有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

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【提出】
2020/06/09 9:22
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)454,362,042689,903,324
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)436,486,236628,627,477
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)304,900,341641,113,947
合計1,195,748,6191,959,644,748

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金1,141,498,148358,123,931
コール・ローン26,119,88426,455,664
国債証券4,609,864,4334,616,312,057
地方債証券152,547,091213,113,250
特殊債券1,700,770,841924,000,864
社債券2,957,851,2612,677,540,401
派生商品評価勘定69,505,207500,709,726
未収入金1,546,075,2791,276,520,989
未収利息55,474,01038,428,998
前払費用7,470,63813,259,493
流動資産合計12,267,176,79210,644,465,373
資産合計12,267,176,79210,644,465,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定66,435,834466,720,471
未払金2,719,601,2711,473,229,508
未払解約金10,85033
未払利息6772
流動負債合計2,786,048,0221,939,950,084
負債合計2,786,048,0221,939,950,084
純資産の部
元本等
元本※16,339,861,8225,732,555,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)3,141,266,9482,971,960,039
元本等合計9,481,128,7708,704,515,289
純資産合計9,481,128,7708,704,515,289
負債純資産合計12,267,176,79210,644,465,373

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
※1期首元本額6,713,371,944円6,339,861,822円
期中追加設定元本額32,921,843円5,080,175円
期中解約元本額406,431,965円612,386,747円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)483,704,489円454,362,042円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)5,856,157,333円5,278,193,208円
合 計6,339,861,822円5,732,555,250円
受益権の総数6,339,861,822口5,732,555,250口
1口当たりの純資産額1.4955円1.5184円
(1万口当たりの純資産額)(14,955円)(15,184円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券246,314,438186,871,602
地方債証券5,822,13912,558,376
特殊債券11,848,1588,526,381
社債券149,146,78641,904,450
合計413,131,521249,860,809

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,448,906,235-1,468,119,96819,213,7333,219,683,592-3,023,519,673△196,163,919
カナダドル325,460,881-331,967,1946,506,313827,846,577-771,887,446△55,959,131
メキシコペソ----66,137,875-57,150,985△8,986,890
ユーロ1,466,090,778-1,470,704,0784,613,3002,275,764,457-2,232,684,111△43,080,346
英ポンド328,248,164-337,703,6829,455,518503,426,326-475,279,599△28,146,727
スイスフラン161,461,012-161,099,987△361,025382,884,858-373,807,212△9,077,646
スウェーデンクローネ78,664,316-79,453,601789,285292,165,412-279,979,334△12,186,078
ノルウェークローネ654,403,046-664,342,9969,939,95010,367,769-9,426,523△941,246
デンマーククローネ----21,941,427-21,630,910△310,517
チェココルナ11,497,085-11,517,79420,7098,849,020-8,472,872△376,148
ハンガリーフォリント8,621,528-8,500,774△120,7548,413,015-8,287,544△125,471
ポーランドズロチ----43,070,873-41,647,337△1,423,536
オーストラリアドル487,263,002-499,029,05511,766,053476,903,714-450,855,096△26,048,618
ニュージーランドドル126,738,974-128,196,9361,457,962669,328,744-624,456,191△44,872,553
シンガポールドル24,209,496-24,641,340431,84425,033,231-23,617,523△1,415,708
タイバーツ----37,653,786-35,129,471△2,524,315
イスラエル・シェケル13,820,684-13,926,921106,23714,681,578-13,414,499△1,267,079
オフショア元77,331,824-77,956,892625,068505,720,550-481,264,749△24,455,801
売建
アメリカドル1,566,561,959-1,583,751,714△17,189,7553,856,469,378-3,649,503,056206,966,322
カナダドル354,180,195-361,003,007△6,822,8121,101,826,263-1,009,553,32992,272,934
メキシコペソ----107,315,971-91,715,63415,600,337
ユーロ1,649,187,867-1,662,813,251△13,625,3841,450,657,731-1,426,097,49424,560,237
英ポンド527,557,983-536,049,027△8,491,044490,278,759-461,210,17729,068,582
スイスフラン157,141,291-156,980,098161,193337,451,890-334,156,1423,295,748
スウェーデンクローネ119,079,070-119,588,686△509,616228,282,426-218,888,8319,393,595
ノルウェークローネ210,548,841-215,213,397△4,664,556----
デンマーククローネ20,448,608-20,538,974△90,366----
ポーランドズロチ----44,781,992-43,623,4211,158,571
オーストラリアドル424,753,577-434,108,352△9,354,775457,238,203-426,994,50730,243,696
ニュージーランドドル130,507,595-130,584,396△76,801640,045,878-602,949,04437,096,834
タイバーツ3,723,337-3,777,455△54,118----
オフショア元57,526,702-58,183,488△656,786675,524,313-633,830,18541,694,128
合計10,433,934,050-10,559,753,0633,069,37318,779,745,608-17,831,032,89533,989,255

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
国債証券アメリカドルBERMUDA 4.75% FEB29 REGS210,000.00244,668.90
HUNGARY USD 5.375% MAR2440,000.0045,650.00
ITALY 2.375% OCT24480,000.00479,716.80
KUWAIT 2.75% MAR22 REGS280,000.00285,770.80
MEXICO USD 4.15% MAR27210,000.00225,502.20
POLAND USD 3% MAR23650,000.00682,500.00
SAUDI USD2.75%FEB32 REGS420,000.00413,439.60
US T-BOND 2.375% NOV491,400,000.001,917,125.00
US T-BOND 2% FEB50680,000.00866,150.00
US T-BOND 3.125% MAY48106,000.00162,088.90
US T-BOND 3% AUG4875,000.00112,699.21
US T-BOND 3% FEB48172,500.00256,775.68
US T-BOND 3% FEB492,157,000.003,269,708.65
US T-NOTE 1.125% FEB222,800,000.002,840,578.13
US T-NOTE 1.375% JAN251,800,000.001,873,828.12
US T-NOTE 1.5% FEB302,540,000.002,774,156.24
US T-NOTE 1.5% JAN27360,000.00382,106.25
US T-NOTE 1.625% DEC211,302,400.001,329,567.25
US T-NOTE 2.25% APR241,117,500.001,196,685.35
US T-NOTE 2.375% MAY29553,000.00640,615.93
US T-NOTE 2.625% JUN211,200,000.001,232,578.12
計銘柄数:2118,553,400.0021,231,911.13
(2,192,831,781)
組入時価比率:25.2%26.0%
カナダドルCANADA GOVT 2.25% JUN292,450,000.002,827,128.50
CANADA GOVT 2% JUN28320,000.00357,603.20
CANADA GOVT 5% JUN37460,000.00781,655.00
計銘柄数:33,230,000.003,966,386.70
(300,017,489)
組入時価比率:3.4%3.6%
メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC245,500,000.006,271,265.00
計銘柄数:15,500,000.006,271,265.00
(31,168,187)
組入時価比率:0.4%0.4%
ユーロCYPRUS 2.375% SEP28 EMTN344,000.00393,742.40
FINLAND 1.375% APR47 30Y60,000.0085,498.80
FRANCE OAT 0% NOV29320,000.00332,134.40
FRANCE OAT 2% MAY48540,000.00806,814.00
FRANCE OAT 3.25% MAY45264,800.00469,702.24
GERMANY BUND 0% AUG291,540,000.001,673,841.40
GERMANY BUND 1.25% AUG48280,000.00428,386.00
INDNSA 1.45% SEP26100,000.00103,775.00
ITALY BTP 2.7% MAR472,000.002,204.28
ITALY BTP 3.85% SEP49336,000.00451,530.24
ITALY BTP 3% AUG293,592,000.004,098,148.72
ITALY BTP 4.75% SEP4452,000.0077,200.76
SAUDI EUR0.75%JUL27 REGS150,000.00152,181.00
計銘柄数:137,580,800.009,075,159.24
(1,066,966,471)
組入時価比率:12.3%12.7%
英ポンドUK GOVT 4.25% DEC40582,541.221,019,662.67
UK GOVT 4.25% DEC55265,000.00597,654.50
計銘柄数:2847,541.221,617,317.17
(218,192,259)
組入時価比率:2.5%2.6%
ポーランドズロチPOLAND GOVT 5.75% SEP22650,000.00723,352.50
計銘柄数:1650,000.00723,352.50
(19,631,786)
組入時価比率:0.2%0.2%
オーストラリアドルAUSTRALIA 3% MAR47 1501,003,000.001,414,631.20
計銘柄数:11,003,000.001,414,631.20
(96,180,775)
組入時価比率:1.1%1.1%
オフショア元CHINA GOVT 2.94% OCT2430,000,000.0030,761,430.00
CHINA GOVT 3.16% JUN23500,000.00512,195.00
CHINA GOVT 3.38% NOV24500,000.00520,360.00
CHINA GOVT 3.48% JUN278,000,000.008,490,880.00
CHINA GOVT 4.1% DEC221,000,000.001,046,470.00
CHINA GOVT 4.29% MAY293,000,000.003,397,590.00
CHINA GOVT 4.5% MAY341,500,000.001,793,505.00
計銘柄数:744,500,000.0046,522,430.00
(691,323,309)
組入時価比率:7.9%8.2%
小計4,616,312,057
(4,616,312,057)
地方債証券カナダドルHYDRO QUEBEC 6.5% 19100,000.00163,606.00
ONTARIO 2.6%1,090,000.001,169,679.00
PROV BRCOL 2.8%60,000.0074,827.80
QUEBEC 5%250,000.00397,322.50
計銘柄数:41,500,000.001,805,435.30
(136,563,126)
組入時価比率:1.6%1.6%
ユーロLAND NORDRHEIN2.15% EMTN95,000.00177,963.50
計銘柄数:195,000.00177,963.50
(20,923,168)
組入時価比率:0.2%0.2%
オーストラリアドルQUEENSLAND 3.5%670,000.00818,163.80
計銘柄数:1670,000.00818,163.80
(55,626,956)
組入時価比率:0.6%0.7%
小計213,113,250
(213,113,250)
特殊債券アメリカドルFG G18592830,581.04869,468.40
FN BF0263629,802.11685,742.68
FN BF0381633,411.88700,958.11
FN FM1747900,941.61987,205.68
FN FM2399999,828.961,055,816.46
FR SD80441,329,686.731,373,733.50
PEMEX 6.35%91,000.0072,216.46
SINOPEC 2.95% REGS200,000.00213,280.00
計銘柄数:85,615,252.335,958,421.29
(615,385,750)
組入時価比率:7.1%7.3%
ユーロBPIFRANCE 0.625%300,000.00318,084.00
CA FRANCAISE 0.5% EMTN100,000.00106,085.00
EFSF 0.95% EMTN350,000.00389,602.50
EIB 0.875% EMTN500,000.00533,225.00
ESM 1.125% EMTN150,000.00176,719.50
EUROPEAN UNION3.375%EMTN50,000.0072,535.50
KOREA HOUSING 0.01% REGS380,000.00384,126.80
KOREA HOUSING 0.1% REGS181,000.00183,343.95
KOREA HOUSING 0.75% REGS100,000.00103,249.00
TEMASEK FIN 0.5% GMTN190,000.00199,317.60
計銘柄数:102,301,000.002,466,288.85
(289,961,580)
組入時価比率:3.3%3.4%
スウェーデンクローネEIB 1.25% EMTN1,610,000.001,711,333.40
計銘柄数:11,610,000.001,711,333.40
(18,653,534)
組入時価比率:0.2%0.2%
小計924,000,864
(924,000,864)
社債券アメリカドルAB INBEV 4.439%60,000.0072,641.44
AB INBEV 4.6%40,000.0046,420.00
AB INBEV 4.7%80,000.0096,611.20
AB INBEV 4.75%80,000.0093,962.40
AB INBEV 4.9%50,000.0060,411.00
ABBVIE 4.875%135,000.00168,640.65
ACTAVIS 3.25%90,000.0093,938.40
AIG 3.9%55,000.0060,477.45
ALTRIA GROUP 2.85%48,000.0049,580.64
AMER AIRLINE 3.2% AA153,810.00163,456.96
AMERICAN TOWER 3.95%30,000.0034,296.00
ANTHEM 5.1%60,000.0077,493.60
APPLE 4.65%50,000.0069,071.00
ARGENTUM VAR200,000.00216,950.00
AT&T INC 4.3%100,000.00111,087.00
BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%100,000.00103,670.00
BANK OF MONTREAL 3.3% E120,000.00128,874.00
BAT 4.54%60,000.0062,670.00
BBCMS 2017-C1 A4250,000.00279,067.50
BCARD 2018-1X A334,000.00334,215.76
BERKSHIRE 4.45% WI65,000.0087,018.75
BK OF AMERICA 3.248% MTN140,000.00147,890.40
BK OF AMERICA FLT65,000.0068,030.30
BK OF AMERICA FLT MTN150,000.00153,681.00
BK OF AMERICA FLT MTN R95,000.00101,326.05
BK OF AMERICA FLT MTN T90,000.0096,584.40
BNSF 3.55%19,000.0022,000.21
BNSF 4.15%3,000.003,838.80
BOEING CO 3.5%25,000.0027,260.00
BOSTON SCIENTIFIC 4.7%40,000.0054,773.20
BOSTON SCIENTIFIC 4%100,000.00117,162.00
BP CAPITAL 3%40,000.0040,282.00
BPCE 2.75% REGS250,000.00260,202.50
BRISTOL-MYERS 2.9% REGS127,000.00133,121.40
BRISTOL-MYERS 3.4% REGS80,000.0090,903.20
BRISTOL-MYERS 4.25% REGS40,000.0054,091.20
BX 2020-BXLX A185,000.00184,593.49
CAPITAL ONE 3.75%20,000.0022,365.00
CGCMT 2016-P6 A5250,000.00277,972.50
CIBC 3.1%135,000.00143,586.00
CITIGROUP 4.65%30,000.0039,314.10
CITIGROUP FLT240,000.00263,606.40
CITIGROUP FLT V340,000.00348,343.60
CLEVELAND 3.5% REGS160,000.00181,520.00
CMS ENERGY 2.95%35,000.0036,944.95
COMCAST 3.9%45,000.0053,359.65
COMCAST 3.95%50,000.0055,801.50
COMCAST 4%80,000.0098,736.00
COMCAST CORP 4.45%110,000.00145,519.00
COMCAST CORP 4.6%50,000.0069,354.00
CONSTELLATION BR 4.5%25,000.0029,831.00
COX COMMS 3.35% REGS170,000.00180,341.10
CSX 3.25%45,000.0048,997.35
CVS HEALTH 3.25%50,000.0052,624.50
CVS HEALTH 3%40,000.0041,532.80
CVS HEALTH 4.3%119,000.00133,804.79
DBS BANK 3.3% REGS400,000.00416,092.00
EMERA US FIN 4.75%65,000.0085,108.20
ENTERGY 2.95%45,000.0048,501.90
ENTERGY LOUISIANA 4.95%49,000.0055,589.03
ENTERGY MISSISSIPPI2.85%80,000.0087,951.20
EPPLP 2.8%60,000.0062,999.40
EXELON 3.4%325,000.00337,184.25
FIRSTENERGY 2.65%45,000.0046,537.79
FIRSTENERGY 3.9% B125,000.00140,107.50
FORTIS 3.055%96,000.00104,521.92
GE 3.1% GMTN168,000.00173,345.76
GE 4.125%2,000.002,207.78
GE CAPITAL 4.418%210,000.00235,378.50
GM 3.95%30,000.0031,454.40
GM 5.15%30,000.0027,996.00
GM 5.65%105,000.00114,425.85
GOLDMAN SACHS 3.5%270,000.00295,906.50
GOLDMAN SACHS 3.85%175,000.00188,870.50
GOLDMAN SACHS FLT45,000.0046,526.85
GSK 3%105,000.00111,779.85
GSMS 2017-GS5 A4125,000.00138,036.25
GSMS 2020-GS45 A5134,000.00143,696.24
HALLIBURTON 5%45,000.0038,087.77
HSBC HLDGS VAR270,000.00281,264.40
KEURIG DR PEPPER 2.55%51,000.0052,186.77
KEURIG DR PEPPER 3.43%90,000.0099,033.30
KEURIG DR PEPPER 4.417%19,000.0021,070.81
KIMCO REALITY 3.125%265,000.00276,010.75
KIMCO REALITY 3.4%45,000.0047,294.55
KROGER 3.875%75,000.0081,462.90
M STANLEY FLT330,000.00353,057.10
MPLX 4.5%35,000.0029,464.07
MSAC 2004-SD2 A111,357.17111,285.12
NATL RURAL UTIL 4.3%10,000.0014,235.10
NEXTERA ENERGY 2.9%220,000.00226,045.60
NEXTERA ENERGY 3.15%40,000.0042,627.20
NISOURCE 2.95%90,000.0095,271.30
NISOURCE 5.65%20,000.0027,509.20
NOBLE ENERGY 3.9%42,000.0044,960.58
NOBLE ENERGY 5.25%50,000.0054,340.00
NORFOLK SOUTHERN 3.942%75,000.0089,365.50
OCCIDENTAL PETRO 3.5%45,000.0045,931.05
OCCIDENTAL PETRO 4.4%50,000.0031,813.50
ORACLE 4%50,000.0062,647.00
PENAR 2018-2X A1333,000.00333,230.43
PEPSICO 3.375%35,000.0041,655.25
PFIZER 3.45%15,000.0017,024.85
PFIZER 4%30,000.0038,644.20
PHILIP MORRIS 3.875%30,000.0032,784.30
PHILLIPS 66 4.875%10,000.0012,069.70
RBS FLT250,000.00258,565.00
RBS FLT 25200,000.00212,960.00
S CALIF EDISON 3.6% C50,000.0055,658.10
SCHLUMBERGER 3.9% REGS175,000.00182,358.75
SEMPRA ENERGY 3.8%20,000.0023,252.00
SHELL 3.125%40,000.0044,112.00
SHIRE ACQ 3.2%140,000.00148,499.40
SPECTRA ENERGY 4.5%40,000.0043,187.64
SUNOCO LOGISTICS 5.3%110,000.00115,790.40
SWEPCO 3.9% J15,000.0018,249.11
TOTAL 3.461%40,000.0047,012.00
UBS FLT REGS200,000.00206,790.00
UNION ELECTRIC 3.5%15,000.0016,938.90
UNION PACIFIC 3.15%55,000.0058,304.40
UNION PACIFIC 3.55% MTN30,000.0034,262.70
UNITED AIR 3.1% AA156,255.13165,317.92
UNITED TECH 3.95%4,000.004,566.36
UNITED TECH 4.125%80,000.0095,573.60
VENTAS 4.375%24,000.0028,300.01
VERIZON 2.625%80,000.0084,400.00
VERIZON 4.272%195,000.00238,759.95
VERIZON COMMS 4.329%75,000.0088,962.75
VODAFONE 4.125%35,000.0038,719.45
VODAFONE 4.25%20,000.0022,783.80
VODAFONE 5%75,000.0092,251.50
WELLS FARGO 3.75% MTN40,000.0042,432.40
WELLS FARGO 5.375%125,000.00167,020.00
WELLS FARGO FLT BKNT490,000.00492,944.90
WESTPAC 2% REGS200,000.00210,598.00
WESTPAC VAR EMTN90,000.00100,607.40
WFCM 2017-RC1 A4250,000.00277,290.00
計銘柄数:13714,093,422.3015,300,906.55
(1,580,277,628)
組入時価比率:18.2%18.7%
ユーロABN AMRO 6.375% EMTN200,000.00213,234.00
ABN AMRO BANK 1.125%100,000.00122,902.00
ABN AMRO BANK VAR EMTN200,000.00201,256.00
AIB GRP VAR EMTN215,000.00211,329.95
AMERICAN TOWER 1.375%140,000.00146,391.00
ANZ BANK 0.45% EMTN200,000.00205,994.00
APPLE 1.375%100,000.00110,630.00
ASB FIN 0.625% EMTN150,000.00156,220.50
ASB FIN 0.75% EMTN430,000.00453,211.40
BANCO BILBAO VAR GMTN100,000.00101,809.00
BANCO SANTANDER 0.25%100,000.00104,352.00
BANCO SANTANDER3.25% DIP200,000.00215,196.00
BAYER 2.125%100,000.00109,010.00
BK OF AMERICA FLT EMTN149,000.00153,404.44
BP CAPITAL 2.972% EMTN100,000.00113,139.00
CBA 0.375% EMTN111,000.00113,608.50
CBA 0.5% EMTN550,000.00575,564.00
CIBC 0.04%100,000.00102,444.00
EDP FIN 1.5% EMTN161,000.00172,754.61
ENEL 1.125% EMTN136,000.00142,204.32
GE 1.875%100,000.00105,944.00
HEATHROW 1.5% EMTN154,000.00156,460.92
ING GRP VAR EMTN300,000.00320,424.00
LIB MUTUAL 1.75% REGS114,000.00119,163.06
LLOYDS BK 0.125% EMTN100,000.00102,164.00
M STANLEY 1.875% GMTN200,000.00214,280.00
MEDTRONIC 1%100,000.00102,035.00
MMB SCF 0.05% EMTN100,000.00101,353.00
MONTE DEI PASCHI 0.875%100,000.00103,273.00
MOTABILITY 0.875% EMTN122,000.00126,937.34
NATIONWIDE 0.05% EMTN100,000.00101,524.00
NATIONWIDE 0.625% EMTN180,000.00191,120.40
NATL BK GREECE 2.75%EMTN190,000.00193,146.40
NIBC BANK 0.01% EMTN200,000.00202,786.00
NIBC BANK 0.5% EMTN100,000.00105,014.00
NORTEGAS 2.065% EMTN100,000.00108,806.00
SANTANDER UK 0.05% GMTN143,000.00145,817.10
SEB VAR 26 S.289105,000.00107,460.15
SIKA 0.875%100,000.00102,766.00
SKY 2.25% GMTN100,000.00111,528.00
TOTAL 1.375% EMTN100,000.00106,847.00
TRANSURBAN FIN 2% EMTN100,000.00109,262.00
VOLKSWAGEN 2.625%60,000.0063,797.40
WESTPAC 0.5% GMTN190,000.00196,530.30
計銘柄数:446,700,000.007,023,093.79
(825,705,136)
組入時価比率:9.5%9.8%
英ポンドBSKY UK2 A172,612.77172,672.14
CENTRICA 4.375% EMTN100,000.00118,551.00
EVERSHOLT 6.359% EMTN100,000.00123,702.00
FSQ 2020-1X A111,000.00110,594.40
HEATHROW 6.75% EMTN100,000.00130,591.00
HSBC HLDGS 5.75% EMTN100,000.00121,464.00
LAN 2020-1X 2A146,000.00145,808.01
LLOYDS BK 9.625%200,000.00245,874.00
LONDON & QUADRANT 3.125%140,000.00169,041.60
NAB 1.125% EMTN500,000.00505,385.00
計銘柄数:101,669,612.771,843,683.15
(248,731,293)
組入時価比率:2.9%3.0%
スウェーデンクローネSTADSHYPOTEK 1.5% 15872,000,000.002,094,160.00
計銘柄数:12,000,000.002,094,160.00
(22,826,344)
組入時価比率:0.3%0.3%
小計2,677,540,401
(2,677,540,401)
合計8,430,966,572
(8,430,966,572)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金403,340,941440,899,265
コール・ローン3,444,98115,445,918
国債証券9,392,251,4198,087,268,295
特殊債券51,616,452108,780,574
社債券28,210,60924,502,255
派生商品評価勘定24,493,694223,447,442
未収入金266,389,188199,471,877
未収利息100,627,73193,575,590
前払費用22,282,26518,929,963
差入委託証拠金3,208,0153,064,986
流動資産合計10,295,865,2959,215,386,165
資産合計10,295,865,2959,215,386,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定28,935,770171,209,959
未払金235,975,746325,094,602
未払解約金21,281,9727,975,242
未払利息842
流動負債合計286,193,496504,279,845
負債合計286,193,496504,279,845
純資産の部
元本等
元本※16,600,266,3106,048,635,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)3,409,405,4892,662,470,865
元本等合計10,009,671,7998,711,106,320
純資産合計10,009,671,7998,711,106,320
負債純資産合計10,295,865,2959,215,386,165

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法(1)デリバティブ取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
※1期首元本額6,871,292,248円6,600,266,310円
期中追加設定元本額548,885,553円482,283,737円
期中解約元本額819,911,491円1,033,914,592円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)464,601,790円436,486,236円
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)2,386,533,357円2,328,521,037円
JPM新興国毎月決算ファンド3,677,727,327円3,194,038,412円
JPM新興国年1回決算ファンド71,403,836円89,589,770円
合 計6,600,266,310円6,048,635,455円
受益権の総数6,600,266,310口6,048,635,455口
1口当たりの純資産額1.5166円1.4402円
(1万口当たりの純資産額)(15,166円)(14,402円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券414,367,120129,501,910
特殊債券△70,1872,069,953
社債券552,137536,502
合計414,849,070132,108,365

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル971,271,901-975,243,9893,972,0881,731,294,414-1,651,590,648△79,703,766
メキシコペソ109,138,277-111,418,6232,280,34654,750,025-46,249,556△8,500,469
トルコリラ107,251,837-108,191,166939,32932,474,112-30,215,817△2,258,295
チェココルナ92,884,930-93,052,240167,310231,118,191-221,751,717△9,366,474
ハンガリーフォリント163,928,277-162,180,039△1,748,23879,177,841-77,588,905△1,588,936
ポーランドズロチ576,786,268-582,284,7615,498,493758,656,104-740,506,334△18,149,770
タイバーツ15,329,115-15,445,191116,076156,392,740-148,767,161△7,625,579
南アフリカランド177,200,848-184,704,7537,503,905251,552,187-225,998,497△25,553,690
オフショア元----190,062,032-180,211,108△9,850,924
売建
アメリカドル1,267,519,552-1,280,327,698△12,808,1461,754,183,232-1,665,089,17689,094,056
メキシコペソ320,962,537-322,361,221△1,398,684470,727,402-409,624,63061,102,772
トルコリラ72,633,167-71,289,5301,343,63716,295,242-15,523,264771,978
チェココルナ45,900,381-46,030,766△130,385----
ハンガリーフォリント50,054,611-50,471,016△416,405190,589,965-188,516,4742,073,491
ポーランドズロチ101,713,835-102,492,100△778,265365,649,445-362,088,8173,560,628
タイバーツ169,687,654-171,970,041△2,282,387212,469,360-197,944,00114,525,359
南アフリカランド210,319,716-217,020,466△6,700,750369,672,832-325,462,51844,210,314
オフショア元----105,890,168-106,393,380△503,212
合計4,452,582,906-4,494,483,600△4,442,0766,970,955,292-6,593,522,00352,237,483

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
国債証券メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC241,036,600.001,181,962.41
MEXICO GOVT 10% NOV363,307,300.004,338,648.43
MEXICO GOVT 5.75% MAR2615,000,000.0014,311,650.00
MEXICO GOVT 6.5% JUN2245,980,000.0046,010,346.80
MEXICO GOVT 7.5% JUN2774,600,000.0078,371,776.00
MEXICO GOVT 7.75% MAY317,800,000.008,412,768.00
MEXICO GOVT 7.75% NOV421,700,000.001,842,375.00
MEXICO GOVT 8.5% MAY2941,710,000.0046,870,778.30
MEXICO GOVT 8.5% NOV3829,600,000.0034,297,520.00
MEXICO GOVT 8% DEC2354,000,000.0056,824,200.00
MEXICO I/L 4% NOV40530,000.003,816,082.89
計銘柄数:11275,263,900.00296,278,107.83
(1,472,502,195)
組入時価比率:16.9%17.9%
ブラジルレアルBRAZIL 10% JAN23 NTNF15,848,000.0017,960,047.11
BRAZIL 10% JAN25 NTNF6,940,000.008,080,838.84
BRAZIL 10% JAN27 NTNF7,810,000.009,227,163.55
BRAZIL 10% JAN29 NTNF3,030,000.003,618,577.50
BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB3,166,000.0011,619,289.65
BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB420,000.001,647,172.84
BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB150,000.00712,572.45
計銘柄数:737,364,000.0052,865,661.94
(1,156,172,026)
組入時価比率:13.3%14.1%
チリペソCHILE GOVT 4.5% FEB21180,000,000.00185,194,800.00
CHILE GOVT 4.5% MAR26945,000,000.001,052,484,300.00
CHILE GOVT 4.7% SEP30130,000,000.00150,985,900.00
計銘柄数:31,255,000,000.001,388,665,000.00
(170,250,328)
組入時価比率:2.0%2.1%
コロンビアペソCOLOMBIA 6% APR28 GDN150,000,000.00147,445,500.00
COLOMBIA GOVT 9.85%JUN2792,000,000.00115,931,040.00
COLOMBIA TES 10% JUL241,200,000,000.001,405,344,000.00
COLOMBIA TES 6% APR287,900,900,000.007,716,888,039.00
COLOMBIA TES 7.25% OCT34650,000,000.00715,117,000.00
COLOMBIA TES 7% MAY224,800,000,000.004,999,056,000.00
計銘柄数:614,792,900,000.0015,099,781,579.00
(409,204,080)
組入時価比率:4.7%5.0%
ペルーソルPERU GOVT 5.4% AUG34180,000.00199,125.00
PERU GOVT 5.94%FEB29 GDN180,000.00209,988.00
PERU GOVT 6.35% AUG282,210,000.002,642,077.10
PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN5,300,000.006,722,626.00
PERU GOVT6.35% AUG28 GDN429,000.00513,903.39
PERU GOVT6.95% AUG31 GDN3,025,000.003,779,223.25
計銘柄数:611,324,000.0014,066,942.74
(413,990,124)
組入時価比率:4.8%5.0%
ウルグアイペソURUGUAY9.875% JUN22 REGS4,880,000.004,794,502.40
計銘柄数:14,880,000.004,794,502.40
(11,554,750)
組入時価比率:0.1%0.1%
ドミニカペソDOMINICA 8.9% FEB23 REGS17,000,000.0016,753,840.00
DOMREP 9.75% JUN26 REGS14,000,000.0014,112,420.00
計銘柄数:231,000,000.0030,866,260.00
(59,263,219)
組入時価比率:0.7%0.7%
ディナールSERBIA 4.5% JAN26 7Y19,060,000.0020,874,321.40
SERBIA 5.875% FEB28 10Y23,330,000.0028,320,520.30
計銘柄数:242,390,000.0049,194,841.70
(49,155,485)
組入時価比率:0.6%0.6%
トルコリラTURKEY GOVT 10.6% FEB264,150,000.003,981,634.50
TURKEY GOVT 11% FEB273,070,000.002,973,233.60
TURKEY GOVT 11% MAR221,286,046.001,273,699.95
TURKEY GOVT 7.1% MAR23219,389.00195,012.68
TURKEY GOVT 8.5% SEP221,221,507.001,145,309.39
TURKEY GOVT 8.8% SEP231,530,000.001,402,245.00
TURKEY GOVT 8% MAR251,019,108.00883,882.55
TURKEY GOVT 9.2% SEP21852,812.00827,270.28
計銘柄数:813,348,862.0012,682,287.95
(212,808,791)
組入時価比率:2.4%2.6%
チェココルナCZECH REPUBLIC 4.2% 491,200,000.001,766,532.00
CZECH REPUBLIC 4.85% 539,920,000.0017,694,304.00
計銘柄数:211,120,000.0019,460,836.00
(89,519,845)
組入時価比率:1.0%1.1%
ハンガリーフォリントHUNGARY 1.5% AUG22 22/C130,000,000.00132,727,400.00
HUNGARY 3% AUG30 30/A251,000,000.00279,455,870.00
HUNGARY 3% OCT38 38/A388,880,000.00425,524,162.40
計銘柄数:3769,880,000.00837,707,432.40
(293,197,601)
組入時価比率:3.4%3.6%
ポーランドズロチPOLAND 2.75% OCT29 10299,350,000.0010,437,592.00
POLAND GOVT 4% OCT231,640,000.001,801,556.40
POLAND GOVT 5.75% SEP226,300,000.007,010,955.00
計銘柄数:317,290,000.0019,250,103.40
(522,447,806)
組入時価比率:6.0%6.4%
ロシアルーブルRUSSIA 7.25% MAY34 622552,098,000.0055,129,582.62
RUSSIA 7.65% APR30 622842,180,000.0046,311,109.20
RUSSIA 7.75% SEP26 62194,358,000.004,733,703.18
RUSSIA 7.95% OCT26 622646,000,000.0050,462,000.00
RUSSIA 8.15% FEB27 6207164,550,000.00182,857,010.25
計銘柄数:5309,186,000.00339,493,405.25
(471,895,833)
組入時価比率:5.4%5.7%
ルーマニアレイROMANIA GOVT 3.65% SEP314,295,000.003,967,935.75
ROMANIA GOVT 5% FEB29470,000.00504,601.40
計銘柄数:24,765,000.004,472,537.15
(109,040,455)
組入時価比率:1.3%1.3%
マレーシアリンギットMALAYSIA 3.48% MAR23402,000.00411,684.18
MALAYSIA 3.502% MAY271,900,000.001,989,015.00
MALAYSIA 3.8% AUG232,500,000.002,592,700.00
MALAYSIA 3.828% JUL343,000,000.003,261,900.00
MALAYSIA 3.882% MAR222,655,000.002,719,728.90
MALAYSIA 4.07% SEP26869,000.00935,183.04
MALAYSIA 4.181% JUL24700,000.00741,916.00
MALAYSIA 4.232% JUN312,872,000.003,205,439.20
MALAYSIA 4.498% APR302,080,000.002,361,424.00
MALAYSIA 4.642% NOV332,400,000.002,800,752.00
MALAYSIA 4.786% OCT35400,000.00480,920.00
計銘柄数:1119,778,000.0021,500,662.32
(524,401,153)
組入時価比率:6.0%6.4%
タイバーツTHAI GOVT 1.6% JUN356,000,000.006,459,600.00
THAI GOVT 2.125% DEC264,200,000.004,585,434.00
THAI GOVT 2.4% DEC23 014,800,000.0015,755,192.00
THAI GOVT 2.875% DEC2829,292,000.0034,367,424.84
THAI GOVT 3.3% JUN3830,000,000.0040,812,000.00
THAI GOVT 3.4% JUN362,200,000.002,961,068.00
THAI GOVT 3.58% DEC27834,000.001,002,676.50
THAI GOVT 3.625% JUN233,176,000.003,477,783.52
THAI GOVT 3.65% JUN318,200,000.0010,555,204.00
THAI GOVT 3.775% JUN3237,062,000.0049,010,418.18
THAI GOVT 4.875% JUN29579,000.00782,240.58
計銘柄数:11136,343,000.00169,769,041.62
(556,842,456)
組入時価比率:6.4%6.8%
フィリピンペソPHIL GOVT 8% JUL31 20175,600,000.007,583,520.00
PHIL GOVT5.75%APR25 7-612,963,554.003,229,444.06
計銘柄数:28,563,554.0010,812,964.06
(22,058,446)
組入時価比率:0.3%0.3%
インドネシアルピアINDON 10.5% AUG30 FR526,191,000,000.007,515,874,000.00
INDON 7.375% MAY48 FR769,601,000,000.009,340,908,910.00
INDON 7.5% AUG32 FR746,760,000,000.006,681,854,400.00
INDON 7.5% MAY38 FR752,937,000,000.002,895,882,000.00
INDON 7% MAY27 FR5910,597,000,000.0010,598,271,640.00
INDON 7% SEP30 FR821,940,000,000.001,924,732,200.00
INDON 8.25% MAY36 FR7221,685,000,000.0022,701,809,650.00
INDON 8.375% MAR34 FR68148,000,000.00155,624,960.00
INDON 8.75% MAY31 FR7311,305,000,000.0012,850,393,500.00
INDON 9% MAR29 FR7122,542,000,000.0024,966,617,520.00
計銘柄数:1093,706,000,000.0099,631,968,780.00
(717,350,175)
組入時価比率:8.2%8.7%
ウクライナフリブナUKRAI14.64%JUN20REGS GDN400,000.00404,991.08
UKRAIN15.84%FEB25REGSGDN4,000,000.004,496,773.60
UKRAINE 17.25% SEP20 GDN1,435,000.001,498,378.78
UKRAINE0% APR20 REGS GDN2,300,000.002,287,042.18
計銘柄数:48,135,000.008,687,185.64
(35,964,948)
組入時価比率:0.4%0.4%
エジプトポンドEGYPT T-BILL 13OCT20850,000.00774,713.80
EGYPT T-BILL19JAN21 364D2,000,000.001,781,102.58
EGYPT T-BILL21APR20 273D3,200,000.003,110,195.40
EGYPT T-BILL28JUL20 273D2,000,000.001,892,173.34
計銘柄数:48,050,000.007,558,185.12
(49,657,276)
組入時価比率:0.6%0.6%
南アフリカランドS.AFRICA 7% FEB31 R21323,210,000.0019,382,438.90
S.AFRICA 8.5% JAN37 20378,445,658.007,283,957.74
S.AFRICA 8% JAN30 20306,338,251.005,851,156.41
S.AFRICA 9% JAN40 20405,595,390.004,980,624.50
S.AFRICA10.5% DEC26 R18633,656,829.0037,672,761.83
S.AFRICA6.25% MAR36 R2098,441,256.005,896,808.20
S.AFRICA8.75% FEB48 204820,948,708.0017,847,461.26
S.AFRICA8.75% JAN44 20443,805,030.003,257,219.83
S.AFRICA8.875%FEB35 20357,786,398.007,103,998.07
計銘柄数:9118,227,520.00109,276,426.74
(703,740,188)
組入時価比率:8.1%8.6%
ナイジェリアナイラNIGERIA GOVT13.98% FEB2871,900,000.0082,835,990.00
NIGERIA T-BILL 09APR2046,324,000.0045,850,964.56
計銘柄数:2118,224,000.00128,686,954.56
(36,251,115)
組入時価比率:0.4%0.4%
小計8,087,268,295
(8,087,268,295)
特殊債券オフショア元CHINA DEV BK 3.42% 19083,400,000.003,496,940.80
CHINA DEV BK 3.45% 19153,700,000.003,823,420.90
計銘柄数:27,100,000.007,320,361.70
(108,780,574)
組入時価比率:1.2%1.3%
小計108,780,574
(108,780,574)
社債券コロンビアペソEPM 8.375% REGS841,000,000.00904,142,280.00
計銘柄数:1841,000,000.00904,142,280.00
(24,502,255)
組入時価比率:0.3%0.3%
小計24,502,255
(24,502,255)
合計8,220,551,124
(8,220,551,124)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金46,749,20649,742,923
コール・ローン1,318,7701,269,650
株式3,368,3833,225,386
特殊債券1,111,1881,020,566
社債券655,711,506576,761,780
未収入金3,624,775-
未収利息10,506,0858,865,470
前払費用509,981237,757
流動資産合計722,899,894641,123,532
資産合計722,899,894641,123,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定10,99623,296
未払金3,458,773-
未払解約金10,85033
未払利息33
流動負債合計3,480,62223,332
負債合計3,480,62223,332
純資産の部
元本等
元本※1324,505,623304,900,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)394,913,649336,199,859
元本等合計719,419,272641,100,200
純資産合計719,419,272641,100,200
負債純資産合計722,899,894641,123,532

(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法株式
移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
特殊債券および社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
※1期首元本額340,686,886円324,505,623円
期中追加設定元本額11,191,341円3,411,129円
期中解約元本額27,372,604円23,016,411円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)324,505,623円304,900,341円
合 計324,505,623円304,900,341円
受益権の総数324,505,623口304,900,341口
1口当たりの純資産額2.2170円2.1027円
(1万口当たりの純資産額)(22,170円)(21,027円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式71,491411,948
特殊債券6,012△48,273
社債券263,749△27,048,475
合計341,252△26,684,800

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(2019年9月10日現在)(2020年3月10日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル2,802,064-2,813,060△10,9962,875,302-2,898,598△23,296
合計2,802,064-2,813,060△10,9962,875,302-2,898,598△23,296

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月10日現在)
(イ)株式
通貨銘柄株式数評価額単価評価額金額備考
アメリカドルCLAIRE'S STORES 14% PFD101,750.0017,500.00*
CLAIRE'S STORES INC17600.0010,200.00
MYT HOLDING CO 10% REGS PFD4,2270.833,529.54*
小計銘柄数:331,229.54
(3,225,386)
組入時価比率:0.5%100.0%
合計3,225,386
(3,225,386)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
特殊債券アメリカドルDAE FUNDING 4.5% REGS5,000.004,912.50
DAE FUNDING 5% REGS5,000.004,969.05
計銘柄数:210,000.009,881.55
(1,020,566)
組入時価比率:0.2%0.2%
小計1,020,566
(1,020,566)
社債券アメリカドルACADIA HLTH 5.125%10,000.009,875.80
ACADIA HLTH 5.625%10,000.0010,094.10
ACADIA HLTH 6.5%5,000.005,108.60
ACE CASH EXP 12% REGS14,000.0011,435.06
ADT 4.125%21,000.0020,706.21
ADT 4.875% REGS10,000.009,132.90
ADVANCED DRAINAGE5% REGS2,000.002,065.60
AECOM 5.125%20,000.0020,387.00
AHERN RENTALS7.375% REGS20,000.0015,795.80
ALBERTSONS 5.875% REGS2,000.002,038.80
ALBERTSONS 6.625%35,000.0035,667.10
ALBERTSONS 7.5% REGS8,000.008,805.52
ALLIED UNIVERS6.625%REGS3,000.003,109.80
ALLY FINANCIAL 4.625%15,000.0016,142.85
ALLY FINANCIAL 5.75%78,000.0087,436.44
ALLY FINANCIAL 8% 3112,000.0016,331.10
AMC ENTERTAIN 5.875% 263,000.001,980.45
AMC ENTERTAINMENT 5.75%11,000.007,139.00
AMC ENTERTAINMENT 6.125%12,000.007,752.48
AMC NETWORKS 4.75%3,000.002,977.89
AMC NETWORKS 4.75% C17,000.0016,997.45
AMER AIRLINE 5% REGS6,000.005,146.68
AMERICAN AXLE 6.25%34,000.0030,926.74
AMERICAN AXLE 6.25% Y8,000.007,196.72
AMERICAN AXLE 6.5%8,000.007,160.24
AMERIGAS 5.625%10,000.0010,062.40
AMERIGAS 5.875%5,000.005,156.50
AMKOR TECH 6.625% REGS5,000.005,377.70
AMSTED IND 5.625% REGS7,000.007,424.83
ANTERO RESCS 5.375%3,000.001,950.00
ANTERO RESCS 5.625%2,000.00777.86
ARCONIC 5.9%32,000.0036,532.41
ARCONIC 5.95%5,000.005,385.00
ARCONIC 6.15%2,000.002,025.52
ARCONIC 6.75%7,000.007,975.10
AUTOMATION 6.5% REGS7,000.006,898.92
AVIS BUDGET 5.25% REGS14,000.0013,104.14
AVIS BUDGET 5.75% REGS8,000.007,332.32
AVOLON HLDGS 5.25% REGS6,000.006,580.56
AVOLON HLDGS 5.5% REGS11,000.0011,874.28
B&G FOODS 5.25%33,000.0032,788.47
BALL 5.25%25,000.0026,853.00
BAUSCH HEALTH 7% REGS7,000.007,263.83
BAUSCH HEALTH 8.5% REGS10,000.0010,724.20
BAUSCH HEALTH 9.25% REGS15,000.0016,419.37
BAUSCH HEALTH5.875% REGS2,000.001,998.00
BAUSCH HEALTH6.125% REGS26,000.0026,130.00
BAUSCH HEALTH7.25% REGS7,000.007,382.34
BERRY GLOBAL 4.5% REGS8,000.007,833.68
BERRY GLOBAL 5.125%30,000.0029,724.30
BERRY GLOBAL 5.625% REGS4,000.004,093.80
BERRY PLSTCS 5.5%20,000.0019,827.40
BIG RIVER 7.25% REGS5,000.004,990.25
BOMBARDIER 7.5% 24 REGS26,000.0024,327.68
BOMBARDIER 7.5% 25 REGS10,000.009,275.00
BOOZ ALLEN 5.125% REGS7,000.007,160.93
BOYD GAMING 6.375%10,000.0010,001.50
BOYD GAMING 6% WI6,000.005,844.36
BOYNE USA 7.25% REGS19,000.0020,187.50
BRINK'S 4.625% REGS20,000.0020,451.80
BROOKFIELD 5.75% REGS16,000.0014,554.96
BUCKEYE PARTNERS 3.95%15,000.0013,836.60
CALERES 6.25%10,000.0010,222.60
CALLON PETRO 6.125%7,000.002,800.14
CALLON PETRO 6.375%2,000.001,559.80
CALPINE 5.5%20,000.0019,946.20
CALPINE 8.5% ESCROW200,000.00-
CATALENT PHARMA 5% REGS2,000.002,050.00
CB ESCROW 8% REGS7,000.007,347.97
CBS OUTDOOR 5.625%20,000.0020,187.80
CCM MERGER 6% REGS7,000.007,118.65
CCO HLDGS 4.75% REGS16,000.0016,259.84
CCO HLDGS 5.125% REGS R5,000.005,100.65
CCO HOLDINGS 5.75% REGS25,000.0025,871.75
CDK GLOBAL 5.25% REGS5,000.005,134.65
CDW 4.25%62,000.0061,722.24
CDW 5.5%5,000.005,412.45
CEDAR FAIR 5.25% REGS2,000.001,946.46
CEDAR FAIR 5.375%3,000.002,880.00
CENTENE 5.25% REGS10,000.0010,340.20
CENTENE CORP 4.75%5,000.005,027.85
CENTURYLINK 5.625%11,000.0011,445.28
CENTURYLINK 5.8% T20,000.0020,843.40
CENTURYLINK 6.875% G3,000.003,283.29
CENTURYLINK 7.5% Y5,000.005,490.85
CHARTER COMM 4.908%11,000.0012,289.97
CHEMOURS 5.375%4,000.003,192.76
CHEMOURS 7%17,000.0015,034.63
CHENIERE ENERGY 5.25%4,000.003,970.00
CHENIERE ENERGY 5.625%7,000.006,892.79
CHUKCHANSI 9.75% REGS20,875.0410,364.03
CINCINNATI BELL 7% REGS15,000.0015,282.75
CINEMARK 4.875%11,000.0010,525.90
CIT GROUP 4.75%10,000.0010,295.20
CIT GROUP 5.25%9,000.009,625.59
CIT GROUP 6.125%11,000.0012,800.92
CITGO 6.25% REGS9,000.009,005.58
CLEAR CHNL 5.125% REGS53,000.0053,085.86
CLEAR CHNL 9.25% REGS20,000.0020,099.80
CLW PAPER 4.5%15,000.0014,982.60
CMTY HLTH SYS 6.25%12,000.0011,844.60
CMTY HLTH SYS 8% REGS13,000.0013,106.99
CMTY HLTH SYS8.625% REGS16,000.0016,636.48
CNG HLDGS 12.5% REGS30,000.0027,981.00
COLFAX 6.375% REGS4,000.004,188.64
COLFAX 6% REGS2,000.002,067.84
COMMERCIAL METALS 5.375%9,000.008,979.48
COMMSCOPE FIN 5.5% REGS5,000.005,058.40
COMMSCOPE FIN 6% REGS22,000.0022,229.90
COMMSCOPE FIN 8.25% REGS9,000.008,638.74
COMMSCOPE TECH 5% REGS7,000.005,924.18
COMMSCOPE TECH 6% REGS11,000.009,845.00
CONCORDIA INTL 8%15,000.0013,913.55
CONSTELLATION 8.5% REGS11,000.007,729.83
COVANTA 5.875% 252,000.002,040.00
CRESTWOOD 5.625% REGS5,000.003,878.25
CRESTWOOD 5.75%14,000.0011,287.15
CROWN AMER/CAP 4.25%8,000.008,130.40
CROWN AMER/CAP 4.75%8,000.008,114.72
CSC HOLDINGS 5.25%110,000.00114,936.80
CSC HOLDINGS 6.75%10,000.0010,421.30
CUMULUS MEDIA 6.75% REGS7,000.007,113.26
CURO GRP 8.25% REGS24,000.0019,308.48
CVR PARTNERS 9.25% REGS49,000.0049,987.84
DAVITA HEALTHCARE 5.125%14,000.0013,846.00
DAVITA HEALTHCARE 5%25,000.0024,889.00
DCP MIDSTREAM 3.875%19,000.0016,897.65
DCP MIDSTREAM 4.95%3,000.003,011.13
DCP MIDSTREAM 5.375%5,000.005,025.70
DELEK LOGISTICS 6.75% WI16,000.0016,218.88
DELL INTL 7.125% REGS30,000.0030,357.60
DIEBOLD 8.5%4,000.003,370.04
DISH DBS 5.875% 227,000.007,105.56
DISH DBS 5.875% 2480,000.0078,929.60
DISH DBS 6.75%39,000.0039,879.06
DOLE FOOD 7.25% REGS19,000.0018,674.72
DOWNSTREAM DE10.5%REGS E25,000.0025,526.50
DYNEGY 5.875%48,000.0048,285.60
EMBARQ CORP 7.995%30,000.0031,750.20
EMC 3.375%6,000.005,989.44
ENLINK MIDSTREAM 4.15%6,000.004,565.04
ENLINK MIDSTREAM 4.4%15,000.0012,460.65
ENLINK MIDSTREAM 4.85%4,000.003,343.22
ENLINK MIDSTREAM 5.6%3,000.002,219.22
ENSCO 5.75%3,000.00590.01
ENSCO 7.75%3,000.00626.76
ENTERCON MEDIA 6.5% REGS8,000.008,262.72
ENTERPRISE 12% REGS30,000.0034,206.00
EP NRG/EVRST 7.75% REGS11,000.002,640.00
EP NRG/EVRST 8% REGS C8,000.003,735.84
EP NRG/EVRST 9.375% REGS23,000.00417.91
ESH HOSPITALIT4.625%REGS9,000.008,143.11
ESH HOSPITALITY5.25%REGS12,000.0011,532.36
FMG RESCS 5.125% REGS12,000.0012,687.24
FREEPORT-MC 3.875%28,000.0027,930.00
FREEPORT-MC 4.55%5,000.004,950.70
FREEPORT-MC 5.4%3,000.002,853.19
FREEPORT-MC 5%15,000.0014,760.00
FRONTIER COMMS 8.5% REGS15,000.0014,725.65
GENESIS NRG 6.25%8,000.005,280.00
GENESYS 10% REGS16,000.0017,088.80
GLOBAL AIR 6.5% REGS10,000.009,517.50
GLOBAL PRN 7%7,000.007,259.77
GM 6.75% ESCROW25,000.00-
GM 8.1% ESCROW200,000.00-
GM 8.375% ESCROW265,000.00-
GM MLT ESCROW35,000.00-
GOODYEAR TIRE 4.875%26,000.0023,950.16
GOODYEAR TIRE 5.125%10,000.009,812.25
GOODYEAR TIRE 5%28,000.0026,750.50
GRAY ESCROW 7% REGS7,000.007,627.13
GRAY TV 5.125% REGS10,000.0010,028.40
GRAY TV 5.875% REGS5,000.005,144.05
GREIF 6.5% REGS6,000.006,383.88
H&E EQUIP 5.625%15,000.0014,524.20
HANESBRANDS 4.625% REGS5,000.005,084.45
HANESBRANDS 4.875% REGS5,000.005,093.30
HARSCO 5.75% REGS3,000.002,966.55
HAT HLDGS 5.25% REGS4,000.004,111.88
HCA 5.625%62,000.0070,018.15
HCA HEALTHCARE 6.25%30,000.0031,465.20
HCA INC 5.375%33,000.0036,123.78
HCA INC 5.875% 2615,000.0016,667.85
HCA INC 7.5%10,000.0011,228.40
HERC HLDGS 5.5% REGS9,000.008,788.23
HERTZ 5.5% REGS7,000.005,640.53
HERTZ 7.125% REGS5,000.004,005.45
HERTZ 7.625% REGS2,000.001,913.70
HILCORP NRG 6.25% REGS6,000.004,746.54
HILTON 4.625%4,000.003,874.40
HILTON 4.875%12,000.0011,913.24
HILTON DOMESTIC 4.875%3,000.002,946.03
HILTON DOMESTIC 5.125%3,000.002,992.65
HILTON GRAND 6.125%10,000.0010,644.10
HUDBAY MINERALS7.25%REGS10,000.009,700.00
HUGHES SAT 6.625%6,000.006,508.86
ICAHN ENTERPRI 6.375% WI5,000.005,006.20
ICAHN ENTERPRIS 6.25% WI14,000.0014,093.24
ICAHN ENTERPRIS 6.75% WI4,000.004,009.12
ICAHN ENTERPRIS4.75%REGS15,000.0015,313.20
ICAHN ENTERPRISES 6.25%8,000.007,882.56
IHEARTCOMMS 5.25% REGS6,000.006,273.18
IHEARTCOMMS 6.375%30,000.0032,426.40
IHEARTCOMMS 8.375%10,000.0010,209.70
INFOR 6.5%21,000.0020,998.74
INTELSAT 5.5%44,000.0034,452.00
INTELSAT 8.5% REGS12,000.009,243.48
INTELSAT 8% REGS18,000.0018,264.60
INTERTAPE POLYMER7% REGS3,000.003,173.19
IRB HLDG 6.75 REGS13,000.0013,023.27
IRON MOUNTAIN 5.25% REGS9,000.009,098.91
IRON MOUNTAIN 5.75%22,000.0021,620.28
IRON MOUNTAIN4.875% REGS13,000.0012,926.94
JBS USA 5.75% APR4,000.003,998.40
JBS USA 5.75% REGS67,000.0068,737.98
JBS USA 5.875% APR4,000.004,009.52
JBS USA 6.5% REGS17,000.0018,455.54
JBS USA 6.5% REGS D4,000.004,288.68
LAMAR MEDIA 5.75%8,000.008,196.88
LENNAR 4.5%10,000.0010,450.00
LENNAR 5.25%5,000.005,434.70
LENNAR 5.875%15,000.0016,369.80
LEVEL 3 5.25%5,000.005,100.25
LEVEL 3 5.375%5,000.005,042.90
LEVEL 3 5.375% 2417,000.0016,778.15
LEVEL 3 5.625%17,000.0017,017.85
LIB MED IT 4% EB12,000.008,444.76
LIBERTY INTERACTI3.75%EB8,000.005,637.28
LIVE NATION 5.625% REGS9,000.008,631.36
LPL HLDGS 5.75% REGS8,000.008,120.64
LPL HLDGS 5.75% REGS C5,000.005,163.75
MALLINCKRODT 5.5% REGS10,000.003,500.00
MARRIOTT 4.75% REGS2,000.001,921.78
MARRIOTT 6.5%15,000.0015,974.70
MASTEC INC 4.875%17,000.0017,050.66
MATADOR 5.875%6,000.004,680.00
MATTEL 3.15%12,000.0011,851.68
MATTEL 6.75% MAY38,000.0040,185.00
MATTEL 6.75% REGS11,000.0011,472.45
MGM GROWTH 5.75%6,000.006,155.94
MGM RESORTS 5.75%70,000.0070,014.00
MIDCONTINENT 5.375% REGS4,000.004,200.88
MMLP 7.25%17,000.0015,730.27
MPH ACQUISIT 7.125% REGS14,000.0012,904.78
MTS SYSTEMS 5.75% REGS6,000.005,910.72
NATIONSTAR 8.125% REGS16,000.0016,617.44
NATIONSTAR 9.125% REGS8,000.008,670.88
NAVIENT 5.875%10,000.009,934.20
NCR 5.75% REGS5,000.005,210.05
NCR 6.125% REGS5,000.005,200.25
NEIMAN MARCUS 14% REGS13,277.005,974.65
NEIMAN MARCUS 8% REGS20,000.005,645.00
NETFLIX 4.375%10,000.0010,446.00
NETFLIX 4.875%10,000.0010,639.90
NETFLIX 5.375% REGS6,000.006,559.74
NETFLIX 5.875%2,000.002,215.92
NETFLIX 5.875% T29,000.0032,454.48
NEW ALBERTSONS 7.45%27,000.0027,135.00
NEWELL BRANDS MLT55,000.0056,287.00
NEXSTAR ESCR5.625%REGS276,000.006,151.38
NEXSTAR ESCROW5.625%REGS10,000.0010,256.00
NEXTERA ENERGY4.25% REGS8,000.008,148.80
NEXTERA ENERGY4.25%REGSF4,000.004,087.56
NIELSEN 5% REGS M42,000.0041,624.52
NOKIA 3.375%5,000.005,021.70
NOVA CHEMICALS4.875%REGS8,000.007,706.80
NOVELIS 5.875% REGS20,000.0019,992.60
NRG ENERGY 5.25% REGS2,000.001,995.92
NRG ENERGY 5.75% WI8,000.008,166.40
NRG ENERGY 7.25%10,000.0010,629.30
NUANCE COMMS 5.625%11,000.0011,556.60
NUSTAR LOGISTICS 5.625%10,000.009,046.25
NUSTAR LOGISTICS 6%3,000.003,131.61
OASIS PETRO 6.875%4,000.001,269.84
OCEANEERING INTL 6%4,000.002,420.48
OI EUROPEAN 4% REGS6,000.006,067.14
OI INC/OBGC 5.375% REGS5,000.005,243.00
OI INC/OBGC 5% REGS10,000.009,946.60
OI INC/OBGC 6.375% REGS3,000.003,361.77
OPEN TEXT 5.875% REGS9,000.009,450.00
OUTFRONT MEDIA 5% REGS5,000.005,119.10
PARK AEROSPACE 4.5% REGS12,000.0012,374.40
PARK AEROSPACE 5.5% REGS6,000.006,570.84
PARK AEROSPACE5.25% REGS5,000.005,281.55
PBF HLDG 7.25%6,000.006,048.06
PBF LOGISTICS 6.875%8,000.008,136.56
PEABODY SEC FIN 6% REGS10,000.007,604.90
PENSKE AUTO 5.5%29,000.0028,776.41
PERFORMANCE FOOD5.5%REGS5,000.005,124.60
PETSMART 5.875% REGS28,000.0027,941.48
PILGRIM'S 5.75% MAR4,000.004,040.48
PILGRIM'S 5.75% REGS21,000.0021,262.71
PILGRIM'S 5.75% REGS C3,000.003,057.60
PLANTRONICS 5.5% REGS14,000.0011,623.78
POST HOLDINGS 5.5% REGS7,000.007,157.99
POST HOLDINGS 5% REGS22,000.0022,434.28
PRECIS DRILL 5.25%2,000.001,208.56
PRECIS DRILL 7.125% REGS6,000.004,263.72
PRIME SECSRVC 5.25% REGS8,000.008,091.84
PRIME SECSRVC 5.75% REGS17,000.0017,550.97
QEP RESOURCES 5.25%2,000.00869.78
QEP RESOURCES 5.375%14,000.007,696.08
QORVO 5.5%7,000.007,180.46
QUICKEN LOANS 5.25% REGS23,000.0023,190.21
QUICKEN LOANS 5.75% REGS11,000.0011,294.03
RADIAN GRP 4.5%8,000.008,348.64
RADIAN GRP 4.875%3,000.003,176.04
REYNOLDS GP 5.125% REGS30,000.0029,781.60
REYNOLDS GP 7% REGS10,000.0010,237.30
RYMAN 4.75% REGS5,000.004,651.37
SCIENTIFIC GAMES 5% REGS33,000.0030,680.10
SEALED AIR 4.875% REGS10,000.0010,472.90
SEALED AIR 5.25% REGS8,000.008,433.28
SEALED AIR 5.5% REGS35,000.0038,197.95
SHELF DRILL 8.25% REGS10,000.008,412.50
SINCLAIR TV 5.125% REGS8,000.007,880.88
SINCLAIR TV 5.625% REGS15,000.0015,116.70
SIRIUS XM 4.625% REGS12,000.0012,015.96
SIRIUS XM 4.625% REGS 2417,000.0017,714.00
SIRIUS XM 5.375% 26 REGS12,000.0012,266.16
SIRIUS XM 5.5% REGS8,000.008,500.48
SIX FLAGS 4.875% REGS3,000.002,788.56
SIX FLAGS 5.5% REGS3,000.002,689.23
SM ENERGY 6.625%7,000.002,546.25
SM ENERGY 6.75%4,000.001,668.47
SOLERA 10.5% REGS15,000.0015,636.90
SPECTRUM BR 5.75%20,000.0019,857.80
SPECTRUM BR 5% REGS2,000.001,980.42
SPECTRUM BR 6.125%10,000.0010,315.60
SPRINGLEAF FIN 5.625%22,000.0023,229.80
SPRINGLEAF FIN 6.125% 225,000.005,179.30
SPRINGLEAF FIN 6.125% 245,000.005,175.95
SPRINGLEAF FIN 7.125%31,000.0033,471.63
SPRINT 7.125%7,000.007,802.13
SPRINT 7.25%16,000.0016,764.96
SPRINT 7.625%75,000.0086,019.75
SPRINT 7.625% 2672,000.0083,430.00
SPRINT 7.875%10,000.0011,205.00
SPRINT 8.75%19,000.0026,544.71
SS&C TECH 5.5% REGS10,000.0010,456.80
STANDARD INDUST4.75%REGS15,000.0014,985.45
STANDARD INDUSTRIE5%REGS5,000.005,039.55
STAPLES 10.75% REGS7,000.006,327.72
STAPLES 7.5% REGS15,000.0014,446.05
STARS GRP 7% REGS10,000.0010,500.50
STATION CASINOS 5% REGS10,000.009,100.00
STEEL DYNAMICS 5.5%10,000.0010,218.80
STEEL DYNAMICS 5%10,000.0010,835.00
SUMMIT MATE 5.125% REGS52,000.0053,052.48
SUMMIT MID 5.75%15,000.009,750.00
SUNOCO LP 4.875%4,000.004,008.60
SUNOCO LP 5.5%5,000.003,998.50
SUNOCO LP 5.875%3,000.003,065.73
SUNOCO LP 6%13,000.0013,257.14
SYMANTEC 5% REGS12,000.0011,766.36
T-MOBILE USA 4.5%26,000.0026,452.66
T-MOBILE USA 4.75%11,000.0011,331.43
T-MOBILE USA 6.5% 245,000.005,087.35
T-MOBILE USA 6.5% 2613,000.0013,495.95
T-MOBILE USA 6%9,000.009,047.34
T-MOBILE USA 6% 244,000.004,051.36
TALLGRASS NRG 5.5% REGS10,000.008,262.85
TARGA RESCS 4.25%26,000.0023,698.74
TARGA RESCS 5.875%10,000.009,348.90
TEAM HEALTH 6.375% REGS62,000.0032,755.22
TEGNA 4.875% REGS10,000.0010,000.00
TEGNA 5.5% REGS10,000.0010,278.10
TELECOM ITALIA 6.375%15,000.0017,137.05
TELECOM ITALIA 6%6,000.006,660.00
TELEFLEX 4.875%2,000.002,095.46
TEMPUR SEALY INTL 5.5%38,000.0039,600.75
TENET HEALTH 4.625%18,000.0017,904.06
TENET HEALTH 4.625% REGS3,000.003,007.05
TENET HEALTH 4.875% REGS13,000.0012,972.31
TENET HEALTH 5.125%60,000.0060,678.00
TENET HEALTH 5.125% REGS11,000.0011,141.13
TENET HEALTH 6.25% REGS13,000.0013,196.43
TENNANT 5.625%15,000.0015,465.15
TERRAFORM 4.25% REGS9,000.009,105.30
TERRAFORM 5% REGS11,000.0011,426.47
TERRAFORM 6.125% REGS4,000.004,195.96
THHH 11.5% REGS ESCROW215,000.00430.00
TRANSDIGM 6.25% REGS13,000.0013,388.96
TRANSDIGM 6.5%8,000.007,926.64
TRANSDIGM INC 6.5%11,000.0011,084.37
TRANSOCEAN 5.875% REGS5,010.064,114.66
TRANSOCEAN 6.125% REGS7,515.007,441.72
TRANSOCEAN 6.25% REGS6,300.005,545.00
TRANSOCEAN 6.875% REGS3,000.002,935.02
TRINSEO 5.375% REGS19,000.0016,625.00
TRONOX 6.5% REGS12,000.0010,915.32
ULTRA RESCS 11%42,900.005,577.00
UNITED CONTINENTAL 5%17,000.0015,946.34
UNITED RENTALS 4.625%15,000.0014,987.55
UNITED RENTALS 4.875%45,000.0045,442.80
UNITED RENTALS 5.5% D21,000.0021,178.08
UNITED RENTALS 6.5%10,000.0010,493.90
VALEANT 5.5% REGS29,000.0029,418.76
VALEANT 9% REGS25,000.0026,965.00
VIACOM FLT5,000.005,120.40
VIACOM FLT C5,000.005,354.43
VIDEOTRON 5.125% REGS28,000.0029,070.44
VIDEOTRON 5.375% REGS27,000.0028,808.73
W&T OFFSHORE 9.75% REGS7,000.005,011.30
WESCO 5.375%10,000.0010,282.30
WESTERN DIGI 4.75%17,000.0017,044.20
WHITING PETRO 1.25% CB4,000.001,510.00
WHITING PETRO 6.625%7,000.00695.38
WILLIAM CARTER5.625%REGS5,000.005,217.90
WMG ACQUISITION 5% REGS10,000.0010,207.90
WMG ACQUISITION5.5% REGS4,000.004,155.00
WYNDHAM DESTINATI MLT 248,000.008,411.36
WYNDHAM DESTINATI MLT 252,000.002,192.70
WYNDHAM DESTINATI MLT 2726,000.0026,496.86
WYNN RESORTS 5.125% REGS6,000.005,368.92
XPO LOGISTICS 6.75% REGS22,000.0022,501.82
XPO LOGISTICS6.125% REGS9,000.009,132.30
YUM! BRANDS 4.75% REGS7,000.007,290.99
ZAYO 5.75% REGS22,000.0022,398.42
ZAYO GRP 6%10,000.0010,206.60
計銘柄数:4206,663,877.105,584,447.92
(576,761,780)
組入時価比率:90.0%99.8%
小計576,761,780
(576,761,780)
合計577,782,346
(577,782,346)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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