有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	2019年 3月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	88,741,888
コール・ローン	9,448,332
株式	1,186,045,292
投資信託受益証券	12,892,002
投資証券	41,450,363
派生商品評価勘定	34,433
未収配当金	4,693,950
流動資産合計	1,343,306,260
資産合計	1,343,306,260
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	124
未払解約金	2,024,687
未払利息	19
流動負債合計	2,024,830
負債合計	2,024,830
純資産の部
元本等
元本	772,094,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,186,585
元本等合計	1,341,281,430
純資産合計	1,341,281,430
負債純資産合計	1,343,306,260

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 3月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 3月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		772,094,845口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7372円
		(1万口当たり純資産額)	(17,372円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 3月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 3月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 3月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 9月20日
期首元本額	797,172,275円
期中追加設定元本額	1,859円
期中一部解約元本額	25,079,289円
期末元本額	772,094,845円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	440,390,370円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	331,704,475円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 3月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	69,652,018
投資信託受益証券	337,597
投資証券	1,504,924
合計	71,494,539

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2019年 3月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,696,512	-	4,696,400	△112
	スイスフラン	2,224,388	-	2,224,400	12
	シンガポールドル	2,472,124	-	2,472,000	△124
	売建	13,075,512	-	13,041,091	34,421
	アメリカドル	4,696,512	-	4,696,091	421
	カナダドル	8,379,000	-	8,345,000	34,000
合計		17,772,024	-	17,737,491	34,309

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	PACKAGING CORP OF AMERICA	800	97.56	78,048.00
	3 M COMPANY	650	208.49	135,518.50
	CUMMINS INC	350	160.55	56,192.50
	EATON CORP	1,600	82.10	131,360.00
	FASTENAL CO	2,300	63.16	145,268.00
	PACCAR INC	2,400	68.41	164,184.00
	VF CORP	1,700	86.06	146,302.00
	HOME DEPOT	1,000	183.42	183,420.00
	TARGET (DAYTON HUDSON)	2,300	77.88	179,124.00
	ALTRIA GROUP INC	1,600	57.30	91,680.00
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,200	42.48	135,936.00
	COCA-COLA CO	3,500	45.41	158,935.00
	PEPSICO INC	1,100	117.27	128,997.00
	PROCTER & GAMBLE CO	2,300	101.51	233,473.00
	AMGEN	900	191.31	172,179.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,800	49.86	139,608.00
	GILEAD SCIENCES INC	650	65.02	42,263.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,350	137.17	185,179.50
	LILLY (ELI) & CO	1,500	125.24	187,860.00
	MERCK & CO	3,400	81.35	276,590.00
	PFIZER	3,800	41.81	158,878.00
	COMERICA INC	1,000	82.90	82,900.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	8,000	13.92	111,360.00
	JPMORGAN CHASE & CO	800	107.19	85,752.00
	KEY CORP	1,800	17.72	31,896.00
	CME GROUP INC	300	169.89	50,967.00
	PRICE T ROWE GROUP INC	600	102.85	61,710.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	900	140.21	126,189.00
	MICROSOFT CORP	2,500	117.57	293,925.00
	PAYCHEX INC	2,000	79.32	158,640.00
	CISCO SYSTEMS	3,900	53.51	208,689.00
	AT&T INC	3,700	30.80	113,960.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	3,300	58.07	191,631.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,300	30.58	192,654.00
	ENTERGY CORP	1,500	94.49	141,735.00
	PPL CORPORATION	4,000	32.72	130,880.00
	SOUTHERN CO	3,500	51.78	181,230.00
	BROADCOM INC	600	293.84	176,304.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,800	53.96	97,128.00
	TEXAS INSTRUMENTS	600	109.81	65,886.00
アメリカドル 小計		86,300		5,634,431.50
				(627,281,258)
カナダドル	ENBRIDGE	3,300	49.20	162,360.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,200	49.85	59,820.00
	TRANSCANADA CORP	3,200	61.11	195,552.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1,000	84.66	84,660.00
	BANK NOVA SCOTIA	1,300	73.70	95,810.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,900	62.65	119,035.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,400	104.17	250,008.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,000	76.25	152,500.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	2,000	23.31	46,620.00
カナダドル 小計		18,300		1,166,365.00
				(97,344,822)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	2,700	95.44	257,688.00
	OMV AG	900	48.18	43,362.00
	TOTAL SA	4,000	52.27	209,080.00
	UPM KYMMENE OYJ	2,300	27.09	62,307.00
	VINCI S.A.	2,300	86.76	199,548.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,000	29.57	59,140.00
	DAIMLER AG	2,000	51.10	102,200.00
	DANONE (GROUPE)	800	69.13	55,304.00
	ALLIANZ SE-REG	450	200.20	90,090.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	4,200	16.48	69,216.00
	SAMPO OYJ-A SHS	1,000	43.03	43,030.00
	ORANGE	2,000	14.27	28,540.00
	ENDESA	5,600	22.74	127,344.00
	ENEL	26,000	5.49	142,948.00
	TERNA SPA	8,000	5.51	44,128.00
ユーロ 小計		64,250		1,533,925.00
				(193,627,352)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,300	24.17	31,427.50
	ANGLO AMERICAN PLC	1,200	19.79	23,750.40
	MONDI PLC	2,800	17.54	49,126.00
	RIO TINTO PLC REG	3,900	42.67	166,413.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	10,000	6.13	61,320.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	700	31.60	22,120.00
	DIAGEO	4,100	30.85	126,485.00
	ASTRAZENECA	2,000	63.50	127,000.00
	ST JAMES'S PLACE PLC	3,700	10.70	39,590.00
	LEGAL & GENERAL GROUP	16,000	2.85	45,712.00
	BT GROUP PLC	48,000	2.26	108,576.00
	SEVERN TRENT PLC	1,400	20.74	29,036.00
イギリスポンド 小計		95,100		830,555.90
				(122,631,578)
スイスフラン	NESTLE SA - REGISTERED	1,800	94.16	169,488.00
	NOVARTIS	2,550	93.28	237,864.00
スイスフラン 小計		4,350		407,352.00
				(45,305,689)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	9,500	96.18	913,710.00
スウェーデンクローナ 小計		9,500		913,710.00
				(11,010,205)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	7,000	200.10	1,400,700.00
	DNB ASA	3,200	165.70	530,240.00
	TELENOR ASA	1,800	180.00	324,000.00
ノルウェークローネ 小計		12,000		2,254,940.00
				(29,336,769)
オーストラリアドル	AMCOR	7,000	14.82	103,740.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	500	71.81	35,905.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,700	25.12	42,704.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,750	128.78	225,365.00
オーストラリアドル 小計		10,950		407,714.00
				(32,221,637)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	53,800	3.64	196,101.00
ニュージーランドドル 小計		53,800		196,101.00
				(14,948,779)
香港ドル	HANG SENG BANK	2,200	191.80	421,960.00
香港ドル 小計		2,200		421,960.00
				(5,983,392)
シンガポールドル	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	15,000	5.14	77,100.00
シンガポールドル 小計		15,000		77,100.00
				(6,353,811)
合 計		371,750		1,186,045,292
				(1,186,045,292)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	74,400	909,168.00
	香港ドル 小計		74,400	909,168.00
				(12,892,002)
投資信託受益証券合計			74,400	12,892,002
				(12,892,002)
投資証券	アメリカドル	SIMON PROPERTY GROUP	800	139,464.00
	アメリカドル 小計		800	139,464.00
				(15,526,527)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	350	52,465.00
	ユーロ 小計		350	52,465.00
				(6,622,656)
	オーストラリアドル	GPT GROUP	7,000	43,050.00
		MIRVAC GROUP	33,400	90,848.00
		SCENTRE GROUP	12,000	48,120.00
		STOCKLAND	16,200	62,208.00
	オーストラリアドル 小計		68,600	244,226.00
				(19,301,180)
投資証券合計			69,750	41,450,363
				(41,450,363)
合計				54,342,365
				(54,342,365)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	40銘柄	97.6%	―	―	50.6%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.4%	1.3%
カナダドル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	7.8%
ユーロ	株式	15銘柄	96.7%	―	―	15.6%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.3%	0.5%
イギリスポンド	株式	12銘柄	100.0%	―	―	9.9%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	2.4%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	62.5%	―	―	2.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	37.5%	1.6%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.2%
香港ドル	株式	1銘柄	31.7%	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	68.3%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。