有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 3月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	76,557,851
コール・ローン	2,413,422
株式	1,275,374,722
投資信託受益証券	19,423,859
投資証券	35,419,798
未収入金	42,935,961
未収配当金	3,060,567
流動資産合計	1,455,186,180
資産合計	1,455,186,180
負債の部
流動負債
未払金	15,937,388
未払解約金	4,856
未払利息	5
流動負債合計	15,942,249
負債合計	15,942,249
純資産の部
元本等
元本	877,979,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,264,640
元本等合計	1,439,243,931
純資産合計	1,439,243,931
負債純資産合計	1,455,186,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 3月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 3月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		877,979,291口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6393円
		(1万口当たり純資産額)	(16,393円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 3月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 3月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 3月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 9月20日
期首元本額	1,000,319,738円
期中追加設定元本額	2,353円
期中一部解約元本額	122,342,800円
期末元本額	877,979,291円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	505,386,035円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	372,593,256円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 3月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△47,166,114
投資信託受益証券	87,215
投資証券	△2,112,306
合計	△49,191,205

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ONEOK INC	1,300	57.81	75,153.00
	VALERO ENERGY CORP	3,100	93.79	290,749.00
	DOWDUPONT INC	3,800	67.96	258,248.00
	INT'L PAPER CO	1,100	54.57	60,027.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,300	118.51	154,063.00
	3 M COMPANY	850	237.22	201,637.00
	FASTENAL CO	4,000	58.36	233,440.00
	FORD MOTOR COMPANY	13,000	11.15	144,950.00
	VF CORP	2,100	75.46	158,466.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,900	75.05	217,645.00
	HOME DEPOT	1,900	178.96	340,024.00
	ALTRIA GROUP INC	5,000	63.19	315,950.00
	PEPSICO INC	2,500	111.64	279,100.00
	PROCTER & GAMBLE CO	2,000	78.97	157,940.00
	ABBVIE INC	3,600	113.71	409,356.00
	AMGEN	1,400	188.24	263,536.00
	PFIZER	9,400	36.78	345,732.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,500	115.44	173,160.00
	PRICE T ROWE GROUP INC	1,700	115.54	196,418.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	500	160.26	80,130.00
	MICROSOFT CORP	4,600	94.60	435,160.00
	PAYCHEX INC	2,300	66.15	152,145.00
	CISCO SYSTEMS	6,100	45.01	274,561.00
	AT&T INC	2,000	37.00	74,000.00
	AES CORP	5,900	10.84	63,956.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	1,400	27.15	38,010.00
	PPL CORPORATION	1,700	28.12	47,804.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	4,300	62.62	269,266.00
	TEXAS INSTRUMENTS	3,200	109.97	351,904.00
アメリカドル 小計		94,450		6,062,530.00
				(642,203,802)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	3,500	24.89	87,115.00
	TRANSCANADA CORP	3,000	55.87	167,610.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,200	63.71	76,452.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,800	102.32	184,176.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,400	75.92	182,208.00
カナダドル 小計		11,900		697,561.00
				(56,390,831)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	2,600	57.34	149,084.00
	TOTAL SA	2,900	47.78	138,562.00
	BASF SE	1,200	84.74	101,688.00
	STORA ENSO OYJ R	6,500	15.41	100,197.50
	ANDRITZ AG	700	48.50	33,950.00
	SIEMENS	400	107.16	42,864.00
	VINCI S.A.	2,300	82.08	188,784.00
	RANDSTAD HOLDING NV	1,500	58.60	87,900.00
	ATLANTIA SPA	2,100	25.34	53,214.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	7,000	36.86	258,020.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	600	85.86	51,516.00
	DAIMLER AG	2,300	69.17	159,091.00
	RENAULT SA	1,000	95.21	95,210.00
	VALEO SA	400	55.70	22,280.00
	BAYER	1,600	95.54	152,864.00
	BNP PARIBAS	1,300	62.45	81,185.00
	CREDIT AGRICOLE SA	6,000	13.70	82,230.00
	INTESA SANPAOLO	8,000	3.07	24,616.00
	NATIXIS	15,000	6.91	103,650.00
	AEGON	13,300	5.63	74,958.80
	ASSICURAZIONI GENERALI	5,800	15.72	91,205.00
	AXA	4,500	22.79	102,577.50
	SAMPO OYJ-A SHS	1,500	45.05	67,575.00
	ATOS SE	400	113.65	45,460.00
	ENDESA	3,000	17.57	52,710.00
	ENEL	43,500	4.93	214,455.00
	TERNA SPA	17,000	4.71	80,138.00
ユーロ 小計		152,400		2,655,984.80
				(345,278,024)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,600	22.13	146,091.00
	RIO TINTO PLC REG	3,000	37.35	112,050.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12,700	5.27	66,954.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	2,600	41.83	108,771.00
	DIAGEO	2,000	24.36	48,720.00
	ASTRAZENECA	2,700	48.67	131,409.00
	ST JAMES'S PLACE PLC	6,500	11.41	74,197.50
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	12,400	3.75	46,512.40
	AVIVA PIC	13,200	5.17	68,349.60
	LEGAL & GENERAL GROUP	21,000	2.62	55,104.00
イギリスポンド 小計		82,700		858,158.90
				(126,724,324)
スイスフラン	NOVARTIS	1,000	78.00	78,000.00
スイスフラン 小計		1,000		78,000.00
				(8,665,800)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	8,300	98.54	817,882.00
スウェーデンクローナ 小計		8,300		817,882.00
				(10,550,677)
ノルウェークローネ	MARINE HARVEST	4,500	151.60	682,200.00
	DNB ASA	5,000	158.70	793,500.00
	TELENOR ASA	5,400	178.00	961,200.00
ノルウェークローネ 小計		14,900		2,436,900.00
				(33,434,268)
オーストラリアドル	AMCOR	6,400	14.34	91,776.00
	TRANSURBAN GROUP	10,500	11.69	122,745.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,700	29.51	79,677.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,700	104.90	178,330.00
オーストラリアドル 小計		21,300		472,528.00
				(38,643,339)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,000	3.39	176,280.00
ニュージーランドドル 小計		52,000		176,280.00
				(13,483,657)
合 計		438,950		1,275,374,722
				(1,275,374,722)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	SYDNEY AIRPORT	9,000	60,930.00
	オーストラリアドル 小計		9,000	60,930.00
				(4,982,855)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	107,400	1,069,704.00
	香港ドル 小計		107,400	1,069,704.00
				(14,441,004)
投資信託受益証券合計			116,400	19,423,859
				(19,423,859)
投資証券	アメリカドル	HOST HOTELS AND RESORTS INC	3,600	69,048.00
		IRON MOUNTAIN INC	800	26,016.00
	アメリカドル 小計		4,400	95,064.00
				(10,070,129)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO SE	600	114,960.00
	ユーロ 小計		600	114,960.00
				(14,944,800)
	オーストラリアドル	GPT GROUP	13,000	61,230.00
		MIRVAC GROUP	30,000	66,000.00
	オーストラリアドル 小計		43,000	127,230.00
				(10,404,869)
投資証券合計			48,000	35,419,798
				(35,419,798)
合計				54,843,657
				(54,843,657)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	29銘柄	98.5%	―	―	48.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	1.5%	0.8%
カナダドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	4.2%
ユーロ	株式	27銘柄	95.9%	―	―	26.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	1.1%
イギリスポンド	株式	10銘柄	100.0%	―	―	9.5%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	2.5%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	71.5%	―	―	2.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	9.2%	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	19.3%	0.8%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.0%
香港ドル	投資信託受益証券	1銘柄	―	100.0%	―	1.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。