有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 9月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	75,735,656
コール・ローン	24,422,918
株式	1,491,173,568
投資信託受益証券	13,715,077
投資証券	40,917,167
未収入金	10,873,721
未収配当金	5,976,559
流動資産合計	1,662,814,666
資産合計	1,662,814,666
負債の部
流動負債
未払金	2,700,780
未払解約金	20,009,102
未払利息	63
その他未払費用	2
流動負債合計	22,709,947
負債合計	22,709,947
純資産の部
元本等
元本	1,281,517,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	358,587,188
元本等合計	1,640,104,719
純資産合計	1,640,104,719
負債純資産合計	1,662,814,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 9月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 9月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,281,517,531口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2798円
		(1万口当たり純資産額)	(12,798円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 9月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 9月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 3月23日
期首元本額	1,360,884,774円
期中追加設定元本額	14,775,153円
期中一部解約元本額	94,142,396円
期末元本額	1,281,517,531円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	741,917,097円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	539,600,434円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 9月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	58,033,384
投資信託受益証券	△114,033
投資証券	2,723,774
合計	60,643,125

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	500	98.04	49,020.00
	EXXON MOBIL	2,300	83.83	192,809.00
	DOW CHEMICAL CO	4,600	53.01	243,846.00
	PPG INDUSTRIES INC	1,400	101.08	141,512.00
	GENERAL ELECTRIC CO	3,500	29.43	103,005.00
	HONEYWELL INTL INC	1,500	114.54	171,810.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	700	211.16	147,812.00
	STANLEY BLACK&DECKER	1,200	121.26	145,512.00
	NIKE B	1,300	54.95	71,435.00
	MCDONALD'S CORP	1,600	115.21	184,336.00
	STARBUCKS CORP	900	53.01	47,709.00
	HOME DEPOT	1,800	126.29	227,322.00
	LOWES COMPANIES	1,800	71.31	128,358.00
	TJX COMPANIES INC	1,500	74.69	112,035.00
	ALTRIA GROUP INC	3,000	62.72	188,160.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	1,100	55.31	60,841.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	850	162.68	138,278.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	4,000	47.38	189,520.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,200	46.94	103,268.00
	PROCTER & GAMBLE CO	1,400	88.37	123,718.00
	BAXTER INTERNATIONAL	3,000	47.25	141,750.00
	DANAHER CORP	1,000	76.81	76,810.00
	MEDTRONIC PLC	1,500	85.99	128,985.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	600	55.08	33,048.00
	JOHNSON & JOHNSON	800	117.66	94,128.00
	MERCK & CO	3,500	61.33	214,655.00
	PFIZER	4,500	33.65	151,425.00
	BANK OF AMERICA CORP	7,000	15.59	109,130.00
	BB&T CORP	4,000	38.08	152,320.00
	JPMORGAN CHASE & CO	3,200	66.19	211,808.00
	AON PLC	1,100	109.98	120,978.00
	MARSH & MCLENNAN COS	3,000	66.27	198,810.00
	ALPHABET INC-CL A	220	795.39	174,985.80
	MICROSOFT CORP	2,200	56.93	125,246.00
	CISCO SYSTEMS	4,000	31.02	124,080.00
	AT&T INC	6,500	40.06	260,390.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	4,500	51.20	230,400.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	65.42	75,233.00
	DTE ENERGY COMPANY	2,000	94.40	188,800.00
	EVERSOURCE ENERGY	2,900	54.59	158,311.00
	PG&E CORP	2,700	62.67	169,209.00
アメリカドル 小計		96,520		5,910,807.80
				(602,606,855)
カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	3,500	57.28	200,480.00
	BCE INC	3,500	60.05	210,175.00
カナダドル 小計		7,000		410,655.00
				(31,710,779)
ユーロ	ENI	8,500	12.70	107,950.00
	TOTAL SA	3,200	41.68	133,392.00
	BASF SE	3,000	70.69	212,070.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	800	81.33	65,064.00
	FERROVIAL SA	7,500	18.21	136,612.50
	KONINKLIJKE PHILIPS	3,800	25.96	98,648.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,700	60.47	163,269.00
	SIEMENS	2,300	104.65	240,695.00
	VINCI S.A.	2,400	67.38	161,712.00
	VALEO SA	3,300	49.32	162,772.50
	BNP PARIBAS	5,100	44.93	229,143.00
	AXA	7,800	18.86	147,108.00
	MUENCHENER RUECKVERSICH.	150	163.80	24,570.00
	SAMPO OYJ-A SHS	5,600	39.88	223,328.00
	ATOS SE	2,700	92.64	250,128.00
	DEUTSCHE TELEKOM	13,000	14.51	188,630.00
	KPN (KON.)	40,000	2.82	112,920.00
	ORANGE	9,000	13.42	120,825.00
	ENAGAS	4,000	26.22	104,900.00
	ENEL	25,000	3.93	98,450.00
	IBERDROLA SA	30,000	5.99	179,820.00
	TERNA SPA	14,000	4.51	63,168.00
ユーロ 小計		193,850		3,225,175.00
				(367,250,677)
イギリスポンド	BP PLC	40,000	4.26	170,520.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,000	18.32	91,625.00
	WPP PLC	11,500	17.98	206,770.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	2,300	47.62	109,537.50
	DIAGEO	3,000	21.58	64,755.00
	SABMILLER PLC	1,300	44.39	57,707.00
	RECKITT BENCKISER PLC	1,100	72.17	79,387.00
	GLAXOSMITHKLINE	14,000	16.45	230,370.00
	SHIRE PLC	1,000	51.83	51,830.00
	AVIVA PIC	16,000	4.40	70,416.00
	PRUDENTIAL	4,500	13.76	61,920.00
	VODAFONE GROUP PLC	70,000	2.21	154,945.00
	NATIONAL GRID PLC	4,000	10.68	42,740.00
イギリスポンド 小計		173,700		1,392,522.50
				(185,038,389)
スイスフラン	NESTLE SA - REGISTERED	800	77.10	61,680.00
	ACTELION LTD-REG	650	167.30	108,745.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	450	242.50	109,125.00
	SWISS RE LTD	1,500	84.90	127,350.00
	SWISSCOM	130	468.70	60,931.00
スイスフラン 小計		3,530		467,831.00
				(48,616,997)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB-A	6,000	196.20	1,177,200.00
	HEXAGON AB-B SHS	4,500	369.40	1,662,300.00
スウェーデンクローナ 小計		10,500		2,839,500.00
				(33,790,050)
オーストラリアドル	RIO TINTO LTD	4,500	46.53	209,385.00
	WESFARMERS LTD	3,800	42.83	162,754.00
	HEALTHSCOPE LTD	20,000	3.00	60,100.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	3,600	72.21	259,956.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	10,000	27.08	270,800.00
	WESTPAC BANKING	10,000	29.57	295,700.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	4,000	81.23	324,920.00
	TELSTRA CORP	42,000	5.08	213,570.00
オーストラリアドル 小計		97,900		1,797,185.00
				(138,005,836)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	25,000	10.70	267,500.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	29,000	3.69	107,010.00
ニュージーランドドル 小計		54,000		374,510.00
				(27,859,798)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	65,000	27.65	1,797,250.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	10,000	67.85	678,500.00
香港ドル 小計		75,000		2,475,750.00
				(32,531,355)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	80,000	3.97	317,600.00
シンガポールドル 小計		80,000		317,600.00
				(23,762,832)
合 計		792,000		1,491,173,568
				(1,491,173,568)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	SYDNEY AIRPORT	27,000	178,605.00
	オーストラリアドル 小計		27,000	178,605.00
				(13,715,077)
投資信託受益証券合計			27,000	13,715,077
				(13,715,077)
投資証券	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	22,000	156,640.00
		MIRVAC GROUP	73,000	158,045.00
		STOCKLAND	48,000	218,160.00
	オーストラリアドル 小計		143,000	532,845.00
				(40,917,167)
投資証券合計			143,000	40,917,167
				(40,917,167)
合計				54,632,244
				(54,632,244)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	100.0%	―	―	39.0%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.1%
ユーロ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	23.8%
イギリスポンド	株式	13銘柄	100.0%	―	―	12.0%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.2%
オーストラリアドル	株式	8銘柄	71.6%	―	―	8.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	7.1%	―	0.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	21.2%	2.6%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.8%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.1%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。