有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	2021年 9月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	25,324,363
コール・ローン	2,447,534
株式	1,040,343,759
投資信託受益証券	11,179,909
投資証券	11,353,205
派生商品評価勘定	38,160
未収配当金	4,956,370
流動資産合計	1,095,643,300
資産合計	1,095,643,300
負債の部
流動負債
未払解約金	4,507,469
未払利息	2
流動負債合計	4,507,471
負債合計	4,507,471
純資産の部
元本等
元本	476,571,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	614,564,338
元本等合計	1,091,135,829
純資産合計	1,091,135,829
負債純資産合計	1,095,643,300

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 9月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 9月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		476,571,491口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2896円
		(1万口当たり純資産額)	(22,896円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 9月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 9月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 9月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月20日
期首元本額	537,399,795円
期中追加設定元本額	11,506,526円
期中一部解約元本額	72,334,830円
期末元本額	476,571,491円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	264,901,843円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	211,669,648円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 9月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	84,991,655
投資信託受益証券	722,298
投資証券	3,201,197
合計	88,915,150

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2021年 9月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	7,747,020	-	7,708,860	38,160
	ユーロ	7,747,020	-	7,708,860	38,160
合計		7,747,020	-	7,708,860	38,160

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	AMCOR PLC	7,000	11.78	82,460.00
	EATON CORP	1,500	156.50	234,750.00
	FASTENAL CO	3,000	52.90	158,700.00
	PACCAR INC	2,000	79.87	159,740.00
	THE WALT DISNEY CO	1,600	178.61	285,776.00
	AMAZON.COM	70	3,355.73	234,901.10
	HOME DEPOT	800	331.21	264,968.00
	TARGET (DAYTON HUDSON)	1,100	242.14	266,354.00
	ALTRIA GROUP INC	3,400	48.14	163,676.00
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,400	60.52	84,728.00
	COCA-COLA CO	2,000	54.06	108,120.00
	ABBVIE INC	2,000	106.40	212,800.00
	AMGEN	1,200	215.11	258,132.00
	LILLY (ELI) & CO	1,000	231.64	231,640.00
	MERCK & CO	2,600	71.93	187,018.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	10,000	14.42	144,200.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,000	152.96	152,960.00
	PRICE T ROWE GROUP INC	600	205.53	123,318.00
	MICROSOFT CORP	2,300	294.30	676,890.00
	PAYCHEX INC	2,000	108.38	216,760.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,400	220.05	308,070.00
	APPLE INC	1,200	142.94	171,528.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	3,800	54.26	206,188.00
	NEXTERA ENERGY INC	2,400	81.69	196,056.00
	APPLIED MATERIALS	1,700	135.53	230,401.00
	BROADCOM INC	650	494.82	321,633.00
	INTEL CORP	3,500	52.98	185,430.00
	NVIDIA CORP	800	211.13	168,904.00
	TEXAS INSTRUMENTS	600	192.59	115,554.00
アメリカドル 小計		62,620		6,151,655.10
				(674,036,849)
カナダドル	ENBRIDGE	2,700	49.77	134,379.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,000	96.28	288,840.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,500	125.73	314,325.00
カナダドル 小計		8,200		737,544.00
				(63,126,390)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	3,200	50.62	161,984.00
	TOTALENERGIES SE	3,700	37.84	140,026.50
	SIEMENS	1,700	141.98	241,366.00
	DAIMLER AG	1,000	69.15	69,150.00
	ALLIANZ SE-REG	1,000	183.92	183,920.00
	E.ON SE	10,000	10.82	108,200.00
	ENEL	23,500	6.84	160,740.00
ユーロ 小計		44,100		1,065,386.50
				(136,880,857)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	3,900	24.70	96,349.50
	RIO TINTO PLC REG	3,100	47.14	146,134.00
	DIAGEO	4,100	34.37	140,917.00
	ASTRAZENECA	2,000	85.59	171,180.00
	SSE PLC	9,000	16.41	147,735.00
イギリスポンド 小計		22,100		702,315.50
				(105,052,352)
スイスフラン	NESTLE SA - REGISTERED	1,400	113.78	159,292.00
スイスフラン 小計		1,400		159,292.00
				(18,813,978)
ノルウェークローネ	DNB BANK ASA	8,000	181.70	1,453,600.00
ノルウェークローネ 小計		8,000		1,453,600.00
				(18,271,752)
オーストラリアドル	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,750	173.69	303,957.50
オーストラリアドル 小計		1,750		303,957.50
				(24,161,581)
合 計		148,170		1,040,343,759
				(1,040,343,759)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	74,400	794,592.00
	香港ドル 小計		74,400	794,592.00
				(11,179,909)
投資信託受益証券合計			74,400	11,179,909
				(11,179,909)
投資証券	アメリカドル	SIMON PROPERTY GROUP	800	103,616.00
	アメリカドル 小計		800	103,616.00
				(11,353,205)
投資証券合計			800	11,353,205
				(11,353,205)
合計				22,533,114
				(22,533,114)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	29銘柄	98.3%	―	―	63.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	1.7%	1.1%
カナダドル	株式	3銘柄	100.0%	―	―	5.9%
ユーロ	株式	7銘柄	100.0%	―	―	12.9%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	―	9.9%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.7%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	2.3%
香港ドル	投資信託受益証券	1銘柄	―	100.0%	―	1.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。