有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	626,657,113	902,323,577
		GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	601,910,320	931,757,175
		GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	420,059,604	858,475,812
合計			1,648,627,037	2,692,556,564

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,133,682,162	1,582,695,543
コール・ローン		27,698,151	27,644,754
国債証券		5,825,249,137	4,771,382,970
地方債証券		133,189,682	139,421,990
特殊債券		3,013,780,162	3,356,302,611
社債券		4,729,365,888	4,350,361,846
派生商品評価勘定		57,612,792	67,588,935
未収入金		1,819,366,417	1,706,533,231
未収利息		96,870,976	89,449,384
前払費用		10,716,953	8,931,566
流動資産合計		17,847,532,320	16,100,312,830
資産合計		17,847,532,320	16,100,312,830
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		44,546,329	62,994,123
未払金		3,641,234,156	3,537,327,391
未払解約金		373,751	2,021,790
未払利息		72	75
流動負債合計		3,686,154,308	3,602,343,379
負債合計		3,686,154,308	3,602,343,379
純資産の部
元本等
元本	※1	10,080,170,113	8,679,933,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,081,207,899	3,818,035,628
元本等合計		14,161,378,012	12,497,969,451
純資産合計		14,161,378,012	12,497,969,451
負債純資産合計		17,847,532,320	16,100,312,830

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
※1期首元本額	10,944,342,922円	10,080,170,113円
期中追加設定元本額	117,942,438円	34,119,147円
期中解約元本額	982,115,247円	1,434,355,437円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	654,759,789円	626,657,113円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,338,124,480円	7,977,963,759円
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	87,285,844円	75,312,951円
合 計	10,080,170,113円	8,679,933,823円
受益権の総数	10,080,170,113口	8,679,933,823口
1口当たりの純資産額	1.4049円	1.4399円
(1万口当たりの純資産額)	(14,049円)	(14,399円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△262,926,828	77,840,206
地方債証券	564,714	126,414
特殊債券	△38,313,344	△2,391,809
社債券	△148,054,063	107,151,757
合計	△448,729,521	182,726,568

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成29年3月10日現在)				(平成29年9月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,757,749,131	-	1,778,036,699	20,287,568	2,094,666,325	-	2,060,428,588	△34,237,737
	カナダドル	494,946,395	-	492,402,017	△2,544,378	754,850,442	-	769,537,392	14,686,950
	メキシコペソ	-	-	-	-	66,449,806	-	66,360,378	△89,428
	ユーロ	927,624,639	-	933,460,735	5,836,096	2,023,398,187	-	2,027,303,723	3,905,536
	英ポンド	49,193,693	-	48,156,783	△1,036,910	587,974,924	-	589,410,994	1,436,070
	スイスフラン	559,645,212	-	561,947,104	2,301,892	-	-	-	-
	スウェーデンクローネ	242,741,124	-	244,289,433	1,548,309	-	-	-	-
	ノルウェークローネ	20,578,926	-	20,264,474	△314,452	-	-	-	-
	デンマーククローネ	38,343,072	-	38,606,746	263,674	29,298,972	-	29,358,718	59,746
	オーストラリアドル	193,670,881	-	192,791,099	△879,782	521,993,815	-	522,076,537	82,722
	ニュージーランドドル	160,769,931	-	156,423,162	△4,346,769	-	-	-	-
	タイバーツ	51,736,807	-	51,743,109	6,302	52,779,748	-	52,061,528	△718,220
	イスラエル・シェケル	25,351,542	-	26,027,893	676,351	25,655,159	-	25,719,525	64,366
	売建
	アメリカドル	1,764,552,479	-	1,786,972,675	△22,420,196	2,726,868,661	-	2,692,618,455	34,250,206
	カナダドル	320,944,455	-	314,192,002	6,752,453	402,554,572	-	409,671,532	△7,116,960
	メキシコペソ	192,111,304	-	195,524,673	△3,413,369	65,966,569	-	65,644,257	322,312
	ユーロ	519,426,129	-	527,097,676	△7,671,547	1,346,063,772	-	1,348,970,632	△2,906,860
	英ポンド	957,098,753	-	944,012,527	13,086,226	819,076,304	-	823,281,979	△4,205,675
	スイスフラン	91,667,550	-	92,742,448	△1,074,898	-	-	-	-
	スウェーデンクローネ	-	-	-	-	37,354,024	-	37,853,187	△499,163
	ノルウェークローネ	13,999,364	-	13,957,669	41,695	-	-	-	-
	ポーランドズロチ	34,913,050	-	35,112,910	△199,860	37,910,951	-	38,335,653	△424,702
	オーストラリアドル	386,322,245	-	383,285,809	3,036,436	566,551,454	-	568,380,881	△1,829,427
	ニュージーランドドル	241,316,024	-	238,184,402	3,131,622	90,985,068	-	88,006,926	2,978,142
	南アフリカランド	-	-	-	-	63,736,003	-	64,899,069	△1,163,066
合計		9,044,702,706	-	9,075,232,045	13,066,463	12,314,134,756	-	12,279,919,954	4,594,812

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	COLOMBIA USD 5% JUN45		200,000.00	210,110.00
		HUNGARY USD 5.375% MAR24		400,000.00	464,036.00
		INDNSA 5.375% OCT23 REGS		400,000.00	453,120.00
		KUWAIT 2.75% MAR22 REGS		280,000.00	284,950.40
		MEXICO USD 4.15% MAR27		210,000.00	223,104.00
		OMAN USD4.75% JUN26 REGS		340,000.00	341,445.00
		QATAR 2.375% JUN21 REGS		250,000.00	248,710.00
		SAUDI USD4.5% OCT46 REGS		206,000.00	212,952.50
		SLOVENIA5.25% FEB24 REGS		350,000.00	404,600.00
		US T-BOND 2.25% AUG46		18,500.00	16,901.48
		US T-BOND 2.5% FEB46		245,000.00	236,501.56
		US T-BOND 2.5% MAY46		417,500.00	402,822.26
		US T-BOND 3.625% FEB44		90,000.00	107,085.93
		US T-BOND 3% FEB47		245,000.00	261,537.50
		US T-BOND 3% MAY47		280,000.00	299,031.23
		US T-NOTE 1.125% FEB19		7,400,000.00	7,388,437.50
		US T-NOTE 1.125% FEB21		580,000.00	573,339.06
		US T-NOTE 1.375% OCT20		1,185,000.00	1,183,518.75
		US T-NOTE 1.75% DEC20		2,460,000.00	2,484,600.00
		US T-NOTE 1.75% MAY22		3,145,000.00	3,163,182.01
		US T-NOTE 2.375% MAY27		2,205,000.00	2,267,015.62
		US T-NOTE 2% APR24		35,000.00	35,322.65
	計	銘柄数:	22	20,942,000.00	21,262,323.45
					(2,305,686,354)
		組入時価比率:	18.4%		18.3%
	カナダドル	CANADA GOVT 3.25% JUN21		1,200,000.00	1,270,716.00
		CANADA GOVT 5% JUN37		525,000.00	748,734.00
		CANADA GOVT 8% JUN27		415,000.00	635,323.50
	計	銘柄数:	3	2,140,000.00	2,654,773.50
					(236,805,796)
		組入時価比率:	1.9%		1.9%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		5,500,000.00	6,538,400.00
	計	銘柄数:	1	5,500,000.00	6,538,400.00
					(40,080,392)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	ユーロ	FRANCE OAT 2% MAY48		143,025.00	151,520.68
		FRANCE OAT 3.25% MAY45		44,800.00	60,727.74
		GERMANY BUND 0.5% AUG27		1,260,000.00	1,283,083.20
		GERMANY BUND 2% JAN22		610,000.00	677,380.60
		IRELAND GOVT 1% MAY26		177,000.00	182,356.02
		IRELAND GOVT 3.4% MAR24		132,300.00	159,686.10
		ITALY BTP 2.7% MAR47		650,000.00	593,931.00
		ITALY BTP 2.8% MAR67		198,000.00	169,765.20
		ITALY BTP 4.75% SEP44		245,000.00	316,873.20
		ITALY BTP 5.5% NOV22		730,000.00	901,294.50
		MEXICO 1.625% MAR24 EMTN		226,000.00	231,514.40
		MEXICO EUR 2.375% APR21		446,000.00	477,220.00
		MOROCCO 3.5% JUN24		150,000.00	166,855.50
		NETHERLANDS 2.75% JAN47		220,000.00	306,471.00
		POLAND EUR1.5%SEP25 EMTN		100,000.00	105,465.00
		SLOVENIA 1.25% MAR27		261,000.00	268,315.83
		SPAIN GOVT 1.45% OCT27		700,000.00	693,875.00
		SPAIN GOVT 2.75% APR19		280,000.00	294,092.40
		SPAIN GOVT 2.9% OCT46		745,000.00	759,736.10
		SPAIN GOVT 3.8% APR24		270,000.00	323,138.70
		SPAIN GOVT 5.15% OCT44		66,000.00	96,641.82
	計	銘柄数:	21	7,654,125.00	8,219,943.99
					(1,070,729,904)
		組入時価比率:	8.6%		8.5%
	英ポンド	UK GOVT 2% SEP25		200,000.00	219,156.00
		UK GOVT 3.75% SEP21		50,000.00	56,953.00
		UK GOVT 4.25% DEC27		1,500,000.00	1,974,870.00
		UK GOVT 4.25% DEC40		230,000.00	345,915.40
		UK GOVT 4.25% DEC55		450,000.00	803,349.00
	計	銘柄数:	5	2,430,000.00	3,400,243.40
					(486,064,794)
		組入時価比率:	3.9%		3.9%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT 4.5% NOV39		700,000.00	1,191,624.00
	計	銘柄数:	1	700,000.00	1,191,624.00
					(20,865,336)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT 5.75% SEP22		2,150,000.00	2,475,961.50
	計	銘柄数:	1	2,150,000.00	2,475,961.50
					(76,036,777)
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
	ロシアルーブル	RUSSIA 8.15% FEB27 6207		4,100,000.00	4,303,811.00
	計	銘柄数:	1	4,100,000.00	4,303,811.00
					(8,134,202)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3% MAR47 150		383,000.00	354,117.97
		AUSTRALIA4.25% APR26 142		2,070,000.00	2,349,429.30
		AUSTRALIA5.75% MAY21 124		950,000.00	1,074,326.50
	計	銘柄数:	3	3,403,000.00	3,777,873.77
					(329,543,928)
		組入時価比率:	2.6%		2.6%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOV2.75%0437		1,197,000.00	1,091,999.16
	計	銘柄数:	1	1,197,000.00	1,091,999.16
					(85,579,974)
		組入時価比率:	0.7%		0.7%
	南アフリカランド	S.AFRICA10.5% DEC26 R186		7,000,000.00	7,925,259.96
		S.AFRICA6.75% MAR21 R208		4,000,000.00	3,931,320.00
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		1,600,000.00	1,475,424.00
	計	銘柄数:	3	12,600,000.00	13,332,003.96
					(111,855,513)
		組入時価比率:	0.9%		0.9%
	小計				4,771,382,970
					(4,771,382,970)
地方債証券	カナダドル	HYDRO QUEBEC 6.5% 19		100,000.00	145,122.00
		ONTARIO 2.6%		1,090,000.00	1,091,874.80
		QUEBEC 5%		250,000.00	326,030.00
	計	銘柄数:	3	1,440,000.00	1,563,026.80
					(139,421,990)
		組入時価比率:	1.1%		1.1%
	小計				139,421,990
					(139,421,990)
特殊債券	アメリカドル	FED HOME LOAN BANK 5%		5,000,000.00	5,035,500.00
		FGLMC 3.5% OCT47 TBA		2,650,000.00	2,748,548.20
		FNCI 3.0% OCT32 TBA		2,620,000.00	2,705,150.07
		FNCI 4.5% OCT32 TBA		985,000.00	1,002,853.15
		FNCL 3.0% OCT47 TBA		3,000,000.00	3,039,375.09
		FNCL 4.0% OCT47 TBA		2,250,000.00	2,375,860.50
		FNCL 4.5% OCT47 TBA		2,450,000.00	2,633,750.07
		FREDDIE MAC 3.75%		3,700,000.00	3,838,380.00
		G2SF 3.0% OCT47 TBA		1,000,000.00	1,021,563.00
		G2SF 3.5% OCT47 TBA		1,400,000.00	1,459,500.04
		PEMEX 4.25%		700,000.00	701,701.00
	計	銘柄数:	11	25,755,000.00	26,562,181.12
					(2,880,402,920)
		組入時価比率:	23.0%		22.7%
	ユーロ	DEXIA CREDIT 1.25%		500,000.00	524,300.00
		EFSF 0.75% EMTN		1,030,000.00	1,039,558.40
		EIB 0.875% EMTN		500,000.00	526,480.00
		ESM 1.125% EMTN		150,000.00	152,362.50
		EUROPEAN UNION3.375%EMTN		50,000.00	66,517.50
		UNEDIC 0.25% EMTN		1,000,000.00	1,011,780.00
	計	銘柄数:	6	3,230,000.00	3,320,998.40
					(432,593,251)
		組入時価比率:	3.5%		3.4%
	スウェーデンクローネ	EIB 1.25% EMTN		3,100,000.00	3,172,633.00
	計	銘柄数:	1	3,100,000.00	3,172,633.00
					(43,306,440)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	小計				3,356,302,611
					(3,356,302,611)
社債券	アメリカドル	AB INBEV 3.65%		630,000.00	656,151.30
		ABBOTT LABS 3.75%		75,000.00	77,608.50
		ABBVIE 4.45%		35,000.00	36,673.35
		ABBVIE 4.5%		100,000.00	106,742.00
		ACTAVIS 3.25%		250,000.00	257,247.50
		ACTAVIS 4.55%		130,000.00	139,753.90
		AERCAP 3.65%		150,000.00	151,039.50
		AIG 3.3%		240,000.00	248,270.40
		AIG 3.9%		110,000.00	114,672.80
		ALTRIA GROUP 2.85%		218,000.00	223,127.36
		ALTRIA GROUP 4.25%		145,000.00	148,059.50
		AMAZON.COM 2.8% 144A		90,000.00	91,328.40
		AMAZON.COM 4.05% 144A		65,000.00	66,902.55
		AMER AIRLINE 3.2% AA		175,320.00	176,543.73
		AMERICAN TOWER 3.375%		100,000.00	99,514.00
		AMERICAN TOWER 4.4%		80,000.00	85,551.20
		AMERICAN TOWER 4%		20,000.00	20,949.40
		AMEX 3.3% MTN		60,000.00	61,335.00
		APPLE 3.35%		225,000.00	233,381.25
		AT&T 3.9%		105,000.00	105,804.30
		AT&T INC 3.4%		245,000.00	243,554.50
		AT&T INC 4.3%		285,000.00	264,901.80
		BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%		100,000.00	101,890.00
		BANK OF MONTREAL2.35%MTN		240,000.00	240,451.20
		BAT 3.557% 144A		250,000.00	253,682.50
		BBCMS 2017-C1 A4		250,000.00	264,340.00
		BERKSHIRE HATHAWAY 2.75%		135,000.00	138,003.75
		BERKSHIRE HATHAWAY3.125%		135,000.00	138,191.40
		BK OF AMERICA 2.151% MTN		140,000.00	140,068.60
		BK OF AMERICA 2.625% MTN		215,000.00	218,173.40
		BK OF AMERICA 4.25% S.L		145,000.00	152,048.45
		BK OF AMERICA 5% MTN		25,000.00	28,831.50
		BK OF AMERICA FLT MTN		225,000.00	232,231.50
		BNSF 4.9%		100,000.00	117,164.00
		BOARDWALK PIPELINE 5.95%		165,000.00	185,596.95
		BP CAPITAL 3.994%		200,000.00	215,128.00
		BPCE 4%		250,000.00	268,072.50
		BUCKEYE PARTNERS 5.85%		95,000.00	102,568.65
		CAPITAL ONE 4.2%		405,000.00	416,712.60
		CARDINAL HEALTH 3.41%		105,000.00	106,189.65
		CENTURY FOX 4.75%		35,000.00	37,832.55
		CGCMT 2016-P6 A5		250,000.00	267,427.50
		CITIGROUP 1.75%		720,000.00	719,877.60
		CITIGROUP 2.65%		380,000.00	385,491.00
		CITIGROUP 3.7%		45,000.00	46,417.50
		CITIGROUP 4.45%		110,000.00	116,298.60
		CITIGROUP FLT		250,000.00	258,332.50
		CMS ENERGY 2.95%		35,000.00	34,417.25
		COMCAST CORP 4.45%		110,000.00	117,268.80
		COMCAST CORP 4.6%		50,000.00	54,268.00
		CON EDISON 4.625%		70,000.00	80,594.50
		CONSTELLATION BR 4.5%		25,000.00	26,371.50
		CSFB 2004-3 2A1		66,406.95	66,406.95
		CSX 3.25%		45,000.00	45,316.35
		CVS HEALTH 3.875%		124,000.00	130,679.88
		DARDEN RESTAURANTS 3.85%		80,000.00	82,911.20
		DOMINION RESOURCES 4.7%		130,000.00	143,327.60
		DUKE ENERGY 4.15%		170,000.00	183,394.30
		ENTERGY 2.95%		45,000.00	44,161.20
		ENTERGY MISSISSIPPI2.85%		70,000.00	69,281.80
		EPPLP 3.75%		160,000.00	166,851.20
		EPPLP 4.9%		135,000.00	146,499.30
		EQABS 2004-3 AF4		211,651.15	211,651.15
		EXPRESS SCRIPTS 4.8%		65,000.00	68,314.35
		FEDEX 4.4%		100,000.00	103,811.00
		GILEAD 4.5%		40,000.00	43,045.20
		GM 3.95%		260,000.00	266,476.60
		GM 6.75%		20,000.00	23,692.20
		GOLDMAN SACHS 2.75%		70,000.00	71,246.00
		GOLDMAN SACHS 4.25%		155,000.00	162,564.00
		GOLDMAN SACHS 4.75%		215,000.00	238,645.70
		GOLDMAN SACHS 5.15%		60,000.00	68,038.20
		GSMS 2017-GS5 A4		125,000.00	133,292.50
		HALLIBURTON 5%		105,000.00	113,844.15
		HARRIS CORP 5.054%		105,000.00	121,444.05
		HSBC USA 2.375%		610,000.00	616,435.50
		INTEL CORP 4.9%		120,000.00	141,691.20
		INTESA SANPAOLO 5.25%		400,000.00	444,348.00
		KIMCO REALITY 3.125%		265,000.00	268,036.90
		KIMCO REALITY 3.4%		45,000.00	46,696.05
		KRAFT HEINZ FOOD 4.375%		125,000.00	121,776.25
		KROGER 2.65%		165,000.00	153,722.25
		LOCKHEED MARTIN 4.7%		123,000.00	140,490.60
		LOWES 4.05%		45,000.00	46,447.20
		M STANLEY 2.375% MTN		345,000.00	347,780.70
		M STANLEY 3.125% MTN		40,000.00	39,506.00
		M STANLEY 4.3%		195,000.00	202,441.20
		MCDONALD'S 3.7% MTN		60,000.00	63,216.60
		MEDTRONIC 3.35%		125,000.00	129,357.50
		METLIFE INC 2.3% 144A		510,000.00	514,533.90
		METLIFE INC 4.125%		130,000.00	133,883.10
		MICROSOFT 3.75%		205,000.00	207,486.65
		MSAC 2004-SD2 A		347,067.57	346,613.26
		MYLAN 3.95%		200,000.00	204,254.00
		NATL RURAL UTIL3.25% MTN		135,000.00	139,257.90
		NISOURCE 3.49%		155,000.00	158,904.45
		NISOURCE 5.65%		80,000.00	99,296.00
		OCCIDENTAL PETRO 3%		116,000.00	115,181.04
		ORACLE CORP 2.65%		210,000.00	206,503.50
		ORACLE CORP 4.5%		130,000.00	143,352.30
		ORANGE 5.5%		100,000.00	122,636.00
		PHILLIPS 66 4.875%		110,000.00	120,399.40
		PRUDENTIAL 5.1%		25,000.00	29,312.75
		REYNOLDS AMERICAN 5.7%		150,000.00	176,071.50
		ROCKWELL COLLINS 3.2%		135,000.00	138,345.30
		S CALIF EDISON 3.6% C		50,000.00	50,262.00
		SHELL 3.75%		115,000.00	112,271.05
		SHERWIN-WILLIAMS 4.5%		25,000.00	26,350.50
		SUNOCO LOGISTICS 5.3%		235,000.00	232,311.60
		SWEPCO 3.9% J		125,000.00	126,823.75
		SYNCHRONY FIN 4.25%		280,000.00	293,599.60
		TEVA PHARMA 3.15%		185,000.00	170,005.75
		TEVA PHARMA 4.1%		30,000.00	25,288.80
		UNION PACIFIC 3%		195,000.00	198,582.15
		UNITED AIR 3.1% AA		180,000.00	180,480.60
		UNITEDHEALTH GROUP 3.75%		165,000.00	175,987.35
		UNITEDHEALTH GROUP 4.75%		50,000.00	58,346.00
		VENTAS 4.375%		24,000.00	24,366.24
		VERIZON 3.5%		270,000.00	275,402.70
		VERIZON 3.85%		72,000.00	62,757.36
		VERIZON 4.125%		95,000.00	84,734.30
		VERIZON 4.272%		65,000.00	63,224.20
		VERIZON 4.862%		13,000.00	12,836.33
		WALGREENS BOOTS 3.45%		15,000.00	15,089.40
		WALGREENS BOOTS 3.8%		40,000.00	41,813.60
		WELLPOINT 5.1%		60,000.00	70,154.40
		WELLS FARGO 5.375%		215,000.00	251,866.05
		WESTPAC VAR EMTN		90,000.00	93,909.60
		WFCM 2017-RC1 A4		250,000.00	264,722.50
		WFMBS 2005-2 2A1		72,988.19	72,988.19
	計	銘柄数:	130	19,668,433.86	20,380,100.09
					(2,210,018,053)
		組入時価比率:	17.7%		17.5%
	ユーロ	ABN AMRO 6.375% EMTN		200,000.00	241,776.00
		ANZ BANK 0.625%		293,000.00	299,460.65
		ASB BANK 0.25% EMTN		292,000.00	294,484.92
		ASB FIN 0.125% EMTN		474,000.00	466,278.54
		AVIVA PLC VAR 43 EMTN		204,000.00	246,944.04
		AXA SA FLT		200,000.00	224,078.00
		AXA SA FLT EMTN		100,000.00	119,776.00
		BANCA POPOLARE 0.5%		800,000.00	807,232.00
		BK OF AMERICA FLT EMTN		249,000.00	253,392.36
		BPM 2 A2		276,412.08	274,583.08
		CIBC 0.375%		367,000.00	371,873.76
		CR AGRICOLE 0.875% EMTN		200,000.00	206,018.00
		DANSKE BANK VAR 23		300,000.00	311,592.00
		ENGIE 1.5% EMTN		200,000.00	196,236.00
		ENI SPA 3.25% EMTN		110,000.00	126,597.90
		GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN		147,000.00	157,994.13
		HAMMERSON 2% EMTN		258,000.00	273,278.76
		HANDELSBANKEN VAR 24		331,000.00	341,770.74
		HEATHROW 1.5% EMTN		154,000.00	155,877.26
		IMERYS SA 1.875% EMTN		100,000.00	104,480.00
		JOHNSON CONTROLS 1%		175,000.00	176,765.75
		LIB MUTUAL 1.75% REGS		114,000.00	117,325.38
		LLOYDS BK 1% EMTN		179,000.00	180,675.44
		LLOYDS BK 6.5% EMTN		200,000.00	231,500.00
		M STANLEY 1.875% GMTN		200,000.00	204,174.00
		MONDELEZ INTL 2.375%		100,000.00	98,515.00
		MOTABILITY 0.875% EMTN		122,000.00	122,551.44
		NATIONWIDE 0.625% EMTN		300,000.00	292,722.00
		NATIONWIDE 0.75% EMTN		282,000.00	289,910.10
		NATL BK OF CANADA 0.5%		997,000.00	1,016,780.48
		NATL BK OF CANADA 1.5%		140,000.00	147,736.40
		PROLOGIS 3%		173,000.00	192,007.51
		RBC 0.875% REGS		700,000.00	725,242.00
		RCI BANQUE 0.625% EMTN		138,000.00	140,023.08
		SANTANDER UK 0.375% EMTN		619,000.00	627,003.67
		SCENTRE GROUP 1.5% EMTN		272,000.00	281,928.00
		SEB VAR 26 S.289		355,000.00	376,981.60
		SKY 2.25% GMTN		100,000.00	107,271.00
		ST GOBAIN 1% EMTN		100,000.00	100,972.00
		TOTAL 0.75% EMTN		100,000.00	97,029.00
		TRANSURBAN 1.875% EMTN		169,000.00	179,070.71
		VOLKSWAGEN 2.625%		60,000.00	65,729.40
		WESTPAC 0.625% EMTN		984,000.00	1,007,989.92
	計	銘柄数:	43	11,834,412.08	12,253,628.02
					(1,596,157,585)
		組入時価比率:	12.8%		12.7%
	英ポンド	BANK NOVA SCOTIA FLT 17		322,000.00	322,077.28
		BANK OF MONTREAL FLT		600,000.00	600,234.00
		CENTRICA 4.375% EMTN		100,000.00	119,840.00
		ENEL 5.75% EMTN		100,000.00	140,709.00
		EVERSHOLT 6.359% EMTN		100,000.00	130,854.00
		GATWICK ARPT 5.25% EMTN		200,000.00	240,976.00
		HEATHROW 6.75% EMTN		215,000.00	298,695.20
		LLOYDS BK 9.625%		200,000.00	276,170.00
		NAB 1.125% EMTN		500,000.00	505,040.00
		PRUDENTIAL VAR 39 EMTN		200,000.00	233,806.00
		ST GOBAIN 5.625% 24 EMTN		150,000.00	188,155.50
		STANDARD LIFE VAR EMTN		180,000.00	201,819.60
		SWEDBANK AB FLT 18 EMTN		434,000.00	434,286.44
		WSTRN PWR 3.875% EMTN		100,000.00	114,166.00
	計	銘柄数:	14	3,401,000.00	3,806,829.02
					(544,186,208)
		組入時価比率:	4.4%		4.3%
	小計				4,350,361,846
					(4,350,361,846)
	合計				12,617,469,417
					(12,617,469,417)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		302,787,629	296,348,183
コール・ローン		135,202,184	4,329,526
国債証券		6,866,603,618	8,661,705,355
派生商品評価勘定		5,167,258	44,867,209
未収入金		38,820,912	110,863,749
未収利息		80,060,141	81,748,574
前払費用		12,875,258	25,774,643
差入委託証拠金		9,105,286	12,994,180
流動資産合計		7,450,622,286	9,238,631,419
資産合計		7,450,622,286	9,238,631,419
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,929,372	54,825,004
未払金		-	239,869,732
未払解約金		6,710,773	34,640,481
未払利息		351	11
流動負債合計		17,640,496	329,335,228
負債合計		17,640,496	329,335,228
純資産の部
元本等
元本	※1	5,109,172,314	5,755,202,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,323,809,476	3,154,093,264
元本等合計		7,432,981,790	8,909,296,191
純資産合計		7,432,981,790	8,909,296,191
負債純資産合計		7,450,622,286	9,238,631,419

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
※1期首元本額	5,596,214,818円	5,109,172,314円
期中追加設定元本額	431,809,867円	2,166,522,207円
期中解約元本額	918,852,371円	1,520,491,594円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	675,366,827円	601,910,320円
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,161,225,315円	3,085,742,375円
JPM新興国毎月決算ファンド	1,272,580,172円	2,067,550,232円
合 計	5,109,172,314円	5,755,202,927円
受益権の総数	5,109,172,314口	5,755,202,927口
1口当たりの純資産額	1.4548円	1.5480円
(1万口当たりの純資産額)	(14,548円)	(15,480円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△49,900,358	203,023,267
合計	△49,900,358	203,023,267

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)

区分	種類	(平成29年3月10日現在)				(平成29年9月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	185,992,092	-	183,979,342	△2,012,750	-	-	-	-
	売建	397,507,207	-	394,911,157	2,596,050	315,318,955	-	318,000,300	△2,681,345
合計		583,499,299	-	578,890,499	583,300	315,318,955	-	318,000,300	△2,681,345

(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(平成29年3月10日現在)				(平成29年9月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	162,733,112	-	163,579,196	846,084	1,291,969,127	-	1,254,077,861	△37,891,266
	メキシコペソ	139,918,234	-	138,558,028	△1,360,206	231,242,762	-	228,158,864	△3,083,898
	トルコリラ	85,831,032	-	85,058,257	△772,775	90,151,656	-	89,760,352	△391,304
	チェココルナ	-	-	-	-	241,497,295	-	239,848,603	△1,648,692
	ハンガリーフォリント	-	-	-	-	43,571,473	-	43,306,752	△264,721
	ポーランドズロチ	120,842,994	-	121,415,919	572,925	369,050,479	-	367,377,297	△1,673,182
	タイバーツ	-	-	-	-	178,462,284	-	174,990,305	△3,471,979
	南アフリカランド	172,481,739	-	169,935,279	△2,546,460	15,440,735	-	15,162,611	△278,124
	売建
	アメリカドル	519,073,999	-	523,144,016	△4,070,017	1,040,587,067	-	1,023,290,297	17,296,770
	メキシコペソ	13,444,829	-	13,611,994	△167,165	443,470,460	-	433,588,038	9,882,422
	トルコリラ	-	-	-	-	344,736,654	-	338,605,609	6,131,045
	ハンガリーフォリント	-	-	-	-	132,344,003	-	131,269,864	1,074,139
	ポーランドズロチ	149,288,283	-	149,288,283	0	177,534,840	-	176,611,082	923,758
	タイバーツ	-	-	-	-	124,696,947	-	122,443,388	2,253,559
	南アフリカランド	-	-	-	-	246,721,063	-	239,738,391	6,982,672
合計		1,363,614,222	-	1,364,590,972	△7,497,614	4,971,476,845	-	4,878,229,314	△4,158,801

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)

区分	種類	(平成29年3月10日現在)				(平成29年9月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	売建	705,398,443	705,398,443	704,246,243	1,152,200	663,890,013	663,890,013	667,007,662	△3,117,649
合計		705,398,443	705,398,443	704,246,243	1,152,200	663,890,013	663,890,013	667,007,662	△3,117,649

(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アルゼンチンペソ	ARGENTINE GOVT 16% OCT23		3,800,000.00	3,995,130.00
		ARGENTINE GOVT15.5%OCT26		4,300,000.00	4,730,559.00
		ARGENTINE GOVT18.2%OCT21		14,070,000.00	15,518,928.60
	計	銘柄数:	3	22,170,000.00	24,244,617.60
					(152,741,090)
		組入時価比率:	1.7%		1.8%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		7,836,600.00	9,316,150.08
		MEXICO GOVT 10% NOV36		16,607,300.00	21,569,063.02
		MEXICO GOVT 5.75% MAR26		1,600,000.00	1,499,120.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN21		8,000,000.00	7,960,240.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN22		32,180,000.00	31,976,622.40
		MEXICO GOVT 7.5% JUN27		5,400,000.00	5,683,716.00
		MEXICO GOVT 7.75% MAY31		33,900,000.00	36,243,507.00
		MEXICO GOVT 8.5% MAY29		36,510,000.00	41,303,763.00
		MEXICO GOVT 8.5% NOV38		2,100,000.00	2,407,230.00
		MEXICO GOVT 8% DEC23		7,000,000.00	7,468,230.00
		MEXICO I/L 4% NOV40		530,000.00	3,343,959.68
	計	銘柄数:	11	151,663,900.00	168,771,601.18
					(1,034,569,915)
		組入時価比率:	11.6%		11.9%
	ブラジルレアル	BRAZIL 0% JUL18 LTN		9,980,000.00	9,429,922.36
		BRAZIL 10% JAN21 NTNF		23,250,000.00	24,462,348.00
		BRAZIL 10% JAN23 NTNF		11,468,000.00	12,001,181.72
		BRAZIL 10% JAN25 NTNF		4,610,000.00	4,806,736.36
		BRAZIL 10% JAN27 NTNF		2,180,000.00	2,258,959.60
		BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB		1,580,000.00	5,080,322.52
		BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB		760,000.00	2,481,605.96
	計	銘柄数:	7	53,828,000.00	60,521,076.52
					(2,125,500,207)
		組入時価比率:	23.9%		24.6%
	チリペソ	CHILE GOVT 4.5% FEB21		490,000,000.00	507,581,200.00
		CHILE GOVT 4.5% MAR26		440,000,000.00	448,544,800.00
	計	銘柄数:	2	930,000,000.00	956,126,000.00
					(167,130,824)
		組入時価比率:	1.9%		1.9%
	コロンビアペソ	COLOMBIA 6% APR28 GDN		150,000,000.00	141,489,000.00
		COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27		1,292,000,000.00	1,617,945,760.00
		COLOMBIA GOVT4.375%MAR23		475,000,000.00	442,595,500.00
		COLOMBIA GOVT7.75% APR21		520,000,000.00	553,904,000.00
		COLOMBIA TES 10% JUL24		2,191,300,000.00	2,635,717,553.00
		COLOMBIA TES 5% NOV18		5,280,000,000.00	5,271,340,800.00
	計	銘柄数:	6	9,908,300,000.00	10,662,992,613.00
					(397,729,624)
		組入時価比率:	4.5%		4.6%
	ペルーヌエボソル	PERU GOVT 6.15% AUG32		570,000.00	593,541.00
		PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN		800,000.00	884,032.00
		PERU GOVT6.35% AUG28 GDN		1,540,000.00	1,653,313.20
		PERU GOVT6.95% AUG31 GDN		2,895,000.00	3,241,589.40
	計	銘柄数:	4	5,805,000.00	6,372,475.60
					(213,732,831)
		組入時価比率:	2.4%		2.5%
	ウルグアイペソ	URUGUAY9.875% JUN22 REGS		9,310,000.00	9,973,989.20
	計	銘柄数:	1	9,310,000.00	9,973,989.20
					(37,601,939)
		組入時価比率:	0.4%		0.4%
	トルコリラ	TURKEY GOVT 10.6% FEB26		7,560,000.00	7,646,410.80
		TURKEY GOVT 10.7% FEB21		4,770,000.00	4,753,209.60
		TURKEY GOVT 11% MAR22		4,000,000.00	4,053,040.00
		TURKEY GOVT 8.5% SEP22		1,321,507.00	1,220,279.56
		TURKEY GOVT 8.8% SEP23		2,510,000.00	2,324,435.70
		TURKEY GOVT 8% MAR25		1,032,194.00	905,265.10
		TURKEY GOVT 9.2% SEP21		4,164,426.00	3,962,951.07
		TURKEY GOVT 9% JUL24		1,000,000.00	933,460.00
		TURKEY I/L 3% FEB22		940,200.00	1,448,285.77
	計	銘柄数:	9	27,298,327.00	27,247,337.60
					(866,192,862)
		組入時価比率:	9.7%		10.0%
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 1.75% OCT22 22/B		157,000,000.00	158,489,930.00
		HUNGARY 3% JUN24 24/B		116,900,000.00	123,393,795.00
		HUNGARY 3% OCT27 27/A		242,000,000.00	244,625,700.00
		HUNGARY 5.5% JUN25 25/B		10,430,000.00	12,673,180.10
		HUNGARY 6% NOV23 23/A		198,930,000.00	246,720,943.20
	計	銘柄数:	5	725,260,000.00	785,903,548.30
					(333,930,417)
		組入時価比率:	3.7%		3.9%
	ポーランドズロチ	POLAND 1.75% JUL21 0721		630,000.00	618,111.90
		POLAND 2.5% JUL26 0726		9,920,000.00	9,486,297.60
		POLAND 2.5% JUL27 0727		1,400,000.00	1,322,860.00
		POLAND 3.25% JUL25 0725		3,300,000.00	3,370,686.00
		POLAND 5.75% OCT21 1021		800,000.00	908,736.00
		POLAND GOVT 4% OCT23		3,600,000.00	3,865,320.00
	計	銘柄数:	6	19,650,000.00	19,572,011.50
					(601,056,473)
		組入時価比率:	6.7%		6.9%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.05% JAN28 6212		17,300,000.00	16,885,492.00
		RUSSIA 7.5% FEB19 6208		41,200,000.00	41,157,564.00
		RUSSIA 7.6% JUL22 6209		5,270,000.00	5,304,992.80
		RUSSIA 7.75% SEP26 6219		124,308,000.00	126,768,055.32
		RUSSIA 7% AUG23 6215		7,475,000.00	7,325,275.75
		RUSSIA 7% JAN23 6211		15,000,000.00	14,695,800.00
	計	銘柄数:	6	210,553,000.00	212,137,179.87
					(400,939,269)
		組入時価比率:	4.5%		4.6%
	ルーマニアレイ	ROMANIA GOVT 3.25% APR24		725,000.00	719,729.25
		ROMANIA GOVT 5.8% JUL27		840,000.00	965,991.60
	計	銘柄数:	2	1,565,000.00	1,685,720.85
					(47,705,900)
		組入時価比率:	0.5%		0.6%
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48% MAR23		800,000.00	790,432.00
		MALAYSIA 3.492% MAR20		1,900,000.00	1,907,239.00
		MALAYSIA 3.8% AUG23		2,500,000.00	2,500,750.00
		MALAYSIA 3.882% MAR22		2,700,000.00	2,744,307.00
		MALAYSIA 4.048% SEP21		126,000.00	128,507.40
		MALAYSIA 4.07% SEP26		869,000.00	863,646.96
		MALAYSIA 4.16% JUL21		1,300,000.00	1,332,149.00
		MALAYSIA 4.232% JUN31		872,000.00	865,180.96
		MALAYSIA 4.378% NOV19		6,230,000.00	6,374,722.90
		MALAYSIA 4.786% OCT35		400,000.00	407,968.00
	計	銘柄数:	10	17,697,000.00	17,914,903.22
					(462,562,801)
		組入時価比率:	5.2%		5.3%
	タイバーツ	THAI GOVT 2.125% DEC26		20,000,000.00	19,823,400.00
		THAI GOVT 3.58% DEC27		834,000.00	921,369.84
		THAI GOVT 3.85% DEC25		23,900,000.00	26,978,081.00
		THAI GOVT 4.875% JUN29		579,000.00	720,420.75
	計	銘柄数:	4	45,313,000.00	48,443,271.59
					(158,409,498)
		組入時価比率:	1.8%		1.8%
	フィリピンペソ	PHIL GOVT 8% JUL31 2017		5,600,000.00	7,389,816.00
	計	銘柄数:	1	5,600,000.00	7,389,816.00
					(15,740,308)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	インドネシアルピア	INDON 10.5% AUG30 FR52		1,370,000,000.00	1,767,902,800.00
		INDON 8.25% JUL21 FR53		4,040,000,000.00	4,329,062,000.00
		INDON 8.25% MAY36 FR72		26,468,000,000.00	29,479,264,360.00
		INDON 8.375% MAR24 FR70		5,378,000,000.00	5,928,330,740.00
		INDON 8.375% MAR34 FR68		4,241,000,000.00	4,716,755,380.00
		INDON 8.75% MAY31 FR73		2,197,000,000.00	2,538,369,860.00
		INDON 9% MAR29 FR71		37,152,000,000.00	43,499,419,200.00
	計	銘柄数:	7	80,846,000,000.00	92,259,104,340.00
					(756,524,655)
		組入時価比率:	8.5%		8.7%
	エジプトポンド	EGYPT T-BILL0%AUG18 364D		4,200,000.00	3,592,649.55
		EGYPT T-BILL0%FEB18 273D		3,000,000.00	2,755,215.34
		EGYPT T-BILL0%JUL18 364D		6,250,000.00	5,301,574.40
		EGYPT T-BILL0%JUN18 364D		4,000,000.00	3,465,034.93
		EGYPT T-BILL0%MAY18 364D		3,850,000.00	3,349,104.25
	計	銘柄数:	5	21,300,000.00	18,463,578.47
					(113,551,007)
		組入時価比率:	1.3%		1.3%
	南アフリカランド	S.AFRICA 7% FEB31 R213		3,870,000.00	3,247,355.70
		S.AFRICA 8.5% JAN37 2037		8,550,000.00	7,725,181.50
		S.AFRICA 8% JAN30 2030		6,005,571.00	5,562,900.36
		S.AFRICA 9% JAN40 2040		1,992,410.00	1,859,177.54
		S.AFRICA10.5% DEC26 R186		15,432,921.00	17,472,844.47
		S.AFRICA6.25% MAR36 R209		15,241,256.00	10,993,670.36
		S.AFRICA7.75% FEB23 2023		10,827,257.00	10,838,842.16
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		4,552,950.00	4,198,457.31
		S.AFRICA8.75% FEB48 2048		10,015,031.00	9,067,909.51
		S.AFRICA8.75% JAN44 2044		3,805,030.00	3,442,753.09
		S.AFRICA8.875%FEB35 2035		19,086,398.00	18,092,187.52
	計	銘柄数:	11	99,378,824.00	92,501,279.52
					(776,085,735)
		組入時価比率:	8.7%		9.0%
	小計				8,661,705,355
					(8,661,705,355)
	合計				8,661,705,355
					(8,661,705,355)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		38,823,748	23,280,156
コール・ローン		6,816,047	1,408,005
株式		258,277	556,368
特殊債券		-	1,100,188
社債券		1,014,730,576	927,343,714
未収入金		2,795,093	5,527,383
未収利息		17,014,595	15,376,130
前払費用		956,777	951,491
流動資産合計		1,081,395,113	975,543,435
資産合計		1,081,395,113	975,543,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		55,513	53,143
未払金		15,036,268	7,460,536
未払解約金		373,752	2,023,755
未払利息		17	3
流動負債合計		15,465,550	9,537,437
負債合計		15,465,550	9,537,437
純資産の部
元本等
元本	※1	511,189,092	472,685,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		554,740,471	493,320,799
元本等合計		1,065,929,563	966,005,998
純資産合計		1,065,929,563	966,005,998
負債純資産合計		1,081,395,113	975,543,435

(注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式および新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
※1期首元本額	613,172,602円	511,189,092円
期中追加設定元本額	4,457,743円	5,567,997円
期中解約元本額	106,441,253円	44,071,890円
元本の内訳(注)
JPM米国高利回り社債ファンド	54,220,796円	52,625,595円
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	456,968,296円	420,059,604円
合 計	511,189,092円	472,685,199円
受益権の総数	511,189,092口	472,685,199口
1口当たりの純資産額	2.0852円	2.0437円
(1万口当たりの純資産額)	(20,852円)	(20,437円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△177,566	12,838
特殊債券	-	15,789
社債券	△7,432,194	3,564,713
合計	△7,609,760	3,593,340

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成29年3月10日現在)				(平成29年9月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	4,000,000	-	4,055,513	△55,513	7,000,000	-	7,053,143	△53,143
合計		4,000,000	-	4,055,513	△55,513	7,000,000	-	7,053,143	△53,143

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	NII HOLDINGS INC	1,401	0.57	804.31
	VISTRA ENERGY CORP RTS	3,682	1.17	4,326.35
小計	銘柄数:	2		5,130.66
				(556,368)
	組入時価比率:	0.1%		100.0%
合計				556,368
				(556,368)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	DAE FUNDING 4.5% REGS		5,000.00	5,060.25
		DAE FUNDING 5% REGS		5,000.00	5,085.35
	計	銘柄数:	2	10,000.00	10,145.60
					(1,100,188)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	小計				1,100,188
					(1,100,188)
社債券	アメリカドル	1011778 BC 4.25% REGS		23,000.00	23,309.58
		ACADIA HLTH 5.125%		15,000.00	15,487.20
		ACADIA HLTH 5.625%		7,000.00	7,307.09
		ACADIA HLTH 6.125%		19,000.00	19,455.62
		ACADIA HLTH 6.5%		5,000.00	5,365.25
		ACCO BRANDS 5.25% REGS		5,000.00	5,161.50
		ACE CASH EXP 11% REGS		35,000.00	34,761.65
		ACTIVISION 6.125% REGS		5,000.00	5,364.75
		ADT 3.5%		3,000.00	2,967.51
		ADT CORP 4.125% 23		44,000.00	44,286.44
		AECOM 5.125%		32,000.00	32,640.00
		AECOM 5.875%		30,000.00	32,928.60
		AES CORP 5.5% 24		32,000.00	33,243.84
		AES CORP FLT 19		13,000.00	12,994.28
		AIRCASTLE 6.25%		25,000.00	26,940.00
		AK STEEL 7.5%		6,000.00	6,487.50
		AK STEEL 7%		9,000.00	9,172.71
		ALBERTSONS 5.75%		20,000.00	17,550.00
		ALBERTSONS 6.625%		50,000.00	45,660.50
		ALERE INC 6.375% REGS		4,000.00	4,331.20
		ALERIS 9.5% REGS		10,000.00	10,664.80
		ALLIANCE DATA5.375% REGS		20,000.00	20,544.80
		ALLIANCE DATA5.875% REGS		5,000.00	5,209.60
		ALLY FINANCIAL 4.75%		2,000.00	2,040.88
		ALLY FINANCIAL 5.75%		30,000.00	32,319.60
		ALLY FINANCIAL 6.25%		50,000.00	50,438.00
		ALLY FINANCIAL 8% 31		37,000.00	47,671.91
		AMC ENTERTAINMENT 5.75%		5,000.00	4,715.90
		AMC ENTERTAINMENT 6.125%		6,000.00	5,662.56
		AMC NETWORKS 4.75%		3,000.00	2,989.59
		AMC NETWORKS 5%		25,000.00	25,827.50
		AMD 7%		11,000.00	11,670.78
		AMERICAN AXLE 6.25% REGS		23,000.00	23,045.08
		AMERICAN AXLE 6.5% REGS		28,000.00	27,883.24
		AMERICAN AXLE 6.625%		2,000.00	2,063.22
		AMERIGAS 5.625%		15,000.00	15,660.00
		AMERIGAS 5.75%		6,000.00	6,057.90
		AMERIGAS 5.875%		5,000.00	5,106.70
		AMR GREETINGS7.875% REGS		3,000.00	3,249.99
		ANIXTER 5.5%		15,000.00	16,025.55
		ANTERO RESCS 5.125%		50,000.00	50,162.50
		ANTERO RESCS 5.375%		32,000.00	32,556.16
		ANTERO RESCS 5%		6,000.00	5,918.40
		ARCELORMITTAL 6.125%		3,000.00	3,450.33
		ARCELORMITTAL MLT 22		42,000.00	47,358.78
		ARCELORMITTAL MLT 39		7,000.00	8,275.68
		ARCELORMITTAL MLT 41		4,000.00	4,622.20
		ARCH MERGER 8.5% REGS		49,000.00	48,142.50
		ARCONIC 5.125%		19,000.00	20,141.71
		ARCONIC 5.4%		30,000.00	32,089.80
		ARCONIC 5.9%		7,000.00	7,645.33
		ARCONIC 6.15%		2,000.00	2,175.50
		ARCONIC 6.75%		3,000.00	3,433.35
		ASSUREDPARTNERS 7% REGS		3,000.00	3,045.36
		AUTOMATION 6.5% REGS		16,000.00	16,622.72
		B&G FOODS 5.25%		9,000.00	9,243.72
		BALL CORP 5.25%		12,000.00	13,073.28
		BELDEN INC 5.25% REGS		7,000.00	7,278.81
		BERRY PLSTCS 5.125%		10,000.00	10,391.10
		BERRY PLSTCS 5.5%		20,000.00	20,836.80
		BLUE CUBE 10%		27,000.00	33,260.76
		BLUE CUBE 9.75%		6,000.00	7,223.64
		BLUE RACER 6.125% REGS		5,000.00	5,160.10
		BOMBARDIER 4.75% REGS		17,000.00	17,356.49
		BOMBARDIER 7.5% 25 REGS		22,000.00	23,188.44
		BOMBARDIER 8.75% REGS		20,000.00	22,569.80
		BOOZ ALLEN 5.125% REGS		4,000.00	4,019.20
		BOYD GAMING 6.375%		5,000.00	5,440.55
		BOYD GAMING 6.875%		12,000.00	12,939.96
		BUMBLE BEE 9% REGS		72,000.00	71,941.68
		CABLEVISION 8.625%		3,000.00	2,995.59
		CABLEVISION 8%		19,000.00	20,882.71
		CALATLANTIC 5.25%		3,000.00	3,084.51
		CALERES 6.25%		10,000.00	10,345.50
		CALIF RESCS 8% REGS		21,000.00	11,602.50
		CALPINE 5.375%		16,000.00	15,268.80
		CALPINE 5.5%		20,000.00	18,602.40
		CALPINE 5.75%		16,000.00	14,727.52
		CALPINE 8.5% ESCROW		200,000.00	-
		CAMELOT FIN 7.875% REGS		18,000.00	19,528.38
		CARRIZO OIL&GAS 6.25%		8,000.00	7,832.00
		CASCADES INC 5.5% REGS		20,000.00	20,879.00
		CBS OUTDOOR 5.625%		20,000.00	20,658.40
		CCM MERGER 6% REGS		7,000.00	7,255.64
		CCO HOLDINGS 5.125%		12,000.00	12,390.12
		CCO HOLDINGS 5.5% REGS		20,000.00	20,797.80
		CCO HOLDINGS 5.75% REGS		30,000.00	31,598.70
		CCO HOLDINGS 5% REGS		15,000.00	15,225.00
		CCO HOLDINGS5.125%REGS R		10,000.00	10,256.90
		CCO HOLDINGS5.125%REGS T		5,000.00	5,150.00
		CD&R WATERWORK6.125%REGS		5,000.00	5,125.05
		CDW 5.5%		10,000.00	10,912.90
		CDW 5%		5,000.00	5,188.85
		CEDAR FAIR 5.375%		10,000.00	10,446.60
		CEDAR FAIR 5.375% REGS		5,000.00	5,276.65
		CENOVUS ENERGY4.25% REGS		4,000.00	3,899.76
		CENTENE CORP 4.75%		5,000.00	5,195.40
		CENTENE CORP 5.625%		15,000.00	15,555.30
		CENTENE CORP 6.125%		10,000.00	10,773.40
		CENTRAL GARDEN 6.125%		10,000.00	10,608.80
		CENVEO 8.5% REGS		20,000.00	11,400.00
		CF INDUSTRIES 5.15%		16,000.00	15,132.16
		CF INDUSTRIES 5.375%		8,000.00	7,317.92
		CHARTER COMM 4.464%		16,000.00	16,877.60
		CHARTER COMM 4.908%		6,000.00	6,390.12
		CHARTER COMM 6.384%		12,000.00	13,599.48
		CHEMOURS 7%		15,000.00	16,560.75
		CHENIERE 5.875%		20,000.00	21,516.60
		CHESAPEAKE NRG 4.875%		14,000.00	12,412.54
		CHESAPEAKE NRG 6.125%		5,000.00	4,800.35
		CHESAPEAKE NRG 6.625%		3,000.00	3,012.21
		CHESAPEAKE NRG8% 25 REGS		9,000.00	8,639.01
		CHESAPEAKE NRG8% REGS 27		10,000.00	9,590.60
		CHOICE HOTELS 5.75%		10,000.00	11,158.20
		CHUKCHANSI 9.75% REGS		20,875.04	11,429.08
		CINCINNATI BELL 7% REGS		20,000.00	20,128.20
		CIT GROUP 5% 22		60,000.00	64,690.80
		CITGO 6.25% REGS		17,000.00	17,253.64
		CLAIRE'S 9% REGS E		50,000.00	27,687.50
		CLEAR CHNL 6.5% L		15,000.00	15,371.25
		CLEAR CHNL 6.5% M		25,000.00	25,739.75
		CLEAR CHNL 7.625% A		10,000.00	9,904.40
		CLEAR CHNL 7.625% H		19,000.00	18,949.27
		CMTY HLTH SYS 5.125% 21		5,000.00	4,958.95
		CMTY HLTH SYS 6.25%		5,000.00	4,984.40
		CMTY HLTH SYS 6.875%		22,000.00	17,661.60
		CMTY HLTH SYS 7.125%		13,000.00	11,903.32
		CNG HOLDINGS 9.375% REGS		57,000.00	50,466.66
		COMMERCIAL METALS 4.875%		15,000.00	15,374.70
		COMMERCIAL METALS 5.375%		4,000.00	4,158.28
		COMMSCOPE TECH 5% REGS		7,000.00	6,981.24
		COMMSCOPE TECH 6% REGS		11,000.00	11,752.95
		COMPRESSCO 7.25%		7,000.00	6,318.97
		CONRES 4.5%		9,000.00	8,916.57
		CONRES 5%		33,000.00	33,251.79
		CONSOL ENERGY 5.875%		7,000.00	7,001.26
		CORTES NP 9.25% REGS		30,000.00	33,222.00
		COTT 5.5% REGS		10,000.00	10,438.00
		COVANTA 5.875%		10,000.00	9,959.80
		COVANTA 5.875% 25		2,000.00	1,963.52
		CRESTWOOD 5.75%		9,000.00	9,185.22
		CROWN AMER/CAP 4.25%		8,000.00	8,075.36
		CSC HOLDINGS 5.25%		35,000.00	35,523.60
		CSC HOLDINGS 6.75%		5,000.00	5,488.50
		CSC HOLDINGS 8.625%		10,000.00	10,835.60
		CSTN MERGER 6.75% REGS		5,000.00	4,950.60
		CUMBERLAND 6.75% REGS		4,000.00	4,293.28
		CURO FIN 12% REGS		6,000.00	6,464.22
		CVR PARTNERS 9.25% REGS		41,000.00	42,343.16
		CYRUSONE 5.375% REGS		2,000.00	2,113.82
		CYRUSONE 5% REGS		2,000.00	2,084.06
		DANA FIN 5.75% REGS		7,000.00	7,315.70
		DAVITA HEALTHCARE 5.125%		20,000.00	20,231.20
		DAVITA HEALTHCARE 5%		25,000.00	25,067.25
		DCP MIDSTREAM 3.875%		12,000.00	11,682.72
		DCP MIDSTREAM 4.95%		3,000.00	3,096.18
		DEAN FOODS 6.5% REGS		26,000.00	26,422.50
		DELEK LOGISTICS6.75%REGS		16,000.00	16,128.00
		DIAMOND 1 FIN5.875% REGS		35,000.00	36,619.45
		DIAMOND 1 FIN7.125% REGS		30,000.00	33,130.50
		DIAMOND OFFSHORE 7.875%		5,000.00	5,040.65
		DIEBOLD 8.5%		9,000.00	9,739.26
		DISH DBS 5.875% 22		5,000.00	5,362.25
		DISH DBS 5.875% 24		6,000.00	6,410.94
		DISH DBS 5% 23		2,000.00	2,047.24
		DISH DBS 6.75%		65,000.00	71,177.60
		DISH DBS 7.75%		20,000.00	23,351.20
		DOLE FOOD 7.25% REGS		12,000.00	12,891.72
		DOLLAR TREE 5.75%		7,000.00	7,379.75
		DOWNSTREAM DEV10.5% REGS		15,000.00	14,694.60
		DYNEGY 5.875%		48,000.00	47,354.40
		DYNEGY 7.625%		10,000.00	10,287.50
		DYNEGY 8.125% REGS		13,000.00	13,325.00
		DYNEGY 8% REGS		10,000.00	10,274.20
		ELDORADO RESORTS 6%		3,000.00	3,170.04
		EMC 2.65%		6,000.00	5,895.66
		EMI MUSIC 7.625% REGS		10,000.00	11,122.90
		ENDO 5.75% REGS		45,000.00	39,540.60
		ENERSYS 5% REGS		5,000.00	5,148.10
		ENSCO 5.2%		3,000.00	2,283.48
		ENTEGRIS INC 6% REGS		7,000.00	7,312.97
		ENVISION HLTH5.125% REGS		18,000.00	18,628.38
		EP NRG/EVRST 7.75%		9,000.00	5,377.50
		EP NRG/EVRST 8% REGS C		3,000.00	2,946.72
		EP NRG/EVRST 8% REGS D		20,000.00	13,649.80
		EP NRG/EVRST 9.375%		14,000.00	10,715.88
		EQUINIX INC 5.375% 22		8,000.00	8,375.36
		EQUINIX INC 5.375% 23		18,000.00	18,702.36
		EQUINIX INC 5.75%		6,000.00	6,424.92
		EQUINIX INC 5.875%		4,000.00	4,372.76
		ESH HOSPITALITY5.25%REGS		15,000.00	15,441.30
		EW SCRIPPS 5.125% REGS		3,000.00	3,051.33
		EXELA INTERMED 10% REGS		27,000.00	26,343.36
		EXTERRAN 6%		6,000.00	5,793.66
		FG LIFE 6.375% REGS		21,000.00	21,690.06
		FIRST DATA 5.375% REGS		15,000.00	15,722.40
		FIRST DATA 5.75% REGS		29,000.00	30,424.77
		FIRST DATA 5% A REGS		9,000.00	9,359.55
		FIRST DATA 5% C REGS		15,000.00	15,587.55
		FIRST DATA 7% REGS		30,000.00	32,225.10
		FLEX ACQUISITI6.875%REGS		3,000.00	3,115.68
		FMG RESCS 4.75% REGS		6,000.00	6,189.96
		FMG RESCS 5.125% REGS		7,000.00	7,275.17
		FREEPORT-MC 3.55%		15,000.00	14,665.80
		FREEPORT-MC 3.875%		35,000.00	34,402.55
		FREEPORT-MC 4%		2,000.00	2,001.00
		FREEPORT-MC 5.4%		3,000.00	2,883.96
		FREEPORT-MC 5.45%		12,000.00	11,272.44
		FRESENIUS 4.125% REGS		10,000.00	10,489.20
		FRESENIUS 4.75% REGS		5,000.00	5,397.75
		FRESENIUS 5.75% REGS		20,000.00	22,045.60
		FRONTIER COMMS 10.5%		13,000.00	11,266.45
		FRONTIER COMMS 11%		23,000.00	19,143.59
		FRONTIER COMMS 6.25%		2,000.00	1,645.46
		FRONTIER COMMS 9.25%		18,000.00	16,023.42
		G&L PROP 5.375%		20,000.00	21,830.80
		G&L PROP 5.375% 26		5,000.00	5,410.15
		GARTNER 5.125% REGS		9,000.00	9,481.50
		GATES GLOBAL 6% REGS		6,000.00	6,153.78
		GATEWAY 8.25% REGS		10,000.00	10,465.70
		GENESIS NRG 5.625%		14,000.00	13,208.30
		GENESIS NRG 6.75%		5,000.00	5,063.25
		GENESYS 10% REGS		16,000.00	18,160.16
		GENON ENERGY 9.875%		45,000.00	31,500.00
		GLOBAL PRN LP 6.25%		12,000.00	12,144.96
		GM 6.75% ESCROW		25,000.00	-
		GM 8.1% ESCROW		200,000.00	-
		GM 8.375% ESCROW		265,000.00	-
		GM MLT ESCROW		35,000.00	-
		GOODYEAR TIRE 4.875%		26,000.00	26,654.42
		GOODYEAR TIRE 5.125%		10,000.00	10,448.30
		GOODYEAR TIRE 5%		10,000.00	10,434.60
		GRAY TV 5.125% REGS		10,000.00	10,068.10
		GRAY TV 5.875% REGS		5,000.00	5,146.15
		GW HONOS 8.75% REGS		65,000.00	69,644.90
		H&E EQUIPMENT5.625% REGS		7,000.00	7,294.70
		HANESBRANDS 4.625% REGS		5,000.00	5,194.10
		HANESBRANDS 4.875% REGS		5,000.00	5,169.30
		HCA INC 4.25%		20,000.00	20,573.80
		HCA INC 4.5%		10,000.00	10,023.30
		HCA INC 5.25% 25		20,000.00	21,501.60
		HCA INC 5.375%		33,000.00	34,545.06
		HCA INC 5.5%		15,000.00	15,442.20
		HCA INC 5.875% 26		15,000.00	16,008.15
		HCA INC 5%		17,000.00	17,930.41
		HCA INC 6.25%		30,000.00	32,226.60
		HCA INC 7.5%		35,000.00	40,105.80
		HECLA MINING 6.875%		14,000.00	14,486.08
		HEXION 6.625%		44,000.00	39,925.60
		HILCORP NRG 5% REGS		12,000.00	11,404.68
		HILL-ROM 5.75% REGS		10,000.00	10,527.10
		HILTON 4.625%		7,000.00	7,297.50
		HILTON 4.875%		4,000.00	4,250.00
		HILTON DOMESTIC 4.25%		10,000.00	10,208.30
		HILTON GRAND 6.125% REGS		4,000.00	4,401.12
		HOLLY ENERGY 6% REGS		9,000.00	9,383.04
		HUDBAY MINERALS7.25%REGS		10,000.00	10,799.80
		HUGHES SAT 5.25%		12,000.00	12,548.52
		HUGHES SAT 6.625%		11,000.00	11,958.32
		IASIS HEALTH 8.375%		37,000.00	36,901.58
		ICAHN ENTERPRIS 6.25% WI		4,000.00	4,104.04
		ICAHN ENTERPRIS 6.75% WI		4,000.00	4,184.20
		ICAHN ENTERPRISES 4.875%		20,000.00	20,122.60
		IHS MARKIT 5% REGS		10,000.00	10,762.50
		ILFC E-CAP VAR 65 REGS N		100,000.00	95,375.00
		INCEPTION 8.625% REGS		2,000.00	2,121.00
		INFOR 5.75% REGS		15,000.00	15,421.20
		INFOR 6.5%		21,000.00	21,319.83
		INTELSAT 5.5%		39,000.00	32,674.59
		INTELSAT 7.25% 20		10,000.00	9,562.50
		INTELSAT 7.5%		30,000.00	28,276.80
		INTELSAT 8% REGS		13,000.00	13,999.57
		IRON MOUNTAIN 5.75%		22,000.00	22,385.44
		IRON MOUNTAIN 6% REGS		15,000.00	15,474.15
		IRON MOUNTAIN4.875% REGS		8,000.00	8,044.08
		J2 CLOUD LLC 6% REGS		4,000.00	4,132.52
		JB POINDEXTER 9% REGS		50,000.00	52,229.00
		JBS USA 5.75% REGS		47,000.00	46,824.22
		JBS USA 7.25% REGS C		44,000.00	44,656.92
		KAISER ALUM 5.875%		4,000.00	4,269.68
		KFC HLD 4.75% REGS		23,000.00	23,613.41
		KRONOS ACQUISITI9%REGS A		9,000.00	8,910.81
		L BRANDS 6.75%		10,000.00	9,557.80
		LADDER CAP 5.25% REGS		7,000.00	7,214.83
		LAMAR MEDIA 5.375%		2,000.00	2,095.36
		LAMAR MEDIA 5.75%		8,000.00	8,645.44
		LANDRY'S 6.75% REGS		22,000.00	21,835.66
		LEVEL 3 5.125%		4,000.00	4,050.56
		LEVEL 3 5.25%		5,000.00	5,048.95
		LEVEL 3 5.375%		16,000.00	16,358.72
		LEVEL 3 5.375% 24		107,000.00	109,286.59
		LEVEL 3 5.625%		17,000.00	17,457.13
		LEVI STRAUSS 5%		10,000.00	10,397.50
		LIB MED IT 4% EB		12,000.00	8,430.00
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		8,000.00	5,551.04
		LIFEPOINT 5.375%		5,000.00	5,172.55
		LIN TELEVISION 5.875%		10,000.00	10,370.80
		LIVE NATION 4.875% REGS		5,000.00	5,153.60
		LIVE NATION 5.375% REGS		10,000.00	10,388.10
		LKQ CORP 4.75%		19,000.00	19,436.81
		LPL HLDGS 5.75% REGS		8,000.00	8,243.52
		LPLA 5.75%		5,000.00	5,150.00
		LUNDIN MINING 7.5% REGS		10,000.00	10,431.00
		LUNDIN MINING7.875% REGS		10,000.00	10,906.10
		M/I HOMES 5.625% REGS		4,000.00	4,066.72
		MALLINCKRODT 5.5% REGS		10,000.00	9,092.00
		MALLINCKRODT 5.75% REGS		32,000.00	31,008.32
		MASTEC INC 4.875%		35,000.00	35,277.20
		MATCH GROUP 6.375%		5,000.00	5,423.50
		MATTAMY 6.5% REGS		10,000.00	10,205.60
		MEG ENERGY 6.5% REGS		19,000.00	17,839.29
		MGM GROWTH 5.625%		5,000.00	5,404.45
		MGM RESORTS 4.625%		11,000.00	11,125.95
		MGM RESORTS 6.625%		60,000.00	67,208.40
		MICRON TECH5.25% 23 REGS		4,000.00	4,141.52
		MICRON TECH5.25% 24 REGS		14,000.00	14,507.22
		MMLP 7.25%		7,000.00	7,110.81
		MOBILE MINI 5.875%		3,000.00	3,115.29
		MPH ACQUISIT 7.125% REGS		24,000.00	25,684.56
		MSCI INC 5.25% REGS		3,000.00	3,183.39
		NABORS 5.5%		11,000.00	10,498.51
		NATIONSTAR 6.5% 21		20,000.00	20,329.60
		NATIONSTAR 7.875%		6,000.00	6,137.70
		NAVISTAR INTL 8.25%		27,000.00	27,119.07
		NBTY INC 7.625% REGS		5,000.00	5,343.75
		NCI BUILDING 8.25% REGS		4,000.00	4,283.44
		NCR CORP 5.875%		5,000.00	5,160.85
		NCR CORP 5%		4,000.00	4,075.80
		NCR CORP 6.375%		5,000.00	5,318.80
		NEIMAN MARCUS 8% REGS		50,000.00	25,875.00
		NETFLIX INC 5.5%		5,000.00	5,393.65
		NETFLIX INC 5.75%		15,000.00	16,096.50
		NEW ALBERTSONS 7.45%		2,000.00	1,680.00
		NEW ALBERTSONS 7.75%		10,000.00	8,925.00
		NEW ALBERTSONS 8.7%		21,000.00	19,005.00
		NEW ALBERTSONS 8%		2,000.00	1,755.00
		NEW HOME 7.25% REGS		15,000.00	15,492.90
		NEXSTAR ESCROW5.625%REGS		10,000.00	10,319.40
		NEXSTAR TV 6.125% REGS		10,000.00	10,419.00
		NGL ENERGY 5.125%		6,000.00	5,929.14
		NGL ENERGY 6.125%		9,000.00	8,059.50
		NGL ENERGY 6.875%		3,000.00	2,918.58
		NGPL PIPECO 4.875% REGS		6,000.00	6,246.18
		NIELSEN 5% REGS M		22,000.00	22,747.12
		NOBLE HLDG INTL 6.2%		5,000.00	3,160.70
		NOKIA 3.375%		5,000.00	5,043.45
		NOKIA 4.375%		5,000.00	5,131.80
		NOVA CHEMICALS4.875%REGS		8,000.00	8,144.80
		NOVA CHEMICALS5.25% REGS		4,000.00	4,028.04
		NOVELIS 5.875% REGS		15,000.00	15,485.55
		NOVELIS 6.25% REGS		15,000.00	15,785.70
		NRG ENERGY 6.625%		20,000.00	20,686.80
		NRG ENERGY 7.25%		10,000.00	10,740.90
		NRG TRANSFER E 5.875%		25,000.00	26,910.25
		NUANCE COMMS 5.375% REGS		6,000.00	6,078.18
		NUSTAR LOGISTICS 5.625%		5,000.00	5,307.70
		NUSTAR LOGISTICS LP 4.8%		6,000.00	6,202.68
		NUSTAR LOGISTICS LP6.75%		9,000.00	9,792.45
		NW HARDWOODS 7.5% REGS		17,000.00	14,704.66
		NW HARDWOODS 7.5% REGS A		30,000.00	25,908.90
		OASIS PETRO 6.5%		18,000.00	17,507.70
		OI INC/OBGC 5.375% REGS		5,000.00	5,362.65
		OI INC/OBGC 5.875% REGS		13,000.00	14,350.96
		OI INC/OBGC 5% REGS		10,000.00	10,576.10
		OI INC/OBGC 6.375% REGS		3,000.00	3,395.40
		OLIN 5.125%		9,000.00	9,389.88
		OPEN TEXT 5.875% REGS		9,000.00	9,833.85
		OUTFRONT MEDIA 5.25%		5,000.00	5,164.80
		OUTFRONT MEDIA 5.875%		20,000.00	20,697.80
		PARK AEROSPACE 5.5% REGS		6,000.00	6,215.04
		PARK AEROSPACE5.25% REGS		5,000.00	5,187.00
		PARKER DRIL 6.75%		14,000.00	10,789.94
		PBF HLDG 7.25% REGS		15,000.00	14,946.15
		PBF HOLDING 7%		8,000.00	8,120.00
		PBF LOGISTICS 6.875%		8,000.00	8,200.08
		PEABODY SEC FIN 6% REGS		3,000.00	3,091.23
		PENSKE AUTO 5.5%		12,000.00	12,115.56
		PETM/ARGOS 7.125% REGS		29,000.00	23,504.21
		PETSMART 5.875% REGS		3,000.00	2,698.29
		PETSMART 8.875% REGS		5,000.00	4,103.55
		PILGRIM'S 5.75% REGS		21,000.00	21,802.62
		PINNACLE ENTMNT 5.625%		5,000.00	5,127.85
		PLANTRONICS 5.5% REGS		14,000.00	14,508.06
		POLYONE CORP 5.25%		13,000.00	13,661.70
		POST HOLDINGS 5.5% REGS		8,000.00	8,314.40
		POST HOLDINGS 5.75% REGS		7,000.00	7,241.64
		POST HOLDINGS 5% REGS		30,000.00	30,012.90
		POST HOLDINGS5.75%REGS M		15,000.00	15,515.85
		PPD/JAGUAR 6.375% REGS		20,000.00	20,938.00
		PRECIS DRILL 5.25%		5,000.00	4,396.55
		PRECIS DRILL 6.5%		3,000.00	2,896.20
		PRESTIGE BRND5.375% REGS		15,000.00	15,448.95
		PRIME SECSRVC 9.25% REGS		39,000.00	43,101.24
		QEP RESOURCES 5.375%		14,000.00	13,672.82
		QEP RESOURCES 6.875%		6,000.00	6,232.14
		QORVO 6.75%		13,000.00	14,158.69
		QUICKEN LOANS 5.75% REGS		11,000.00	11,531.19
		RANGE RESOURCES 4.875%		2,000.00	1,852.54
		RBS 6.1%		55,000.00	60,792.60
		RBS 6.125%		35,000.00	38,528.70
		REGAL ENTMNT 5.75% 25		8,000.00	7,896.00
		REVLON MLT 21		27,000.00	24,024.60
		REYNOLDS GP 5.125% REGS		30,000.00	31,144.80
		REYNOLDS GP 7% REGS		10,000.00	10,709.10
		RHP HOTEL PRTY 5%		10,000.00	10,295.00
		RICE ENERGY 7.25%		5,000.00	5,340.60
		RITE AID 6.125% REGS		22,000.00	21,554.94
		RJS POWER MLT REGS		3,000.00	2,956.50
		ROSE ROCK 5.625%		14,000.00	13,895.00
		ROWAN COMPANIES 7.375%		4,000.00	3,614.48
		RR DONNELLEY 7%		2,000.00	2,055.36
		RSP PERMIAN 6.625%		6,000.00	6,242.22
		S HARDROCK 5.875% REGS		23,000.00	23,138.46
		SABRE 5.25% REGS		3,000.00	3,073.38
		SABRE 5.375% REGS		11,000.00	11,269.61
		SAFEWAY INC 5%		2,000.00	2,028.54
		SBA COMMS 4.875% 24		10,000.00	10,363.20
		SCIENTIFIC GAMES 10%		25,000.00	27,416.50
		SCIENTIFIC GAMES 7% REGS		10,000.00	10,638.80
		SCOTTS MIRACLE 5.25% WI		5,000.00	5,247.20
		SEALED AIR 4.875% REGS		10,000.00	10,609.00
		SEALED AIR 5.25% REGS		8,000.00	8,580.40
		SEALED AIR 6.5% REGS		25,000.00	27,817.25
		SENSATA TECH 5.625% REGS		7,000.00	7,663.11
		SENSATA TECH 5% REGS		13,000.00	13,696.93
		SESI LLC 7.125%		2,000.00	2,011.68
		SHEARER'S FOOD 9% REGS		27,000.00	27,799.20
		SHELF DRILL 9.5% REGS		32,000.00	31,591.04
		SINCLAIR TV 5.125% REGS		8,000.00	7,802.24
		SINCLAIR TV 5.375%		40,000.00	40,776.80
		SINCLAIR TV 5.625% REGS		15,000.00	15,310.80
		SIRIUS XM 4.625% REGS		12,000.00	12,369.24
		SIRIUS XM 5.375% 26 REGS		12,000.00	12,581.16
		SIRIUS XM 5% 27 REGS		3,000.00	3,053.88
		SIRIUS XM 5% REGS		7,000.00	7,175.98
		SIRIUS XM 6% REGS		25,000.00	26,929.25
		SIX FLAGS 4.875% REGS		19,000.00	19,151.05
		SM ENERGY 5%		11,000.00	9,724.44
		SM ENERGY 6.125%		2,000.00	1,897.80
		SM ENERGY 6.5% 21		2,000.00	1,933.14
		SOLERA 10.5% REGS		10,000.00	11,427.40
		SONIC AUTOMOTIVE 6.125%		2,000.00	2,017.52
		SPDWY MOTORS 5.125%		10,000.00	10,279.50
		SPECTRUM BR 5.75%		11,000.00	11,727.10
		SPF 5.875%		20,000.00	21,769.60
		SPRINGLEAF FIN 7.75%		10,000.00	11,265.40
		SPRINGLEAF FIN 8.25%		6,000.00	6,727.20
		SPRINT 11.5%		25,000.00	31,422.50
		SPRINT 6.875%		4,000.00	4,374.24
		SPRINT 6% 22		38,000.00	40,145.86
		SPRINT 7.125%		11,000.00	12,061.61
		SPRINT 7.25%		40,000.00	43,936.40
		SPRINT 7.625%		23,000.00	25,967.46
		SPRINT 7.875%		10,000.00	11,364.80
		SPRINT 8.75%		35,000.00	42,944.65
		SPRINT 9% REGS		20,000.00	21,546.20
		SS&C TECH 5.875%		9,000.00	9,442.89
		STATION CASINOS 5% REGS		7,000.00	7,000.00
		STEEL DYNAMICS 5.5%		15,000.00	16,030.05
		STEEL DYNAMICS 5%		10,000.00	10,543.30
		STONE ENERGY 7.5%		1,903.00	1,841.15
		SUMMIT MATE 5.125% REGS		67,000.00	68,705.15
		SUMMIT MATERIALS 6.125%		31,000.00	32,344.16
		SUMMIT MID 5.75%		13,000.00	13,034.45
		SUNOCO LP 5.5%		9,000.00	9,226.98
		SUNOCO LP 6.25%		15,000.00	15,596.55
		SUPERVALU INC 6.75%		24,000.00	23,315.28
		SUPERVALU INC 7.75%		55,000.00	52,499.70
		SYMANTEC 5% REGS		12,000.00	12,560.88
		SYNIVERSE 9.125% REGS		8,000.00	8,091.52
		SYNIVERSE HLDGS 9.125%		2,000.00	1,970.10
		T-MOBILE USA 6.375%		12,000.00	12,884.76
		T-MOBILE USA 6.5% 24		5,000.00	5,330.50
		T-MOBILE USA 6.5% 26		13,000.00	14,360.71
		T-MOBILE USA 6.625%		34,000.00	35,742.16
		T-MOBILE USA 6.836%		10,000.00	10,575.40
		T-MOBILE USA 6%		19,000.00	19,959.50
		T-MOBILE USA 6% 24		4,000.00	4,236.56
		TALEN ENERGY SUPPLY 6.5%		20,000.00	14,747.60
		TALLGRASS NRG 5.5% REGS		10,000.00	10,123.10
		TARGA RESCS 4.25%		31,000.00	30,588.94
		TECK RESOURCES 4.75%		5,000.00	5,234.05
		TECK RESOURCES 5.4%		5,000.00	4,958.45
		TECK RESOURCES 6.125%		5,000.00	5,529.90
		TECK RESOURCES 6%		10,000.00	10,635.60
		TEGNA 4.875% REGS		10,000.00	10,260.00
		TEGNA 5.5% REGS		10,000.00	10,519.70
		TELECOM ITALIA 6.375%		1,000.00	1,141.17
		TELECOM ITALIA 6%		4,000.00	4,408.08
		TELEFLEX 4.875%		2,000.00	2,055.00
		TELEFLEX INC 5.25%		15,000.00	15,628.95
		TENET HEALTH 4.5%		20,000.00	20,297.80
		TENET HEALTH 4.625% REGS		18,000.00	17,818.20
		TENET HEALTH 4.75%		15,000.00	15,373.20
		TENET HEALTH 5.5%		15,000.00	15,355.35
		TENET HEALTH 6.75%		15,000.00	14,358.60
		TENET HEALTH 6%		25,000.00	26,561.50
		TENET HEALTH 8.125%		4,000.00	4,088.52
		TERRAFORM MLT 23 REGS		9,000.00	9,323.64
		TERRAFORM MLT REGS		4,000.00	4,239.48
		TESLA 5.3% REGS		20,000.00	19,610.20
		TESORO LOGIS 5.25%		10,000.00	10,725.00
		TESORO LOGIS 6.25%		13,000.00	13,751.14
		TESORO LOGIS 6.375%		5,000.00	5,429.85
		THC ESCROW 5.125% REGS		20,000.00	20,050.20
		THC ESCROW 7% REGS		6,000.00	5,721.90
		THHH 11.5% REGS ESCROW		215,000.00	537.50
		TOLL BROTHERS 5.625%		10,000.00	10,852.20
		TRANSDIGM 6.375%		24,000.00	24,579.60
		TRANSDIGM 6.5%		8,000.00	8,220.24
		TRANSDIGM INC 6.5%		11,000.00	11,374.33
		TRANSDIGM INC 6%		11,000.00	11,331.32
		TRANSOCEAN 6.25% REGS		39,900.00	41,849.11
		TRANSOCEAN INC 6.8%		24,000.00	18,619.68
		TRANSOCEAN INC 7.5%		5,000.00	4,281.25
		TRANSOCEAN INC 9% REGS		21,000.00	22,376.34
		TRANSOCEAN INC MLT		2,000.00	1,919.02
		TRANSOCEAN INC MLT 41		6,000.00	5,462.58
		TRINIDAD DRILL6.625%REGS		9,000.00	8,314.11
		TRINSEO 5.375% REGS		4,000.00	4,095.20
		TUTOR PERINI 6.875% REGS		20,000.00	21,549.80
		ULTRA RESCS 6.875% REGS		53,000.00	52,018.44
		ULTRA RESCS 7.125% REGS		18,000.00	17,565.84
		UNIT CORP 6.625%		17,000.00	16,741.43
		UNITED CONTINENTAL 5%		37,000.00	37,596.44
		UNITED RENTALS 4.625%		7,000.00	7,043.75
		UNITED RENTALS 4.875%		5,000.00	5,012.35
		UNITED RENTALS 4.875% *		8,000.00	8,040.00
		UNITED RENTALS 5.5% D		31,000.00	32,997.02
		UNITED RENTALS 5.5% F		5,000.00	5,254.05
		UNITED RENTALS 5.875%		20,000.00	21,546.80
		UNITED RENTALS 7.625%		3,000.00	3,128.76
		UNITI GRP 7.125% REGS		10,000.00	9,188.40
		UNIV HEALTH 3.75% REGS		3,000.00	3,067.80
		UNIV HEALTH 4.75% REGS		5,000.00	5,181.25
		UNIVAR INC 6.75% REGS		20,000.00	20,915.80
		UNIVISION 6.75% REGS G		27,000.00	27,999.81
		UNIVISION 6.75% REGS H		26,000.00	26,962.78
		US AIR 5.375% 2013-1B		4,197.93	4,446.61
		US CONCRETE 6.375%		61,000.00	65,831.20
		US FOODS 5.875% REGS		10,000.00	10,509.20
		US STEEL 8.375% REGS		10,000.00	11,099.90
		USIS MERGER 6.875% REGS		13,000.00	13,231.79
		VALEANT 5.375% REGS		20,000.00	19,672.00
		VALEANT 5.875% REGS		30,000.00	25,444.80
		VALEANT 6.375% REGS		10,000.00	9,768.30
		VALEANT 6.75% REGS		30,000.00	28,554.30
		VALEANT 7.5% REGS		10,000.00	9,751.00
		VALEANT 7% REGS		25,000.00	24,981.50
		VALVOLINE 4.375% REGS		3,000.00	3,039.51
		VALVOLINE 5.5% REGS		5,000.00	5,309.15
		VERISIGN INC 4.75% REGS		2,000.00	2,040.20
		VERISIGN INC 5.25%		4,000.00	4,261.60
		VERSUM MATERIALS5.5%REGS		10,000.00	10,550.10
		VIDEOTRON 5.125% REGS		3,000.00	3,107.67
		VIDEOTRON 5.375% REGS		27,000.00	29,004.48
		WARNER MUSIC 6.75% REGS		20,000.00	21,027.00
		WEATHERFORD 4.5%		10,000.00	8,902.50
		WEATHERFORD 6.5%		4,000.00	3,354.72
		WEATHERFORD 7%		5,000.00	4,266.45
		WELLS ENT 6.75% REGS		7,000.00	7,224.21
		WESCO 5.375%		10,000.00	10,469.80
		WESTERN DIGI 10.5%		15,000.00	17,666.40
		WESTERN DIGI 7.375% REGS		7,000.00	7,612.85
		WESTERN REFINING 7.5%		10,000.00	10,750.50
		WHITING PETRO 5.75%		3,000.00	2,831.64
		WHITING PETRO 5%		28,000.00	27,655.88
		WILLIAMS COMPANIES 3.7%		10,000.00	9,850.50
		WILLIAMS COMPANIES 5.75%		5,000.00	5,211.35
		WILLIAMS COMPANIES 7.75%		7,000.00	8,426.18
		WINDSTREAM 7.5% 22		5,000.00	3,766.70
		WINDSTREAM 7.5% 23		11,000.00	8,210.40
		WINDSTREAM 7.75% 21		11,000.00	8,494.97
		WMG ACQUISITION 5% REGS		10,000.00	10,316.90
		WORLD COLOR 9.75% ESCROW		150,000.00	-
		WORLD COLOR6.125% ESCROW		150,000.00	-
		WYNN LV 5.5% REGS		30,000.00	31,263.60
		ZAYO 5.75% REGS		35,000.00	37,100.00
		ZAYO GRP 5.75% REGS K		7,000.00	7,396.06
	計	銘柄数:	579	9,702,875.97	8,551,675.72
					(927,343,714)
		組入時価比率:	96.0%		99.9%
	小計				927,343,714
					(927,343,714)
	合計				928,443,902
					(928,443,902)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。