JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

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    2020/12/09 9:14
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)414,058,725655,910,426
    GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)423,641,609630,336,350
    GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)288,352,975647,525,440
    合計1,126,053,3091,933,772,216

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
    尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金358,123,931319,385,055
    金銭信託-12,734,201
    コール・ローン26,455,664-
    国債証券4,616,312,0574,134,569,975
    地方債証券213,113,250131,509,156
    特殊債券924,000,8641,144,167,551
    社債券2,677,540,4013,099,332,609
    派生商品評価勘定500,709,72623,751,935
    未収入金1,276,520,989555,361,821
    未収利息38,428,99838,638,773
    前払費用13,259,4938,473,168
    流動資産合計10,644,465,3739,467,924,244
    資産合計10,644,465,3739,467,924,244
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定466,720,47123,641,394
    未払金1,473,229,508781,322,330
    未払解約金33832,945
    未払利息72-
    流動負債合計1,939,950,084805,796,669
    負債合計1,939,950,084805,796,669
    純資産の部
    元本等
    元本※15,732,555,2505,468,176,470
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,971,960,0393,193,951,105
    元本等合計8,704,515,2898,662,127,575
    純資産合計8,704,515,2898,662,127,575
    負債純資産合計10,644,465,3739,467,924,244

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    ※1期首元本額6,339,861,822円5,732,555,250円
    期中追加設定元本額5,080,175円199,732,689円
    期中解約元本額612,386,747円464,111,469円
    元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)454,362,042円414,058,725円
    GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)5,278,193,208円5,054,117,745円
    合 計5,732,555,250円5,468,176,470円
    受益権の総数5,732,555,250口5,468,176,470口
    1口当たりの純資産額1.5184円1.5841円
    (1万口当たりの純資産額)(15,184円)(15,841円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券186,871,602△16,608,837
    地方債証券12,558,376△5,258,882
    特殊債券8,526,3816,574,386
    社債券41,904,45056,493,628
    合計249,860,80941,200,295

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル3,219,683,592-3,023,519,673△196,163,9191,184,025,945-1,182,598,807△1,427,138
    カナダドル827,846,577-771,887,446△55,959,131373,067,082-371,904,374△1,162,708
    メキシコペソ66,137,875-57,150,985△8,986,89023,862,014-24,609,030747,016
    ユーロ2,275,764,457-2,232,684,111△43,080,3461,226,349,177-1,218,022,457△8,326,720
    英ポンド503,426,326-475,279,599△28,146,727201,093,397-201,068,828△24,569
    スイスフラン382,884,858-373,807,212△9,077,646151,602,164-151,016,607△585,557
    スウェーデンクローネ292,165,412-279,979,334△12,186,078136,999,470-136,667,192△332,278
    ノルウェークローネ10,367,769-9,426,523△941,24610,465,761-10,281,892△183,869
    デンマーククローネ21,941,427-21,630,910△310,51723,305,146-23,155,374△149,772
    チェココルナ8,849,020-8,472,872△376,1488,926,489-8,731,304△195,185
    ハンガリーフォリント8,413,015-8,287,544△125,4718,644,070-8,318,344△325,726
    ポーランドズロチ43,070,873-41,647,337△1,423,53623,432,517-23,012,210△420,307
    オーストラリアドル476,903,714-450,855,096△26,048,618157,846,421-157,649,786△196,635
    ニュージーランドドル669,328,744-624,456,191△44,872,553----
    シンガポールドル25,033,231-23,617,523△1,415,70827,230,770-27,144,492△86,278
    タイバーツ37,653,786-35,129,471△2,524,31536,749,439-36,414,695△334,744
    イスラエル・シェケル14,681,578-13,414,499△1,267,07914,387,532-14,306,663△80,869
    オフショア元505,720,550-481,264,749△24,455,80152,054,281-52,816,422762,141
    売建
    アメリカドル3,856,469,378-3,649,503,056206,966,3221,900,493,681-1,889,703,06710,790,614
    カナダドル1,101,826,263-1,009,553,32992,272,93490,194,725-90,060,273134,452
    メキシコペソ107,315,971-91,715,63415,600,33720,737,913-21,165,499△427,586
    ユーロ1,450,657,731-1,426,097,49424,560,237633,929,926-632,154,1471,775,779
    英ポンド490,278,759-461,210,17729,068,582332,177,354-327,842,9564,334,398
    スイスフラン337,451,890-334,156,1423,295,74896,573,658-97,206,431△632,773
    スウェーデンクローネ228,282,426-218,888,8319,393,59560,910,342-60,961,092△50,750
    ポーランドズロチ44,781,992-43,623,4211,158,571----
    オーストラリアドル457,238,203-426,994,50730,243,696323,409,949-325,577,019△2,167,070
    ニュージーランドドル640,045,878-602,949,04437,096,834148,697,690-149,608,679△910,989
    オフショア元675,524,313-633,830,18541,694,12852,916,437-53,328,773△412,336
    合計18,779,745,608-17,831,032,89533,989,2557,320,083,350-7,295,326,413110,541

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券アメリカドルABU DHABI3.125%APR30REGS435,000.00488,035.20
    BERMUDA 4.75% FEB29 REGS210,000.00250,320.00
    HUNGARY USD 5.375% MAR2440,000.0046,134.00
    ISRAEL USD 3.875% JUL50200,000.00244,156.00
    ITALY 2.375% OCT24480,000.00496,675.20
    KUWAIT 2.75% MAR22 REGS280,000.00287,954.80
    SHARJAH 4% JUL50 REGS200,000.00214,520.00
    US T-BOND 0.625% MAY305,350,000.005,320,742.16
    US T-BOND 1.25% MAY502,090,000.001,982,887.50
    US T-NOTE 0.25% JUN257,487,700.007,477,170.41
    US T-NOTE 2.375% MAY2970,000.0080,434.37
    計銘柄数:1116,842,700.0016,889,029.64
    (1,793,952,728)
    組入時価比率:20.7%21.1%
    カナダドルCANADA GOVT 5% JUN37460,000.00755,241.80
    計銘柄数:1460,000.00755,241.80
    (60,948,013)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    ユーロFINLAND 1.375% APR47 30Y60,000.0079,429.80
    FRANCE OAT 3.25% MAY45164,800.00275,964.19
    GERMANY BUND 0% FEB301,060,000.001,110,752.80
    INDNSA 1.45% SEP26100,000.00101,354.00
    ITALY BTP 0.95% AUG301,500,000.001,490,400.00
    ITALY BTP 1.35% APR301,370,000.001,415,497.70
    ITALY BTP 1.8% MAR41287,000.00288,489.53
    ITALY BTP 2.7% MAR472,000.002,321.76
    ITALY BTP 3% AUG29748,000.00880,328.68
    ITALY BTP 4.75% SEP4452,000.0080,891.20
    SPAIN GOVT 1.2% OCT40333,000.00351,005.31
    計銘柄数:115,676,800.006,076,434.97
    (761,984,945)
    組入時価比率:8.8%9.0%
    英ポンドUK GOVT 0.375% OCT30209,014.42210,889.27
    UK GOVT 4.25% DEC40582,541.22970,618.52
    UK GOVT 4.25% DEC55105,000.00218,108.10
    UK GOVT 4.75% DEC301,245,000.001,813,155.75
    計銘柄数:42,141,555.643,212,771.64
    (443,266,103)
    組入時価比率:5.1%5.2%
    オーストラリアドルAUSTRALIA 1.75%JUN51 1621,457,000.001,425,776.49
    AUSTRALIA 1% DEC30 1601,574,000.001,582,688.48
    計銘柄数:23,031,000.003,008,464.97
    (232,193,326)
    組入時価比率:2.7%2.7%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GO1.75%MAY41938,000.001,015,197.40
    NEW ZEALAND GOV4.5%APR27942,000.001,205,110.02
    計銘柄数:21,880,000.002,220,307.42
    (157,441,999)
    組入時価比率:1.8%1.9%
    オフショア元CHINA GOVT 3.16% JUN23500,000.00507,275.00
    CHINA GOVT 3.38% NOV24500,000.00512,935.00
    CHINA GOVT 3.48% JUN278,000,000.008,351,871.20
    CHINA GOVT 4.1% DEC221,000,000.001,035,180.00
    CHINA GOVT 4.29% MAY293,000,000.003,325,800.00
    CHINA GOVT 4.5% MAY341,500,000.001,711,590.00
    CHINA GOVT1.99%APR25INBK30,000,000.0028,621,170.00
    計銘柄数:744,500,000.0044,065,821.20
    (684,782,861)
    組入時価比率:7.9%8.0%
    小計4,134,569,975
    (4,134,569,975)
    地方債証券カナダドルHYDRO QUEBEC 6.5% 19100,000.00161,065.00
    PROV BRCOL 2.8%60,000.0071,355.00
    QUEBEC 5%250,000.00384,982.50
    計銘柄数:3410,000.00617,402.50
    (49,824,381)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    ユーロLAND NORDRHEIN2.15% EMTN95,000.00155,306.00
    計銘柄数:195,000.00155,306.00
    (19,475,372)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    オーストラリアドルQUEENSLAND 3.5%670,000.00806,030.10
    計銘柄数:1670,000.00806,030.10
    (62,209,403)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    小計131,509,156
    (131,509,156)
    特殊債券アメリカドルFG G18592694,484.55734,760.42
    FN BF0263592,609.43662,569.94
    FN BF0381580,517.54650,630.70
    FN FM1747802,422.99894,606.50
    FN FM2399867,624.03928,385.29
    FN MA4120896,919.98943,788.63
    FN MA41591,500,000.001,577,812.50
    FNCL 2.0% OCT50 TBA1,490,000.001,534,166.58
    G2 MA6820 3% AUG50758,213.80798,844.08
    ISRAEL ELEC 5% 6220,000.00247,552.80
    計銘柄数:108,402,792.328,973,117.44
    (953,124,534)
    組入時価比率:11.0%11.2%
    ユーロBPIFRANCE 0.625%300,000.00314,259.00
    EXIM BK KOREA 0.829%184,000.00189,650.64
    KOREA HOUSING 0.01% REGS380,000.00382,489.00
    KOREA HOUSING 0.1% REGS181,000.00182,571.08
    KOREA HOUSING 0.75% REGS100,000.00102,766.00
    TEMASEK FIN 0.5% GMTN190,000.00188,398.30
    計銘柄数:61,335,000.001,360,134.02
    (170,560,806)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    スウェーデンクローネEIB 1.25% EMTN1,610,000.001,687,167.30
    計銘柄数:11,610,000.001,687,167.30
    (20,482,211)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    小計1,144,167,551
    (1,144,167,551)
    社債券アメリカドルAB INBEV 4.439%60,000.0069,743.55
    AB INBEV 4.6%40,000.0047,790.40
    AB INBEV 4.7%80,000.0095,498.40
    AB INBEV 4.75%80,000.0097,174.40
    AB INBEV 4.9%50,000.0063,238.00
    ABBVIE 3.25% REGS90,000.0094,157.10
    ABBVIE 4.875%135,000.00171,425.70
    AIG 3.9%55,000.0062,621.90
    ALPHABET 1.1%90,000.0089,227.80
    ALTRIA GROUP 2.35%30,000.0031,809.30
    ALTRIA GROUP 2.85%48,000.0050,045.76
    ALTRIA GROUP 3.4%30,000.0032,942.70
    AMAZON.COM 2.5%7,000.007,106.26
    AMERICAN ELECTRIC2.95% F100,000.00104,802.00
    AMERICAN TOWER 2.1%40,000.0040,751.20
    AMERICAN TOWER 3.1%45,000.0045,551.70
    AMERICAN TOWER 3.95%30,000.0034,626.00
    AMERICAN WATER 2.8%60,000.0065,664.60
    ANTHEM 2.25%90,000.0092,956.50
    ANTHEM 5.1%60,000.0080,299.80
    APPLE 2.4%115,000.00113,992.60
    APPLE 2.55%95,000.0094,164.00
    APPLE 4.65%50,000.0068,401.50
    APT PIPELINES3.875% REGS150,000.00157,659.00
    ARGENTUM VAR200,000.00229,448.00
    ASTRAZENECA 4%130,000.00159,255.20
    AT&T 2.25%120,000.00120,445.20
    AT&T 2.3%65,000.0068,570.45
    AT&T 2.75%100,000.00105,347.00
    AT&T 3.5%60,000.0062,709.60
    AT&T INC 4.3%25,000.0028,260.25
    BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%100,000.00103,616.00
    BANK OF MONTREAL 3.3% E120,000.00130,468.80
    BAT 3.462%160,000.00172,952.00
    BAT 4.54%60,000.0065,608.20
    BBCMS 2017-C1 A4250,000.00283,167.50
    BECTON DICKINSON 2.823%170,000.00183,287.20
    BERKSHIRE 4.45% WI65,000.0083,623.15
    BIOGEN 2.25%40,000.0041,086.40
    BK OF AMERICA 3.248% MTN140,000.00154,799.40
    BK OF AMERICA FLT65,000.0069,382.95
    BK OF AMERICA FLT MTN150,000.00155,044.50
    BK OF AMERICA FLT MTN R95,000.00103,404.65
    BK OF AMERICA FLT MTN T90,000.00100,675.80
    BK OF AMERICA FLT MTN X65,000.0070,274.10
    BK OF AMERICA FLT MTN Z220,000.00230,931.80
    BNSF 3.05%140,000.00153,473.60
    BNSF 3.55%19,000.0022,455.91
    BNSF 4.15%3,000.003,827.52
    BNSF 5.15%50,000.0069,878.50
    BOEING 5.04%130,000.00143,269.10
    BOEING 5.705%60,000.0069,285.00
    BOEING CO 3.5%25,000.0022,048.25
    BOSTON SCIENTIFIC 4.7%5,000.006,618.30
    BP CAPITAL 3%40,000.0039,041.20
    BPCE 2.75% REGS250,000.00262,162.50
    BRISTOL-MYERS 2.9%127,000.00137,712.45
    BRISTOL-MYERS 3.4%80,000.0092,744.00
    BRISTOL-MYERS 4.25%40,000.0052,796.00
    BX 2020-BXLX A184,830.83184,449.89
    CAPITAL ONE 3.75%20,000.0022,255.60
    CGCMT 2016-P6 A5250,000.00284,035.00
    CHEVRON 1.554%140,000.00145,182.80
    CHEVRON 2.236%60,000.0063,662.40
    CIBC 3.1%135,000.00145,751.40
    CITIGROUP 4.65%30,000.0040,055.40
    CITIGROUP FLT240,000.00272,402.40
    CITIGROUP FLT Q250,000.00271,275.00
    CITIGROUP FLT S65,000.0068,376.75
    CITIGROUP FLT V340,000.00351,427.40
    CLEVELAND 3.5% REGS160,000.00174,478.40
    CMS ENERGY 2.95%35,000.0037,376.50
    COCA-COLA 1.65%90,000.0092,893.50
    COMCAST 3.9%45,000.0053,487.00
    COMCAST CORP 4.45%110,000.00140,564.60
    COMCAST CORP 4.6%50,000.0064,880.50
    CONSTELLATION BR 4.5%25,000.0030,357.75
    COSTCO WHOLESALE 1.75%60,000.0061,572.60
    COX COMMS 3.35% REGS170,000.00190,498.60
    CREDIT SUISSE 2.8%490,000.00508,002.60
    CREDIT SUISSE 2.95%300,000.00328,290.00
    CROWN CASTLE 3.3%190,000.00209,720.10
    CSX 3.25%45,000.0050,723.10
    DBS BANK 3.3% REGS400,000.00413,088.00
    EMERA US FIN 4.75%65,000.0079,201.85
    ENTERGY 2.95%45,000.0049,896.00
    ENTERGY LOUISIANA 4.95%49,000.0053,632.46
    ENTERGY MISSISSIPPI2.85%80,000.0087,187.20
    EPPLP 2.8%60,000.0063,772.20
    EXXON MOBIL 2.61%55,000.0059,629.35
    EXXON MOBIL 2.992%350,000.00383,631.50
    FIRSTENERGY 2.65%26,000.0026,672.62
    FIRSTENERGY 3.9% B138,000.00151,779.30
    FORTIS 3.055%96,000.00104,570.88
    FOX 3.5%195,000.00219,698.70
    GE 3.1% GMTN168,000.00176,695.68
    GE 4.125%2,000.001,992.50
    GOLDMAN SACHS 3.5%270,000.00299,891.70
    GOLDMAN SACHS 3.5% J350,000.00386,953.00
    GOLDMAN SACHS 3.85%175,000.00198,084.25
    GOLDMAN SACHS FLT45,000.0046,680.30
    GSK 3%105,000.00113,825.25
    GSMS 2017-GS5 A4125,000.00141,728.75
    GSMS 2020-GS45 A5134,000.00149,294.76
    HALLIBURTON 5%45,000.0047,616.30
    HOME DEPOT 3.125%65,000.0071,641.05
    HSBC HLDGS VAR270,000.00281,998.80
    IBM 1.95%105,000.00108,146.85
    IBM 2.85%110,000.00115,920.20
    KEURIG DR PEPPER 2.55%51,000.0055,308.48
    KEURIG DR PEPPER 3.43%90,000.00100,425.60
    KEURIG DR PEPPER 4.417%19,000.0021,970.84
    KIMCO REALITY 3.125%265,000.00279,368.30
    KIMCO REALITY 3.4%45,000.0047,494.80
    KROGER 2.2%60,000.0062,626.80
    KROGER 3.875%75,000.0084,814.50
    M STANLEY FLT330,000.00355,743.30
    MIDAMERICAN 4.25%40,000.0051,342.80
    MPLX 4.5%35,000.0036,460.90
    MSAC 2004-SD2 A86,374.0386,154.81
    NATL RURAL UTIL 4.3%10,000.0012,878.90
    NEXTERA ENERGY 2.75%75,000.0081,846.00
    NEXTERA ENERGY 3.15%40,000.0043,357.60
    NISOURCE 2.95%90,000.0098,032.50
    NISOURCE 5.65%20,000.0027,933.80
    NOBLE ENERGY 3.9%42,000.0045,867.78
    NORFOLK SOUTHERN 3.05%40,000.0041,670.40
    NORFOLK SOUTHERN 3.942%75,000.0089,541.75
    ORACLE 2.95%260,000.00288,935.40
    ORACLE 3.6%35,000.0038,794.70
    ORACLE 4%50,000.0058,264.50
    OVERSEA-CHINESE VAR REGS420,000.00420,651.00
    PACIFICORP 2.7%70,000.0077,417.90
    PACIFICORP 3.3%15,000.0016,848.75
    PENAR 2018-2X A1333,000.00333,126.87
    PEPSICO 3.375%35,000.0040,164.95
    PFIZER 2.55%60,000.0062,470.20
    PFIZER 3.45%15,000.0017,503.95
    PFIZER 4%30,000.0037,884.90
    PHILIP MORRIS 2.1%50,000.0051,723.00
    PHILIP MORRIS 3.875%30,000.0034,223.10
    PHILLIPS 66 4.875%2,000.002,401.76
    PUB SERV COLORADO1.9% 35110,000.00114,739.90
    PUB SERV COLORADO2.7% 3650,000.0050,789.50
    RBS FLT250,000.00259,840.00
    RBS FLT 25200,000.00218,692.00
    S CALIF EDISON 3.6% C50,000.0051,559.00
    SCHLUMBERGER 3.9% REGS175,000.00189,918.75
    SEMPRA ENERGY 3.8%20,000.0022,779.00
    SHELL 2.375%190,000.00203,286.70
    SHELL 3.125%40,000.0041,706.00
    SHIRE ACQ 3.2%140,000.00156,604.00
    SPECTRA ENERGY 4.5%40,000.0045,329.20
    ST ENGINEERING 1.5% EMTN200,000.00204,038.00
    SUNOCO LOGISTICS 5.3%110,000.00103,268.00
    SWEPCO 3.9% J15,000.0016,754.55
    TOTAL 3.127%35,000.0036,403.15
    TOTAL 3.461%40,000.0043,999.60
    TYSON FOODS 3.9%250,000.00273,600.00
    UBS FLT REGS200,000.00207,804.00
    UNION ELECTRIC 3.5%15,000.0017,330.10
    UNION PACIFIC 3.15%55,000.0059,553.45
    UNION PACIFIC 3.55% MTN150,000.00174,463.50
    UNITED AIR 3.1% AA151,506.23146,717.11
    UNITED TECH 3.95%4,000.004,560.36
    UNITED TECH 4.125%80,000.0094,970.40
    UNITEDHEALTH GRP 2.75%35,000.0036,866.90
    VENTAS 4.375%24,000.0024,352.08
    VERIZON 4.272%195,000.00240,025.50
    VODAFONE 4.125%35,000.0040,115.25
    VODAFONE 4.25%20,000.0023,183.00
    VODAFONE 5.25%40,000.0051,853.60
    VODAFONE 5%75,000.0094,252.50
    WALT DISNEY 2.65%75,000.0080,941.50
    WELLS FARGO 3.75% MTN40,000.0043,587.20
    WESTPAC VAR EMTN63,000.0071,035.02
    WFCM 2017-RC1 A4250,000.00282,332.50
    ZOETIS 2%240,000.00248,356.80
    ZOETIS 3%25,000.0026,747.25
    計銘柄数:17918,682,711.0920,339,875.60
    (2,160,501,586)
    組入時価比率:24.9%25.4%
    ユーロAIB GRP VAR EMTN215,000.00209,754.00
    ALTRIA GROUP 2.2%150,000.00161,982.00
    AMERICAN TOWER 1.375%140,000.00146,801.20
    ANZ BANK 0.45% EMTN200,000.00205,058.00
    APPLE 1.375%100,000.00111,045.00
    ASB FIN 0.75% EMTN430,000.00451,482.80
    BAT INTL 2.25% EMTN200,000.00212,496.00
    BERTELSMANN 1.5% EMTN100,000.00106,413.00
    BP CAPITAL 2.972% EMTN100,000.00114,831.00
    CBA 0.5% EMTN550,000.00574,684.00
    CHORUS 0.875% EMTN200,000.00205,436.00
    CIBC 0.04%100,000.00101,666.00
    COMCAST 1.25%100,000.00100,076.00
    CR AGRICOLE 0.125% EMTN300,000.00306,516.00
    CREDIT MUTUEL0.125% EMTN300,000.00306,771.00
    EDP FIN 1.5% EMTN161,000.00172,165.35
    GE 1.875%100,000.00101,266.00
    HEATHROW 1.5% EMTN154,000.00152,381.46
    ING GRP VAR EMTN300,000.00317,028.00
    ING GRP VAR EMTN 29100,000.00102,287.00
    LIB MUTUAL 1.75% REGS114,000.00119,236.02
    LLOYDS BK 0.125% EMTN100,000.00101,441.00
    M STANLEY 1.875% GMTN200,000.00219,500.00
    MEDTRONIC 1%100,000.00105,345.00
    MONTE DEI PASCHI 0.875%100,000.00103,182.00
    MOTABILITY 0.875% EMTN122,000.00127,187.44
    NATIONWIDE 0.625% EMTN180,000.00189,666.00
    NATL BK GREECE 2.75%EMTN190,000.00190,513.00
    SANTANDER UK 0.05% GMTN143,000.00145,006.29
    SEB VAR 26 S.289105,000.00106,453.20
    SIKA 0.875%100,000.00104,044.00
    TOTAL 1.375% EMTN100,000.00109,646.00
    VOLKSWAGEN 2.625%60,000.0063,843.60
    WESTPAC 0.5% GMTN190,000.00195,840.60
    WPC EUROBOND 1.35%100,000.00100,796.00
    計銘柄数:355,904,000.006,141,839.96
    (770,186,730)
    組入時価比率:8.9%9.1%
    英ポンドBSKY UK2 A86,094.8786,125.34
    CENTRICA 4.375% EMTN100,000.00120,050.00
    EVERSHOLT 6.359% EMTN100,000.00123,174.00
    FSQ 2020-1X A107,570.19105,387.92
    HEATHROW 6.75% EMTN100,000.00125,089.00
    LAN 2020-1X 2A146,000.00146,297.96
    LLOYDS BK 9.625%200,000.00240,600.00
    LONDON & QUADRANT 3.125%140,000.00171,057.60
    VERIZON COMMS 1.875%100,000.00104,544.00
    計銘柄数:91,079,665.061,222,325.82
    (168,644,293)
    組入時価比率:1.9%2.0%
    小計3,099,332,609
    (3,099,332,609)
    合計8,509,579,291
    (8,509,579,291)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
    「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金440,899,265240,700,466
    金銭信託-104,650
    コール・ローン15,445,918-
    国債証券8,087,268,2957,596,035,381
    特殊債券108,780,574452,934,662
    社債券24,502,25543,613,743
    派生商品評価勘定223,447,44212,510,933
    未収入金199,471,877-
    未収利息93,575,59094,848,357
    前払費用18,929,96320,849,906
    差入委託証拠金3,064,9863,192,990
    流動資産合計9,215,386,1658,464,791,088
    資産合計9,215,386,1658,464,791,088
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定171,209,95932,794,004
    未払金325,094,602-
    未払解約金7,975,2423,882,330
    未払利息42-
    流動負債合計504,279,84536,676,334
    負債合計504,279,84536,676,334
    純資産の部
    元本等
    元本※16,048,635,4555,664,611,193
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,662,470,8652,763,503,561
    元本等合計8,711,106,3208,428,114,754
    純資産合計8,711,106,3208,428,114,754
    負債純資産合計9,215,386,1658,464,791,088

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法(1)デリバティブ取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    ※1期首元本額6,600,266,310円6,048,635,455円
    期中追加設定元本額482,283,737円562,424,253円
    期中解約元本額1,033,914,592円946,448,515円
    元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)436,486,236円423,641,609円
    GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)2,328,521,037円2,217,149,821円
    JPM新興国毎月決算ファンド3,194,038,412円2,943,150,304円
    JPM新興国年1回決算ファンド89,589,770円80,669,459円
    合 計6,048,635,455円5,664,611,193円
    受益権の総数6,048,635,455口5,664,611,193口
    1口当たりの純資産額1.4402円1.4879円
    (1万口当たりの純資産額)(14,402円)(14,879円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券129,501,91065,950,316
    特殊債券2,069,953△26,959,118
    社債券536,502△1,049,391
    合計132,108,36537,941,807

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル1,731,294,414-1,651,590,648△79,703,7661,014,136,781-1,010,910,366△3,226,415
    メキシコペソ54,750,025-46,249,556△8,500,469----
    トルコリラ32,474,112-30,215,817△2,258,2959,138,261-9,120,375△17,886
    チェココルナ231,118,191-221,751,717△9,366,474210,555,951-206,101,633△4,454,318
    ハンガリーフォリント79,177,841-77,588,905△1,588,93648,471,109-47,844,488△626,621
    ポーランドズロチ758,656,104-740,506,334△18,149,770238,064,476-236,464,881△1,599,595
    タイバーツ156,392,740-148,767,161△7,625,579146,724,443-146,043,937△680,506
    南アフリカランド251,552,187-225,998,497△25,553,69017,393,082-17,479,51286,430
    オフショア元190,062,032-180,211,108△9,850,924578,300,157-581,654,3633,354,206
    売建
    アメリカドル1,754,183,232-1,665,089,17689,094,0561,251,447,479-1,248,779,3022,668,177
    メキシコペソ470,727,402-409,624,63061,102,772374,680,365-385,936,818△11,256,453
    トルコリラ16,295,242-15,523,264771,9789,411,244-9,120,375290,869
    ハンガリーフォリント190,589,965-188,516,4742,073,49143,718,856-41,961,9751,756,881
    ポーランドズロチ365,649,445-362,088,8173,560,62833,235,000-32,700,669534,331
    タイバーツ212,469,360-197,944,00114,525,35958,314,653-58,290,08924,564
    南アフリカランド369,672,832-325,462,51844,210,314190,160,263-197,100,598△6,940,335
    オフショア元105,890,168-106,393,380△503,212304,616,400-304,812,800△196,400
    合計6,970,955,292-6,593,522,00352,237,4834,528,368,520-4,534,322,181△20,283,071

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC241,036,600.001,235,917.44
    MEXICO GOVT 10% NOV363,307,300.004,469,584.43
    MEXICO GOVT 5.75% MAR2615,000,000.0015,404,250.00
    MEXICO GOVT 6.5% JUN2244,480,000.0045,974,083.20
    MEXICO GOVT 7.25% DEC2113,000,000.0013,439,530.00
    MEXICO GOVT 7.5% JUN2742,900,000.0047,791,029.00
    MEXICO GOVT 7.75% MAY317,800,000.008,877,414.00
    MEXICO GOVT 7.75% NOV421,700,000.001,868,963.00
    MEXICO GOVT 8.5% MAY2951,110,000.0060,670,636.60
    MEXICO GOVT 8.5% NOV3821,600,000.0025,709,400.00
    MEXICO GOVT 8% DEC2336,254,000.0039,784,414.52
    MEXICO I/L 4% NOV40530,000.003,998,765.51
    計銘柄数:12238,717,900.00269,223,987.70
    (1,335,350,978)
    組入時価比率:15.8%16.6%
    ブラジルレアルBRAZIL 10% JAN23 NTNF15,848,000.0018,135,325.99
    BRAZIL 10% JAN25 NTNF6,940,000.008,175,514.32
    BRAZIL 10% JAN27 NTNF7,810,000.009,319,391.84
    BRAZIL 10% JAN29 NTNF1,460,000.001,768,303.82
    BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB216,000.00802,839.83
    BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB420,000.001,677,876.94
    BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB150,000.00668,139.33
    計銘柄数:732,844,000.0040,547,392.07
    (811,353,315)
    組入時価比率:9.6%10.0%
    チリペソCHILE GOVT 4.5% FEB21180,000,000.00183,808,800.00
    CHILE GOVT 4.5% MAR26945,000,000.001,090,577,250.00
    CHILE GOVT 4.7% SEP30130,000,000.00154,118,900.00
    計銘柄数:31,255,000,000.001,428,504,950.00
    (197,705,085)
    組入時価比率:2.3%2.4%
    コロンビアペソCOLOMBIA 6% APR28 GDN150,000,000.00159,712,500.00
    COLOMBIA GOVT 9.85%JUN2792,000,000.00117,379,120.00
    COLOMBIA TES 10% JUL241,200,000,000.001,473,816,000.00
    COLOMBIA TES 6% APR286,832,500,000.007,264,518,975.00
    COLOMBIA TES5.75%NOV271,926,200,000.002,030,234,062.00
    計銘柄数:510,200,700,000.0011,045,660,657.00
    (315,905,894)
    組入時価比率:3.7%3.9%
    ペルーソルPERU GOVT 5.4% AUG34680,000.00730,476.40
    PERU GOVT 6.35% AUG282,210,000.002,684,067.10
    PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN2,870,000.003,459,928.50
    PERU GOVT6.35% AUG28 GDN429,000.00523,774.68
    計銘柄数:46,189,000.007,398,246.68
    (222,095,365)
    組入時価比率:2.6%2.7%
    ウルグアイペソURUGUAY9.875% JUN22 REGS4,880,000.005,030,304.00
    計銘柄数:14,880,000.005,030,304.00
    (12,575,760)
    組入時価比率:0.1%0.2%
    ドミニカペソDOMINICA 8.9% FEB23 REGS17,000,000.0016,976,030.00
    計銘柄数:117,000,000.0016,976,030.00
    (30,896,374)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ディナールSERBIA 4.5% JAN26 7Y19,060,000.0020,655,131.40
    SERBIA 5.875% FEB28 10Y23,330,000.0027,492,771.90
    計銘柄数:242,390,000.0048,147,903.30
    (51,301,590)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    チェココルナCZECH REPUBLIC 1.25% 5Y9,290,000.009,524,665.40
    CZECH REPUBLIC 2% 15Y2,110,000.002,316,822.20
    CZECH REPUBLIC 4.85% 539,920,000.0016,579,792.00
    計銘柄数:321,320,000.0028,421,279.60
    (134,432,652)
    組入時価比率:1.6%1.7%
    ハンガリーフォリントHUNGARY 1.5% AUG22 22/C130,000,000.00131,752,400.00
    HUNGARY 1% NOV25 25/C351,970,000.00341,583,365.30
    HUNGARY 3% AUG30 30/A137,140,000.00144,523,617.60
    計銘柄数:3619,110,000.00617,859,382.90
    (217,054,001)
    組入時価比率:2.6%2.7%
    ポーランドズロチPOLAND 2.25% APR22 04222,100,000.002,173,668.00
    POLAND 2.75% OCT29 10291,000,000.001,121,040.00
    POLAND 3.25% JUL25 07253,150,000.003,533,134.50
    POLAND GOVT 4% OCT231,640,000.001,829,370.80
    POLAND GOVT 5.75% SEP226,300,000.007,020,720.00
    計銘柄数:514,190,000.0015,677,933.30
    (442,588,057)
    組入時価比率:5.3%5.5%
    ロシアルーブルRUSSIA 7.15% NOV25 6229106,000,000.00114,335,840.00
    RUSSIA 7.25% MAY34 62258,156,000.008,814,841.68
    RUSSIA 7.65% APR30 622856,605,000.0062,773,246.85
    RUSSIA 7.7% MAR39 623042,000,000.0047,856,900.00
    RUSSIA 7.75% SEP26 62194,358,000.004,851,020.54
    RUSSIA 7.95% OCT26 622646,000,000.0051,659,840.00
    RUSSIA 7% AUG23 621568,000,000.0072,029,000.00
    RUSSIA 8.15% FEB27 620764,550,000.0073,319,117.50
    計銘柄数:8395,669,000.00435,639,806.57
    (618,608,525)
    組入時価比率:7.3%7.6%
    ルーマニアレイROMANIA GOVT 3.65% SEP312,095,000.002,032,024.30
    ROMANIA GOVT 4.75% OCT34780,000.00815,248.20
    ROMANIA GOVT 5% FEB29470,000.00515,223.40
    計銘柄数:33,345,000.003,362,495.90
    (86,819,644)
    組入時価比率:1.0%1.1%
    マレーシアリンギットMALAYSIA 3.48% MAR23402,000.00417,979.50
    MALAYSIA 3.502% MAY271,900,000.002,035,432.00
    MALAYSIA 3.8% AUG232,500,000.002,629,325.00
    MALAYSIA 3.828% JUL34700,000.00763,532.00
    MALAYSIA 3.882% MAR222,655,000.002,737,809.45
    MALAYSIA 4.07% SEP26869,000.00954,839.82
    MALAYSIA 4.181% JUL24700,000.00755,034.00
    MALAYSIA 4.232% JUN312,872,000.003,248,662.80
    MALAYSIA 4.498% APR302,080,000.002,396,472.00
    MALAYSIA 4.642% NOV332,400,000.002,788,800.00
    MALAYSIA 4.786% OCT35400,000.00468,568.00
    計銘柄数:1117,478,000.0019,196,454.57
    (489,509,591)
    組入時価比率:5.8%6.0%
    タイバーツTHAI GOVT 1.6% JUN3517,700,000.0017,572,560.00
    THAI GOVT 2.125% DEC264,200,000.004,478,376.00
    THAI GOVT 2.4% DEC23 02,800,000.002,958,844.00
    THAI GOVT 2.875% DEC2823,742,000.0026,730,168.12
    THAI GOVT 3.3% JUN3830,000,000.0035,731,200.00
    THAI GOVT 3.4% JUN362,200,000.002,696,342.00
    THAI GOVT 3.58% DEC27834,000.00965,063.10
    THAI GOVT 3.625% JUN233,176,000.003,437,257.76
    THAI GOVT 3.65% JUN318,200,000.009,910,356.00
    THAI GOVT 3.775% JUN3237,062,000.0045,849,770.82
    THAI GOVT 4.875% JUN29579,000.00743,111.76
    計銘柄数:11130,493,000.00151,073,049.56
    (513,648,368)
    組入時価比率:6.1%6.3%
    フィリピンペソPHIL GOVT 8% JUL31 20172,600,000.003,827,122.00
    PHIL GOVT5.75%APR25 7-61963,554.001,097,324.20
    計銘柄数:23,563,554.004,924,446.20
    (10,735,292)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    インドネシアルピアINDON 10.5% AUG30 FR526,191,000,000.007,670,649,000.00
    INDON 5.625% MAY23 FR6320,220,000,000.0020,647,046,400.00
    INDON 6.5% FEB31 FR877,500,000,000.007,343,400,000.00
    INDON 7.375% MAY48 FR769,601,000,000.009,478,299,220.00
    INDON 7.5% AUG32 FR742,480,000,000.002,515,265,600.00
    INDON 7.5% MAY38 FR752,937,000,000.002,932,095,210.00
    INDON 7% MAY27 FR5910,597,000,000.0010,945,005,480.00
    INDON 7% SEP30 FR829,777,000,000.009,859,029,030.00
    INDON 8.25% MAY29 FR783,240,000,000.003,530,109,600.00
    INDON 8.25% MAY36 FR7221,685,000,000.0023,053,974,050.00
    INDON 8.75% MAY31 FR7311,305,000,000.0012,618,641,000.00
    INDON 9% MAR29 FR7122,542,000,000.0025,540,762,260.00
    計銘柄数:12128,075,000,000.00136,134,276,850.00
    (980,166,793)
    組入時価比率:11.6%12.2%
    ウクライナフリブナUKRAIN15.84%FEB25REGSGDN4,000,000.004,647,362.80
    UKRAINE 17.25% SEP20 GDN1,435,000.001,443,429.19
    計銘柄数:25,435,000.006,090,791.99
    (23,266,825)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    エジプトポンドEGYPT T-BILL31AUG21 364D7,200,000.006,370,480.44
    計銘柄数:17,200,000.006,370,480.44
    (42,809,628)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    南アフリカランドS.AFRICA 7% FEB31 R21312,110,000.009,960,475.00
    S.AFRICA 8.5% JAN37 20378,445,658.006,753,570.41
    S.AFRICA 8% JAN30 203038,251.0035,223.43
    S.AFRICA 9% JAN40 20405,595,390.004,568,524.02
    S.AFRICA10.5% DEC26 R18647,356,829.0055,115,771.86
    S.AFRICA6.25% MAR36 R2098,441,256.005,581,780.53
    S.AFRICA8.25% MAR32 20326,000,000.005,211,600.00
    S.AFRICA8.75% FEB48 204820,948,708.0016,304,169.94
    S.AFRICA8.75% JAN44 20443,805,030.002,974,544.15
    S.AFRICA8.875%FEB35 203513,986,398.0011,916,690.82
    計銘柄数:10126,727,520.00118,422,350.16
    (757,903,041)
    組入時価比率:9.0%9.4%
    オフショア元CHINA GOVT1.99%APR25INBK6,000,000.005,724,234.00
    CHINA GOVT2.85%JUN27INBK14,000,000.0013,664,994.00
    計銘柄数:220,000,000.0019,389,228.00
    (301,308,603)
    組入時価比率:3.6%3.7%
    小計7,596,035,381
    (7,596,035,381)
    特殊債券オフショア元CHINA DEV BK 3.07% 200515,000,000.0014,241,210.00
    CHINA DEV BK 3.23% 20038,000,000.007,907,248.00
    CHINA DEV BK 3.42% 19083,400,000.003,387,171.80
    CHINA DEV BK 3.45% 19153,700,000.003,610,744.90
    計銘柄数:430,100,000.0029,146,374.70
    (452,934,662)
    組入時価比率:5.4%5.6%
    小計452,934,662
    (452,934,662)
    社債券コロンビアペソEPM 8.375% REGS1,481,000,000.001,524,956,080.00
    計銘柄数:11,481,000,000.001,524,956,080.00
    (43,613,743)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    小計43,613,743
    (43,613,743)
    合計8,092,583,786
    (8,092,583,786)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
    「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金49,742,92357,149,965
    金銭信託-1,177,710
    コール・ローン1,269,650-
    株式3,225,3863,244,874
    特殊債券1,020,5661,050,839
    社債券576,761,780576,168,707
    派生商品評価勘定-414
    未収入金-1,099,511
    未収利息8,865,4708,450,408
    前払費用237,75728,746
    流動資産合計641,123,532648,371,174
    資産合計641,123,532648,371,174
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定23,296-
    未払解約金33832,947
    未払利息3-
    流動負債合計23,332832,947
    負債合計23,332832,947
    純資産の部
    元本等
    元本※1304,900,341288,352,975
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)336,199,859359,185,252
    元本等合計641,100,200647,538,227
    純資産合計641,100,200647,538,227
    負債純資産合計641,123,532648,371,174

    (注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法株式
    移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    特殊債券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    ※1期首元本額324,505,623円304,900,341円
    期中追加設定元本額3,411,129円6,829,031円
    期中解約元本額23,016,411円23,376,397円
    元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)304,900,341円288,352,975円
    合 計304,900,341円288,352,975円
    受益権の総数304,900,341口288,352,975口
    1口当たりの純資産額2.1027円2.2456円
    (1万口当たりの純資産額)(21,027円)(22,456円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式411,94877,451
    特殊債券△48,27349,153
    社債券△27,048,47515,600,095
    合計△26,684,80015,726,699

    (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(2020年3月10日現在)(2020年9月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル2,875,302-2,898,598△23,2964,000,000-3,999,586414
    合計2,875,302-2,898,598△23,2964,000,000-3,999,586414

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
    (イ)株式
    通貨銘柄株式数評価額単価評価額金額備考
    アメリカドルCLAIRE'S STORES 14% PFD101,750.0017,500.00*
    CLAIRE'S STORES INC17550.009,350.00
    MYT HOLDING CO 10% REGS PFD4,2270.873,698.62*
    小計銘柄数:330,548.62
    (3,244,874)
    組入時価比率:0.5%100.0%
    合計3,244,874
    (3,244,874)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    特殊債券アメリカドルDAE FUNDING 4.5% REGS5,000.004,953.30
    DAE FUNDING 5% REGS5,000.004,939.75
    計銘柄数:210,000.009,893.05
    (1,050,839)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    小計1,050,839
    (1,050,839)
    社債券アメリカドルACADIA HLTH 5.625%10,000.009,975.30
    ACADIA HLTH 6.5%5,000.005,134.65
    ADT 4.125%21,000.0021,708.12
    ADT 4.875% REGS10,000.0010,554.60
    ADVANCED DRAINAGE5% REGS2,000.002,089.54
    AECOM 5.125%20,000.0021,770.60
    AHERN RENTALS7.375% REGS20,000.0010,435.00
    ALBERTSONS 5.875% REGS2,000.002,150.02
    ALBERTSONS 6.625%35,000.0036,103.90
    ALBERTSONS 7.5% REGS8,000.008,902.72
    ALLIED UNIVERS6.625%REGS3,000.003,210.09
    ALLY FINANCIAL 4.625%15,000.0016,565.85
    ALLY FINANCIAL 5.75%78,000.0086,821.80
    ALLY FINANCIAL 8% 3112,000.0016,232.88
    AMC NETWORKS 4.75%3,000.003,079.29
    AMC NETWORKS 4.75% C17,000.0017,009.69
    AMER AIRLINE 5% REGS6,000.003,932.58
    AMERICAN AXLE 6.25%34,000.0034,361.76
    AMERICAN AXLE 6.25% Y8,000.008,073.92
    AMERICAN AXLE 6.5%8,000.008,207.36
    AMERIGAS 5.625%10,000.0010,887.10
    AMERIGAS 5.875%5,000.005,633.30
    AMKOR TECH 6.625% REGS5,000.005,428.25
    AMSTED IND 5.625% REGS7,000.007,454.44
    ANTERO RESCS 5.625%2,000.001,561.74
    ARCONIC 5.9%32,000.0036,128.00
    ARCONIC 5.95%5,000.005,722.70
    ARCONIC 6.75%7,000.008,047.83
    AUTOMATION 6.5% REGS7,000.007,109.48
    AVIS BUDGET 5.25% REGS14,000.0013,361.74
    AVIS BUDGET 5.75% REGS8,000.007,680.16
    AVOLON HLDGS 5.25% REGS6,000.005,822.70
    AVOLON HLDGS 5.5% REGS11,000.0010,796.39
    B&G FOODS 5.25%33,000.0033,944.79
    BALL 5.25%25,000.0028,151.00
    BAUSCH HEALTH 7% REGS7,000.007,476.42
    BAUSCH HEALTH 8.5% REGS10,000.0010,930.80
    BAUSCH HEALTH 9.25% REGS15,000.0016,623.60
    BAUSCH HEALTH5.875% REGS2,000.001,995.38
    BAUSCH HEALTH6.125% REGS26,000.0026,506.74
    BAUSCH HEALTH7.25% REGS7,000.007,622.86
    BERRY GLOBAL 4.5% REGS8,000.008,104.32
    BERRY GLOBAL 5.125%17,000.0017,218.28
    BIG RIVER 7.25% REGS5,000.005,186.65
    BOMBARDIER 7.5% 24 REGS26,000.0018,519.54
    BOMBARDIER 7.5% 25 REGS10,000.007,040.50
    BOYD GAMING 6.375%10,000.0010,278.40
    BOYD GAMING 6% WI6,000.006,166.50
    BOYNE USA 7.25% REGS19,000.0020,159.00
    BRINK'S 4.625% REGS20,000.0020,672.40
    BROOKFIELD 5.75% REGS16,000.0013,031.20
    BUCKEYE PARTNERS 3.95%15,000.0014,683.50
    CALLON PETRO 6.125%7,000.002,328.27
    CALLON PETRO 6.375%2,000.00574.24
    CALPINE 8.5% ESCROW200,000.00-
    CATALENT PHARMA 5% REGS2,000.002,105.26
    CB ESCROW 8% REGS7,000.007,433.65
    CBS OUTDOOR 5.625%20,000.0020,311.80
    CCM MERGER 6% REGS7,000.006,979.77
    CCO HLDGS 4.75% REGS16,000.0017,005.28
    CCO HLDGS 5.125% REGS R5,000.005,306.60
    CCO HOLDINGS 5.75% REGS25,000.0026,102.00
    CDK GLOBAL 5.25% REGS5,000.005,408.35
    CDW 4.25%62,000.0064,754.04
    CDW 5.5%5,000.005,517.65
    CEDAR FAIR 5.25%2,000.001,942.00
    CEDAR FAIR 5.375%3,000.002,972.73
    CENTENE 4.75%85,000.0087,080.80
    CENTENE 5.25% REGS10,000.0010,396.30
    CENTENE CORP 4.75%5,000.005,056.45
    CENTURYLINK 5.625%11,000.0011,773.63
    CENTURYLINK 5.8% T20,000.0020,754.00
    CENTURYLINK 6.875% G3,000.003,330.99
    CENTURYLINK 7.5% Y5,000.005,652.55
    CHARTER COMM 4.908%11,000.0012,775.84
    CHEMOURS 5.375%4,000.003,972.64
    CHEMOURS 7%17,000.0017,232.90
    CHENIERE ENERGY 5.25%4,000.004,032.00
    CHENIERE ENERGY 5.625%7,000.007,153.51
    CHUKCHANSI 9.75% REGS20,875.048,350.01
    CINCINNATI BELL 7% REGS15,000.0015,465.15
    CINEMARK 4.875%11,000.0010,051.58
    CIT GROUP 4.75%70,000.0073,147.90
    CIT GROUP 5.25%9,000.009,755.10
    CIT GROUP 6.125%11,000.0012,860.54
    CITGO 6.25% REGS9,000.008,941.14
    CLEAR CHNL 5.125% REGS53,000.0052,709.03
    CLEAR CHNL 9.25%20,000.0019,449.60
    CLW PAPER 4.5%15,000.0015,114.15
    CMTY HLTH SYS 6.25%12,000.0011,885.04
    CMTY HLTH SYS 8% REGS13,000.0013,535.21
    CMTY HLTH SYS8.625% REGS16,000.0016,554.40
    CNG HLDGS 12.5% REGS18,000.0016,070.04
    COLFAX 6.375% REGS4,000.004,293.84
    COLFAX 6% REGS2,000.002,080.56
    COMMERCIAL METALS 5.375%9,000.009,460.44
    COMMSCOPE FIN 5.5% REGS5,000.005,155.30
    COMMSCOPE FIN 6% REGS22,000.0023,049.84
    COMMSCOPE FIN 8.25% REGS9,000.009,588.33
    COMMSCOPE TECH 5% REGS7,000.006,883.24
    COMMSCOPE TECH 6% REGS10,000.0010,129.60
    CONCORDIA INTL 8%15,000.0014,507.55
    CONSTELLATION 8.5% REGS11,000.009,350.11
    COVANTA 5.875% 252,000.002,068.52
    CRESTWOOD 5.625% REGS5,000.004,493.85
    CRESTWOOD 5.75%14,000.0013,009.08
    CROWN AMER/CAP 4.25%8,000.008,441.04
    CROWN AMER/CAP 4.75%8,000.008,283.68
    CSC HOLDINGS 5.25%110,000.00119,894.50
    CSC HOLDINGS 6.75%10,000.0010,481.90
    CUMULUS MEDIA 6.75% REGS7,000.006,357.61
    CURO GRP 8.25% REGS24,000.0019,503.60
    CVR PARTNERS 9.25% REGS49,000.0048,316.94
    DCP MIDSTREAM 3.875%19,000.0019,111.91
    DCP MIDSTREAM 4.95%3,000.003,052.50
    DCP MIDSTREAM 5.375%5,000.005,316.10
    DELEK LOGISTICS 6.75% WI16,000.0014,803.20
    DELL INTL 7.125% REGS30,000.0031,027.20
    DISH DBS 5.875% 227,000.007,323.54
    DISH DBS 5.875% 2480,000.0083,925.60
    DISH DBS 6.75%39,000.0040,120.47
    DOLE FOOD 7.25% REGS19,000.0019,000.00
    DOWNSTREAM DE10.5%REGS E25,000.0022,166.75
    EMBARQ CORP 7.995%30,000.0036,059.40
    EMC 3.375%6,000.006,142.62
    ENLINK MIDSTREAM 4.15%6,000.005,353.62
    ENLINK MIDSTREAM 4.4%15,000.0013,823.40
    ENLINK MIDSTREAM 4.85%4,000.003,460.48
    ENLINK MIDSTREAM 5.6%3,000.001,996.38
    ENTERCON MEDIA 6.5% REGS8,000.006,810.56
    ENTERPRISE 12% REGS30,000.0033,320.40
    EP NRG/EVRST 7.75% REGS11,000.002,472.47
    EP NRG/EVRST 8% REGS C8,000.000.08
    EP NRG/EVRST 9.375% REGS23,000.0090.16
    ESH HOSPITALIT4.625%REGS9,000.008,928.63
    ESH HOSPITALITY5.25%REGS12,000.0012,200.76
    FMG RESCS 5.125% REGS12,000.0012,931.80
    FREEPORT-MC 5.4%3,000.003,373.53
    FREEPORT-MC 5%15,000.0015,798.00
    FRONTIER COMMS 8.5% REGS15,000.0015,136.20
    GENESIS NRG 6.25%8,000.006,886.56
    GENESYS 10% REGS16,000.0017,004.16
    GLOBAL AIR 6.5% REGS10,000.005,876.20
    GLOBAL PRN 7%7,000.007,110.39
    GM 6.75% ESCROW25,000.00-
    GM 8.1% ESCROW200,000.00-
    GM 8.375% ESCROW265,000.00-
    GM MLT ESCROW35,000.00-
    GOODYEAR TIRE 4.875%4,000.003,893.60
    GOODYEAR TIRE 5.125%10,000.009,958.50
    GOODYEAR TIRE 5%28,000.0027,598.76
    GRAY ESCROW 7% REGS7,000.007,526.68
    GRAY TV 5.125% REGS10,000.0010,226.20
    GRAY TV 5.875% REGS5,000.005,179.25
    GREIF 6.5% REGS6,000.006,398.16
    H&E EQUIP 5.625%15,000.0015,530.70
    HANESBRANDS 4.625% REGS5,000.005,219.60
    HANESBRANDS 4.875% REGS5,000.005,384.37
    HARSCO 5.75% REGS3,000.003,136.83
    HAT HLDGS 5.25% REGS4,000.004,164.00
    HCA 5.625%112,000.00131,017.60
    HCA INC 5.375%33,000.0036,635.28
    HCA INC 5.875% 2615,000.0016,966.20
    HERC HLDGS 5.5% REGS9,000.009,373.68
    HILCORP NRG 6.25% REGS6,000.005,578.86
    HILTON 4.625%4,000.004,009.88
    HILTON 4.875%12,000.0012,257.88
    HILTON DOMESTIC 4.875%3,000.003,116.43
    HILTON DOMESTIC 5.125%3,000.003,070.05
    HILTON GRAND 6.125%10,000.0010,419.00
    HOWMET AEROSPACE 5.125%30,000.0032,005.20
    HUDBAY MINERALS7.25%REGS10,000.0010,218.60
    HUGHES SAT 6.625%6,000.006,779.82
    ICAHN ENTERPRI 6.375% WI5,000.005,141.95
    ICAHN ENTERPRIS 6.25% WI14,000.0014,089.88
    ICAHN ENTERPRIS 6.75% WI4,000.004,101.32
    ICAHN ENTERPRISES 4.75%15,000.0015,468.97
    ICAHN ENTERPRISES 6.25%8,000.008,434.88
    IHEARTCOMMS 5.25% REGS6,000.005,968.68
    IHEARTCOMMS 6.375%30,000.0031,162.50
    IHEARTCOMMS 8.375%10,000.009,930.00
    INTELSAT 5.5%44,000.0028,469.32
    INTELSAT 8.5% REGS12,000.007,982.64
    INTELSAT 8% REGS18,000.0018,370.62
    INTERTAPE POLYMER7% REGS3,000.003,142.26
    IRB HLDG 6.75 REGS13,000.0013,145.73
    IRON MOUNTAIN 5.25% REGS9,000.009,424.89
    IRON MOUNTAIN4.875% REGS13,000.0013,462.93
    JBS USA 5.75% APR4,000.004,085.16
    JBS USA 5.75% REGS67,000.0068,716.54
    JBS USA 5.875% APR4,000.004,067.20
    JBS USA 6.5% REGS17,000.0019,108.00
    JBS USA 6.5% REGS D4,000.004,519.88
    LAMAR MEDIA 5.75%8,000.008,289.36
    LAMAR MEDIA 5%38,000.0038,295.26
    LENNAR 4.5%10,000.0010,700.20
    LENNAR 5.25%5,000.005,644.40
    LENNAR 5.875%15,000.0016,676.40
    LEVEL 3 5.25%5,000.005,158.00
    LEVEL 3 5.375%5,000.005,131.95
    LEVEL 3 5.375% 2417,000.0017,175.95
    LEVEL 3 5.625%5,000.005,000.00
    LIB MED IT 4% EB12,000.008,415.00
    LIBERTY INTERACTI3.75%EB8,000.005,800.16
    LIVE NATION 5.625% REGS9,000.008,820.00
    LPL HLDGS 5.75% REGS8,000.008,310.32
    LPL HLDGS 5.75% REGS C5,000.005,149.50
    MALLINCKRODT 5.5% REGS10,000.002,236.50
    MARRIOTT 6.5%15,000.0015,613.50
    MATADOR 5.875%6,000.005,267.10
    MATTEL 3.15%12,000.0011,838.48
    MATTEL 6.75% MAY38,000.0039,653.00
    MATTEL 6.75% REGS11,000.0011,467.50
    MGM GROWTH 5.75%31,000.0034,013.20
    MGM RESORTS 5.75%70,000.0074,011.00
    MIDCONTINENT 5.375% REGS4,000.004,156.08
    MMLP 10% REGS3,228.003,365.19
    MMLP 11.5% REGS14,662.0013,256.06
    MPH ACQUISIT 7.125% REGS14,000.0014,057.40
    MTS SYSTEMS 5.75% REGS6,000.006,104.70
    NATIONSTAR 9.125% REGS8,000.008,653.20
    NAVIENT 5.875%10,000.0010,225.00
    NCR 5.75% REGS5,000.005,204.10
    NCR 6.125% REGS5,000.005,296.60
    NEIMAN MARCUS 14% REGS13,675.003,890.26
    NETFLIX 4.375%10,000.0011,021.80
    NETFLIX 4.875%10,000.0011,422.50
    NETFLIX 5.375% REGS6,000.007,196.28
    NETFLIX 5.875%2,000.002,277.38
    NETFLIX 5.875% T29,000.0035,297.93
    NEW ALBERTSONS 7.45%27,000.0030,606.12
    NEWELL BRANDS MLT55,000.0059,063.95
    NEXSTAR ESCR5.625%REGS276,000.006,323.40
    NEXSTAR ESCROW5.625%REGS10,000.0010,270.70
    NEXTERA ENERGY4.25% REGS8,000.008,513.36
    NEXTERA ENERGY4.25%REGSF4,000.004,260.80
    NIELSEN 5% REGS M42,000.0042,145.32
    NOKIA 3.375%5,000.005,147.90
    NOVA CHEMICALS4.875%REGS8,000.007,885.44
    NOVELIS 5.875% REGS20,000.0020,572.40
    NRG ENERGY 5.25% REGS2,000.002,178.52
    NRG ENERGY 5.75% WI8,000.008,673.52
    NRG ENERGY 7.25%10,000.0010,606.60
    NUANCE COMMS 5.625%11,000.0011,661.87
    NUSTAR LOGISTICS 5.625%10,000.009,946.70
    NUSTAR LOGISTICS 6%3,000.003,098.28
    OASIS PETRO 6.875%4,000.00797.16
    OCEANEERING INTL 6%4,000.002,617.12
    OI EUROPEAN 4% REGS6,000.006,076.08
    OI INC/OBGC 5.375% REGS5,000.005,296.30
    OI INC/OBGC 6.375% REGS3,000.003,307.26
    OPEN TEXT 5.875% REGS9,000.009,414.45
    OUTFRONT MEDIA 5% REGS5,000.004,931.40
    PARK AEROSPACE 4.5% REGS12,000.0011,595.60
    PARK AEROSPACE 5.5% REGS6,000.005,951.76
    PARK AEROSPACE5.25% REGS5,000.004,953.90
    PBF HLDG 7.25%6,000.005,590.62
    PBF LOGISTICS 6.875%8,000.007,838.40
    PEABODY SEC FIN 6% REGS10,000.005,112.60
    PENSKE AUTO 5.5%29,000.0029,995.28
    PERFORMANCE FOOD5.5%REGS5,000.005,235.00
    PETSMART 5.875% REGS28,000.0028,691.04
    PILGRIM'S 5.75% MAR4,000.004,074.52
    PILGRIM'S 5.75% REGS21,000.0021,497.07
    PILGRIM'S 5.75% REGS C3,000.003,069.45
    PLANTRONICS 5.5% REGS14,000.0012,699.26
    POST HOLDINGS 5.5% REGS7,000.007,632.31
    POST HOLDINGS 5% REGS22,000.0022,599.72
    PRECIS DRILL 5.25%2,000.001,377.72
    PRECIS DRILL 7.125% REGS6,000.004,066.74
    PRIME SECSRVC 5.25% REGS8,000.008,488.32
    PRIME SECSRVC 5.75% REGS17,000.0018,759.50
    QEP RESOURCES 5.25%2,000.001,631.56
    QEP RESOURCES 5.375%14,000.0012,411.28
    QORVO 5.5%7,000.007,368.48
    QUICKEN LOANS 5.25% REGS23,000.0024,357.69
    QUICKEN LOANS 5.75% REGS11,000.0011,337.04
    RADIAN GRP 4.5%8,000.008,007.12
    RADIAN GRP 4.875%3,000.003,007.35
    REYNOLDS GP 5.125% REGS30,000.0030,441.60
    REYNOLDS GP 7% REGS9,000.009,186.84
    RHP HOTEL 4.75%5,000.004,515.30
    SCIENTIFIC GAMES 5% REGS33,000.0032,130.78
    SEALED AIR 4.875% REGS10,000.0010,530.10
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    SEALED AIR 5.5% REGS35,000.0039,383.40
    SINCLAIR TV 5.125% REGS8,000.007,737.12
    SINCLAIR TV 5.625% REGS15,000.0015,005.40
    SIRIUS XM 4.625% REGS 2417,000.0017,622.20
    SIRIUS XM 5.375% 26 REGS12,000.0012,554.88
    SIRIUS XM 5.5% REGS8,000.008,722.16
    SIX FLAGS 4.875% REGS3,000.002,871.03
    SIX FLAGS 5.5% REGS3,000.002,875.50
    SM ENERGY 6.625%7,000.003,381.42
    SM ENERGY 6.75%4,000.001,932.04
    SOLERA 10.5% REGS15,000.0015,722.40
    SPECTRUM BR 5.75%20,000.0020,502.00
    SPECTRUM BR 5% REGS2,000.002,081.08
    SPECTRUM BR 6.125%10,000.0010,276.50
    SPRINGLEAF FIN 5.625%22,000.0023,089.22
    SPRINGLEAF FIN 6.125% 225,000.005,245.90
    SPRINGLEAF FIN 6.125% 245,000.005,350.85
    SPRINGLEAF FIN 7.125%31,000.0035,130.44
    SPRINT 7.125%7,000.008,071.84
    SPRINT 7.25%16,000.0016,783.20
    SPRINT 7.625%75,000.0089,276.25
    SPRINT 7.625% 2672,000.0088,334.64
    SPRINT 7.875%10,000.0011,539.30
    SPRINT 8.75%19,000.0028,503.61
    SS&C TECH 5.5% REGS10,000.0010,591.20
    STANDARD INDUST4.75%REGS15,000.0015,811.80
    STANDARD INDUSTRIE5%REGS5,000.005,230.35
    STAPLES 10.75% REGS7,000.005,399.10
    STAPLES 7.5% REGS15,000.0013,713.30
    STARS GRP 7% REGS10,000.0010,592.30
    STATION CASINOS 5% REGS10,000.009,853.20
    STEEL DYNAMICS 5%10,000.0010,671.50
    SUMMIT MATE 5.125% REGS52,000.0052,867.88
    SUMMIT MID 5.75%15,000.008,599.95
    SUNOCO LP 4.875%4,000.004,034.12
    SUNOCO LP 5.5%5,000.005,107.00
    SUNOCO LP 5.875%3,000.003,136.68
    SUNOCO LP 6%13,000.0013,653.51
    SYMANTEC 5% REGS12,000.0012,259.08
    T-MOBILE USA 4.5%26,000.0026,718.64
    T-MOBILE USA 4.75%11,000.0011,802.01
    T-MOBILE USA 6.5% 2613,000.0013,583.05
    T-MOBILE USA 6%9,000.008,996.13
    T-MOBILE USA 6% 244,000.004,075.28
    TALLGRASS NRG 5.5% REGS10,000.009,778.40
    TARGA RESCS 4.25%26,000.0025,907.70
    TARGA RESCS 5.875%10,000.0010,328.00
    TEAM HEALTH 6.375% REGS62,000.0042,386.30
    TEGNA 4.875% REGS10,000.0010,015.30
    TEGNA 5.5% REGS10,000.0010,197.10
    TELECOM ITALIA 6.375%15,000.0018,508.50
    TELECOM ITALIA 6%6,000.007,174.98
    TELEFLEX 4.875%2,000.002,080.88
    TEMPUR SEALY INTL 5.5%38,000.0039,305.30
    TENET HEALTH 4.625%18,000.0018,263.88
    TENET HEALTH 4.625% REGS3,000.003,074.67
    TENET HEALTH 4.875% REGS13,000.0013,358.80
    TENET HEALTH 5.125%60,000.0060,208.20
    TENET HEALTH 5.125% REGS11,000.0011,436.59
    TENET HEALTH 6.25% REGS13,000.0013,533.78
    TENNANT 5.625%15,000.0015,613.95
    TERRAFORM 4.25% REGS9,000.009,305.01
    TERRAFORM 5% REGS11,000.0012,275.12
    THHH 11.5% REGS ESCROW215,000.002.15
    TRANSDIGM 6.25% REGS13,000.0013,586.43
    TRANSDIGM 6.5%8,000.007,949.60
    TRANSDIGM INC 6.5%11,000.0011,007.81
    TRANSOCEAN 5.875% REGS4,680.003,675.62
    TRANSOCEAN 6.125% REGS7,020.006,187.07
    TRANSOCEAN 6.25% REGS5,850.005,275.12
    TRANSOCEAN 6.875% REGS3,000.002,451.60
    TRINSEO 5.375% REGS19,000.0018,895.69
    TRONOX 6.5% REGS12,000.0012,278.40
    UNITED CONTINENTAL 5%17,000.0015,265.49
    UNITED RENTALS 4.625%15,000.0015,336.30
    UNITED RENTALS 4.875%45,000.0047,357.10
    VALEANT 5.5% REGS29,000.0030,015.00
    VALEANT 9% REGS25,000.0027,186.00
    VIACOM FLT3,000.003,051.15
    VIDEOTRON 5.125% REGS28,000.0029,626.80
    VIDEOTRON 5.375% REGS27,000.0029,295.27
    W&T OFFSHORE 9.75% REGS7,000.005,009.55
    WESCO 5.375%10,000.0010,216.90
    WESTERN DIGI 4.75%17,000.0018,356.60
    WHITING PE1.25%ESCROW CB4,000.00-
    WILLIAM CARTER5.625%REGS5,000.005,275.90
    WMG ACQUISITION5.5% REGS4,000.004,160.60
    WYNDHAM DESTINATI MLT 248,000.008,099.60
    WYNDHAM DESTINATI MLT 252,000.002,103.18
    WYNDHAM DESTINATI MLT 2726,000.0026,522.08
    WYNN RESORTS 5.125% REGS6,000.005,837.52
    XPO LOGISTICS 6.75% REGS22,000.0023,234.42
    XPO LOGISTICS6.125% REGS9,000.009,160.74
    YUM! BRANDS 4.75% REGS7,000.007,735.84
    計銘柄数:3796,311,990.045,424,295.87
    (576,168,707)
    組入時価比率:89.0%99.8%
    小計576,168,707
    (576,168,707)
    合計577,219,546
    (577,219,546)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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