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	601,910,320円	540,561,027円
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,085,742,375円	2,714,067,644円
JPM新興国毎月決算ファンド	2,067,550,232円	4,076,215,643円
合 計	5,755,202,927円	7,330,844,314円
受益権の総数	5,755,202,927口	7,330,844,314口
1口当たりの純資産額	1.5480円	1.5451円
(1万口当たりの純資産額)	(15,480円)	(15,451円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	203,023,267	△11,563,792
合計	203,023,267	△11,563,792

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)

区分	種類	(平成29年9月11日現在)				(平成30年3月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	売建	315,318,955	-	318,000,300	△2,681,345	-	-	-	-
合計		315,318,955	-	318,000,300	△2,681,345	-	-	-	-

(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(平成29年9月11日現在)				(平成30年3月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,291,969,127	-	1,254,077,861	△37,891,266	1,507,884,965	-	1,480,453,634	△27,431,331
	メキシコペソ	231,242,762	-	228,158,864	△3,083,898	22,985,125	-	22,964,846	△20,279
	トルコリラ	90,151,656	-	89,760,352	△391,304	24,492,471	-	24,546,640	54,169
	チェココルナ	241,497,295	-	239,848,603	△1,648,692	557,372,630	-	554,154,807	△3,217,823
	ハンガリーフォリント	43,571,473	-	43,306,752	△264,721	-	-	-	-
	ポーランドズロチ	369,050,479	-	367,377,297	△1,673,182	487,950,436	-	485,792,062	△2,158,374
	ロシアルーブル	-	-	-	-	39,314,118	-	39,654,292	340,174
	タイバーツ	178,462,284	-	174,990,305	△3,471,979	240,236,460	-	239,132,019	△1,104,441
	南アフリカランド	15,440,735	-	15,162,611	△278,124	117,659,374	-	115,894,847	△1,764,527
	売建
	アメリカドル	1,040,587,067	-	1,023,290,297	17,296,770	1,529,010,614	-	1,518,477,368	10,533,246
	メキシコペソ	443,470,460	-	433,588,038	9,882,422	50,662,888	-	50,157,081	505,807
	トルコリラ	344,736,654	-	338,605,609	6,131,045	425,707,499	-	411,868,144	13,839,355
	チェココルナ	-	-	-	-	62,658,508	-	62,215,264	443,244
	ハンガリーフォリント	132,344,003	-	131,269,864	1,074,139	345,972,080	-	350,144,161	△4,172,081
	ポーランドズロチ	177,534,840	-	176,611,082	923,758	-	-	-	-
	タイバーツ	124,696,947	-	122,443,388	2,253,559	99,153,879	-	99,219,588	△65,709
	南アフリカランド	246,721,063	-	239,738,391	6,982,672	523,730,111	-	511,228,062	12,502,049
合計		4,971,476,845	-	4,878,229,314	△4,158,801	6,034,791,158	-	5,965,902,815	△1,716,521

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)

区分	種類	(平成29年9月11日現在)				(平成30年3月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	買建	-	-	-	-	1,775,696,198	-	1,772,332,620	△3,363,578
	売建	663,890,013	663,890,013	667,007,662	△3,117,649	1,770,696,285	1,770,696,285	1,765,696,372	4,999,913
合計		663,890,013	663,890,013	667,007,662	△3,117,649	3,546,392,483	1,770,696,285	3,538,028,992	1,636,335

(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月12日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アルゼンチンペソ	ARGENTINE GOVT15.5%OCT26		4,300,000.00	4,510,614.00
		ARGENTINE GOVT18.2%OCT21		5,443,586.00	5,844,887.15
	計	銘柄数:	2	9,743,586.00	10,355,501.15
					(54,677,046)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		26,836,600.00	30,451,221.65
		MEXICO GOVT 10% NOV36		16,607,300.00	20,153,954.98
		MEXICO GOVT 5% DEC19		6,000,000.00	5,753,400.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN22		63,980,000.00	61,791,884.00
		MEXICO GOVT 7.5% JUN27		7,400,000.00	7,373,804.00
		MEXICO GOVT 7.75% MAY31		31,800,000.00	31,903,350.00
		MEXICO GOVT 8.5% MAY29		15,710,000.00	16,738,219.50
		MEXICO GOVT 8.5% NOV38		13,600,000.00	14,529,016.00
		MEXICO GOVT 8% DEC23		7,000,000.00	7,178,430.00
		MEXICO I/L 4% NOV40		530,000.00	3,264,431.22
	計	銘柄数:	10	189,463,900.00	199,137,711.35
					(1,143,050,463)
		組入時価比率:	10.1%		10.5%
	ブラジルレアル	BRAZIL 10% JAN21 NTNF		24,870,000.00	26,426,613.30
		BRAZIL 10% JAN23 NTNF		15,808,000.00	16,697,848.12
		BRAZIL 10% JAN25 NTNF		4,610,000.00	4,828,514.00
		BRAZIL 10% JAN27 NTNF		10,035,000.00	10,468,762.87
		BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB		4,080,000.00	13,358,209.68
		BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB		760,000.00	2,535,648.80
		BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB		870,000.00	3,048,720.99
	計	銘柄数:	7	61,033,000.00	77,364,317.76
					(2,541,417,838)
		組入時価比率:	22.4%		23.2%
	チリペソ	CHILE GOVT 4.5% FEB21		340,000,000.00	348,700,600.00
		CHILE GOVT 4.5% MAR26		790,000,000.00	791,192,900.00
	計	銘柄数:	2	1,130,000,000.00	1,139,893,500.00
					(202,217,106)
		組入時価比率:	1.8%		1.8%
	コロンビアペソ	COLOMBIA 6% APR28 GDN		150,000,000.00	138,979,500.00
		COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27		1,292,000,000.00	1,603,811,280.00
		COLOMBIA GOVT4.375%MAR23		475,000,000.00	444,467,000.00
		COLOMBIA GOVT7.75% APR21		520,000,000.00	547,196,000.00
		COLOMBIA TES 10% JUL24		2,191,300,000.00	2,604,447,702.00
		COLOMBIA TES 5% NOV18		3,930,000,000.00	3,943,479,900.00
		COLOMBIA TES 6% APR28		5,680,000,000.00	5,310,743,200.00
	計	銘柄数:	7	14,238,300,000.00	14,593,124,582.00
					(544,323,546)
		組入時価比率:	4.8%		5.0%
	ペルーヌエボソル	PERU GOVT 6.15% AUG32		570,000.00	624,275.40
		PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN		800,000.00	927,184.00
		PERU GOVT6.95% AUG31 GDN		3,355,000.00	3,937,394.45
	計	銘柄数:	3	4,725,000.00	5,488,853.85
					(180,089,294)
		組入時価比率:	1.6%		1.6%
	ウルグアイペソ	URUGUAY9.875% JUN22 REGS		9,310,000.00	9,453,374.00
	計	銘柄数:	1	9,310,000.00	9,453,374.00
					(35,639,219)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	ドミニカペソ	DOMINICA 8.9% FEB23 REGS		31,000,000.00	31,769,730.00
	計	銘柄数:	1	31,000,000.00	31,769,730.00
					(68,304,919)
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
	ディナール	SERBIA 5.875% FEB28 10Y		40,000,000.00	41,642,800.00
	計	銘柄数:	1	40,000,000.00	41,642,800.00
					(46,515,007)
		組入時価比率:	0.4%		0.4%
	トルコリラ	TURKEY GOVT 10.5% JAN20		9,250,000.00	8,863,627.50
		TURKEY GOVT 10.7% AUG17		2,655,273.00	2,477,635.23
		TURKEY GOVT 10.7% FEB21		3,400,000.00	3,209,906.00
		TURKEY GOVT 11% FEB27		800,000.00	753,264.00
		TURKEY GOVT 11% MAR22		4,700,000.00	4,454,519.00
		TURKEY GOVT 7.1% MAR23		7,600,000.00	6,129,019.98
		TURKEY GOVT 8.5% SEP22		121,507.00	104,809.50
		TURKEY GOVT 8.8% SEP23		1,530,000.00	1,320,145.20
		TURKEY GOVT 8% MAR25		82,194.00	66,569.74
		TURKEY GOVT 9.2% SEP21		4,164,426.00	3,736,572.87
		TURKEY I/L 3% FEB22		940,200.00	1,529,793.87
	計	銘柄数:	11	35,243,600.00	32,645,862.89
					(917,022,288)
		組入時価比率:	8.1%		8.3%
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 1.75% OCT22 22/B		97,000,000.00	98,069,910.00
		HUNGARY 1% SEP20 20/C		216,630,000.00	218,791,967.40
		HUNGARY 2.75% DEC26 26/D		34,100,000.00	34,642,531.00
		HUNGARY 3.5% JUN20 20/B		193,650,000.00	207,724,482.00
		HUNGARY 3% JUN24 24/B		116,900,000.00	124,087,012.00
		HUNGARY 3% OCT27 27/A		234,000,000.00	239,494,320.00
		HUNGARY 5.5% JUN25 25/B		45,430,000.00	55,356,000.70
		HUNGARY 6% NOV23 23/A		70,000,000.00	85,865,500.00
		HUNGARY 7% JUN22 22/A		503,150,000.00	621,168,864.00
	計	銘柄数:	9	1,510,860,000.00	1,685,200,587.10
					(711,997,248)
		組入時価比率:	6.3%		6.5%
	ポーランドズロチ	POLAND 2.5% JUL26 0726		11,247,000.00	10,730,537.76
		POLAND GOVT 4% OCT23		5,900,000.00	6,308,457.00
	計	銘柄数:	2	17,147,000.00	17,038,994.76
					(535,024,435)
		組入時価比率:	4.7%		4.9%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.05% JAN28 6212		70,100,000.00	70,763,146.00
		RUSSIA 7.7% MAR33 6221		27,630,000.00	28,975,719.15
		RUSSIA 7.75% SEP26 6219		95,358,000.00	100,855,388.70
		RUSSIA 8.15% FEB27 6207		156,400,000.00	169,671,791.20
	計	銘柄数:	4	349,488,000.00	370,266,045.05
					(696,100,164)
		組入時価比率:	6.1%		6.3%
	ルーマニアレイ	ROMANIA GOVT 3.25% APR24		2,265,000.00	2,123,029.80
		ROMANIA GOVT 5.8% JUL27		840,000.00	912,156.00
	計	銘柄数:	2	3,105,000.00	3,035,185.80
					(85,986,813)
		組入時価比率:	0.8%		0.8%
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48% MAR23		402,000.00	396,504.66
		MALAYSIA 3.492% MAR20		1,900,000.00	1,903,553.00
		MALAYSIA 3.8% AUG23		2,500,000.00	2,500,325.00
		MALAYSIA 3.844% APR33		100,000.00	93,597.00
		MALAYSIA 3.882% MAR22		2,353,000.00	2,377,777.09
		MALAYSIA 4.048% SEP21		62,000.00	63,001.92
		MALAYSIA 4.059% SEP24		4,100,000.00	4,140,508.00
		MALAYSIA 4.07% SEP26		869,000.00	856,243.08
		MALAYSIA 4.16% JUL21		633,000.00	647,172.87
		MALAYSIA 4.232% JUN31		2,872,000.00	2,811,199.76
		MALAYSIA 4.786% OCT35		400,000.00	400,456.00
	計	銘柄数:	11	16,191,000.00	16,190,338.38
					(443,777,174)
		組入時価比率:	3.9%		4.0%
	タイバーツ	THAI GOVT 3.58% DEC27		834,000.00	899,610.78
		THAI GOVT 4.875% JUN29		579,000.00	701,012.67
	計	銘柄数:	2	1,413,000.00	1,600,623.45
					(5,458,125)
		組入時価比率:	0.0%		0.0%
	フィリピンペソ	PHIL GOVT 8% JUL31 2017		5,600,000.00	6,515,768.00
		PHIL GOVT4.625%DEC22R511		27,500,000.00	26,537,500.00
	計	銘柄数:	2	33,100,000.00	33,053,268.00
					(67,759,199)
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
	インドネシアルピア	INDON 10.5% AUG30 FR52		1,370,000,000.00	1,726,967,200.00
		INDON 7.5% MAY38 FR75		4,087,000,000.00	4,106,208,900.00
		INDON 7% MAY27 FR59		16,046,000,000.00	16,057,392,660.00
		INDON 8.25% MAY36 FR72		33,238,000,000.00	35,786,689,840.00
		INDON 8.375% MAR34 FR68		4,241,000,000.00	4,579,177,340.00
		INDON 8.75% MAY31 FR73		19,916,000,000.00	22,275,249,360.00
		INDON 9% MAR29 FR71		46,542,000,000.00	52,783,282,200.00
	計	銘柄数:	7	125,440,000,000.00	137,314,967,500.00
					(1,071,056,746)
		組入時価比率:	9.5%		9.7%
	エジプトポンド	EGYPT T-BILL0%AUG18 364D		13,200,000.00	12,172,313.23
		EGYPT T-BILL0%JUL18 364D		6,250,000.00	5,742,756.96
		EGYPT T-BILL0%JUN18 364D		4,000,000.00	3,733,068.15
		EGYPT T-BILL0%MAY18 364D		3,850,000.00	3,610,110.45
		EGYPT T-BILL0%SEP18 364D		7,000,000.00	6,317,774.16
	計	銘柄数:	5	34,300,000.00	31,576,022.95
					(191,666,459)
		組入時価比率:	1.7%		1.7%
	南アフリカランド	S.AFRICA 7% FEB31 R213		16,210,000.00	14,211,307.00
		S.AFRICA 8.5% JAN37 2037		8,445,658.00	8,073,542.30
		S.AFRICA 8% JAN30 2030		6,005,571.00	5,781,503.14
		S.AFRICA 9% JAN40 2040		5,595,390.00	5,566,293.95
		S.AFRICA10.5% DEC26 R186		39,456,829.00	45,402,973.13
		S.AFRICA6.25% MAR36 R209		8,441,256.00	6,447,684.57
		S.AFRICA7.25% JAN20 R207		12,003,000.00	12,122,309.82
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		16,400,872.00	15,800,436.07
		S.AFRICA8.75% FEB48 2048		16,415,031.00	15,874,976.48
		S.AFRICA8.75% JAN44 2044		3,805,030.00	3,671,853.95
		S.AFRICA8.875%FEB35 2035		19,086,398.00	19,043,262.74
	計	銘柄数:	11	151,865,035.00	151,996,143.15
					(1,375,565,095)
		組入時価比率:	12.1%		12.6%
	ナイジェリアナイラ	NIGERIA T-BILL 0% JUN18		252,000,000.00	240,856,461.76
	計	銘柄数:	1	252,000,000.00	240,856,461.76
					(71,534,369)
		組入時価比率:	0.6%		0.7%
	小計				10,989,182,553
					(10,989,182,553)
	合計				10,989,182,553
					(10,989,182,553)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		23,280,156	19,839,736
コール・ローン		1,408,005	5,639,407
株式		556,368	330,271
特殊債券		1,100,188	1,033,730
社債券		927,343,714	896,018,626
未収入金		5,527,383	1,632,144
未収利息		15,376,130	14,378,965
前払費用		951,491	654,407
流動資産合計		975,543,435	939,527,286
資産合計		975,543,435	939,527,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		53,143	-
未払金		7,460,536	13,823,095
未払解約金		2,023,755	236,073
未払利息		3	16
流動負債合計		9,537,437	14,059,184
負債合計		9,537,437	14,059,184
純資産の部
元本等
元本	※1	472,685,199	455,133,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		493,320,799	470,334,808
元本等合計		966,005,998	925,468,102
純資産合計		966,005,998	925,468,102
負債純資産合計		975,543,435	939,527,286

(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式および新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
※1期首元本額	511,189,092円	472,685,199円
期中追加設定元本額	5,567,997円	23,152,758円
期中解約元本額	44,071,890円	40,704,663円
元本の内訳(注)
JPM米国高利回り社債ファンド	52,625,595円	47,278,585円
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	420,059,604円	407,854,709円
合 計	472,685,199円	455,133,294円
受益権の総数	472,685,199口	455,133,294口
1口当たりの純資産額	2.0437円	2.0334円
(1万口当たりの純資産額)	(20,437円)	(20,334円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 平成29年9月11日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 平成30年3月12日現在、該当事項はありません。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,838	211,374
特殊債券	15,789	△20,422
社債券	3,564,713	△21,676,405
合計	3,593,340	△21,485,453

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成29年9月11日現在)				(平成30年3月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	7,000,000	-	7,053,143	△53,143	-	-	-	-
合計		7,000,000	-	7,053,143	△53,143	-	-	-	-

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月12日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	QUAD GRAPHICS INC	26	26.63	692.38
	NII HOLDINGS INC	1,401	1.71	2,395.71
小計	銘柄数:	2		3,088.09
				(330,271)
	組入時価比率:	0.0%		100.0%
合計				330,271
				(330,271)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	DAE FUNDING 4.5% REGS		5,000.00	4,830.20
		DAE FUNDING 5% REGS		5,000.00	4,835.35
	計	銘柄数:	2	10,000.00	9,665.55
					(1,033,730)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	小計				1,033,730
					(1,033,730)
社債券	アメリカドル	1011778 BC 4.25% REGS		23,000.00	22,035.15
		ACADIA HLTH 5.125%		15,000.00	15,131.25
		ACADIA HLTH 5.625%		7,000.00	7,181.02
		ACADIA HLTH 6.125%		19,000.00	19,026.79
		ACADIA HLTH 6.5%		5,000.00	5,179.05
		ACCO BRANDS 5.25% REGS		5,000.00	5,038.80
		ACE CASH EXP 12% REGS		16,000.00	17,614.24
		ACTIVISION 6.125% REGS		5,000.00	5,214.95
		ADT CORP 4.125% 23		31,000.00	29,707.92
		AECOM 5.125%		32,000.00	30,855.04
		AECOM 5.875%		8,000.00	8,355.12
		AES CORP 5.5% 24		32,000.00	33,608.64
		AHERN RENTALS7.375% REGS		25,000.00	24,303.00
		AIRCASTLE 6.25%		20,000.00	20,786.60
		AK STEEL 7.5%		6,000.00	6,391.38
		AK STEEL 7%		9,000.00	9,048.69
		ALBERTSONS 5.75%		20,000.00	17,423.40
		ALBERTSONS 6.625%		60,000.00	54,813.60
		ALERIS 9.5% REGS		10,000.00	10,481.80
		ALLIANCE DATA5.375% REGS		20,000.00	20,026.40
		ALLIANCE DATA5.875% REGS		5,000.00	5,130.20
		ALLISON 4.75% REGS		17,000.00	16,402.28
		ALLY FINANCIAL 5.75%		28,000.00	29,193.08
		ALLY FINANCIAL 8% 31		12,000.00	14,881.56
		AMC ENTERTAINMENT 5.75%		7,000.00	6,895.49
		AMC ENTERTAINMENT 6.125%		6,000.00	5,928.66
		AMC NETWORKS 4.75%		3,000.00	2,882.46
		AMC NETWORKS 5%		25,000.00	24,854.75
		AMD 7%		11,000.00	11,538.34
		AMERICAN AXLE 6.25%		23,000.00	23,408.02
		AMERICAN AXLE 6.5%		28,000.00	28,522.48
		AMERICAN AXLE 6.625%		2,000.00	2,061.62
		AMERICAN WOOD4.875% REGS		15,000.00	14,797.05
		AMERIGAS 5.625%		15,000.00	14,922.15
		AMERIGAS 5.75%		6,000.00	5,870.58
		AMERIGAS 5.875%		5,000.00	4,957.35
		AMR GREETINGS7.875% REGS		3,000.00	3,058.65
		ANTERO RESCS 5.125%		59,000.00	59,958.75
		ANTERO RESCS 5.375%		31,000.00	31,700.91
		ANTERO RESCS 5%		6,000.00	6,066.06
		ARAMARK 5% REGS		11,000.00	10,810.14
		ARCELORMITTAL 6.125%		13,000.00	14,149.72
		ARCELORMITTAL MLT 21		2,000.00	2,095.18
		ARCELORMITTAL MLT 22		14,000.00	15,138.34
		ARCELORMITTAL MLT 39		7,000.00	8,450.26
		ARCELORMITTAL MLT 41		4,000.00	4,768.88
		ARCH MERGER 8.5% REGS		49,000.00	46,535.79
		ARCONIC 5.125%		19,000.00	19,433.39
		ARCONIC 5.9%		7,000.00	7,484.26
		ARCONIC 6.15%		2,000.00	2,110.06
		ARCONIC 6.75%		3,000.00	3,386.85
		AUTOMATION 6.5% REGS		16,000.00	16,775.68
		AVIS BUDGET 5.25% REGS		5,000.00	4,824.20
		AVOLON HLDGS 5.5% REGS		11,000.00	11,000.00
		BALL CORP 4.875%		3,000.00	3,003.03
		BALL CORP 5.25%		12,000.00	12,445.08
		BELDEN INC 5.25% REGS		7,000.00	7,405.02
		BERRY GLOBAL 4.5% REGS		8,000.00	7,637.28
		BERRY PLSTCS 5.125%		10,000.00	10,164.80
		BERRY PLSTCS 5.5%		20,000.00	20,572.60
		BLUE CUBE 10%		27,000.00	31,494.15
		BLUE CUBE 9.75%		6,000.00	6,829.98
		BLUE RACER 6.125% REGS		5,000.00	5,108.30
		BOMBARDIER 7.5% 24 REGS		10,000.00	10,414.30
		BOMBARDIER 7.5% 25 REGS		22,000.00	22,662.42
		BOMBARDIER 8.75% REGS		20,000.00	21,960.20
		BOOZ ALLEN 5.125% REGS		4,000.00	3,969.12
		BOYD GAMING 6.375%		10,000.00	10,542.40
		BOYD GAMING 6.875%		12,000.00	12,660.00
		BRISTOW GROUP 6.25%		6,000.00	4,974.18
		BRISTOW GROUP 8.75% REGS		7,000.00	7,090.02
		BUCKEYE PARTNERS FLT		5,000.00	4,987.85
		CABLEVISION 5.875%		5,000.00	4,979.35
		CABLEVISION 8%		19,000.00	20,067.42
		CALERES 6.25%		10,000.00	10,433.40
		CALIF RESCS 8% REGS		21,000.00	16,710.96
		CALPINE 5.375%		16,000.00	15,511.04
		CALPINE 5.5%		20,000.00	18,658.60
		CALPINE 5.75%		16,000.00	14,911.84
		CALPINE 8.5% ESCROW		200,000.00	-
		CAMELOT FIN 7.875% REGS		18,000.00	18,945.00
		CARRIZO OIL&GAS 6.25%		31,000.00	30,761.30
		CASCADES INC 5.5% REGS		5,000.00	5,065.90
		CB ESCROW 8% REGS		7,000.00	6,773.13
		CBS OUTDOOR 5.625%		20,000.00	20,153.40
		CCM MERGER 6% REGS		7,000.00	7,072.73
		CCO HLDGS 5% REGS V		15,000.00	14,076.00
		CCO HLDGS 5% REGS X		8,000.00	7,614.00
		CCO HOLDINGS 5.125%		12,000.00	12,087.12
		CCO HOLDINGS 5.5% REGS		20,000.00	19,905.80
		CCO HOLDINGS 5.75%		20,000.00	20,319.40
		CCO HOLDINGS 5.75% E		20,000.00	20,313.80
		CCO HOLDINGS 5.75% REGS		40,000.00	40,426.40
		CCO HOLDINGS5.125%REGS R		5,000.00	4,813.80
		CCO HOLDINGS5.125%REGS T		5,000.00	4,813.80
		CDW 5.5%		10,000.00	10,396.00
		CDW 5%		5,000.00	5,084.75
		CEDAR FAIR 5.375%		5,000.00	5,107.35
		CEDAR FAIR 5.375% REGS		5,000.00	4,970.15
		CENTENE CORP 4.75%		5,000.00	5,080.55
		CENTENE CORP 5.625%		15,000.00	15,373.50
		CENTENE CORP 6.125%		21,000.00	21,970.83
		CENTRAL GARDEN 6.125%		10,000.00	10,422.60
		CENTURYLINK 5.8% T		5,000.00	4,934.40
		CENTURYLINK 6.45% S		5,000.00	5,120.85
		CENTURYLINK 6.75% W		3,000.00	2,958.72
		CENTURYLINK 7.5% Y		2,000.00	2,013.84
		CF INDUSTRIES 5.15%		16,000.00	15,538.08
		CHARTER COMM 4.464%		16,000.00	16,311.52
		CHARTER COMM 4.908%		6,000.00	6,126.12
		CHEMOURS 7%		15,000.00	16,149.30
		CHENIERE 5.875%		20,000.00	21,097.60
		CHENIERE ENERGY5.25%REGS		4,000.00	4,007.16
		CHESAPEAKE NRG 5.75%		2,000.00	1,802.06
		CHESAPEAKE NRG8% 25 REGS		12,000.00	11,715.48
		CHESAPEAKE NRG8% REGS 27		10,000.00	9,595.10
		CHUKCHANSI 9.75% REGS		20,875.04	13,151.48
		CINCINNATI BELL 7% REGS		20,000.00	18,600.60
		CINEMARK 4.875%		10,000.00	9,902.10
		CIT GROUP 5.25%		6,000.00	6,119.28
		CIT GROUP 5% 22		40,000.00	41,071.60
		CIT GROUP 6.125%		4,000.00	4,130.48
		CITGO 6.25% REGS		9,000.00	8,999.82
		CLAIRE'S 9% REGS E		30,000.00	20,482.80
		CLEAR CHNL 6.5% L		15,000.00	15,232.50
		CLEAR CHNL 6.5% M		25,000.00	25,486.00
		CLEAR CHNL 7.625% A		10,000.00	9,886.00
		CLEAR CHNL 7.625% H		19,000.00	18,799.55
		CLW PAPER 4.5%		15,000.00	14,420.85
		CMTY HLTH SYS 5.125% 21		18,000.00	16,415.82
		CMTY HLTH SYS 6.25%		12,000.00	10,562.40
		CMTY HLTH SYS 6.875%		22,000.00	13,125.20
		CMTY HLTH SYS 7.125%		13,000.00	10,590.58
		CNG HOLDINGS 9.375% REGS		57,000.00	56,262.99
		CNX MIDSTREAM 6.5% REGS		3,000.00	3,033.75
		COMMERCIAL METALS 4.875%		5,000.00	5,065.60
		COMMERCIAL METALS 5.375%		4,000.00	4,012.60
		COMMSCOPE TECH 5% REGS		7,000.00	6,759.69
		COMMSCOPE TECH 6% REGS		11,000.00	11,377.41
		COMPRESSCO 7.25%		7,000.00	6,635.23
		CONRES 3.8%		4,000.00	3,848.52
		CONRES 4.375% REGS		10,000.00	9,716.20
		CONRES 4.5%		9,000.00	9,006.30
		CONRES 4.9%		22,000.00	21,285.00
		CONRES 5%		19,000.00	19,231.61
		CONSOL ENERGY 5.875%		8,000.00	8,028.16
		CORTES NP 9.25% REGS		45,000.00	47,482.65
		COTT 5.5% REGS		10,000.00	9,888.50
		COVANTA 5.875%		10,000.00	9,876.90
		COVANTA 5.875% 25		2,000.00	1,970.50
		CRESTWOOD 5.75%		9,000.00	9,054.45
		CROWN AMER/CAP 4.25%		8,000.00	7,467.04
		CROWN AMER/CAP4.75% REGS		8,000.00	7,762.32
		CSC HOLDINGS 5.25%		35,000.00	33,249.30
		CSC HOLDINGS 6.75%		5,000.00	5,257.35
		CSC HOLDINGS 8.625%		10,000.00	10,424.40
		CSI COMPRESSCO 7.5% REGS		5,000.00	5,028.85
		CSTN MERGER 6.75% REGS		5,000.00	5,037.15
		CUMBERLAND 6.75% REGS		4,000.00	4,203.28
		CURO FIN 12% REGS		5,000.00	5,540.35
		CVR PARTNERS 9.25% REGS		56,000.00	59,539.76
		CYRUSONE 5.375%		5,000.00	4,938.80
		CYRUSONE 5%		2,000.00	1,984.60
		DANA FIN 5.75% REGS		7,000.00	7,130.20
		DAVITA HEALTHCARE 5.125%		20,000.00	19,728.20
		DAVITA HEALTHCARE 5%		25,000.00	24,328.25
		DCP MIDSTREAM 3.875%		12,000.00	11,539.92
		DCP MIDSTREAM 4.95%		3,000.00	3,040.62
		DEAN FOODS 6.5% REGS		9,000.00	8,703.63
		DELEK LOGISTICS6.75%REGS		16,000.00	16,294.56
		DIAMOND 1 FIN5.875% REGS		35,000.00	35,631.75
		DIAMOND 1 FIN7.125% REGS		30,000.00	32,018.40
		DIAMOND OFFSHORE 7.875%		5,000.00	5,034.85
		DIAMONDBACK 4.75%		3,000.00	2,938.92
		DIEBOLD 8.5%		9,000.00	9,442.35
		DISH DBS 5.875% 22		7,000.00	6,712.51
		DISH DBS 5.875% 24		6,000.00	5,474.94
		DISH DBS 5% 23		18,000.00	16,267.68
		DISH DBS 6.75%		49,000.00	49,786.94
		DISH DBS 7.75%		20,000.00	19,526.20
		DOLE FOOD 7.25% REGS		12,000.00	12,540.84
		DOLLAR TREE 5.75%		7,000.00	7,306.18
		DOWNSTREAM DE10.5%REGS E		25,000.00	25,633.50
		DYNEGY 5.875%		48,000.00	49,072.80
		DYNEGY 7.625%		10,000.00	10,793.70
		DYNEGY 8.125% REGS		13,000.00	14,255.28
		DYNEGY 8% REGS		10,000.00	10,899.40
		ELDORADO RESORTS 6%		20,000.00	20,413.00
		EMC 2.65%		6,000.00	5,777.82
		EMI MUSIC 7.625% REGS		10,000.00	10,837.00
		ENDO 5.75% REGS		45,000.00	37,159.20
		ENERSYS 5% REGS		5,000.00	5,113.30
		ENSCO 4.5%		4,000.00	3,188.16
		ENSCO 5.2%		14,000.00	11,389.98
		ENSCO 7.75%		4,000.00	3,686.44
		ENVISION HLTH5.125% REGS		18,000.00	18,213.30
		EP NRG/EVRST 8% REGS C		12,000.00	12,275.88
		EP NRG/EVRST 8% REGS D		20,000.00	14,088.00
		EP NRG/EVRST 9.375% REGS		23,000.00	17,107.86
		EQUINIX INC 5.375% 22		8,000.00	8,263.20
		EQUINIX INC 5.375% 23		18,000.00	18,304.74
		EQUINIX INC 5.75%		6,000.00	6,213.90
		EQUINIX INC 5.875%		4,000.00	4,132.16
		ESH HOSPITALITY5.25%REGS		20,000.00	19,747.20
		EW SCRIPPS 5.125% REGS		3,000.00	2,874.45
		EXELA INTERMED 10% REGS		27,000.00	26,859.60
		FG LIFE 6.375% REGS		21,000.00	21,314.58
		FIRST DATA 5.375% REGS		15,000.00	15,285.45
		FIRST DATA 5.75% REGS		29,000.00	29,424.56
		FIRST DATA 5% A REGS		9,000.00	9,038.52
		FIRST DATA 5% C REGS		15,000.00	15,048.00
		FIRST DATA 7% REGS		30,000.00	31,494.60
		FLEX ACQUISITI6.875%REGS		3,000.00	3,004.14
		FMG RESCS 4.75% REGS		6,000.00	5,986.92
		FMG RESCS 5.125% REGS		12,000.00	11,976.24
		FREEPORT-MC 3.55%		5,000.00	4,840.25
		FREEPORT-MC 3.875%		35,000.00	33,800.55
		FREEPORT-MC 4.55%		5,000.00	4,877.60
		FREEPORT-MC 4%		2,000.00	1,986.02
		FREEPORT-MC 5.4%		3,000.00	2,907.06
		FREEPORT-MC 5.45%		12,000.00	11,293.92
		FRONTIER COMMS 10.5%		13,000.00	11,407.24
		FRONTIER COMMS 11%		23,000.00	18,515.00
		FRONTIER COMMS 6.25%		4,000.00	3,583.52
		FRONTIER COMMS 8.5% REGS		5,000.00	4,937.50
		FRONTIER COMMS 9.25%		18,000.00	17,567.10
		G&L PROP 5.375%		20,000.00	20,825.80
		G&L PROP 5.375% 26		5,000.00	5,148.50
		GARTNER 5.125% REGS		9,000.00	9,204.39
		GATES GLOBAL 6% REGS		4,000.00	4,076.16
		GATEWAY 8.25% REGS		10,000.00	10,676.30
		GENESIS NRG 5.625%		14,000.00	13,337.10
		GENESIS NRG 6.75%		5,000.00	5,129.25
		GENESYS 10% REGS		16,000.00	17,761.28
		GENON ENERGY 9.5%		10,000.00	8,298.90
		GENON ENERGY 9.875%		45,000.00	37,226.25
		GLOBAL PRN LP 6.25%		12,000.00	12,030.96
		GM 6.75% ESCROW		25,000.00	-
		GM 8.1% ESCROW		200,000.00	-
		GM 8.375% ESCROW		265,000.00	-
		GM MLT ESCROW		35,000.00	-
		GOLDEN NUGGET 6.75% REGS		22,000.00	22,421.74
		GOODYEAR TIRE 4.875%		26,000.00	25,317.50
		GOODYEAR TIRE 5.125%		10,000.00	10,105.10
		GOODYEAR TIRE 5%		10,000.00	9,840.00
		GRAY TV 5.125% REGS		10,000.00	9,837.50
		GRAY TV 5.875% REGS		5,000.00	4,945.75
		GULFPORT ENERG6.375%REGS		9,000.00	8,781.66
		GULFPORT ENERGY 6%		22,000.00	21,513.14
		GW HONOS 8.75% REGS		65,000.00	68,938.35
		H&E EQUIP 5.625% REGS D		7,000.00	7,134.33
		H&E EQUIP 5.625% REGS E		3,000.00	3,052.11
		HANESBRANDS 4.625% REGS		5,000.00	4,958.35
		HANESBRANDS 4.875% REGS		5,000.00	4,886.10
		HCA HEALTHCARE 6.25%		30,000.00	31,541.40
		HCA INC 4.25%		15,000.00	15,166.95
		HCA INC 5.375%		33,000.00	33,241.56
		HCA INC 5.5%		15,000.00	14,627.55
		HCA INC 5.875% 26		15,000.00	15,381.30
		HCA INC 5%		8,000.00	8,124.16
		HCA INC 7.5%		35,000.00	38,611.65
		HECLA MINING 6.875%		14,000.00	14,216.72
		HERTZ 5.5% REGS		5,000.00	4,340.70
		HERTZ 7.375%		5,000.00	4,996.65
		HEXION 6.625%		29,000.00	27,429.65
		HILCORP NRG 5% REGS		43,000.00	43,012.90
		HILL-ROM 5.75% REGS		10,000.00	10,406.70
		HILTON 4.625%		7,000.00	6,977.67
		HILTON 4.875%		4,000.00	3,973.72
		HILTON DOMESTIC 4.25%		10,000.00	9,793.20
		HILTON GRAND 6.125%		4,000.00	4,310.36
		HOLLY ENERGY 6% REGS		9,000.00	9,292.23
		HUDBAY MINERALS7.25%REGS		10,000.00	10,625.00
		HUGHES SAT 5.25%		17,000.00	16,665.27
		HUGHES SAT 6.625%		11,000.00	11,229.46
		ICAHN ENTERPRI 6.375% WI		30,000.00	30,355.80
		ICAHN ENTERPRIS 6.25% WI		14,000.00	14,190.54
		ICAHN ENTERPRIS 6.75% WI		4,000.00	4,097.16
		IHS MARKIT 4% REGS		6,000.00	5,773.62
		IHS MARKIT 5% REGS		10,000.00	10,368.50
		ILFC E-CAP VAR 65 REGS N		100,000.00	98,765.00
		INCEPTION 8.625% REGS		2,000.00	2,060.44
		INFOR 5.75% REGS		15,000.00	15,336.15
		INFOR 6.5%		21,000.00	21,358.47
		INGEVITY 4.5% REGS		7,000.00	6,783.91
		INTELSAT 5.5%		39,000.00	32,142.63
		INTELSAT 7.25% 20		10,000.00	9,358.60
		INTELSAT 7.5%		30,000.00	27,720.00
		INTELSAT 8% REGS		18,000.00	18,875.70
		IRB HLDG 6.75 REGS		5,000.00	4,959.90
		IRON MOUNTAIN 5.25% REGS		9,000.00	8,460.00
		IRON MOUNTAIN 5.75%		22,000.00	21,732.26
		IRON MOUNTAIN4.875% REGS		8,000.00	7,440.88
		ITRON 5% REGS		3,000.00	2,991.18
		ITRON 5% REGS F		5,000.00	4,940.40
		J2 CLOUD LLC 6% REGS		4,000.00	4,147.96
		JBS USA 5.75% REGS		47,000.00	44,783.01
		JBS USA 6.75% REGS		16,000.00	15,741.92
		JBS USA 7.25% REGS C		36,000.00	36,424.08
		JC PENNEY 8.625% REGS		2,000.00	2,005.04
		JELD-WEN 4.625% REGS		5,000.00	4,773.25
		JELD-WEN 4.875% REGS		3,000.00	2,839.17
		KAISER ALUM 5.875%		4,000.00	4,166.12
		KENNEDY WILSON5.875%REGS		7,000.00	6,977.81
		KFC HLD 4.75% REGS		23,000.00	22,191.78
		L BRANDS 5.25%		10,000.00	9,490.00
		L BRANDS 6.75%		10,000.00	9,731.00
		LADDER CAP 5.25% REGS		7,000.00	6,989.08
		LADDER CAP 5.25% REGS D		4,000.00	3,839.00
		LAMAR MEDIA 5.375%		2,000.00	2,053.32
		LAMAR MEDIA 5.75%		8,000.00	8,317.44
		LENNAR 4.5%		10,000.00	9,802.80
		LENNAR 4.75% REGS		25,000.00	24,009.75
		LENNAR 5.25% REGS		5,000.00	5,021.50
		LENNAR 5.875% REGS		15,000.00	15,627.75
		LEVEL 3 5.125%		4,000.00	3,976.44
		LEVEL 3 5.25%		5,000.00	4,766.80
		LEVEL 3 5.375%		16,000.00	15,760.00
		LEVEL 3 5.375% 24		97,000.00	95,642.00
		LEVEL 3 5.625%		17,000.00	17,037.57
		LEVI STRAUSS 5%		10,000.00	10,162.00
		LIB MED IT 4% EB		12,000.00	8,400.00
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		8,000.00	5,520.00
		LIFEPOINT 5.375%		5,000.00	4,843.90
		LIN TELEVISION 5.875%		10,000.00	10,300.80
		LIVE NATION 4.875% REGS		5,000.00	4,953.55
		LIVE NATION 5.375% REGS		10,000.00	10,274.90
		LPL HLDGS 5.75% REGS		8,000.00	8,047.76
		LPL HLDGS 5.75% REGS C		5,000.00	4,987.50
		LUNDIN MINING7.875% REGS		10,000.00	10,594.80
		MALLINCKRODT 5.5% REGS		10,000.00	8,001.20
		MALLINCKRODT 5.75% REGS		32,000.00	28,138.56
		MASTEC INC 4.875%		35,000.00	34,793.50
		MATCH GROUP 6.375%		5,000.00	5,352.50
		MATTAMY 6.5% REGS E		21,000.00	21,523.74
		MATTEL 3.15%		5,000.00	4,318.70
		MATTEL 6.75% REGS		4,000.00	3,935.64
		MEDIACOM 6.375%		5,000.00	5,165.90
		MGM GROWTH 5.625%		5,000.00	5,140.40
		MGM RESORTS 4.625%		11,000.00	10,618.19
		MGM RESORTS 6.625%		7,000.00	7,501.90
		MICRON TECH5.25% 24 REGS		14,000.00	14,426.44
		MMLP 7.25%		12,000.00	11,959.92
		MPH ACQUISIT 7.125% REGS		24,000.00	25,092.72
		MSCI INC 5.25% REGS		3,000.00	3,055.41
		NABORS 5.5%		9,000.00	8,843.94
		NABORS 5.75% REGS		7,000.00	6,646.43
		NATIONSTAR 6.5% 21		20,000.00	20,356.60
		NAVISTAR INTL6.625% REGS		13,000.00	13,312.52
		NCR CORP 5.875%		5,000.00	5,072.40
		NCR CORP 5%		4,000.00	3,979.36
		NCR CORP 6.375%		5,000.00	5,190.45
		NEIMAN MARCUS 8% REGS		50,000.00	34,031.00
		NETFLIX 4.875% REGS		10,000.00	9,716.70
		NETFLIX INC 5.5%		5,000.00	5,186.95
		NETFLIX INC 5.75%		15,000.00	15,766.95
		NEW ALBERTSONS 7.45%		27,000.00	22,207.50
		NEW ALBERTSONS 7.75%		5,000.00	4,380.65
		NEW ALBERTSONS 8.7%		23,000.00	20,409.51
		NEW ALBERTSONS 8%		2,000.00	1,691.36
		NEW HOME 7.25%		15,000.00	15,493.35
		NEXSTAR ESCROW5.625%REGS		10,000.00	9,999.80
		NEXSTAR TV 6.125% REGS		10,000.00	10,283.00
		NEXTERA ENERGY 4.5% REGS		6,000.00	5,717.82
		NEXTERA ENERGY4.25% REGS		8,000.00	7,848.56
		NGL ENERGY 5.125%		6,000.00	6,015.00
		NGPL PIPECO 4.875% REGS		6,000.00	6,001.86
		NIELSEN 5% REGS M		22,000.00	22,146.96
		NOBLE HLDG INT7.875%REGS		13,000.00	12,889.76
		NOBLE HLDG INTL 6.2%		5,000.00	3,277.30
		NOBLE HLDG INTL 7.75%		3,000.00	2,709.15
		NOKIA 3.375%		5,000.00	4,857.80
		NOKIA 4.375%		5,000.00	4,789.35
		NOVA CHEMICALS4.875%REGS		8,000.00	7,719.84
		NOVA CHEMICALS5.25% REGS		4,000.00	3,850.00
		NOVELIS 5.875% REGS		20,000.00	19,808.40
		NOVELIS 6.25% REGS		15,000.00	15,232.65
		NRG ENERGY 5.75% REGS		8,000.00	7,899.28
		NRG ENERGY 7.25%		10,000.00	10,655.80
		NRG TRANSFER E 4.25%		7,000.00	6,854.75
		NRG TRANSFER E 5.875%		25,000.00	26,420.00
		NUANCE COMMS 5.375% REGS		6,000.00	6,054.90
		NUANCE COMMS 5.625%		11,000.00	11,071.17
		NUSTAR LOGISTICS 5.625%		10,000.00	9,846.30
		NW HARDWOODS 7.5% REGS		17,000.00	15,747.78
		NW HARDWOODS 7.5% REGS A		30,000.00	27,330.00
		OASIS PETRO 6.5%		12,000.00	12,105.60
		OI EUROPEAN 4% REGS		6,000.00	5,801.04
		OI INC/OBGC 5.375% REGS		5,000.00	5,091.65
		OI INC/OBGC 5.875% REGS		13,000.00	13,465.79
		OI INC/OBGC 5% REGS		10,000.00	10,213.60
		OI INC/OBGC 6.375% REGS		3,000.00	3,209.97
		OPEN TEXT 5.875% REGS		9,000.00	9,298.17
		OUTFRONT MEDIA 5.25%		5,000.00	5,102.30
		OUTFRONT MEDIA 5.875%		20,000.00	20,274.20
		PARK AEROSPACE 4.5% REGS		12,000.00	11,485.92
		PARK AEROSPACE 5.5% REGS		6,000.00	5,936.25
		PARK AEROSPACE5.25% REGS		5,000.00	4,979.50
		PARKER DRIL 6.75%		6,000.00	4,656.66
		PBF HLDG 7.25%		15,000.00	15,660.45
		PBF HOLDING 7%		8,000.00	8,308.96
		PBF LOGISTICS 6.875%		8,000.00	8,186.32
		PEABODY SEC FIN 6% REGS		8,000.00	8,238.88
		PENSKE AUTO 5.5%		12,000.00	11,886.84
		PETM/ARGOS 7.125% REGS		29,000.00	17,654.04
		PETSMART 5.875% REGS		3,000.00	2,307.63
		PETSMART 8.875% REGS		5,000.00	3,089.30
		PILGRIM'S 5.75% MAR		4,000.00	3,960.44
		PILGRIM'S 5.75% REGS		21,000.00	20,505.03
		PILGRIM'S 5.75% REGS C		3,000.00	2,948.70
		PILGRIM'S 5.875% MAR		5,000.00	4,718.00
		PILGRIM'S 5.875% REGS		6,000.00	5,712.48
		PINNACLE ENTMNT 5.625%		5,000.00	5,247.65
		PLANTRONICS 5.5% REGS		14,000.00	14,005.60
		POLYONE CORP 5.25%		8,000.00	8,134.88
		POST HOLDINGS 5.5% REGS		8,000.00	7,986.40
		POST HOLDINGS 5.75% REGS		7,000.00	6,891.71
		POST HOLDINGS 5% REGS		30,000.00	28,323.00
		POST HOLDINGS5.75%REGS M		15,000.00	14,694.75
		PPD/JAGUAR 6.375% REGS		20,000.00	20,334.60
		PQ 5.75% REGS		3,000.00	3,007.50
		PRECIS DRILL 6.5%		3,000.00	3,031.14
		PRECIS DRILL 7.125% REGS		6,000.00	6,014.82
		PRESTIGE BRND5.375% REGS		15,000.00	14,966.70
		PRIME SECSRVC 9.25% REGS		38,000.00	41,266.10
		QEP RESOURCES 5.25%		2,000.00	1,950.20
		QEP RESOURCES 5.375%		18,000.00	18,095.40
		QEP RESOURCES 5.625%		5,000.00	4,852.60
		QEP RESOURCES 6.875%		6,000.00	6,358.08
		QORVO 6.75%		9,000.00	9,632.79
		QUICKEN LOANS 5.25% REGS		23,000.00	21,907.50
		QUICKEN LOANS 5.75% REGS		11,000.00	11,101.09
		RADIAN GRP 4.5%		8,000.00	7,929.44
		RANGE RESOURCES 4.875%		2,000.00	1,858.16
		RANGE RESOURCES 5% *		4,000.00	3,881.80
		RBS 6.1%		55,000.00	58,455.10
		RBS 6.125%		35,000.00	37,118.20
		RBS GLOBAL 4.875% REGS		4,000.00	3,937.92
		REGAL ENTMNT 5.75% 25		8,000.00	8,234.32
		REYNOLDS GP 5.125% REGS		30,000.00	30,381.90
		REYNOLDS GP 7% REGS		10,000.00	10,482.10
		RHP HOTEL PRTY 5%		10,000.00	10,005.60
		ROSE ROCK 5.625%		14,000.00	13,864.76
		ROWAN COMPANIES 4.875%		4,000.00	3,680.44
		ROWAN COMPANIES 7.375%		4,000.00	3,854.76
		RR DONNELLEY 7%		2,000.00	2,054.32
		RSP PERMIAN 6.625%		6,000.00	6,248.10
		S HARDROCK 5.875% REGS		23,000.00	23,057.50
		SABRE 5.25% REGS		3,000.00	3,030.54
		SABRE 5.375% REGS		11,000.00	11,148.72
		SAFEWAY INC 5%		2,000.00	1,989.80
		SANCHEZ NRG 7.75%		5,000.00	4,740.50
		SBA COMMS 4.875% 24		10,000.00	9,791.70
		SCIENTIFIC GAMES 10%		25,000.00	26,973.00
		SCIENTIFIC GAMES 5% REGS		2,000.00	1,969.28
		SCIENTIFIC GAMES5%REGS L		6,000.00	5,984.40
		SCOTTS MIRACLE 5.25% WI		5,000.00	5,020.75
		SEALED AIR 4.875% REGS		10,000.00	10,277.20
		SEALED AIR 5.25% REGS		8,000.00	8,231.76
		SEALED AIR 6.5% REGS		25,000.00	26,754.25
		SEMGROUP 7.25%		9,000.00	9,187.47
		SENSATA TECH 5.625% REGS		7,000.00	7,412.79
		SENSATA TECH 5% REGS		13,000.00	12,998.18
		SESI LLC 7.125%		2,000.00	2,037.58
		SEVEN GENERA 5.375% REGS		4,000.00	3,895.16
		SHEARER'S FOOD 9% REGS		27,000.00	27,344.52
		SHELF DRILL 8.25% REGS		14,000.00	14,079.10
		SINCLAIR TV 5.125% REGS		8,000.00	7,636.40
		SINCLAIR TV 5.625% REGS		15,000.00	15,063.00
		SIRIUS XM 4.625% REGS		12,000.00	11,949.72
		SIRIUS XM 5.375% 26 REGS		12,000.00	12,040.80
		SIRIUS XM 5% REGS		10,000.00	9,573.00
		SIRIUS XM 6% REGS		25,000.00	26,067.75
		SIX FLAGS 4.875% REGS		14,000.00	13,819.26
		SM ENERGY 5%		7,000.00	6,520.22
		SOLERA 10.5% REGS		10,000.00	11,208.70
		SONIC AUTOMOTIVE 6.125%		5,000.00	4,897.65
		SOTHEBY'S 4.875% REGS		15,000.00	14,338.80
		SPDWY MOTORS 5.125%		5,000.00	5,004.75
		SPRINGLEAF FIN 5.625%		22,000.00	21,490.26
		SPRINGLEAF FIN 6.875%		10,000.00	10,128.20
		SPRINGLEAF FIN 7.75%		10,000.00	10,871.70
		SPRINGLEAF FIN 8.25%		6,000.00	6,513.66
		SPRINT 11.5%		25,000.00	29,370.25
		SPRINT 6% 22		38,000.00	37,328.92
		SPRINT 7.125%		11,000.00	10,668.79
		SPRINT 7.25%		40,000.00	41,356.40
		SPRINT 7.625%		23,000.00	22,797.14
		SPRINT 7.625% 26		72,000.00	71,180.64
		SPRINT 7.875%		10,000.00	10,244.00
		SPRINT 8.75%		31,000.00	32,947.73
		SPRINT 9% REGS		16,000.00	16,575.36
		SS&C TECH 5.875%		9,000.00	9,442.98
		STANDARD INDUST4.75% JAN		3,000.00	2,838.39
		STANDARD INDUST4.75%REGS		15,000.00	14,455.95
		STATION CASINOS 5% REGS		7,000.00	6,751.78
		STEEL DYNAMICS 5.5%		15,000.00	15,629.55
		STEEL DYNAMICS 5%		10,000.00	10,136.90
		STONE ENERGY 7.5%		1,903.00	1,936.30
		SUMMIT MATE 5.125% REGS		67,000.00	66,015.77
		SUMMIT MATERIALS 6.125%		31,000.00	31,709.59
		SUMMIT MID 5.75%		13,000.00	12,899.64
		SUNOCO LP 4.875% REGS		4,000.00	3,946.92
		SUNOCO LP 5.5% REGS		5,000.00	4,892.25
		SUNOCO LP 5.875% REGS		3,000.00	2,968.98
		SUPERVALU INC 6.75%		29,000.00	28,698.98
		SUPERVALU INC 7.75%		55,000.00	53,373.65
		SW ENERGY MLT		22,000.00	21,630.62
		SYMANTEC 5% REGS		12,000.00	12,201.12
		SYNIVERSE HLDGS 9.125%		2,000.00	2,005.68
		T-MOBILE USA 4.5%		11,000.00	10,673.08
		T-MOBILE USA 4.75%		11,000.00	10,607.30
		T-MOBILE USA 6.375%		12,000.00	12,605.64
		T-MOBILE USA 6.5% 24		5,000.00	5,237.25
		T-MOBILE USA 6.5% 26		13,000.00	13,892.19
		T-MOBILE USA 6.625%		34,000.00	35,119.62
		T-MOBILE USA 6.836%		10,000.00	10,317.30
		T-MOBILE USA 6%		19,000.00	19,681.34
		T-MOBILE USA 6% 24		4,000.00	4,156.92
		TALEN ENERGY SUPPLY 6.5%		20,000.00	15,418.00
		TALLGRASS NRG 5.5% REGS		10,000.00	10,221.20
		TARGA RESCS 4.25%		31,000.00	29,997.46
		TARGA RESCS 5% REGS		5,000.00	4,845.70
		TECK RESOURCES 4.75%		5,000.00	5,078.00
		TECK RESOURCES 5.4%		5,000.00	4,786.35
		TECK RESOURCES 6.125%		5,000.00	5,323.90
		TECK RESOURCES 6%		10,000.00	10,448.90
		TEGNA 4.875% REGS		10,000.00	10,161.00
		TEGNA 5.5% REGS		10,000.00	10,278.10
		TELECOM ITALIA 6.375%		15,000.00	16,432.95
		TELECOM ITALIA 6%		11,000.00	11,678.59
		TELECOM ITALIA 7.2%		2,000.00	2,350.34
		TELECOM ITALIA 7.721%		2,000.00	2,446.72
		TELEFLEX 4.875%		2,000.00	1,981.00
		TELEFLEX INC 5.25%		15,000.00	15,397.05
		TENET HEALTH 4.5%		12,000.00	11,905.44
		TENET HEALTH 4.625% REGS		18,000.00	17,358.48
		TENET HEALTH 4.75%		15,000.00	15,151.20
		TENET HEALTH 5.5%		15,000.00	15,195.15
		TENET HEALTH 6.75%		24,000.00	24,040.80
		TENET HEALTH 6%		25,000.00	25,798.00
		TENET HEALTH 8.125%		4,000.00	4,223.48
		TERRAFORM 4.25% REGS		9,000.00	8,800.92
		TERRAFORM 5% REGS		11,000.00	10,660.32
		TERRAFORM 6.125% REGS		4,000.00	4,057.16
		TERRAFORM MLT REGS		4,000.00	4,328.20
		TESLA 5.3% REGS		18,000.00	16,881.84
		THC ESCROW 5.125% REGS		20,000.00	19,390.40
		THC ESCROW 7% REGS		6,000.00	6,015.00
		THHH 11.5% REGS ESCROW		215,000.00	2,150.00
		TOLL BROS FIN 4.35% 10YR		10,000.00	9,356.70
		TOLL BROTHERS 5.625%		6,000.00	6,307.80
		TRANSDIGM 6.375%		24,000.00	24,366.72
		TRANSDIGM 6.5%		8,000.00	8,164.64
		TRANSDIGM INC 6.5%		11,000.00	11,269.17
		TRANSDIGM INC 6%		11,000.00	11,203.28
		TRANSMONTAIGE 6.125%		6,000.00	6,031.68
		TRANSOCEAN 6.25% REGS		8,100.00	8,264.67
		TRANSOCEAN 7.5% REGS		4,000.00	3,988.76
		TRANSOCEAN INC 6.8%		21,000.00	16,578.24
		TRANSOCEAN INC 7.5%		10,000.00	8,930.60
		TRANSOCEAN INC 9% REGS		18,000.00	19,106.82
		TRANSOCEAN INC MLT		2,000.00	1,928.40
		TRANSOCEAN INC MLT 41		8,000.00	7,946.16
		TRAVELPORT 6%		5,000.00	5,000.00
		TRINIDAD DRILL6.625%REGS		9,000.00	8,552.88
		TRINSEO 5.375% REGS		4,000.00	4,045.00
		TRONOX FIN 5.75% REGS		5,000.00	4,988.60
		TUTOR PERINI 6.875% REGS		20,000.00	20,843.60
		ULTRA RESCS 6.875% REGS		53,000.00	47,766.25
		ULTRA RESCS 7.125% REGS		18,000.00	15,299.64
		UNIT CORP 6.625%		22,000.00	21,843.80
		UNITED CONTINENTAL 5%		17,000.00	16,865.87
		UNITED RENTALS 4.625%		20,000.00	19,420.00
		UNITED RENTALS 4.875%		13,000.00	12,617.93
		UNITED RENTALS 5.5% D		31,000.00	31,894.97
		UNITED RENTALS 5.5% F		5,000.00	5,108.65
		UNITED RENTALS 5.875%		20,000.00	20,902.40
		UNIV HEALTH 3.75% REGS		3,000.00	3,018.00
		UNIV HEALTH 4.75% REGS		5,000.00	5,070.20
		UNIVAR INC 6.75% REGS		20,000.00	20,801.80
		UNIVISION 6.75% REGS G		10,000.00	10,335.20
		UNIVISION 6.75% REGS H		13,000.00	13,435.76
		US CONCRETE 6.375%		61,000.00	63,379.61
		US STEEL 6.875%		5,000.00	5,242.20
		US STEEL 8.375% REGS		10,000.00	10,693.90
		USA COM PART 6.875% REGS		5,000.00	5,075.00
		USIS MERGER 6.875% REGS		13,000.00	13,178.23
		VALEANT 5.375% REGS		15,000.00	14,926.65
		VALEANT 5.5% REGS		11,000.00	10,781.10
		VALEANT 5.875% REGS		48,000.00	42,895.68
		VALEANT 6.75% REGS		30,000.00	29,419.80
		VALEANT 7.5% REGS		25,000.00	25,146.50
		VALEANT 9% REGS		25,000.00	25,114.00
		VALVOLINE 4.375% WI		18,000.00	17,458.56
		VALVOLINE 5.5%		5,000.00	5,132.35
		VERISIGN 4.75%		2,000.00	1,927.36
		VERISIGN INC 5.25%		4,000.00	4,088.76
		VERSUM MATERIALS5.5%REGS		10,000.00	10,429.60
		VIACOM FLT		5,000.00	4,996.95
		VIACOM FLT C		5,000.00	5,081.00
		VIASAT 5.625% REGS		5,000.00	4,889.10
		VIDEOTRON 5.125% REGS		28,000.00	27,869.52
		VIDEOTRON 5.375% REGS		27,000.00	28,054.35
		VOC ESCROW 5% REGS		12,000.00	11,562.24
		WABASH NATL 5.5% REGS		5,000.00	4,956.60
		WARNER MUSIC 6.75% REGS		20,000.00	20,771.60
		WEATHERFORD 4.5%		10,000.00	8,520.20
		WEATHERFORD 6.5%		12,000.00	8,772.48
		WEATHERFORD 6.75%		1,000.00	738.34
		WEATHERFORD 7%		5,000.00	3,746.85
		WELLCARE HEALTH 5.25%		10,000.00	10,046.60
		WESCO 5.375%		20,000.00	20,010.20
		WESTERN DIGI 4.75%		16,000.00	16,052.64
		WHITING PETRO 5.75%		14,000.00	14,233.10
		WHITING PETRO6.625% REGS		8,000.00	7,953.28
		WILLIAMS COMPANIES 3.7%		10,000.00	9,596.60
		WILLIAMS COMPANIES 4.55%		2,000.00	1,981.84
		WILLIAMS COMPANIES 5.75%		5,000.00	5,191.35
		WILLIAMS COMPANIES 7.75%		7,000.00	8,491.28
		WINDSTREAM 6.375% REGS		11,000.00	6,140.64
		WINDSTREAM 8.75% REGS		12,000.00	7,410.72
		WMG ACQUISITION 5% REGS		10,000.00	10,067.80
		WMG ACQUISITION5.5% REGS		4,000.00	4,031.76
		ZAYO 5.75% REGS		32,000.00	31,909.76
	計	銘柄数:	625	9,425,878.04	8,377,920.77
					(896,018,626)
		組入時価比率:	96.8%		99.9%
	小計				896,018,626
					(896,018,626)
	合計				897,052,356
					(897,052,356)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。