有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/19)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	2023年 9月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,964,766
コール・ローン	24,764,394
株式	1,054,220,599
投資信託受益証券	27,457,012
未収配当金	4,676,531
流動資産合計	1,122,083,302
資産合計	1,122,083,302
負債の部
流動負債
未払解約金	7,606,722
未払利息	54
流動負債合計	7,606,776
負債合計	7,606,776
純資産の部
元本等
元本	331,465,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	783,010,907
元本等合計	1,114,476,526
純資産合計	1,114,476,526
負債純資産合計	1,122,083,302

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 9月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		331,465,619口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3623円
		(1万口当たり純資産額)	(33,623円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 9月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 9月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 3月21日
期首元本額	369,203,811円
期中追加設定元本額	3,744,777円
期中一部解約元本額	41,482,969円
期末元本額	331,465,619円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	183,619,977円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	147,845,642円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 9月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	60,386,155
投資信託受益証券	△5,240,894
合計	55,145,261

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	AMCOR PLC	17,000	9.28	157,760.00
	EATON CORP	1,000	219.15	219,150.00
	PAYCHEX INC	1,000	116.31	116,310.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	500	382.81	191,405.00
	AMAZON.COM	700	139.98	97,986.00
	HOME DEPOT	400	317.26	126,904.00
	ALTRIA GROUP INC	5,000	43.35	216,750.00
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,000	79.19	158,380.00
	DEXCOM INC	1,500	95.29	142,942.50
	INTUITIVE SURGICAL INC	500	298.17	149,085.00
	ELI LILLY & CO	300	571.28	171,384.00
	IQVIA HOLDINGS INC	600	209.35	125,610.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4,000	27.98	111,920.00
	AMERICAN EXPRESS	700	159.63	111,741.00
	MORGAN STANLEY	1,600	88.71	141,936.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	2,000	62.94	125,880.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	700	244.66	171,262.00
	MICROSOFT CORP	1,200	329.06	394,872.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	7,000	33.53	234,710.00
	NEXTERA ENERGY INC	1,500	68.24	102,360.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,500	102.37	153,555.00
	APPLIED MATERIALS	1,000	140.27	140,270.00
	BROADCOM INC	350	850.00	297,500.00
	NVIDIA CORP	1,000	439.66	439,660.00
	ON SEMICONDUCTOR CORP	2,200	94.60	208,120.00
アメリカドル 小計		55,250		4,507,452.50
				(665,885,957)
カナダドル	ENBRIDGE	6,700	47.25	316,575.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,500	123.35	185,025.00
カナダドル 小計		8,200		501,600.00
				(54,965,328)
ユーロ	SIEMENS	1,000	137.18	137,180.00
	ALLIANZ SE-REG	500	231.50	115,750.00
	ENEL	30,000	6.23	187,080.00
ユーロ 小計		31,500		440,010.00
				(69,481,979)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC REG	3,700	52.38	193,806.00
	DIAGEO	2,500	31.50	78,750.00
	ASTRAZENECA	2,000	107.28	214,560.00
	SSE PLC	5,500	16.55	91,025.00
イギリスポンド 小計		13,700		578,141.00
				(105,759,333)
スイスフラン	SWISS RE LTD	800	93.68	74,944.00
スイスフラン 小計		800		74,944.00
				(12,340,279)
ノルウェークローネ	DNB BANK ASA	6,000	218.40	1,310,400.00
ノルウェークローネ 小計		6,000		1,310,400.00
				(17,926,272)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	11,000	37.84	416,240.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,750	172.33	301,577.50
オーストラリアドル 小計		12,750		717,817.50
				(68,235,731)
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	30,000	13.36	400,800.00
	AIA GROUP LTD	15,000	65.40	981,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	30,000	38.40	1,152,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	20,000	31.05	621,000.00
香港ドル 小計		95,000		3,154,800.00
				(59,625,720)
合 計		223,200		1,054,220,599
				(1,054,220,599)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	174,400	1,452,752.00
	香港ドル 小計		174,400	1,452,752.00
				(27,457,012)
合計			174,400	27,457,012
				(27,457,012)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	25銘柄	100.0%	―	61.6%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	―	5.1%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	―	6.4%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	9.8%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.0%	―	6.3%
香港ドル	株式	4銘柄	68.5%	―	5.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	31.5%	2.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。