有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	平成26年 9月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	135,935,760
コール・ローン	4,176,776
株式	2,857,020,773
投資信託受益証券	19,599,365
投資証券	31,913,738
派生商品評価勘定	129,800
未収入金	47,058,181
未収配当金	13,128,164
未収利息	5
流動資産合計	3,108,962,562
資産合計	3,108,962,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	429,600
未払金	34,672,136
未払解約金	25,016,333
流動負債合計	60,118,069
負債合計	60,118,069
純資産の部
元本等
元本	2,149,368,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	899,475,654
元本等合計	3,048,844,493
純資産合計	3,048,844,493
負債純資産合計	3,108,962,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年 9月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 9月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,149,368,839口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4185円
		(1万口当たり純資産額)	(14,185円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年 9月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 9月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年 9月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 3月20日
期首元本額	2,455,330,248円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	305,961,409円
期末元本額	2,149,368,839円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	1,258,279,237円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	891,089,602円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	160,676,615
投資信託受益証券	2,463,022
投資証券	3,696,513
合計	166,836,150

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成26年 9月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,790,500	-	9,920,300	129,800
	ユーロ	5,578,000	-	5,622,800	44,800
	ノルウェークローネ	4,212,500	-	4,297,500	85,000
	売建	54,323,400	-	54,753,000	△429,600
	イギリスポンド	10,583,400	-	10,770,000	△186,600
	オーストラリアドル	43,740,000	-	43,983,000	△243,000
合計		64,113,900	-	64,673,300	△299,800

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,700	124.14	211,038.00
	CONOCOPHILLIPS	3,600	79.97	287,892.00
	NABORS INDUSTRIES LTD	3,300	23.96	79,068.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,200	113.75	250,250.00
	PPG INDUSTRIES INC	1,900	203.16	386,004.00
	PRAXAIR INC	1,800	133.46	240,228.00
	HONEYWELL INTL INC	2,500	96.39	240,975.00
	UNION PACIFIC CORP	3,000	109.40	328,200.00
	BORGWARNER INC	2,700	58.34	157,518.00
	NIKE B	3,300	81.97	270,501.00
	VF CORP	1,000	67.04	67,040.00
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	3,000	83.71	251,130.00
	THE WALT DISNEY CO	4,300	90.34	388,462.00
	ALTRIA GROUP INC	14,000	44.74	626,360.00
	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	2,700	97.94	264,438.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	8,000	57.51	460,080.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,500	65.31	163,275.00
	ACTAVIS PLC	1,200	237.93	285,516.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,700	51.12	138,024.00
	CELGENE CORP	1,800	93.27	167,886.00
	GILEAD SCIENCES INC	500	105.93	52,965.00
	JOHNSON & JOHNSON	2,600	107.35	279,110.00
	MERCK & CO	6,500	60.31	392,015.00
	PFIZER	4,000	30.58	122,320.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	320	362.74	116,076.80
	COMERICA INC	2,700	52.22	140,994.00
	JPMORGAN CHASE & CO	2,500	61.32	153,300.00
	US BANCORP	5,500	43.03	236,665.00
	MORGAN STANLEY	5,000	36.13	180,650.00
	GOOGLE INC-CL A	380	597.27	226,962.60
	MICROSOFT CORP	8,000	46.68	373,440.00
	APPLE INC	2,300	101.79	234,117.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	8,000	49.69	397,520.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5,000	52.74	263,700.00
	CMS ENERGY CORP	3,000	29.43	88,290.00
	DTE ENERGY COMPANY	4,600	75.75	348,450.00
	DUKE ENERGY CORP	4,000	73.48	293,920.00
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,000	56.24	168,720.00
	INTEL CORP	8,000	35.17	281,360.00
アメリカドル 小計		143,100		9,614,460.40
				(1,046,630,159)
カナダドル	CP RAILWAY LIMITED	1,800	226.35	407,430.00
	BANK MONTREAL	3,700	85.42	316,054.00
	ROYAL BANK OF CANADA	3,000	83.11	249,330.00
	TORONTO-DOMINION BANK	8,000	57.56	460,480.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	22.39	391,825.00
	BCE INC	4,900	48.09	235,641.00
	BELL ALIANT INC	5,500	30.64	168,520.00
カナダドル 小計		44,400		2,229,280.00
				(221,635,017)
ユーロ	ENI	8,000	19.00	152,000.00
	REPSOL SA	12,500	19.02	237,750.00
	TOTAL SA	4,400	49.99	219,978.00
	BASF SE	2,000	76.71	153,420.00
	FERROVIAL SA	10,000	15.64	156,450.00
	KONINKLIJKE PHILIPS	7,000	23.57	165,025.00
	SIEMENS	2,000	97.82	195,640.00
	INDITEX	3,500	22.70	79,450.00
	DANONE (GROUPE)	2,000	53.67	107,340.00
	BAYER	1,900	112.70	214,130.00
	SOCIETE GENERALE	4,000	41.54	166,160.00
	AXA	10,000	19.86	198,600.00
	SAMPO OYJ-A SHS	5,700	37.45	213,465.00
	DEUTSCHE TELEKOM	5,000	11.65	58,250.00
	ORANGE	13,500	11.51	155,452.50
	ELECTRICITE DE FRANCE	7,000	25.50	178,535.00
	ENEL	26,500	4.20	111,300.00
	GAS NATURAL SDG SA	10,800	23.53	254,124.00
	GDF SUEZ	5,000	19.62	98,125.00
	IBERDROLA SA	53,000	5.57	295,687.00
	TERNA SPA	60,000	3.91	234,960.00
	STMICROELECTRONICS	30,000	6.42	192,630.00
ユーロ 小計		283,800		3,838,471.50
				(539,612,323)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC REG	5,000	32.29	161,475.00
	NEW GKN	30,000	3.46	104,070.00
	WHITBREAD PLC	2,300	42.64	98,072.00
	WPP PLC	11,000	12.80	140,800.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	4,700	36.15	169,905.00
	SABMILLER PLC	4,500	35.37	159,165.00
	RECKITT BENCKISER PLC	2,700	54.05	145,935.00
	ASTRAZENECA	2,900	45.36	131,558.50
	GLAXOSMITHKLINE	3,500	14.36	50,277.50
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	18,000	6.61	119,142.00
	AVIVA PIC	33,000	5.34	176,220.00
	LEGAL & GENERAL GROUP	57,000	2.38	136,116.00
	PRUDENTIAL	13,000	14.27	185,575.00
イギリスポンド 小計		187,600		1,778,311.00
				(319,242,390)
スイスフラン	NOVARTIS	3,500	88.45	309,575.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	1,200	283.30	339,960.00
	SWISS RE LTD	1,500	76.05	114,075.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	400	280.10	112,040.00
	SWISSCOM	1,160	539.50	625,820.00
スイスフラン 小計		7,760		1,501,470.00
				(174,891,225)
スウェーデンクローナ	HENNES & MAURITZ B	4,000	313.20	1,252,800.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	15,000	92.05	1,380,750.00
スウェーデンクローナ 小計		19,000		2,633,550.00
				(40,424,992)
ノルウェークローネ	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,200	131.90	1,213,480.00
	TELENOR ASA	14,000	144.90	2,028,600.00
ノルウェークローネ 小計		23,200		3,242,080.00
				(55,763,776)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	5,700	41.64	237,348.00
	BRAMBLES LTD	39,000	9.74	379,860.00
	WESFARMERS LIMITED	7,000	42.86	300,020.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,600	49.87	129,662.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	3,000	77.58	232,740.00
	WESTPAC BANKING	3,000	33.05	99,150.00
	AMP LTD	15,000	5.57	83,550.00
	SUNCORP GROUP LIMITED	28,700	14.30	410,410.00
	TELSTRA CORP	115,000	5.39	619,850.00
	AUSNET SERVICES	170,000	1.34	228,650.00
オーストラリアドル 小計		389,000		2,721,240.00
				(266,055,634)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	80,000	2.97	237,600.00
ニュージーランドドル 小計		80,000		237,600.00
				(21,065,616)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	15,000	98.60	1,479,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	48,000	25.60	1,228,800.00
	SINO LAND CO	100,000	12.98	1,298,000.00
	PCCW LTD	360,000	4.99	1,796,400.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	48,000	55.50	2,664,000.00
香港ドル 小計		571,000		8,466,200.00
				(118,865,448)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	22,000	10.55	232,100.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	35,000	4.17	145,950.00
	DBS GROUP	13,000	18.21	236,730.00
シンガポールドル 小計		70,000		614,780.00
				(52,834,193)
合 計		1,818,860		2,857,020,773
				(2,857,020,773)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	26,800	200,464.00
	オーストラリアドル 小計		26,800	200,464.00
				(19,599,365)
投資信託受益証券合計			26,800	19,599,365
				(19,599,365)
投資証券	香港ドル	LINK REIT	36,000	1,620,000.00
	香港ドル 小計		36,000	1,620,000.00
				(22,744,800)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	47,000	106,690.00
	シンガポールドル 小計		47,000	106,690.00
				(9,168,938)
投資証券合計			83,000	31,913,738
				(31,913,738)
合計				51,513,103
				(51,513,103)

(注1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	39銘柄	100.0%	―	―	36.0%
カナダドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	7.6%
ユーロ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	18.6%
イギリスポンド	株式	13銘柄	100.0%	―	―	11.0%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	―	―	6.0%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.4%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.9%
オーストラリアドル	株式	10銘柄	93.1%	―	―	9.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	6.9%	―	0.7%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.7%
香港ドル	株式	5銘柄	83.9%	―	―	4.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	16.1%	0.8%
シンガポールドル	株式	3銘柄	85.2%	―	―	1.8%
	投資証券	1銘柄	―	―	14.8%	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。